易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联 接基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 易方达沪深 300ETF 发起式联接 基金主代码 110020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 8 月 26 日 报告期末基金份额总额 3,473,699,681.87 份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目 标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，在正常市 场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基 准之间的年化跟踪误差控制在 4%以内。如因标的 指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过 上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误 差进一步扩大。本基金在综合考虑合规、风险、效 率、成本等因素的基础上，决定采用申赎的方式或 证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。本 基金还可适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、 赎回之间的套利，以增强基金收益。本基金可投资 存托凭证。此外，为更好地实现投资目标，本基金 可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生 金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标 的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 X95%+活期存款利率(税 后)X5% 风险收益特征 本基金为沪深 300ETF 的联接基金，其预期风险收 益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基 金；本基金主要通过投资沪深 300ETF 实现对业绩 比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相似的 风险收益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 易方达沪深 300ETF 发 易方达沪深 300ETF 发 称 起式联接 A 起式联接 C 下属分级基金的交易代 110020 007339 码 报告期末下属分级基金 3,255,209,417.09 份 218,490,264.78 份 的份额总额 注：自2019年4月25日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2019年4月26日。 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基 金 基金主代码 510310 基金运作方式 交易型开放式（ETF）、发起式 基金合同生效日 2013 年 3 月 6 日 基金份额上市的证券交 上海证券交易所 易所 上市日期 2013 年 3 月 25 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的 成份股（含存托 凭证）组成及其权重构建基金股票 投资组合，并根据标的指数成份股 及其权重的变动 进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投 资于标的指数成份股时，基金管理人将采取其他指数 投资技术适当调 整基金投资组合，以达到紧密跟踪 投资策略 标的指数的目的。在正常市场情况 下，本基金日均 跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不 超 过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导 致跟踪偏离度和跟踪 误差超过正常范围的，基金管 理人应采取合理措施避免跟踪误差进一 步扩大。本 基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍 生金融 产品。 业绩比较基准 沪深 300 指数 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 风险收益特征 指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表 现，具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收 益特征。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 易方达沪深 300ETF 易方达沪深 300ETF 发起式联接 A 发起式联接 C 1.本期已实现收益 101,903,847.94 6,871,908.93 2.本期利润 259,483,928.11 19,252,574.79 3.加权平均基金份额本期利润 0.0797 0.0859 4.期末基金资产净值 6,097,535,604.24 407,470,347.27 5.期末基金份额净值 1.8732 1.8649 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达沪深 300ETF 发起式联接 A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 4.41% 0.92% 3.32% 0.93% 1.09% -0.01% 月 过去六个 1.40% 1.24% 0.29% 1.25% 1.11% -0.01% 月 过去一年 27.86% 1.26% 24.19% 1.27% 3.67% -0.01% 过去三年 56.71% 1.29% 46.42% 1.30% 10.29% -0.01% 过去五年 82.09% 1.11% 62.31% 1.12% 19.78% -0.01% 自基金合 同生效起 87.32% 1.35% 66.51% 1.39% 20.81% -0.04% 至今 易方达沪深 300ETF 发起式联接 C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 4.36% 0.93% 3.32% 0.93% 1.04% 0.00% 月 过去六个 1.30% 1.24% 0.29% 1.25% 1.01% -0.01% 月 过去一年 27.60% 1.26% 24.19% 1.27% 3.41% -0.01% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 38.44% 1.23% 31.01% 1.24% 7.43% -0.01% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达沪深 300ETF 发起式联接 A： （2009 年 8 月 26 日至 2021 年 6 月 30 日） 易方达沪深 300ETF 发起式联接 C： （2019 年 4 月 26 日至 2021 年 6 月 30 日） 注：1.自 2019 年 4 月 25 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 4 月 26 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 87.32%，同期业绩比较基准收益率为 66.51%。C 类基金份额净值增长率为 38.44%，同期业绩比较基准收益率为 31.01%。 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理、易方 硕士研究生，具有基金从 余 达上证 50 交易型开放式 2016- 业资格。曾任汇丰银行 海 指数证券投资基金发起 04-16 - 16 年 Consumer Credit Risk 信用 燕 式联接基金的基金经理、 风险分析师，华宝兴业基 易方达上证 50 交易型开 金管理有限公司分析师、 放式指数证券投资基金 基金经理助理、基金经理， 的基金经理、易方达日兴 易方达基金管理有限公司 资管日经225 交易型开放 投资发展部产品经理、易 式指数证券投资基金 方达上证 50 指数分级证券 （QDII）的基金经理、易 投资基金基金经理、易方 方达中证500 交易型开放 达国企改革指数分级证券 式指数证券投资基金发 投资基金基金经理、易方 起式联接基金的基金经 达军工指数分级证券投资 理、易方达中证海外中国 基金基金经理、易方达证 互联网 50 交易型开放式 券公司指数分级证券投资 指数证券投资基金联接 基金基金经理。 基金的基金经理、易方达 黄金交易型开放式证券 投资基金联接基金的基 金经理（自 2018 年 08 月 11 日至 2021 年 04 月 14 日）、易方达恒生中国企 业交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的 基金经理、易方达黄金交 易型开放式证券投资基 金的基金经理（自 2018 年 08 月 11 日至 2021 年 04 月 14 日）、易方达恒生 中国企业交易型开放式 指数证券投资基金的基 金经理、易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金联接 基金的基金经理、易方达 中证全指证券公司交易 型开放式指数证券投资 基金的基金经理（自 2017 年 07 月 27 日至 2021 年 04 月 14 日）、易方达中证 军工交易型开放式指数 证券投资基金的基金经 理（自 2017 年 07 月 14 日至2021年04月14日）、 易方达中证海外中国互 联网 50 交易型开放式指 数证券投资基金的基金 经理、易方达沪深 300 交 易型开放式指数发起式 证券投资基金的基金经 理、易方达中证 500 交易 型开放式指数证券投资 基金的基金经理、易方达 沪深300 非银行金融交易 型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经 理、易方达沪深 300 非银 行金融交易型开放式指 数证券投资基金的基金 经理、易方达沪深 300 医 药卫生交易型开放式指 数证券投资基金的基金 经理、指数投资部副总经 理、指数投资决策委员会 委员 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期 内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年二季度中国经济依旧维持稳步复苏趋势，整体运行稳中加固、稳中向好，推动中国经济在疫情后快速恢复的出口和房地产投资这两大动能都有放缓迹象。国家统计局公布的数据显示，2021 年 1-5 月份全国规模以上工业企业利润同比增长 83.4%，较 2019 年同期增长 48.0%。制造业景气度整体稳定，6 月份中国制造业采购经理指数（制造业 PMI）为 50.9%。宏观政策方面，货币政策延续“温和正常化”态势，市场流动性依然保持在合理充裕的水平。资本市场方面，A 股市场整体震荡上涨，不同指数间表现差异明显，最终二季度上证综指以上涨 4.34%收官。在风格方面，创业板、科创板等成长板块在前期大幅调整后显著反弹，大幅领先价值板块，本季度上证 50 指数、沪深 300 指数、创业板指、科创 50 指数收益率分别为-1.15%、3.48%、26.05%、27.23%；行业方面，电气设备、电子、汽车、化工、医药生物、有色金属等板块涨幅居前，保险、家用电器、农林牧渔、房地产、公用事业等板块表现相对落后。 本基金是易方达沪深 300ETF 的联接基金，主要投资于易方达沪深 300ETF。报 告期内本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，依据基金申购赎回变动的情况进行日常操作，控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.8732 元，本报告期份额净值增长 率为 4.41%，同期业绩比较基准收益率为 3.32%；C 类基金份额净值为 1.8649 元，本 报告期份额净值增长率为 4.36%，同期业绩比较基准收益率为 3.32%，年化跟踪误差0.33%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 134,086,555.55 2.06 其中：股票 134,086,555.55 2.06 2 基金投资 6,005,427,423.24 92.04 3 固定收益投资 151,016,644.75 2.31 其中：债券 151,016,644.75 2.31 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 211,321,024.31 3.24 8 其他资产 22,907,626.45 0.35 9 合计 6,524,759,274.30 100.00 5.2期末投资目标基金明细 基 占基金 序 金 资产净 基金名称 运作方式 管理人 公允价值（元） 号 类 值比例 型 （%） 易方达沪深 300 股 交易型开放式 易方达 1 交易型开放式指 票 （ETF）、发起 基金管 6,005,427,423.24 92.32 数发起式证券投 型 式 理有限 资基金 公司 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产 代码 行业类别 公允价值（元） 净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 1,669,597.90 0.03 B 采矿业 2,326,377.60 0.04 C 制造业 71,913,935.60 1.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 6,767,171.21 0.10 E 建筑业 1,195,266.37 0.02 F 批发和零售业 975,337.34 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 7,547,541.64 0.12 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,798,337.21 0.06 J 金融业 26,579,800.35 0.41 K 房地产业 3,245,554.00 0.05 L 租赁和商务服务业 2,933,485.00 0.05 M 科学研究和技术服务业 1,275,772.80 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 131,607.00 0.00 Q 卫生和社会工作 2,908,949.20 0.04 R 文化、体育和娱乐业 781,550.00 0.01 S 综合 - - 合计 134,086,555.55 2.06 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.08 2 000858 五粮液 17,100 5,093,919.00 0.08 3 600519 贵州茅台 2,449 5,036,858.30 0.08 4 601816 京沪高铁 927,836 4,908,252.44 0.08 5 601318 中国平安 56,200 3,612,536.00 0.06 6 000333 美的集团 41,800 2,983,266.00 0.05 7 600036 招商银行 54,769 2,967,932.11 0.05 8 002415 海康威视 33,800 2,180,100.00 0.03 9 000651 格力电器 41,400 2,156,940.00 0.03 10 300059 东方财富 65,400 2,144,466.00 0.03 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 150,065,000.00 2.31 其中：政策性金融债 150,065,000.00 2.31 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 951,644.75 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 151,016,644.75 2.32 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 公允价值 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） (元) 净值比例 （％） 1 210201 21 国开 01 1,000,000 100,060,000. 1.54 00 2 210206 21 国开 06 500,000 50,005,000.0 0.77 0 3 113050 南银转债 9,290 928,992.11 0.01 4 127036 三花转债 134 17,552.66 0.00 5 113049 长汽转债 40 3,999.98 0.00 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值（元） 公允价值变 风险说明 动（元） 在本报告期内，基金 利用股指期货进行 套期保值操作，以应 对基金由于大额净 申赎等需要及时调 整组合市场暴露情 况时，通过股指期货 IF2109 IF2109 13 20,148,960.00 -741,312.00 套保交易满足基金 的投资替代需求和 风险对冲需求，利用 股指期货的杠杆作 用，降低股票仓位频 繁调整的交易成本 和跟踪误差，达到有 效跟踪标的指数的 目的。 公允价值变动总额合计(元) -741,312.00 股指期货投资本期收益(元) -971,056.31 股指期货投资本期公允价值变动(元) 2,254,188.00 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金将根据 风险管理的原则，以套期保值为目的，按照相关法律法规的有关规定，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约来进行投资。本基金在出现大额净申赎等需要及时调整组合市场暴露情况时，通过股指期货套保交易满足基金的投资替代需求和风险管理需求。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。本报告期内，本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.12投资组合报告附注 5.12.1 2020 年 7 月 28 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对招商银行股 份有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出责令改正、并处罚款 100 万元的行政处罚决定：1、2019 年 7 月，该中心对某客户个人信息未尽安全保护义务；2、2014 年 12 月至 2019 年 5 月，该中心对某信用卡申请人资信水平调查严重不审慎。 2020 年 9 月 29 日，国家外汇管理局深圳市分局对招商银行股份有限公司涉嫌违反法 律法规的行为处以责令整改，并处以罚款人民币 120 万元。 2020 年 11 月 27 日，国家外汇管理局深圳市分局对招商银行股份有限公司违反规定办 理结汇、售汇的行为，作出“责令改正、罚款人民币 55 万元，没收违法所得 128.82万元人民币”的行政处罚决定。 2021 年 5 月 17 日，中国银行保险监督管理委员会针对招商银行股份有限公司的如下 违法违规行为作出罚款 7170 万元的行政处罚决定：1、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；2、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；3、理财产品之间风险隔离不到位；4、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准；5、同业投资接受第三方金融机构信用担保；6、理财资金池化运作；7、利用理财产品准备金调节收益；8、高净值客户认定不审慎；9、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售门槛；10、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准；11、投资集合资金信托计划人数超限；12、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品；13、信贷资产非真实转让； 14、全权委托业务不规范；15、未按要求向监管机构报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务；16、通过关联机构引入非合格投资者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权；17、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失；18、票据转贴现假卖断屡查屡犯；19、贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目；20、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保；21、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证不全的房地产项目；22、理财资金认购商业银行增发的股票；23、违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产；24、为定制公募基金提供投资顾问；25、为本行承销债券兑付提供资金支持；26、协助发行人以非市场化的价格发行债券；27、瞒报案件信息。 2020 年 8 月 21 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对兴业银行股份有限公 司资金营运中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款人民币 50 万元”的行 政处罚决定：2017 年 7 月至 2019 年 6 月，该中心黄金租赁业务严重违反审慎经营规 则。 2020 年 8 月 31 日，中国银保监会福建监管局对兴业银行股份有限公司的如下违法违 规行为作出“没收违法所得 6,361,807.97 元，并合计处以罚款 15,961,807.97 元”的行政处罚决定：同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保。 2020 年 9 月 4 日，中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司的如下违法违 规行为作出“给予警告，没收违法所得 10,875,088.15 元，并处 13,824,431.23 元罚款”的行政处罚决定：1.为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；2.为支付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；3.违规连通上、下游支付机构，提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；4.违反银行卡收单外包管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务。 2020 年 10 月 22 日，上海银保监局对兴业银行股份有限公司信用卡中心信用卡授信审 批严重违反审慎经营规则作出“责令改正，并处罚款人民币 50 万元”的行政处罚。 2021 年 4 月 12 日，中华人民共和国财政部依法对江苏恒瑞医药股份有限公司处以 5 万元的罚款。处罚事由：检查发现，公司存在以下问题：一是 2018 年以非本公司发生的机票等报销专家讲课费、点评费、主持费，涉及金额 108.80 万元。二是 2018 年以非本公司发生的机票及过路费、咨询费、广告费等发票列支公司员工福利奖励支出，涉及金额 214.91 万元。三是所属连云港综合二办 2018 年以非本单位发生的过桥过路费发票报销办事处销售人员补贴、赠送客户礼品、学术活动餐费等费用，涉及金额96.19 万元。 本基金为目标 ETF 的联接基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除招商银行、兴业银行、恒瑞医药外，本基金的目标ETF 投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。除招商银行外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,925,613.06 2 应收证券清算款 5,437,555.84 3 应收股利 - 4 应收利息 1,317,204.57 5 应收申购款 13,218,362.58 6 其他应收款 8,890.40 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,907,626.45 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例(%) 情况说明 (元) 1 600905 三峡能源 5,147,016.21 0.08 新股流通 受限 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达沪深300ETF 易方达沪深300ETF 发起式联接A 发起式联接C 报告期期初基金份额总额 3,239,165,654.52 213,247,842.61 报告期期间基金总申购份额 405,234,026.54 152,279,131.35 减：报告期期间基金总赎回份额 389,190,263.97 147,036,709.18 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 3,255,209,417.09 218,490,264.78 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会核准易方达沪深 300 指数证券投资基金募集的文件； 2.中国证监会《关于易方达沪深 300 指数证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》； 3.《易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金合同》； 4.《易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金托管协议》； 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日