易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:二〇一六年八月二十四日  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 19 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 1.2 目录 1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3 2 基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6 3 主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7 4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 11 5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 11 6 半年度财务会计报告(未经审计) .................................................................................................... 11 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 11 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................... 14 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 15 7 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 31 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 31 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 38 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 38 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 38 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 38 第 3 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................... 38 7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 39 8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ........................................ 40 9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 40 10 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 40 10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................... 40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................... 41 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................... 41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................... 41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................... 41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 41 10.8 其他重大事件 ........................................................................................................................... 42 11 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 46 11.1 备查文件目录 ........................................................................................................................... 46 11.2 存放地点 ................................................................................................................................... 46 11.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 46 第 4 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达科翔混合型证券投资基金 基金简称 易方达科翔混合 基金主代码 110013 交易代码 110013 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 11 月 13 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,288,829,546.52 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金主要投资于红利股,追求在有效控制风险的前提下,实现基金资 投资目标 产的长期稳健增值。 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债 投资策略 券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高收益,回避市场风 险。 业绩比较基准 80%×中证红利指数收益率+中债总指数收益率×20% 本基金为混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基 风险收益特征 金,低于股票基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 张南 洪渊 信息披露 联系电话 020-85102688 010-66105799 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400 881 8088 95588 传真 020-85104666 010-66105798 广东省珠海市横琴新区宝中路3 北京市西城区复兴门内大街55 注册地址 号4004-8室 号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区复兴门内大街55 第 5 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 路30号广州银行大厦40-43楼 号 邮政编码 510620 100140 法定代表人 刘晓艳 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银 基金半年度报告备置地点 行大厦 43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州银行大厦 40-43 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -181,745,942.63 本期利润 -247,867,894.06 加权平均基金份额本期利润 -0.1923 本期加权平均净值利润率 -8.87% 本期基金份额净值增长率 -8.84% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 1,004,796,767.61 期末可供分配基金份额利润 0.7796 期末基金资产净值 3,124,111,482.21 期末基金份额净值 2.424 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 287.33% 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4.本基金已于 2008 年 12 月 12 日对原基金科翔退市时的基金份额进行了拆分,基金拆分比例为 第 6 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 1:1.340278796。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 9.83% 1.64% -0.27% 0.76% 10.10% 0.88% 过去三个月 10.84% 1.62% -2.03% 0.82% 12.87% 0.80% 过去六个月 -8.84% 2.45% -12.37% 1.50% 3.53% 0.95% 过去一年 -5.59% 2.88% -21.46% 1.97% 15.87% 0.91% 过去三年 132.87% 2.15% 56.81% 1.53% 76.06% 0.62% 自基金合同生 287.33% 1.72% 91.96% 1.42% 195.37% 0.30% 效起至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 易方达科翔混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2008 年 11 月 13 日至 2016 年 6 月 30 日) 注:1.本基金由原基金科翔于 2008 年 11 月 13 日转型而来。 2.自基金转型至报告期末,基金份额净值增长率为 287.33%,同期业绩比较基准收益率为 91.96%。 第 7 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准,易方达基金管理有限公司成立于 2001 年 4 月 17 日, 注册资本 1.2 亿元,旗下设有北京、广州、上海、成都、南京、大连分公司和易方达国际控股有限 公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持“在 诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念,以严格的管理、规 范的运作和良好的投资业绩,赢得市场认可。2004 年 10 月,易方达取得全国社会保障基金投资管 理人资格。2005 年 8 月,易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007 年 12 月,易方达获得合 格境内机构投资者(QDII)资格。2008 年 2 月,易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。截至 2016 年 6 月 30 日,易方达旗下共管理 92 只开放式基金、1 只封闭式基金和多个全国社保基金资产 组合、企业年金及特定客户资产管理业务,管理公募基金总规模 4056.91 亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 (助理)期限 说明 业年限 任职日期 离任日期 硕士研究生, 曾任易方达 基金管理有 本基金的基金经理、易方达国防 限公司研究 军工混合型证券投资基金的基 部行业研究 金经理、易方达价值精选混合型 员、基金经理 证券投资基金的基金经理、易方 助理兼行业 陈皓 2014-05-10 - 9年 达新经济灵活配置混合型证券 研究员、基金 投资基金的基金经理、易方达平 投资部基金 稳增长证券投资基金的基金经 经理助理、投 理、投资一部总经理 资一部总经 理助理、投资 一部副总经 理。 注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理,本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 第 8 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后 监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间 优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公 平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 16 次,其中 13 次为指数及量化投资因投资策略 需要和其他组合发生的反向交易;3 次为不同基金经理管理的非指数基金因投资策略不同而发生的 反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年上半年,市场出现较为剧烈的震荡和分化。上半年上证综指下跌 17.22%,创业板指下跌 17.92%。总体上,上半年市场走势大体可以分为三个阶段。第一阶段,2016 年一月指数出现大幅调 整,上证综指月回调 22.65%。按照中信一级行业指数划分看(下同),计算机与通信行业回调最为 显著。第二阶段,二月至四月中旬,市场出现底部反弹,上证综指从二月初至四月中旬反弹幅度达 到 12.45%,同期创业板指数反弹 15.83%。这期间有色金属与纺织服装行业处于领涨位置,分别上涨 约 31.87%和 26.66%。第三阶段,从 4 月中旬之后至 6 月末市场以震荡为主,期间板块走势分化与轮 动特征持续显著,其中食品饮料、电子元器件与家电行业表现相对突出。总体上半年食品饮料行业 第 9 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 相对优势最为显著,有色金属和银行行业总体表现较为突出,而 2015 年表现较为突出的传媒与计算 机行业则出现显著下跌。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 2.424 元,本报告期份额净值增长率为-8.84%,同期业绩比较 基准收益率为-12.37%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金一月份伴随市场下跌,净值出现了一定程度的回调,期间通过仓位控制减少了部分损失; 此后在二月初果断加仓,并在行业配置方面更为积极,分别增加了白酒行业、三元锂电池板块、OLED 与半导体板块的配置,并积极布局稀土、钴等资源品,在上述的市场第二阶段取得了显著的绝对与 相对收益。5 月后,本基金再次调整结构,总体保持攻守平衡的配置。 未来一段时间,英国脱欧公投之后的一系列经济与金融影响可能会逐步在金融市场上发酵。世 界主要经济体的经济与政策走势尚不明朗,在流动性冲击和投资回报率普遍较低的情况下,各类资 产的价格走势差异可能进一步显现。对于国内 A 股市场来讲,下半年既存在宏观经济的不确定,也 存在产业升级转型与持续改革的红利机会。 本基金将继续坚持价值与成长并重的投资理念来应对市场风险和选择行业配置。一方面可能布 局部分盈利改善、估值偏低或估值与行业增速相对匹配的子行业;另一方面,还将积极布局中长期 符合产业发展方向的新兴产业,包括电子行业、新材料等领域。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,公司营运总监担任估值委员会主席,研究部、固定收益总部、 投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估 值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉 相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金 经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按 第 10 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内实施的利润分配金额为 118,778,262.80 元。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对易方达科翔混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证 券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,易方达科翔混合型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达 科翔混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用 开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合 同的规定进行。本报告期内,易方达科翔混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了 1 次利润分 配,分配金额为 118,778,262.80 元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了 核查,以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:易方达科翔混合型证券投资基金 报告截止日:2016 年 6 月 30 日 第 11 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 单位:人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资产: 银行存款 6.4.7.1 121,411,309.83 87,075,519.41 结算备付金 11,766,188.00 15,557,887.14 存出保证金 1,931,871.24 2,603,595.57 交易性金融资产 6.4.7.2 2,621,448,929.85 2,574,771,212.53 其中:股票投资 2,530,617,372.85 2,463,456,312.53 基金投资 - - 债券投资 90,831,557.00 111,314,900.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 332,004,366.00 200,000,420.00 应收证券清算款 280,722,521.35 24,038,814.32 应收利息 6.4.7.5 2,526,573.66 1,784,692.51 应收股利 - - 应收申购款 23,940,359.16 37,997,861.74 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 3,395,752,119.09 2,943,830,003.22 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 4,314,754.29 应付赎回款 256,835,416.04 16,737,774.48 应付管理人报酬 3,930,189.26 3,493,158.57 应付托管费 655,031.52 582,193.11 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 7,244,288.46 7,731,291.83 应交税费 813,062.36 813,062.36 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 2,162,649.24 1,441,950.31 负债合计 271,640,636.88 35,114,184.95 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 961,709,798.77 777,480,867.96 第 12 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 未分配利润 6.4.7.10 2,162,401,683.44 2,131,234,950.31 所有者权益合计 3,124,111,482.21 2,908,715,818.27 负债和所有者权益总计 3,395,752,119.09 2,943,830,003.22 注:报告截止日 2016 年 6 月 30 日,基金份额净值 2.424 元,基金份额总额 1,288,829,546.52 份。 6.2 利润表 会计主体:易方达科翔混合型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 6 月 30 日 一、收入 -201,270,027.70 516,415,874.37 1.利息收入 3,097,274.75 2,066,935.92 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,565,105.04 556,419.64 债券利息收入 1,447,060.75 1,441,764.28 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 85,108.96 68,752.00 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -140,214,615.34 779,256,844.35 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -145,407,994.74 777,371,329.56 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 13,820.00 -104,030.29 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 5,179,559.40 1,989,545.08 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 6.4.7.16 -66,121,951.43 -269,400,988.94 填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 1,969,264.32 4,493,083.04 减:二、费用 46,597,866.36 39,795,634.15 1.管理人报酬 20,820,844.12 14,093,289.11 2.托管费 3,470,140.64 2,348,881.52 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.18 22,082,907.69 23,150,435.82 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.19 223,973.91 203,027.70 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 -247,867,894.06 476,620,240.22 列) 第 13 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -247,867,894.06 476,620,240.22 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:易方达科翔混合型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 777,480,867.96 2,131,234,950.31 2,908,715,818.27 金净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - -247,867,894.06 -247,867,894.06 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 184,228,930.81 397,812,889.99 582,041,820.80 值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 724,995,365.65 1,452,088,564.31 2,177,083,929.96 2.基金赎回款 -540,766,434.84 -1,054,275,674.32 -1,595,042,109.16 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -118,778,262.80 -118,778,262.80 值变动(净值减少以“-”号 填列) 五、期末所有者权益(基 961,709,798.77 2,162,401,683.44 3,124,111,482.21 金净值) 上年度可比期间 项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 426,900,542.00 451,664,339.26 878,564,881.26 金净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 476,620,240.22 476,620,240.22 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 365,680,923.15 1,186,472,269.78 1,552,153,192.93 值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 1,369,765,585.05 3,876,840,111.23 5,246,605,696.28 2.基金赎回款 -1,004,084,661.90 -2,690,367,841.45 -3,694,452,503.35 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -43,867,561.53 -43,867,561.53 值变动(净值减少以“-”号 第 14 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 填列) 五、期末所有者权益(基 792,581,465.15 2,070,889,287.73 2,863,470,752.88 金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 本基金由科翔证券投资基金转型而成。依据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1221 号文 《关于核准科翔证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》,科翔证券投 资基金由封闭式基金转型为开放式基金,调整存续期限,终止上市交易,调整投资目标、范围和策 略,修订基金合同,并更名为“易方达科翔股票型证券投资基金”。自 2008 年 11 月 13 日科翔证券投 资基金在深圳证券交易所终止上市之日起,由《科翔证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达 科翔股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管 理人为易方达基金管理有限公司,注册登记机构为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国工 商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。 根据《易方达科翔股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的有关规定,易方达基 金管理有限公司于 2008 年 12 月 12 日对原基金科翔退市时的基金份额进行了份额拆分,拆分比例为 1:1.340278796,并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。 2015 年 7 月 25 日,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,本基金变更基金类 别并由“易方达科翔股票型证券投资基金”更名为“易方达科翔混合型证券投资基金”。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计 准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会 计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算 业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投 资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管 理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资 基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 第 15 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花 税。 6.4.6.2 营业税、增值税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券 的差价收入,免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管 理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入免征增值税;存 款利息收入不征收增值税;质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收 流通股股东应缴纳的企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行 企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所 得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息 第 16 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,减按 50%计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,减按 25%计入应纳税所得额;自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人 所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收 流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 活期存款 121,411,309.83 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月-1 年 - 存款期限 1 个月以内 - 其他存款 - 合计 121,411,309.83 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,335,882,148.12 2,530,617,372.85 194,735,224.73 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 754,966.90 831,557.00 76,590.10 债券 银行间市场 90,011,640.00 90,000,000.00 -11,640.00 合计 90,766,606.90 90,831,557.00 64,950.10 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,426,648,755.02 2,621,448,929.85 194,800,174.83 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 第 17 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 332,004,366.00 - 合计 332,004,366.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 78,834.17 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4,765.32 应收债券利息 2,422,546.51 应收买入返售证券利息 19,645.20 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 782.46 合计 2,526,573.66 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 7,243,922.46 银行间市场应付交易费用 366.00 合计 7,244,288.46 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 应付赎回费 963,743.26 第 18 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 预提费用 198,905.98 合计 2,162,649.24 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,041,945,327.40 777,480,867.96 本期申购 971,565,017.00 724,995,365.65 本期赎回(以“-”号填列) -724,680,797.88 -540,766,434.84 本期末 1,288,829,546.52 961,709,798.77 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,074,123,698.73 1,057,111,251.58 2,131,234,950.31 本期利润 -181,745,942.63 -66,121,951.43 -247,867,894.06 本期基金份额交易产生的 231,197,274.31 166,615,615.68 397,812,889.99 变动数 其中:基金申购款 800,641,647.56 651,446,916.75 1,452,088,564.31 基金赎回款 -569,444,373.25 -484,831,301.07 -1,054,275,674.32 本期已分配利润 -118,778,262.80 - -118,778,262.80 本期末 1,004,796,767.61 1,157,604,915.83 2,162,401,683.44 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,447,299.26 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 101,108.80 其他 16,696.98 合计 1,565,105.04 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 7,194,392,149.68 减:卖出股票成本总额 7,339,800,144.42 买卖股票差价收入 -145,407,994.74 第 19 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成 20,750,000.00 交总额 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 19,986,180.00 成本总额 减:应收利息总额 750,000.00 买卖债券差价收入 13,820.00 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 5,179,559.40 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,179,559.40 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目名称 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -66,121,951.43 ——股票投资 -65,624,788.43 ——债券投资 -497,163.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -66,121,951.43 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 1,969,264.32 其他 - 合计 1,969,264.32 第 20 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 22,082,907.69 银行间市场交易费用 - 合计 22,082,907.69 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 49,726.04 信息披露费 149,179.94 银行汇划费 6,267.93 银行间账户维护费 18,000.00 其他 800.00 合计 223,973.91 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人、注册登记机构、基金销售 易方达基金管理有限公司 机构 中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 广东粤财信托有限公司(以下简称“粤财信托”) 基金管理人股东 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 第 21 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 20,820,844.12 14,093,289.11 其中:支付销售机构的客户维护费 3,855,834.59 2,071,604.07 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内 从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,470,140.64 2,348,881.52 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人复核后于次月前两个工 作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期初持有的基金份 64,976,567.48 181,667,217.18 额 期间申购/买入总份 - 64,976,567.48 第 22 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 额 期间因拆分变动份 - - 额 减:期间赎回/卖出总 - 90,000,000.00 份额 期末持有的基金份 64,976,567.48 156,643,784.66 额 期末持有的基金份 额 5.04% 14.75% 占基金总份额比例 注:基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 持有的基金 持有的基金份 关联方名称 份额占基金 持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份 总份额的比 额的比例 例 粤财信托 1,782,570.80 0.14% 1,782,570.80 0.17% 广发证券 2,034,821.38 0.16% 2,034,821.38 0.20% 注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的 有关规定支付。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 121,411,309.8 507,047,147. 中国工商银行 1,447,299.26 448,925.51 3 96 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定 利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 第 23 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 单位:人民币元 除息日 每 10 份 再投资形 权益登记 现金形式 利润分配合 序号 基金份额 式发放总 备注 日 发放总额 计 场 场 分红数 额 内 外 2016- 77,684,750.2 41,093,512.5 118,778,262. 1 2016-01-14 - 1.040 - 01-14 8 2 80 77,684,750.2 41,093,512.5 118,778,262. 合计 1.040 - 8 2 80 6.4.12 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位:股) 总额 总额 型 新股 00280 丰元 2016-0 2016-0 5,631. 5,631. 流通 5.80 5.80 971 - 5 股份 6-29 7-07 80 80 受限 新股 30052 科大 2016-0 2016-0 9,306. 9,306. 流通 10.05 10.05 926 - 0 国创 6-30 7-08 30 30 受限 新股 60196 玲珑 2016-0 2016-0 199,12 199,12 流通 12.98 12.98 15,341 - 6 轮胎 6-24 7-06 6.18 6.18 受限 新股 60301 新宏 2016-0 2016-0 13,600 13,600 流通 8.49 8.49 1,602 - 6 泰 6-23 7-01 .98 .98 受限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (股) 成本总额 估值总额 价 00061 *ST 济 2016-04 重大事 12.91 - - 659,668 6,951,297.82 8,516,313.88 - 第 24 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 7 柴 -20 项停牌 00065 格力电 2016-02 重大事 24,458,812.6 22.07 - - 1,108,238 22,321,190.63 - 1 器 -22 项停牌 6 00083 长城动 2016-02 重大事 2016-0 13.22 14.54 675,028 12,795,051.21 8,923,870.16 - 5 漫 -29 项停牌 7-22 00210 广东鸿 2016-05 重大事 38,271,032.1 21.62 - - 1,770,168 41,393,655.30 - 1 图 -03 项停牌 6 00212 南极电 2016-05 重大事 9.63 - - 273,400 2,636,268.20 2,632,842.00 - 7 商 -16 项停牌 00224 北化股 2015-11 重大事 2016-0 10,152,000.0 14.10 12.69 720,000 7,517,196.07 - 6 份 -23 项停牌 8-01 0 00237 千方科 2016-05 重大事 2016-0 16,003,256.7 17.11 16.43 935,316 15,845,738.58 - 3 技 -12 项停牌 8-16 6 00269 冀凯股 2016-02 重大事 2016-0 25.81 23.23 190,100 4,299,438.00 4,906,481.00 - 1 份 -23 项停牌 7-26 30003 2015-12 重大事 梅泰诺 50.62 - - 60,400 3,146,273.00 3,057,448.00 - 8 -16 项停牌 30004 台基股 2016-03 重大事 17.59 - - 220,000 4,239,925.25 3,869,800.00 - 6 份 -07 项停牌 30022 北京君 2016-06 重大事 51,035,468.0 44.00 - - 1,159,897 42,992,504.64 - 3 正 -03 项停牌 0 30024 明家联 2016-05 重大事 2016-0 13,499,806.8 34.99 36.69 385,819 12,055,562.51 - 2 合 -09 项停牌 8-12 1 30028 汇冠股 2016-04 重大事 2016-0 35.25 36.78 10,000 326,452.48 352,500.00 - 2 份 -22 项停牌 7-26 30030 中际装 2016-03 重大事 12.36 - - 174,300 2,622,140.00 2,154,348.00 - 8 备 -11 项停牌 30032 华灿光 2016-04 重大事 10,015,759.0 8.99 - - 1,114,100 9,785,653.59 - 3 电 -18 项停牌 0 30035 永贵电 2016-06 重大事 2016-0 33.93 33.30 255,613 6,523,040.94 8,672,949.09 - 1 器 -29 项停牌 7-04 30035 光一科 2016-05 重大事 2016-0 10,172,400.0 48.44 44.27 210,000 10,202,538.30 - 6 技 -26 项停牌 8-10 0 60055 慧球科 2016-01 重大事 2016-0 26,015,474.2 15.80 14.22 1,646,549 38,402,652.39 - 6 技 -20 项停牌 7-07 0 60057 万家文 2016-04 重大事 22.35 - - 314,640 6,845,028.54 7,032,204.00 - 6 化 -11 项停牌 60161 中国核 2016-06 重大事 2016-0 20.92 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 - 1 建 -30 项停牌 7-01 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 第 25 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工”的思路,将风险控制嵌 入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看,投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为 及相关风险进行管理、监控,并根据其不同权限实施风险控制;从岗位职能的分工上看,基金经理、 监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险 监控和管理;从投资管理的流程看,已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后 的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金是混合型基金,属于证券投资基金中的中等偏高风险品种,日常经营活动中本基金面临 的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险,本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标 是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡,以实现“风 险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选 库制度和分散化投资方式防范信用风险,本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公 司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国 证券登记结算有限责任公司,在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于 2016 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为 0.03%(2015 年 12 月 31 日:0.04%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2016年6月30日 2015年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 92,418,442.62 111,997,377.05 合计 92,418,442.62 111,997,377.05 第 26 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短 期融资券、同业存单。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2016年6月30日 2015年12月31日 AAA 835,660.89 1,043,008.71 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 835,660.89 1,043,008.71 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足,无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主 要来自于投资品种流动性不足,导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流 通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、 变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦 可在银行间同业市场交易,期末除 6.4.12 列示券种流通暂时受限制不能自由转让外,其余均能及时 变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口,并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2016 年 6 月 30 日 资产 121,411,309.8 银行存款 121,411,309.83 - - - 3 结算备付金 11,766,188.00 - - - 11,766,188.00 第 27 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 存出保证金 1,931,871.24 - - - 1,931,871.24 2,621,448,929. 交易性金融资产 90,000,000.00 831,557.00 - 2,530,617,372.85 85 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 332,004,366.0 332,004,366.00 - - - 产 0 280,722,521.3 应收证券清算款 - - - 280,722,521.35 5 应收利息 - - - 2,526,573.66 2,526,573.66 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 23,940,359.16 23,940,359.16 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 3,395,752,119. 资产总计 557,113,735.07 831,557.00 - 2,837,806,827.02 09 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 256,835,416.0 应付赎回款 - - - 256,835,416.04 4 应付管理人报酬 - - - 3,930,189.26 3,930,189.26 应付托管费 - - - 655,031.52 655,031.52 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 7,244,288.46 7,244,288.46 应交税费 - - - 813,062.36 813,062.36 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 2,162,649.24 2,162,649.24 271,640,636 负债总计 - - - 271,640,636.88 .88 3,124,111,482. 利率敏感度缺口 557,113,735.07 831,557.00 - 2,566,166,190.14 21 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2015 年 12 月 31 第 28 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 日 资产 银行存款 87,075,519.41 - - - 87,075,519.41 结算备付金 15,557,887.14 - - - 15,557,887.14 存出保证金 2,603,595.57 - - - 2,603,595.57 2,574,771,212. 交易性金融资产 110,273,000.00 1,041,900.00 - 2,463,456,312.53 53 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 200,000,420.0 200,000,420.00 - - - 产 0 应收证券清算款 - - - 24,038,814.32 24,038,814.32 应收利息 - - - 1,784,692.51 1,784,692.51 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 37,997,861.74 37,997,861.74 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 2,943,830,003. 资产总计 415,510,422.12 1,041,900.00 - 2,527,277,681.10 22 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 4,314,754.29 4,314,754.29 应付赎回款 - - - 16,737,774.48 16,737,774.48 应付管理人报酬 - - - 3,493,158.57 3,493,158.57 应付托管费 - - - 582,193.11 582,193.11 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 7,731,291.83 7,731,291.83 应交税费 - - - 813,062.36 813,062.36 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 1,441,950.31 1,441,950.31 负债总计 - - - 35,114,184.95 35,114,184.95 2,908,715,818. 利率敏感度缺口 415,510,422.12 1,041,900.00 - 2,492,163,496.15 27 注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 第 29 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 1.市场利率下降 25 个基点 10,439.49 133,780.77 2.市场利率上升 25 个基点 -10,437.07 -133,440.10 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统,通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标, 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资产-股票投资 2,530,617,372.85 81.00 2,463,456,312.53 84.69 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,530,617,372.85 81.00 2,463,456,312.53 84.69 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 第 30 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 影响金额(单位:人民币元) 本期末 上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 175,952,373.05 152,164,544.21 2.业绩比较基准下降 5% -175,952,373.05 -152,164,544.21 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2016 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 2,280,099,332.85 元,属于第二层次的余额为 341,349,597.00 元,无属于第三层次 的余额(2015 年 12 月 31 日:第一层次 1,953,660,325.78 元,第二层次 621,110,886.75 元,无属于第 三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的 影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日: 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例(%) 第 31 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 1 权益投资 2,530,617,372.85 74.52 其中:股票 2,530,617,372.85 74.52 2 固定收益投资 90,831,557.00 2.67 其中:债券 90,831,557.00 2.67 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 332,004,366.00 9.78 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 133,177,497.83 3.92 7 其他各项资产 309,121,325.41 9.10 8 合计 3,395,752,119.09 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 13,765,260.00 0.44 B 采矿业 3,322,242.00 0.11 C 制造业 1,975,764,426.13 63.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 775,274.28 0.02 F 批发和零售业 65,816,303.00 2.11 G 交通运输、仓储和邮政业 44,024,100.00 1.41 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 178,270,284.33 5.71 J 金融业 38,631,077.00 1.24 K 房地产业 143,677,645.20 4.60 L 租赁和商务服务业 16,132,648.81 0.52 第 32 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 27,294,000.00 0.87 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,123,986.00 0.74 S 综合 - - 合计 2,530,617,372.85 81.00 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(%) 1 002077 大港股份 6,471,966 143,677,645.20 4.60 2 002384 东山精密 6,785,272 134,755,501.92 4.31 3 300458 全志科技 1,000,000 106,980,000.00 3.42 4 002428 云南锗业 5,624,300 96,625,474.00 3.09 5 300365 恒华科技 2,048,345 93,711,783.75 3.00 6 002260 德奥通航 3,060,000 79,407,000.00 2.54 7 002224 三 力 士 3,136,000 72,598,400.00 2.32 8 002035 华帝股份 2,926,499 71,640,695.52 2.29 9 000661 长春高新 599,527 63,957,540.36 2.05 10 002371 七星电子 1,520,000 63,566,400.00 2.03 11 002436 兴森科技 2,594,899 59,137,748.21 1.89 12 600458 时代新材 3,459,328 53,896,330.24 1.73 13 002443 金洲管道 3,724,087 53,440,648.45 1.71 14 300340 科恒股份 667,398 52,877,943.54 1.69 15 300223 北京君正 1,159,897 51,035,468.00 1.63 16 600563 法拉电子 1,095,028 49,845,674.56 1.60 17 300236 上海新阳 949,780 48,049,370.20 1.54 18 300199 翰宇药业 2,093,638 42,605,533.30 1.36 19 002101 广东鸿图 1,770,168 38,271,032.16 1.23 20 600262 北方股份 1,424,136 38,181,086.16 1.22 21 000779 三毛派神 1,679,945 37,714,765.25 1.21 22 600029 南方航空 4,600,000 32,476,000.00 1.04 23 002385 大北农 4,001,700 32,253,702.00 1.03 24 600382 广东明珠 1,962,300 31,396,800.00 1.00 25 300025 华星创业 2,026,825 29,064,670.50 0.93 第 33 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 26 300097 智云股份 550,567 27,555,878.35 0.88 27 603377 东方时尚 600,000 27,294,000.00 0.87 28 002049 紫光国芯 609,749 26,798,468.55 0.86 29 600556 慧球科技 1,646,549 26,015,474.20 0.83 30 601689 拓普集团 787,157 25,936,823.15 0.83 31 000876 新 希 望 3,043,800 25,324,416.00 0.81 32 000901 航天科技 630,000 25,294,500.00 0.81 33 000651 格力电器 1,108,238 24,458,812.66 0.78 34 300336 新文化 925,700 23,123,986.00 0.74 35 002171 楚江新材 1,300,000 22,399,000.00 0.72 36 603898 好莱客 665,961 20,704,727.49 0.66 37 603766 隆鑫通用 1,020,600 20,636,532.00 0.66 38 603678 火炬电子 264,300 20,144,946.00 0.64 39 300316 晶盛机电 1,500,000 19,650,000.00 0.63 40 600056 中国医药 1,203,396 19,085,860.56 0.61 41 600775 南京熊猫 1,272,746 19,027,552.70 0.61 42 300230 永利股份 647,054 18,816,330.32 0.60 43 300377 赢时胜 367,398 18,182,527.02 0.58 44 600566 济川药业 703,516 18,108,501.84 0.58 45 600184 光电股份 754,540 17,082,785.60 0.55 46 002373 千方科技 935,316 16,003,256.76 0.51 47 300159 新研股份 859,000 15,504,950.00 0.50 48 600285 羚锐制药 1,421,100 15,333,669.00 0.49 49 300016 北陆药业 655,400 14,975,890.00 0.48 50 000807 云铝股份 2,278,400 14,923,520.00 0.48 51 300395 菲利华 550,650 14,746,407.00 0.47 52 002414 高德红外 534,100 14,404,677.00 0.46 53 002643 万润股份 280,000 14,246,400.00 0.46 54 600360 华微电子 1,173,168 13,913,772.48 0.45 55 600975 新五丰 1,504,400 13,765,260.00 0.44 56 300242 明家联合 385,819 13,499,806.81 0.43 57 002519 银河电子 600,000 13,452,000.00 0.43 58 600030 中信证券 776,300 12,599,349.00 0.40 59 600422 昆药集团 910,400 12,417,856.00 0.40 60 000089 深圳机场 1,358,600 11,548,100.00 0.37 61 600079 人福医药 664,200 11,138,634.00 0.36 62 300053 欧比特 600,000 10,890,000.00 0.35 63 300339 润和软件 300,000 10,752,000.00 0.34 64 300356 光一科技 210,000 10,172,400.00 0.33 65 002462 嘉事堂 272,700 10,158,075.00 0.33 66 002246 北化股份 720,000 10,152,000.00 0.32 67 002673 西部证券 390,000 10,085,400.00 0.32 68 300323 华灿光电 1,114,100 10,015,759.00 0.32 69 300322 硕贝德 461,295 9,917,842.50 0.32 第 34 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 70 300258 精锻科技 600,000 9,696,000.00 0.31 71 002226 江南化工 1,000,000 9,580,000.00 0.31 72 300123 太阳鸟 669,400 9,398,376.00 0.30 73 601198 东兴证券 378,500 9,250,540.00 0.30 74 300342 天银机电 300,000 9,138,000.00 0.29 75 000835 长城动漫 675,028 8,923,870.16 0.29 76 002262 恩华药业 439,950 8,864,992.50 0.28 77 603108 润达医疗 311,600 8,784,004.00 0.28 78 300351 永贵电器 255,613 8,672,949.09 0.28 79 000617 *ST 济柴 659,668 8,516,313.88 0.27 80 000963 华东医药 125,300 8,445,220.00 0.27 81 002020 京新药业 682,000 8,436,340.00 0.27 82 300252 金信诺 234,800 7,778,924.00 0.25 83 600576 万家文化 314,640 7,032,204.00 0.23 84 002117 东港股份 218,500 6,874,010.00 0.22 85 000513 丽珠集团 146,100 6,736,671.00 0.22 86 600521 华海药业 275,591 6,702,373.12 0.21 87 601688 华泰证券 353,900 6,695,788.00 0.21 88 600198 大唐电信 277,120 5,509,145.60 0.18 89 300183 东软载波 206,400 5,469,600.00 0.18 90 002068 黑猫股份 700,000 5,460,000.00 0.17 91 300026 红日药业 312,500 5,434,375.00 0.17 92 300059 东方财富 228,700 5,077,140.00 0.16 93 002691 冀凯股份 190,100 4,906,481.00 0.16 94 600557 康缘药业 257,767 4,209,335.11 0.13 95 300046 台基股份 220,000 3,869,800.00 0.12 96 601225 陕西煤业 642,600 3,322,242.00 0.11 97 300038 梅泰诺 60,400 3,057,448.00 0.10 98 002127 南极电商 273,400 2,632,842.00 0.08 99 300308 中际装备 174,300 2,154,348.00 0.07 100 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.02 101 300282 汇冠股份 10,000 352,500.00 0.01 102 300078 思创医惠 10,000 334,400.00 0.01 103 002364 中恒电气 10,000 274,300.00 0.01 104 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.01 105 002103 广博股份 10,000 202,100.00 0.01 106 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.01 107 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.00 108 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00 109 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 110 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 111 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 112 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 113 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 第 35 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 114 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 (%) 1 000858 五 粮 液 139,406,010.08 4.79 2 603799 华友钴业 124,961,337.99 4.30 3 300097 智云股份 117,280,027.17 4.03 4 002643 万润股份 113,707,797.80 3.91 5 002224 三 力 士 104,517,324.86 3.59 6 002428 云南锗业 99,814,547.01 3.43 7 300458 全志科技 96,992,481.87 3.33 8 600392 盛和资源 94,898,540.38 3.26 9 002456 欧菲光 91,313,911.87 3.14 10 300014 亿纬锂能 91,117,565.00 3.13 11 300418 昆仑万维 87,599,799.45 3.01 12 002384 东山精密 85,015,473.80 2.92 13 000779 三毛派神 76,948,835.34 2.65 14 002077 大港股份 73,936,882.33 2.54 15 300365 恒华科技 70,516,109.01 2.42 16 600061 国投安信 67,166,901.34 2.31 17 002340 格林美 65,870,505.10 2.26 18 601198 东兴证券 61,688,844.93 2.12 19 000661 长春高新 61,191,394.36 2.10 20 002385 大北农 60,956,945.64 2.10 21 300033 同花顺 59,469,128.20 2.04 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 (%) 1 000858 五 粮 液 183,982,361.37 6.33 2 603799 华友钴业 157,923,235.27 5.43 3 600392 盛和资源 124,889,654.96 4.29 4 300014 亿纬锂能 121,427,300.41 4.17 5 002643 万润股份 118,694,464.31 4.08 6 300097 智云股份 102,231,537.86 3.51 第 36 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 7 000973 佛塑科技 101,848,349.89 3.50 8 002329 皇氏集团 95,706,238.59 3.29 9 002456 欧菲光 93,579,455.41 3.22 10 002517 恺英网络 93,333,716.06 3.21 11 300113 顺网科技 93,234,875.78 3.21 12 600391 成发科技 90,706,235.96 3.12 13 002340 格林美 79,645,329.46 2.74 14 002224 三 力 士 76,544,825.61 2.63 15 300418 昆仑万维 76,183,885.34 2.62 16 002494 华斯股份 75,333,021.45 2.59 17 000901 航天科技 74,432,634.30 2.56 18 300073 当升科技 71,633,919.94 2.46 19 002245 澳洋顺昌 70,982,313.91 2.44 20 002192 融捷股份 67,091,633.26 2.31 21 300199 翰宇药业 65,274,975.82 2.24 22 600061 国投安信 65,170,318.57 2.24 23 300033 同花顺 60,934,284.08 2.09 24 300242 明家联合 58,587,323.49 2.01 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 7,472,585,993.17 卖出股票收入(成交)总额 7,194,392,149.68 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 90,000,000.00 2.88 其中:政策性金融债 90,000,000.00 2.88 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 第 37 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 831,557.00 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 90,831,557.00 2.91 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(%) 1 150416 15 农发 16 900,000 90,000,000.00 2.88 2 132003 15 清控 EB 7,550 831,557.00 0.03 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 第 38 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,931,871.24 2 应收证券清算款 280,722,521.35 3 应收股利 - 4 应收利息 2,526,573.66 5 应收申购款 23,940,359.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 309,121,325.41 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 92,963 13,863.90 271,131,661.28 21.04% 1,017,697,885.24 78.96% 注:持有人户数含未确权的原持有人户数。 第 39 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,717,062.08 0.2108% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 10~50 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2008 年 11 月 13 日)基金份额总额 800,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 1,041,945,327.40 本报告期基金总申购份额 971,565,017.00 减:本报告期基金总赎回份额 724,680,797.88 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,288,829,546.52 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 第 40 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2016 年 4 月 30 日发布公告,自 2016 年 4 月 30 日起聘任詹余引先生担任公司 董事长,叶俊英先生不再担任公司董事长,肖坚先生不再担任公司副总经理。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处 罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 中信建投 1 3,346,004,193.82 22.82% 3,116,136.44 22.93% - 国信证券 1 2,152,425,037.71 14.68% 2,004,553.24 14.75% - 长江证券 2 1,756,451,518.71 11.98% 1,635,780.79 12.04% - 华泰证券 2 4,272,115,400.66 29.14% 3,978,627.16 29.28% - 中投证券 1 - - - - - 申万宏源 1 1,767,523,554.51 12.06% 1,646,097.00 12.11% - 第 41 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 银河证券 1 267,358,570.04 1.82% 248,988.35 1.83% - 东北证券 1 494,463,055.49 3.37% 395,569.75 2.91% - 长城证券 1 603,698,257.00 4.12% 562,225.43 4.14% - 注:a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增东北证券股份有限公司一个交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单 元的选择标准如下: 1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下: 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司关于因指数熔断调 1 基金管理人网站 2016-01-04 整旗下部分基金开放时间的公告 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 2 报、证券时报及基金管理 2016-01-05 基金估值调整情况的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于因指数熔断调 3 基金管理人网站 2016-01-07 整旗下部分基金开放时间的公告 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 4 报、证券时报及基金管理 2016-01-08 基金估值调整情况的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 5 报、证券时报及基金管理 2016-01-12 基金估值调整情况的公告 人网站 中国证券报、上海证券 6 易方达科翔混合型证券投资基金分红公告 报、证券时报及基金管理 2016-01-12 人网站 第 42 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 7 式基金参加包商银行申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管理 2016-01-20 率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 8 式基金参加平安证券申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管理 2016-01-20 率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 9 式基金增加中经北证为销售机构、参加中经北 报、证券时报及基金管理 2016-01-28 证申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 10 式基金增加中证金牛为销售机构、参加中证金 报、证券时报及基金管理 2016-01-28 牛申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 11 报、证券时报及基金管理 2016-01-28 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 12 报、证券时报及基金管理 2016-01-29 基金估值调整情况的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 13 报、证券时报及基金管理 2016-02-23 基金估值调整情况的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 14 报、证券时报及基金管理 2016-02-26 基金估值调整情况的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 15 式基金参加恒丰银行申购费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管理 2016-02-29 告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 16 报、证券时报及基金管理 2016-03-02 式基金增加德州银行为销售机构的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 式基金增加广东南粤银行为销售机构、参加广 17 报、证券时报及基金管理 2016-03-04 东南粤银行申购与定期定额投资费率优惠活 人网站 动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 18 式基金增加富济财富为销售机构、参加富济财 报、证券时报及基金管理 2016-03-08 富申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 19 报、证券时报及基金管理 2016-03-09 式基金增加青岛农商银行为销售机构的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于在大同证券推 中国证券报、上海证券 20 出旗下部分开放式基金定期定额投资业务的 报、证券时报及基金管理 2016-03-10 公告 人网站 21 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 2016-03-23 第 43 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 式基金参加德州银行申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管理 率优惠活动的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 22 报、证券时报及基金管理 2016-03-25 式基金参加同花顺费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于增加国金证券 中国证券报、上海证券 为易方达科讯混合型证券投资基金、易方达科 23 报、证券时报及基金管理 2016-03-29 汇灵活配置混合型证券投资基金和易方达科 人网站 翔混合型证券投资基金确权机构的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 24 式基金参加中国工商银行个人电子银行申购 报、证券时报及基金管理 2016-03-30 费率优惠活动的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 25 报、证券时报及基金管理 2016-04-07 式基金参加好买基金费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 式基金增加浙江泰隆商业银行为销售机构、参 26 报、证券时报及基金管理 2016-04-08 加浙江泰隆商业银行申购与定期定额投资费 人网站 率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 27 式基金增加中正达广为销售机构、参加中正达 报、证券时报及基金管理 2016-04-21 广申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于旗下基金投资 28 报、证券时报及基金管理 2016-04-22 基金管理人非控股股东承销证券的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 29 报、证券时报及基金管理 2016-04-22 式基金增加锦州银行为销售机构的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 30 报、证券时报及基金管理 2016-04-28 式基金参加诺亚正行费率优惠活动的公告 人网站 中国证券报、上海证券 关于易方达基金管理有限公司从业人员在易 31 报、证券时报及基金管理 2016-04-30 方达资产管理有限公司兼职情况变更的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 32 报、证券时报及基金管理 2016-04-30 公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 33 报、证券时报及基金管理 2016-04-30 公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 34 报、证券时报及基金管理 2016-05-04 基金估值调整情况的公告 人网站 35 易方达基金管理有限公司关于官方淘宝店关 中国证券报、上海证券 2016-05-05 第 44 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 闭服务的公告 报、证券时报及基金管理 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于网上直销支付 36 报、证券时报及基金管理 2016-05-05 宝基金支付业务下线的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于增加和谐销售 中国证券报、上海证券 37 为易方达科翔混合型证券投资基金销售机构 报、证券时报及基金管理 2016-05-09 的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 38 式基金增加云南红塔银行为销售机构、参加云 报、证券时报及基金管理 2016-05-09 南红塔银行申购费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 39 式基金参加民生银行直销银行申购费率优惠 报、证券时报及基金管理 2016-05-13 活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 40 式基金增加徽商期货为销售机构、参加徽商期 报、证券时报及基金管理 2016-05-18 货申购费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 41 式基金参加盈米财富转换费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管理 2016-05-20 告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 42 式基金增加大智慧为销售机构、参加大智慧申 报、证券时报及基金管理 2016-05-20 购费率优惠活动的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 43 报、证券时报及基金管理 2016-05-20 式基金增加奕丰金融为销售机构的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 44 式基金增加川财证券为销售机构、参加川财证 报、证券时报及基金管理 2016-05-27 券申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 45 式基金增加大连银行为销售机构、参加大连银 报、证券时报及基金管理 2016-05-31 行申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 46 式基金增加鼎信汇金为销售机构、参加鼎信汇 报、证券时报及基金管理 2016-06-01 金申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 47 报、证券时报及基金管理 2016-06-20 式基金参加鑫鼎盛费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 式基金增加申万宏源西部证券为销售机构、参 48 报、证券时报及基金管理 2016-06-23 加申万宏源西部证券申购费率优惠活动的公 人网站 告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 49 2016-06-23 式基金增加余杭农村商业银行为销售机构、参 报、证券时报及基金管理 第 45 页共 46 页  易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 加余杭农村商业银行申购与定期定额投资费 人网站 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 50 报、证券时报及基金管理 2016-06-29 基金估值调整情况的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 51 式基金参加交通银行网上银行、手机银行申购 报、证券时报及基金管理 2016-06-30 费率优惠活动的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 52 报、证券时报及基金管理 2016-06-30 式基金增加青海银行为销售机构的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于在官方京东店 53 报、证券时报及基金管理 2016-06-30 开展基金申购费率优惠活动的公告 人网站 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会《关于核准科翔证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的 批复》(证监许可[2008]1221 号); 2.《易方达科翔混合型证券投资基金基金合同》; 3.《易方达科翔混合型证券投资基金托管协议》; 4. 中国证监会《关于同意科汇、科讯、科翔证券投资基金上市、扩募和续期的批复》(证监基 金字[2001]11 号文); 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一六年八月二十四日 第 46 页共 46 页