易方达科翔股票型证券投资基金 2014年年度报告 2014年12月31日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇一五年三月二十七日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录......................................................................................................................... 2 1.1 重要提示..................................................................................................................................... 2 1.2 目录............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介..................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况................................................................................................. 8 §4 管理人报告................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况..................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明........................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明....................................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明....................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望....................................................... 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况....................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明....................................................................... 14 §5 托管人报告............................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....... 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................... 14 §6 审计报告................................................................................................................................... 15 6.1 管理层对财务报表的责任....................................................................................................... 15 6.2 注册会计师的责任................................................................................................................... 15 6.3 审计意见................................................................................................................................... 15 §7 年度财务报表........................................................................................................................... 16 7.1 资产负债表............................................................................................................................... 16 7.2 利润表....................................................................................................................................... 17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表........................................................................................... 19 7.4 报表附注................................................................................................................................... 20 §8 投资组合报告........................................................................................................................... 43 8.1 期末基金资产组合情况........................................................................................................... 43 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合................................................................................... 44 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............................... 44 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动....................................................................................... 46 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................................... 53 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细........................... 53 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细............... 53 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细............... 54 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细........................... 54 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明............................................................... 54 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明............................................................... 54 8.12 投资组合报告附注............................................................................................................... 54 §9 基金份额持有人信息............................................................................................................... 55 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................................... 55 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................................... 55 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况............................... 55 §10 开放式基金份额变动........................................................................................................... 55 §11 重大事件揭示....................................................................................................................... 56 11.1 基金份额持有人大会决议................................................................................................... 56 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动................................... 56 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼....................................................... 56 11.4 基金投资策略的改变........................................................................................................... 56 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况............................................................................... 56 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况............................................... 56 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................................................... 56 11.8 其他重大事件....................................................................................................................... 58 §12 备查文件目录....................................................................................................................... 63 12.1 备查文件目录....................................................................................................................... 63 12.2 存放地点............................................................................................................................... 64 12.3 查阅方式............................................................................................................................... 64 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 易方达科翔股票型证券投资基金 基金简称 易方达科翔股票 基金主代码 110013 交易代码 110013 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年11月13日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 572,143,336.11份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金主要投资于红利股，追求在有效控制风险的前提下，实现基金资产 投资目标 的长期稳健增值。 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、 投资策略 货币市场工具及其他金融工具的比例，追求更高收益，回避市场风险。 业绩比较基准 80%×中证红利指数收益率＋中债总指数收益率×20% 本基金为股票型基金，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金 风险收益特征 和货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 张南 蒋松云 信 息 披 露 联系电话 020-38797888 010—66105799 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400 8818088 95588 传真 020-38799488 010-66105798 广东省珠海市横琴新区宝中路 注册地址 北京市西城区复兴门内大街55号 3号4004-8室 广州市天河区珠江新城珠江东 办公地址 北京市西城区复兴门内大街55号 路30号广州银行大厦40-43楼 邮政编码 510620 100140 法定代表人 叶俊英 姜建清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大 基金年度报告备置地点 厦43楼 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 安永华明会计师事务所（特殊普 北京市东城区东长安街1号东方广场安永 会计师事务所 通合伙） 大楼17层01-12室 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 州银行大厦40楼 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 106,811,847.87 56,997,100.78 -55,498,480.39 本期利润 111,011,434.24 71,208,643.48 10,578,306.74 加权平均基金份额本期利润 0.2956 0.2669 0.0272 本期加权平均净值利润率 21.43% 21.14% 2.48% 本期基金份额净值增长率 18.43% 23.81% 4.70% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配利润 410,978,369.60 140,434,233.87 105,027,163.13 期末可供分配基金份额利润 0.7183 0.5386 0.3672 期末基金资产净值 878,564,881.26 353,993,545.99 325,270,601.03 期末基金份额净值 1.536 1.358 1.137 3.1.3 累计期末指标 2014年末 2013年末 2012年末 基金份额累计净值增长率 122.18% 87.60% 51.53% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4.本基金已于2008年12月12日对原基金科翔退市时的基金份额进行了拆分，基金拆分比例为1：1.340278796。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 3.16% 1.56% 25.43% 1.14% -22.27% 0.42% 过去六个月 24.17% 1.27% 44.23% 0.94% -20.06% 0.33% 过去一年 18.43% 1.24% 42.84% 0.91% -24.41% 0.33% 过去三年 53.51% 1.27% 36.95% 1.03% 16.56% 0.24% 过去五年 19.84% 1.28% -2.08% 1.07% 21.92% 0.21% 自基金合同生 122.18% 1.34% 79.38% 1.27% 42.80% 0.07% 效起至今 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达科翔股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2008年11月13日至2014年12月31日） 注：1.本基金由原基金科翔于2008年11月13日转型而来。 2.自基金转型至报告期末，基金份额净值增长率为122.18%，同期业绩比较基准收益率为79.38%。3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达科翔股票型证券投资基金 自基金转型以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 额 额 计 2014年 0.600 9,205,750.63 6,387,069.78 15,592,820.41 - 2013年 0.400 6,922,403.05 4,477,792.63 11,400,195.68 - 2012年 - - - - - 合计 1.000 16,128,153.68 10,864,862.41 26,993,016.09 - §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，本基金管理人于2001年4月17日成立，注册资本1.2亿元，旗下设有北京、广州、上海、南京、成都分公司和香港子公司、资产管理子公司。本基金管理人秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，本基金管理人取得全国社会保障基金投资管理人资格；2005年8月，获得企业年金基金投资管理人资格；2007年12月，获得合格境内机构投资者（QDII）资格；2008年2月，获得从事特定客户资产管理业务资格。截至2014年12月31日，本基金管理人旗下共管理59只开放式基金、1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务，资产管理总规模达4300亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从 姓名 职务 理）期限 说明 业年限 任职日期 离任日期 硕士研究生，曾任广东粤 财信托投资有限公司国际 金融部职员，深圳和君创 业研究咨询有限公司管理 咨询项目经理，湖南证券 付浩 本基金的基金经理 2011-01-01 2014-05-10 17年 投资银行总部项目经理， 融通基金管理有限公司研 究策划部研究员，易方达 基金管理有限公司基金经 理助理、易方达策略成长 证券投资基金的基金经 理、科瑞证券投资基金的 基金经理。 本基金的基金经理、易 硕士研究生，曾任易方达 方达平稳增长证券投资 基金管理有限公司研究部 陈皓 基金的基金经理、易方 2014-05-10 - 7年 行业研究员、基金经理助 达价值精选股票型证券 理兼行业研究员、基金投 投资基金的基金经理、 资部基金经理助理。 投资一部总经理助理 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。 公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。 公司投资风险管理部与监察部合作，利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对我司旗下所有投资组合2014年度的同向交易价差情况进行了分析，包括旗下各大类资产组合之间（即公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有13次，其中12次为旗下指数基金因投资策略需要而和其他组合发生反向交易, 1次为不同基金经理管理的非指数基金间因投资策略不同而发生的反向交易，该次交易基金经理已提供决策依据，并履行了审批程序。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2014年的中国经济虽然依旧处于相对低迷的状况，但A股市场却波澜渐起，特别是新政府一系列改革措施的坚决贯彻执行，终于由量变到达质变，解决了资本市场长久以来缺失的信心问题；而股票在大类资产配置中相对吸引力的提升，导致增量资金开始入场，一改过去几年A股存量博弈的局面，市场流动性明显改善。 以央行降息为契机，大盘蓝筹股一扫过去数年的阴霾，年底迎来了一波气势如虹的猛烈上涨；成长股也延续了过去两年的强势，在前三个季度为投资者带来了可观的收益，但四季度风格逆转，短期资金的猛烈抽离导致相关个股跌幅较大。 2014年，上证综指、深成指分别上涨52.87%和35.62%，创业板和中小板指数冲高回落，但也分别上涨了12.83%和9.67%。总体来看，价值与成长共舞，为2014年的A股市场画上了一个较为圆满的句号。 本基金年初以消费、医药的白马股作为核心仓位，一季度表现一般，但五月份开始将一批成长钝化的品种替换为市值更小、弹性更大的个股，以增强组合的进攻性，在二、三季度取得了较好的效果。但由于对年底大盘股的行情预判不足，导致调仓速度和力度均不够，因此四季度没有享受到指数上涨的行情，净值表现相对一般。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.536元，本报告期份额净值增长率为18.43%，同期业绩比较基准收益率为42.84%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 尽管经历了年底的迅猛上涨，我们对2015年一季度的股票市场仍持相对乐观的态度。虽然场外资金的进场速度和效应都可能不会像14年底时那样猛烈，但是股票在大类资产配置中的吸引力仍然非常突出，A股仍然会有大量的新增资金入场。 风格方面，蓝筹板块的大幅上涨，阶段性导致成长股资金的抽离，但从中长期看，股票市场一定是由基本面决定的，市场一定会把最优秀的个股选出来。因此在中国经济转型的大背景下，新经济的快速成长将是实现中国梦的最重要途径。成长股的急跌同样也是风险的集中释放，我们更倾向于快牛向慢牛转化，这样市场才会静下心来重新分析基本面，市场的上涨基础才会更坚实。 因此本基金仍会将主要仓位集中于优秀的成长股，但也不排除在大盘股适当回调且具备较好风险收益比时再择机进入，在牛市中通过更多的轮动操作获取更好的收益。 综上所述，本基金希望通过管理人积极、勤勉的努力，为投资者奉献更加持续、稳定的回报。4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人根据法规、监管要求的变化和业务发展的实际需要，继续重点围绕严守“三条底线”、防控内幕交易等进一步完善公司内控，持续强化制度的完善及对制度执行情况的监督检查，有效保证了旗下基金管理运作及公司各项业务的合法合规和稳健有序。 本年度，主要监察稽核工作及措施如下： （1）结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际，不断推动完善相关制度流程的建立健全，及时贯彻落实新的监管要求，适应公司产品与业务创新发展的需要，保持公司良好的内控环境。 （2）严守“三条底线”、管好合规风险是监察稽核工作的重中之重。围绕这个工作重点，持续开展对投资管理人员及全体员工的合规培训教育及考试谈话，促进公司合规文化建设；不断完善相关机制流程，重点规范和监控公平交易、异常交易、关联交易，防控内幕交易。 （3）紧密跟踪相关新法规、新规则的颁布实施，紧密配合各类新产品、新业务、新投资工具的推出，及时完善投资合规风控制度流程和系统工具，不断摸索改进监控方法和分析手段，加强对投资、交易等业务运作的日常合规检查和反馈提示，有效确保了旗下基金资产严格按照法律法规和基金合同的要求稳健、规范运作。 （4）对投资交易、销售宣传、人员规范及个人投资申报、运营维稳、反洗钱、客户服务、IT治理等方面开展了一系列专项监察检查，坚持以法律法规、基金合同以及公司的规章制度为依据，推动公司合规、内控体系的健全完善。 （5）积极参与新产品设计、新业务拓展工作，就相关的合规、风控问题提供意见和建议；负责公司日常法律事务，检查督促客户投诉的及时反馈处理。 （6）积极贯彻落实国务院110号文及相关文件精神，督促修订完善《客户投诉工作管理制度》和《销售适用性管理制度》，进一步落实相关工作机制、明确责任分工。 （7）贯彻落实“风险为本”的监管要求，修订完善反洗钱内控制度和工作机制，明确落实相关部门的职责，推动对客户、产品、业务的洗钱风险识别评估、优化可疑交易监控分析模型和方法，组织实施反洗钱系统开发测试、宣传培训、信息报送、问题调研与意见反馈等各项工作，按计划开展反洗钱内部审计。 （8）紧跟法规变化和业务发展，认真做好公司及旗下各基金的各项信息披露工作，力求信息披露真实、完整、准确、及时、简明易懂。 （9）不断促进监察稽核自身工具手段和流程的完善，使合规监控与监察稽核的独立性、针对性与有效性得到提升。 2014年，公司通过ISAE3402（《鉴证业务国际准则第3402号》）认证，获得关于控制设计合理性及运行有效性的无保留意见报告。公司还顺利通过了GIPS（全球投资业绩标准）认证。通过开展上述外部审计鉴证及认证项目，促进公司进一步夯实运营基础、全面提升内控水平。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规及《易方达科翔股票型证券投资基金合同》，本基金本报告期内应分配利润41,097,836.96元，本报告期内2014年1月20日已实施的利润分配15,592,820.41元是对2013年度利润进行的分配，本基金本报告期应分配尚未实施的利润为41,097,836.96元；本基金已于2015年1月16日进行了利润分配，每10份基金份额派发红利0.80元，总分配金额为43,867,561.53元。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对易方达科翔股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，易方达科翔股票型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达科翔股票型混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，易方达科翔股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为15,592,820.41元。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达科翔股票型证券投资基金2014年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6审计报告 安永华明(2015)审字第60468000_G03号 易方达科翔股票型证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的易方达科翔股票型证券投资基金的财务报表，包括2014年12月31日的资产负债 表、2014年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是基金管理人易方达基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。6.3审计意见 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了易方达科翔股票型证券投资基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和净值变动情况。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师 昌华 熊姝英 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 2015-03-20 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：易方达科翔股票型证券投资基金 报告截止日：2014年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2014年12月31日 2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 75,054,866.43 14,652,495.35 结算备付金 4,436,994.45 747,616.13 存出保证金 539,685.87 243,431.81 交易性金融资产 7.4.7.2 795,421,249.25 341,662,914.14 其中：股票投资 750,355,732.61 325,273,914.14 基金投资 - - 债券投资 45,065,516.64 16,389,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 18,654,841.26 - 应收利息 7.4.7.5 1,309,732.22 279,707.82 应收股利 - - 应收申购款 641,111.31 125,119.12 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 896,058,480.79 357,711,284.37 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2014年12月31日 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,326,584.83 - 应付赎回款 9,054,538.51 378,547.46 应付管理人报酬 1,208,101.16 440,899.70 应付托管费 201,350.22 73,483.29 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 2,501,288.80 661,178.38 应交税费 813,062.36 813,062.36 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 1,388,673.65 1,350,567.19 负债合计 17,493,599.53 3,717,738.38 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 426,900,542.00 194,511,437.31 未分配利润 7.4.7.10 451,664,339.26 159,482,108.68 所有者权益合计 878,564,881.26 353,993,545.99 负债和所有者权益总计 896,058,480.79 357,711,284.37 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.536元，基金份额总额572,143,336.11份。7.2利润表 会计主体：易方达科翔股票型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 一、收入 129,139,929.61 82,108,830.38 1.利息收入 1,695,160.37 889,516.63 其中：存款利息收入 7.4.7.11 354,895.90 174,592.65 债券利息收入 964,478.87 673,566.13 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 375,785.60 41,357.85 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 122,945,381.83 66,874,072.68 其中：股票投资收益 7.4.7.12 120,757,784.81 64,852,019.06 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 66,775.00 -58,715.55 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 2,120,822.02 2,080,769.17 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.16 4,199,586.37 14,211,542.70 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 299,801.04 133,698.37 减：二、费用 18,128,495.37 10,900,186.90 1．管理人报酬 7,705,162.38 5,055,616.00 2．托管费 1,284,193.84 842,602.60 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 8,732,287.89 4,620,212.10 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 406,851.26 381,756.20 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 111,011,434.24 71,208,643.48 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 111,011,434.24 71,208,643.48 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达科翔股票型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 194,511,437.31 159,482,108.68 353,993,545.99 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 111,011,434.24 111,011,434.24 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 232,389,104.69 196,763,616.75 429,152,721.44 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 417,590,487.81 368,924,519.01 786,515,006.82 2.基金赎回款 -185,201,383.12 -172,160,902.26 -357,362,285.38 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -15,592,820.41 -15,592,820.41 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 426,900,542.00 451,664,339.26 878,564,881.26 金净值） 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 213,368,634.11 111,901,966.92 325,270,601.03 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 71,208,643.48 71,208,643.48 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -18,857,196.80 -12,228,306.04 -31,085,502.84 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 51,783,582.92 37,819,158.05 89,602,740.97 2.基金赎回款 -70,640,779.72 -50,047,464.09 -120,688,243.81 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -11,400,195.68 -11,400,195.68 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 194,511,437.31 159,482,108.68 353,993,545.99 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：叶俊英，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 易方达科翔股票型证券投资基金（简称“本基金”）由科翔证券投资基金转型而成。依据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1221号文《关于核准科翔证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》，科翔证券投资基金由封闭式基金转型为开放式基金，调整存续期限，终止上市交易，调整投资目标、范围和策略，修订基金合同，并更名为“易方达科翔股票型证券投资基金”。自2008年11月13日科翔证券投资基金在深圳证券交易所终止上市之日起，由《科翔证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达科翔股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）。 根据《易方达科翔股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的有关规定，易方达基金管理有限公司于2008年12月12日对原基金科翔退市时的基金份额进行了份额拆分，拆分比例为1：1.340278796，并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》和《企业会计准则第30号——财务报表列报》等7项会计准则；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成一个单位的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力，将持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；其他金融资产划分为贷款和应收款项。 (2) 金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏 损)”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4) 买入返售金融资产收入，按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6) 债券投资收益/(损失)： 卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益/(损失)，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账； 卖出银行间同业市场交易债券：于成交日确认债券投资收益/(损失)，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7) 衍生工具投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； (3) 卖出回购金融资产支出，按融入资金应收或实际收到的总额及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11基金的收益分配政策 （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年收益分配比例不得低于年度可供分配收益的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （3）基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； （4）基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值； （5）基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； （6）每一基金份额享有同等分配权； （7）原基金科翔终止上市后, 基金注册登记人由中国证券登记结算有限责任公司更换为易方达基金管理有限公司,基金份额持有人需要对原持有的基金份额进行确认和重新登记,方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。在投资者办理确权登记之前,如本基金进行收益分配,则未办理确权手续的基金份额产生相应的基金权益将以红利再投资方式进行处理,分红后基金份额继续托管在易方达基金管理有限公司登记注册中心,直至投资者办理确权登记。 （8）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期会计政策变更的说明在7.4.2会计报表的编制基础中披露。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。7.4.6税项 7.4.6.1 印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 营业税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 7.4.6.3 个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 活期存款 75,054,866.43 14,652,495.35 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月-1年 - - 存款期限1个月以内 - - 其他存款 - - 合计 75,054,866.43 14,652,495.35 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 702,599,249.76 750,355,732.61 47,756,482.85 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 43,996.14 58,016.64 14,020.50 债券 银行间市场 45,072,055.00 45,007,500.00 -64,555.00 合计 45,116,051.14 45,065,516.64 -50,534.50 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 747,715,300.90 795,421,249.25 47,705,948.35 上年度末 项目 2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 281,736,692.16 325,273,914.14 43,537,221.98 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 1,483,500.00 1,489,500.00 6,000.00 债券 银行间市场 14,936,360.00 14,899,500.00 -36,860.00 合计 16,419,860.00 16,389,000.00 -30,860.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 298,156,552.16 341,662,914.14 43,506,361.98 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 应收活期存款利息 10,431.96 3,313.92 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,996.70 336.40 应收债券利息 1,297,060.66 275,948.00 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 242.90 109.50 合计 1,309,732.22 279,707.82 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 交易所市场应付交易费用 2,500,717.80 660,303.38 银行间市场应付交易费用 571.00 875.00 合计 2,501,288.80 661,178.38 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 1,000,000.00 应付赎回费 28,673.65 567.19 预提费用 360,000.00 350,000.00 合计 1,388,673.65 1,350,567.19 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 260,719,874.82 194,511,437.31 本期申购 559,650,338.32 417,590,487.81 本期赎回（以“-”号填列） -248,226,877.03 -185,201,383.12 本期末 572,143,336.11 426,900,542.00 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 140,434,233.87 19,047,874.81 159,482,108.68 本期利润 106,811,847.87 4,199,586.37 111,011,434.24 本期基金份额交易产生的 179,325,108.27 17,438,508.48 196,763,616.75 变动数 其中：基金申购款 331,352,315.03 37,572,203.98 368,924,519.01 基金赎回款 -152,027,206.76 -20,133,695.50 -172,160,902.26 本期已分配利润 -15,592,820.41 - -15,592,820.41 本期末 410,978,369.60 40,685,969.66 451,664,339.26 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12 31日 月31日 活期存款利息收入 312,903.42 149,183.88 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 35,857.21 20,760.18 其他 6,135.27 4,648.59 合计 354,895.90 174,592.65 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年122013年1月1日至2013年12 月31日 月31日 卖出股票成交总额 2,765,134,648.77 1,525,279,076.60 减：卖出股票成本总额 2,644,376,863.96 1,460,427,057.54 买卖股票差价收入 120,757,784.81 64,852,019.06 7.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12 31日 月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 17,084,114.66 30,538,242.90 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 16,419,860.00 29,973,719.11 成本总额 减：应收利息总额 597,479.66 623,239.34 买卖债券差价收入 66,775.00 -58,715.55 7.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日 股票投资产生的股利收益 2,120,822.02 2,080,769.17 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,120,822.02 2,080,769.17 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日 1.交易性金融资产 4,199,586.37 14,211,542.70 ——股票投资 4,219,260.87 14,251,292.70 ——债券投资 -19,674.50 -39,750.00 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 4,199,586.37 14,211,542.70 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日 基金赎回费收入 299,801.04 86,506.07 印花税手续费返还 - - 其他 - 47,192.30 合计 299,801.04 133,698.37 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日 交易所市场交易费用 8,731,550.39 4,618,999.60 银行间市场交易费用 737.50 1,212.50 合计 8,732,287.89 4,620,212.10 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月31日 31日 审计费用 60,000.00 50,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行汇划费 10,251.26 5,856.20 银行间账户维护费 36,000.00 25,500.00 其他 600.00 400.00 合计 406,851.26 381,756.20 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 根据相关法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至2015年1月16日登记在册的全体持有人进行利润分配，每10份基金份额派发红利0.80元，分配金额为43,867,561.53元。 除上述事项外，截至本会计报表批准报出日，本基金无其它须作披露的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东 盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东 广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东 易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。7.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 7,705,162.38 5,055,616.00 其中：支付销售机构的客户维护费 568,699.58 463,947.61 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,284,193.84 842,602.60 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31 2013年1月1日至2013年12月31 日 日 报告期初持有的基金份额 47,973,806.65 47,973,806.65 报告期间申购/买入总份额 181,667,217.18 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 47,973,806.65 - 报告期末持有的基金份额 181,667,217.18 47,973,806.65 报告期末持有的基金份额占基 31.75% 18.40% 金总份额比例 注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末2014年12月31日 上年度末2013年12月31日 持有的基金 持有的基金份 关联方名称 份额占基金 持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份 总份额的比 额的比例 例 粤财信托 1,782,570.80 0.31% 1,782,570.80 0.68% 广发证券 2,034,821.38 0.36% 2,034,821.38 0.78% 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 75,054,866.43 312,903.42 14,652,495.35 149,183.88 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券 600089 特变电工 配股发行 197,604 1,363,467.60 广发证券 600978 宜华木业 配股发行 120,000 483,600.00 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。7.4.11利润分配情况 单位：人民币元 除息日 每10 权益登记 份基金 现金形式发 再投资形式 本期利润分配 备 序号 日 场 场 份额分 放总额 发放总额 合计 注 内 外 红数 1 2014-01-20 - 2014- 0.600 9,205,750.63 6,387,069.78 15,592,820.41 - 01-20 合计 0.600 9,205,750.63 6,387,069.78 15,592,820.41 - 注：根据相关法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至2015年1月16日登记在册的全体持有人进行利润分配，每10份基金份额派发红利0.80元，分配金额为43,867,561.53元。 7.4.12期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开盘 数量 期末 期末 备 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 单价 （股） 成本总额 估值总额 注 000411 英特集团2014-11-28重大事项 21.37 - - 50,000 883,014.00 1,068,500.00 - 000590 紫光古汉2014-12-22重大事项 15.91 2015-01-28 17.50 605,000 9,737,878.019,625,550.00 - 000925 众合机电2014-12-31重大事项 21.40 2015-01-12 21.65 227,000 4,607,053.654,857,800.00 - 002009 天奇股份2014-10-20重大事项 16.30 2015-01-28 17.93 1,474,20017,372,998.724,029,460.0 - 4 0 002068 黑猫股份2014-12-30配股停牌 8.71 2015-01-09 7.96 2,339,94015,492,826.820,380,877.4 - 5 0 002171 精诚铜业2014-11-24重大事项 13.07 - - 300,000 3,287,022.273,921,000.00 - 002207 准油股份2014-10-10重大事项 17.80 2015-01-07 16.02 10,000 113,000.00 178,000.00 - 002298 鑫龙电器2014-09-30重大事项 8.97 - - 120,000 1,014,735.101,076,400.00 - 002324 普利特 2014-10-08重大事项 19.90 2015-01-14 21.89 25,000 426,840.00 497,500.00 - 002329 皇氏集团2014-12-01重大事项 27.85 2015-01-30 27.61 90,000 2,275,725.002,506,500.00 - 002482 广田股份2014-12-10重大事项 15.13 2015-01-06 16.64 400,000 6,317,284.036,052,000.00 - 300011 鼎汉技术2014-11-24重大事项 17.25 2015-02-03 18.98 40,000 640,332.00 690,000.00 - 300073 当升科技2014-12-11重大事项 17.60 - - 739,930 16,804,500.913,022,768.0 - 4 0 300183 东软载波2014-09-29重大事项 52.69 2015-01-05 47.42 100,000 4,191,945.055,269,000.00 - 300208 恒顺电气2014-12-17重大事项 13.36 2015-02-09 14.70 200,000 2,554,173.992,672,000.00 - 300237 美晨科技2014-12-08重大事项 30.00 2015-01-13 29.68 80,000 1,907,140.782,400,000.00 - 300252 金信诺 2014-11-11重大事项 43.40 2015-01-28 46.99 259,965 8,588,687.9011,282,481.0 - 0 300324 旋极信息2014-10-15重大事项 52.51 2015-01-15 50.00 30,000 1,526,222.001,575,300.00 - 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险，本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于2014年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.01%(2013年12月31日：0.00%)。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2014年12月31日 2013年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 46,304,453.42 16,664,948.00 合计 46,304,453.42 16,664,948.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2014年12月31日 2013年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 58,123.88 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 58,123.88 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，期末除7.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2014年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 75,054,866.43 - - - 75,054,866.43 结算备付金 4,436,994.45 - - - 4,436,994.45 存出保证金 539,685.87 - - - 539,685.87 交易性金融资产 45,007,500.00 - 58,016.64 750,355,732.61 795,421,249.2 5 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 18,654,841.26 18,654,841.26 应收利息 - - - 1,309,732.22 1,309,732.22 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 641,111.31 641,111.31 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 125,039,046.75 - 58,016.64 770,961,417.40 896,058,480.7 9 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 2,326,584.83 2,326,584.83 应付赎回款 - - - 9,054,538.51 9,054,538.51 应付管理人报酬 - - - 1,208,101.16 1,208,101.16 应付托管费 - - - 201,350.22 201,350.22 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 2,501,288.80 2,501,288.80 应交税费 - - - 813,062.36 813,062.36 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 1,388,673.65 1,388,673.65 负债总计 - - - 17,493,599.53 17,493,599. 53 利率敏感度缺口 125,039,046.75 - 58,016.64 753,467,817.87 878,564,881.2 6 上年度末 2013年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 14,652,495.35 - - - 14,652,495.35 结算备付金 747,616.13 - - - 747,616.13 存出保证金 243,431.81 - - - 243,431.81 交易性金融资产 16,389,000.00 - - 325,273,914.14 341,662,914.1 4 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 279,707.82 279,707.82 应收股利 - - - - - 应收申购款 6,444.55 - - 118,674.57 125,119.12 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 32,038,987.84 - 325,672,296.53 357,711,284.3 - 7 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 378,547.46 378,547.46 应付管理人报酬 - - - 440,899.70 440,899.70 应付托管费 - - - 73,483.29 73,483.29 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 661,178.38 661,178.38 应交税费 - - - 813,062.36 813,062.36 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 1,350,567.19 1,350,567.19 负债总计 - - - 3,717,738.38 3,717,738.38 利率敏感度缺口 32,038,987.84 353,993,545.9 - - 321,954,558.15 9 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 1.市场利率下降25个基点 38,171.59 19,381.32 2.市场利率上升25个基点 -38,097.46 -19,326.18 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 公允价值 占基金 公允价值 占基金 资产净 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 750,355,732.61 85.41 325,273,914.14 91.89 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 750,355,732.61 85.41 325,273,914.14 91.89 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2014年12月31日 2013年12月31日 1.业绩比较基准上升5% 44,962,924.92 15,955,964.48 2.业绩比较基准下降5% -44,962,924.92 -15,955,964.48 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为639,308,612.85元，属于第二层次的余额为156,112,636.40 元，无属于第三层次的余额(2013年12月31日：第一层次322,140,414.14元，第二层次19,522,500.00元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产 序号 项目 金额 的比例（%） 1 权益投资 750,355,732.61 83.74 其中：股票 750,355,732.61 83.74 2 固定收益投资 45,065,516.64 5.03 其中：债券 45,065,516.64 5.03 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 79,491,860.88 8.87 7 其他各项资产 21,145,370.66 2.36 8 合计 896,058,480.79 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值（元） 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,782,514.40 0.77 C 制造业 370,377,381.62 42.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,499,701.00 3.81 E 建筑业 16,592,263.24 1.89 F 批发和零售业 24,775,407.19 2.82 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务业 I 155,514,430.60 17.70 J 金融业 121,731,963.76 13.86 K 房地产业 14,006,500.00 1.59 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 7,075,570.80 0.81 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 750,355,732.61 85.41 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（％） 1 300253 卫宁软件 1,000,000 69,970,000.00 7.96 2 300199 翰宇药业 2,470,000 66,690,000.00 7.59 3 601166 兴业银行 2,725,650 44,973,225.00 5.12 4 600558 大西洋 3,130,017 44,947,044.12 5.12 5 601318 中国平安 541,800 40,477,878.00 4.61 6 002448 中原内配 1,826,601 31,545,399.27 3.59 7 000669 金鸿能源 1,000,000 29,350,000.00 3.34 8 601336 新华保险 508,921 25,222,124.76 2.87 9 300226 上海钢联 400,000 24,148,000.00 2.75 10 002009 天奇股份 1,474,200 24,029,460.00 2.74 11 002068 黑猫股份 2,339,940 20,380,877.40 2.32 12 600316 洪都航空 700,000 19,579,000.00 2.23 13 600446 金证股份 407,135 19,086,488.80 2.17 14 300073 当升科技 739,930 13,022,768.00 1.48 15 300098 高新兴 500,000 12,345,000.00 1.41 16 300252 金信诺 259,965 11,282,481.00 1.28 17 600015 华夏银行 821,600 11,058,736.00 1.26 18 300059 东方财富 375,152 10,489,249.92 1.19 19 600038 哈飞股份 271,522 10,214,657.64 1.16 20 000590 紫光古汉 605,000 9,625,550.00 1.10 21 600388 龙净环保 274,400 9,604,000.00 1.09 22 002126 银轮股份 803,600 9,594,984.00 1.09 23 000651 格力电器 256,900 9,536,128.00 1.09 24 002146 荣盛发展 550,000 8,728,500.00 0.99 25 600694 大商股份 178,183 8,540,311.19 0.97 26 300033 同花顺 170,000 7,711,200.00 0.88 27 600422 昆明制药 300,000 7,446,000.00 0.85 28 601668 中国建筑 977,488 7,116,112.64 0.81 29 300070 碧水源 203,321 7,075,570.80 0.81 30 600479 千金药业 469,872 6,606,400.32 0.75 31 600395 盘江股份 554,070 6,604,514.40 0.75 32 002547 春兴精工 379,999 6,239,583.58 0.71 33 000901 航天科技 180,000 6,075,000.00 0.69 34 002482 广田股份 400,000 6,052,000.00 0.69 35 002366 丹甫股份 200,000 6,050,000.00 0.69 36 002290 禾盛新材 500,000 5,640,000.00 0.64 37 002136 安 纳 达 553,526 5,330,455.38 0.61 38 000024 招商地产 200,000 5,278,000.00 0.60 39 300183 东软载波 100,000 5,269,000.00 0.60 40 000925 众合机电 227,000 4,857,800.00 0.55 41 600118 中国卫星 161,730 4,606,070.40 0.52 42 000768 中航飞机 240,765 4,560,089.10 0.52 43 600280 中央商场 299,865 4,318,056.00 0.49 44 600511 国药股份 136,000 4,214,640.00 0.48 45 000948 南天信息 308,196 4,169,891.88 0.47 46 000422 湖北宜化 534,100 4,000,409.00 0.46 47 000601 韶能股份 670,900 3,951,601.00 0.45 48 000059 华锦股份 400,110 3,941,083.50 0.45 49 002171 精诚铜业 300,000 3,921,000.00 0.45 50 002078 太阳纸业 921,902 3,742,922.12 0.43 51 000157 中联重科 500,000 3,530,000.00 0.40 52 000961 中南建设 249,938 3,424,150.60 0.39 53 000705 浙江震元 330,000 3,349,500.00 0.38 54 600976 健民集团 120,000 3,284,400.00 0.37 55 300031 宝通带业 399,913 3,131,318.79 0.36 56 300208 恒顺电气 200,000 2,672,000.00 0.30 57 002329 皇氏集团 90,000 2,506,500.00 0.29 58 300237 美晨科技 80,000 2,400,000.00 0.27 59 300324 旋极信息 30,000 1,575,300.00 0.18 60 002298 鑫龙电器 120,000 1,076,400.00 0.12 61 000411 英特集团 50,000 1,068,500.00 0.12 62 300011 鼎汉技术 40,000 690,000.00 0.08 63 002324 普利特 25,000 497,500.00 0.06 64 002657 中科金财 10,000 474,900.00 0.05 65 002339 积成电子 30,000 336,300.00 0.04 66 300212 易华录 10,000 275,400.00 0.03 67 002022 科华生物 10,000 212,000.00 0.02 68 600765 中航重机 10,000 190,500.00 0.02 69 002207 准油股份 10,000 178,000.00 0.02 70 600168 武汉控股 10,000 135,200.00 0.02 71 000678 襄阳轴承 10,000 65,700.00 0.01 72 600979 广安爱众 10,000 62,900.00 0.01 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 300199 翰宇药业 73,869,964.81 20.87 2 300238 冠昊生物 65,503,985.19 18.50 3 300253 卫宁软件 64,780,388.23 18.30 4 600867 通化东宝 55,926,141.56 15.80 5 300207 欣旺达 53,601,483.79 15.14 6 600967 北方创业 51,876,153.36 14.65 7 601166 兴业银行 44,226,653.06 12.49 8 600558 大西洋 44,085,110.83 12.45 9 601318 中国平安 42,227,448.54 11.93 10 601336 新华保险 35,096,166.99 9.91 11 600446 金证股份 33,444,055.28 9.45 12 002448 中原内配 33,292,405.64 9.40 13 300170 汉得信息 32,294,692.78 9.12 14 600316 洪都航空 30,496,370.41 8.61 15 600887 伊利股份 29,834,376.22 8.43 16 000669 金鸿能源 29,621,550.92 8.37 17 002609 捷顺科技 28,007,422.32 7.91 18 600500 中化国际 26,140,137.27 7.38 19 300226 上海钢联 24,578,401.55 6.94 20 300073 当升科技 24,136,222.62 6.82 21 300008 上海佳豪 23,905,407.80 6.75 22 600015 华夏银行 22,122,794.56 6.25 23 300315 掌趣科技 22,024,682.54 6.22 24 600016 民生银行 21,784,365.05 6.15 25 000858 五 粮 液 21,249,696.98 6.00 26 000002 万 科Ａ 20,083,427.11 5.67 27 300246 宝莱特 20,073,729.71 5.67 28 002068 黑猫股份 19,659,686.86 5.55 29 300228 富瑞特装 18,721,591.01 5.29 30 002146 荣盛发展 18,483,091.17 5.22 31 002009 天奇股份 17,372,998.74 4.91 32 600237 铜峰电子 16,989,996.32 4.80 33 300017 网宿科技 16,884,910.35 4.77 34 600587 新华医疗 16,535,792.24 4.67 35 300203 聚光科技 16,443,379.99 4.65 36 000157 中联重科 16,443,123.11 4.65 37 002405 四维图新 16,319,507.35 4.61 38 600351 亚宝药业 15,833,542.41 4.47 39 000538 云南白药 15,754,096.04 4.45 40 000024 招商地产 15,724,972.69 4.44 41 300098 高新兴 15,636,887.60 4.42 42 600517 置信电气 15,625,649.89 4.41 43 002366 丹甫股份 15,587,317.00 4.40 44 600315 上海家化 15,460,300.53 4.37 45 600196 复星医药 15,436,941.48 4.36 46 601567 三星电气 14,998,814.81 4.24 47 600583 海油工程 14,853,517.23 4.20 48 600993 马应龙 14,846,538.89 4.19 49 600108 亚盛集团 14,726,985.00 4.16 50 000651 格力电器 14,442,666.56 4.08 51 002111 威海广泰 13,982,658.48 3.95 52 600422 昆明制药 13,917,389.75 3.93 53 600399 抚顺特钢 13,883,607.29 3.92 54 600192 长城电工 13,691,248.09 3.87 55 000528 柳 工 13,539,305.83 3.82 56 002078 太阳纸业 13,323,962.42 3.76 57 300059 东方财富 12,912,962.95 3.65 58 300058 蓝色光标 12,844,201.47 3.63 59 002189 利达光电 12,831,691.70 3.62 60 600881 亚泰集团 12,505,368.54 3.53 61 600763 通策医疗 12,467,136.19 3.52 62 002007 华兰生物 12,427,332.40 3.51 63 002548 金新农 12,330,412.67 3.48 64 000623 吉林敖东 12,312,750.81 3.48 65 600694 大商股份 12,157,453.57 3.43 66 300287 飞利信 12,154,439.08 3.43 67 002302 西部建设 11,719,197.38 3.31 68 000513 丽珠集团 11,371,433.57 3.21 69 002051 中工国际 11,355,151.87 3.21 70 600624 复旦复华 11,230,134.32 3.17 71 600010 包钢股份 11,213,804.00 3.17 72 600585 海螺水泥 11,175,999.43 3.16 73 002702 海欣食品 11,016,887.93 3.11 74 002701 奥瑞金 10,914,307.87 3.08 75 000712 锦龙股份 10,789,032.96 3.05 76 002551 尚荣医疗 10,788,708.87 3.05 77 600600 青岛啤酒 10,691,678.15 3.02 78 300003 乐普医疗 10,689,655.38 3.02 79 002531 天顺风能 10,587,772.79 2.99 80 600536 中国软件 10,561,151.90 2.98 81 300033 同花顺 10,502,191.00 2.97 82 601788 光大证券 10,349,115.69 2.92 83 600519 贵州茅台 10,336,830.66 2.92 84 002236 大华股份 10,257,922.59 2.90 85 600388 龙净环保 10,233,186.00 2.89 86 002050 三花股份 10,202,265.61 2.88 87 002126 银轮股份 10,098,122.60 2.85 88 300028 金亚科技 10,084,517.07 2.85 89 600109 国金证券 9,908,725.89 2.80 90 600158 中体产业 9,904,621.04 2.80 91 600038 哈飞股份 9,877,209.38 2.79 92 600079 人福医药 9,874,507.15 2.79 93 000590 紫光古汉 9,737,878.01 2.75 94 601668 中国建筑 9,698,344.50 2.74 95 600395 盘江股份 9,539,827.67 2.69 96 000963 华东医药 9,286,521.67 2.62 97 600436 片仔癀 9,158,212.05 2.59 98 002390 信邦制药 9,108,490.91 2.57 99 002482 广田股份 9,074,557.41 2.56 100 600340 华夏幸福 9,015,721.00 2.55 101 002290 禾盛新材 8,989,922.97 2.54 102 002008 大族激光 8,938,341.29 2.53 103 601118 海南橡胶 8,922,107.04 2.52 104 600998 九州通 8,901,498.74 2.51 105 601688 华泰证券 8,802,756.00 2.49 106 300188 美亚柏科 8,740,345.91 2.47 107 002568 百润股份 8,737,755.63 2.47 108 000901 航天科技 8,710,943.92 2.46 109 000059 华锦股份 8,613,051.74 2.43 110 300252 金信诺 8,588,687.90 2.43 111 002101 广东鸿图 8,559,740.62 2.42 112 300142 沃森生物 8,526,733.70 2.41 113 600390 金瑞科技 8,382,101.40 2.37 114 000049 德赛电池 8,239,441.97 2.33 115 300150 世纪瑞尔 8,029,511.90 2.27 116 002054 德美化工 8,006,924.54 2.26 117 300010 立思辰 7,983,444.00 2.26 118 601088 中国神华 7,820,395.11 2.21 119 002370 亚太药业 7,722,197.57 2.18 120 600261 阳光照明 7,652,079.29 2.16 121 002642 荣之联 7,645,880.96 2.16 122 002030 达安基因 7,571,940.63 2.14 123 600479 千金药业 7,504,939.77 2.12 124 600030 中信证券 7,345,389.00 2.08 125 600081 东风科技 7,328,545.76 2.07 126 600582 天地科技 7,318,774.20 2.07 127 002308 威创股份 7,233,951.60 2.04 128 300336 新文化 7,228,476.77 2.04 129 002065 东华软件 7,133,018.21 2.02 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 300238 冠昊生物 65,689,886.46 18.56 2 600867 通化东宝 60,935,355.64 17.21 3 600967 北方创业 57,997,287.32 16.38 4 600887 伊利股份 56,477,003.40 15.95 5 300207 欣旺达 54,979,601.42 15.53 6 000538 云南白药 39,263,158.03 11.09 7 300170 汉得信息 34,686,093.20 9.80 8 002609 捷顺科技 31,827,587.43 8.99 9 600500 中化国际 27,498,273.29 7.77 10 002236 大华股份 26,807,923.69 7.57 11 300008 上海佳豪 24,296,703.99 6.86 12 600196 复星医药 22,997,725.55 6.50 13 300228 富瑞特装 22,585,845.15 6.38 14 002400 省广股份 22,088,000.96 6.24 15 300017 网宿科技 21,854,862.15 6.17 16 002008 大族激光 21,717,708.26 6.14 17 300315 掌趣科技 21,569,791.66 6.09 18 600016 民生银行 21,469,225.24 6.06 19 601788 光大证券 21,182,655.74 5.98 20 000858 五 粮 液 20,892,383.07 5.90 21 000049 德赛电池 20,644,911.49 5.83 22 000002 万 科Ａ 19,021,205.74 5.37 23 300253 卫宁软件 18,617,710.48 5.26 24 600600 青岛啤酒 17,982,940.88 5.08 25 601567 三星电气 17,914,695.09 5.06 26 600399 抚顺特钢 17,351,595.22 4.90 27 300246 宝莱特 17,321,937.88 4.89 28 300058 蓝色光标 17,203,741.93 4.86 29 600587 新华医疗 17,120,754.67 4.84 30 300203 聚光科技 16,967,409.94 4.79 31 002415 海康威视 16,889,249.63 4.77 32 600237 铜峰电子 16,870,543.33 4.77 33 600351 亚宝药业 16,374,797.01 4.63 34 000963 华东医药 15,914,235.60 4.50 35 600881 亚泰集团 15,891,402.59 4.49 36 600517 置信电气 15,834,414.50 4.47 37 000623 吉林敖东 15,588,161.72 4.40 38 002405 四维图新 15,472,750.84 4.37 39 002111 威海广泰 15,259,009.31 4.31 40 600340 华夏幸福 14,963,527.57 4.23 41 600192 长城电工 14,949,381.71 4.22 42 000528 柳 工 14,704,422.44 4.15 43 600108 亚盛集团 14,630,953.16 4.13 44 600993 马应龙 14,446,591.03 4.08 45 600583 海油工程 14,380,708.91 4.06 46 600079 人福医药 14,301,389.18 4.04 47 000024 招商地产 13,920,155.38 3.93 48 600481 双良节能 13,890,538.66 3.92 49 600315 上海家化 13,398,594.67 3.78 50 002051 中工国际 13,149,224.71 3.71 51 002702 海欣食品 13,022,783.00 3.68 52 600089 特变电工 12,948,321.38 3.66 53 300003 乐普医疗 12,933,326.28 3.65 54 002548 金新农 12,765,137.54 3.61 55 000651 格力电器 12,750,832.11 3.60 56 600597 光明乳业 12,704,904.53 3.59 57 000157 中联重科 12,668,356.69 3.58 58 002007 华兰生物 12,499,176.54 3.53 59 002189 利达光电 12,386,099.76 3.50 60 000513 丽珠集团 12,370,400.63 3.49 61 000669 金鸿能源 12,219,942.05 3.45 62 600446 金证股份 12,111,375.30 3.42 63 000712 锦龙股份 11,873,706.60 3.35 64 002551 尚荣医疗 11,649,216.62 3.29 65 600536 中国软件 11,568,380.57 3.27 66 300273 和佳股份 11,560,059.87 3.27 67 002050 三花股份 11,425,865.33 3.23 68 300287 飞利信 11,315,431.03 3.20 69 002019 亿帆鑫富 11,136,317.80 3.15 70 002302 西部建设 11,132,812.31 3.14 71 002701 奥瑞金 11,056,724.59 3.12 72 600624 复旦复华 10,949,863.97 3.09 73 600010 包钢股份 10,944,210.62 3.09 74 600015 华夏银行 10,854,021.16 3.07 75 601336 新华保险 10,517,488.48 2.97 76 002146 荣盛发展 10,493,505.64 2.96 77 600585 海螺水泥 10,398,421.41 2.94 78 002456 欧菲光 10,320,961.51 2.92 79 300028 金亚科技 10,308,695.06 2.91 80 600519 贵州茅台 10,300,051.97 2.91 81 002531 天顺风能 10,265,689.94 2.90 82 600983 惠而浦 10,005,029.26 2.83 83 601688 华泰证券 9,998,158.00 2.82 84 000895 双汇发展 9,989,661.30 2.82 85 002366 丹甫股份 9,967,763.90 2.82 86 600763 通策医疗 9,868,245.10 2.79 87 002568 百润股份 9,636,804.76 2.72 88 300188 美亚柏科 9,598,573.39 2.71 89 600109 国金证券 9,571,479.46 2.70 90 600372 中航电子 9,518,419.88 2.69 91 600558 大西洋 9,492,901.48 2.68 92 002078 太阳纸业 9,327,499.21 2.63 93 600158 中体产业 8,973,443.09 2.53 94 601118 海南橡胶 8,951,991.46 2.53 95 002030 达安基因 8,793,377.43 2.48 96 600390 金瑞科技 8,728,744.82 2.47 97 600422 昆明制药 8,710,852.03 2.46 98 000998 隆平高科 8,696,426.47 2.46 99 300131 英唐智控 8,602,059.15 2.43 100 600495 晋西车轴 8,482,608.27 2.40 101 300199 翰宇药业 8,387,458.01 2.37 102 002202 金风科技 8,363,846.80 2.36 103 002054 德美化工 8,342,997.80 2.36 104 002390 信邦制药 8,330,136.38 2.35 105 600436 片仔癀 8,313,955.39 2.35 106 002642 荣之联 8,259,316.84 2.33 107 300142 沃森生物 8,235,920.73 2.33 108 002714 牧原股份 8,151,703.90 2.30 109 300010 立思辰 8,045,770.10 2.27 110 300016 北陆药业 8,033,640.31 2.27 111 300150 世纪瑞尔 8,026,377.54 2.27 112 002308 威创股份 7,871,867.40 2.22 113 002065 东华软件 7,851,470.21 2.22 114 000686 东北证券 7,798,530.00 2.20 115 300227 光韵达 7,641,327.16 2.16 116 600998 九州通 7,609,713.10 2.15 117 600316 洪都航空 7,551,282.18 2.13 118 600261 阳光照明 7,512,476.58 2.12 119 002370 亚太药业 7,504,998.62 2.12 120 601088 中国神华 7,453,766.00 2.11 121 002101 广东鸿图 7,444,846.75 2.10 122 300162 雷曼光电 7,398,410.40 2.09 123 300073 当升科技 7,292,814.77 2.06 124 600030 中信证券 7,247,270.01 2.05 125 600839 四川长虹 7,195,114.00 2.03 126 300336 新文化 7,183,426.34 2.03 127 600081 东风科技 7,160,393.35 2.02 128 000423 东阿阿胶 7,136,266.01 2.02 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,065,239,421.56 卖出股票收入（成交）总额 2,765,134,648.77 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 45,007,500.00 5.12 其中：政策性金融债 45,007,500.00 5.12 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 58,016.64 0.01 8 其他 - - 9 合计 45,065,516.64 5.13 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 值比例（％） 1 140213 14国开13 300,000 30,000,000.00 3.41 2 140410 14农发10 150,000 15,007,500.00 1.71 3 128007 通鼎转债 440 58,016.64 0.01 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。8.12投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 539,685.87 2 应收证券清算款 18,654,841.26 3 应收股利 - 4 应收利息 1,309,732.22 5 应收申购款 641,111.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,145,370.66 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产 流通受限情况说明 允价值 净值比例 （%） 1 002009 天奇股份 24,029,460.00 2.74 重大事项停牌 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 22,587 25,330.65 307,538,359.00 53.75% 264,604,977.11 46.25% 注：持有人户数含未确权的原持有人户数。9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有 1,104,669.32 0.1931% 本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2008年11月13日)基金份额总额 800,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 260,719,874.82 本报告期基金总申购份额 559,650,338.32 减：本报告期基金总赎回份额 248,226,877.03 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 572,143,336.11 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，因中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）工作需要，周月秋同志不再担任资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使中国工商银行资产托管部总经理部分业务授权职责。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自转型之后连续7年聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告年度的审计费用为60,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 成交金额 佣金 数量 票成交总 金总量的 额的比例 比例 长城证券 1 - - - - - 长江证券 2 2,757,971,151.70 47.33% 2,510,859.29 47.33% - 国信证券 1 - - - - - 华泰证券 2 733,630,487.12 12.59% 667,897.33 12.59% - 申银万国 1 1,680,525,295.73 28.84% 1,529,947.70 28.84% - 银河证券 1 - - - - - 中投证券 1 62,065,171.17 1.07% 56,504.15 1.07% - 中信建投 1 592,984,555.45 10.18% 539,854.22 10.18% - 注：a) 本报告期内本基金无新增交易单元，减少中信建投证券股份有限公司一个交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - 460,000,0 95.04% - - 00.00 国信证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 申银万国 - - 24,000,00 4.96% - - 0.00 银河证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 1 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2014-01-07 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报、上海证券 2 的隆基股份（证券代码：601012）采用收盘价 报、证券时报及基金管 2014-01-14 估值的提示性公告 理人网站 中国证券报、上海证券 3 易方达科翔股票型证券投资基金分红公告 报、证券时报及基金管 2014-01-17 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 4 式基金增加浙商银行为销售机构、在浙商银行 报、证券时报及基金管 2014-01-20 推出定期定额申购业务及参加浙商银行申购 理人网站 与定期定额申购费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、上海证券 5 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管 2014-01-27 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、上海证券 6 基金管理人非控股股东承销证券的公告 报、证券时报及基金管 2014-01-28 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 7 式基金增加金观诚为销售机构、在金观诚推出 报、证券时报及基金管 2014-02-14 定期定额申购业务及参加金观诚非现场方式 理人网站 申购与定期定额申购费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加中期时代为销售机构、在中期时代 中国证券报、上海证券 8 推出定期定额申购业务及参加中期时代网上 报、证券时报及基金管 2014-02-26 交易申购与定期定额申购费率优惠活动的公 理人网站 告 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 9 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2014-02-26 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、上海证券 10 基金管理人非控股股东承销证券的公告 报、证券时报及基金管 2014-02-27 理人网站 11 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 2014-03-07 式基金增加日照银行为销售机构、在日照银行 报、证券时报及基金管 推出定期定额申购业务的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加钱景财富为销售机构、在钱景财富 中国证券报、上海证券 12 推出定期定额申购业务及参加钱景财富网上 报、证券时报及基金管 2014-03-10 交易申购与定期定额申购费率优惠活动的公 理人网站 告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 13 式基金增加渤海银行为销售机构、在渤海银行 报、证券时报及基金管 2014-03-12 推出定期定额申购业务及参加渤海银行申购 理人网站 与定期定额申购费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加恒天明泽为销售机构、在恒天明泽 中国证券报、上海证券 14 推出定期定额申购业务及参加恒天明泽网上 报、证券时报及基金管 2014-03-13 交易申购与定期定额申购费率优惠活动的公 理人网站 告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 15 式基金参加光大证券手机客户端申购费率优 报、证券时报及基金管 2014-03-17 惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 16 式基金增加晟视天下为销售机构及参加晟视 报、证券时报及基金管 2014-03-17 天下网上交易申购费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于变更分红方式 中国证券报、上海证券 17 业务规则的公告 报、证券时报及基金管 2014-03-17 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 18 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2014-03-18 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报、上海证券 19 的欧菲光（证券代码：002456）采用收盘价估 报、证券时报及基金管 2014-03-28 值的提示性公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加一路财富为销售机构、在一路财富 中国证券报、上海证券 20 推出定期定额申购业务及参加一路财富网上 报、证券时报及基金管 2014-03-28 交易系统申购与定期定额申购费率优惠活动 理人网站 的公告 易方达基金管理有限公司关于延长广发银行 中国证券报、上海证券 21 借记卡基金网上直销申购费率、转换费率优惠 报、证券时报及基金管 2014-03-31 期的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 22 式基金参加东莞银行手机银行申购和定期定 报、证券时报及基金管 2014-04-01 额申购费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 23 式基金增加中国国际期货为销售机构、在中国 报、证券时报及基金管 2014-04-02 国际期货推出定期定额申购业务及参加中国 理人网站 国际期货申购与定期定额申购费率优惠活动 的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 24 式基金继续参加中国工商银行个人电子银行 报、证券时报及基金管 2014-04-10 申购费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加增财基金为销售机构、在增财基金 中国证券报、上海证券 25 推出定期定额申购业务及参加增财基金网上 报、证券时报及基金管 2014-04-10 交易申购与定期定额申购费率优惠活动的公 理人网站 告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 26 式基金参加中金公司申购费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管 2014-04-24 告 理人网站 易方达科翔股票型证券投资基金基金经理变 中国证券报、上海证券 27 更公告 报、证券时报及基金管 2014-05-10 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报、上海证券 28 的和佳股份（证券代码：300273）采用收盘价 报、证券时报及基金管 2014-05-13 估值的提示性公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 29 式基金增加浙江稠州商业银行为销售机构、在 报、证券时报及基金管 2014-05-15 浙江稠州商业银行推出定期定额申购业务的 理人网站 公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 30 式基金增加威海市商业银行为销售机构、在威 报、证券时报及基金管 2014-05-23 海市商业银行推出定期定额申购业务的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 31 式基金增加久富财富为销售机构、在久富财富 报、证券时报及基金管 2014-05-28 推出定期定额申购业务及参加久富财富申购 理人网站 与定期定额申购费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 32 式基金在晟视天下推出定期定额申购业务及 报、证券时报及基金管 2014-06-04 参加晟视天下定期定额申购费率优惠活动的 理人网站 公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加宜信普泽为销售机构、在宜信普泽 中国证券报、上海证券 33 推出定期定额申购业务及参加宜信普泽网上 报、证券时报及基金管 2014-06-09 交易系统申购与定期定额申购费率优惠活动 理人网站 的公告 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 34 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2014-06-14 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 35 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2014-06-20 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 36 式基金增加广州农商银行为销售机构、在广州 报、证券时报及基金管 2014-06-23 农商银行推出定期定额申购业务的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报、上海证券 37 的华东医药（证券代码：000963）采用收盘价 报、证券时报及基金管 2014-06-24 估值的提示性公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 38 式基金参加华夏银行手机银行交易渠道申购 报、证券时报及基金管 2014-06-30 费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加杭州联合银行为销售机构、在杭州 中国证券报、上海证券 39 联合银行推出定期定额申购业务及参加杭州 报、证券时报及基金管 2014-06-30 联合银行申购与定期定额申购费率优惠活动 理人网站 的公告 易方达基金管理有限公司关于延长广发银行 中国证券报、上海证券 40 借记卡基金网上直销申购费率、转换费率优惠 报、证券时报及基金管 2014-06-30 期的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 41 式基金继续参加交通银行网上银行、手机银行 报、证券时报及基金管 2014-07-01 申购费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、上海证券 42 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管 2014-07-04 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 43 式基金增加创金启富为销售机构、在创金启富 报、证券时报及基金管 2014-07-07 推出定期定额申购业务及参加创金启富网上 理人网站 交易申购费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 44 式基金参加华龙证券申购费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管 2014-07-08 告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 45 式基金增加联合货币为销售机构、在联合货币 报、证券时报及基金管 2014-07-14 推出定期定额申购业务的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 46 式基金增加哈尔滨银行为销售机构、在哈尔滨 报、证券时报及基金管 2014-07-21 银行推出定期定额申购业务的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加海银基金销售为销售机构、在海银 中国证券报、上海证券 47 基金销售推出定期定额申购业务及参加海银 报、证券时报及基金管 2014-07-22 基金销售网上交易申购与定期定额申购费率 理人网站 优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 48 式基金增加齐商银行为销售机构、在齐商银行 报、证券时报及基金管 2014-07-22 推出定期定额申购业务的公告 理人网站 49 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 2014-07-28 式基金增加包商银行为销售机构、在包商银行 报、证券时报及基金管 推出定期定额申购业务的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于开通中国银行 中国证券报、上海证券 50 借记卡网上直销交易方式并实行申购费率优 报、证券时报及基金管 2014-07-29 惠的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报、上海证券 51 的卫宁软件（证券代码：300253）采用收盘价 报、证券时报及基金管 2014-08-02 估值的提示性公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 52 式基金增加金华银行为销售机构、在金华银行 报、证券时报及基金管 2014-08-05 推出定期定额申购业务的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于开通华夏银行、 中国证券报、上海证券 53 平安银行以及上海银行借记卡网上直销交易 报、证券时报及基金管 2014-08-14 方式并实行申购费率优惠的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 54 式基金增加吉林银行为销售机构、在吉林银行 报、证券时报及基金管 2014-08-15 推出定期定额申购业务的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报、上海证券 55 的翰宇药业（证券代码：300199）采用收盘价 报、证券时报及基金管 2014-08-21 估值的提示性公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于延长中国工商 中国证券报、上海证券 56 银行借记卡基金网上直销申购费率优惠期的 报、证券时报及基金管 2014-08-29 公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 57 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2014-09-04 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 58 式基金增加潍坊银行为销售机构、在潍坊银行 报、证券时报及基金管 2014-09-16 推出定期定额申购业务的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 59 式基金增加苏州银行为销售机构、在苏州银行 报、证券时报及基金管 2014-09-18 推出定期定额申购业务及参加苏州银行申购 理人网站 与定期定额申购费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 60 式基金增加南昌银行为销售机构、在南昌银行 报、证券时报及基金管 2014-09-19 推出定期定额申购业务的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 61 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2014-09-25 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 62 式基金参加中信建投证券申购费率优惠活动 报、证券时报及基金管 2014-11-11 的公告 理人网站 63 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 2014-11-18 式基金增加天风证券为销售机构、在天风证券 报、证券时报及基金管 推出定期定额投资业务的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 64 式基金增加中天证券为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2014-11-28 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 65 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2014-12-05 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 66 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2014-12-09 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 67 式基金增加江南农村商业银行为销售机构、在 报、证券时报及基金管 2014-12-22 江南农村商业银行推出定期定额投资业务的 理人网站 公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 68 式基金参加中信建投证券申购费率优惠活动 报、证券时报及基金管 2014-12-24 的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 69 式基金参加平安银行申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管 2014-12-31 率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 70 式基金参加苏州银行申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管 2014-12-31 率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 71 式基金参加浙商银行申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管 2014-12-31 率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 72 式基金参加中国工商银行“2015倾心回馈”基 报、证券时报及基金管 2014-12-31 金定期定额投资费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 73 式基金参加中国邮政储蓄银行个人网上银行 报、证券时报及基金管 2014-12-31 和手机银行申购费率优惠活动的公告 理人网站 §12备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会《关于核准科翔证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》（证监许可[2008]1221号）； 2.《易方达科翔股票型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达科翔股票型证券投资基金托管协议》； 4. 中国证监会《关于同意科汇、科讯、科翔证券投资基金上市、扩募和续期的批复》（证监基金字[2001]11号文）； 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。12.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一五年三月二十七日