易方达价值精选混合型证券投资基金 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇一六年三月二十五日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录......................................................................................................................... 2 1.1 重要提示..................................................................................................................................... 2 1.2 目录............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介..................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况................................................................................................. 9 §4 管理人报告................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况..................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明........................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明....................................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明....................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望....................................................... 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况....................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明....................................................................... 14 §5 托管人报告............................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....... 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................... 14 §6 审计报告................................................................................................................................... 15 6.1 管理层对财务报表的责任....................................................................................................... 15 6.2 注册会计师的责任................................................................................................................... 15 6.3 审计意见................................................................................................................................... 15 §7 年度财务报表........................................................................................................................... 16 7.1 资产负债表............................................................................................................................... 16 7.2 利润表....................................................................................................................................... 17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表........................................................................................... 19 7.4 报表附注................................................................................................................................... 20 §8 投资组合报告........................................................................................................................... 44 8.1 期末基金资产组合情况........................................................................................................... 44 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................ 44 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............................... 45 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动....................................................................................... 48 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................................... 52 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细........................... 53 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细............... 53 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细............... 53 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细........................... 53 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明............................................................... 53 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明............................................................... 53 8.12 投资组合报告附注............................................................................................................... 53 §9 基金份额持有人信息............................................................................................................... 54 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................................... 54 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................................... 54 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况............................... 54 §10 开放式基金份额变动........................................................................................................... 55 §11 重大事件揭示....................................................................................................................... 55 11.1 基金份额持有人大会决议................................................................................................... 55 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动................................... 55 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼....................................................... 55 11.4 基金投资策略的改变........................................................................................................... 55 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况............................................................................... 55 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况............................................... 55 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................................................... 55 11.8 其他重大事件....................................................................................................................... 57 §12 备查文件目录....................................................................................................................... 65 12.1 备查文件目录....................................................................................................................... 65 12.2 存放地点............................................................................................................................... 66 12.3 查阅方式............................................................................................................................... 66 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 易方达价值精选混合型证券投资基金 基金简称 易方达价值精选混合 基金主代码 110009 交易代码 110009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年6月13日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,247,970,245.78份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。 本基金以深入基本面研究为主导进行投资，以“自下而上”精选价值被低 估、具备持续增长能力的优势企业为主，结合“自上而下”精选最优行业， 投资策略 动态寻找优势企业与景气行业的最佳结合，构建投资组合。通过调整行业 配置偏离度与个股的深入研究来控制风险，寻求超越基准的回报及长期可 持续的资产增值。 业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数 本基金为混合基金，其预期风险收益水平高于债券基金和货币市场基金， 风险收益特征 低于股票基金。 注：2015年7月25日，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，本基金变更基金类别并由“易方达价值精选股票型证券投资基金”更名为“易方达价值精选混合型证券投资基金”。2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 张南 洪渊 负责人 联系电话 020-85102688 010—66105799 电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008818088 95588 传真 020-85104666 010-66105798 广东省珠海市横琴新区宝中路 注册地址 北京市西城区复兴门内大街55号 3号4004-8室 广州市天河区珠江新城珠江东 办公地址 北京市西城区复兴门内大街55号 路30号广州银行大厦40-43楼 邮政编码 510620 100140 法定代表人 刘晓艳 姜建清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大 基金年度报告备置地点 厦43楼 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 安永华明会计师事务所（特殊普 北京市东城区东长安街1号东方广场安永 会计师事务所 通合伙） 大楼17层01-12室 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 州银行大厦40楼 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 2,260,706,915.42 186,658,769.51 -1,039,662,850.21 本期利润 2,380,216,001.03 369,366,801.15 -177,680,594.66 加权平均基金份额本期利润 0.8896 0.0938 -0.0352 本期加权平均净值利润率 56.94% 9.64% -3.54% 本期基金份额净值增长率 73.24% 9.91% -4.11% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 1,758,454,119.81 205,212,631.43 -148,119,662.01 期末可供分配基金份额利润 0.7822 0.0624 -0.0334 期末基金资产净值 4,006,424,365.59 3,492,515,103.00 4,285,241,965.14 期末基金份额净值 1.7822 1.0624 0.9666 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 365.44% 168.67% 144.45% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 37.08% 2.16% 13.57% 1.34% 23.51% 0.82% 过去六个月 -2.12% 3.16% -12.62% 2.14% 10.50% 1.02% 过去一年 73.24% 2.87% 5.68% 1.99% 67.56% 0.88% 过去三年 82.57% 1.93% 41.07% 1.43% 41.50% 0.50% 过去五年 48.68% 1.67% 19.89% 1.29% 28.79% 0.38% 自基金合同生 365.44% 1.70% 158.21% 1.55% 207.23% 0.15% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 易方达价值精选混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2006年6月13日至2015年12月31日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为365.44%，同期业绩比较基准收益率为158.21%。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达价值精选混合型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 额 额 计 2015年 0.350 27,946,683.43 84,413,671.09 112,360,354.52 - 2014年 - - - - - 2013年 0.120 19,008,267.21 52,633,196.51 71,641,463.72 - 合计 0.470 46,954,950.64 137,046,867.60 184,001,818.24 - §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元，旗下设有北京、广州、上海、成都、南京、大连分公司和易方达国际控股有限公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。截至2015年12月31日，易方达旗下共管理88只开放式基金、1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务，资产管理总规模8269.58亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从 姓名 职务 理）期限 说明 业年限 任职日期 离任日期 硕士研究生，曾任 易方达基金管理有 本基金的基金经理、科瑞证券投 限公司研究部行业 郑希 资基金的基金经理、投资一部副 2014-01-02 - 9年 研究员、基金经理 总经理 助理兼行业研究 员、基金投资部基 金经理助理。 陈皓 本基金的基金经理、易方达国防 2014-11-22 - 8年 硕士研究生，曾任 军工混合型证券投资基金的基金 易方达基金管理有 经理、易方达平稳增长证券投资 限公司研究部行业 基金的基金经理、易方达新经济 研究员、基金经理 灵活配置混合型证券投资基金的 助理兼行业研究 基金经理、易方达科翔混合型证 员、基金投资部基 券投资基金的基金经理、投资一 金经理助理、投资 部总经理 一部总经理助理、 投资一部副总经 理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。 公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对我司旗下所有投资组合2015年度的同向交易价差情况进行了分析，包括旗下各大类资产组合之间（即公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有11次，其中8次为旗下指数及量化组合因投资策略需要而和其他组合发生反向交易, 3次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年A股市场巨幅波动，大致上投资者经历了阶段性转型牛市、去杠杆股灾以及“资产荒”三个投资阶段。但整体市场呈现上涨行情，结构上中小市值个股跑赢大市值指标股。2015年沪深300指数上涨5.58%，上证指数上涨9.41%，中小板指数上涨53.70%，创业板指数上涨84.41%，创业板综指上涨106.61%。 分析其原因，我们认为： 第一，从宏观经济层面看，在宏观经济数据持续较弱的大背景下，经济结构转型是2015年的经济增长主线。 第二，从流动性层面看，2015年社会融资利率进入快速下降通道，持续降息降准给全社会带来了流动性边际增量，因此各类资产价格均有所上涨。同时2015年启动的人民币国际化以及汇改政策，对国内流动性边际量都形成了间接影响，再加上金融衍生工具的丰富，也一定程度上放大了资产价格的波动率。 第三，从基本面层面看，整体经济处于转型阶段，因此更多的是由于流动性推动的资产价格上涨。 本基金在全年基本保持较高仓位，以成长性投资品种为核心仓位。阶段性增加了对大金融板块的配置比例，同时进一步调整了成长股的配置结构，由于整体中小市值类资产配置比例较重，净值有一定涨幅。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.7822元，本报告期份额净值增长率为73.24%，同期业绩比较基准收益率为5.68%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，宏观经济预计将逐步见底，经济结构将继续调整。流动性依然将维持宽松的大格局，但由于人民币国际化以及汇改政策的边际约束，继续通过降息、降准释放流动性增量的空间有限，同时考虑到中国资本市场的投资者结构变化情况，绝对收益的机构者比例不断提升，资金属性的变化将放大A股市场的波动率。预计2016年国内资本市场宽幅震荡的概率较大。 预期2016年市场依然存在结构性机会。中期来看，投资机会将主要来源于由供给侧改革带来的周期性行业盈利回升的投资机会以及新兴成长行业的投资机会。 基于以上判断，本基金将保持中性仓位，立足中长期盈利成长性和稳定性的原则构建组合。维持以竞争优势明显、估值合理的成长公司为核心的持仓结构，保持组合的流动性和稳定性，并在周期性行业中寻找盈利提升的个股机会。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人根据法规、监管要求的变化和业务发展的实际需要，继续重点围绕严守合规底线、防控内幕交易等进一步完善公司内控，持续强化制度的完善及对制度执行情况的监督检查，有效保证了旗下基金管理运作及公司各项业务的合法合规和稳健有序。 本年度，主要监察稽核工作及措施如下： （1）结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际，不断推动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，适应公司产品与业务创新发展的需要，保持公司良好的内控环境。 （2）严守合规底线、管好合规风险是监察稽核工作的重中之重。围绕这个工作重点，持续开展对投资管理人员及全体员工的合规培训教育及考试谈话，促进公司合规文化建设；不断完善相关机制流程，重点规范和监控公平交易、异常交易、关联交易，严格防控内幕交易和市场操纵等违法违规行为，完善利益冲突管理相关制度机制。 （3）坚持“保规范、防风险”的思路，紧密跟踪监管政策动向、资本市场变化以及业务发展的实际需要，持续完善投资合规风控制度流程和系统工具，积极配合各类新产品、新业务、新投资工具、新投资策略的推出和应用，重点加强对高风险品种和业务的投资合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，加强对投资、交易等业务运作的日常合规检查和反馈提示，有效确保了旗下基金资产严格按照法律法规和基金合同的要求稳健、规范运作。 （4）对投资交易、销售宣传、人员规范及个人投资申报、运营维稳、反洗钱、客户服务、IT治理等方面开展了一系列专项监察检查，坚持以法律法规、基金合同以及公司的规章制度为依据，推动公司合规、内控体系的健全完善。 （5）积极参与新产品设计、新业务拓展工作，就相关的合规、风控问题提供意见和建议。 （6）督促落实销售适当性管理制度，推动完善客户投诉处理机制流程。 （7）深入贯彻风险为本的监管精神，加强公司洗钱风险管理体系建设，建立优化客户、产品、业务的洗钱风险识别和洗钱风险自评估工作机制，探索实施符合基金业务特征的可疑交易监控模型和方法，开展反洗钱系统开发测试、宣传培训、内部审计、信息报送、问题调研与意见反馈等各项工作。 （8）紧跟法规变化和业务发展，认真做好公司及旗下各基金的各项信息披露工作，力求信息披露真实、完整、准确、及时、简明易懂。 （9）不断促进监察稽核自身工具手段和流程的完善，使合规监控与监察稽核的独立性、规范性、针对性与有效性得到提升。 2015年，公司按计划继续开展了ISAE3402（《鉴证业务国际准则第3402号》）认证项目；同时，公司顺利通过了GIPS（全球投资业绩标准）认证。通过开展上述外部审计鉴证及认证项目，促进公司进一步夯实运营及内控基础，提升公司核心竞争力。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规及《易方达价值精选混合型证券投资基金基金合同》，本基金本报告期内应分配利润879,227,059.91元，本报告期内2015年1月15日已实施的利润分配112,360,354.52元是对2014年度利润进行的分配，本报告期末应分配尚未实施的利润为879,227,059.91元；本基金已于2016年1月20日进行了利润分配，每10份基金份额派发红利1.40元，总分配金额为321,910,497.58元；已于2016年3月23日进行了利润分配，每10份基金份额派发红利2.35元，总分配金额为 582,850,230.05元。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对易方达价值精选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，易方达价值精选混合型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达价值精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，易方达价值精选混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为112,360,354.52元。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达价值精选混合型证券投资基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6审计报告 安永华明(2016)审字第60468000_G10号 易方达价值精选混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的易方达价值精选混合型证券投资基金的财务报表，包括2015年12月31日的资产 负债表、2015年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是基金管理人易方达基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。6.3审计意见 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了易方达价值精选混合型证券投资基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师 赵雅 李明明 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 2016-03-18 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：易方达价值精选混合型证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2015年12月31日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 355,096,735.80 43,177,647.31 结算备付金 22,217,235.35 8,413,127.07 存出保证金 2,544,468.51 1,082,673.84 交易性金融资产 7.4.7.2 3,643,200,091.89 3,399,522,417.44 其中：股票投资 3,461,744,191.89 3,202,206,692.24 基金投资 - - 债券投资 181,455,900.00 197,315,725.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 10,770,225.09 95,565,053.66 应收利息 7.4.7.5 2,391,293.99 2,260,189.98 应收股利 - - 应收申购款 2,376,840.18 891,349.78 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 4,038,596,890.81 3,550,912,459.08 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 8,459,177.68 28,330,592.87 应付赎回款 5,996,707.44 17,738,035.00 应付管理人报酬 5,087,768.22 4,770,769.01 应付托管费 847,961.39 795,128.17 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 10,867,636.42 5,843,239.75 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 913,274.07 919,591.28 负债合计 32,172,525.22 58,397,356.08 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 2,247,970,245.78 3,287,302,471.57 未分配利润 7.4.7.10 1,758,454,119.81 205,212,631.43 所有者权益合计 4,006,424,365.59 3,492,515,103.00 负债和所有者权益总计 4,038,596,890.81 3,550,912,459.08 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.7822元，基金份额总额2,247,970,245.78份。 7.2利润表 会计主体：易方达价值精选混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 一、收入 2,516,699,355.56 464,365,475.52 1.利息收入 9,229,785.34 13,779,508.85 其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,795,180.43 1,532,788.31 债券利息收入 6,419,258.47 8,776,744.66 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 15,346.44 3,469,975.88 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,385,157,129.77 267,537,865.60 其中：股票投资收益 7.4.7.12 2,370,610,861.57 242,347,912.18 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 7,822,660.45 1,520,401.12 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 6,723,607.75 23,669,552.30 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.16 119,509,085.61 182,708,031.64 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 2,803,354.84 340,069.43 减：二、费用 136,483,354.53 94,998,674.37 1．管理人报酬 62,281,038.31 57,587,678.38 2．托管费 10,380,173.06 9,597,946.44 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 63,358,727.53 27,305,763.88 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 463,415.63 507,285.67 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 2,380,216,001.03 369,366,801.15 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,380,216,001.03 369,366,801.15 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达价值精选混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 3,287,302,471.57 205,212,631.43 3,492,515,103.00 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 2,380,216,001.03 2,380,216,001.03 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -1,039,332,225.79 -714,614,158.13 -1,753,946,383.92 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,695,897,704.20 1,108,321,660.32 2,804,219,364.52 2.基金赎回款 -2,735,229,929.99 -1,822,935,818.45 -4,558,165,748.44 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -112,360,354.52 -112,360,354.52 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 2,247,970,245.78 1,758,454,119.81 4,006,424,365.59 金净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 4,433,361,627.15 -148,119,662.01 4,285,241,965.14 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 369,366,801.15 369,366,801.15 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -1,146,059,155.58 -16,034,507.71 -1,162,093,663.29 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 183,206,680.02 2,379,698.08 185,586,378.10 2.基金赎回款 -1,329,265,835.60 -18,414,205.79 -1,347,680,041.39 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 3,287,302,471.57 205,212,631.43 3,492,515,103.00 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 本基金经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[2006] 97号文件“关于同意易方达价值精选股票型证券投资基金募集的批复”批准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达价值精选股票型证券投资基金基金合同》向社会公开募集。经向中国证监会备案，本基金基金合同于2006年6月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为11,791,050,807.15份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 2015年7月25日，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，本基金变更基金类别并由“易方达价值精选股票型证券投资基金”更名为“易方达价值精选混合型证券投资基金”。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成一个单位的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力，将持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；其他金融资产划分为贷款和应收款项。 (2) 金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4) 买入返售金融资产收入，按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6) 债券投资收益/(损失)： 卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益/(损失)，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账； 卖出银行间同业市场交易债券：于成交日确认债券投资收益/(损失)，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7) 衍生工具投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 (1) 基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提； (2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； (3) 卖出回购金融资产支出，按融入资金应收或实际收到的总额及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少一次，最多为六次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； (4)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； (5)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； (6)每一基金份额享有同等分配权； (7)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。7.4.6税项 7.4.6.1 印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 营业税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 7.4.6.3 个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 活期存款 355,096,735.80 43,177,647.31 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月-1年 - - 存款期限1个月以内 - - 其他存款 - - 合计 355,096,735.80 43,177,647.31 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,963,742,556.77 3,461,744,191.89 498,001,635.12 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 754,966.90 1,041,900.00 286,933.10 债券 银行间市场 180,020,240.00 180,414,000.00 393,760.00 合计 180,775,206.90 181,455,900.00 680,693.10 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,144,517,763.67 3,643,200,091.89 498,682,328.22 上年度末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,830,401,395.93 3,202,206,692.24 371,805,296.31 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 9,506,000.00 17,150,725.20 7,644,725.20 债券 银行间市场 180,441,778.90 180,165,000.00 -276,778.90 合计 189,947,778.90 197,315,725.20 7,367,946.30 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,020,349,174.83 3,399,522,417.44 379,173,242.61 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 应收活期存款利息 57,337.66 23,128.06 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 9,997.70 3,785.90 应收债券利息 2,322,813.63 2,232,788.82 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 1,145.00 487.20 合计 2,391,293.99 2,260,189.98 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 10,867,636.42 5,837,900.08 银行间市场应付交易费用 - 5,339.67 合计 10,867,636.42 5,843,239.75 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00 应付赎回费 13,274.07 9,591.28 预提费用 400,000.00 410,000.00 合计 913,274.07 919,591.28 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,287,302,471.57 3,287,302,471.57 本期申购 1,695,897,704.20 1,695,897,704.20 本期赎回（以“-”号填列） -2,735,229,929.99 -2,735,229,929.99 本期末 2,247,970,245.78 2,247,970,245.78 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,441,445,878.80 -1,236,233,247.37 205,212,631.43 本期利润 2,260,706,915.42 119,509,085.61 2,380,216,001.03 本期基金份额交易产生的 -878,336,454.60 163,722,296.47 -714,614,158.13 变动数 其中：基金申购款 1,339,212,863.65 -230,891,203.33 1,108,321,660.32 基金赎回款 -2,217,549,318.25 394,613,499.80 -1,822,935,818.45 本期已分配利润 -112,360,354.52 - -112,360,354.52 本期末 2,711,455,985.10 -953,001,865.29 1,758,454,119.81 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12 31日 月31日 活期存款利息收入 2,508,222.21 1,418,551.10 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 254,649.24 97,345.53 其他 32,308.98 16,891.68 合计 2,795,180.43 1,532,788.31 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年122014年1月1日至2014年12 月31日 月31日 卖出股票成交总额 21,675,843,251.18 9,202,285,463.12 减：卖出股票成本总额 19,305,232,389.61 8,959,937,550.94 买卖股票差价收入 2,370,610,861.57 242,347,912.18 7.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12 31日 月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 334,813,097.40 262,924,539.40 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 319,829,334.10 250,852,419.32 成本总额 减：应收利息总额 7,161,102.85 10,551,718.96 买卖债券差价收入 7,822,660.45 1,520,401.12 7.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 股票投资产生的股利收益 6,723,607.75 23,669,552.30 基金投资产生的股利收益 - - 合计 6,723,607.75 23,669,552.30 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 1.交易性金融资产 119,509,085.61 182,708,031.64 ——股票投资 126,196,338.81 175,198,187.58 ——债券投资 -6,687,253.20 7,509,844.06 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 119,509,085.61 182,708,031.64 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 基金赎回费收入 2,803,354.84 340,069.43 印花税手续费返还 - - 其他 - - 合计 2,803,354.84 340,069.43 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 交易所市场交易费用 63,355,637.53 27,304,616.48 银行间市场交易费用 3,090.00 1,147.40 合计 63,358,727.53 27,305,763.88 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12月31日 31日 审计费用 100,000.00 110,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行汇划费 26,765.63 60,685.67 银行间账户维护费 36,000.00 36,000.00 其他 650.00 600.00 合计 463,415.63 507,285.67 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 根据相关法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至2016年1月20日登记在册的全体持有人进行利润分配，每10份基金份额派发红利1.40元，分配金额为321,910,497.58元；向截至2016年3月23日登记在册的全体持有人进行利润分配，每10份基金份额派发红利2.35元，分配金额为582,850,230.05元。 除上述事项外，截至本会计报表批准报出日，本基金无其它须作披露的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东 盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东 广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东 易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券 8,951,930,991.68 21.82% 3,729,219,828.57 21.03% 7.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 8,231,166.38 21.92% 1,626,324.49 14.96% 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 3,395,080.45 21.09% 1,021,660.35 17.50% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 62,281,038.31 57,587,678.38 其中：支付销售机构的客户维护费 9,295,584.39 8,821,804.44 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 10,380,173.06 9,597,946.44 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 355,096,735.80 2,508,222.21 43,177,647.31 1,418,551.10 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券 600089 特变电工 配股发行 1,311,250 9,047,625.00 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。7.4.11利润分配情况 单位：人民币元 除息日 每10 权益登记 份基金 现金形式发 再投资形式 本期利润分配 备 序号 日 场 场 份额分 放总额 发放总额 合计 注 内 外 红数 1 2015-01-15 - 2015- 0.350 27,946,683.43 84,413,671.09 112,360,354.52 - 01-15 合计 0.350 27,946,683.43 84,413,671.09 112,360,354.52 - 注：根据相关法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至2016年1月20日登记在册的全体持有人进行利润分配，每10份基金份额派发红利1.40元，分配金额为321,910,497.58元；向截至2016年3月23日登记在册的全体持有人进行利润分配，每10份基金份额派发红利2.35元，分配金额为582,850,230.05元。 7.4.12期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 证券 证券 成功 可流 认购 期末估数量（单位： 期末 期末 受限 备注 代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 股） 成本总额 估值总额 类型 非公 金鸿 开发 25,109,000.0 26,513,200. 000669 能源 2015-01-13 2016-01-15 行流 21.10 22.28 1,190,000 0 00 - 通受 限 注：中油金鸿能源投资股份有限公司于2015年6月26日（流通受限期内），向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开盘 数量 期末 期末 备 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 单价 （股） 成本总额 估值总额 注 000002 万 科Ａ 2015-12-21重大事项 24.43 - - 600,000 11,990,233.014,658,000.0 - 停牌 0 0 000034 深信泰丰2015-12-24重大事项 27.95 - - 237,600 6,038,909.796,640,920.00 - 停牌 000901 航天科技2015-08-19重大事项 42.12 2016-02-1 47.59 2,746,000137,798,211.115,661,520. - 停牌 8 94 00 000971 高升控股2015-09-21复牌交易 34.96 2015-12-31 26.39 1,590,76738,466,406.255,613,214.3 注 不活跃 7 2 000973 佛塑科技2015-12-18重大事项 13.00 2016-02-2 11.70 10,902,20133,984,078.141,728,600. - 停牌 2 0 45 00 002246 北化股份2015-11-23重大事项 14.12 - - 1,044,09011,127,398.614,742,550.8 - 停牌 2 0 002544 杰赛科技2015-08-31重大事项 41.42 - - 1,556,89050,576,667.964,486,383.8 - 停牌 3 0 002612 朗姿股份2015-12-23重大事项 75.46 - - 237,487 16,182,078.017,920,769.0 - 停牌 0 2 300038 梅泰诺 2015-12-16重大事项 56.68 - - 630,200 32,806,458.335,719,736.0 - 停牌 1 0 300238 冠昊生物2015-11-12重大事项 55.15 - - 1,017,26834,023,593.156,102,330.2 - 停牌 8 0 300242 明家科技2015-12-18重大事项 49.96 2016-01-22 44.96 3,327,514100,642,944.166,242,599. - 停牌 78 44 300324 旋极信息2015-12-01重大事项 49.25 2016-03-1 44.33 450,649 15,037,842.322,194,463.2 - 停牌 0 5 5 300431 暴风科技2015-10-27重大事项104.61 - - 80,000 7,300,573.478,368,800.00 - 停牌 600990 四创电子2015-09-01重大事项 82.63 - - 199,741 14,262,531.616,504,598.8 - 停牌 8 3 注：该股票在本期末虽已复牌但交易不活跃、流通仍受限，因而未采用市价估值。7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金是混合型基金，属于证券投资基金中的中等偏高风险品种，日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险，本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于2015年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.03%(2014年12月31日：0.49%)。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2015年12月31日 2014年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 182,735,704.92 182,389,454.79 合计 182,735,704.92 182,389,454.79 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券、同业存单。 3. 债券投资以全价列示。7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2015年12月31日 2014年12月31日 AAA 1,043,008.71 17,159,059.23 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 1,043,008.71 17,159,059.23 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，期末除7.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 355,096,735.80 - - - 355,096,735.8 0 结算备付金 22,217,235.35 - - - 22,217,235.35 存出保证金 2,544,468.51 - - - 2,544,468.51 交易性金融资产 180,414,000.00 1,041,900.00 - 3,461,744,191.893,643,200,091. 89 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 10,770,225.09 10,770,225.09 应收利息 - - - 2,391,293.99 2,391,293.99 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 2,376,840.18 2,376,840.18 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 560,272,439.66 1,041,900.00 - 3,477,282,551.154,038,596,890. 81 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 8,459,177.68 8,459,177.68 应付赎回款 - - - 5,996,707.44 5,996,707.44 应付管理人报酬 - - - 5,087,768.22 5,087,768.22 应付托管费 - - - 847,961.39 847,961.39 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 10,867,636.42 10,867,636.42 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 913,274.07 913,274.07 负债总计 - - - 32,172,525.22 32,172,525. 22 利率敏感度缺口 560,272,439.66 1,041,900.00 - 3,445,110,025.934,006,424,365. 59 上年度末 2014年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 43,177,647.31 - - - 43,177,647.31 结算备付金 8,413,127.07 - - - 8,413,127.07 存出保证金 1,082,673.84 - - - 1,082,673.84 交易性金融资产 197,315,725.20 - - 3,202,206,692.243,399,522,417. 44 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 95,565,053.66 95,565,053.66 应收利息 - - - 2,260,189.98 2,260,189.98 应收股利 - - - - - 应收申购款 65,893.72 - - 825,456.06 891,349.78 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 250,055,067.14 - 3,300,857,391.943,550,912,459. - 08 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 28,330,592.87 28,330,592.87 应付赎回款 - - - 17,738,035.00 17,738,035.00 应付管理人报酬 - - - 4,770,769.01 4,770,769.01 应付托管费 - - - 795,128.17 795,128.17 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 5,843,239.75 5,843,239.75 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 919,591.28 919,591.28 负债总计 - - - 58,397,356.08 58,397,356.08 利率敏感度缺口 250,055,067.14 3,492,515,103. - - 3,242,460,035.86 00 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 1.市场利率下降25个基点 242,472.32 310,275.84 2.市场利率上升25个基点 -241,822.31 -309,206.83 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 3,461,744,191.89 86.40 3,202,206,692.24 91.69 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,461,744,191.89 86.40 3,202,206,692.24 91.69 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2015年12月31日 2014年12月31日 1.业绩比较基准上升5% 190,496,080.41 140,480,311.52 2.业绩比较基准下降5% -190,496,080.41 -140,480,311.52 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为2,698,646,506.23元，属于第二层次的余额为944,553,585.66元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次2,741,175,837.10元，第二层次658,346,580.34元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外），本基金于2015年3月19日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产 序号 项目 金额 的比例（%） 1 权益投资 3,461,744,191.89 85.72 其中：股票 3,461,744,191.89 85.72 2 固定收益投资 181,455,900.00 4.49 其中：债券 181,455,900.00 4.49 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 377,313,971.15 9.34 7 其他各项资产 18,082,827.77 0.45 8 合计 4,038,596,890.81 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值（元） 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 15,396,555.00 0.38 B 采矿业 - - C 制造业 2,514,529,843.81 62.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 61,636,500.24 1.54 E 建筑业 17,337,080.00 0.43 F 批发和零售业 67,146,510.25 1.68 G 交通运输、仓储和邮政业 36,778,185.03 0.92 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 459,413,750.00 11.47 J 金融业 51,921,578.19 1.30 K 房地产业 90,082,991.60 2.25 L 租赁和商务服务业 6,286,860.00 0.16 M 科学研究和技术服务业 49,258,109.60 1.23 N 水利、环境和公共设施管理业 7,342,908.17 0.18 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 64,810,900.00 1.62 S 综合 19,802,420.00 0.49 合计 3,461,744,191.89 86.40 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（％） 1 300242 明家科技 3,327,514 166,242,599.44 4.15 2 002329 皇氏集团 5,681,944 158,526,237.60 3.96 3 002494 华斯股份 5,820,117 154,233,100.50 3.85 4 002260 德奥通航 3,207,907 144,997,396.40 3.62 5 000973 佛塑科技 10,902,200 141,728,600.00 3.54 6 300199 翰宇药业 5,600,000 137,928,000.00 3.44 7 300113 顺网科技 1,197,970 121,438,218.90 3.03 8 600391 成发科技 2,291,057 118,814,216.02 2.97 9 000901 航天科技 2,746,000 115,661,520.00 2.89 10 002101 广东鸿图 2,561,808 84,539,664.00 2.11 11 002517 泰亚股份 1,295,861 78,451,424.94 1.96 12 600104 上汽集团 3,097,948 65,738,456.56 1.64 13 002077 大港股份 3,244,488 64,727,535.60 1.62 14 002544 杰赛科技 1,556,890 64,486,383.80 1.61 15 002284 亚太股份 3,036,829 62,801,623.72 1.57 16 300238 冠昊生物 1,017,268 56,102,330.20 1.40 17 000971 高升控股 1,590,767 55,613,214.32 1.39 18 600262 北方股份 1,250,204 52,883,629.20 1.32 19 600850 华东电脑 995,000 51,391,750.00 1.28 20 600703 三安光电 2,113,006 51,303,785.68 1.28 21 000651 格力电器 2,265,000 50,622,750.00 1.26 22 600556 慧球科技 1,840,232 49,815,080.24 1.24 23 300248 新开普 1,167,225 43,362,408.75 1.08 24 002384 东山精密 1,959,003 39,219,240.06 0.98 25 300038 梅泰诺 630,200 35,719,736.00 0.89 26 600576 万家文化 1,184,899 32,217,403.81 0.80 27 300230 永利股份 827,884 30,938,025.08 0.77 28 300078 思创医惠 615,063 30,015,074.40 0.75 29 000669 金鸿能源 1,190,000 26,513,200.00 0.66 30 300390 天华超净 579,602 25,722,736.76 0.64 31 002776 柏堡龙 325,522 25,000,089.60 0.62 32 002668 奥马电器 292,410 24,357,753.00 0.61 33 300384 三联虹普 288,100 24,258,020.00 0.61 34 300364 中文在线 132,000 23,496,000.00 0.59 35 600236 桂冠电力 3,116,909 23,314,479.32 0.58 36 002766 索菱股份 464,668 23,024,299.40 0.57 37 601006 大秦铁路 2,668,269 23,000,478.78 0.57 38 300324 旋极信息 450,649 22,194,463.25 0.55 39 600475 华光股份 1,072,606 22,192,218.14 0.55 40 000652 泰达股份 3,071,548 21,900,137.24 0.55 41 002565 上海绿新 1,830,115 21,869,874.25 0.55 42 601169 北京银行 2,000,000 21,060,000.00 0.53 43 002590 万安科技 810,000 20,169,000.00 0.50 44 300048 合康变频 935,329 19,819,621.51 0.49 45 000835 长城动漫 881,870 19,692,157.10 0.49 46 300045 华力创通 790,000 19,323,400.00 0.48 47 300367 东方网力 259,292 18,072,652.40 0.45 48 002612 朗姿股份 237,487 17,920,769.02 0.45 49 600038 中直股份 328,106 17,301,029.38 0.43 50 002474 榕基软件 714,428 17,110,550.60 0.43 51 000802 北京文化 500,000 16,940,000.00 0.42 52 002368 太极股份 251,347 16,865,383.70 0.42 53 300285 国瓷材料 364,314 16,576,287.00 0.41 54 300165 天瑞仪器 634,200 16,565,304.00 0.41 55 600990 四创电子 199,741 16,504,598.83 0.41 56 000563 陕国投A 1,083,231 16,378,452.72 0.41 57 002477 雏鹰农牧 910,500 15,396,555.00 0.38 58 002224 三 力 士 690,773 15,003,589.56 0.37 59 600136 道博股份 240,000 14,966,400.00 0.37 60 002246 北化股份 1,044,090 14,742,550.80 0.37 61 603636 南威软件 150,000 14,673,000.00 0.37 62 000002 万 科Ａ 600,000 14,658,000.00 0.37 63 603678 火炬电子 170,000 14,584,300.00 0.36 64 601668 中国建筑 2,200,000 13,948,000.00 0.35 65 600377 宁沪高速 1,574,595 13,777,706.25 0.34 66 300213 佳讯飞鸿 359,910 13,676,580.00 0.34 67 000892 *ST星美 660,000 13,642,200.00 0.34 68 300188 美亚柏科 265,000 13,435,500.00 0.34 69 600701 工大高新 550,000 13,161,500.00 0.33 70 002425 凯撒股份 441,200 12,790,388.00 0.32 71 002127 新民科技 669,917 12,540,846.24 0.31 72 002308 威创股份 500,000 12,325,000.00 0.31 73 600660 福耀玻璃 799,903 12,150,526.57 0.30 74 600756 浪潮软件 234,000 12,034,620.00 0.30 75 000858 五 粮 液 435,700 11,885,896.00 0.30 76 600900 长江电力 870,857 11,808,820.92 0.29 77 300097 智云股份 251,800 11,696,110.00 0.29 78 002134 天津普林 629,925 11,653,612.50 0.29 79 002656 卡奴迪路 399,916 11,441,596.76 0.29 80 600048 保利地产 1,005,400 10,697,456.00 0.27 81 002355 兴民钢圈 518,700 10,405,122.00 0.26 82 601336 新华保险 198,850 10,381,958.50 0.26 83 600363 联创光电 490,000 10,020,500.00 0.25 84 300310 宜通世纪 160,000 9,972,800.00 0.25 85 300170 汉得信息 480,000 9,528,000.00 0.24 86 600734 实达集团 389,260 9,466,803.20 0.24 87 002343 禾欣股份 155,000 9,408,500.00 0.23 88 002188 新 嘉 联 200,900 8,930,005.00 0.22 89 300405 科隆精化 150,000 8,848,500.00 0.22 90 300061 康耐特 349,956 8,745,400.44 0.22 91 002439 启明星辰 269,000 8,608,000.00 0.21 92 600855 航天长峰 215,387 8,546,556.16 0.21 93 300101 振芯科技 288,550 8,515,110.50 0.21 94 300352 北信源 134,955 8,421,192.00 0.21 95 300431 暴风科技 80,000 8,368,800.00 0.21 96 300429 强力新材 60,000 8,340,000.00 0.21 97 300299 富春通信 168,200 7,917,174.00 0.20 98 002529 海源机械 300,000 7,707,000.00 0.19 99 000978 桂林旅游 518,201 7,342,908.17 0.18 100 600184 光电股份 252,078 7,287,574.98 0.18 101 002010 传化股份 300,000 7,065,000.00 0.18 102 002123 荣信股份 260,000 6,669,000.00 0.17 103 000034 深信泰丰 237,600 6,640,920.00 0.17 104 600775 南京熊猫 346,442 6,634,364.30 0.17 105 600233 大杨创世 251,800 6,327,734.00 0.16 106 601888 中国国旅 106,000 6,286,860.00 0.16 107 300035 中科电气 387,601 6,240,376.10 0.16 108 000807 云铝股份 793,800 5,707,422.00 0.14 109 300059 东方财富 100,000 5,203,000.00 0.13 110 300121 阳谷华泰 291,400 4,691,540.00 0.12 111 600720 祁连山 523,800 4,625,154.00 0.12 112 002443 金洲管道 259,645 4,616,488.10 0.12 113 002363 隆基机械 200,000 4,570,000.00 0.11 114 002268 卫 士 通 80,000 4,496,800.00 0.11 115 002688 金河生物 177,200 4,130,532.00 0.10 116 300400 劲拓股份 80,000 3,882,400.00 0.10 117 300302 同有科技 50,100 3,629,745.00 0.09 118 600306 商业城 120,100 3,562,166.00 0.09 119 300114 中航电测 69,915 3,503,440.65 0.09 120 000686 东北证券 200,000 3,500,000.00 0.09 121 002717 岭南园林 77,200 3,389,080.00 0.08 122 002686 亿利达 190,000 3,347,800.00 0.08 123 601799 星宇股份 84,200 3,175,182.00 0.08 124 002019 亿帆鑫富 76,500 3,060,000.00 0.08 125 002655 共达电声 120,000 2,959,200.00 0.07 126 600112 天成控股 170,000 2,849,200.00 0.07 127 300073 当升科技 70,000 2,718,100.00 0.07 128 300295 三六五网 53,100 2,633,760.00 0.07 129 002751 易尚展示 22,600 2,427,240.00 0.06 130 002637 赞宇科技 50,000 1,430,500.00 0.04 131 002192 *ST融捷 21,100 1,055,000.00 0.03 132 002673 西部证券 18,267 601,166.97 0.02 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601318 中国平安 258,522,554.70 7.40 2 600570 恒生电子 233,574,022.52 6.69 3 300059 东方财富 202,992,941.48 5.81 4 000002 万 科Ａ 201,508,573.62 5.77 5 600446 金证股份 200,518,691.72 5.74 6 002296 辉煌科技 196,883,271.02 5.64 7 000901 航天科技 188,839,152.83 5.41 8 600571 信雅达 186,542,367.98 5.34 9 002260 德奥通航 164,573,724.82 4.71 10 601988 中国银行 164,455,481.97 4.71 11 002329 皇氏集团 163,606,997.62 4.68 12 002657 中科金财 155,551,882.35 4.45 13 002494 华斯股份 146,650,739.74 4.20 14 002285 世联行 146,403,395.11 4.19 15 300113 顺网科技 139,063,635.82 3.98 16 601166 兴业银行 136,434,991.34 3.91 17 000973 佛塑科技 133,984,078.45 3.84 18 000021 深科技 129,071,200.44 3.70 19 002022 科华生物 128,927,954.87 3.69 20 000712 锦龙股份 128,830,574.62 3.69 21 000948 南天信息 127,808,004.25 3.66 22 000651 格力电器 127,660,801.62 3.66 23 300364 中文在线 126,824,564.19 3.63 24 601989 中国重工 126,695,055.70 3.63 25 002236 大华股份 126,302,924.46 3.62 26 600536 中国软件 123,655,558.13 3.54 27 600391 成发科技 123,512,329.43 3.54 28 300359 全通教育 123,077,392.24 3.52 29 600585 海螺水泥 122,596,848.17 3.51 30 300248 新开普 120,791,558.57 3.46 31 300242 明家科技 117,643,538.14 3.37 32 000782 美达股份 114,191,212.25 3.27 33 300253 卫宁软件 112,310,036.73 3.22 34 300075 数字政通 111,096,360.20 3.18 35 600850 华东电脑 108,171,059.50 3.10 36 600500 中化国际 103,451,429.61 2.96 37 000902 新洋丰 102,600,082.31 2.94 38 002668 奥马电器 102,044,159.38 2.92 39 300033 同花顺 97,548,750.20 2.79 40 002462 嘉事堂 92,944,044.31 2.66 41 601766 中国中车 89,123,319.77 2.55 42 600651 飞乐音响 88,781,516.21 2.54 43 000768 中航飞机 86,363,944.79 2.47 44 600703 三安光电 84,859,172.96 2.43 45 300078 思创医惠 84,008,529.59 2.41 46 601668 中国建筑 83,212,672.58 2.38 47 002466 天齐锂业 83,015,414.61 2.38 48 002594 比亚迪 80,991,861.22 2.32 49 300085 银之杰 80,567,915.77 2.31 50 000802 北京文化 80,564,522.87 2.31 51 002101 广东鸿图 80,023,340.07 2.29 52 603678 火炬电子 79,442,034.90 2.27 53 300104 乐视网 78,186,956.54 2.24 54 601599 鹿港科技 78,185,986.29 2.24 55 600276 恒瑞医药 78,077,954.24 2.24 56 002517 泰亚股份 77,935,386.87 2.23 57 002354 天神娱乐 77,701,664.77 2.22 58 600654 中安消 76,305,788.42 2.18 59 600685 中船防务 75,760,126.76 2.17 60 002714 牧原股份 74,772,566.83 2.14 61 300352 北信源 73,153,356.33 2.09 62 600787 中储股份 72,892,026.24 2.09 63 002171 楚江新材 72,343,038.07 2.07 64 002544 杰赛科技 71,915,035.34 2.06 65 600701 工大高新 70,955,276.90 2.03 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 300253 卫宁软件 565,486,350.33 16.19 2 300199 翰宇药业 521,028,073.10 14.92 3 300059 东方财富 459,740,127.49 13.16 4 601318 中国平安 373,618,430.83 10.70 5 600446 金证股份 333,031,336.27 9.54 6 601166 兴业银行 256,751,054.25 7.35 7 600570 恒生电子 228,799,871.47 6.55 8 300226 上海钢联 224,954,876.86 6.44 9 000002 万 科Ａ 216,248,579.24 6.19 10 002657 中科金财 199,791,351.53 5.72 11 002022 科华生物 179,304,956.15 5.13 12 002448 中原内配 174,264,543.44 4.99 13 601988 中国银行 164,233,072.73 4.70 14 600571 信雅达 163,270,672.66 4.67 15 300238 冠昊生物 156,580,577.53 4.48 16 600558 大西洋 152,757,105.92 4.37 17 002285 世联行 147,429,947.68 4.22 18 000902 新洋丰 141,546,985.39 4.05 19 002236 大华股份 135,490,276.94 3.88 20 600536 中国软件 134,060,249.30 3.84 21 000669 金鸿能源 132,645,126.65 3.80 22 300359 全通教育 125,347,258.43 3.59 23 000712 锦龙股份 123,526,109.34 3.54 24 601989 中国重工 122,994,915.61 3.52 25 600500 中化国际 122,488,331.78 3.51 26 000021 深科技 121,209,306.64 3.47 27 300364 中文在线 118,464,797.11 3.39 28 000768 中航飞机 117,624,775.57 3.37 29 000948 南天信息 114,907,552.60 3.29 30 300033 同花顺 114,317,625.07 3.27 31 601336 新华保险 112,948,906.73 3.23 32 600585 海螺水泥 111,796,841.66 3.20 33 000651 格力电器 107,777,641.62 3.09 34 300207 欣旺达 107,400,708.23 3.08 35 300231 银信科技 107,374,601.97 3.07 36 002343 禾欣股份 107,283,359.47 3.07 37 300244 迪安诊断 105,109,753.87 3.01 38 002068 黑猫股份 104,979,666.60 3.01 39 002462 嘉事堂 103,044,916.87 2.95 40 600651 飞乐音响 99,962,112.84 2.86 41 300271 华宇软件 99,705,758.35 2.85 42 300075 数字政通 99,297,694.45 2.84 43 300168 万达信息 95,716,347.80 2.74 44 601668 中国建筑 90,881,662.54 2.60 45 300104 乐视网 90,819,784.95 2.60 46 601599 鹿港科技 90,159,388.48 2.58 47 601766 中国中车 88,245,544.74 2.53 48 002296 辉煌科技 87,511,737.80 2.51 49 600276 恒瑞医药 86,407,681.53 2.47 50 600654 中安消 86,183,381.13 2.47 51 002466 天齐锂业 85,877,467.64 2.46 52 600000 浦发银行 85,082,017.43 2.44 53 300248 新开普 84,122,332.59 2.41 54 002171 楚江新材 83,572,730.28 2.39 55 600685 中船防务 82,353,104.04 2.36 56 002245 澳洋顺昌 81,750,619.24 2.34 57 300078 思创医惠 81,684,386.78 2.34 58 002594 比亚迪 80,876,833.75 2.32 59 000998 隆平高科 80,477,384.14 2.30 60 603678 火炬电子 78,495,303.23 2.25 61 300085 银之杰 78,126,906.22 2.24 62 002405 四维图新 77,265,339.00 2.21 63 300098 高新兴 75,846,886.89 2.17 64 002260 德奥通航 74,415,001.46 2.13 65 300113 顺网科技 73,491,901.86 2.10 66 300369 绿盟科技 72,397,490.94 2.07 67 600422 昆药集团 72,078,927.70 2.06 68 000829 天音控股 71,973,164.10 2.06 69 600895 张江高科 71,496,671.39 2.05 70 000782 美达股份 71,230,276.78 2.04 71 002366 台海核电 71,213,315.79 2.04 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 19,438,573,550.45 卖出股票收入（成交）总额 21,675,843,251.18 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 180,414,000.00 4.50 其中：政策性金融债 180,414,000.00 4.50 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,041,900.00 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 181,455,900.00 4.53 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 值比例（％） 1 150416 15农发16 1,800,000 180,414,000.00 4.50 2 132003 15清控EB 7,550 1,041,900.00 0.03 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。8.12投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,544,468.51 2 应收证券清算款 10,770,225.09 3 应收股利 - 4 应收利息 2,391,293.99 5 应收申购款 2,376,840.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,082,827.77 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 占基金资产 流通受限部分的公 序号 股票代码 股票名称 净值比例 流通受限情况说明 允价值 （%） 1 300242 明家科技 166,242,599.44 4.15 重大事项停牌 2 000973 佛塑科技 141,728,600.00 3.54 重大事项停牌 3 000901 航天科技 115,661,520.00 2.89 重大事项停牌 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 92,360 24,339.22 82,257,692.30 3.66% 2,165,712,553.48 96.34% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有 53,466.89 0.0024% 本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2006年6月13日)基金份额总额 11,791,050,807.15 本报告期期初基金份额总额 3,287,302,471.57 本报告期基金总申购份额 1,695,897,704.20 减：本报告期基金总赎回份额 2,735,229,929.99 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,247,970,245.78 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年6月2日，本基金管理人完成公司法定代表人变更的工商登记工作，公司法定代表人正式变更为现任总经理刘晓艳。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未有重大变化。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来连续10年聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告年度的审计费用为100,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 国泰君安 1 - - - - - 招商证券 1 6,366,647,904.29 15.52% 5,857,166.18 15.60% - 东莞证券 1 151,428,007.57 0.37% 137,859.81 0.37% - 国信证券 2 3,871,769,061.75 9.44% 3,551,516.91 9.46% - 中信证券 3 5,102,846,746.88 12.44% 4,565,232.70 12.16% - 中信建投 1 370,282,571.24 0.90% 337,105.36 0.90% - 华福证券 1 - - - - - 东方证券 1 1,351,374,711.77 3.29% 1,243,588.77 3.31% - 东兴证券 1 - - - - - 安信证券 1 1,915,842,681.05 4.67% 1,744,183.78 4.65% - 高华证券 1 - - - - - 华泰证券 1 39,739,745.90 0.10% 36,179.10 0.10% - 申万宏源 1 551,388,736.16 1.34% 513,507.66 1.37% - 兴业证券 1 3,175,594,011.04 7.74% 2,918,850.65 7.77% - 平安证券 1 385,658,956.33 0.94% 351,106.03 0.94% - 华宝证券 1 - - - - - 银河证券 1 138,873,788.26 0.34% 126,430.60 0.34% - 光大证券 1 566,479,539.83 1.38% 527,561.25 1.41% - 中泰证券 1 2,272,395,628.79 5.54% 2,062,605.67 5.49% - 广发证券 2 8,951,930,991.68 21.82% 8,231,166.38 21.92% - 西南证券 1 281,365,671.45 0.69% 259,405.49 0.69% - 海通证券 1 5,535,404,117.76 13.49% 5,083,809.13 13.54% - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增中信证券股份有限公司一个交易单元;齐鲁证券有限公司更名为中泰证券股份有限公司。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 国泰君安 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 广发证券 59,802,821.3 100.00% - - - - 0 西南证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 1 式基金参加哈尔滨银行网上银行申购费率优 报、证券时报及基金管 2015-01-05 惠活动的公告 理人网站 易方达价值精选股票型证券投资基金分红公 中国证券报、上海证券 2 告 报、证券时报及基金管 2015-01-13 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券 3 获配金鸿能源（000669）非公开发行A股的 报、证券时报及基金管 2015-01-15 公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金增加龙湾农商银行为销售机构、在龙湾 中国证券报、上海证券 4 农商银行推出定期定额投资业务及参加龙湾 报、证券时报及基金管 2015-01-15 农商银行申购与定期定额投资费率优惠活动 理人网站 的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 5 式基金增加上海证券为销售机构、在上海证券 报、证券时报及基金管 2015-01-19 推出定期定额投资业务及参加上海证券申购 理人网站 费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 6 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2015-01-20 理人网站 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、上海证券 7 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管 2015-01-26 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 8 式基金参加东莞银行申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管 2015-01-31 率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 9 式基金增加长安银行为销售机构、在长安银行 报、证券时报及基金管 2015-02-02 推出定期定额投资业务的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 10 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2015-02-10 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 11 式基金增加泉州银行为销售机构、在泉州银行 报、证券时报及基金管 2015-02-10 推出定期定额投资业务及参加泉州银行申购 理人网站 与定期定额投资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 12 式基金参加数米基金申购费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管 2015-03-05 告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下基金 中国证券报、上海证券 13 固定收益品种估值方法调整的公告 报、证券时报及基金管 2015-03-20 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 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理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 37 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2015-07-11 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 38 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2015-07-14 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 39 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2015-07-18 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 40 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2015-07-22 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 41 式基金增加汇付金融为销售机构、参加汇付金 报、证券时报及基金管 2015-07-22 融申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 42 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2015-07-23 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 43 式基金更名及修改基金合同、托管协议的公告 报、证券时报及基金管 2015-07-25 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 44 式基金增加河北银行为销售机构、参加河北银 报、证券时报及基金管 2015-07-27 行申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 45 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2015-07-28 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 46 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2015-07-29 理人网站 易方达基金管理有限公司关于参加数米基金 中国证券报、上海证券 47 费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2015-07-31 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 48 式基金参加浦发银行网上银行、手机银行申购 报、证券时报及基金管 2015-08-03 费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 49 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中国证券报、上海证券 2015-10-13 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 74 式基金增加积木基金为销售机构、参加积木基 报、证券时报及基金管 2015-10-15 金申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 75 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2015-10-16 理人网站 易方达基金管理有限公司关于降低旗下部分 中国证券报、上海证券 76 开放式基金在直销中心赎回、转换转出及最低 报、证券时报及基金管 2015-10-16 持有份额的数额限制的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 77 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2015-10-17 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 78 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2015-10-21 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 79 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2015-10-28 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 80 式基金参加西南证券申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管 2015-11-02 率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 81 式基金增加联泰资产为销售机构、参加联泰资 报、证券时报及基金管 2015-11-02 产申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 82 式基金增加乐清农商银行为销售机构、参加乐 报、证券时报及基金管 2015-11-02 清农商银行申购与定期定额投资费率优惠活 理人网站 动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 83 式基金增加恒泰证券为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2015-11-04 理人网站 易方达基金管理有限公司关于设立大连分公 中国证券报、上海证券 84 司的公告 报、证券时报及基金管 2015-11-04 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 85 式基金在民族证券开通定期定额投资业务并 报、证券时报及基金管 2015-11-05 参加民族证券定期定额投资费率优惠活动的 理人网站 公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 86 式基金增加鹿城农商银行为销售机构、参加鹿 报、证券时报及基金管 2015-11-06 城农商银行申购与定期定额投资费率优惠活 理人网站 动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 87 式基金参加长量基金费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2015-11-10 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 88 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2015-11-10 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 89 式基金增加宁波银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2015-11-16 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 90 式基金增加德州银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2015-11-19 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 91 式基金增加凯石财富为销售机构、参加凯石财 报、证券时报及基金管 2015-11-20 富申购与定期定额投资费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 92 式基金参加积木基金费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2015-11-24 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 93 式基金增加福建海峡银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2015-11-25 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 94 式基金参加德州银行申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管 2015-11-27 率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 95 式基金增加联讯证券为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2015-12-02 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 96 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