易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年十月二十六日 第 1 页共 11 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达科翔混合 基金主代码 110013 交易代码 110013 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 11 月 13 日 报告期末基金份额总额 1,438,388,519.02 份 投资目标 本基金主要投资于红利股,追求在有效控制风险的 前提下,实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析, 确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融 工具的比例,追求更高收益,回避市场风险。 业绩比较基准 80%×中证红利指数收益率+中债总指数收益率 ×20% 第 2 页共 11 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 风险收益特征 本基金为混合基金,理论上其风险收益水平高于债 券基金和货币市场基金,低于股票基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 27,939,909.87 2.本期利润 -128,227,946.54 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0917 4.期末基金资产净值 3,348,532,280.80 5.期末基金份额净值 2.328 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.本基金已于 2008 年 12 月 12 日对原基金科翔退市时的基金份额进行了拆 分,基金拆分比例为 1:1.340278796。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 净值增 较基准 较基准 阶段 长率标 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 收益率 准差② ③ 标准差 第 3 页共 11 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 ④ 过去三个 -3.96% 0.87% 5.03% 0.65% -8.99% 0.22% 月 3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 易方达科翔混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008 年 11 月 13 日至 2016 年 9 月 30 日) 注:1.本基金由原基金科翔于 2008 年 11 月 13 日转型而来。 2.自基金转型至报告期末,基金份额净值增长率为 271.99%,同期业绩比较 基准收益率为 102.46%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金的基金经理、易方达国 2014-05-1 硕士研究 陈皓 - 9年 防军工混合型证券投资基金 0 生,曾任易 第 4 页共 11 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 的基金经理、易方达价值精选 方达基金管 混合型证券投资基金的基金 理有限公司 经理、易方达新经济灵活配置 研究部行业 混合型证券投资基金的基金 研究员、基 经理、易方达平稳增长证券投 金经理助理 资基金的基金经理、投资一部 兼行业研究 总经理 员、基金投 资部基金经 理助理、投 资一部总经 理助理、投 资一部副总 经理。 注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日 期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作 合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次,为 第 5 页共 11 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 指数量化投资因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度上证综指上涨约 2.56%,同期创业板指数下跌 3.5%,市场分化较为 明显。三季度带动市场上涨的主题或板块主要是地产和基建相关的行业,其中 PPP 和土地资源重估概念最强,相关的周期品和家电等板块的表现也强于大盘。 相比较之下,前期获得较大涨幅的食品饮料等绩优白马行业涨幅持平,没有表现 出超额收益。另外,二季度表现较强的新能源汽车、半导体等子版块跌幅较大, 导致创业板表现不佳。 本基金三季度总体上没有追求过高的仓位,行业选择中较早卖出了新能源汽 车、稀土等行业股票,适当调整了电子行业股票的持仓分布,作为从长期配置的 方向性资产其持仓总体比例平稳。另外,三季度增加了部分业绩预期较好的周期 行业,如化工、有色金属、煤炭等。同时为了平衡与分散行业风险,本基金适当 持有了市值处于相对底部的医药等行业个股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 2.328 元,本报告期份额净值增长率为 -3.96%,同期业绩比较基准收益率为 5.03%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 2,476,959,645.24 73.55 其中:股票 2,476,959,645.24 73.55 2 固定收益投资 140,858,780.00 4.18 其中:债券 140,858,780.00 4.18 资产支持证券 - - 第 6 页共 11 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 30,000,245.00 0.89 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 592,732,618.03 17.60 7 其他资产 127,051,704.08 3.77 8 合计 3,367,602,992.35 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值(元) 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 15,821,013.54 0.47 68,734,965.16 2.05 B 采矿业 C 制造业 1,812,594,027.64 54.13 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 42,119,078.40 1.26 业 E 建筑业 10,760,146.33 0.32 F 批发和零售业 43,945,287.13 1.31 G 交通运输、仓储和邮政业 58,874,471.58 1.76 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 188,629,170.88 5.63 J 金融业 86,416,222.18 2.58 K 房地产业 126,196,700.00 3.77 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,646,360.00 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 16,868,000.00 0.50 Q 卫生和社会工作 4,354,202.40 0.13 第 7 页共 11 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,476,959,645.24 73.97 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 002077 大港股份 6,700,000 122,878,000.00 3.67 2 002384 东山精密 6,600,000 122,232,000.00 3.65 3 300365 恒华科技 2,224,445 101,657,136.50 3.04 4 002036 联创电子 3,622,806 96,185,499.30 2.87 5 000333 美的集团 3,361,917 90,805,378.17 2.71 6 002035 华帝股份 2,933,995 80,244,763.25 2.40 7 002601 佰利联 5,000,000 71,300,000.00 2.13 8 002260 德奥通航 2,300,000 56,948,000.00 1.70 9 300458 全志科技 700,000 56,035,000.00 1.67 10 300223 北京君正 1,159,897 51,035,468.00 1.52 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(%) 1 国家债券 139,986,000.00 4.18 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 872,780.00 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 140,858,780.00 4.21 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 第 8 页共 11 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 019546 16 国债 18 1,400,000 139,986,000.00 4.18 15 清控 2 132003 7,550 872,780.00 0.03 EB 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,643,060.30 2 应收证券清算款 119,221,675.75 3 应收股利 - 4 应收利息 606,387.56 5 应收申购款 5,580,580.47 6 其他应收款 - 第 9 页共 11 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 127,051,704.08 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例(%) 情况说明 (元) 重大事项 1 300223 北京君正 51,035,468.00 1.52 停牌 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,288,829,546.52 报告期基金总申购份额 313,640,400.04 减:报告期基金总赎回份额 164,081,427.54 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 1,438,388,519.02 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 64,976,567.48 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 64,976,567.48 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 4.52 例(%) 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 第 10 页共 11 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会《关于核准科翔证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基 金运作方式决议的批复》(证监许可[2008]1221 号); 2.《易方达科翔混合型证券投资基金基金合同》; 3.《易方达科翔混合型证券投资基金托管协议》; 4. 中国证监会《关于同意科汇、科讯、科翔证券投资基金上市、扩募和续 期的批复》(证监基金字[2001]11 号文); 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一六年十月二十六日 第 11 页共 11 页