易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 2011 年 6 月 30 日 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期: 二〇一一年八月二十六日 第 1 页 共 43 页  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经 三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 8 月 22 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 2  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 1.2 目录 1 重要提示及目录........................................................................................................................2 1.1 重要提示.............................................................................................................................2 1.2 目录.....................................................................................................................................3 2 基金简介....................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况.....................................................................................................................5 2.2 基金产品说明.....................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................5 2.4 信息披露方式.....................................................................................................................6 2.5 其他相关资料.....................................................................................................................6 3 主要财务指标和基金净值表现................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................6 3.2 基金净值表现.....................................................................................................................7 4 管理人报告................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...............................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...............................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...........................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................................13 5 托管人报告..............................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............14 6 半年度财务会计报告(未经审计)......................................................................................14 6.1 资产负债表.......................................................................................................................14 6.2 利润表...............................................................................................................................15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表...................................................................................16 6.4 报表附注...........................................................................................................................17 7 投资组合报告..........................................................................................................................33 7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .......37 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................37 3  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 7.9 投资组合报告附注...........................................................................................................37 8 基金份额持有人信息..............................................................................................................38 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................38 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...............................................38 9 开放式基金份额变动..............................................................................................................38 10 重大事件揭示...................................................................................................................39 10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................39 10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................39 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................................................39 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...........................................39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................................................39 10.8 其他重大事件...................................................................................................................41 11 备查文件目录...................................................................................................................42 11.1 备查文件目录...................................................................................................................42 11.2 存放地点...........................................................................................................................42 11.3 查阅方式...........................................................................................................................42 4  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达科翔股票型证券投资基金 基金简称 易方达科翔股票 基金主代码 110013 交易代码 110013 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年11月13日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 340,257,049.27份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金主要投资于红利股,追求在有效控制风险的前提下,实 投资目标 现基金资产的长期稳健增值。 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中 投资策略 股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高 收益,回避市场风险。 业绩比较基准 80%×中证红利指数收益率+中债总指数收益率×20% 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种, 风险收益特征 理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 张南 赵会军 信息披露负责人 联系电话 020-38799008 010—66105799 电子邮箱 csc@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 5  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 客户服务电话 400 881 8088 95588 传真 020-38799488 010—66105798 广东省珠海市香洲区情侣路 北京市西城区复兴门内大街 注册地址 428 号九洲港大厦 4001 室 55 号 广州市体育西路 189 号城建 北京市西城区复兴门内大街 办公地址 大厦 25、26、27、28 楼 55 号 邮政编码 510620 100140 法定代表人 梁棠 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人 http://www.efunds.com.cn 互联网网址 基金半年度报告备置地点 广州市体育西路 189 号城建大厦 28 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市体育西路 189 号城建大厦 25 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 597,339.93 本期利润 -41,614,948.36 加权平均基金份额本期利润 -0.1163 本期加权平均净值利润率 -8.37% 本期基金份额净值增长率 -7.82% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 189,787,321.21 期末可供分配基金份额利润 0.5578 期末基金资产净值 443,637,710.36 期末基金份额净值 1.304 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2011 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 73.78% 6  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.本基金已于 2008 年 12 月 12 日对原基金科翔退市时的基金份额进行了拆分,基金拆 分比例为 1:1.340278796。 4.期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个 4.57% 1.28% 0.14% 0.89% 4.43% 0.39% 月 过去三个 -3.86% 1.25% -5.21% 0.88% 1.35% 0.37% 月 过去六个 -7.82% 1.27% -1.76% 0.97% -6.06% 0.30% 月 过去一年 16.76% 1.32% 15.92% 1.09% 0.84% 0.23% 过去三年 - - - - - - 自基金合 同生效起 73.78% 1.43% 59.12% 1.52% 14.66% -0.09% 至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计 净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 易方达科翔股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2008 年 11 月 13 日至 2011 年 6 月 30 日) 7  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 注:1. 易方达科翔股票型证券投资基金合同中关于基金投资比例的约定: (1)股票资产占基金资产的 60%—95%;基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的 政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%;本基金投资红利股的资产不低于股票资产 的 80%; (2)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的 10%; (3)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该 证券的 10%; (4)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; (5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%, 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理人管理的全部基金持有同 一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定; (6)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申 报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (7)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制; 如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受上述规定的 限制。 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资 组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以 达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 2.本基金自基金转型后至报告期末的基金份额净值增长率为 73.78%,同期业绩比较基 准收益率为 59.12%。 3.本基金由原基金科翔于 2008 年 11 月 13 日转型而来。 8  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准,易方达基金管理有限公司成立于 2001 年 4 月 17 日,注册资本 1.2 亿元。截至 2011 年 6 月 30 日,公司的股东为广东粤财信托有限公 司、广发证券股份有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和 广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理 人、QDII 和特定资产管理业务资格。 自成立以来,易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持 “在诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念,努 力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务,为投资者创造最佳的回报。 截至 2011 年 6 月 30 日,易方达基金管理有限公司共管理 1 只封闭式基金、26 只开放 式基金,具体包括基金科瑞和易方达科讯股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易 方达科翔股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达 50 指数基金、 易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证 100 交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易 方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达 行业领先企业股票型基金、易方达沪深 300 指数基金、易方达深证 100 交易型开放式指数基 金联接基金、易方达亚洲精选股票型基金、易方达上证中盘交易型开放式指数基金、易方达 上证中盘交易型开放式指数基金联接基金、易方达消费行业股票型基金、易方达岁丰添利债 券型基金、易方达医疗保健行业股票型基金、易方达黄金主题基金(LOF)、易方达安心回 报债券型基金。同时,公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理 投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理) 证券从业 姓名 职务 期限 说明 年限 任职日期 离任日期 付浩 本基金的基 2011-01-01 - 14 年 硕士研究生,曾任广东 金经理、科 粤财信托投资有限公司 9  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 瑞证券投资 国际金融部职员,深圳 基金的基金 和君创业研究咨询有限 经理 公司管理咨询项目经 理,湖南证券投资银行 总部项目经理,融通基 金管理有限公司研究策 划部研究员,易方达基 金管理有限公司基金经 理助理、易方达策略成 长基金基金经理。 注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持 有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同 投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库 管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优 先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 无。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 10  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011 年上半年,资本市场是操作比较困难的半年。 2011 年一季度,中国政府在经济层面采取了一系列紧缩措施,加息、提高存款准备金 率等政策交替出台。持续的紧缩政策对于防止宏观经济过热起到了较好作用。对于房地产行 业,政府仍然采用高压政策,一季度末期,部分城市房地产成交量开始走弱。 国际方面,美国经济持续走好,特别是失业率这个重要指标有了比较明显的改善。欧洲 方面的情况也不断好转,开始了金融危机以来的首次加息。日本遭受严重地震,加之核泄漏 事件,对其经济复苏影响较大。 进入二季度,我国宏观经济仍然保持了较高的增长速度,但是,经济增速呈持续下滑的 趋势。此外,居高不下的通胀数据,也给投资者信心带来极大影响。 整个二季度,我国政府维持相对较紧的货币政策。 国际经济方面,二季度出现了不少利空因素,欧盟部分成员国的债务危机、美国失业率 重回高位、日本经济受地震影响等。全球各国经历了百年一遇的经济危机后,至今仍走在比 较坎坷的复苏道路上,预计今后一段时间里还会出现不少的动荡。 今年上半年,内地 A 股市场的表现,大体可以分为两个阶段。第一阶段从年初到 6 月 20 日,在这一阶段,市场基本表现为大股票的箱体震荡和小股票的持续下跌。其中上证 50 指数在这一期间下跌 3.6%,创业板指数则下跌 30%,中小板指数下跌 21%。在这段时间里, 资本市场受通胀数据较高,政府持续紧缩政策的影响较大,加上股市融资规模大、大小非减 持等因素,使得部分估值较高、业绩低于预期或前期涨幅较大的股票出现较大跌幅,而去年 跌幅较大的部分大市值股票、房地产股等则表现出不错的抗跌性。第二阶段从 6 月 21 日至 今,在这一阶段,上半年跌幅较大的创业板、中小板的股票反弹比较明显,而前期比较抗跌 的股票则反弹乏力。市场从 6 月底开始反弹,我们认为主要的原因是投资者对于通胀将于今 年三季度见顶、之后会有回落的预期较为充分。在这样的通胀走势下,投资者预期政府不会 出台更严厉的紧缩政策,这对于资本市场来说是利好。 今年上半年,市场仍然出现了一些结构性的机会,比如受产能控制影响的水泥板块、受 政策大力刺激的水利板块等。但相比前几年,今年的主题投资和结构性机会是比较少的。 基金科翔在年初对于上半年市场表现有一定的预期,当时认识到通胀高企、紧缩持续、 大规模融资和大小非减持会对市场造成相当的压力,同时,对于大小市值股票的风格转换也 11  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 有预期。上半年,科翔适当降低了消费股、新兴产业类股票等前期涨幅较大股票的配置,增 加了地产、水泥、化工、煤炭、医药等股票的权重。进入四月份后,根据上市公司年报和一 季度业绩的情况,科翔适当提高了组合的集中度。但是,在上半年的操作中并没有做得非常 果断和坚决,也没有很好地利用资产配置来应对市场的下跌。所以,上半年基金科翔的净值 表现并不令人满意。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.304 元,本报告期份额净值增长率为-7.82%,同期 业绩比较基准收益率为-1.76%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2011 年下半年,我们认为,市场还会出现不少的波动,但操作难度会比上半年小一些。 2011 年下半年,通胀见顶回落应该是一个大概率事件,但见顶的时间点不好把握。 对于政府来说,消化由于应对 2008 年的经济危机所超发的货币是一件较长期、较艰巨 的工作,因此,货币政策从紧的局面还不会有大的改变。但是,从另一个角度看,此轮的紧 缩,对于中长期的经济发展却是有利的,它会使经济增速放缓,通胀压力减轻,更利于中国 经济结构的转型。 较高通胀和持续的紧缩对股市形成压制,在这种情况下市场很难出现大的趋势性机会, 更多的是呈现出震荡格局,在通胀明确见顶回落之后,市场才会出现趋势性的机会。 未来较长的时间内,我们仍然看好医药消费板块的投资机会。我国在走向制造强国的过 程中,也会出现很多优秀的制造业企业,这也是我们重点关注的。另外,由于产能缺口产生 的投资机会,一直是我们关注和研究的主要方向。而且,基金科翔作为一只规模不大的基金, 我们在平时的组合管理中,也会充分利用这一优势,适当加大换手,力争创造更好的收益。 虽然宏观经济和证券市场仍面临诸多问题,但我们对中国经济未来的发展仍然充满信 心。在今后的基金管理中,我们仍会按照基金合同的要求,深入分析国民经济和资本市场的 发展变化,更好地为基金持有人服务。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对 基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复 12  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 核责任。 本基金管理人设有估值委员会,公司营运总监担任估值委员会主席,研究部、投资风险 管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值 政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验, 熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任 能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常 估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行 间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内实施的利润分配金额为 29,847,095.37 元。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2011年上半年,本基金托管人在对易方达科翔股票型证券投资基金的托管过程中,严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2011年上半年,易方达科翔股票型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司 在易方达科翔股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面 的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,易方达科翔股票型证券投资基金对基金 份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为29,847,095.37元。 13  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达科翔股票型证券投资基 金2011年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:易方达科翔股票型证券投资基金 报告截止日:2011 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 38,031,554.89 50,818,452.99 结算备付金 1,134,042.40 2,960,909.54 存出保证金 1,517,508.99 911,280.49 交易性金融资产 6.4.7.2 383,290,020.16 559,846,781.39 其中:股票投资 383,290,020.16 529,396,898.48 基金投资 - - 债券投资 - 30,449,882.91 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 22,883,946.23 2,614,484.80 应收利息 6.4.7.5 10,470.35 1,111,724.26 应收股利 - - 应收申购款 1,081,866.67 1,225,976.66 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 447,949,409.69 619,489,610.13 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 14  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 4,466,227.24 应付赎回款 632,270.39 614,898.58 应付管理人报酬 526,656.17 823,906.66 应付托管费 87,776.01 137,317.78 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 786,832.78 1,555,441.11 应交税费 813,062.36 813,062.36 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 1,465,101.62 1,680,851.96 负债合计 4,311,699.33 10,091,705.69 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 253,850,389.15 301,841,609.21 未分配利润 6.4.7.10 189,787,321.21 307,556,295.23 所有者权益合计 443,637,710.36 609,397,904.44 负债和所有者权益总计 447,949,409.69 619,489,610.13 注:报告截止日 2011 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.304 元,基金份额总额 340,257,049.27 份。 6.2 利润表 会计主体:易方达科翔股票型证券投资基金 本报告期:2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2011 年 1 月 1 日至 2011 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 -32,862,845.50 -132,161,756.77 1.利息收入 563,989.98 454,001.94 其中:存款利息收入 6.4.7.11 155,969.10 447,499.31 债券利息收入 408,020.88 6,502.63 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 8,695,006.66 12,982,772.33 其中:股票投资收益 6.4.7.12 7,446,694.25 10,553,726.45 15  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -333,972.04 32,157.70 资产支持证券投资收 - - 益 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,582,284.45 2,396,888.18 3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.16 -42,212,288.29 -145,803,064.16 “-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号 - - 填列) 5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.7.17 90,446.15 204,533.12 列) 减:二、费用 8,752,102.86 8,511,108.60 1.管理人报酬 3,709,588.21 5,039,703.86 2.托管费 618,264.68 839,950.66 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.18 4,198,264.69 2,406,665.16 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.19 225,985.28 224,788.92 三、利润总额(亏损总额以“-” -41,614,948.36 -140,672,865.37 号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润( 净亏损以“ -” -41,614,948.36 -140,672,865.37 号填列) 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:易方达科翔股票型证券投资基金 本报告期:2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 301,841,609.21 307,556,295.23 609,397,904.44 金净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - -41,614,948.36 -41,614,948.36 润) 三、本期基金份额交易产 -47,991,220.06 -46,306,930.29 -94,298,150.35 生的基金净值变动数(净 16  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 34,682,280.48 29,092,763.87 63,775,044.35 2.基金赎回款 -82,673,500.54 -75,399,694.16 -158,073,194.70 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - -29,847,095.37 -29,847,095.37 净值变动(净值减少以 “-”号填列) 五、期末所有者权益(基 253,850,389.15 189,787,321.21 443,637,710.36 金净值) 上年度可比期间 项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 309,774,866.12 305,185,967.61 614,960,833.73 金净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - -140,672,865.37 -140,672,865.37 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 43,843,745.67 45,317,042.91 89,160,788.58 值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 162,754,555.00 145,093,861.69 307,848,416.69 2.基金赎回款 -118,910,809.33 -99,776,818.78 -218,687,628.11 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动(净值减少以 “-”号填列) 五、期末所有者权益(基 353,618,611.79 209,830,145.15 563,448,756.94 金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:梁棠,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达科翔股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)由科翔证券投资基金转型而成。 依据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1221 号文《关于核准科翔证券投资基金基金 份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》,科翔证券投资基金由封闭式基金转型 为开放式基金,调整存续期限,终止上市交易,调整投资目标、范围和策略,修订基金合同, 17  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 并更名为“易方达科翔股票型证券投资基金”。自 2008 年 11 月 13 日科翔证券投资基金在 深圳证券交易所终止上市之日起,由《科翔证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达科 翔股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为开放式基金,存续期限不定。本基金的基 金管理人为易方达基金管理有限公司,注册登记机构为易方达基金管理有限公司,基金托管 人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。 根据《易方达科翔股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的有关规定,易 方达基金管理有限公司于 2008 年 12 月 12 日对原基金科翔退市时的基金份额进行了份额拆 分,拆分比例为 1:1.340278796,并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释(统称“企业会计准则”),中国证券业协会 制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资 基金估值业务的指导意见》、 关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计 价有关事项的通知》、证券投资基金信息披露管理办法》、 证券投资基金信息披露编报规则》 第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、中国证监会 2010 年 2 月 8 日颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定而 编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2011 年 6 月 30 日的 财务状况以及 2011 年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 18  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生 的股权转让,暂免征收印花税。 6.4.6.2 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》, 自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权 的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股 份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由 上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄 利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》,自 2008 年 10 月 9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人 所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策 的补充通知》的规定,自 2005 年 6 月 13 日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息 红利所得,按照财税[2005]102 号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按 50% 计算应纳税所得额; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股 份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 19  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 单位:人民币元 本期末 项目 2011 年 6 月 30 日 活期存款 38,031,554.89 定期存款 - 其他存款 - 合计 38,031,554.89 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2011年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 379,066,750.63 383,290,020.16 4,223,269.53 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 379,066,750.63 383,290,020.16 4,223,269.53 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2011 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 9,970.94 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 459.36 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 20  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 应收申购款利息 - 其他 40.05 合计 10,470.35 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 本期末 项目 2011 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 786,832.78 银行间市场应付交易费用 - 合计 786,832.78 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2011 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 1,250,000.00 应付赎回费 1,869.14 预提费用 213,232.48 合计 1,465,101.62 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 404,571,269.97 301,841,609.21 本期申购 46,489,864.64 34,682,280.48 本期赎回(以“-”号填列) -110,804,085.34 -82,673,500.54 本期末 340,257,049.27 253,850,389.15 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 293,517,655.97 14,038,639.26 307,556,295.23 本期利润 597,339.93 -42,212,288.29 -41,614,948.36 本期基金份额交易产生的 -49,365,067.29 3,058,137.00 -46,306,930.29 变动数 其中:基金申购款 31,969,628.32 -2,876,864.45 29,092,763.87 基金赎回款 -81,334,695.61 5,935,001.45 -75,399,694.16 21  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 本期已分配利润 -29,847,095.37 - -29,847,095.37 本期末 214,902,833.24 -25,115,512.03 189,787,321.21 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 136,312.51 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 16,985.50 其他 2,671.09 合计 155,969.10 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,421,933,163.05 减:卖出股票成本总额 1,414,486,468.80 买卖股票差价收入 7,446,694.25 6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2011年1月1日至2011年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 51,704,566.22 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额 50,532,130.00 减:应收利息总额 1,506,408.26 债券投资收益 -333,972.04 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2011年1月1日至2011年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,582,284.45 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,582,284.45 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 22  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 本期 项目名称 2011年1月1日至2011年6月30日 1.交易性金融资产 -42,212,288.29 ——股票投资 -42,432,535.38 ——债券投资 220,247.09 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -42,212,288.29 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2011年1月1日至2011年6月30日 基金赎回费收入 89,268.67 印花税手续费返回 1,177.48 合计 90,446.15 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2011年1月1日至2011年6月30日 交易所市场交易费用 4,198,064.69 银行间市场交易费用 200.00 合计 4,198,264.69 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2011年1月1日至2011年6月30日 审计费用 64,464.96 信息披露费 148,767.52 银行汇划费用 3,752.80 账户维护费 9,000.00 合计 225,985.28 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 23  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 注:根据 2011 年 4 月 9 日《易方达基金管理有限公司关于公司股东更名的公告》,基金 管理人股东广东盈峰投资控股集团有限公司已更名为“盈峰投资控股集团有限公司”, 基 金管理人已完成股东更名事项的工商变更登记。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国 工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证 券”) 基金管理人股东、基金销售机构 广东粤财信托有限公司(以下简称“粤财信托”) 基金管理人股东 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2011年1月1日至2011年6月 2010年1月1日至2010年6月30日 30日 当期发生的基金应支付的管 3,709,588.21 5,039,703.86 理费 其中:支付销售机构的客户 230,369.47 260,645.68 维护费 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 24  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工 作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2011年1月1日至2011年6月 2010年1月1日至2010年6月30日 30日 当期发生的基金应支付的托 618,264.68 839,950.66 管费 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工 作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2011年1月1日至2011年6月 2010年1月1日至2010年6月30日 30日 期初持有的基金份额 47,973,806.65 47,976,806.65 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 47,973,806.65 47,976,806.65 期末持有的基金份额占基金 14.10% 10.12% 总份额比例 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 本期末 上年度末 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 持有的基金 关联方名称 持有的基金份 持有的 份额占基金 持有的 额占基金总份 基金份额 总份额的比 基金份额 额的比例 例 粤财信托 1,782,570.80 0.52% 1,782,570.80 0.44% 25  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 广发证券 2,034,821.38 0.60% 2,034,821.38 0.50% 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 38,031,554.89 136,312.51 117,508,611.38 427,839.09 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位:人民币元 每 10 份 序 权益 基金份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 除息日 备注 号 登记日 额分红 发放总额 发放总额 合计 数 1 2011-04-22 2011-04-22 0.900 19,243,255.21 10,603,840.16 29,847,095.37 - 合 - - 0.900 19,243,255.21 10,603,840.16 29,847,095.37 - 计 6.4.12 期末(2011 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2011 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2011 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 26  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工”的思路,将风 险控制嵌入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看,投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投 资行为及相关风险进行管理、监控,并根据其不同权限实施风险控制;从岗位职能的分工上 看,基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对 投资的全过程实行风险监控和管理;从投资管理的流程看,已经形成了一套贯穿“事前的风 险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,日常经营活动中本基金面 临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险,本基金的基金管理人从事风险管理的 主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的 平衡,以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发 行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通 过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市 值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公 司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公 司,在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于 2011 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基 金资产净值的比例为 0.00%(2010 年 12 月 31 日:0.06%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 31,170,147.95 合计 0.00 31,170,147.95 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级 。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 378,122.34 27  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 378,122.34 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足,无法在合理价格变现资产。本基金的流动性 风险主要来自于投资品种流动性不足,导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散 投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时基金管理人通过分析持有人结构、 申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在证券交易所上市, 其余亦可在银行间同业市场交易,期末除 6.4.12 列示券种流通暂时受限制不能自由转让外, 其余均能及时变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理 人通过久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口,并通过调整投资组合的久期 等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2011 年 6 月 30 日 资产 银行存款 38,031,554.89 - - - 38,031,554.89 结算备付金 1,134,042.40 - - - 1,134,042.40 存出保证金 98,780.49 - - 1,418,728.50 1,517,508.99 交易性金融资产 - - - 383,290,020.16 383,290,020.16 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 22,883,946.23 22,883,946.23 28  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 应收利息 - - - 10,470.35 10,470.35 应收股利 - - - - - 应收申购款 275,458.81 - - 806,407.86 1,081,866.67 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 39,539,836.59 - - 408,409,573.10 447,949,409.69 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 632,270.39 632,270.39 应付管理人报酬 - - - 526,656.17 526,656.17 应付托管费 - - - 87,776.01 87,776.01 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 786,832.78 786,832.78 应交税费 - - - 813,062.36 813,062.36 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 1,465,101.62 1,465,101.62 负债总计 - - - 4,311,699.33 4,311,699.33 利率敏感度缺口 39,539,836.59 - - 404,097,873.77 443,637,710.36 上年度末2010年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 12月31日 资产 银行存款 50,818,452.99 - - - 50,818,452.99 29  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 结算备付金 2,960,909.54 - - - 2,960,909.54 存出保证金 98,780.49 - - 812,500.00 911,280.49 交易性金融资产 30,072,000.00 377,882.91 - 529,396,898.48 559,846,781.39 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 2,614,484.80 2,614,484.80 应收利息 - - - 1,111,724.26 1,111,724.26 应收股利 - - - - - 应收申购款 322,369.54 - - 903,607.12 1,225,976.66 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 84,272,512.56 377,882.91 - 534,839,214.66 619,489,610.13 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 4,466,227.24 4,466,227.24 应付赎回款 - - - 614,898.58 614,898.58 应付管理人报酬 - - - 823,906.66 823,906.66 应付托管费 - - - 137,317.78 137,317.78 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 1,555,441.11 1,555,441.11 应交税费 - - - 813,062.36 813,062.36 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 30  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 其他负债 - - - 1,680,851.96 1,680,851.96 负债总计 - - - 10,091,705.69 10,091,705.69 利率敏感度缺口 84,272,512.56 377,882.91 - 524,747,508.97 609,397,904.44 注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分 类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 1.市场利率下降25个基点 - 14,946.27 2.市场利率上升25个基点 - -14,931.43 注:本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债),因此市场利率的变动对于本 基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行 间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统,通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标,监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 (%) (%) 交易性金融资产-股 383,290,020.16 86.40 529,396,898.48 86.87 票投资 交易性金融资产-债 - - 30,449,882.91 5.00 券投资 31  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 衍生金融资产-权证 - - - - 投资 其他 - - - - 合计 383,290,020.16 86.40 559,846,781.39 91.87 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升5% 25,165,326.94 30,774,594.17 2.业绩比较基准下降5% -25,165,326.94 -30,774,594.17 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与 公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可 分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级 中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可 观察输入值)。 于 2011 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额 为 383,290,020.16 元,无属于第二层级和第三层级的余额(2010 年 12 月 31 日:第一层级 的余额为 529,774,781.39 元,第二层级的余额为 30,072,000.00 元,无属于第三层级的余 额)。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 32  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 (%) 1 权益投资 383,290,020.16 85.57 其中:股票 383,290,020.16 85.57 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 5 银行存款和结算备付金合计 39,165,597.29 8.74 6 其他各项资产 25,493,792.24 5.69 7 合计 447,949,409.69 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 22,548,800.00 5.08 B 采掘业 10,140,000.00 2.29 C 制造业 253,193,592.45 57.07 C0 食品、饮料 47,298,979.34 10.66 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 53,775,018.18 12.12 C5 电子 - - C6 金属、非金属 13,880,000.00 3.13 C7 机械、设备、仪表 63,388,310.21 14.29 C8 医药、生物制品 74,851,284.72 16.87 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 8,832,949.57 1.99 E 建筑业 13,218,744.60 2.98 33  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 F 交通运输、仓储业 7,567,734.36 1.71 G 信息技术业 3,057,770.28 0.69 H 批发和零售贸易 15,960,000.00 3.60 I 金融、保险业 3,446,000.00 0.78 J 房地产业 33,855,000.00 7.63 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 11,469,428.90 2.59 合计 383,290,020.16 86.40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 净值比例 (%) 1 000024 招商地产 1,850,000 33,855,000.00 7.63 2 000568 泸州老窖 680,000 30,681,600.00 6.92 3 600252 中恒集团 1,438,002 26,761,217.22 6.03 4 002038 双鹭药业 707,850 26,721,337.50 6.02 5 600251 冠农股份 680,000 22,548,800.00 5.08 6 600031 三一重工 1,200,000 21,648,000.00 4.88 7 000661 长春高新 449,868 21,368,730.00 4.82 8 000061 农 产 品 1,000,000 15,960,000.00 3.60 9 002535 林州重机 899,712 14,665,305.60 3.31 10 600585 海螺水泥 500,000 13,880,000.00 3.13 11 600587 新华医疗 413,517 13,369,004.61 3.01 12 600496 精工钢构 1,049,940 13,218,744.60 2.98 13 002254 烟台氨纶 676,437 12,067,636.08 2.72 14 601678 滨化股份 649,826 11,469,428.90 2.59 15 000937 冀中能源 400,000 10,140,000.00 2.29 16 600365 *ST 通葡 790,000 9,179,800.00 2.07 17 000059 辽通化工 665,100 9,032,058.00 2.04 18 002001 新 和 成 300,000 8,835,000.00 1.99 19 600101 明星电力 529,871 8,832,949.57 1.99 20 300216 千山药机 250,000 8,225,000.00 1.85 21 600087 长航油运 2,600,596 7,567,734.36 1.71 22 600702 沱牌舍得 359,999 7,437,579.34 1.68 23 000659 珠海中富 699,961 7,391,588.16 1.67 24 601208 东材科技 299,955 6,482,027.55 1.46 25 300054 鼎龙股份 204,890 6,417,154.80 1.45 34  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 26 600366 宁波韵升 350,000 5,481,000.00 1.24 27 600636 三爱富 99,903 3,549,553.59 0.80 28 601377 兴业证券 200,000 3,446,000.00 0.78 29 002339 积成电子 121,533 3,057,770.28 0.69 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 (%) 1 600585 海螺水泥 44,333,962.31 7.28 2 000024 招商地产 43,036,328.64 7.06 3 600497 驰宏锌锗 39,700,950.43 6.51 4 000157 中联重科 30,889,825.85 5.07 5 600085 同仁堂 27,758,356.97 4.56 6 600252 中恒集团 26,486,908.05 4.35 7 000568 泸州老窖 25,810,803.76 4.24 8 000661 长春高新 23,173,492.84 3.80 9 000937 冀中能源 23,037,274.34 3.78 10 000961 中南建设 22,955,909.56 3.77 11 601699 潞安环能 22,498,567.14 3.69 12 600354 敦煌种业 22,387,446.82 3.67 13 000061 农 产 品 22,353,307.15 3.67 14 600031 三一重工 21,931,267.79 3.60 15 601678 滨化股份 21,610,696.47 3.55 16 600101 明星电力 20,812,615.72 3.42 17 600251 冠农股份 20,765,417.84 3.41 18 002038 双鹭药业 19,386,603.00 3.18 19 000800 一汽轿车 17,440,537.52 2.86 20 000059 辽通化工 17,011,002.00 2.79 21 000635 英 力 特 16,570,725.62 2.72 22 002535 林州重机 16,435,680.17 2.70 23 000659 珠海中富 16,089,675.69 2.64 24 600150 中国船舶 15,868,767.65 2.60 25 000970 中科三环 15,535,084.78 2.55 26 000039 中集集团 15,485,995.08 2.54 27 600720 祁连山 15,444,689.00 2.53 28 600685 广船国际 15,148,477.42 2.49 29 601208 东材科技 14,261,599.21 2.34 35  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 30 002001 新 和 成 13,995,981.21 2.30 31 000528 柳 工 13,780,022.80 2.26 32 600823 世茂股份 13,660,645.20 2.24 33 600066 宇通客车 13,596,902.92 2.23 34 601377 兴业证券 13,453,943.09 2.21 35 002206 海 利 得 13,316,984.31 2.19 36 600496 精工钢构 12,690,171.94 2.08 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 (%) 1 000063 中兴通讯 56,612,033.58 9.29 2 000513 丽珠集团 51,130,878.72 8.39 3 600497 驰宏锌锗 41,184,816.50 6.76 4 601318 中国平安 35,012,820.27 5.75 5 600085 同仁堂 32,340,102.31 5.31 6 000157 中联重科 32,069,551.96 5.26 7 600585 海螺水泥 29,921,348.42 4.91 8 600963 岳阳林纸 26,942,071.21 4.42 9 601699 潞安环能 21,617,677.80 3.55 10 600486 扬农化工 21,305,327.28 3.50 11 600498 烽火通信 20,309,630.82 3.33 12 000961 中南建设 20,043,944.35 3.29 13 600125 铁龙物流 19,106,675.74 3.14 14 600048 保利地产 18,145,847.65 2.98 15 600150 中国船舶 17,903,798.78 2.94 16 000800 一汽轿车 17,270,729.16 2.83 17 600354 敦煌种业 16,490,183.91 2.71 18 000581 威孚高科 15,965,288.59 2.62 19 002157 正邦科技 15,918,604.98 2.61 20 000039 中集集团 15,327,972.00 2.52 21 600685 广船国际 15,312,107.95 2.51 22 000937 冀中能源 14,462,090.86 2.37 23 600720 祁连山 14,432,322.07 2.37 24 000970 中科三环 14,408,345.03 2.36 25 000635 英 力 特 13,805,462.56 2.27 26 000528 柳 工 13,700,074.17 2.25 27 600101 明星电力 13,597,711.89 2.23 28 002146 荣盛发展 13,550,808.24 2.22 36  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 29 002206 海 利 得 12,943,531.81 2.12 30 600111 包钢稀土 12,824,535.18 2.10 31 600251 冠农股份 12,737,339.95 2.09 32 600089 特变电工 12,721,116.49 2.09 33 600823 世茂股份 12,540,516.69 2.06 34 600197 伊力特 12,351,062.43 2.03 35 600098 广州控股 12,304,751.00 2.02 36 000680 山推股份 12,207,093.61 2.00 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,310,812,125.86 卖出股票收入(成交)总额 1,421,933,163.05 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 37  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,517,508.99 2 应收证券清算款 22,883,946.23 3 应收股利 - 4 应收利息 10,470.35 5 应收申购款 1,081,866.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,493,792.24 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户 户均持有的 数(户) 基金份额 占总份额比 占总份额 持有份额 持有份额 例 比例 28,098 12,109.65 137,392,397.08 40.38% 202,864,652.19 59.62% 注:持有人户数含未确权的原持有人户数。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本 2,225.85 0.0007% 开放式基金 9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2008 年 11 月 13 日)基金份 800,000,000.00 额总额 本报告期期初基金份额总额 404,571,269.97 38  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 本报告期基金总申购份额 46,489,864.64 减:本报告期基金总赎回份额 110,804,085.34 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 340,257,049.27 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽 查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 39  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 占当期 占当期佣 券商名称 交易单元数量 股票成 成交金额 佣金 金总量的 交总额 比例 的比例 长江证券 2 1,499,781,942.68 54.88% 1,249,349.30 54.89% - 华泰联合 1 462,707,904.30 16.93% 375,953.70 16.52% - 中投证券 1 285,591,465.08 10.45% 242,751.16 10.67% - 国信证券 1 198,527,455.58 7.26% 168,749.56 7.41% - 中信建投 2 107,017,615.68 3.92% 86,952.51 3.82% - 申银万国 1 99,943,106.18 3.66% 84,951.46 3.73% - 银河证券 1 79,162,799.41 2.90% 67,288.16 2.96% - 华泰证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 注:a) 本报告期内本基金无新增和减少交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基 金交易单元的选择标准如下: 1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需 要; 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业 分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报 告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开 发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面 业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下: 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期 占当期债 占当期 券商名称 债券成 券回购成 权证成 成交金额 成交金额 成交金额 交总额 交总额的 交总额 的比例 比例 的比例 长江证券 336,566.22 100.00% - - - - 40  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 华泰联合 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 易方达基金管理有限公司关于调整中国工 中国证券报、上海 商银行借记卡基金网上直销优惠申购费率 2011-02-28 证券报、证券时报 的公告 2 易方达基金管理有限公司关于运用公司固 中国证券报、上海 2011-03-01 有资金申购旗下开放式基金的公告 证券报、证券时报 3 易方达基金管理有限公司关于提请投资者 中国证券报、上海 及时更新已过期身份证件或者身份证明文 2011-03-09 证券报、证券时报 件的公告 4 易方达基金管理有限公司关于扩展网上交 中国证券报、上海 2011-03-28 易定期定额业务申购周期的公告 证券报、证券时报 5 易方达基金管理有限公司关于基金对账单 中国证券报、上海 2011-03-31 服务形式调整的公告 证券报、证券时报 6 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证券报、上海 放式基金参加中国工商银行个人电子银行 2011-04-01 证券报、证券时报 申购费率优惠活动的公告 7 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证券报、上海 放式基金参加东莞银行网上银行申购和定 2011-04-01 证券报、证券时报 期定额申购费率优惠活动的公告 8 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开 放式基金增加华夏银行为代销机构、在华夏 中国证券报、上海 银行推出定期定额申购业务及参加华夏银 2011-04-07 证券报、证券时报 行网上银行与定期定额申购费率优惠活动 的公告 9 易方达基金管理有限公司关于公司股东更 中国证券报、上海 2011-04-09 名的公告 证券报、证券时报 10 中国证券报、上海 易方达科翔股票型证券投资基金分红公告 2011-04-15 证券报、证券时报 11 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开 放式基金增加上海农村商业银行为代销机 中国证券报、上海 2011-04-21 构、在上海农村商业银行推出定期定额申购 证券报、证券时报 业务及参加上海农村商业银行申购费率优 41  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 惠活动的公告 12 易方达基金管理有限公司关于开通中国工 中国证券报、上海 商银行借记卡网上直销定期定额申购业务 2011-04-26 证券报、证券时报 的公告 13 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证券报、上海 放式基金参加江苏银行网上银行申购费率 2011-04-29 证券报、证券时报 优惠活动的公告 14 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证券报、上海 放式基金在中信证券推出定期定额申购业 2011-04-29 证券报、证券时报 务的公告 15 关于暂停中国银行广东省分行银行卡基金 中国证券报、上海 2011-05-24 网上直销业务的公告 证券报、证券时报 16 易方达基金管理有限公司关于开通基金手 中国证券报、上海 2011-06-07 机交易和查询业务的公告 证券报、证券时报 17 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证券报、上海 放式基金参加交通银行网上银行、手机银行 2011-06-30 证券报、证券时报 申购费率优惠活动的公告 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会《关于核准科翔证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式 决议的批复》(证监许可[2008]1221 号); 2.《易方达科翔股票型证券投资基金基金合同》; 3.《易方达科翔股票型证券投资基金托管协议》; 4. 中国证监会《关于同意科汇、科讯、科翔证券投资基金上市、扩募和续期的批复》(证 监基金字[2001]11 号文); 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 6.基金管理人业务资格批件和营业执照; 7.基金托管人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 42  易方达科翔股票型证券投资基金 2011 年半年度报告 易方达基金管理有限公司 二〇一一年八月二十六日 43