易方达价值成长混合型证券投资基金 2014年年度报告 2014年12月31日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇一五年三月二十七日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录......................................................................................................................... 2 1.1 重要提示..................................................................................................................................... 2 1.2 目录............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介..................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况................................................................................................. 8 §4 管理人报告................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况..................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明........................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明....................................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明....................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望....................................................... 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况....................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明....................................................................... 15 §5 托管人报告............................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................................................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................... 15 §6 审计报告................................................................................................................................... 15 6.1 管理层对财务报表的责任....................................................................................................... 15 6.2 注册会计师的责任................................................................................................................... 16 6.3 审计意见................................................................................................................................... 16 §7 年度财务报表........................................................................................................................... 16 7.1 资产负债表............................................................................................................................... 16 7.2 利润表....................................................................................................................................... 18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表........................................................................................... 19 7.4 报表附注................................................................................................................................... 21 §8 投资组合报告........................................................................................................................... 44 8.1 期末基金资产组合情况........................................................................................................... 44 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合................................................................................... 44 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............................... 45 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动....................................................................................... 49 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................................... 51 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细........................... 51 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细............... 51 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细............... 51 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细........................... 52 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明............................................................... 52 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明............................................................... 52 8.12 投资组合报告附注............................................................................................................... 52 §9 基金份额持有人信息............................................................................................................... 53 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................................... 53 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................................... 53 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况............................... 53 §10 开放式基金份额变动........................................................................................................... 53 §11 重大事件揭示....................................................................................................................... 54 11.1 基金份额持有人大会决议................................................................................................... 54 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动................................... 54 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼....................................................... 54 11.4 基金投资策略的改变........................................................................................................... 54 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况............................................................................... 54 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况............................................... 54 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................................................... 54 11.8 其他重大事件....................................................................................................................... 57 §12 备查文件目录....................................................................................................................... 63 12.1 备查文件目录....................................................................................................................... 63 12.2 存放地点............................................................................................................................... 64 12.3 查阅方式............................................................................................................................... 64 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 易方达价值成长混合型证券投资基金 基金简称 易方达价值成长混合 基金主代码 110010 交易代码 110010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年4月2日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,631,309,662.25份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 通过主动的资产配置以及对成长价值风格突出的股票进行投资，追求基金 投资目标 资产的长期稳健增值。 本基金根据宏观及微观经济因素、市场因素和政策因素，进行大类资产的 战略性配置。在股票投资方面，本基金遵循三个投资步骤。一是进行股票 的风格特征的数量化评估，应用“易方达成长与价值股评价模型”，使用历 史与预测的数据，从公司的备选库股票中选择成长与价值特性突出的股 投资策略 票。二是进行股票素质的基本面筛选，使用优质成长股与优质价值股的评 价标准，在前面用数量化方法选出的风格鲜明的股票中，应用基本面分析 方法，选出基本面较好的股票。三是进行成长与价值的风格配置，根据对 市场的判断，动态地调整成长股与价值股的投资比重，追求在可控风险前 提下的稳健回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30% 本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券 风险收益特征 型基金及货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 张南 蒋松云 信 息 披 露 联系电话 020-38797888 010-66105799 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400 8818088 95588 传真 020-38799488 010-66105798 广东省珠海市横琴新区宝中路 注册地址 北京市西城区复兴门内大街55号 3号4004-8室 广州市天河区珠江新城珠江东 办公地址 北京市西城区复兴门内大街55号 路30号广州银行大厦40-43楼 邮政编码 510620 100140 法定代表人 叶俊英 姜建清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大 基金年度报告备置地点 厦43楼 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 普华永道中天会计师事务所(特殊 会计师事务所 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 普通合伙) 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 州银行大厦40楼 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 2,658,813,776.43 289,168,076.61 -1,729,025,705.28 本期利润 -180,875,216.56 2,566,978,901.31 169,689,151.87 加权平均基金份额本期利润 -0.0166 0.1896 0.0111 本期加权平均净值利润率 -1.38% 15.50% 0.99% 本期基金份额净值增长率 0.13% 16.53% 0.95% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配利润 2,316,280,088.19 61,647,600.72 -275,705,941.86 期末可供分配基金份额利润 0.2684 0.0050 -0.0187 期末基金资产净值 11,230,109,955.57 15,902,138,053.63 16,513,323,376.80 期末基金份额净值 1.3011 1.3025 1.1177 3.1.3 累计期末指标 2014年末 2013年末 2012年末 基金份额累计净值增长率 38.25% 38.06% 18.47% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 3.20% 1.32% 31.36% 1.15% -28.16% 0.17% 过去六个月 11.87% 1.12% 45.02% 0.93% -33.15% 0.19% 过去一年 0.13% 1.13% 37.49% 0.85% -37.36% 0.28% 过去三年 17.80% 1.20% 38.71% 0.91% -20.91% 0.29% 过去五年 -12.11% 1.30% 4.90% 0.95% -17.01% 0.35% 自基金合同生 38.25% 1.63% 28.04% 1.30% 10.21% 0.33% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 易方达价值成长混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2007年4月2日至2014年12月31日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为38.25%，同期业绩比较基准收益率为28.04%。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达价值成长混合型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 额 额 计 2014年 0.030 13,026,733.87 22,897,009.06 35,923,742.93 - 2013年 - - - - - 2012年 - - - - - 合计 0.030 13,026,733.87 22,897,009.06 35,923,742.93 - §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，本基金管理人于2001年4月17日成立，注册资本1.2亿元，旗下设有北京、广州、上海、南京、成都分公司和香港子公司、资产管理子公司。本基金管理人秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，本基金管理人取得全国社会保障基金投资管理人资格；2005年8月，获得企业年金基金投资管理人资格；2007年12月，获得合格境内机构投资者（QDII）资格；2008年2月，获得从事特定客户资产管理业务资格。截至2014年12月31日，本基金管理人旗下共管理59只开放式基金、1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务，资产管理总规模达4300亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从 姓名 职务 理）期限 说明 业年限 任职日期 离任日期 博士研究生，曾任易方达 基金管理有限公司行业研 究员、基金经理助理、机 潘峰 本基金的基金经理 2007-04-02 2014-12-06 12年 构理财部投资经理、基金 投资部副总经理、基金投 资部总经理、研究部总经 理、总裁助理。 硕士研究生，曾任美国雷 王义克 本基金的基金经理 2014-12-06 - 7年 曼兄弟亚洲投资有限公司 分析师，野村国际（香港） 有限公司分析师，易方达 基金管理有限公司研究 员、投资经理、基金经理 助理。 硕士研究生，曾任普华永 道会计师事务所任高级审 郑茂 本基金的基金经理 2014-12-06 - 10年 计师，易方达基金管理有 限公司研究员、投资经理 助理、投资经理、基金经 理助理。 注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，潘峰的“任职日期”为基金合同生效之日，王义克、郑茂的“任职日期”为公告确定的聘任日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。 公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。 公司投资风险管理部与监察部合作，利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对我司旗下所有投资组合2014年度的同向交易价差情况进行了分析，包括旗下各大类资产组合之间（即公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有13次，其中12次为旗下指数基金因投资策略需要而和其他组合发生反向交易, 1次为不同基金经理管理的非指数基金间因投资策略不同而发生的反向交易，该次交易基金经理已提供决策依据，并履行了审批程序。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上证综指、沪深300和创业板综指涨幅分别为52.87%、51.66%和27.04%。全部A股2014年涨幅约为50%，全年成交金额约73万亿，较2013全年增长59%。表现前五的行业分别为非银金融、建筑装饰、钢铁、房地产、交通运输，年涨幅分别约为121%、83%、78%、65%和65%，涨幅较小的行业为电子、传媒、农林牧渔、食品饮料和医药生物，分别约为18%、18%、16%、16%和16%。 2014年A股市场在改革预期及无风险利率下行的推动下，结构性行情不断涌现。尤其是11月21日央行降息后，随着场内外及国内外的各路资金疯狂涌入股市，A股市场从存量博弈开始转变为增量资金主导，指数在金融、地产、建筑等权重蓝筹轮番拉动下上涨，牛市氛围被彻底引爆，指数疯狂飙升，成交额屡创新高。 我们认为，宏观经济悲观预期的修正、流动性的宽松以及处于历史底部的估值水平这三重向好因素的叠加，是激发市场做多热情的核心因素。伴随着政府各项对经济托底政策的出台，市场逐渐解除了对宏观经济硬着陆的担忧，这是市场上涨的宏观背景。另一方面，在无风险利率下行过程中，大量的社会资金缺乏实业投资的机会和意愿，而A股市场无论横向对比还是纵向对比，都处于历史估值的底部，对场外资金极具吸引力。在上述多重利好因素的刺激下，加上11月21日央行降息以及大量融资资金的进场，极大地激发了市场做多的热情，市场出现了大幅、快速的上涨。受益于资金面的宽松，报告期内债券市场迎来了反弹，收益率曲线整体呈陡峭化下行态势。 本基金以稳定成长类的品牌消费品和一线医药股作为组合的基础配置，尽管我们在前三季度逐步加大了对成长股的配置，但因为配置比例相对较低，因此在2014年的市场中缺乏进攻性，组合业绩在前三季度表现差强人意。第四季度，随着市场逐渐启动，我们在11月加大了对包括券商在内的周期性行业的配置，但是由于没能提前预判，对周期股的整体配置比例不高，因此在市场的快速上涨过程中，没能分享市场上涨的收益，应该认真反思。 至报告期末，本基金在医药生物、信息服务、房地产及机械设备等行业配置较多，个股集中度稍有下降。债券方面，本基金维持前期的利率债持仓，以保持组合流动性为主，并减持了信用债以提高组合弹性。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.3011元，本报告期份额净值增长率为0.13%，同期业绩比较基准收益率为37.49%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年的宏观经济走势是充满变数和不确定性的一年。国外经济方面，美国经济复苏趋势有望延续，但是加息周期将随时启动，对全球经济、资本流动和大宗商品价格等的影响有待观察；欧洲方面，由于经济复苏乏力，欧元区推出量化宽松（QE），其效果有待检验；大宗商品暴跌致使新兴市场面临资本外流的压力。国内经济方面，告别旧的经济增长模式已经成为全社会的共识，改革红利对经济的刺激作用还不得而知；尽管政府托底能减缓经济下行的趋势，目前来看经济下行压力依旧较大，我们认为政策仍有放松的空间，大概率在合适的时机会有进一步的降息或降准。 结合上述对宏观经济以及流动性的判断，我们认为2015年的A股市场仍将震荡上行，各类投资机会将持续涌现，但因为市场的估值修复已经告一段落，因此今年的市场上涨幅度将不如2014年。与此同时，由于2014年四季度积累了较大的涨幅，加上融资融券等杠杆的影响，我们预计2015年的A股市场将呈现较大的波动，对市场走势节奏的把握将一定程度上影响组合的投资收益。此外，由于资本市场国际化和注册制的推行，A股市场将面临新的参与主体和估值体系的变革，这也在一定程度上加大了今年市场的不确定性。另一方面，如果今年下半年的宏观经济能企稳反弹，将对A股市场形成巨大的向上推动力，A股的牛市将走得更加久远。 由于我们判断A股市场的估值修复基本完成，股价上涨的推动力将更多依靠业绩的增长，因此在组合的行业配置上，我们将相对均衡，并将更加关注行业和个股的基本面。板块配置方面，我们认为广义的服务业，包括高端金融服务、互联网增值服务和基础的医疗保健服务等贴近消费者终端需求的服务是组合的基础配置。此外，我们认为金融行业尤其是非银金融行业将是贯穿全年的核心板块，但由于短期涨幅过大加上融资杠杆的作用加大了市场的波动，我们对非银金融的配置将更加注意时点的把握。在个股选择上，公司所处行业的景气度，公司商业模式的特殊性以及管理层的战略眼光和执行力是我们考量的核心变量。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人根据法规、监管要求的变化和业务发展的实际需要，继续重点围绕严守“三条底线”、防控内幕交易等进一步完善公司内控，持续强化制度的完善及对制度执行情况的监督检查，有效保证了旗下基金管理运作及公司各项业务的合法合规和稳健有序。 本年度，主要监察稽核工作及措施如下： （1）结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际，不断推动完善相关制度流程的建立健全，及时贯彻落实新的监管要求，适应公司产品与业务创新发展的需要，保持公司良好的内控环境。 （2）严守“三条底线”、管好合规风险是监察稽核工作的重中之重。围绕这个工作重点，持续开展对投资管理人员及全体员工的合规培训教育及考试谈话，促进公司合规文化建设；不断完善相关机制流程，重点规范和监控公平交易、异常交易、关联交易，防控内幕交易。 （3）紧密跟踪相关新法规、新规则的颁布实施，紧密配合各类新产品、新业务、新投资工具的推出，及时完善投资合规风控制度流程和系统工具，不断摸索改进监控方法和分析手段，加强对投资、交易等业务运作的日常合规检查和反馈提示，有效确保了旗下基金资产严格按照法律法规和基金合同的要求稳健、规范运作。 （4）对投资交易、销售宣传、人员规范及个人投资申报、运营维稳、反洗钱、客户服务、IT治理等方面开展了一系列专项监察检查，坚持以法律法规、基金合同以及公司的规章制度为依据，推动公司合规、内控体系的健全完善。 （5）积极参与新产品设计、新业务拓展工作，就相关的合规、风控问题提供意见和建议；负责公司日常法律事务，检查督促客户投诉的及时反馈处理。 （6）积极贯彻落实国务院110号文及相关文件精神，督促修订完善《客户投诉工作管理制度》和《销售适用性管理制度》，进一步落实相关工作机制、明确责任分工。 （7）贯彻落实“风险为本”的监管要求，修订完善反洗钱内控制度和工作机制，明确落实相关部门的职责，推动对客户、产品、业务的洗钱风险识别评估、优化可疑交易监控分析模型和方法，组织实施反洗钱系统开发测试、宣传培训、信息报送、问题调研与意见反馈等各项工作，按计划开展反洗钱内部审计。 （8）紧跟法规变化和业务发展，认真做好公司及旗下各基金的各项信息披露工作，力求信息披露真实、完整、准确、及时、简明易懂。 （9）不断促进监察稽核自身工具手段和流程的完善，使合规监控与监察稽核的独立性、针对性与有效性得到提升。 2014年，公司通过ISAE3402（《鉴证业务国际准则第3402号》）认证，获得关于控制设计合理性及运行有效性的无保留意见报告。公司还顺利通过了GIPS（全球投资业绩标准）认证。通过开展上述外部审计鉴证及认证项目，促进公司进一步夯实运营基础、全面提升内控水平。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规及《易方达价值成长混合型证券投资基金合同》，本基金本报告期出现亏损，不进行利润分配；本报告期内2014年1月21日已实施的利润分配35,923,742.93元是对2013年度利润进行的分配。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对易方达价值成长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，易方达价值成长混合型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达价值成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，易方达价值成长混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为35,923,742.93元。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达价值成长混合型证券投资基金2014年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6审计报告 普华永道中天审字(2015)第20260号 易方达价值成长混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的易方达价值成长混合型证券投资基金的财务报表，包括2014年12月31日的资产 负债表、2014年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是易方达价值成长混合型证券投资基金的基金管理人易方达基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。6.3审计意见 我们认为，上述易方达价值成长混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了易方达价值成长混合型证券投资基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 薛竞 沈兆杰 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 2015-03-20 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：易方达价值成长混合型证券投资基金 报告截止日：2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 399,977,767.62 135,693,511.04 结算备付金 35,033,072.50 16,846,660.94 存出保证金 2,223,395.71 2,095,767.30 交易性金融资产 7.4.7.2 10,861,329,639.69 15,695,922,549.71 其中：股票投资 10,182,359,380.07 14,917,796,804.87 基金投资 - - 债券投资 678,970,259.62 778,125,744.84 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 68,600,234.30 应收证券清算款 66,254,000.00 30,939,742.90 应收利息 7.4.7.5 14,696,416.13 13,400,799.99 应收股利 - - 应收申购款 1,146,963.08 1,508,724.15 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 11,380,661,254.73 15,965,007,990.33 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2014年12月31日 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 34,023,069.34 - 应付赎回款 75,100,798.36 27,553,133.74 应付管理人报酬 15,092,351.34 19,977,553.33 应付托管费 2,515,391.89 3,329,592.21 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 20,886,774.02 8,584,351.77 应交税费 690,125.60 690,125.60 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 2,242,788.61 2,735,180.05 负债合计 150,551,299.16 62,869,936.70 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 8,631,309,662.25 12,209,350,895.49 未分配利润 7.4.7.10 2,598,800,293.32 3,692,787,158.14 所有者权益合计 11,230,109,955.57 15,902,138,053.63 负债和所有者权益总计 11,380,661,254.73 15,965,007,990.33 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.3011元，基金份额总额8,631,309,662.25份。 7.2利润表 会计主体：易方达价值成长混合型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 一、收入 138,567,636.41 2,916,505,198.29 1.利息收入 34,762,457.80 37,821,943.08 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,868,925.62 2,566,935.87 债券利息收入 32,434,290.42 31,818,918.33 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 459,241.76 3,436,088.88 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,943,012,467.47 599,557,101.94 其中：股票投资收益 7.4.7.12 2,760,003,868.62 391,528,189.61 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 1,866,301.68 3,829,512.72 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 181,142,297.17 204,199,399.61 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.16 -2,839,688,992.99 2,277,810,824.70 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 481,704.13 1,315,328.57 减：二、费用 319,442,852.97 349,526,296.98 1．管理人报酬 197,665,974.22 248,812,803.33 2．托管费 32,944,329.03 41,468,800.55 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 88,026,691.31 58,603,575.13 5．利息支出 235,228.15 50,231.79 其中：卖出回购金融资产支出 235,228.15 50,231.79 6．其他费用 7.4.7.19 570,630.26 590,886.18 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -180,875,216.56 2,566,978,901.31 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -180,875,216.56 2,566,978,901.31 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达价值成长混合型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 12,209,350,895.49 3,692,787,158.14 15,902,138,053.63 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -180,875,216.56 -180,875,216.56 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -3,578,041,233.24 -877,187,905.33 -4,455,229,138.57 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 350,652,189.38 74,139,681.22 424,791,870.60 2.基金赎回款 -3,928,693,422.62 -951,327,586.55 -4,880,021,009.17 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -35,923,742.93 -35,923,742.93 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 8,631,309,662.25 2,598,800,293.32 11,230,109,955.57 金净值） 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 14,774,368,536.60 1,738,954,840.20 16,513,323,376.80 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 2,566,978,901.31 2,566,978,901.31 期利润） 三、本期基金份额交易 -2,565,017,641.11 -613,146,583.37 -3,178,164,224.48 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 539,006,705.81 117,628,084.12 656,634,789.93 2.基金赎回款 -3,104,024,346.92 -730,774,667.49 -3,834,799,014.41 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 12,209,350,895.49 3,692,787,158.14 15,902,138,053.63 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：叶俊英，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 易方达价值成长混合型证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[2007] 69号文件“关于同意易方达价值成长混合型证券投资基金募集的批复”批准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达价值成长混合型证券投资基金基金合同》向社会公开募集。经向中国证监会备案，本基金基金合同于2007年4月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,874,939,465.41份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达价值成长混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为十二次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； (4)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； (5)每一基金份额享有同等分配权； (6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 （4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 （5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 活期存款 399,977,767.62 135,693,511.04 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月-1年 - - 存款期限1个月以内 - - 其他存款 - - 合计 399,977,767.62 135,693,511.04 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 8,816,890,718.74 10,182,359,380.07 1,365,468,661.33 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 97,421,870.46 98,768,259.62 1,346,389.16 债券 银行间市场 579,451,335.34 580,202,000.00 750,664.66 合计 676,873,205.80 678,970,259.62 2,097,053.82 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 9,493,763,924.54 10,861,329,639.69 1,367,565,715.15 上年度末 项目 2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 10,707,641,374.47 14,917,796,804.87 4,210,155,430.40 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 102,523,176.22 102,607,744.84 84,568.62 债券 银行间市场 678,503,290.88 675,518,000.00 -2,985,290.88 合计 781,026,467.10 778,125,744.84 -2,900,722.26 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 11,488,667,841.57 15,695,922,549.71 4,207,254,708.14 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 上年度末 项目 2013年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 银行间市场 68,600,234.30 - 合计 68,600,234.30 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 应收活期存款利息 75,914.24 42,179.82 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 15,764.90 7,581.00 应收债券利息 14,603,736.49 13,344,198.97 应收买入返售证券利息 - 5,897.10 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 1,000.50 943.10 合计 14,696,416.13 13,400,799.99 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 交易所市场应付交易费用 20,884,059.11 8,581,739.15 银行间市场应付交易费用 2,714.91 2,612.62 合计 20,886,774.02 8,584,351.77 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 应付券商交易单元保证金 1,750,000.00 2,250,000.00 应付赎回费 22,788.61 15,180.05 预提费用 470,000.00 470,000.00 合计 2,242,788.61 2,735,180.05 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 12,209,350,895.49 12,209,350,895.49 本期申购 350,652,189.38 350,652,189.38 本期赎回（以“-”号填列） -3,928,693,422.62 -3,928,693,422.62 本期末 8,631,309,662.25 8,631,309,662.25 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 61,647,600.72 3,631,139,557.42 3,692,787,158.14 本期利润 2,658,813,776.43 -2,839,688,992.99 -180,875,216.56 本期基金份额交易产生的 -368,257,546.03 -508,930,359.30 -877,187,905.33 变动数 其中：基金申购款 23,065,411.83 51,074,269.39 74,139,681.22 基金赎回款 -391,322,957.86 -560,004,628.69 -951,327,586.55 本期已分配利润 -35,923,742.93 - -35,923,742.93 本期末 2,316,280,088.19 282,520,205.13 2,598,800,293.32 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12 31日 月31日 活期存款利息收入 1,547,012.03 2,278,981.84 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 288,006.24 254,407.58 其他 33,907.35 33,546.45 合计 1,868,925.62 2,566,935.87 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年122013年1月1日至2013年12 月31日 月31日 卖出股票成交总额 30,876,074,262.08 20,379,553,319.28 减：卖出股票成本总额 28,116,070,393.46 19,988,025,129.67 买卖股票差价收入 2,760,003,868.62 391,528,189.61 7.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12 31日 月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 787,394,284.64 1,033,525,997.55 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 757,358,476.64 1,005,987,241.16 成本总额 减：应收利息总额 28,169,506.32 23,709,243.67 买卖债券差价收入 1,866,301.68 3,829,512.72 7.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日 股票投资产生的股利收益 181,142,297.17 204,199,399.61 基金投资产生的股利收益 - - 合计 181,142,297.17 204,199,399.61 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日 1.交易性金融资产 -2,839,688,992.99 2,277,810,824.70 ——股票投资 -2,844,686,769.07 2,284,555,092.29 ——债券投资 4,997,776.08 -6,744,267.59 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -2,839,688,992.99 2,277,810,824.70 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日 基金赎回费收入 481,704.03 806,931.21 其他 0.10 508,397.36 合计 481,704.13 1,315,328.57 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日 交易所市场交易费用 88,022,416.31 58,599,550.13 银行间市场交易费用 4,275.00 4,025.00 合计 88,026,691.31 58,603,575.13 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月31日 31日 审计费用 170,000.00 170,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行汇划费 64,030.26 84,486.18 银行间账户维护费 36,000.00 36,400.00 其他 600.00 - 合计 570,630.26 590,886.18 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东 盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东 广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东 易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券 2,558,823,976.16 4.50% 1,960,500,519.91 5.21% 7.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 2,069,528.85 4.08% 1,588,108.29 7.60% 上年度可比期间 关联方名称 2013年1月1日至2013年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 1,784,838.12 5.24% 266,022.46 3.10% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 197,665,974.22 248,812,803.33 其中：支付销售机构的客户维护费 31,880,490.27 39,627,382.62 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 32,944,329.03 41,468,800.55 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 399,977,767.62 1,547,012.03 135,693,511.04 2,278,981.84 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券 600089 特变电工 配股发行 2,901,632 20,021,260.80 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券 600459 贵研铂业 配股发行 24,939 418,975.20 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。7.4.11利润分配情况 单位：人民币元 权益登记 每10 现金形式发 再投资形式 本期利润分配 备 序号 除息日 日 份基金 放总额 发放总额 合计 注 场 场 份额分 内 外 红数 1 2014-01-21 - 2014- 0.030 13,026,733.87 22,897,009.06 35,923,742.93 - 01-21 合计 0.030 13,026,733.87 22,897,009.06 35,923,742.93 - 7.4.12期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 证券 证券 成功 可流 认购 期末估数量（单位： 期末 期末 受限 备注 代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 股） 成本总额 估值总额 类型 非公 云内 开发 12,700,00 80,010,000.0 80,645,000. 000903 动力 2014-11-26 2015-11-27 行流 6.30 6.35 0 0 00 - 通受 限 非公 浪潮 开发 54,148,500.0 100,926,00 000977 信息 2014-03-12 2015-03-18 行流 40.11 37.38 2,700,000 0 0.00 - 通受 限 注：（1）浪潮电子信息产业股份有限公司于2014年5月13日（流通受限期内），向全体股东每10股派0.8元人民币现金（含税），同时按每10股转增10股进行资本公积金转增股本； （2）以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开盘 数量 期末 期末 备 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 单价 （股） 成本总额 估值总额 注 000501 鄂武商A2014-12-24重大事项 15.82 2015-01-16 17.20 2,549,90039,048,871.140,339,418.0 - 0 0 002009 天奇股份2014-10-20重大事项 16.30 2015-01-28 17.93 8,520,645106,571,834.138,886,513. - 13 50 002152 广电运通2014-12-17重大事项 22.15 2015-03-11 24.37 7,203,743139,486,435.159,562,907. - 83 45 002308 威创股份2014-12-29重大事项 8.25 2015-02-04 9.08 600,000 5,202,011.084,950,000.00 - 002331 皖通科技2014-11-10重大事项 15.42 2015-03-25 16.96 50,000 810,583.49 771,000.00 - 002396 星网锐捷2014-10-20重大事项 27.31 2015-02-09 30.04 9,504,604260,391,598.259,570,735. - 83 24 002728 台城制药2014-11-10重大事项 41.99 - - 2,414 33,796.00 101,363.86 - 300144 宋城演艺2014-12-19重大事项 30.12 2015-03-18 33.13 2,350,92058,012,521.570,809,710.4 - 5 0 300168 万达信息2014-12-31重大事项 46.20 2015-01-08 44.50 2,653,15387,663,413.8122,575,668. - 6 60 300244 迪安诊断2014-10-13重大事项 42.51 2015-01-09 44.00 6,355,41790,242,417.9270,168,776. - 6 67 300296 利亚德 2014-09-29重大事项 22.74 2015-01-05 22.60 2,022,72432,273,146.445,996,743.7 - 1 6 300315 掌趣科技2014-07-14重大事项 19.59 2015-02-16 17.41 2,075,32836,729,918.940,655,675.5 - 5 2 300347 泰格医药2014-12-10重大事项 30.22 2015-01-22 33.24 6,007,729187,951,101.181,553,570. - 93 38 300359 全通教育2014-09-22重大事项 88.15 2015-01-28 96.97 2,120,00082,459,205.6186,878,000. - 8 00 600399 抚顺特钢2014-12-12重大事项 28.38 2015-01-26 31.22 2,141,93749,684,843.660,788,172.0 - 2 6 600754 锦江股份2014-11-10重大事项 25.11 2015-01-19 27.00 150,000 3,135,994.003,766,500.00 - 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险，本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于2014年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.89%(2013年12月31日：0.65%)。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2014年12月31日 2013年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 594,087,128.76 688,073,975.35 合计 594,087,128.76 688,073,975.35 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2014年12月31日 2013年12月31日 AAA 94,419,479.37 103,348,164.38 AAA以下 5,067,387.98 47,804.08 未评级 0.00 0.00 合计 99,486,867.35 103,395,968.46 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，期末除7.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2014年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 399,977,767.62 - - - 399,977,767.6 2 结算备付金 35,033,072.50 - - - 35,033,072.50 存出保证金 2,223,395.71 - - - 2,223,395.71 交易性金融资产 580,202,000.00 93,701,769.00 5,066,490.62 10,182,359,380.0 10,861,329,63 7 9.69 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 66,254,000.00 66,254,000.00 应收利息 - - - 14,696,416.13 14,696,416.13 应收股利 - - - - - 应收申购款 11,104.10 - - 1,135,858.98 1,146,963.08 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 1,017,447,339.93 93,701,769.00 5,066,490.62 10,264,445,655.1 11,380,661,25 8 4.73 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 34,023,069.34 34,023,069.34 应付赎回款 - - - 75,100,798.36 75,100,798.36 应付管理人报酬 - - - 15,092,351.34 15,092,351.34 应付托管费 - - - 2,515,391.89 2,515,391.89 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 20,886,774.02 20,886,774.02 应交税费 - - - 690,125.60 690,125.60 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 2,242,788.61 2,242,788.61 负债总计 - - - 150,551,299.16150,551,299 .16 利率敏感度缺口 1,017,447,339.93 93,701,769.00 5,066,490.62 10,113,894,356.0 11,230,109,95 2 5.57 上年度末 2013年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 135,693,511.04 - - - 135,693,511.0 4 结算备付金 16,846,660.94 - - - 16,846,660.94 存出保证金 2,095,767.30 - - - 2,095,767.30 交易性金融资产 675,518,000.00 102,560,000.00 47,744.84 14,917,796,804.8 15,695,922,54 7 9.71 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 68,600,234.30 - - - 68,600,234.30 产 应收证券清算款 - - - 30,939,742.90 30,939,742.90 应收利息 - - - 13,400,799.99 13,400,799.99 应收股利 - - - - - 应收申购款 88,562.95 - - 1,420,161.20 1,508,724.15 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 898,842,736.53 102,560,000.00 14,963,557,508.9 15,965,007,99 47,744.84 6 0.33 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 27,553,133.74 27,553,133.74 应付管理人报酬 - - - 19,977,553.33 19,977,553.33 应付托管费 - - - 3,329,592.21 3,329,592.21 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 8,584,351.77 8,584,351.77 应交税费 - - - 690,125.60 690,125.60 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 2,735,180.05 2,735,180.05 负债总计 - - - 62,869,936.70 62,869,936.70 利率敏感度缺口 898,842,736.53 14,900,687,572.2 15,902,138,05 102,560,000.00 47,744.84 6 3.63 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 1.市场利率下降25个基点 1,429,708.92 1,892,531.59 2.市场利率上升25个基点 -1,419,298.11 -1,876,014.01 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 10,182,359,380.07 90.67 14,917,796,804.87 93.81 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 10,182,359,380.07 90.67 14,917,796,804.87 93.81 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 1.业绩比较基准上升5% 495,605,637.77 739,989,287.45 2.业绩比较基准下降5% -495,605,637.77 -739,989,287.45 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为8,512,181,884.25元，属于第二层次的余额为2,349,147,755.44元，无属于第三层次的余额(2013年12月31日：第一层次14,591,622,080.37元，第二层次1,104,300,469.34元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产 序号 项目 金额 的比例（%） 1 权益投资 10,182,359,380.07 89.47 其中：股票 10,182,359,380.07 89.47 2 固定收益投资 678,970,259.62 5.97 其中：债券 678,970,259.62 5.97 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 435,010,840.12 3.82 7 其他各项资产 84,320,774.92 0.74 8 合计 11,380,661,254.73 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值（元） 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 169,997,627.94 1.51 C 制造业 5,112,793,838.57 45.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 118,426,340.15 1.05 E 建筑业 41,293,317.52 0.37 F 批发和零售业 334,433,749.81 2.98 G 交通运输、仓储和邮政业 77,173,293.86 0.69 H 住宿和餐饮业 3,766,500.00 0.03 信息传输、软件和信息技术服务业 I 1,722,789,969.07 15.34 J 金融业 574,953,643.82 5.12 K 房地产业 919,576,656.03 8.19 L 租赁和商务服务业 10,152,000.00 0.09 M 科学研究和技术服务业 70,283,189.09 0.63 N 水利、环境和公共设施管理业 76,867,970.14 0.68 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 5,602,395.00 0.05 Q 卫生和社会工作 871,506,072.32 7.76 R 文化、体育和娱乐业 72,742,816.75 0.65 S 综合 - - 合计 10,182,359,380.07 90.67 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（％） 1 600271 航天信息 9,406,855 287,003,146.05 2.56 2 600588 用友软件 11,802,502 277,240,771.98 2.47 3 300244 迪安诊断 6,355,417 270,168,776.67 2.41 4 000024 招商地产 10,154,274 267,971,290.86 2.39 5 002396 星网锐捷 9,504,604 259,570,735.24 2.31 6 600763 通策医疗 4,551,934 218,401,793.32 1.94 7 600486 扬农化工 7,037,401 211,825,770.10 1.89 8 000402 金 融 街 17,009,731 209,729,983.23 1.87 9 300295 三六五网 2,734,398 207,267,368.40 1.85 10 300015 爱尔眼科 7,309,689 201,381,931.95 1.79 11 300273 和佳股份 8,619,306 199,536,933.90 1.78 12 600048 保利地产 18,000,000 194,760,000.00 1.73 13 300359 全通教育 2,120,000 186,878,000.00 1.66 14 300347 泰格医药 6,007,729 181,553,570.38 1.62 15 000661 长春高新 2,084,831 180,754,847.70 1.61 16 002690 美亚光电 4,679,953 166,606,326.80 1.48 17 002152 广电运通 7,203,743 159,562,907.45 1.42 18 300238 冠昊生物 3,269,922 152,934,251.94 1.36 19 600276 恒瑞医药 3,943,307 147,795,146.36 1.32 20 300199 翰宇药业 5,455,345 147,294,315.00 1.31 21 002009 天奇股份 8,520,645 138,886,513.50 1.24 22 000786 北新建材 5,394,083 136,362,418.24 1.21 23 600582 天地科技 11,000,747 134,099,105.93 1.19 24 601567 三星电气 6,905,712 129,413,042.88 1.15 25 600872 中炬高新 12,180,727 126,435,946.26 1.13 26 300339 润和软件 6,489,781 124,409,101.77 1.11 27 000651 格力电器 3,337,401 123,884,325.12 1.10 28 002508 老板电器 3,789,982 123,553,413.20 1.10 29 300168 万达信息 2,653,153 122,575,668.60 1.09 30 601939 建设银行 17,999,897 121,139,306.81 1.08 31 002153 石基信息 1,821,953 119,520,116.80 1.06 32 000669 金鸿能源 4,034,969 118,426,340.15 1.05 33 600208 新湖中宝 15,935,306 116,646,439.92 1.04 34 601318 中国平安 1,500,000 112,065,000.00 1.00 35 002023 海特高新 5,047,706 111,049,532.00 0.99 36 002241 歌尔声学 4,409,827 108,173,056.31 0.96 37 300357 我武生物 3,112,989 103,724,793.48 0.92 38 600715 松辽汽车 6,019,579 103,536,758.80 0.92 39 000977 浪潮信息 2,700,000 100,926,000.00 0.90 40 600976 健民集团 3,489,965 95,520,342.05 0.85 41 600887 伊利股份 3,299,982 94,478,484.66 0.84 42 600571 信雅达 3,434,838 92,500,187.34 0.82 43 600000 浦发银行 5,800,000 91,002,000.00 0.81 44 600010 包钢股份 19,999,858 81,599,420.64 0.73 45 000903 云内动力 12,700,000 80,645,000.00 0.72 46 002268 卫 士 通 1,308,067 80,576,927.20 0.72 47 600305 恒顺醋业 4,261,903 77,396,158.48 0.69 48 601006 大秦铁路 7,239,521 77,173,293.86 0.69 49 600016 民生银行 7,089,566 77,134,478.08 0.69 50 300190 维尔利 3,023,917 76,867,970.14 0.68 51 300144 宋城演艺 2,350,920 70,809,710.40 0.63 52 600645 中源协和 1,734,959 70,283,189.09 0.63 53 600066 宇通客车 3,095,631 69,125,440.23 0.62 54 000422 湖北宜化 8,999,864 67,408,981.36 0.60 55 300378 鼎捷软件 1,869,026 66,724,228.20 0.59 56 600879 航天电子 4,116,244 64,213,406.40 0.57 57 600416 湘电股份 5,297,414 63,780,864.56 0.57 58 600511 国药股份 2,028,100 62,850,819.00 0.56 59 002279 久其软件 2,270,476 61,348,261.52 0.55 60 600399 抚顺特钢 2,141,937 60,788,172.06 0.54 61 300034 钢研高纳 2,780,746 59,841,653.92 0.53 62 300166 东方国信 1,928,113 54,102,850.78 0.48 63 002030 达安基因 2,563,606 51,451,572.42 0.46 64 300010 立思辰 2,409,831 50,558,254.38 0.45 65 300147 香雪制药 2,999,724 50,035,396.32 0.45 66 000783 长江证券 2,901,621 48,805,265.22 0.43 67 000705 浙江震元 4,799,700 48,716,955.00 0.43 68 300155 安居宝 2,698,642 48,035,827.60 0.43 69 600990 四创电子 813,539 47,168,991.22 0.42 70 300296 利亚德 2,022,724 45,996,743.76 0.41 71 600028 中国石化 6,999,937 45,429,591.13 0.40 72 600420 现代制药 2,104,441 44,003,861.31 0.39 73 002544 杰赛科技 1,517,675 42,252,072.00 0.38 74 600547 山东黄金 2,125,457 42,190,321.45 0.38 75 000002 万 科Ａ 3,000,000 41,700,000.00 0.37 76 601168 西部矿业 4,486,197 41,452,460.28 0.37 77 601668 中国建筑 5,672,159 41,293,317.52 0.37 78 300315 掌趣科技 2,075,328 40,655,675.52 0.36 79 603766 隆鑫通用 3,004,782 40,384,270.08 0.36 80 000501 鄂武商A 2,549,900 40,339,418.00 0.36 81 600562 国睿科技 783,415 39,061,071.90 0.35 82 600143 金发科技 5,407,202 37,255,621.78 0.33 83 600037 歌华有线 2,476,000 35,877,240.00 0.32 84 300290 荣科科技 1,701,961 35,758,200.61 0.32 85 300033 同花顺 784,991 35,607,191.76 0.32 86 002651 利君股份 1,529,469 34,871,893.20 0.31 87 002285 世联行 2,284,747 34,362,594.88 0.31 88 300334 津膜科技 1,679,133 34,321,478.52 0.31 89 601328 交通银行 5,000,000 34,000,000.00 0.30 90 002572 索菲亚 1,558,452 33,350,872.80 0.30 91 600513 联环药业 2,172,701 32,959,874.17 0.29 92 601699 潞安环能 2,737,550 31,591,327.00 0.28 93 600266 北京城建 1,293,379 30,601,347.14 0.27 94 601788 光大证券 1,057,517 30,181,535.18 0.27 95 300349 金卡股份 1,180,701 29,836,314.27 0.27 96 000555 神州信息 759,588 29,244,138.00 0.26 97 002020 京新药业 1,703,236 28,273,717.60 0.25 98 002111 威海广泰 1,748,629 28,222,872.06 0.25 99 601106 中国一重 5,000,000 27,900,000.00 0.25 100 600085 同仁堂 1,201,700 26,954,131.00 0.24 101 002032 苏 泊 尔 1,492,609 25,404,205.18 0.23 102 300059 东方财富 908,172 25,392,489.12 0.23 103 600036 招商银行 1,500,000 24,885,000.00 0.22 104 002146 荣盛发展 1,500,000 23,805,000.00 0.21 105 002179 中航光电 1,000,000 23,480,000.00 0.21 106 601688 华泰证券 933,200 22,835,404.00 0.20 107 600196 复星医药 1,067,686 22,528,174.60 0.20 108 002048 宁波华翔 1,549,185 22,261,788.45 0.20 109 000970 中科三环 1,500,000 22,185,000.00 0.20 110 600055 华润万东 1,159,893 21,898,779.84 0.20 111 000858 五 粮 液 999,991 21,499,806.50 0.19 112 601633 长城汽车 499,900 20,770,845.00 0.18 113 600612 老凤祥 600,000 19,398,000.00 0.17 114 300253 卫宁软件 259,815 18,179,255.55 0.16 115 002653 海思科 1,055,272 18,087,362.08 0.16 116 600217 秦岭水泥 2,000,000 17,480,000.00 0.16 117 000417 合肥百货 1,999,942 16,579,519.18 0.15 118 002385 大北农 1,200,000 16,104,000.00 0.14 119 600697 欧亚集团 599,869 15,446,626.75 0.14 120 600184 光电股份 420,600 15,074,304.00 0.13 121 600280 中央商场 999,954 14,399,337.60 0.13 122 600694 大商股份 299,923 14,375,309.39 0.13 123 300380 安硕信息 200,000 12,860,000.00 0.11 124 600195 中牧股份 799,913 12,678,621.05 0.11 125 002366 丹甫股份 350,012 10,587,863.00 0.09 126 601311 骆驼股份 800,000 10,464,000.00 0.09 127 002250 联化科技 699,981 10,359,718.80 0.09 128 600031 三一重工 1,017,913 10,158,771.74 0.09 129 600415 小商品城 800,000 10,152,000.00 0.09 130 600858 银座股份 1,000,000 10,060,000.00 0.09 131 600188 兖州煤业 630,076 8,304,401.68 0.07 132 600723 首商股份 1,000,000 8,020,000.00 0.07 133 600335 国机汽车 400,000 7,172,000.00 0.06 134 300181 佐力药业 544,961 6,959,151.97 0.06 135 601601 中国太保 197,038 6,364,327.40 0.06 136 600661 新南洋 268,700 5,602,395.00 0.05 137 300222 科大智能 179,133 5,481,469.80 0.05 138 002308 威创股份 600,000 4,950,000.00 0.04 139 002338 奥普光电 85,147 3,848,644.40 0.03 140 600754 锦江股份 150,000 3,766,500.00 0.03 141 600030 中信证券 100,000 3,390,000.00 0.03 142 601901 方正证券 223,657 3,151,327.13 0.03 143 000425 徐工机械 197,042 2,949,718.74 0.03 144 000623 吉林敖东 80,597 2,805,581.57 0.02 145 600309 万华化学 100,000 2,178,000.00 0.02 146 300036 超图软件 94,551 2,109,432.81 0.02 147 600699 均胜电子 100,000 1,951,000.00 0.02 148 600315 上海家化 53,740 1,844,356.80 0.02 149 600633 浙报传媒 95,593 1,738,836.67 0.02 150 600479 千金药业 100,000 1,406,000.00 0.01 151 600161 天坛生物 53,725 1,386,642.25 0.01 152 601225 陕西煤业 154,816 1,029,526.40 0.01 153 603366 日出东方 62,696 1,017,556.08 0.01 154 600482 风帆股份 69,217 879,748.07 0.01 155 002331 皖通科技 50,000 771,000.00 0.01 156 600327 大东方 107,480 760,958.40 0.01 157 002584 西陇化工 44,783 742,949.97 0.01 158 300205 天喻信息 44,783 605,913.99 0.01 159 002408 齐翔腾达 30,000 490,200.00 0.00 160 002065 东华软件 21,303 381,536.73 0.00 161 600485 信威集团 7,881 341,641.35 0.00 162 300133 华策影视 7,746 194,269.68 0.00 163 600739 辽宁成大 8,956 192,464.44 0.00 164 000895 双汇发展 4,478 141,280.90 0.00 165 002728 台城制药 2,414 101,363.86 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600887 伊利股份 584,813,103.52 3.68 2 600588 用友软件 532,440,307.48 3.35 3 000661 长春高新 444,929,886.26 2.80 4 600315 上海家化 404,581,364.92 2.54 5 002396 星网锐捷 377,320,085.40 2.37 6 000538 云南白药 343,911,560.40 2.16 7 600309 万华化学 323,060,105.28 2.03 8 600066 宇通客车 322,102,842.14 2.03 9 600597 光明乳业 306,527,954.05 1.93 10 600418 江淮汽车 267,188,637.11 1.68 11 300273 和佳股份 261,686,610.46 1.65 12 600271 航天信息 258,703,140.99 1.63 13 002023 海特高新 241,115,541.63 1.52 14 600763 通策医疗 236,045,277.25 1.48 15 300295 三六五网 228,130,630.99 1.43 16 000024 招商地产 218,962,427.32 1.38 17 600872 中炬高新 218,398,526.16 1.37 18 300036 超图软件 218,195,584.48 1.37 19 300059 东方财富 217,487,251.30 1.37 20 600037 歌华有线 210,848,997.69 1.33 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 000651 格力电器 1,315,497,265.02 8.27 2 600315 上海家化 1,161,762,283.64 7.31 3 600887 伊利股份 1,112,254,163.57 6.99 4 600309 万华化学 1,040,843,963.81 6.55 5 600066 宇通客车 1,018,222,289.48 6.40 6 600600 青岛啤酒 981,471,809.85 6.17 7 600597 光明乳业 949,402,795.24 5.97 8 000538 云南白药 929,067,101.59 5.84 9 000895 双汇发展 879,723,410.07 5.53 10 600276 恒瑞医药 638,508,041.97 4.02 11 600418 江淮汽车 357,589,167.37 2.25 12 601877 正泰电器 294,951,758.20 1.85 13 600030 中信证券 292,689,687.02 1.84 14 601012 隆基股份 292,625,683.14 1.84 15 600637 百视通 290,025,949.15 1.82 16 000848 承德露露 279,526,215.58 1.76 17 600085 同仁堂 255,017,196.37 1.60 18 600588 用友软件 248,941,205.57 1.57 19 000661 长春高新 245,879,352.82 1.55 20 300124 汇川技术 223,717,958.45 1.41 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 26,225,319,737.73 卖出股票收入（成交）总额 30,876,074,262.08 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 580,202,000.00 5.17 其中：政策性金融债 580,202,000.00 5.17 4 企业债券 93,701,769.00 0.83 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 5,066,490.62 0.05 8 其他 - - 9 合计 678,970,259.62 6.05 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 值比例（％） 1 140213 14国开13 3,600,000 360,000,000.00 3.21 2 140223 14国开23 1,200,000 120,156,000.00 1.07 3 122786 11联想债 910,610 93,701,769.00 0.83 4 140404 14农发04 800,000 80,048,000.00 0.71 5 140437 14农发37 200,000 19,998,000.00 0.18 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。8.12投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,223,395.71 2 应收证券清算款 66,254,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 14,696,416.13 5 应收申购款 1,146,963.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 84,320,774.92 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 占基金资产 流通受限部分的公 序号 股票代码 股票名称 净值比例 流通受限情况说明 允价值 （%） 1 300244 迪安诊断 270,168,776.67 2.41 重大事项停牌 2 002396 星网锐捷 259,570,735.24 2.31 重大事项停牌 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 470,811 18,332.85 41,202,930.71 0.48% 8,590,106,731.54 99.52% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有 715,665.27 0.0083% 本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2007年4月2日)基金份额总额 10,874,939,465.41 本报告期期初基金份额总额 12,209,350,895.49 本报告期基金总申购份额 350,652,189.38 减：本报告期基金总赎回份额 3,928,693,422.62 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 8,631,309,662.25 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，因中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）工作需要，周月秋同志不再担任资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使中国工商银行资产托管部总经理部分业务授权职责。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未有重大变化。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来连续8年聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务，本报告年度的审计费用为170,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 安信证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 财富证券 1 235,860,060.59 0.41% 214,726.50 0.42% - 德邦证券 1 2,316,692,729.80 4.07% 2,050,044.53 4.04% - 东北证券 1 712,410,589.62 1.25% 648,578.89 1.28% - 东方证券 1 132,655,952.11 0.23% 120,769.56 0.24% - 东海证券 1 1,057,314,859.79 1.86% 845,851.90 1.67% - 东兴证券 1 3,167,931,586.24 5.57% 2,884,089.36 5.68% - 方正证券 1 113,802,321.40 0.20% 103,604.40 0.20% - 光大证券 1 116,132,620.07 0.20% 92,906.10 0.18% - 广发证券 2 2,558,823,976.16 4.50% 2,069,528.85 4.08% - 广州证券 2 3,255,742,960.35 5.72% 2,854,922.17 5.62% - 国金证券 2 7,133,241,780.04 12.54% 6,058,305.19 11.93% - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 883,730,969.88 1.55% 804,549.74 1.58% - 国元证券 1 - - - - - 海通证券 2 3,896,381,408.12 6.85% 3,547,270.22 6.99% - 宏源证券 1 65,477,634.49 0.12% 59,610.85 0.12% - 华安证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 华创证券 1 3,116,815,175.39 5.48% 2,837,547.39 5.59% - 华泰证券 1 421,695,368.57 0.74% 383,911.70 0.76% - 江海证券 1 - - - - - 金元证券 0 98,596,931.01 0.17% 70,042.92 0.14% - 民生证券 1 3,973,341,540.99 6.98% 3,617,331.35 7.12% - 齐鲁证券 2 244,105,058.96 0.43% 222,230.16 0.44% - 瑞银证券 1 1,290,681,492.90 2.27% 1,175,030.93 2.31% - 山西证券 1 - - - - - 天源证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 新时代证券 1 277,353,037.21 0.49% 252,502.93 0.50% - 兴业证券 2 2,945,842,991.57 5.18% 2,681,894.62 5.28% - 招商证券 2 4,097,326,457.96 7.20% 3,730,200.83 7.35% - 浙商证券 1 - - - - - 中金公司 2 2,817,466,894.75 4.95% 2,565,526.09 5.05% - 中投证券 1 2,853,198,916.83 5.02% 2,597,545.72 5.12% - 中信建投 2 5,288,927,028.64 9.30% 4,815,043.14 9.48% - 中信证券 3 3,815,403,676.49 6.71% 3,473,543.16 6.84% - 中银国际 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金新增广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、广州证券有限责任公司各一个交易单元，减少金元证券股份有限公司、中航证券有限公司各一个交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 安信证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 财富证券 1,031.68 0.01% - - - - 德邦证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 广州证券 - - 20,000,00 2.83% - - 0.00 国金证券 255,663.43 2.68% - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 华创证券 971,024.31 10.20% 107,000,0 15.16% - - 00.00 华泰证券 - - 40,000,00 5.67% - - 0.00 江海证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 民生证券 - - 50,000,00 7.08% - - 0.00 齐鲁证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 天源证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 兴业证券 2,063,559.45 21.67% - - - - 招商证券 191,916.50 2.02% 144,000,0 20.40% - - 00.00 浙商证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中投证券 4,126,991.78 43.34% 170,000,0 24.08% - - 00.00 中信建投 - - 30,000,00 4.25% - - 0.00 中信证券 1,913,241.07 20.09% 145,000,0 20.54% - - 00.00 中银国际 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 1 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2014-01-07 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报、上海证券 2 的隆基股份（证券代码：601012）采用收盘价 报、证券时报及基金管 2014-01-14 估值的提示性公告 理人网站 易方达价值成长混合型证券投资基金分红公 中国证券报、上海证券 3 告 报、证券时报及基金管 2014-01-18 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 4 式基金增加浙商银行为销售机构、在浙商银行 报、证券时报及基金管 2014-01-20 推出定期定额申购业务及参加浙商银行申购 理人网站 与定期定额申购费率优惠活动的公告 5 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、上海证券 2014-01-27 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、上海证券 6 基金管理人非控股股东承销证券的公告 报、证券时报及基金管 2014-01-28 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 7 式基金增加金观诚为销售机构、在金观诚推出 报、证券时报及基金管 2014-02-14 定期定额申购业务及参加金观诚非现场方式 理人网站 申购与定期定额申购费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 8 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2014-02-25 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加中期时代为销售机构、在中期时代 中国证券报、上海证券 9 推出定期定额申购业务及参加中期时代网上 报、证券时报及基金管 2014-02-26 交易申购与定期定额申购费率优惠活动的公 理人网站 告 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 10 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2014-02-26 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报、上海证券 11 的迪安诊断（证券代码：300244）采用收盘价 报、证券时报及基金管 2014-03-03 估值的提示性公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 12 式基金增加日照银行为销售机构、在日照银行 报、证券时报及基金管 2014-03-07 推出定期定额申购业务的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加钱景财富为销售机构、在钱景财富 中国证券报、上海证券 13 推出定期定额申购业务及参加钱景财富网上 报、证券时报及基金管 2014-03-10 交易申购与定期定额申购费率优惠活动的公 理人网站 告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 14 式基金增加渤海银行为销售机构、在渤海银行 报、证券时报及基金管 2014-03-12 推出定期定额申购业务及参加渤海银行申购 理人网站 与定期定额申购费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加恒天明泽为销售机构、在恒天明泽 中国证券报、上海证券 15 推出定期定额申购业务及参加恒天明泽网上 报、证券时报及基金管 2014-03-13 交易申购与定期定额申购费率优惠活动的公 理人网站 告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券 16 获配浪潮信息（000977）非公开发行A股的 报、证券时报及基金管 2014-03-14 公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 17 式基金参加光大证券手机客户端申购费率优 报、证券时报及基金管 2014-03-17 惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 18 式基金增加晟视天下为销售机构及参加晟视 报、证券时报及基金管 2014-03-17 天下网上交易申购费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于变更分红方式 中国证券报、上海证券 19 业务规则的公告 报、证券时报及基金管 2014-03-17 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 20 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2014-03-18 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报、上海证券 21 的欧菲光（证券代码：002456）采用收盘价估 报、证券时报及基金管 2014-03-28 值的提示性公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加一路财富为销售机构、在一路财富 中国证券报、上海证券 22 推出定期定额申购业务及参加一路财富网上 报、证券时报及基金管 2014-03-28 交易系统申购与定期定额申购费率优惠活动 理人网站 的公告 易方达基金管理有限公司关于延长广发银行 中国证券报、上海证券 23 借记卡基金网上直销申购费率、转换费率优惠 报、证券时报及基金管 2014-03-31 期的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 24 式基金参加东莞银行手机银行申购和定期定 报、证券时报及基金管 2014-04-01 额申购费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加中国国际期货为销售机构、在中国 中国证券报、上海证券 25 国际期货推出定期定额申购业务及参加中国 报、证券时报及基金管 2014-04-02 国际期货申购与定期定额申购费率优惠活动 理人网站 的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 26 式基金继续参加中国工商银行个人电子银行 报、证券时报及基金管 2014-04-10 申购费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加增财基金为销售机构、在增财基金 中国证券报、上海证券 27 推出定期定额申购业务及参加增财基金网上 报、证券时报及基金管 2014-04-10 交易申购与定期定额申购费率优惠活动的公 理人网站 告 易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报、上海证券 28 的新华医疗（证券代码：600587）采用收盘价 报、证券时报及基金管 2014-04-22 估值的提示性公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 29 式基金参加中金公司申购费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管 2014-04-24 告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 30 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2014-04-25 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 31 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2014-04-26 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 32 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2014-04-29 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报、上海证券 33 的和佳股份（证券代码：300273）采用收盘价 报、证券时报及基金管 2014-05-13 估值的提示性公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 34 式基金增加浙江稠州商业银行为销售机构、在 报、证券时报及基金管 2014-05-15 浙江稠州商业银行推出定期定额申购业务的 理人网站 公告 易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报、上海证券 35 的宇通客车（证券代码：600066）、四维图新 报、证券时报及基金管 2014-05-23 （证券代码：002405）采用收盘价估值的提示 理人网站 性公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 36 式基金增加威海市商业银行为销售机构、在威 报、证券时报及基金管 2014-05-23 海市商业银行推出定期定额申购业务的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 37 式基金增加久富财富为销售机构、在久富财富 报、证券时报及基金管 2014-05-28 推出定期定额申购业务及参加久富财富申购 理人网站 与定期定额申购费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 38 式基金在晟视天下推出定期定额申购业务及 报、证券时报及基金管 2014-06-04 参加晟视天下定期定额申购费率优惠活动的 理人网站 公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加宜信普泽为销售机构、在宜信普泽 中国证券报、上海证券 39 推出定期定额申购业务及参加宜信普泽网上 报、证券时报及基金管 2014-06-09 交易系统申购与定期定额申购费率优惠活动 理人网站 的公告 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 40 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2014-06-20 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 41 式基金增加广州农商银行为销售机构、在广州 报、证券时报及基金管 2014-06-23 农商银行推出定期定额申购业务的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报、上海证券 42 的华东医药（证券代码：000963）采用收盘价 报、证券时报及基金管 2014-06-24 估值的提示性公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 43 式基金参加华夏银行手机银行交易渠道申购 报、证券时报及基金管 2014-06-30 费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加杭州联合银行为销售机构、在杭州 中国证券报、上海证券 44 联合银行推出定期定额申购业务及参加杭州 报、证券时报及基金管 2014-06-30 联合银行申购与定期定额申购费率优惠活动 理人网站 的公告 易方达基金管理有限公司关于延长广发银行 中国证券报、上海证券 45 借记卡基金网上直销申购费率、转换费率优惠 报、证券时报及基金管 2014-06-30 期的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 46 式基金继续参加交通银行网上银行、手机银行 报、证券时报及基金管 2014-07-01 申购费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、上海证券 47 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管 2014-07-04 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 48 式基金增加创金启富为销售机构、在创金启富 报、证券时报及基金管 2014-07-07 推出定期定额申购业务及参加创金启富网上 理人网站 交易申购费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 49 式基金参加华龙证券申购费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管 2014-07-08 告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报、上海证券 50 的三六五网（证券代码：300295）采用收盘价 报、证券时报及基金管 2014-07-09 估值的提示性公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报、上海证券 51 的江淮汽车（证券代码：600418）采用收盘价 报、证券时报及基金管 2014-07-12 估值的提示性公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 52 式基金增加联合货币为销售机构、在联合货币 报、证券时报及基金管 2014-07-14 推出定期定额申购业务的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 53 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2014-07-19 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 54 式基金增加哈尔滨银行为销售机构、在哈尔滨 报、证券时报及基金管 2014-07-21 银行推出定期定额申购业务的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加海银基金销售为销售机构、在海银 中国证券报、上海证券 55 基金销售推出定期定额申购业务及参加海银 报、证券时报及基金管 2014-07-22 基金销售网上交易申购与定期定额申购费率 理人网站 优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 56 式基金增加齐商银行为销售机构、在齐商银行 报、证券时报及基金管 2014-07-22 推出定期定额申购业务的公告 理人网站 57 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 2014-07-25 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 58 式基金增加包商银行为销售机构、在包商银行 报、证券时报及基金管 2014-07-28 推出定期定额申购业务的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于开通中国银行 中国证券报、上海证券 59 借记卡网上直销交易方式并实行申购费率优 报、证券时报及基金管 2014-07-29 惠的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 60 式基金增加金华银行为销售机构、在金华银行 报、证券时报及基金管 2014-08-05 推出定期定额申购业务的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于开通华夏银行、 中国证券报、上海证券 61 平安银行以及上海银行借记卡网上直销交易 报、证券时报及基金管 2014-08-14 方式并实行申购费率优惠的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 62 式基金增加吉林银行为销售机构、在吉林银行 报、证券时报及基金管 2014-08-15 推出定期定额申购业务的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报、上海证券 63 的翰宇药业（证券代码：300199）采用收盘价 报、证券时报及基金管 2014-08-21 估值的提示性公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于延长中国工商 中国证券报、上海证券 64 银行借记卡基金网上直销申购费率优惠期的 报、证券时报及基金管 2014-08-29 公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 65 式基金增加潍坊银行为销售机构、在潍坊银行 报、证券时报及基金管 2014-09-16 推出定期定额申购业务的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 66 式基金增加苏州银行为销售机构、在苏州银行 报、证券时报及基金管 2014-09-18 推出定期定额申购业务及参加苏州银行申购 理人网站 与定期定额申购费率优惠活动的公告 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易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 79 式基金参加苏州银行申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管 2014-12-31 率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 80 式基金参加浙商银行申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管 2014-12-31 率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 81 式基金参加中国工商银行“2015倾心回馈”基 报、证券时报及基金管 2014-12-31 金定期定额投资费率优惠活动的公告 理人网站 §12备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会批准易方达价值成长混合型证券投资基金募集的文件； 2.《易方达价值成长混合型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达价值成长混合型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。12.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一五年三月二十七日