易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书摘要 2011-07-21 来源:上海证券报 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 重要提示 本基金为易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“深证100ETF”)的联接基金,将绝大部分基金财产投资于深证100ETF,实现对业绩比较基准的紧密跟踪,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化,并采用开放式基金的运作方式。本基金根据2009年9月16日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的批复》(证监许可[2009]947号)和2009年10月21 日《关于深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2009]677号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于2009年12月1日正式生效。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 投资有风险,投资者投资本基金时应认真阅读招募说明书;基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本基金为深证100ETF的联接基金,二者既有联系也有区别:(1)在基金的投资方法方面,深证100ETF主要采取完全复制法,直接投资于标的指数的成份股;而本基金则采取间接的方法,通过将绝大部分基金财产投资于深证100ETF,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。(2)在交易方式方面,投资者既可以像股票一样在交易所市场买卖深证100ETF,也可以按照最小申赎单位和申赎清单的要求,实物申赎深证100ETF;而本基金则像普通的开放式基金一样,通过基金管理人及代销机构按未知价法进行基金的申购与赎回。 本基金与深证100ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括:(1)法规对投资比例的要求。深证100ETF作为一种特殊的基金品种,可将全部或接近全部的基金资产,用于跟踪标的指数的表现;而本基金作为普通的开放式基金,仍需将不低于基金资产净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券。(2)申购赎回的影响。深证100ETF采取实物申赎的方式,申购赎回对基金净值影响较小;而本基金申赎采取现金方式,大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。 本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为2011年6月1日,有关财务数据截止日为2011年3月31日,净值表现截止日为2010年12月31日。(本报告中财务数据未经审计) 一、基金管理人 (一)基金管理人基本情况 1.基金管理人:易方达基金管理有限公司 注册地址:广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室 办公地址:广州市体育西路189号城建大厦25、26、27、28楼 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会,证监基金字[2001]4号 法定代表人:梁棠 设立日期:2001年4月17日 组织形式:有限责任公司 注册资本:12,000万元人民币 存续期限:持续经营 联系人:陈晓梅 联系电话:400 881 8088 2.股权结构: 股东名称 出资比例 广东粤财信托有限公司 1/4 广发证券股份有限公司 1/4 盈峰投资控股集团有限公司 1/4 广东省广晟资产经营有限公司 1/6 广州市广永国有资产经营有限公司 1/12 总 计 100% (二)主要人员情况 1.董事、监事及高级管理人员 梁棠先生,董事长,硕士,1958年生。曾任广东省财政学校副校长,广东粤财实业发展公司总经理,广东粤财信托投资有限公司副总经理、总经理,广东粤财投资控股有限公司总经理。现任广东粤财投资控股有限公司董事长、易方达基金管理有限公司董事长。2008年1月,当选为政协广东省第十届委员会常委。 叶俊英先生,副董事长、总裁,博士,1963年生。曾任中国南海石油联合服务总公司条法部科员、副科长、科长,广发证券有限责任公司投资银行部总经理、公司董事、副总裁,易方达基金管理有限公司董事、总裁。现任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁。 李建勇先生,董事,博士,1957年生。曾任广发证券股份有限公司成都营业部总经理、投资银行部总经理、公司总裁助理、公司副总裁,现任广发证券股份有限公司总裁。 谢亮先生,董事,硕士,1963年生。曾任53011、53061部队财务部门助理员,广州军区生产管理部财务部门助理员、处长,现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、计划财务部部长。 杨力先生,董事,硕士,1975年生。曾任美的集团空调事业部技术主管、企划经理,佛山顺德百年科技有限公司行政总监,美的空调深圳营销中心区域经理,佛山顺德创佳电器有限公司董事、副总经理,长虹空调广州营销中心营销总监,广东盈峰投资控股集团有限公司战略总监、董事、副总裁,现任盈峰投资控股集团有限公司董事、首席战略官。 张优造先生,董事、副总裁,硕士,1964年生。曾任南方证券交易中心业务发展部经理,广东证券公司发行上市部经理、深圳证券业务部总经理、基金部总经理。现任易方达基金管理有限公司董事、副总裁兼营运总监。 谢石松先生,独立董事,法学博士,1963年10月生,现任中山大学法学院教授、国际法研究所所长。兼任中国国际私法学会副会长,武汉大学法学院、西北政法大学兼职教授,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会成员,上海、广州、深圳、厦门、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员。 王化成先生,独立董事,经济学博士,1963年生。曾任中国人民大学商学院助教、讲师、副教授。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师。 何小锋先生,独立董事,经济学硕士,1955年生。曾任广东省韶关市教育局干部、中共广东省韶关市委宣传部干部、北京大学经济学院讲师、副教授。现任北京大学经济学院金融系主任、教授、博士生导师。 陈国祥先生,监事会主席,硕士,1963年生。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理,广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理,易方达基金管理有限公司总裁助理兼市场拓展部总经理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。 李舫金先生,监事,硕士,1962年生,曾任华南师范大学外语系党总支书记、中国证监会广州证管办处长,现任广州国际控股集团有限公司副总经理、广州市广永国有资产经营有限公司党支部书记、董事长兼总裁,万联证券有限责任公司董事长(兼)、广州银行副董事长(兼)。 廖智先生,监事,硕士,1971年生。曾任广东证券股份有限公司基金部主管、易方达基金管理有限公司综合管理部副总经理、易方达基金管理有限公司人力资源部副总经理,现任易方达基金管理有限公司市场部总经理。 刘晓艳女士,常务副总裁兼市场总监,博士,1969年生。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副经理、基金经理,基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理,易方达基金管理有限公司督察员兼监察部总经理、总经理助理兼市场部总经理、公司副总裁,现任易方达基金管理有限公司常务副总裁兼市场总监。 张南女士,督察长,博士,1970年生。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长,2001年10月加入易方达基金管理有限公司,曾任市场拓展部副总经理、督察长兼监察部总经理,现任易方达基金管理有限公司督察长。 2.基金经理 林飞先生,1975年生,经济学博士。曾任融通基金管理有限公司基金经理助理,易方达基金管理有限公司指数与量化投资部总经理助理、基金经理助理、易方达沪深300指数基金基金经理(2009年8月26日至2010年12月31日),现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部副总经理、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2006年7月4日起)、易方达50指数基金基金经理(自2007年2月10日起)和易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金基金经理(自2009年12月1日起)。 王建军先生,1977年生,统计学博士。曾任汇添富基金管理有限公司数量分析师、易方达基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理,现任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2010年9月27日起)、易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金基金经理(自2010年9月27日起)、易方达上证中盘交易型开放式指数基金基金经理助理、易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金基金经理助理。 3.投资决策委员会成员 本公司投资决策委员会成员包括:基金首席投资官陈志民先生、基金投资部总经理吴欣荣先生以及研究部总经理潘峰先生。 陈志民先生,1971年生,法学硕士、公共管理硕士。曾任厦门国际信托投资公司信托部经理助理,南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资部副总经理(主管研究),易方达基金管理有限公司基金投资部副总经理、机构理财部总经理、基金投资部总经理、总裁助理、基金投资总监、机构理财部投资经理、基金科翔基金经理、基金科瑞基金经理、基金科汇基金经理、易方达积极成长证券投资基金基金经理,曾公派美国哥伦比亚大学国际关系学院学习,获公共管理硕士学位,并曾在美国Evergreen Investments 基金管理公司国际股票投资部工作。现任易方达基金管理有限公司基金首席投资官。 吴欣荣先生,1975年生,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金科瑞基金经理、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司基金投资部总经理、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理。 潘峰先生,1974年生,理学博士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、机构理财部投资经理、基金经理助理、基金投资部副总经理、基金投资部总经理。现任易方达基金管理有限公司研究部总经理、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。 4.上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期:1983年10月31日 变更注册登记日期:2004年8月26日 注册资本:人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元 法定代表人:肖 钢 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管及投资者服务部总经理:李爱华 托管部门信息披露联系人:唐州徽 电话:(010)66594855 传真:(010)66594942 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1.直销机构 (1)易方达基金管理有限公司 办公地址:广州市体育西路189号城建大厦25、26、27、28楼 法定代表人:梁棠 电话:020-38797023 传真:400 881 8099 联系人:熊桃红 网址:www.efunds.com.cn (2)易方达基金管理有限公司北京分公司 办公地址:北京市金融大街19号富凯大厦B1007室 电话:010-66574378 传真:400 881 8099 联系人:魏巍 (3)易方达基金管理有限公司上海分公司 办公地址:上海市世纪大道88号金贸大厦2307室 电话:021-50472350 传真:400 881 8099 联系人:王璟 2.代销机构 (1)中国银行 住所:北京市复兴门内大街1号 办公地址:北京市复兴门内大街1号 法定代表人:肖钢 联系人:侯燕鹏 客户服务电话:95566 传真:010-66594465 网址:www.boc.cn (2)中国工商银行 注册地址:北京西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 联系人:刘业伟 客户服务电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (3)中国建设银行 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:郭树清 联系人:王嘉朔 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com (4)中国农业银行 注册地址:北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69 号 法定代表人:项俊波 联系人:滕涛 客户服务电话:95599 开放式基金业务传真:010-85109219 网址:www.abchina.com (5)交通银行 住所:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:胡怀邦 联系人:曹榕 联系电话:021-58781234 客户服务电话:95559 传真:021-58408483 网址:www.bankcomm.com (6)招商银行 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:傅育宁 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com (7)中信银行 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:孔丹 联系人:丰靖 联系电话:010-65557083 客户服务电话:95558 传真:010-65550827 网址:http://bank.ecitic.com (8)深圳发展银行 注册地址: 广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人:肖遂宁 联系人:张青 联系电话:0755-82088888 客户服务电话:95501 网址:www.sdb.com.cn (9)民生银行 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 联系人:董云巍 联系电话:010-57092615 客户服务电话:95568 传真:010-57092611 网址:www.cmbc.com.cn (10)浦发银行 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 联系人:倪苏云 联系电话:021-61618888 客户服务电话:95528 传真:021-63604199 网址:www.spdb.com.cn (11)上海银行 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:宁黎明 联系人:张萍 联系电话:021-68475888 开放式基金咨询电话:021-962888 开放式基金业务传真:021-68476111 网址:www.bankofshanghai.com (12)北京银行 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人:闫冰竹 联系人:王曦 客户服务电话:95526 传真:010-66226045 网址:www.bankofbeijing.com.cn (13)平安银行 注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 联系人:赵世永 联系电话:0755-25859591 客户服务电话:40066-99999(免长途费) 开放式基金业务传真:0755-25879453 网址:bank.pingan.com (14)中国光大银行 注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 办公地址:北京市西城区太平桥大街25号金融街F3大厦(中国光大中心) 法定代表人:唐双宁 联系人:薛军丽 联系电话:010-68098777 客户服务电话:95595(全国) 传真:010-68560661 网址:www.cebbank.com (15)广发银行 注册地址:广东省广州市东风东路713号 办公地址:广东省广州市东风东路713号 法定代表人:董建岳 客户服务电话:400-830-8003 网址:www.gdb.com.cn (16)东莞银行 注册地址:东莞市运河东一路193号 办公地址:东莞市运河东一路193号 法定代表人:廖玉林 联系人:巫渝峰 联系电话:0769-22100193 客户服务电话:0769-96228 网址:www.dongguanbank.cn (17)上海农村商业银行 注册地址:中国上海市浦东新区浦东大道981号 办公地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦16层 法定代表人:胡平西 联系人:吴海平 联系电话:021-38576977 开放式基金咨询电话:021-962999 开放式基金业务传真:021-50105124 网址:www.srcb.com (18)兴业银行 注册地址:福州市湖东路154号中山大厦 法定代表人:高建平 联系人:梁曦 联系电话:021-52629999 客户服务电话:95561或拨打当地咨询电话 网址:www.cib.com.cn (19)江苏银行 注册地址:南京市洪武北路55号 法定代表人:黄志伟 联系人:田春慧、法晓宁 联系电话:025-58587018、025-58587036 客户服务电话:96098、40086-96098 传真:025-58587038 网址:www.jsbchina.cn (20)杭州银行 注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦 办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人:吴太普 联系人:严峻 联系电话:0571-85108195 客户服务电话:400-888-8508、0571-96523 传真:0571-85106576 网址:www.hzbank.com.cn (21)华夏银行 注册地址:北京市东城区建国门内大街22号 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人:吴建 联系人:马旭 联系电话:010-85238425 开放式基金咨询电话:95577 开放式基金业务传真:010-85238680 网址:www.hxb.com.cn (22)广发证券 注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 办公地址:广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼 法定代表人:王志伟 联系人:黄岚 客户服务电话:95575或致电各地营业网点 开放式基金业务传真:020-87555305 网址:www.gf.com.cn (23)银河证券 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:顾伟国 联系人:田薇 客户服务电话:4008-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn (24)国泰君安证券 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦15楼 法定代表人:祝幼一 联系人:芮敏祺 开放式基金咨询电话:021-38676161 客户服务电话:400-8888-666 传真:021-38670666 网址: www.gtja.com (25)国信证券 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:齐晓燕 联系电话:0755-82130833 客户服务电话:95536 传真:0755-82133952 网址:www.guosen.com.cn (26)申银万国证券 注册地址:上海市常熟路171号 办公地址:上海市常熟路171号 法定代表人:丁国荣 联系人:曹晔 联系电话:021-54033888 客户服务电话:95523、4008895523 传真:021-54038844 网址:www.sywg.com (27)招商证券 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 联系电话:0755-82943666 客户服务电话:95565、400-8888-111 传真:0755-82943636 网址:www.newone.com.cn (28)中信建投证券 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:张佑君 联系人:权唐 开放式基金咨询电话:400-8888-108 开放式基金业务传真:010-65182261 网址:www.csc108.com (29)华泰证券 注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 联系人:程高峰 开放式基金咨询电话:95597 开放式基金业务传真:025-84579763 网址:www.htsc.com.cn (30)海通证券 注册地址:上海市淮海中路98号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:王开国 联系人:金芸、李笑鸣 联系电话:021-23219000 客户服务电话:95553、400-8888-001 传真:021-23219100 网址:www.htsec.com (31)华泰联合证券 注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A 办公地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层 法定代表人:马昭明 联系人:盛宗凌 联系电话:0755-82492000 开放式基金咨询电话:95513 开放式基金业务传真:0755-82492962 网址:www.lhzq.com (32)长江证券 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 联系人:李良 联系电话:027-65799999 客户服务电话:95579、4008-888-999 传真:027-85481900 网址:www.95579.com (33)长城证券 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 联系人:匡婷 联系电话:0755-83516289 客户服务电话:0755-33680000、400-6666-888 传真:0755-83515567 网址:www.cgws.com (34)国联证券 注册地址:无锡市县前东街168号 办公地址:无锡市县前东街168号 法定代表人:雷建辉 联系人:徐欣 开放式基金咨询电话:400-888-5288、0510-82588168 开放式基金业务传真:0510-82830162 网址:www.glsc.com.cn (35)平安证券 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人:杨宇翔 联系人:郑舒丽 客户服务电话:400-881-6168 开放式基金业务传真:0755-82400862 网址:www.pingan.com (36)国元证券 注册地址:合肥市寿春路179号 办公地址:合肥市寿春路179号 法定代表人:凤良志 联系人:陈琳琳 开放式基金咨询电话:95578 开放式基金业务传真:0551-2272100 网址:www.gyzq.com.cn (37)国都证券 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:常喆 联系人:黄静 联系电话:010-84183333 客户服务电话:400-818-8118 开放式基金业务传真:010-84183311-3389 网址:www.guodu.com (38)世纪证券 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41-42楼 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41-42楼 法定代表人:卢长才 联系人:王佳佳 联系电话:0755-83199599转 8172 开放式基金咨询电话:0755-83199511 开放式基金业务传真:0755-83199545 网址:www.csco.com.cn (39)西部证券 注册地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层 办公地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层 法定代表人:刘建武 联系人:冯萍 联系电话:029-87406488 客户服务电话:029-95582 传真:029-87406387 网址:www.westsecu.com.cn (40)山西证券 办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 联系电话:0351-8686659 客户服务电话:95573或400-666-1618 传真:0351-8686619 网址:www.i618.com.cn (41)东吴证券 注册地址:苏州市工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层 办公地址:苏州市工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层 法定代表人:吴永敏 联系人:方晓丹 联系电话:0512-65581136 客户服务电话:0512-33396288 传真:0512-65588021 网址:www.dwzq.com.cn (42)安信证券 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层 法定代表人:牛冠兴 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82825551 客服电话:4008001001 传真:0755-82558355 网址:www.essence.com.cn (43)万联证券 注册地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层 办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层 法定代表人:张建军 联系人:罗创斌 联系电话:020-37865070 客户服务电话: 400-8888-133 开放式基金业务传真:020-22373718-1013 网址:www.wlzq.com.cn (44)南京证券 注册地址:江苏省南京市大钟亭8号 法定代表人:张华东 联系人:徐翔 联系电话:025-83367888-4201 客户服务电话:400-828-5888 传真:025-83320066 网址:www.njzq.com.cn (45)财富证券 注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 法定代表人:周晖 联系人:郭磊 联系电话:0731-84403360、0731-84403319 业务投诉电话:0731-84403350 开放式基金业务传真:0731-84403439 网址:www.cfzq.com (46)东莞证券 注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人:张运勇 联系人:张巧玲 联系电话:0769-2211655 开放式基金咨询电话:0769-961130 开放式基金业务传真:0769-22119423 网站:www.dgzq.com.cn (47)金元证券 注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心 17 层 法定代表人:陆涛 联系人:马贤清 联系电话:0755-83025022 客户服务电话:400-8888-228 传真:0755-83025625 网址:www.jyzq.com.cn (48)国海证券 注册地址:广西南宁市滨湖路46号 办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼 法定代表人:张雅锋 联系人:武斌 联系电话:0755-83707413 客户服务电话:95563 传真:0755-83700205 网址:www.ghzq.com.cn (49)广州证券 注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼 办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼 法定代表人:吴志明 联系人:林洁茹 联系电话:020-87322668 客户服务电话: 020-961303 传真:020-87325036 网址:www.gzs.com.cn (50)第一创业证券 注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层 办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层 法定代表人:刘学民 联系人: 崔国良 联系电话: 0755-25832852 客户服务电话: 0755-25832583 网址:www.firstcapital.com.cn (51)渤海证券 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:杜庆平 联系人:王兆权 联系电话:022-28451861 客户服务电话: 400-6515-988 传真:022-28451892 网址:www.bhzq.com (52)方正证券 注册地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 联系人:邵艳霞 联系电话:0731-85832507 客户服务电话:95571 传真:0731-85832214 网址:www.foundersc.com (53)中投证券 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层 法定代表人:杨明辉 联系人:刘毅 联系电话:0755-82023442 客户服务电话:400-600-8008 传真:0755-82026539 网址:www.cjis.cn (54)中航证券 注册地址:南昌市抚河北路291号 办公地址:南昌市抚河北路291号 法定代表人:杜航 联系人:余雅娜 联系电话:0791-6768763 客户服务电话:400-8866-567 传真:0791-6789414 网址:www.avicsec.com (55)日信证券 注册地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路18号 法定代表人:孔佑杰 联系人:陈韦杉 联系电话:010-88086830-730 客户服务电话:010-88086830 传真:010-66412537 网址:www.rxzq.com.cn (56)天源证券 注册地址:青海省西宁市长江路53号汇通大厦6楼 法定代表人:裴东平 联系人:赵珊 联系电话:0755-33331188-8702 客户服务电话:4006543218 传真:0755-33329815 网址:www.tyzq.com.cn (57)广发华福证券 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 联系电话:0591-87383623 客户服务电话:96326(福建省外请加拨0591) 传真:0591-87383610 网址:www.gfhfzq.com.cn (58)信达证券 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 客户服务电话:400-800-8899 传真:010-63080978 网址:www.cindasc.com (59)东兴证券 注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人:徐勇力 联系人:汤漫川 联系电话:010-66555316 客户服务电话:400-8888-993 传真:010-66555246 网址:www.dxzq.net.cn (60)华龙证券 注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号 办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田 联系电话:0931-4890208 客户服务电话:0931-4890100、4890619、4890618、4890208 传真:0931-4890118 网址:www.hlzqgs.com (61)瑞银证券 注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人:刘弘 联系人:谢亚凡 联系电话:010-58328752 客户服务电话:400-887-8827 网址:www.ubssecurities.com (62)中山证券 注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 法定代表人:吴永良 联系人:李珍 客户服务电话:4001022011 网址:www.zszq.com.cn (63)厦门证券 注册地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 法定代表人:傅毅辉 联系人:卢金文 联系电话:0592-5161642 客户服务电话:0592-5163588 传真:0592-5161140 网站:www.xmzq.cn (二)基金注册登记机构 易方达基金管理有限公司 注册地址:广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室 办公地址:广州市体育西路189号城建大厦25、26、27、28楼 法定代表人:梁棠 电话: 400 881 8088 传真:020-38799249 联系人:余贤高 (三)律师事务所和经办律师 名称:北京市天元律师事务所 住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层 负责人:王立华 联系电话:(010)88092188 传真:(010)88092150 联系人:杨科 经办律师:陈华、杨科 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人:杨绍信 联系电话:(021)23238888 传真电话:(021)23238800 联系人:金毅 经办注册会计师:薛竞、金毅 四、基金的名称 本基金名称:易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 五、基金的类型 本基金类型:契约型开放式 六、基金的投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 七、基金的投资方向 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括深证100ETF、深证100价格指数成份股及备选成份股、新股(一级市场初次发行和增发)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 正常情况下,本基金资产中投资于深证100ETF的比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如果法律法规允许,本基金指数化投资(指对深证100ETF、深证100价格指数成份股及备选成份股的投资)的比例可以提高到基金资产净值的100%,同时业绩比较基准进行相应变更,该事项无须经基金份额持有人大会同意。 八、基金的投资策略 本基金为深证100ETF的联接基金。深证100ETF是主要采用完全复制法实现对深证100价格指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于深证100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争最终将年化跟踪误差控制在4%以内。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行深证100ETF的买卖。 待指数衍生金融产品推出以后,本基金可以适度运用衍生金融产品进一步降低跟踪误差。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:深证100价格指数收益率X95%+活期存款利率(税后)X5%。 如果深证100ETF变更业绩比较基准、或深证100价格指数编制单位变更或停止深证100 价格指数的编制及发布、或深证100价格指数由其他指数替代、或深证100价格指数编制方法发生重大变更导致该指数不宜继续作为业绩比较基准的组成部分,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,履行必要手续后,调整业绩比较基准并及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为深证100ETF的联接基金,主要通过投资于深证100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与深证100价格指数的表现密切相关。理论上本基金预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 十一、基金投资组合报告(未经审计) 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2011年6月30日复核了本投资组合报告。 本投资组合报告有关数据的期间为2011年1月1日至2011年3月31日。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 38,259,516.52 0.34 其中:股票 38,259,516.52 0.34 2 基金投资 10,501,635,618.08 93.75 3 固定收益投资 446,895,000.00 3.99 其中:债券 446,895,000.00 3.99 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 172,233,044.75 1.54 7 其他各项资产 42,787,193.03 0.38 8 合计 11,201,810,372.38 100.00 2. 期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 易方达深证100交易型开放式指数基金 股票型 交易型开放式(ETF) 易方达基金管理有限公司 10,501,635,618.08 94.30 3. 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 217,620.00 0.00 B 采掘业 2,671,786.13 0.02 C 制造业 22,608,231.36 0.20 C0 食品、饮料 5,667,503.79 0.05 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 245,152.74 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,053,390.14 0.02 C5 电子 1,299,744.50 0.01 C6 金属、非金属 3,617,414.08 0.03 C7 机械、设备、仪表 6,765,999.16 0.06 C8 医药、生物制品 2,153,056.05 0.02 C99 其他制造业 805,970.90 0.01 D 电力、煤气及水的生产和供应业 405,460.49 0.00 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 255,053.59 0.00 G 信息技术业 1,098,609.30 0.01 H 批发和零售贸易 1,468,074.64 0.01 I 金融、保险业 2,226,424.85 0.02 J 房地产业 2,694,481.13 0.02 K 社会服务业 967,118.10 0.01 L 传播与文化产业 2,107,977.44 0.02 M 综合类 1,538,679.49 0.01 合计 38,259,516.52 0.34 4. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000895 双汇发展 40,243 2,823,046.45 0.03 2 000002 万 科A 180,229 1,566,190.01 0.01 3 000793 华闻传媒 233,658 1,327,177.44 0.01 4 000858 五 粮 液 37,801 1,205,473.89 0.01 5 002024 苏宁电器 89,458 1,147,746.14 0.01 6 000527 美的电器 60,000 1,124,400.00 0.01 7 000069 华侨城A 65,390 967,118.10 0.01 8 000983 西山煤电 34,780 922,713.40 0.01 9 000001 深发展A 57,345 922,107.60 0.01 10 000063 中兴通讯 29,794 893,820.00 0.01 5. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 446,895,000.00 4.01 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 446,895,000.00 4.01 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1101015 11央行票据15 4,500,000 446,895,000.00 4.01 注:本基金本报告期末仅持有以上债券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (3)其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 11,805,978.97 2 应收证券清算款 20,452,931.27 3 应收股利 - 4 应收利息 501,219.68 5 应收申购款 10,027,063.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 42,787,193.03 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000895 双汇发展 2,823,046.45 0.03 重大事项停牌 2 000793 华闻传媒 1,327,177.44 0.01 重大事项停牌 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为2009年12月1日,基金合同生效以来(截至2010年12月31日)的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 基金合同生效至2009年12月31日 0.10% 0.55% 1.49% 1.52% -1.39% -0.97% 2010年1月1日至2010年12月31日 -0.50% 1.60% -3.88% 1.64% 3.38% -0.04% 基金合同生效至2010年12月31日 -0.40% 1.54% -2.45% 1.63% 2.05% -0.09% 十三、 基金的费用与税收 (一)与基金运作相关的费用 1. 基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)因基金的证券交易或结算而产生的费用; (4)基金合同生效以后的信息披露费用; (5)基金份额持有人大会费用; (6)基金合同生效以后的会计师费和律师费; (7)基金的资金汇划费用; (8)基金的指数使用费; (9)按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。 2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式 由于本基金管理人和托管人同时为深证100ETF的管理人与托管人,为避免重复收费,本基金管理人、托管人不对本基金财产中的ETF部分计提管理费、托管费。本基金制定了以下的收费标准。 (1)基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按调整后的前一日基金资产净值的0.5%年费率计提,管理费的计算方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-本基金持有的深证100ETF前一日公允价值,金额为负时以零计。 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 (2)基金托管人的托管费 在通常情况下,本基金的托管费按调整后的前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值-本基金持有的深证100ETF前一日公允价值,金额为负时以零计。 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 (3)本条第1节“基金费用的种类”的第(3) 至第(8)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,从基金财产中支付。 3.不列入基金费用的项目 本条第1款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。 4.基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。 (二)与基金销售有关的费用 1.申购费 (1)申购费率为: 申购金额M(元)(含申购费) 申购费率 M<100万 1.2% 100万≤M<500万 0.5% 500万≤M<1000万 0.1% M≥1000万 1000元/笔 (2)申购费的收取方式和用途 在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 申购费用由申购基金份额的基金投资人承担,不列入基金财产,用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 (3)申购份额的计算方式 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 对于1000万元(含)以上的申购,净申购金额=申购金额-绝对数额的申购费金额 申购费用以人民币元为单位,四舍五入,保留至小数点后二位;申购份数采取四舍五入的方法保留小数点后二位,由此产生的误差计入基金财产。 2. 赎回费 (1)赎回费率为: 持有时间(天) 赎回费率 0-90 0.5% 91-729 0.25% 730及以上 0% (2)赎回费的收取和用途 本基金的赎回费由赎回人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,所收赎回费总额的25%归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 (3)基金赎回金额的计算方式 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,其中: 赎回总额=赎回数量×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回金额、赎回费用以人民币元为单位,四舍五入,保留小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。 3.转换费率 目前,基金管理人已开通了本基金与易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达科讯股票型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达沪深300指数基金、易方达上证中盘ETF联接基金、易方达消费行业股票型基金和易方达医疗保健行业股票型基金之间的转换业务。基金转换费用由投资者承担,基金转换费用由转出基金赎回费用和基金申购补差费用构成,其中转出基金赎回费用25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费,具体实施办法和转换费率详见相关公告。转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。代销机构可对每笔转换申请向投资者收取不高于10元的业务代理费,具体收费标准以各代销机构的规定为准。 4.投资者通过本公司网上交易系统(www.efunds.com.cn)进行申购、赎回和转换的交易费率,请具体参照我公司网站上的相关说明。 5.基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更,基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率实施前在至少一种指定媒体公告。 6. 基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回和转换费率。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2011年1月14日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 1.在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人基本情况、主要人员情况部分的内容。 2.在“四、基金托管人”部分,根据最新资料进行了更新。 3.在“五、相关服务机构”部分,根据相关公告的内容,增加了1个代销机构:华夏银行;根据最新资料更新了基金份额发售机构信息。 4.在“九、基金转换”部分,更新了部分表述,并相应更新了“十六、 基金的费用与税收”部分的表述。 5.在“十一、基金的投资”部分,补充了本基金2011年第1季度投资组合报告的内容。 6.增加了“十二、基金的业绩”部分,更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。 7.根据2011年4月20日《关于易方达深证100交易型开放式指数基金及其联接基金基金份额净值计算位数变更及基金合同、托管协议修改的公告》的内容,更新了“十四、基金资产估值”、“二十二、基金托管协议的内容摘要”部分的相关内容。 8.在“二十三、对基金份额持有人的服务”部分,更新了部分内容。 9.在“二十四、其他应披露事项”部分,根据相关公告的内容进行了更新。 易方达基金管理有限公司 2011年7月21日