易方达优质精选混合型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二〇二二年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 26 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ...... 6 2.5 信息披露方式 ...... 6 2.6 其他相关资料 ...... 6 3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 7 4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ...... 9 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 124.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .. 12 5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 125.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 12 6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 16 7 投资组合报告 ...... 42 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ...... 43 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ...... 437.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .. 43 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ...... 51 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ...... 527.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 53 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 53 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 53 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 53 7.11 投资组合报告附注 ...... 53 8 基金份额持有人信息 ...... 54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 54 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 548.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .. 54 9 开放式基金份额变动 ...... 54 10 重大事件揭示 ...... 55 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 5510.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 55 10.4 基金投资策略的改变 ...... 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 55 10.8 其他重大事件 ...... 59 11 备查文件目录 ...... 61 11.1 备查文件目录 ...... 61 11.2 存放地点 ...... 61 11.3 查阅方式 ...... 61 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达优质精选混合型证券投资基金 基金简称 易方达优质精选混合（QDII） 基金主代码 110011 交易代码 110011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 9 月 10 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,953,448,419.89 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过精选优质企业，力求在有效控制风险的前提 下，实现基金资产的长期增值。 资产配置方面，本基金结合宏观经济与市场分析，评估各类 资产的预期收益与风险，在基金合同约定的范围内，确定组 合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股 票投资方面，本基金基于深度的研究分析，在内地和香港市 场精选具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有 较高成长性的优质企业；本基金投资存托凭证的策略依照上 投资策略 述股票投资策略执行。其他投资策略方面，本基金主要通过 类属配置与券种选择两个层次进行债券投资；可在综合考虑 预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上进行资产支 持证券投资；根据风险管理的原则并综合考虑多种因素，可 投资股指期货、国债期货、股票期权；可在符合有关法律法 规、严格控制风险的前提下，进行证券借贷交易、回购交易、 融资交易等。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证香港 300 指数收益率×30%+ 中债总指数收益率×20% 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低 于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通股票以及港股通以外的香港市场挂牌 风险收益特征 交易的股票，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之 外，本基金还面临汇率风险、股价波动较大的风险等投资于 香港市场的特有风险以及港股通机制相关的特有风险。本基 金投资香港市场的特有风险以及港股通机制相关的特有风 险详见招募说明书。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 王玉 许俊 联系电话 020-85102688 95566 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400 881 8088 95566 传真 020-38798812 010-66594942 注册地址 广东省珠海市横琴新区荣粤道 北京市西城区复兴门内大街1 188号6层 号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区复兴门内大街1 路30号广州银行大厦40-43楼 号 邮政编码 510620 100818 法定代表人 刘晓艳 刘连舸 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 无 Bank of China（Hong Kong）Limited 中文 无 中国银行(香港)有限公司 注册地址 无 香港中环花园道一号，中银大厦 12 楼 办公地址 无 香港中环花园道一号，中银大厦 32 楼 邮政编码 无 无 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦 43 楼 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 银行大厦 40-43 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 -493,443,114.56 本期利润 -1,042,893,422.23 加权平均基金份额本期利润 -0.3669 本期加权平均净值利润率 -5.82% 本期基金份额净值增长率 -5.89% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 12,624,382,403.78 期末可供分配基金份额利润 4.2745 期末基金资产净值 19,899,853,586.20 期末基金份额净值 6.7378 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -8.81% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 10.19% 1.70% 5.72% 0.93% 4.47% 0.77% 过去三个月 13.47% 2.04% 4.95% 1.11% 8.52% 0.93% 过去六个月 -5.89% 2.26% -5.83% 1.27% -0.06% 0.99% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 自基金合同生效起 -8.81% 1.93% -9.22% 1.07% 0.41% 0.86% 至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达优质精选混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2021 年 9 月 10 日至 2022 年 6 月 30 日) 注：1.本基金由原易方达中小盘混合型证券投资基金于 2021 年 9 月 10 日变更注册而来，截至 报告期末，本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时投资一家公司发行的证券市值超过基金资产净值的 10％，为被动超标，已在规定的期限内调整完毕，其他各项资产配置比例符合基金合同（第十一部分二、投资范围，四、投资策略和五、投资限制）的有关约定。 3.自基金变更注册至报告期末，基金份额净值增长率为-8.81%，同期业绩比较基准收益率为 -9.22%。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、FOF 投资、另类投资等领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士研究生，具 有基金从业资 本基金的基金经理，易方达亚 格。曾任易方达 洲精选股票（QDII）、易方达蓝 基金管理有限公 筹精选混合、易方达优质企业 司行业研究员、 张坤 三年持有混合的基金经理，副 2021-09-10 - 14 年 基金经理助理、 总经理级高级管理人员、权益 研究部总经理助 投资决策委员会委员 理，易方达中小 盘混合、易方达 新丝路混合的基 金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 22 次，其中 14 次为指数量化投资组合因投资策略 需要和其他组合发生的反向交易，8 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年，A 股市场震荡下跌，沪深 300 指数下跌 9.22%，上证指数下跌 6.63%，而创业 板指数下跌 15.41%。香港市场同样下跌，恒生指数下跌 6.57%，恒生中国企业指数下跌 6.91%。 2022 年上半年，随着地产销售转弱，以及疫情在各地反复，生产和消费活动受到影响，经济面临一定的下行压力，流动性开始逐步放松。股票市场方面，上半年分化明显，煤炭、消费者服务、交通运输等行业表现较好，而电子、传媒、计算机等行业表现相对落后。 本基金在 2022 年上半年股票仓位略有提升，并对结构进行了调整，增加了医药等行业的配置，降低了科技等行业的配置；个股方面，增加了业务模式有特色、长期逻辑清晰、估值水平合理的个股的投资比例。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 6.7378 元，本报告期份额净值增长率为-5.89%，同期业绩比较基准收益率为-5.83%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 最近一段时间，阶段性需求变化带来的行业景气波动成为市场的主要关注点，不论是国内疫情扩散和管控引起的消费需求场景缺失，还是补贴对一些行业需求的持续拉动，以及部分商品价格的剧烈变动。从历史上来看，这样的阶段性波动是经常出现的，也是非常合理的。然而，如果我们看全球的领先企业，拉长时间维度，一个公司要能持续长大并能站住却并不容易。首先，需要有结构性的需求增长，长周期的需求见顶经常导致企业寻求业务多元化，从而降低企业的可见性；其次，业务有很强的壁垒，如果看全球市值排名，有些规模并不那么大的行业产生了大市值的公司，而有些规模更大的行业却并没有，行业始终保持有序的竞争格局，龙头企业始终维持高的竞争壁垒从而让新进入者望而却步是其中很关键的要素。反之亦然，竞争壁垒被攻破通常会使企业利润率下降，运营资本占用增加，从而使全生命周期产生的自由现金流总额下降，这也是投资者遭受永久性损失的重要原因之一。 阶段性需求变化是决定企业短期经营成果的重要因素，但却难以成为决定企业长期走向的关键要素。产业资本的进入和退出是平抑这个波动的重要力量，从而会使行业从阶段性供需失衡走向再平衡、甚至相反的供需失衡。长期来看，结构性需求增长和竞争壁垒是决定企业走向的更加重要的因素，这些因素通常难以被产业资本的进入和退出平抑，会长时间不剧烈但持久地发挥作用，从而影响企业的长期价值。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达优质精选混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达优质精选混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 1,197,666,943.83 1,092,103,991.73 结算备付金 5,629,063.85 4,507,373.70 存出保证金 897,760.29 7,431,917.08 交易性金融资产 6.4.7.2 18,803,622,574.97 18,977,792,150.71 其中：股票投资 18,803,622,574.97 18,977,792,150.71 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 64,042,723.92 69,576.48 应收股利 20,422,788.77 - 应收申购款 29,641,354.25 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 84,270.74 资产总计 20,121,923,209.88 20,081,989,280.44 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 93,022,842.56 - 应付赎回款 99,526,061.07 61,860,977.37 应付管理人报酬 23,049,251.82 26,260,604.80 应付托管费 3,841,541.96 4,376,767.47 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 2,629,926.27 5,829,404.30 负债合计 222,069,623.68 98,327,753.94 净资产： 实收基金 6.4.7.7 2,953,448,419.89 2,791,221,583.39 未分配利润 6.4.7.8 16,946,405,166.31 17,192,439,943.11 净资产合计 19,899,853,586.20 19,983,661,526.50 负债和净资产总计 20,121,923,209.88 20,081,989,280.44 注：1.本基金由原易方达中小盘混合型证券投资基金于 2021 年 9 月 10 日变更注册而来，2021 年度实际报告期间为 2021 年 9 月 10 日至 2021 年 12 月 31 日。 2.报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额净值 6.7378 元，基金份额总额 2,953,448,419.89 份。 3.上表中以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期 报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2 利润表 会计主体：易方达优质精选混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -886,422,700.50 1.利息收入 1,627,318.36 其中：存款利息收入 6.4.7.9 1,627,318.36 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -344,219,532.50 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -527,281,282.27 基金投资收益 6.4.7.11 - 债券投资收益 6.4.7.12 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 183,061,749.77 其他投资收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -549,450,307.67 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 2,738,953.35 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 2,880,867.96 减：二、营业总支出 156,470,721.73 1．管理人报酬 133,652,824.91 2．托管费 22,275,470.84 3．销售服务费 - 4．投资顾问费 - 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6. 信用减值损失 6.4.7.18 - 7．税金及附加 - 8．其他费用 6.4.7.19 542,425.98 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -1,042,893,422.23 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,042,893,422.23 五、其他综合收益的税后净额 - 六、综合收益总额 -1,042,893,422.23 注：本基金由原易方达中小盘混合型证券投资基金于 2021 年 9 月 10 日变更注册而来，截至报 告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：易方达优质精选混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益 一、上期期末净资 2,791,221,583.39 - 17,192,439,943.11 19,983,661,52 产（基金净值） 6.50 二、本期期初净资 2,791,221,583.39 - 17,192,439,943.11 19,983,661,52 产（基金净值） 6.50 三、本期增减变动 -83,807,940.3 额（减少以“-” 162,226,836.50 - -246,034,776.80 0 号填列） （一）、综合收益 - - -1,042,893,422.23 -1,042,893,42 总额 2.23 （二）、本期基金 份额交易产生的 959,085,481.9 基金净值变动数 162,226,836.50 - 796,858,645.43 3 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 516,601,439.41 - 2,672,800,440.22 3,189,401,879. 款 63 2.基金赎回 -354,374,602.91 - -1,875,941,794.79 -2,230,316,39 款 7.70 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 2,953,448,419.89 - 16,946,405,166.31 19,899,853,58 产（基金净值） 6.20 注：本基金由原易方达中小盘混合型证券投资基金于 2021 年 9 月 10 日变更注册而来，截至报 告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达优质精选混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 由易方达中小盘混合型证券投资基 金变更注册而成。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]2431 号《关 于准予易方达中小盘混合型证券投资基金变更注册的批复》和基金管理人于 2021 年 9 月 10 日发布 的《易方达基金管理有限公司关于易方达中小盘混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，易方达中小盘混合型证券投资基金变更注册为易方达优质精选混合型证券投资基金，并相应调整基金投资策略和投资比例限制、业绩比较基准、开放日安排、估值条款、基金费用条款、收益分配政策等，基金名称相应变更为“易方达优质精选混合型证券投资基金”。2021 年 9 月 10 日起，原《易方达中小盘混合型证券投资基金基金合同》失效，《易方达优质精选混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达优质精选混合型证券投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 （1）金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 （2）金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 （3）衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.3 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.4 费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资 基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证 券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a)金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初留 存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日 及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则 的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息和应收证券清算款，金额分别为 1,092,103,991.73 元、4,507,373.70 元、7,431,917.08 元、84,270.74元和 69,576.48 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息和应收清算款，金额分别为 1,092,182,889.87 元、4,509,402.00 元、 7,435,261.38 元、0.00 元和 69,576.48 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 18,977,792,150.71 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 18,977,792,150.71 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、 应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 61,860,977.37 元、26,260,604.80 元、4,376,767.47元、5,514,994.58 元和 64,409.72 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 61,860,977.37 元、26,260,604.80 元、4,376,767.47 元、5,514,994.58 元和 64,409.72 元。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融 资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或 “应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利 息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。 (b)修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 （2）对基金从境内证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金从境内上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登 记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 （4）目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 （5）目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 （6）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 （7）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 1,197,666,943.83 等于：本金 1,197,580,777.76 加：应计利息 86,166.07 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 1,197,666,943.83 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 18,816,794,898.1 - 18,803,622,574.97 -13,172,323.17 4 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 - 市场 - - - 债券 银 行 间 - 市场 - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 18,816,794,898.1 - 合计 4 18,803,622,574.97 -13,172,323.17 注：“股票”包括普通股、存托凭证和优先股等。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 141,412.39 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 2,114,541.55 其中：交易所市场 2,114,541.55 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 373,972.33 合计 2,629,926.27 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,791,221,583.39 2,791,221,583.39 本期申购 516,601,439.41 516,601,439.41 本期赎回（以“-”号填列） -354,374,602.91 -354,374,602.91 本期末 2,953,448,419.89 2,953,448,419.89 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 12,411,633,605.98 4,780,806,337.13 17,192,439,943.11 本期利润 -493,443,114.56 -549,450,307.67 -1,042,893,422.23 本期基金份额交易产生的 706,191,912.36 90,666,733.07 796,858,645.43 变动数 其中：基金申购款 2,259,674,418.76 413,126,021.46 2,672,800,440.22 基金赎回款 -1,553,482,506.40 -322,459,288.39 -1,875,941,794.79 本期已分配利润 - - - 本期末 12,624,382,403.78 4,322,022,762.53 16,946,405,166.31 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,506,737.69 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 83,727.54 其他 36,853.13 合计 1,627,318.36 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -527,281,282.27 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -527,281,282.27 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,143,983,079.55 减：卖出股票成本总额 2,662,249,324.61 减：交易费用 9,015,037.21 买卖股票差价收入 -527,281,282.27 6.4.7.11 基金投资收益 本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.12 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资产生的股利收益 183,061,749.77 基金投资产生的股利收益 - 合计 183,061,749.77 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 1.交易性金融资产 -549,450,307.67 ——股票投资 -549,450,307.67 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -549,450,307.67 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 基金赎回费收入 2,880,867.96 其他 - 合计 2,880,867.96 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 审计费用 64,464.96 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 23,336.07 银行间账户维护费 18,000.00 港股通证券组合费 157,362.05 其他 219,755.53 合计 542,425.98 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中国银行(香港)有限公司 境外资产托管人 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 当期发生的基金应支付的管 133,652,824.91 理费 其中：支付销售机构的客户 40,547,491.00 维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 当期发生的基金应支付的托 22,275,470.84 管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 中银香港-活 91,183,599.06 - 期存款 中国银行-活 1,106,483,344.77 1,506,737.69 期存款 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司和中国银行(香港)有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券 301181 CH 标榜股份 新股网下 2,564 103,201.00 发行 中银国际 600938 CH 中国海油 新股网上 3,000 32,400.00 发行 注：中银国际证券股份有限公司为本基金托管人中国银行股份有限公司的关联方。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 30109 天益 2022-0 新股 13,040 11,909 7 CH 医疗 3-25 6 个月 流通 52.37 47.83 249 .13 .67 - 受限 30110 兆讯 2022-0 新股 25,602 19,959 2 CH 传媒 3-15 6 个月 流通 39.88 31.09 642 .96 .78 - 受限 30110 何氏 2022-0 新股 16,575 16,234 3 CH 眼科 3-14 6 个月 流通 42.50 32.02 507 .00 .14 - 受限 301110 青木 2022-0 新股 12,746 8,049. CH 股份 3-04 6 个月 流通 63.10 39.85 202 .20 70 - 受限 301117 佳缘 2022-0 新股 12,261 14,263 CH 科技 1-07 6 个月 流通 46.80 54.44 262 .60 .28 - 受限 30112 采纳 2022-0 新股 15,143 21,181 2 CH 股份 1-19 6 个月 流通 50.31 70.37 301 .31 .37 - 受限 30112 奕东 2022-0 新股 24,422 16,655 3 CH 电子 1-14 6 个月 流通 37.23 25.39 656 .88 .84 - 受限 30112 腾亚 2022-0 新股 7,354. 8,966. 5 CH 精工 5-27 6 个月 流通 22.49 27.42 327 23 34 - 受限 30113 西点 2022-0 新股 5,344. 8,934. 0 CH 药业 2-16 6 个月 流通 22.55 37.70 237 35 90 - 受限 30113 哈焊 2022-0 新股 9,898. 10,297 7 CH 华通 3-14 6 个月 流通 15.37 15.99 644 28 .56 - 受限 30115 冠龙 2022-0 新股 21,666 15,086 1 CH 节能 3-30 6 个月 流通 30.82 21.46 703 .46 .38 - 受限 30115 德石 2022-0 新股 5,927. 7,724. 8 CH 股份 1-07 6 个月 流通 15.64 20.38 379 56 02 - 受限 30116 翔楼 2022-0 新股 12,371 14,762 0 CH 新材 5-25 6 个月 流通 31.56 37.66 392 .52 .72 - 受限 30116 宏德 2022-0 新股 7,276. 8,955. 3 CH 股份 4-11 6 个月 流通 26.27 32.33 277 79 41 - 受限 30117 中科 2022-0 1 个月 新股 218,97 218,97 5 CH 环保 6-30 以内 流通 3.82 3.82 57,324 7.68 7.68 - 受限 30117 中科 2022-0 新股 24,333 24,333 5 CH 环保 6-30 6 个月 流通 3.82 3.82 6,370 .40 .40 - 受限 30118 标榜 2022-0 新股 10,344 7,861. 1 CH 股份 2-11 6 个月 流通 40.25 30.59 257 .25 63 - 受限 30118 欧圣 2022-0 新股 18,685 19,745 7 CH 电气 4-13 6 个月 流通 21.33 22.54 876 .08 .04 - 受限 30119 唯科 2022-0 新股 17,365 10,167 6 CH 科技 1-04 6 个月 流通 64.08 37.52 271 .68 .92 - 受限 30120 三元 2022-0 新股 68,859 43,177 6 CH 生物 1-26 6 个月 流通 109.30 45.69 945 .00 .05 - 受限 30121 万凯 2022-0 新股 39,961 33,420 6 CH 新材 3-21 6 个月 流通 35.68 29.84 1,120 .60 .80 - 受限 30121 腾远 2022-0 新股 55,847 50,759 9 CH 钴业 3-10 6 个月 流通 173.98 87.82 578 .58 .96 - 受限 30123 盛帮 2022-0 1 个月 新股 58,875 58,875 3 CH 股份 6-24 以内 流通 41.52 41.52 1,418 .36 .36 - 受限 30123 盛帮 2022-0 新股 6,560. 6,560. 3 CH 股份 6-24 6 个月 流通 41.52 41.52 158 16 16 - 受限 30123 华康 2022-0 新股 16,427 15,854 5 CH 医疗 1-21 6 个月 流通 39.30 37.93 418 .40 .74 - 受限 30123 瑞泰 2022-0 新股 67,072 112,14 8 CH 新材 6-10 6 个月 流通 19.18 32.07 3,497 .46 8.79 - 受限 30123 普瑞 2022-0 1 个月 新股 33.65 33.65 5,172 174,03 174,03 - 9 CH 眼科 6-22 以内 流通 7.80 7.80 受限 30123 普瑞 2022-0 新股 19,348 19,348 9 CH 眼科 6-22 6 个月 流通 33.65 33.65 575 .75 .75 - 受限 30124 杰创 2022-0 新股 18,441 14,098 8 CH 智能 4-13 6 个月 流通 39.07 29.87 472 .04 .64 - 受限 30125 华融 2022-0 新股 14,739 18,456 6 CH 化学 3-14 6 个月 流通 8.05 10.08 1,831 .55 .48 - 受限 30125 富士 2022-0 新股 14,248 12,295 8 CH 莱 3-21 6 个月 流通 48.30 41.68 295 .50 .60 - 受限 30125 艾布 2022-0 新股 8,882. 12,046 9 CH 鲁 4-18 6 个月 流通 18.39 24.94 483 37 .02 - 受限 30126 宇邦 2022-0 新股 13,886 24,335 6 CH 新材 5-30 6 个月 流通 26.86 47.07 517 .62 .19 - 受限 30127 金道 2022-0 新股 9,235. 6,751. 9 CH 科技 4-06 6 个月 流通 31.20 22.81 296 20 76 - 受限 30129 东利 2022-0 新股 8,039. 13,206 8 CH 机械 5-27 6 个月 流通 12.68 20.83 634 12 .22 - 受限 68823 超卓 2022-0 1 个月 新股 119,31 119,31 7 CH 航科 6-24 以内 流通 41.27 41.27 2,891 1.57 1.57 - 受限 68840 凌云 2022-0 1 个月 新股 287,52 287,52 0 CH 光 6-27 以内 流通 21.93 21.93 13,111 4.23 4.23 - 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金在境内交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险；在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方 式进行限制以控制相应的信用风险。于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策 性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.00%(2021 年 12 月 31 日：0.00%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2022 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计 息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合 变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金 资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金可投资境外市场，影响金 融市场波动的因素比较复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波 动等。此外，境外证券市场的每日证券交易价格无涨跌幅限制或涨跌幅空间大于国内市场，这一因 素可能会带来市场的急剧下跌，从而导致投资风险增加。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022年 6月 30日 资产 银行存款 1,197,666,943.83 - - -1,197,666,943. 83 结算备付金 5,629,063.85 - - - 5,629,063.85 存出保证金 897,760.29 - - - 897,760.29 交易性金融资产 - - - 18,803,622,574.9 18,803,622,57 7 4.97 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - 64,042,723.92 64,042,723.92 应收股利 - - - 20,422,788.77 20,422,788.77 应收申购款 - - - 29,641,354.25 29,641,354.25 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 18,917,729,441.9 20,121,923,20 资产总计 1,204,193,767.97 - - 1 9.88 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - 93,022,842.56 93,022,842.56 应付赎回款 - - - 99,526,061.07 99,526,061.07 应付管理人报酬 - - - 23,049,251.82 23,049,251.82 应付托管费 - - - 3,841,541.96 3,841,541.96 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 2,629,926.27 2,629,926.27 222,069,623 负债总计 - - - 222,069,623.68 .68 18,695,659,818.2 19,899,853,58 利率敏感度缺口 1,204,193,767.97 - - 3 6.20 上年度末 2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 1,092,103,991.73 - - -1,092,103,991. 73 结算备付金 4,507,373.70 - - - 4,507,373.70 存出保证金 7,431,917.08 - - - 7,431,917.08 交易性金融资产 - - - 18,977,792,150.7 18,977,792,15 1 0.71 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 69,576.48 69,576.48 应收利息 - - - 84,270.74 84,270.74 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 18,977,945,997.9 20,081,989,28 资产总计 1,104,043,282.51 - - 3 0.44 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 61,860,977.37 61,860,977.37 应付管理人报酬 - - - 26,260,604.80 26,260,604.80 应付托管费 - - - 4,376,767.47 4,376,767.47 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 5,514,994.58 5,514,994.58 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 314,409.72 314,409.72 负债总计 - - - 98,327,753.94 98,327,753.94 18,879,618,243.9 19,983,661,52 利率敏感度缺口 1,104,043,282.51 - - 9 6.50 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金可投资于海外市场，海外市场金融品种以外币计价，如果所投资市场的货币相对于人民 币贬值，将对基金收益产生不利影响；外币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2022年6月30日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 - 91,184,022.75 - 91,184,022.75 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资产 - 8,091,123,574.64 - 8,091,123,574.64 衍生金融资产 - - - - 应收清算款 - - - - 应收股利 - - - - 应收申购款 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 - 8,182,307,597.39 - 8,182,307,597.39 以外币计价的负债 应付清算款 - 93,022,842.56 - 93,022,842.56 应付赎回款 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - 93,022,842.56 - 93,022,842.56 资产负债表外汇风险 - 8,089,284,754.83 - 8,089,284,754.83 敞口净额 上年度末 2021年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 - 263,746,851.45 - 263,746,851.45 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资产 - 6,987,811,762.40 - 6,987,811,762.40 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算款 - - - - 应收利息 - - - - 应收股利 - - - - 应收申购款 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 - 7,251,558,613.85 - 7,251,558,613.85 外币计价的负债 应付证券清算款 - - - - 应付赎回款 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险 - 7,251,558,613.85 - 7,251,558,613.85 敞口净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率外其他因素保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 分析 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 假设人民币对一揽子货币平均升 -404,464,237.74 -362,577,930.69 值 5% 假设人民币对一揽子货币平均贬 404,464,237.74 362,577,930.69 值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 18,803,622,57 18,977,792,15 交易性金融资产－股票投资 94.49 94.97 4.97 0.71 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 18,803,622,57 18,977,792,15 合计 94.49 94.97 4.97 0.71 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 940,181,125.16 948,889,603.15 2.业绩比较基准下降 5% -940,181,125.16 -948,889,603.15 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 6 月 30 日 第一层次 18,802,136,299.07 第二层次 858,726.64 第三层次 627,549.26 合计 18,803,622,574.97 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、和债券和基金公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产、其他各类应收款项、卖出回购金融资产款和其他各类应付款项，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 18,803,622,574.97 93.45 其中：普通股 18,803,622,574.97 93.45 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,203,296,007.68 5.98 8 其他各项资产 115,004,627.23 0.57 9 合计 20,121,923,209.88 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 4,883,414,049.07 元，占净值比例 24.54%。 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 中国 10,712,499,000.33 53.83 中国香港 8,091,123,574.64 40.66 合计 18,803,622,574.97 94.49 注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。 2.ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 能源 256,941,007.62 1.29 材料 126,355.37 0.00 工业 279,058.24 0.00 非必需消费品 4,380,794,557.26 22.01 必需消费品 9,145,755,714.35 45.96 保健 606,985,858.55 3.05 金融 2,567,090,688.00 12.90 信息技术 69,352.95 0.00 电信服务 1,844,733,204.98 9.27 公用事业 - - 房地产 - - 其他-GICS 未分类 846,777.65 0.00 合计 18,803,622,574.97 94.49 注：1.以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 2.本基金本报告期末持有的部分股票尚无 GICS 行业分类，因此将其归入“其他-GICS 未分类”。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司名称 公司名称 所在证 所属国家 占基金资 序号 (英文) (中文) 证券代码 券市场 (地区) 数量（股） 公允价值 产净值比 例（％） Wuliangy 宜宾五粮 深圳证 1 e Yibin 液股份有 000858 CH 券交易 中国 9,780,000 1,974,875,400.00 9.92 Co.,Ltd 限公司 所 Luzhou 泸州老窖 深圳证 2 Laojiao 股份有限 000568 CH 券交易 中国 7,970,000 1,964,923,800.00 9.87 Co.,Ltd 公司 所 Kweicho 贵州茅台 上海证 3 w Moutai 酒股份有 600519 CH 券交易 中国 944,990 1,932,504,550.00 9.71 Co.,Ltd. 限公司 所 Jiangsu Yanghe 江苏洋河 深圳证 4 Brewery 酒厂股份 002304 CH 券交易 中国 10,500,070 1,923,087,820.50 9.66 Joint-Stoc 有限公司 所 k Co., Ltd. Tencent 腾讯控股 香港证 5 Holdings 有限公司 700 HK 券交易 中国香港 5,500,000 1,666,936,348.00 8.38 Ltd 所 JD.com, 京东集团 香港证 6 Inc. 股份有限 9618 HK 券交易 中国香港 7,500,067 1,621,454,724.87 8.15 公司 所 China 招商银行 上海证 7 Merchants 股份有限 600036 CH 券交易 中国 35,800,000 1,510,760,000.00 7.59 Bank Co., 公司 所 Ltd. Inner Mongolia 内蒙古伊 上海证 8 Yili 利实业集 600887 CH 券交易 中国 32,000,000 1,246,400,000.00 6.26 Industrial 团股份有 所 Group 限公司 Co.,Ltd. Alibaba 阿里巴巴 香港证 9 Group 集团控股 9988 HK 券交易 中国香港 11,100,000 1,062,222,947.10 5.34 Holding 有限公司 所 Limited Hong Kong 香港交易 香港证 10 Exchange 及结算所 388 HK 券交易 中国香港 3,200,000 1,056,330,688.00 5.31 s and 有限公司 所 Clearing Ltd. 香港证 11 Meituan 美团 3690 HK 券交易 中国香港 4,700,000 780,566,120.60 3.92 所 12 Wuxi 药明生物 2269 HK 香港证 中国香港 5,100,000 313,153,474.20 1.57 Biologics 技术有限 券交易 (Cayman) 公司 所 Inc Li Ning 李宁有限 香港证 13 Co. Ltd. 公司 2331 HK 券交易 中国香港 5,000,000 310,861,565.00 1.56 所 CNOOC 中国海洋 香港证 14 Limited 石油有限 883 HK 券交易 中国香港 29,000,000 256,933,283.60 1.29 公司 所 Yum 百胜中国 香港证 15 China 控股有限 9987 HK 券交易 中国香港 670,000 219,335,710.44 1.10 Holdings, 公司 所 Inc. H World 华住集团 香港证 16 Group 有限公司 1179 HK 券交易 中国香港 8,000,000 207,982,208.00 1.05 Limited 所 Pop Mart 泡泡玛特 香港证 17 Internatio 国际集团 9992 HK 券交易 中国香港 5,000,000 162,058,505.00 0.81 nal Group 有限公司 所 Limited NetEase, 香港证 18 Inc 网易公司 9999 HK 券交易 中国香港 1,200,000 147,879,454.80 0.74 所 Aier Eye 爱尔眼科 深圳证 19 Hospital 医院集团 300015 CH 券交易 中国 2,500,000 111,925,000.00 0.56 Group 股份有限 所 Co.,Ltd 公司 Hygeia Healthcar 海吉亚医 香港证 20 e 疗控股有 6078 HK 券交易 中国香港 2,000,000 89,196,317.00 0.45 Holdings 限公司 所 Co Ltd Zhou Hei Ya Internatio 周黑鸭国 香港证 21 nal 际控股有 1458 HK 券交易 中国香港 16,000,000 73,888,416.00 0.37 Holdings 限公司 所 Company Limited Xi'An Internatio 西安国际 深圳证 22 nal 医学投资 000516 CH 券交易 中国 4,000,000 43,240,000.00 0.22 Medical 股份有限 所 Investmen 公司 t Company Limited Yonghe 雍禾医疗 香港证 23 Medical 集团有限 2279 HK 券交易 中国香港 3,450,000 30,979,257.75 0.16 Group 公司 所 Co., Ltd. Kuaishou 香港证 24 Technolog 快手科技 1024 HK 券交易 中国香港 400,000 29,897,442.40 0.15 y 所 China 中国蒙牛 香港证 25 Mengniu 乳业有限 2319 HK 券交易 中国香港 800,000 26,784,550.80 0.13 Dairy Co. 公司 所 Ltd. Beijing Tong Ren Tang 北京同仁 香港证 26 Chinese 堂国药有 3613 HK 券交易 中国香港 1,700,000 18,405,399.18 0.09 Medicine 限公司 所 Company Limited Shenzhou Internatio 申洲国际 香港证 27 nal Group 集团控股 2313 HK 券交易 中国香港 200,000 16,257,161.90 0.08 Holdings 有限公司 所 Ltd. Shanxi Xinghuac 山西杏花 上海证 28 un Fen 村汾酒厂 600809 CH 券交易 中国 10,000 3,248,000.00 0.02 Wine 股份有限 所 Factory 公司 Co.,Ltd. LUSTER 凌云光技 上海证 29 LightTech 术股份有 688400 CH 券交易 中国 13,111 287,524.23 0.00 Co., LTD. 限公司 所 Beijing China Sciences 北京中科 Runyu 润宇环保 深圳证 30 Environm 科技股份 301175 CH 券交易 中国 63,694 243,311.08 0.00 ental 有限公司 所 Technolog y Co., Ltd. 31 Chengdu 成都普瑞 301239 CH 深圳证 中国 5,747 193,386.55 0.00 Bright 眼科医院 券交易 Eye 股份有限 所 Hospital 公司 Co., Ltd. Hubei Chaozhuo 湖北超卓 上海证 32 Aviation 航空科技 688237 CH 券交易 中国 2,891 119,311.57 0.00 Technolog 股份有限 所 y Co., 公司 Ltd. Jiangsu Ruitai 江苏瑞泰 深圳证 33 New 新能源材 301238 CH 券交易 中国 3,497 112,148.79 0.00 Energy 料股份有 所 Materials 限公司 Co.,Ltd. Chengdu 成都盛帮 深圳证 34 Shengban 密封件股 301233 CH 券交易 中国 1,576 65,435.52 0.00 g Seals 份有限公 所 Co., Ltd. 司 Ganzhou Teng Yuan 赣州腾远 深圳证 35 Cobalt 钴业新材 301219 CH 券交易 中国 578 50,759.96 0.00 New 料股份有 所 Material 限公司 CO., LTD Shandong 山东三元 Sanyuan 生物科技 深圳证 36 Biotechno 股份有限 301206 CH 券交易 中国 945 43,177.05 0.00 logy 公司 所 Co.,Ltd. Beijing Winsunny 北京福元 上海证 37 Pharmace 医药股份 601089 CH 券交易 中国 1,749 36,816.45 0.00 utical 有限公司 所 Co.,Ltd Wankai 万凯新材 深圳证 38 New 料股份有 301216 CH 券交易 中国 1,120 33,420.80 0.00 Materials 限公司 所 Co.,Ltd. Suzhou 苏州宇邦 Yourbest 新型材料 深圳证 39 New-Type 股份有限 301266 CH 券交易 中国 517 24,335.19 0.00 Materials 公司 所 Co.,Ltd. 40 Caina 采纳科技 301122 CH 深圳证 中国 301 21,181.37 0.00 Technolog 股份有限 券交易 y Co., 公司 所 Ltd. Mega-Inf 兆讯传媒 深圳证 41 o Media 广告股份 301102 CH 券交易 中国 642 19,959.78 0.00 Co.,Ltd. 有限公司 所 Suzhou Alton Electrical 苏州欧圣 深圳证 42 & 电气股份 301187 CH 券交易 中国 876 19,745.04 0.00 Mechanic 有限公司 所 al Industry Co.,Ltd. Huarong 华融化学 深圳证 43 Chemical 股份有限 301256 CH 券交易 中国 1,831 18,456.48 0.00 Co., Ltd. 公司 所 Yidong Electronic 奕东电子 深圳证 44 s 科技股份 301123 CH 券交易 中国 656 16,655.84 0.00 Technolog 有限公司 所 y Co.,Ltd. Liaoning 辽宁何氏 He Eye 眼科医院 深圳证 45 Hospital 集团股份 301103 CH 券交易 中国 507 16,234.14 0.00 Group 有限公司 所 Co.,Ltd. Wuhan 武汉华康 Huakang 世纪医疗 深圳证 46 Century 股份有限 301235 CH 券交易 中国 418 15,854.74 0.00 Medical 公司 所 Co., Ltd. Shanghai Karon 上海冠龙 深圳证 47 Eco-Valve 阀门节能 301151 CH 券交易 中国 703 15,086.38 0.00 Manufact 设备股份 所 uring 有限公司 Co.,Ltd. Suzhou 苏州翔楼 Xianglou 新材料股 深圳证 48 New 份有限公 301160 CH 券交易 中国 392 14,762.72 0.00 Material 司 所 Co., Ltd. 49 Jiayuan 佳缘科技 301117 CH 深圳证 中国 262 14,263.28 0.00 Science 股份有限 券交易 and 公司 所 Technolog y Co.,Ltd. Nexwise 杰创智能 深圳证 50 Intelligen 科技股份 301248 CH 券交易 中国 472 14,098.64 0.00 ce China 有限公司 所 Limited Baoding 保定市东 深圳证 51 Dongli 利机械制 301298 CH 券交易 中国 634 13,206.22 0.00 Machiner 造股份有 所 y Co.,Ltd. 限公司 Suzhou 苏州富士 Fushilai 莱医药股 深圳证 52 Pharmace 份有限公 301258 CH 券交易 中国 295 12,295.60 0.00 utical 司 所 Co.,Ltd. Hunan Airbluer 湖南艾布 Environm 鲁环保科 深圳证 53 ental 技股份有 301259 CH 券交易 中国 483 12,046.02 0.00 Protection 限公司 所 Technolog y Co.,Ltd. Ningbo 宁波天益 Tianyi 医疗器械 深圳证 54 Medical 股份有限 301097 CH 券交易 中国 249 11,909.67 0.00 Appliance 公司 所 Co.,Ltd. Guangdon g Yangshan 广东扬山 深圳证 55 United 联合精密 001268 CH 券交易 中国 409 11,337.48 0.00 Precision 制造股份 所 Manufact 有限公司 uring Co.,Ltd. Hit 哈焊所华 深圳证 56 Welding 通(常州)焊 301137 CH 券交易 中国 644 10,297.56 0.00 Industry 业股份有 所 Co.,Ltd. 限公司 Xiamen 厦门唯科 Voke 模塑科技 深圳证 57 Mold&Pla 股份有限 301196 CH 券交易 中国 271 10,167.92 0.00 stic 公司 所 Engineeri ng Co., Ltd. Nanjing 南京腾亚 Toua 精工科技 深圳证 58 Hardware 股份有限 301125 CH 券交易 中国 327 8,966.34 0.00 &Tools 公司 所 Co.,Ltd. Jiangsu 江苏宏德 Hongde 特种部件 深圳证 59 Special 股份有限 301163 CH 券交易 中国 277 8,955.41 0.00 Parts 公司 所 Co.,Ltd. Jilin Province Xidian 吉林省西 Pharmace 点药业科 深圳证 60 utical 技发展股 301130 CH 券交易 中国 237 8,934.90 0.00 Sci-Tech 份有限公 所 Developm 司 ent Co.,Ltd. Qingmu 青木数字 深圳证 61 Digital 技术股份 301110 CH 券交易 中国 202 8,049.70 0.00 Technolog 有限公司 所 y Co.,Ltd. Jiangyin Pivot 江阴标榜 深圳证 62 Automoti 汽车部件 301181 CH 券交易 中国 257 7,861.63 0.00 ve 股份有限 所 Products 公司 Co., Ltd. Dezhou 德州联合 United 石油科技 深圳证 63 Petroleum 股份有限 301158 CH 券交易 中国 379 7,724.02 0.00 Technolog 公司 所 y Co.,Ltd. Zhejiang Jindao 浙江金道 深圳证 64 Technolog 科技股份 301279 CH 券交易 中国 296 6,751.76 0.00 y Co., 有限公司 所 Ltd. 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） 1 Wuliangye Yibin Co.,Ltd 000858 CH 362,971,728.86 1.82 2 Luzhou Laojiao Co.,Ltd 000568 CH 311,568,238.52 1.56 3 Wuxi Biologics (Cayman) 2269 HK 281,243,852.31 1.41 Inc 4 CNOOC Limited 883 HK 277,346,249.17 1.39 5 Li Ning Co. Ltd. 2331 HK 265,894,992.95 1.33 6 JD.com, Inc. 9618 HK 221,907,256.35 1.11 7 H World Group Limited 1179 HK 190,471,560.93 0.95 8 Yum China Holdings, Inc. 9987 HK 177,130,210.88 0.89 9 Tencent Holdings Ltd 700 HK 171,488,325.41 0.86 10 Kweichow Moutai Co.,Ltd. 600519 CH 126,786,383.74 0.63 11 Aier Eye Hospital Group 300015 CH 88,652,950.06 0.44 Co.,Ltd 12 Jiangsu Yanghe Brewery 002304 CH 76,677,572.20 0.38 Joint-Stock Co., Ltd. 13 Focus Media Information 002027 CH 69,119,817.63 0.35 Technology Co., Ltd. 14 Alibaba Group Holding 9988 HK 64,809,647.13 0.32 Limited 15 Hygeia Healthcare 6078 HK 61,483,665.24 0.31 Holdings Co Ltd 16 Zhou HeiYa International 1458 HK 54,953,600.84 0.27 Holdings Company Limited Xi'An International 17 Medical Investment 000516 CH 38,836,746.44 0.19 Company Limited 18 Yonghe Medical Group 2279 HK 34,721,937.89 0.17 Co., Ltd. 19 Pop Mart International 9992 HK 27,311,477.76 0.14 Group Limited 20 Kuaishou Technology 1024 HK 25,707,221.45 0.13 注：1.买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 本期累计卖出 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例 （％） 1 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd. 002415 CH 919,229,448.50 4.60 2 NetEase, Inc 9999 HK 195,306,434.88 0.98 3 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co.,Ltd. 600887 CH 194,280,764.53 0.97 4 China Merchants Bank Co., Ltd. 600036 CH 159,865,650.09 0.80 5 Wuliangye Yibin Co.,Ltd 000858 CH 137,530,222.96 0.69 6 Tencent Holdings Ltd 700 HK 133,357,610.24 0.67 7 Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. 388 HK 116,378,669.05 0.58 8 Kweichow Moutai Co.,Ltd. 600519 CH 97,913,127.10 0.49 9 Focus Media Information Technology Co., Ltd. 002027 CH 76,776,734.00 0.38 10 Luzhou Laojiao Co.,Ltd 000568 CH 57,062,206.49 0.29 11 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd 6078 HK 8,161,063.96 0.04 12 Xi'An International Medical Investment Company 000516 CH 5,036,232.50 0.03 Limited 13 Remegen Co., Ltd. 9995 HK 4,524,016.18 0.02 14 Aier Eye Hospital Group Co.,Ltd 300015 CH 4,070,496.51 0.02 15 Chervon Holdings Limited 2285 HK 3,727,530.46 0.02 16 East Money Information Co., Ltd. 300059 CH 2,244,851.00 0.01 17 Jinko Solar Co., Ltd. 688223 CH 2,124,553.78 0.01 18 Avic (Chengdu) Uas Co., Ltd. 688297 CH 2,011,319.75 0.01 19 Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. 605499 CH 1,711,777.00 0.01 20 Suzhou Novosense Microlectronics Co.,Ltd 688052 CH 1,470,971.97 0.01 注：1.卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 3,037,530,056.54 卖出收入（成交）总额 2,143,983,079.55 注：“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，腾讯控股有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局、中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 897,760.29 2 应收清算款 64,042,723.92 3 应收股利 20,422,788.77 4 应收利息 - 5 应收申购款 29,641,354.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 115,004,627.23 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 2,844,672 1,038.24 19,812,020.34 0.67% 2,933,636,399.55 99.33% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 4,290,037.86 0.1453% 金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 >100 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2021 年 9 月 10 日）基金份额总额 3,043,094,297.36 本报告期期初基金份额总额 2,791,221,583.39 本报告期基金总申购份额 516,601,439.41 减：本报告期基金总赎回份额 354,374,602.91 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,953,448,419.89 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2022 年 4 月 21 日发布公告，自 2022 年 4 月 21 日起聘任刘世军先生为副总经 理级高级管理人员（首席数据与风险监测官）；本基金管理人于 2022 年 5 月 13 日发布公告，自 2022 年5月11日起张南女士不再担任督察长和信息披露负责人，公司聘任其为副总经理级高级管理人员； 自 2022 年 5 月 11 日起聘任王玉女士为督察长，并担任信息披露负责人。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 东吴证券 2 279,676,056.00 5.41% 223,740.35 6.15% - Haitong International Securities 1 391,405,874.19 7.58% 117,421.81 3.23% - Company Limited 中信建投 2 310,800,685.21 6.02% 230,462.00 6.34% - Goldman Sachs 1 46,224,179.92 0.89% 23,112.09 0.64% - 国泰君安 1 994,503,350.37 19.26% 795,602.94 21.88% - 华金证券 1 558,288,187.65 10.81% 446,630.54 12.28% - 长江证券 2 1,307,803,899.20 25.32% 906,119.13 24.92% - China Intl Capital Corp 1 207,470,914.78 4.02% 145,229.67 3.99% - HK Secs Ltd UBS Securities 1 51,181,976.85 0.99% 25,591.00 0.70% - Asia Limited 安信证券 1 1,339,504.21 0.03% 1,071.61 0.03% - 国信证券 2 224,876,915.79 4.35% 134,926.17 3.71% - 光大证券 2 39,852,097.63 0.77% 31,881.68 0.88% - 汇丰前海 1 596,337,731.98 11.55% 477,066.42 13.12% - Citigroup Global Markets 1 54,497,337.12 1.06% 27,248.68 0.75% - Limited Morgan Stanley & Co. 1 63,639,873.84 1.23% 31,819.97 0.88% - International PLC Credit Suisse (Hong Kong) 1 36,996,159.81 0.72% 18,498.08 0.51% - Limited 银河证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 金元证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 注：a）本报告期内本基金无减少交易账户，无新增交易账户。 b）本基金管理人负责选择证券经营机构，并在该机构开立交易账户。基金交易账户的开立标准如下： 1）交易执行能力。主要指证券经营机构能否对投资指令进行有效地执行，以及能否取得较高质量的成交结果； 2）研究报告质量。主要指证券经营机构能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告等； 3）提供研究服务的质量。主要包括协助安排上市公司调研、研究资料共享、路演服务、日常沟通交流、接受委托研究的服务质量等方面； 4）法规监管资讯服务。主要包括境外投资法律规定、交易监管规则、信息披露、个人利益冲突、税收等资讯的提供与培训； 5）价值贡献。主要是指证券经营机构对公司研究团队、投资团队在业务能力提升上所做的培训服务、对公司投资提升所作出的贡献； 6）其他因素。主要是证券经营机构的财务状况、经营行为规范、风险管理机制、近年内有无重大违规行为等。 c）基金交易账户的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构。 2）基金管理人与所选定的证券经营机构办理开立交易账户事宜。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商 占当期债券 占当期债 占当期权证 占当期基 名称 成交 成交总额的 成交 券回购成 成交 成交总额的 成交 金成交总 金额 比例 金额 交总额的 金额 比例 金额 额的比例 比例 东吴 - - - - - - - - 证券 Haito ng Inter natio nal - - - - - - - - Secur ities Com pany Limit ed 中信 - - - - - - - - 建投 Gold man - - - - - - - - Sachs 国泰 - - - - - - - - 君安 华金 - - - - - - - - 证券 长江 - - - - - - - - 证券 Chin a Intl Capit al - - - - - - - - Corp HK Secs Ltd UBS Secur ities - - - - - - - - Asia Limit ed 安信 - - - - - - - - 证券 国信 - - - - - - - - 证券 光大 - - - - - - - - 证券 汇丰 - - - - - - - - 前海 Citigr oup Glob al - - - - - - - - Mark ets Limit ed Morg an - - - - - - - - Stanl ey & Co. Inter natio nal PLC Credi t Suiss e (Hon - - - - - - - - g Kong ) Limit ed 银河 - - - - - - - - 证券 长城 - - - - - - - - 证券 天风 - - - - - - - - 证券 海通 - - - - - - - - 证券 广发 - - - - - - - - 证券 金元 - - - - - - - - 证券 新时 代证 - - - - - - - - 券 中泰 - - - - - - - - 证券 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司关于旗下公开募集 上海证券报、基金管理人 1 证券投资基金执行新金融工具相关会计准则 网站及中国证监会基金 2022-01-01 的公告 电子披露网站 2 易方达基金管理有限公司关于公司住所变更 上海证券报、基金管理人 2022-01-07 的公告 网站及中国证监会基金 电子披露网站 3 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 上海证券报 2022-01-21 4 季度报告提示性公告 易方达优质精选混合型证券投资基金 2022 年 上海证券报、基金管理人 4 1 月 27 日至 2022 年 1 月 28 日暂停赎回及转 网站及中国证监会基金 2022-01-24 换转出业务的公告 电子披露网站 易方达优质精选混合型证券投资基金开放日 上海证券报、基金管理人 5 常申购、定期定额投资业务及暂停大额申购业 网站及中国证监会基金 2022-01-27 务的公告 电子披露网站 易方达优质精选混合型证券投资基金开放日 上海证券报、基金管理人 6 常转换转入业务及暂停大额转换转入业务的 网站及中国证监会基金 2022-01-28 公告 电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 上海证券报、基金管理人 7 江阴标榜汽车部件股份有限公司首次公开发 网站及中国证监会基金 2022-02-12 行股票的公告 电子披露网站 易方达优质精选混合型证券投资基金调整大 上海证券报、基金管理人 8 额申购及大额转换转入业务金额限制的公告 网站及中国证监会基金 2022-03-09 电子披露网站 易方达优质精选混合型证券投资基金 2022 年 上海证券报、基金管理人 9 3 月 31 日至 2022 年 4 月 1 日暂停申购、赎回、 网站及中国证监会基金 2022-03-28 转换及定期定额投资业务的公告 电子披露网站 10 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021 年年 上海证券报 2022-03-30 度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 上海证券报、基金管理人 11 时提供或更新身份信息资料的公告 网站及中国证监会基金 2022-04-11 电子披露网站 易方达优质精选混合型证券投资基金 2022 年 上海证券报、基金管理人 12 4 月 15 日至 2022 年 4 月 18 日暂停申购、赎 网站及中国证监会基金 2022-04-12 回、转换及定期定额投资业务的公告 电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 上海证券报、基金管理人 13 中国海洋石油有限公司首次公开发行股票的 网站及中国证监会基金 2022-04-16 公告 电子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 上海证券报、基金管理人 14 公告 网站及中国证监会基金 2022-04-21 电子披露网站 15 易方达基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 上海证券报 2022-04-22 1 季度报告提示性公告 易方达优质精选混合型证券投资基金 2022 年 上海证券报、基金管理人 16 4 月 28 日至 2022 年 4 月 29 日暂停申购、赎 网站及中国证监会基金 2022-04-25 回、转换及定期定额投资业务的公告 电子披露网站 易方达优质精选混合型证券投资基金 2022 年 上海证券报、基金管理人 17 5 月 9 日暂停申购、赎回、转换及定期定额投 网站及中国证监会基金 2022-04-29 资业务的公告 电子披露网站 18 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 上海证券报、基金管理人 2022-05-13 公告 网站及中国证监会基金 电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于子公司住所变 上海证券报、基金管理人 19 更的公告 网站及中国证监会基金 2022-05-14 电子披露网站 关于易方达优质精选混合型证券投资基金 上海证券报、基金管理人 20 2022 年下半年港股通及香港证券交易所非交 网站及中国证监会基金 2022-06-27 易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业 电子披露网站 务的公告 关于旗下部分基金 2022 年 7 月 1 日因港股通 上海证券报、基金管理人 21 非交易日及境外主要市场节假日暂停申购、赎 网站及中国证监会基金 2022-06-28 回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 电子披露网站 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会准予易方达中小盘混合型证券投资基金变更注册为易方达优质精选混合型证券投资基金的文件； 2、《易方达优质精选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《易方达优质精选混合型证券投资基金托管协议》； 4、《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二二年八月三十日