易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 2013 年 12 月 31 日基金管理人:易方达基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期: 二〇一四年一月二十一日 第 1 页 共 13 页 易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 1月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达科翔股票 基金主代码 110013 交易代码 110013 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年11月13日 报告期末基金份额总额 260,719,874.82份 本基金主要投资于红利股,追求在有效控制风险的前投资目标 提下,实现基金资产的长期稳健增值。 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确 投资策略 定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具 的比例,追求更高收益,回避市场风险。 80%×中证红利指数收益率+中债总指数收益率业绩比较基准 ×20% 易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 本基金为股票型基金,理论上其风险收益水平高于混风险收益特征 合型基金、债券基金和货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日) 1.本期已实现收益 10,733,570.14 2.本期利润 -14,321,362.63 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0550 4.期末基金资产净值 353,993,545.99 5.期末基金份额净值 1.358注:1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.本基金已于 2008 年 12 月 12 日对原基金科翔退市时的基金份额进行了拆分,基金拆分比例为 1:1.340278796。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增 业绩比 业绩比 净值增 阶段 长率标 较基准 较基准 ①-③ ②-④ 长率① 准差② 收益率 收益率 易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 ③ 标准差 ④ 过去三个月 -3.96% 1.13% -3.83% 0.88% -0.13% 0.25%3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达科翔股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008 年 11 月 13 日至 2013 年 12 月 31 日)注:1.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为三个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十一部分二、投资范围、四、投资策略和五、投资限制)的有关约定。2.本基金由原基金科翔于 2008 年 11 月 13 日转型而来。3.自基金转型至报告期末,基金份额净值增长率为 87.60%,同期业绩比较基准收益率为 23.65%。 §4 管理人报告 易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 期限 说明 业年限 任职日期 离任日期 硕士研究生,曾任广东 粤财信托投资有限公司 国际金融部职员,深圳 和君创业研究咨询有限 公司管理咨询项目经 理,湖南证券投资银行 本基金的基金 总部项目经理,融通基 付浩 2011-1-1 - 16年 经理 金管理有限公司研究策 划部研究员,易方达基 金管理有限公司基金经 理助理、易方达策略成 长证券投资基金的基金 经理、科瑞证券投资基 金的基金经理。 注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 12 次,其中 11 次为纯被动指数基金因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,1 次为不同基金经理管理的非指数基金间因投资策略不同而发生的反向交易,该次交易基金经理已提供决策依据,并履行了审批程序。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 进入 2013 年第四季度,内地经济走势稳健,各项经济指标没有超出投资者预期。 四季度,高频数据中发电量、社会融资总量、货物运输量都显示宏观经济处于比较温和复苏阶段。PPI 同比仍为负值、CPI 增速在某些月份超过 3%。这些宏观数据比较正常,但资金利率持续高企,给经济发展和资本市场都带来压力。 四季度国内的一件大事是十八大三中全会的召开,特别是会议全文让全社会为之一振,A 股一度大幅反弹,但股票市场是需要资金和看业绩的地方,反弹后市场重新回落。 由于宏观经济稳定、资金利率高企、加上经济持续转型的预期存在,资本市场仍然对绝大部分的周期行业类股票没有兴趣,对医药、大消费和新兴行业类公司持续关注。但创业板估值较高和 IPO 重启的压力仍然使得创业板指数在四季度下跌 4%。 国际经济方面,各国经济运行平稳。美国政府开始退出货币宽松政策,积极推动宽松政策的美联储主席更替,但是资本市场对此已有充分的预期,除 A 股以 易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告外的多数地方资本市场表现良好。 基金科翔在四季度仍然重点配置在医药、消费和新兴行业,同时也开始关注某些供给持续收缩的周期股的机会。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.358 元,本报告期份额净值增长率为-3.96%,同期业绩比较基准收益率为-3.83%。4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2014 年一季度,我们对市场看法相对积极一些。一是春季行情的因素;二是年初是内地资金供给相对宽松的阶段;三是 IPO 重启后,没有明显看到创业板小股票的大幅供给,而是主板、中小板和创业板都有增加,而且市场对于新股发行也有了充分的预期;四是创业板有可能放开融资,会给某些股票带来大机会。 一季度还会跟往年一样,是比较热闹的时间窗口。本基金也将加大研究力度,在遵守基金契约的前提下,争取更多地捕捉市场机会,尽量提高持有人的收益水平。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 325,273,914.14 90.93 其中:股票 325,273,914.14 90.93 2 固定收益投资 16,389,000.00 4.58 其中:债券 16,389,000.00 4.58 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 5 银行存款和结算备付金合计 15,400,111.48 4.31 6 其他资产 648,258.75 0.18 7 合计 357,711,284.37 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 9,548,000.00 2.70 B 采矿业 - - C 制造业 271,951,052.29 76.82 电力、热力、燃气及水 D - - 生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,600,000.00 1.30 交通运输、仓储和邮政 G - - 业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I 2,752,750.00 0.78 技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 6,069,000.00 1.71 L 租赁和商务服务业 30,353,111.85 8.57 M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施 N - - 管理业 居民服务、修理和其他 O - - 服务业 易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 325,273,914.14 91.895.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 600887 伊利股份 704,669 27,538,464.52 7.78 2 000538 云南白药 270,000 27,537,300.00 7.78 3 002400 省广股份 579,901 21,021,411.25 5.94 4 002236 大华股份 499,932 20,437,220.16 5.77 5 002415 海康威视 799,833 18,380,162.34 5.19 6 000049 德赛电池 209,081 14,677,486.20 4.15 7 600481 双良节能 1,199,950 13,691,429.50 3.87 8 002008 大族激光 799,950 10,791,325.50 3.05 9 600089 特变电工 898,200 9,628,704.00 2.72 10 002456 欧菲光 200,000 9,616,000.00 2.725.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(%) 1 国家债券 1,489,500.00 0.42 2 央行票据 - - 3 金融债券 14,899,500.00 4.21 易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 其中:政策性金融债 14,899,500.00 4.21 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 16,389,000.00 4.635.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资 数量 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 产净值比 (张) 例(%) 1 130236 13国开36 100,000 9,931,000.00 2.81 2 130218 13国开18 50,000 4,968,500.00 1.40 3 020065 13贴债07 15,000 1,489,500.00 0.425.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未投资股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未投资国债期货。 易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 243,431.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 279,707.82 5 应收申购款 125,119.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 648,258.755.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 254,967,993.85 本报告期基金总申购份额 22,996,155.57 减:本报告期基金总赎回份额 17,244,274.60 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 260,719,874.82 易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 1.中国证监会《关于核准科翔证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》(证监许可[2008]1221 号); 2.《易方达科翔股票型证券投资基金基金合同》; 3.《易方达科翔股票型证券投资基金托管协议》; 4. 中国证监会《关于同意科汇、科讯、科翔证券投资基金上市、扩募和续期的批复》(证监基金字[2001]11 号文); 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 6.基金管理人业务资格批件和营业执照; 7.基金托管人业务资格批件和营业执照。8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告二〇一四年一月二十一日 13