易方达增强回报债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年七月十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达增强回报债券 基金主代码 110017 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 3 月 19 日 报告期末基金份额总额 16,812,517,610.07 份 投资目标 通过主要投资于债券品种，力争为基金持有人创造 较高的当期收益和总回报，实现基金资产的长期稳 健增值。 投资策略 本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在非 信用类固定收益品种（国债、央行票据等）、信用 类固定收益品种（含可转换债券）、新股（含增发） 申购之间的配置：1）基于对利率走势、利率期限结 构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和 风险；2）对宏观经济、行业前景以及公司财务进行 严谨的分析，考察其对固定收益市场信用利差的影 响；3）基于新股发行频率、中签率、上市后的平均 涨幅等的分析，预测新股申购的收益率以及风险；4） 套利性投资机会的投资期间及预期收益率；5）股票 市场走势的预测；6）可转换债券发行公司的成长性 和转债价值的判断；7）本基金可选择投资价值高的 存托凭证进行投资。 业绩比较基准 中债总指数（全价） 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基 金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 易方达增强回报债券 A 易方达增强回报债券 B 称 下属分级基金的交易代 110017 110018 码 报告期末下属分级基金 12,575,785,548.48 份 4,236,732,061.59 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 易方达增强回报债券 易方达增强回报债券 A B 1.本期已实现收益 270,717,009.68 75,560,553.06 2.本期利润 344,602,396.15 91,238,670.69 3.加权平均基金份额本期利润 0.0302 0.0246 4.期末基金资产净值 17,823,108,861.59 5,931,643,092.34 5.期末基金份额净值 1.417 1.400 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达增强回报债券 A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 2.38% 0.15% 0.98% 0.09% 1.40% 0.06% 月 过去六个 7.43% 0.18% 2.24% 0.09% 5.19% 0.09% 月 过去一年 7.51% 0.16% 3.05% 0.08% 4.46% 0.08% 过去三年 13.71% 0.19% 6.26% 0.08% 7.45% 0.11% 过去五年 36.98% 0.23% 7.92% 0.10% 29.06% 0.13% 自基金合 同生效起 256.44% 0.28% 19.88% 0.12% 236.56% 0.16% 至今 易方达增强回报债券 B 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 2.26% 0.15% 0.98% 0.09% 1.28% 0.06% 月 过去六个 7.20% 0.19% 2.24% 0.09% 4.96% 0.10% 月 过去一年 7.12% 0.17% 3.05% 0.08% 4.07% 0.09% 过去三年 12.36% 0.19% 6.26% 0.08% 6.10% 0.11% 过去五年 34.32% 0.24% 7.92% 0.10% 26.40% 0.14% 自基金合 同生效起 233.05% 0.28% 19.88% 0.12% 213.17% 0.16% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达增强回报债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2008 年 3 月 19 日至 2024 年 6 月 30 日） 易方达增强回报债券 A 易方达增强回报债券 B 注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 256.44%，同期业绩比较基准收益率为 19.88%；B 类基金份额净值增长率为 233.05%，同期业绩比较基准收益率为 19.88%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理，易方 硕士研究生，具有基金从业 达投资级信用债债券、易 资格。曾任易方达基金管理 方达双债增强债券、易方 有限公司集中交易室债券 达安瑞短债债券（自 2018 交易员、债券交易主管、固 王 年 11 月 14 日至 2024 年 2011- 定收益总部总经理助理、固 晓 06 月 19 日）、易方达恒兴 08-15 - 21 年 定收益基金投资部副总经 晨 3 个月定开债券发起式、 理、固定收益投资部副总经 易方达裕祥回报债券、易 理，易方达货币、易方达保 方达安泽 180 天持有债券 证金货币、易方达中债新综 的基金经理，固定收益全 指发起式（LOF）、易方达 策略投资部总经理、固定 保本一号混合、易方达中债 收益投资决策委员会委 3-5 年期国债指数、易方达 员 中债 7-10 年期国开行债券 指数、易方达纯债债券、易 方达恒益定开债券发起式、 易方达新鑫混合、易方达恒 安定开债券发起式、易方达 富财纯债债券、易方达中债 1-3 年国开行债券指数、易 方达中债 3-5 年国开行债 券指数、易方达中债 1-3 年 政金债指数、易方达中债 3-5年政金债指数的基金经 理，易方达资产管理（香港） 有限公司基金经理、就证券 提供意见负责人员（RO）、 提供资产管理负责人员 （RO）。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 21 次，其中 18 次为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度经济数据较一季度有所走弱。生产端来看，4 月规模以上工业增加值同比 增长 6.7%，环比增长 0.97%，5 月同比增长 5.6%，环比增长 0.3%，工业生产继续保 持较好增长态势，但环比增速在历史同期中处于偏低水平，或反映企业去库存对生产有所拖累。需求端来看，4、5 月固定资产投资增速较一季度水平有所下行，社会消费品零售总额增速先降后升但高度有限，出口景气维持平稳。价格方面，4、5 月 CPI（消费者物价指数，下同）同比持平于 0.3%，核心 CPI 同比增速稳中略降，服务业CPI 仍然偏低；PPI（生产者物价指数）同比跌幅收窄，环比由降转涨，主要受部分国际大宗商品价格上行及国内工业品市场供需关系改善等因素影响。综合来看，二季度工业生产保持较快增长，就业物价形势稳定，转型升级持续推进，运行总体平稳。同时外部环境复杂性严峻性有所上升，国内有效需求仍显不足，内生动能仍待增强。 政策方面，4 月底政治局会议“扩内需”部署在“产业发展”之前，要求靠前发力有效落实已经确定的宏观政策，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，强调保持经济稳定，避免政策“前紧后松”，整体政策反应积极，布置具体。央行货币政策委员会第二季度例会指出要加大已出台货币政策实施力度，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。同时，在经济回升过程中，也要关注长期收益率的变化，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，防止形成单边一致性预期并自我强化，坚决防范汇率超调风险。 市场表现方面，债券收益率二季度整体下行。资金方面，二季度 R007（银行间 7天质押式回购利率）平均水平较一季度有所下行。现券方面，伴随二季度以来债券供需关系有利等原因，债券收益率趋势下行，6 月末 10 年国债收益率收于 2.21%，10年国开债收益率收于 2.29%，分别较一季度末下行 8.4bp、11.8bp；信用利差中枢持续 下行，截止二季度末，3 年 AAA 中短票收益率较一季度末下行 36.7bp，利差压缩 13bp 左右，中低评级信用利差压缩程度稍高，3 年 AA 中短票利差压缩 22bp。 股票方面，二季度股票市场波动较大，沪深 300 指数下跌 2.14%，中证 1000 下 跌 10.02%，创业板指数下跌 7.41%。二季度申万行业中，银行、公用事业、电子涨幅靠前，综合、传媒、商贸零售领跌。 转债方面，4 月下旬开始正股表现强劲，带动转债市场情绪回暖，4-5 月中证转债指数上涨 3.49%，同期上证指数涨幅 1.51%；6 月转债跟随权益市场走弱，中下旬受市场定价转债信用风险的影响，短期出现明显下跌，中证转债指数下跌 2.68%。二 季度中证转债指数上涨 0.75%，同期上证指数下跌 2.43%，万得全 A 指数下跌 5.32%。 报告期内，组合基于对经济基本面走势的判断，积极应对并调整资产配置。操作方面，二季度组合在债券收益率下行的过程中逐步小幅降低债券仓位和久期，获得了不错的资本利得收益，并根据相对价值变化不断优化券种结构。股票方面，二季度股票仓位取得了不错的相对收益，对组合净值有正向贡献。转债方面，组合二季度逐步降低转债仓位，并根据市场情况置换优化。本基金将坚持稳健投资的原则，力争以优异的业绩回报基金持有人。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.417 元，本报告期份额净值增长率 为 2.38%，同期业绩比较基准收益率为 0.98%；B 类基金份额净值为 1.400 元，本报 告期份额净值增长率为 2.26%，同期业绩比较基准收益率为 0.98%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 3,370,976,998.47 14.11 其中：股票 3,370,976,998.47 14.11 2 固定收益投资 19,657,044,527.39 82.31 其中：债券 19,571,140,617.46 81.95 资产支持证券 85,903,909.93 0.36 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 709,457,406.30 2.97 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,356,459.69 0.02 7 其他资产 139,742,197.78 0.59 8 合计 23,882,577,589.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 752,705,591.36 3.17 C 制造业 922,826,591.60 3.88 电力、热力、燃气及水生产和供应 1,056,602,206.32 4.45 D 业 E 建筑业 58,164,709.76 0.24 F 批发和零售业 16,035,183.36 0.07 G 交通运输、仓储和邮政业 327,333,690.82 1.38 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,672,106.80 0.10 J 金融业 181,331,973.11 0.76 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 31,304,945.34 0.13 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,370,976,998.47 14.19 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600900 长江电力 36,535,346 1,056,602,206.32 4.45 2 601899 紫金矿业 40,437,558 710,487,894.06 2.99 3 600887 伊利股份 8,800,047 227,393,214.48 0.96 4 600690 海尔智家 7,148,894 202,885,611.72 0.85 5 002352 顺丰控股 2,412,784 86,112,260.96 0.36 6 601111 中国国航 10,385,795 76,647,167.10 0.32 7 002078 太阳纸业 5,341,938 74,520,035.10 0.31 8 600233 圆通速递 4,629,629 72,453,693.85 0.31 9 000001 平安银行 6,797,211 68,991,691.65 0.29 10 601117 中国化学 7,058,824 58,164,709.76 0.24 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 2,332,084,671.70 9.82 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,793,210,562.74 32.81 其中：政策性金融债 3,017,128,429.50 12.70 4 企业债券 2,033,154,880.21 8.56 5 企业短期融资券 2,072,785,681.94 8.73 6 中期票据 3,469,399,639.48 14.61 7 可转债（可交换债） 1,870,505,181.39 7.87 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,571,140,617.46 82.39 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 242400009 24农行永续债02 6,500,000 656,436,210.96 2.76 2 230017 23 附息国债 17 5,200,000 534,778,229.51 2.25 3 180017 18 附息国债 17 3,500,000 452,777,692.31 1.91 4 232400018 24 宁波银行二级 4,200,000 425,365,643.84 1.79 资本债 01 5 230026 23 附息国债 26 3,900,000 405,164,959.24 1.71 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 112450 22 沪杭优 800,000 77,205,716.72 0.33 2 261022 ZJ 南翼优 100,000 8,698,193.21 0.04 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局宁波监管局、国家金融监督管理总局上海监管局、国家外汇管理局宁波市分局的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总局深圳监管局、国家外汇管理 局深圳市分局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 145,268.77 2 应收证券清算款 83,278,020.16 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 56,318,908.85 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 139,742,197.78 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 118031 天 23 转债 103,119,650.72 0.43 2 127016 鲁泰转债 78,624,682.30 0.33 3 113065 齐鲁转债 75,874,533.55 0.32 4 113054 绿动转债 47,948,043.61 0.20 5 127045 牧原转债 42,505,166.35 0.18 6 110085 通 22 转债 41,533,648.61 0.17 7 118022 锂科转债 39,598,960.69 0.17 8 113641 华友转债 39,315,423.80 0.17 9 113650 博 22 转债 36,987,945.50 0.16 10 110089 兴发转债 32,958,525.17 0.14 11 118000 嘉元转债 32,722,524.37 0.14 12 113055 成银转债 31,055,298.54 0.13 13 113051 节能转债 30,854,094.43 0.13 14 113623 凤 21 转债 29,484,056.35 0.12 15 127030 盛虹转债 28,256,815.81 0.12 16 113584 家悦转债 27,487,350.55 0.12 17 123122 富瀚转债 26,856,253.65 0.11 18 110081 闻泰转债 26,806,166.68 0.11 19 118034 晶能转债 25,893,557.22 0.11 20 127083 山路转债 23,921,841.19 0.10 21 127049 希望转 2 22,391,229.64 0.09 22 127067 恒逸转 2 22,016,203.18 0.09 23 127022 恒逸转债 21,215,536.19 0.09 24 127051 博杰转债 20,430,681.50 0.09 25 128117 道恩转债 20,184,350.50 0.08 26 127089 晶澳转债 19,570,753.38 0.08 27 123076 强力转债 18,318,083.07 0.08 28 128074 游族转债 18,107,939.64 0.08 29 113624 正川转债 17,965,627.45 0.08 30 128125 华阳转债 17,845,502.64 0.08 31 110076 华海转债 17,718,469.94 0.07 32 128108 蓝帆转债 17,663,973.01 0.07 33 128109 楚江转债 17,620,308.50 0.07 34 123104 卫宁转债 17,569,188.06 0.07 35 123126 瑞丰转债 17,344,911.75 0.07 36 113048 晶科转债 16,993,276.58 0.07 37 127018 本钢转债 16,156,074.82 0.07 38 113059 福莱转债 15,912,859.92 0.07 39 110093 神马转债 15,658,389.62 0.07 40 123215 铭利转债 15,328,891.40 0.06 41 127073 天赐转债 15,288,680.78 0.06 42 113045 环旭转债 14,912,779.66 0.06 43 127043 川恒转债 14,864,336.60 0.06 44 127085 韵达转债 14,827,854.02 0.06 45 118042 奥维转债 14,679,958.44 0.06 46 113655 欧 22 转债 14,671,221.58 0.06 47 127039 北港转债 14,274,172.95 0.06 48 127086 恒邦转债 14,234,523.06 0.06 49 123183 海顺转债 13,431,681.03 0.06 50 123056 雪榕转债 13,125,496.38 0.06 51 123142 申昊转债 12,854,305.32 0.05 52 128116 瑞达转债 12,697,908.92 0.05 53 118005 天奈转债 11,837,931.43 0.05 54 113636 甬金转债 11,155,433.08 0.05 55 110073 国投转债 10,736,292.99 0.05 56 118035 国力转债 10,721,720.57 0.05 57 123133 佩蒂转债 10,616,221.30 0.04 58 113644 艾迪转债 10,461,202.40 0.04 59 113061 拓普转债 10,426,485.26 0.04 60 123180 浙矿转债 10,288,921.67 0.04 61 127066 科利转债 10,225,223.98 0.04 62 113657 再 22 转债 10,121,185.39 0.04 63 110087 天业转债 9,880,277.83 0.04 64 111009 盛泰转债 9,632,730.37 0.04 65 123091 长海转债 9,540,376.30 0.04 66 123117 健帆转债 9,532,665.81 0.04 67 127070 大中转债 9,531,857.37 0.04 68 127091 科数转债 9,116,803.54 0.04 69 132020 19 蓝星 EB 9,094,755.75 0.04 70 123115 捷捷转债 8,762,509.33 0.04 71 113542 好客转债 8,732,580.69 0.04 72 123216 科顺转债 8,481,712.14 0.04 73 118027 宏图转债 8,421,993.07 0.04 74 113666 爱玛转债 8,113,521.18 0.03 75 118030 睿创转债 7,652,313.07 0.03 76 113647 禾丰转债 7,603,515.39 0.03 77 127061 美锦转债 7,601,409.24 0.03 78 123109 昌红转债 7,556,986.72 0.03 79 113569 科达转债 7,545,327.34 0.03 80 123108 乐普转 2 7,330,956.99 0.03 81 123169 正海转债 7,321,699.74 0.03 82 123179 立高转债 7,256,320.60 0.03 83 113632 鹤 21 转债 7,225,467.12 0.03 84 113627 太平转债 6,943,918.87 0.03 85 113625 江山转债 6,543,499.93 0.03 86 118013 道通转债 6,479,840.13 0.03 87 123154 火星转债 6,470,413.34 0.03 88 128071 合兴转债 6,340,701.55 0.03 89 123103 震安转债 6,205,548.65 0.03 90 113606 荣泰转债 6,178,360.53 0.03 91 127044 蒙娜转债 5,969,943.49 0.03 92 123190 道氏转 02 5,959,645.23 0.03 93 123189 晓鸣转债 5,724,367.85 0.02 94 123121 帝尔转债 5,694,573.45 0.02 95 123049 维尔转债 5,665,150.36 0.02 96 123113 仙乐转债 5,567,650.00 0.02 97 127099 盛航转债 5,484,719.93 0.02 98 127101 豪鹏转债 5,438,159.66 0.02 99 113068 金铜转债 5,038,525.24 0.02 100 128132 交建转债 4,938,226.21 0.02 101 127040 国泰转债 4,779,119.83 0.02 102 118015 芯海转债 4,744,897.19 0.02 103 123082 北陆转债 4,576,582.96 0.02 104 110095 双良转债 4,339,947.26 0.02 105 113618 美诺转债 4,312,827.47 0.02 106 113639 华正转债 3,830,505.79 0.02 107 113605 大参转债 3,540,683.10 0.01 108 118043 福立转债 3,254,157.96 0.01 109 123220 易瑞转债 3,235,032.64 0.01 110 127035 濮耐转债 3,207,587.26 0.01 111 123039 开润转债 3,124,223.40 0.01 112 128105 长集转债 3,117,684.71 0.01 113 118014 高测转债 3,082,456.45 0.01 114 123162 东杰转债 2,923,700.47 0.01 115 123130 设研转债 2,866,452.68 0.01 116 113633 科沃转债 2,862,950.50 0.01 117 128134 鸿路转债 2,738,322.82 0.01 118 123165 回天转债 2,426,990.12 0.01 119 113033 利群转债 2,418,467.94 0.01 120 118011 银微转债 2,352,411.39 0.01 121 127042 嘉美转债 2,075,325.33 0.01 122 123107 温氏转债 2,025,494.61 0.01 123 113661 福 22 转债 1,978,208.86 0.01 124 111002 特纸转债 1,968,532.04 0.01 125 123145 药石转债 1,962,623.60 0.01 126 123163 金沃转债 1,893,874.03 0.01 127 113619 世运转债 1,807,826.63 0.01 128 127062 垒知转债 1,785,095.48 0.01 129 127088 赫达转债 1,685,272.72 0.01 130 123132 回盛转债 1,592,953.42 0.01 131 128142 新乳转债 1,539,399.65 0.01 132 113609 永安转债 1,471,400.00 0.01 133 127082 亚科转债 1,431,615.38 0.01 134 113649 丰山转债 1,272,137.62 0.01 135 128081 海亮转债 1,200,074.54 0.01 136 118018 瑞科转债 1,158,622.69 0.00 137 127060 湘佳转债 1,158,254.28 0.00 138 123161 强联转债 1,109,072.87 0.00 139 128097 奥佳转债 1,049,251.04 0.00 140 128137 洁美转债 1,029,329.92 0.00 141 128144 利民转债 1,023,015.29 0.00 142 123185 能辉转债 1,019,782.52 0.00 143 118006 阿拉转债 1,019,218.67 0.00 144 123171 共同转债 1,009,569.14 0.00 145 127025 冀东转债 839,167.75 0.00 146 118029 富淼转债 795,749.33 0.00 147 123233 凯盛转债 789,106.92 0.00 148 113652 伟 22 转债 775,945.50 0.00 149 118020 芳源转债 771,528.20 0.00 150 111004 明新转债 726,844.64 0.00 151 113670 金 23 转债 696,554.25 0.00 152 123184 天阳转债 621,742.38 0.00 153 123146 中环转 2 607,377.81 0.00 154 118038 金宏转债 592,221.54 0.00 155 127031 洋丰转债 591,761.53 0.00 156 123182 广联转债 579,625.61 0.00 157 118009 华锐转债 549,603.25 0.00 158 128130 景兴转债 523,021.34 0.00 159 118033 华特转债 487,324.96 0.00 160 111001 山玻转债 473,982.00 0.00 161 123178 花园转债 461,767.36 0.00 162 118032 建龙转债 409,614.71 0.00 163 113663 新化转债 393,975.03 0.00 164 127055 精装转债 393,093.57 0.00 165 118010 洁特转债 384,306.30 0.00 166 123065 宝莱转债 370,656.62 0.00 167 113579 健友转债 364,472.98 0.00 168 123063 大禹转债 356,552.66 0.00 169 128141 旺能转债 344,718.39 0.00 170 123200 海泰转债 327,528.41 0.00 171 123166 蒙泰转债 306,080.95 0.00 172 123124 晶瑞转 2 264,062.15 0.00 173 123196 正元转 02 223,549.96 0.00 174 128066 亚泰转债 194,755.41 0.00 175 127081 中旗转债 192,147.50 0.00 176 113064 东材转债 168,673.15 0.00 177 123144 裕兴转债 152,472.43 0.00 178 123219 宇瞳转债 131,271.96 0.00 179 113665 汇通转债 84,456.99 0.00 180 128128 齐翔转 2 50,534.80 0.00 181 123210 信服转债 16,576.46 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易方达增强回报债 易方达增强回报债 项目 券A 券B 报告期期初基金份额总额 9,806,604,792.01 2,602,390,166.39 报告期期间基金总申购份额 3,956,528,610.74 2,716,106,913.73 减：报告期期间基金总赎回份额 1,187,347,854.27 1,081,765,018.53 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 12,575,785,548.48 4,236,732,061.59 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会核准易方达增强回报债券型证券投资基金募集的文件； 2.《易方达增强回报债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达增强回报债券型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二四年七月十八日