易方达价值成长混合型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇一五年八月二十六日 1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 1重要提示及目录...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示......................................................................................................................................... 2 1.2 目录................................................................................................................................................. 3 2基金简介.................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料................................................................................................................................. 6 3主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现................................................................................................................................. 7 4管理人报告.............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................... 12 5托管人报告............................................................................................................................................ 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........... 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................... 13 6半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................... 13 6.1 资产负债表................................................................................................................................... 13 6.2 利润表........................................................................................................................................... 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................... 15 6.4 报表附注....................................................................................................................................... 16 7投资组合报告........................................................................................................................................ 32 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................... 32 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合....................................................................................... 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................... 33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................... 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................... 38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................... 38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................... 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................... 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................... 39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 39 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 39 7.12 投资组合报告附注................................................................................................................... 39 8基金份额持有人信息............................................................................................................................ 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................... 40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................... 40 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况........................................ 41 9开放式基金份额变动............................................................................................................................ 41 10重大事件揭示...................................................................................................................................... 41 10.1 基金份额持有人大会决议....................................................................................................... 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 42 10.4 基金投资策略的改变............................................................................................................... 42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况................................................................................... 42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况............................................................................... 42 10.8 其他重大事件........................................................................................................................... 44 11备查文件目录...................................................................................................................................... 46 11.1 备查文件目录........................................................................................................................... 46 11.2 存放地点................................................................................................................................... 46 11.3 查阅方式................................................................................................................................... 47 2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达价值成长混合型证券投资基金 基金简称 易方达价值成长混合 基金主代码 110010 交易代码 110010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年4月2日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,189,092,774.64份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过主动的资产配置以及对成长价值风格突出的股票进行投资，追求基 金资产的长期稳健增值。 本基金根据宏观及微观经济因素、市场因素和政策因素，进行大类资产 的战略性配置。在股票投资方面，本基金遵循三个投资步骤。一是进行 股票的风格特征的数量化评估，应用“易方达成长与价值股评价模型”， 使用历史与预测的数据，从公司的备选库股票中选择成长与价值特性突 投资策略 出的股票。二是进行股票素质的基本面筛选，使用优质成长股与优质价 值股的评价标准，在前面用数量化方法选出的风格鲜明的股票中，应用 基本面分析方法，选出基本面较好的股票。三是进行成长与价值的风格 配置，根据对市场的判断，动态地调整成长股与价值股的投资比重，追 求在可控风险前提下的稳健回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债 券型基金及货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 张南 蒋松云 联系电话 020-38797888 010—66105799 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400 8818088 95588 传真 020-38799488 010-66105798 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路3 北京市西城区复兴门内大街55 号4004-8室 号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区复兴门内大街55 路30号广州银行大厦40-43楼 号 邮政编码 510620 100140 法定代表人 刘晓艳 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银 行大厦43楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号 广州银行大厦40楼 3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 本期已实现收益 7,061,258,902.59 本期利润 7,403,392,330.04 加权平均基金份额本期利润 1.1160 本期加权平均净值利润率 58.54% 本期基金份额净值增长率 74.84% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配利润 5,340,741,816.81 期末可供分配基金份额利润 1.2749 期末基金资产净值 9,529,834,591.45 期末基金份额净值 2.2749 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 141.72% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -16.76% 3.58% -5.17% 2.45% -11.59% 1.13% 过去三个月 20.44% 2.86% 7.63% 1.83% 12.81% 1.03% 过去六个月 74.84% 2.33% 19.42% 1.59% 55.42% 0.74% 过去一年 95.61% 1.82% 76.23% 1.29% 19.38% 0.53% 过去三年 98.68% 1.43% 60.77% 1.05% 37.91% 0.38% 自基金合同生 141.72% 1.68% 52.74% 1.32% 88.98% 0.36% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达价值成长混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2007年4月2日至2015年6月30日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 141.72%，同期业绩比较基准收益率为52.74%。 4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本 1.2 亿元，旗下设有北京、广州、上海、成都、南京分公司和易方达国际控股有限公司、易方达资产管理有限公司、广东新三联投资发展有限公司等多个子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。截至2015年6月30日，易方达旗下共管理82只开放式基金、1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务，资产管理总规模 5348.85亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明 （助理）期限 年限 任职日期 离任日期 硕士研究生，曾任美国雷曼 兄弟亚洲投资有限公司分 王义克 本基金的基金 2014-12-0 - 8年 析师，野村国际（香港）有 经理 6 限公司分析师，易方达基金 管理有限公司研究员、投资 经理、基金经理助理。 硕士研究生，曾任普华永道 本基金的基金 2014-12-0 会计师事务所任高级审计 郑茂 经理 6 2015-05-19 11年 师，易方达基金管理有限公 司研究员、投资经理助理、 投资经理、基金经理助理。 本基金的基金 经理助理、易 方达消费行业 股票型证券投 资基金的基金 经理、易方达 硕士研究生，曾任易方达基 萧楠 裕如灵活配置 2015-02-1 - 9年 金管理有限公司研究部行 混合型证券投 4 业研究员、基金投资部基金 资基金的基金 经理助理。 经理、易方达 新享灵活配置 混合型证券投 资基金的基金 经理 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有3次，其中2次为为指数组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；1 次为不同基金经理管理的非指数基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年A股市场跌宕起伏。年初到6月中市场指数普遍经历了大幅上涨，但在6月中触及高点后，出现了急速下跌。整体来看，2015年上半年上证综指、深圳成指、中小板指和创业板指数分别上涨32.23%、30.17%、69.06%和94.23%。 在宽松的货币政策和积极的财政政策的刺激下，2015年上半年宏观经济出现了比较明显的企稳回升迹象。工业增加值同比增速由一季度末的5.6%回升到二季度末的6.8%。从动力上看，一方面，上半年地产销售出现了明显回暖，商品房销售额的同比增速从年初的负增长大幅回升到 6 月份的32%，这将带动部分地产相关产业的增长；另一方面，财政支出和基建投资的回升也比较明显，对宏观经济的企稳回升产生了较强的拉动作用。从货币政策上看，上半年央行多次降息降准，同时，对今年到期的地方政府债务进行了置换，整体利率保持了较低的水平，为投资和消费的企稳回升创造较好了资金环境。在经济企稳回升的同时，物价水平的回升也非常明显，尤其是二季度以来，CPI回升的趋势较强，二季度末经过季节调整后的CPI月度环比折年率已经接近3%。工业品价格虽然同比仍然是负增长，但是环比趋势也出现了持续改善的态势。在结构方面，以“互联网+”为核心的信息服务业延续了之前较好的发展态势；白酒、食品加工业、养殖等行业的景气程度略有回升，行业的收入利润增长有所恢复。 本基金在去年底将组合的风格切换至成长风格，并保持了较高的权益仓位，因此在今年上半年取得了较好的投资收益。行业配置上，今年上半年组合在医疗服务、信息服务等新兴产业进行了重点配置，因此不仅取得了较好的绝对收益，而且超额收益明显。在市场调整前，我们对行业配置结构进行了调整，降低了年初以来涨幅较大的信息服务行业的配置比例，提高了有一定防御性的医疗服务行业的配置比例，所以一定程度上降低了组合的回撤风险。尽管我们预期到了市场的调整风险，但是对杠杆下市场的高波动预期不足，因此组合也遭受了较大的回撤，应该认真反思。截至本报告期末，本基金在医药生物、信息服务、机械设备等行业配置较多，个股集中度适度提高。债券方面，本基金适当降低了债券占比，以提高组合的流动性。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为2.2749元，本报告期份额净值增长率为74.84%，同期业绩比较基准收益率为19.42%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年宏观经济总体上将保持相对平稳的态势，经济进一步上行的空间并不大。政策方面，预计总量货币政策进一步宽松的概率较低，财政政策依然将比较积极。经济上行的动力主要来自财政支出的恢复增长以及基建投资的平稳增长。另外，上半年地产销售的强劲复苏可能对地产投资产生一些边际的改善，从而有利于总需求的增长。经济下行的压力则主要来自总量政策的收紧。在二季度宏观经济企稳回升的过程中，物价水平也出现了明显的反弹，目前整体物价的环比增长趋势已经处于较高的水平。因此，货币政策进一步宽松的概率较低，未来实际利率水平有回升的可能，这将对短期经济形成负面影响。从改革角度来看，国企改革、金融制度改革、要素价格改革等仍将逐步推进，继续释放改革红利。 基于上述对宏观经济的分析，结合目前市场的估值水平和流动性状况，我们认为市场短期内缺乏大幅上涨的动力，加上短期内市场再次发生系统性风险的概率较低，因此我们预期市场维持区间震荡将是大概率事件。我们将维持组合中等偏上的权益仓位，并保持一定的流动性。在经济转型的大背景下，我们认为市场将继续维持对成长股的偏好，因此组合将保持成长风格，同时我们将提高对投资标的中长期业绩确定性的要求。在投资方向上，我们将继续以现代服务业为组合的基础配置，同时加大对新模式、新技术和新材料领域的研究和投资。在中国经济转型的过程中，我们发现有为数不少的上市公司在激烈的市场竞争中逐渐脱颖而出，这些企业将逐渐成长为中国资本市场的新蓝筹。在市场波动的过程中，我们将在努力规避系统性风险的同时，扎扎实实做好研究工作，挖掘并投资上述具有中长期价值的企业，尽心尽力做好组合管理，为投资者创造投资收益。债券投资策略为维持前期较低比例的利率债以提供较好的流动性。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对易方达价值成长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，易方达价值成长混合型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达价值成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，易方达价值成长混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达价值成长混合型证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达价值成长混合型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 394,747,688.50 399,977,767.62 结算备付金 43,945,961.61 35,033,072.50 存出保证金 5,036,321.25 2,223,395.71 交易性金融资产 6.4.7.2 9,412,325,222.24 10,861,329,639.69 其中：股票投资 8,961,963,434.34 10,182,359,380.07 基金投资 - - 债券投资 450,361,787.90 678,970,259.62 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 259,336,877.41 66,254,000.00 应收利息 6.4.7.5 6,691,228.63 14,696,416.13 应收股利 - - 应收申购款 19,227,858.59 1,146,963.08 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 10,141,311,158.23 11,380,661,254.73 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 94,034,790.82 34,023,069.34 应付赎回款 470,484,376.63 75,100,798.36 应付管理人报酬 15,667,202.28 15,092,351.34 应付托管费 2,611,200.38 2,515,391.89 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 25,721,279.86 20,886,774.02 应交税费 690,125.60 690,125.60 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 2,267,591.21 2,242,788.61 负债合计 611,476,566.78 150,551,299.16 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 4,189,092,774.64 8,631,309,662.25 未分配利润 6.4.7.10 5,340,741,816.81 2,598,800,293.32 所有者权益合计 9,529,834,591.45 11,230,109,955.57 负债和所有者权益总计 10,141,311,158.23 11,380,661,254.73 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值2.2749元，基金份额总额4,189,092,774.64份。 6.2 利润表 会计主体：易方达价值成长混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 7,595,145,495.52 -1,456,336,859.51 1.利息收入 6.4.7.11 14,411,820.92 17,092,069.88 其中：存款利息收入 1,937,575.06 992,665.14 债券利息收入 12,253,656.07 15,853,191.16 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 220,589.79 246,213.58 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 7,236,857,678.92 651,160,507.35 其中：股票投资收益 6.4.7.12 7,200,808,003.75 489,915,364.49 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 3,392,415.25 65,912.74 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 32,657,259.92 161,179,230.12 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 342,133,427.45 -2,124,772,665.39 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,742,568.23 183,228.65 减：二、费用 191,753,165.48 153,388,199.25 1．管理人报酬 93,686,808.31 102,726,519.38 2．托管费 15,614,468.07 17,121,086.57 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 80,952,180.87 33,257,038.89 5．利息支出 1,214,158.20 - 其中：卖出回购金融资产支出 1,214,158.20 - 6．其他费用 6.4.7.19 285,550.03 283,554.41 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 7,403,392,330.04 -1,609,725,058.76 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,403,392,330.04 -1,609,725,058.76 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达价值成长混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 8,631,309,662.25 2,598,800,293.32 11,230,109,955.57 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 7,403,392,330.04 7,403,392,330.04 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -4,442,216,887.61 -4,661,450,806.55 -9,103,667,694.16 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 846,870,797.80 1,099,119,634.12 1,945,990,431.92 2.基金赎回款 -5,289,087,685.41 -5,760,570,440.67 -11,049,658,126.08 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 4,189,092,774.64 5,340,741,816.81 9,529,834,591.45 金净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 12,209,350,895.49 3,692,787,158.14 15,902,138,053.63 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -1,609,725,058.76 -1,609,725,058.76 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -1,045,270,044.11 -227,719,403.65 -1,272,989,447.76 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 214,833,886.57 41,690,852.62 256,524,739.19 2.基金赎回款 -1,260,103,930.68 -269,410,256.27 -1,529,514,186.95 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -35,923,742.93 -35,923,742.93 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 11,164,080,851.38 1,819,418,952.80 12,983,499,804.18 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 易方达价值成长混合型证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[2007] 69 号文件“关于同意易方达价值成长混合型证券投资基金募集的批复”批准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达价值成长混合型证券投资基金基金合同》向社会公开募集。经向中国证监会备案，本基金基金合同于2007年4月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,874,939,465.41份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达价值成长混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述事项外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.2差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 （4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 （5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 394,747,688.50 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 存款期限3个月-1年 - 存款期限1个月以内 - 其他存款 - 合计 394,747,688.50 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 7,256,948,857.42 8,961,963,434.34 1,705,014,576.92 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 24,526,264.00 28,606,787.90 4,080,523.90 债券 银行间市场 421,150,958.22 421,755,000.00 604,041.78 合计 445,677,222.22 450,361,787.90 4,684,565.68 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 7,702,626,079.64 9,412,325,222.24 1,709,699,142.60 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 38,219.98 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 17,798.13 应收债券利息 6,633,170.76 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 2,039.76 合计 6,691,228.63 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 25,716,246.91 银行间市场应付交易费用 5,032.95 合计 25,721,279.86 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 1,500,000.00 应付赎回费 534,522.94 预提费用 233,068.27 合计 2,267,591.21 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 8,631,309,662.25 8,631,309,662.25 本期申购 846,870,797.80 846,870,797.80 本期赎回（以“-”号填列） -5,289,087,685.41 -5,289,087,685.41 本期末 4,189,092,774.64 4,189,092,774.64 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,316,280,088.19 282,520,205.13 2,598,800,293.32 本期利润 7,061,258,902.59 342,133,427.45 7,403,392,330.04 本期基金份额交易产生的 -3,457,048,722.20 -1,204,402,084.35 -4,661,450,806.55 变动数 其中：基金申购款 790,566,101.31 308,553,532.81 1,099,119,634.12 基金赎回款 -4,247,614,823.51 -1,512,955,617.16 -5,760,570,440.67 本期已分配利润 - - - 本期末 5,920,490,268.58 -579,748,451.77 5,340,741,816.81 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 1,581,814.51 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 325,334.75 其他 30,425.80 合计 1,937,575.06 6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 30,171,418,141.64 减：卖出股票成本总额 22,970,610,137.89 买卖股票差价收入 7,200,808,003.75 6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 643,581,389.40 交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 618,245,253.58 成本总额 减：应收利息总额 21,943,720.57 买卖债券差价收入 3,392,415.25 6.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 32,657,259.92 基金投资产生的股利收益 - 合计 32,657,259.92 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 342,133,427.45 ——股票投资 339,545,915.59 ——债券投资 2,587,511.86 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 342,133,427.45 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 1,742,568.23 合计 1,742,568.23 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 80,950,580.87 银行间市场交易费用 1,600.00 合计 80,952,180.87 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 84,300.75 信息披露费 148,767.52 银行汇划费 29,381.76 银行间账户维护费 22,500.00 其他 600.00 合计 285,550.03 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 成交金额 票成交总 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券 4,604,976,528.12 8.94% 203,545,810.16 0.95% 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 3,683,982.75 8.17% 2,806,660.47 10.91% 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 185,307.02 0.96% - - 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 93,686,808.31 102,726,519.38 其中：支付销售机构的客户维护费 14,988,728.53 16,562,284.41 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 15,614,468.07 17,121,086.57 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 394,747,688. 1,581,814.51 363,086,352. 843,110.99 50 37 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券 600089 特变电工 配股发行 2,901,632 20,021,260.80 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 非公 00066 金鸿 2015-0 2016-0 开发 3,140, 66,254 89,678 9 能源 1-13 1-14 行流 21.10 28.56 000 ,000.0 ,400.0 - 通受 0 0 限 非公 00090 云内 2014-1 2015-1 开发 12,700 80,010 125,47 3 动力 1-26 1-27 行流 6.30 9.88 ,000 ,000.0 6,000. - 通受 0 00 限 30014 香雪 2015- 2015- 配股 102,00 1,066, 3,141, 7 制药 06-18 07-02 流通 10.46 30.80 0 920.00 600.00 - 受限 注：1.中油金鸿能源投资股份有限公司于2015年6月26日（流通受限期内），向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）； 2.以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 （股） 成本总额 估值总额 价 00056海南海2015-06 重大事 49.97 - - 100,000 4,707,092.604,997,000.00 - 6 药 -18 项 00066金鸿能2015-04 重大事 37.722015-0 33.95 680,00016,643,371.91 25,649,600.0 - 9 源 -30 项 7-23 0 00202京新药2015-04 重大事 27.212015-0 3,299,07077,765,697.83 89,767,694.7 - 0 业 -16 项 8-10 26.10 0 00217芭田股2015-05 重大事 26.122015-0 23.51 2,500,00037,390,049.26 65,300,000.0 - 0 份 -26 项 7-28 0 00237亚厦股2015-06 重大事 29.212015-0 26.29 6,370,000162,276,503.4 186,067,700. - 5 份 -17 项 7-20 1 00 00241高德红2015-05 重大事 39.36 - - 152,898 3,586,343.666,018,065.28 - 4 外 -13 项 00258瑞康医2015-05 重大事 104.25 - - 10,000 676,508.00 1,042,500.00 - 9 药 -21 项 00272一心堂2015-04 重大事 78.242015-0 70.42 2,752,189185,255,448.9 215,331,267. - 7 -13 项 8-17 6 36 30014宋城演2015-06 重大事 76.472015-0 68.82 169,70013,905,392.00 12,976,959.0 - 4 艺 -18 项 7-20 0 30034金卡股2015-06 重大事 59.792015-0 53.81 980,00030,839,878.22 58,594,200.0 - 9 份 -18 项 8-19 0 30035东土科2015-06 重大事 76.22 - - 14,502 307,874.69 1,105,342.44 - 3 技 -03 项 60041湘电股2015-05 重大事 22.642015-0 20.35 4,500,00054,891,283.95 101,880,000. - 6 份 -22 项 7-20 00 60064中源协2015-04 重大事 79.34 - - 186,31811,458,073.50 14,782,470.1 - 5 和 -27 项 2 60076通策医2015-05 重大事 110.36 - - 4,901,903224,773,018.0 540,974,015. - 3 疗 -25 项 3 08 60087中炬高2015-05 重大事 21.62 - - 2,767,17841,163,850.41 59,826,388.3 - 2 新 -04 项 6 60096北方创2015-04 重大事 17.12 - - 1,960,00027,979,227.73 33,555,200.0 - 7 业 -13 项 0 60393益丰药2015-06 重大事 99.882015-0 89.89 1,808,278118,504,548.0 180,610,806. - 9 房 -08 项 8-17 1 64 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险，本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于2015年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.14%(2014年12月31日：0.89%)。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 443,757,912.09 594,087,128.76 合计 443,757,912.09 594,087,128.76 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有三方机构评级的短期融资券。3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 AAA 13,237,046.57 94,419,479.37 AAA以下 0.00 5,067,387.98 未评级 0.00 0.00 合计 13,237,046.57 99,486,867.35 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，期末除6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 394,747,688.50 - - - 394,747,688.5 0 结算备付金 43,945,961.61 - - - 43,945,961.61 存出保证金 5,036,321.25 - - - 5,036,321.25 交易性金融资产 437,125,500.00 - 13,236,287.90 8,961,963,434.349,412,325,222. 24 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 259,336,877.41 259,336,877.4 1 应收利息 - - - 6,691,228.63 6,691,228.63 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 19,227,858.59 19,227,858.59 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 10,141,311,15 资产总计 880,855,471.36 - 13,236,287.90 9,247,219,398.97 8.23 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 94,034,790.82 94,034,790.82 应付赎回款 - - - 470,484,376.63 470,484,376.6 3 应付管理人报酬 - - - 15,667,202.28 15,667,202.28 应付托管费 - - - 2,611,200.38 2,611,200.38 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 25,721,279.86 25,721,279.86 应交税费 - - - 690,125.60 690,125.60 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 2,267,591.21 2,267,591.21 611,476,566 负债总计 - - - 611,476,566.78 .78 9,529,834,591. 利率敏感度缺口 880,855,471.36 - 13,236,287.90 8,635,742,832.19 45 上年度末 2014年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 399,977,767.62 - - - 399,977,767.6 2 结算备付金 35,033,072.50 - - - 35,033,072.50 存出保证金 2,223,395.71 - - - 2,223,395.71 交易性金融资产 580,202,000.00 93,701,769.00 5,066,490.62 10,182,359,380.0 10,861,329,63 7 9.69 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 66,254,000.00 66,254,000.00 应收利息 - - - 14,696,416.13 14,696,416.13 应收股利 - - - - - 应收申购款 11,104.10 - - 1,135,858.98 1,146,963.08 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 10,264,445,655.1 11,380,661,25 资产总计 1,017,447,339.93 93,701,769.00 5,066,490.62 8 4.73 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 34,023,069.34 34,023,069.34 应付赎回款 - - - 75,100,798.36 75,100,798.36 应付管理人报酬 - - - 15,092,351.34 15,092,351.34 应付托管费 - - - 2,515,391.89 2,515,391.89 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 20,886,774.02 20,886,774.02 应交税费 - - - 690,125.60 690,125.60 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 2,242,788.61 2,242,788.61 150,551,299.1 负债总计 - - - 150,551,299.16 6 10,113,894,356.0 11,230,109,95 利率敏感度缺口 1,017,447,339.93 93,701,769.00 5,066,490.62 2 5.57 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2015年6月30日 2014年12月31日 1.市场利率下降25个基点 661,345.83 1,429,708.92 2.市场利率上升25个基点 -658,979.39 -1,419,298.11 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 8,961,963,434.34 94.04 10,182,359,380.07 90.67 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 8,961,963,434.34 94.04 10,182,359,380.07 90.67 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2015年6月30日 2014年12月31日 1.业绩比较基准上升5% 420,668,593.31 495,605,637.77 2.业绩比较基准下降5% -420,668,593.31 -495,605,637.77 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为7,161,566,113.26元，属于第二层次的余额为2,250,759,108.98元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次8,512,181,884.25元，第二层次2,349,147,755.44元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月19日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 8,961,963,434.34 88.37 其中：股票 8,961,963,434.34 88.37 2 固定收益投资 450,361,787.90 4.44 其中：债券 450,361,787.90 4.44 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 438,693,650.11 4.33 7 其他各项资产 290,292,285.88 2.86 8 合计 10,141,311,158.23 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 24,750.00 0.00 C 制造业 4,892,081,515.73 51.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 131,416,420.00 1.38 E 建筑业 244,235,200.00 2.56 F 批发和零售业 593,368,478.06 6.23 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 816,624,582.06 8.57 J 金融业 299,043,347.20 3.14 K 房地产业 57,551,200.00 0.60 L 租赁和商务服务业 192,576,879.36 2.02 M 科学研究和技术服务业 14,782,470.12 0.16 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,403,751,450.76 14.73 R 文化、体育和娱乐业 316,507,141.05 3.32 S 综合 - - 合计 8,961,963,434.34 94.04 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（%） 1 002690 美亚光电 15,000,128 589,055,026.56 6.18 2 600763 通策医疗 4,901,903 540,974,015.08 5.68 3 000555 神州信息 5,750,278 430,120,794.40 4.51 4 300015 爱尔眼科 12,000,478 387,135,420.28 4.06 5 600699 均胜电子 10,004,088 383,256,611.28 4.02 6 300010 立思辰 12,000,811 342,263,129.72 3.59 7 300347 泰格医药 10,004,045 341,338,015.40 3.58 8 600271 航天信息 5,004,780 323,859,313.80 3.40 9 601567 三星电气 20,000,091 284,601,294.93 2.99 10 300199 翰宇药业 8,504,292 274,943,760.36 2.89 11 300439 美康生物 2,110,910 256,686,656.00 2.69 12 300273 和佳股份 8,509,975 253,512,155.25 2.66 13 002727 一心堂 2,752,189 215,331,267.36 2.26 14 002375 亚厦股份 6,370,000 186,067,700.00 1.95 15 603939 益丰药房 1,808,278 180,610,806.64 1.90 16 002030 达安基因 4,000,000 177,200,000.00 1.86 17 603788 宁波高发 4,000,000 169,960,000.00 1.78 18 002707 众信旅游 1,800,264 169,656,879.36 1.78 19 002022 科华生物 3,920,000 167,227,200.00 1.75 20 002332 仙琚制药 8,506,000 147,323,920.00 1.55 21 300244 迪安诊断 1,600,000 134,304,000.00 1.41 22 000903 云内动力 12,700,000 125,476,000.00 1.32 23 000669 金鸿能源 3,820,000 115,328,000.00 1.21 24 300251 光线传媒 4,553,051 113,370,969.90 1.19 25 300133 华策影视 3,856,407 104,122,989.00 1.09 26 600694 大商股份 1,859,885 102,814,442.80 1.08 27 600416 湘电股份 4,500,000 101,880,000.00 1.07 28 600055 华润万东 2,000,000 100,900,000.00 1.06 29 300398 飞凯材料 1,372,000 97,041,560.00 1.02 30 600612 老凤祥 1,695,114 90,756,403.56 0.95 31 002020 京新药业 3,299,070 89,767,694.70 0.94 32 600285 羚锐制药 7,000,000 87,920,000.00 0.92 33 000001 平安银行 6,000,000 87,240,000.00 0.92 34 600887 伊利股份 4,500,000 85,050,000.00 0.89 35 600519 贵州茅台 322,150 83,001,947.50 0.87 36 300088 长信科技 3,004,261 82,617,177.50 0.87 37 601166 兴业银行 4,750,000 81,937,500.00 0.86 38 603789 星光农机 1,804,077 72,181,120.77 0.76 39 002170 芭田股份 2,500,000 65,300,000.00 0.69 40 601169 北京银行 4,799,960 63,935,467.20 0.67 41 002418 康盛股份 2,000,000 62,240,000.00 0.65 42 300238 冠昊生物 1,470,000 59,931,900.00 0.63 43 600872 中炬高新 2,767,178 59,826,388.36 0.63 44 300349 金卡股份 980,000 58,594,200.00 0.61 45 300131 英唐智控 1,974,484 56,193,814.64 0.59 46 300364 中文在线 549,875 55,564,868.75 0.58 47 002047 宝鹰股份 4,000,000 51,120,000.00 0.54 48 601318 中国平安 500,000 40,970,000.00 0.43 49 002568 百润股份 300,000 39,459,000.00 0.41 50 002508 老板电器 1,000,000 38,360,000.00 0.40 51 600340 华夏幸福 1,200,000 36,540,000.00 0.38 52 600967 北方创业 1,960,000 33,555,200.00 0.35 53 000785 武汉中商 2,060,478 33,070,671.90 0.35 54 600571 信雅达 299,902 31,744,626.70 0.33 55 600559 老白干酒 379,862 31,726,074.24 0.33 56 600066 宇通客车 1,500,000 30,825,000.00 0.32 57 002450 康得新 999,942 30,598,225.20 0.32 58 300426 唐德影视 228,079 30,471,354.40 0.32 59 002055 得润电子 500,000 28,940,000.00 0.30 60 000501 鄂武商A 1,404,960 28,801,680.00 0.30 61 000858 五 粮 液 799,860 25,355,562.00 0.27 62 603766 隆鑫通用 1,000,000 25,100,000.00 0.26 63 601328 交通银行 3,000,000 24,720,000.00 0.26 64 002385 大北农 1,719,946 23,253,669.92 0.24 65 600415 小商品城 1,500,000 22,920,000.00 0.24 66 002312 三泰控股 601,800 22,543,428.00 0.24 67 002584 西陇化工 600,920 21,993,672.00 0.23 68 300357 我武生物 497,316 21,548,702.28 0.23 69 002285 世联行 980,000 21,011,200.00 0.22 70 600521 华海药业 593,695 18,552,968.75 0.19 71 603883 老百姓 247,734 18,131,651.46 0.19 72 002502 骅威股份 804,154 17,924,592.66 0.19 73 002339 积成电子 521,726 17,425,648.40 0.18 74 600617 国新能源 867,000 15,840,090.00 0.17 75 600645 中源协和 186,318 14,782,470.12 0.16 76 300147 香雪制药 442,000 13,613,600.00 0.14 77 300144 宋城演艺 169,700 12,976,959.00 0.14 78 002284 亚太股份 500,000 12,565,000.00 0.13 79 002192 *ST路翔 360,555 11,072,644.05 0.12 80 600858 银座股份 765,000 10,495,800.00 0.11 81 002081 金 螳 螂 250,000 7,047,500.00 0.07 82 002414 高德红外 152,898 6,018,065.28 0.06 83 002405 四维图新 132,570 5,806,566.00 0.06 84 000566 海南海药 100,000 4,997,000.00 0.05 85 600588 用友网络 100,000 4,588,000.00 0.05 86 002037 久联发展 100,000 3,366,000.00 0.04 87 002462 嘉事堂 57,809 3,069,657.90 0.03 88 600060 海信电器 100,000 2,459,000.00 0.03 89 300456 耐威科技 13,442 1,538,302.48 0.02 90 300353 东土科技 14,502 1,105,342.44 0.01 91 300468 四方精创 12,309 1,059,804.90 0.01 92 002589 瑞康医药 10,000 1,042,500.00 0.01 93 300451 创业软件 5,483 1,041,660.34 0.01 94 002488 金固股份 27,500 893,200.00 0.01 95 002773 康弘药业 17,338 411,430.74 0.00 96 300181 佐力药业 31,278 370,957.08 0.00 97 601985 中国核电 19,000 248,330.00 0.00 98 601211 国泰君安 7,000 240,380.00 0.00 99 002751 易尚展示 500 59,370.00 0.00 100 300447 全信股份 500 41,500.00 0.00 101 300453 三鑫医疗 500 27,200.00 0.00 102 603589 口子窖 1,000 25,340.00 0.00 103 603979 金诚信 1,000 24,750.00 0.00 104 002753 永东股份 500 19,550.00 0.00 105 002763 汇洁股份 500 18,175.00 0.00 106 601968 宝钢包装 1,000 13,950.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 002030 达安基因 628,013,540.98 5.59 2 002376 新北洋 503,327,008.91 4.48 3 600050 中国联通 493,799,795.76 4.40 4 300010 立思辰 490,509,402.29 4.37 5 601318 中国平安 484,838,706.38 4.32 6 600872 中炬高新 429,851,086.04 3.83 7 000555 神州信息 416,447,408.66 3.71 8 600699 均胜电子 371,473,038.27 3.31 9 300439 美康生物 364,295,161.24 3.24 10 600588 用友网络 346,839,735.34 3.09 11 000983 西山煤电 326,513,297.15 2.91 12 002690 美亚光电 309,984,299.53 2.76 13 600271 航天信息 305,226,741.91 2.72 14 600571 信雅达 251,058,115.74 2.24 15 300133 华策影视 249,599,478.66 2.22 16 300033 同花顺 245,361,150.15 2.18 17 600060 海信电器 238,124,277.07 2.12 18 000001 平安银行 223,302,651.01 1.99 19 600019 宝钢股份 217,092,112.60 1.93 20 002285 世联行 207,326,003.79 1.85 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600588 用友网络 938,853,571.76 8.36 2 002030 达安基因 858,369,421.41 7.64 3 600571 信雅达 755,178,359.79 6.72 4 600872 中炬高新 586,146,326.76 5.22 5 601318 中国平安 548,623,568.90 4.89 6 300166 东方国信 537,855,880.06 4.79 7 600271 航天信息 528,009,724.53 4.70 8 300339 润和软件 490,972,509.48 4.37 9 002152 广电运通 484,914,925.48 4.32 10 600050 中国联通 477,607,602.02 4.25 11 300359 全通教育 443,037,123.55 3.95 12 002376 新北洋 439,269,758.94 3.91 13 300033 同花顺 406,056,941.94 3.62 14 300244 迪安诊断 399,853,125.07 3.56 15 002153 石基信息 392,111,614.72 3.49 16 002396 星网锐捷 362,374,565.25 3.23 17 300378 鼎捷软件 350,931,242.80 3.12 18 002023 海特高新 342,613,211.86 3.05 19 300010 立思辰 340,124,201.62 3.03 20 600060 海信电器 339,930,294.79 3.03 21 000705 浙江震元 337,556,628.81 3.01 22 000661 长春高新 337,374,886.96 3.00 23 300295 三六五网 315,402,469.31 2.81 24 600208 新湖中宝 283,685,364.35 2.53 25 600804 鹏博士 282,264,923.77 2.51 26 000983 西山煤电 281,150,411.73 2.50 27 600486 扬农化工 279,200,178.96 2.49 28 002285 世联行 278,180,589.78 2.48 29 002268 卫 士 通 276,644,003.69 2.46 30 600037 歌华有线 272,397,779.55 2.43 31 600582 天地科技 254,523,469.98 2.27 32 000024 招商地产 251,024,739.19 2.24 33 600305 恒顺醋业 239,913,758.66 2.14 34 300273 和佳股份 237,722,188.06 2.12 35 002048 宁波华翔 229,110,016.84 2.04 36 300168 万达信息 225,682,167.08 2.01 37 300147 香雪制药 225,391,211.46 2.01 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 21,410,668,276.57 卖出股票收入（成交）总额 30,171,418,141.64 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 437,125,500.00 4.59 其中：政策性金融 437,125,500.00 4.59 债 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 13,236,287.90 0.14 8 其他 - - 9 合计 450,361,787.90 4.73 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 150211 15国开11 2,000,000 200,700,000.00 2.11 2 140223 14国开23 1,200,000 120,480,000.00 1.26 3 150403 15农发03 500,000 50,305,000.00 0.53 4 150202 15国开02 500,000 50,270,000.00 0.53 5 018001 国开1301 150,000 15,370,500.00 0.16 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,036,321.25 2 应收证券清算款 259,336,877.41 3 应收股利 - 4 应收利息 6,691,228.63 5 应收申购款 19,227,858.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 290,292,285.88 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例（%） 况说明 1 600763 通策医疗 540,974,015.08 5.68 重大事项停 牌 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 271,900 15,406.74 22,519,081.79 0.54% 4,166,573,692.85 99.46% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 11,059.79 0.0003% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007年4月2日）基金份额总额 10,874,939,465.41 本报告期期初基金份额总额 8,631,309,662.25 本报告期基金总申购份额 846,870,797.80 减：本报告期基金总赎回份额 5,289,087,685.41 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,189,092,774.64 10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年6月2日，本基金管理人完成公司法定代表人变更的工商登记工作，公司法定代表人正式变更为现任总经理刘晓艳。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中金公司 2 746,061,823.59 1.45% 679,215.36 1.51% - 招商证券 2 3,246,685,305.42 6.30% 2,955,780.35 6.56% - 德邦证券 1 1,798,522,967.59 3.49% 1,591,514.19 3.53% - 华西证券 1 4,010,151,318.76 7.78% 3,208,120.33 7.12% - 浙商证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 中信证券 3 3,671,628,993.27 7.13% 3,342,648.29 7.42% - 华安证券 1 - - - - - 国信证券 1 2,327,463,799.30 4.52% 2,118,926.42 4.70% - 中信建投 2 843,972,226.83 1.64% 768,352.66 1.70% - 渤海证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 1,046,861,576.92 2.03% 953,061.66 2.11% - 新时代证券 1 - - - - - 东兴证券 1 202,739,612.15 0.39% 184,573.49 0.41% - 东海证券 1 181,383,539.20 0.35% 145,106.82 0.32% - 东方证券 1 2,170,404,734.80 4.21% 1,975,936.42 4.38% - 安信证券 2 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 齐鲁证券 2 2,330,321,667.60 4.52% 2,121,529.65 4.71% - 兴业证券 2 3,510,549,499.82 6.81% 3,196,005.71 7.09% - 国金证券 2 5,712,071,521.20 11.09% 4,631,246.63 10.28% - 山西证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 中投证券 1 2,428,936,271.93 4.72% 2,211,303.29 4.91% - 民生证券 1 2,856,958,281.71 5.55% 2,600,970.23 5.77% - 华宝证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 光大证券 1 1,069,752,296.76 2.08% 855,801.84 1.90% - 中银国际 1 - - - - - 东北证券 1 269,392,754.46 0.52% 245,255.44 0.54% - 广发证券 2 4,604,976,528.12 8.94% 3,683,982.75 8.17% - 海通证券 2 3,026,669,251.77 5.88% 2,755,476.40 6.11% - 广州证券 2 1,512,945,449.87 2.94% 1,254,928.96 2.78% - 财富证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 华创证券 1 3,221,915,606.21 6.25% 2,933,226.47 6.51% - 方正证券 1 722,265,581.45 1.40% 657,551.60 1.46% - 天源证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增华西证券股份有限公司一个交易单元，宏源证券股份有限公司更名为申万宏源证券有限公司。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 招商证券 6,060,083.07 2.54% - - - - 中信证券 46,259,320.0 19.38% 44,000,00 13.05% - - 0 0.00 中投证券 16,488,731.6 6.91% - - - - 2 民生证券 92,189,000.0 38.62% 148,200,0 43.96% - - 0 00.00 光大证券 77,705,800.8 32.55% - - - - 2 海通证券 - - 70,000,00 20.77% - - 0.00 华创证券 - - 74,900,00 22.22% - - 0.00 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 1 式基金参加哈尔滨银行网上银行申购费率优 报、证券时报及基金管理 2015-01-05 惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券 2 获配金鸿能源（000669）非公开发行A股的 报、证券时报及基金管理 2015-01-15 公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加龙湾农商银行为销售机构、在龙湾 中国证券报、上海证券 3 农商银行推出定期定额投资业务及参加龙湾 报、证券时报及基金管理 2015-01-15 农商银行申购与定期定额投资费率优惠活动 人网站 的公告 4 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 2015-01-19 式基金增加上海证券为销售机构、在上海证券 报、证券时报及基金管理 推出定期定额投资业务及参加上海证券申购 人网站 费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、上海证券 5 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管理 2015-01-26 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 6 式基金参加东莞银行申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管理 2015-01-31 率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 7 式基金增加长安银行为销售机构、在长安银行 报、证券时报及基金管理 2015-02-02 推出定期定额投资业务的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 8 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管理 2015-02-10 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 9 式基金增加泉州银行为销售机构、在泉州银行 报、证券时报及基金管理 2015-02-10 推出定期定额投资业务及参加泉州银行申购 人网站 与定期定额投资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理 中国证券报、上海证券 10 助理的公告 报、证券时报及基金管理 2015-02-14 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 11 式基金参加数米基金申购费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管理 2015-03-05 告 人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下基金 中国证券报、上海证券 12 固定收益品种估值方法调整的公告 报、证券时报及基金管理 2015-03-20 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加中信建投期货为销售机构、在中信 中国证券报、上海证券 13 建投期货推出定期定额投资业务及参加中信 报、证券时报及基金管理 2015-03-23 建投期货申购与定期定额投资费率优惠活动 人网站 的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 14 式基金继续参加中国工商银行个人电子银行 报、证券时报及基金管理 2015-03-30 申购费率优惠活动的公告 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 15 式基金增加瑞丰银行为销售机构、在瑞丰银行 报、证券时报及基金管理 2015-03-30 推出定期定额投资业务及参加瑞丰银行申购 人网站 与定期定额投资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于在官方京东店 中国证券报、上海证券 16 开展申购费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管理 2015-04-09 人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 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5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一五年八月二十六日