易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日基金管理人:易方达基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期: 二〇一三年十月二十五日 第 1 页 共 113 页 易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达科翔股票 基金主代码 110013 交易代码 110013 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年11月13日 报告期末基金份额总额 254,967,993.85份 本基金主要投资于红利股,追求在有效控制风险的前投资目标 提下,实现基金资产的长期稳健增值。 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确 投资策略 定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具 的比例,追求更高收益,回避市场风险。 80%×中证红利指数收益率+中债总指数收益率业绩比较基准 ×20% 易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 本基金为股票型基金,理论上其风险收益水平高于混风险收益特征 合型基金、债券基金和货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日) 1.本期已实现收益 11,831,562.66 2.本期利润 54,273,881.91 3.加权平均基金份额本期利润 0.2109 4.期末基金资产净值 360,601,814.98 5.期末基金份额净值 1.414注:1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 过去三个月 17.44% 1.39% 6.26% 1.24% 11.18% 0.15%3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达科翔股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008 年 11 月 13 日至 2013 年 9 月 30 日)注:1. 易方达科翔股票型证券投资基金合同中关于基金投资比例的约定:(1)股票资产占基金资产的 60%—95%;基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%;本基金投资红利股的资产不低于股票资产的 80%;(2)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的 10%;(3)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%;(4)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;(5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理人管理 易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;(6)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;(7)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制。由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。2.本基金的建仓期为三个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。3.本基金自基金转型后至报告期末的基金份额净值增长率为 95.34%,同期业绩比较基准收益率为 28.64%。4.本基金由原基金科翔于 2008 年 11 月 13 日转型而来。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 期限 说明 业年限 任职日期 离任日期 硕士研究生,曾任广东 粤财信托投资有限公司 国际金融部职员,深圳 和君创业研究咨询有限 本基金的基金 公司管理咨询项目经 付浩 2011-1-1 - 16年 经理 理,湖南证券投资银行 总部项目经理,融通基 金管理有限公司研究策 划部研究员,易方达基 金管理有限公司基金经 易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 理助理、易方达策略成 长证券投资基金的基金 经理、科瑞证券投资基 金的基金经理。 注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次,为纯被动指数基金因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 进入 2013 年第三季度,内地经济触底回升迹象明显,经济内生增长动力在起主要作用。 三季度,发电量数据增速回升、社会融资总量稳定增长、货物运输量增速也有所回升。季度末,PPI 环比开始转正、同比跌幅收窄,CPI 增速控制在 3%以内。从这些情况看起来,宏观经济进入让投资者比较舒服的局面。 二季度末的钱荒事件让货币主管当局和金融机构都吸取了教训,三季度的月末和季度末,没有再出现钱荒情况。 三季度宏观经济的表现,让投资者一定程度上恢复了市场信心,整个季度沪深 300 指数上涨 9%,而创业板指数大涨 35%。创业板股票累计涨幅巨大、估值过高,未来走势不确定性增强。 国际经济方面,各国经济运行平稳,没有大的经济事件发生,美国政府又面临提高债务上限的问题,但资本市场没有受到大的影响。 基金科翔在三季度降低了地产产业链股票的配置,加大了医药、消费和新兴行业的配置,取得了较好的效果。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.414 元,本报告期份额净值增长率为17.44% ,同期业绩比较基准收益率为 6.26%。4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2013 年四季度,我们对市场看法略微谨慎。一是因为四季度宏观经济的走势较难把握;二是担心投资者对政策的预期过高;三是很多中小市值股票的估值较高、涨幅较大,存在回调压力;四是渐行渐近的 IPO 重启会给市场带来压力。但是,市场结构性的机会总是存在,这对于信奉基本面投资的机构来说是有利的。本基金也将加大研究力度,争取更多地捕捉结构分化的机会,在遵守基金契约的前提下,尽量提高持有人的收益水平。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 317,867,342.61 87.10 其中:股票 317,867,342.61 87.10 2 固定收益投资 24,935,500.00 6.83 其中:债券 24,935,500.00 6.83 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 18,911,421.48 5.18 6 其他各项资产 3,227,855.19 0.88 7 合计 364,942,119.28 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 266,958,615.94 74.03 电力、热力、燃气及水 D - - 生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 9,289,240.00 2.58 交通运输、仓储和邮政 G - - 业 易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I 4,687,180.92 1.30 技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 9,744,000.00 2.70 L 租赁和商务服务业 20,441,647.00 5.67 M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施 N 6,746,658.75 1.87 管理业 居民服务、修理和其他 O - - 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 317,867,342.61 88.155.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 000538 云南白药 250,000 29,265,000.00 8.12 2 600887 伊利股份 654,669 29,250,610.92 8.11 3 002236 大华股份 619,940 28,256,865.20 7.84 4 002415 海康威视 1,038,786 27,423,950.40 7.61 5 002241 歌尔声学 392,984 16,615,363.52 4.61 6 300228 富瑞特装 189,659 14,715,641.81 4.08 易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 7 300058 蓝色光标 191,741 12,846,647.00 3.56 8 000895 双汇发展 249,881 11,606,972.45 3.22 9 600600 青岛啤酒 242,418 10,387,611.30 2.88 10 600340 华夏幸福 300,000 9,744,000.00 2.705.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 14,947,500.00 4.15 其中:政策性金融债 14,947,500.00 4.15 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 9,988,000.00 2.77 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 24,935,500.00 6.915.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资 数量 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 产净值比 (张) 例(%) 1 041356003 13铁道CP001 100,000 9,988,000.00 2.77 2 120419 12农发19 100,000 9,981,000.00 2.77 3 130218 13国开18 50,000 4,966,500.00 1.38注:本基金本报告期末仅持有以上债券。 易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未投资股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未投资国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 268,322.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 512,153.07 5 应收申购款 2,447,379.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 9 合计 3,227,855.195.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 261,263,832.52 本报告期基金总申购份额 17,305,799.41 减:本报告期基金总赎回份额 23,601,638.08 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 254,967,993.85 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金份额。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 1.中国证监会《关于核准科翔证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》(证监许可[2008]1221 号); 2.《易方达科翔股票型证券投资基金基金合同》; 3.《易方达科翔股票型证券投资基金托管协议》; 4. 中国证监会《关于同意科汇、科讯、科翔证券投资基金上市、扩募和续期的批复》(证监基金字[2001]11 号文); 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 6.基金管理人业务资格批件和营业执照; 7.基金托管人业务资格批件和营业执照。8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一三年十月二十五日