易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券 投资基金联接基金 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇一九年八月二十四日 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 2 页共 63 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 3 页共 63 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .................................................................................................................................2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................2 1.2 目录 ..............................................................................................................................................3 §2 基金简介 .............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 ..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明 ..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 ..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式 ..............................................................................................................................7 2.5 其他相关资料 ..............................................................................................................................7 §3 主要财务指标和基金净值表现 .........................................................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标 ..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现 ..............................................................................................................................8 §4 管理人报告 .......................................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................15 §5 托管人报告 .......................................................................................................................................15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...............................................................................................15 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................15 6.2 利润表 ........................................................................................................................................17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................18 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................19 §7 投资组合报告 ...................................................................................................................................40 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................40 7.2 期末投资目标基金明细 ............................................................................................................41 7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................41 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................42 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................49 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................51 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................51 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................51 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................51 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................51 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................52 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 4 页共 63 页 7.13 投资组合报告附注 ................................................................................................................52 §8 基金份额持有人信息 .......................................................................................................................54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................54 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................54 §9 开放式基金份额变动 .......................................................................................................................55 §10 重大事件揭示 .................................................................................................................................55 10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................55 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................56 10.8 其他重大事件 ........................................................................................................................59 §11 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................62 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...........................................62 §12 备查文件目录 .................................................................................................................................63 12.1 备查文件目录 ........................................................................................................................63 12.2 存放地点 ................................................................................................................................63 12.3 查阅方式 ................................................................................................................................63 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 5 页共 63 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基 金联接基金 基金简称 易方达沪深 300ETF 发起式联接 基金主代码 110020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 8 月 26 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,077,473,187.93 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达沪深 300ETF 发起 式联接 A 易方达沪深 300ETF 发起 式联接 C 下属分级基金的交易代码 110020 007339 报告期末下属分级基金的份额总额 6,067,210,387.89 份 10,262,800.04 份 注：自 2019 年 4 月 25 日起,本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 4 月 26 日。 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金 基金主代码 510310 基金运作方式 交易型开放式（ETF） 、发起式 基金合同生效日 2013 年 3 月 6 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2013 年 3 月 25 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，本基 金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。在综合考虑合 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 6 页共 63 页 规、风险、效率、成本等因素的基础上，本基金决定采用申赎的方式或 证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。本基金还可适度参与目 标 ETF 基金份额交易和申购、赎回之间的套利，以增强基金收益。在正 常市场情况下，力争将年化跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编制 规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合 理措施避免跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 X95%+活期存款利率(税后)X5% 风险收益特征 本基金为沪深 300ETF 的联接基金，其预期风险收益水平高于混合型基 金、债券基金和货币市场基金；本基金主要通过投资沪深 300ETF 实现 对业绩比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相似的风险收益特 征。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组 成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及 其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完 全投资于标的指数成份股时，基金管理人将采取其他指数投资 技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目 的。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金 融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期 保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。 在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。 业绩比较基准 沪深 300 指数 风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要 采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数所代表 的市场组合相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 张南 田青 联系电话 020-85102688 010-67595096 信 息 披 露 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400 881 8088 010-67595096 传真 020-85104666 010-66275853 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 6号105室－42891（集中办公 北京市西城区金融大街25号 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 7 页共 63 页 区） 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 路30号广州银行大厦40-43楼 北京市西城区闹市口大街1号 院1号楼 邮政编码 510620 100033 法定代表人 刘晓艳 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦 43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广 州银行大厦 40-43 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 易方达沪深 300ETF 发 起式联接 A 易方达沪深 300ETF 发起 式联接 C 本期已实现收益 220,510,129.78 61,052.44 本期利润 1,260,840,431.47 477,670.81 加权平均基金份额本期利润 0.2497 0.1379 本期加权平均净值利润率 20.03% 10.71% 本期基金份额净值增长率 26.23% -1.80% 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 易方达沪深 300ETF 发起 式联接 A 易方达沪深 300ETF 发起式 联接 C 期末可供分配利润 1,963,207,934.00 3,314,256.54 期末可供分配基金份额利润 0.3236 0.3229 期末基金资产净值 8,030,418,321.89 13,577,056.58 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 8 页共 63 页 期末基金份额净值 1.3236 1.3229 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 易方达沪深 300ETF 发 起式联接 A 易方达沪深 300ETF 发起 式联接 C 基金份额累计净值增长率 32.36% -1.80% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4.自 2019 年 4 月 25 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 4 月 26 日， 增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达沪深 300ETF 发起式联接 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.70% 1.10% 5.13% 1.10% 0.57% 0.00% 过去三个月 -0.08% 1.43% -1.11% 1.45% 1.03% -0.02% 过去六个月 26.23% 1.45% 25.65% 1.47% 0.58% -0.02% 过去一年 10.73% 1.43% 8.66% 1.45% 2.07% -0.02% 过去三年 28.67% 1.04% 20.45% 1.05% 8.22% -0.01% 自基金合同生 效起至今 32.36% 1.38% 23.57% 1.42% 8.79% -0.04% 易方达沪深 300ETF 发起式联接 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.67% 1.10% 5.13% 1.10% 0.54% 0.00% 过去三个月 -1.80% 1.49% -2.78% 1.51% 0.98% -0.02% 过去六个月 - - - - - -过去一年 - - - - - -过去三年 - - - - - -自基金合同生 效起至今 -1.80% 1.49% -2.78% 1.51% 0.98% -0.02% 注：自 2019 年 4 月 25 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 4 月 26 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 9 页共 63 页 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 易方达沪深 300ETF 发起式联接 A （2009 年 8 月 26 日至 2019 年 6 月 30 日） 易方达沪深 300ETF 发起式联接 C （2019 年 4 月 26 日至 2019 年 6 月 30 日） 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 10 页共 63 页 注：1.自 2019 年 4 月 25 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 4 月 26 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 32.36%，同期业绩比较基准收益率 为 23.57%。C 类基金份额净值增长率为-1.80%，同期业绩比较基准收益率为-2.78%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立 于 2001 年 4 月 17 日，总部设在广州，在北京、上海、广州、成都、大连等地设有分公司，并全资 拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终专注于资产管理 业务，通过市场化、专业化的运作，为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案，成为国内领先 的综合性资产管理机构。易方达拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老保险 基金投资等业务资格，是国内基金行业为数不多的“全牌照”公司之一，在主动权益、固定收益、指 数投资、量化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 11 页共 63 页 任本基金的 基金经理 （助理）期 限 姓 名 职务 任职 日期 离任 日期 证券 从业 年限 说明 余 海 燕 本基金的基金经理、易方达中证全 指证券公司交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理、易方达中证 军工交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达中证海外中 国互联网 50 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金经理、 易方达中证海外中国互联网 50 交 易型开放式指数证券投资基金的基 金经理、易方达中证 500 交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接 基金的基金经理、易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金的 基金经理、易方达证券公司指数分 级证券投资基金的基金经理、易方 达上证 50 指数分级证券投资基金 的基金经理、易方达日兴资管日经 225 交易型开放式指数证券投资基 金(QDII)的基金经理、易方达军工 指数分级证券投资基金的基金经 理、易方达黄金交易型开放式证券 投资基金联接基金的基金经理、易 方达黄金交易型开放式证券投资基 金的基金经理、易方达沪深 300 医 药卫生交易型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经理、易方达 沪深 300 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理、易方 达沪深 300 交易型开放式指数发起 式证券投资基金的基金经理、易方 达沪深 300 非银行金融交易型开放 式指数证券投资基金联接基金的基 金经理、易方达沪深 300 非银行金 融交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达恒生中国企业 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、易方达恒生中 国企业交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理、易方达国企改革 2016-04-16 - 14 年 硕 士 研 究 生 ， 曾 任 汇 丰 银 行 Consumer Credit Risk 信用风险分析 师，华宝兴业基金管理有限公司分 析师、基金经理助理、基金经理， 易方达基金管理有限公司投资发展 部产品经理。 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 12 页共 63 页 指数分级证券投资基金的基金经理 杨 俊 本基金的基金经理、易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金的基金经理、易 方达中证 500 交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、易方达沪 深 300 交易型开放式指数发起式证 券投资基金的基金经理、易方达国 企改革指数分级证券投资基金的基 金经理、解决方案部总经理助理 2017-06-23 - 10 年 硕士研究生，曾任易方达基金管理 有限公司北京分公司渠道经理、指 数与量化投资部高级账户经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定 确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公 司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后 监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时 间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确 保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 62 次，其中 61 次为指数量化投资组合因投资策 略需要和其他组合发生的反向交易；1 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向 交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 13 页共 63 页 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年国内宏观经济仍处于寻底过程中，在宏观经济持续走弱的背景下，年初以来政 府通过多种手段对冲经济下行的压力，在一系列逆周期调节政策下，一季度 GDP 实际增速维持在 6.4%，与前值持平，经济的提前企稳，也使得二季度的宏观政策基本呈现边际收紧的迹象，伴随财 政、货币政策逆周期调节政策的减弱，投资、消费、进出口数据均出现了环比放缓的态势；同时叠 加 5 月初以来的中美贸易谈判局势恶化，国内外不确定性因素在二季度再次增加。2019 年年初以 来，全球主要央行货币政策转向带来市场风险偏好的改善，在市场估值处于历史底部、强政策预期 以及无风险利率的快速下行等因素共同驱动下，上半年 A 股市场在经历了一波快速上涨后在 4 月 中旬以后转为颓势，在美国主导的贸易争端仍可能蔓延升级的背景下，投资者对全球经济前景的担 忧在二季度有所加深，金融市场也因此动荡加剧，导致各类风险资产的前期涨幅均有所收窄。上半 年 A 股市场表现优异，市场主流指数均录得不错的回报，最终上半年上证综指以上涨 19.45%收 官，所有板块均普涨。风格方面，大盘股表现好于中小盘股，上证 50 指数、中证 500 指数分别上 涨 27.80%、18.77%；行业方面，食品饮料、非银行金融、农林牧渔、家用电器、计算机等板块领 涨，建筑装饰、钢铁、传媒、纺织服装等板块表现相对落后。报告期内沪深 300 指数上涨 27.07%。 本基金是易方达沪深 300ETF 的联接基金，主要投资于沪深 300ETF。报告期内本基金为正常 运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，依据基金申购赎回变动的情况进行日常操作，控制跟 踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.3236 元，本报告期份额净值增长率为 26.23%， 同期业绩比较基准收益率为 25.65%。C 类基金份额净值为 1.3229 元，本报告期份额净值增长率为-1.80%，同期业绩比较基准收益率为-2.78%。 报告期内本基金日跟踪偏离度的均值为 0.03%，年化跟踪误差为 0.626%，各项指标均在合同规 定的目标控制范围之内。 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 14 页共 63 页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一阶段，中国宏观经济仍将面临下行压力。宏观经济在二季度出现疲弱态势，下半年经 济下行压力主要来自房地产投资后继乏力、制造业投资受挤出和利润压制、外需与贸易摩擦拖累出 口这三个方面；但逆周期政策调控力度加强，基建投资的改善和消费增速的企稳有望起到托底经济 的作用。内外部的环境可能使得未来宏观政策更加注重增长平稳、提振内需，为改革创造稳定环 境。受经济增长继续下行、政策逐步托底等基本面与政策交互演变的影响，未来 A 股市场仍然会 经历风险继续释放与投资机会显现的阶段。A 股市场下半年将受到三方面的影响：宏观经济增长预 期的下修，上市公司盈利预期的下滑；中美贸易谈判的不确定性；市场改革开放红利的释放、稳增 长政策加码及境外资金的流入。总体而言，A 股市场将面临风险的逐步出清，但政策红利的支撑使 得这种出清带来的下行空间有限。A 股市场的机遇来自于不确定性的落地，稳健优质的龙头上市公 司仍将是较为受益的结构性投资机会。从长期来看改革与创新仍然值得期待，中国新老经济的结构 转换仍在深化中，消费升级、产业升级依然是中国经济未来主要的增长点。A 股市场仍是实现经济 转型的国家战略的核心高地，因此在战略上对于当前 A 股市场不必悲观。通过资本市场把社会资 金、资源更有效率地配置，促进产业升级，改善上市公司业绩，实现 A 股市场和产业发展的正反 馈。 目前以沪深 300 指数为代表的高股息率、业绩稳定的蓝筹股板块估值处于历史底部区域，具有 中长期投资价值。作为被动型投资基金，本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相 对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，为投资者分享中国证券 市场蓝筹股长期成长提供良好的投资工具。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和 基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履 行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收 益板块、指数量化板块、投资风险管理部、监察与合规管理总部和核算部指定人员担任委员。估值 委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员 具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基 金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 15 页共 63 页 方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达沪深 300ETF 发起式联接 A:本报告期内未实施利润分配。 易方达沪深 300ETF 发起式联接 C:本报告期内未实施利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 16 页共 63 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 报告截止日：2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 221,187,938.66 302,610,987.20 结算备付金 14,641,165.54 395,724.05 存出保证金 1,478,692.07 311,005.96 交易性金融资产 6.4.7.2 7,804,821,794.25 4,677,555,765.99 其中：股票投资 81,369,824.48 64,595,613.69 基金投资 7,523,511,969.77 4,512,622,152.38 债券投资 199,940,000.00 100,337,999.92 资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产 6.4.7.3 - -买入返售金融资产 6.4.7.4 - -应收证券清算款 - 1,931,564.40 应收利息 6.4.7.5 4,031,054.22 1,631,915.44 应收股利 - -应收申购款 9,440,162.12 25,272,330.02 递延所得税资产 - -其他资产 6.4.7.6 - 4,555,555.97 资产总计 8,055,600,806.86 5,014,264,849.03 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 6.4.7.3 - -卖出回购金融资产款 - -应付证券清算款 - 139,653,174.30 应付赎回款 9,294,236.56 14,867,364.78 应付管理人报酬 62,167.23 55,932.81 应付托管费 20,722.41 27,966.39 应付销售服务费 1,262.71 405,472.74 应付交易费用 6.4.7.7 2,018,598.29 622,550.91 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 17 页共 63 页 应交税费 - -应付利息 - -应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 6.4.7.8 208,441.19 268,339.55 负债合计 11,605,428.39 155,900,801.48 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 6,077,473,187.93 4,633,161,319.15 未分配利润 6.4.7.10 1,966,522,190.54 225,202,728.40 所有者权益合计 8,043,995,378.47 4,858,364,047.55 负债和所有者权益总计 8,055,600,806.86 5,014,264,849.03 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.3236 元，C 类基金份额净值 1.3229 元；基金份额总额 6,077,473,187.93 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 6,067,210,387.89 份，C 类基金份额总额 10,262,800.04 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 一、收入 1,270,513,632.29 -480,845,464.55 1.利息收入 2,983,713.99 1,570,555.17 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,013,061.92 682,904.89 债券利息收入 1,970,652.07 887,650.28 资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 - -其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“-”填列） 221,607,702.63 84,804,622.48 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -892,209.42 2,558,233.24 基金投资收益 6.4.7.13 222,148,470.65 81,583,328.51 债券投资收益 6.4.7.14 30,142.18 1,270.15 资产支持证券投资收益 - -贵金属投资收益 - -衍生工具收益 6.4.7.15 -216,240.00 -股利收益 6.4.7.16 537,539.22 661,790.58 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 6.4.7.17 1,040,746,920.06 -568,221,874.94 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 18 页共 63 页 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 5,175,295.61 1,001,232.74 减：二、费用 9,195,530.01 3,826,340.37 1．管理人报酬 390,646.27 300,399.30 2．托管费 183,704.53 150,199.70 3．销售服务费 1,728,157.40 2,101,314.70 4．交易费用 6.4.7.19 6,778,852.42 1,069,171.28 5．利息支出 - -其中：卖出回购金融资产支出 - -6．税金及附加 0.06 10,389.44 7．其他费用 6.4.7.20 114,169.33 194,865.95 三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） 1,261,318,102.28 -484,671,804.92 减：所得税费用 - -四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “-”号 填 列） 1,261,318,102.28 -484,671,804.92 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 4,633,161,319.15 225,202,728.40 4,858,364,047.55 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 1,261,318,102.28 1,261,318,102.28 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 1,444,311,868.78 480,001,359.86 1,924,313,228.64 其中：1.基金申购款 4,706,609,308.62 1,290,878,706.46 5,997,488,015.08 2.基金赎回款 -3,262,297,439.84 -810,877,346.60 -4,073,174,786.44 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - -五、期末所有者权益（基 金净值） 6,077,473,187.93 1,966,522,190.54 8,043,995,378.47 项目 上年度可比期间 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 19 页共 63 页 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 3,116,211,051.13 1,083,981,490.40 4,200,192,541.53 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -484,671,804.92 -484,671,804.92 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 183,800,066.02 45,083,368.26 228,883,434.28 其中：1.基金申购款 948,362,197.73 308,980,912.18 1,257,343,109.91 2.基金赎回款 -764,562,131.71 -263,897,543.92 -1,028,459,675.63 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - -五、期末所有者权益（基 金净值） 3,300,011,117.15 644,393,053.74 3,944,404,170.89 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金（原名易方达沪深 300 指数证 券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 [2009]第 646 号《关于核准易方达沪深 300 指数证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管 理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达沪深 300 指数证券投资基金基金合 同》公开募集。经向中国证监会备案， 《易方达沪深 300 指数证券投资基金基金合同》于 2009 年 8 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 16,746,252,366.35 份基金份额，其中认购资 金利息折合 4,539,280.61 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金 管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据中国证监会 2013 年 9 月 17 日下发的《关于易方达沪深 300 指数证券投资基金基金份额持 有人大会决议备案的回函》 （基金部函[2013]812 号） ，易方达沪深 300 指数证券投资基金自 2013 年 9 月 17 日起变更为易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金，修改基金合 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 20 页共 63 页 同中基金的名称、投资范围、基金份额申购和赎回、基金的投资和估值、基金的费用、基金份额持 有人大会等条款。 自 2019 年 4 月 25 日起,本基金增设 C 类份额类别,份额首次确认日为 2019 年 4 月 26 日。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号》 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《易方达沪深 300 交易型开放式指数发起 式证券投资基金联接基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税 [2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2 号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问 题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关 财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 21 页共 63 页 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁 后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股 息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 221,187,938.66 定期存款 -其中：存款期限 1 个月以内 -存款期限 1-3 个月 -存款期限 3 个月以上 -其他存款 -合计 221,187,938.66 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 22 页共 63 页 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 79,525,636.09 81,369,824.48 1,844,188.39 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - -交易所市场 - - -银行间市场 200,029,450.00 199,940,000.00 -89,450.00 债券 合计 200,029,450.00 199,940,000.00 -89,450.00 资产支持证券 - - -基金 6,784,995,746.08 7,523,511,969.77 738,516,223.69 其他 - - -合计 7,064,550,832.17 7,804,821,794.25 740,270,962.08 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 46,188.88 应收定期存款利息 -应收其他存款利息 -应收结算备付金利息 5,965.56 应收债券利息 3,978,300.92 应收资产支持证券利息 -应收买入返售证券利息 -应收申购款利息 -应收黄金合约拆借孳息 -其他 598.86 合计 4,031,054.22 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 23 页共 63 页 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 2,018,198.29 银行间市场应付交易费用 400.00 合计 2,018,598.29 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 -应付赎回费 29,904.65 预提费用 178,536.54 合计 208,441.19 6.4.7.9 实收基金 易方达沪深 300ETF 发起式联接 A 金额单位：人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 项目 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,633,161,319.15 4,633,161,319.15 本期申购 4,693,928,800.11 4,693,928,800.11 本期赎回（以“-”号填列） -3,259,879,731.37 -3,259,879,731.37 本期末 6,067,210,387.89 6,067,210,387.89 易方达沪深 300ETF 发起式联接 C 金额单位：人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 项目 基金份额（份） 账面金额 本期申购 12,680,508.51 12,680,508.51 本期赎回（以“-”号填列） -2,417,708.47 -2,417,708.47 本期末 10,262,800.04 10,262,800.04 注：1.自 2019 年 4 月 25 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 4 月 26 日。 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 24 页共 63 页 2.申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 易方达沪深 300ETF 发起式联接 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,597,157,848.10 -1,371,955,119.70 225,202,728.40 本期利润 220,510,129.78 1,040,330,301.69 1,260,840,431.47 本期基金份额交易产生的 变动数 566,274,547.09 -89,109,772.96 477,164,774.13 其中：基金申购款 1,762,112,471.92 -474,806,975.58 1,287,305,496.34 基金赎回款 -1,195,837,924.83 385,697,202.62 -810,140,722.21 本期已分配利润 - - -本期末 2,383,942,524.97 -420,734,590.97 1,963,207,934.00 易方达沪深 300ETF 发起式联接 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - -本期利润 61,052.44 416,618.37 477,670.81 本期基金份额交易产生的 变动数 3,555,866.47 -719,280.74 2,836,585.73 其中：基金申购款 4,396,745.83 -823,535.71 3,573,210.12 基金赎回款 -840,879.36 104,254.97 -736,624.39 本期已分配利润 - - -本期末 3,616,918.91 -302,662.37 3,314,256.54 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 951,714.88 定期存款利息收入 -其他存款利息收入 -结算备付金利息收入 54,782.08 其他 6,564.96 合计 1,013,061.92 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 5,932,237.07 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 25 页共 63 页 股票投资收益——赎回差价收入 -股票投资收益——申购差价收入 -6,824,446.49 合计 -892,209.42 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,998,275,340.13 减：卖出股票成本总额 1,992,343,103.06 买卖股票差价收入 5,932,237.07 6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 申购基金份额总额 4,083,648,600.00 减：现金支付申购款总额 1,236,527,025.89 减：申购股票成本总额 2,853,946,020.60 申购差价收入 -6,824,446.49 6.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 2,592,848,947.90 减：卖出/赎回基金成本总额 2,370,700,477.25 基金投资收益 222,148,470.65 6.4.7.14 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成交总额 265,077.34 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成本总额 234,898.56 减：应收利息总额 36.60 买卖债券差价收入 30,142.18 6.4.7.15 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 26 页共 63 页 股指期货投资收益 -216,240.00 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 股票投资产生的股利收益 537,539.22 基金投资产生的股利收益 -合计 537,539.22 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 1.交易性金融资产 1,040,746,920.06 ——股票投资 2,086,211.84 ——债券投资 -157,300.00 ——资产支持证券投资 -——基金投资 1,038,818,008.22 ——贵金属投资 -——其他 -2.衍生工具 -——权证投资 -3.其他 -减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 -合计 1,040,746,920.06 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金赎回费收入 5,175,295.61 其他 -合计 5,175,295.61 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 6,559,453.78 银行间市场交易费用 400.00 交易基金产生的费用 218,998.64 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 27 页共 63 页 其中：申购费 -赎回费 -其他 218,998.64 合计 6,778,852.42 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 58,700.75 银行汇划费 17,032.79 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 114,169.33 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基 金 本基金是该基金的联接基金 易方达海外投资（深圳）有限公司 基金管理人子公司控制的公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 28 页共 63 页 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 390,646.27 300,399.30 其中：支付销售机构的客户维护费 729,876.93 477,909.74 注：1.本基金管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额（若 为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额，若为负数，则 E 取 0。 基金管理人的管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划 拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人如发现数据不 符，及时联系基金托管人协商解决。 2.自 2019 年 5 月 27 日起，本基金的基金管理费由“按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计 提”调整为本基金的基金管理费“按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提”。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 183,704.53 150,199.70 注：1.本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额（若 为负数，则取 0）的 0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 29 页共 63 页 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额，若为负数，则 E 取 0。 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动 在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人如发现数据不符，及时 联系基金托管人协商解决。 2.自 2019 年 5 月 27 日起，本基金的基金托管费由“按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计 提”调整为本基金的基金托管费“按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提”。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各关 联方名称 易方达沪深 300ETF 发起式联接 A 易方达沪深 300ETF 发起 式联接 C 合计 易方达基金管理有限 公司 960,051.82 1,278.82 961,330.64 中国建设银行 102,868.58 - 102,868.58 广发证券 3,788.87 - 3,788.87 合计 1,066,709.27 1,278.82 1,067,988.09 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各关 联方名称 易方达沪深300ETF 发起式联接A 易方达沪深300ETF发起 式联接C 合计 易方达基金管理有限 公司 - - 1,192,308.59 中国建设银行 - - 173,089.91 广发证券 - - 4,875.51 合计 - - 1,370,274.01 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.2%，按 前一日 C 类基金资产净值的 0.2%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 30 页共 63 页 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 C 类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后，由基 金托管人于次月前 3 个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机 构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达沪深 300ETF 发起式联接 A 份额单位：份 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 关联方名称 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占 基金总份额的比例 易方达海外投资 （深圳）有限公司 1,038,656.96 0.02% 1,038,656.96 0.02% 广发基金管理有限 公司 19,554,912.39 0.32% - -注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规 定支付。广发基金管理有限公司是基金管理人股东广发证券控制的机构。 易方达沪深 300ETF 发起式联接 C 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活期存款 221,187,938. 66 951,714.88 170,072,989. 41 667,305.23 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或 约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 31 页共 63 页 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 于本报告期末及上年度末，本基金分别持有 4,484,687,631 份和 3,450,280,719 份目标 ETF 基金 份额，占其总份额的比例分别为 84.00%和 91.08%。 6.4.11 利润分配情况 易方达沪深 300ETF 发起式联接 A 本报告期内未发生利润分配。 易方达沪深 300ETF 发起式联接 C 本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位：股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60123 6 红塔 证券 2019-06-26 2019-07-05 新股 流通 受限 3.46 3.46 9,789 33,869 .94 33,869 .94 -6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 60048 5 *ST 信 威 2016-12-26 重大事 项停牌 6.28 2019-07-12 13.86 43,549 620,075.00 273,487.72 -6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 32 页共 63 页 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌 入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为 及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经 理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行 风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理 和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为 指数型基金，采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于沪深 300ETF，实现对业绩比较基 准的紧密跟踪。因此本基金具有与标的指数相似的风险收益特征。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选 库制度和分散化投资方式防范信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银 行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为 0.00%(2018 年 12 月 31 日：0.00%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 203,918,300.92 101,911,780.82 合计 203,918,300.92 101,911,780.82 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的 短期融资券。 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 33 页共 63 页 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 AAA 0.00 18,001.02 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 18,001.02 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 34 页共 63 页 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、 多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部 门负责流动性压力测试的实施与评估。 于 2019 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承 担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无 固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管 理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合 变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上 述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2019 年 6 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 35 页共 63 页 日 资产 银行存款 221,187,938.66 - - -221,187,938.6 6 结算备付金 14,641,165.54 - - - 14,641,165.54 存出保证金 1,478,692.07 - - - 1,478,692.07 交易性金融资产 199,940,000.00 - - 7,604,881,794.25 7,804,821,794. 25 衍生金融资产 - - - - -买入返售金融资 产 - - - - -应收证券清算款 - - - - -应收利息 - - - 4,031,054.22 4,031,054.22 应收股利 - - - - -应收申购款 - - - 9,440,162.12 9,440,162.12 递延所得税资产 - - - - -其他资产 - - - - -资产总计 437,247,796.27 - - 7,618,353,010.59 8,055,600,806. 86 负债 短期借款 - - - - -交易性金融负债 - - - - -衍生金融负债 - - - - -卖出回购金融资 产款 - - - - -应付证券清算款 - - - - -应付赎回款 - - - 9,294,236.56 9,294,236.56 应付管理人报酬 - - - 62,167.23 62,167.23 应付托管费 - - - 20,722.41 20,722.41 应付销售服务费 - - - 1,262.71 1,262.71 应付交易费用 - - - 2,018,598.29 2,018,598.29 应交税费 - - - - -应付利息 - - - - -应付利润 - - - - -递延所得税负债 - - - - -其他负债 - - - 208,441.19 208,441.19 负债总计 - - - 11,605,428.39 11,605,428. 39 利率敏感度缺口 437,247,796.27 - - 7,606,747,582.20 8,043,995,378. 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 36 页共 63 页 47 上年度末 2018 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 302,610,987.20 - - -302,610,987.2 0 结算备付金 395,724.05 - - - 395,724.05 存出保证金 311,005.96 - - - 311,005.96 交易性金融资产 100,320,000.00 - 17,999.92 4,577,217,766.07 4,677,555,765. 99 衍生金融资产 - - - - -买入返售金融资 产 - - - - -应收证券清算款 - - - 1,931,564.40 1,931,564.40 应收利息 - - - 1,631,915.44 1,631,915.44 应收股利 - - - - -应收申购款 - - - 25,272,330.02 25,272,330.02 递延所得税资产 - - - - -其他资产 - - - 4,555,555.97 4,555,555.97 资产总计 403,637,717.21 -17,999.92 4,610,609,131.90 5,014,264,849. 03 负债 短期借款 - - - - -交易性金融负债 - - - - -衍生金融负债 - - - - -卖出回购金融资 产款 - - - - -应付证券清算款 - - - 139,653,174.30 139,653,174.3 0 应付赎回款 - - - 14,867,364.78 14,867,364.78 应付管理人报酬 - - - 55,932.81 55,932.81 应付托管费 - - - 27,966.39 27,966.39 应付销售服务费 - - - 405,472.74 405,472.74 应付交易费用 - - - 622,550.91 622,550.91 应交税费 - - - - -应付利息 - - - - -应付利润 - - - - -递延所得税负债 - - - - -其他负债 - - - 268,339.55 268,339.55 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 37 页共 63 页 负债总计 - - - 155,900,801.48 155,900,801.4 8 利率敏感度缺口 403,637,717.21 - 17,999.92 4,454,708,330.42 4,858,364,047. 55 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 1.市场利率下降 25 个基 点 185,276.80 129,604.93 分析 2.市场利率上升 25 个基 点 -184,659.72 -129,270.83 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指 标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 38 页共 63 页 交易性金融资产－股票投资 81,369,824.48 1.01 64,595,613.69 1.33 交易性金融资产－基金投资 7,523,511,969.77 93.53 4,512,622,152.38 92.88 交易性金融资产－贵金属投资 - - - -衍生金融资产－权证投资 - - - -其他 - - - -合计 7,604,881,794.25 94.54 4,577,217,766.07 94.21 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 367,240,122.70 220,928,804.81 分析 2.业绩比较基准下降 5% -367,240,122.70 -220,928,804.81 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 7,604,608,306.53 元，属于第二层次的余额为 199,940,000.00 元，属于第三层次 的 余 额 为 273,487.72 元 (2018 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 次 4,575,178,976.58 元 ， 第 二 层 次 101,741,409.50 元，第三层次 635,379.91 元) 。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 39 页共 63 页 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允 价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于目标 ETF，若本基金因 上述事项在目标 ETF 当日份额净值的基础上，对目标 ETF 的公允价值进行调整，则本基金在调整 期间内将目标 ETF 的公允价值从第一层次转出。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有属于第三层次金融工具公允价值为 273,487.72 元(2018 年 12 月 31 日：635,379.91 元)。 交易性金融资产 权益投资工具 2019 年 1 月 1 日 635,379.91 购买 - 出售 - 转入第三层级 - 转出第三层级 - 当期利得或损失总额 -361,892.19 ——计入损益的利得或损失 -361,892.19 　 2019 年 6 月 30 日 273,487.72 　 2019 年 6 月 30 日仍持有的资产计入当期损 益的未实现利得或损失的变动 　 ——公允价值变动损益 -361,892.19 交易性金融资产 权益投资工具 2018 年 1 月 1 日 91,748.00 购买 809,745.00 出售 346,133.00 转入第三层级 123,976.00 转出第三层级 65,578.14 当期利得或损失总额 21,622.05 ——计入损益的利得或损失 21,622.05 　 2018 年 12 月 31 日 635,379.91 　 2018 年 12 月 31 日仍持有的资产计入当期损 益的未实现利得或损失的变动 　 ——公允价值变动损益 15,304.91 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 由于上述股票估值相关的公司盈利预期及市盈率是不可观察输入值，故分类为第三层级。如果 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 40 页共 63 页 相关证券的盈利预期及市盈率变动，将导致公允价值的正相关变动。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日：同) 。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 81,369,824.48 1.01 其中：股票 81,369,824.48 1.01 2 基金投资 7,523,511,969.77 93.39 3 固定收益投资 199,940,000.00 2.48 其中：债券 199,940,000.00 2.48 资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - -7 银行存款和结算备付金合 计 235,829,104.20 2.93 8 其他各项资产 14,949,908.41 0.19 9 合计 8,055,600,806.86 100.00 7.2 期末投资目标基金明细 金额单位：人民币元 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 41 页共 63 页 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例 （%） 1 易方达沪深 300 交易型 开放式指数 发起式证券 投资基金 股票型 交易型开 放式 （ETF） 、 发起式 易方达基金管理 有限公司 7,523,511,969.77 93.53 7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 88,185.00 0.00 B 采矿业 3,404,392.25 0.04 C 制造业 30,371,918.58 0.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,147,220.00 0.03 E 建筑业 2,762,923.00 0.03 F 批发和零售业 1,042,885.00 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 2,768,092.98 0.03 H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,424,818.76 0.03 J 金融业 31,557,519.06 0.39 K 房地产业 3,189,729.15 0.04 L 租赁和商务服务业 979,524.80 0.01 M 科学研究和技术服务业 138,688.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 59,204.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 251,561.90 0.00 R 文化、体育和娱乐业 183,162.00 0.00 S 综合 - -合计 81,369,824.48 1.01 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 42 页共 63 页 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 601318 中国平安 82,500 7,310,325.00 0.09 2 600519 贵州茅台 3,804 3,743,136.00 0.05 3 600036 招商银行 78,700 2,831,626.00 0.04 4 601166 兴业银行 110,800 2,026,532.00 0.03 5 600276 恒瑞医药 23,557 1,554,762.00 0.02 6 600887 伊利股份 46,400 1,550,224.00 0.02 7 600030 中信证券 59,900 1,426,219.00 0.02 8 601328 交通银行 209,300 1,280,916.00 0.02 9 600016 民生银行 189,200 1,201,420.00 0.01 10 000651 格力电器 19,300 1,061,500.00 0.01 11 601288 农业银行 292,400 1,052,640.00 0.01 12 600000 浦发银行 89,600 1,046,528.00 0.01 13 603019 中科曙光 27,700 972,270.00 0.01 14 601398 工商银行 164,300 967,727.00 0.01 15 000333 美的集团 18,600 964,596.00 0.01 16 601668 中国建筑 160,100 920,575.00 0.01 17 000858 五粮液 7,800 920,010.00 0.01 18 600900 长江电力 50,400 902,160.00 0.01 19 600837 海通证券 61,700 875,523.00 0.01 20 601601 中国太保 23,900 872,589.00 0.01 21 600048 保利地产 54,300 692,868.00 0.01 22 600104 上汽集团 26,618 678,759.00 0.01 23 601888 中国国旅 7,572 671,257.80 0.01 24 601169 北京银行 112,800 666,648.00 0.01 25 603288 海天味业 6,200 651,000.00 0.01 26 600009 上海机场 7,551 632,622.78 0.01 27 601211 国泰君安 34,400 631,240.00 0.01 28 600585 海螺水泥 15,200 630,800.00 0.01 29 601988 中国银行 160,700 601,018.00 0.01 30 601766 中国中车 74,100 599,469.00 0.01 31 600031 三一重工 44,781 585,735.48 0.01 32 601688 华泰证券 25,600 571,392.00 0.01 33 600028 中国石化 101,900 557,393.00 0.01 34 000002 万科 A 19,500 542,295.00 0.01 35 601088 中国神华 25,200 513,576.00 0.01 36 600309 万华化学 11,985 512,838.15 0.01 37 601229 上海银行 41,800 495,330.00 0.01 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 43 页共 63 页 38 600690 青岛海尔 28,000 484,120.00 0.01 39 000001 平安银行 34,400 474,032.00 0.01 40 601818 光大银行 121,400 462,534.00 0.01 41 600340 华夏幸福 13,795 449,303.15 0.01 42 600019 宝钢股份 67,900 441,350.00 0.01 43 600050 中国联通 71,000 437,360.00 0.01 44 601857 中国石油 61,800 425,184.00 0.01 45 601012 隆基股份 18,121 418,776.31 0.01 46 002415 海康威视 14,800 408,184.00 0.01 47 601989 中国重工 69,900 388,644.00 0.00 48 600919 江苏银行 52,900 384,054.00 0.00 49 600999 招商证券 21,900 374,271.00 0.00 50 601009 南京银行 45,300 374,178.00 0.00 51 601390 中国中铁 56,800 370,336.00 0.00 52 601006 大秦铁路 45,300 366,477.00 0.00 53 601628 中国人寿 12,900 365,328.00 0.00 54 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.00 55 600015 华夏银行 47,100 362,670.00 0.00 56 600816 安信信托 70,700 357,035.00 0.00 57 600570 恒生电子 5,120 348,928.00 0.00 58 601899 紫金矿业 92,400 348,348.00 0.00 59 601186 中国铁建 35,000 348,250.00 0.00 60 601336 新华保险 6,300 346,689.00 0.00 61 000725 京东方 A 94,700 325,768.00 0.00 62 600352 浙江龙盛 19,900 313,823.00 0.00 63 000063 中兴通讯 9,600 312,288.00 0.00 64 601669 中国电建 58,400 308,936.00 0.00 65 002304 洋河股份 2,500 303,900.00 0.00 66 600406 国电南瑞 16,000 298,240.00 0.00 67 601933 永辉超市 29,100 297,111.00 0.00 68 600958 东方证券 27,400 292,632.00 0.00 69 601225 陕西煤业 30,600 282,744.00 0.00 70 600485 *ST 信威 43,549 273,487.72 0.00 71 600741 华域汽车 12,000 259,200.00 0.00 72 002142 宁波银行 10,500 254,520.00 0.00 73 600588 用友网络 9,400 252,672.00 0.00 74 002475 立讯精密 10,000 247,900.00 0.00 75 600660 福耀玻璃 10,843 246,461.39 0.00 76 000568 泸州老窖 3,000 242,490.00 0.00 77 601377 兴业证券 35,900 241,966.00 0.00 78 600436 片仔癀 2,100 241,920.00 0.00 79 000338 潍柴动力 19,400 238,426.00 0.00 80 000661 长春高新 700 236,600.00 0.00 81 300059 东方财富 17,400 235,770.00 0.00 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 44 页共 63 页 82 601155 新城控股 5,900 234,879.00 0.00 83 600010 包钢股份 138,900 234,741.00 0.00 84 600547 山东黄金 5,700 234,669.00 0.00 85 600795 国电电力 89,900 228,346.00 0.00 86 600705 中航资本 41,200 223,304.00 0.00 87 601901 方正证券 31,400 223,254.00 0.00 88 603160 汇顶科技 1,600 222,080.00 0.00 89 601111 中国国航 22,800 218,196.00 0.00 90 601939 建设银行 28,800 214,272.00 0.00 91 603993 洛阳钼业 53,900 213,444.00 0.00 92 601108 财通证券 19,300 211,914.00 0.00 93 600011 华能国际 33,600 209,328.00 0.00 94 600438 通威股份 14,800 208,088.00 0.00 95 600383 金地集团 17,200 205,196.00 0.00 96 600089 特变电工 28,300 205,175.00 0.00 97 600029 南方航空 26,200 202,264.00 0.00 98 601800 中国交建 17,800 201,496.00 0.00 99 600886 国投电力 25,900 201,243.00 0.00 100 600703 三安光电 17,700 199,656.00 0.00 101 001979 招商蛇口 9,500 198,550.00 0.00 102 601985 中国核电 35,700 198,492.00 0.00 103 600271 航天信息 8,600 198,230.00 0.00 104 600111 北方稀土 15,377 197,440.68 0.00 105 600196 复星医药 7,800 197,340.00 0.00 106 002230 科大讯飞 5,900 196,116.00 0.00 107 601600 中国铝业 50,000 196,000.00 0.00 108 002594 比亚迪 3,800 192,736.00 0.00 109 600606 绿地控股 27,900 190,557.00 0.00 110 600115 东方航空 30,100 188,727.00 0.00 111 601555 东吴证券 18,200 186,550.00 0.00 112 600061 国投资本 13,100 183,531.00 0.00 113 000538 云南白药 2,200 183,524.00 0.00 114 600109 国金证券 18,600 180,792.00 0.00 115 600221 海航控股 87,700 178,031.00 0.00 116 603156 养元饮品 4,800 177,984.00 0.00 117 603986 兆易创新 2,000 173,400.00 0.00 118 600522 中天科技 18,900 173,313.00 0.00 119 002024 苏宁易购 15,000 172,200.00 0.00 120 603833 欧派家居 1,600 172,192.00 0.00 121 601788 光大证券 14,900 170,158.00 0.00 122 600177 雅戈尔 26,660 169,291.00 0.00 123 600018 上港集团 24,800 169,136.00 0.00 124 600332 白云山 4,100 167,977.00 0.00 125 600637 东方明珠 15,900 167,586.00 0.00 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 45 页共 63 页 126 601618 中国中冶 54,400 165,376.00 0.00 127 600100 同方股份 18,000 162,900.00 0.00 128 601607 上海医药 8,800 159,720.00 0.00 129 300015 爱尔眼科 5,070 157,017.90 0.00 130 002027 分众传媒 29,400 155,526.00 0.00 131 600176 中国巨石 16,200 154,386.00 0.00 132 600516 方大炭素 12,367 151,990.43 0.00 133 600498 烽火通信 5,400 150,444.00 0.00 134 601877 正泰电器 6,460 149,161.40 0.00 135 000876 新希望 8,500 147,645.00 0.00 136 601919 中远海控 29,400 147,588.00 0.00 137 601727 上海电气 27,100 145,798.00 0.00 138 600004 白云机场 8,000 145,600.00 0.00 139 000100 TCL 集团 43,400 144,522.00 0.00 140 300142 沃森生物 5,000 141,800.00 0.00 141 601998 中信银行 23,300 139,101.00 0.00 142 603259 药明康德 1,600 138,688.00 0.00 143 603799 华友钴业 6,500 138,515.00 0.00 144 600809 山西汾酒 2,000 138,100.00 0.00 145 002202 金风科技 11,067 137,562.81 0.00 146 600023 浙能电力 31,100 137,462.00 0.00 147 600489 中金黄金 13,300 136,591.00 0.00 148 000166 申万宏源 27,100 135,771.00 0.00 149 600066 宇通客车 10,300 134,106.00 0.00 150 600893 航发动力 5,900 133,989.00 0.00 151 601018 宁波港 30,300 133,017.00 0.00 152 600926 杭州银行 15,800 131,614.00 0.00 153 002736 国信证券 10,000 131,600.00 0.00 154 600068 葛洲坝 21,000 130,830.00 0.00 155 600170 上海建工 34,000 127,840.00 0.00 156 601198 东兴证券 10,624 126,213.12 0.00 157 601021 春秋航空 2,800 126,000.00 0.00 158 600362 江西铜业 8,000 125,920.00 0.00 159 600482 中国动力 5,300 125,186.00 0.00 160 600398 海澜之家 13,800 125,166.00 0.00 161 600219 南山铝业 54,600 123,396.00 0.00 162 600867 通化东宝 8,000 123,200.00 0.00 163 601838 成都银行 13,800 121,854.00 0.00 164 000783 长江证券 15,500 121,055.00 0.00 165 002008 大族激光 3,500 120,330.00 0.00 166 600674 川投能源 13,500 120,150.00 0.00 167 601881 中国银河 9,700 118,825.00 0.00 168 000069 华侨城 A 16,500 114,675.00 0.00 169 600535 天士力 6,809 112,688.95 0.00 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 46 页共 63 页 170 601997 贵阳银行 12,980 112,277.00 0.00 171 600297 广汇汽车 25,000 111,500.00 0.00 172 601138 工业富联 9,100 109,655.00 0.00 173 000157 中联重科 18,100 108,781.00 0.00 174 600085 同仁堂 3,700 107,300.00 0.00 175 600487 亨通光电 6,400 107,264.00 0.00 176 600369 西南证券 21,700 107,198.00 0.00 177 002422 科伦药业 3,600 107,028.00 0.00 178 002236 大华股份 7,300 105,996.00 0.00 179 002007 华兰生物 3,450 105,190.50 0.00 180 600663 陆家嘴 6,600 102,300.00 0.00 181 002311 海大集团 3,300 101,970.00 0.00 182 000895 双汇发展 4,000 99,560.00 0.00 183 300003 乐普医疗 4,300 98,986.00 0.00 184 600346 恒力石化 8,120 98,739.20 0.00 185 601992 金隅集团 25,500 95,880.00 0.00 186 601878 浙商证券 10,300 95,790.00 0.00 187 600583 海油工程 16,900 94,640.00 0.00 188 002044 美年健康 7,600 94,544.00 0.00 189 300124 汇川技术 4,100 93,931.00 0.00 190 600027 华电国际 24,900 93,873.00 0.00 191 000963 华东医药 3,600 93,456.00 0.00 192 600760 中航沈飞 3,200 92,896.00 0.00 193 600118 中国卫星 4,100 92,455.00 0.00 194 300122 智飞生物 2,100 90,510.00 0.00 195 601117 中国化学 15,000 90,300.00 0.00 196 000768 中航飞机 5,700 89,775.00 0.00 197 600977 中国电影 5,700 89,262.00 0.00 198 300033 同花顺 900 88,524.00 0.00 199 002714 牧原股份 1,500 88,185.00 0.00 200 603858 步长制药 3,400 87,618.00 0.00 201 600688 上海石化 16,800 86,688.00 0.00 202 600153 建发股份 9,700 86,136.00 0.00 203 600415 小商品城 20,700 85,284.00 0.00 204 600038 中直股份 2,069 84,870.38 0.00 205 601216 君正集团 25,700 84,553.00 0.00 206 000425 徐工机械 18,800 83,848.00 0.00 207 002271 东方雨虹 3,700 83,842.00 0.00 208 300408 三环集团 4,300 83,635.00 0.00 209 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00 210 300136 信维通信 3,300 80,685.00 0.00 211 000413 东旭光电 15,400 79,156.00 0.00 212 601319 中国人保 8,200 77,818.00 0.00 213 002460 赣锋锂业 3,300 77,319.00 0.00 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 47 页共 63 页 214 600208 新湖中宝 24,500 76,930.00 0.00 215 601633 长城汽车 9,200 76,084.00 0.00 216 000423 东阿阿胶 1,900 75,658.00 0.00 217 603260 合盛硅业 1,600 75,296.00 0.00 218 000728 国元证券 8,100 74,277.00 0.00 219 002179 中航光电 2,210 73,946.60 0.00 220 600188 兖州煤业 6,700 72,829.00 0.00 221 000703 恒逸石化 5,300 72,398.00 0.00 222 600704 物产中大 13,300 72,086.00 0.00 223 601066 中信建投 3,400 71,672.00 0.00 224 002673 西部证券 7,100 71,568.00 0.00 225 002352 顺丰控股 2,100 71,316.00 0.00 226 002466 天齐锂业 2,800 70,784.00 0.00 227 002241 歌尔股份 7,900 70,231.00 0.00 228 300144 宋城演艺 3,000 69,420.00 0.00 229 600566 济川药业 2,300 69,253.00 0.00 230 601238 广汽集团 6,300 68,859.00 0.00 231 300024 机器人 4,500 68,535.00 0.00 232 002001 新和成 3,500 67,515.00 0.00 233 601898 中煤能源 14,000 67,200.00 0.00 234 002146 荣盛发展 7,100 66,669.00 0.00 235 601360 三六零 3,100 66,278.00 0.00 236 002081 金螳螂 6,400 65,984.00 0.00 237 000961 中南建设 7,600 65,816.00 0.00 238 300017 网宿科技 5,900 63,602.00 0.00 239 000786 北新建材 3,500 63,455.00 0.00 240 002493 荣盛石化 5,200 62,712.00 0.00 241 000630 铜陵有色 25,300 62,238.00 0.00 242 002456 欧菲光 7,700 60,368.00 0.00 243 601228 广州港 14,200 59,356.00 0.00 244 300070 碧水源 7,600 59,204.00 0.00 245 002050 三花智控 5,590 58,974.50 0.00 246 600372 中航电子 3,900 57,876.00 0.00 247 600025 华能水电 13,800 56,166.00 0.00 248 600339 中油工程 13,000 54,860.00 0.00 249 002508 老板电器 2,000 54,280.00 0.00 250 002065 东华软件 7,600 53,124.00 0.00 251 002032 苏泊尔 700 53,081.00 0.00 252 000625 长安汽车 7,900 52,377.00 0.00 253 000709 河钢股份 17,100 51,129.00 0.00 254 600998 九州通 4,100 50,676.00 0.00 255 002153 石基信息 1,400 50,666.00 0.00 256 300296 利亚德 6,200 48,546.00 0.00 257 002558 巨人网络 2,600 47,242.00 0.00 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 48 页共 63 页 258 002624 完美世界 1,700 43,877.00 0.00 259 000671 阳光城 6,600 42,768.00 0.00 260 601162 天风证券 3,900 42,276.00 0.00 261 002252 上海莱士 6,000 41,700.00 0.00 262 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00 263 601808 中海油服 4,100 39,483.00 0.00 264 000627 天茂集团 6,000 38,940.00 0.00 265 002601 龙蟒佰利 2,600 38,558.00 0.00 266 002294 信立泰 1,700 38,046.00 0.00 267 601828 美凯龙 3,100 37,665.00 0.00 268 000402 金融街 4,800 37,632.00 0.00 269 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00 270 600390 五矿资本 3,900 36,777.00 0.00 271 000898 鞍钢股份 9,620 36,459.80 0.00 272 600233 圆通速递 2,900 35,757.00 0.00 273 002555 三七互娱 2,600 35,230.00 0.00 274 002468 申通快递 1,400 34,916.00 0.00 275 000938 紫光股份 1,260 34,335.00 0.00 276 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00 277 002602 世纪华通 3,040 33,196.80 0.00 278 002310 东方园林 5,500 33,000.00 0.00 279 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00 280 601298 青岛港 3,700 31,043.00 0.00 281 002773 康弘药业 910 29,957.20 0.00 282 000415 渤海租赁 7,600 29,792.00 0.00 283 601212 白银有色 6,500 28,535.00 0.00 284 002120 韵达股份 910 28,046.20 0.00 285 601577 长沙银行 2,900 27,666.00 0.00 286 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00 287 600733 北汽蓝谷 3,200 26,432.00 0.00 288 600299 安迪苏 2,400 24,888.00 0.00 289 300251 光线传媒 3,600 24,480.00 0.00 290 002411 延安必康 1,400 24,360.00 0.00 291 300433 蓝思科技 3,300 23,001.00 0.00 292 000408 藏格控股 2,500 20,675.00 0.00 293 002925 盈趣科技 500 19,505.00 0.00 294 002625 光启技术 1,800 16,722.00 0.00 295 000553 安道麦 A 1,100 11,792.00 0.00 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 49 页共 63 页 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 601318 中国平安 314,947,600.91 6.48 2 600036 招商银行 129,733,872.73 2.67 3 600519 贵州茅台 117,537,187.75 2.42 4 601166 兴业银行 89,583,113.12 1.84 5 600887 伊利股份 67,490,411.30 1.39 6 601328 交通银行 64,615,767.65 1.33 7 600030 中信证券 63,549,436.00 1.31 8 600276 恒瑞医药 59,648,937.75 1.23 9 600016 民生银行 59,441,608.98 1.22 10 601288 农业银行 53,662,774.00 1.10 11 600000 浦发银行 51,867,351.38 1.07 12 601668 中国建筑 47,577,313.26 0.98 13 601398 工商银行 46,362,730.99 0.95 14 601601 中国太保 41,722,183.87 0.86 15 600900 长江电力 40,544,007.15 0.83 16 600837 海通证券 38,916,763.41 0.80 17 600104 上汽集团 36,447,711.48 0.75 18 600048 保利地产 36,200,498.76 0.75 19 601169 北京银行 34,794,984.43 0.72 20 601211 国泰君安 32,455,174.80 0.67 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 601318 中国平安 195,229,150.04 4.02 2 600036 招商银行 83,472,394.51 1.72 3 600519 贵州茅台 72,742,705.56 1.50 4 601166 兴业银行 56,240,445.41 1.16 5 600030 中信证券 43,362,167.24 0.89 6 601328 交通银行 42,756,226.61 0.88 7 600887 伊利股份 41,941,971.84 0.86 8 600016 民生银行 38,674,664.74 0.80 9 600276 恒瑞医药 37,984,747.19 0.78 10 601288 农业银行 35,635,158.00 0.73 11 600000 浦发银行 33,292,640.24 0.69 12 601668 中国建筑 31,857,374.76 0.66 13 601398 工商银行 30,522,386.00 0.63 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 50 页共 63 页 14 600900 长江电力 27,157,590.43 0.56 15 601601 中国太保 26,683,819.28 0.55 16 600837 海通证券 25,281,413.35 0.52 17 600104 上汽集团 23,906,114.52 0.49 18 600048 保利地产 23,801,543.58 0.49 19 601169 北京银行 22,505,884.56 0.46 20 601766 中国中车 21,545,929.78 0.44 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,077,999,329.61 卖出股票收入（成交）总额 1,998,275,340.13 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不 考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(％) 1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 199,940,000.00 2.49 其中：政策性金融债 199,940,000.00 2.49 4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债（可交换债） - -8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 199,940,000.00 2.49 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 51 页共 63 页 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 180209 18 国开 09 1,000,000 100,030,000.00 1.24 2 190302 19 进出 02 1,000,000 99,910,000.00 1.24 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值 （元） 公允价值变动 （元） 风险说明 - - - - - -公允价值变动总额合计（元） -股指期货投资本期收益（元） -216,240.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） -注：本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金将根据风险管理的原 则，以套期保值为目的，按照相关法律法规的有关规定，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货 合约来进行投资。本基金在出现大额净申赎等需要及时调整组合市场暴露情况时，通过股指期货套 保交易满足基金的投资替代需求和风险管理需求。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票 仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。本报告期内，本基金投资股 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 52 页共 63 页 指期货符合既定的投资政策和投资目的。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.12018 年 7 月 5 日，深圳保监局针对招商银行股份有限公司电话销售欺骗投保人罚款 30 万元。 2018 年 10 月 16 日，上海保监局针对兴业银行股份有限公司信用卡中心电话销售欺骗投保 人、电话销售向投保人隐瞒与合同有关的重要情况的违法违规行为，责令改正并处 35 万元罚款。 2018 年 7 月 26 日，中国人民银行针对交通银行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规 定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假 名账户，罚款人民币 130 万元。 2018 年 10 月 18 日，上海保监局针对交通银行欺骗投保人、向投保人隐瞒与合同有关的重要 情况的违法违规事实，责令改正，并处 34 万元罚款。 2018 年 11 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司关于以下违规事 实：（一）不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权；（二）未尽职调查 并使用自有资金垫付承接风险资产；（三）档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞；（四）理财 资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模；（五）违规向土地储备机构提供融资；（六）信贷资金 违规承接本行表外理财资产；（七）理财资金违规投资项目资本金；（八）部分理财产品信息披露 不合规；（九）现场检查配合不力，处以罚款 690 万元人民币。 2018 年 11 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司并购贷款占并购交 易价款比例不合规；并购贷款尽职调查和风险评估不到位的违规事实，处以罚款 50 万元人民币。 本基金为目标 ETF 的联接基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合 公司投资制度的规定。除招商银行、兴业银行外，本基金的目标 ETF 投资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。除招 商银行、兴业银行、交通银行外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 53 页共 63 页 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,478,692.07 2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 4,031,054.22 5 应收申购款 9,440,162.12 6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 14,949,908.41 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 易方达沪深 300ETF 发起式 联接 A 204,300 29,697.55 3,350,440,091. 99 55.22% 2,716,770,295. 90 44.78% 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 54 页共 63 页 易方达沪深 300ETF 发起式 联接 C 349 29,406.30 0.00 0.00% 10,262,800.04 100.00 % 合计 204,649 29,697.06 3,350,440,091. 99 55.13% 2,727,033,095. 94 44.87% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 易方达沪深 300ETF 发 起式联接 A 216,813.33 0.0036% 易方达沪深 300ETF 发 起式联接 C 81,376.63 0.7929% 基金管理人所有从业人 员持有本基金 合计 298,189.96 0.0049% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 易方达沪深 300ETF 发 起式联接 A 0 易方达沪深 300ETF 发 起式联接 C 0 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 0 易方达沪深 300ETF 发 起式联接 A 0 易方达沪深 300ETF 发 起式联接 C 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达沪深 300ETF 发起式联 接 A 易方达沪深 300ETF 发起式联 接 C 基金合同生效日（2009 年 8 月 26 日）基金份额总额 16,746,252,366.35 -本报告期期初基金份额总额 4,633,161,319.15 -本报告期基金总申购份额 4,693,928,800.11 12,680,508.51 减：本报告期基金总赎回份额 3,259,879,731.37 2,417,708.47 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 55 页共 63 页 本报告期基金拆分变动份额 - -本报告期期末基金份额总额 6,067,210,387.89 10,262,800.04 注：本基金 A 类基金份额由易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 份额变更而来，并于 2019 年 4 月 25 日起增设 C 类份额类别，本报告期的相关数据按实际存续期计 算。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资 产托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对易方达基金管理有限 公司采取责令改正措施的决定》 ，对公司个别未按规定进行备案报告的事项提出了整改要求。公司 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 56 页共 63 页 已及时完成了整改。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 华西证券 1 - - - - -招商证券 1 - - - - -中信建投 3 386,624,045.84 7.62% 360,063.91 8.76% -国信证券 2 1,028,238,788.35 20.26% 822,591.06 20.01% -中信证券 3 1,027,970,854.40 20.26% 822,376.77 20.01% -信达证券 1 - - - - -东吴证券 1 - - - - -太平洋证券 1 - - - - -天风证券 1 688,751,714.18 13.57% 551,001.33 13.40% -安信证券 2 - - - - -东方证券 1 - - - - -长江证券 1 - - - - -西部证券 1 - - - - -国金证券 1 - - - - -兴业证券 2 - - - - -华泰证券 2 143,012.90 0.00% 71.51 0.00% -南京证券 1 - - - - -申万宏源 1 - - - - -中投证券 1 - - - - -西藏东财 1 - - - - -平安证券 1 - - - - -国海证券 1 - - - - -中银国际 1 - - - - -银河证券 2 - - - - -广州证券 1 - - - - -广发证券 4 - - - - -华创证券 1 - - - - -方正证券 2 887,581,979.28 17.49% 710,065.71 17.27% -海通证券 2 1,055,472,064.20 20.80% 844,377.79 20.54% -国元证券 1 - - - - -西南证券 1 - - - - -长城证券 3 - - - - - 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 57 页共 63 页 国盛证券 1 - - - - -注：a) 本报告期内本基金减少国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司各一 个交易单元,新增中信建投证券股份有限公司二个交易单元；新增太平洋证券股份有限公司、西部 证券股份有限公司各一个交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易 单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能 力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型 的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商 名称 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交金额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交金额 占当期 基金成 交总额 的比例 华西 证券 - - - - - - - -招商 证券 - - - - - - - -中信 建投 21,060.00 7.94% - - - -5,306,800 .00 1.67% 国信 证券 - - - - - -5,011,804 .90 1.58% 中信 证券 - - - - - -17,798,75 7.40 5.62% 信达 - - - - - - - - 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 58 页共 63 页 证券 东吴 证券 - - - - - - - -太平 洋证 券 - - - - - - - -天风 证券 11,427.00 4.31% - - - -144,140,0 67.87 45.48% 安信 证券 - - - - - - - -东方 证券 - - - - - - - -长江 证券 - - - - - - - -西部 证券 - - - - - - - -国金 证券 - - - - - - - -兴业 证券 - - - - - - - -华泰 证券 - - - - - - - -南京 证券 - - - - - - - -申万 宏源 - - - - - - - -中投 证券 - - - - - - - -西藏 东财 - - - - - - - -平安 证券 - - - - - - - -国海 证券 - - - - - - - -中银 国际 - - - - - - - -银河 证券 - - - - - - - -广州 证券 - - - - - - - -广发 证券 - - - - - - - -华创 证券 - - - - - - - - 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 59 页共 63 页 方正 证券 1,920.94 0.72% - - - -141,705,3 74.92 44.71% 海通 证券 230,669.4 0 87.02 % - - - -2,983,202 .40 0.94% 国元 证券 - - - - - - - -西南 证券 - - - - - - - -长城 证券 - - - - - - - -国盛 证券 - - - - - - - -10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 基金估值调整情况的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报及基金管理人网站 2019-01-03 2 易方达基金管理有限公司关于暂停大泰金石 基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业 务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报及基金管理人网站 2019-01-29 3 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加长沙银行为销售机构、参加长沙 银行电子渠道费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报及基金管理人网站 2019-01-31 4 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 基金估值调整情况的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报及基金管理人网站 2019-02-01 5 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加九州证券费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报及基金管理人网站 2019-02-13 6 易方达基金管理有限公司关于在中国银行暂 停易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式 证券投资基金联接基金申购业务的公告 上海证券报及基金管理 人网站 2019-02-21 7 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加恒泰证券为销售机构的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2019-02-22 8 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加华夏财富为销售机构、参加华夏 财富费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报及基金管理人网站 2019-02-22 9 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加厦门银行为销售机构、参加厦门 上海证券报、证券时报 及基金管理人网站 2019-02-25 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 60 页共 63 页 银行费率优惠活动的公告 10 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 基金估值调整情况的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报及基金管理人网站 2019-02-26 11 易方达基金管理有限公司关于成都分公司营 业场所变更的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报及基金管理人网站 2019-03-13 12 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加利得基金费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报及基金管理人网站 2019-03-13 13 关于易方达旗下部分开放式基金在易方达基 金管理有限公司直销中心开展赎回费率优惠 活动的公告 中国证券报、上海证券 报及基金管理人网站 2019-03-16 14 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 时提供或更新身份信息资料的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报及基金管理人网站 2019-03-19 15 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加国盛证券费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报及基金管理人网站 2019-03-21 16 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 基金估值调整情况的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报及基金管理人网站 2019-03-27 17 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加交通银行手机银行申购及定期定 额投资费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报及基金管理人网站 2019-03-30 18 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加泉州银行费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报及基金管理人网站 2019-04-01 19 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加中国工商银行申购费率优惠活动 的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报及基金管理人网站 2019-04-01 20 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 基金估值调整情况的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报及基金管理人网站 2019-04-02 21 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加青岛银行为销售机构的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报及基金管理人网站 2019-04-08 22 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 基金估值调整情况的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报及基金管理人网站 2019-04-12 23 易方达基金管理有限公司关于旗下易方达沪 深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基 金联接基金取消现有基金份额销售服务费、 增设 C 类基金份额并修改基金合同、托管协 议的公告 上海证券报及基金管理 人网站 2019-04-24 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 61 页共 63 页 24 易方达基金管理有限公司关于易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金 联接基金之 C 类基金份额开放日常申购、赎 回、转换和定期定额投资业务的公告 上海证券报及基金管理 人网站 2019-04-24 25 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加四川天府银行手机银行费率优惠 活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报及基金管理人网站 2019-04-30 26 易方达基金管理有限公司关于在中国银行恢 复易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式 证券投资基金联接基金 A 类基金份额申购业 务的公告 上海证券报及基金管理 人网站 2019-05-06 27 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加齐商银行费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报及基金管理人网站 2019-05-07 28 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加中国民生银行费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报及基金管理人网站 2019-05-16 29 易方达基金管理有限公司关于民族证券并入 方正证券期间基金业务安排的提示性公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报及基金管理人网站 2019-05-22 30 易方达基金管理有限公司关于调低易方达沪 深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基 金及联接基金相关基金费率并修订基金合同 及托管协议的公告 上海证券报、证券时报 及基金管理人网站 2019-05-24 31 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 基金估值调整情况的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报及基金管理人网站 2019-05-25 32 易方达基金管理有限公司关于提醒网上直销 个人投资者及时上传身份证件照片并完善、 更新身份信息以免影响日常交易的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报及基金管理人网站 2019-05-28 33 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加天天基金为销售机构的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2019-05-30 34 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加腾安基金为销售机构、参加腾安 基金费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报及基金管 理人网站 2019-05-31 35 易方达基金管理有限公司关于调整转换业务 货币市场基金未付收益支付规则的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报及基金管理人网站 2019-06-20 36 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加佛山农商银行费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报及基金管理人网站 2019-06-21 37 易方达基金管理有限公司关于旗下部分公开 募集证券投资基金可投资于科创板股票的公 告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报及基金管理人网站 2019-06-22 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 62 页共 63 页 38 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加德邦证券费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报及基金管理人网站 2019-06-24 39 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 基金估值调整情况的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报及基金管理人网站 2019-06-26 40 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加长城国瑞证券费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报及基金管理人网站 2019-06-28 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资 者类 别 序号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 1 2019 年 05 月 07 日 ~2019 年 06 月 30 日 -1,531,793,4 59.77 302,000,000 .00 1,229,793,45 9.77 20.24 % 机构 2 2019 年 01 月 01 日 ~2019 年 05 月 16 日 1,206,158,3 44.25 - -1,206,158,34 4.25 19.85 % 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要 包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现 产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申 请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定 决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎 回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其 他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事 项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达沪深 300 指数证券投资基金募集的文件； 2.中国证监会《关于易方达沪深 300 指数证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回 函》 ； 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2019 年半年度报告 第 63 页共 63 页 3.《易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金合同》 ； 4.《易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金托管协议》 ； 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ； 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 12.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年八月二十四日