易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券 投资基金联接基金 2017 年半年度报告 2017年 6月 30日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇一七年八月二十九日 1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共55页 1.2 目录 1重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......7 2.5 其他相关资料......7 3主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......7 4管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 5托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 6半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......16 6.4 报表附注......17 7投资组合报告......34 7.1 期末基金资产组合情况......34 7.2 期末投资目标基金明细......35 7.3报告期末按行业分类的股票投资组合......35 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......36 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动......43 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合......45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......45 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......45 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......45 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......46 第3页共55页 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......46 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......46 7.13 投资组合报告附注......46 8基金份额持有人信息......47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......47 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......47 9开放式基金份额变动......48 10重大事件揭示......48 10.1 基金份额持有人大会决议......48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......48 10.4 基金投资策略的改变......48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......49 10.8 其他重大事件......50 11影响投资者决策的其他重要信息......54 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......54 12备查文件目录......54 12.1 备查文件目录......54 12.2 存放地点......55 12.3 查阅方式......55 第4页共55页 2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基 金联接基金 基金简称 易方达沪深300ETF发起式联接 基金主代码 110020 交易代码 110020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年8月26日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,232,868,265.49份 基金合同存续期 不定期 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基 金 基金主代码 510310 基金运作方式 交易型开放式（ETF）、发起式 基金合同生效日 2013年3月6日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2013年3月25日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，本 基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。在综合考虑 合规、风险、效率、成本等因素的基础上，本基金决定采用申赎的方式 投资策略 或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还可适度参 与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利，以增强基金收 益。在正常市场情况下，力争将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标 的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理 第5页共55页 人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 沪深300指数收益率X95%+活期存款利率(税后)X5% 本基金为沪深300ETF的联接基金，其预期风险收益水平高于混合型基 风险收益特征 金、债券基金和货币市场基金；本基金主要通过投资沪深300ETF实现 对业绩比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相似的风险收益特 征。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权 重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股 时，基金管理人将采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达 投资策略 到紧密跟踪标的指数的目的。本基金可投资股指期货和其他经中国证监 会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。在 正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟 踪误差不超过2%。 业绩比较基准 沪深300指数 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券 风险收益特征 型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟 踪标的指数的表现，具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益 特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 张南 田青 联系电话 020-85102688 010-67595096 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4008818088 010-67595096 传真 020-85104666 010-66275853 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路3 北京市西城区金融大街25号 号4004-8室 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区闹市口大街1号院 路30号广州银行大厦40-43楼 1号楼 邮政编码 510620 100033 法定代表人 刘晓艳 王洪章 第6页共55页 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银 行大厦43楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号 广州银行大厦40-43楼 3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 本期已实现收益 16,648,238.45 本期利润 408,299,112.09 加权平均基金份额本期利润 0.1236 本期加权平均净值利润率 10.79% 本期基金份额净值增长率 11.27% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 721,203,520.38 期末可供分配基金份额利润 0.2231 期末基金资产净值 3,954,071,785.87 期末基金份额净值 1.2231 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 22.31% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 第7页共55页 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 5.24% 0.61% 4.73% 0.64% 0.51% -0.03% 过去三个月 6.60% 0.57% 5.79% 0.59% 0.81% -0.02% 过去六个月 11.27% 0.53% 10.23% 0.54% 1.04% -0.01% 过去一年 18.90% 0.63% 15.44% 0.63% 3.46% 0.00% 过去三年 74.68% 1.63% 65.95% 1.66% 8.73% -0.03% 自基金合同生 22.31% 1.42% 18.43% 1.48% 3.88% -0.06% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009年8月26日至2017年6月30日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为22.31%，同期业绩比较基准收益率 为18.43%。 4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立 第8页共55页 于2001年4月17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连等分公司和易方达国际控股有限公 司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持在“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012年10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年12月，易方达获得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。截至2017年6月30日，易方达的总资产管理规模达到11000亿元，其中公募基金管理规模4842亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理 证券 姓 职务 （助理）期 从业 说明 名 限 年限 任职 离任 日期 日期 本基金的基金经理、易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理（自2015年08月 27日至2017年06月22日）、易 方达纳斯达克100指数证券投资基 金(LOF)的基金经理、易方达黄金 交易型开放式证券投资基金联接基 金的基金经理、易方达黄金交易型 开放式证券投资基金的基金经理、 博士研究生，曾任中国金融期货交 林 易方达沪深300交易型开放式指数 易所股份有限公司研发部研究员， 伟 发起式证券投资基金的基金经理 2013- 2017- 9年易方达基金管理有限公司指数与量 斌 （自2013年03月06日至2017 11-14 06-23 化投资部量化研究员、基金经理助 年06月22日）、易方达标普医疗 理兼指数量化研究员。 保健指数证券投资基金(LOF)的基 金经理、易方达标普信息科技指数 证券投资基金(LOF)的基金经理、 易方达标普生物科技指数证券投资 基金(LOF)的基金经理、易方达标 普500指数证券投资基金(LOF)的 基金经理、易方达资产管理（香 港）有限公司基金经理、量化基金 组合部副总经理 余 本基金的基金经理、易方达中证海 2016- - 12年硕士研究生，曾任汇丰银行 海 外中国互联网50交易型开放式指 04-16 ConsumerCreditRisk 信用风险分析 第9页共55页 燕 数证券投资基金的基金经理、易方 师，华宝兴业基金管理有限公司分 达中证500交易型开放式指数证券 析师、基金经理助理、基金经理， 投资基金的基金经理、易方达证券 易方达基金管理有限公司投资发展 公司指数分级证券投资基金的基金 部产品经理。 经理、易方达上证50指数分级证 券投资基金的基金经理、易方达军 工指数分级证券投资基金的基金经 理、易方达沪深300医药卫生交易 型开放式指数证券投资基金的基金 经理、易方达沪深300交易型开放 式指数发起式证券投资基金的基金 经理、易方达沪深300非银行金融 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、易方达沪深 300非银行金融交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理、易方达 国企改革指数分级证券投资基金的 基金经理 本基金的基金经理、易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基 硕士研究生，曾任易方达基金管理 杨 金的基金经理、易方达沪深300交 2017- - 8年有限公司北京分公司渠道经理、指 俊 易型开放式指数发起式证券投资基 06-23 数与量化投资部高级账户经理。 金的基金经理、易方达国企改革指 数分级证券投资基金的基金经理 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时 第10页共55页 间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有16次，其中14次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；2次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 在产能出清、库存回补带动内需企稳，外需持续向好的背景下，2017年上半年国内宏观经济 增长延续了前期的回暖趋势，最新公布的宏观数据显示二季度GDP增速为6.9%，上半年出口增速 8.5%，进口增速高达18.9%，6月份工业增速跳升至7.6%，固定资产投资增速6月份同比回升至 8.8%。金融去杠杆主导了2017年以来央行的货币政策基调，叠加美联储加息和缩表的影响，宽松 货币政策周期或已接近尾声，宏观流动性在二季度有所收紧。上半年人民币对美元汇率稳中有升扭转了去年四季度以来的走低趋势，半年末在岸和离岸美元对人民币即期汇率均回落到6.8以下。资本市场方面，上证综指呈“N”型走势，最终以上涨2.86%收官。在风格方面，大小盘分化明显，上半年上证50指数、沪深300指数分别上涨11.50%、10.78%，而创业板综指、中证500指数分别下跌10.12%、2.00%；行业方面，保险、家用电器、食品饮料、银行等板块涨幅居前，农林牧渔、纺织服装、传媒、商业贸易、国防军工等板块下跌。本基金是沪深300ETF的联接基金，作为被动型指数基金，报告期内本基金按照完全复制法紧密跟踪沪深300指数，取得与标的指数基本一致的业绩表现。 报告期内本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.2231元，本报告期份额净值增长率为11.27%，同期业绩 比较基准收益率为10.23%，日跟踪偏离度的均值为0.01%，年化跟踪误差为0.367%，各项指标均 在合同规定的目标控制范围之内。 第11页共55页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一阶段，金融强监管下流动性收紧、房地产市场降温对经济增长的负面影响以及宏观政策与改革力图稳增长是影响未来A股市场最值得关注的因素。从经济增长的角度来看，考虑到房地产投资在去库存超预期的背景下依然稳健增长、制造业产能周期已经见底并逐步回升、出口也稳步回升，下半年经济增长无需过度担忧。从金融监管政策来看，全国金融工作会议在监管方面传递的信号表明未来金融去杠杆将更依赖监管规则升级而非持续紧缩流动性。如果当前经济增长的回暖趋势能够延续、货币政策适度并使物价水平不出现大的波动，同时各项改革措施稳步推进的背景下，考虑到目前A股市场的估值风险已经很大程度上释放，下半年A股市场的机会将大于风险。从长期来看改革与创新仍然值得期待，在就业与坏账压力之下，财政政策有望加码，而改革进程，包括国企、财税、服务业、人口政策及户籍土地等方面有望继续推进；通过供给侧改革、提高全要素生产率，将是中国经济长期可持续增长的关键手段，我们对中国经济告别粗放式增长模式、走向长期可持续发展充满信心。A股市场仍是实现经济转型的国家战略的核心高地，因此在战略上对于当前A股市场不必太悲观。通过资本市场盘活存量，把社会资金、资源更有效率地配置，促进产业并购、重组，改善上市公司业绩，A股市场和产业发展的正反馈仍将重现。 目前以沪深300指数为代表的高股息率、业绩稳定的蓝筹股板块估值处于相对合理的位置，具 有中长期投资价值。作为被动型投资基金，本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，为投资者分享中国证券市场蓝筹股长期成长提供良好的投资工具。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司常务副总裁担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 第12页共55页 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 第13页共55页 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 86,238,126.25 70,166,344.00 结算备付金 58,709,732.28 58,602,355.83 存出保证金 54,317.63 74,817.33 交易性金融资产 6.4.7.2 3,811,689,340.80 3,561,093,991.05 其中：股票投资 99,885,762.38 84,993,728.22 基金投资 3,651,869,578.42 3,416,304,262.83 债券投资 59,934,000.00 59,796,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 218,204.47 3,752,398.16 应收利息 6.4.7.5 1,191,532.88 554,830.98 应收股利 - - 应收申购款 1,495,863.67 1,799,535.05 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 3,959,597,117.98 3,696,044,272.40 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 4,942,374.85 1,620,086.32 应付管理人报酬 49,248.14 46,174.81 应付托管费 24,624.07 23,087.42 应付销售服务费 317,121.70 325,133.92 应付交易费用 6.4.7.7 14,577.68 45,759.29 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 177,385.67 342,459.86 负债合计 5,525,332.11 2,402,701.62 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 3,232,868,265.49 3,360,206,659.76 未分配利润 6.4.7.10 721,203,520.38 333,434,911.02 第14页共55页 所有者权益合计 3,954,071,785.87 3,693,641,570.78 负债和所有者权益总计 3,959,597,117.98 3,696,044,272.40 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.2231元，基金份额总额3,232,868,265.49 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 410,864,568.67 -605,233,336.26 1.利息收入 1,135,153.06 2,151,789.11 其中：存款利息收入 6.4.7.11 498,418.68 489,513.16 债券利息收入 636,734.38 1,662,275.95 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 17,727,084.26 -11,153,693.00 其中：股票投资收益 6.4.7.12 5,748,632.96 1,115,400.57 基金投资收益 6.4.7.13 11,146,112.23 -4,097,284.58 债券投资收益 6.4.7.14 3,979.41 119,160.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - -8,714,070.00 股利收益 6.4.7.16 828,359.66 423,101.01 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 391,650,873.64 -596,900,107.08 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 351,457.71 668,674.71 减：二、费用 2,565,456.58 2,719,124.58 1．管理人报酬 290,224.00 291,778.53 2．托管费 145,112.02 145,889.21 3．销售服务费 1,875,713.55 1,881,325.35 4．交易费用 6.4.7.19 61,880.98 200,424.70 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 192,526.03 199,706.79 三、利润总额（亏损总额以 “-”号 408,299,112.09 -607,952,460.84 填列） 第15页共55页 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 408,299,112.09 -607,952,460.84 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 3,360,206,659.76 333,434,911.02 3,693,641,570.78 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 408,299,112.09 408,299,112.09 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -127,338,394.27 -20,530,502.73 -147,868,897.00 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 294,179,868.93 43,796,970.32 337,976,839.25 2.基金赎回款 -421,518,263.20 -64,327,473.05 -485,845,736.25 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 3,232,868,265.49 721,203,520.38 3,954,071,785.87 金净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 3,666,184,583.67 716,057,278.25 4,382,241,861.92 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -607,952,460.84 -607,952,460.84 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -25,358,681.45 -3,594,370.22 -28,953,051.67 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 569,772,051.32 9,887,197.86 579,659,249.18 2.基金赎回款 -595,130,732.77 -13,481,568.08 -608,612,300.85 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 第16页共55页 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 3,640,825,902.22 104,510,447.19 3,745,336,349.41 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金（原名易方达沪深300指数证 券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 [2009]第646号《关于核准易方达沪深300指数证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管 理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达沪深300指数证券投资基金基金合 同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达沪深300指数证券投资基金基金合同》于2009年8 月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为16,746,252,366.35份基金份额，其中认购资 金利息折合4,539,280.61份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金 管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据中国证监会2013年9月17日下发的《关于易方达沪深300指数证券投资基金基金份额持 有人大会决议备案的回函》（基金部函[2013]812号），易方达沪深300指数证券投资基金自2013年 9月17日起变更为易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金，修改基金合 同中基金的名称、投资范围、基金份额申购和赎回、基金的投资和估值、基金的费用、基金份额持有人大会等条款。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 第17页共55页 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政 策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财 税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操 作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入 应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁 后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 第18页共55页 活期存款 86,238,126.25 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 存款期限3个月-1年 - 存款期限1个月以内 - 其他存款 - 合计 86,238,126.25 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 89,895,297.08 99,885,762.38 9,990,465.30 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 59,971,200.00 59,934,000.00 -37,200.00 债券 银行间市场 - - - 合计 59,971,200.00 59,934,000.00 -37,200.00 资产支持证券 - - - 基金 3,205,785,523.57 3,651,869,578.42 446,084,054.85 其他 - - - 合计 3,355,652,020.65 3,811,689,340.80 456,037,320.15 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 16,548.60 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 10,567.71 应收债券利息 1,164,394.52 应收买入返售证券利息 - 第19页共55页 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 22.05 合计 1,191,532.88 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 14,577.68 银行间市场应付交易费用 - 合计 14,577.68 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 8,782.36 预提费用 168,603.31 合计 177,385.67 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,360,206,659.76 3,360,206,659.76 本期申购 294,179,868.93 294,179,868.93 本期赎回（以“-”号填列） -421,518,263.20 -421,518,263.20 本期末 3,232,868,265.49 3,232,868,265.49 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,011,502,905.33 -678,067,994.31 333,434,911.02 本期利润 16,648,238.45 391,650,873.64 408,299,112.09 本期基金份额交易产生的 -38,613,779.56 18,083,276.83 -20,530,502.73 变动数 其中：基金申购款 89,238,672.15 -45,441,701.83 43,796,970.32 基金赎回款 -127,852,451.71 63,524,978.66 -64,327,473.05 第20页共55页 本期已分配利润 - - - 本期末 989,537,364.22 -268,333,843.84 721,203,520.38 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 285,076.59 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 212,734.35 其他 607.74 合计 498,418.68 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 20,143,013.56 减：卖出股票成本总额 14,394,380.60 买卖股票差价收入 5,748,632.96 6.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 161,840,041.87 减：卖出/赎回基金成本总额 150,693,929.64 基金投资收益 11,146,112.23 6.4.7.14债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 118,990.50 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 115,000.00 付）成本总额 减：应收利息总额 11.09 买卖债券差价收入 3,979.41 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 第21页共55页 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 828,359.66 基金投资产生的股利收益 - 合计 828,359.66 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 391,650,873.64 ——股票投资 9,576,487.71 ——债券投资 138,000.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 381,936,385.93 ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 391,650,873.64 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 351,457.71 其他 - 合计 351,457.71 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 61,880.98 银行间市场交易费用 - 合计 61,880.98 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 148,767.52 银行汇划费 5,322.72 第22页共55页 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 192,526.03 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基 本基金是该基金的联接基金 金 易方达海外投资（深圳）有限公司 基金管理人子公司控制的公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 290,224.00 291,778.53 第23页共55页 其中：支付销售机构的客户维护费 425,641.72 420,474.66 注：1.本基金管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若 为负数，则取0）的0.2%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额，若为负数，则E取 0。 基金管理人的管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2.客户维护费按日提，按季支付，具体公式如下： H=E×R/当年天数 H为每日应计提的客户维护费 E为前一日代销机构保有该基金份额的基金资产净值 R为代销机构的客户维护费率 对于非工作日，则按照前一工作日的保有资产市值计算当日客户维护费。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 145,112.02 145,889.21 注：本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若 为负数，则取0）的0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF 公允价值后的余额，若为负数，则E 取0。 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达基金管理有 1,031,836.98 限公司 中国建设银行 178,617.90 广发证券 6,260.11 合计 1,216,714.99 获得销售服务费的各 上年度可比期间 第24页共55页 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达基金管理有 1,040,486.03 限公司 中国建设银行 175,985.11 广发证券 10,937.11 合计 1,227,408.25 注：根据本基金基金合同的约定，“本基金销售服务费的年费率在0至0.5%的范围内，具体费 率由基金管理人与基金托管人协商一致并公告后实施”。目前，本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。其计算方法如下： H＝E×销售服务年费率÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前3 个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末2017年6月30日 上年度末2016年12月31日 持有的基金 持有的基金份 关联方名称 份额占基金 持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份 总份额的比 额的比例 例 易方达海外投资 （深圳）有限公 1,038,656.96 0.03% 1,038,656.96 0.03% 司 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 第25页共55页 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活期存款 86,238,126.2 285,076.59 83,412,450.1 243,098.41 5 4 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 广发证券 600089 特变电工 配股发行 4,860 34,846.20 广发证券 603041 美思德 新股网下 1,034 13,359.28 发行 广发证券 603042 华脉科技 新股网下 1,232 13,872.32 发行 广发证券 603043 广州酒家 新股网下 1,810 23,855.80 发行 广发证券 603089 正裕工业 新股网下 1,087 12,641.81 发行 广发证券 603208 欧派股份 新股网下 1,221 30,317.43 发行 广发证券 603630 拉芳家化 新股网下 1,985 36,504.15 发行 广发证券 603639 海利尔 新股网下 1,206 30,089.70 发行 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 广发证券 300518 盛讯达 新股网下 1,306 29,019.32 发行 广发证券 603028 赛福天 新股网下 3,309 14,096.34 发行 广发证券 603131 上海沪工 新股网下 1,263 12,743.67 发行 广发证券 603339 四方冷链 新股网下 2,793 28,460.67 发行 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 于本报告期末及上年度末，本基金分别持有2,363,363,693份和2,471,463,693份目标ETF基金 第26页共55页 份额，占其总份额的比例分别为97.01%和93.06%。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 60330 旭升 2017- 2017- 新股 15,212 15,212 5 股份 06-30 07-10 流通 11.26 11.26 1,351 .26 .26 - 受限 60333 百达 2017- 2017- 新股 9,620. 9,620. 1 精工 06-27 07-05 流通 9.63 9.63 999 37 37 - 受限 60361 君禾 2017- 2017- 新股 7,429. 7,429. 7 股份 06-23 07-03 流通 8.93 8.93 832 76 76 - 受限 60393 睿能 2017- 2017- 新股 17,311 17,311 3 科技 06-28 07-06 流通 20.20 20.20 857 .40 .40 - 受限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 （股） 成本总额 估值总额 价 00010TCL集 2017- 重大事 3.43 2017- 3.72 63,000 233,536.74 216,090.00- 0 团 04-21 项停牌 07-26 00050海虹控 2017- 重大事 24.93- - 8,500 362,399.71 211,905.00- 3 股 05-11 项停牌 00204紫光国 2017- 重大事 30.822017- 27.74 4,400 144,192.00 135,608.00- 9 芯 02-20 项停牌 07-17 00212中环股 2016- 重大事 10.25- - 6,100 54,113.00 62,525.00- 9 份 04-25 项停牌 00225上海莱 2017- 重大事 20.34- - 11,620 250,994.24 236,350.80- 2 士 04-21 项停牌 00242胜利精 2017- 重大事 7.68- - 20,400 186,284.00 156,672.00- 6 密 01-16 项停牌 第27页共55页 30010乐视网 2017- 重大事 28.61- - 7,100 328,111.15 203,131.00- 4 04-17 项停牌 60005中国联 2017- 重大事 6.85 2017- 8.22 81,400 431,876.96 557,590.00- 0 通 04-05 项停牌 08-21 60010同方股 2017- 重大事 14.12- - 17,100 245,445.28 241,452.00- 0 份 04-21 项停牌 60048信威集 2016- 重大事 14.59- - 12,000 209,062.00 175,080.00- 5 团 12-26 项停牌 60065*ST中 2017- 重大事 13.48- - 5,900 113,058.00 79,532.00- 4 安 06-07 项停牌 60066奥瑞德 2017- 重大事 17.40- - 6,880 130,083.56 119,712.00- 6 04-27 项停牌 60079国电电 2017- 重大事 3.60- - 113,300 349,699.19 407,880.00- 5 力 06-05 项停牌 60095江苏有 2017- 重大事 10.57- - 14,770 160,010.09 156,118.90- 9 线 06-19 项停牌 60108中国神 2017- 重大事 23.49- - 18,900 299,230.05 443,961.00- 8 华 06-05 项停牌 60160中信重 2017- 重大事 5.54 2017- 5.26 12,500 68,634.07 69,250.00- 8 工 04-19 项停牌 07-26 60172上海电 2017- 重大事 7.57 2017- 7.54 29,700 214,992.47 224,829.00- 7 气 06-22 项停牌 07-03 60187招商轮 2017- 重大事 5.16- - 20,300 104,932.57 104,748.00- 2 船 05-02 项停牌 60191中远海 2017- 重大事 5.35 2017- 5.89 36,600 204,255.26 195,810.00- 9 控 05-17 项停牌 07-26 60198中国重 2017- 重大事 6.46- - 88,300 612,633.02 570,418.00- 9 工 05-31 项停牌 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 第28页共55页 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于沪深300ＥＴＦ，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此本基金具有与标的指数相似的风险收益特征。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于2017年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为0.00%(2016年12月31日：0.00%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 61,098,394.52 60,323,671.23 合计 61,098,394.52 60,323,671.23 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的 短期融资券、同业存单。 3.债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 第29页共55页 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3.债券投资以全价列示。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，期末除6.4.12列示券种流通暂时受限制不能 自由转让外，其余均能及时变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年6月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 86,238,126.25 - - -86,238,126.25 结算备付金 58,709,732.28 - - -58,709,732.28 存出保证金 54,317.63 - - - 54,317.63 交易性金融资产 59,934,000.00 - -3,751,755,340.803,811,689,340. 80 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 218,204.47 218,204.47 应收利息 - - - 1,191,532.88 1,191,532.88 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,495,863.67 1,495,863.67 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 第30页共55页 3,959,597,117. 资产总计 204,936,176.16 - - 3,754,660,941.82 98 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 4,942,374.85 4,942,374.85 应付管理人报酬 - - - 49,248.14 49,248.14 应付托管费 - - - 24,624.07 24,624.07 应付销售服务费 - - - 317,121.70 317,121.70 应付交易费用 - - - 14,577.68 14,577.68 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 177,385.67 177,385.67 5,525,332.1 负债总计 - - - 5,525,332.11 1 3,954,071,785. 利率敏感度缺口 204,936,176.16 - - 3,749,135,609.71 87 上年度末 2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 70,166,344.00 - - -70,166,344.00 结算备付金 58,602,355.83 - - -58,602,355.83 存出保证金 74,817.33 - - - 74,817.33 交易性金融资产 59,796,000.00 - -3,501,297,991.053,561,093,991. 05 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 3,752,398.16 3,752,398.16 应收利息 - - - 554,830.98 554,830.98 应收股利 - - - - - 第31页共55页 应收申购款 - - - 1,799,535.05 1,799,535.05 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 3,696,044,272. 资产总计 188,639,517.16 - - 3,507,404,755.24 40 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 1,620,086.32 1,620,086.32 应付管理人报酬 - - - 46,174.81 46,174.81 应付托管费 - - - 23,087.42 23,087.42 应付销售服务费 - - - 325,133.92 325,133.92 应付交易费用 - - - 45,759.29 45,759.29 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 342,459.86 342,459.86 负债总计 - - - 2,402,701.62 2,402,701.62 3,693,641,570. 利率敏感度缺口 188,639,517.16 - - 3,505,002,053.62 78 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 分析 2017年6月30日 2016年12月31日 1.市场利率下降25个基 14,331.87 87,327.47 点 2.市场利率上升25个基 -14,325.02 -87,073.14 点 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 第32页共55页 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指 标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 99,885,762.38 2.53 84,993,728.22 2.30 交易性金融资产－基金投资 3,651,869,578.42 92.36 3,416,304,262.83 92.49 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,751,755,340.80 94.88 3,501,297,991.05 94.79 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2017年6月30日 2016年12月31日 1.业绩比较基准上升5% 180,996,209.02 158,574,101.42 2.业绩比较基准下降5% -180,996,209.02 -158,574,101.42 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 第33页共55页 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为3,747,186,678.10元，属于第二层次的余额为64,502,662.70元，无属于第三层次 的余额(2016年12月31日：第一层次3,499,222,699.04元，第二层次61,871,292.01元，无属于第 三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于目标ETF，若本基金因上述事项在目标ETF当日份额净值的基础上，对目标ETF的公允价值进行调整，则本基金在调整期间内将目标ETF的公允价值从第一层次转出。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 99,885,762.38 2.52 其中：股票 99,885,762.38 2.52 2 基金投资 3,651,869,578.42 92.23 3 固定收益投资 59,934,000.00 1.51 其中：债券 59,934,000.00 1.51 第34页共55页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 144,947,858.53 3.66 8 其他各项资产 2,959,918.65 0.07 9 合计 3,959,597,117.98 100.00 7.2 期末投资目标基金明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） 易方达沪深 交易型开 300交易型 放式 易方达基金管理 1 开放式指数 股票型 （ETF）、 有限公司 3,651,869,578.42 92.36 发起式证券 发起式 投资基金 7.3报告期末按行业分类的股票投资组合 7.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 236,912.00 0.01 B 采矿业 3,100,538.12 0.08 C 制造业 36,259,875.83 0.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,686,742.00 0.07 E 建筑业 4,574,871.94 0.12 F 批发和零售业 2,132,670.05 0.05 G 交通运输、仓储和邮政业 2,886,896.00 0.07 第35页共55页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,002,110.89 0.13 J 金融业 33,950,985.76 0.86 K 房地产业 5,628,104.40 0.14 L 租赁和商务服务业 863,827.00 0.02 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 817,446.20 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 195,500.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 1,138,104.64 0.03 S 综合 411,177.55 0.01 合计 99,885,762.38 2.53 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 数量 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 公允价值 （股） 值比例（%） 1 601318 中国平安 102,700 5,094,947.00 0.13 2 600036 招商银行 106,300 2,541,633.00 0.06 3 600519 贵州茅台 4,800 2,264,880.00 0.06 4 601166 兴业银行 118,200 1,992,852.00 0.05 5 000002 万科Ａ 79,100 1,975,127.00 0.05 6 000651 格力电器 45,600 1,877,352.00 0.05 7 000333 美的集团 42,900 1,846,416.00 0.05 8 600016 民生银行 224,100 1,842,102.00 0.05 9 601328 交通银行 260,500 1,604,680.00 0.04 10 600030 中信证券 81,800 1,392,236.00 0.04 11 601668 中国建筑 142,200 1,376,496.00 0.03 12 600000 浦发银行 106,569 1,348,097.85 0.03 13 601288 农业银行 362,400 1,275,648.00 0.03 14 601398 工商银行 242,500 1,273,125.00 0.03 15 600837 海通证券 84,631 1,256,770.35 0.03 16 600887 伊利股份 57,600 1,243,584.00 0.03 17 002415 海康威视 34,950 1,128,885.00 0.03 18 601169 北京银行 115,380 1,058,034.60 0.03 19 600104 上汽集团 33,200 1,030,860.00 0.03 第36页共55页 20 601601 中国太保 29,800 1,009,326.00 0.03 21 000858 五粮液 18,000 1,001,880.00 0.03 22 600900 长江电力 62,600 962,788.00 0.02 23 000725 京东方Ａ 225,300 937,248.00 0.02 24 601766 中国中车 92,300 934,076.00 0.02 25 601211 国泰君安 42,800 877,828.00 0.02 26 002456 欧菲光 45,000 817,650.00 0.02 27 600276 恒瑞医药 16,000 809,440.00 0.02 28 000001 平安银行 81,400 764,346.00 0.02 29 601988 中国银行 199,800 739,260.00 0.02 30 601688 华泰证券 37,700 674,830.00 0.02 31 600048 保利地产 67,500 672,975.00 0.02 32 601390 中国中铁 70,700 612,969.00 0.02 33 601818 光大银行 151,000 611,550.00 0.02 34 600518 康美药业 28,100 610,894.00 0.02 35 600028 中国石化 99,700 591,221.00 0.01 36 601989 中国重工 88,300 570,418.00 0.01 37 600019 宝钢股份 83,820 562,432.20 0.01 38 600015 华夏银行 60,840 560,944.80 0.01 39 600050 中国联通 81,400 557,590.00 0.01 40 000063 中兴通讯 22,600 536,524.00 0.01 41 002450 康得新 23,394 526,832.88 0.01 42 601186 中国铁建 43,600 524,508.00 0.01 43 002304 洋河股份 5,700 494,817.00 0.01 44 600999 招商证券 28,700 494,214.00 0.01 45 001979 招商蛇口 22,500 480,600.00 0.01 46 601006 大秦铁路 56,400 473,196.00 0.01 47 000538 云南白药 4,900 459,865.00 0.01 48 600703 三安光电 23,160 456,252.00 0.01 49 601088 中国神华 18,900 443,961.00 0.01 50 600690 青岛海尔 28,900 434,945.00 0.01 51 600585 海螺水泥 19,000 431,870.00 0.01 52 601628 中国人寿 15,800 426,284.00 0.01 53 600958 东方证券 29,500 410,345.00 0.01 54 600795 国电电力 113,300 407,880.00 0.01 55 601336 新华保险 7,900 406,060.00 0.01 56 002024 苏宁云商 35,300 397,125.00 0.01 57 601901 方正证券 39,000 387,270.00 0.01 58 601009 南京银行 34,460 386,296.60 0.01 59 600340 华夏幸福 11,200 376,096.00 0.01 60 600309 万华化学 12,980 371,747.20 0.01 61 002230 科大讯飞 9,200 367,080.00 0.01 62 600089 特变电工 35,460 366,301.80 0.01 63 600741 华域汽车 14,900 361,176.00 0.01 第37页共55页 64 601899 紫金矿业 104,900 359,807.00 0.01 65 000423 东阿阿胶 5,000 359,450.00 0.01 66 002142 宁波银行 18,500 357,050.00 0.01 67 601857 中国石油 46,100 354,509.00 0.01 68 600660 福耀玻璃 13,300 346,332.00 0.01 69 601985 中国核电 44,300 345,983.00 0.01 70 601669 中国电建 43,500 344,520.00 0.01 71 600009 上海机场 9,100 339,521.00 0.01 72 002241 歌尔股份 17,400 335,472.00 0.01 73 000568 泸州老窖 6,600 333,828.00 0.01 74 300070 碧水源 17,828 332,492.20 0.01 75 601377 兴业证券 44,400 329,892.00 0.01 76 000166 申万宏源 57,060 319,536.00 0.01 77 300072 三聚环保 8,550 316,777.50 0.01 78 601607 上海医药 10,900 314,792.00 0.01 79 000069 华侨城Ａ 31,100 312,866.00 0.01 80 002236 大华股份 13,700 312,497.00 0.01 81 002466 天齐锂业 5,700 309,795.00 0.01 82 002736 国信证券 23,300 308,725.00 0.01 83 600886 国投电力 38,600 304,940.00 0.01 84 000338 潍柴动力 23,000 303,600.00 0.01 85 000783 长江证券 31,500 298,305.00 0.01 86 600031 三一重工 36,300 295,119.00 0.01 87 600068 葛洲坝 26,200 294,488.00 0.01 88 600196 复星医药 9,500 294,405.00 0.01 89 300059 东方财富 24,432 293,672.64 0.01 90 600029 南方航空 33,300 289,710.00 0.01 91 600010 包钢股份 129,620 283,867.80 0.01 92 601600 中国铝业 62,300 281,596.00 0.01 93 002008 大族激光 8,100 280,584.00 0.01 94 601888 中国国旅 9,200 277,288.00 0.01 95 601788 光大证券 18,500 276,205.00 0.01 96 600066 宇通客车 12,500 274,625.00 0.01 97 600637 东方明珠 12,600 273,042.00 0.01 98 600606 绿地控股 34,600 270,572.00 0.01 99 000625 长安汽车 18,500 266,770.00 0.01 100 000839 中信国安 26,000 259,740.00 0.01 101 002594 比亚迪 5,200 259,740.00 0.01 102 601099 太平洋 64,600 259,692.00 0.01 103 601933 永辉超市 36,300 257,004.00 0.01 104 601555 东吴证券 22,800 256,044.00 0.01 105 601618 中国中冶 50,800 254,508.00 0.01 106 600535 天士力 6,100 253,394.00 0.01 107 600893 航发动力 9,200 251,160.00 0.01 第38页共55页 108 000413 东旭光电 22,200 249,084.00 0.01 109 600383 金地集团 21,400 245,458.00 0.01 110 600522 中天科技 20,300 244,615.00 0.01 111 600406 国电南瑞 13,800 243,570.00 0.01 112 300124 汇川技术 9,499 242,604.46 0.01 113 000768 中航飞机 13,100 241,564.00 0.01 114 600100 同方股份 17,100 241,452.00 0.01 115 600705 中航资本 42,600 240,690.00 0.01 116 002673 西部证券 16,638 236,592.36 0.01 117 002252 上海莱士 11,620 236,350.80 0.01 118 600109 国金证券 20,100 235,572.00 0.01 119 002475 立讯精密 8,050 235,382.00 0.01 120 600816 安信信托 17,320 235,378.80 0.01 121 600111 北方稀土 20,700 234,531.00 0.01 122 601800 中国交建 14,500 230,405.00 0.01 123 002739 万达电影 4,500 229,365.00 0.01 124 002202 金风科技 14,800 228,956.00 0.01 125 000963 华东医药 4,600 228,620.00 0.01 126 601727 上海电气 29,700 224,829.00 0.01 127 000895 双汇发展 9,400 223,250.00 0.01 128 600271 航天信息 10,600 218,784.00 0.01 129 000100 TCL集团 63,000 216,090.00 0.01 130 600570 恒生电子 4,600 214,728.00 0.01 131 000503 海虹控股 8,500 211,905.00 0.01 132 601018 宁波港 37,500 211,875.00 0.01 133 600023 浙能电力 38,700 211,302.00 0.01 134 600739 辽宁成大 11,600 209,148.00 0.01 135 600177 雅戈尔 20,420 206,650.40 0.01 136 600352 浙江龙盛 21,600 205,848.00 0.01 137 000728 国元证券 16,800 205,296.00 0.01 138 600674 川投能源 20,900 205,238.00 0.01 139 601992 金隅股份 31,600 204,452.00 0.01 140 300104 乐视网 7,100 203,131.00 0.01 141 600547 山东黄金 7,000 202,510.00 0.01 142 000623 吉林敖东 8,840 202,347.60 0.01 143 300024 机器人 10,360 202,020.00 0.01 144 601225 陕西煤业 28,400 200,788.00 0.01 145 600221 海航控股 62,300 200,606.00 0.01 146 600018 上港集团 31,100 197,174.00 0.00 147 601919 中远海控 36,600 195,810.00 0.00 148 002508 老板电器 4,500 195,660.00 0.00 149 002044 美年健康 11,500 195,500.00 0.00 150 002007 华兰生物 5,320 194,180.00 0.00 151 002065 东华软件 8,900 193,931.00 0.00 第39页共55页 152 000793 华闻传媒 19,100 193,292.00 0.00 153 600804 鹏博士 10,700 189,925.00 0.00 154 600115 东方航空 27,900 189,720.00 0.00 155 300315 掌趣科技 23,200 189,312.00 0.00 156 600415 小商品城 25,800 186,792.00 0.00 157 000157 中联重科 41,600 186,784.00 0.00 158 603993 洛阳钼业 36,800 186,208.00 0.00 159 000540 中天金融 26,700 185,565.00 0.00 160 601111 中国国航 18,900 184,275.00 0.00 161 600208 新湖中宝 40,800 183,600.00 0.00 162 601998 中信银行 29,100 183,039.00 0.00 163 600085 同仁堂 5,200 181,792.00 0.00 164 600820 隧道股份 17,900 180,790.00 0.00 165 601198 东兴证券 10,400 179,296.00 0.00 166 600436 片仔癀 2,900 177,016.00 0.00 167 600485 信威集团 12,000 175,080.00 0.00 168 002465 海格通信 16,300 175,062.00 0.00 169 600153 建发股份 13,400 173,262.00 0.00 170 000826 启迪桑德 4,900 172,088.00 0.00 171 002310 东方园林 10,200 170,544.00 0.00 172 000630 铜陵有色 59,900 170,116.00 0.00 173 000709 河钢股份 40,300 168,857.00 0.00 174 600157 永泰能源 47,100 168,147.00 0.00 175 600362 江西铜业 9,800 165,228.00 0.00 176 300017 网宿科技 13,675 165,057.25 0.00 177 000009 中国宝安 20,395 164,995.55 0.00 178 002081 金螳螂 15,000 164,700.00 0.00 179 000060 中金岭南 14,700 164,640.00 0.00 180 600489 中金黄金 16,404 164,532.12 0.00 181 000876 新希望 20,000 164,400.00 0.00 182 600663 陆家嘴 6,940 164,061.60 0.00 183 600061 国投安信 10,500 163,275.00 0.00 184 002146 荣盛发展 16,500 162,855.00 0.00 185 600170 上海建工 42,217 161,268.94 0.00 186 601229 上海银行 6,300 160,902.00 0.00 187 002027 分众传媒 11,600 159,616.00 0.00 188 601155 新城控股 8,600 159,444.00 0.00 189 002426 胜利精密 20,400 156,672.00 0.00 190 601216 君正集团 32,000 156,480.00 0.00 191 600959 江苏有线 14,770 156,118.90 0.00 192 600118 中国卫星 5,600 155,904.00 0.00 193 600682 南京新百 4,200 154,980.00 0.00 194 002074 国轩高科 4,900 154,595.00 0.00 195 002500 山西证券 16,100 154,238.00 0.00 第40页共55页 196 000750 国海证券 28,000 154,000.00 0.00 197 600332 白云山 5,300 153,912.00 0.00 198 600297 广汇汽车 20,370 153,386.10 0.00 199 601633 长城汽车 11,400 151,506.00 0.00 200 600008 首创股份 22,900 150,682.00 0.00 201 600369 西南证券 26,800 150,348.00 0.00 202 000425 徐工机械 39,900 149,625.00 0.00 203 600150 中国船舶 6,500 148,655.00 0.00 204 601333 广深铁路 32,200 145,544.00 0.00 205 300144 宋城演艺 6,900 144,003.00 0.00 206 000559 万向钱潮 13,100 139,122.00 0.00 207 000792 盐湖股份 13,200 137,940.00 0.00 208 600688 上海石化 20,800 137,488.00 0.00 209 002049 紫光国芯 4,400 135,608.00 0.00 210 000686 东北证券 13,300 133,665.00 0.00 211 002195 二三四五 18,670 133,490.50 0.00 212 000402 金融街 11,300 132,436.00 0.00 213 600583 海油工程 21,000 131,040.00 0.00 214 601117 中国化学 18,700 130,713.00 0.00 215 000983 西山煤电 14,900 130,673.00 0.00 216 600718 东软集团 8,300 129,065.00 0.00 217 300027 华谊兄弟 15,796 127,789.64 0.00 218 002411 必康股份 4,400 127,248.00 0.00 219 600498 烽火通信 5,000 126,750.00 0.00 220 600649 城投控股 12,040 126,540.40 0.00 221 600827 百联股份 7,700 125,125.00 0.00 222 300033 同花顺 2,000 124,420.00 0.00 223 600895 张江高科 7,300 123,224.00 0.00 224 600256 广汇能源 29,700 122,958.00 0.00 225 600373 中文传媒 5,200 122,252.00 0.00 226 000917 电广传媒 10,800 122,040.00 0.00 227 002385 大北农 19,400 122,026.00 0.00 228 002183 怡亚通 14,100 121,683.00 0.00 229 600588 用友网络 7,000 119,840.00 0.00 230 600666 奥瑞德 6,880 119,712.00 0.00 231 600704 物产中大 16,355 119,227.95 0.00 232 000415 渤海金控 17,600 118,448.00 0.00 233 600074 保千里 9,200 117,852.00 0.00 234 000008 神州高铁 16,000 116,480.00 0.00 235 600060 海信电器 7,400 112,258.00 0.00 236 002470 金正大 14,900 112,197.00 0.00 237 600376 首开股份 9,800 112,112.00 0.00 238 600919 江苏银行 12,000 111,480.00 0.00 239 601718 际华集团 12,500 109,875.00 0.00 第41页共55页 240 601866 中远海发 30,100 108,360.00 0.00 241 002352 顺丰控股 2,000 106,320.00 0.00 242 002558 巨人网络 2,280 105,381.60 0.00 243 002602 世纪华通 2,900 105,154.00 0.00 244 000959 首钢股份 15,000 104,850.00 0.00 245 002174 游族网络 3,300 104,808.00 0.00 246 601872 招商轮船 20,300 104,748.00 0.00 247 600909 华安证券 10,300 103,927.00 0.00 248 601997 贵阳银行 6,500 102,765.00 0.00 249 002555 三七互娱 4,000 102,280.00 0.00 250 600038 中直股份 2,200 100,694.00 0.00 251 600977 中国电影 5,300 99,216.00 0.00 252 000977 浪潮信息 5,700 98,724.00 0.00 253 600021 上海电力 8,100 97,929.00 0.00 254 000627 天茂集团 12,100 97,768.00 0.00 255 600037 歌华有线 6,600 96,096.00 0.00 256 002152 广电运通 11,550 95,980.50 0.00 257 600737 中粮糖业 9,700 91,568.00 0.00 258 002714 牧原股份 3,300 89,826.00 0.00 259 000671 阳光城 15,400 89,628.00 0.00 260 600549 厦门钨业 4,100 88,109.00 0.00 261 002131 利欧股份 26,600 87,514.00 0.00 262 600372 中航电子 5,000 86,850.00 0.00 263 000938 紫光股份 1,400 85,568.00 0.00 264 600685 中船防务 3,100 84,878.00 0.00 265 601118 海南橡胶 14,900 84,632.00 0.00 266 002292 奥飞娱乐 5,000 84,500.00 0.00 267 000718 苏宁环球 14,400 84,384.00 0.00 268 000738 航发控制 4,300 84,151.00 0.00 269 600482 中国动力 3,300 83,457.00 0.00 270 300168 万达信息 5,700 82,935.00 0.00 271 600446 金证股份 4,700 82,626.00 0.00 272 000156 华数传媒 5,400 80,514.00 0.00 273 601877 正泰电器 4,000 80,360.00 0.00 274 600654 *ST中安 5,900 79,532.00 0.00 275 601021 春秋航空 2,300 77,349.00 0.00 276 601375 中原证券 7,600 76,456.00 0.00 277 002424 贵州百灵 4,000 75,440.00 0.00 278 300133 华策影视 6,580 73,696.00 0.00 279 601881 中国银河 6,100 72,346.00 0.00 280 601608 中信重工 12,500 69,250.00 0.00 281 000961 中南建设 10,600 69,112.00 0.00 282 002153 石基信息 3,000 68,190.00 0.00 283 300251 光线传媒 8,300 67,977.00 0.00 第42页共55页 284 601958 金钼股份 9,200 65,964.00 0.00 285 600233 圆通速递 3,200 62,688.00 0.00 286 002129 中环股份 6,100 62,525.00 0.00 287 002299 圣农发展 4,200 62,454.00 0.00 288 601163 三角轮胎 2,300 60,490.00 0.00 289 601611 中国核建 5,000 59,850.00 0.00 290 600871 石化油服 17,100 57,114.00 0.00 291 600926 杭州银行 3,800 56,430.00 0.00 292 601966 玲珑轮胎 2,300 51,589.00 0.00 293 603160 汇顶科技 500 50,150.00 0.00 294 603858 步长制药 700 50,148.00 0.00 295 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00 296 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 297 000555 神州信息 2,700 45,090.00 0.00 298 600188 兖州煤业 3,600 44,064.00 0.00 299 601127 小康股份 1,700 33,915.00 0.00 300 002797 第一创业 3,640 33,524.40 0.00 301 002831 裕同科技 400 30,000.00 0.00 302 002839 张家港行 1,900 29,868.00 0.00 303 002841 视源股份 400 29,688.00 0.00 304 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 305 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 306 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 307 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 308 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 309 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 310 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 311 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601318 中国平安 687,051.00 0.02 2 601881 中国银河 409,320.01 0.01 3 601166 兴业银行 392,003.00 0.01 4 600016 民生银行 380,249.00 0.01 5 002456 欧菲光 377,508.00 0.01 6 600036 招商银行 359,744.00 0.01 第43页共55页 7 600519 贵州茅台 352,528.00 0.01 8 600019 宝钢股份 311,598.00 0.01 9 601328 交通银行 286,700.00 0.01 10 600000 浦发银行 253,047.00 0.01 11 000538 云南白药 246,014.22 0.01 12 600837 海通证券 245,970.00 0.01 13 600030 中信证券 243,712.00 0.01 14 600522 中天科技 236,292.00 0.01 15 601668 中国建筑 232,231.00 0.01 16 601992 金隅股份 215,512.00 0.01 17 601169 北京银行 214,549.00 0.01 18 601288 农业银行 213,829.00 0.01 19 601766 中国中车 204,682.00 0.01 20 002508 老板电器 202,422.50 0.01 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 601881 中国银河 591,151.29 0.02 2 601212 白银有色 581,087.10 0.02 3 000333 美的集团 425,825.00 0.01 4 000651 格力电器 418,069.20 0.01 5 601228 广州港 347,540.16 0.01 6 603833 欧派家居 284,152.20 0.01 7 603986 兆易创新 267,922.88 0.01 8 601375 中原证券 240,068.37 0.01 9 000858 五粮液 236,668.25 0.01 10 601166 兴业银行 230,871.00 0.01 11 000725 京东方Ａ 227,648.00 0.01 12 600867 通化东宝 198,991.48 0.01 13 601952 苏垦农发 198,596.25 0.01 14 002085 万丰奥威 195,529.80 0.01 15 000001 平安银行 192,608.00 0.01 16 601878 浙商证券 184,629.40 0.00 17 000778 新兴铸管 182,615.70 0.00 18 601318 中国平安 181,460.00 0.00 19 600005 武钢股份 178,976.00 0.00 20 601366 利群股份 167,160.00 0.00 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 第44页共55页 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 19,709,927.05 卖出股票收入（成交）总额 20,143,013.56 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 59,934,000.00 1.52 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 59,934,000.00 1.52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 值比例（%） 1 019546 16国债18 600,000 59,934,000.00 1.52 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第45页共55页 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.12016年10月8日，中国人民银行营业管理部对民生银行违反《征信业管理条例》相关 规定处以人民币40万元的行政处罚。 2017年3月29日，中国银监会针对民生银行批量转让个人贷款、安排回购条件以及未按规定 进行信息披露；违规转让非不良贷款，处以人民币70万元的行政处罚。 2017年3月29日，中国银监会针对招商银行批量转让个人贷款，处以人民币50万元的行政 处罚。 本基金为目标ETF的联接基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合 公司投资制度的规定。除民生银行、招商银行外，本基金的目标ETF以及本基金投资的前十名证 券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 54,317.63 2 应收证券清算款 218,204.47 3 应收股利 - 4 应收利息 1,191,532.88 5 应收申购款 1,495,863.67 第46页共55页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,959,918.65 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 132,806 24,342.79 1,210,492,622.74 37.44% 2,022,375,642.75 62.56% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 123,150.48 0.0038% 第47页共55页 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009年8月26日）基金份额总额 16,746,252,366.35 本报告期期初基金份额总额 3,360,206,659.76 本报告期基金总申购份额 294,179,868.93 减：本报告期基金总赎回份额 421,518,263.20 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,232,868,265.49 10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2017年3月10日发布公告，自2017年3月10日起聘任关秀霞女士担任公司 首席国际业务官（副总经理级）；于2017年4月19日发布公告，自2017年4月19日起聘任高松 凡先生担任公司首席养老金业务官（副总经理级）。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 第48页共55页 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 招商证券 1 - - - -- 华西证券 1 - - - -- 国泰君安 1 - - - -- 中信建投 2 329,965.43 0.90% 307.32 0.98%- 中信证券 3 - - - -- 国信证券 2 2,486,169.88 6.79% 1,988.94 6.36%- 天风证券 1 6,137,235.19 16.75% 4,909.75 15.71%- 东吴证券 1 - - - -- 信达证券 1 - - - -- 安信证券 2 1,951,849.15 5.33% 1,817.75 5.82%- 长江证券 1 - - - -- 东方证券 1 - - - -- 兴业证券 2 - - - -- 中投证券 1 - - - -- 华泰证券 2 - - - -- 国金证券 1 - - - -- 申万宏源 1 - - - -- 平安证券 1 - - - -- 国海证券 1 - - - -- 银河证券 2 - - - -- 中银国际 1 - - - -- 海通证券 2 3,555,813.60 9.71% 2,844.65 9.10%- 方正证券 2 9,650,091.74 26.34% 7,720.01 24.70%- 第49页共55页 广州证券 1 - - - -- 华创证券 1 - - - -- 广发证券 3 - - - -- 西南证券 1 - - - -- 长城证券 1 12,524,440.35 34.19% 11,664.11 37.32%- 注：a)本报告期内本基金无减少交易单元,新增长江证券股份有限公司一个交易单元。 b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易 单元的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能 力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c)基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商 债券成 债券回 权证成 基金成 名称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 交总额 成交金额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 中信 - - - - - - 3,485,176 2.10% 建投 .22 国信 - - - - - - 28,191,46 16.97% 证券 9.81 天风 - - - - - - 34,727,41 20.90% 证券 3.40 安信 118,990.5 100.00 - - - - 45,631,28 27.46% 证券 0 % 9.65 海通 - - - - - - 23,067,05 13.88% 证券 9.10 长城 - - - - - - 31,060,49 18.69% 证券 2.99 第50页共55页 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券 1 海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行报、证券时报及基金管 2017-01-06 A股的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分中国证券报、上海证券 2 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2017-01-13 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券 3 浙江正裕工业股份有限公司首次公开发行A报、证券时报及基金管 2017-01-20 股的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券 4 江山欧派门业股份有限公司首次公开发行A报、证券时报及基金管 2017-02-03 股的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及中国证券报、上海证券 5 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管 2017-02-09 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 6 式基金参加龙江银行网上银行、手机银行申报、证券时报及基金管 2017-02-16 购费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 7 式基金参加交通银行手机银行申购及定期定报、证券时报及基金管 2017-02-23 额投资费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 8 式基金增加肯特瑞为销售机构、参加肯特瑞报、证券时报及基金管 2017-03-02 费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券 9 拉芳家化股份有限公司首次公开发行A股的报、证券时报及基金管 2017-03-04 公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 10 式基金参加龙江银行申购及定期定额投资费报、证券时报及基金管 2017-03-10 率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更中国证券报、上海证券 11 公告 报、证券时报及基金管 2017-03-10 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分中国证券报、上海证券 12 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2017-03-11 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 13 式基金增加广东南粤银行为销售机构、参加报、证券时报及基金管 2017-03-15 广东南粤银行申购与定期定额投资费率优惠 理人网站 第51页共55页 活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 14 式基金增加朝阳永续为销售机构、参加朝阳报、证券时报及基金管 2017-03-15 永续申购费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 15 式基金参加中信期货费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-03-20 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 16 式基金参加中信证券（山东）费率优惠活动报、证券时报及基金管 2017-03-20 的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 17 式基金参加华龙证券定期定额投资费率优惠报、证券时报及基金管 2017-03-22 活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 18 式基金参加宜信普泽费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-03-22 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购中国证券报、上海证券 19 江苏美思德化学股份有限公司首次公开发行报、证券时报及基金管 2017-03-24 A股的公告 理人网站 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广州酒家集团股份有限公司首次公开发行A报、证券时报及基金管 2017-06-21 股的公告 理人网站 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证中国证券报、上海证券 45 券投资基金联接基金基金经理变更公告 报、证券时报及基金管 2017-06-23 理人网站 关于易方达基金管理有限公司上海直销中心中国证券报、上海证券 46 办公地址变更的公告 报、证券时报及基金管 2017-06-23 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 47 式基金参加佛山农商银行申购与定期定额投报、证券时报及基金管 2017-06-30 资费率优惠活动的公告 理人网站 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 投资者类别 持有基金份额比例期初份申购份赎回份 持有份 份额占 序号 达到或者超过20%额 额 额 额 比 的时间区间 2017年01月01日 1,206,15 1,206,15 37.31 机构 1 ~2017年06月30 8,344.25 - - 8,344.25 % 日 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 第54页共55页 12备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达沪深300指数证券投资基金募集的文件； 2.中国证监会《关于易方达沪深300指数证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回 函》； 3.《易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金合同》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.《易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金托管协议》； 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 12.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一七年八月二十九日 第55页共55页