易方达增强回报债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 (下转B246版) 重要提示 本基金根据2008年2月3日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达增强回报债券型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2008]226号)和2008年2月21日《关于易方达增强回报债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2008]44号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于2008年3月19日正式生效。 基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。 本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本基金主要投资于固定收益品种并参与新股申购(含增发)和套利性机会投资,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,投资风险,包括利率风险,本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险,新股发行数量减少及新股申购收益率降低带来的风险,债券投资和新股申购出现亏损的风险,等等 基金运作风险,包括由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,等等。此外,本基金以1元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1元初始面值的风险。 基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。 投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 本招募说明书涉及与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2012年3月19日,有关财务数据截止日为2011年12月31日,净值表现截止日为2011年12月31日。(本报告中财务数据未经审计) 一、 基金管理人 (一)基金管理人基本情况 1.基金管理人:易方达基金管理有限公司 注册地址:广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室 办公地址:广州市体育西路189号城建大厦25-28楼 设立日期:2001年4月17日 法定代表人:叶俊英 联系电话:4008818088 联系人:陈晓梅 2.股权结构: 股东名称 出资比例 广东粤财信托有限公司 1/4 广发证券股份有限公司 1/4 盈峰投资控股集团有限公司 1/4 广东省广晟资产经营有限公司 1/6 广州市广永国有资产经营有限公司 1/12 总计 100% (二)主要人员情况1.董事、监事及高级管理人员叶俊英先生,1963年生,经济学博士,董事长。曾任中国南海石油联合服务总公司条法部科员、副科长、科长,广东省烟草专卖局专卖办公室干部,广发证券有限责任公司投资银行部总经理、公司董事、副总裁,易方达基金管理有限公司董事兼总裁、副董事长兼总裁。现任易方达基金管理有限公司董事长。李建勇先生,1957年生,经济学博士,董事。曾任广发证券股份有限公司成都营业部总经理、投资银行部总经理、公司总裁助理、公司副总裁、总裁。现任广发证券股份有限公司副董事长。邓斌先生,1970年生,经济学硕士,董事。曾任广东粤财信托投资公司计划资金部副经理、广东粤财信托投资有限公司信托管理一部总经理、广东粤财信托有限公司副总经理、广东粤财投资控股有限公司总经理助理。现任广东粤财投资控股有限公司副总经理,兼任广东粤财信托有限公司总经理。谢亮先生,1963年生,EMBA,董事。曾任53011、53061部队财务部门助理员,广州军区生产管理部财务部门助理员、处长,广东省广晟资产经营有限公司总经理助理兼计划财务部部长。现任广东省广晟资产经营有限公司副总经理。杨力先生,1975年生,EMBA,董事。曾任美的集团空调事业部技术主管、企划经理,佛山顺德百年科技有限公司行政总监,美的空调深圳营销中心区域经理,佛山顺德创佳电器有限公司董事、副总经理,长虹空调广州营销中心营销总监,广东盈峰投资控股集团有限公司战略总监、董事、副总裁。现任盈峰投资控股集团有限公司董事、首席战略官。刘晓艳女士,1969年生,经济学博士,董事、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副经理、基金经理,基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理,易方达基金管理有限公司督察员兼监察部总经理、总裁助理兼市场部总经理、公司副总裁、常务副总裁。现任易方达基金管理有限公司董事、总裁,兼任易方达资产管理(香港)有限公司董事长。谢石松先生,1963年生,法学博士,独立董事。现任中山大学法学院教授、国际法研究所所长。兼任中国国际私法学会副会长,武汉大学法学院、西北政法大学兼职教授,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会成员,上海、广州、深圳、厦门、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员。王化成先生,1963年生,经济学博士,独立董事。曾任中国人民大学商学院助教、讲师、副教授。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师。何小锋先生,1955年生,经济学硕士,独立董事。曾任广东省韶关市教育局干部、中共广东省韶关市委宣传部干部、北京大学经济学院讲师、副教授、金融系主任兼教授及博士生导师。现任北京大学经济学院教授、博士生导师。陈国祥先生,1963年生,经济学硕士,监事会主席。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理,广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理,易方达基金管理有限公司总裁助理兼市场拓展部总经理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。李舫金先生,1962年生,经济学硕士,监事。曾任华南师范大学外语系党总支书记、中国证监会广州证管办处长。现任广州国际控股集团有限公司副总经理、广州市广永国有资产经营有限公司党支部书记、董事长兼总裁,万联证券有限责任公司董事长(兼)、广州银行副董事长(兼)。廖智先生,1971年生,经济学硕士,监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管、易方达基金管理有限公司综合管理部副总经理、易方达基金管理有限公司人力资源部副总经理。现任易方达基金管理有限公司市场部总经理。张优造先生,1964年生,MBA,常务副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部经理,广东证券公司发行上市部经理、深圳证券业务部总经理、基金部总经理,易方达基金管理有限公司董事兼副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁,兼任易方达资产管理(香港)有限公司董事。肖坚先生,1969年生,经济学硕士,副总裁。曾任广东粤财信托投资公司职员,香港安财投资有限公司财务部经理,粤信(香港)投资有限公司业务部副经理,广东粤财信托投资公司基金部经理,易方达基金管理有限公司投资管理部常务副总经理、研究部总经理兼任基金投资部总经理、总裁助理兼任基金投资部总经理、总裁助理兼专户投资总监、专户首席投资官、基金科翔基金经理、易方达策略成长基金基金经理、易方达策略成长二号混合型基金基金经理、投资经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁。陈志民先生,1971年生,法学硕士、公共管理硕士,副总裁。曾任厦门国际信托投资公司信托部经理助理、南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资部副总经理(主管研究),易方达基金管理有限公司基金投资部副总经理、机构理财部总经理、基金投资部总经理、总裁助理兼任基金投资部总经理,总裁助理兼任基金投资总监及基金投资部总经理、总裁助理兼任基金投资总监、基金首席投资官、基金科翔基金经理、基金科瑞基金经理、基金科汇基金经理、易方达积极成长基金基金经理、机构理财部投资经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁。张南女士,1970年生,经济学博士,督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长,2001年10月加入易方达基金管理有限公司,曾任市场拓展部副总经理、督察长兼监察部总经理。现任易方达基金管理有限公司督察长。2.基金经理介绍钟鸣远先生,1975年生,经济学硕士。曾任国家开发银行深圳分行资金计划部职员,联合证券有限责任公司固定收益部投资经理,泰康人寿保险股份有限公司固定收益部研究员,新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,易方达基金管理有限公司固定收益部经理、固定收益部总经理助理、固定收益部副总经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益部总经理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理(自2008年3月19日起)、易方达岁丰添利债券型基金基金经理(自2010年11月9日起)、易方达安心回报债券型证券投资基金(自2011年6月21日起)。王晓晨女士,1980年生,经济学学士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管。现任易方达基金管理有限公司易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月15日起),兼任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。3.投资决策委员会成员投资决策委员会成员包括:刘晓艳女士、肖坚先生、陈志民先生、马骏先生、刘震先生。刘晓艳女士,同上。肖坚先生,同上。陈志民先生,同上。马骏先生,1966年生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。曾任君安证券有限公司营业部职员,深圳众大投资有限公司投资部副总经理,广发证券有限责任公司研究员,易方达基金管理有限公司固定收益部总经理、固定收益投资总监、总裁助理、基金科讯基金经理、易方达50指数基金基金经理、易方达深证100ETF基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益首席投资官兼任易方达资产管理(香港)有限公司人民币合格境外投资者(RQFII)业务负责人。刘震先生,1969年生,理学硕士。曾任D.E.Shaw&Co机构部副总裁,加拿大皇家银行多美年证券公司(RBCDominionSecurities)股权衍生产品部副总裁,HorizonLive.com高级副总裁,美国银行证券公司(BancofAmericaSecurities)机构部总监,SagamoreHillCapitalManagement高级量化策略师,瑞银投资银行(UBSInvestmentBank)自营部执行董事兼任交易员,布莱文霍华德美国资产管理公司(BrevanHowardAssetManagement)量化投资总监兼任交易员,北京红色天时金融科技有限公司(TheRedCapital,LLC)执行合伙人,易方达基金管理有限公司指数与量化投资部投资经理。现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部总经理。4.上述人员之间均不存在近亲属关系。二、 基金托管人本基金之基金托管人为中国建设银行股份有限公司,基本情况如下:名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)住所:北京市西城区金融大街25号办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼法定代表人:王洪章成立时间:2004年09月17日组织形式:股份有限公司注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元存续期间:持续经营基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号联系人:尹东联系电话:(010)67595003三、 相关服务机构(一)基金份额发售机构1.直销机构易方达基金管理有限公司注册地址:广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室办公地址:广州市体育西路189号城建大厦25-28楼法定代表人:叶俊英电话:020-85102506传真:4008818099联系人:温海萍网址:www.efunds.com.cn直销机构网点信息:(1)易方达基金管理有限公司广州直销中心办公地址:广州市体育西路189号城建大厦26楼电话:020-85102506传真:4008818099联系人:温海萍(2)易方达基金管理有限公司北京直销中心办公地址:北京市西城区金融街20号B座8层电话:010-63213377传真:4008818099联系人:魏巍(3)易方达基金管理有限公司上海直销中心办公地址:上海市世纪大道88号金贸大厦2706-2708室电话:021-50476668传真:4008818099联系人:王璟(4)易方达基金管理有限公司网上交易系统网址:www.efunds.com.cn2.代销机构(以下排序不分先后)(1)中国建设银行注册地址:北京市西城区金融大街25号办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼法定代表人:王洪章联系人:王嘉朔客户服务电话:95533网址:www.ccb.com(2)中国工商银行注册地址:北京西城区复兴门内大街55号法定代表人:姜建清联系人:杨菲客户服务电话:95588网址:www.icbc.com.cn(3)中国农业银行注册地址:北京市东城区建国门内大街69号办公地址:北京市东城区建国门内大街69号法定代表人:蒋超良联系人:滕涛客户服务电话:95599开放式基金业务传真:010-85109219网址:www.abchina.com(4)交通银行住所:上海市浦东新区银城中路188号法定代表人:胡怀邦联系人:曹榕联系电话:021-58781234客户服务电话:95559传真:021-58408483网址:www.bankcomm.com(5)招商银行注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦法定代表人:傅育宁联系人:邓炯鹏客户服务电话:95555网址:www.cmbchina.com(6)中信银行注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座法定代表人:田国立联系人:丰靖联系电话:010-65557083客户服务电话:95558传真:010-65550827网址:bank.ecitic.com(7)深圳发展银行注册地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦法定代表人:肖遂宁联系人:张青联系电话:0755-82088888客户服务电话:95501网址:www.sdb.com.cn(8)民生银行注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人:董文标联系人:董云巍联系电话:010-57092615客户服务电话:95568传真:010-57092611网址:www.cmbc.com.cn(9)浦发银行注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号办公地址:上海市中山东一路12号法定代表人:吉晓辉联系人:倪苏云联系电话:021-61618888客户服务电话:95528传真:021-63604199网址:www.spdb.com.cn(10)上海银行注册地址:上海市浦东新区银城中路168号办公地址:上海市浦东新区银城中路168号法定代表人:宁黎明联系人:张萍联系电话:021-68475888开放式基金咨询电话:021-962888开放式基金业务传真:021-68476111网址:www.bankofshanghai.com(11)北京银行注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层办公地址:北京市西城区金融大街丙17号法定代表人:闫冰竹联系人:王曦客户服务电话:95526传真:010-66226045网址:www.bankofbeijing.com.cn(12)平安银行注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦法定代表人:孙建一联系人:芮蕊联系电话:0755-25879756客户服务电话:95511-3开放式基金业务传真:0755-25879453网址:bank.pingan.com(13)中国光大银行注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦办公地址:北京市西城区太平桥大街25号金融街F3大厦(中国光大中心)法定代表人:唐双宁联系人:薛军丽联系电话:010-63636150客户服务电话:95595传真:010-68560661网址:www.cebbank.com(14)广发银行注册地址:广东省广州市东风东路713号办公地址:广东省广州市东风东路713号法定代表人:董建岳客户服务电话:400-830-8003网址:www.gdb.com.cn(15)东莞银行注册地址:东莞市运河东一路193号办公地址:东莞市运河东一路193号法定代表人:廖玉林联系人:巫渝峰联系电话:0769-22100193客户服务电话:0769-96228网址:www.dongguanbank.cn(16)上海农村商业银行注册地址:中国上海市浦东新区浦东大道981号办公地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦16层法定代表人:胡平西联系人:吴海平联系电话:021-38576977开放式基金咨询电话:021-962999开放式基金业务传真:021-50105124网址:www.srcb.com(17)江苏银行注册地址:南京市洪武北路55号法定代表人:黄志伟联系人:田春慧、法晓宁联系电话:025-58587018、025-58587036客户服务电话:96098、40086-96098传真:025-58587038网址:www.jsbchina.cn(18)杭州银行注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦法定代表人:吴太普联系人:严峻联系电话:0571-85108195客户服务电话:400-888-8508、0571-96523传真:0571-85106576网址:www.hzbank.com.cn(19)华夏银行注册地址:北京市东城区建国门内大街22号办公地址:北京市东城区建国门内大街22号法定代表人:吴建联系人:蒋驰开放式基金咨询电话:95577开放式基金业务传真:010-85238680网址:www.hxb.com.cn(20)东莞农村商业银行注册地址:东莞市城区南城路2号办公地址:东莞市城区旗峰路2号法定代表人:何沛良联系人:黄飞燕客户服务电话:0769-961122网站:www.drcbank.com(21)广州银行注册地址:广州市广州大道北195号办公地址:广州市广州大道北195号法定代表人:姚建军客户服务电话:广州:96699 全国:4008996699网址:www.gzcb.com.cn(22)广发证券注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼法定代表人:林治海联系人:黄岚客户服务电话:95575开放式基金业务传真:020-87555305网址:www.gf.com.cn(23)银河证券注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人:顾伟国联系人:田薇客户服务电话:4008-888-8888网址:www.chinastock.com.cn(24)国泰君安证券注册地址:上海市浦东新区商城路618号办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼法定代表人:万建华联系人:芮敏祺开放式基金咨询电话:021-38676161客户服务电话:400-8888-666传真:021-38670666网址:www.gtja.com(25)国信证券注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人:何如联系人:齐晓燕联系电话:0755-82130833客户服务电话:95536传真:0755-82133952网址:www.guosen.com.cn(26)申银万国证券注册地址:上海市常熟路171号办公地址:上海市常熟路171号法定代表人:丁国荣联系人:曹晔联系电话:021-54033888客户服务电话:95523、4008895523传真:021-54038844网址:www.sywg.com(27)招商证券注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层法定代表人:宫少林联系人:林生迎联系电话:0755-82943666客户服务电话:95565、400-8888-111传真:0755-82943636网址:www.newone.com.cn(28)中信建投证券注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址:北京市朝阳门内大街188号法定代表人:王常青联系人:权唐开放式基金咨询电话:400-8888-108开放式基金业务传真:010-65182261网址:www.csc108.com(29)华泰证券注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦法定代表人:吴万善联系人:程高峰开放式基金咨询电话:95597开放式基金业务传真:025-51863323网址:www.htsc.com.cn(30)海通证券注册地址:上海市淮海中路98号办公地址:上海市广东路689号法定代表人:王开国联系人:金芸、李笑鸣联系电话:021-23219000客户服务电话:95553、400-8888-001传真:021-23219100网址:www.htsec.com(31)中信证券注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人:王东明联系人:陈忠联系电话:010-60833722传真:010-60833739网址:www.cs.ecitic.com(32)光大证券注册地址:上海市静安区新闸路1508号办公地址:上海市静安区新闸路1508号法定代表人:徐浩明联系人:刘晨、李芳芳联系电话:021-22169999客户服务电话:400-8888-788、10108998传真:021-22169134网址:www.ebscn.com(33)长江证券注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦法定代表人:胡运钊联系人:李良联系电话:027-65799999客户服务电话:95579、4008-888-999传真:027-85481900网址:www.95579.com(34)东方证券注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层法定代表人:潘鑫军联系人:吴宇联系电话:021-63325888客户服务电话:95503传真:021-63326173网址:www.dfzq.com.cn(35)中银国际证券注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40层法定代表人:许刚联系人:李丹开放式基金咨询电话:400-620-8888开放式基金业务传真:021-50372474网址:www.bocichina.com.cn(36)长城证券注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层法定代表人:黄耀华联系人:匡婷联系电话:0755-83516289客户服务电话:0755-33680000、400-6666-888传真:0755-83515567网址:www.cgws.com(37)兴业证券注册地址:福州市湖东路268号办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层法定代表人:兰荣联系人:谢高得联系电话:021-38565785客户服务电话:400-8888-123网址:www.xyzq.com.cn(38)国联证券注册地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702法定代表人:雷建辉联系人:沈刚客户服务电话:95570开放式基金业务传真:0510-82830162网址:www.glsc.com.cn(39)平安证券注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼法定代表人:杨宇翔联系人:郑舒丽客户服务电话:400-881-6168开放式基金业务传真:0755-82400862网址:www.pingan.com(40)湘财证券注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层法定代表人:林俊波联系人:钟康莺联系电话:021-68634518开放式基金咨询电话:400-888-1551开放式基金业务传真:021-68865680网址:www.xcsc.com(41)国元证券注册地址:无锡市县前东街168号国联大厦6层办公地址:无锡市县前东街168号国联大厦6层法定代表人:凤良志联系人:陈琳琳开放式基金咨询电话:95578开放式基金业务传真:0551-2272100网址:www.gyzq.com.cn(42)国都证券注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层法定代表人:常喆联系人:黄静联系电话:010-84183333客户服务电话:400-818-8118开放式基金业务传真:010-84183311-3389网址:www.guodu.com(43)世纪证券注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41-42楼办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41-42楼法定代表人:卢长才联系人:方文联系电话:0755-83199599转8133开放式基金咨询电话:0755-83199511开放式基金业务传真:0755-83199545网址:www.csco.com.cn(44)西部证券注册地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层办公地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层法定代表人:刘建武联系人:冯萍联系电话:029-87406488客户服务电话:029-95582传真:029-87406387网址:www.westsecu.com.cn(45)华安证券注册地址:安徽省合肥市长江中路357号办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座法定代表人:李工联系人:甘霖联系电话:0551-5161666客户服务电话:96518、400-80-96518开放式基金业务传真:0551-5161672网址:www.hazq.com(46)山西证券办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼法定代表人:侯巍联系人:郭熠联系电话:0351-8686659客户服务电话:95573或400-666-1618传真:0351-8686619网址:www.i618.com.cn(47)东吴证券注册地址:苏州市工业园区翠园路181号办公地址:苏州市工业园区翠园路181号法定代表人:吴永敏联系人:方晓丹联系电话:0512-65581136客户服务电话:0512-33396288传真:0512-65588021网址:www.dwzq.com.cn(48)中原证券注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号17楼法定代表人:石保上联系人:程月艳、耿铭联系电话:0371-65585670开放式基金咨询电话:0371-967218、4008139666开放式基金业务传真:0371-65585665网址:www.ccnew.com(49)东北证券注册地址:长春市自由大路1138号办公地址:长春市自由大路1138号法定代表人:矫正中联系人:潘锴联系电话:0431-85096709客户服务电话:4006-000-686、0431-85096733网址:www.nesc.cn(50)财通证券注册地址:杭州市解放路111号金钱大厦办公地址:杭州市解放路111号金钱大厦法定代表人:沈继宁联系人:乔骏联系电话:0571-87925129客户服务电话:0571-96336(上海地区:962336)网址:www.ctsec.com(51)安信证券注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层法定代表人:牛冠兴联系人:陈剑虹联系电话:0755-82825551客户服务电话:4008001001传真:0755-82558355网址:www.essence.com.cn(52)万联证券注册地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层法定代表人:张建军联系人:罗创斌联系电话:020-37865070客户服务电话:400-8888-133开放式基金业务传真:020-22373718-1013网址:www.wlzq.com.cn(53)中信证券(浙江)注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层法定代表人:沈强联系人:丁思聪联系电话:0571-87112510客户服务电话:96598传真:0571-85106383网址:www.bigsun.com.cn(54)南京证券注册地址:江苏省南京市大钟亭8号法定代表人:张华东联系人:徐翔联系电话:025-83367888-4201客户服务电话:400-828-5888传真:025-83320066网址:www.njzq.com.cn(55)中信万通证券注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层法定代表人:张智河联系人:吴忠超联系电话:0532-85022326客户服务电话:0532-96577传真:0532-85022605网址:www.zxwt.com.cn(56)财富证券注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼法定代表人:周晖联系人:郭磊联系电话:0731-84403360、0731-84403319业务投诉电话:0731-84403350开放式基金业务传真:0731-84403439网址:www.cfzq.com(57)东莞证券注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼法定代表人:张运勇联系人:张巧玲联系电话:0769-2211655开放式基金咨询电话:0769-961130开放式基金业务传真:0769-22119423网址:www.dgzq.com.cn(58)金元证券注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层法定代表人:陆涛联系人:马贤清联系电话:0755-83025022客户服务电话:400-8888-228传真:0755-83025625网址:www.jyzq.cn(59)国海证券注册地址:广西桂林市辅星路13号办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼法定代表人:张雅锋联系人:牛孟宇联系电话:0755-83709350客户服务电话:95563传真:0755-83700205网址:www.ghzq.com.cn(60)广州证券注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼法定代表人:刘东联系人:林洁茹联系电话:020-88836999客户服务电话:020-961303传真:020-88836654网址:www.gzs.com.cn(61)第一创业证券注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层法定代表人:刘学民联系人:崔国良联系电话:0755-25832852客户服务电话:0755-25832583网址:www.firstcapital.com.cn(62)渤海证券注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址:天津市南开区宾水西道8号法定代表人:杜庆平联系人:王兆权联系电话:022-28451861客户服务电话:400-6515-988传真:022-28451892网址:www.bhzq.com(63)东海证券注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼法定代表人:朱科敏联系人:李涛联系电话:0519-88157761客户服务电话:0519-88166222、021-52574550、0379-64902266免费服务热线:400-888-8588传真:0519-88157761网址:www.longone.com.cn(64)齐鲁证券注册地址:山东省济南市经七路86号法定代表人:李玮联系人:吴阳联系电话:0531-68889155客户服务电话:95538传真:0531-68889752网址:www.qlzq.com.cn(65)宏源证券注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号办公地址:北京市西城区太平桥大街19号法定代表人:冯戎联系人:李巍联系电话:010-88085858客户服务电话:4008-000-562传真:010-88085195网址:www.hysec.com(66)方正证券注册地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层法定代表人:雷杰联系人:邵艳霞联系电话:0731-85832507客户服务电话:95571传真:0731-85832214网址:www.foundersc.com(67)中投证券注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层法定代表人:龙增来联系人:刘毅联系电话:0755-82023442客户服务电话:400-600-8008传真:0755-82026539网址:www.china-invs.cn(68)中航证券注册地址:南昌市抚河北路291号办公地址:南昌市抚河北路291号法定代表人:杜航联系人:戴蕾联系电话:0791-6768681客户服务电话:400-8866-567传真:0791-6770178网址:www.avicsec.com(69)日信证券注册地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路18号法定代表人:孔佑杰联系人:陈韦杉联系电话:010-88086830-730客户服务电话:010-88086830传真:010-66412537网址:www.rxzq.com.cn(70)天源证券注册地址:青海省西宁市长江路53号汇通大厦6楼法定代表人:林小明联系人:王斌联系电话:0755-33331188-8801客户服务电话:4006543218传真:0755-33329815网址:www.tyzq.com.cn(71)华宝证券注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼联系人:宋歌联系电话:021-50122086客户服务电话:400-820-9898网址:www.cnhbstock.com(72)民族证券注册地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层法定代表人:赵大建联系人:李微客户服务电话:400-889-5618网址:www.e5618.com(73)西南证券注册地址:重庆市江北区桥北苑8号办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦法定代表人:王珠林联系人:陈诚联系电话:023-63786464客户服务电话:4008096096传真:023-63786311网址:www.swsc.com.cn(74)新时代证券注册地址:北京市西城区金融大街1号A座8层办公地址:北京市西城区金融大街1号A座8层法定代表人:马金声联系人:孙恺联系电话:010-83561149客户服务电话:400-698-9898开放式基金业务传真:010-83561094网址:www.xsdzq.cn(75)华福证券注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层法定代表人:黄金琳联系人:张腾联系电话:0591-87383623客户服务电话:0591-96326传真:0591-87383610网址:www.hfzq.com.cn(76)红塔证券注册地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼办公地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼法定代表人:况雨林网址:www.hongtastock.com(77)信达证券注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人:高冠江联系人:唐静联系电话:010-63081000客户服务电话:400-800-8899传真:010-63080978网址:www.cindasc.com(78)东兴证券注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层法定代表人:徐勇力联系人:汤漫川联系电话:010-66555316客户服务电话:400-8888-993传真:010-66555246网址:www.dxzq.net.cn(79)华龙证券注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦法定代表人:李晓安联系人:李昕田联系电话:0931-4890208客户服务电话:0931-4890100、4890619、4890618、4890208传真:0931-4890118网址:www.hlzqgs.com(80)瑞银证券注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层法定代表人:刘弘联系人:邱培玲联系电话:010-58328366客户服务电话:400-887-8827传真:010-59228748网址:www.ubssecurities.com(81)中山证券注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层法定代表人:吴永良联系人:李珍客户服务电话:4001022011网址:www.zszq.com.cn(82)厦门证券注册地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼法定代表人:傅毅辉联系人:卢金文联系电话:0592-5161642客户服务电话:0592-5163588传真:0592-5161140网址:www.xmzq.cn(83)江海证券注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号法定代表人:孙名扬联系人:张宇宏联系电话:0451-82336863传真:0451-82287211客户服务电话:400-666-2288网址:www.jhzq.com.cn(84)华融证券注册地址:北京市西城区金融大街8号办公地址:北京市西城区金融大街8号A座三层、五层法定代表人:丁之锁联系人:陶颖联系电话:010-58568040客户服务电话:010-58568118传真:010-58568062网址:www.hrsec.com.cn(85)中金公司注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼27层及28层法定代表人:李剑阁联系人:王雪筠联系电话:010-85679265网址:www.cicc.com(86)财富里昂证券注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼法定代表人:罗浩电话:021-38784818传真:021-68775878联系人:倪丹客户服务电话:68777877公司网站:www.cf-clsa.com(二)基金注册登记机构名称:易方达基金管理有限公司注册地址:广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室办公地址:广州市体育西路189号城建大厦25-28楼法定代表人:叶俊英电话:4008818088传真:020-38799249联系人:余贤高(三)律师事务所和经办律师律师事务所:北京市天元律师事务所地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层负责人:王立华电话:010-88092188传真:010-88092150经办律师:朱小辉、陈华联系人:王立华(四)会计师事务所和经办注册会计师会计师事务所:普华永道中天会计师事务所有限公司住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼法定代表人:杨绍信联系电话:(021)23238888传真电话:(021)23238800联系人:沈兆杰经办注册会计师:薛竞、庄贤四、基金的名称本基金名称:易方达增强回报债券型证券投资基金五、基金的类型本基金类型:契约型开放式债券型基金六、基金的投资目标通过主要投资于债券品种,力争为基金持有人创造较高的当期收益和总回报,实现基金资产的长期稳健增值。七、基金的投资方向本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、股票以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金各类资产的投资比例范围为:债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,公司债、企业债、短期融资券、金融债等信用类固定收益品种不低于固定收益资产总值的50%,可转换债券不高于基金资产净值的30%,本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20% 股票等权益类品种不高于基金资产的20% 基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此处信用类固定收益品种是指除了国债和央行票据等并非由国家信用担保的固定收益证券品种。八、基金的投资策略1.资产配置策略本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在非信用类固定收益品种(国债、央行票据等)、信用类固定收益品种(含可转换债券)、新股(含增发)申购之间的配置:1)基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析,预测固定收益品种的投资收益和风险 2)对宏观经济、行业前景以及公司财务进行严谨的分析,考察其对固定收益市场信用利差的影响 3)基于新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等的分析,预测新股申购的收益率以及风险 4)套利性投资机会的投资期间及预期收益率 5)股票市场走势的预测 6)可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断。2.固定收益品种投资策略(1)固定收益品种的配置策略a.平均久期配置本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。b.期限结构配置本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,选择确定期限结构配置策略,配置各期限固定收益品种的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。c.类属配置本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。(2)固定收益品种的选择在债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基础上,本基金对影响个别债券定价的主要因素,包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。1)非信用类固定收益品种(国债、央行票据等)的选择本基金对国债、央行票据等非信用类固定收益品种的投资,主要根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种。2)信用类固定收益品种(除可转换债券)的选择本基金投资信用状况良好的信用类债券。通过对宏观经济和企业财务状况进行分析,对固定收益品种的信用风险进行度量及定价,利用市场对信用利差定价的相对失衡,对溢价率较高的品种进行投资。本基金对金融债、企业债、公司债和短期融资券等信用类债券采取自上而下的投资策略。a)根据宏观经济环境及各行业的发展状况,决定各行业的配置比例 b)充分分析债券发行人的产业趋势、监管环境、公司背景、盈利情况、竞争地位、治理结构、特殊事件风险等基本面信息,分析企业的长期运作风险 c)运用财务评分模型对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、现金流水平等方面进行综合评分,度量发行人财务风险 d)利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算债券发行人的违约率及违约损失率 e)综合发行人各方面分析结果,采用数量化模型,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择溢价偏高的品种进行投资。3)可转换债券的投资策略可转换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和转换期权价值,本基金管理人将对可转换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券。本管理人将对发行公司的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、公司成长性、市场竞争力等,并参考同类公司的估值水平,判断可转换债券的股权投资价值 基于对利率水平、票息率、派息频率及信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值 采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。此外,本基金还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债新券的申购。为控制基金的波动性和流动性风险,本基金投资可转换债券的资产不超过基金资产净值的30%。4)资产支持证券投资本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。本基金投资资产支持证券的比例不高于基金资产净值的20%。(3)信用类固定收益品种的风险管理针对发行主体的信用风险,我们通过以下三个方面来进行信用风险的管理:1)进行独立的发行主体信用分析,不断在实践中完善分析方法和积累分析经验数据 2)严格遵守信用类债券的备选库制度,根据不同的信用风险等级,按照不同的投资管理流程和权限管理制度,对入库债券进行定期信用跟踪分析 3)采取分散化投资策略和集中度限制,严格控制组合整体的违约风险水平。3.股票及权证等权益类品种的投资策略本基金股票部分除新股申购(含增发)和套利性机会外,不直接从二级市场买入股票。本基金通过对新股发行公司的行业景气度、财务稳健性、公司竞争力、利润成长性等因素的分析,参考同类公司的估值水平,进行股票的价值评估,从而判断一、二级市场价差的大小,并根据资金成本、新股的中签率及上市后股价涨幅的统计、股票锁定期间投资风险的判断,制定新股申购策略。在新发股票获准上市后以及可转换债券转股后,本基金管理人将根据对股票内在投资价值的判断,结合股票市场环境的分析,选择适当的时机卖出。本基金所指套利性机会指的是,在确定的期限内,预期股票投资可获得固定的收益率,例如要约收购类过程中存在的投资机会。本基金将在严格测算交易成本、投资收益率的基础上,参与股票的套利。本基金不主动进行权证的投资。对分离交易的可转换公司债券,在认股权证上市后,本基金将根据权证估值模型的分析结果,在权证价值被高估时,选择适当的时机卖出。九、 基金的业绩比较基准中债总指数(全价)中债总指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,能够反映债券市场总体走势,具有较强的代表性、权威性,并得到投资者的广泛认同,适合作为本基金的业绩比较基准。将来如有更合适的指数推出,基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致。基金管理人最迟应于新的业绩比较基准实施前2日在至少一种指定媒体上进行公告并报中国证监会备案。十、 基金的风险收益特征本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。十一、基金的投资组合报告(未经审计)本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2012年4月11日复核了本报告的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告有关数据的期间为2011年10月1日至2011年12月31日。1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 497,739,639.57 9.11 其中:股票 497,739,639.57 9.11 2 固定收益投资 4,769,712,757.75 87.29 其中:债券 4,769,712,757.75 87.29 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 39,456,817.89 0.72 6 其他各项资产 157,388,724.80 2.88 7 合计 5,464,297,940.01 100.00 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 (上接B245版) 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 128,473,111.15 4.08 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 16,194,225.00 0.51 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 33,349,500.00 1.06 C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 47,159,386.15 1.50 C8 医药、生物制品 31,770,000.00 1.01 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 35,760,000.00 1.14 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 297,655,571.30 9.45 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 35,850,957.12 1.14 M 综合类 - - 合计 497,739,639.57 15.81 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601398 工商银行 55,129,679 233,749,838.96 7.42 2 601901 方正证券 14,156,300 59,031,771.00 1.87 3 601928 凤凰传媒 4,288,392 35,850,957.12 1.14 4 600886 国投电力 6,000,000 35,760,000.00 1.14 5 600267 海正药业 1,000,000 31,770,000.00 1.01 6 601633 长城汽车 2,571,795 30,784,386.15 0.98 7 002643 烟台万润 850,000 19,439,500.00 0.62 8 002633 申科股份 1,250,000 16,375,000.00 0.52 9 002572 索菲亚 394,500 16,194,225.00 0.51 10 002641 永高股份 1,000,000 13,910,000.00 0.44 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 118,518,660.00 3.76 2 央行票据 135,296,000.00 4.30 3 金融债券 971,145,000.00 30.84 其中:政策性金融债 971,145,000.00 30.84 4 企业债券 2,491,139,028.15 79.12 5 企业短期融资券 19,964,000.00 0.63 6 中期票据 203,692,000.00 6.47 7 可转债 829,958,069.60 26.36 8 其他 - - 9 合计 4,769,712,757.75 151.48 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110248 11国开48 3,100,000 328,445,000.00 10.43 2 1180178 11国网债02 1,800,000 180,558,000.00 5.73 3 110015 石化转债 1,723,560 173,235,015.60 5.50 4 110013 国投转债 1,650,000 159,934,500.00 5.08 5 110258 11国开58 1,400,000 143,528,000.00 4.56 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (3)其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 750,000.00 2 应收证券清算款 98,258,579.96 3 应收股利 - 4 应收利息 56,915,445.53 5 应收申购款 1,464,699.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 157,388,724.80 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110015 石化转债 173,235,015.60 5.50 2 110013 国投转债 159,934,500.00 5.08 3 110016 川投转债 130,051,584.00 4.13 4 113001 中行转债 122,954,000.00 3.90 5 113002 工行转债 106,460,000.00 3.38 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 601928 凤凰传媒 35,850,957.12 1.14 新股流通受限 2 002643 烟台万润 19,439,500.00 0.62 新股流通受限 3 002633 申科股份 16,375,000.00 0.52 新股流通受限 4 002641 永高股份 13,910,000.00 0.44 新股流通受限 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为2008年3月19日,基金合同生效以来截至2011年12月31日的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: 1.A类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 自基金合同生效日至2008年12月31日 10.40% 0.18% 8.85% 0.23% 1.55% -0.05% 2009年1月1日至2009年12月31日 7.36% 0.36% -4.44% 0.11% 11.80% 0.25% 2010年1月1日至2010年12月31日 12.35% 0.30% -0.87% 0.10% 13.22% 0.20% 2011年1月1日至2011年12月31日 -0.86% 0.28% 2.52% 0.11% -3.38% 0.17% 自基金合同生效日至2011年12月31日 32.02% 0.29% 5.71% 0.14% 26.31% 0.15% 2.B类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 自基金合同生效日至2008年12月31日 9.90% 0.18% 8.85% 0.23% 1.05% -0.05% 2009年1月1日至2009年12月31日 7.02% 0.36% -4.44% 0.11% 11.46% 0.25% 2010年1月1日至2010年12月31日 11.87% 0.31% -0.87% 0.10% 12.74% 0.21% 2011年1月1日至2011年12月31日 -1.32% 0.28% 2.52% 0.11% -3.84% 0.17% 自基金合同生效日至2011年12月31日 29.83% 0.29% 5.71% 0.14% 24.12% 0.15% 十三、费用概览 (一)与基金运作相关的费用 1.基金费用的种类 1)基金管理人的管理费 2)基金托管人的托管费 3)销售服务费 4)基金合同生效后的基金信息披露费用 5)基金份额持有人大会费用 6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费 7)基金的证券交易费用 8)基金财产拨划支付的银行费用 9)依法可以在基金财产中列支的其他费用。 上述费用从基金财产中支付。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 在通常情况下,本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.65%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 在通常情况下,本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 (3)基金的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。 销售服务费按前一日B类基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.4%÷当年天数 H为B类基金份额每日应计提的销售服务费 E为B类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中划出,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。 (4)除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 3.不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 4.基金费用的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调低基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。 (二)与基金销售有关的费用 1. 基金申购费率 本基金A类基金份额的申购费率为: 申购金额M(元)(含申购费) 申购费率 M 本基金B类基金份额不收取申购费。 本基金的申购费由申购人承担,不计入基金财产。 在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 2. 基金赎回费率 本基金A类基金份额的最高赎回费率不超过5%,赎回费率为: 持有年限Y 赎回费率 Y 注:就赎回费的计算而言,1年指365天,2年为730天,以此类推。 本基金B类基金份额不收取赎回费。 本基金的赎回费由赎回人承担,赎回费的25%归入基金财产,余额为注册登记费和其他手续费。 3. 基金转换费率 目前,基金管理人已开通了本基金与旗下部分开放式基金之间的转换业务,具体实施办法和转换费率详见相关公告。基金转换费由基金份额持有人承担,由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成,其中赎回费按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费,转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。代销机构可对每笔转换申请向投资者收取不高于10元的业务代理费,具体收费标准以各代销机构的规定为准。 4. 投资者通过本公司网上交易系统(www.efunds.com.cn)进行申购、赎回和转换的交易费率,请具体参照我公司网站上的相关说明。 5. 基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更,基金管理人应最迟于新的费率实施前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 6. 基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易、电话交易、手机交易等)或特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回和转换费率。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达增强回报债券型证券投资基金基金合同》,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2011年11月9日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 1. 在“三、基金管理人”部分,更新了主要人员情况部分的内容。 2. 在“四、基金托管人”部分,根据最新资料进行了更新。 3. 在“五、相关服务机构”部分,根据相关公告的内容,增加了4个代销机构:广州银行、中金公司、华融证券和财富里昂证券 因华泰证券已吸收合并华泰联合证券的经纪业务,删除了华泰联合证券 “中信金通证券”更名为“中信证券(浙江)” 根据最新资料更新了基金份额发售机构信息、律师事务所信息和联系人信息、会计师事务所联系人和经办注册会计师信息。 4. 在“八、基金份额的申购、赎回”部分,更新了部分内容。 5. 在“九、基金转换”部分,更新了部分内容,并相应更新了“十七、 基金的费用与税收”的部分内容。 6. 在“十二、基金的投资”部分,更新了“(七)投资决策”的部分内容,补充了本基金2011年第4季度投资组合报告的内容。 7. 在“十三、基金的业绩”部分,更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。 8. 在“二十、风险揭示”部分,更新了部分内容。 9. 在“二十三、基金托管协议的内容摘要”部分,更新了“(一)托管协议当事人”的部分内容。 10. 在“二十四、对基金份额持有人的服务”部分,更新了部分内容。 11. 在“二十五、其他应披露事项”部分,根据相关公告的内容进行了更新。 易方达基金管理有限公司 2012年4月24日