易方达稳健收益债券型证券投资基金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二〇二五年三月三十一日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 27 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......12 §4 管理人报告 ......13 4.1 基金管理人及基金经理情况......13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......19 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......19 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......20 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......21 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......21 §5 托管人报告 ......21 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......21 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......22 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......22 §6 审计报告 ......22 6.1 审计意见......22 6.2 形成审计意见的基础......22 6.3 其他信息......22 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......23 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......23 §7 年度财务报表 ......24 7.1 资产负债表......24 7.2 利润表......26 7.3 净资产变动表......27 7.4 报表附注......29 §8 投资组合报告 ......63 8.1 期末基金资产组合情况......63 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......63 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......64 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......66 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......67 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......68 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......68 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......69 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......69 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......69 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......69 8.12 投资组合报告附注......69 §9 基金份额持有人信息 ......74 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......74 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......74 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......74 §10 开放式基金份额变动 ......75 §11 重大事件揭示 ......75 11.1 基金份额持有人大会决议......75 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......75 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......76 11.4 基金投资策略的改变......76 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......76 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......76 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......76 11.8 其他重大事件......78 §12 备查文件目录 ......79 12.1 备查文件目录......79 12.2 存放地点......79 12.3 查阅方式......79 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达稳健收益债券型证券投资基金 基金简称 易方达稳健收益债券 基金主代码 110007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 1 月 29 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 24,558,628,138.55 份 基金合同存续期 不定期 易方达稳健收益债券 易方达稳健收益债券 易方达稳健收益债券 下属分级基金的基金简称 A B C 下属分级基金的交易代码 110007 110008 008008 报告期末下属分级基金的 6,232,625,694.99 份 18,217,790,984.46 份 108,211,459.10 份 份额总额 注：自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日。 2.2 基金产品说明 投资目标 通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增值。 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类资产的投资价值，确 定各类资产的配置比例。2、本基金在固定收益投资上主要通过久期配置、 类属配置、期限结构配置和信用债券投资四个层次进行投资管理；本基 金将选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资；本基金将严格控制 投资策略 资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，降低流动性风险。3、本 基金通过对新股发行公司的行业景气度、财务稳健性等因素的分析，判 断一、二级市场价差的大小，制定新股申购策略；本基金二级市场股票 投资部分主要采取“自下而上”的投资策略，选择价值被市场低估的企业 进行投资。4、本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10% 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、 风险收益特征 股票型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 王玉 许俊 信 息 披 露 联系电话 020-85102688 010-66596688 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400 881 8088 95566 传真 020-38798812 010-66594942 广东省珠海市横琴新区荣粤道 注册地址 北京市西城区复兴门内大街1号 188号6层 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦40-43楼；广东 办公地址 北京市西城区复兴门内大街1号 省珠海市横琴新区荣粤道188号6 层 邮政编码 510620；519031 100818 法定代表人 刘晓艳 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.efunds.com.cn 网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 安永华明会计师事务所（特殊普 北京市东城区东长安街1号东方广场安永 会计师事务所 通合伙） 大楼 17 层 01-12 室 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广 州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海市横琴 新区荣粤道 188 号 6 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 2024 年 2023 年 2022 年 数据和指 易方达稳健 易方达稳健 易方达稳健 易方达稳健 易方达稳健 易方达稳健 易方达稳健 易方达稳健 易方达稳健 标 收益债券 A 收益债券 B 收益债券 C 收益债券 A 收益债券 B 收益债券 C 收益债券 A 收益债券 B 收益债券 C 本 期 已 203,431,6 786,202,0 6,082,893. 266,320,5 893,311,4 6,546,727. 268,765,4 828,519,8 5,029,267. 实 现 收 98.19 26.03 42 59.22 38.40 18 33.13 45.54 86 益 本 期 利 678,206,3 2,332,720, 2,086,281. 242,534,6 524,352,1 2,318,362. -564,059, -1,436,14 -11,348,3 润 27.06 103.56 19 05.31 00.82 37 388.18 8,775.39 29.29 加 权 平 均 基 金 0.0966 0.0958 0.0117 0.0245 0.0171 0.0098 -0.0442 -0.0413 -0.0458 份 额 本 期利润 本 期 加 权 平 均 7.23% 7.11% 0.87% 1.79% 1.24% 0.71% -3.24% -3.02% -3.36% 净 值 利 润率 本 期 基 金 份 额 8.09% 8.43% 8.13% 1.89% 2.18% 1.90% -2.74% -2.44% -2.71% 净 值 增 长率 3.1.2 期末 2024 年末 2023 年末 2022 年末 数 据 和 指易方达稳健 易方达稳健 易方达稳健 易方达稳健 易方达稳健 易方达稳健 易方达稳健 易方达稳健 易方达稳健 标 收益债券 A 收益债券 B 收益债券 C 收益债券 A 收益债券 B 收益债券 C 收益债券 A 收益债券 B 收益债券 C 期 末 可 307,512,8 1,148,798, 5,520,568. 188,166,3 932,703,1 3,795,147. 565,248,0 1,605,618, 11,722,56 供 分 配 19.14 609.30 31 80.41 92.35 48 42.84 454.25 6.09 利润 期 末 可 供 分 配 0.0493 0.0631 0.0510 0.0211 0.0305 0.0225 0.0559 0.0610 0.0571 基 金 份 额利润 期 末 基 8,783,063, 25,949,74 152,695,8 11,621,54 40,180,70 219,639,1 13,543,90 35,398,67 275,405,8 金 资 产 105.79 6,692.57 44.92 0,727.99 9,580.10 82.18 7,257.64 9,442.01 05.79 净值 期 末 基 1.4092 1.4244 1.4111 1.3037 1.3137 1.3050 1.3398 1.3457 1.3409 金 份 额 净值 2024 年末 2023 年末 2022 年末 3.1.3 累计 易方达稳 易方达稳 易方达稳 易方达稳 易方达稳 易方达稳 易方达稳 易方达稳 易方达稳 期末指标 健收益债 健收益债 健收益债 健收益债 健收益债 健收益债 健收益债 健收益债 健收益债 券 A 券 B 券 C 券 A 券 B 券 C 券 A 券 B 券 C 基 金 份 额 累 计 222.45% 239.31% 28.04% 198.31% 212.94% 18.42% 192.78% 206.25% 16.21% 净 值 增 长率 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达稳健收益债券 A 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 2.67% 0.43% 2.38% 0.18% 0.29% 0.25% 过去六个月 5.29% 0.43% 4.83% 0.16% 0.46% 0.27% 过去一年 8.09% 0.37% 8.51% 0.13% -0.42% 0.24% 过去三年 7.12% 0.29% 12.65% 0.12% -5.53% 0.17% 过去五年 23.53% 0.28% 19.42% 0.13% 4.11% 0.15% 自基金合同生 222.45% 0.28% 35.88% 0.12% 186.57% 0.16% 效起至今 易方达稳健收益债券 B 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 2.74% 0.43% 2.38% 0.18% 0.36% 0.25% 过去六个月 5.44% 0.43% 4.83% 0.16% 0.61% 0.27% 过去一年 8.43% 0.37% 8.51% 0.13% -0.08% 0.24% 过去三年 8.09% 0.29% 12.65% 0.12% -4.56% 0.17% 过去五年 25.40% 0.28% 19.42% 0.13% 5.98% 0.15% 自基金合同生 239.31% 0.28% 35.88% 0.12% 203.43% 0.16% 效起至今 易方达稳健收益债券 C 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 2.67% 0.43% 2.38% 0.18% 0.29% 0.25% 过去六个月 5.29% 0.43% 4.83% 0.16% 0.46% 0.27% 过去一年 8.13% 0.37% 8.51% 0.13% -0.38% 0.24% 过去三年 7.20% 0.29% 12.65% 0.12% -5.45% 0.17% 过去五年 23.66% 0.28% 19.42% 0.13% 4.24% 0.15% 自基金合同生 28.04% 0.28% 20.76% 0.13% 7.28% 0.15% 效起至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达稳健收益债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 易方达稳健收益债券 A （2008 年 1 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日） 易方达稳健收益债券 B （2008 年 1 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日） 易方达稳健收益债券 C （2019 年 10 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日） 注：1.本基金转型日期为 2008 年 1 月 29 日。 2.自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日， 增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.自 2020 年 7 月 9 日起，本基金业绩比较基准由“中债总指数(全价)”调整为“中债新综合财富指 数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应 的指标计算。 4.自基金转型至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 222.45%，同期业绩比较基准收益率为35.88%；B 类基金份额净值增长率为 239.31%，同期业绩比较基准收益率为 35.88%；C 类基金份额净值增长率为 28.04%，同期业绩比较基准收益率为 20.76%。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达稳健收益债券型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 易方达稳健收益债券 A 易方达稳健收益债券 B 易方达稳健收益债券 C 注：自 2020 年 7 月 9 日起，本基金业绩比较基准由“中债总指数(全价)”调整为“中债新综合财富 指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 易方达稳健收益债券 A 单位：人民币元 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 额 额 计 2024 年 - - - - - 2023 年 0.610 338,624,800.87 221,746,795.40 560,371,596.27 - 2022 年 0.300 298,039,125.44 146,829,771.53 444,868,896.97 - 合计 0.910 636,663,926.31 368,576,566.93 1,005,240,493.24 - 易方达稳健收益债券 B 单位：人民币元 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 额 额 计 2024 年 - - - - - 2023 年 0.610 1,079,382,304.31 934,533,718.00 2,013,916,022.31 - 2022 年 0.320 640,440,623.30 519,496,897.77 1,159,937,521.07 - 合计 0.930 1,719,822,927.61 1,454,030,615.77 3,173,853,543.38 - 易方达稳健收益债券 C 单位：人民币元 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 额 额 计 2024 年 - - - - - 2023 年 0.610 9,857,523.16 2,486,388.73 12,343,911.89 - 2022 年 0.300 5,687,979.39 2,188,942.05 7,876,921.44 - 合计 0.910 15,545,502.55 4,675,330.78 20,220,833.33 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有包括公募、社保、基本养老保险、年金、特定客户资产管理、QDII、投资顾问等在内的多类业务资格，在主动权益、指数投资、债券、多资产、另类资产等投资领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理（助 证券 姓 职务 理）期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 任易方达基金管理有限公司债券研 本基金的基金经理，易方达信用债 究员、基金经理助理、固定收益研究 债券（自 2013 年 04 月 24 日至 2024 部负责人、固定收益总部总经理助 年 06 月 03 日）、易方达裕惠定开混 理、固定收益研究部总经理、固定收 合、易方达岁丰添利债券（LOF）、 益投资部总经理、固定收益投资业务 易方达恒利 3 个月定开债券发起式 总部总经理，易方达中债新综指 （自 2019 年 04 月 04 日至 2024 年 （LOF）、易方达纯债债券、易方达 09 月 20 日）、易方达恒益定开债券 永旭定期开放债券、易方达纯债 1 年 胡 发起式（自 2019 年 07 月 12 日至 2012- 定期开放债券、易方达裕惠回报债 剑 2024 年 09 月 20 日）、易方达恒盛 3 02-29 - 18 年 券、易方达瑞财混合、易方达裕景添 个月定开混合、易方达恒信定开债 利 6 个月定期开放债券、易方达高等 券发起式（自 2021 年 06 月 30 日至 级信用债债券、易方达丰惠混合、易 2024 年 09 月 20 日）、易方达高等 方达瑞富混合、易方达瑞智混合、易 级信用债债券、易方达瑞财混合的 方达瑞兴混合、易方达瑞祥混合、易 基金经理，副总经理级高级管理人 方达瑞祺混合、易方达 3 年封闭战略 员、固定收益及多资产投资决策委 配售混合（LOF）、易方达富惠纯债 员会委员、基础设施资产管理委员 债券、易方达中债 3-5 年期国债指数、 会委员 易方达中债 7-10 年期国开行债券指 数、易方达恒惠定开债券发起式、易 方达科润混合（LOF）的基金经理。 本基金的基金经理助理，易方达信 用债债券、易方达瑞财混合（自2019 年 01 月 11 日至 2024 年 09 月 20 日）、易方达恒利 3 个月定开债券发 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 起式、易方达恒盛 3 个月定开混合、 任易方达基金管理有限公司固定收 纪 易方达恒裕一年定开债券发起式、 益研究员、投资经理助理、固定收益 玲 易方达裕华利率债 3 个月定开债券 2015- - 15 年 研究部总经理助理、固定收益分类资 云 （自 2021 年 11 月 26 日至 2024 年 02-17 产研究管理部负责人、投资经理，易 07 月 19 日）、易方达裕兴 3 个月定 方达 3 年封闭战略配售混合（LOF）、 开债券（自 2022 年 02 月 28 日至 易方达科润混合（LOF）的基金经理。 2024 年 07 月 19 日）、易方达恒固 18 个月封闭式债券、易方达兴利 180 天持有债券的基金经理，固定 收益分类资产研究管理部总经理 田 本基金的基金经理助理，易方达双 2023- - 7 年 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 鑫 债增强债券的基金经理，易方达瑞 01-14 任普特南投资管理公司量化分析师， 财混合、易方达裕景添利 6 个月定 上海壹账通金融科技有限公司高级 期开放债券、易方达恒盛 3 个月定 数据挖掘工程师，易方达基金管理有 开混合、易方达裕惠定开混合、易 限公司投资经理助理。 方达裕如混合、易方达裕祥回报债 券、易方达增强回报债券、易方达 安益 90 天持有债券、易方达岁丰添 利债券（LOF）、易方达兴利 180 天 持有债券的基金经理助理，固定收 益分类资产研究管理部总经理助 理、固定收益研究员 本基金的基金经理助理，易方达信 用债债券、易方达富财纯债债券、 易方达恒裕一年定开债券发起式、 易方达裕兴 3 个月定开债券、易方 达裕华利率债 3 个月定开债券、易 方达恒久 1 年定期债券、易方达富 华纯债债券、易方达中债 3-5 年期 国债指数、易方达中债 7-10 年期国 开行债券指数、易方达岁丰添利债 高 券（LOF）、易方达裕惠定开混合、 2023- 大学本科，具有基金从业资格。曾任 梦 易方达裕如混合、易方达恒益定开 04-11 - 12 年 易方达基金管理有限公司固定收益 文 债券发起式、易方达恒安定开债券 交易员。 发起式、易方达恒信定开债券、易 方达裕浙 3 个月定开债券、易方达 中债新综指（LOF）、易方达中债 1-3 年国开行债券指数、易方达中债 3-5 年国开行债券指数、易方达中债 1-3 年政金债指数、易方达恒茂 39 个月 定开债券、易方达恒智 63 个月定开 债券发起式、易方达纯债债券的基 金经理助理，投资支持经理 本基金的基金经理助理，易方达信 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 赖 用债债券、易方达瑞财混合、易方 2023- 任广发期货有限公司业务经理，中信 科 达恒盛 3 个月定开混合、易方达恒 05-04 - 10 年 期货有限公司研究员，华泰长城期货 裕一年定开债券发起式的基金经理 有限公司研究员。 助理，固定收益策略研究员 本基金的基金经理助理，易方达纯 债债券的基金经理，易方达信用债 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 李 债券、易方达瑞财混合（自 2023 年 任恒泰证券股份有限公司投资经理 冠 05 月 25 日至 2024 年 08 月 05 日）、 2023- - 10 年 助理，易方达基金管理有限公司固定 霖 易方达恒盛 3 个月定开混合、易方 05-25 收益交易员、投资经理助理、投资经 达恒裕一年定开债券发起式、易方 理。 达优选投资级信用指数发起式的基 金经理助理 李 本基金的基金经理助理，易方达瑞 2023- - 9 年 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 昭 财混合的基金经理，易方达瑞财混 10-12 任民生证券股份有限公司固定收益 函 合（自 2024 年 07 月 13 日至 2024 分析师。 年 09 月 20 日）的基金经理助理， 固定收益策略研究员 本基金的基金经理助理，易方达裕 惠定开混合、易方达瑞财混合、易 方达裕景添利 6 个月定期开放债 鲍 券、易方达恒盛 3 个月定开混合、 昀 易方达双债增强债券、易方达裕如 2023- - 7 年 硕士研究生，具有基金从业资格。 骁 混合、易方达裕祥回报债券、易方 11-17 达安益 90 天持有债券、易方达增强 回报债券、易方达安泽 180 天持有 债券的基金经理助理，固定收益策 略研究员 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》《基金经理兼任私募资产管理计划投 资经理工作指引(试行)》等法规和自律规则制定了《公平交易管理办法》等制度，明确公平交易的适 用范围、原则和内容、管控措施、公平交易执行程序和分配原则、反向交易控制、公平交易效果评 估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、 二级市场交易（含银行间市场）、境外投资、衍生品等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。 公平交易的管控措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投 资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，原则 上应当做到“同时同价”，合理控制其所管理不同组合对同一证券的同向交易价差；建立并实行集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；严格控制不同投资组合之间的同日反向交易；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、反向交易、异常交易监控分析机制，对发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 82 次，其中 73 次为旗下指数及量化组合因投 资策略需要和其他组合发生反向交易，9 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2024 年，中国经济仍处于转型期，且处于需求不足与逆周期政策逐步加码的过程中，全年经济呈现两头高中间低的走势。从结构上看，在全球制造业景气度提升叠加电子周期回升的大背景下，出口成为全年需求侧重要的支撑力量。基建投资在财政支出阶段性加速的情况下，成为对冲经济下行的重要手段，此外制造业投资的持续性强劲也较好地助力了逆周期政策效果。然而最终需求表现不佳，在三季度内需不振更是带动经济整体预期出现明显下行。9 月份之后随着一系列提振经济政策的出台，包括“以旧换新”政策以及地产行业的支持政策，才使需求有所好转，但地产投资和 新开工的萎靡仍对经济形成拖累。 回顾全年，9 月末的政策转向影响深远。这一次的政策转向开宗明义提出了要推动经济持续回升向好，涵盖股市、房市、地方政府债务等多领域推出了大量的支持性政策，并明确了要加大财政、货币政策逆周期调节力度。我们认为 9 月政策转向是全面的、态度坚决的、可持续的。资本市场也在短期给与了积极的响应，短期经济基本面在政策加持下也出现明显好转。但经济复苏之路并非坦途，多年累积的深层次矛盾异常复杂，且房地产周期、经济结构转型等对经济影响深远的结构性问题也非一朝一夕即可扭转，再者随着经济结构转型，很多经济发展的理念转变也需要全社会逐步形成共识，因此我们认为经济复苏之目标是光明的，但道路却可能是曲折的。 金融市场走势基本反映了经济基本面和政策的影响，债券利率在 2024 年走出了一波显著的下行， 全年来看，10 年国债利率下行 88BP 至 1.68%的历史极低水平，5 年二级资本债收益率下行 117BP， 2 年 AA-城投债收益率下行幅度高达 175BP。节奏上利率全年呈现较为持续的下行，仅在 9 月底政 策转向时出现一定幅度的调整，30 年国债收益率最高上行 24BP，短久期城投债收益率上行 60BP 左右。权益市场在政策转向后出现了大幅抬升，全年来看，沪深 300 指数上涨 14.68%，创业板指数上涨 13.23%。行业方面，银行、非银、通信、家用电器等行业上涨超过 25%，但医药生物、农林牧渔、美容美护跌幅达 10%以上。可转债整体表现较好，中证转债指数全年上涨 6.08%。 考虑到 2024 年债券利率的大幅下行，债券组合的持有期收益中包含了较多的资本利得收益，这使得债券基金的年化收益率较难在未来持续。从市场指数来看，中债综合财富指数 2024 年全年的收益率为 7.61%，其中票息收益仅贡献了 2.37%，资本利得收益贡献了 5.24%；中债优选投资级信用债财富指数的收益率为 5.57%，其中票息收益贡献了 2.42%，资本利得收益贡献了 3.15%。资本利得收益波动性相对较大，建议投资者理性看待债券基金的投资收益。 操作上，本组合在 2024 年根据资本市场波动积极进行资产结构调整，全年获取了较为稳健、有竞争力的投资回报。具体来看，组合全年保持了相对偏长的久期，较好地获取了收益率下行带来的资本利得收益。同时组合在二季度之后持续降低信用利差久期，替换为利率久期，并在 10 月份之后重新增加，较好地把握了信用利差的变化。权益方面，组合在前三季度保持了较高的股票和可转债仓位，并在股票市场大幅上涨后于 11 月份显著降低了股票仓位，但保留了偏高的可转债仓位，获取了较好的投资回报，仓位变化为组合带来了较好的风险收益特征的提升。总的来说，本组合在 2024年积极操作、灵活调整风险敞口，较好地平衡了波动和增长之间的关系，实现了净值的稳健增值。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.4092 元，本报告期份额净值增长率为 8.09%，同 期业绩比较基准收益率为 8.51%；B 类基金份额净值为 1.4244 元，本报告期份额净值增长率为 8.43%， 同期业绩比较基准收益率为8.51%；C类基金份额净值为1.4111元，本报告期份额净值增长率为8.13%，同期业绩比较基准收益率为 8.51%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在全球贸易冲突增加的大环境中，在经济结构转型的大背景下，中国经济将持续面临内外部需求波动的压力，2025 年的经济增长依旧面临诸多挑战。首先，支撑去年需求增长的重要变量“外需”，在特朗普上台后面临诸多不确定的风险；其次，从内需来看，“以旧换新”政策带来的消费冲量的持续性可能不佳；第三，从价格数据来看，经济主体更愿意“投资”而不愿意“消费”的倾向使得实体经济供给大于需求的情况持续存在，从而影响企业盈利表现，阻碍“盈利-生产-收入-消费”的正循环的实现；第四，房地产行业目前暂时未看到企稳回升的趋势，大概率在 2025 年继续形成拖累。 在变革的时代，我们看到挑战的同时，也欣喜地看到经济结构正在出现积极的调整，以地产为代表的传统行业在经济中的占比在持续下降，对经济的负面影响也持续降低；以新能源汽车为代表的中国高端制造业的竞争优势正在越来越多的领域崭露头角；以人工智能产业为代表的前沿科技也突破重围跟上了新一轮技术革命的步伐。新年伊始 AI 技术正以日新月异的速度向前发展，也在以前所未有的速度带动相关产业高度迭代、成长，放眼未来各行各业借助新质生产力带来的效率的提升前景不可限量。我们相信中国经济转型，道阻且长，前景可期！ 在总需求相对不足的大环境下，我们认为 2025 年债券市场收益率中枢波动下行的大趋势依然没有发生变化。但是考虑到收益率已经下行至极低水平，利率中枢进一步大幅下行的可能性已经不大，且利率的波动性有望增加，组合在债券投资上会更加关注资产流动性，积极参与交易，但在信用风险、流动性风险方面会相对谨慎，保持组合足够的灵活性。权益市场虽然面临总体需求不足、盈利不佳的情况，但新的科技浪潮带来了大量的结构性机会，风险偏好也有望出现提升，在此环境下我们一方面会继续深耕个股，另一方面也会积极关注可转债的投资价值。实际投资中，本基金将继续坚持稳健的投资风格，积极调整资产配置，把握市场的投资机会，也将密切关注各项风险，为投资者管理风险、创造价值、提升投资回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展的需要，继续围绕严守合规底线、履行合规义务、防控重大风险等完善公司内控，持续审视健全制度流程，强化对法规和制度执行情况的监督检查，有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。 本报告期，基金管理人主要监察稽核工作情况如下： （1）持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，坚持投资者利益至上，持续贯彻落实廉洁从业、执业操守和道德规范等规定。通过开展员工职业道德教育、合规谈话、合规培训和考 试等多种形式引导员工珍惜职业声誉、依法履职、恪守职业道德，努力营造风清气正的公司及行业生态。 （2）通过实现风控系统全面升级，进一步提升投资合规的控制效能。合规及投研交等业务部门协同完善内部制度和流程，贯彻理性投资、价值投资、长期投资的理念，提升公司投资、研究、交易制度建设和内部管理规范。持续加强关联交易、公平交易、异常交易和内幕交易等监测管控机制，巩固控制基础，保护投资者利益。 （3）持续督促优化各类法律文件审核流程，提升基金产品材料质效；坚持以实质风险可测可控、投资者有效保护为前提，审慎评估论证各类新产品与新业务方案，保障公司各项业务稳妥有序开展，切实保护投资者合法权益。 （4）贯彻落实基金销售相关法规政策要求，提升对基金宣传推介材料的合规审核质效，强化对社交平台、自媒体账号、社群运营、公开言论等重点领域的管理，避免误导。坚持以投资者利益为核心，持续强化投资者适当性管理，优化公募基金产品风险评价方法，提升产品评级的合理性和科学性。持续结合业务实践，完善客户投诉处理制度及多元纠纷化解机制，妥善处理客户投诉纠纷，切实加大投资者教育和保护力度。 （5）持续落实法律法规、自律规则、基金合同中信息披露相关规定，优化完善相关制度流程，明晰各部门和信披岗位的职责分工，强化培训与交流；加强公司级信息披露平台建设，积极探索智能审核系统，不断提高信息披露监测触发、制作、审核、报送的自动化、智能化水平和合规风险控制能力，防范信息披露合规风险和操作风险，做好公司及旗下各基金信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、简明和易得。 （6）全面贯彻落实反洗钱“风险为本”的工作方法，持续修订完善反洗钱内控制度，建立健全客户尽职调查工作机制，加强洗钱风险识别管控，深入开展系统建设与数据治理，稳步提升反洗钱履职能力和工作水平。 （7）以法律法规、基金合同及公司规章制度为依据，有计划、有重点地对投研交易、基金销售、运营、人员规范、反洗钱、境内外子公司等工作领域开展内审检查，同时聘请并配合外部审计机构开展 ISAE3402 内控鉴证、信息技术管理审计、GIPS（全球投资业绩标准）鉴证项目，全方位审视公司内控机制和执行情况，督促改进内外部检查发现问题，进一步提升公司合规管理及内控水平。 本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，努力防范和控制重大风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和 基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达稳健收益债券A:根据相关法律法规及《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》，本基金本报告期内应分配利润 184,507,691.49 元；本报告期内未进行利润分配；本报告期末应分配 尚未实施的利润为 184,507,691.49 元，本基金已于 2025 年 1 月 14 日进行了利润分配，每 10 份基金 份额派发红利 0.300 元。 易方达稳健收益债券 B:根据相关法律法规及《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》，本基金本报告期内应分配利润 689,279,165.58 元；本报告期内未进行利润分配；本报告期末应分配 尚未实施的利润为 689,279,165.58 元，本基金已于 2025 年 1 月 14 日进行了利润分配，每 10 份基金 份额派发红利 0.380 元。 易方达稳健收益债券 C:根据相关法律法规及《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》，本基金本报告期内应分配利润 3,312,340.99 元；本报告期内未进行利润分配；本报告期末应分配尚 未实施的利润为 3,312,340.99 元，本基金已于 2025 年 1 月 14 日进行了利润分配，每 10 份基金份额 派发红利 0.310 元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达稳健收益债券型证券投资 基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 安永华明（2025）审字第 70013033_G184 号 易方达稳健收益债券型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 我们审计了易方达稳健收益债券型证券投资基金的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负 债表，2024 年度的利润表和净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的易方达稳健收益债券型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了易方达稳健收益债券型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于易方达稳健收益债券型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 易方达稳健收益债券型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估易方达稳健收益债券型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督易方达稳健收益债券型证券投资基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对易方达稳健收益债券型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报 表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致易方达稳健收益债券型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 赵雅 林亚小 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 2025 年 3 月 26 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：易方达稳健收益债券型证券投资基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 1,305,434.70 2,763,563.40 结算备付金 35,902,799.63 307,171,969.80 存出保证金 3,626,419.06 1,982,817.68 交易性金融资产 7.4.7.2 44,261,394,227.82 71,070,206,765.63 其中：股票投资 4,876,230,698.00 8,645,960,151.69 基金投资 - - 债券投资 39,059,543,124.68 61,860,595,904.57 资产支持证券投资 325,620,405.14 563,650,709.37 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收清算款 653,831,971.40 482,527,946.26 应收股利 - - 应收申购款 30,738,220.39 89,464,102.19 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 44,986,799,073.00 71,954,117,164.96 本期末 上年度末 负债和净资产 附注号 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 9,229,338,621.36 19,056,361,260.31 应付清算款 - - 应付赎回款 842,714,259.59 831,141,420.16 应付管理人报酬 18,673,481.61 28,130,923.19 应付托管费 6,224,493.85 9,376,974.41 应付销售服务费 2,241,799.43 3,126,802.20 应付投资顾问费 - - 应交税费 566,211.27 1,948,319.00 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 1,534,562.61 2,141,975.42 负债合计 10,101,293,429.72 19,932,227,674.69 净资产： 实收基金 7.4.7.7 24,558,628,138.55 39,667,780,640.79 未分配利润 7.4.7.8 10,326,877,504.73 12,354,108,849.48 净资产合计 34,885,505,643.28 52,021,889,490.27 负债和净资产总计 44,986,799,073.00 71,954,117,164.96 注：报告截止日 2024 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.4092 元，B 类基金份额净值 1.4244 元，C 类基金份额净值 1.4111 元；基金份额总额 24,558,628,138.55 份，下属分级基金的份额总额分 别为：A 类基金份额总额 6,232,625,694.99 份，B 类基金份额总额 18,217,790,984.46 份，C 类基金份 额总额 108,211,459.10 份。 7.2 利润表 会计主体：易方达稳健收益债券型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 一、营业总收入 3,587,682,210.53 1,613,600,018.13 1.利息收入 2,965,172.07 8,965,688.10 其中：存款利息收入 7.4.7.9 2,938,979.95 7,083,977.92 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 26,192.12 1,881,710.18 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,561,518,029.98 1,996,681,547.36 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -329,295,246.57 -238,571,330.64 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 1,684,061,843.32 2,028,332,334.25 资产支持证券投资收益 7.4.7.12 17,500,476.87 29,406,998.46 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.13 - - 股利收益 7.4.7.14 189,250,956.36 177,513,545.29 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.15 2,017,296,094.17 -396,973,656.30 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 5,902,914.31 4,926,438.97 减：二、营业总支出 574,669,498.72 844,394,949.63 1．管理人报酬 254,844,440.02 336,016,297.04 2．托管费 84,948,146.61 112,005,432.31 3．销售服务费 28,816,534.43 41,631,810.16 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 204,648,657.57 351,691,009.78 其中：卖出回购金融资产支出 204,648,657.57 351,691,009.78 6. 信用减值损失 7.4.7.17 - - 7．税金及附加 1,040,833.50 2,641,638.54 8．其他费用 7.4.7.18 370,886.59 408,761.80 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 3,013,012,711.81 769,205,068.50 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,013,012,711.81 769,205,068.50 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 3,013,012,711.81 769,205,068.50 7.3 净资产变动表 会计主体：易方达稳健收益债券型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 39,667,780,640.79 12,354,108,849.48 52,021,889,490.27 产 二、本期期初净资 39,667,780,640.79 12,354,108,849.48 52,021,889,490.27 产 三、本期增减变动 -15,109,152,502.24 -2,027,231,344.75 -17,136,383,846.99 额（减少以“-” 号填列） （一）、综合收益 - 3,013,012,711.81 3,013,012,711.81 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -15,109,152,502.24 -5,040,244,056.56 -20,149,396,558.80 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 13,891,061,417.80 5,011,666,411.95 18,902,727,829.75 款 2.基金赎回 -29,000,213,920.04 -10,051,910,468.51 -39,052,124,388.55 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 24,558,628,138.55 10,326,877,504.73 34,885,505,643.28 产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 36,618,744,643.20 12,599,247,862.24 49,217,992,505.44 产 二、本期期初净资 36,618,744,643.20 12,599,247,862.24 49,217,992,505.44 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” 3,049,035,997.59 -245,139,012.76 2,803,896,984.83 号填列） （一）、综合收益 - 769,205,068.50 769,205,068.50 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 3,049,035,997.59 1,572,287,449.21 4,621,323,446.80 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 28,864,485,022.09 11,058,507,886.78 39,922,992,908.87 款 2.基金赎回 -25,815,449,024.50 -9,486,220,437.57 -35,301,669,462.07 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 - -2,586,631,530.47 -2,586,631,530.47 配利润产生的净 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 39,667,780,640.79 12,354,108,849.48 52,021,889,490.27 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 易方达稳健收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据原易方达月月收益中短期债券投 资基金(以下简称“原易方达月月收益基金”)基金份额持有人大会 2007 年 12 月 21 日审议通过的《关 于易方达月月收益中短期债券投资基金转型的议案》及经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]101 号《关于核准易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》核准，由原易方达月月收益基金转型而来。 根据《易方达月月收益中短期债券投资基金转型方案说明书》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致并经中国证监会核准，基金管理人易方达基金管理有限公司将《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》修订为《易方达稳健收益债券型证券投资 基金基金合同》。《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》自 2008 年 1 月 29 日起生效，原 《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》同日失效。 本基金自 2008 年 1 月 29 日起，根据申购费用和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。不收取申购费用、收取销售服务费的基金份额类别称为 A 类；收取申购费用、不收取 销售服务费的基金份额类别称为 B 类。本基金 A 类、B 类两种收费模式并存，由于基金费用的不同， 本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金信息 披露内容与格式准则》《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产。 （2）金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债， 采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； （2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； （3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； （4）如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益（/ 损失）占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得（/ 损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润（/ 累计亏损）”。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 （1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； （2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； （3）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； （4）转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入； （5）处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； （6）股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相 关税费后的净额入账； （7）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； （8）其他收入在经济利益很可能流入从而导致企业资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资（下称“再投资方式”）；如果投资者没有明示选择，则视为现金方式； (2)本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别基金份额享有同等分配权； (3)基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； (4)基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值； (5)如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配； (6)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，全年分配比例不低于可分配收益的 60%，不足部分于次年补足；若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。 (7)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 7.4.6 税项 （1）印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号 《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减 半征收。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融 业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所 得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发 行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 活期存款 1,305,434.70 2,763,563.40 等于：本金 1,284,903.63 2,719,395.10 加：应计利息 20,531.07 44,168.30 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 合计 1,305,434.70 2,763,563.40 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 5,140,263,143.6 - 4,876,230,698.00 -264,032,445.67 7 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市 7,805,526,704.7 31,349,825.29 7,605,905,730.01 -230,970,799.98 场 0 银行间市 30,433,037,826. 债券 281,513,056.67 31,453,637,394.67 739,086,511.34 场 66 38,238,564,531. 合计 312,862,881.96 39,059,543,124.68 508,115,711.36 36 资产支持证券 321,070,507.79 2,219,105.14 325,620,405.14 2,330,792.21 基金 - - - - 其他 - - - - 43,699,898,182. 合计 315,081,987.10 44,261,394,227.82 246,414,057.90 82 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 9,725,178,783.0 - 8,645,960,151.69 -1,079,218,631.40 9 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市 20,187,696,802. 115,946,194.85 19,343,639,326.25 -960,003,670.94 场 34 银行间市 41,782,407,074. 债券 469,169,338.32 42,516,956,578.32 265,380,165.50 场 50 61,970,103,876. 合计 585,115,533.17 61,860,595,904.57 -694,623,505.44 84 资产支持证券 556,306,899.43 4,383,709.37 563,650,709.37 2,960,100.57 基金 - - - - 其他 - - - - 72,251,589,559. 合计 589,499,242.54 71,070,206,765.63 -1,770,882,036.27 36 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 29.68 4,408.08 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 1,324,532.93 1,900,567.34 其中：交易所市场 875,212.91 1,259,323.56 银行间市场 449,320.02 641,243.78 应付利息 - - 预提费用 210,000.00 237,000.00 合计 1,534,562.61 2,141,975.42 7.4.7.7 实收基金 易方达稳健收益债券 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 8,914,611,252.93 8,914,611,252.93 本期申购 2,418,546,595.64 2,418,546,595.64 本期赎回（以“-”号填列） -5,100,532,153.58 -5,100,532,153.58 本期末 6,232,625,694.99 6,232,625,694.99 易方达稳健收益债券 B 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 30,584,865,525.71 30,584,865,525.71 本期申购 11,042,830,685.89 11,042,830,685.89 本期赎回（以“-”号填列） -23,409,905,227.14 -23,409,905,227.14 本期末 18,217,790,984.46 18,217,790,984.46 易方达稳健收益债券 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 168,303,862.15 168,303,862.15 本期申购 429,684,136.27 429,684,136.27 本期赎回（以“-”号填列） -489,776,539.32 -489,776,539.32 本期末 108,211,459.10 108,211,459.10 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.8 未分配利润 易方达稳健收益债券 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 188,166,380.41 2,518,763,094.65 2,706,929,475.06 本期期初 188,166,380.41 2,518,763,094.65 2,706,929,475.06 本期利润 203,431,698.19 474,774,628.87 678,206,327.06 本期基金份额交易产生的 -84,085,259.46 -750,613,131.86 -834,698,391.32 变动数 其中：基金申购款 84,795,276.81 769,029,462.64 853,824,739.45 基金赎回款 -168,880,536.27 -1,519,642,594.50 -1,688,523,130.77 本期已分配利润 - - - 本期末 307,512,819.14 2,242,924,591.66 2,550,437,410.80 易方达稳健收益债券 B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 932,703,192.35 8,663,140,862.04 9,595,844,054.39 本期期初 932,703,192.35 8,663,140,862.04 9,595,844,054.39 本期利润 786,202,026.03 1,546,518,077.53 2,332,720,103.56 本期基金份额交易产生的 -570,106,609.08 -3,626,501,840.76 -4,196,608,449.84 变动数 其中：基金申购款 507,565,457.78 3,496,114,582.98 4,003,680,040.76 基金赎回款 -1,077,672,066.86 -7,122,616,423.74 -8,200,288,490.60 本期已分配利润 - - - 本期末 1,148,798,609.30 6,583,157,098.81 7,731,955,708.11 易方达稳健收益债券 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,795,147.48 47,540,172.55 51,335,320.03 本期期初 3,795,147.48 47,540,172.55 51,335,320.03 本期利润 6,082,893.42 -3,996,612.23 2,086,281.19 本期基金份额交易产生的 -4,357,472.59 -4,579,742.81 -8,937,215.40 变动数 其中：基金申购款 15,969,911.64 138,191,720.10 154,161,631.74 基金赎回款 -20,327,384.23 -142,771,462.91 -163,098,847.14 本期已分配利润 - - - 本期末 5,520,568.31 38,963,817.51 44,484,385.82 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 240,056.62 337,081.03 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 2,028,210.50 6,717,701.53 其他 670,712.83 29,195.36 合计 2,938,979.95 7,083,977.92 7.4.7.10 股票投资收益 7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 12 月 31 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -329,295,246.57 -238,571,330.64 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 - - 股票投资收益——证券出借差价收入 - - 合计 -329,295,246.57 -238,571,330.64 7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 122023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 月 31 日 卖出股票成交总额 5,833,571,025.94 6,893,903,609.09 减：卖出股票成本总额 6,155,486,136.83 7,115,736,157.86 减：交易费用 7,380,135.68 16,738,781.87 买卖股票差价收入 -329,295,246.57 -238,571,330.64 7.4.7.11债券投资收益 7.4.7.11.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月31 31日 日 债券投资收益——利息收入 1,083,816,010.38 1,596,356,748.38 债券投资收益——买卖债券（债转股 600,245,832.94 431,975,585.87 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 1,684,061,843.32 2,028,332,334.25 7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31 日 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 108,305,167,206.74 93,189,902,939.21 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑 106,629,942,758.95 91,663,031,254.57 付）成本总额 减：应计利息总额 1,073,442,772.48 1,093,335,802.44 减：交易费用 1,535,842.37 1,560,296.33 买卖债券差价收入 600,245,832.94 431,975,585.87 7.4.7.12 资产支持证券投资收益 7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 资产支持证券投资收益— 12,700,786.19 27,368,285.10 —利息收入 资产支持证券投资收益— 4,799,690.68 2,038,713.36 —买卖资产支持证券差价 收入 资产支持证券投资收益— - - —赎回差价收入 资产支持证券投资收益— - - —申购差价收入 合计 17,500,476.87 29,406,998.46 7.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 卖出资产支持证券成交总 额 476,627,028.01 715,026,616.38 减：卖出资产支持证券成本 460,588,381.35 701,012,727.18 总额 减：应计利息总额 11,238,955.98 11,975,175.84 减：交易费用 - - 资产支持证券投资收益 4,799,690.68 2,038,713.36 7.4.7.13 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 股票投资产生的股利收益 189,250,956.36 177,513,545.29 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 189,250,956.36 177,513,545.29 7.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 1.交易性金融资产 2,017,296,094.17 -396,973,656.30 ——股票投资 815,186,185.73 -326,622,052.46 ——债券投资 1,202,739,216.80 -73,086,722.01 ——资产支持证券投资 -629,308.36 2,735,118.17 ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 2,017,296,094.17 -396,973,656.30 7.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 基金赎回费收入 5,902,914.31 4,926,346.75 其他 - 92.22 合计 5,902,914.31 4,926,438.97 7.4.7.17 信用减值损失 本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。 7.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月31日 31日 审计费用 90,000.00 117,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费 122,936.59 139,061.80 银行间账户维护费 36,000.00 31,500.00 其他 1,950.00 1,200.00 合计 370,886.59 408,761.80 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 易方达稳健收益债券 A：根据相关法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至 2025 年 1 月 14 日登记在册的全体持有人进行利润分配，每 10 份基金份额派发红利 0.300 元。 易方达稳健收益债券 B：根据相关法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至 2025 年 1 月 14 日登记在册的全体持有人进行利润分配，每 10 份基金份额派发红利 0.380 元。 易方达稳健收益债券 C：根据相关法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至 2025 年 1 月 14 日登记在册的全体持有人进行利润分配，每 10 份基金份额派发红利 0.310 元。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 广东粤财信托有限公司 基金管理人股东 广东省广晟控股集团有限公司 基金管理人股东 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东 盈峰集团有限公司 基金管理人股东 珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司 易方达私募基金管理有限公司 基金管理人的子公司 易方达国际控股有限公司 基金管理人的子公司 易方达资产管理（香港）有限公司 基金管理人子公司控制的公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券 33,176.00 0.00% 19,532.00 0.00% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2024年1月1日至2024年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 12.12 0.00% - - 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 11.72 0.00% - - 注：1.上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定。 2.本基金佣金协议的服务范围包括佣金收取方为本基金提供的证券交易服务及研究服务。 3.根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管理人 管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通 过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12 2023年1月1日至2023年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 254,844,440.02 336,016,297.04 其中：应支付销售机构的客户维护费 31,859,898.72 41,114,092.26 应支付基金管理人的净管理费 222,984,541.30 294,902,204.78 注：基金管理费按基金前一日的资产净值乘以 0.6％的管理费年费率来计算，具体计算方法如下： 每日应付的基金管理费=前一日该基金的资产净值×年管理费率÷当年天数 基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，基金管理人应于次月前两个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次日从基金资产中一次性支付给基金管理人。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12 2023年1月1日至2023年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 84,948,146.61 112,005,432.31 注：本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以 0.2%的托管费年费率来计算。计算方法如下： 每日应支付的基金托管费=前一日该基金资产净值×年托管费率÷当年天数 基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。基金管理人应于次月前两个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次日从基金资产中一次性支付给基金托管人。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2024年1月1日至2024年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 关联方名称 易方达稳健收益债 易方达稳健收益债 易方达稳健收益债 券 A 券 B 券 C 合计 易方达基金管理有限 7,965,097.52 - 478,150.20 8,443,247.72 公司 中国银行 445,502.64 - - 445,502.64 广发证券 538,042.91 - - 538,042.91 合计 8,948,643.07 - 478,150.20 9,426,793.27 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2023年1月1日至2023年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 关联方名称 易方达稳健收益债 易方达稳健收益债 易方达稳健收益债 券A 券B 券C 合计 易方达基金管理有限 11,509,503.89 - 602,103.42 12,111,607.31 公司 中国银行 510,254.58 - - 510,254.58 广发证券 981,673.72 - - 981,673.72 合计 13,001,432.19 - 602,103.42 13,603,535.61 注：在通常情况下，本基金 A 类基金份额的销售服务年费率为 0.3%，B 类基金份额不计提销售 服务费，C 类基金份额的销售服务年费率为 0.28%。 A 类/C 类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： 每日应支付的A类/C类基金销售服务费＝前一日A类/C类基金份额的基金资产净值×R÷当年天数 R 为 A 类/C 类基金份额的年销售服务费率 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，基金管理人应于次月前两个工作日内向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次日从基金资产中一次性支付给基金销售机构。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2024年1月1日至2024年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 中国银行 40,004,949.32 - - - 104,207,222,0 8,355,965 00.00 .55 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 中国银行 298,494,825.94 - - - 50,577,970,00 8,343,798 0.00 .56 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达稳健收益债券 A 无。 易方达稳健收益债券 B 无。 易方达稳健收益债券 C 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期存款 1,305,434.70 240,056.62 2,763,563.40 337,081.03 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中银国际证 新股网上 券股份有限 601096 宏盛华源 发行 500 850.00 公司 注：中银国际证券股份有限公司为本基金托管人中国银行股份有限公司的关联方。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 易方达稳健收益债券 A 本报告期内未发生利润分配。根据相关法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至 2025 年 1 月 14 日登记在册的全体持有人进行利润分配，每 10 份基金份额派发红利 0.300 元。 易方达稳健收益债券 B 本报告期内未发生利润分配。根据相关法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至 2025 年 1 月 14 日登记在册的全体持有人进行利润分配，每 10 份基金份额派发红利 0.380 元。 易方达稳健收益债券 C 本报告期内未发生利润分配。根据相关法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至 2025 年 1 月 14 日登记在册的全体持有人进行利润分配，每 10 份基金份额派发红利 0.310 元。 7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 证券 证券 成功 认购 期末估数量（单位： 期末 期末 受限期 受限 备注 代码 名称 认购日 价格 值单价 股） 成本总额 估值总额 类型 黄山 新股 301581 谷捷 2024-12-26 1 个月以内 流通 27.50 27.50 500 13,750.00 13,750.00 - 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股 票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 8,213,222,863.80 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 期末估值 债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额 单价 22 华夏银行 092280069 二级资本债 2025-01-02 104.50 517,000 54,024,686.96 01 092280131 22 建行二级 2025-01-02 103.90 890,000 92,472,463.01 资本债 02A 102200165 22 绿城地产 2025-01-02 102.21 400,000 40,882,312.33 MTN005 102281135 22 锡产业 2025-01-02 106.07 300,000 31,821,600.00 MTN003 102300357 23 信达地产 2025-01-02 103.57 600,000 62,144,136.99 MTN001 102383233 23 吉林高速 2025-01-02 102.70 300,000 30,809,692.60 MTN005 102480025 24 长春公交 2025-01-02 105.34 300,000 31,601,819.67 MTN001 102480253 24 诚通控股 2025-01-02 118.04 698,000 82,394,780.65 MTN003B 102480350 24 中核汇能 2025-01-02 109.13 300,000 32,738,000.00 MTN001 102480857 24 联和投资 2025-01-02 108.60 700,000 76,021,070.14 MTN001 102480937 24 川高速 2025-01-02 110.38 100,000 11,038,261.92 MTN004B 102480955 24 诚通控股 2025-01-02 112.50 703,000 79,084,869.05 MTN009A 102480979 24 中节能 2025-01-02 108.33 400,000 43,331,430.14 MTN001B 102481251 24 中盐 2025-01-02 103.43 200,000 20,685,652.60 MTN002 102481454 24 渝高速 2025-01-02 107.32 500,000 53,658,479.45 MTN003 102481459 24 中节能 2025-01-02 107.23 200,000 21,445,512.33 MTN002 102481464 24 长春公交 2025-01-02 105.18 100,000 10,518,363.29 MTN002B 102481767 24 先正达 2025-01-02 106.33 500,000 53,166,643.84 MTN001B 102482190 24 锡产业 2025-01-02 111.59 100,000 11,159,252.60 MTN006 102485194 24 中联投资 2025-01-02 100.83 200,000 20,165,457.53 MTN003A 102485393 24 内蒙交通 2025-01-02 100.19 100,000 10,018,994.52 MTN002 232380015 23 工行二级 2025-01-02 107.94 3,531,000 381,134,089.12 资本债 01A 232380078 23 交行二级 2025-01-02 105.93 1,267,000 134,207,582.47 资本债 01A 232480011 24 农行二级 2025-01-02 103.62 5,600,000 580,251,379.73 资本债 02A 232480014 24 交行二级 2025-01-02 104.22 3,900,000 406,443,789.04 资本债 01A 24 上海银行 232480050 二级资本债 2025-01-02 101.87 559,000 56,944,212.00 01 24 浦发银行 232480098 二级资本债 2025-01-02 101.30 4,948,000 501,250,565.26 02A 2400005 24 特别国债 2025-01-02 106.64 8,708,000 928,621,829.89 05 242380033 23 招行永续 2025-01-02 105.93 1,100,000 116,524,862.47 债 01 012483042 24 昆明交通 2025-01-03 101.03 3,000 303,085.51 SCP005 042480085 24 滨江房产 2025-01-03 103.12 300,000 30,935,481.97 CP001 042480198 24 滨江房产 2025-01-03 102.59 300,000 30,776,909.59 CP002 042480278 24 滨江房产 2025-01-03 102.17 600,000 61,302,065.75 CP003 102103081 21 淄博城资 2025-01-03 103.84 100,000 10,383,951.78 MTN002 102480956 24 诚通控股 2025-01-03 118.70 600,000 71,222,778.08 MTN009B 102481015 24 滨江房产 2025-01-03 102.10 329,000 33,590,804.46 MTN001 102481557 24 诚通控股 2025-01-03 116.75 700,000 81,724,382.47 MTN011B 102481755 24 诚通控股 2025-01-03 115.63 1,500,000 173,447,161.64 MTN012B 102482190 24 锡产业 2025-01-03 111.59 200,000 22,318,505.21 MTN006 102482339 24 昆明轨道 2025-01-03 101.32 100,000 10,131,763.84 MTN003 102483702 24 昆明轨道 2025-01-03 100.40 100,000 10,040,134.25 MTN006 24 中国环保 102484491 MTN001(绿 2025-01-03 101.63 200,000 20,325,185.75 色) 102485175 24 长春公交 2025-01-03 102.05 1,500,000 153,071,761.64 MTN003 2128030 21 交通银行 2025-01-03 104.27 4,446,000 463,575,528.00 二级 2128032 21 兴业银行 2025-01-03 104.43 4,263,000 445,188,617.20 二级 01 2128033 21 建设银行 2025-01-03 103.95 3,500,000 363,818,671.23 二级 03 2228004 22 工商银行 2025-01-03 106.23 2,406,000 255,584,042.10 二级 01 2228014 22 交通银行 2025-01-03 106.54 4,075,000 434,131,127.05 二级 01 2228039 22 建设银行 2025-01-03 105.96 52,000 5,509,774.68 二级 01 2228041 22 农业银行 2025-01-03 105.93 1,514,000 160,375,087.18 二级 01 232380088 23 苏州银行 2025-01-03 105.21 1,200,000 126,247,574.79 二级 01 092280065 22 工行二级 2025-01-06 104.36 1,800,000 187,854,716.71 资本债 03A 22 华夏银行 092280069 二级资本债 2025-01-06 104.50 843,000 88,090,543.73 01 092280134 22 工行二级 2025-01-06 103.88 1,579,000 164,029,548.22 资本债 04A 092280140 22 交行二级 2025-01-06 109.88 400,000 43,950,450.41 资本债 02B 092303006 23 口行二级 2025-01-06 109.18 106,000 11,572,600.82 资本债 02B 102383213 23 华侨城 2025-01-06 101.31 300,000 30,394,275.62 MTN006 102480540 24 诚通控股 2025-01-06 111.64 600,000 66,986,419.67 MTN006B 102480955 24 诚通控股 2025-01-06 112.50 1,297,000 145,907,646.02 MTN009A 102481338 24 诚通控股 2025-01-06 114.08 300,000 34,223,187.95 MTN010A 102483242 24 内蒙交通 2025-01-06 100.81 200,000 20,161,333.70 MTN001 232380004 23 农行二级 2025-01-06 108.05 1,000,000 108,052,405.48 资本债 01A 232380052 23 农行二级 2025-01-06 106.11 106,000 11,247,282.47 资本债 02A 24 宁波银行 232400037 二级资本债 2025-01-06 101.71 2,000,000 203,411,232.88 02 24 兴业银行 232480020 二级资本债 2025-01-06 104.11 3,000,000 312,322,191.78 01 24 浦发银行 232480052 二级资本债 2025-01-06 102.05 1,488,000 151,844,969.82 01A 242380021 23 建行永续 2025-01-06 106.30 700,000 74,407,529.86 债 02 242400004 24 邮储永续 2025-01-06 105.54 84,000 8,865,296.94 债 01 242400005 24 农行永续 2025-01-06 105.56 700,000 73,890,040.00 债 01 242400009 24 农行永续 2025-01-06 103.80 1,579,000 163,903,790.60 债 02 2228003 22 兴业银行 2025-01-07 106.70 4,212,000 449,428,685.90 二级 01 合计 88,003,000 9,289,110,332.35 注：期末估值总额=期末估值单价（保留小数点后无限位）×数量。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 1,016,115,757.56 元，于 2025 年 1 月 2 日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期 内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场 主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于 2024 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票 据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 97.01%(2023 年 12 月 31 日：96.73%)。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2024年12月31日 2023年12月31日 A-1 0.00 30,306,865.58 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 2,363,577,030.94 3,209,515,704.04 合计 2,363,577,030.94 3,239,822,569.62 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的企业发行的债券。 3. 债券投资以全价列示。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2024年12月31日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年12月31日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2024年12月31日 2023年12月31日 AAA 26,057,065,803.51 29,963,571,807.95 AAA 以下 5,391,665,769.53 13,102,744,368.07 未评级 5,247,234,520.70 15,554,457,158.93 合计 36,695,966,093.74 58,620,773,334.95 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的企业发行的债券。 3. 债券投资以全价列示。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2024年12月31日 2023年12月31日 AAA 203,678,922.95 553,632,824.44 AAA 以下 121,941,482.19 10,017,884.93 未评级 0.00 0.00 合计 325,620,405.14 563,650,709.37 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2024年12月31日 2023年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限 证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2024 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额(计 息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 1,305,434.70 - - - 1,305,434.70 结算备付金 35,902,799.63 - - - 35,902,799.63 存出保证金 3,626,419.06 - - - 3,626,419.06 交易性金融资产 3,008,577,540.59 11,449,781,258.41 24,926,804,730.8 4,876,230,698.00 44,261,394,22 2 7.82 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - 653,831,971.40 653,831,971.4 0 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 30,738,220.39 30,738,220.39 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 3,049,412,193.98 11,449,781,258.41 24,926,804,730.8 5,560,800,889.79 44,986,799,07 2 3.00 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 9,229,338,621.36 - - -9,229,338,621. 产款 36 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 842,714,259.59 842,714,259.5 9 应付管理人报酬 - - - 18,673,481.61 18,673,481.61 应付托管费 - - - 6,224,493.85 6,224,493.85 应付销售服务费 - - - 2,241,799.43 2,241,799.43 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 566,211.27 566,211.27 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 1,534,562.61 1,534,562.61 负债总计 9,229,338,621.36 - - 871,954,808.36 10,101,293, 429.72 利率敏感度缺口 -6,179,926,427.38 11,449,781,258.41 24,926,804,730.8 4,688,846,081.43 34,885,505,64 2 3.28 上年度末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 2,763,563.40 - - - 2,763,563.40 结算备付金 307,171,969.80 - - - 307,171,969.8 0 存出保证金 1,982,817.68 - - - 1,982,817.68 交易性金融资产 5,072,163,114.61 27,953,696,099.45 29,398,387,399.8 8,645,960,151.69 71,070,206,76 8 5.63 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - 482,527,946.26 482,527,946.2 6 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 89,464,102.19 89,464,102.19 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 5,384,081,465.49 27,953,696,099.45 29,398,387,399.8 9,217,952,200.14 71,954,117,16 8 4.96 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 19,056,361,260.31 - - - 19,056,361,26 产款 0.31 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 831,141,420.16 831,141,420.1 6 应付管理人报酬 - - - 28,130,923.19 28,130,923.19 应付托管费 - - - 9,376,974.41 9,376,974.41 应付销售服务费 - - - 3,126,802.20 3,126,802.20 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 1,948,319.00 1,948,319.00 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 2,141,975.42 2,141,975.42 负债总计 19,056,361,260.31 - - 875,866,414.38 19,932,227,67 4.69 利率敏感度缺口 -13,672,279,794.82 29,398,387,399.8 52,021,889,49 27,953,696,099.45 8,342,085,785.76 8 0.27 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 1.市场利率下降 25 个基点 377,153,913.96 462,328,215.20 2.市场利率上升 25 个基点 -367,555,593.70 -451,534,039.16 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 4,876,230,698.00 13.98 8,645,960,151.69 16.62 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 4,876,230,698.00 13.98 8,645,960,151.69 16.62 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 4,477,799,357.89 7,012,271,226.94 2.业绩比较基准下降 5% -4,477,799,357.89 -7,012,271,226.94 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 11,248,166,832.39 22,313,640,326.68 第二层次 33,013,227,395.43 48,756,566,438.95 第三层次 - - 合计 44,261,394,227.82 71,070,206,765.63 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列 入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,876,230,698.00 10.84 其中：股票 4,876,230,698.00 10.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 39,385,163,529.82 87.55 其中：债券 39,059,543,124.68 86.82 资产支持证券 325,620,405.14 0.72 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 37,208,234.33 0.08 8 其他各项资产 688,196,610.85 1.53 9 合计 44,986,799,073.00 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 59,080,819.28 0.17 B 采矿业 175,949,211.60 0.50 C 制造业 3,388,542,276.66 9.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 94,280,038.06 0.27 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 849,017,882.18 2.43 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,623.48 0.00 J 金融业 532.84 0.00 K 房地产业 87.60 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 309,353,226.30 0.89 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,876,230,698.00 13.98 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（％） 1 002472 双环传动 7,430,388 227,518,480.56 0.65 2 601598 中国外运 39,409,390 210,840,236.50 0.60 3 600660 福耀玻璃 3,375,550 210,634,320.00 0.60 4 601298 青岛港 21,900,207 199,510,885.77 0.57 5 300347 泰格医药 3,467,721 189,406,921.02 0.54 6 600150 中国船舶 4,936,738 177,525,098.48 0.51 7 300760 迈瑞医疗 695,720 177,408,600.00 0.51 8 601088 中国神华 4,046,670 175,949,211.60 0.50 9 600873 梅花生物 16,617,233 166,670,846.99 0.48 10 600346 恒力石化 10,042,343 154,149,965.05 0.44 11 600018 上港集团 24,476,750 149,797,710.00 0.43 12 000786 北新建材 4,825,616 146,264,420.96 0.42 13 603596 伯特利 3,261,894 145,447,853.46 0.42 14 000333 美的集团 1,919,100 144,354,702.00 0.41 15 600026 中远海能 12,195,053 141,462,614.80 0.41 16 002906 华阳集团 4,456,466 137,036,329.50 0.39 17 000423 东阿阿胶 2,001,400 125,527,808.00 0.36 18 600519 贵州茅台 82,079 125,088,396.00 0.36 19 603259 药明康德 2,179,257 119,946,305.28 0.34 20 002920 德赛西威 974,999 107,357,139.89 0.31 21 000933 神火股份 6,046,626 102,187,979.40 0.29 22 688007 光峰科技 6,866,571 101,556,585.09 0.29 23 600685 中船防务 3,903,411 92,510,840.70 0.27 24 002821 凯莱英 1,183,755 90,071,917.95 0.26 25 300832 新产业 1,247,700 88,399,545.00 0.25 26 002415 海康威视 2,855,431 87,661,731.70 0.25 27 600703 三安光电 7,144,286 86,945,960.62 0.25 28 600690 海尔智家 2,757,103 78,494,722.41 0.23 29 603806 福斯特 5,136,535 76,020,718.00 0.22 30 601975 招商南油 23,800,596 74,495,865.48 0.21 31 002493 荣盛石化 8,196,021 74,173,990.05 0.21 32 601799 星宇股份 473,916 63,258,307.68 0.18 33 000338 潍柴动力 4,349,700 59,590,890.00 0.17 34 002714 牧原股份 1,536,962 59,080,819.28 0.17 35 002375 亚厦股份 13,628,285 52,605,180.10 0.15 36 600585 海螺水泥 2,025,343 48,162,656.54 0.14 37 002532 天山铝业 5,597,200 44,049,964.00 0.13 38 603565 中谷物流 4,451,901 43,628,629.80 0.13 39 000858 五粮液 311,352 43,601,734.08 0.12 40 601117 中国化学 5,027,124 41,674,857.96 0.12 41 002179 中航光电 992,326 38,998,411.80 0.11 42 601989 中国重工 7,069,600 34,004,776.00 0.10 43 002202 金风科技 3,111,518 32,141,980.94 0.09 44 603713 密尔克卫 571,912 29,281,894.40 0.08 45 300124 汇川技术 471,348 27,611,565.84 0.08 46 603456 九洲药业 1,850,300 25,312,104.00 0.07 47 603187 海容冷链 1,883,620 21,077,707.80 0.06 48 601636 旗滨集团 2,974,900 16,689,189.00 0.05 49 603486 科沃斯 234,330 11,013,510.00 0.03 50 301581 黄山谷捷 500 13,750.00 0.00 51 600941 中国移动 53 6,262.48 0.00 52 601689 拓普集团 105 5,145.00 0.00 53 603305 旭升集团 61 802.15 0.00 54 002402 和而泰 42 760.62 0.00 55 603348 文灿股份 30 709.80 0.00 56 601398 工商银行 77 532.84 0.00 57 601728 中国电信 50 361.00 0.00 58 603730 岱美股份 40 359.60 0.00 59 600383 金地集团 20 87.60 0.00 60 600029 南方航空 7 45.43 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 300347 泰格医药 191,960,989.08 0.37 2 300760 迈瑞医疗 149,942,315.00 0.29 3 603596 伯特利 146,254,204.83 0.28 4 000423 东阿阿胶 119,967,852.17 0.23 5 002472 双环传动 117,103,246.30 0.23 6 002906 华阳集团 114,978,209.74 0.22 7 603806 福斯特 110,972,821.49 0.21 8 300832 新产业 84,990,630.63 0.16 9 000338 潍柴动力 59,983,899.00 0.12 10 601975 招商南油 59,841,252.50 0.12 11 601598 中国外运 57,974,645.82 0.11 12 601298 青岛港 47,881,367.62 0.09 13 002920 德赛西威 44,970,054.85 0.09 14 000333 美的集团 44,395,650.96 0.09 15 002714 牧原股份 29,991,871.97 0.06 16 600703 三安光电 26,004,440.93 0.05 17 601636 旗滨集团 22,664,155.00 0.04 18 002402 和而泰 19,991,543.00 0.04 19 603713 密尔克卫 19,138,218.50 0.04 20 002410 广联达 14,985,880.20 0.03 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600941 中国移动 334,017,452.31 0.64 2 601728 中国电信 295,539,157.00 0.57 3 600018 上港集团 269,613,516.61 0.52 4 600660 福耀玻璃 264,265,872.09 0.51 5 601298 青岛港 257,484,951.40 0.49 6 600150 中国船舶 244,122,611.25 0.47 7 601088 中国神华 200,168,592.83 0.38 8 000333 美的集团 190,108,194.76 0.37 9 600690 海尔智家 182,957,326.65 0.35 10 600685 中船防务 180,988,276.68 0.35 11 002472 双环传动 165,577,896.66 0.32 12 600026 中远海能 162,019,794.52 0.31 13 601799 星宇股份 156,721,039.28 0.30 14 601598 中国外运 153,621,402.96 0.30 15 300059 东方财富 147,138,969.38 0.28 16 600519 贵州茅台 130,035,145.46 0.25 17 600873 梅花生物 128,804,693.50 0.25 18 600585 海螺水泥 127,507,702.23 0.25 19 002410 广联达 118,562,971.00 0.23 20 300347 泰格医药 117,142,311.22 0.23 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,570,570,497.41 卖出股票收入（成交）总额 5,833,571,025.94 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例(％) 1 国家债券 2,630,801,528.28 7.54 2 央行票据 - - 3 金融债券 24,879,284,812.57 71.32 其中：政策性金融债 2,845,367,696.94 8.16 4 企业债券 863,632,443.89 2.48 5 企业短期融资券 325,376,548.82 0.93 6 中期票据 3,860,523,192.97 11.07 7 可转债（可交换债） 6,499,924,598.15 18.63 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 39,059,543,124.68 111.96 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 值比例（％） 24 浦发银 1 232480098 行二级资本 22,100,000 2,238,811,134.25 6.42 债 02A 2 2400002 24 特别国 12,600,000 1,366,904,734.81 3.92 债 02 3 2400005 24 特别国 10,800,000 1,151,712,880.43 3.30 债 05 4 240314 24 进出 14 11,200,000 1,124,446,553.42 3.22 5 2128042 21 兴业银 10,800,000 1,121,618,524.93 3.22 行二级 02 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 值比例（％） 1 263234 泰山 3 优 500,000 50,376,232.88 0.14 2 199272 23 北辰 A 400,000 41,214,082.19 0.12 3 261856 汴二 04 优 400,000 40,827,890.41 0.12 4 263314 城运燃优 400,000 39,049,897.14 0.11 5 260271 23 和远 A2 500,000 30,289,954.85 0.09 6 199666 23 海创优 300,000 30,222,566.32 0.09 7 261652 24 龙投 A2 200,000 20,572,499.73 0.06 8 180900 萧经开 1B 200,000 20,190,969.86 0.06 9 112420 G 日城 03 100,000 10,546,389.04 0.03 10 263539 24 鑫优 01 100,000 10,144,484.93 0.03 11 199430 23 济建优 100,000 10,141,931.51 0.03 12 144162 24 光水 05 100,000 10,105,304.11 0.03 13 260180 23 即旅 A2 110,000 8,895,850.39 0.03 14 261957 太泽 5A3 30,000 3,042,351.78 0.01 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局福建监管局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,626,419.06 2 应收清算款 653,831,971.40 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 30,738,220.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 688,196,610.85 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值 净值比例 （％） 1 127045 牧原转债 362,464,630.18 1.04 2 127049 希望转 2 319,513,565.00 0.92 3 113052 兴业转债 265,822,054.91 0.76 4 113056 重银转债 247,737,692.82 0.71 5 123107 温氏转债 229,265,547.31 0.66 6 113042 上银转债 165,601,911.92 0.47 7 110093 神马转债 158,117,901.29 0.45 8 110081 闻泰转债 144,236,112.08 0.41 9 113051 节能转债 142,470,643.64 0.41 10 127040 国泰转债 140,504,463.31 0.40 11 132026 G 三峡 EB2 127,974,713.76 0.37 12 113641 华友转债 124,015,750.25 0.36 13 127086 恒邦转债 119,583,136.52 0.34 14 118034 晶能转债 118,655,907.03 0.34 15 127052 西子转债 113,893,129.11 0.33 16 127067 恒逸转 2 103,118,757.05 0.30 17 113640 苏利转债 92,964,014.46 0.27 18 123158 宙邦转债 92,223,746.70 0.26 19 113637 华翔转债 88,158,515.78 0.25 20 123216 科顺转债 87,264,175.54 0.25 21 127070 大中转债 80,677,131.48 0.23 22 127030 盛虹转债 75,889,939.69 0.22 23 113659 莱克转债 69,805,517.85 0.20 24 123146 中环转 2 66,171,564.98 0.19 25 127039 北港转债 64,888,532.21 0.19 26 113064 东材转债 63,768,139.61 0.18 27 110087 天业转债 63,752,834.22 0.18 28 113685 升 24 转债 60,687,820.05 0.17 29 128119 龙大转债 60,594,512.52 0.17 30 113058 友发转债 60,513,730.49 0.17 31 123212 立中转债 57,210,054.41 0.16 32 123144 裕兴转债 56,583,942.14 0.16 33 127060 湘佳转债 55,967,857.38 0.16 34 127082 亚科转债 55,322,209.09 0.16 35 113675 新 23 转债 53,275,677.46 0.15 36 110090 爱迪转债 51,732,637.43 0.15 37 123119 康泰转 2 51,076,734.20 0.15 38 113045 环旭转债 50,978,644.98 0.15 39 110086 精工转债 50,492,947.70 0.14 40 113068 金铜转债 50,159,130.03 0.14 41 123063 大禹转债 47,862,303.89 0.14 42 110095 双良转债 47,810,905.80 0.14 43 128081 海亮转债 47,429,126.66 0.14 44 111000 起帆转债 46,886,498.37 0.13 45 127068 顺博转债 43,391,918.16 0.12 46 123149 通裕转债 42,681,468.77 0.12 47 111004 明新转债 41,614,474.67 0.12 48 118038 金宏转债 40,218,246.16 0.12 49 113065 齐鲁转债 39,339,988.40 0.11 50 113532 海环转债 38,009,979.59 0.11 51 128144 利民转债 37,877,692.33 0.11 52 111002 特纸转债 36,674,995.36 0.11 53 113644 艾迪转债 36,248,300.99 0.10 54 123217 富仕转债 35,896,356.80 0.10 55 123172 漱玉转债 34,668,135.29 0.10 56 127043 川恒转债 34,475,694.94 0.10 57 113629 泉峰转债 33,634,526.61 0.10 58 123168 惠云转债 32,235,886.14 0.09 59 110084 贵燃转债 31,582,031.74 0.09 60 123147 中辰转债 31,354,826.52 0.09 61 111009 盛泰转债 30,963,877.62 0.09 62 113656 嘉诚转债 30,945,193.50 0.09 63 127022 恒逸转债 29,487,695.22 0.08 64 110064 建工转债 29,188,848.96 0.08 65 127078 优彩转债 28,340,592.31 0.08 66 127079 华亚转债 28,168,569.25 0.08 67 111015 东亚转债 28,002,743.18 0.08 68 128141 旺能转债 27,404,943.75 0.08 69 113677 华懋转债 26,792,817.16 0.08 70 113679 芯能转债 25,735,059.77 0.07 71 123169 正海转债 25,401,810.26 0.07 72 118036 力合转债 24,829,335.34 0.07 73 127027 能化转债 24,775,116.67 0.07 74 118031 天 23 转债 24,750,891.95 0.07 75 123178 花园转债 24,482,997.30 0.07 76 118041 星球转债 23,562,933.52 0.07 77 123085 万顺转 2 23,529,352.69 0.07 78 118013 道通转债 21,726,497.74 0.06 79 123162 东杰转债 21,601,606.22 0.06 80 123161 强联转债 21,367,447.75 0.06 81 127071 天箭转债 19,516,048.29 0.06 82 118012 微芯转债 18,573,092.43 0.05 83 128121 宏川转债 18,171,519.87 0.05 84 123145 药石转债 18,080,874.15 0.05 85 110094 众和转债 17,458,662.77 0.05 86 123182 广联转债 17,434,832.33 0.05 87 127087 星帅转 2 16,236,066.47 0.05 88 123240 楚天转债 16,234,975.36 0.05 89 123150 九强转债 15,928,073.25 0.05 90 127042 嘉美转债 15,724,467.47 0.05 91 118043 福立转债 15,324,214.25 0.04 92 113673 岱美转债 14,893,663.96 0.04 93 123183 海顺转债 14,633,035.78 0.04 94 113039 嘉泽转债 14,180,646.71 0.04 95 113647 禾丰转债 13,914,345.35 0.04 96 123230 金钟转债 13,853,210.19 0.04 97 123199 山河转债 12,546,336.04 0.04 98 123201 纽泰转债 12,473,110.13 0.04 99 113676 荣 23 转债 12,084,940.39 0.03 100 127083 山路转债 11,876,553.88 0.03 101 123132 回盛转债 11,636,866.78 0.03 102 113648 巨星转债 11,601,984.58 0.03 103 113681 镇洋转债 11,383,624.65 0.03 104 123120 隆华转债 11,110,664.77 0.03 105 123071 天能转债 11,048,407.39 0.03 106 127075 百川转 2 10,846,809.11 0.03 107 127077 华宏转债 10,674,991.43 0.03 108 127035 濮耐转债 10,527,191.27 0.03 109 111007 永和转债 9,860,069.84 0.03 110 127031 洋丰转债 9,734,970.97 0.03 111 118020 芳源转债 9,681,947.05 0.03 112 123189 晓鸣转债 9,405,996.70 0.03 113 111018 华康转债 9,405,082.32 0.03 114 113628 晨丰转债 9,394,572.29 0.03 115 123188 水羊转债 8,956,290.70 0.03 116 123185 能辉转债 8,892,461.60 0.03 117 113627 太平转债 8,290,432.22 0.02 118 113665 汇通转债 7,634,725.72 0.02 119 113632 鹤 21 转债 7,195,273.40 0.02 120 123179 立高转债 6,745,709.95 0.02 121 127081 中旗转债 6,709,420.03 0.02 122 111019 宏柏转债 6,209,271.98 0.02 123 127015 希望转债 5,862,210.69 0.02 124 123193 海能转债 5,709,839.94 0.02 125 113033 利群转债 5,060,494.62 0.01 126 123133 佩蒂转债 4,778,050.02 0.01 127 127076 中宠转 2 4,613,453.84 0.01 128 113664 大元转债 4,328,683.88 0.01 129 127098 欧晶转债 4,069,682.88 0.01 130 128128 齐翔转 2 3,770,027.65 0.01 131 123166 蒙泰转债 3,577,389.24 0.01 132 123233 凯盛转债 3,489,410.04 0.01 133 128130 景兴转债 3,417,308.34 0.01 134 128105 长集转债 3,416,800.85 0.01 135 123191 智尚转债 2,157,968.51 0.01 136 123130 设研转债 2,124,287.03 0.01 137 118044 赛特转债 2,098,342.83 0.01 138 123049 维尔转债 1,297,129.51 0.00 139 123151 康医转债 1,291,587.47 0.00 140 127054 双箭转债 1,157,376.35 0.00 141 123236 家联转债 1,080,144.06 0.00 142 123171 共同转债 935,569.11 0.00 143 123196 正元转 02 900,049.81 0.00 144 123087 明电转债 899,444.42 0.00 145 113631 皖天转债 770,498.53 0.00 146 113654 永 02 转债 655,364.73 0.00 147 123220 易瑞转债 607,485.52 0.00 148 127041 弘亚转债 536,026.48 0.00 149 113649 丰山转债 472,523.40 0.00 150 128120 联诚转债 231,114.16 0.00 151 127025 冀东转债 420.79 0.00 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份额比 占总份额 持有份额 持有份额 例 比例 易方达稳健收益 2,154,312,7 4,078,312,9 476,164 13,089.24 34.57% 65.43% 债券 A 65.24 29.75 易方达稳健收益 15,752,904, 2,464,886,5 627,634 29,026.14 86.47% 13.53% 债券 B 465.10 19.36 易方达稳健收益 60,071,852. 48,139,606. 1,641 65,942.39 55.51% 44.49% 债券 C 70 40 合计 17,967,289, 6,591,339,0 1,105,439 22,216.18 73.16% 26.84% 083.04 55.51 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 占基金总份额比 项目 份额级别 持有份额总数（份） 例 易方达稳健收益债券 A 319,144.62 0.0051% 基金管理人所有从业人员持 易方达稳健收益债券 B 11,403,943.92 0.0626% 有本基金 易方达稳健收益债券 C 200,562.20 0.1853% 合计 11,923,650.74 0.0486% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 易方达稳健收益债券 A 0 金投资和研究部门负责人 易方达稳健收益债券 B >100 持有本开放式基金 易方达稳健收益债券 C 0 合计 >100 易方达稳健收益债券 A 0 本基金基金经理持有本开 易方达稳健收益债券 B >100 放式基金 易方达稳健收益债券 C 0 合计 >100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达稳健收益债券 A 易方达稳健收益债券 B 易方达稳健收益债券 C 基金合同生效日（2008 297,851,306.81 384,810,820.32 - 年 1 月 29 日）基金份额 总额 本报告期期初基金份额 8,914,611,252.93 30,584,865,525.71 168,303,862.15 总额 本报告期基金总申购份 2,418,546,595.64 11,042,830,685.89 429,684,136.27 额 减：本报告期基金总赎 5,100,532,153.58 23,409,905,227.14 489,776,539.32 回份额 本报告期基金拆分变动 - - - 份额 本报告期期末基金份额 6,232,625,694.99 18,217,790,984.46 108,211,459.10 总额 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2024 年 8 月 28 日发布公告，自 2024 年 8 月 26 日起陈丽园女士担任公司副总 经理级高级管理人员；本基金管理人于 2024 年 10 月 21 日发布公告，自 2024 年 10 月 20 日起关秀 霞女士不再担任公司副总经理级高级管理人员。 本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内为本基金提供审计服务的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）更换为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。本基金首次聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告年度的审计费用为 90,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 管理人；高级管理人员 受到稽查或处罚等措施的时间 2024-07-26 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会广东监管局 受到的具体措施类型 责令改正并暂停受理 ETF 公募基金产品注册申请三个月；出具 警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 部分制度机制不完善，规定执行不严格 管理人采取整改措施的情况（如提 出整改意见） 已整改完成并恢复 ETF 基金产品注册 其他 / 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 财通证券 1 1,536,574,836.36 20.75% 826,670.08 20.73% - 长江证券 1 463,824,818.19 6.26% 235,906.88 5.91% - 东方财富 1 107,003,248.08 1.45% 64,202.86 1.61% - 东方证券 2 260,342,874.72 3.52% 173,060.68 4.34% - 东吴证券 1 456,882,769.13 6.17% 199,202.09 4.99% - 广发证券 1 33,176.00 0.00% 12.12 0.00% - 国联证券 1 979,276,896.87 13.23% 626,432.91 15.71% - 国盛证券 1 592,789,130.90 8.01% 275,272.66 6.90% - 国泰君安 1 366,832,612.11 4.95% 293,466.09 7.36% - 华福证券 1 1,275,848,398.28 17.23% 556,269.86 13.95% - 摩根大通 1 550,175,555.26 7.43% 252,872.65 6.34% - 平安证券 1 - - - - - 信达证券 1 586,114,155.41 7.92% 302,472.75 7.58% - 粤开证券 1 - - - - - 中泰证券 1 228,408,930.04 3.08% 182,727.09 4.58% - 注：a）本报告期内本基金无减少交易单元，无新增交易单元。 b）本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。本报告期内基金交易单元的选择标准有调整，调整后的标准如下： 1）财务状况良好，经营行为规范，内控制度健全，采取规范化的方式提供专业化的服务，在业内具有良好的声誉； 2）具有较强的合规风控能力和交易、研究等服务能力； 3）具有较突出的综合及专项服务能力和服务意愿； 4）佣金费率水平符合相关规定及监管要求，并在行业内具有较强竞争力。 c）本报告期内基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 d）本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致，统计范围仅包括本基金；本公司网站披露的《易方达基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）》 的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，报告的主要内容为报告期间本公司旗下存续过 的所有公募基金通过租用境内证券公司交易单元和委托境内证券公司进行证券投资及佣金支付情况，包括报告期间成立、清算、转型（如有）的公募基金。敬请投资者关注上述报告的统计口径差异。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期债 占当期权 成交金额 成交金额 成交金额 券成交总 券回购成 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 财通证券 7,222,778,05 27.70% 81,167,20 35.15% - - 6.01 0,000.00 长江证券 288,343,195. 1.11% 925,000,0 0.40% - - 78 00.00 东方财富 296,611,552. 1.14% 1,360,000, 0.59% - - 56 000.00 东方证券 1,304,545,26 5.00% 17,872,00 7.74% - - 3.60 0,000.00 东吴证券 1,327,482,28 5.09% 1,244,000, 0.54% - - 0.32 000.00 广发证券 - - - - - - 国联证券 5,205,316,08 19.96% 51,109,96 22.13% - - 7.17 2,000.00 国盛证券 2,856,805,59 10.96% 7,559,002, 3.27% - - 9.66 000.00 国泰君安 1,580,029,03 6.06% 37,640,00 16.30% - - 7.00 0,000.00 华福证券 3,095,515,01 11.87% 13,633,00 5.90% - - 2.20 0,000.00 摩根大通 1,369,218,79 5.25% 11,696,35 5.07% - - 6.40 1,000.00 平安证券 - - - - - - 信达证券 1,429,320,02 5.48% 5,768,000, 2.50% - - 5.78 000.00 粤开证券 - - - - - - 中泰证券 97,815,540.6 0.38% 932,000,0 0.40% - - 0 00.00 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 易方达基金管理有限公司关于终止北京增财 中国证券报、基金管理 1 基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售 人网站及中国证监会基 2024-01-13 业务的公告 金电子披露网站 2 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 中国证券报 2024-01-19 4 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于终止北京中期 中国证券报、基金管理 3 时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金 人网站及中国证监会基 2024-01-20 销售业务的公告 金电子披露网站 4 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年年 中国证券报 2024-03-29 度报告提示性公告 5 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 中国证券报 2024-04-20 1 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、基金管理 6 时提供或更新身份信息资料的公告 人网站及中国证监会基 2024-04-23 金电子披露网站 7 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 中国证券报 2024-07-18 2 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富 中国证券报、基金管理 8 基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售 人网站及中国证监会基 2024-08-03 业务的公告 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、基金管理 9 公告 人网站及中国证监会基 2024-08-28 金电子披露网站 10 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年中 中国证券报 2024-08-30 期报告提示性公告 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、基金管理 11 公告 人网站及中国证监会基 2024-10-21 金电子披露网站 12 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 中国证券报 2024-10-25 3 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于易方达私募基 中国证券报、基金管理 13 金管理有限公司股东变更的公告 人网站及中国证监会基 2024-11-02 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、基金管理 14 改聘会计师事务所的公告 人网站及中国证监会基 2024-12-04 金电子披露网站 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会批准易方达月月收益中短期债券投资基金募集的文件； 2.中国证监会核准易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会决议的批复； 3.《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》； 4.《易方达稳健收益债券型证券投资基金托管协议》； 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 12.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二五年三月三十一日