易方达深证100交易型开放式指数证券投资基 金联接基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二〇一六年八月二十四日 1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 1重要提示及目录...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示......................................................................................................................................... 2 1.2 目录................................................................................................................................................. 3 2基金简介.................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料................................................................................................................................. 7 3主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现................................................................................................................................. 7 4管理人报告.............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................... 12 5托管人报告............................................................................................................................................ 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........... 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................... 13 6半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................... 13 6.1 资产负债表................................................................................................................................... 13 6.2 利润表........................................................................................................................................... 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................... 15 6.4 报表附注....................................................................................................................................... 16 7投资组合报告........................................................................................................................................ 33 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................... 33 7.2 期末投资目标基金明细............................................................................................................... 33 7.3报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................... 34 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................... 34 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................... 37 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................... 38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................... 39 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................... 39 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................... 39 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细........................... 39 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 39 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 39 7.13 投资组合报告附注................................................................................................................... 39 8基金份额持有人信息............................................................................................................................ 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................... 40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................... 41 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况........................................ 41 9开放式基金份额变动............................................................................................................................ 41 10重大事件揭示...................................................................................................................................... 41 10.1 基金份额持有人大会决议....................................................................................................... 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 42 10.4 基金投资策略的改变............................................................................................................... 42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况................................................................................... 42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况............................................................................... 42 10.8 其他重大事件........................................................................................................................... 43 11备查文件目录...................................................................................................................................... 47 11.1 备查文件目录........................................................................................................................... 47 11.2 存放地点................................................................................................................................... 47 11.3 查阅方式................................................................................................................................... 47 2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 基金简称 易方达深证100ETF联接 基金主代码 110019 交易代码 110019 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年12月1日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,191,312,941.24份 基金合同存续期 不定期 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 易方达深证100交易型开放式指数基金 基金主代码 159901 基金运作方式 交易型开放式（ETF） 基金合同生效日 2006年3月24日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2006年4月24日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 本基金为深证100ETF的联接基金。深证100ETF是主要采用完全复制法 实现对深证100价格指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过 投资于深证100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争最终将年化 投资策略 跟踪误差控制在4%以内。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合 规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用实物申赎的方式或证 券二级市场交易的方式进行深证100ETF的买卖。待指数衍生金融产品 推出以后，本基金可以适度运用衍生金融产品进一步降低跟踪误差。 业绩比较基准 深证100价格指数收益率X95%+活期存款利率(税后)X5% 本基金为深证100ETF的联接基金，主要通过投资于深证100ETF追踪业 风险收益特征 绩比较基准表现，业绩表现与深证100价格指数的表现密切相关。因此， 本基金具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。理论上，本基金预期 风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 2.2.1目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权 重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 投资策略 相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，基金管理 人将采用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例，以此构建本基 金实际的投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 业绩比较基准 深证100价格指数 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货 风险收益特征 币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数 的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险 收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 张南 王永民 联系电话 020-85102688 010-66594896 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400 8818088 95566 传真 020-85104666 010-66594942 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路3 北京市西城区复兴门内大街1号 号4004-8室 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区复兴门内大街1号 路30号广州银行大厦40-43楼 邮政编码 510620 100818 法定代表人 刘晓艳 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银 行大厦43楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号 广州银行大厦40-43楼 3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 47,117,644.65 本期利润 -433,591,987.92 加权平均基金份额本期利润 -0.1838 本期加权平均净值利润率 -19.72% 本期基金份额净值增长率 -14.79% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 -69,770,898.31 期末可供分配基金份额利润 -0.0318 期末基金资产净值 2,121,542,042.93 期末基金份额净值 0.9682 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -3.18% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 2.79% 1.37% 1.55% 1.23% 1.24% 0.14% 过去三个月 0.90% 1.39% -0.13% 1.22% 1.03% 0.17% 过去六个月 -14.79% 2.27% -14.76% 2.05% -0.03% 0.22% 过去一年 -24.71% 2.63% -25.10% 2.43% 0.39% 0.20% 过去三年 46.94% 1.93% 42.79% 1.84% 4.15% 0.09% 自基金合同生 -3.18% 1.67% -9.85% 1.65% 6.67% 0.02% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009年12月1日至2016年6月30日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-3.18%，同期业绩比较基准收益率为-9.85%。 4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本 1.2 亿元，旗下设有北京、广州、上海、成都、南京、大连分公司和易方达国际控股有限公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。截至2016年6月30日，易方达旗下共管理92只开放式基金、1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务，管理公募基金总规模4056.91亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金的基金经理、易方达中小 板指数分级证券投资基金的基 金经理、易方达创业板交易型开 博士研究生， 放式指数证券投资基金联接基 曾任汇添富 金的基金经理、易方达并购重组 基金管理有 指数分级证券投资基金的基金 限公司数量 王建军 经理、易方达深证100交易型开 2010-09-27 - 9年 分析师，易方 放式指数基金的基金经理、易方 达基金管理 达银行指数分级证券投资基金 有限公司量 的基金经理、易方达生物科技指 化研究员、基 数分级证券投资基金的基金经 金经理助理。 理、易方达创业板交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理、 指数与量化投资部总经理助理 本基金的基金经理、易方达并购 重组指数分级证券投资基金的 基金经理、易方达创业板交易型 开放式指数证券投资基金的基 金经理、易方达深证100交易型 硕士研究生， 开放式指数基金的基金经理、易 曾任华泰联 方达银行指数分级证券投资基 合证券资产 金的基金经理、易方达中小板指 管理部研究 数分级证券投资基金的基金经 员；易方达基 成曦 理、易方达生物科技指数分级证 2016-05-07 - 8年 金管理有限 券投资基金的基金经理、易方达 公司集中交 创业板交易型开放式指数证券 易室交易员、 投资基金联接基金的基金经理、 指数与量化 易方达并购重组指数分级证券 投资部指数 投资基金的基金经理助理（自 基金运作专 2015年9月2日至2016年5月 员。 6日）、易方达创业板交易型开放 式指数证券投资基金的基金经 理助理（自2015年9月2日至 2016年5月6日）、易方达生物 科技指数分级证券投资基金的 基金经理助理（自2015年9月2 日至2016年5月6日）、易方达 中小板指数分级证券投资基金 的基金经理助理（自2015年9 月2日至2016年5月6日）、易 方达银行指数分级证券投资基 金的基金经理助理（自2015年9 月2日至2016年5月6日）、易 方达深证100交易型开放式指数 证券投资基金联接基金的基金 经理助理（自2015年9月2日 至2016年5月6日）、易方达深 证100交易型开放式指数基金的 基金经理助理（自2015年9月2 日至2016年5月6日）、易方达 创业板交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的基金经理 助理（自2015年9月2日至2016 年5月6日） 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.根据2016年7月6日《易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理变更公告》，自2016年7月6日起，王建军不再担任本基金的基金经理，成曦仍任本基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有16次，其中13次为指数及量化投资因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；3 次为不同基金经理管理的非指数基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年2季度GDP增速为6.7%，与1季度持平，上半年由基建、房地产项目投产惯性及企业存货回补，对2季度的GDP起到了一定支撑，并且一定程度上对冲了制造业下滑的影响。投资方面，固定资产投资、制造业投资、房地产开发投资累计同比均在二季度有所下滑；工业方面，工业增加值同比增速在2季度有轻微提升；消费方面，上半年社会消费品同比数据保持在10%上下，较为平稳；物价方面，年初以来的高CPI数据，在2季度有所回落至1.9%；流动性方面，新增人民币贷款在经过4、5月份的收紧之后，6月份上升至1.38万亿。 综合来看，由上半年基建、房地产带来的投资已经有所回落，同时消费保持平稳增长，金融体系资金供给总体充裕，全年经济大概率成“L”型走势。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.9682元，本报告期份额净值增长率为-14.79%，同期业绩比较基准收益率为-14.76%，年化跟踪误差3.84%，在合同规定的控制范围之内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一阶段市场：宏观经济的推动力主要来自于国企改革，供给侧改革对生产效率的提升，市场的表现还需要关注流动性的变动和人民币汇率的波动；风险方面特别需要关注信用违约事件的进程。从朝阳永续指数一致预期数据来看，虽然市场整体收入利润增速下降，但个别创新性行业依然能够保持较高增速，市场结构性特征较为明显。 在产业方面：2010-2015 期间，可以看作以智能手机普及为代表的第一波智能化浪潮；从 2015年之后，更多的智能产业：智能制造、智慧城市、智能家居、智能物流、虚拟现实等概念逐渐产业化；此外，升级的消费产业，例如：医疗美容、教育培训、生物科技等产业也逐渐成为中国经济发展的重要组成。 深证100指数行业分布均衡合理，指数成分股成长性较高，对深市优质蓝筹和新兴产业都有覆盖，中长期的投资价值依然明显。 作为被动投资的基金，深证 100ETF 联接将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。期望深证 100ETF 联接为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 23,148,362.89 94,275,655.78 结算备付金 - - 存出保证金 340,873.38 750,443.88 交易性金融资产 6.4.7.2 2,095,692,936.68 2,865,515,032.00 其中：股票投资 73,866,079.09 2,995,384.00 基金投资 1,931,832,857.59 2,802,381,648.00 债券投资 89,994,000.00 60,138,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 3,055,038.06 14,005,147.23 应收利息 6.4.7.5 1,974,660.89 794,876.55 应收股利 - - 应收申购款 742,462.07 1,475,587.91 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,124,954,333.97 2,976,816,743.35 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,275,837.41 5,477,106.22 应付管理人报酬 78,319.73 70,463.16 应付托管费 15,663.96 14,092.65 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 342,858.67 770,358.88 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 699,611.27 882,801.94 负债合计 3,412,291.04 7,214,822.85 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,191,312,941.24 2,613,559,069.57 未分配利润 6.4.7.10 -69,770,898.31 356,042,850.93 所有者权益合计 2,121,542,042.93 2,969,601,920.50 负债和所有者权益总计 2,124,954,333.97 2,976,816,743.35 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.9682元，基金份额总额2,191,312,941.24份。 6.2 利润表 会计主体：易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -431,884,604.07 1,708,489,297.27 1.利息收入 1,416,757.86 4,429,825.67 其中：存款利息收入 6.4.7.11 232,159.50 559,022.75 债券利息收入 1,184,598.36 3,870,802.92 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 46,849,436.73 1,152,129,686.03 其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,283,081.46 7,515,228.36 基金投资收益 6.4.7.13 43,875,019.19 1,144,126,438.79 债券投资收益 6.4.7.14 - 483,827.67 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 691,336.08 4,191.21 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 -480,709,632.57 550,984,635.33 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 558,833.91 945,150.24 减：二、费用 1,707,383.85 1,786,867.21 1．管理人报酬 443,583.61 651,080.66 2．托管费 88,716.73 130,216.12 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 928,889.05 647,469.74 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 246,194.46 358,100.69 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -433,591,987.92 1,706,702,430.06 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -433,591,987.92 1,706,702,430.06 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,613,559,069.57 356,042,850.93 2,969,601,920.50 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -433,591,987.92 -433,591,987.92 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -422,246,128.33 7,778,238.68 -414,467,889.65 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 498,026,042.49 -32,803,481.61 465,222,560.88 2.基金赎回款 -920,272,170.82 40,581,720.29 -879,690,450.53 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 2,191,312,941.24 -69,770,898.31 2,121,542,042.93 金净值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 5,933,596,383.88 -398,096,411.05 5,535,499,972.83 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 1,706,702,430.06 1,706,702,430.06 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -3,587,505,056.87 -637,521,990.05 -4,225,027,046.92 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 725,808,337.41 100,441,244.14 826,249,581.55 2.基金赎回款 -4,313,313,394.28 -737,963,234.19 -5,051,276,628.47 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 2,346,091,327.01 671,084,028.96 3,017,175,355.97 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第947号《关于核准易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2009年12月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为18,924,975,988.28份基金份额，其中认购资金利息折合 4,124,004.79 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 23,148,362.89 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 存款期限3个月-1年 - 存款期限1个月以内 - 其他存款 - 合计 23,148,362.89 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 72,548,131.37 73,866,079.09 1,317,947.72 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 90,029,430.00 89,994,000.00 -35,430.00 合计 90,029,430.00 89,994,000.00 -35,430.00 资产支持证券 - - - 基金 1,831,201,814.56 1,931,832,857.59 100,631,043.03 其他 - - - 合计 1,993,779,375.93 2,095,692,936.68 101,913,560.75 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 3,875.00 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 0.29 应收债券利息 1,970,647.54 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 138.06 合计 1,974,660.89 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 342,858.67 银行间市场应付交易费用 - 合计 342,858.67 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 5,203.37 预提费用 169,070.72 其他应付款 25,337.18 合计 699,611.27 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,613,559,069.57 2,613,559,069.57 本期申购 498,026,042.49 498,026,042.49 本期赎回（以“-”号填列） -920,272,170.82 -920,272,170.82 本期末 2,191,312,941.24 2,191,312,941.24 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 542,809,035.01 -186,766,184.08 356,042,850.93 本期利润 47,117,644.65 -480,709,632.57 -433,591,987.92 本期基金份额交易产生的 -85,295,277.35 93,073,516.03 7,778,238.68 变动数 其中：基金申购款 111,568,609.57 -144,372,091.18 -32,803,481.61 基金赎回款 -196,863,886.92 237,445,607.21 40,581,720.29 本期已分配利润 - - - 本期末 504,631,402.31 -574,402,300.62 -69,770,898.31 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 176,497.38 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 51,862.51 其他 3,799.61 合计 232,159.50 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 1,413,327.41 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 869,754.05 合计 2,283,081.46 6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 302,806,540.12 减：卖出股票成本总额 301,393,212.71 买卖股票差价收入 1,413,327.41 6.4.7.12.3股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 申购基金份额总额 310,034,260.00 减：现金支付申购款总额 27,899,161.71 减：申购股票成本总额 281,265,344.24 申购差价收入 869,754.05 6.4.7.13基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 742,499,398.88 减：卖出/赎回基金成本总额 698,624,379.69 基金投资收益 43,875,019.19 6.4.7.14债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 691,336.08 基金投资产生的股利收益 - 合计 691,336.08 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -480,709,632.57 ——股票投资 1,326,417.94 ——债券投资 -155,250.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -481,880,800.51 ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -480,709,632.57 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 558,833.91 其他 - 合计 558,833.91 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 928,664.05 银行间市场交易费用 225.00 合计 928,889.05 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 19,890.78 信息披露费 149,179.94 银行汇划费 3,443.80 银行间账户维护费 18,000.00 指数使用费 54,879.94 其他 800.00 合计 246,194.46 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 易方达深证100交易型开放式指数基金 本基金是该基金的联接基金 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券 10,673,188.39 1.83% - - 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 9,939.97 1.83% 9,939.97 2.90% 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 - - - - - 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 443,583.61 651,080.66 其中：支付销售机构的客户维护费 953,870.95 2,743,483.87 注：1.基金管理费按调整后的前一日基金资产净值的0.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.5%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－本基金持有的深证100ETF前一日公允价值，金额为负时以零计。 基金管理费每日计提，按月支付；由基金托管人于次月前10个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 2.客户维护费按日提，按季支付，具体公式如下： H= E×R/当年天数 H为每日应计提的客户维护费 E为前一日代销机构保有该基金份额的基金资产净值 R为代销机构的客户维护费率 对于非工作日，则按照前一工作日的保有资产市值计算当日客户维护费。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 88,716.73 130,216.12 注：基金托管费按调整后的前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.1%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－本基金持有的深证100ETF前一日公允价值，金额为负时以零计。 基金托管费每日计提，按月支付；由基金托管人于次月前10个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期初持有的基金份 - 97,330,384.05 额 期间申购/买入总份 - - 额 期间因拆分变动份 - - 额 减：期间赎回/卖出总 - 97,330,384.05 份额 期末持有的基金份 - - 额 期末持有的基金份 额 - - 占基金总份额比例 注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 23,148,362.8 176,497.38 50,589,524.3 274,561.16 9 9 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券 002790 瑞尔特 新股网下 3,022 50,104.76 发行 广发证券 300518 盛讯达 新股网下 1,306 29,019.32 发行 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 于本报告期末及上年度末，本基金分别持有495,024,435份和604,521,787份目标ETF基金份额，占其总份额的比例分别为46.24%和47.58% 。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 00280 丰元 2016-0 2016-0 新股 5,631. 5,631. 5 股份 6-29 7-07 流通 5.80 5.80 971 80 80 - 受限 30052 科大 2016-0 2016-0 新股 9,306. 9,306. 0 国创 6-30 7-08 流通 10.05 10.05 926 30 30 - 受限 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 （股） 成本总额 估值总额 价 00000 万 科 2015-12 重大事 18.202016-0 21.99 184,300 4,434,810.483,354,260.00 - 2 Ａ -21 项停牌 7-04 00062 *ST钒2016-05 重大事 2.39 - - 151,255 462,893.00 361,499.45 - 9 钛 -26 项停牌 00065格力电2016-02 重大事 22.07 - - 63,800 1,225,942.001,408,066.00 - 1 器 -22 项停牌 00072国元证2016-06 重大事 16.722016-0 17.37 46,419 794,504.20 776,125.68 - 8 券 -08 项停牌 7-08 00206东华软2015-12 重大事 18.722016-0 22.59 29,100 717,770.48 544,752.00 - 5 件 -22 项停牌 7-04 00212中环股2016-04 重大事 8.29 - - 47,446 391,979.14 393,327.34 - 9 份 -25 项停牌 00246海格通2016-06 重大事 12.44 - - 68,642 822,025.60 853,906.48 - 5 信 -13 项停牌 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于深证１００ＥＴＦ，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此本基金具有与标的指数相似的风险收益特征。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于2016年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.00%(2015年12月31日：0.00%)。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 91,964,647.54 60,911,901.64 合计 91,964,647.54 60,911,901.64 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券、同业存单。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，期末除6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 23,148,362.89 - - - 23,148,362.89 结算备付金 - - - - - 存出保证金 340,873.38 - - - 340,873.38 交易性金融资产 89,994,000.00 - - 2,005,698,936.682,095,692,936. 68 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 3,055,038.06 3,055,038.06 应收利息 - - - 1,974,660.89 1,974,660.89 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 742,462.07 742,462.07 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 2,124,954,333. 资产总计 113,483,236.27 - - 2,011,471,097.70 97 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 2,275,837.41 2,275,837.41 应付管理人报酬 - - - 78,319.73 78,319.73 应付托管费 - - - 15,663.96 15,663.96 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 342,858.67 342,858.67 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 699,611.27 699,611.27 3,412,291.0 负债总计 - - - 3,412,291.04 4 2,121,542,042. 利率敏感度缺口 113,483,236.27 - - 2,008,058,806.66 93 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31 日 资产 银行存款 94,275,655.78 - - - 94,275,655.78 结算备付金 - - - - - 存出保证金 750,443.88 - - - 750,443.88 交易性金融资产 60,138,000.00 - - 2,805,377,032.002,865,515,032. 00 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 14,005,147.23 14,005,147.23 应收利息 - - - 794,876.55 794,876.55 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,475,587.91 1,475,587.91 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 2,976,816,743. 资产总计 155,164,099.66 - - 2,821,652,643.69 35 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 5,477,106.22 5,477,106.22 应付管理人报酬 - - - 70,463.16 70,463.16 应付托管费 - - - 14,092.65 14,092.65 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 770,358.88 770,358.88 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 882,801.94 882,801.94 负债总计 - - - 7,214,822.85 7,214,822.85 2,969,601,920. 利率敏感度缺口 155,164,099.66 - - 2,814,437,820.84 50 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 1.市场利率下降25个基点 45,442.34 80,824.11 2.市场利率上升25个基点 -45,342.23 -80,607.44 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 73,866,079.09 3.48 2,995,384.00 0.10 交易性金融资产－基金投资 1,931,832,857.59 91.06 2,802,381,648.00 94.37 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,005,698,936.68 94.54 2,805,377,032.00 94.47 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2016年6月30日 2015年12月31日 1.业绩比较基准上升5% 108,623,649.31 164,346,430.42 2.业绩比较基准下降5% -108,623,649.31 -164,346,430.42 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为66,174,142.14元，属于第二层次的余额为2,029,518,794.54元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次2,803,855,933.00元，第二层次61,659,099.00元，无属于第三层次的余额) 。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于目标ETF，若本基金因上述事项在目标ETF当日份额净值的基础上，对目标ETF的公允价值进行调整，则本基金在调整期间内将目标ETF的公允价值从第一层次转出。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 73,866,079.09 3.48 其中：股票 73,866,079.09 3.48 2 基金投资 1,931,832,857.59 90.91 3 固定收益投资 89,994,000.00 4.24 其中：债券 89,994,000.00 4.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 23,148,362.89 1.09 8 其他各项资产 6,113,034.40 0.29 9 合计 2,124,954,333.97 100.00 7.2 期末投资目标基金明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） 易方达深证 交易型开 1 100交易型 股票型 放式 易方达基金管理 1,931,832,857.59 91.06 开放式指数 （ETF） 有限公司 基金 7.3报告期末按行业分类的股票投资组合7.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 354,883.56 0.02 B 采矿业 361,499.45 0.02 C 制造业 38,958,624.57 1.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 386,929.10 0.02 E 建筑业 481,170.42 0.02 F 批发和零售业 1,799,187.06 0.08 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,713,466.06 0.41 J 金融业 11,229,309.32 0.53 K 房地产业 6,659,877.06 0.31 L 租赁和商务服务业 1,245,520.05 0.06 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,673,301.12 0.08 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,179,146.82 0.06 S 综合 823,164.50 0.04 合计 73,866,079.09 3.48 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（%） 1 000002 万 科Ａ 184,300 3,354,260.00 0.16 2 000333 美的集团 116,508 2,763,569.76 0.13 3 000001 平安银行 305,846 2,660,860.20 0.13 4 000858 五 粮 液 67,935 2,209,925.55 0.10 5 000725 京东方A 908,218 2,097,983.58 0.10 6 000538 云南白药 29,058 1,868,429.40 0.09 7 002415 海康威视 85,260 1,829,679.60 0.09 8 002450 康得新 105,581 1,805,435.10 0.09 9 002024 苏宁云商 165,671 1,799,187.06 0.08 10 300059 东方财富 73,117 1,623,197.40 0.08 11 000503 海虹控股 36,705 1,475,908.05 0.07 12 000783 长江证券 123,430 1,431,788.00 0.07 13 000651 格力电器 63,800 1,408,066.00 0.07 14 300104 乐视网 25,590 1,353,966.90 0.06 15 002673 西部证券 45,366 1,173,164.76 0.06 16 000166 申万宏源 135,614 1,140,513.74 0.05 17 002736 国信证券 65,054 1,122,181.50 0.05 18 002202 金风科技 70,661 1,069,100.93 0.05 19 000625 长安汽车 78,146 1,068,255.82 0.05 20 000100 TCL 集团 319,200 1,050,168.00 0.05 21 002304 洋河股份 14,468 1,040,538.56 0.05 22 001979 招商蛇口 72,365 1,031,201.25 0.05 23 000063 中兴通讯 71,127 1,019,961.18 0.05 24 000623 吉林敖东 39,594 987,870.30 0.05 25 300168 万达信息 35,959 934,574.41 0.04 26 002292 奥飞娱乐 29,944 896,822.80 0.04 27 002142 宁波银行 59,755 883,178.90 0.04 28 000895 双汇发展 41,232 860,924.16 0.04 29 002465 海格通信 68,642 853,906.48 0.04 30 000069 华侨城A 132,732 849,484.80 0.04 31 300253 卫宁健康 33,971 839,083.70 0.04 32 002594 比亚迪 13,618 830,834.18 0.04 33 300070 碧水源 55,364 823,816.32 0.04 34 000009 中国宝安 60,085 823,164.50 0.04 35 000738 中航动控 31,150 822,360.00 0.04 36 000876 新 希 望 98,464 819,220.48 0.04 37 000768 中航飞机 41,201 811,247.69 0.04 38 002241 歌尔股份 27,832 798,221.76 0.04 39 002385 大北农 97,533 786,115.98 0.04 40 000423 东阿阿胶 14,836 783,785.88 0.04 41 000728 国元证券 46,419 776,125.68 0.04 42 300024 机器人 28,824 731,841.36 0.03 43 000559 万向钱潮 44,733 697,834.80 0.03 44 000402 金 融 街 71,689 696,817.08 0.03 45 000413 东旭光电 78,049 670,440.91 0.03 46 002500 山西证券 40,076 663,658.56 0.03 47 000686 东北证券 50,066 646,352.06 0.03 48 000157 中联重科 154,619 638,576.47 0.03 49 300058 蓝色光标 64,559 626,867.89 0.03 50 000061 农 产 品 50,876 618,652.16 0.03 51 000540 中天城投 97,649 608,353.27 0.03 52 000839 中信国安 28,267 602,369.77 0.03 53 002236 大华股份 45,227 592,473.70 0.03 54 000750 国海证券 80,052 591,584.28 0.03 55 000630 铜陵有色 229,095 581,901.30 0.03 56 002008 大族激光 24,384 556,930.56 0.03 57 000338 潍柴动力 71,130 555,525.30 0.03 58 002065 东华软件 29,100 544,752.00 0.03 59 002475 立讯精密 27,413 538,665.45 0.03 60 000977 浪潮信息 22,098 518,198.10 0.02 61 000792 盐湖股份 24,514 517,245.40 0.02 62 000793 华闻传媒 50,534 499,275.92 0.02 63 000709 河钢股份 177,830 492,589.10 0.02 64 000425 徐工机械 160,536 491,240.16 0.02 65 002081 金 螳 螂 48,021 481,170.42 0.02 66 300027 华谊兄弟 34,055 461,104.70 0.02 67 300315 掌趣科技 43,117 452,297.33 0.02 68 002456 欧菲光 13,497 398,161.50 0.02 69 000778 新兴铸管 85,776 398,000.64 0.02 70 000060 中金岭南 37,904 395,338.72 0.02 71 002129 中环股份 47,446 393,327.34 0.02 72 000883 湖北能源 83,570 386,929.10 0.02 73 000046 泛海控股 37,748 381,632.28 0.02 74 000629 *ST钒钛 151,255 361,499.45 0.02 75 300498 温氏股份 9,798 354,883.56 0.02 76 002146 荣盛发展 50,135 336,907.20 0.02 77 300017 网宿科技 4,596 308,851.20 0.01 78 000039 中集集团 20,666 292,837.22 0.01 79 002230 科大讯飞 8,842 290,459.70 0.01 80 300124 汇川技术 13,854 268,767.60 0.01 81 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01 82 000031 中粮地产 26,586 250,705.98 0.01 83 002276 万马股份 11,584 229,479.04 0.01 84 002739 万达院线 2,738 218,766.20 0.01 85 002405 四维图新 8,842 217,513.20 0.01 86 000712 锦龙股份 6,739 139,901.64 0.01 87 002030 达安基因 4,245 118,011.00 0.01 88 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.00 89 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00 90 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00 91 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 92 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 93 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 000001 平安银行 10,346,921.01 0.35 2 000333 美的集团 9,588,181.50 0.32 3 000725 京东方Ａ 8,889,527.00 0.30 4 000858 五 粮 液 7,281,870.50 0.25 5 002024 苏宁云商 7,196,067.91 0.24 6 300059 东方财富 6,787,324.56 0.23 7 002450 康得新 6,061,374.15 0.20 8 002415 海康威视 5,962,571.70 0.20 9 002304 洋河股份 5,409,081.64 0.18 10 002594 比亚迪 5,059,644.28 0.17 11 000625 长安汽车 4,995,003.00 0.17 12 000783 长江证券 4,860,456.16 0.16 13 000063 中兴通讯 4,827,751.15 0.16 14 000100 TCL 集团 4,792,559.00 0.16 15 001979 招商蛇口 4,502,833.72 0.15 16 300024 机器人 4,465,240.74 0.15 17 000166 申万宏源 4,299,624.35 0.14 18 002736 国信证券 4,200,604.88 0.14 19 300017 网宿科技 4,049,447.91 0.14 20 000538 云南白药 3,948,467.30 0.13 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 000001 平安银行 9,907,417.70 0.33 2 000333 美的集团 9,400,323.19 0.32 3 000725 京东方Ａ 8,961,061.21 0.30 4 300059 东方财富 7,589,349.43 0.26 5 000858 五 粮 液 7,306,148.43 0.25 6 002024 苏宁云商 7,112,633.40 0.24 7 000776 广发证券 6,827,987.46 0.23 8 002304 洋河股份 5,826,187.80 0.20 9 002415 海康威视 5,407,204.21 0.18 10 002594 比亚迪 5,280,065.88 0.18 11 000063 中兴通讯 5,108,880.50 0.17 12 300017 网宿科技 5,055,395.62 0.17 13 000625 长安汽车 5,042,378.66 0.17 14 002450 康得新 4,995,378.30 0.17 15 300024 机器人 4,927,388.11 0.17 16 000783 长江证券 4,923,294.51 0.17 17 000100 TCL 集团 4,831,665.96 0.16 18 001979 招商蛇口 4,665,915.96 0.16 19 002736 国信证券 4,282,404.70 0.14 20 000166 申万宏源 4,263,899.91 0.14 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 281,494,539.10 卖出股票收入（成交）总额 302,806,540.12 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 89,994,000.00 4.24 其中：政策性金融债 89,994,000.00 4.24 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 89,994,000.00 4.24 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 值比例（%） 1 150416 15农发16 600,000 60,000,000.00 2.83 2 160401 16农发01 300,000 29,994,000.00 1.41 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1根据广发证券股份有限公司2015年9月12日发布的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚事先告知书>的公告》，因公司涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案，被中国证监会予以警告及行政处罚。 本基金为ETF联接基金，广发证券系目标ETF的成分券，该股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除此之外，本基金目标ETF投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 340,873.38 2 应收证券清算款 3,055,038.06 3 应收股利 - 4 应收利息 1,974,660.89 5 应收申购款 742,462.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,113,034.40 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例（%） 况说明 1 000002 万 科Ａ 3,354,260.00 0.16 重大事项停 牌 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 持有人户数(户) 机构投资者 个人投资者 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 61,709 35,510.43 472,659,177.66 21.57% 1,718,653,763.58 78.43% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 148,137.62 0.0068% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009年12月1日）基金份额总额 18,924,975,988.28 本报告期期初基金份额总额 2,613,559,069.57 本报告期基金总申购份额 498,026,042.49 减：本报告期基金总赎回份额 920,272,170.82 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,191,312,941.24 10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2016年4月30日发布公告，自2016年4月30日起聘任詹余引先生担任公司董事长，叶俊英先生不再担任公司董事长，肖坚先生不再担任公司副总经理。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国泰君安 2 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 申万宏源 1 573,018,808.21 98.17% 533,654.72 98.17% - 广发证券 1 10,673,188.39 1.83% 9,939.97 1.83% - 银河证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金减少国信证券股份有限公司一个交易单元,无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商 债券成 债券回 权证成 基金成 名称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 交总额 成交金额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 申万 - - - - - - 353,332,6 100.00 宏源 05.33 % 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 易方达基金管理有限公司关于因指数熔断调 基金管理人网站 2016-01-04 整旗下部分基金开放时间的公告 2 易方达基金管理有限公司关于因指数熔断调 基金管理人网站 2016-01-07 整旗下部分基金开放时间的公告 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 3 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管理 2016-01-08 人网站 4 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 2016-01-14 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管理 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 5 式基金参加平安证券申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管理 2016-01-20 率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 6 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管理 2016-01-27 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 7 式基金增加中经北证为销售机构、参加中经北 报、证券时报及基金管理 2016-01-28 证申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 8 式基金增加中证金牛为销售机构、参加中证金 报、证券时报及基金管理 2016-01-28 牛申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、上海证券 9 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管理 2016-01-28 人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 10 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管理 2016-01-29 人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 11 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管理 2016-02-26 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 中国证券报、上海证券 12 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司首次公开 报、证券时报及基金管理 2016-03-02 发行A股的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 13 式基金增加富济财富为销售机构、参加富济财 报、证券时报及基金管理 2016-03-08 富申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于在大同证券推 中国证券报、上海证券 14 出旗下部分开放式基金定期定额投资业务的 报、证券时报及基金管理 2016-03-10 公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 15 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管理 2016-03-22 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 16 式基金参加同花顺费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管理 2016-03-25 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 17 式基金参加中国工商银行个人电子银行申购 报、证券时报及基金管理 2016-03-30 费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 18 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管理 2016-03-31 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 19 式基金参加好买基金费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管理 2016-04-07 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 20 式基金增加浙江泰隆商业银行为销售机构、参 报、证券时报及基金管理 2016-04-08 加浙江泰隆商业银行申购与定期定额投资费 人网站 率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 21 式基金增加中正达广为销售机构、参加中正达 报、证券时报及基金管理 2016-04-21 广申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 22 式基金增加锦州银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管理 2016-04-22 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 23 式基金参加诺亚正行费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管理 2016-04-28 人网站 关于易方达基金管理有限公司从业人员在易 中国证券报、上海证券 24 方达资产管理有限公司兼职情况变更的公告 报、证券时报及基金管理 2016-04-30 人网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、上海证券 25 公告 报、证券时报及基金管理 2016-04-30 人网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、上海证券 26 公告 报、证券时报及基金管理 2016-04-30 人网站 易方达基金管理有限公司关于官方淘宝店关 中国证券报、上海证券 27 闭服务的公告 报、证券时报及基金管理 2016-05-05 人网站 易方达基金管理有限公司关于网上直销支付 中国证券报、上海证券 28 宝基金支付业务下线的公告 报、证券时报及基金管理 2016-05-05 人网站 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资 中国证券报、上海证券 29 基金联接基金基金经理变更公告 报、证券时报及基金管理 2016-05-07 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 30 式基金增加云南红塔银行为销售机构、参加云 报、证券时报及基金管理 2016-05-09 南红塔银行申购费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 31 式基金参加民生银行直销银行申购费率优惠 报、证券时报及基金管理 2016-05-13 活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 32 式基金增加徽商期货为销售机构、参加徽商期 报、证券时报及基金管理 2016-05-18 货申购费率优惠活动的公告 人网站 33 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 2016-05-19 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管理 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 34 式基金参加盈米财富转换费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管理 2016-05-20 告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 35 式基金增加大智慧为销售机构、参加大智慧申 报、证券时报及基金管理 2016-05-20 购费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 36 式基金增加奕丰金融为销售机构的公告 报、证券时报及基金管理 2016-05-20 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 37 式基金增加川财证券为销售机构、参加川财证 报、证券时报及基金管理 2016-05-27 券申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 38 式基金增加大连银行为销售机构、参加大连银 报、证券时报及基金管理 2016-05-31 行申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 39 式基金增加鼎信汇金为销售机构、参加鼎信汇 报、证券时报及基金管理 2016-06-01 金申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 40 式基金参加鑫鼎盛费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管理 2016-06-20 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 中国证券报、上海证券 41 深圳市盛讯达科技股份有限公司首次公开发 报、证券时报及基金管理 2016-06-21 行A股的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 42 式基金增加德州银行为销售机构、参加德州银 报、证券时报及基金管理 2016-06-23 行申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 43 式基金增加申万宏源西部证券为销售机构、参 报、证券时报及基金管理 2016-06-23 加申万宏源西部证券申购费率优惠活动的公 人网站 告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 44 式基金增加余杭农村商业银行为销售机构、参 报、证券时报及基金管理 2016-06-23 加余杭农村商业银行申购与定期定额投资费 人网站 率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 45 式基金参加交通银行网上银行、手机银行申购 报、证券时报及基金管理 2016-06-30 费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于在官方京东店 中国证券报、上海证券 46 开展基金申购费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管理 2016-06-30 人网站 11备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件； 2.《易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3.《易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一六年八月二十四日