易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:二〇一六年八月二十四日  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 19 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 1.2 目录 1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3 2 基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6 3 主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7 4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 11 5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 11 6 半年度财务会计报告(未经审计) .................................................................................................... 11 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 11 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................... 14 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 15 7 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 31 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 31 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 31 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 32 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 33 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 35 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 36 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 36 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 36 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 36 第 3 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................... 36 7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 36 8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 37 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 37 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 38 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ........................................ 38 9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 38 10 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 38 10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................... 38 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................... 39 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................... 39 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................... 39 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................... 39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 39 10.8 其他重大事件 ........................................................................................................................... 40 11 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 44 11.1 备查文件目录 ........................................................................................................................... 44 11.2 存放地点 ................................................................................................................................... 44 11.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 44 第 4 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 易方达科汇灵活配置混合 基金主代码 110012 交易代码 110012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 10 月 9 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 267,340,416.23 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金通过投资于价值型股票和固定收益品种,追求基金资产的持续稳 投资目标 健增值。 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,进行战术性资产配置, 投资策略 确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更 高收益,回避市场风险。 业绩比较基准 沪深 300 价值指数收益率 X60%+中债总指数收益率 X40% 本基金是混合型基金,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于债 风险收益特征 券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 张南 汤嵩彦 信息披露 联系电话 020-85102688 95559 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 400 881 8088 95559 传真 020-85104666 021-62701216 广东省珠海市横琴新区宝中路3 注册地址 上海市浦东新区银城中路188号 号4004-8室 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 上海市浦东新区银城中路188号 第 5 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 路30号广州银行大厦40-43楼 邮政编码 510620 200120 法定代表人 刘晓艳 牛锡明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银 基金半年度报告备置地点 行大厦 43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州银行大厦 40-43 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -85,727,013.43 本期利润 -94,888,521.80 加权平均基金份额本期利润 -0.3719 本期加权平均净值利润率 -27.53% 本期基金份额净值增长率 -19.76% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 125,673,639.43 期末可供分配基金份额利润 0.4701 期末基金资产净值 384,495,999.12 期末基金份额净值 1.438 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 142.71% 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4.本基金已于 2008 年 11 月 7 日对原基金科汇退市时的基金份额进行了拆分,基金拆分比例为 1: 第 6 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 1.032996474。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 7.31% 1.47% -0.51% 0.45% 7.82% 1.02% 过去三个月 7.80% 1.39% -1.00% 0.46% 8.80% 0.93% 过去六个月 -19.76% 2.30% -7.54% 0.91% -12.22% 1.39% 过去一年 -26.35% 2.53% -14.17% 1.26% -12.18% 1.27% 过去三年 36.17% 1.83% 36.32% 1.09% -0.15% 0.74% 自基金合同生 142.71% 1.49% 39.77% 1.05% 102.94% 0.44% 效起至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2008 年 10 月 9 日至 2016 年 6 月 30 日) 注:1.本基金由原基金科汇于 2008 年 10 月 9 日转型而来。 2.自基金转型至报告期末,基金份额净值增长率为 142.71%,同期业绩比较基准收益率为 39.77%。 第 7 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准,易方达基金管理有限公司成立于 2001 年 4 月 17 日, 注册资本 1.2 亿元,旗下设有北京、广州、上海、成都、南京、大连分公司和易方达国际控股有限 公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持“在 诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念,以严格的管理、规 范的运作和良好的投资业绩,赢得市场认可。2004 年 10 月,易方达取得全国社会保障基金投资管 理人资格。2005 年 8 月,易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007 年 12 月,易方达获得合 格境内机构投资者(QDII)资格。2008 年 2 月,易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。截至 2016 年 6 月 30 日,易方达旗下共管理 92 只开放式基金、1 只封闭式基金和多个全国社保基金资产 组合、企业年金及特定客户资产管理业务,管理公募基金总规模 4056.91 亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 (助理)期限 说明 业年限 任职日期 离任日期 硕士研究生, 曾任易方达 基金管理有 本基金的基金经理、易方达改革 限公司行业 红利混合型证券投资基金的基 研究员、基金 郭杰 金经理、易方达新丝路灵活配置 2014-05-10 - 8年 经理助理、易 混合型证券投资基金的基金经 方达资源行 理 业股票型证 券投资基金 基金经理。 注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理,本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在 第 8 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后 监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间 优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公 平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 16 次,其中 13 次为指数及量化投资因投资策略 需要和其他组合发生的反向交易;3 次为不同基金经理管理的非指数基金因投资策略不同而发生的 反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年,市场维持下跌走势。上证综指下跌 17.22%,创业板指数下跌 17.92%。大小盘股走势差 别不大。 宏观经济经历了一季度的低迷、二季度的弱复苏,预计下半年的经济增速将稳定在当前水平, 不会有太大起伏。具体来看,地产和基建投资对经济的短暂拉动作用逐步消除,而 CPI 没有太大超 预期的可能性,经济的短暂回升较依赖于前期的刺激政策,所以展望三季度的货币政策和财政政策, 预计不会出现明显的收缩或宽松。因此,宏观经济的因素短期不会成为市场关注的焦点。同时,上 半年外部影响事件较多,但随着英国脱欧、美国加息等不确定事件的尘埃落定,市场的风险偏好可 能出现短期回升,存在一定的投资机会。中长期来看,改革能否深入推进是关系市场长期信心的关 键。市场主题概念投资的情绪较浓,个股交易十分活跃,新能源汽车、半导体、智能驾驶、OLED 等主题方向受到市场追捧。 在资产配置上,本基金保持了中性策略。债券方面,保持了原有的配置比例和结构。股票方面, 第 9 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 适当调整了股票配置结构:一方面保持对基本面触底反弹、估值较低的白酒的配置;另一方面增加 了智能驾驶、新能源车、汽车电子、物联网、新材料等行业的配置。本基金结合市场特点,采取了 相对积极灵活的配置思路。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.438 元,本报告期份额净值增长率为-19.76%,同期业绩比 较基准收益率为-7.54%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们认为短期经济波动不大,长期经济增速回落已是一致预期。上半年市场主题 投资活跃,判断下半年市场仍是在存量资金博弈下的走势,主题风格可能延续,但主题方向可能改 变。我们维持大盘指数震荡、个股活跃的判断。 在下一阶段资产配置上,本基金将保持当前中性的股票仓位。股票方面,将保持当前的配置方 向。重点关注以下行业和个股的投资机会:一是行业基本面触底回升、估值偏低的白酒行业;二是 行业景气度高的新兴产业,例如智能驾驶、物联网、汽车电子、新材料等方向;三是从博弈的角度 出发,适当前瞻布局关注度低、估值合理、可能有催化剂的行业,例如医药、医疗服务、传媒等。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,公司营运总监担任估值委员会主席,研究部、固定收益总部、 投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估 值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉 相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金 经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按 约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 第 10 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内实施的利润分配金额为 29,175,285.77 元。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2016 年上半年度,基金托管人在易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格 遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人 应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2016 年上半年度,易方达基金管理有限公司在易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金投资运 作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现 损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金进行了 1 次收益分配,分配金额为 29175285.77 元,符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2016 年上半年度,由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关易方达科汇灵活 配置混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关 内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资产: 第 11 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 银行存款 6.4.7.1 50,162,997.73 28,249,413.15 结算备付金 1,441,924.25 1,299,470.46 存出保证金 221,615.51 429,204.43 交易性金融资产 6.4.7.2 312,579,364.77 451,669,061.30 其中:股票投资 271,485,664.13 368,880,125.30 基金投资 - - 债券投资 41,093,700.64 82,788,936.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 12,590,555.29 - 应收利息 6.4.7.5 301,263.73 2,078,290.82 应收股利 - - 应收申购款 15,836,243.66 437,594.23 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 393,133,964.94 484,163,034.39 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 4,592,491.67 - 应付赎回款 967,649.59 1,224,904.73 应付管理人报酬 439,436.68 613,723.14 应付托管费 73,239.45 102,287.23 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 698,475.89 769,119.46 应交税费 1,189,956.17 1,189,956.17 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 676,716.37 872,796.63 负债合计 8,637,965.82 4,772,787.36 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 258,822,359.69 238,655,345.16 未分配利润 6.4.7.10 125,673,639.43 240,734,901.87 所有者权益合计 384,495,999.12 479,390,247.03 负债和所有者权益总计 393,133,964.94 484,163,034.39 注:报告截止日 2016 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.438 元,基金份额总额 267,340,416.23 份。 第 12 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.2 利润表 会计主体:易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 6 月 30 日 一、收入 -89,483,169.62 291,676,207.91 1.利息收入 1,279,662.76 3,352,392.93 其中:存款利息收入 6.4.7.11 209,312.04 135,994.42 债券利息收入 1,067,906.28 3,216,398.51 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,444.44 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -81,643,064.21 272,484,260.23 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -82,390,244.74 273,317,998.54 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 89,088.59 -1,723,888.85 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 658,091.94 890,150.54 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 6.4.7.16 -9,161,508.37 15,542,556.17 填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 41,740.20 296,998.58 减:二、费用 5,405,352.18 9,550,701.99 1.管理人报酬 2,578,862.59 4,676,835.15 2.托管费 429,810.41 779,472.53 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.18 2,200,679.32 3,656,531.44 5.利息支出 - 221,984.77 其中:卖出回购金融资产支出 - 221,984.77 6.其他费用 6.4.7.19 195,999.86 215,878.10 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 -94,888,521.80 282,125,505.92 列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -94,888,521.80 282,125,505.92 第 13 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 238,655,345.16 240,734,901.87 479,390,247.03 金净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - -94,888,521.80 -94,888,521.80 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 20,167,014.53 9,002,545.13 29,169,559.66 值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 52,991,376.42 23,521,542.46 76,512,918.88 2.基金赎回款 -32,824,361.89 -14,518,997.33 -47,343,359.22 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -29,175,285.77 -29,175,285.77 值变动(净值减少以“-”号 填列) 五、期末所有者权益(基 258,822,359.69 125,673,639.43 384,495,999.12 金净值) 上年度可比期间 项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 417,745,496.82 188,159,834.44 605,905,331.26 金净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 282,125,505.92 282,125,505.92 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 -163,423,209.24 -147,232,467.42 -310,655,676.66 值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 144,777,539.19 157,543,314.98 302,320,854.17 2.基金赎回款 -308,200,748.43 -304,775,782.40 -612,976,530.83 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -20,729,922.00 -20,729,922.00 值变动(净值减少以“-”号 填列) 五、期末所有者权益(基 254,322,287.58 302,322,950.94 556,645,238.52 金净值) 第 14 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金(简称“本基金”)由科汇证券投资基金转型而成。依 据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1140 号文《关于核准科汇证券投资基金基金份额持有人 大会有关转换基金运作方式决议的批复》,科汇证券投资基金由封闭式基金转型为开放式基金,调整 存续期限,终止上市交易,调整投资目标、范围和策略,修订基金合同,并更名为“易方达科汇灵活 配置混合型证券投资基金”。自 2008 年 10 月 9 日科汇证券投资基金在深圳证券交易所终止上市之日 起,由《科汇证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》生效。本基金为开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公 司,注册登记机构为易方达基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的有关规定, 易方达基金管理有限公司于 2008 年 11 月 7 日对原基金科汇退市时的基金份额进行了份额拆分,拆 分比例为 1:1.032996474,并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计 准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会 计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算 业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投 资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管 理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资 基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 第 15 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花 税。 6.4.6.2 营业税、增值税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券 的差价收入,免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管 理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入免征增值税;存 款利息收入不征收增值税;质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收 流通股股东应缴纳的企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行 企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所 得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,减按 50%计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,减按 25%计入应纳税所得额;自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人 所得税。 第 16 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收 流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 活期存款 50,162,997.73 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月-1 年 - 存款期限 1 个月以内 - 其他存款 - 合计 50,162,997.73 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 236,613,615.21 271,485,664.13 34,872,048.92 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 414,660.03 427,700.64 13,040.61 债券 银行间市场 40,186,660.99 40,666,000.00 479,339.01 合计 40,601,321.02 41,093,700.64 492,379.62 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 277,214,936.23 312,579,364.77 35,364,428.54 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 第 17 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 11,040.61 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 584.01 应收债券利息 289,549.29 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 89.82 合计 301,263.73 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 698,475.89 银行间市场应付交易费用 - 合计 698,475.89 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 2,673.41 预提费用 174,042.96 合计 676,716.37 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 246,509,801.83 238,655,345.16 本期申购 54,736,216.23 52,991,376.42 本期赎回(以“-”号填列) -33,905,601.83 -32,824,361.89 本期末 267,340,416.23 258,822,359.69 第 18 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 280,440,210.09 -39,705,308.22 240,734,901.87 本期利润 -85,727,013.43 -9,161,508.37 -94,888,521.80 本期基金份额交易产生的 16,272,430.11 -7,269,884.98 9,002,545.13 变动数 其中:基金申购款 44,460,273.72 -20,938,731.26 23,521,542.46 基金赎回款 -28,187,843.61 13,668,846.28 -14,518,997.33 本期已分配利润 -29,175,285.77 - -29,175,285.77 本期末 181,810,341.00 -56,136,701.57 125,673,639.43 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 196,381.64 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 10,720.41 其他 2,209.99 合计 209,312.04 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 725,114,049.51 减:卖出股票成本总额 807,504,294.25 买卖股票差价收入 -82,390,244.74 6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成 63,451,495.98 交总额 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 61,387,269.17 成本总额 减:应收利息总额 1,975,138.22 买卖债券差价收入 89,088.59 6.4.7.14 衍生工具收益 第 19 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 658,091.94 基金投资产生的股利收益 - 合计 658,091.94 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目名称 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -9,161,508.37 ——股票投资 -8,733,863.10 ——债券投资 -427,645.27 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -9,161,508.37 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 41,740.20 其他 - 合计 41,740.20 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 2,200,304.32 银行间市场交易费用 375.00 合计 2,200,679.32 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 24,863.02 第 20 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 信息披露费 149,179.94 银行汇划费 2,756.90 银行间账户维护费 18,000.00 其他 1,200.00 合计 195,999.86 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人、注册登记机构、基金销售 易方达基金管理有限公司 机构 交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构 广东粤财信托有限公司(以下简称“粤财信托”) 基金管理人股东 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,578,862.59 4,676,835.15 第 21 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 其中:支付销售机构的客户维护费 421,764.81 735,237.95 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月首日起十五个工 作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 429,810.41 779,472.53 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月首日起十五个工 作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期初持有的基金份 - 36,641,003.06 额 期间申购/买入总份 - - 额 期间因拆分变动份 - - 额 减:期间赎回/卖出总 - 36,641,003.06 份额 期末持有的基金份 - - 额 期末持有的基金份 额 - - 占基金总份额比例 注:基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 第 22 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 持有的基金 持有的基金份 关联方名称 份额占基金 持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份 总份额的比 额的比例 例 粤财信托 1,373,885.31 0.51% 1,373,885.31 0.56% 注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的 有关规定支付。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 50,162,997.7 45,818,067.1 交通银行 196,381.64 115,174.31 3 1 注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率 计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 总金额 股/张) 新股网下 广发证券 002790 瑞尔特 2,644 43,837.52 发行 新股网下 广发证券 300518 盛讯达 1,306 29,019.32 发行 新股网下 广发证券 603028 赛福天 3,309 14,096.34 发行 新股网下 广发证券 603131 上海沪工 1,263 12,743.67 发行 新股网下 广发证券 603339 四方冷链 2,793 28,460.67 发行 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 总金额 第 23 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 股/张) - - - - - - 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位:人民币元 除息日 每 10 份 再投资形 权益登记 现金形式 利润分配合 序号 基金份额 式发放总 备注 日 发放总额 计 场 场 分红数 额 内 外 2016- 15,124,933.6 14,050,352.1 29,175,285.7 1 2016-01-19 - 1.200 - 01-19 5 2 7 15,124,933.6 14,050,352.1 29,175,285.7 合计 1.200 - 5 2 7 6.4.12 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位:股) 总额 总额 型 新股 00280 丰元 2016-0 2016-0 5,631. 5,631. 流通 5.80 5.80 971 - 5 股份 6-29 7-07 80 80 受限 新股 30052 科大 2016-0 2016-0 9,306. 9,306. 流通 10.05 10.05 926 - 0 国创 6-30 7-08 30 30 受限 新股 60196 玲珑 2016-0 2016-0 38,394 38,394 流通 12.98 12.98 2,958 - 6 轮胎 6-24 7-06 .84 .84 受限 新股 60301 新宏 2016-0 2016-0 13,600 13,600 流通 8.49 8.49 1,602 - 6 泰 6-23 7-01 .98 .98 受限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 第 24 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 金额单位:人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (股) 成本总额 估值总额 价 00092 南方汇 2016-02 重大事 2016-0 17.05 18.10 460,000 8,391,075.39 7,843,000.00 - 0 通 -17 项停牌 7-12 00212 南极电 2016-05 重大事 9.63 - - 663,800 6,818,504.42 6,392,394.00 - 7 商 -16 项停牌 00263 德尔未 2016-06 重大事 13,167,000.0 26.60 - - 495,000 10,275,352.72 - 1 来 -29 项停牌 0 30035 东土科 2016-06 重大事 22.09 - - 178,900 3,574,886.00 3,951,901.00 - 3 技 -23 项停牌 60161 中国核 2016-06 重大事 2016-0 20.92 23.01 9,580 33,242.60 200,413.60 - 1 建 -30 项停牌 7-01 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工”的思路,将风险控制嵌 入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看,投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为 及相关风险进行管理、监控,并根据其不同权限实施风险控制;从岗位职能的分工上看,基金经理、 监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险 监控和管理;从投资管理的流程看,已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后 的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金是混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,日常经营活动中本基金面临的风 险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险,本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争 取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡,以实现“风险和 收益相匹配”的风险收益目标。 第 25 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选 库制度和分散化投资方式防范信用风险,本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公 司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国 证券登记结算有限责任公司,在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于 2016 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为 5.39%(2015 年 12 月 31 日:5.66%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2016年6月30日 2015年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 20,269,344.26 46,583,222.44 合计 20,269,344.26 46,583,222.44 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短 期融资券、同业存单。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2016年6月30日 2015年12月31日 AAA 129,235.63 0.00 AAA 以下 308,653.60 6,490,517.47 未评级 20,676,016.44 31,789,450.82 合计 21,113,905.67 38,279,968.29 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足,无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主 要来自于投资品种流动性不足,导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流 通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、 变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦 第 26 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 可在银行间同业市场交易,期末除 6.4.12 列示券种流通暂时受限制不能自由转让外,其余均能及时 变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口,并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2016 年 6 月 30 日 资产 银行存款 50,162,997.73 - - - 50,162,997.73 结算备付金 1,441,924.25 - - - 1,441,924.25 存出保证金 221,615.51 - - - 221,615.51 312,579,364.7 交易性金融资产 20,336,524.74 20,757,175.90 - 271,485,664.13 7 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 12,590,555.29 12,590,555.29 应收利息 - - - 301,263.73 301,263.73 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 15,836,243.66 15,836,243.66 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 393,133,964.9 资产总计 72,163,062.23 20,757,175.90 - 300,213,726.81 4 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 4,592,491.67 4,592,491.67 应付赎回款 - - - 967,649.59 967,649.59 应付管理人报酬 - - - 439,436.68 439,436.68 第 27 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 应付托管费 - - - 73,239.45 73,239.45 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 698,475.89 698,475.89 应交税费 - - - 1,189,956.17 1,189,956.17 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 676,716.37 676,716.37 8,637,965.8 负债总计 - - - 8,637,965.82 2 384,495,999.1 利率敏感度缺口 72,163,062.23 20,757,175.90 - 291,575,760.99 2 上年度末 2015 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 28,249,413.15 - - - 28,249,413.15 结算备付金 1,299,470.46 - - - 1,299,470.46 存出保证金 429,204.43 - - - 429,204.43 451,669,061.3 交易性金融资产 51,645,936.00 31,143,000.00 - 368,880,125.30 0 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 2,078,290.82 2,078,290.82 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 437,594.23 437,594.23 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 484,163,034.3 资产总计 81,624,024.04 31,143,000.00 - 371,396,010.35 9 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 第 28 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 1,224,904.73 1,224,904.73 应付管理人报酬 - - - 613,723.14 613,723.14 应付托管费 - - - 102,287.23 102,287.23 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 769,119.46 769,119.46 应交税费 - - - 1,189,956.17 1,189,956.17 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 872,796.63 872,796.63 负债总计 - - - 4,772,787.36 4,772,787.36 479,390,247.0 利率敏感度缺口 81,624,024.04 31,143,000.00 - 366,623,222.99 3 注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 1.市场利率下降 25 个基点 202,162.26 360,804.81 2.市场利率上升 25 个基点 -199,942.52 -356,556.75 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统,通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标, 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 第 29 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 本期末 上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资产-股票投资 271,485,664.13 70.61 368,880,125.30 76.95 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 271,485,664.13 70.61 368,880,125.30 76.95 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 21,946,255.17 16,349,508.35 2.业绩比较基准下降 5% -21,946,255.17 -16,349,508.35 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2016 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 240,060,131.43 元,属于第二层次的余额为 72,519,233.34 元,无属于第三层次的 余额(2015 年 12 月 31 日:第一层次 358,933,595.30 元,第二层次 92,735,466.00 元,无属于第三层次 的余额) 。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的 第 30 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日: 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例(%) 1 权益投资 271,485,664.13 69.06 其中:股票 271,485,664.13 69.06 2 固定收益投资 41,093,700.64 10.45 其中:债券 41,093,700.64 10.45 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 51,604,921.98 13.13 7 其他各项资产 28,949,678.19 7.36 8 合计 393,133,964.94 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 第 31 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 223,462,312.71 58.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 200,413.60 0.05 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 41,065.00 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,190,180.52 9.67 J 金融业 - - K 房地产业 4,179,172.20 1.09 L 租赁和商务服务业 6,392,394.00 1.66 M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 271,485,664.13 70.61 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(%) 1 000568 泸州老窖 522,089 15,506,043.30 4.03 2 002048 宁波华翔 666,105 15,233,821.35 3.96 3 000858 五 粮 液 456,957 14,864,811.21 3.87 4 601689 拓普集团 400,000 13,180,000.00 3.43 5 002631 德尔未来 495,000 13,167,000.00 3.42 6 603788 宁波高发 279,913 13,164,308.39 3.42 7 002518 科士达 505,774 12,583,657.12 3.27 第 32 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 8 300310 宜通世纪 310,948 11,875,104.12 3.09 9 300359 全通教育 400,000 11,864,000.00 3.09 10 600563 法拉电子 250,000 11,380,000.00 2.96 11 002341 新纶科技 500,000 10,765,000.00 2.80 12 300068 南都电源 450,000 9,837,000.00 2.56 13 000596 古井贡酒 200,000 9,590,000.00 2.49 14 300098 高新兴 602,700 9,570,876.00 2.49 15 600885 宏发股份 280,400 8,611,084.00 2.24 16 300095 华伍股份 629,147 8,311,031.87 2.16 17 002169 智光电气 349,986 7,962,181.50 2.07 18 300425 环能科技 250,000 7,915,000.00 2.06 19 300424 航新科技 116,700 7,902,924.00 2.06 20 000920 南方汇通 460,000 7,843,000.00 2.04 21 601965 中国汽研 780,000 7,495,800.00 1.95 22 002127 南极电商 663,800 6,392,394.00 1.66 23 002364 中恒电气 208,700 5,724,641.00 1.49 24 002326 永太科技 250,000 5,100,000.00 1.33 25 300407 凯发电气 257,305 5,097,212.05 1.33 26 002077 大港股份 188,251 4,179,172.20 1.09 27 300259 新天科技 321,100 4,055,493.00 1.05 28 300353 东土科技 178,900 3,951,901.00 1.03 29 300383 光环新网 100,520 3,809,708.00 0.99 30 000650 仁和药业 465,900 3,801,744.00 0.99 31 601611 中国核建 9,580 200,413.60 0.05 32 601127 小康股份 4,810 114,814.70 0.03 33 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.02 34 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.02 35 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.02 36 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01 37 002800 天顺股份 500 41,065.00 0.01 38 601966 玲珑轮胎 2,958 38,394.84 0.01 39 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01 40 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01 41 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.01 42 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 43 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 44 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 第 33 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 (%) 1 300198 纳川股份 23,222,241.30 4.84 2 300327 中颖电子 19,294,164.87 4.02 3 601689 拓普集团 17,657,810.65 3.68 4 001979 招商蛇口 15,794,791.08 3.29 5 000568 泸州老窖 15,428,778.09 3.22 6 601965 中国汽研 14,239,400.39 2.97 7 300068 南都电源 14,018,000.82 2.92 8 000858 五 粮 液 13,187,028.23 2.75 9 300383 光环新网 12,745,881.78 2.66 10 002048 宁波华翔 12,725,418.28 2.65 11 002518 科士达 11,896,798.78 2.48 12 600563 法拉电子 11,350,103.30 2.37 13 600048 保利地产 10,970,453.73 2.29 14 300310 宜通世纪 10,519,001.96 2.19 15 000596 古井贡酒 10,498,252.37 2.19 16 002092 中泰化学 10,295,763.60 2.15 17 002631 德尔未来 10,275,352.72 2.14 18 002341 新纶科技 10,123,861.00 2.11 19 002019 亿帆鑫富 10,004,317.20 2.09 20 002463 沪电股份 10,000,231.00 2.09 21 002245 澳洋顺昌 9,943,363.58 2.07 22 600115 东方航空 9,915,480.00 2.07 23 603788 宁波高发 9,858,243.83 2.06 24 600029 南方航空 9,842,222.79 2.05 25 600409 三友化工 9,599,473.31 2.00 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 (%) 1 300198 纳川股份 21,164,723.30 4.41 2 300327 中颖电子 20,969,323.56 4.37 3 300359 全通教育 16,061,539.80 3.35 4 601012 隆基股份 14,713,221.31 3.07 5 300383 光环新网 14,598,910.56 3.05 6 001979 招商蛇口 14,491,063.60 3.02 7 300379 东方通 12,625,416.54 2.63 8 002153 石基信息 12,355,732.25 2.58 9 300007 汉威电子 10,958,048.64 2.29 第 34 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 10 601689 拓普集团 10,731,678.10 2.24 11 002572 索菲亚 10,664,934.12 2.22 12 600048 保利地产 10,591,838.07 2.21 13 300100 双林股份 10,436,706.53 2.18 14 002463 沪电股份 10,298,016.00 2.15 15 002343 慈文传媒 10,248,265.75 2.14 16 002215 诺 普 信 9,880,323.43 2.06 17 002245 澳洋顺昌 9,761,948.87 2.04 18 600029 南方航空 9,727,471.91 2.03 19 600115 东方航空 9,669,698.68 2.02 20 600756 浪潮软件 9,617,754.54 2.01 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 718,843,696.18 卖出股票收入(成交)总额 725,114,049.51 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,628,000.00 5.36 其中:政策性金融债 20,628,000.00 5.36 4 企业债券 298,524.74 0.08 5 企业短期融资券 20,038,000.00 5.21 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 129,175.90 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 41,093,700.64 10.69 第 35 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(%) 1 150313 15 进出 13 200,000 20,628,000.00 5.36 16 重汽 2 011699065 200,000 20,038,000.00 5.21 SCP001 3 111059 09 宿建投 2,942 298,524.74 0.08 4 110035 白云转债 1,090 129,175.90 0.03 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 第 36 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 序号 名称 金额 1 存出保证金 221,615.51 2 应收证券清算款 12,590,555.29 3 应收股利 - 4 应收利息 301,263.73 5 应收申购款 15,836,243.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,949,678.19 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例(%) 况说明 重大事项停 1 002631 德尔未来 13,167,000.00 3.42 牌 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 36,547 7,314.98 2,264,363.81 0.85% 265,076,052.42 99.15% 注:持有人户数含未确权的原持有人户数。 第 37 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 408,293.76 0.1527% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 10~50 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2008 年 10 月 9 日)基金份额总额 800,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 246,509,801.83 本报告期基金总申购份额 54,736,216.23 减:本报告期基金总赎回份额 33,905,601.83 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 267,340,416.23 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 第 38 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2016 年 4 月 30 日发布公告,自 2016 年 4 月 30 日起聘任詹余引先生担任公司 董事长,叶俊英先生不再担任公司董事长,肖坚先生不再担任公司副总经理。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处 罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 德邦证券 1 - 0.00% - 0.00% - 招商证券 1 284,483,530.75 19.72% 264,939.65 19.67% - 中信证券 1 181,308,977.93 12.57% 172,479.22 12.80% - 安信证券 2 623,468,069.65 43.22% 580,636.60 43.10% - 申万宏源 2 - 0.00% - 0.00% - 民生证券 1 160,147,627.85 11.10% 149,145.32 11.07% - 第 39 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 海通证券 2 193,268,700.77 13.40% 179,991.19 13.36% - 注:a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单 元的选择标准如下: 1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下: 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 安信证券 2,897,497.76 47.38% - - - - 20,000,00 民生证券 3,217,500.00 52.62% 100.00% - - 0.00 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司关于因指数熔断调 1 基金管理人网站 2016-01-04 整旗下部分基金开放时间的公告 易方达基金管理有限公司关于因指数熔断调 2 基金管理人网站 2016-01-07 整旗下部分基金开放时间的公告 3 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 2016-01-08 第 40 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管理 人网站 中国证券报、上海证券 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金分 4 报、证券时报及基金管理 2016-01-15 红公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 5 式基金参加平安证券申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管理 2016-01-20 率优惠活动的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 6 报、证券时报及基金管理 2016-01-27 基金估值调整情况的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 7 式基金增加中经北证为销售机构、参加中经北 报、证券时报及基金管理 2016-01-28 证申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 8 式基金增加中证金牛为销售机构、参加中证金 报、证券时报及基金管理 2016-01-28 牛申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 9 报、证券时报及基金管理 2016-01-28 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 10 报、证券时报及基金管理 2016-02-23 基金估值调整情况的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 11 报、证券时报及基金管理 2016-02-26 基金估值调整情况的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 12 式基金参加恒丰银行申购费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管理 2016-02-29 告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 13 报、证券时报及基金管理 2016-03-01 基金估值调整情况的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 中国证券报、上海证券 14 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司首次公开 报、证券时报及基金管理 2016-03-02 发行 A 股的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 15 式基金增加富济财富为销售机构、参加富济财 报、证券时报及基金管理 2016-03-08 富申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于在大同证券推 中国证券报、上海证券 16 出旗下部分开放式基金定期定额投资业务的 报、证券时报及基金管理 2016-03-10 公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 17 式基金参加德州银行申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管理 2016-03-23 率优惠活动的公告 人网站 第 41 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 中国证券报、上海证券 18 江苏赛福天钢索股份有限公司首次公开发行 报、证券时报及基金管理 2016-03-25 A 股的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 19 报、证券时报及基金管理 2016-03-25 式基金参加同花顺费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于增加国金证券 中国证券报、上海证券 为易方达科讯混合型证券投资基金、易方达科 20 报、证券时报及基金管理 2016-03-29 汇灵活配置混合型证券投资基金和易方达科 人网站 翔混合型证券投资基金确权机构的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 21 式基金参加中国工商银行个人电子银行申购 报、证券时报及基金管理 2016-03-30 费率优惠活动的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 22 报、证券时报及基金管理 2016-04-07 式基金参加好买基金费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 式基金增加浙江泰隆商业银行为销售机构、参 23 报、证券时报及基金管理 2016-04-08 加浙江泰隆商业银行申购与定期定额投资费 人网站 率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 24 式基金增加中正达广为销售机构、参加中正达 报、证券时报及基金管理 2016-04-21 广申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 25 报、证券时报及基金管理 2016-04-21 基金估值调整情况的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 26 报、证券时报及基金管理 2016-04-22 式基金增加锦州银行为销售机构的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 27 报、证券时报及基金管理 2016-04-28 式基金参加诺亚正行费率优惠活动的公告 人网站 中国证券报、上海证券 关于易方达基金管理有限公司从业人员在易 28 报、证券时报及基金管理 2016-04-30 方达资产管理有限公司兼职情况变更的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 29 报、证券时报及基金管理 2016-04-30 公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 30 报、证券时报及基金管理 2016-04-30 公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 31 报、证券时报及基金管理 2016-05-04 基金估值调整情况的公告 人网站 第 42 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于网上直销支付 32 报、证券时报及基金管理 2016-05-05 宝基金支付业务下线的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 33 式基金增加云南红塔银行为销售机构、参加云 报、证券时报及基金管理 2016-05-09 南红塔银行申购费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 中国证券报、上海证券 34 南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发 报、证券时报及基金管理 2016-05-12 行 A 股的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 35 式基金参加民生银行直销银行申购费率优惠 报、证券时报及基金管理 2016-05-13 活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 36 式基金增加徽商期货为销售机构、参加徽商期 报、证券时报及基金管理 2016-05-18 货申购费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 37 式基金参加盈米财富转换费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管理 2016-05-20 告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 38 式基金增加大智慧为销售机构、参加大智慧申 报、证券时报及基金管理 2016-05-20 购费率优惠活动的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 39 报、证券时报及基金管理 2016-05-20 式基金增加奕丰金融为销售机构的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 40 式基金增加川财证券为销售机构、参加川财证 报、证券时报及基金管理 2016-05-27 券申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 41 式基金增加大连银行为销售机构、参加大连银 报、证券时报及基金管理 2016-05-31 行申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 42 式基金增加鼎信汇金为销售机构、参加鼎信汇 报、证券时报及基金管理 2016-06-01 金申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 中国证券报、上海证券 43 上海沪工焊接集团股份有限公司首次公开发 报、证券时报及基金管理 2016-06-01 行 A 股的公告 人网站 中国证券报、上海证券 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 44 报、证券时报及基金管理 2016-06-20 式基金参加鑫鼎盛费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 中国证券报、上海证券 45 深圳市盛讯达科技股份有限公司首次公开发 报、证券时报及基金管理 2016-06-21 行 A 股的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 46 2016-06-23 式基金增加申万宏源西部证券为销售机构、参 报、证券时报及基金管理 第 43 页共 44 页  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 加申万宏源西部证券申购费率优惠活动的公 人网站 告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 式基金增加余杭农村商业银行为销售机构、参 47 报、证券时报及基金管理 2016-06-23 加余杭农村商业银行申购与定期定额投资费 人网站 率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 48 式基金参加交通银行网上银行、手机银行申购 报、证券时报及基金管理 2016-06-30 费率优惠活动的公告 人网站 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会《关于核准科汇证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的 批复》(证监许可[2008]1140 号); 2.《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3.《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4. 中国证监会《关于同意科汇、科讯、科翔证券投资基金上市、扩募和续期的批复》(证监基 金字[2001]11 号文); 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一六年八月二十四日 第 44 页共 44 页