易方达科翔股票型证券投资基金2011年年度报告摘要 易方达科翔股票型证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:二〇一二年三月二十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.本基金已于2008年12月12日对原基金科翔退市时的基金份额进行了拆分,基金拆分比例为1:1.340278796。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达科翔股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2008年11月13日至2011年12月31日) ■ 注:1.易方达科翔股票型证券投资基金合同中关于基金投资比例的约定: (1)股票资产占基金资产的60%—95% 基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5% 本基金投资红利股的资产不低于股票资产的80% (2)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10% (3)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10% (4)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40% (5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定 (6)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 (7)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制。 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 2.本基金自基金转型后至报告期末的基金份额净值增长率为44.73%,同期业绩比较基准收益率为28.98%。 3.本基金由原基金科翔于2008年11月13日转型而来。 3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达科翔股票型证券投资基金 自基金转型以来每年净值增长率图 ■ 注:本基金合同生效日为2008年11月13日,2008年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司于2001年4月17日成立,注册资本1.2亿元。截至2011年12月31日,公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。 自成立以来,易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持“在诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念,努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务,为投资者创造最优回报。 截至2011年12月31日,本公司旗下共管理30只开放式基金和1只封闭式基金,具体包括科瑞证券投资基金、易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深300指数证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达亚洲精选股票型证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达岁丰添利债券型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金。同时,公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后分析评估监督机制来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易,按照公平交易原则完善了相关分配机制。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 无。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011 年一季度,中央政府继续采取宏观紧缩政策,加息、提高存款准备金率等政策交替出台。持续的紧缩政策对于抑制经济过热起到了一定作用 对房地产行业,政府仍然采用高压姿态,一季度末期,房地产成交量开始出现明显下滑。 美国经济持续走好,特别是失业率这个重要指标有了一定的改善 欧洲方面情况也不断改善,加息已经提上日程 日本则遭受严重地震,加之核泄露事件,对其经济复苏影响较大。 一季度资本市场风格变化较大,从指数表现看,上证50指数上涨5.38%,战胜沪深300指数,较大幅度跑赢中小板和创业板指数,这是2009年来的第一次,代表市场风格在一季度的成功转换。一季度市场风格的转换来得比较突然,2010年表现较好的医药、消费和新兴经济股票持续下跌,制造业类的股票表现良好,银行、地产类股票也振荡上行。 基金科翔一季度组合结构变化较大,减持了部分商业、新兴行业类的股票,增持了水泥、煤炭、有色金属等行业股票。 进入2011年二季度,我国宏观经济仍然保持了较高的增长速度,但是,经济增速呈下降的趋势。此外,居高不下的通胀数据,也给投资者信心带来极大影响。 国际经济方面,在二季度有不少利空因素出现,欧盟部分成员国的债务危机、美国失业率重回高位等,在一定程度上打击了国际投资者的信心。 二季度资本市场受经济增速放缓和通胀压力较大等因素的影响,表现欠佳,沪深300指数下跌5.56%,而创业板股票则是市场下跌的重灾区,该板块指数下跌16%。 基金科翔在二季度适当提高了组合的集中度,加大了地产、化工等行业类股票的配置。令人遗憾的是在资产配置上操作并不成功,没有能够通过降低仓位来应对市场的下跌。 三季度,国内宏观经济增速呈持续下降的态势,通胀仍然是影响投资者的最重要因素。加上三季度经常出现的媒体报道部分中小企业资金紧张、某些地区高利贷等事件也使投资者对宏观经济的中期走势感到担心。 国际经济方面,三季度利空不断,欧元区债务危机不断发生,特别是标普下调美国主权信用评级,严重打击全球投资者信心,全球股市在三季度表现欠佳。 三季度受国际经济形势不好、内地通胀严重持续紧缩等因素的影响,内地股票市场受伤惨重,整个季度沪深300指数下跌15%。 基金科翔在三季度相应降低了股票仓位,降低了周期行业类股票的权重,减持了部分基本面确定性较差的股票,但仍然没能较好回避市场系统性风险。 进入四季度,内地宏观经济增速持续下滑,紧缩的经济政策影响逐渐显现,通胀数据虽然从高位下落,但投资者仍然担心物价的反弹。持续的通胀压力、较高的流通货币存量,使得政府在放松力度上较为谨慎。投资者越来越担心,内地宏观经济会像2008年那样,出现断崖式的下跌。 国际经济方面,四季度情况比较稳定,欧洲各国仍在为解决债务危机做不懈的努力,美国经济仿佛又重新进入复苏轨道。 四季度,内地股市仍然无法摆脱下跌的趋势,虽然通胀数据已经从高位回落,但投资者对长期经济增长缺乏信心。受上述因素影响,市场经历十月份的短暂反弹后,重新大幅下跌,整个季度沪深300指数下跌9.13%。 基金科翔在四季度降低了股票仓位,并在十二月减持了煤炭类股票,较大比例增持了地产股。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.086元,本报告期份额净值增长率为-23.23%,同期业绩比较基准收益率为-18.35%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于2012年的宏观经济和股票市场,我们持相对谨慎的看法。 由于2011年基数较高的原因,今年我国通货膨胀问题的影响会小一些,增长问题会较长时间里受投资者关注。但是,过去几年,为了应对全球经济危机,央行释放了大量的流动性,过高的货币存量,对于整体物价水平都是潜在的威胁。即使全年的通货膨胀压力减轻,预计政府也不会有大的放松措施出台,还是会维持相对稳健的经济政策。特别是对于房地产的调控,暂时看不到有什么放松的迹象。 但是,从另一个角度看,从去年开始的紧缩和调控政策,对于中长期的经济发展是有利的,它会使得经济增速放缓,通胀压力减轻,更利于中国经济结构的转型。 2012年的全球经济形式也很难让人乐观,美国经济的复苏持续性让人担心、欧元区的债务危机仍然没有寻找到较好的解决办法,各大研究机构纷纷下调2012年全球经济增速。始于2008年的全球经济危机,仍然没有走出低谷。 全球经济增长乏力、危机不断,内地经济受制于通胀、增长、结构转型等多重因素,这些情况都会对内地股市产生较大压力。加上内地股市融资、大小非减持压力较大,也让投资者很难对股市有较好的预期。 但是,我们也看到,经过这两年来的市场调整,市场整体估值水平大幅下降,越来越多股票投资价值慢慢显现。虽然国内外经济形势还不明朗,市场整体机会不大,但结构型的机会越来越多。 未来较长时间内,我们仍然看好内地消费板块的投资机会,同时,我国走向制造强国的过程中,也会出现很多优秀的制造业企业,这也是我们重点关注的。当然,低估值品种一直是股票投资中非常值得重视的板块。 虽然宏观经济和证券市场仍面临诸多问题,但我们对中国经济未来的发展仍然充满信心。作为基金科翔的管理人,我们仍将坚持价值投资的理念,争取为持有人带来满意的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,公司营运总监担任估值委员会主席,研究部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规及《易方达科翔股票型证券投资基金合同》,本基金本报告期出现亏损,不进行利润分配 本报告期内2011年4月22日实施的利润分配合计29,847,095.37元是对2010年度的利润进行分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2011年,本基金托管人在对易方达科翔股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2011年,易方达科翔股票型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达科翔股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,易方达科翔股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为29,847,095.37元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达科翔股票型证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 安永华明会计师事务所审计了2011年12月31日的资产负债表、2011年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:易方达科翔股票型证券投资基金 报告截止日:2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值1.086元,基金份额总额437,735,999.25份。 7.2 利润表 会计主体:易方达科翔股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:易方达科翔股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:叶俊英,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 易方达科翔股票型证券投资基金(简称“本基金”)由科翔证券投资基金转型而成。依据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1221号文《关于核准科翔证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》,科翔证券投资基金由封闭式基金转型为开放式基金,调整存续期限,终止上市交易,调整投资目标、范围和策略,修订基金合同,并更名为“易方达科翔股票型证券投资基金”。自2008年11月13日科翔证券投资基金在深圳证券交易所终止上市之日起,由《科翔证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达科翔股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,注册登记机构为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。 根据《易方达科翔股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的有关规定,易方达基金管理有限公司于2008年12月12日对原基金科翔退市时的基金份额进行了份额拆分,拆分比例为1:1.340278796,并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释(统称“企业会计准则”),中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、中国证监会2010年2月8日颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 7.4.6税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。 经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 7.4.6.2 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 7.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 7.4.7关联方关系 ■ 注:根据2011年4月9日《易方达基金管理有限公司关于公司股东更名的公告》,基金管理人股东广东盈峰投资控股集团有限公司已更名为“盈峰投资控股集团有限公司”, 基金管理人已完成股东更名事项的工商变更登记。 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为372,831,798.83元,第二层级的余额为20,236,000.00元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级的余额为529,774,781.39元,第二层级的余额为30,072,000.00元,无属于第三层级的余额)。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌等交易不活跃情况、或属于非公开发行等情况,本基金于上述事项影响期间不将相关股票的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv) 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金本报告期初未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2010年期初:同) 本基金本期净转入/(转出)第三层级0.00元(2010年度:无)。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ ■ 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金本报告期末仅持有以上债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 注:持有人户数含未确权的原持有人户数。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本基金管理人第四届董事会2011年第九次会议及第十次会议审议通过,并向中国证券监督管理委员会报告,经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1591号文核准批复,自2011年10月9日起,梁棠先生不再任董事长职务 叶俊英先生任董事长,并不再任总经理职务 刘晓艳女士任总经理,并不再任副总经理职务。2011年10月11日,本基金管理人在指定信息披露媒体刊登了《易方达基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》。 2011年11月3日,本基金管理人完成公司法定代表人变更的工商登记工作,公司法定代表人正式变更为现任董事长叶俊英。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自转型之后连续4年聘请安永华明会计师事务所提供审计服务,本报告期审计费为130,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:a) 本报告期内本基金无新增和减少交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下: 1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下: 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 易方达基金管理有限公司 二〇一二年三月二十七日 基金简称 易方达科翔股票 基金主代码 110013 交易代码 110013 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年11月13日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 437,735,999.25份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金主要投资于红利股,追求在有效控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高收益,回避市场风险。 业绩比较基准 80%×中证红利指数收益率+中债总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张南 赵会军 联系电话 020-38799008 010—66105799 电子邮箱 csc@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008818088 95588 传真 020-38799488 010—66105798 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市体育西路189号城建大厦28楼 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年 本期已实现收益 -57,401,514.26 52,847,458.67 308,431,585.64 本期利润 -140,619,039.93 6,551,523.37 423,537,653.13 加权平均基金份额本期利润 -0.3546 0.0140 0.7020 本期基金份额净值增长率 -23.23% 1.69% 70.14% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 0.3402 0.7255 0.6034 期末基金资产净值 475,503,652.00 609,397,904.44 614,960,833.73 期末基金份额净值 1.086 1.506 1.481 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.81% 1.31% -6.48% 1.02% 0.67% 0.29% 过去六个月 -16.72% 1.22% -16.95% 1.02% 0.23% 0.20% 过去一年 -23.23% 1.24% -18.35% 1.00% -4.88% 0.24% 过去三年 32.82% 1.40% 29.94% 1.41% 2.88% -0.01% 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 44.73% 1.40% 28.98% 1.45% 15.75% -0.05% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011年 0.900 19,243,255.21 10,603,840.16 29,847,095.37 - 2010年 - - - - - 2009年 1.500 94,431,431.28 18,466,528.44 112,897,959.72 - 合计 2.400 113,674,686.49 29,070,368.60 142,745,055.09 - 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 付浩 本基金的基金经理、科瑞证券投资基金的基金经理 2011-01-01 - 14年 硕士研究生,曾任广东粤财信托投资有限公司国际金融部职员,深圳和君创业研究咨询有限公司管理咨询项目经理,湖南证券投资银行总部项目经理,融通基金管理有限公司研究策划部研究员,易方达基金管理有限公司基金经理助理、易方达策略成长基金基金经理。 资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 97,712,787.15 50,818,452.99 结算备付金 350,969.77 2,960,909.54 存出保证金 1,065,026.98 911,280.49 交易性金融资产 393,067,798.83 559,846,781.39 其中:股票投资 367,824,298.83 529,396,898.48 基金投资 - - 债券投资 25,243,500.00 30,449,882.91 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 4,307,618.41 2,614,484.80 应收利息 121,933.96 1,111,724.26 应收股利 - - 应收申购款 131,790.91 1,225,976.66 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 496,757,926.01 619,489,610.13 负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,184,580.97 4,466,227.24 应付赎回款 14,456,682.10 614,898.58 应付管理人报酬 631,318.18 823,906.66 应付托管费 105,219.72 137,317.78 应付销售服务费 - - 应付交易费用 383,121.70 1,555,441.11 应交税费 813,062.36 813,062.36 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,680,288.98 1,680,851.96 负债合计 21,254,274.01 10,091,705.69 所有者权益: 实收基金 326,589,114.81 301,841,609.21 未分配利润 148,914,537.19 307,556,295.23 所有者权益合计 475,503,652.00 609,397,904.44 负债和所有者权益总计 496,757,926.01 619,489,610.13 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 -124,844,443.96 25,198,941.51 1.利息收入 1,224,545.70 1,274,955.94 其中:存款利息收入 430,403.76 829,704.29 债券利息收入 794,141.94 445,251.65 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -42,968,673.31 69,748,127.17 其中:股票投资收益 -45,338,887.72 65,768,158.73 基金投资收益 - - 债券投资收益 -322,472.04 32,157.70 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,692,686.45 3,947,810.74 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -83,217,525.67 -46,295,935.30 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 117,209.32 471,793.70 减:二、费用 15,774,595.97 18,647,418.14 1.管理人报酬 7,698,210.67 9,899,294.42 2.托管费 1,283,035.13 1,649,882.42 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6,337,158.33 6,642,617.23 5.利息支出 2,642.97 - 其中:卖出回购金融资产支出 2,642.97 - 6.其他费用 453,548.87 455,624.07 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -140,619,039.93 6,551,523.37 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -140,619,039.93 6,551,523.37 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 301,841,609.21 307,556,295.23 609,397,904.44 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -140,619,039.93 -140,619,039.93 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 24,747,505.60 11,824,377.26 36,571,882.86 其中:1.基金申购款 134,319,260.42 103,156,735.43 237,475,995.85 2.基金赎回款 -109,571,754.82 -91,332,358.17 -200,904,112.99 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -29,847,095.37 -29,847,095.37 五、期末所有者权益(基金净值) 326,589,114.81 148,914,537.19 475,503,652.00 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 309,774,866.12 305,185,967.61 614,960,833.73 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 6,551,523.37 6,551,523.37 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -7,933,256.91 -4,181,195.75 -12,114,452.66 其中:1.基金申购款 249,697,466.15 225,417,788.66 475,115,254.81 2.基金赎回款 -257,630,723.06 -229,598,984.41 -487,229,707.47 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 301,841,609.21 307,556,295.23 609,397,904.44 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 广东粤财信托有限公司(以下简称“粤财信托”) 基金管理人股东 盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东 广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 7,698,210.67 9,899,294.42 其中:支付销售机构的客户维护费 454,751.08 516,681.74 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,283,035.13 1,649,882.42 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期初持有的基金份额 47,973,806.65 47,973,806.65 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 47,973,806.65 47,973,806.65 期末持有的基金份额占基金总份额比例 10.96% 11.86% 关联方名称 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 粤财信托 1,782,570.80 0.41% 1,782,570.80 0.44% 广发证券 2,034,821.38 0.46% 2,034,821.38 0.50% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 97,712,787.15 397,766.40 50,818,452.99 792,953.68 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 367,824,298.83 74.04 其中:股票 367,824,298.83 74.04 2 固定收益投资 25,243,500.00 5.08 其中:债券 25,243,500.00 5.08 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 98,063,756.92 19.74 6 其他各项资产 5,626,370.26 1.13 7 合计 496,757,926.01 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 121,944,839.10 25.65 C0 食品、饮料 51,572,503.87 10.85 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 11,014,813.00 2.32 C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 36,104,649.73 7.59 C8 医药、生物制品 23,252,872.50 4.89 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 60,799,910.26 12.79 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 21,716,258.17 4.57 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 21,165,442.20 4.45 J 房地产业 142,197,849.10 29.90 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 367,824,298.83 77.35 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000024 招商地产 2,620,000 47,160,000.00 9.92 2 600048 保利地产 3,851,719 38,517,190.00 8.10 3 002325 洪涛股份 1,796,313 35,566,997.40 7.48 4 000568 泸州老窖 909,959 33,941,470.70 7.14 5 002146 荣盛发展 3,098,909 27,270,399.20 5.74 6 000961 中南建设 2,996,783 25,232,912.86 5.31 7 600376 首开股份 2,599,610 24,930,259.90 5.24 8 002038 双鹭药业 707,850 23,252,872.50 4.89 9 601628 中国人寿 1,199,855 21,165,442.20 4.45 10 600251 冠农股份 944,351 17,631,033.17 3.71 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000024 招商地产 64,857,940.93 10.64 2 000961 中南建设 47,821,740.31 7.85 3 601699 潞安环能 45,282,953.02 7.43 4 600497 驰宏锌锗 44,755,214.43 7.34 5 600585 海螺水泥 44,333,962.31 7.28 6 000937 冀中能源 44,205,180.05 7.25 7 600048 保利地产 43,969,392.31 7.22 8 002325 洪涛股份 42,863,728.59 7.03 9 600252 中恒集团 39,394,704.29 6.46 10 600348 阳泉煤业 36,300,299.17 5.96 11 600101 明星电力 35,604,631.14 5.84 12 000568 泸州老窖 35,351,476.36 5.80 13 000970 中科三环 32,260,857.36 5.29 14 000157 中联重科 30,889,825.85 5.07 15 600485 中创信测 30,013,321.22 4.93 16 600251 冠农股份 29,758,479.91 4.88 17 600518 康美药业 28,552,688.25 4.69 18 600085 同仁堂 27,758,356.97 4.56 19 601628 中国人寿 27,199,113.47 4.46 20 600366 宁波韵升 25,562,137.42 4.19 21 002146 荣盛发展 23,781,339.75 3.90 22 002535 林州重机 23,781,184.94 3.90 23 000661 长春高新 23,173,492.84 3.80 24 600376 首开股份 23,006,822.60 3.78 25 600096 云天化 22,998,417.18 3.77 26 600354 敦煌种业 22,387,446.82 3.67 27 002310 东方园林 22,382,406.61 3.67 28 000061 农产品 22,353,307.15 3.67 29 600031 三一重工 21,931,267.79 3.60 30 601208 东材科技 21,841,440.08 3.58 31 601678 滨化股份 21,610,696.47 3.55 32 002038 双鹭药业 19,386,603.00 3.18 33 000059 辽通化工 19,008,543.26 3.12 34 000522 白云山A 17,467,698.71 2.87 35 000800 一汽轿车 17,440,537.52 2.86 36 000635 英力特 16,570,725.62 2.72 37 600395 盘江股份 16,304,383.37 2.68 38 000659 珠海中富 16,089,675.69 2.64 39 600587 新华医疗 15,981,988.25 2.62 40 600150 中国船舶 15,868,767.65 2.60 41 600256 广汇股份 15,770,791.00 2.59 42 002511 中顺洁柔 15,743,152.12 2.58 43 000039 中集集团 15,485,995.08 2.54 44 600720 祁连山 15,444,689.00 2.53 45 600812 华北制药 15,151,224.65 2.49 46 600685 广船国际 15,148,477.42 2.49 47 002155 辰州矿业 14,769,973.84 2.42 48 600143 金发科技 14,556,060.34 2.39 49 600549 厦门钨业 14,094,862.83 2.31 50 002001 新和成 13,995,981.21 2.30 51 300216 千山药机 13,949,132.12 2.29 52 000528 柳工 13,780,022.80 2.26 53 600823 世茂股份 13,660,645.20 2.24 54 600066 宇通客车 13,596,902.92 2.23 55 601377 兴业证券 13,453,943.09 2.21 56 002206 海利得 13,316,984.31 2.19 57 600971 恒源煤电 13,229,946.29 2.17 58 600496 精工钢构 12,690,171.94 2.08 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000063 中兴通讯 56,612,033.58 9.29 2 000513 丽珠集团 51,130,878.72 8.39 3 600497 驰宏锌锗 46,153,049.54 7.57 4 600585 海螺水泥 43,815,317.48 7.19 5 000937 冀中能源 42,917,222.20 7.04 6 601699 潞安环能 41,698,925.52 6.84 7 600252 中恒集团 35,084,586.44 5.76 8 601318 中国平安 35,012,820.27 5.75 9 600101 明星电力 34,207,231.23 5.61 10 600085 同仁堂 32,340,102.31 5.31 11 000157 中联重科 32,069,551.96 5.26 12 000970 中科三环 30,199,338.90 4.96 13 600348 阳泉煤业 29,371,683.22 4.82 14 600366 宁波韵升 29,090,204.41 4.77 15 600963 岳阳林纸 26,942,071.21 4.42 16 601208 东材科技 24,620,787.82 4.04 17 600518 康美药业 24,160,521.33 3.96 18 601678 滨化股份 22,956,341.20 3.77 19 600096 云天化 21,690,222.02 3.56 20 600486 扬农化工 21,305,327.28 3.50 21 000661 长春高新 21,227,766.31 3.48 22 600498 烽火通信 20,309,630.82 3.33 23 000961 中南建设 20,043,944.35 3.29 24 002310 东方园林 19,550,563.60 3.21 25 000059 辽通化工 19,296,302.94 3.17 26 600031 三一重工 19,282,405.19 3.16 27 600125 铁龙物流 19,106,675.74 3.14 28 600048 保利地产 18,145,847.65 2.98 29 600150 中国船舶 17,903,798.78 2.94 30 000659 珠海中富 17,368,484.20 2.85 31 000800 一汽轿车 17,270,729.16 2.83 32 000522 白云山A 16,548,135.56 2.72 33 600354 敦煌种业 16,490,183.91 2.71 34 000024 招商地产 16,485,559.95 2.71 35 000061 农产品 16,276,141.24 2.67 36 000581 威孚高科 15,965,288.59 2.62 37 002511 中顺洁柔 15,940,498.43 2.62 38 002157 正邦科技 15,918,604.98 2.61 39 600971 恒源煤电 15,340,891.93 2.52 40 000039 中集集团 15,327,972.00 2.52 41 600685 广船国际 15,312,107.95 2.51 42 600485 中创信测 15,291,590.43 2.51 43 600256 广汇股份 14,804,284.19 2.43 44 600720 祁连山 14,432,322.07 2.37 45 600549 厦门钨业 14,258,487.70 2.34 46 000635 英力特 13,805,462.56 2.27 47 601377 兴业证券 13,747,380.33 2.26 48 000528 柳工 13,700,074.17 2.25 49 600395 盘江股份 13,690,768.42 2.25 50 002146 荣盛发展 13,550,808.24 2.22 51 600496 精工钢构 13,416,055.03 2.20 52 600812 华北制药 12,988,159.78 2.13 53 002206 海利得 12,943,531.81 2.12 54 600143 金发科技 12,832,205.04 2.11 55 600111 包钢稀土 12,824,535.18 2.10 56 002155 辰州矿业 12,762,988.01 2.09 57 600251 冠农股份 12,737,339.95 2.09 58 600089 特变电工 12,721,116.49 2.09 59 002001 新和成 12,721,023.96 2.09 60 600823 世茂股份 12,540,516.69 2.06 61 600197 伊力特 12,351,062.43 2.03 62 600098 广州控股 12,304,751.00 2.02 63 000680 山推股份 12,207,093.61 2.00 买入股票成本(成交)总额 2,067,637,741.53 卖出股票收入(成交)总额 2,100,405,744.72 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 5,007,500.00 1.05 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,236,000.00 4.26 其中:政策性金融债 20,236,000.00 4.26 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 25,243,500.00 5.31 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 070211 07国开11 200,000 20,236,000.00 4.26 2 010203 02国债⑶ 50,000 5,007,500.00 1.05 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,065,026.98 2 应收证券清算款 4,307,618.41 3 应收股利 - 4 应收利息 121,933.96 5 应收申购款 131,790.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,626,370.26 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 27,969 15,650.76 214,758,300.02 49.06% 222,977,699.23 50.94% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 4,543.71 0.001% 基金合同生效日(2008年11月13日)基金份额总额 800,000,000 本报告期期初基金份额总额 404,571,269.97 本报告期基金总申购份额 180,026,942.16 减:本报告期基金总赎回份额 146,862,212.88 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 437,735,999.25 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中投证券 1 298,897,085.06 7.17% 254,061.03 7.32% - 申银万国 1 197,717,669.85 4.74% 168,058.94 4.84% - 华泰证券 1 - - - - - 中信建投 2 136,806,332.33 3.28% 111,156.05 3.20% - 长城证券 1 - - - - - 华泰联合 1 493,320,835.96 11.84% 400,827.15 11.55% - 银河证券 1 110,929,308.29 2.66% 94,289.55 2.72% - 长江证券 2 2,727,155,311.28 65.43% 2,270,665.18 65.40% - 国信证券 1 203,203,943.48 4.88% 172,724.48 4.98% - 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中投证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 华泰联合 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 长江证券 28,275,566.22 100.00% 4,800,000.00 100.00% - - 国信证券 - - - - - -