易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：二〇二〇年八月二十八日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 5 托管人报告......11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......11 6 半年度财务会计报告（未经审计）......12 6.1 资产负债表......12 6.2 利润表......13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......14 6.4 报表附注......15 7 投资组合报告......34 7.1 期末基金资产组合情况......34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......40 7.12 投资组合报告附注......40 8 基金份额持有人信息......41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......42 9 开放式基金份额变动......42 10 重大事件揭示......42 10.1 基金份额持有人大会决议......42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......43 10.4 基金投资策略的改变......43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......43 10.8 其他重大事件......44 11 备查文件目录......46 11.1 备查文件目录......46 11.2 存放地点......46 11.3 查阅方式......47 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 易方达科汇灵活配置混合 基金主代码 110012 交易代码 110012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 10 月 9 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 191,977,703.21 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于价值型股票和固定收益品种，追求基金资产的持续稳 健增值。 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，进行战术性资产配置， 投资策略 确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，追求更 高收益，回避市场风险。 业绩比较基准 沪深 300 价值指数收益率 X60%+中债总指数收益率 X40% 风险收益特征 本基金是混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债 券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 张南 陆志俊 联系电话 020-85102688 95559 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400 881 8088 95559 传真 020-85104666 021-62701216 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路6 中国（上海）自由贸易试验区银 号105室－42891（集中办公区） 城中路188号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 中国（上海）长宁区仙霞路18号 路30号广州银行大厦40-43楼 邮政编码 510620 200336 法定代表人 刘晓艳 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银 行大厦 43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号 广州银行大厦 40-43 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 62,515,196.70 本期利润 73,514,559.68 加权平均基金份额本期利润 0.3633 本期加权平均净值利润率 21.03% 本期基金份额净值增长率 23.10% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 193,297,835.36 期末可供分配基金份额利润 1.0069 期末基金资产净值 379,194,868.57 期末基金份额净值 1.975 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 263.16% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4.本基金已于 2008 年11月 7 日对原基金科汇退市时的基金份额进行了拆分，基金拆分比例为1： 1.032996474。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 7.98% 0.81% 0.19% 0.50% 7.79% 0.31% 过去三个月 22.82% 0.85% 0.35% 0.48% 22.47% 0.37% 过去六个月 23.10% 1.34% -7.57% 0.81% 30.67% 0.53% 过去一年 41.16% 1.08% -5.74% 0.66% 46.90% 0.42% 过去三年 46.17% 0.98% 1.17% 0.71% 45.00% 0.27% 自基金合同生 263.16% 1.32% 65.39% 0.93% 197.77% 0.39% 效起至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2008 年 10 月 9 日至 2020 年 6 月 30 日） 注：1.本基金由原基金科汇于 2008 年 10 月 9 日转型而来。 2.自基金转型至报告期末，基金份额净值增长率为263.16%，同期业绩比较基准收益率为65.39%。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，总部设在 广州，在北京、上海、香港等地设有分公司或子公司。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定 客户资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量 化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资等领域全面布局，为境内外客户提供包括标准化公 募基金与定制化私募产品在内的资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 杨 本基金的基金经理、易方达科瑞灵 2019- 任大成基金管理有限公司研究部研 嘉 活配置混合型证券投资基金的基金 11-28 - 9 年 究员，易方达基金管理有限公司行业 文 经理 研究员、易方达科瑞灵活配置混合型 证券投资基金基金经理助理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 59 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年 A 股市场整体以震荡为主，主要指数收益率分化较大，沪深 300 指数上涨 1.64%， 中证 100 指数下跌 2.83%，上证指数下跌 2.15%，而创业板指数表现亮眼，上涨幅度达到 35.6%，中 小板指数上涨也达到 20.85%。 分析原因： 海外经济方面，上半年海外新冠疫情陆续爆发，一季度全球风险资产暴跌，中东石油价格战争引致全球金融市场出现流动性危机，各国央行纷纷降息应对，海外肺炎疫情扩散导致经济衰退预期有所发酵。3 月初沙特和俄罗斯爆发石油价格战导致油价暴跌，市场担心美国页岩油企业信用债务违约，全球风险偏好大幅下跌，多国股市出现多次熔断，金融市场动荡引发流动性危机，黄金等避险资产也出现暴跌；而后美联储连续两次紧急降息，并推出多种流动性管理工具，指导无限 QE 工具推出导致全球风险偏好大幅提升，美国纳斯达克指数在二季度已经创出了新高。但美国二次疫情爆发对经济影响可能持续，全球产业链短期恢复仍存在阻力，部分产业链国产替代需求将边际提升；经济衰退预期叠加地缘扰动增加，海外流动性环境大概率继续维持宽松格局。全球经济增长在断崖式回落以后将逐步进入缓慢修复阶段。 国内经济方面，年初受到新冠疫情影响，导致春节后复工复产缓慢推进，2 月经济停摆导致投 资、消费等数据创下 2008 年以来的新低。进入二季度，我国新冠疫情防控到位，各行各业全面复工，经济运行有序。目前看，外需未来依然承压，制造业增速完全恢复仍需时间，国内经济增长动力仍将依赖于内需提振。企业盈利方面，一季度受到了新冠疫情影响，企业盈利受到了一定程度的冲击，而二季度上市公司盈利增速环比一季度有一定改善。国内货币政策克制有效，公开市场操作大量投放流动性，下调 MLF 和 LPR 利率等稳定金融市场投资者情绪，财政政策方面，政治局会议提出特别国债和提高赤字率等措施，整体维持经济金融稳定，未出现大的风险事件。 本基金在 2020 年上半年股票仓位维持在 70%-75%，除上述宏观经济判断原因以外，我们认为 整个市场的核心驱动因素还是流动性，沪深 300 指数的市盈率估值分位已经回到历史中位数附近，而创业板综合指数的市盈率估值分位已经到了历史最高的 5%分位，成长股估值吸引力大幅降低。具体操作方面，本基金延续一直以来的投资思路，去寻找非热点板块里的好公司，主要增加了对机械设备、商业贸易板块内的个股配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.975 元，本报告期份额净值增长率为 23.10%，同期业绩比 较基准收益率为-7.57%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前复工复产有序推进、金融数据滞后起效、政策资金支持逐步到位，我们判断下半年经济的修复将会延续，基建与服务性消费有较大改善空间，但复苏结构上仍会有波折，一是外需乏力对出口的拖累尚未充分显现，二是地产与汽车前期积累消费释放后，增长可能出现反复。就业形势依然严峻，货币政策仍未到收紧时，大概率延续稳健偏宽松格局，专项债大幅落地将对基建投资构成重要支撑，房地产投资继续保持韧性。总体来看，国内经济数据继续上行，但是进出口因素不确定，中美贸易摩擦有所反复，在货币宽松和全球贸易受阻的情况下通胀可能会提高，下半年低估值的板块可能机会更大。 基于以上判断，本基金在 2020 年下半年将维持目前股票资产的配置仓位，延续一直以来的投资思路，去寻找非热点板块里的好公司。低估值板块里化工、金融等行业都有结构性机会，将是我们重点关注的方向；而成长股方面，传媒、轻工板块里部分个股估值合理，也具有一定的投资性价比。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和 基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内实施的利润分配金额为 17,202,173.48 元。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，基金托管人在易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，易方达基金管理有限公司在易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金进行了 1 次收益分配，分配金额为 17,202,173.48 元，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 报告期内，由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关易方达科汇灵活配置混 合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 109,208,464.74 61,487,494.23 结算备付金 656,579.48 258,489.63 存出保证金 150,412.19 196,044.36 交易性金融资产 6.4.7.2 273,833,068.00 323,724,058.80 其中：股票投资 273,419,704.00 282,949,067.70 基金投资 - - 债券投资 413,364.00 40,774,991.10 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 34,604.17 - 应收利息 6.4.7.5 20,462.56 925,390.26 应收股利 - - 应收申购款 674,931.75 129,574.79 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 384,578,522.89 386,721,052.07 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 850,371.08 46,970.68 应付赎回款 1,882,111.71 908,369.76 应付管理人报酬 454,703.93 530,865.09 应付托管费 75,783.99 88,477.51 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 219,230.11 323,524.31 应交税费 1,189,959.58 1,189,959.84 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 711,493.92 820,792.86 负债合计 5,383,654.32 3,908,960.05 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 185,897,033.21 220,540,784.27 未分配利润 6.4.7.10 193,297,835.36 162,271,307.75 所有者权益合计 379,194,868.57 382,812,092.02 负债和所有者权益总计 384,578,522.89 386,721,052.07 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.975 元，基金份额总额 191,977,703.21 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 一、收入 77,852,512.47 240,136,117.72 1.利息收入 615,041.33 3,520,057.66 其中：存款利息收入 6.4.7.11 249,570.89 1,341,327.21 债券利息收入 365,470.44 179,711.70 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 1,999,018.75 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 66,173,637.57 69,852,750.09 其中：股票投资收益 6.4.7.12 61,445,692.06 51,991,272.20 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 2,182,408.65 12,023,685.63 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 2,545,536.86 5,837,792.26 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 10,999,362.98 166,731,618.15 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 64,470.59 31,691.82 减：二、费用 4,337,952.79 13,381,616.39 1．管理人报酬 2,611,385.72 10,033,852.58 2．托管费 435,230.96 1,672,308.75 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 1,159,713.06 1,538,629.23 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 16.89 41.78 7．其他费用 6.4.7.19 131,606.16 136,784.05 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 73,514,559.68 226,754,501.33 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 73,514,559.68 226,754,501.33 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 220,540,784.27 162,271,307.75 382,812,092.02 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 73,514,559.68 73,514,559.68 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -34,643,751.06 -25,285,858.59 -59,929,609.65 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 33,288,228.28 25,658,590.97 58,946,819.25 2.基金赎回款 -67,931,979.34 -50,944,449.56 -118,876,428.90 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -17,202,173.48 -17,202,173.48 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 185,897,033.21 193,297,835.36 379,194,868.57 金净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,190,424,195.44 330,956,625.68 1,521,380,821.12 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 226,754,501.33 226,754,501.33 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -648,380,750.14 -279,058,850.55 -927,439,600.69 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 17,580,804.38 7,624,482.13 25,205,286.51 2.基金赎回款 -665,961,554.52 -286,683,332.68 -952,644,887.20 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 542,043,445.30 278,652,276.46 820,695,721.76 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金（简称“本基金”）由科汇证券投资基金转型而成。依据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1140 号文《关于核准科汇证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》，科汇证券投资基金由封闭式基金转型为开放式基金，调整存续期限，终止上市交易，调整投资目标、范围和策略，修订基金合同，并更名为“易方达科汇灵 活配置混合型证券投资基金”。自 2008 年 10 月 9 日科汇证券投资基金在深圳证券交易所终止上市之 日起，由《科汇证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金为开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的有关规定， 易方达基金管理有限公司于 2008 年 11 月 7 日对原基金科汇退市时的基金份额进行了份额拆分，拆 分比例为 1：1.032996474，并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的相关规定和指引。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 （1）印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别 或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程 中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所 得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发 行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 109,208,464.74 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 109,208,464.74 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 225,242,290.80 273,419,704.00 48,177,413.20 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 370,574.92 413,364.00 42,789.08 债券 银行间市场 - - - 合计 370,574.92 413,364.00 42,789.08 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 225,612,865.72 273,833,068.00 48,220,202.28 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 19,908.30 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 265.95 应收债券利息 227.38 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 60.93 合计 20,462.56 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 219,230.11 银行间市场应付交易费用 - 合计 219,230.11 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 2,095.54 应付证券出借违约金 - 预提费用 209,398.38 其他应付款 - 合计 711,493.92 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 227,748,851.66 220,540,784.27 本期申购 34,377,126.90 33,288,228.28 本期赎回（以“-”号填列） -70,148,275.35 -67,931,979.34 本期末 191,977,703.21 185,897,033.21 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 252,485,586.05 -90,214,278.30 162,271,307.75 本期利润 62,515,196.70 10,999,362.98 73,514,559.68 本期基金份额交易产生的 -41,418,643.99 16,132,785.40 -25,285,858.59 变动数 其中：基金申购款 40,040,985.62 -14,382,394.65 25,658,590.97 基金赎回款 -81,459,629.61 30,515,180.05 -50,944,449.56 本期已分配利润 -17,202,173.48 - -17,202,173.48 本期末 256,379,965.28 -63,082,129.92 193,297,835.36 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 241,155.68 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,911.70 其他 1,503.51 合计 249,570.89 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 538,605,789.28 减：卖出股票成本总额 477,160,097.22 买卖股票差价收入 61,445,692.06 6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 63,140,723.83 交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 59,653,836.47 成本总额 减：应收利息总额 1,304,478.71 买卖债券差价收入 2,182,408.65 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,545,536.86 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,545,536.86 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 1.交易性金融资产 10,999,362.98 ——股票投资 10,877,573.90 ——债券投资 121,789.08 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 10,999,362.98 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 64,470.59 其他 - 合计 64,470.59 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,159,513.06 银行间市场交易费用 200.00 合计 1,159,713.06 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 49,726.04 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费 3,607.78 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 131,606.16 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构 广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年6月 2019年1月1日至2019年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,611,385.72 10,033,852.58 其中：支付销售机构的客户维护费 446,444.75 433,673.81 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月首日起十五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年6月 2019年1月1日至2019年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 435,230.96 1,672,308.75 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月首日起十五个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 持有的基金 持有的基金份 关联方名称 份额占基金 持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份 总份额的比 额的比例 例 粤财信托 1,373,885.31 0.7156% 1,373,885.31 0.6032% 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规定支付。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行-活期存款 109,208,464. 241,155.68 130,987,213. 1,243,391.65 74 08 注：本基金的上述银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 除息日 每 10 份 再投资形 权益登记 现金形式 利润分配合 序号 基金份额 式发放总 备注 日 场 场 发放总额 计 分红数 额 内 外 1 2020-01-17 - 2020- 0.800 8,071,868.87 9,130,304.61 17,202,173.4 - 01-17 8 17,202,173.4 合计 0.800 8,071,868.87 9,130,304.61 - 8 6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 30084 酷特 2020-0 2020-0 新股 7,038. 7,038. 0 智能 6-30 7-08 流通 5.94 5.94 1,185 90 90 - 受限 30084 胜蓝 2020-0 2020-0 新股 7,517. 7,517. 3 股份 6-23 7-02 流通 10.01 10.01 751 51 51 - 受限 30084 捷安 2020-0 2020-0 新股 8,286. 8,286. 5 高科 6-24 7-03 流通 17.63 17.63 470 10 10 - 受限 30084 首都 2020-0 2020-0 新股 3,811. 3,811. 6 在线 6-22 7-01 流通 3.37 3.37 1,131 47 47 - 受限 30084 中船 2020-0 2020-0 新股 6.94 6.94 1,421 9,861. 9,861. - 7 汉光 6-29 7-09 流通 74 74 受限 68802 国盾 2020-0 2020-0 新股 102,38 102,38 7 量子 6-30 7-09 流通 36.18 36.18 2,830 9.40 9.40 - 受限 68808 三友 2020-0 2020-1 新股 184,59 595,52 5 医疗 3-30 0-09 流通 20.96 67.62 8,807 4.72 9.34 - 受限 68822 成都 2020-0 2020-1 新股 188,80 402,08 2 先导 4-03 0-16 流通 20.52 43.70 9,201 4.52 3.70 - 受限 68827 天智 2020-0 2020-0 新股 106,07 106,07 7 航 6-24 7-07 流通 12.04 12.04 8,810 2.40 2.40 - 受限 68831 财富 2020-0 2020-1 新股 261,97 580,31 8 趋势 4-17 0-27 流通 107.41 237.93 2,439 2.99 1.27 - 受限 68837 迪威 2020-0 2020-0 新股 129,61 129,61 7 尔 6-29 7-08 流通 16.42 16.42 7,894 9.48 9.48 - 受限 68852 神州 2020-0 2020-1 新股 237,50 544,84 0 细胞 6-11 2-22 流通 25.64 58.82 9,263 3.32 9.66 - 受限 68856 中科 2020-0 2020-0 新股 178,63 178,63 8 星图 6-30 7-08 流通 16.21 16.21 11,020 4.20 4.20 - 受限 68860 皖仪 2020-0 2020-0 新股 84,754 84,754 0 科技 6-23 7-03 流通 15.50 15.50 5,468 .00 .00 - 受限 非公 00264 华宏 2020-0 2020-1 开发 489,04 447,40 5 科技 4-27 0-28 行流 8.22 7.52 59,495 8.90 2.40 - 通受 限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金是混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险，本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为 0.11%(2019 年 12 月 31 日：0.14%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 41,149,136.61 合计 0.00 41,149,136.61 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 AAA 0.00 62,001.91 AAA 以下 413,591.38 477,057.91 未评级 0.00 0.00 合计 413,591.38 539,059.82 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020年6月30日 2019年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 于 2020 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担 的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020年 6月 30日 资产 银行存款 109,208,464.74 - - - 109,208,464.7 4 结算备付金 656,579.48 - - - 656,579.48 存出保证金 150,412.19 - - - 150,412.19 交易性金融资产 - - 413,364.00 273,419,704.00 273,833,068.0 0 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 34,604.17 34,604.17 应收利息 - - - 20,462.56 20,462.56 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 674,931.75 674,931.75 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 384,578,522.8 资产总计 110,015,456.41 - 413,364.00 274,149,702.48 9 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 850,371.08 850,371.08 应付赎回款 - - - 1,882,111.71 1,882,111.71 应付管理人报酬 - - - 454,703.93 454,703.93 应付托管费 - - - 75,783.99 75,783.99 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 219,230.11 219,230.11 应交税费 - - - 1,189,959.58 1,189,959.58 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 711,493.92 711,493.92 5,383,654.3 负债总计 - - - 5,383,654.32 2 379,194,868.5 利率敏感度缺口 110,015,456.41 - 413,364.00 268,766,048.16 7 上年度末 2019 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 61,487,494.23 - - - 61,487,494.23 结算备付金 258,489.63 - - - 258,489.63 存出保证金 196,044.36 - - - 196,044.36 交易性金融资产 40,236,000.00 - 538,991.10 282,949,067.70 323,724,058.8 0 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 925,390.26 925,390.26 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 129,574.79 129,574.79 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 386,721,052.0 资产总计 102,178,028.22 - 538,991.10 284,004,032.75 7 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 46,970.68 46,970.68 应付赎回款 - - - 908,369.76 908,369.76 应付管理人报酬 - - - 530,865.09 530,865.09 应付托管费 - - - 88,477.51 88,477.51 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 323,524.31 323,524.31 应交税费 - - - 1,189,959.84 1,189,959.84 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 820,792.86 820,792.86 负债总计 - - - 3,908,960.05 3,908,960.05 382,812,092.0 利率敏感度缺口 102,178,028.22 - 538,991.10 280,095,072.70 2 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 1.市场利率下降25个基点 - 39,016.38 2.市场利率上升25个基点 - -38,940.87 注：本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资 产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金 公允价值 公允价值 资产净 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 273,419,704.00 72.11 282,949,067.70 73.91 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 273,419,704.00 72.11 282,949,067.70 73.91 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 23,545,695.76 24,735,658.32 2.业绩比较基准下降 5% -23,545,695.76 -24,735,658.32 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 270,624,906.43 元，属于第二层次的余额为 3,208,161.57 元，无属于第三层次的余 额(2019 年 12 月 31 日：第一层次 268,046,582.93 元，第二层次 55,677,475.87 元，无属于第三层次的 余额) 。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31 日： 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 273,419,704.00 71.10 其中：股票 273,419,704.00 71.10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 413,364.00 0.11 其中：债券 413,364.00 0.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 109,865,044.22 28.57 8 其他各项资产 880,410.67 0.23 9 合计 384,578,522.89 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 4,114,144.00 1.08 B 采矿业 - - C 制造业 189,259,525.92 49.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,829,466.95 4.44 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,514,645.04 3.56 J 金融业 25,739,825.01 6.79 K 房地产业 7,571,664.00 2.00 L 租赁和商务服务业 7,851,063.86 2.07 M 科学研究和技术服务业 3,702,888.90 0.98 N 水利、环境和公共设施管理业 3,910,120.00 1.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 913,594.00 0.24 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 273,419,704.00 72.11 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（%） 1 000858 五粮液 199,600 34,155,552.00 9.01 2 601318 中国平安 231,005 16,493,757.00 4.35 3 300119 瑞普生物 671,800 15,014,730.00 3.96 4 600276 恒瑞医药 131,156 12,105,698.80 3.19 5 002419 天虹股份 1,094,549 10,452,942.95 2.76 6 000651 格力电器 176,940 10,009,495.80 2.64 7 603378 亚士创能 221,000 9,668,750.00 2.55 8 002142 宁波银行 351,963 9,246,068.01 2.44 9 002106 莱宝高科 690,100 9,067,914.00 2.39 10 000902 新洋丰 921,700 8,147,828.00 2.15 11 300259 新天科技 1,369,200 7,913,976.00 2.09 12 002127 南极电商 370,858 7,851,063.86 2.07 13 688369 致远互联 97,188 7,677,852.00 2.02 14 000656 金科股份 927,900 7,571,664.00 2.00 15 601933 永辉超市 679,800 6,376,524.00 1.68 16 002747 埃斯顿 484,100 5,789,836.00 1.53 17 603700 宁水集团 172,790 5,135,318.80 1.35 18 002032 苏泊尔 69,100 4,906,100.00 1.29 19 600197 伊力特 246,000 4,863,420.00 1.28 20 002734 利民股份 324,001 4,850,294.97 1.28 21 601952 苏垦农发 497,100 4,712,508.00 1.24 22 002597 金禾实业 189,300 4,348,221.00 1.15 23 300087 荃银高科 309,800 4,114,144.00 1.08 24 300196 长海股份 383,692 4,059,461.36 1.07 25 603806 福斯特 81,180 4,051,693.80 1.07 26 600887 伊利股份 126,300 3,931,719.00 1.04 27 600380 健康元 212,600 3,452,624.00 0.91 28 603018 中设集团 339,240 3,300,805.20 0.87 29 603712 七一二 85,700 3,289,166.00 0.87 30 002641 永高股份 435,600 2,922,876.00 0.77 31 601222 林洋能源 497,800 2,717,988.00 0.72 32 300416 苏试试验 118,200 2,672,502.00 0.70 33 603232 格尔软件 79,100 2,436,280.00 0.64 34 603606 东方电缆 152,600 2,218,804.00 0.59 35 002034 旺能环境 118,700 2,070,128.00 0.55 36 600884 杉杉股份 169,300 1,996,047.00 0.53 37 002912 中新赛克 12,000 1,963,080.00 0.52 38 603987 康德莱 112,200 1,942,182.00 0.51 39 300427 红相股份 114,000 1,899,240.00 0.50 40 002396 星网锐捷 53,700 1,897,221.00 0.50 41 000333 美的集团 31,500 1,883,385.00 0.50 42 300070 碧水源 226,600 1,839,992.00 0.49 43 000786 北新建材 86,100 1,836,513.00 0.48 44 002732 燕塘乳业 82,500 1,788,600.00 0.47 45 600745 闻泰科技 14,200 1,788,490.00 0.47 46 002273 水晶光电 67,600 1,158,664.00 0.31 47 002044 美年健康 63,400 913,594.00 0.24 48 002223 鱼跃医疗 23,700 862,680.00 0.23 49 300687 赛意信息 29,100 666,390.00 0.18 50 688085 三友医疗 8,807 595,529.34 0.16 51 688318 财富趋势 2,439 580,311.27 0.15 52 688520 神州细胞 9,263 544,849.66 0.14 53 002645 华宏科技 59,495 447,402.40 0.12 54 688222 成都先导 9,201 402,083.70 0.11 55 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.05 56 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.03 57 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.03 58 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.03 59 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.03 60 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.02 61 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01 62 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 63 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 64 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 65 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 66 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 67 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 68 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 69 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002127 南极电商 13,412,296.00 3.50 2 002419 天虹股份 11,399,112.38 2.98 3 000656 金科股份 10,164,242.09 2.66 4 601117 中国化学 9,910,093.02 2.59 5 603806 福斯特 9,839,390.44 2.57 6 300196 长海股份 9,232,196.00 2.41 7 300259 新天科技 8,977,869.80 2.35 8 601318 中国平安 8,650,661.18 2.26 9 000902 新洋丰 8,636,637.96 2.26 10 002100 天康生物 8,081,911.00 2.11 11 002106 莱宝高科 7,846,204.00 2.05 12 600337 美克家居 7,538,261.96 1.97 13 600802 福建水泥 7,295,076.71 1.91 14 688369 致远互联 7,213,660.44 1.88 15 000910 大亚圣象 6,772,217.00 1.77 16 002531 天顺风能 6,229,746.00 1.63 17 002734 利民股份 6,178,677.26 1.61 18 300642 透景生命 5,964,439.52 1.56 19 601933 永辉超市 5,952,717.00 1.55 20 002044 美年健康 5,868,618.80 1.53 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002127 南极电商 24,917,623.46 6.51 2 000651 格力电器 13,750,398.20 3.59 3 603378 亚士创能 13,361,617.00 3.49 4 002142 宁波银行 13,067,154.58 3.41 5 603416 信捷电气 12,374,921.97 3.23 6 002648 卫星石化 11,272,678.20 2.94 7 603259 药明康德 11,220,681.42 2.93 8 600519 贵州茅台 10,936,357.00 2.86 9 600216 浙江医药 10,092,703.56 2.64 10 002100 天康生物 9,574,273.91 2.50 11 601117 中国化学 9,139,391.13 2.39 12 002385 大北农 8,618,239.40 2.25 13 002531 天顺风能 8,520,073.64 2.23 14 300119 瑞普生物 8,516,251.78 2.22 15 600315 上海家化 8,471,583.82 2.21 16 002081 金螳螂 8,277,532.00 2.16 17 002398 垒知集团 8,047,933.54 2.10 18 600802 福建水泥 7,369,230.64 1.93 19 601668 中国建筑 7,298,324.00 1.91 20 603806 福斯特 7,121,569.15 1.86 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 456,753,159.62 卖出股票收入（成交）总额 538,605,789.28 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不 考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 序号 债券品种 公允价值 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 413,364.00 0.11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 413,364.00 0.11 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例（%） 1 113577 春秋转债 2,660 413,364.00 0.11 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 2019 年 11 月 18 日，珠海市交通运输局对珠海格力电器股份有限公司违反《超限运输 车辆行驶公路管理规定》第四十三条的行为作出“罚款 4000 元”的行政处罚决定。2019 年 12 月 4 日， 珠海市交通运输局对珠海格力电器股份有限公司违反《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条的行为作出“罚款 4000 元”的行政处罚决定。 2019 年 12 月 5 日，宁波银保监局对宁波银行作出“罚款人民币 40 万元，并责令该行对相关直 接责任人给予纪律处分”的行政处罚。违法违规事由：设立时点性规模考核指标，股权质押管理不合规。 本基金投资格力电器、宁波银行的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除格力电器、宁波银行外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 150,412.19 2 应收证券清算款 34,604.17 3 应收股利 - 4 应收利息 20,462.56 5 应收申购款 674,931.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 880,410.67 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 30,763 6,240.54 2,069,069.33 1.08% 189,908,633.88 98.92% 注：持有人户数含未确权的原持有人户数。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 235,154.97 0.1225% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 10~50 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2008 年 10 月 9 日）基金份额总额 800,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 227,748,851.66 本报告期基金总申购份额 34,377,126.90 减：本报告期基金总赎回份额 70,148,275.35 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 191,977,703.21 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2020 年 6 月 22 日发布公告，自 2020 年 6 月 22 日起聘任张坤先生、陈丽园女 士担任公司副总经理级高级管理人员。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 招商证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 安信证券 2 984,634,792.85 100.00% 492,346.64 100.00% - 申万宏源 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 招商证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 安信证券 39,431,006.2 100.00% - - - - 7 申万宏源 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券日报、基金管理人网 1 金参加中国农业银行费率优惠活动的公告 站及中国证监会基金电 2020-01-06 子披露网站 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金暂 证券日报、基金管理人网 2 停机构客户申购、转换转入及定期定额投资业 站及中国证监会基金电 2020-01-16 务的公告 子披露网站 3 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金分 证券日报、基金管理人网 2020-01-17 红公告 站及中国证监会基金电 子披露网站 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金恢 证券日报、基金管理人网 4 复机构客户申购、转换转入及定期定额投资业 站及中国证监会基金电 2020-01-17 务的公告 子披露网站 5 易方达基金管理有限公司旗下基金 2019 年第 证券日报 2020-01-18 4 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券日报、基金管理人网 6 金参加泉州银行费率优惠活动的公告 站及中国证监会基金电 2020-01-23 子披露网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金 2020 证券日报、基金管理人网 7 年 1 月 31 日不开放申购、赎回、转换、定期 站及中国证监会基金电 2020-01-30 定额投资等业务的提示性公告 子披露网站 易方达基金管理有限公司及全资子公司投资 证券日报、基金管理人网 8 旗下基金相关事宜的公告 站及中国证监会基金电 2020-02-04 子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券日报、基金管理人网 9 金参加中金公司费率优惠活动的公告 站及中国证监会基金电 2020-03-05 子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券日报、基金管理人网 10 金参加百度百盈费率优惠活动的公告 站及中国证监会基金电 2020-03-10 子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券日报、基金管理人网 11 金增加华瑞保险销售为销售机构、参加华瑞保 站及中国证监会基金电 2020-03-23 险销售费率优惠活动的公告 子披露网站 12 易方达基金管理有限公司旗下基金 2019 年年 证券日报 2020-03-31 度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 证券日报、基金管理人网 13 时提供或更新身份信息资料的公告 站及中国证监会基金电 2020-04-10 子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券日报、基金管理人网 14 金参加诺亚正行费率优惠活动的公告 站及中国证监会基金电 2020-04-17 子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券日报、基金管理人网 15 金参加中国国际期货费率优惠活动的公告 站及中国证监会基金电 2020-04-17 子披露网站 16 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 证券日报 2020-04-21 1 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券日报、基金管理人网 17 金参加国联证券费率优惠活动的公告 站及中国证监会基金电 2020-04-22 子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券日报、基金管理人网 18 金增加金海九州为销售机构、参加金海九州费 站及中国证监会基金电 2020-04-28 率优惠活动的公告 子披露网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 证券日报、基金管理人网 19 获配华宏科技（002645）非公开发行 A 股的 站及中国证监会基金电 2020-04-29 公告 子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券日报、基金管理人网 20 金参加中金公司申购费率优惠活动的公告 站及中国证监会基金电 2020-05-14 子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券日报、基金管理人网 21 金参加万联证券费率优惠活动的公告 站及中国证监会基金电 2020-05-18 子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券日报、基金管理人网 22 金增加万和证券为销售机构的公告 站及中国证监会基金电 2020-05-18 子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 证券日报、基金管理人网 23 金参加华夏财富费率优惠活动的公告 站及中国证监会基金电 2020-05-23 子披露网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金在包 证券日报、基金管理人网 24 商银行股份有限公司相关业务安排的提示性 站及中国证监会基金电 2020-05-29 公告 子披露网站 易方达基金管理有限公司关于暂停上海朝阳 证券日报、基金管理人网 25 永续基金销售有限公司办理旗下基金相关销 站及中国证监会基金电 2020-06-03 售业务的公告 子披露网站 易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分 证券日报、基金管理人网 26 开放式基金在招商银行最低定期定额投资金 站及中国证监会基金电 2020-06-04 额限制的公告 子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 证券日报、基金管理人网 27 公告 站及中国证监会基金电 2020-06-22 子披露网站 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.科汇证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告； 2.中国证监会《关于核准科汇证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》（证监许可[2008]1140 号）； 3.《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 4.《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年八月二十八日