易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券 投资基金联接基金 2016 年半年度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:二〇一六年八月二十四日  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 19 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 1.2 目录 1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3 2 基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 7 3 主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7 4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 12 5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 13 6 半年度财务会计报告(未经审计) .................................................................................................... 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................... 15 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 17 7 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 35 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 35 7.2 期末投资目标基金明细 ............................................................................................................... 36 7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 36 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 37 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 44 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 46 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 46 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 46 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 46 第 3 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 46 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................... 47 7.13 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 47 8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ........................................ 49 9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 49 10 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 49 10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................... 50 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................... 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 50 10.8 其他重大事件 ........................................................................................................................... 52 11 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 55 11.1 备查文件目录 ........................................................................................................................... 55 11.2 存放地点 ................................................................................................................................... 55 11.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 55 第 4 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 2 基金简介 2.1 基金基本情况 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金 基金名称 联接基金 基金简称 易方达沪深 300ETF 发起式联接 基金主代码 110020 交易代码 110020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 8 月 26 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,640,825,902.22 份 基金合同存续期 不定期 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金 基金主代码 510310 基金运作方式 交易型开放式(ETF)、发起式 基金合同生效日 2013 年 3 月 6 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2013 年 3 月 25 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪,本基 金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。在综合考虑合 规、风险、效率、成本等因素的基础上,本基金决定采用申赎的方式或 证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。本基金还可适度参与目 投资策略 标 ETF 基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。在正 常市场情况下,力争将年化跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编制 规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合 理措施避免跟踪误差进一步扩大。 第 5 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 X95%+活期存款利率(税后)X5% 本基金为沪深 300ETF 的联接基金,其预期风险收益水平高于混合型基 风险收益特征 金、债券基金和货币市场基金;本基金主要通过投资沪深 300ETF 实现 对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权 重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时, 基金管理人将采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧 投资策略 密跟踪标的指数的目的。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允 许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套 期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。在正常 市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误 差不超过 2%。 业绩比较基准 沪深 300 指数 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟 风险收益特征 踪标的指数的表现,具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益 特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 张南 田青 信息披露 联系电话 020-85102688 010-67595096 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400 881 8088 010-67595096 传真 020-85104666 010-66275853 广东省珠海市横琴新区宝中路3 注册地址 北京市西城区金融大街25号 号4004-8室 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区闹市口大街1号院 办公地址 路30号广州银行大厦40-43楼 1号楼 邮政编码 510620 100033 法定代表人 刘晓艳 王洪章 第 6 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银 基金半年度报告备置地点 行大厦 43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州银行大厦 40-43 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -11,052,353.76 本期利润 -607,952,460.84 加权平均基金份额本期利润 -0.1630 本期加权平均净值利润率 -16.07% 本期基金份额净值增长率 -13.94% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 104,510,447.19 期末可供分配基金份额利润 0.0287 期末基金资产净值 3,745,336,349.41 期末基金份额净值 1.0287 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 2.87% 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 第 7 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 0.24% 0.93% -0.46% 0.93% 0.70% 0.00% 过去三个月 -1.14% 0.96% -1.88% 0.96% 0.74% 0.00% 过去六个月 -13.94% 1.73% -14.66% 1.75% 0.72% -0.02% 过去一年 -26.44% 2.13% -28.01% 2.19% 1.57% -0.06% 过去三年 47.31% 1.71% 41.69% 1.75% 5.62% -0.04% 自基金合同生 2.87% 1.50% 2.59% 1.56% 0.28% -0.06% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2009 年 8 月 26 日至 2016 年 6 月 30 日) 注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 2.87%,同期业绩比较基准收益率为 2.59%。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准,易方达基金管理有限公司成立于 2001 年 4 月 17 日, 第 8 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 注册资本 1.2 亿元,旗下设有北京、广州、上海、成都、南京、大连分公司和易方达国际控股有限 公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持“在 诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念,以严格的管理、规 范的运作和良好的投资业绩,赢得市场认可。2004 年 10 月,易方达取得全国社会保障基金投资管 理人资格。2005 年 8 月,易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007 年 12 月,易方达获得合 格境内机构投资者(QDII)资格。2008 年 2 月,易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。截至 2016 年 6 月 30 日,易方达旗下共管理 92 只开放式基金、1 只封闭式基金和多个全国社保基金资产 组合、企业年金及特定客户资产管理业务,管理公募基金总规模 4056.91 亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 (助理)期限 说明 业年限 任职日期 离任日期 博士研究生, 曾任中国金 本基金的基金经理、易方达沪深 融期货交易 300 交易型开放式指数发起式证 所股份有限 券投资基金的基金经理、易方达 公司研发部 黄金交易型开放式证券投资基 研究员,易方 金的基金经理、易方达中证 500 达基金管理 林伟斌 2013-11-14 - 8年 交易型开放式指数证券投资基 有限公司指 金的基金经理、易方达黄金交易 数与量化投 型开放式证券投资基金联接基 资部量化研 金的基金经理、易方达资产管理 究员、基金经 (香港)有限公司基金经理 理助理兼指 数量化研究 员。 本基金的基金经理、易方达沪深 硕士研究生, 300 非银行金融交易型开放式指 曾任汇丰银 数证券投资基金的基金经理、易 行 Consumer 方达上证 50 指数分级证券投资 Credit Risk 基金的基金经理、易方达中证 信用风险分 500 交易型开放式指数证券投资 析师,华宝兴 基金的基金经理、易方达证券公 业基金管理 余海燕 2016-04-16 - 11 年 司指数分级证券投资基金的基 有限公司分 金经理、易方达军工指数分级证 析师、基金经 券投资基金的基金经理、易方达 理助理、基金 沪深 300 医药卫生交易型开放式 经理,易方达 指数证券投资基金的基金经理、 基金管理有 易方达沪深 300 交易型开放式指 限公司投资 数发起式证券投资基金的基金 发展部产品 第 9 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 经理、易方达沪深 300 非银行金 经理。 融交易型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经理、易方 达国企改革指数分级证券投资 基金的基金经理 注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后 监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间 优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公 平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 16 次,其中 13 次为指数及量化投资因投资策略 需要和其他组合发生的反向交易;3 次为不同基金经理管理的非指数基金因投资策略不同而发生的 反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年上半年国内宏观经济基本面下行压力犹存,1-2 月份工业增速延续了前期的下滑态势, 第 10 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 随后在财政和信贷政策的支持、补库存、房地产回暖的推动下,3 月份宏观经济企稳回升,景气度 明显改善,3 月制造业 PMI 大幅回升至 50.2,随后货币政策重心转向供给侧改革以及工业去产能、 企业去杠杆仍持续的背景下,制造业投资继续疲弱,二季度房地产投资较上季度有所放缓,经济增 长动能有所减弱,宏观数据显示 6 月财新中国制造业 PMI 降至 48.6,2 季度 GDP 同比增速为 6.7%, 创 2009 年 2 季度以来新低。资本市场方面,2016 年伊始 A 股市场大幅波动。年初人民币兑美元即 期汇率贬值以及叠加宽松货币政策会收紧的预期,A 股市场在一月份连续大幅下挫;随后中国创历 史记录的信贷数据出炉,市场对政府宽松刺激的预期升温,同时在人民币兑美元即期汇率止跌回升、 美联储加息趋缓以及中国经济基本面数据好转带动市场风险偏好修复的背景下,A 股市场主要股指 自 2 月份开始迎来了反弹。进入二季度后海外市场风险事件不断,期间美联储加息预期不断反复, 美联储一度尝试以出售资产的方式收缩其资产负债表,临近半年末出现黑天鹅事件——英国公投脱 欧,导致全球避险情绪持续攀升,美日欧等发达股市暴跌,英镑和欧元大幅贬值,美元指数急升, 黄金、日元等避险资产大涨。相较海外市场的不平静,A 股市场在二季度维持窄幅震荡行情,市场 波动较前期大幅减弱,期间虽然遭遇权威人士表态“中国经济走势是长期 L 型”、A 股被纳入 MSCI 指数落空、英国公投脱欧等诸多利空因素,在震荡博弈中 A 股市场表现相对较为平稳。最终上半年 上证综指以下跌 17.22%收官,在风格方面,报告期内沪深 300 指数下跌 15.47%,创业板综指下跌 13.89%;行业方面,仅食品饮料行业录得正收益,有色金属、银行、电子、家用电器等板块跌幅相 对较小,传媒、交通运输、商业贸易、休闲服务等板块跌幅较大。 本基金是沪深 300ETF 的联接基金,作为被动型指数基金,报告期内本基金按照完全复制法紧 密跟踪沪深 300 指数,取得与标的指数基本一致的业绩表现。 报告期内本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策 略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.0287 元,本报告期份额净值增长率为-13.94%,同期业绩比 较基准收益率为-14.66%,日跟踪偏离度的均值为 0.03%,年化跟踪误差为 0.716%,在合同规定的目 标控制范围之内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一阶段,宏观经济增速依然面临下行风险。随着当前政策重心逐步回归“供给侧改革”, 前期稳增长措施效果将逐步淡化,房地产增速预计将缓慢回落,下半年经济增长可能会重回增速缓 降的局面。A 股市场未来中短期表现及风险方面我们需要关注:经济继续下行带来的信用风险;各 第 11 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 种改革措施能否加大力度推进;英国脱欧事件开启的逆全球化浪潮带来的外围不确定性增加;中国 货币政策基调和汇率政策目标将由于海外市场动荡加剧而受到更大的挑战。从中长期看改革与创新 仍然值得期待,在就业与坏账压力之下,财政政策有望加码,而改革进程,包括国企、财税、服务 业、人口政策及户籍土地等方面有望继续推进;通过供给侧改革、提高全要素生产率,将是中国经 济长期可持续增长的关键手段,我们对中国经济告别粗放式增长模式、走向长期可持续发展充满信 心。A 股市场仍是实现经济转型的国家战略的核心高地,因此在战略上对于当前 A 股市场不必太悲 观。通过资本市场盘活存量、促进创新创业,把社会资金、资源更有效率地配置,促进产业并购、 重组,改善上市公司业绩,A 股市场和产业发展的正反馈仍将重现。 目前以沪深 300 指数为代表的高股息率、业绩稳定的蓝筹股板块估值处于相对合理的位置,具 有中长期投资价值。作为被动型投资基金,本基金将坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金 相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,为投资者分享中国证 券市场蓝筹股长期成长提供良好的投资工具。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,公司营运总监担任估值委员会主席,研究部、固定收益总部、 投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估 值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉 相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金 经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按 约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 第 12 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 报告截止日:2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资产: 银行存款 6.4.7.1 83,412,450.14 111,610,747.24 结算备付金 58,497,355.99 72,588,916.46 存出保证金 68,574.20 15,060,877.28 交易性金融资产 6.4.7.2 3,598,485,312.76 4,183,894,893.49 其中:股票投资 45,205,484.52 13,667,546.00 基金投资 3,503,279,828.24 4,030,022,347.49 第 13 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 债券投资 50,000,000.00 140,205,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 10,716,479.87 - 应收利息 6.4.7.5 1,369,499.17 2,085,869.98 应收股利 - - 应收申购款 393,842.81 1,481,598.42 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 176,189.20 - 资产总计 3,753,119,704.14 4,386,722,902.87 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 7,162,305.53 3,142,469.45 应付管理人报酬 40,641.97 61,742.51 应付托管费 20,320.97 30,871.27 应付销售服务费 306,687.36 377,094.97 应付交易费用 6.4.7.7 62,287.82 522,056.37 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 191,111.08 346,806.38 负债合计 7,783,354.73 4,481,040.95 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 3,640,825,902.22 3,666,184,583.67 未分配利润 6.4.7.10 104,510,447.19 716,057,278.25 所有者权益合计 3,745,336,349.41 4,382,241,861.92 负债和所有者权益总计 3,753,119,704.14 4,386,722,902.87 注:报告截止日 2016 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.0287 元,基金份额总额 3,640,825,902.22 份。 6.2 利润表 会计主体:易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 第 14 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 6 月 30 日 一、收入 -605,233,336.26 1,117,617,118.95 1.利息收入 2,151,789.11 5,191,768.61 其中:存款利息收入 6.4.7.11 489,513.16 504,240.81 债券利息收入 1,662,275.95 4,687,527.80 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -11,153,693.00 1,668,220,201.69 其中:股票投资收益 6.4.7.12 1,115,400.57 10,519,511.03 基金投资收益 6.4.7.13 -4,097,284.58 1,657,257,650.42 债券投资收益 6.4.7.14 119,160.00 -8,948.81 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 -8,714,070.00 237,160.00 股利收益 6.4.7.16 423,101.01 214,829.05 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 6.4.7.17 -596,900,107.08 -563,314,985.43 填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 668,674.71 7,520,134.08 减:二、费用 2,719,124.58 7,413,300.18 1.管理人报酬 291,778.53 441,831.92 2.托管费 145,889.21 165,215.93 3.销售服务费 1,881,325.35 2,095,200.10 4.交易费用 6.4.7.19 200,424.70 4,416,706.91 5.利息支出 - 51,290.25 其中:卖出回购金融资产支出 - 51,290.25 6.其他费用 6.4.7.20 199,706.79 243,055.07 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 -607,952,460.84 1,110,203,818.77 列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -607,952,460.84 1,110,203,818.77 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 第 15 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 3,666,184,583.67 716,057,278.25 4,382,241,861.92 金净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - -607,952,460.84 -607,952,460.84 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 -25,358,681.45 -3,594,370.22 -28,953,051.67 值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 569,772,051.32 9,887,197.86 579,659,249.18 2.基金赎回款 -595,130,732.77 -13,481,568.08 -608,612,300.85 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动(净值减少以“-”号 填列) 五、期末所有者权益(基 3,640,825,902.22 104,510,447.19 3,745,336,349.41 金净值) 上年度可比期间 项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 6,512,632,583.06 781,045,346.56 7,293,677,929.62 金净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 1,110,203,818.77 1,110,203,818.77 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 -3,326,137,858.65 -621,731,450.84 -3,947,869,309.49 值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 3,919,061,455.56 1,385,480,947.53 5,304,542,403.09 2.基金赎回款 -7,245,199,314.21 -2,007,212,398.37 -9,252,411,712.58 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动(净值减少以“-”号 填列) 五、期末所有者权益(基 3,186,494,724.41 1,269,517,714.49 4,456,012,438.90 金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣 第 16 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原名易方达沪深 300 指数证 券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009] 第 646 号《关于核准易方达沪深 300 指数证券投资基金募集的批复》核准,由易方达基金管理有限 公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达沪深 300 指数证券投资基金基金合同》公 开募集。经向中国证监会备案,《易方达沪深 300 指数证券投资基金基金合同》于 2009 年 8 月 26 日 正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 16,746,252,366.35 份基金份额,其中认购资金利息折 合 4,539,280.61 份基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为 易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据中国证监会 2013 年 9 月 17 日下发的《关于易方达沪深 300 指数证券投资基金基金份额持 有人大会决议备案的回函》(基金部函[2013]812 号),易方达沪深 300 指数证券投资基金自 2013 年 9 月 17 日起变更为易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金,修改基金合同中 基金的名称、投资范围、基金份额申购和赎回、基金的投资和估值、基金的费用、基金份额持有人 大会等条款。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》、《易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金 合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6 税项 第 17 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起,金融 业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征 增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取 得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 活期存款 83,412,450.14 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月-1 年 - 存款期限 1 个月以内 - 其他存款 - 合计 83,412,450.14 第 18 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 43,785,028.44 45,205,484.52 1,420,456.08 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 50,015,150.00 50,000,000.00 -15,150.00 合计 50,015,150.00 50,000,000.00 -15,150.00 资产支持证券 - - - 基金 3,679,729,945.52 3,503,279,828.24 -176,450,117.28 其他 - - - 合计 3,773,530,123.96 3,598,485,312.76 -175,044,811.20 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 15,314.52 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 10,577.70 应收债券利息 1,343,579.23 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 27.72 合计 1,369,499.17 6.4.7.6 其他资产 单位:人民币元 第 19 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 其他应收款 176,189.20 待摊费用 - 合计 176,189.20 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 62,287.82 银行间市场应付交易费用 - 合计 62,287.82 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 22,040.36 预提费用 169,070.72 合计 191,111.08 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 3,666,184,583.67 3,666,184,583.67 本期申购 569,772,051.32 569,772,051.32 本期赎回(以“-”号填列) -595,130,732.77 -595,130,732.77 本期末 3,640,825,902.22 3,640,825,902.22 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,096,392,329.39 -380,335,051.14 716,057,278.25 本期利润 -11,052,353.76 -596,900,107.08 -607,952,460.84 本期基金份额交易产生的 -7,392,882.95 3,798,512.73 -3,594,370.22 变动数 其中:基金申购款 169,167,767.39 -159,280,569.53 9,887,197.86 基金赎回款 -176,560,650.34 163,079,082.26 -13,481,568.08 本期已分配利润 - - - 第 20 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 本期末 1,077,947,092.68 -973,436,645.49 104,510,447.19 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 243,098.41 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 244,939.96 其他 1,474.79 合计 489,513.16 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 1,004,449.14 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 110,951.43 合计 1,115,400.57 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 60,618,061.60 减:卖出股票成本总额 59,613,612.46 买卖股票差价收入 1,004,449.14 6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 申购基金份额总额 15,120,000.00 减:现金支付申购款总额 4,562,612.28 减:申购股票成本总额 10,446,436.29 申购差价收入 110,951.43 6.4.7.13 基金投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 第 21 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 卖出/赎回基金成交总额 88,128,733.84 减:卖出/赎回基金成本总额 92,226,018.42 基金投资收益 -4,097,284.58 6.4.7.14 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成 92,367,000.00 交总额 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 89,880,840.00 成本总额 减:应收利息总额 2,367,000.00 买卖债券差价收入 119,160.00 6.4.7.15 衍生工具收益 单位:人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 股指期货投资收益 -8,714,070.00 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 423,101.01 基金投资产生的股利收益 - 合计 423,101.01 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目名称 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -597,197,587.08 ——股票投资 934,037.08 ——债券投资 -324,160.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -597,807,464.16 ——贵金属投资 - 2.衍生工具 297,480.00 ——权证投资 - ——股指期货 297,480.00 3.其他 - 合计 -596,900,107.08 第 22 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 668,674.71 其他 - 合计 668,674.71 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 181,859.85 银行间市场交易费用 - 股指期货交易费用 18,564.85 合计 200,424.70 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 19,890.78 信息披露费 149,179.94 银行汇划费 12,036.07 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 199,706.79 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人、注册登记机构、基金销售 易方达基金管理有限公司 机构 中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 第 23 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金 本基金是该基金的联接基金 易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司 易方达海外投资(深圳)有限公司 基金管理人子公司控制的公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券 - - 235,934,579.03 9.46% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 基金交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 占当期基 占当期基 关联方名称 金交易成 金交易成 成交金额 成交金额 交总额的 交总额的 比例 比例 广发证券 - - 371,277,202.88 9.40% 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 - - - - - 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 第 24 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 214,793.93 9.46% 214,793.93 21.49% 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经 手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 291,778.53 441,831.92 其中:支付销售机构的客户维护费 420,474.66 1,339,323.15 注:1.本基金管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额(若 为负数,则取 0)的 0.2%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额,若为负数,则 E 取 0。 基金管理人的管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划 拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 2.客户维护费按日提,按季支付,具体公式如下: H= E×R/当年天数 H 为每日应计提的客户维护费 E 为前一日代销机构保有该基金份额的基金资产净值 R 为代销机构的客户维护费率 对于非工作日,则按照前一工作日的保有资产市值计算当日客户维护费。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 145,889.21 165,215.93 注:本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额(若为 负数,则取 0)的 0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价值后的余额,若为负数,则 E 取 0。 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动 在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。 第 25 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 获得销售服务费的各 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达基金管理有 1,040,486.03 限公司 中国建设银行 175,985.11 广发证券 10,937.11 合计 1,227,408.25 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达基金管理有 496,070.66 限公司 中国建设银行 342,866.20 广发证券 13,505.07 合计 852,441.93 注:根据本基金基金合同的约定,“本基金销售服务费的年费率在 0 至 0.5%的范围内,具体费 率由基金管理人与基金托管人协商一致并公告后实施”。自 2015 年 2 月 1 日起,经与基金托管人协 商一致,本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。其计算方法如下: H=E×销售服务年费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月 前 3 个工作日内从基金资产中划出,经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假 日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期初持有的基金份 - 94,419,798.25 额 期间申购/买入总份 - - 额 期间因拆分变动份 - - 额 第 26 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 减:期间赎回/卖出总 - 94,419,798.25 份额 期末持有的基金份 - - 额 期末持有的基金份 额 - - 占基金总份额比例 注:基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 持有的基金 持有的基金份 关联方名称 份额占基金 持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份 总份额的比 额的比例 例 易方达资产管理 - - 1,476,505.04 0.04% 有限公司 易方达海外投资 1,133,656.96 0.03% 1,133,656.96 0.03% (深圳)有限公司 注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的 有关规定支付。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 83,412,450.1 268,807,396. 中国建设银行 243,098.41 432,227.89 4 53 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定 利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 总金额 股/张) 广发证券 300518 盛讯达 新股网下 1,306 29,019.32 第 27 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 发行 新股网下 广发证券 603028 赛福天 3,309 14,096.34 发行 新股网下 广发证券 603131 上海沪工 1,263 12,743.67 发行 新股网下 广发证券 603339 四方冷链 2,793 28,460.67 发行 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 总金额 股/张) - - - - - - 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 于本报告期末及上年度末,本基金分别持有 2,713,196,893 份和 2,648,890,724 份目标 ETF 基金 份额,占其总份额的比例分别为 93.11%和 93.08%。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位:股) 总额 总额 型 新股 00280 丰元 2016-0 2016-0 5,631. 5,631. 流通 5.80 5.80 971 - 5 股份 6-29 7-07 80 80 受限 新股 30052 科大 2016-0 2016-0 9,306. 9,306. 流通 10.05 10.05 926 - 0 国创 6-30 7-08 30 30 受限 新股 60196 玲珑 2016-0 2016-0 199,12 199,12 流通 12.98 12.98 15,341 - 6 轮胎 6-24 7-06 6.18 6.18 受限 新股 60301 新宏 2016-0 2016-0 13,600 13,600 流通 8.49 8.49 1,602 - 6 泰 6-23 7-01 .98 .98 受限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 第 28 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (股) 成本总额 估值总额 价 00065 格力电 2016-02 重大事 22.07 - - 12,000 230,168.00 264,840.00 - 1 器 -22 项停牌 00212 中环股 2016-04 重大事 8.29 - - 6,100 54,113.00 50,569.00 - 9 份 -25 项停牌 00062 *ST 钒 2016-05 重大事 2.39 - - 33,000 94,130.00 78,870.00 - 9 钛 -26 项停牌 00072 国元证 2016-06 重大事 2016-0 16.72 17.37 6,800 115,857.80 113,696.00 - 8 券 -08 项停牌 7-08 00246 海格通 2016-06 重大事 12.44 - - 8,300 113,433.96 103,252.00 - 5 信 -13 项停牌 60064 城投控 2016-06 重大事 14.36 - - 8,200 118,835.88 117,752.00 - 9 股 -20 项停牌 60000 武钢股 2016-06 重大事 2.76 - - 22,300 64,607.41 61,548.00 - 5 份 -27 项停牌 60001 宝钢股 2016-06 重大事 4.90 - - 27,200 142,081.50 133,280.00 - 9 份 -27 项停牌 60161 中国核 2016-06 重大事 2016-0 20.92 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 - 1 建 -30 项停牌 7-01 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工”的思路,将风险控制嵌 入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看,投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为 及相关风险进行管理、监控,并根据其不同权限实施风险控制;从岗位职能的分工上看,基金经理、 监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险 监控和管理;从投资管理的流程看,已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后 第 29 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为 指数型基金,采取间接的方法,通过将绝大部分基金财产投资于沪深 300ETF,实现对业绩比较 基准的紧密跟踪。因此本基金具有与标的指数相似的风险收益特征。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选 库制度和分散化投资方式防范信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,在银 行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于 2016 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为 0.00%(2015 年 12 月 31 日:0.00%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2016年6月30日 2015年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 51,343,579.23 142,253,303.28 合计 51,343,579.23 142,253,303.28 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短 期融资券、同业存单。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2016年6月30日 2015年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 第 30 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足,无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主 要来自于投资品种流动性不足,导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流 通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、 变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在证券交易所上市,期末除 6.4.12 列示券种流通暂时受限制不能自由转让外,其余均能及时变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口,并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2016 年 6 月 30 日 资产 银行存款 83,412,450.14 - - - 83,412,450.14 结算备付金 58,497,355.99 - - - 58,497,355.99 存出保证金 68,574.20 - - - 68,574.20 3,598,485,312. 交易性金融资产 50,000,000.00 - - 3,548,485,312.76 76 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 10,716,479.87 10,716,479.87 应收利息 - - - 1,369,499.17 1,369,499.17 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 393,842.81 393,842.81 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 176,189.20 176,189.20 3,753,119,704. 资产总计 191,978,380.33 - - 3,561,141,323.81 14 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 第 31 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 7,162,305.53 7,162,305.53 应付管理人报酬 - - - 40,641.97 40,641.97 应付托管费 - - - 20,320.97 20,320.97 应付销售服务费 - - - 306,687.36 306,687.36 应付交易费用 - - - 62,287.82 62,287.82 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 191,111.08 191,111.08 7,783,354.7 负债总计 - - - 7,783,354.73 3 3,745,336,349. 利率敏感度缺口 191,978,380.33 - - 3,553,357,969.08 41 上年度末 2015 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 111,610,747.2 银行存款 111,610,747.24 - - - 4 结算备付金 72,588,916.46 - - - 72,588,916.46 存出保证金 15,060,877.28 - - - 15,060,877.28 4,183,894,893. 交易性金融资产 140,205,000.00 - - 4,043,689,893.49 49 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 2,085,869.98 2,085,869.98 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,481,598.42 1,481,598.42 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 4,386,722,902. 资产总计 339,465,540.98 - - 4,047,257,361.89 87 负债 第 32 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 3,142,469.45 3,142,469.45 应付管理人报酬 - - - 61,742.51 61,742.51 应付托管费 - - - 30,871.27 30,871.27 应付销售服务费 - - - 377,094.97 377,094.97 应付交易费用 - - - 522,056.37 522,056.37 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 346,806.38 346,806.38 负债总计 - - - 4,481,040.95 4,481,040.95 4,382,241,861. 利率敏感度缺口 339,465,540.98 - - 4,042,776,320.94 92 注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 1.市场利率下降 25 个基点 5,799.71 158,874.26 2.市场利率上升 25 个基点 -5,798.37 -158,508.13 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统,通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标, 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 第 33 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资产-股票投资 45,205,484.52 1.21 13,667,546.00 0.31 交易性金融资产-基金投资 3,503,279,828.24 93.54 4,030,022,347.49 91.96 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,548,485,312.76 94.74 4,043,689,893.49 92.27 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 191,691,540.65 226,513,700.90 2.业绩比较基准下降 5% -191,691,540.65 -226,513,700.90 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2016 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 43,506,403.24 元,属于第二层次的余额为 3,554,978,909.52 元,无属于第三层次 的余额(2015 年 12 月 31 日:第一层次 4,030,022,347.49 元,第二层次 153,872,546.00 元,无属于第 三层次的余额)。 第 34 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的 影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于目标 ETF,若本基金因上述事 项在目标 ETF 当日份额净值的基础上,对目标 ETF 的公允价值进行调整,则本基金在调整期间内将 目标 ETF 的公允价值从第一层次转出。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日: 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例(%) 1 权益投资 45,205,484.52 1.20 其中:股票 45,205,484.52 1.20 2 基金投资 3,503,279,828.24 93.34 3 固定收益投资 50,000,000.00 1.33 其中:债券 50,000,000.00 1.33 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 141,909,806.13 3.78 第 35 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 8 其他各项资产 12,724,585.25 0.34 9 合计 3,753,119,704.14 100.00 7.2 期末投资目标基金明细 金额单位:人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 (%) 易方达沪深 交易型开 300 交易型 放式 易方达基金管理 1 开放式指数 股票型 3,503,279,828.24 93.54 (ETF)、 有限公司 发起式证券 发起式 投资基金 7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 34,658.00 0.00 B 采矿业 1,581,463.96 0.04 C 制造业 14,686,326.00 0.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,781,115.00 0.05 E 建筑业 2,245,357.28 0.06 F 批发和零售业 944,457.20 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 1,367,148.00 0.04 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,735,817.40 0.07 J 金融业 16,268,669.50 0.43 K 房地产业 1,529,464.00 0.04 L 租赁和商务服务业 478,690.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 316,277.64 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 第 36 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 76,713.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 849,518.44 0.02 S 综合 289,683.00 0.01 合计 45,205,484.52 1.21 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(%) 1 601318 中国平安 57,400 1,839,096.00 0.05 2 600016 民生银行 125,200 1,118,036.00 0.03 3 601166 兴业银行 70,600 1,075,944.00 0.03 4 600036 招商银行 60,400 1,057,000.00 0.03 5 601328 交通银行 145,500 819,165.00 0.02 6 600519 贵州茅台 2,700 788,184.00 0.02 7 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.02 8 600030 中信证券 45,700 741,711.00 0.02 9 600837 海通证券 47,100 726,282.00 0.02 10 600000 浦发银行 45,830 713,573.10 0.02 11 601398 工商银行 151,500 672,660.00 0.02 12 601288 农业银行 202,400 647,680.00 0.02 13 601169 北京银行 53,700 556,869.00 0.01 14 600887 伊利股份 32,100 535,107.00 0.01 15 601601 中国太保 16,600 448,864.00 0.01 16 601766 中国中车 48,500 444,745.00 0.01 17 600900 长江电力 34,900 435,901.00 0.01 18 601668 中国建筑 79,400 422,408.00 0.01 19 000333 美的集团 16,900 400,868.00 0.01 20 601688 华泰证券 20,800 393,536.00 0.01 21 601988 中国银行 111,600 358,236.00 0.01 22 600104 上汽集团 17,500 355,075.00 0.01 23 000858 五 粮 液 10,000 325,300.00 0.01 24 600999 招商证券 19,300 318,450.00 0.01 25 601818 光大银行 84,300 316,968.00 0.01 26 000001 平安银行 36,400 316,680.00 0.01 27 601989 中国重工 48,600 307,638.00 0.01 28 600048 保利地产 35,600 307,228.00 0.01 29 600276 恒瑞医药 7,500 300,825.00 0.01 第 37 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 30 000725 京东方A 125,800 290,598.00 0.01 31 600015 华夏银行 28,300 279,887.00 0.01 32 000651 格力电器 12,000 264,840.00 0.01 33 600028 中国石化 55,700 262,904.00 0.01 34 300104 乐视网 4,900 259,259.00 0.01 35 300059 东方财富 11,260 249,972.00 0.01 36 600518 康美药业 16,400 249,116.00 0.01 37 600958 东方证券 14,000 235,340.00 0.01 38 002450 康得新 13,594 232,457.40 0.01 39 002304 洋河股份 3,200 230,144.00 0.01 40 002736 国信证券 13,000 224,250.00 0.01 41 002024 苏宁云商 19,700 213,942.00 0.01 42 002415 海康威视 9,700 208,162.00 0.01 43 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.01 44 601390 中国中铁 29,600 206,312.00 0.01 45 000783 长江证券 17,600 204,160.00 0.01 46 601006 大秦铁路 31,500 202,860.00 0.01 47 002594 比亚迪 3,300 201,333.00 0.01 48 002739 万达院线 2,500 199,750.00 0.01 49 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.01 50 000166 申万宏源 23,600 198,476.00 0.01 51 002673 西部证券 7,400 191,364.00 0.01 52 601857 中国石油 25,700 185,811.00 0.00 53 601377 兴业证券 24,800 183,272.00 0.00 54 601628 中国人寿 8,800 183,216.00 0.00 55 600795 国电电力 62,400 182,832.00 0.00 56 601186 中国铁建 18,300 182,268.00 0.00 57 601009 南京银行 19,260 180,851.40 0.00 58 000538 云南白药 2,800 180,040.00 0.00 59 001979 招商蛇口 12,600 179,550.00 0.00 60 000063 中兴通讯 12,500 179,250.00 0.00 61 601336 新华保险 4,400 177,760.00 0.00 62 600570 恒生电子 2,600 173,602.00 0.00 63 600050 中国联通 44,900 171,069.00 0.00 64 600637 东方明珠 7,000 169,890.00 0.00 65 601899 紫金矿业 50,200 169,174.00 0.00 66 601985 中国核电 24,700 168,701.00 0.00 67 300017 网宿科技 2,500 168,000.00 0.00 68 601901 方正证券 21,800 166,988.00 0.00 69 600011 华能国际 22,200 166,944.00 0.00 70 000625 长安汽车 11,900 162,673.00 0.00 71 002230 科大讯飞 4,800 157,680.00 0.00 72 600585 海螺水泥 10,600 154,124.00 0.00 73 600111 北方稀土 11,500 153,065.00 0.00 第 38 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 74 000503 海虹控股 3,800 152,798.00 0.00 75 002142 宁波银行 10,300 152,234.00 0.00 76 601555 东吴证券 11,100 148,740.00 0.00 77 000423 东阿阿胶 2,800 147,924.00 0.00 78 600010 包钢股份 51,700 147,862.00 0.00 79 600547 山东黄金 3,800 147,858.00 0.00 80 601088 中国神华 10,500 147,735.00 0.00 81 601099 太平洋 24,100 147,733.00 0.00 82 300024 机器人 5,760 146,246.40 0.00 83 601211 国泰君安 8,100 144,099.00 0.00 84 600690 青岛海尔 16,200 143,856.00 0.00 85 600893 中航动力 4,100 142,065.00 0.00 86 600100 同方股份 9,400 140,624.00 0.00 87 600271 航天信息 5,900 140,420.00 0.00 88 600705 中航资本 23,800 139,944.00 0.00 89 300027 华谊兄弟 10,296 139,407.84 0.00 90 600066 宇通客车 7,000 138,600.00 0.00 91 002241 歌尔股份 4,800 137,664.00 0.00 92 600703 三安光电 6,700 133,799.00 0.00 93 600019 宝钢股份 27,200 133,280.00 0.00 94 600009 上海机场 5,100 132,855.00 0.00 95 600029 南方航空 18,600 131,316.00 0.00 96 601198 东兴证券 5,300 129,532.00 0.00 97 600109 国金证券 9,600 129,408.00 0.00 98 000100 TCL 集团 38,800 127,652.00 0.00 99 002202 金风科技 8,300 125,579.00 0.00 100 601669 中国电建 21,800 124,478.00 0.00 101 000839 中信国安 5,800 123,598.00 0.00 102 600383 金地集团 11,900 123,284.00 0.00 103 300070 碧水源 8,228 122,432.64 0.00 104 600535 天士力 3,400 121,584.00 0.00 105 600115 东方航空 18,000 118,980.00 0.00 106 600886 国投电力 18,000 118,800.00 0.00 107 601727 上海电气 15,600 117,936.00 0.00 108 600649 城投控股 8,200 117,752.00 0.00 109 600089 特变电工 13,700 116,724.00 0.00 110 000768 中航飞机 5,900 116,171.00 0.00 111 600196 复星医药 6,100 116,022.00 0.00 112 000009 中国宝安 8,400 115,080.00 0.00 113 600340 华夏幸福 4,700 114,586.00 0.00 114 601888 中国国旅 2,600 114,348.00 0.00 115 000728 国元证券 6,800 113,696.00 0.00 116 002456 欧菲光 3,800 112,100.00 0.00 117 600177 雅戈尔 8,100 111,699.00 0.00 第 39 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 118 000069 华侨城A 17,400 111,360.00 0.00 119 600485 信威集团 6,200 110,608.00 0.00 120 601607 上海医药 6,100 110,105.00 0.00 121 600023 浙能电力 21,600 109,944.00 0.00 122 000568 泸州老窖 3,700 109,890.00 0.00 123 600804 鹏博士 6,000 109,380.00 0.00 124 601600 中国铝业 29,000 109,330.00 0.00 125 002252 上海莱士 2,900 109,272.00 0.00 126 000895 双汇发展 5,200 108,576.00 0.00 127 600369 西南证券 14,900 108,174.00 0.00 128 300315 掌趣科技 10,300 108,047.00 0.00 129 600153 建发股份 9,000 108,000.00 0.00 130 000793 华闻传媒 10,900 107,692.00 0.00 131 600061 国投安信 5,900 105,138.00 0.00 132 601788 光大证券 6,200 105,028.00 0.00 133 600352 浙江龙盛 12,100 104,302.00 0.00 134 600118 中国卫星 3,100 104,160.00 0.00 135 600867 通化东宝 5,020 103,863.80 0.00 136 600660 福耀玻璃 7,400 103,600.00 0.00 137 002465 海格通信 8,300 103,252.00 0.00 138 600406 国电南瑞 7,700 102,949.00 0.00 139 002008 大族激光 4,500 102,780.00 0.00 140 601919 中国远洋 20,200 102,616.00 0.00 141 600489 中金黄金 9,104 102,328.96 0.00 142 600208 新湖中宝 24,100 101,943.00 0.00 143 600031 三一重工 20,200 101,404.00 0.00 144 600739 辽宁成大 6,500 101,205.00 0.00 145 002236 大华股份 7,700 100,870.00 0.00 146 601018 宁波港 20,300 100,485.00 0.00 147 000338 潍柴动力 12,800 99,968.00 0.00 148 002500 山西证券 6,000 99,360.00 0.00 149 600221 海南航空 31,300 99,221.00 0.00 150 000917 电广传媒 6,000 99,180.00 0.00 151 300124 汇川技术 5,099 98,920.60 0.00 152 600309 万华化学 5,700 98,610.00 0.00 153 002475 立讯精密 4,950 97,267.50 0.00 154 600718 东软集团 5,300 97,096.00 0.00 155 600446 金证股份 2,700 97,065.00 0.00 156 600674 川投能源 11,700 96,642.00 0.00 157 000157 中联重科 23,300 96,229.00 0.00 158 002183 怡 亚 通 6,700 95,944.00 0.00 159 000686 东北证券 7,400 95,534.00 0.00 160 601618 中国中冶 25,800 95,202.00 0.00 161 000559 万向钱潮 6,100 95,160.00 0.00 第 40 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 162 000623 吉林敖东 3,800 94,810.00 0.00 163 600741 华域汽车 6,700 93,867.00 0.00 164 000540 中天城投 14,900 92,827.00 0.00 165 601998 中信银行 16,200 91,854.00 0.00 166 000876 新 希 望 11,000 91,520.00 0.00 167 601111 中国国航 13,500 91,260.00 0.00 168 000630 铜陵有色 35,400 89,916.00 0.00 169 600415 小商品城 14,400 88,992.00 0.00 170 601933 永辉超市 21,500 88,795.00 0.00 171 002385 大北农 10,900 87,854.00 0.00 172 600018 上港集团 17,200 87,720.00 0.00 173 600663 陆家嘴 3,840 87,360.00 0.00 174 600839 四川长虹 19,600 86,632.00 0.00 175 600085 同仁堂 2,900 86,391.00 0.00 176 000060 中金岭南 8,200 85,526.00 0.00 177 603993 洛阳钼业 20,600 85,490.00 0.00 178 601800 中国交建 8,100 85,293.00 0.00 179 600068 葛洲坝 14,600 84,972.00 0.00 180 002081 金 螳 螂 8,400 84,168.00 0.00 181 000046 泛海控股 8,300 83,913.00 0.00 182 300003 乐普医疗 4,600 83,904.00 0.00 183 000750 国海证券 11,200 82,768.00 0.00 184 000826 启迪桑德 2,700 82,485.00 0.00 185 000792 盐湖股份 3,900 82,290.00 0.00 186 000413 东旭光电 9,500 81,605.00 0.00 187 000963 华东医药 1,200 80,880.00 0.00 188 002292 奥飞娱乐 2,700 80,865.00 0.00 189 600583 海油工程 11,700 80,847.00 0.00 190 600398 海澜之家 7,100 80,230.00 0.00 191 600150 中国船舶 3,600 80,136.00 0.00 192 600816 安信信托 4,700 79,289.00 0.00 193 000629 *ST 钒钛 33,000 78,870.00 0.00 194 600157 永泰能源 19,700 77,618.00 0.00 195 300144 宋城演艺 3,100 77,221.00 0.00 196 000402 金 融 街 7,900 76,788.00 0.00 197 300015 爱尔眼科 2,100 76,713.00 0.00 198 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00 199 600588 用友网络 3,900 76,362.00 0.00 200 002007 华兰生物 2,420 75,988.00 0.00 201 000977 浪潮信息 3,200 75,040.00 0.00 202 600060 海信电器 4,200 74,256.00 0.00 203 600895 张江高科 4,100 74,128.00 0.00 204 600074 保千里 4,900 73,108.00 0.00 205 601106 中国一重 13,800 71,898.00 0.00 第 41 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 206 300058 蓝色光标 7,400 71,854.00 0.00 207 002422 科伦药业 4,600 70,886.00 0.00 208 600688 上海石化 11,600 70,760.00 0.00 209 601333 广深铁路 18,000 70,380.00 0.00 210 600820 隧道股份 8,300 69,637.00 0.00 211 600642 申能股份 12,100 69,454.00 0.00 212 600332 白云山 2,800 68,992.00 0.00 213 000425 徐工机械 22,500 68,850.00 0.00 214 601098 中南传媒 3,800 68,818.00 0.00 215 600256 广汇能源 16,600 68,060.00 0.00 216 300002 神州泰岳 6,300 67,032.00 0.00 217 002470 金正大 8,300 66,815.00 0.00 218 601866 中海集运 16,800 66,528.00 0.00 219 601258 庞大集团 24,000 66,000.00 0.00 220 600376 首开股份 5,900 65,608.00 0.00 221 600027 华电国际 12,900 63,855.00 0.00 222 600252 中恒集团 14,700 63,798.00 0.00 223 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.00 224 000738 中航动控 2,400 63,360.00 0.00 225 601718 际华集团 8,200 62,648.00 0.00 226 600737 中粮屯河 5,400 62,370.00 0.00 227 000709 河钢股份 22,500 62,325.00 0.00 228 600875 东方电气 6,300 61,866.00 0.00 229 601991 大唐发电 15,900 61,851.00 0.00 230 600005 武钢股份 22,300 61,548.00 0.00 231 600873 梅花生物 9,900 61,479.00 0.00 232 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00 233 600373 中文传媒 2,900 60,175.00 0.00 234 600362 江西铜业 4,400 59,312.00 0.00 235 600170 上海建工 15,100 57,833.00 0.00 236 601021 春秋航空 1,200 57,528.00 0.00 237 601117 中国化学 10,400 57,512.00 0.00 238 300133 华策影视 3,680 57,297.60 0.00 239 000729 燕京啤酒 7,500 56,925.00 0.00 240 600704 物产中大 6,070 56,815.20 0.00 241 600037 歌华有线 3,700 56,277.00 0.00 242 000039 中集集团 3,900 55,263.00 0.00 243 601179 中国西电 10,900 55,263.00 0.00 244 601225 陕西煤业 10,600 54,802.00 0.00 245 000061 农 产 品 4,500 54,720.00 0.00 246 600372 中航电子 2,800 54,516.00 0.00 247 300251 光线传媒 4,700 54,332.00 0.00 248 601633 长城汽车 6,400 54,016.00 0.00 249 000778 新兴铸管 11,600 53,824.00 0.00 第 42 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 250 002027 分众传媒 3,200 52,832.00 0.00 251 300146 汤臣倍健 3,900 52,806.00 0.00 252 601872 招商轮船 11,200 52,416.00 0.00 253 601992 金隅股份 6,600 51,150.00 0.00 254 000999 华润三九 2,100 50,862.00 0.00 255 002129 中环股份 6,100 50,569.00 0.00 256 601898 中煤能源 9,700 50,052.00 0.00 257 601216 君正集团 6,700 50,049.00 0.00 258 000712 锦龙股份 2,400 49,824.00 0.00 259 600008 首创股份 12,800 49,792.00 0.00 260 600038 中直股份 1,200 49,776.00 0.00 261 600827 百联股份 4,100 49,528.00 0.00 262 002195 二三四五 4,000 49,160.00 0.00 263 603000 人民网 2,900 48,169.00 0.00 264 000883 湖北能源 10,300 47,689.00 0.00 265 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00 266 000800 一汽轿车 4,300 46,784.00 0.00 267 600863 内蒙华电 15,400 46,508.00 0.00 268 002146 荣盛发展 6,900 46,368.00 0.00 269 600021 上海电力 4,500 46,215.00 0.00 270 600959 江苏有线 3,200 44,672.00 0.00 271 002294 信立泰 1,600 43,520.00 0.00 272 000156 华数传媒 2,300 42,665.00 0.00 273 002153 石基信息 1,600 42,208.00 0.00 274 601928 凤凰传媒 4,000 42,160.00 0.00 275 300085 银之杰 1,400 41,860.00 0.00 276 600666 奥瑞德 1,200 41,712.00 0.00 277 601958 金钼股份 5,100 41,565.00 0.00 278 600600 青岛啤酒 1,400 40,698.00 0.00 279 000027 深圳能源 6,300 40,194.00 0.00 280 600582 天地科技 8,800 39,600.00 0.00 281 600648 外高桥 2,000 39,420.00 0.00 282 000825 太钢不锈 12,100 38,236.00 0.00 283 002424 贵州百灵 2,200 37,840.00 0.00 284 601808 中海油服 3,100 37,665.00 0.00 285 000898 鞍钢股份 9,800 37,534.00 0.00 286 601608 中信重工 6,900 37,053.00 0.00 287 600871 石化油服 9,600 36,864.00 0.00 288 601118 海南橡胶 6,200 34,658.00 0.00 289 600317 营口港 10,300 34,608.00 0.00 290 002399 海普瑞 1,980 34,570.80 0.00 291 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 292 600098 广州发展 4,300 33,626.00 0.00 293 600685 中船防务 1,300 32,968.00 0.00 第 43 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 294 600783 鲁信创投 1,500 32,415.00 0.00 295 600578 京能电力 7,300 31,244.00 0.00 296 600998 九州通 1,700 29,767.00 0.00 297 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 298 600188 兖州煤业 2,000 21,880.00 0.00 299 600022 山东钢铁 8,900 21,093.00 0.00 300 600606 绿地控股 1,900 20,558.00 0.00 301 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 302 002568 百润股份 900 19,800.00 0.00 303 603885 吉祥航空 700 18,375.00 0.00 304 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 305 601016 节能风电 1,100 10,923.00 0.00 306 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 307 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 (%) 1 601318 中国平安 2,429,220.00 0.06 2 600016 民生银行 1,898,160.00 0.04 3 601166 兴业银行 1,463,506.00 0.03 4 600036 招商银行 1,291,420.01 0.03 5 600000 浦发银行 1,258,030.18 0.03 6 601328 交通银行 999,581.35 0.02 7 600030 中信证券 968,853.00 0.02 8 600837 海通证券 878,119.84 0.02 9 601288 农业银行 843,879.00 0.02 10 600519 贵州茅台 821,243.00 0.02 11 601398 工商银行 810,144.00 0.02 12 601169 北京银行 721,011.00 0.02 13 601766 中国中车 656,090.00 0.01 14 600887 伊利股份 620,729.00 0.01 15 600900 长江电力 588,528.00 0.01 16 601668 中国建筑 588,246.00 0.01 17 601601 中国太保 564,665.00 0.01 18 601988 中国银行 502,874.00 0.01 19 000333 美的集团 489,002.30 0.01 20 000725 京东方A 467,170.00 0.01 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 第 44 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 (%) 1 601018 宁波港 4,816,039.00 0.11 2 600271 航天信息 3,557,274.39 0.08 3 600690 青岛海尔 2,953,764.82 0.07 4 601318 中国平安 2,401,859.00 0.05 5 600016 民生银行 2,130,802.34 0.05 6 601166 兴业银行 1,425,267.00 0.03 7 600000 浦发银行 1,407,267.00 0.03 8 600036 招商银行 1,299,797.80 0.03 9 600519 贵州茅台 1,160,585.95 0.03 10 600030 中信证券 915,800.04 0.02 11 600837 海通证券 895,163.01 0.02 12 601328 交通银行 881,601.00 0.02 13 601288 农业银行 844,075.00 0.02 14 601169 北京银行 743,511.14 0.02 15 600887 伊利股份 702,727.00 0.02 16 601398 工商银行 670,502.00 0.02 17 601601 中国太保 606,111.00 0.01 18 601766 中国中车 601,149.00 0.01 19 600900 长江电力 568,158.00 0.01 20 601668 中国建筑 563,438.00 0.01 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 60,420,384.19 卖出股票收入(成交)总额 60,618,061.60 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 第 45 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 3 金融债券 50,000,000.00 1.33 其中:政策性金融债 50,000,000.00 1.33 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 50,000,000.00 1.33 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(%) 1 150416 15 农发 16 500,000 50,000,000.00 1.33 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变 代码 名称 持仓量 合约市值 风险说明 动 - - - - - - 第 46 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 公允价值变动总额合计 - 股指期货投资本期收益 -8,714,070.00 股指期货投资本期公允价值变动 297,480.00 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货根据风 险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利 用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的 目的。本报告期内,本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 根据海通证券股份有限公司 2015 年 9 月 11 日发布的《关于收到中国证监会行政处罚事 先告知书的公告》,因公司涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案,被中国证监会予以警 告及行政处罚。 2015 年 12 月 3 日,深圳银监局对于招商银行 2014 年 5 月 17 日后仍开展商业承兑汇票的买入 返售交易;个人不良信贷资产违规批量转让、个人理财业务资金违规投资于不良信贷资产的行为给 予罚款人民币 100 万元的行政处罚。 2015 年 9 月 25 日,福建银监局对于兴业银行信贷资产非真实、完全转让处以 50 万元罚款的行 政处罚。 2016 年 6 月 17 日,针对浦发银行在天猫上以虚假价格进行促销的行为,上海市物价局给予警 告并处人民币 5000 元罚款的行政处罚。 2016 年 2 月 19 日,北京银监局对于民生银行当事人业务续做不审慎、未对交易背景进行认真 审查、管理缺位导致对应车辆完全脱离监控的行为给予罚款人民币 50 万元的行政处罚。 本基金为目标 ETF 的联接基金,上述股票系标的指数成份股,上述股票的投资决策程序符合公 司投资制度的规定。除海通证券、招商银行、兴业银行、浦发银行、民生银行外,本基金的目标 ETF 投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。除海通证券、招商银行、兴业银行、民生银行外,本基金投资的前十名证券 的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 7.13.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 68,574.20 2 应收证券清算款 10,716,479.87 第 47 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 3 应收股利 - 4 应收利息 1,369,499.17 5 应收申购款 393,842.81 6 其他应收款 176,189.20 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,724,585.25 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例(%) 况说明 重大事项停 1 601611 中国核建 775,274.28 0.02 牌 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 146,601 24,834.93 1,259,093,653.14 34.58% 2,381,732,249.08 65.42% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 第 48 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 基金管理人所有从业人员持有本基金 567,971.00 0.0156% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 10~50 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2009 年 8 月 26 日)基金份额总额 16,746,252,366.35 本报告期期初基金份额总额 3,666,184,583.67 本报告期基金总申购份额 569,772,051.32 减:本报告期基金总赎回份额 595,130,732.77 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,640,825,902.22 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2016 年 4 月 30 日发布公告,自 2016 年 4 月 30 日起聘任詹余引先生担任公司 董事长,叶俊英先生不再担任公司董事长,肖坚先生不再担任公司副总经理。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 第 49 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处 罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 国泰君安 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 中信建投 2 29,372,317.19 24.49% 27,354.96 27.40% - 国信证券 2 25,702,159.60 21.43% 20,562.18 20.60% - 中信证券 3 2,785,239.00 2.32% 2,228.23 2.23% - 信达证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 安信证券 2 315,492.83 0.26% 293.80 0.29% - 东方证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 第 50 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 申万宏源 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 海通证券 2 61,749,642.93 51.49% 49,399.76 49.48% - 华创证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 注:a) 本报告期内本基金减少国信证券股份有限公司一个交易单元,新增国金证券股份有限公 司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、天风证券股份有限公司各一个交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单 元的选择标准如下: 1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下: 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商 债券回 债券成 权证成 基金成 名称 成交金额 成交金额 购成交 成交金额 成交金额 交总额 交总额 交总额 总额的 的比例 的比例 的比例 比例 国信 106,174,5 - - - - - - 59.28% 证券 98.10 第 51 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 中信 11,596,18 - - - - - - 6.47% 证券 8.70 安信 21,066,26 - - - - - - 11.76% 证券 4.20 方正 26,004,25 - - - - - - 14.52% 证券 4.18 海通 14,253,89 - - - - - - 7.96% 证券 8.30 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司关于因指数熔断调 1 基金管理人网站 2016-01-04 整旗下部分基金开放时间的公告 易方达基金管理有限公司关于因指数熔断调 2 基金管理人网站 2016-01-07 整旗下部分基金开放时间的公告 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 3 报、证券时报及基金管理 2016-01-08 基金估值调整情况的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 4 式基金参加包商银行申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管理 2016-01-20 率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 5 式基金参加平安证券申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管理 2016-01-20 率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 6 式基金增加中经北证为销售机构、参加中经北 报、证券时报及基金管理 2016-01-28 证申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 7 式基金增加中证金牛为销售机构、参加中证金 报、证券时报及基金管理 2016-01-28 牛申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 8 报、证券时报及基金管理 2016-01-28 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 9 报、证券时报及基金管理 2016-02-26 基金估值调整情况的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 10 式基金增加富济财富为销售机构、参加富济财 报、证券时报及基金管理 2016-03-08 富申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于在大同证券推 中国证券报、上海证券 11 2016-03-10 出旗下部分开放式基金定期定额投资业务的 报、证券时报及基金管理 第 52 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 12 报、证券时报及基金管理 2016-03-22 基金估值调整情况的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 中国证券报、上海证券 13 江苏赛福天钢索股份有限公司首次公开发行 报、证券时报及基金管理 2016-03-25 A 股的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 14 报、证券时报及基金管理 2016-03-25 式基金参加同花顺费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 15 式基金参加中国工商银行个人电子银行申购 报、证券时报及基金管理 2016-03-30 费率优惠活动的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 16 报、证券时报及基金管理 2016-03-31 基金估值调整情况的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 17 报、证券时报及基金管理 2016-04-07 式基金参加好买基金费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 式基金增加浙江泰隆商业银行为销售机构、参 18 报、证券时报及基金管理 2016-04-08 加浙江泰隆商业银行申购与定期定额投资费 人网站 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 19 报、证券时报及基金管理 2016-04-12 基金估值调整情况的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证 20 报、证券时报及基金管理 2016-04-16 券投资基金联接基金基金经理变更公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 21 式基金增加中正达广为销售机构、参加中正达 报、证券时报及基金管理 2016-04-21 广申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 22 报、证券时报及基金管理 2016-04-22 式基金增加锦州银行为销售机构的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 23 报、证券时报及基金管理 2016-04-28 式基金参加诺亚正行费率优惠活动的公告 人网站 中国证券报、上海证券 关于易方达基金管理有限公司从业人员在易 24 报、证券时报及基金管理 2016-04-30 方达资产管理有限公司兼职情况变更的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 25 报、证券时报及基金管理 2016-04-30 公告 人网站 第 53 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 26 报、证券时报及基金管理 2016-04-30 公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 27 报、证券时报及基金管理 2016-05-04 基金估值调整情况的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于网上直销支付 28 报、证券时报及基金管理 2016-05-05 宝基金支付业务下线的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 29 式基金增加云南红塔银行为销售机构、参加云 报、证券时报及基金管理 2016-05-09 南红塔银行申购费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 中国证券报、上海证券 30 南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发 报、证券时报及基金管理 2016-05-12 行 A 股的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 31 式基金参加民生银行直销银行申购费率优惠 报、证券时报及基金管理 2016-05-13 活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 32 式基金增加徽商期货为销售机构、参加徽商期 报、证券时报及基金管理 2016-05-18 货申购费率优惠活动的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 33 报、证券时报及基金管理 2016-05-19 基金估值调整情况的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 34 式基金参加盈米财富转换费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管理 2016-05-20 告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 35 式基金增加大智慧为销售机构、参加大智慧申 报、证券时报及基金管理 2016-05-20 购费率优惠活动的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 36 报、证券时报及基金管理 2016-05-20 式基金增加奕丰金融为销售机构的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 37 式基金增加川财证券为销售机构、参加川财证 报、证券时报及基金管理 2016-05-27 券申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 38 式基金增加大连银行为销售机构、参加大连银 报、证券时报及基金管理 2016-05-31 行申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 39 式基金增加鼎信汇金为销售机构、参加鼎信汇 报、证券时报及基金管理 2016-06-01 金申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 中国证券报、上海证券 40 2016-06-01 上海沪工焊接集团股份有限公司首次公开发 报、证券时报及基金管理 第 54 页共 56 页  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 行 A 股的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 41 报、证券时报及基金管理 2016-06-14 基金估值调整情况的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 42 报、证券时报及基金管理 2016-06-20 式基金参加鑫鼎盛费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 中国证券报、上海证券 43 深圳市盛讯达科技股份有限公司首次公开发 报、证券时报及基金管理 2016-06-21 行 A 股的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 44 式基金增加德州银行为销售机构、参加德州银 报、证券时报及基金管理 2016-06-23 行申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 式基金增加余杭农村商业银行为销售机构、参 45 报、证券时报及基金管理 2016-06-23 加余杭农村商业银行申购与定期定额投资费 人网站 率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 46 式基金参加交通银行网上银行、手机银行申购 报、证券时报及基金管理 2016-06-30 费率优惠活动的公告 人网站 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达沪深 300 指数证券投资基金募集的文件; 2.中国证监会《关于易方达沪深 300 指数证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》; 3.《易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金合同》; 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 5.《易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金托管协议》; 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 第 55 页共 56 页 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 易方达基金管理有限公司 二〇一六年八月二十四日 第 56 页共 56 页