易方达优质精选混合型证券投资基金 (原易方达中小盘混合型证券投资基金变更注册) 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二〇二二年三月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 28 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 自 2021 年 9 月 10 日起原易方达中小盘混合型证券投资基金变更注册为易方达优质精选混合型 证券投资基金，基金代码（110011）保持不变。原易方达中小盘混合型证券投资基金本报告期自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 9 日止，易方达优质精选混合型证券投资基金本报告期自 2021 年 9 月 10 日至 2021 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介 ......6 2.1 基金基本情况......6 2.1.1 易方达优质精选混合型证券投资基金......6 2.1.2 易方达中小盘混合型证券投资基金......6 2.2 基金产品说明......7 2.2.1 易方达优质精选混合型证券投资基金......7 2.2.2 易方达中小盘混合型证券投资基金......7 2.3 基金管理人和基金托管人......8 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......8 2.5 信息披露方式......8 2.6 其他相关资料......9 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......9 3.1 主要会计数据和财务指标......9 3.2 基金净值表现......10 3.3 过去三年基金的利润分配情况......14 §4 管理人报告 ......14 4.1 基金管理人及基金经理情况......14 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......16 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......16 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......17 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......18 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......18 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......19 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......20 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......21 §5 托管人报告 ......21 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......21 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......21 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......21 §6 审计报告 ......22 6.1 易方达优质精选混合型证券投资基金......22 6.1.1 审计意见......22 6.1.2 形成审计意见的基础......22 6.1.3 管理层和治理层对财务报表的责任......22 6.1.4 注册会计师对财务报表审计的责任......23 6.2 易方达中小盘混合型证券投资基金......24 6.2.1 审计意见......24 6.2.2 形成审计意见的基础......24 6.2.3 管理层和治理层对财务报表的责任......24 6.2.4 注册会计师对财务报表审计的责任......25 §7 年度财务报表 ......26 7.1 易方达优质精选混合型证券投资基金......26 7.1.1 资产负债表......26 7.1.2 利润表......27 7.1.3 所有者权益（基金净值）变动表......28 7.1.4 报表附注......29 7.2 易方达中小盘混合型证券投资基金......56 7.2.1 资产负债表......56 7.2.2 利润表......58 7.2.3 所有者权益（基金净值）变动表......59 7.2.4 报表附注......60 §8 投资组合报告 ......90 8.1 易方达优质精选混合型证券投资基金......90 8.1.1 期末基金资产组合情况......90 8.1.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......91 8.1.3 期末按行业分类的权益投资组合......91 8.1.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ......92 8.1.5 报告期内权益投资组合的重大变动......100 8.1.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......103 8.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......103 8.1.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......103 8.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细......103 8.1.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......103 8.1.11 投资组合报告附注......103 8.2 易方达中小盘混合型证券投资基金......104 8.2.1 期末基金资产组合情况......104 8.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......104 8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......105 8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动......108 8.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......109 8.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......109 8.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......109 8.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......109 8.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......109 8.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......110 8.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......110 8.2.12 投资组合报告附注......110 §9 基金份额持有人信息 ......111 9.1 易方达优质精选混合型证券投资基金......111 9.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......111 9.1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......111 9.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......111 9.2 易方达中小盘混合型证券投资基金......111 9.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......111 9.2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......112 9.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......112 §10 开放式基金份额变动 ...... 112 10.1 易方达优质精选混合型证券投资基金......112 10.2 易方达中小盘混合型证券投资基金......112 §11 重大事件揭示...... 113 11.1 基金份额持有人大会决议......113 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......113 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......113 11.4 基金投资策略的改变......113 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......114 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......114 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......114 11.8 其他重大事件......118 §12 备查文件目录 ......121 12.1 备查文件目录......121 12.2 存放地点......122 12.3 查阅方式......122 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 2.1.1 易方达优质精选混合型证券投资基金 基金名称 易方达优质精选混合型证券投资基金 基金简称 易方达优质精选混合（QDII） 基金主代码 110011 交易代码 110011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 9 月 10 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,791,221,583.39 份 基金合同存续期 不定期 注：根据 2021 年 9 月 10 日发布的《易方达基金管理有限公司关于易方达中小盘混合型证券投 资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，易方达中小盘混合型证券投资基金基金份额持有人大会同意将基金名称由“易方达中小盘混合型证券投资基金”变更为“易方达优质精选混合型证券投资基金”，将投资范围扩大为包括内地市场上市交易的企业、香港市场挂牌交易的企业，相应调整基金投资策略和投资比例限制、业绩比较基准、开放日安排、估值条款、基金费用条款、收益分配政策等，并相应修订基金合同等法律文件。 2.1.2 易方达中小盘混合型证券投资基金 基金名称 易方达中小盘混合型证券投资基金 基金简称 易方达中小盘混合 基金主代码 110011 交易代码 110011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 6 月 19 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,043,094,297.36 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 2.2.1 易方达优质精选混合型证券投资基金 本基金主要通过精选优质企业，力求在有效控制风险的前提下，实现基 投资目标 金资产的长期增值。 资产配置方面，本基金结合宏观经济与市场分析，评估各类资产的预期 收益与风险，在基金合同约定的范围内，确定组合中股票、债券、货币 市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，本基金基于深度的研 究分析，在内地和香港市场精选具有良好治理结构、在细分行业具有竞 争优势以及有较高成长性的优质企业；本基金投资存托凭证的策略依照 投资策略 上述股票投资策略执行。其他投资策略方面，本基金主要通过类属配置 与券种选择两个层次进行债券投资；可在综合考虑预期收益率、信用风 险、流动性等因素的基础上进行资产支持证券投资；根据风险管理的原 则并综合考虑多种因素，可投资股指期货、国债期货、股票期权；可在 符合有关法律法规、严格控制风险的前提下，进行证券借贷交易、回购 交易、融资交易等。 沪深 300 指数收益率×50%+中证香港 300 指数收益率×30%+中债总指数 业绩比较基准 收益率×20% 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基 金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通股票以及港股通以外的香港市场挂牌交易的股票， 风险收益特征 除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风 险、股价波动较大的风险等投资于香港市场的特有风险以及港股通机制 相关的特有风险。本基金投资香港市场的特有风险以及港股通机制相关 的特有风险详见招募说明书。 2.2.2 易方达中小盘混合型证券投资基金 投资目标 通过投资具有竞争优势和较高成长性的中小盘股票，力求在有效控制风险 的前提下，谋求基金资产的长期增值。 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，进行战术性资产配置， 投资策略 确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，追求更高 收益，回避市场风险。在股票资产方面，本基金采取“自下而上”的策略， 投资具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的中 小盘股票。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 45%×天相中盘指数收益率+35%×天相小盘指数收益率+20%×中债总指数 收益率 风险收益特征 本基金是混合基金，理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基 金，低于股票基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 张南 许俊 信 息 披 露 联系电话 负责人 020-85102688 010-66596688 电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400 881 8088 95566 传真 020-38798812 010-66594942 注册地址 广东省珠海市横琴新区荣粤道 北京市西城区复兴门内大街1 188号6层 号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区复兴门内大街1 路30号广州银行大厦40-43楼 号 邮政编码 510620 100818 法定代表人 刘晓艳 刘连舸 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 2.4.1 易方达优质精选混合型证券投资基金 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 无 Bank of China（Hong Kong）Limited 名称 中文 无 中国银行(香港)有限公司 注册地址 无 香港中环花园道一号，中银大厦 12 楼 办公地址 无 香港中环花园道一号，中银大厦 32 楼 邮政编码 无 无 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联 网网址 http://www.efunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 43 楼 2.6 其他相关资料 2.6.1 易方达优质精选混合型证券投资基金 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 普通合伙) 楼 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 银行大厦 40-43 楼 2.6.2 易方达中小盘混合型证券投资基金 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 普通合伙) 楼 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 银行大厦 40-43 楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2021年9月 10 日（基金合同生 报告期(2021年1月 3.1.1 期间数据和指标 效日）至 2021 年 12 1 日至 2021 年 9 月 2020 年 2019 年 月 31 日) 9 日) 本期已实现收益 -3,225,764,307.38 13,464,500,524.10 5,566,337,040.85 564,940,545.90 本期利润 -657,226,079.16 -3,324,851,815.69 15,031,666,411.37 6,452,259,829.33 加权平均基金份额 -0.2256 -0.8718 4.3098 2.0461 本期利润 本期加权平均净值 -3.08% -10.49% 66.43% 43.55% 利润率 本期基金份额净值 -3.10% -10.72% 84.34% 65.34% 增长率 3.1.2 期末数据和指 报告期末(2021 年 9 2021 年末 月 9 日) 2020 年末 2019 年末 标 期末可供分配利润 12,411,633,605.98 16,785,180,259.56 13,545,960,944.55 5,601,229,686.89 期末可供分配基金 4.4467 5.5158 3.0883 1.4903 份额利润 期末基金资产净值 19,983,661,526.50 22,485,046,298.65 40,110,640,052.62 18,644,573,119.33 期末基金份额净值 7.1595 7.3889 9.1448 4.9607 3.1.3 累计期末指标 2021 年末 报告期末(2021 年 9 2020 年末 2019 年末 月 9 日) 基金份额累计净值 -3.10% 925.27% 1,048.42% 522.97% 增长率 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4.自 2021 年 9 月 10 日起原易方达中小盘混合型证券投资基金变更注册为易方达优质精选混合 型证券投资基金，易方达优质精选混合型证券投资基金合同生效当期的相关数据和指标按实际存续 期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 易方达优质精选混合型证券投资基金 3.2.1.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个月 -1.25% 1.20% -1.12% 0.62% -0.13% 0.58% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生 -3.10% 1.24% -3.60% 0.66% 0.50% 0.58% 效起至今 注：自2021年9月10日起，本基金业绩比较基准为“沪深300指数收益率×50%+中证香港300指数 收益率×30%+中债总指数收益率×20%”。 3.2.1.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达优质精选混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2021 年 9 月 10 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日） 注：1.本基金由原易方达中小盘混合型证券投资基金于2021年9月10日变更注册而来，截至报告 期末，本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合本基金合同（第十一部分二、投资范围，四、投资策略和五、投资限制）的有关约定。本报告期 本基金处于建仓期内。 3. 自2021年9月10日起，本基金业绩比较基准为“沪深300指数收益率×50%+中证香港300指数收 益率×30%+中债总指数收益率×20%”。 4.自基金变更注册至报告期末，基金份额净值增长率为-3.10%，同期业绩比较基准收益率为 -3.60%。 3.2.1.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达优质精选混合型证券投资基金 自基金转型以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 注：1.自2021年9月10日起原易方达中小盘混合型证券投资基金变更注册为易方达优质精选混合 型证券投资基金，易方达优质精选混合型证券投资基金合同生效当期的相关数据和指标按实际存续 期计算。 2.自2021年9月10日起，本基金业绩比较基准为“沪深300指数收益率×50%+中证香港300指数收益 率×30%+中债总指数收益率×20%”。 3.2.2 易方达中小盘混合型证券投资基金 3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个月 -8.58% 1.09% 4.68% 0.94% -13.26% 0.15% 过去六个月 -6.29% 1.12% 13.03% 0.80% -19.32% 0.32% 过去一年 13.93% 1.47% 16.60% 0.92% -2.67% 0.55% 过去三年 130.69% 1.59% 49.74% 1.14% 80.95% 0.45% 过去五年 237.92% 1.42% 24.70% 1.02% 213.22% 0.40% 自基金合同生 925.27% 1.45% 96.99% 1.35% 828.28% 0.10% 效起至今 注：过去三个月：2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 9 日； 过去六个月：2021 年 4 月 1 日-2021 年 9 月 9 日； 过去一年：2020 年 10 月 1 日-2021 年 9 月 9 日； 过去三年：2018 年 10 月 1 日-2021 年 9 月 9 日； 过去五年：2016 年 10 月 1 日-2021 年 9 月 9 日； 自基金合同生效起至今：2008 年 6 月 19 日-2021 年 9 月 9 日。 3.2.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 易方达中小盘混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2008 年 6 月 19 日至 2021 年 9 月 9 日） 注：自基金合同生效至 2021 年 9 月 9 日，基金份额净值增长率为 925.27%，同期业绩比较基准 收益率为 96.99%。 3.2.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达中小盘混合型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 注：自2021年9月10日起原易方达中小盘混合型证券投资基金变更注册为易方达优质精选混合型证券投资基金，基金变更注册当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 3.3.1 易方达优质精选混合型证券投资基金 本基金自基金合同生效日（2021 年 9 月 10 日）至本报告期末未发生利润分配。 3.3.2 易方达中小盘混合型证券投资基金 单位：人民币元 年度 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 备注 份额分红数 额 额 计 2021 年 1 月 1 日至 9.000 2,254,647,639.63 1,686,052,480.12 3,940,700,119.75 - 2021 年 9 月 9 日 合计 9.000 2,254,647,639.63 1,686,052,480.12 3,940,700,119.75 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老 保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、 FOF 投资等领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 4.1.2.1 易方达优质精选混合型证券投资基金 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 本基金的基金 经理、易方达 亚洲精选股票 型证券投资基 金的基金经 理、易方达蓝 硕士研究生，具有基金从业资格。 筹精选混合型 曾任易方达基金管理有限公司行 证券投资基金 业研究员、基金经理助理、研究 张坤 的基金经理、 2021-09-1 - 13 年 部总经理助理、易方达新丝路灵 易方达优质企 0 活配置混合型证券投资基金基金 业三年持有期 经理、易方达中小盘混合型证券 混合型证券投 投资基金基金经理 资基金的基金 经理、副总经 理级高级管理 人员、权益投 资决策委员会 委员 注：1.上表报告期：2021年9月10日-2021年12月31日。 2.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的 解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期。 3.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.1.2.2 易方达中小盘混合型证券投资基金 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 张坤 本基金的基金 2012-09-2 2021-09-10 13 年 硕士研究生，具有基金从业资格。 经理、易方达 8 曾任易方达基金管理有限公司行 亚洲精选股票 业研究员、基金经理助理、研究 型证券投资基 部总经理助理 金的基金经 理、易方达新 丝路灵活配置 混合型证券投 资基金的基金 经理（自 2015 年 11 月 07 日 至 2021 年 02 月 10 日）、易 方达蓝筹精选 混合型证券投 资基金的基金 经理、易方达 优质企业三年 持有期混合型 证券投资基金 的基金经理、 副总经理级高 级管理人员、 权益投资决策 委员会委员 注：1.上表报告期：2021年1月1日-2021年9月9日。 2.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的 解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期。 3.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引(试行)》等法规和自律规则制定了《公平交易管理办法》等制度，明确公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的管控措施、公平交易执行程序和分配原则、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）、境外投资、衍生品等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。 公平交易的管控措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，原则上应当做到“同时同价”，合理控制其所管理不同组合对同一证券的同向交易价差；建立并实行集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；严格控制不同投资组合之间的同日反向交易；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向反向交易、异常交易监控分析机制，对发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。 对于公司旗下基金在境外的投资交易行为，公司制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中的公平交易模块，并结合境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。 4.4.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 30 次，其中 27 次为旗下指数及量化组合因投 资策略需要和其他组合发生反向交易，3 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年，A 股市场呈现结构分化，沪深 300 指数下跌 5.20%，上证综指上涨 4.80%，而创业板 指数上涨 12.02%。香港市场震荡下跌，恒生指数下跌 14.08%，恒生中国企业指数下跌 23.30%。 2021 年，货币政策保持较为宽松的状态，经济方面，随着下半年地产销售转弱，以及部分民营开发企业出现信用风险，经济面临一定的下行压力。全球来看，随着疫苗的接种，各国的企业经营活动也开始缓慢恢复。股票市场方面，市场分化较为明显，电力设备、有色金属、煤炭、基础化工、钢铁等行业表现较好，而非银金融、家电等行业表现相对落后。 2021 年，在各位持有人的支持下，本基金完成了合同变更。我们认为，新的合同将有助于我们在更广阔的范围内，寻找并投资优质的上市公司股权。本基金在 2021 年股票仓位略有提升，并对结构进行了调整。行业方面，增加了金融、科技等行业的配置，降低了医药、家电等行业的配置；个股方面，增加了业务模式有特色、长期逻辑清晰、估值水平合理的个股的投资比例。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 2021 年 12 月 31 日，易方达优质精选混合型证券投资基金份额净值为 7.1595 元，本报告期(2021 年 9 月 10 日－2021 年 12 月 31 日) 份额净值增长率为-3.10%，同期业绩比较基准收益率为-3.60%。 2021 年 9 月 9 日，原易方达中小盘混合型证券投资基金份额净值为 7.3889 元，本报告期(2021 年 1 月 1 日－2021 年 9 月 9 日) 份额净值增长率为-10.72%，同期业绩比较基准收益率为 9.89%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们始终相信，企业的价值是其生命周期内所有自由现金流的折现。从年度来看，自由现金流往往受到资本开支节奏、运营资本波动等因素的影响，经常呈现出较大的波动。因此，投资者经常用净利润（及其增速）或者收入（及其增速），甚至产能（及其增速）作为近似变量进行估值。这在一定程度上是合理的，因为自由现金流的转化过程为“收入->净利润->自由现金流”。然而无法忽视的是，既然是近似变量，就无法做到 100%代表。上述的每一步转化都可能出现不顺畅的情况。例如，从收入到净利润的转化可能会受到竞争加剧的影响，呈现增收不增利的情况；从净利润到自由现金 流的转化可能会受到资本开支过大但最终利用率不足、运营资本占用越来越多等因素的影响。因此，当我们习惯了用收入、净利润这些代理变量对企业进行估值时，还需要考虑这些代理变量向自由现金流这个本质变量转化过程中的潜在不顺畅可能。我想，这可能也是亚马逊号召其投资者直接关注其自由现金流的原因之一。 因此，我们在研究公司时，自由现金流始终是我们最关注的财务指标之一。虽然年度之间会有波动，但拉长到 5-10 年的维度，一个公司能否为股东创造充沛的自由现金流并不难分辨。进一步从底层来说，一个企业生产的产品多大程度被其客户所渴望，是否具有优秀的商业模式、是否具有护城河使其在长周期内维持良好的竞争格局，这些都是使收入能够顺畅转化为净利润然后转化为自由现金流的重要决定因素。 作为管理人，我们始终感受肩上的责任重大。基金的资产属于每位持有人，对于每位持有人，实际上持有的是基金持有的上市公司股权的一部分。我们会始终与持有人站在一起，力争找到一部分优质的上市公司，其能产生充沛的自由现金流，并且产生的自由现金流能随时间增长。这样才能使公司的股权价值随着时间增长，继而在足够长的时间内，最终体现到基金的净值增长中。 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务创新发展的实际需要，继续重点围绕严守合规底线、履行合规义务、防控重大风险等进一步完善公司内控，持续审视健全制度流程并强化对法规和制度执行情况的监督检查，有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。 本报告期，基金管理人主要监察稽核工作及措施如下： （1）培育合规文化、严守合规底线、防控违法违规行为是监察稽核工作的重中之重。围绕这个工作重点，秉持“客户利益至上、实事求是、坚守长期”的核心价值观，树立弘扬“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，促进公司合规文化建设。加大力度持续开展员工合规风控教育培训、强化合规监督考评机制，不断提高员工合规风控意识，深入践行“受人之托、为人理财”的信义义务。 （2）坚持“守底线、保合规、防风险”的思路，紧密跟踪监管政策动向、资本市场变化以及业务发展的实际需要，持续完善投资合规风控制度流程和系统工具，加强对投资范围、投资比例等各种投资限制的监控提示；认真贯彻落实法律法规的各项控制要求，加强对投资、研究、交易等业务运作的监控检查和反馈提示；持续完善公平交易、异常交易、关联交易和利益冲突等监测管控机制，严格防控内幕交易、市场操纵和利益输送等违法违规行为，有效确保旗下基金资产严格按照法律法规、基金合同和公司制度的要求稳健规范运作。 （3）参与新产品设计、新业务拓展工作，持续督促健全公募基金募集申请材料质量内控机制和 工具手段，严格进行合规审查，全面充分揭示产品风险特征，切实保护投资者合法权益。 （4）持续深入贯彻落实《证券期货投资者适当性管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《证券基金期货经营机构投资者投诉处理工作指引（试行）》等法律法规和监管政策、自律准则，进一步完善基金销售相关业务规范，加强投资者权益保护、促进长期理性投资。持续优化投资者适当性管理和客户投诉纠纷处理机制，认真履行“了解客户、了解产品，将适当产品销售给适当客户”职责义务，保障投资者合法权益。 （5）持续落实法律法规、自律规则、基金合同信息披露相关规定，进一步健全信息披露管理工作机制流程，不断推进信息披露文件制作审核的系统化，持续做好公司及旗下各基金的信息披露工作，确保真实、准确、完整、及时、简明和易得。 （6）全面落实《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》等最新反洗钱法规与监管要求，下大力气完善提升洗钱风险管理体系和内控机制：进一步修订制度流程、充实人员队伍、加强信息系统建设与金融科技运用，健全洗钱风险自评估工作机制方法，提升洗钱风险控制措施的针对性、有效性，不断提高反洗钱合规和风险管理水平，推动反洗钱工作以风险为本向纵深发展。 （7）深入贯彻落实《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《基金经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》《公开募集证券投资基金管理人及从业人员职业操守和道德规范指南》等规定，不断完善业务过程中的廉洁从业管理机制，加强对员工廉洁从业、职业操守和道德规范等方面的教育宣导和培训，努力将廉洁从业、职业操守和道德规范要求渗透落实到业务活动和日常经营的各个环节。 （8）以法律法规、基金合同以及公司规章制度为依据，有计划、有重点地对投研交易、基金销售、产品运营、人员规范、反洗钱等工作领域开展内审检查，坚持不断查缺补漏、防微杜渐，推动公司内控及合规管理有效性的提升。 （9）不断检讨回顾合规管控框架和机制，促进监察稽核自身制度流程和工具手段的完善，持续提升监察稽核工作的独立性、规范性、针对性与有效性。 （10）继续顺利通过 GIPS（全球投资业绩标准）鉴证，获得 GIPS 鉴证报告，鉴证日期区间为 2001 年 9 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。 本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，努力防范和控制重大风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履 行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.9.1 易方达优质精选混合型证券投资基金 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.9.2 易方达中小盘混合型证券投资基金 本基金本报告期内实施的利润分配金额为 3,940,700,119.75 元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 易方达优质精选混合型证券投资基金 普华永道中天审字(2022)第 25220 号 易方达优质精选混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1.1 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了易方达优质精选混合型证券投资基金的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负 债表，2021 年 9 月 10 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日止期间的利润表和所有者权益(基金 净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了易方达优质精选混合型证券投资 基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年 9 月 10 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.1.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于易方达优质精选混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 6.1.3 管理层和治理层对财务报表的责任 易方达优质精选混合型证券投资基金的基金管理人易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估易方达优质精选混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算易方达优质精选混合型证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督易方达优质精选混合型证券投资基金的财务报告过程。 6.1.4 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对易方达优质精选混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致易方达优质精选混合型证券投资基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 陈熹 陈轶杰 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 2022 年 3 月 25 日 6.2 易方达中小盘混合型证券投资基金 普华永道中天审字(2022)第 25148 号 易方达中小盘混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.2.1 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了易方达中小盘混合型证券投资基金的财务报表，包括 2021 年 9 月 9 日(基金变更注 册日前日)的资产负债表，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 9 日(基金变更注册日前日)止期间的利润 表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了易方达中小盘混合型证券投资基 金 2021 年 9 月 9 日(基金变更注册日前日)的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 9 日(基 金变更注册日前日)止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.2.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于易方达中小盘混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 6.2.3 管理层和治理层对财务报表的责任 易方达中小盘混合型证券投资基金的基金管理人易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估易方达中小盘混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算易方达中小盘混合型证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督易方达中小盘混合型证券投资基金的财务报告过程。 6.2.4 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对易方达中小盘混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致易方达中小盘混合型证券投资基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 陈熹 陈轶杰 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 2022 年 3 月 25 日 §7 年度财务报表 7.1 易方达优质精选混合型证券投资基金 7.1.1 资产负债表 会计主体：易方达优质精选混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.1.4.7.1 1,092,103,991.73 结算备付金 4,507,373.70 存出保证金 7,431,917.08 交易性金融资产 7.1.4.7.2 18,977,792,150.71 其中：股票投资 18,977,792,150.71 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.1.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.1.4.7.4 - 应收证券清算款 69,576.48 应收利息 7.1.4.7.5 84,270.74 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 7.1.4.7.6 - 资产总计 20,081,989,280.44 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.1.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 61,860,977.37 应付管理人报酬 26,260,604.80 应付托管费 4,376,767.47 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.1.4.7.7 5,514,994.58 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.1.4.7.8 314,409.72 负债合计 98,327,753.94 所有者权益： 实收基金 7.1.4.7.9 2,791,221,583.39 未分配利润 7.1.4.7.10 17,192,439,943.11 所有者权益合计 19,983,661,526.50 负债和所有者权益总计 20,081,989,280.44 注：1.本基金由原易方达中小盘混合型证券投资基金于 2021 年 9 月 10 日变更注册而来，2021 年度实际报告期间为 2021 年 9 月 10 日至 2021 年 12 月 31 日。截至报告期末本基金合同生效未满一 年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 2.报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 7.1595 元，基金份额总额 2,791,221,583.39 份。 7.1.2 利润表 会计主体：易方达优质精选混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 9 月 10 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2021 年 9 月 10 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 一、收入 -490,227,673.26 1.利息收入 3,221,424.91 其中：存款利息收入 7.1.4.7.11 2,265,280.41 债券利息收入 1,423.40 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 954,721.10 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -3,058,101,188.61 其中：股票投资收益 7.1.4.7.12 -3,046,915,652.38 基金投资收益 7.1.4.7.13 - 债券投资收益 7.1.4.7.14 2,445,258.30 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 7.1.4.7.15 - 股利收益 7.1.4.7.16 -13,630,794.53 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 2,568,538,228.22 填列） 7.1.4.7.17 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -5,314,351.88 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.1.4.7.18 1,428,214.10 减：二、费用 166,998,405.90 1．管理人报酬 99,312,840.91 2．托管费 16,552,140.13 3．销售服务费 - 4．交易费用 7.1.4.7.19 50,906,135.32 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 5.11 7．其他费用 7.1.4.7.20 227,284.43 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） -657,226,079.16 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -657,226,079.16 注：本基金由原易方达中小盘混合型证券投资基金于 2021 年 9 月 10 日变更注册而来，2021 年 度实际报告期间为2021年9月10日至2021年12月31日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 7.1.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达优质精选混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 9 月 10 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项 目 2021 年 9 月 10 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 3,043,094,297.36 19,441,952,001.29 22,485,046,298.65 二、本期经营活动产生 - -657,226,079.16 -657,226,079.16 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 -251,872,713.97 -1,592,285,979.02 -1,844,158,692.99 列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -251,872,713.97 -1,592,285,979.02 -1,844,158,692.99 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - - - 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 2,791,221,583.39 17,192,439,943.11 19,983,661,526.50 注：本基金由原易方达中小盘混合型证券投资基金于 2021 年 9 月 10 日变更注册而来，2021 年 度实际报告期间为2021年9月10日至2021年12月31日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1.1 至 7.1.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华 7.1.4 报表附注 7.1.4.1 基金基本情况 易方达优质精选混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 由易方达中小盘混合型证券投资基金变更注册而成。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]2431 号《关 于准予易方达中小盘混合型证券投资基金变更注册的批复》和基金管理人于 2021 年 9 月 10 日发布 的《易方达基金管理有限公司关于易方达中小盘混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，易方达中小盘混合型证券投资基金变更注册为易方达优质精选混合型证券投资基金，并相应调整基金投资策略和投资比例限制、业绩比较基准、开放日安排、估值条款、基金费用条款、收益分配政策等，基金名称相应变更为“易方达优质精选混合型证券投资基金”。2021 年9 月 10 日起，原《易方达中小盘混合型证券投资基金基金合同》失效，《易方达优质精选混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港) 有限公司。 7.1.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达优质精选混合型证券投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.1.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.1.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。 7.1.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，惟本会计年度期间为 2021 年 9 月 10 日（基 金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日。 7.1.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.1.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负 债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.1.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.1.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.1.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.1.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.1.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.1.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增 值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 7.1.4.4.10 费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.1.4.4.11 基金的收益分配政策 （1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）每一基金份额享有同等分配权； （5）在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议； （6）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.1.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.1.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为 一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.1.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： （1）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 7.1.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.1.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.1.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.1.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 7.1.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登 记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.1.4.7 重要财务报表项目的说明 7.1.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 活期存款 1,092,103,991.73 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 1,092,103,991.73 7.1.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 18,441,514,166.21 18,977,792,150.71 536,277,984.50 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 18,441,514,166.21 18,977,792,150.71 536,277,984.50 注：“股票”包括普通股、存托凭证和优先股等。 7.1.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 7.1.4.7.4 买入返售金融资产 7.1.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 7.1.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.1.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 78,898.14 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,028.30 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 3,344.30 合计 84,270.74 7.1.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 7.1.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 5,514,994.58 银行间市场应付交易费用 - 合计 5,514,994.58 7.1.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 64,409.72 预提费用 250,000.00 合计 314,409.72 7.1.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年9月10日至2021年12月31日 基金份额 账面金额 基金合同生效日 3,043,094,297.36 3,043,094,297.36 -基金份额折算调整 - - -未领取红利份额折算调整（若 - - 有） -集中申购募集资金本金及利息 - - -基金拆分和集中申购完成后 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） -251,872,713.97 -251,872,713.97 本期末 2,791,221,583.39 2,791,221,583.39 注：1.本基金由原易方达中小盘混合型证券投资基金于 2021 年 9 月 10 日变更注册而来。 2.申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.1.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 16,785,180,259.56 2,656,771,741.73 19,441,952,001.29 本期利润 -3,225,764,307.38 2,568,538,228.22 -657,226,079.16 本期基金份额交易产生的 变动数 -1,147,782,346.20 -444,503,632.82 -1,592,285,979.02 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 -1,147,782,346.20 -444,503,632.82 -1,592,285,979.02 本期已分配利润 - - - 本期末 12,411,633,605.98 4,780,806,337.13 17,192,439,943.11 7.1.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 9 月 10 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 1,190,481.73 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 956,388.85 其他 118,409.83 合计 2,265,280.41 7.1.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 9 月 10 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 14,243,863,056.15 减：卖出股票成本总额 17,290,778,708.53 买卖股票差价收入 -3,046,915,652.38 7.1.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期无基金投资收益。 7.1.4.7.14 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年9月10日（基金合同生效日）至2021年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 8,472,324.25 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 6,025,600.00 减：应收利息总额 1,465.95 买卖债券差价收入 2,445,258.30 7.1.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 7.1.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年9月10日（基金合同生效日）至2021年12月31日 股票投资产生的股利收益 -13,630,794.53 基金投资产生的股利收益 - 合计 -13,630,794.53 7.1.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年9月10日（基金合同生效日）至2021年12月31日 1.交易性金融资产 2,568,538,228.22 ——股票投资 2,568,538,228.22 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - 合计 2,568,538,228.22 7.1.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年9月10日（基金合同生效日）至2021年12月31日 基金赎回费收入 1,428,214.10 其他 - 合计 1,428,214.10 7.1.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 9 月 10 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 50,906,135.32 银行间市场交易费用 - 其他 - 50,906,135.32 合计 7.1.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 9 月 10 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 审计费用 40,247.68 信息披露费 37,149.96 银行汇划费 40,586.79 银行间账户维护费 9,000.00 其他 100,300.00 合计 227,284.43 7.1.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.1.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 7.1.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 7.1.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中国银行(香港)有限公司 境外资产托管人 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 广东粤财信托有限公司 基金管理人股东 广东省广晟控股集团有限公司 基金管理人股东 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东 盈峰集团有限公司 基金管理人股东 珠海祺荣宝股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海祺泰宝股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海祺丰宝股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海聚莱康股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海聚宁康股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海聚弘康股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司 易方达国际控股有限公司 基金管理人的子公司 易方达资产管理（香港）有限公司 基金管理人子公司控制的公司 注：1.广东省广晟资产经营有限公司自 2021 年 3 月 12 日起将名称变更为广东省广晟控股集团 有限公司；盈峰控股集团有限公司自 2021 年 7 月 26 日起将名称变更为盈峰集团有限公司。2.以下 关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.1.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.1.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.1.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.1.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.1.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.1.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.1.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 7.1.4.10.2 关联方报酬 7.1.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021年9月10日（基金合同生效日）至2021年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 99,312,840.91 其中：支付销售机构的客户维护费 29,814,248.01 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.1.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021年9月10日（基金合同生效日）至2021年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 16,552,140.13 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.1.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 7.1.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.1.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.1.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.1.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年9月10日（基金合同生效日）至2021年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期存款 828,357,545.33 1,190,481.73 中银香港-活期存款 263,746,446.40 - 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司和中国银行(香港)有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.1.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2021 年 9 月 10 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中银国际 600941 中国移动 新股网上 1,000 57,580.00 发行 注：中银国际证券股份有限公司为本基金托管人中国银行股份有限公司的关联方。 7.1.4.10.7 其他关联交易事项的说明 7.1.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.1.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 7.1.4.12 期末（2021年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.1.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.1.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 00123 泰慕 2021-1 2022-0 新股 5,504. 5,504. 4 CH 士 2-31 1-11 流通 16.53 16.53 333 49 49 - 受限 30077 倍杰 2021-0 2022-0 新股 2,029. 9,359. 4 CH 特 7-26 2-16 流通 4.57 21.08 444 08 52 - 受限 30081 中富 2021-0 2022-0 新股 2,755. 7,832. 4 CH 电路 8-04 2-14 流通 8.40 23.88 328 20 64 - 受限 30099 久祺 2021-0 2022-0 新股 4,998. 19,089 4 CH 股份 8-02 2-14 流通 11.90 45.45 420 00 .00 - 受限 30101 漱玉 2021-0 2022-0 新股 4,917. 13,209 7 CH 平民 6-23 1-05 流通 8.86 23.80 555 30 .00 - 受限 30102 英诺 2021-0 2022-0 新股 2,743. 12,014 1 CH 激光 6-28 1-06 流通 9.46 41.43 290 40 .70 - 受限 30102 读客 2021-0 2022-0 新股 8,414. 5 CH 文化 7-06 1-24 流通 1.55 20.88 403 624.65 64 - 受限 30102 浩通 2021-0 2022-0 新股 3,660. 12,734 6 CH 科技 7-08 1-17 流通 18.03 62.73 203 09 .19 - 受限 30102 华蓝 2021-0 2022-0 新股 3,274. 4,761. 7 CH 集团 7-08 1-19 流通 11.45 16.65 286 70 90 - 受限 30102 东亚 2021-0 2022-0 新股 3,892. 9,895. 8 CH 机械 7-12 1-20 流通 5.31 13.50 733 23 50 - 受限 30102 怡合 2021-0 2022-0 新股 6,532. 41,519 9 CH 达 7-14 1-24 流通 14.14 89.87 462 68 .94 - 受限 30103 仕净 2021-0 2022-0 新股 1,476. 7,627. 0 CH 科技 7-15 1-24 流通 6.10 31.52 242 20 84 - 受限 30103 润丰 2021-0 2022-0 新股 14,193 36,244 5 CH 股份 7-21 1-28 流通 22.04 56.28 644 .76 .32 - 受限 30103 深水 2021-0 2022-0 新股 1,776. 5,381. 8 CH 规院 7-22 2-07 流通 6.68 20.23 266 88 18 - 受限 30103 中集 2021-0 2022-0 新股 14,365 25,820 9 CH 车辆 7-01 1-10 流通 6.96 12.51 2,064 .44 .64 - 受限 30104 中环 2021-0 2022-0 新股 3,270. 9,280. 0 CH 海陆 7-26 2-07 流通 13.57 38.51 241 37 91 - 受限 30104 金百 2021-0 2022-0 新股 1,571. 6,065. 1 CH 泽 8-02 2-11 流通 7.31 28.21 215 65 15 - 受限 30104 能辉 2021-0 2022-0 新股 2,418. 14,207 6 CH 科技 8-10 2-17 流通 8.34 48.99 290 60 .10 - 受限 30104 金鹰 2021-0 2022-0 新股 3,481. 10,925 8 CH 重工 8-11 2-28 流通 4.13 12.96 843 59 .28 - 受限 30104 超越 2021-0 2022-0 新股 3,790. 6,452. 9 CH 科技 8-17 2-24 流通 19.34 32.92 196 64 32 - 受限 30105 雷电 2021-0 2022-0 新股 14,129 54,694 0 CH 微力 8-17 2-24 流通 60.64 234.74 233 .12 .42 - 受限 30105 远信 2021-0 2022-0 新股 1,839. 4,460. 3 CH 工业 8-25 3-01 流通 11.87 28.78 155 85 90 - 受限 30105 张小 2021-0 2022-0 新股 6.90 21.78 355 2,449. 7,731. - 5 CH 泉 8-26 3-07 流通 50 90 受限 30105 森赫 2021-0 2022-0 新股 2,247. 6,343. 6 CH 股份 8-27 3-07 流通 3.93 11.09 572 96 48 - 受限 30105 汇隆 2021-0 2022-0 新股 1,750. 4,146. 7 CH 新材 8-31 3-09 流通 8.03 19.02 218 54 36 - 受限 30105 中粮 2021-0 2022-0 新股 4,920. 25,280 8 CH 工科 9-01 3-09 流通 3.55 18.24 1,386 30 .64 - 受限 30105 金三 2021-0 2022-0 新股 2,095. 4,998. 9 CH 江 9-03 3-14 流通 8.09 19.30 259 31 70 - 受限 30106 兰卫 2021-0 2022-0 新股 2,447. 18,161 0 CH 医学 9-06 3-14 流通 4.17 30.94 587 79 .78 - 受限 30106 上海 2021-0 2022-0 新股 1,731. 8,896. 2 CH 艾录 9-07 3-14 流通 3.31 17.01 523 13 23 - 受限 30107 孩子 2021-0 2022-0 新股 4,362. 9,177. 8 CH 王 9-30 4-14 流通 5.77 12.14 756 12 84 - 受限 30107 邵阳 2021-1 2022-0 新股 1,668. 3,474. 9 CH 液压 0-11 4-19 流通 11.92 24.82 140 80 80 - 受限 30108 严牌 2021-1 2022-0 新股 5,218. 7,028. 1 CH 股份 0-13 4-20 流通 12.95 17.44 403 85 32 - 受限 30108 久盛 2021-1 2022-0 新股 14,164 19,699 2 CH 电气 0-14 4-27 流通 15.48 21.53 915 .20 .95 - 受限 30108 百胜 2021-1 2022-0 新股 3,777. 5,911. 3 CH 智能 0-13 4-21 流通 9.08 14.21 416 28 36 - 受限 30108 戎美 2021-1 2022-0 新股 23,344 17,367 8 CH 股份 0-19 4-28 流通 33.16 24.67 704 .64 .68 - 受限 30108 拓新 2021-1 2022-0 新股 4,204. 14,944 9 CH 药业 0-20 4-27 流通 19.11 67.93 220 20 .60 - 受限 30109 华润 2021-1 2022-0 新股 28,883 31,012 0 CH 材料 0-19 4-26 流通 10.45 11.22 2,764 .80 .08 - 受限 30109 深城 2021-1 2022-0 新股 36.50 31.31 524 19,126 16,406 - 1 CH 交 0-20 4-29 流通 .00 .44 受限 30109 华兰 2021-1 2022-0 新股 23,754 20,388 3 CH 股份 0-21 5-05 流通 58.08 49.85 409 .72 .65 - 受限 30109 百诚 2021-1 2022-0 新股 21,651 21,360 6 CH 医药 2-13 6-20 流通 79.60 78.53 272 .20 .16 - 受限 30109 金埔 2021-1 2022-0 新股 3,794. 6,806. 8 CH 园林 1-04 5-12 流通 12.36 22.17 307 52 19 - 受限 301111 粤万 2021-1 2022-0 新股 3,971. 13,901 CH 年青 1-30 6-07 流通 10.48 36.68 379 92 .72 - 受限 301118 恒光 2021-1 2022-0 新股 7,150. 15,441 CH 股份 1-09 5-18 流通 22.70 49.02 315 50 .30 - 受限 30113 金钟 2021-1 2022-0 新股 4,098. 7,707. 3 CH 股份 1-19 5-26 流通 14.33 26.95 286 38 70 - 受限 30113 华研 2021-1 2022-0 新股 7,458. 12,785 8 CH 精机 2-08 6-15 流通 26.17 44.86 285 45 .10 - 受限 30115 海力 2021-1 2022-0 新股 63,935 101,97 5 CH 风电 1-17 5-24 流通 60.66 96.75 1,054 .64 4.50 - 受限 30117 泽宇 2021-1 2022-0 新股 12,977 14,977 9 CH 智能 2-01 6-08 流通 43.99 50.77 295 .05 .15 - 受限 30118 万祥 2021-1 2022-0 新股 7,978. 14,858 0 CH 科技 1-09 5-16 流通 12.20 22.72 654 80 .88 - 受限 30119 家联 2021-1 2022-0 新股 9,126. 8,654. 3 CH 科技 2-02 6-09 流通 30.73 29.14 297 81 58 - 受限 30119 喜悦 2021-1 2022-0 新股 5,701. 7,650. 8 CH 智行 1-25 6-02 流通 21.76 29.20 262 12 40 - 受限 60094 中国 2021-1 2022-0 新股 57,580 57,580 1 CH 移动 2-27 1-05 流通 57.58 57.58 1,000 .00 .00 - 受限 68821 统联 2021-1 2022-0 新股 94,841 87,677 0 CH 精密 2-20 6-27 流通 42.76 39.53 2,218 .68 .54 - 受限 68829 和达 2021-0 2022-0 新股 27,075 107,93 6 CH 科技 7-19 1-27 流通 12.46 49.67 2,173 .58 2.91 - 受限 68871 宏微 2021-0 2022-0 新股 51,306 217,30 1 CH 科技 8-25 3-01 流通 27.51 116.52 1,865 .15 9.80 - 受限 68879 华纳 2021-0 2022-0 新股 59,081 78,079 9 CH 药厂 7-05 1-13 流通 30.82 40.73 1,917 .94 .41 - 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 7.1.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.1.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.1.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 7.1.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 7.1.4.13 金融工具风险及管理 7.1.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风 险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 7.1.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金在境内交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险；在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方 式进行限制以控制相应的信用风险。于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策 性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.00%。 7.1.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2021年12月31日 A-1 0.00 A-1 以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 7.1.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2021年12月31日 A-1 0.00 A-1 以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 7.1.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2021年12月31日 A-1 0.00 A-1 以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 7.1.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2021年12月31日 AAA 0.00 AAA 以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 7.1.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2021年12月31日 AAA 0.00 AAA 以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 7.1.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2021年12月31日 AAA 0.00 AAA 以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 7.1.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2021 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额(计 息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.1.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合 变现比例能力较好。 7.1.4.13.4 市场风险 市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金 资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金可投资境外市场，影响金 融市场波动的因素比较复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波 动等。此外，境外证券市场的每日证券交易价格无涨跌幅限制或涨跌幅空间大于国内市场，这一因 素可能会带来市场的急剧下跌，从而导致投资风险增加。 7.1.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 7.1.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 1,092,103,991.73 - - -1,092,103,991. 73 结算备付金 4,507,373.70 - - - 4,507,373.70 存出保证金 7,431,917.08 - - - 7,431,917.08 交易性金融资产 - - - 18,977,792,150.7 18,977,792,15 1 0.71 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 69,576.48 69,576.48 应收利息 - - - 84,270.74 84,270.74 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 1,104,043,282.51 - - 18,977,945,997.9 20,081,989,28 3 0.44 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 61,860,977.37 61,860,977.37 应付管理人报酬 - - - 26,260,604.80 26,260,604.80 应付托管费 - - - 4,376,767.47 4,376,767.47 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 5,514,994.58 5,514,994.58 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 314,409.72 314,409.72 负债总计 - - - 98,327,753.94 98,327,753.94 利率敏感度缺口 1,104,043,282.51 - - 18,879,618,243.9 19,983,661,52 9 6.50 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.1.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 7.1.4.13.4.2 外汇风险 本基金可投资于海外市场，海外市场金融品种以外币计价，如果所投资市场的货币相对于人民 币贬值，将对基金收益产生不利影响；外币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。 7.1.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2021年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以 外 币 计 价 的资产 银行存款 - 263,746,851.45 - 263,746,851.45 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 - 6,987,811,762.40 - 6,987,811,762.40 产 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算 - - - - 款 应收利息 - - - - 应收股利 - - - - 应收申购款 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 - 7,251,558,613.85 - 7,251,558,613.85 以 外 币 计 价 的负债 应付证券清算 - - - - 款 应付赎回款 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 - 7,251,558,613.85 - 7,251,558,613.85 口净额 7.1.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率外其他因素保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 分析 2021 年 12 月 31 日 假设人民币对一揽子货币平均升 -362,577,930.69 值 5% 假设人民币对一揽子货币平均贬 362,577,930.69 值 5% 7.1.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.1.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 18,977,792,150.71 94.97 交易性金融资产—基金投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 18,977,792,150.71 94.97 7.1.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 分析 2021 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 948,889,603.15 2.业绩比较基准下降 5% -948,889,603.15 7.1.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 18,976,470,986.98 元，属于第二层次的余额为 1,321,163.73 元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 （2）根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具 列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30 日发 布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公开募集证券投资基金应当自 2022年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 （3）除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7.2 易方达中小盘混合型证券投资基金 7.2.1 资产负债表 会计主体：易方达中小盘混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 9 月 9 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 9 月 9 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.2.4.7.1 2,156,427,678.79 2,094,331,896.73 结算备付金 317,672,508.75 19,751,072.37 存出保证金 7,219,851.40 3,414,337.68 交易性金融资产 7.2.4.7.2 14,358,385,604.79 37,192,634,400.22 其中：股票投资 14,358,385,604.79 37,043,214,819.72 基金投资 - - 债券投资 - 149,419,580.50 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.2.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.2.4.7.4 5,700,000,000.00 800,000,000.00 应收证券清算款 43,537,433.28 108,932,171.17 应收利息 7.2.4.7.5 4,246,178.97 1,264,453.11 应收股利 - - 应收申购款 - 192,199,950.69 递延所得税资产 - - 其他资产 7.2.4.7.6 - - 资产总计 22,587,489,255.98 40,412,528,281.97 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 9 月 9 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.2.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 85,261,296.50 239,746,086.94 应付管理人报酬 8,270,095.20 46,228,750.02 应付托管费 1,378,349.18 7,704,791.65 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.2.4.7.7 7,023,751.13 7,132,533.60 应交税费 - 0.35 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.2.4.7.8 509,465.32 1,076,066.79 负债合计 102,442,957.33 301,888,229.35 所有者权益： 实收基金 7.2.4.7.9 3,043,094,297.36 4,386,191,363.07 未分配利润 7.2.4.7.10 19,441,952,001.29 35,724,448,689.55 所有者权益合计 22,485,046,298.65 40,110,640,052.62 负债和所有者权益总计 22,587,489,255.98 40,412,528,281.97 注：报告截止日 2021 年 9 月 9 日，基金份额净值 7.3889 元，基金份额总额 3,043,094,297.36 份。 7.2.2 利润表 会计主体：易方达中小盘混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 9 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 9 日 2020 年 12 月 31 日 一、收入 -2,838,113,865.84 15,472,779,612.00 1.利息收入 42,939,315.79 9,710,439.44 其中：存款利息收入 7.2.4.7.11 9,476,049.13 6,714,309.60 债券利息收入 239,689.51 2,505,928.29 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 33,223,577.15 490,201.55 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 13,882,244,124.40 5,953,294,237.93 其中：股票投资收益 7.2.4.7.12 13,637,572,316.06 5,712,303,645.51 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.2.4.7.13 -61,090.26 526,402.66 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.2.4.7.14 - - 股利收益 7.2.4.7.15 244,732,898.60 240,464,189.76 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.2.4.7.16 -16,789,352,339.79 9,465,329,370.52 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.2.4.7.17 26,055,033.76 44,445,564.11 减：二、费用 486,737,949.85 441,113,200.63 1．管理人报酬 333,289,797.12 336,830,643.47 2．托管费 55,548,299.59 56,138,440.46 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.2.4.7.18 97,636,717.12 47,793,572.06 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.07 0.11 7．其他费用 7.2.4.7.19 263,135.95 350,544.53 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -3,324,851,815.69 15,031,666,411.37 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -3,324,851,815.69 15,031,666,411.37 7.2.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达中小盘混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 9 日 单位：人民币元 本期 项 目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 9 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 4,386,191,363.07 35,724,448,689.55 40,110,640,052.62 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -3,324,851,815.69 -3,324,851,815.69 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 -1,343,097,065.71 -9,016,944,752.82 -10,360,041,818.53 列） 其中：1.基金申购款 1,212,313,278.61 10,429,479,141.10 11,641,792,419.71 2.基金赎回款 -2,555,410,344.32 -19,446,423,893.92 -22,001,834,238.24 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - -3,940,700,119.75 -3,940,700,119.75 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 3,043,094,297.36 19,441,952,001.29 22,485,046,298.65 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 3,758,491,155.19 14,886,081,964.14 18,644,573,119.33 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 15,031,666,411.37 15,031,666,411.37 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 627,700,207.88 5,806,700,314.04 6,434,400,521.92 列） 其中：1.基金申购款 5,985,724,289.31 33,415,483,903.66 39,401,208,192.97 2.基金赎回款 -5,358,024,081.43 -27,608,783,589.62 -32,966,807,671.05 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - - - 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 4,386,191,363.07 35,724,448,689.55 40,110,640,052.62 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.2.1 至 7.2.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华 7.2.4 报表附注 7.2.4.1 基金基本情况 本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第 644 号《关于核准易方达中小盘股票型证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达中小盘股票型证券投资基金基金合同》公开募集。基金合同于 2008 年 6 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,226,705,470.21 份基金份额。本基 金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 2015 年 7 月 25 日，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，本基金变更基金类 别并由“易方达中小盘股票型证券投资基金”更名为“易方达中小盘混合型证券投资基金 ”。 7.2.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达中小盘混合型证券投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.2.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.2.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。 7.2.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，惟本会计年度期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 9 日（基金变更注册日前日）。 7.2.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.2.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.2.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.2.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.2.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.2.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.2.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.2.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将 出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 7.2.4.4.10 费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.2.4.4.11 基金的收益分配政策 （1）基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； （2）每一基金份额享有同等分配权； （3）基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配； （4）基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值； （5）如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； （6）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多十二次； （7）每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 10%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配； （8）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 7.2.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和基金投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： （1）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 （2）对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6 号 《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 （3）对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.2.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.2.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.2.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.2.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 7.2.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.2.4.7 重要财务报表项目的说明 7.2.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 9 月 9 日 2020 年 12 月 31 日 活期存款 2,156,427,678.79 2,094,331,896.73 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 2,156,427,678.79 2,094,331,896.73 7.2.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 9 月 9 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 16,390,645,848.51 14,358,385,604.79 -2,032,260,243.72 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 16,390,645,848.51 14,358,385,604.79 -2,032,260,243.72 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 22,285,644,254.15 37,043,214,819.72 14,757,570,565.57 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 53,000.00 64,580.50 11,580.50 债券 银行间市场 149,845,050.00 149,355,000.00 -490,050.00 合计 149,898,050.00 149,419,580.50 -478,469.50 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 22,435,542,304.15 37,192,634,400.22 14,757,092,096.07 7.2.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。 7.2.4.7.4 买入返售金融资产 7.2.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 9 月 9 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 5,700,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 5,700,000,000.00 - 项目 上年度末 2020 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 800,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 800,000,000.00 - 7.2.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.2.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 9 月 9 日 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 2,572,397.95 277,210.01 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,646,129.07 8,888.00 应收债券利息 - 1,149,559.69 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - -172,740.99 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 27,651.95 1,536.40 合计 4,246,178.97 1,264,453.11 7.2.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.2.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 9 月 9 日 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 6,950,582.00 7,132,533.60 银行间市场应付交易费用 73,169.13 - 合计 7,023,751.13 7,132,533.60 7.2.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 9 月 9 日 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 216,862.96 826,066.79 应付证券出借违约金 - - 预提费用 292,602.36 250,000.00 合计 509,465.32 1,076,066.79 7.2.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年9月9日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,386,191,363.07 4,386,191,363.07 本期申购 1,212,313,278.61 1,212,313,278.61 本期赎回（以“-”号填列） -2,555,410,344.32 -2,555,410,344.32 本期末 3,043,094,297.36 3,043,094,297.36 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.2.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 13,545,960,944.55 22,178,487,745.00 35,724,448,689.55 本期利润 13,464,500,524.10 -16,789,352,339.79 -3,324,851,815.69 本期基金份额交易产生的 变动数 -6,284,581,089.34 -2,732,363,663.48 -9,016,944,752.82 其中：基金申购款 4,894,178,486.16 5,535,300,654.94 10,429,479,141.10 基金赎回款 -11,178,759,575.50 -8,267,664,318.42 -19,446,423,893.92 本期已分配利润 -3,940,700,119.75 - -3,940,700,119.75 本期末 16,785,180,259.56 2,656,771,741.73 19,441,952,001.29 7.2.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 9 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 日 月 31 日 活期存款利息收入 7,457,466.88 6,436,514.57 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 1,957,809.61 242,422.15 其他 60,772.64 35,372.88 合计 9,476,049.13 6,714,309.60 7.2.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 9 日 月 31 日 卖出股票成交总额 42,817,631,429.77 15,914,161,459.70 减：卖出股票成本总额 29,180,059,113.71 10,201,857,814.19 买卖股票差价收入 13,637,572,316.06 5,712,303,645.51 7.2.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年9月9 2020年1月1日至2020年12月 日 31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 151,226,209.48 513,828,842.71 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 149,898,050.00 500,837,109.72 减：应收利息总额 1,389,249.74 12,465,330.33 买卖债券差价收入 -61,090.26 526,402.66 7.2.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.2.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年9月9日 2020年1月1日至2020年12月31日 股票投资产生的股利收益 244,732,898.60 240,464,189.76 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 244,732,898.60 240,464,189.76 7.2.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年9月9日 2020年1月1日至2020年12月31日 1.交易性金融资产 -16,789,352,339.79 9,465,329,370.52 ——股票投资 -16,789,830,809.29 9,466,347,730.02 ——债券投资 478,469.50 -1,018,359.50 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 -16,789,352,339.79 9,465,329,370.52 7.2.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年9月9日 2020年1月1日至2020年12月31日 基金赎回费收入 26,055,033.76 44,445,564.11 合计 26,055,033.76 44,445,564.11 7.2.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年9月9日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 97,636,042.12 47,790,747.06 银行间市场交易费用 675.00 2,825.00 合计 97,636,717.12 47,793,572.06 7.2.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年9月9 2020年1月1日至2020年12月31日 日 审计费用 89,752.32 130,000.00 信息披露费 82,850.04 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费 62,633.59 63,344.53 银行间账户维护费 27,000.00 36,000.00 其他 900.00 1,200.00 合计 263,135.95 350,544.53 7.2.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.2.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 7.2.4.8.2 资产负债表日后事项 自 2021 年 9 月 10 日起，本基金变更注册为易方达优质精选混合型证券投资基金。原《易方达 中小盘混合型证券投资基金基金合同》失效，《易方达优质精选混合型证券投资基金基金合同》生效。 7.2.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 广东粤财信托有限公司 基金管理人股东 广东省广晟控股集团有限公司 基金管理人股东 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东 盈峰控股集团有限公司 基金管理人股东 珠海祺荣宝股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海祺泰宝股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海祺丰宝股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海聚莱康股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海聚宁康股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海聚弘康股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司 易方达国际控股有限公司 基金管理人的子公司 易方达资产管理（香港）有限公司 基金管理人子公司控制的公司 注：1.广东省广晟资产经营有限公司自 2021 年 3 月 12 日起将名称变更为广东省广晟控股集团 有限公司；盈峰控股集团有限公司自 2021 年 7 月 26 日起将名称变更为盈峰集团有限公司。2.以下 关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.2.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.2.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.2.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.2.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.2.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.2.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.2.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.2.4.10.2 关联方报酬 7.2.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年9月 2020年1月1日至2020年12 9日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 333,289,797.12 336,830,643.47 其中：支付销售机构的客户维护费 97,937,060.01 90,553,488.69 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月首日起 10 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 7.2.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年9月 2020年1月1日至2020年12 9日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 55,548,299.59 56,138,440.46 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月首日起 10 个工作日内从基金资产中一次性支取。 7.2.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 7.2.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.2.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 7.2.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.2.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.2.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.2.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年9月9日 2020年1月1日至2020年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期存款 2,156,427,678.7 7,457,466.88 2,094,331,896.7 6,436,514.57 9 3 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.2.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 9 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券 301038 深水规院 新股网下 2,660 17,768.80 发行 中银国际 601728 中国电信 新股网上 29,000 131,370.00 发行 广发证券 605033 美邦股份 新股网下 423 5,367.87 发行 广发证券 605090 九丰能源 新股网下 1,090 37,681.30 发行 中银国际 688509 正元地信 新股网下 15,433 30,403.01 发行 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 注：中银国际证券股份有限公司为本基金托管人中国银行股份有限公司的关联方。 7.2.4.10.8 其他关联交易事项的说明 7.2.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.2.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 除息日 权益登记 每 10 份 现金形式 再投资形 利润分配合 序号 日 基金份额 发放总额 式发放总 计 备注 场 场 分红数 额 内 外 1 2021-02-25 - 2021- 9.000 2,254,647,63 1,686,052,48 3,940,700,11 - 02-25 9.63 0.12 9.75 合计 9.000 2,254,647,63 1,686,052,48 3,940,700,11 - 9.63 0.12 9.75 7.2.4.12 期末（2021年9月9日）本基金持有的流通受限证券 7.2.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.2.4.12.2 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 30061 百川 2021-0 2021-1 新股 3,023. 12,962 4 畅银 5-18 1-25 流通 9.19 39.40 329 51 .60 - 受限 30077 倍杰 2021-0 2022-0 新股 2,029. 5,545. 4 特 7-26 2-16 流通 4.57 12.49 444 08 56 - 受限 30081 中富 2021-0 2022-0 新股 2,755. 6,140. 4 电路 8-04 2-14 流通 8.40 18.72 328 20 16 - 受限 30095 恒辉 2021-0 2021-0 新股 3,984. 8,466. 2 安防 3-03 9-13 流通 11.72 24.90 340 80 00 - 受限 30095 震裕 2021-0 2021-0 新股 6,904. 20,217 3 科技 3-11 9-22 流通 28.77 84.24 240 80 .60 - 受限 30095 嘉亨 2021-0 2021-0 新股 3,834. 7,832. 5 家化 3-16 9-24 流通 16.53 33.76 232 96 32 - 受限 30095 英力 2021-0 2021-0 新股 4,767. 8,440. 6 股份 3-16 9-27 流通 12.85 22.75 371 35 25 - 受限 30095 贝泰 2021-0 2021-0 新股 40,372 165,70 7 妮 3-18 9-27 流通 47.33 194.26 853 .49 3.78 - 受限 30096 通业 2021-0 2021-0 新股 2,826. 6,519. 0 科技 3-22 9-29 流通 12.08 27.86 234 72 24 - 受限 30096 深水 2021-0 2021-1 新股 3,341. 10,236 1 海纳 3-23 0-12 流通 8.48 25.98 394 12 .12 - 受限 30096 中金 2021-0 2021-1 新股 1,958. 12,142 2 辐照 3-29 0-11 流通 3.40 21.08 576 40 .08 - 受限 30096 中洲 2021-0 2021-1 新股 3,432. 8,532. 3 特材 3-30 0-11 流通 12.13 30.15 283 79 45 - 受限 30096 共同 2021-0 2021-1 新股 2,356. 12,332 6 药业 3-31 0-13 流通 8.24 43.12 286 64 .32 - 受限 30096 格林 2021-0 2021-1 新股 7,982. 16,047 8 精密 4-06 0-15 流通 6.87 13.81 1,162 94 .22 - 受限 30097 万辰 2021-0 2021-1 新股 3,091. 6,187. 2 生物 4-08 0-21 流通 7.19 14.39 430 70 70 - 受限 30097 立高 2021-0 2021-1 新股 10,180 47,300 3 食品 4-08 0-15 流通 28.28 131.39 360 .80 .40 - 受限 30097 商络 2021-0 2021-1 新股 2,696. 8,669. 5 电子 4-14 0-21 流通 5.48 17.62 492 16 04 - 受限 30097 东箭 2021-0 2021-1 新股 4,993. 9,826. 8 科技 4-15 0-26 流通 8.42 16.57 593 06 01 - 受限 30097 华利 2021-0 2021-1 新股 30,728 73,445 9 集团 4-15 0-26 流通 33.22 79.40 925 .50 .00 - 受限 30098 苏文 2021-0 2021-1 新股 5,018. 20,291 2 电能 4-19 1-02 流通 15.83 64.01 317 11 .17 - 受限 30098 致远 2021-0 2021-1 新股 7,345. 10,749 5 新能 4-21 0-29 流通 24.90 36.44 295 50 .80 - 受限 30098 志特 2021-0 2021-1 新股 14.79 47.93 264 3,904. 12,653 - 6 新材 4-21 1-01 流通 56 .52 受限 30098 川网 2021-0 2021-1 新股 2,043. 7,687. 7 传媒 4-28 1-18 流通 6.79 25.54 301 79 54 - 受限 30099 创益 2021-0 2021-1 新股 3,317. 8,727. 1 通 5-12 1-22 流通 13.06 34.36 254 24 44 - 受限 30099 泰福 2021-0 2021-1 新股 1,872. 5,540. 2 泵业 5-17 1-25 流通 9.36 27.70 200 00 00 - 受限 30099 久祺 2021-0 2022-0 新股 4,998. 12,402 4 股份 8-02 2-14 流通 11.90 29.53 420 00 .60 - 受限 30099 奇德 2021-0 2021-1 新股 2,811. 5,619. 5 新材 5-17 2-06 流通 14.72 29.42 191 52 22 - 受限 30099 欢乐 2021-0 2021-1 新股 4,584. 14,801 7 家 5-26 2-02 流通 4.94 15.95 928 32 .60 - 受限 30099 宁波 2021-0 2021-1 新股 1,210. 4,998. 8 方正 5-25 2-15 流通 6.02 24.87 201 02 87 - 受限 30100 崧盛 2021-0 2021-1 新股 3,760. 13,871 2 股份 5-27 2-07 流通 18.71 69.01 201 71 .01 - 受限 30100 嘉益 2021-0 2021-1 新股 2,436. 4,873. 4 股份 6-18 2-27 流通 7.81 15.62 312 72 44 - 受限 30100 德迈 2021-0 2021-1 新股 1,602. 4,205. 7 仕 6-04 2-23 流通 5.29 13.88 303 87 64 - 受限 30100 可靠 2021-0 2021-1 新股 10,044 16,524 9 股份 6-08 2-17 流通 12.54 20.63 801 .54 .63 - 受限 30101 晶雪 2021-0 2021-1 新股 1,706. 4,126. 0 节能 6-09 2-20 流通 7.83 18.93 218 94 74 - 受限 30101 扬电 2021-0 2021-1 新股 1,368. 3,928. 2 科技 6-15 2-22 流通 8.05 23.11 170 50 70 - 受限 30101 百洋 2021-0 2021-1 新股 3,529. 7,978. 5 医药 6-22 2-30 流通 7.64 17.27 462 68 74 - 受限 30101 雷尔 2021-0 2021-1 新股 13.75 23.30 275 3,781. 6,407. - 6 伟 6-23 2-30 流通 25 50 受限 30101 漱玉 2021-0 2022-0 新股 4,917. 7,825. 7 平民 6-23 1-05 流通 8.86 14.10 555 30 50 - 受限 30102 英诺 2021-0 2022-0 新股 2,743. 9,149. 1 激光 6-28 1-06 流通 9.46 31.55 290 40 50 - 受限 30102 读客 2021-0 2022-0 新股 4,670. 5 文化 7-06 1-24 流通 1.55 11.59 403 624.65 77 - 受限 30102 浩通 2021-0 2022-0 新股 3,660. 10,886 6 科技 7-08 1-17 流通 18.03 53.63 203 09 .89 - 受限 30102 华蓝 2021-0 2022-0 新股 3,274. 4,407. 7 集团 7-08 1-19 流通 11.45 15.41 286 70 26 - 受限 30102 东亚 2021-0 2022-0 新股 3,892. 9,162. 8 机械 7-12 1-20 流通 5.31 12.50 733 23 50 - 受限 30102 怡合 2021-0 2022-0 新股 6,532. 29,937 9 达 7-14 1-24 流通 14.14 64.80 462 68 .60 - 受限 30103 仕净 2021-0 2022-0 新股 1,476. 5,580. 0 科技 7-15 1-24 流通 6.10 23.06 242 20 52 - 受限 30103 润丰 2021-0 2022-0 新股 14,193 28,071 5 股份 7-21 1-28 流通 22.04 43.59 644 .76 .96 - 受限 30103 深水 2021-0 2022-0 新股 1,776. 4,724. 8 规院 7-22 2-07 流通 6.68 17.76 266 88 16 - 受限 30103 中集 2021-0 2022-0 新股 14,365 20,763 9 车辆 7-01 1-10 流通 6.96 10.06 2,064 .44 .84 - 受限 30104 中环 2021-0 2022-0 新股 3,270. 7,292. 0 海陆 7-26 2-07 流通 13.57 30.26 241 37 66 - 受限 30104 金百 2021-0 2022-0 新股 1,571. 4,773. 1 泽 8-02 2-11 流通 7.31 22.20 215 65 00 - 受限 30104 能辉 2021-0 2022-0 新股 2,418. 11,008 6 科技 8-10 2-17 流通 8.34 37.96 290 60 .40 - 受限 30104 金鹰 2021-0 2022-0 新股 3,481. 10,874 8 重工 8-11 2-28 流通 4.13 12.90 843 59 .70 - 受限 30104 超越 2021-0 2022-0 新股 3,790. 5,831. 9 科技 8-17 2-24 流通 19.34 29.75 196 64 00 - 受限 30105 雷电 2021-0 2022-0 新股 14,129 43,195 0 微力 8-17 2-24 流通 60.64 185.39 233 .12 .87 - 受限 30105 远信 2021-0 2022-0 新股 1,839. 4,361. 3 工业 8-25 3-01 流通 11.87 28.14 155 85 70 - 受限 30105 张小 2021-0 2022-0 新股 2,449. 7,692. 5 泉 8-26 3-07 流通 6.90 21.67 355 50 85 - 受限 30105 森赫 2021-0 2022-0 新股 2,247. 5,599. 6 股份 8-27 3-07 流通 3.93 9.79 572 96 88 - 受限 30105 汇隆 2021-0 2022-0 新股 1,750. 4,242. 7 新材 8-31 3-09 流通 8.03 19.46 218 54 28 - 受限 30105 中粮 2021-0 2022-0 新股 4,920. 13,970 8 工科 9-01 3-09 流通 3.55 10.08 1,386 30 .88 - 受限 30105 金三 2021-0 2021-0 新股 18,784 18,784 9 江 9-03 9-13 流通 8.09 8.09 2,322 .98 .98 - 受限 30105 金三 2021-0 2022-0 新股 2,095. 2,095. 9 江 9-03 3-14 流通 8.09 8.09 259 31 31 - 受限 30106 兰卫 2021-0 2021-0 新股 22,025 22,025 0 医学 9-06 9-13 流通 4.17 4.17 5,282 .94 .94 - 受限 30106 兰卫 2021-0 2022-0 新股 2,447. 2,447. 0 医学 9-06 3-14 流通 4.17 4.17 587 79 79 - 受限 30106 上海 2021-0 2021-0 新股 15,563 15,563 2 艾录 9-07 9-14 流通 3.31 3.31 4,702 .62 .62 - 受限 30106 上海 2021-0 2022-0 新股 1,731. 1,731. 2 艾录 9-07 3-14 流通 3.31 3.31 523 13 13 - 受限 60090 三峡 2021-0 2021-1 新股 2.65 5.53 907,76 2,405, 5,019, - 5 能源 6-02 2-10 流通 3 571.95 929.39 受限 60095 维远 2021-0 2021-0 新股 50,074 50,074 5 股份 9-06 9-15 流通 29.56 29.56 1,694 .64 .64 - 受限 60503 美邦 2021-0 2021-0 新股 5,367. 5,367. 3 股份 9-06 9-16 流通 12.69 12.69 423 87 87 - 受限 68810 国力 2021-0 2021-0 新股 19,203 19,203 3 股份 9-02 9-10 流通 12.04 12.04 1,595 .80 .80 - 受限 68829 和达 2021-0 2022-0 新股 27,075 76,859 6 科技 7-19 1-27 流通 12.46 35.37 2,173 .58 .01 - 受限 68862 阳光 2021-0 2021-1 新股 39,931 118,22 1 诺和 6-11 2-21 流通 26.89 79.61 1,485 .65 0.85 - 受限 68862 禾信 2021-0 2021-0 新股 21,310 21,310 2 仪器 9-03 9-13 流通 17.70 17.70 1,204 .80 .80 - 受限 68871 宏微 2021-0 2022-0 新股 51,306 121,84 1 科技 8-25 3-01 流通 27.51 65.33 1,865 .15 0.45 - 受限 68879 华纳 2021-0 2022-0 新股 59,081 65,638 9 药厂 7-05 1-13 流通 30.82 34.24 1,917 .94 .08 - 受限 非公 60016 天坛 2021-0 2021-1 开发 10,131 284,99 365,03 1 生物 4-26 0-25 行流 28.13 36.03 ,532 9,995. 9,097. - 通受 16 96 限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 7.2.4.12.3 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.2.4.12.4 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.2.4.12.4.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 9 月 9 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额为 0，无抵押债券。 7.2.4.12.4.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 9 月 9 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额为 0，无抵押债券。 7.2.4.12.5 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.2.4.13 金融工具风险及管理 7.2.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 7.2.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金在境内交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险；在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方 式进行限制以控制相应的信用风险。于 2021 年 9 月 9 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性 金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.00%(2020 年 12 月 31 日：0.00%)。 7.2.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年9月9日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 150,504,534.25 合计 0.00 150,504,534.25 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 7.2.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年9月9日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.2.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年9月9日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.2.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年9月9日 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 64,605.94 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 64,605.94 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 7.2.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年9月9日 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.2.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年9月9日 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.2.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2021 年 9 月 9 日，除卖出回购金融资产款余额(计 息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金 流量。 7.2.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合 变现比例能力较好。 7.2.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.2.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 7.2.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 9 月 9 日 资产 银行存款 2,156,427,678.79 - - -2,156,427,678. 79 结算备付金 317,672,508.75 - - - 317,672,508.7 5 存出保证金 7,219,851.40 - - - 7,219,851.40 交易性金融资产 - - - 14,358,385,604.7 14,358,385,60 9 4.79 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 5,700,000,000.00 - - -5,700,000,000. 产 00 应收证券清算款 - - - 43,537,433.28 43,537,433.28 应收利息 - - - 4,246,178.97 4,246,178.97 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 8,181,320,038.94 - - 14,406,169,217.0 22,587,489,25 4 5.98 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 85,261,296.50 85,261,296.50 应付管理人报酬 - - - 8,270,095.20 8,270,095.20 应付托管费 - - - 1,378,349.18 1,378,349.18 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 7,023,751.13 7,023,751.13 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 509,465.32 509,465.32 负债总计 - - - 102,442,957.33 102,442,957.3 3 利率敏感度缺口 8,181,320,038.94 - - 14,303,726,259.7 22,485,046,29 1 8.65 上年度末 2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 2,094,331,896.73 - - -2,094,331,896. 73 结算备付金 19,751,072.37 - - - 19,751,072.37 存出保证金 3,414,337.68 - - - 3,414,337.68 交易性金融资产 149,355,000.00 - 64,580.50 37,043,214,819.7 37,192,634,40 2 0.22 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 800,000,000.00 - - - 800,000,000.0 产 0 应收证券清算款 - - - 108,932,171.17 108,932,171.1 7 应收利息 - - - 1,264,453.11 1,264,453.11 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 192,199,950.69 192,199,950.6 9 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 3,066,852,306.78 - 64,580.50 37,345,611,394.6 40,412,528,28 9 1.97 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 239,746,086.94 239,746,086.9 4 应付管理人报酬 - - - 46,228,750.02 46,228,750.02 应付托管费 - - - 7,704,791.65 7,704,791.65 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 7,132,533.60 7,132,533.60 应交税费 - - - 0.35 0.35 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 1,076,066.79 1,076,066.79 负债总计 - - - 301,888,229.35 301,888,229.3 5 利率敏感度缺口 3,066,852,306.78 - 64,580.50 37,043,723,165.3 40,110,640,05 4 2.62 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.2.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2021 年 9 月 9 日 2020 年 12 月 31 日 1.市场利率下降 25 个基点 0.00 110,754.06 2.市场利率上升 25 个基点 0.00 -110,590.05 注：本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.2.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.2.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.2.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 9 月 9 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 交易性金融资产－股票投资 14,358,385,604.79 63.86 37,043,214,81 92.35 9.72 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 14,358,385,604.79 63.86 37,043,214,81 92.35 9.72 7.2.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2021 年 9 月 9 日 2020 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 990,523,299.75 3,044,256,434.58 2.业绩比较基准下降 5% -990,523,299.75 -3,044,256,434.58 7.2.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2021 年 9 月 9 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第 一层次的余额为 13,986,919,455.44 元，属于第二层次的余额为 371,466,149.35 元，无属于第三层次 的余额(2020 年 12 月 31 日：第一层次 35,787,822,116.09 元，第二层次 1,404,812,284.13 元，无属于 第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 9 月 9 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日： 同) 。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 易方达优质精选混合型证券投资基金 （报告期：2021年9月10日（基金合同生效日）-2021年12月31日） 8.1.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例（%） 1 权益投资 18,977,792,150.71 94.50 其中：普通股 18,977,792,150.71 94.50 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,096,611,365.43 5.46 8 其他各项资产 7,585,764.30 0.04 9 合计 20,081,989,280.44 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 4,283,386,777.60 元，占净值比例 21.43%。 8.1.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 中国 11,989,980,388.31 60.00 中国香港 6,987,811,762.40 34.97 合计 18,977,792,150.71 94.97 注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。 2.ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 8.1.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 能源 - - 材料 1,517,758.13 0.01 工业 405,803.70 0.00 非必需消费品 3,348,787,994.34 16.76 必需消费品 8,689,116,977.94 43.48 保健 4,047,676.16 0.02 金融 3,202,862,640.00 16.03 信息技术 1,413,014,156.21 7.07 电信服务 2,317,919,888.24 11.60 公用事业 - - 房地产 - - 其他-GICS 未分类 119,255.99 0.00 合计 18,977,792,150.71 94.97 注：1.以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 2.本基金本报告期末持有的部分股票尚无GICS行业分类，因此将其归入“其他-GICS未分类”。 8.1.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 占基金资 公司名称 公司名称 所在证 所属国家 序号 证券代码 数量（股） 公允价值 产净值比 (英文) (中文) 券市场 (地区) 例（％） Tencent 腾讯控股 香港证 1 Holdings 有限公司 700 HK 券交易 中国香港 5,270,000 1,968,237,913.60 9.85 Ltd 所 Kweicho 贵州茅台 上海证 2 w Moutai 酒股份有 600519 CH 券交易 中国 935,000 1,916,750,000.00 9.59 Co.,Ltd. 限公司 所 China 招商银行 上海证 3 Merchants 股份有限 600036 CH 券交易 中国 39,000,000 1,899,690,000.00 9.51 Bank Co., 公司 所 Ltd. Wuliangy 宜宾五粮 深圳证 4 e Yibin 液股份有 000858 CH 券交易 中国 8,420,000 1,874,797,200.00 9.38 Co.,Ltd 限公司 所 Luzhou 泸州老窖 深圳证 5 Laojiao 股份有限 000568 CH 券交易 中国 6,660,000 1,690,774,200.00 8.46 Co.,Ltd 公司 所 Jiangsu Yanghe 江苏洋河 深圳证 6 Brewery 酒厂股份 002304 CH 券交易 中国 10,000,070 1,647,311,531.10 8.24 Joint-Stoc 有限公司 所 k Co., Ltd. Inner Mongolia 内蒙古伊 上海证 7 Yili 利实业集 600887 CH 券交易 中国 37,000,000 1,534,020,000.00 7.68 Industrial 团股份有 所 Group 限公司 Co.,Ltd. Hangzhou 杭州海康 Hikvision 威视数字 深圳证 8 Digital 技术股份 002415 CH 券交易 中国 27,000,099 1,412,645,179.68 7.07 Technolog 有限公司 所 y Co.,Ltd. JD.com 京东集团 香港证 9 Inc 股份有限 9618 HK 券交易 中国香港 6,000,000 1,344,134,400.00 6.73 公司 所 Hong Kong 香港交易 香港证 10 Exchange 及结算所 388 HK 券交易 中国香港 3,500,000 1,303,172,640.00 6.52 s and 有限公司 所 Clearing Ltd. Alibaba 阿里巴巴 香港证 11 Group 集团控股 9988 HK 券交易 中国香港 10,300,000 1,001,290,192.00 5.01 Holding 有限公司 所 Limited 香港证 12 Meituan 美团 3690 HK 券交易 中国香港 4,600,000 847,720,384.00 4.24 所 NetEase 香港证 13 Inc 网易公司 9999 HK 券交易 中国香港 2,715,000 349,615,980.00 1.75 所 Pop Mart 泡泡玛特 香港证 14 Internatio 国际集团 9992 HK 券交易 中国香港 4,000,000 146,186,880.00 0.73 nal Group 有限公司 所 Limited China 中国蒙牛 香港证 15 Mengniu 乳业有限 2319 HK 券交易 中国香港 500,000 18,068,960.00 0.09 Dairy Co. 公司 所 Ltd. Yum 百胜中国 香港证 16 China 控股有限 9987 HK 券交易 中国香港 30,000 9,384,412.80 0.05 Holdings, 公司 所 Inc. Shanxi Xinghuac 山西杏花 上海证 17 un Fen 村汾酒厂 600809 CH 券交易 中国 10,000 3,157,800.00 0.02 Wine 股份有限 所 Factory 公司 Co.,Ltd. Eastroc 东鹏饮料 上海证 18 Beverage (集团)股份 605499 CH 券交易 中国 10,000 1,818,400.00 0.01 (Group) 有限公司 所 Co.,Ltd. Beijing 北京天坛 上海证 19 Tiantan 生物制品 600161 CH 券交易 中国 50,000 1,448,000.00 0.01 Biological 股份有限 所 Products 公司 Corporati on Limited Skshu 三棵树涂 上海证 20 Paint Co., 料股份有 603737 CH 券交易 中国 10,000 1,391,500.00 0.01 Ltd. 限公司 所 Aier Eye 爱尔眼科 深圳证 21 Hospital 医院集团 300015 CH 券交易 中国 30,000 1,268,400.00 0.01 Group 股份有限 所 Co.,Ltd 公司 Sichuan 四川水井 上海证 22 Swellfun 坊股份有 600779 CH 券交易 中国 10,000 1,199,900.00 0.01 Co., Ltd. 限公司 所 Shanghai Bairun 上海百润 深圳证 23 Investmen 投资控股 002568 CH 券交易 中国 20,000 1,196,600.00 0.01 t Holding 集团股份 所 Group 有限公司 Co., Ltd. Wuxi 无锡药明 上海证 24 Apptec 康德新药 603259 CH 券交易 中国 10,000 1,185,800.00 0.01 Co.,Ltd. 开发股份 所 有限公司 Macmic Science& 江苏宏微 上海证 25 Technolog 科技股份 688711 CH 券交易 中国 1,865 217,309.80 0.00 y Co., 有限公司 所 Ltd. Zhejiang 浙江和达 上海证 26 Heda 科技股份 688296 CH 券交易 中国 2,173 107,932.91 0.00 Technolog 有限公司 所 y Co.,Ltd Jiangsu Haili Wind 江苏海力 Power 风电设备 深圳证 27 Equipmen 科技股份 301155 CH 券交易 中国 1,054 101,974.50 0.00 t 有限公司 所 Technolog y Co., Ltd. Shenzhen 深圳市泛 上海证 28 Pacific 海统联精 688210 CH 券交易 中国 2,218 87,677.54 0.00 Union 密制造股 所 Precision 份有限公 Manufact 司 uring Co., Ltd. Hunan 湖南华纳 Warrant 大药厂股 上海证 29 Pharmace 份有限公 688799 CH 券交易 中国 1,917 78,079.41 0.00 utical 司 所 Co.,Ltd China 中国移动 上海证 30 Mobile 有限公司 600941 CH 券交易 中国 1,000 57,580.00 0.00 Limited 所 Chengdu 成都雷电 RML 微力科技 深圳证 31 Technolog 股份有限 301050 CH 券交易 中国 233 54,694.42 0.00 y Co., 公司 所 Ltd. Dongguan 东莞怡合 Yiheda 达自动化 深圳证 32 Automati 股份有限 301029 CH 券交易 中国 462 41,519.94 0.00 on Co., 公司 所 Ltd. Shandong 山东潍坊 Weifang 润丰化工 深圳证 33 Rainbow 股份有限 301035 CH 券交易 中国 644 36,244.32 0.00 Chemical 公司 所 Co., Ltd China Resources 华润化学 Chemical 材料科技 深圳证 34 Innovativ 股份有限 301090 CH 券交易 中国 2,764 31,012.08 0.00 e 公司 所 Materials Co., Ltd. Cimc 中集车辆 深圳证 35 Vehicles (集团)股份 301039 CH 券交易 中国 2,064 25,820.64 0.00 (Group) 有限公司 所 Co., Ltd. COFCO Engineeri 中粮工程 深圳证 36 ng & 科技股份 301058 CH 券交易 中国 1,386 25,280.64 0.00 Technolog 有限公司 所 y Co., Ltd. 37 Hangzhou 杭州百诚 301096 CH 深圳证 中国 272 21,360.16 0.00 Bio-Since 医药科技 券交易 rity 股份有限 所 Pharma-T 公司 ech Co., Ltd Jiangsu Hualan 江苏华兰 New 药用新材 深圳证 38 Pharmace 料股份有 301093 CH 券交易 中国 409 20,388.65 0.00 utical 限公司 所 Material Co., Ltd Jiusheng 久盛电气 深圳证 39 Electric 股份有限 301082 CH 券交易 中国 915 19,699.95 0.00 Co., Ltd. 公司 所 Joy Kie 深圳证 40 Corporati 久祺股份 300994 CH 券交易 中国 420 19,089.00 0.00 on 有限公司 所 Limited. Shanghai 上海兰卫 Labway 医学检验 深圳证 41 Clinical 所股份有 301060 CH 券交易 中国 587 18,161.78 0.00 Laborator 限公司 所 y Co.,Ltd. Rumere 日禾戎美 深圳证 42 Co., Ltd. 股份有限 301088 CH 券交易 中国 704 17,367.68 0.00 公司 所 Shenzhen 深圳市城 Urban 市交通规 深圳证 43 Transport 划设计研 301091 CH 券交易 中国 524 16,406.44 0.00 Planning 究中心股 所 Center 份有限公 Co., Ltd 司 Hunan Hengguan 湖南恒光 深圳证 44 g 科技股份 301118 CH 券交易 中国 315 15,441.30 0.00 Technolog 有限公司 所 y Co., Ltd. Jiangsu Zeyu 江苏泽宇 深圳证 45 Intelligent 智能电力 301179 CH 券交易 中国 295 14,977.15 0.00 Electric 股份有限 所 Power 公司 Co.,Ltd. 46 Xinxiang 新乡拓新 301089 CH 深圳证 中国 220 14,944.60 0.00 Tuoxin 药业股份 券交易 Pharmace 有限公司 所 utical Co., Ltd. Suzhou Wanxiang 苏州万祥 深圳证 47 Technolog 科技股份 301180 CH 券交易 中国 654 14,858.88 0.00 y Co., 有限公司 所 Ltd. Shanghai 上海能辉 深圳证 48 Nenghui 科技股份 301046 CH 券交易 中国 290 14,207.10 0.00 Technolog 有限公司 所 y Co.,Ltd. Guangdon 广东万年 g 青制药股 深圳证 49 Lifestrong 份有限公 301111 CH 券交易 中国 379 13,901.72 0.00 Pharmacy 司 所 Co., Ltd. Shu Yu 漱玉平民 深圳证 50 Civilian 大药房连 301017 CH 券交易 中国 555 13,209.00 0.00 Pharmacy 锁股份有 所 Corp.,Ltd. 限公司 Guang Zhou Hua 广州华研 深圳证 51 Yan 精密机械 301138 CH 券交易 中国 285 12,785.10 0.00 Precision 股份有限 所 Machiner 公司 y Co.,Ltd. 徐州浩通 深圳证 52 Hootech 新材料科 301026 CH 券交易 中国 203 12,734.19 0.00 Inc. 技股份有 所 限公司 Inno Laser 英诺激光 深圳证 53 Technolog 科技股份 301021 CH 券交易 中国 290 12,014.70 0.00 y Co., 有限公司 所 Ltd. Gemac Engineeri 金鹰重型 深圳证 54 ng 工程机械 301048 CH 券交易 中国 843 10,925.28 0.00 Machiner 股份有限 所 y Co., 公司 Ltd. 55 Xiamen 厦门东亚 301028 CH 深圳证 中国 733 9,895.50 0.00 EastAsia 机械工业 券交易 Machiner 股份有限 所 y 公司 Industrial Co., Ltd. BGT 倍杰特集 深圳证 56 Group 团股份有 300774 CH 券交易 中国 444 9,359.52 0.00 Co., Ltd. 限公司 所 Zhangjiag ang 张家港中 Zhonghua 环海陆高 深圳证 57 n Hailu 端装备股 301040 CH 券交易 中国 241 9,280.91 0.00 High-End 份有限公 所 Equipmen 司 t Co., Ltd. Kidswant 孩子王儿 深圳证 58 Children 童用品股 301078 CH 券交易 中国 756 9,177.84 0.00 Products 份有限公 所 Co.,Ltd. 司 Shanghai 上海艾录 深圳证 59 Ailu 包装股份 301062 CH 券交易 中国 523 8,896.23 0.00 Package 有限公司 所 Co.,Ltd. Ningbo 宁波家联 深圳证 60 Homelink 科技股份 301193 CH 券交易 中国 297 8,654.58 0.00 Eco-iTech 有限公司 所 Co., Ltd. Dook 读客文化 深圳证 61 Media 股份有限 301025 CH 券交易 中国 403 8,414.64 0.00 Group 公司 所 Limited Shenzhen 深圳中富 深圳证 62 Jove 电路股份 300814 CH 券交易 中国 328 7,832.64 0.00 Enterprise 有限公司 所 Limited Zhang 张小泉股 深圳证 63 Xiaoquan 份有限公 301055 CH 券交易 中国 355 7,731.90 0.00 Inc. 司 所 Guangzho u 广州市金 Jinzhong 钟汽车零 深圳证 64 Auto Parts 件股份有 301133 CH 券交易 中国 286 7,707.70 0.00 Manufact 限公司 所 uring Co., Ltd. 65 Ningbo 宁波喜悦 301198 CH 深圳证 中国 262 7,650.40 0.00 Joy 智行科技 券交易 Intelligent 股份有限 所 Logistics 公司 Technolog y Co.,Ltd. Suzhou Shijing 苏州仕净 深圳证 66 Environm 科技股份 301030 CH 券交易 中国 242 7,627.84 0.00 ental 有限公司 所 Technolog y Co.,Ltd Yanpai 浙江严牌 深圳证 67 Filtration 过滤技术 301081 CH 券交易 中国 403 7,028.32 0.00 Technolog 股份有限 所 y Co.,Ltd. 公司 Jinpu Landscap 金埔园林 深圳证 68 e 股份有限 301098 CH 券交易 中国 307 6,806.19 0.00 Architectu 公司 所 re Co.,Ltd. Anhui Chaoyue 安徽超越 Environm 环保科技 深圳证 69 ental 股份有限 301049 CH 券交易 中国 196 6,452.32 0.00 Protection 公司 所 Technolog y Co.,Ltd. Sicher 森赫电梯 深圳证 70 Elevator 股份有限 301056 CH 券交易 中国 572 6,343.48 0.00 Co., Ltd. 公司 所 Shenzhen King 深圳市金 Brother 百泽电子 深圳证 71 Electronic 科技股份 301041 CH 券交易 中国 215 6,065.15 0.00 s 有限公司 所 Technolog y Co.,Ltd. Bisen 江西百胜 深圳证 72 Smart 智能科技 301083 CH 券交易 中国 416 5,911.36 0.00 Access 股份有限 所 Co.,Ltd. 公司 Jiangsu 江苏泰慕 深圳证 73 Times 士针纺科 001234 CH 券交易 中国 333 5,504.49 0.00 Textile 技股份有 所 Technolog 限公司 y Co.,Ltd Shenzhen Water 深圳市水 深圳证 74 Planning 务规划设 301038 CH 券交易 中国 266 5,381.18 0.00 & Design 计院股份 所 Institute 有限公司 Co., Ltd. Jinsanjian g 金三江(肇 (Zhaoqing 庆)硅材料 深圳证 75 ) Silicon 股份有限 301059 CH 券交易 中国 259 4,998.70 0.00 Material 公司 所 Company Limited Hualan 华蓝集团 深圳证 76 Group 股份公司 301027 CH 券交易 中国 286 4,761.90 0.00 Co., Ltd. 所 Huitong 汇通建设 上海证 77 Constructi 集团股份 603176 CH 券交易 中国 1,924 4,713.80 0.00 on Group 有限公司 所 Co.,Ltd. Yoantion 远信工业 深圳证 78 Industrial 股份有限 301053 CH 券交易 中国 155 4,460.90 0.00 Inc.,Ltd. 公司 所 Zhejiang 浙江汇隆 Huilong 新材料股 深圳证 79 New 份有限公 301057 CH 券交易 中国 218 4,146.36 0.00 Materials 司 所 Co.,Ltd. Shaoyang 邵阳维克 深圳证 80 Victor 液压股份 301079 CH 券交易 中国 140 3,474.80 0.00 Hydraulic 有限公司 所 s Co.,Ltd. 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 8.1.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.1.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期末基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） 1 Tencent Holdings Ltd 700 HK 2,176,851,363.62 10.89 2 China Merchants Bank Co., 600036 CH 2,154,627,383.42 10.78 Ltd. 3 Jiangsu Yanghe Brewery 002304 CH 1,896,051,666.58 9.49 Joint-Stock Co., Ltd. 4 Hangzhou Hikvision 002415 CH 1,607,397,766.43 8.04 Digital Technology Co.,Ltd. 5 JD.com Inc 9618 HK 1,522,853,626.63 7.62 6 Inner Mongolia Yili 600887 CH 1,508,533,768.65 7.55 Industrial Group Co.,Ltd. 7 Luzhou Laojiao Co.,Ltd 000568 CH 1,501,232,051.96 7.51 8 Hong Kong Exchanges and 388 HK 1,447,148,852.06 7.24 Clearing Ltd. 9 Wuliangye Yibin Co.,Ltd 000858 CH 1,445,729,624.29 7.23 10 PingAn Bank Co., Ltd. 000001 CH 1,196,122,623.82 5.99 11 Alibaba Group Holding 9988 HK 1,094,775,556.42 5.48 Limited 12 Meituan 3690 HK 1,005,627,654.84 5.03 13 NetEase Inc 9999 HK 350,910,725.78 1.76 14 Pop Mart International 9992 HK 194,169,296.85 0.97 Group Limited 15 Haier Smart Home Co., 600690 CH 139,515,196.81 0.70 Ltd. 6690 HK 5,005,544.55 0.03 16 Kweichow Moutai Co.,Ltd. 600519 CH 50,087,122.18 0.25 17 China Mengniu Dairy Co. 2319 HK 19,846,604.31 0.10 Ltd. 18 Yum China Holdings, Inc. 9987 HK 10,723,277.60 0.05 19 BeiGene, Ltd. 688235 CH 3,701,194.20 0.02 20 China Overseas Land & 688 HK 1,489,728.13 0.01 Investment Ltd. 注：1.买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 8.1.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期末基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比例 （％） 1 Postal Savings Bank of 601658 CH 2,301,058,439.59 11.51 China Co.,Ltd. 2 Hundsun Technologies Inc. 600570 CH 1,591,241,959.14 7.96 3 Meinian Onehealth 002044 CH 1,390,683,568.51 6.96 Healthcare Holdings Co., Ltd. 4 Zhejiang Supor Co., Ltd. 002032 CH 1,100,876,187.89 5.51 5 PingAn Bank Co., Ltd. 000001 CH 1,099,893,959.97 5.50 6 Hualan Biological 002007 CH 1,045,651,474.24 5.23 Engineering,Inc. Jonjee Hi-Tech Industrial 7 and Commercial Holding 600872 CH 849,429,478.74 4.25 Co.,Ltd 8 Kweichow Moutai Co.,Ltd. 600519 CH 688,314,437.09 3.44 9 China World Trade Center 600007 CH 569,039,617.50 2.85 Co.,Ltd. Shanghai Bairun 10 Investment Holding Group 002568 CH 562,015,571.02 2.81 Co., Ltd. Beijing Tiantan Biological 11 Products Corporation 600161 CH 560,511,150.55 2.80 Limited 12 SDIC Power Holdings 600886 CH 452,654,072.05 2.27 Co.,Ltd. 13 Wuliangye Yibin Co.,Ltd 000858 CH 437,580,695.13 2.19 14 Luzhou Laojiao Co.,Ltd 000568 CH 285,543,913.03 1.43 15 Yutong Bus Co.,Ltd. 600066 CH 245,093,116.06 1.23 16 Inner Mongolia Yili 600887 CH 199,163,411.46 1.00 Industrial Group Co.,Ltd. 17 Hangzhou Hikvision 002415 CH 147,683,453.12 0.74 Digital Technology Co.,Ltd. 18 Jiangsu Yanghe Brewery 002304 CH 141,856,798.76 0.71 Joint-Stock Co., Ltd. 19 Beijing Shunxin 000860 CH 135,895,571.59 0.68 Agriculture Co.,Ltd 20 Haier Smart Home Co., 600690 CH 126,700,281.70 0.63 Ltd. 6690 HK 4,503,636.29 0.02 注：1.卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 8.1.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 19,341,647,026.23 卖出收入（成交）总额 14,243,863,056.15 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.1.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.1.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.1.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 8.1.11 投资组合报告附注 8.1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，腾讯控股有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.1.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.1.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,431,917.08 2 应收证券清算款 69,576.48 3 应收股利 - 4 应收利息 84,270.74 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,585,764.30 8.1.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.1.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.2 易方达中小盘混合型证券投资基金 （报告期：2021年1月1日-2021年9月9日） 8.2.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 14,358,385,604.79 63.57 其中：股票 14,358,385,604.79 63.57 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 5,700,000,000.00 25.24 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 2,474,100,187.54 10.95 8 其他各项资产 55,003,463.65 0.24 9 合计 22,587,489,255.98 100.00 8.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 6,187.70 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 7,638,792,560.63 33.97 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 483,004,953.11 2.15 E 建筑业 20,291.17 0.00 F 批发和零售业 63,059.01 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 36,478.86 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,570,884,546.55 6.99 J 金融业 2,415,925,000.00 10.74 K 房地产业 683,761,669.44 3.04 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,700,697.95 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 42,753.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,562,142,736.56 6.95 R 文化、体育和娱乐业 4,670.77 0.00 S 综合 - - 合计 14,358,385,604.79 63.86 8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 601658 邮储银行 442,000,000 2,413,320,000.00 10.73 2 600519 贵州茅台 1,260,100 2,059,104,208.00 9.16 3 600570 恒生电子 28,000,000 1,570,800,000.00 6.99 4 002044 美年健康 180,000,000 1,486,800,000.00 6.61 5 002032 苏泊尔 23,100,000 1,145,298,000.00 5.09 6 002007 华兰生物 37,000,000 1,100,750,000.00 4.90 7 600872 中炬高新 28,200,087 942,728,908.41 4.19 8 000858 五粮液 3,500,100 725,675,733.00 3.23 9 600007 中国国贸 38,500,094 683,761,669.44 3.04 10 600161 天坛生物 17,200,062 629,048,693.46 2.80 11 002568 百润股份 8,700,000 583,335,000.00 2.59 12 600886 国投电力 45,008,006 477,985,023.72 2.13 13 600066 宇通客车 21,000,000 255,570,000.00 1.14 14 000860 顺鑫农业 4,000,080 137,642,752.80 0.61 15 000516 国际医学 7,000,072 71,610,736.56 0.32 16 605499 东鹏饮料 100,100 18,619,601.00 0.08 17 000568 泸州老窖 100,000 18,141,000.00 0.08 18 002304 洋河股份 50,000 8,324,000.00 0.04 19 600779 水井坊 50,000 6,455,000.00 0.03 20 600905 三峡能源 907,763 5,019,929.39 0.02 21 603259 药明康德 24,000 3,378,720.00 0.02 22 600809 山西汾酒 10,000 2,754,000.00 0.01 23 600036 招商银行 50,000 2,605,000.00 0.01 24 002415 海康威视 50,000 2,598,000.00 0.01 25 600763 通策医疗 10,000 2,376,600.00 0.01 26 300015 爱尔眼科 30,000 1,355,400.00 0.01 27 603737 三棵树 10,000 1,310,400.00 0.01 28 301058 中粮工科 13,860 183,617.28 0.00 29 300957 贝泰妮 853 165,703.78 0.00 30 688091 上海谊众 3,294 161,373.06 0.00 31 688767 博拓生物 2,220 152,958.00 0.00 32 688711 宏微科技 1,865 121,840.45 0.00 33 688621 阳光诺和 1,485 118,220.85 0.00 34 688296 和达科技 2,173 76,859.01 0.00 35 300979 华利集团 925 73,445.00 0.00 36 688799 华纳药厂 1,917 65,638.08 0.00 37 301057 汇隆新材 2,173 53,879.73 0.00 38 600955 维远股份 1,694 50,074.64 0.00 39 300973 立高食品 360 47,300.40 0.00 40 301050 雷电微力 233 43,195.87 0.00 41 001213 中铁特货 5,818 36,478.86 0.00 42 301029 怡合达 462 29,937.60 0.00 43 301035 润丰股份 644 28,071.96 0.00 44 301060 兰卫医学 5,869 24,473.73 0.00 45 688622 禾信仪器 1,204 21,310.80 0.00 46 301059 金三江 2,581 20,880.29 0.00 47 301039 中集车辆 2,064 20,763.84 0.00 48 300982 苏文电能 317 20,291.17 0.00 49 300953 震裕科技 240 20,217.60 0.00 50 688103 国力股份 1,595 19,203.80 0.00 51 301062 上海艾录 5,225 17,294.75 0.00 52 301009 可靠股份 801 16,524.63 0.00 53 300968 格林精密 1,162 16,047.22 0.00 54 300997 欢乐家 928 14,801.60 0.00 55 605599 菜百股份 980 14,112.00 0.00 56 301002 崧盛股份 201 13,871.01 0.00 57 300614 百川畅银 329 12,962.60 0.00 58 300986 志特新材 264 12,653.52 0.00 59 300994 久祺股份 420 12,402.60 0.00 60 300966 共同药业 286 12,332.32 0.00 61 300962 中金辐照 576 12,142.08 0.00 62 301046 能辉科技 290 11,008.40 0.00 63 301026 浩通科技 203 10,886.89 0.00 64 301048 金鹰重工 843 10,874.70 0.00 65 300985 致远新能 295 10,749.80 0.00 66 300961 深水海纳 394 10,236.12 0.00 67 300978 东箭科技 593 9,826.01 0.00 68 301028 东亚机械 733 9,162.50 0.00 69 301021 英诺激光 290 9,149.50 0.00 70 001215 千味央厨 295 8,882.45 0.00 71 300950 德固特 219 8,841.03 0.00 72 300991 创益通 254 8,727.44 0.00 73 300975 商络电子 492 8,669.04 0.00 74 300963 中洲特材 283 8,532.45 0.00 75 300952 恒辉安防 340 8,466.00 0.00 76 300956 英力股份 371 8,440.25 0.00 77 300948 冠中生态 324 8,177.76 0.00 78 301015 百洋医药 462 7,978.74 0.00 79 300955 嘉亨家化 232 7,832.32 0.00 80 301017 漱玉平民 555 7,825.50 0.00 81 301055 张小泉 355 7,692.85 0.00 82 300987 川网传媒 301 7,687.54 0.00 83 301040 中环海陆 241 7,292.66 0.00 84 300960 通业科技 234 6,519.24 0.00 85 301016 雷尔伟 275 6,407.50 0.00 86 300972 万辰生物 430 6,187.70 0.00 87 300814 中富电路 328 6,140.16 0.00 88 301049 超越科技 196 5,831.00 0.00 89 300995 奇德新材 191 5,619.22 0.00 90 301056 森赫股份 572 5,599.88 0.00 91 301030 仕净科技 242 5,580.52 0.00 92 300774 倍杰特 444 5,545.56 0.00 93 300992 泰福泵业 200 5,540.00 0.00 94 605033 美邦股份 423 5,367.87 0.00 95 300998 宁波方正 201 4,998.87 0.00 96 301004 嘉益股份 312 4,873.44 0.00 97 301041 金百泽 215 4,773.00 0.00 98 301038 深水规院 266 4,724.16 0.00 99 301025 读客文化 403 4,670.77 0.00 100 301027 华蓝集团 286 4,407.26 0.00 101 301053 远信工业 155 4,361.70 0.00 102 301007 德迈仕 303 4,205.64 0.00 103 301010 晶雪节能 218 4,126.74 0.00 104 301012 扬电科技 170 3,928.70 0.00 注：本报告期末本基金投资邮储银行占基金资产净值比例超过10%，属于被动超标。 8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.2.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600036 招商银行 3,715,643,049.66 9.26 2 002007 华兰生物 2,903,907,369.74 7.24 3 601658 邮储银行 2,253,950,621.51 5.62 4 000001 平安银行 2,145,516,882.77 5.35 5 600570 恒生电子 1,702,790,508.46 4.25 6 002415 海康威视 1,089,131,580.63 2.72 7 600872 中炬高新 1,039,572,852.78 2.59 8 002568 百润股份 837,970,990.06 2.09 9 600007 中国国贸 817,483,277.37 2.04 10 000895 双汇发展 774,322,064.13 1.93 11 600161 天坛生物 704,510,418.43 1.76 12 600779 水井坊 684,627,830.61 1.71 13 000858 五粮液 644,215,207.58 1.61 14 601166 兴业银行 624,487,395.67 1.56 15 600519 贵州茅台 530,404,286.01 1.32 16 600588 用友网络 488,746,872.15 1.22 17 600886 国投电力 447,658,067.78 1.12 18 002507 涪陵榨菜 306,277,689.00 0.76 19 600763 通策医疗 294,072,010.45 0.73 20 600066 宇通客车 273,165,333.25 0.68 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.2.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600036 招商银行 4,251,492,520.66 10.60 2 000568 泸州老窖 4,177,939,977.67 10.42 3 600763 通策医疗 3,493,941,572.11 8.71 4 000858 五粮液 3,490,351,842.87 8.70 5 002304 洋河股份 3,097,402,075.84 7.72 6 002415 海康威视 2,745,737,728.38 6.85 7 600779 水井坊 2,499,860,901.89 6.23 8 600519 贵州茅台 2,157,264,633.84 5.38 9 000001 平安银行 2,100,103,878.02 5.24 10 600161 天坛生物 1,669,832,285.52 4.16 11 600009 上海机场 1,662,200,654.36 4.14 12 600809 山西汾酒 1,590,445,186.49 3.97 13 002568 百润股份 1,410,480,940.78 3.52 14 300015 爱尔眼科 1,327,103,326.88 3.31 15 600066 宇通客车 1,285,626,494.47 3.21 16 002007 华兰生物 1,059,364,718.14 2.64 17 601166 兴业银行 613,007,486.34 1.53 18 600570 恒生电子 586,633,746.89 1.46 19 603317 天味食品 577,502,308.87 1.44 20 000895 双汇发展 563,419,148.02 1.40 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.2.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 23,285,060,708.07 卖出股票收入（成交）总额 42,817,631,429.77 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.2.12 投资组合报告附注 8.2.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、国家税务总局北京市税务局第一稽查局、中国银行保险监督管理委员会处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.2.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.2.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,219,851.40 2 应收证券清算款 43,537,433.28 3 应收股利 - 4 应收利息 4,246,178.97 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 55,003,463.65 8.2.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.2.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产 流通受限情况说明 允价值 净值比例 （%） 1 600161 天坛生物 365,039,097.96 1.62 非公开发行流通受 限 §9 基金份额持有人信息 9.1 易方达优质精选混合型证券投资基金 （报告期：2021年9月10日（基金合同生效日）-2021年12月31日） 9.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,765,115,803. 2,974,364 938.43 26,105,780.07 0.94% 99.06% 32 9.1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 3,863,035.71 0.1384% 9.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 9.2 易方达中小盘混合型证券投资基金 （报告期：2021年1月1日-2021年9月9日） 9.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有的基 持有人结构 持有人户数(户) 金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 3,337,339 911.83 31,770,945. 1.04% 3,011,323,3 98.96% 24 52.12 9.2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 4,112,221.05 0.1351% 9.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 §10 开放式基金份额变动 10.1 易方达优质精选混合型证券投资基金 （报告期：2021年9月10日（基金合同生效日）-2021年12月31日） 单位：份 基金合同生效日(2021 年 9 月 10 日)基金份额总额 3,043,094,297.36 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 251,872,713.97 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,791,221,583.39 注：本基金由易方达中小盘混合型证券投资基金变更注册而来，基金合同于 2021 年 09 月 10 日起生效，本报告期的相关数据按实际存续期计算。 10.2 易方达中小盘混合型证券投资基金 （报告期：2021年1月1日-2021年9月9日） 单位：份 基金合同生效日（2008 年 6 月 19 日）基金份额总额 1,226,705,470.21 本报告期期初基金份额总额 4,386,191,363.07 本报告期基金总申购份额 1,212,313,278.61 减：本报告期基金总赎回份额 2,555,410,344.32 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,043,094,297.36 注：自 2021 年 9 月 10 日起，“易方达中小盘混合型证券投资基金”变更为“易方达优质精选混 合型证券投资基金”。本报告期的相关数据按实际存续期计算。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，自 2021 年 8 月 2 日起至 2021 年 9 月 7 日 17:00 止（投票表决时间以本次大会召集人公告规定的收件人收到表决票的时间为准）进行了投票表决。会议审议通过了《关于易方达中小盘混合型证券投资基金变更基金名称、投资范围等相关事项的议案》，同意将基金名称由“易方达中小盘混合型证券投资基金”变更为“易方达优质精选混合型证券投资基金”，将投资范围扩大为包括内地市场上市交易的企业、香港市场挂牌交易的企业，相应调整基金投资策略和投资比例限制、业绩比较基准、开放日安排、估值条款、基金费用条款、收益分配政策等，并相应修订基金合同等法律文件。根据上述表决，本次基金份额持有人大会决定 的事项自 2021 年 9 月 9 日起正式生效。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2021 年 1 月 23 日发布公告，自 2021 年 1 月 23 日起聘任娄利舟女士担任公司 副总经理级高级管理人员；2021 年 7 月 17 日发布公告，自 2021 年 7 月 15 日起陈丽园女士不再担 任公司副总经理级高级管理人员；2021 年 7 月 24 日发布公告，自 2021 年 7 月 24 日起聘任萧楠先 生担任公司副总经理级高级管理人员，聘任管勇先生担任公司首席信息官；2021 年 7 月 30 日发布 公告，自 2021 年 7 月 30 日起聘任杨冬梅女士担任公司副总经理级高级管理人员。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 自 2021 年 9 月 10 日起原易方达中小盘混合型证券投资基金变更为易方达优质精选混合型证券 投资基金。变更后，本基金在资产配置方面，结合宏观经济与市场分析，评估各类资产的预期收益与风险，在基金合同约定的范围内，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，本基金基于深度的研究分析，在内地和香港市场精选具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的优质企业；本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。其他投资策略方面，本基金主要通过类属配置与券种选择两个层次进行债券投资；可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上进行资产支持证券投资；根据风险管理的原则并综合考虑多种因素，可投资股指期货、国债期货、股票期权；可在符合有关法律法规、严格控制风险的前提下，进行证券借贷交易、回购交易、融资交易等。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 11.5.1 易方达优质精选混合型证券投资基金 易方达优质精选混合型证券投资基金自基金变更注册以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告期的审计费用为 40,247.68 元。 11.5.2 易方达中小盘混合型证券投资基金 易方达中小盘混合型证券投资基金连续 14 年聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告期的审计费用为 89,752.32 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局对公司及相关人员的监管措施。公司已及时按要求改正并报告。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 易方达优质精选混合型证券投资基金 （报告期：2021 年 9 月 10 日（基金合同生效日）-2021 年 12 月 31 日） 11.7.1.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 银河证券 1 3,355,752,168.16 9.99% 2,013,451.28 8.64% - 长城证券 1 1,278,309,888.15 3.81% 766,985.93 3.29% - 东吴证券 2 3,345,068,029.46 9.96% 2,676,052.05 11.49% - 中信建投 2 2,809,376,258.05 8.37% 2,247,501.12 9.65% - Haitong International Securities 1 1,683,947,438.29 5.02% 505,184.23 2.17% - Company Limited Goldman Sachs 1 178,898,624.90 0.53% 89,449.30 0.38% - 国泰君安 1 1,895,104,604.30 5.64% 1,516,078.68 6.51% - 华金证券 1 2,084,236,492.80 6.21% 1,667,389.24 7.16% - 长江证券 2 5,222,141,430.73 15.55% 4,177,707.63 17.93% - China Intl Capital Corp 1 408,859,751.22 1.22% 286,201.84 1.23% - HK Secs Ltd UBS Securities 1 151,402,258.18 0.45% 75,701.13 0.32% - Asia Limited 安信证券 1 186,549,918.02 0.56% 149,240.06 0.64% - 国信证券 2 3,140,332,439.29 9.35% 1,884,204.87 8.09% - 光大证券 2 4,285,690,529.07 12.76% 2,571,429.67 11.04% - Citigroup Global Markets 1 300,616,209.49 0.90% 150,308.12 0.65% - Limited Morgan Stanley & Co. 1 179,762,204.43 0.54% 89,881.09 0.39% - International PLC 天风证券 1 717,265,610.63 2.14% 573,816.59 2.46% - Credit Suisse (Hong Kong) 1 75,776,699.92 0.23% 37,888.35 0.16% - Limited 海通证券 1 2,275,891,997.66 6.78% 1,820,713.58 7.81% - 广发证券 1 - - - - - 汇丰前海 1 - - - - - 金元证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金新增交易单元的证券公司为广发证券股份有限公司，减少交易单元的证券公司为中邮证券有限责任公司，新增交易账户的机构为 Haitong International Securities Company Limited、China Intl Capital Corp HK Secs Ltd、Citigroup Global Markets Limited、Goldman Sachs、Credit Suisse (Hong Kong) Limited、Morgan Stanley & Co. International PLC、UBS SecuritiesAsia Limited。 b）本基金管理人负责选择证券经营机构，并在该机构开立交易账户。基金交易账户的开立标准如下： 1）交易执行能力。主要指证券经营机构能否对投资指令进行有效地执行，以及能否取得较高质量的成交结果； 2）研究报告质量。主要指证券经营机构能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告等； 3）提供研究服务的质量。主要包括协助安排上市公司调研、研究资料共享、路演服务、日常沟通交流、接受委托研究的服务质量等方面； 4）法规监管资讯服务。主要包括境外投资法律规定、交易监管规则、信息披露、个人利益冲突、税收等资讯的提供与培训； 5）价值贡献。主要是指证券经营机构对公司研究团队、投资团队在业务能力提升上所做的培训 服务、对公司投资提升所作出的贡献； 6）其他因素。主要是证券经营机构的财务状况、经营行为规范、风险管理机制、近年内有无重 大违规行为等。 c）基金交易账户的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构。 2）基金管理人与所选定的证券经营机构办理开立交易账户事宜。 11.7.1.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商名称 成交金 成交金 券回购成 成交 成交金 券成交总 证成交总 金成交总 额 额 交总额的 金额 额 额的比例 额的比例 额的比例 比例 银河证券 - - - - - - - - 长城证券 - - - - - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - Haitong International - - - - - - - - Securities Company Limited Goldman Sachs - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 华金证券 - - - - - - - - 长江证券 8,470,4 100.00% - - - - - - 91.81 China Intl Capital - - - - - - - - Corp HK Secs Ltd UBS Securities - - - - - - - - Asia Limited 安信证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - Citigroup Global - - - - - - - - Markets Limited Morgan Stanley & Co. International - - - - - - - - PLC 天风证券 - - - - - - - - Credit Suisse (Hong Kong) - - - - - - - - Limited 海通证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 汇丰前海 - - - - - - - - 金元证券 - - - - - - - - 新时代证券 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 11.7.2 易方达中小盘混合型证券投资基金 （报告期：2021年1月1日-2021年9月9日） 11.7.2.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 安信证券 1 3,249,627,342.18 4.94% 2,599,704.33 5.31% - 长城证券 1 3,770,738,985.19 5.73% 2,262,448.91 4.62% - 长江证券 2 16,086,694,488.64 24.45% 12,869,351.16 26.30% - 东吴证券 2 9,486,740,059.60 14.42% 7,589,391.06 15.51% - 光大证券 2 2,624,188,614.41 3.99% 1,743,268.32 3.56% - 国泰君安 1 464,564,970.03 0.71% 371,653.42 0.76% - 国信证券 2 9,325,578,387.80 14.17% 5,595,357.06 11.43% - 海通证券 1 7,041,508,280.21 10.70% 5,633,206.60 11.51% - 华金证券 1 2,016,654,984.81 3.06% 1,613,324.02 3.30% - 汇丰前海 1 - - - - - 金元证券 1 - - - - - 天风证券 1 639,532,405.09 0.97% 511,625.28 1.05% - 新时代证券 1 1,173,639,279.93 1.78% 938,912.85 1.92% - 银河证券 1 4,079,173,008.53 6.20% 2,531,353.60 5.17% - 中泰证券 1 598,168,449.59 0.91% 478,534.74 0.98% - 中信建投 2 5,242,403,643.67 7.97% 4,193,924.27 8.57% - 中邮证券 1 - - - - - 注：a) 本报告期内新增交易单元的证券公司为光大证券股份有限公司、国信证券股份有限公司， 无减少交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单 元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 长城证券 67,204.00 100.00% - - - - 长江证券 - - 72,079,20 21.51% - - 0,000.00 光大证券 - - 7,157,600, 2.14% - - 000.00 海通证券 - - 140,685,6 41.98% - - 00,000.00 华金证券 - - 13,353,60 3.98% - - 0,000.00 银河证券 - - 86,857,00 25.92% - - 0,000.00 中信建投 - - 14,967,80 4.47% - - 0,000.00 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理 1 金增加东方财富证券为销售机构的公告 人网站及中国证监会基 2021-01-12 金电子披露网站 2 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 上海证券报 2021-01-21 4 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 上海证券报、基金管理 3 公告 人网站及中国证监会基 2021-01-23 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理 4 金增加长城华西银行为销售机构的公告 人网站及中国证监会基 2021-01-28 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于终止包商银行 5 股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务 基金管理人网站 2021-02-08 的公告 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理 6 金增加英大证券为销售机构的公告 人网站及中国证监会基 2021-02-10 金电子披露网站 易方达中小盘混合型证券投资基金在非直销 上海证券报、基金管理 7 销售机构、网上直销系统调整大额申购、大额 人网站及中国证监会基 2021-02-10 转换转入业务金额限制的公告 金电子披露网站 上海证券报、基金管理 8 易方达中小盘混合型证券投资基金分红公告 人网站及中国证监会基 2021-02-24 金电子披露网站 易方达中小盘混合型证券投资基金暂停申购、 上海证券报、基金管理 9 转换转入及定期定额投资业务的公告 人网站及中国证监会基 2021-02-24 金电子披露网站 关于易方达中小盘混合型证券投资基金暂停 上海证券报、基金管理 10 申购、转换转入及定期定额投资业务的提示性 人网站及中国证监会基 2021-03-10 公告 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理 11 金增加植信基金为销售机构的公告 人网站及中国证监会基 2021-03-12 金电子披露网站 关于易方达中小盘混合型证券投资基金暂停 上海证券报、基金管理 12 申购、转换转入及定期定额投资业务的提示性 人网站及中国证监会基 2021-03-24 公告 金电子披露网站 13 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020 年年 上海证券报 2021-03-30 度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 上海证券报、基金管理 14 时提供或更新身份信息资料的公告 人网站及中国证监会基 2021-04-02 金电子披露网站 关于易方达中小盘混合型证券投资基金暂停 上海证券报、基金管理 15 申购、转换转入及定期定额投资业务的提示性 人网站及中国证监会基 2021-04-07 公告 金电子披露网站 16 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 上海证券报 2021-04-19 1 季度报告提示性公告 关于易方达中小盘混合型证券投资基金暂停 上海证券报、基金管理 17 申购、转换转入及定期定额投资业务的提示性 人网站及中国证监会基 2021-04-21 公告 金电子披露网站 18 易方达基金管理有限公司关于终止攀枝花市 上海证券报、基金管理 2021-04-27 商业银行股份有限公司办理本公司旗下基金 人网站及中国证监会基 销售业务的公告 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理 19 获配天坛生物（600161）非公开发行 A 股的 人网站及中国证监会基 2021-04-28 公告 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 上海证券报、基金管理 20 公告 人网站及中国证监会基 2021-07-17 金电子披露网站 21 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 上海证券报 2021-07-20 2 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 上海证券报、基金管理 22 公告 人网站及中国证监会基 2021-07-24 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 上海证券报、基金管理 23 公告 人网站及中国证监会基 2021-07-24 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于南京分公司营 上海证券报、基金管理 24 业场所变更的公告 人网站及中国证监会基 2021-07-28 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 上海证券报、基金管理 25 正元地理信息集团股份有限公司首次公开发 人网站及中国证监会基 2021-07-28 行股票的公告 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 上海证券报、基金管理 26 公告 人网站及中国证监会基 2021-07-30 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于拟召开易方达 上海证券报、基金管理 27 中小盘混合型证券投资基金基金份额持有人 人网站及中国证监会基 2021-07-30 大会的预公告 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于以通讯方式召 上海证券报、基金管理 28 开易方达中小盘混合型证券投资基金基金份 人网站及中国证监会基 2021-08-02 额持有人大会的公告 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于以通讯方式召 上海证券报、基金管理 29 开易方达中小盘混合型证券投资基金基金份 人网站及中国证监会基 2021-08-03 额持有人大会的第一次提示性公告 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于以通讯方式召 上海证券报、基金管理 30 开易方达中小盘混合型证券投资基金基金份 人网站及中国证监会基 2021-08-04 额持有人大会的第二次提示性公告 金电子披露网站 31 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021 年中 上海证券报 2021-08-28 期报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于易方达中小盘 上海证券报、基金管理 32 混合型证券投资基金基金份额持有人大会表 人网站及中国证监会基 2021-09-10 决结果暨决议生效的公告 金电子披露网站 33 易方达优质精选混合型证券投资基金开放日 上海证券报、基金管理 2021-09-10 常赎回和转换转出业务的公告 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 易方达优质精选混合型证券投资基金 2021 年 上海证券报、基金管理 34 9 月 16 日至 2021 年 9 月 22 日暂停赎回及转 人网站及中国证监会基 2021-09-13 换转出业务的公告 金电子披露网站 易方达优质精选混合型证券投资基金 2021 年 上海证券报、基金管理 35 9 月 29 日至 2021 年 9 月 30 日暂停赎回及转 人网站及中国证监会基 2021-09-24 换转出业务的公告 金电子披露网站 易方达优质精选混合型证券投资基金 2021 年 上海证券报、基金管理 36 10 月 14 日暂停赎回及转换转出业务的公告 人网站及中国证监会基 2021-10-11 金电子披露网站 易方达优质精选混合型证券投资基金 2021 年 上海证券报、基金管理 37 10 月 13 日暂停赎回及转换转出业务的公告 人网站及中国证监会基 2021-10-13 金电子披露网站 38 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 上海证券报 2021-10-27 3 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分公开 上海证券报、基金管理 39 募集证券投资基金可投资于北京证券交易所 人网站及中国证监会基 2021-11-15 股票的公告 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于暂停北京钱景 上海证券报、基金管理 40 基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业 人网站及中国证监会基 2021-12-10 务的公告 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于成都分公司营 上海证券报、基金管理 41 业场所变更的公告 人网站及中国证监会基 2021-12-17 金电子披露网站 易方达优质精选混合型证券投资基金 2021 年 上海证券报、基金管理 42 12 月 24 日至 2021 年 12 月 27 日暂停赎回及 人网站及中国证监会基 2021-12-21 转换转出业务的公告 金电子披露网站 易方达优质精选混合型证券投资基金 2021 年 上海证券报、基金管理 43 12 月 29 日至 2021 年 12 月 31 日暂停赎回及 人网站及中国证监会基 2021-12-24 转换转出业务的公告 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购 上海证券报、基金管理 44 中国移动有限公司首次公开发行股票的公告 人网站及中国证监会基 2021-12-25 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分 上海证券报、基金管理 45 开放式基金单笔赎回最低份额及最低持有份 人网站及中国证监会基 2021-12-29 额限制的公告 金电子披露网站 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予易方达中小盘混合型证券投资基金变更注册为易方达优质精选混合型证券投资基金的文件； 2、《易方达优质精选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《易方达优质精选混合型证券投资基金托管协议》； 4、《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照。 12.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二二年三月三十日