易方达沪深300交易型开放式指数发起式 证券投资基金联接基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇一五年八月二十六日 1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 1重要提示及目录...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示......................................................................................................................................... 2 1.2 目录................................................................................................................................................. 3 2基金简介.................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式................................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料................................................................................................................................. 7 3主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现................................................................................................................................. 7 4管理人报告.............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................... 12 5托管人报告............................................................................................................................................ 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........... 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................... 12 6半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................... 12 6.1 资产负债表................................................................................................................................... 12 6.2 利润表........................................................................................................................................... 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................... 15 6.4 报表附注....................................................................................................................................... 16 7投资组合报告........................................................................................................................................ 34 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................... 34 7.2 期末投资目标基金明细............................................................................................................... 35 7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合....................................................................................... 35 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................... 36 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................... 36 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................... 38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................... 38 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................... 39 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................... 39 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细........................... 39 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 39 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 40 7.13 投资组合报告附注................................................................................................................... 40 8基金份额持有人信息............................................................................................................................ 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................... 41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................... 41 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况........................................ 41 9开放式基金份额变动............................................................................................................................ 41 10重大事件揭示...................................................................................................................................... 42 10.1 基金份额持有人大会决议....................................................................................................... 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 42 10.4 基金投资策略的改变............................................................................................................... 42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况................................................................................... 42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况............................................................................... 43 10.8 其他重大事件........................................................................................................................... 44 11备查文件目录...................................................................................................................................... 46 11.1 备查文件目录........................................................................................................................... 46 11.2 存放地点................................................................................................................................... 46 11.3 查阅方式................................................................................................................................... 46 2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 联接基金 基金简称 易方达沪深300ETF发起式联接 基金主代码 110020 交易代码 110020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年8月26日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,186,494,724.41份 基金合同存续期 不定期 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 基金主代码 510310 基金运作方式 交易型开放式（ETF）、发起式 基金合同生效日 2013年3月6日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2013年3月25日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，本基 金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。在综合考虑合 规、风险、效率、成本等因素的基础上，本基金决定采用申赎的方式或 投资策略 证券二级市场交易的方式进行目标ETF 的买卖。本基金还可适度参与目 标ETF 基金份额交易和申购、赎回之间的套利，以增强基金收益。在正 常市场情况下，力争将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制 规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合 理措施避免跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 沪深300指数收益率X95%+活期存款利率(税后)X5% 本基金为沪深 300ETF的联接基金，其预期风险收益水平高于混合型基 风险收益特征 金、债券基金和货币市场基金；本基金主要通过投资沪深300ETF实现 对业绩比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。 2.2.1目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权 重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时， 基金管理人将采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧 投资策略 密跟踪标的指数的目的。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允 许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套 期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。在正常 市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误 差不超过2%。 业绩比较基准 沪深300指数 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券 风险收益特征 型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟 踪标的指数的表现，具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益 特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 张南 田青 联系电话 020-38797888 010-67595096 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400 8818088 010-67595096 传真 020-38799488 010-66275853 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路3 北京市西城区金融大街25号 号4004-8室 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区闹市口大街1号院 路30号广州银行大厦40-43楼 1号楼 邮政编码 510620 100033 法定代表人 刘晓艳 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银 行大厦43楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号 广州银行大厦40楼 3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 本期已实现收益 1,673,518,804.20 本期利润 1,110,203,818.77 加权平均基金份额本期利润 0.2549 本期加权平均净值利润率 20.19% 本期基金份额净值增长率 24.87% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配利润 843,456,444.83 期末可供分配基金份额利润 0.2647 期末基金资产净值 4,456,012,438.90 期末基金份额净值 1.3984 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 39.84% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -6.68% 3.27% -7.18% 3.32% 0.50% -0.05% 过去三个月 10.55% 2.43% 9.98% 2.48% 0.57% -0.05% 过去六个月 24.87% 2.12% 25.29% 2.15% -0.42% -0.03% 过去一年 99.71% 1.72% 99.67% 1.75% 0.04% -0.03% 过去三年 82.13% 1.40% 77.15% 1.42% 4.98% -0.02% 自基金合同生 39.84% 1.36% 42.49% 1.43% -2.65% -0.07% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009年8月26日至2015年6月30日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为39.84%，同期业绩比较基准收益率为42.49%。 4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本 1.2 亿元，旗下设有北京、广州、上海、成都、南京分公司和易方达国际控股有限公司、易方达资产管理有限公司、广东新三联投资发展有限公司等多个子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。截至2015年6月30日，易方达旗下共管理82只开放式基金、1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务，资产管理总规模 5348.85亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金的基金 经理、易方达 沪深300交易 型开放式指数 博士研究生，曾任中国金融 发起式证券投 期货交易所股份有限公司 资基金的基金 研发部研究员，易方达基金 林伟斌 经理、易方达 2013-11-14 - 7年 管理有限公司指数与量化 黄金交易型开 投资部量化研究员、基金经 放式基金的基 理助理兼指数量化研究员。 金经理、易方 达资产管理 （香港）有限 公司基金经理 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有3次，其中2次为为指数组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；1 次为不同基金经理管理的非指数基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，各方面数据显示中国宏观经济面临较大困难，中国政府的经济托底政策多管齐下，通过降息降准、地方债务置换、放松房地产政策等一系列手段，试图缓解经济增速过快下滑以及通货紧缩的风险。进入二季度后期，全国房地产市场销售大幅回暖，固定资产投资、社会消费品零售、贸易顺差和社会融资总额等宏观经济指标显示中国经济可能出现企稳迹象。在流动性宽松和融资交易等机制作用下，A 股市场在上半年快速上涨，部分板块形成了一定程度的估值泡沫，这也引起了包括监管层在内社会各界的警觉，从而导致了6月中旬之后的市场快速调整。上证指数最高冲至5178点，最低回调至3049点，最终上涨32.23%。以中小板、创业板指数为代表的新兴成长股在上半年分别上涨69.06%和94.23%，以上证50、沪深300指数为代表的周期蓝筹股相对滞涨，分别上涨11.17%和26.58%，价值与成长风格分化仍较为明显。 作为被动型指数基金，报告期内，本基金按照完全复制法紧密跟踪沪深300指数，取得与标的指数基本一致的业绩表现。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.3984元，本报告期份额净值增长率为24.87%，同期业绩比较基准收益率为25.29%，年化跟踪误差0.896%，在合同规定的目标控制范围之内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一阶段，中国经济将由高速增长阶段向中高速增长阶段转换，努力做到调速不减势、量增质更优。但短期内经济增速下降和部分传统行业的企业盈利下滑在所难免，这也是逐步适应经济增长新常态的必经阶段。现阶段中国经济的周期性波动、结构转型以及金融深化三者共振将导致复苏进程有所反复，宏观经济政策也将在稳增长、保就业的“下限”和防通胀的“上限”之间动态平衡，当经济运行处于预期的合理区间内，则以调结构为主要着力点。就今年上半年中国经济运行实际情况来看，政府在下一阶段仍会持续重视经济下行压力加大引起的困难和风险，并加大“区间调控、定向调控和预调微调”的力度。从长期来看，通过推动新型城镇化和产业升级以稳定要素投入、提高全要素生产率，将是中国经济长期可持续增长的关键手段，我们对中国经济告别粗放式增长模式、走向长期可持续发展充满信心。 尽管A股市场自2014年下半年以来进入快速上涨通道，估值水平得到大幅修复。但目前以沪深300指数为代表的高股息率、业绩稳定的蓝筹股板块估值仍处于较低位置，仍具有中长期投资价值。作为被动投资的基金，本基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化。期望本基金为投资者分享中国证券市场蓝筹股长期成长提供良好的投资工具。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 268,807,396.53 97,295,389.93 结算备付金 24,787,620.08 19,584,155.80 存出保证金 5,556,260.19 335,735.61 交易性金融资产 6.4.7.2 4,360,635,121.13 7,213,947,066.94 其中：股票投资 3,528,440.74 112,680.00 基金投资 4,186,306,680.39 6,896,215,386.94 债券投资 170,800,000.00 317,619,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 35,904,304.30 应收利息 6.4.7.5 4,277,513.60 4,625,749.23 应收股利 - - 应收申购款 40,260,611.81 24,817,682.09 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 714,810.00 1,111,437.60 资产总计 4,705,039,333.34 7,397,621,521.50 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 104,004,828.13 - 应付赎回款 142,965,866.57 102,493,098.50 应付管理人报酬 50,614.76 182,600.67 应付托管费 25,307.37 36,520.10 应付销售服务费 407,576.54 - 应付交易费用 6.4.7.7 1,000,587.45 736,132.72 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 572,113.62 495,239.89 负债合计 249,026,894.44 103,943,591.88 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 3,186,494,724.41 6,512,632,583.06 未分配利润 6.4.7.10 1,269,517,714.49 781,045,346.56 所有者权益合计 4,456,012,438.90 7,293,677,929.62 负债和所有者权益总计 4,705,039,333.34 7,397,621,521.50 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.3984元，基金份额总额3,186,494,724.41份。 6.2 利润表 会计主体：易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 1,117,617,118.95 -278,600,819.94 1.利息收入 5,191,768.61 5,067,868.98 其中：存款利息收入 6.4.7.11 504,240.81 144,553.92 债券利息收入 4,687,527.80 4,923,315.06 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,668,220,201.69 -46,623,210.01 其中：股票投资收益 6.4.7.12 10,519,511.03 421,890.54 基金投资收益 6.4.7.13 1,657,257,650.42 -46,960,515.34 债券投资收益 6.4.7.14 -8,948.81 -82,750.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 237,160.00 - 股利收益 6.4.7.16 214,829.05 -1,835.21 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 -563,314,985.43 -237,391,639.81 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 7,520,134.08 346,160.90 减：二、费用 7,413,300.18 1,101,191.67 1．管理人报酬 441,831.92 642,883.48 2．托管费 165,215.93 128,576.67 3．销售服务费 2,095,200.10 - 4．交易费用 6.4.7.19 4,416,706.91 84,422.32 5．利息支出 51,290.25 - 其中：卖出回购金融资产支出 51,290.25 - 6．其他费用 6.4.7.20 243,055.07 245,309.20 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 1,110,203,818.77 -279,702,011.61 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,110,203,818.77 -279,702,011.61 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 6,512,632,583.06 781,045,346.56 7,293,677,929.62 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 1,110,203,818.77 1,110,203,818.77 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -3,326,137,858.65 -621,731,450.84 -3,947,869,309.49 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 3,919,061,455.56 1,385,480,947.53 5,304,542,403.09 2.基金赎回款 -7,245,199,314.21 -2,007,212,398.37 -9,252,411,712.58 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 3,186,494,724.41 1,269,517,714.49 4,456,012,438.90 金净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 6,890,989,332.16 -1,777,825,067.11 5,113,164,265.05 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -279,702,011.61 -279,702,011.61 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -396,009,306.44 110,491,063.03 -285,518,243.41 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 674,376,076.79 -197,071,607.22 477,304,469.57 2.基金赎回款 -1,070,385,383.23 307,562,670.25 -762,822,712.98 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 6,494,980,025.72 -1,947,036,015.69 4,547,944,010.03 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金（原名易方达沪深300指数证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第646号《关于核准易方达沪深300指数证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达沪深300指数证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达沪深300指数证券投资基金基金合同》于2009年8月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为16,746,252,366.35份基金份额，其中认购资金利息折合 4,539,280.61 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据中国证监会2013年9月17日下发的《关于易方达沪深300指数证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（基金部函[2013]812号），易方达沪深300指数证券投资基金自2013年9月17日起变更为易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金，修改基金合同中基金的名称、投资范围、基金份额申购和赎回、基金的投资和估值、基金的费用、基金份额持有人大会等条款。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述事项外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.2差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 （4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 （5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 268,807,396.53 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 存款期限3个月-1年 - 存款期限1个月以内 - 其他存款 - 合计 268,807,396.53 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,377,840.69 3,528,440.74 150,600.05 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 170,429,923.84 170,800,000.00 370,076.16 合计 170,429,923.84 170,800,000.00 370,076.16 资产支持证券 - - - 基金 2,817,281,399.23 4,186,306,680.39 1,369,025,281.16 其他 - - - 合计 2,991,089,163.76 4,360,635,121.13 1,369,545,957.37 6.4.7.3衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 31,481,800.00 - - - IF1507 31,481,800.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 31,481,800.00 - - - 注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。 股指期货投资： 2014年6月30日 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） IF1507 IF1507 25 32,826,000.00 1,344,200.00 总额合计 32,826,000.00 1,344,200.00 减：可抵消期货暂收款 1,344,200.00 股指期货投资净额 0.00 买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 17,465.82 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 5,983.07 应收债券利息 4,253,276.85 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 787.86 合计 4,277,513.60 6.4.7.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 其他应收款 714,810.00 待摊费用 - 合计 714,810.00 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 999,737.45 银行间市场应付交易费用 850.00 合计 1,000,587.45 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 373,757.53 预提费用 198,356.09 合计 572,113.62 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,512,632,583.06 6,512,632,583.06 本期申购 3,919,061,455.56 3,919,061,455.56 本期赎回（以“-”号填列） -7,245,199,314.21 -7,245,199,314.21 本期末 3,186,494,724.41 3,186,494,724.41 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -935,054,606.52 1,716,099,953.08 781,045,346.56 本期利润 1,673,518,804.20 -563,314,985.43 1,110,203,818.77 本期基金份额交易产生的 104,992,247.15 -726,723,697.99 -621,731,450.84 变动数 其中：基金申购款 318,131,067.11 1,067,349,880.42 1,385,480,947.53 基金赎回款 -213,138,819.96 -1,794,073,578.41 -2,007,212,398.37 本期已分配利润 - - - 本期末 843,456,444.83 426,061,269.66 1,269,517,714.49 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 432,227.89 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 58,691.33 其他 13,321.59 合计 504,240.81 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 3,848,380.47 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 6,671,130.56 合计 10,519,511.03 6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 1,642,812,753.56 减：卖出股票成本总额 1,638,964,373.09 买卖股票差价收入 3,848,380.47 6.4.7.12.3股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 申购基金份额总额 1,015,777,600.00 减：现金支付申购款总额 304,949,916.32 减：申购股票成本总额 704,156,553.12 申购差价收入 6,671,130.56 6.4.7.13基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 5,412,598,967.02 减：卖出/赎回基金成本总额 3,755,341,316.60 基金投资收益 1,657,257,650.42 6.4.7.14债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 203,414,653.42 交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 198,103,648.81 成本总额 减：应收利息总额 5,319,953.42 买卖债券差价收入 -8,948.81 6.4.7.15衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股指期货投资收益 237,160.00 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 214,829.05 基金投资产生的股利收益 - 合计 214,829.05 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -564,659,185.43 ——股票投资 150,600.05 ——债券投资 635,644.11 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -565,445,429.59 ——贵金属投资 - 2.衍生工具 1,344,200.00 ——权证投资 - ——股指期货 1,344,200.00 4.其他 - 合计 -563,314,985.43 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 7,520,134.08 合计 7,520,134.08 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 4,411,860.54 银行间市场交易费用 1,550.00 股指期货交易费用 3,296.37 合计 4,416,706.91 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,767.52 银行汇划费 26,698.98 银行间账户维护费 18,000.00 其他 - 合计 243,055.07 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 本基金是该基金的联接基金 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券 235,934,579.03 9.46% 1,196,602.96 4.92% 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3基金交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 占当期基 占当期基 关联方名称 金交易成 金交易成 成交金额 成交金额 交总额的 交总额的 比例 比例 广发证券 371,277,202.88 9.40% - - 6.4.10.1.4应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 214,793.93 9.46% 214,793.93 21.49% 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 1,089.34 4.92% - - 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 441,831.92 642,883.48 其中：支付销售机构的客户维护费 1,339,323.15 2,687,139.46 注：1.本基金管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.2%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额，若为负数，则E取0。 基金管理人的管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2.自2015年2月1日起，本基金的基金管理费由“按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提”，调整为“按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.2%年费率计提”。 3.客户维护费按日提，按季支付，具体公式如下： H= E×R/当年天数 H为每日应计提的客户维护费 E为前一日代销机构保有该基金份额的基金资产净值 R为代销机构的客户维护费率 对于非工作日，则按照前一工作日的保有资产市值计算当日客户维护费。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 165,215.93 128,576.67 注：本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF 公允价值后的余额，若为负数，则E 取0。 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达基金管理有 496,070.66 限公司 中国建设银行 342,866.20 广发证券 13,505.07 合计 852,441.93 注：根据本基金基金合同的约定，“本基金销售服务费的年费率在0至0.5%的范围内，具体费率由基金管理人与基金托管人协商一致并公告后实施”。自2015年2月1日起，经与基金托管人协商一致，本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。其计算方法如下： H＝E×销售服务年费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前3 个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期初持有的基金份 94,419,798.25 94,419,798.25 额 期间申购/买入总份 - - 额 期间因拆分变动份 - - 额 减：期间赎回/卖出总 94,419,798.25 - 份额 期末持有的基金份 - 94,419,798.25 额 期末持有的基金份 额 - 1.45% 占基金总份额比例 注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 持有的基金 持有的基金份 份额占基金 持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份 总份额的比 额的比例 例 易方达资产管理 668,214.43 0.02% - - 有限公司 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关 规定支付。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 268,807,396. 432,227.89 38,389,201.7 135,847.84 53 0 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券 600089 特变电工 配股发行 242 1,669.80 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 于本报告期末及上年度末，本基金分别持有2,307,140,634份和4,823,877,579份目标ETF基金份额，占其总份额的比例分别为94.93%和96.46%。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 （股） 成本总额 估值总额 价 00079华闻传2015-05 重大事 20.75 - - 10,800 212,641.00 224,100.00 - 3 媒 -26 项 00087云南铜2015-06 重大事 24.50 - - 4,000 69,977.89 98,000.00 - 8 业 -08 项 00091电广传2015-05 重大事 42.89 - - 11,600 407,369.00 497,524.00 - 7 媒 -28 项 00229奥飞动2015-05 重大事 37.85 - - 2,400 95,984.00 90,840.00 - 2 漫 -18 项 00231东方园2015-05 重大事 38.30 - - 6,600 227,715.00 252,780.00 - 0 林 -27 项 00235杰瑞股2015-05 重大事 44.35 - - 7,900 312,216.00 350,365.00 - 3 份 -27 项 60027亿利能2015-06 重大事 14.62 - - 8,800 118,437.52 128,656.00 - 7 源 -01 项 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于沪深 300ＥＴＦ，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此本基金具有与标的指数相似的风险收益特征。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于2015年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.00%(2014年12月31日：0.00%)。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 175,053,276.85 322,209,123.30 合计 175,053,276.85 322,209,123.30 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有三方机构评级的短期融资券。3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，期末除6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 268,807,396.53 - - - 268,807,396.5 3 结算备付金 24,787,620.08 - - - 24,787,620.08 存出保证金 5,556,260.19 - - - 5,556,260.19 交易性金融资产 170,800,000.00 - - 4,189,835,121.134,360,635,121. 13 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 4,277,513.60 4,277,513.60 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 40,260,611.81 40,260,611.81 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 714,810.00 714,810.00 4,705,039,333. 资产总计 469,951,276.80 - - 4,235,088,056.54 34 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 104,004,828.13 104,004,828.1 3 应付赎回款 - - - 142,965,866.57 142,965,866.5 7 应付管理人报酬 - - - 50,614.76 50,614.76 应付托管费 - - - 25,307.37 25,307.37 应付销售服务费 - - - 407,576.54 407,576.54 应付交易费用 - - - 1,000,587.45 1,000,587.45 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 572,113.62 572,113.62 249,026,894 负债总计 - - - 249,026,894.44 .44 4,456,012,438. 利率敏感度缺口 469,951,276.80 - - 3,986,061,162.10 90 上年度末 2014年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 97,295,389.93 - - - 97,295,389.93 结算备付金 19,584,155.80 - - - 19,584,155.80 存出保证金 335,735.61 - - - 335,735.61 交易性金融资产 317,619,000.00 - - 6,896,328,066.947,213,947,066. 94 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 35,904,304.30 35,904,304.30 应收利息 - - - 4,625,749.23 4,625,749.23 应收股利 - - - - - 应收申购款 290,008.27 - - 24,527,673.82 24,817,682.09 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 1,111,437.60 1,111,437.60 7,397,621,521. 资产总计 435,124,289.61 - - 6,962,497,231.89 50 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 102,493,098.50 102,493,098.5 0 应付管理人报酬 - - - 182,600.67 182,600.67 应付托管费 - - - 36,520.10 36,520.10 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 736,132.72 736,132.72 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 495,239.89 495,239.89 103,943,591.8 负债总计 - - - 103,943,591.88 8 7,293,677,929. 利率敏感度缺口 435,124,289.61 - - 6,858,553,640.01 62 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2015年6月30日 2014年12月31日 1.市场利率下降25个基点 163,412.30 501,504.25 2.市场利率上升25个基点 -162,991.33 -499,843.83 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 3,528,440.74 0.08 112,680.00 0.00 交易性金融资产－基金投资 4,186,306,680.39 93.95 6,896,215,386.94 94.55 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 4,189,835,121.13 94.03 6,896,328,066.94 94.55 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2015年6月30日 2014年12月31日 1.业绩比较基准上升5% 211,652,755.70 361,137,530.24 2.业绩比较基准下降5% -211,652,755.70 -361,137,530.24 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为4,188,192,856.13元，属于第二层次的余额为172,442,265.00元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次6,896,284,686.94元，第二层次317,662,380.00元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于目标ETF，若本基金因上述事项在目标ETF当日份额净值的基础上，对目标ETF的公允价值进行调整，则本基金在调整期间内将目标ETF的公允价值从第一层次转出。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月19日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 3,528,440.74 0.07 其中：股票 3,528,440.74 0.07 2 基金投资 4,186,306,680.39 88.97 3 固定收益投资 170,800,000.00 3.63 其中：债券 170,800,000.00 3.63 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 293,595,016.61 6.24 8 其他各项资产 50,809,195.60 1.08 9 合计 4,705,039,333.34 100.00 7.2 期末投资目标基金明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） 易方达沪深 交易型开 300交易型 放式 易方达基金管理 1 开放式指数 股票型 （ETF）、 有限公司 4,186,306,680.39 93.95 发起式证券 发起式 投资基金 7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,533,377.00 0.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 252,780.00 0.01 F 批发和零售业 14,032.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 790.74 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 497,524.00 0.01 J 金融业 740,637.00 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 224,100.00 0.01 S 综合 265,200.00 0.01 合计 3,528,440.74 0.08 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（%） 1 000917 电广传媒 11,600 497,524.00 0.01 2 600703 三安光电 14,700 460,110.00 0.01 3 000166 申万宏源 24,500 398,125.00 0.01 4 002353 杰瑞股份 7,900 350,365.00 0.01 5 600000 浦发银行 16,700 283,232.00 0.01 6 002456 欧菲光 8,100 273,294.00 0.01 7 600256 广汇能源 25,500 265,200.00 0.01 8 002310 东方园林 6,600 252,780.00 0.01 9 000793 华闻传媒 10,800 224,100.00 0.01 10 002008 大族激光 4,600 132,112.00 0.00 11 600277 亿利能源 8,800 128,656.00 0.00 12 000878 云南铜业 4,000 98,000.00 0.00 13 002292 奥飞动漫 2,400 90,840.00 0.00 14 601009 南京银行 2,600 59,280.00 0.00 15 600648 外高桥 400 14,032.00 0.00 16 601006 大秦铁路 36 505.44 0.00 17 600009 上海机场 9 285.30 0.00 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601318 中国平安 45,513,346.58 0.62 2 600036 招商银行 32,552,217.27 0.45 3 600016 民生银行 31,673,847.34 0.43 4 600030 中信证券 30,326,912.00 0.42 5 600837 海通证券 23,735,396.16 0.33 6 601166 兴业银行 22,926,491.09 0.31 7 600000 浦发银行 21,097,959.81 0.29 8 600519 贵州茅台 14,512,309.98 0.20 9 601668 中国建筑 14,510,183.10 0.20 10 601328 交通银行 12,493,672.97 0.17 11 600887 伊利股份 12,028,277.35 0.16 12 601601 中国太保 11,599,546.02 0.16 13 601818 光大银行 11,391,948.66 0.16 14 601288 农业银行 11,212,756.41 0.15 15 601390 中国中铁 11,092,509.00 0.15 16 601398 工商银行 10,698,647.83 0.15 17 601989 中国重工 9,821,435.80 0.13 18 601688 华泰证券 9,439,496.73 0.13 19 600104 上汽集团 9,067,108.11 0.12 20 601169 北京银行 8,887,966.82 0.12 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 601318 中国平安 91,418,085.01 1.25 2 600016 民生银行 64,657,394.31 0.89 3 600036 招商银行 62,839,216.90 0.86 4 600030 中信证券 58,441,029.35 0.80 5 600837 海通证券 46,254,244.90 0.63 6 601166 兴业银行 43,668,832.74 0.60 7 600000 浦发银行 41,140,974.29 0.56 8 600519 贵州茅台 28,294,861.26 0.39 9 601601 中国太保 26,167,903.07 0.36 10 601668 中国建筑 25,371,634.75 0.35 11 601328 交通银行 24,838,480.57 0.34 12 601288 农业银行 22,669,896.08 0.31 13 600887 伊利股份 21,962,415.28 0.30 14 601818 光大银行 21,841,921.96 0.30 15 601398 工商银行 20,407,342.00 0.28 16 601390 中国中铁 19,111,318.50 0.26 17 600104 上汽集团 18,887,998.31 0.26 18 601688 华泰证券 18,508,760.62 0.25 19 600048 保利地产 18,091,400.93 0.25 20 600999 招商证券 17,954,756.67 0.25 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 853,854,927.90 卖出股票收入（成交）总额 1,642,812,753.56 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 170,800,000.00 3.83 其中：政策性金融 170,800,000.00 3.83 债 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 170,800,000.00 3.83 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 值比例（%） 1 140230 14国开30 500,000 50,240,000.00 1.13 2 150307 15进出07 400,000 40,292,000.00 0.90 3 140223 14国开23 400,000 40,160,000.00 0.90 4 140443 14农发43 400,000 40,108,000.00 0.90 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.11.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明 动 在本报告期 内，基金利用 股指期货进 行多头套保， IF1507 IF1507 25 32,826,000.0 1,344,200.00 以应对由于 0 基金的大额 申购而带来 的对基金净 值及跟踪误 差的影响。 公允价值变动总额合计 1,344,200.00 股指期货投资本期收益 237,160.00 股指期货投资本期公允价值变动 1,344,200.00 7.11.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。本报告期内，本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,556,260.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,277,513.60 5 应收申购款 40,260,611.81 6 其他应收款 714,810.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 50,809,195.60 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例（%） 况说明 1 000917 电广传媒 497,524.00 0.01 重大事项停 牌 2 002353 杰瑞股份 350,365.00 0.01 重大事项停 牌 3 002310 东方园林 252,780.00 0.01 重大事项停 牌 4 000793 华闻传媒 224,100.00 0.01 重大事项停 牌 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 190,870 16,694.58 315,923,553.10 9.91% 2,870,571,171.31 90.09% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 119,228.32 0.0037% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009年8月26日）基金份额总额 16,746,252,366.35 本报告期期初基金份额总额 6,512,632,583.06 本报告期基金总申购份额 3,919,061,455.56 减：本报告期基金总赎回份额 7,245,199,314.21 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,186,494,724.41 10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年6月2日，本基金管理人完成公司法定代表人变更的工商登记工作，公司法定代表人正式变更为现任总经理刘晓艳。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国泰君安 1 - - - - - 招商证券 1 59,231,498.88 2.38% 53,924.62 2.38% - 中信建投 2 1,424,490,509.20 57.14% 1,296,855.28 57.14% - 国信证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 平安证券 1 773,382,854.35 31.02% 704,087.47 31.02% - 中投证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 广发证券 3 235,934,579.03 9.46% 214,793.93 9.46% - 方正证券 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增安信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司各一个交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商 债券成 债券回 权证成 基金成 名称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 交总额 成交金额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 中信 20,575,76 100.00 - - - - 3,203,775 81.10% 建投 4.70 % ,971.26 平安 - - - - - - 314,963,5 7.97% 证券 61.22 西南 - - - - - - 60,388,75 1.53% 证券 4.76 广发 - - - - - - 371,277,2 9.40% 证券 02.88 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 1 式基金增加吴江农村商业银行为销售机构、在 报、证券时报及基金管理 2015-01-13 吴江农村商业银行推出定期定额投资业务的 人网站 公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加龙湾农商银行为销售机构、在龙湾 中国证券报、上海证券 2 农商银行推出定期定额投资业务及参加龙湾 报、证券时报及基金管理 2015-01-15 农商银行申购与定期定额投资费率优惠活动 人网站 的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 3 式基金增加上海证券为销售机构、在上海证券 报、证券时报及基金管理 2015-01-19 推出定期定额投资业务及参加上海证券申购 人网站 费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、上海证券 4 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管理 2015-01-26 人网站 易方达基金管理有限公司关于易方达沪深 中国证券报、上海证券 5 300ETF及其联接基金调整产品费率并修订基 报、证券时报及基金管理 2015-01-31 金合同与托管协议的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 6 式基金参加东莞银行申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管理 2015-01-31 率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 7 式基金增加长安银行为销售机构、在长安银行 报、证券时报及基金管理 2015-02-02 推出定期定额投资业务的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 8 式基金增加泉州银行为销售机构、在泉州银行 报、证券时报及基金管理 2015-02-10 推出定期定额投资业务及参加泉州银行申购 人网站 与定期定额投资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 9 式基金参加数米基金申购费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管理 2015-03-05 告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加南海农商银行为销售机构、在南海 中国证券报、上海证券 10 农商银行推出定期定额投资业务及参加南海 报、证券时报及基金管理 2015-03-17 农商银行申购与定期定额投资费率优惠活动 人网站 的公告 易方达基金管理有限公司关于公司旗下基金 中国证券报、上海证券 11 固定收益品种估值方法调整的公告 报、证券时报及基金管理 2015-03-20 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加中信建投期货为销售机构、在中信 中国证券报、上海证券 12 建投期货推出定期定额投资业务及参加中信 报、证券时报及基金管理 2015-03-23 建投期货申购与定期定额投资费率优惠活动 人网站 的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 13 式基金继续参加中国工商银行个人电子银行 报、证券时报及基金管理 2015-03-30 申购费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 14 式基金增加瑞丰银行为销售机构、在瑞丰银行 报、证券时报及基金管理 2015-03-30 推出定期定额投资业务及参加瑞丰银行申购 人网站 与定期定额投资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 15 式基金增加利得基金为销售机构、参加利得基 报、证券时报及基金管理 2015-04-10 金申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 16 式基金增加洛阳银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管理 2015-04-24 人网站 易方达基金管理有限公司关于成立易方达国 中国证券报、上海证券 17 际控股有限公司的公告 报、证券时报及基金管理 2015-04-29 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 18 式基金参加南洋商业银行申购及定期定额投 报、证券时报及基金管理 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易方达基金管理有限公司 二〇一五年八月二十六日