易方达增强回报债券型证券投资基金 2011年半年度报告摘要 2011年6月30日 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期: 二〇一一年八月二十六日 1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达增强回报债券A ■ 易方达增强回报债券B ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达增强回报债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2008年3月19日至2011年6月30日) 易方达增强回报债券A ■ 易方达增强回报债券B ■ 注:1. 基金合同中关于基金投资比例的约定: (1) 债券等固定收益资产的比例不低于基金资产的80%,其中,公司债、企业债、短期融资券、金融债等信用品种不低于固定收益类投资总额的50%,且可转换债券不高于基金资产净值的30% 股票等权益类品种不高于基金资产的20% 基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5% (2) 本基金投资于同一公司发行的股票不得超过基金资产净值的10% (3) 本基金投资于同一公司发行的债券不得超过基金资产净值的10% (4) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10% (5) 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3% 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10% (6) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10% 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%。 本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10% 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20% (7) 本基金在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的40% (8) 本基金参与股票发行申购,所申报的金额不超过本基金的总资产,所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 (9) 中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整 对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在10个交易日内增加10亿元以上的情形,而导致证券投资比例低于基金合同约定的,基金管理人履行相关程序后可将调整时限从10个交易日延长到3个月。法律法规如有变更,从其变更。 2.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为33.99%,同期业绩比较基准收益率为2.66% B类基金份额净值增长率为32.15%,同期业绩比较基准收益率为2.66%。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日,注册资本1.2亿元。截至2011年6月30日,公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。 自成立以来,易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持“在诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念,努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务,为投资者创造最佳的回报。 截至2011年6月30日,易方达基金管理有限公司共管理1只封闭式基金、26只开放式基金,具体包括基金科瑞和易方达科讯股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达沪深300指数基金、易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金、易方达亚洲精选股票型基金、易方达上证中盘交易型开放式指数基金、易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金、易方达消费行业股票型基金、易方达岁丰添利债券型基金、易方达医疗保健行业股票型基金、易方达黄金主题基金(LOF)、易方达安心回报债券型基金。同时,公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日,“离任日期”为公告确定的解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 无。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011年上半年国内债券市场震荡下跌。物价水平屡创高位,居民通胀预期居高难下,央行坚定不移实行适度“从紧”的货币政策,2次上调基准存贷款利率,连续6个月上调法定存款准备金率,大型银行的存款准备金率已达到21.5%的历史最高水平,商业银行资金面出现多年未见的紧张局面,中短期回购利率在春节前和半年末均超过8.0%甚至达到10%以上的历史罕见高位,利率产品和信用产品都出现了明显调整。总体来看,上半年债券市场上短端收益率比长端收益率调整幅度更大,收益率曲线呈现典型的平坦化特征。 从影响债市的基本面因素看,上半年宏观数据显示实体经济的增速已逐步放缓,但通胀水平在新涨价因素的带动下持续走高。经济增速下行与通胀水平上行交织的“滞涨”特征,在今年更趋明显。为控制通胀预期,央行连番动用上调存款准备金率、加息、发行3年央票、动态和差别准备金率等各种紧缩手段,货币信贷增速在央行的严厉调控下大幅下降,货币市场利率明显走高并持续高位,对国内债券市场构成沉重的打击。管理层大力提升直接融资比例的政策导向,也显著增加了债市的供应。今年上半年国内债券基金面临艰难的投资环境,债券基金以往通过缩短组合久期、投资高票息信用债抵御利率风险的传统避险策略,效果难以令人满意。新股的快速发行,进一步挤压了以往一级市场上的高估值泡沫,盲目的新股申购让债券基金承担了较大风险。最后,债券基金以往超额收益来源之一的可转债市场,也跟随权益市场大幅调整而对债基的惨淡表现雪上加霜。 本报告期内,本基金准确把握宏观经济形势变化,保持较低债券仓位和偏短组合久期,配置品种以中短期央行票据和5年内信用债为主 基于通胀压力短期内难以消除、政策紧缩将维持较长时期、权益类产品难寻较大系统性机会的判断,本基金降低了可转换债券仓位,投资品种以防御型行业所对应转债为主,谨慎参与小盘新股申购以严格控制股票仓位,较好回避了上半年债券市场和权益类市场的调整行情。自6月下旬开始,考虑到央行本轮加息周期已经进入下半场,本基金适当回补了债券仓位并提升组合久期,实现较好投资回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.087 元,本报告期份额净值增长率为0.62% ,同期比较基准收益率为-0.43% 本基金 B类基金份额净值为 1.081元,本报告期份额净值增长率为0.44% ,同期业绩比较基准收益率为-0.43% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 持续高企的通胀环境在推动国内债券市场大幅调整的同时,也提升了债券市场的投资价值,市场收益率尤其是信用债市场收益率水平的一再上升,为债券基金创造了良好的中长期配置机会。展望未来,货币政策虽近期仍继续从紧但已面临过度调控的担忧和压力,预计下半年随着国内通胀水平高点的确认,央行货币政策也将进入一个相对稳定的观察期,债券市场可望摆脱目前的震荡局面,走出阶段性的上涨行情。此外,上半年持续的股票市场调整也修正了去年以来A股尤其是新股普遍的高估值状况,这都给增强回报债券基金创造更好投资收益提供了机会。 但值得注意的是,虽然当前中高等级的信用债绝对收益率已接近历史高位,中长期投资回报具有较好的安全保护,但中低等级的信用债也面临着不容忽视的信用风险和流动性风险。近期部分地区地方融资平台出现的还本付息压力导致城投债信用风险溢价水平的上升,可能逐步向其他低等级信用债蔓延,后续信用债收益率水平将出现明显分化。作为债市投资者,需要高度警惕其信用风险以及与之密切相关的流动性风险。不过总体来说,虽然信用债面临一定的不利因素,但无论从绝对收益率还是信用利差水平看,无论是短融还是中票都已接近历史最高水平,对未来升息及流动性紧张的预期反映相对充分,具备较强的安全边际。 易方达增强回报基金下一阶段的操作将采取谨慎稳妥的投资策略,灵活调整组合久期,努力把握国债、金融债、央行票据等高信用等级债券,企业债、公司债等高收益信用产品,以及可转换债券在不同市场环境下的阶段性机会,力争以理想的投资业绩回报基金持有人。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,公司营运总监担任估值委员会主席,研究部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达增强回报债券A 本基金本报告期内实施的利润分配金额为149,669,158.88 元。 易方达增强回报债券B 本基金本报告期内实施的利润分配金额为62,428,823.53 元。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,易方达增强回报债券A实施利润分配的金额为149,669,158.88元,易方达增强债券回报B实施利润分配的金额为62,428,823.53元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:易方达增强回报债券型证券投资基金 报告截止日:2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年6月30日,A级基金基金份额净值1.087元,B级基金基金份额净值1.081元 基金份额总额 3,706,749,944.05份,下属分级基金的份额总额分别为:A级基金2,627,919,491.83份,B级基金1,078,830,452.22份。 6.2 利润表 会计主体:易方达增强回报债券型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:易方达增强回报债券型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:梁棠,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达增强回报债券型证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]226号《关于核准易方达增强回报债券型证券投资基金募集的批复》批准,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达增强回报债券型证券投资基金基金合同》向社会公开募集。经向中国证监会备案,本基金基金合同于2008年3月19日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,997,182,080.86份基金份额,其中认购资金利息折合262,294.55份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《易方达增强回报债券型证券投资基金基金合同》和《易方达增强回报债券型证券投资基金招募说明书》,本基金自募集期起根据认购/申购费用、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认/申购费用、在赎回时收取赎回费用的,称为A类基金份额 不收取认购/申购费用、赎回费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为B类基金份额。本基金A类、B类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会2010年2月8日颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、《易方达增强回报债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年6月30日的财务状况以及2011年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 注:根据2011年4月9日《易方达基金管理有限公司关于公司股东更名的公告》,基金管理人股东广东盈峰投资控股集团有限公司已更名为“盈峰投资控股集团有限公司”, 基金管理人已完成股东更名事项的工商变更登记。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 金额单位:人民币元 ■ 6.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3债券交易 金额单位:人民币元 ■ 6.4.8.1.4应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.65%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.65%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.2%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.8.2.3销售服务费 单位:人民币元 ■ 注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日B类基金资产净值的0.4%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.4%/当年天数 H为B类基金份额每日应计提的销售服务费 E为B类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付 由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中划出。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 注:基金管理人2011年度持有本基金份额变动相关的申购费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达增强回报债券A 无。 易方达增强回报债券B 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 ■ 6.4.8.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末(2011年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 注:以上“可流通日”中,部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额240,155,319.76元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 ■ 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额461,100,000.00元,于2011年7月1日、2011年7月5日、2011年7月6日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 于2011年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为1,920,919,314.99元,第二层级的余额为2,618,452,606.56元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级的余额为958,002,589.47元,第二层级的余额为1,795,738,000.00元,无属于第三层级的余额)。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:1.买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 2.本基金本报告期仅买入以上股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ 9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。 本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:a) 本报告期内本基金无新增和减少交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下: 1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下: 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 易方达基金管理有限公司 二〇一一年八月二十六日 基金简称 易方达增强回报债券 基金主代码 110017 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年3月19日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,706,749,944.05份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达增强回报债券A 易方达增强回报债券B 下属分级基金的交易代码 110017 110018 报告期末下属分级基金的份额总额 2,627,919,491.83份 1,078,830,452.22份 投资目标 通过主要投资于债券品种,力争为基金持有人创造较高的当期收益和总回报,实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在非信用类固定收益品种(国债、央行票据等)、信用类固定收益品种(含可转换债券)、新股(含增发)申购及套利性股票投资之间的配置:1)基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析,预测固定收益品种的投资收益和风险 2)对宏观经济、行业前景以及公司财务进行严谨的分析,考察其对固定收益市场信用利差的影响 3)基于新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等的分析,预测新股申购的收益率以及风险 4)套利性投资机会的投资期间及预期收益率 5)股票市场走势的预测 6)可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断。 业绩比较基准 中债总指数(全价) 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险的品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张南 尹东 联系电话 020-38799008 010-67595003 电子邮箱 csc@efunds.com.cn yindong.zh@ccb.cn 客户服务电话 4008818088 010-67595096 传真 020-38799488 010-66275865 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市体育西路189号城建大厦28楼 3.1.1期间数据和指标 报告期(2011年1月1日至2011年6月30日) 易方达增强回报债券A 易方达增强回报债券B 本期已实现收益 34,898,785.84 12,334,208.72 本期利润 7,061,583.85 2,296,116.71 加权平均基金份额本期利润 0.0028 0.0022 本期基金份额净值增长率 0.62% 0.44% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 易方达增强回报债券A 易方达增强回报债券B 期末可供分配基金份额利润 0.0270 0.0202 期末基金资产净值 2,857,525,807.09 1,165,714,974.79 期末基金份额净值 1.087 1.081 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.38% 0.20% -0.78% 0.11% 1.16% 0.09% 过去三个月 0.02% 0.18% -0.52% 0.07% 0.54% 0.11% 过去六个月 0.62% 0.19% -0.43% 0.08% 1.05% 0.11% 过去一年 10.76% 0.26% -3.25% 0.10% 14.01% 0.16% 过去三年 33.19% 0.30% 4.47% 0.15% 28.72% 0.15% 自基金合同生效起至今 33.99% 0.28% 2.66% 0.15% 31.33% 0.13% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.48% 0.20% -0.78% 0.11% 1.26% 0.09% 过去三个月 -0.07% 0.18% -0.52% 0.07% 0.45% 0.11% 过去六个月 0.44% 0.18% -0.43% 0.08% 0.87% 0.10% 过去一年 10.29% 0.26% -3.25% 0.10% 13.54% 0.16% 过去三年 31.62% 0.30% 4.47% 0.15% 27.15% 0.15% 自基金合同生效起至今 32.15% 0.28% 2.66% 0.15% 29.49% 0.13% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 钟鸣远 本基金的基金经理、易方达岁丰添利债券型基金的基金经理、易方达安心回报债券型基金的基金经理、固定收益部总经理 2008-03-19 - 11年 硕士研究生,曾任国家开发银行深圳分行资金计划部职员,联合证券有限责任公司固定收益部投资经理,泰康人寿保险股份有限公司固定收益部研究员,新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,易方达基金管理有限公司固定收益部经理、固定收益部总经理助理、固定收益部副总经理。 资产 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 71,922,672.43 11,127,696.58 结算备付金 3,100,051.52 2,743,290.25 存出保证金 750,000.00 750,000.00 交易性金融资产 4,539,371,921.55 2,753,740,589.47 其中:股票投资 350,644,974.59 295,061,838.42 基金投资 - - 债券投资 4,188,726,946.96 2,458,678,751.05 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 99,000,268.50 - 应收证券清算款 47,877,490.98 80,773,027.66 应收利息 38,836,451.24 19,063,664.46 应收股利 - - 应收申购款 30,653,933.75 56,471,847.04 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 4,831,512,789.97 2,924,670,115.46 负债和所有者权益 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 701,255,319.76 60,000,000.00 应付证券清算款 79,919,009.05 63,658,563.31 应付赎回款 18,988,447.75 9,196,688.04 应付管理人报酬 2,205,601.20 1,515,899.63 应付托管费 678,646.52 466,430.64 应付销售服务费 379,121.18 376,773.29 应付交易费用 142,387.82 213,681.81 应交税费 2,892,976.80 1,671,435.60 应付利息 556,124.84 7,421.39 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,254,373.17 1,349,298.79 负债合计 808,272,008.09 138,456,192.50 所有者权益: 实收基金 3,706,749,944.05 2,436,098,016.40 未分配利润 316,490,837.83 350,115,906.56 所有者权益合计 4,023,240,781.88 2,786,213,922.96 负债和所有者权益总计 4,831,512,789.97 2,924,670,115.46 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 一、收入 37,222,400.84 27,020,727.09 1.利息收入 58,922,762.19 13,773,323.74 其中:存款利息收入 639,931.66 425,380.59 债券利息收入 57,403,489.94 13,347,943.15 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 879,340.59 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 15,890,770.80 31,729,604.63 其中:股票投资收益 -6,230,292.79 32,295,296.66 基金投资收益 - - 债券投资收益 21,509,666.92 -803,514.85 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 611,396.67 237,822.82 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -37,875,294.00 -18,539,134.91 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 284,161.85 56,933.63 减:二、费用 27,864,700.28 7,805,617.13 1.管理人报酬 12,665,710.36 3,435,053.53 2.托管费 3,897,141.63 1,056,939.57 3.销售服务费 2,307,949.46 601,656.64 4.交易费用 888,456.91 491,637.05 5.利息支出 7,871,321.07 1,994,055.14 其中:卖出回购金融资产支出 7,871,321.07 1,994,055.14 6.其他费用 234,120.85 226,275.20 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 9,357,700.56 19,215,109.96 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 9,357,700.56 19,215,109.96 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,436,098,016.40 350,115,906.56 2,786,213,922.96 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 9,357,700.56 9,357,700.56 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 1,270,651,927.65 169,115,213.12 1,439,767,140.77 其中:1.基金申购款 3,138,309,414.89 383,030,610.45 3,521,340,025.34 2.基金赎回款 -1,867,657,487.24 -213,915,397.33 -2,081,572,884.57 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -212,097,982.41 -212,097,982.41 五、期末所有者权益(基金净值) 3,706,749,944.05 316,490,837.83 4,023,240,781.88 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 761,896,152.38 89,678,941.63 851,575,094.01 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 19,215,109.96 19,215,109.96 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 177,882,369.93 28,480,035.10 206,362,405.03 其中:1.基金申购款 794,738,182.60 83,836,918.75 878,575,101.35 2.基金赎回款 -616,855,812.67 -55,356,883.65 -672,212,696.32 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -51,023,330.81 -51,023,330.81 五、期末所有者权益(基金净值) 939,778,522.31 86,350,755.88 1,026,129,278.19 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 广发证券 186,654,089.98 47.46% 105,917,931.31 45.62% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 广发证券 430,170,778.36 14.26% 120,725,561.51 13.51% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 广发证券 151,658.62 46.89% 3,847.30 3.61% 关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 广发证券 86,058.80 44.93% 80,253.78 67.63% 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 12,665,710.36 3,435,053.53 其中:支付销售机构的客户维护费 1,310,162.69 283,157.21 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,897,141.63 1,056,939.57 获得销售服务费的各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达增强回报债券A 易方达增强回报债券B 合计 易方达基金管理有限公司 - 450,815.06 450,815.06 中国建设银行 - 415,726.07 415,726.07 广发证券 - 11,259.77 11,259.77 合计 - 877,800.90 877,800.90 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达增强回报债券A 易方达增强回报债券B 合计 易方达基金管理有限公司 - 156,442.24 156,442.24 中国建设银行 - 107,532.22 107,532.22 广发证券 - 2,743.28 2,743.28 合计 - 266,717.74 266,717.74 本期2011年1月1日至2011年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 9,555,061.10 - - - 1,383,419,000.00 925,603.33 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 9,937,566.03 - - - 275,350,000.00 36,053.41 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 易方达增强回报债券A 易方达增强回报债券B 易方达增强回报债券A 易方达增强回报债券B 期初持有的基金份额 - - - - 期间申购/买入总份额 180,179,279.28 - - - 期间因拆分变动份额 - - - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - - - 期末持有的基金份额 180,179,279.28 - - - 期末持有的基金份额占基金总份额比例 6.86% - - - 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 71,922,672.43 503,549.54 36,135,000.32 386,107.72 本期2011年1月1日至2011年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:股/张) 总金额 广发证券 300198 纳川股份 公开发行 750,000 23,250,000.00 中国建设银行 110003 11附息国债03 分销 200,000 20,450,000.00 中国建设银行 110016 11附息国债16 分销 600,000 59,143,837.82 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:股/张) 总金额 广发证券 002353 杰瑞股份 公开发行 500 29,750.00 6.4.9.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 002572 宁基股份 2011-04-01 2011-07-12 新股流通受限 86.00 77.12 300,000 25,800,000.00 23,136,000.00 - 300198 纳川股份 2011-03-30 2011-07-07 新股流通受限 31.00 27.61 750,000 23,250,000.00 20,707,500.00 - 300217 东方电热 2011-05-12 2011-08-18 新股流通受限 25.88 28.98 460,000 11,904,800.00 13,330,800.00 - 601208 东材科技 2011-05-16 2011-08-23 新股流通受限 20.00 21.61 209,836 4,196,720.00 4,534,555.96 - 601798 蓝科高新 2011-06-14 2011-09-22 新股流通受限 11.00 13.27 99,317 1,092,487.00 1,317,936.59 - 6.4.9.1.2受限证券类别:债券 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:张) 期末成本总额 期末估值总额 备注 110310 11进出10 2011-06-28 2011-07-07 新发流通受限 99.92 100.13 1,300,000 129,890,000.00 130,169,000.00 - 1180122 11吉利债 2011-06-23 2011-07-05 新发流通受限 99.97 99.97 300,000 29,991,606.56 29,991,606.56 - 122078 11东阳光 2011-06-17 2011-07-19 新发流通受限 99.98 99.98 500,000 49,987,945.21 49,987,945.21 - 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 1080122 10徐州债 2011-07-01 98.60 900,000 88,740,000.00 1180114 11焦作建投债 2011-07-01 100.03 735,000 73,522,050.00 1101032 11央行票据32 2011-07-01 99.49 809,000 80,487,410.00 合计 - - 2,444,000 242,749,460.00 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 350,644,974.59 7.26 其中:股票 350,644,974.59 7.26 2 固定收益投资 4,188,726,946.96 86.70 其中:债券 4,188,726,946.96 86.70 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 99,000,268.50 2.05 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 75,022,723.95 1.55 6 其他各项资产 118,117,875.97 2.44 7 合计 4,831,512,789.97 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 24,640,000.00 0.61 B 采掘业 - - C 制造业 198,999,254.00 4.95 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 23,136,000.00 0.58 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 25,242,055.96 0.63 C5 电子 - - C6 金属、非金属 52,061,301.45 1.29 C7 机械、设备、仪表 61,219,896.59 1.52 C8 医药、生物制品 37,340,000.00 0.93 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 89,685,968.01 2.23 G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 30,370,590.94 0.75 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 6,949,161.64 0.17 M 综合类 - - 合计 350,644,974.59 8.72 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601880 大连港 22,820,857 89,685,968.01 2.23 2 002233 塔牌集团 3,078,500 40,728,555.00 1.01 3 600267 海正药业 1,000,000 37,340,000.00 0.93 4 002564 张化机 1,536,000 30,812,160.00 0.77 5 002563 森马服饰 630,226 30,370,590.94 0.75 6 601118 海南橡胶 2,000,000 24,640,000.00 0.61 7 002572 宁基股份 300,000 23,136,000.00 0.58 8 300198 纳川股份 750,000 20,707,500.00 0.51 9 300185 通裕重工 900,000 15,759,000.00 0.39 10 300217 东方电热 460,000 13,330,800.00 0.33 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000630 铜陵有色 204,405,863.10 7.34 2 002233 塔牌集团 69,706,508.82 2.50 3 002563 森马服饰 56,280,000.00 2.02 4 002564 张化机 28,320,000.00 1.02 5 002572 宁基股份 25,800,000.00 0.93 6 300198 纳川股份 23,250,000.00 0.83 7 300185 通裕重工 22,500,000.00 0.81 8 300217 东方电热 11,904,800.00 0.43 9 601519 大智慧 6,498,900.00 0.23 10 601208 东材科技 4,196,720.00 0.15 11 601798 蓝科高新 1,092,487.00 0.04 12 002555 顺荣股份 35,000.00 0.00 13 002565 上海绿新 31,200.00 0.00 14 002560 通达股份 28,800.00 0.00 15 002559 亚威股份 20,000.00 0.00 16 002556 辉隆股份 18,750.00 0.00 17 002562 兄弟科技 10,500.00 0.00 18 002561 徐家汇 8,000.00 0.00 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000630 铜陵有色 190,207,973.50 6.83 2 601018 宁波港 68,657,332.64 2.46 3 002233 塔牌集团 51,990,252.53 1.87 4 601118 海南橡胶 18,724,018.85 0.67 5 002563 森马服饰 10,103,136.22 0.36 6 601777 力帆股份 8,741,484.06 0.31 7 002480 新筑股份 7,161,404.00 0.26 8 300129 泰胜风能 6,531,149.64 0.23 9 601519 大智慧 4,770,535.10 0.17 10 002495 佳隆股份 3,954,150.90 0.14 11 300136 信维通信 3,627,883.40 0.13 12 002488 金固股份 3,184,173.38 0.11 13 300126 锐奇股份 3,034,228.30 0.11 14 300125 易世达 2,865,988.27 0.10 15 600998 九州通 2,762,491.80 0.10 16 300132 青松股份 2,286,428.22 0.08 17 002462 嘉事堂 1,935,232.89 0.07 18 002486 嘉麟杰 1,526,112.31 0.05 19 002504 东光微电 1,060,685.00 0.04 20 002555 顺荣股份 34,660.00 0.00 买入股票成本(成交)总额 454,107,528.92 卖出股票收入(成交)总额 393,298,412.01 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 155,418,577.50 3.86 2 央行票据 691,880,000.00 17.20 3 金融债券 803,368,000.00 19.97 其中:政策性金融债 803,368,000.00 19.97 4 企业债券 1,344,677,279.15 33.42 5 企业短期融资券 529,328,000.00 13.16 6 中期票据 - - 7 可转债 664,055,090.31 16.51 8 其他 - - 9 合计 4,188,726,946.96 104.11 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 1101032 11央行票据32 5,000,000 497,450,000.00 12.36 2 113001 中行转债 1,860,030 196,381,967.40 4.88 3 110225 11国开25 1,900,000 188,461,000.00 4.68 4 110013 国投转债 1,410,000 168,255,300.00 4.18 5 110016 川投转债 1,221,150 140,078,116.50 3.48 序号 名称 金额 1 存出保证金 750,000.00 2 应收证券清算款 47,877,490.98 3 应收股利 - 4 应收利息 38,836,451.24 5 应收申购款 30,653,933.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 118,117,875.97 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 196,381,967.40 4.88 2 113002 工行转债 28,717,128.00 0.71 3 110011 歌华转债 22,800,238.20 0.57 4 125731 美丰转债 7,464,770.21 0.19 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002572 宁基股份 23,136,000.00 0.58 新股流通受限 2 300198 纳川股份 20,707,500.00 0.51 新股流通受限 3 300217 东方电热 13,330,800.00 0.33 新股流通受限 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 易方达增强回报债券A 29,245 89,858.76 1,138,577,192.77 43.33% 1,489,342,299.06 56.67% 易方达增强回报债券B 17,803 60,598.24 114,596,000.25 10.62% 964,234,451.97 89.38% 合计 47,048 78,786.56 1,253,173,193.02 33.81% 2,453,576,751.03 66.19% 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 易方达增强回报债券A 104,359.11 0.0040% 易方达增强回报债券B 127,597.75 0.0118% 合计 231,956.86 0.0063% 项目 易方达增强回报债券A 易方达增强回报债券B 基金合同生效日(2008年3月19日)基金份额总额 2,376,350,929.38 620,831,151.48 本报告期期初基金份额总额 1,565,965,607.25 870,132,409.15 本报告期基金总申购份额 2,097,780,902.54 1,040,528,512.35 减:本报告期基金总赎回份额 1,035,827,017.96 831,830,469.28 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,627,919,491.83 1,078,830,452.22 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 招商证券 1 22,149,338.76 5.63% 17,996.62 5.56% - 中信建投 2 - - - - - 中投证券 1 80,839,120.82 20.55% 65,682.55 20.31% - 安信证券 1 - - - - - 国元证券 1 1,470,041.10 0.37% 1,249.55 0.39% - 广发证券 2 186,654,089.98 47.46% 151,658.62 46.89% - 兴业证券 1 77,398,816.70 19.68% 65,786.85 20.34% - 国海证券 1 2,762,491.80 0.70% 2,347.93 0.73% - 长城证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 银河证券 1 22,024,512.85 5.60% 18,720.74 5.79% - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 招商证券 33,344,098.61 1.11% 10,991,000.00 0.21% - - 中信建投 - - - - - - 中投证券 129,796,562.09 4.30% - - - - 安信证券 369,891,697.51 12.26% 779,200,000.00 15.15% - - 国元证券 367,141,305.13 12.17% 170,000,000.00 3.30% - - 广发证券 430,170,778.36 14.26% - - - - 兴业证券 1,005,390,891.85 33.33% 3,222,200,000.00 62.63% - - 国海证券 373,741,348.58 12.39% 712,400,000.00 13.85% - - 长城证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 银河证券 81,526,985.10 2.70% 50,000,000.00 0.97% - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 225,447,433.80 7.47% 200,000,000.00 3.89% - -