易方达基金管理有限公司关于易方达沪深 300 交易型开放式指数发 起式证券投资基金联接基金修订基金合同、托管协议部分条款及调 整赎回费相关规则的公告 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《管 理规定》)及基金合同和托管协议的有关规定,经与基金托管人协商一致并报监 管机构备案,易方达基金管理有限公司决定对易方达沪深 300 交易型开放式指 数发起式证券投资基金联接基金(以下简称本基金)的基金合同、托管协议进 行修订,并对本基金赎回费相关规则进行调整。现将相关事宜公告如下: 一、基金合同和托管协议修订 基金合同、托管协议具体修订内容详见附件《易方达沪深 300 交易型开放 式指数发起式证券投资基金联接基金基金合同、托管协议修订说明》。本次修 订属于基金合同约定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更基金合同的 事项,并已履行规定程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。 二、赎回费相关规则调整 鉴于《管理规定》规定“基金管理人应当强化对投资者短期投资行为的管 理,对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金,对持续持 有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入 基金财产”,基金管理人将本基金持续持有期少于 7 日(不含)对应的赎回费 率调整为 1.5%,上述对投资者收取的赎回费计入基金财产的比例调整为 100%。 转换业务涉及的本基金赎回费相关规则按上述规则进行调整。 三、上述基金合同、托管协议的修订及赎回费相关规则调整等事宜自 2018 年 3 月 31 日起生效。对于 2018 年 3 月 30 日 15:00 之前的赎回申请,适用调 整前的赎回费规则;对于 2018 年 3 月 30 日 15:00 之后的赎回申请,适用调整 后的赎回费规则。  基金管理人将在届时更新本基金招募说明书时一并更新相关内容。 四、其他事项 1.投资者可通过以下途径咨询有关详情 客户服务电话:400-881-8088 网址:www.efunds.com.cn 2.风险提示: (1)本次基金管理人系根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》修订本基金的《基金合同》和《托管协议》,所修订内容可能对本基 金投资运作及投资者办理基金申购、赎回业务产生一定影响,包括且不限于: 出于流动性风险管理需要增加或调整了基金的部分投资限制规定;对投资者持 有本基金少于 7 日(不含)收取 1.5%的短期赎回费;在规定的特定情形下可能 会对投资者的申购/赎回申请数量进行限制、临时拒绝或暂停申购/赎回申请、对 部分赎回申请进行延期办理等,由此可能导致投资者的申购/赎回申请无法全部 及时处理,从而可能影响投资者的资金安排及投资计划。敬请投资者关注以上 变化和影响,并仔细阅读本基金修订后的基金合同及相关法律文件,审慎进行 投资决策。 (2)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者 类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投 资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件, 全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意 见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作 出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 附件:《易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金合 同、托管协议修订说明》 易方达基金管理有限公司 2018 年 3 月 22 日  附件:易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金合同、托管协 议修订说明 (一)基金合同 序 章节 原文 修订 号 1 一、 无 新增《公开募集开放式证券投资基 前言 金流动性风险管理规定》作为订立 基金合同的依据,即 “《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》(以下简称 “《管理规定》”)” 2 二、 无 新增释义: 释义 “15、《管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》及颁 布机关对其不时做出的修订” 57、流动性受限资产:指由于法律 法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资 产,包括但不限于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银 行存款)、停牌股票、流通受限的新 股及非公开发行股票、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转 让或交易的债券等” 3 五、 (五)申购与赎回的金额 (五)申购与赎回的金额 基金份额的 1、基金管理人可以规定投资人首次 1、基金管理人可以规定投资人首次 申购与赎回 申购和每次申购的最低金额以及每 申购和每次申购的最低金额以及每 次赎回的最低份额,具体规定请参 次赎回的最低份额,具体规定请参 见招募说明书。 见招募说明书或相关公告。 2、基金管理人可以规定投资人每个 2、基金管理人可以规定投资人每个 基金交易账户的最低基金份额余 基金交易账户的最低基金份额余 额,具体规定请参见招募说明书。 额,具体规定请参见招募说明书或 3、基金管理人可以规定单个投资人 相关公告。 累计持有的基金份额上限,具体规 3、基金管理人可以规定单个投资人 定请参见招募说明书。 累计持有的基金份额上限、单日或 4、基金管理人可以根据市场情况, 单笔申购金额上限,具体规定请参 在法律法规允许的情况下,调整上 见招募说明书或相关公告。 述规定申购金额和赎回份额的数量 4、基金管理人有权规定本基金的总  限制。基金管理人必须在调整前依 规模限额,以及单日申购金额上限 照《信息披露办法》的有关规定在 和净申购比例上限,具体规定请参 指定媒体上公告并报中国证监会备 见招募说明书或相关公告; 案。 5、当接受申购申请对存量基金份额 持有人利益构成潜在重大不利影响 时,基金管理人应当采取设定单一 投资者申购金额上限或基金单日净 申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施,切实保护存量 基金份额持有人的合法权益。具体 请参见相关公告; 6、基金管理人可以根据市场情况, 在法律法规允许的情况下,调整上 述规定申购金额和赎回份额的数量 限制,或者新增基金规模控制措施。 基金管理人必须在调整前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒 体上公告并报中国证监会备案。 4 五、 (六)申购和赎回的价格、费用及 (六)申购和赎回的价格、费用及 基金份额的 其用途 其用途 申购与赎回 5、赎回费用由赎回基金份额的基金 5、赎回费用由赎回基金份额的基金 份额持有人承担,在基金份额持有 份额持有人承担,在基金份额持有 人赎回基金份额时收取。不低于赎 人赎回基金份额时收取。不低于赎 回费总额的 25%应归基金财产,其 回费总额的 25%应归基金财产,其 余用于支付注册登记费和其他必要 余用于支付注册登记费和其他必要 的手续费。 的手续费。基金管理人对持续持有 期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全 额计入基金财产。 5 五、 (七)拒绝或暂停申购的情形 (七)拒绝或暂停申购的情形 基金份额的 新增: 申购与赎回 “9.当一笔新的申购申请被确认成 功,使本基金总规模超过基金管理 人规定的本基金总规模上限时;或 使本基金单日申购金额或净申购比 例超过基金管理人规定的当日申购 金额或净申购比例上限时;或该投 资人累计持有的份额超过单个投资 人累计持有的份额上限时;或该投 资人当日申购金额超过单个投资人 单日或单笔申购金额上限时。 10.当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允  价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人 应当采取暂停接受基金申购申请的 措施。” 6 五、 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款 (八)暂停赎回或延缓支付赎回款 基金份额的 项的情形 项的情形 申购与赎回 新增: “9.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商确认后,基金管 理人应当采取延缓支付赎回款项或 暂停接受基金赎回申请的措施。” 7 五、 (九)巨额赎回的情形及处理方式 (九)巨额赎回的情形及处理方式 基金份额的 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 申购与赎回 当基金出现巨额赎回时,基金管理 当基金出现巨额赎回时,基金管理 人可以根据基金当时的资产组合状 人可以根据基金当时的资产组合状 况决定全额赎回或部分延期赎回。 况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回…… (1)全额赎回…… (2)部分延期赎回…… (2)部分延期赎回…… 在(2)部分延期赎回后增加以下内 容: “若本基金发生巨额赎回且单个基 金份额持有人的赎回申请超过上一 开放日基金总份额 10%的,基金管 理人有权对该单个基金份额持有人 超出该比例的赎回申请实施延期办 理,对该单个基金份额持有人剩余 赎回申请与其他账户赎回申请按前 述条款处理。” 8 六、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金合同当 法定代表人:叶俊英 法定代表人:刘晓艳 事人及权利 (二)基金托管人 (二)基金托管人 义务 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾 玖佰零捌万肆仟元 柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 9 十一、基金 (二)投资范围 (二)投资范围 的投资 本基金资产中投资于目标 ETF 的比 本基金资产中投资于目标 ETF 的比 例不低于基金非现金基金资产的 例不低于基金非现金基金资产的 80%;本基金资产中投资于目标 ETF 80%;本基金资产中投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 的比例不低于基金资产净值的 90%;本基金持有的全部权证,其市 90%;本基金持有的全部权证,其市 值不得超过基金资产净值的 3%;每 值不得超过基金资产净值的 3%;每  个交易日日终在扣除股指期货合约 个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后,现金或者 需缴纳的交易保证金后,现金或者 到期日在一年以内的政府债券比例 到期日在一年以内的政府债券比例 不低于基金资产净值的 5%。 不低于基金资产净值的 5%,现金不 包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 (四)投资策略 (四)投资策略 本基金资产中投资于目标 ETF 的比 本基金资产中投资于目标 ETF 的比 例不低于基金非现金基金资产的 例不低于基金非现金基金资产的 80%;本基金投资于目标 ETF 的比 80%;本基金投资于目标 ETF 的比 例不低于基金资产净值的 90%;本 例不低于基金资产净值的 90%;本 基金持有的全部权证,其市值不得 基金持有的全部权证,其市值不得 超过基金资产净值的 3%;每个交易 超过基金资产净值的 3%;每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳 日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后,现金或者到期日 的交易保证金后,现金或者到期日 在一年以内的政府债券比例不低于 在一年以内的政府债券比例不低于 基金资产净值的 5%。 基金资产净值的 5%,现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购 款等。 10 十一、基金 (八)投资限制 (八)投资限制 的投资 (5)当本基金投资于股指期货时,在 (5)当本基金投资于股指期货时,在 任何交易日日终,持有的买入股指 任何交易日日终,持有的买入股指 期货合约价值,不得超过基金资产 期货合约价值,不得超过基金资产 净值的 10%;在任何交易日日终, 净值的 10%;在任何交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证 持有的买入期货合约价值与有价证 券市值之和,不得超过基金资产净值 券市值之和,不得超过基金资产净值 的 95%,其中,有价证券指目标 ETF、 的 95%,其中,有价证券指目标 ETF、 股票、债券(不含到期日在一年以 股票、债券(不含到期日在一年以 内的政府债券)、权证、资产支持证 内的政府债券)、权证、资产支持证 券、买入返售金融资产(不含质押 券、买入返售金融资产(不含质押 式回购)等;基金在任何交易日日 式回购)等;基金在任何交易日日 终,持有的卖出期货合约价值不得 终,持有的卖出期货合约价值不得 超过基金持有的股票总市值及目标 超过基金持有的股票总市值及目标 ETF 总市值的 20%;在任何交易日 ETF 总市值的 20%;在任何交易日 内交易(不包括平仓)的股指期货 内交易(不包括平仓)的股指期货 合约的成交金额不得超过上一交易 合约的成交金额不得超过上一交易 日基金资产净值的 20%。每个交易 日基金资产净值的 20%; 日日终在扣除股指期货合约需缴纳 (6)每个交易日日终在扣除股指期货 的交易保证金后,应当保持不低于 合约需缴纳的交易保证金后,应当 基金资产净值 5%的现金或到期日 保持不低于基金资产净值 5%的现 在一年以内的政府债券; 金或到期日在一年以内的政府债 券,现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等; 增加:  “(11)本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不得超过本基金 资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前款所规 定比例限制的,基金管理人不得主 动新增流动性受限资产的投资。 (12)本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致。” 因证券及期货市场波动、上市公司 除上述(4)、(6)、(11)、(12)以 合并、基金规模变动、标的指数成 外,因证券及期货市场波动、上市 份股调整、标的指数成份股流动性 公司合并、基金规模变动、标的指 限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或 数成份股调整、标的指数成份股流 二级市场交易停牌等基金管理人之 动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎 外的因素致使基金投资比例不符合 回或二级市场交易停牌等基金管理 上述规定投资比例的,基金管理人 人之外的因素致使基金投资比例不 应当在 10 个交易日内进行调整。法 符合上述规定投资比例的,基金管 律、法规另有规定时,从其规定。 理人应当在 10 个交易日内进行调 如果法律法规对上述投资比例限制 整。法律、法规另有规定时,从其 进行变更的,以变更后的规定为准。 规定。如果法律法规对上述投资比 如法律法规或监管部门取消上述限 例限制进行变更的,以变更后的规 制,且适用于本基金,则本基金投 定为准。如法律法规或监管部门取 资不再受相关限制。 消上述限制,且适用于本基金,则 本基金投资不再受相关限制。 11 十三、基金 (六)暂停估值的情形 (六)暂停估值的情形 资产的估值 增加:“5、当前一估值日基金资产 净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性 时,经与基金托管人协商一致的;” 12 十七、基金 (五)基金年度报告、基金半年度报 (五)基金年度报告、基金半年度报 的信息披露 告、基金季度报告 告、基金季度报告 新增: 6.报告期内出现单一投资者持有基 金份额比例达到或超过 20%的情 形,基金管理人应当在季度报告、 半年度报告、年度报告等定期报告 文件中披露该投资者的类别、报告 期末持有份额及占比、报告期内持 有份额变化情况及产品的特有风  险,中国证监会认定的特殊情形除 外。 7.基金持续运作过程中,基金管理人 应当在基金年度报告和半年度报告 中披露基金组合资产情况及其流动 性风险分析等。” 13 十七、基金 (六)临时报告与公告 (六)临时报告与公告 的信息披露 增加: “27、发生涉及基金申购、赎回 事项调整或潜在影响投资者赎回等 重大事项时;” (二)托管协议 序 章节 原文 修订 号 1 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基金托管协 法定代表人:叶俊英 法定代表人:刘晓艳 议当事人 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:王洪章 法定代表人:田国立 注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾 玖佰零捌万肆仟元 柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 2 三、 (一)基金托管人根据有关法律法 (一)基金托管人根据有关法律法 基金托管人 规的规定及基金合同的约定, 规的规定及基金合同的约定, 对基金管理 …… …… 人的业务监 每个交易日日终在扣除股指期货合 每个交易日日终在扣除股指期货合 督和核查 约需缴纳的交易保证金后,现金或 约需缴纳的交易保证金后,现金或 者到期日在一年以内的政府债券比 者到期日在一年以内的政府债券比 例不低于基金资产净值的 5%。 例不低于基金资产净值的 5%,现金 …… 不包括结算备付金、存出保证金、 (二)基金托管人根据有关法律法 应收申购款等。 规的规定及基金合同的约定,对基 …… 金投资、融资比例进行监督。基金 (二)基金托管人根据有关法律法 托管人按下述比例和调整期限进行 规的规定及基金合同的约定,对基 监督: 金投资、融资比例进行监督。基金 ...... 托管人按下述比例和调整期限进行 (5)当本基金投资于股指期货时,在 监督: 任何交易日日终,持有的买入股指 ...... 期货合约价值,不得超过基金资产 (5)当本基金投资于股指期货时,在 净值的 10%;在任何交易日日终, 任何交易日日终,持有的买入股指 持有的买入期货合约价值与有价证 期货合约价值,不得超过基金资产 券市值之和,不得超过基金资产净值 净值的 10%;在任何交易日日终, 的 95%,其中,有价证券指目标 ETF、 持有的买入期货合约价值与有价证 股票、债券(不含到期日在一年以 券市值之和,不得超过基金资产净值 内的政府债券)、权证、资产支持证 的 95%,其中,有价证券指目标 ETF、 券、买入返售金融资产(不含质押 股票、债券(不含到期日在一年以 式回购)等;基金在任何交易日日 内的政府债券)、权证、资产支持证 终,持有的卖出期货合约价值不得 券、买入返售金融资产(不含质押 超过基金持有的股票总市值及目标 式回购)等;基金在任何交易日日 ETF 总市值的 20%;在任何交易日 终,持有的卖出期货合约价值不得 内交易(不包括平仓)的股指期货 超过基金持有的股票总市值及目标 合约的成交金额不得超过上一交易 ETF 总市值的 20%;在任何交易日 日基金资产净值的 20%;每个交易 内交易(不包括平仓)的股指期货 日日终在扣除股指期货合约需缴纳 合约的成交金额不得超过上一交易 的交易保证金后,应当保持不低于 日基金资产净值的 20%; 基金资产净值 5%的现金或到期日 (6)每个交易日日终在扣除股指期货 在一年以内的政府债券; 合约需缴纳的交易保证金后,应当 …… 保持不低于基金资产净值 5%的现 因证券及期货市场波动、上市公司 金或到期日在一年以内的政府债 合并、基金规模变动、标的指数成 券,现金不包括结算备付金、存出 份股调整、标的指数成份股流动性 保证金、应收申购款等; 限制、目标 ETF 暂定申购、赎回或 增加: 二级市场交易停牌等基金管理人之 “(10)本基金主动投资于流动性受 外的因素致使基金投资比例不符合 限资产的市值合计不得超过本基金 上述规定投资比例的,基金管理人 资产净值的 15%。 应当在 10 个交易日内进行调整。法 因证券市场波动、上市公司股票停 律、法规另有规定时,从其规定。 牌、基金规模变动等基金管理人之 如果法律法规对上述投资比例限制 外的因素致使基金不符合前款所规 进行变更的,以变更后的规定为准。 定比例限制的,基金管理人不得主 如法律法规或监管部门取消上述限 动新增流动性受限资产的投资。 制,且适用于本基金,则本基金投 (11)本基金与私募类证券资管产 资不再受相关限制。 品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接 受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致。” 除上述(4)、(6)、(10)、(11)以 外,因证券及期货市场波动、上市 公司合并、基金规模变动、标的指 数成份股调整、标的指数成份股流 动性限制、目标 ETF 暂定申购、赎 回或二级市场交易停牌等基金管理 人之外的因素致使基金投资比例不 符合上述规定投资比例的,基金管 理人应当在 10 个交易日内进行调 整。法律、法规另有规定时,从其 规定。如果法律法规对上述投资比 例限制进行变更的,以变更后的规 定为准。如法律法规或监管部门取  消上述限制,且适用于本基金,则 本基金投资不再受相关限制。 3 八、基金资 (四)暂停估值与公告基金份额净 (四)暂停估值与公告基金份额净 产净值计算 值的情形 值的情形 和会计核算 增加: “(5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性时,经 与基金托管人协商一致的;”