易方达稳健收益债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达稳健收益债券 基金主代码 110007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 1 月 29 日 报告期末基金份额 27,781,538,791.68 份 总额 投资目标 通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类资产 的投资价值，确定各类资产的配置比例。2、本基金在固 定收益投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构 配置和信用债券投资四个层次进行投资管理；本基金将 选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资；本基金 将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投 资，降低流动性风险。3、本基金通过对新股发行公司的 行业景气度、财务稳健性等因素的分析，判断一、二级 市场价差的大小，制定新股申购策略；本基金二级市场 股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略，选择价值 被市场低估的企业进行投资。4、本基金可选择投资价值 高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率 *10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低 于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益 金简称 债券 A 债券 B 债券 C 下属分级基金的交 110007 110008 008008 易代码 报告期末下属分级 6,316,293,499.76 21,378,050,271.80 87,195,020.12 份 基金的份额总额 份 份 注：自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日) 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益 债券 A 债券 B 债券 C 1.本期已实现收益 -73,022,237.98 -235,722,528.48 -761,312.77 2.本期利润 201,410,784.72 656,274,028.26 825,651.75 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0303 0.0277 0.0052 4.期末基金资产净值 8,669,949,414.48 29,638,450,468.30 119,839,397.23 5.期末基金份额净值 1.3726 1.3864 1.3744 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达稳健收益债券 A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 2.56% 0.43% 2.40% 0.13% 0.16% 0.30% 月 过去六个 3.91% 0.36% 3.79% 0.11% 0.12% 0.25% 月 过去一年 3.92% 0.33% 6.57% 0.10% -2.65% 0.23% 过去三年 6.28% 0.27% 11.43% 0.11% -5.15% 0.16% 过去五年 24.77% 0.27% 17.65% 0.12% 7.12% 0.15% 自基金合 同生效起 214.07% 0.28% 32.73% 0.12% 181.34% 0.16% 至今 易方达稳健收益债券 B 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 2.63% 0.43% 2.40% 0.13% 0.23% 0.30% 月 过去六个 4.07% 0.36% 3.79% 0.11% 0.28% 0.25% 月 过去一年 4.25% 0.33% 6.57% 0.10% -2.32% 0.23% 过去三年 7.25% 0.27% 11.43% 0.11% -4.18% 0.16% 过去五年 26.65% 0.27% 17.65% 0.12% 9.00% 0.15% 自基金合 同生效起 230.26% 0.28% 32.73% 0.12% 197.53% 0.16% 至今 易方达稳健收益债券 C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 2.55% 0.43% 2.40% 0.13% 0.15% 0.30% 月 过去六个 3.93% 0.36% 3.79% 0.11% 0.14% 0.25% 月 过去一年 3.96% 0.33% 6.57% 0.10% -2.61% 0.23% 过去三年 6.36% 0.27% 11.43% 0.11% -5.07% 0.16% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 24.71% 0.27% 17.96% 0.12% 6.75% 0.15% 至今 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达稳健收益债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达稳健收益债券 A （2008 年 1 月 29 日至 2024 年 9 月 30 日） 易方达稳健收益债券 B （2008 年 1 月 29 日至 2024 年 9 月 30 日） 易方达稳健收益债券 C （2019 年 10 月 24 日至 2024 年 9 月 30 日） 注：1.本基金转型日期为 2008 年 1 月 29 日。 2.自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.自 2020 年 7 月 9 日起，本基金业绩比较基准由“中债总指数（全价）”调整为“中 债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。 4.自基金转型至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 214.07%，同期业绩比较基准收益率为 32.73%；B 类基金份额净值增长率为 230.26%，同期业绩比较基准收益率为 32.73%；C 类基金份额净值增长率为 24.71%，同期业绩比较基准收益率为17.96%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 胡 本基金的基金经理，易方 2012- - 18 年 硕士研究生，具有基金从业 剑 达裕惠定开混合发起式、 02-29 资格。曾任易方达基金管理 易方达岁丰添利债券 有限公司债券研究员、基金 （LOF）、易方达恒利 3 经理助理、固定收益研究部 个月定开债券发起式（自 负责人、固定收益总部总经 2019年04月04日至2024 理助理、固定收益研究部总 年 09 月 20 日）、易方达 经理、固定收益投资部总经 恒益定开债券发起式（自 理、固定收益投资业务总部 2019年07月12日至2024 总经理，易方达中债新综指 年 09 月 20 日）、易方达 发起式（LOF）、易方达纯 恒盛 3 个月定开混合发起 债债券、易方达永旭定期开 式、易方达恒信定开债券 放债券、易方达信用债债 发起式（自 2021 年 06 月 券、易方达纯债 1 年定期开 30 日至 2024 年 09 月 20 放债券、易方达裕惠回报债 日）、易方达高等级信用 券、易方达瑞财混合、易方 债债券、易方达瑞财混合 达裕景添利 6 个月定期开 的基金经理，副总经理级 放债券、易方达高等级信用 高级管理人员、固定收益 债债券、易方达丰惠混合、 及多资产投资决策委员 易方达瑞富混合、易方达瑞 会委员、基础设施资产管 智混合、易方达瑞兴混合、 理委员会委员 易方达瑞祥混合、易方达瑞 祺混合、易方达 3 年封闭战 略配售混合（LOF）、易方 达富惠纯债债券、易方达中 债 3-5 年期国债指数、易方 达中债 7-10 年期国开行债 券指数、易方达恒惠定开债 券发起式、易方达科润混合 （LOF）的基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 28 次，其中 26 次为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度经济基本面延续了需求相对不足的情况。固定资产投资持续受到地产行业的拖累，基建和制造业投资的回升持续性不强，而消费端自 6 月份开始显现出加速回落的迹象，这使得市场对基本面走势的悲观预期有所加强。出口数据依然保持在高位，但随着全球制造业周期的回落，电子周期有见顶迹象，后续出口数据回落的可能性在增加。生产方面，工业增加值的增长也略显疲弱，显示企业在产销率走低、价格疲软的环境里生产动能有所减弱。 政策面在三季度进行了积极的调整，带动资本市场波动加大。在经济持续走弱的大背景下，债券市场利率在三季度大部分时间呈现震荡下行的走势，10 年国债收益率 自三季度以来截至 9 月 23 日下行至 2.04%，创历史新低。8 月上旬央行对长期限国债 的关注带来债券市场的回调，10 年国债日间利率波动一度接近 10BP，之后随着经济基本面预期的下行而重回下行通道。另一个更加重要的政策调整是在 9 月最后一周，决策层公布了一揽子的大力度宽松政策，包含降息、降准、降低存量房贷利率、支持收购房企存量土地、创设新型货币政策工具支持股市等一系列支持实体经济以及股市、房市的政策措施。上述政策的发布在极短时间内迅速扭转了资本市场的风险偏好， 股票市场大幅上涨，沪深 300 指数连续 5 个工作日累计涨幅约 23%，同期 10 年国债 收益率上升 11BP，而国庆期间房地产市场也出现一定程度的回暖。未来随着相关政策的持续推出，我们预计经济基本面有望出现企稳回升的局面。 今年以来债券市场收益率整体震荡下行，债券组合的持有期收益中包含了较多的资本利得收益，这使得债券基金的年化收益水平较难在未来持续。从市场指数来看，中债综合财富指数截至 9 月底的收益率为 4.69%，其中票息收益贡献了 1.82%，资本利得收益贡献了 2.87%；中债优选投资级财富指数的收益率为 3.35%，其中票息收益贡献了 1.84%，资本利得收益贡献了 1.51%。资本利得收益波动性相对较大，建议投资者理性看待债券基金的投资收益。 操作上，组合积极进行债券结构调整，持续降低信用债券仓位和信用利差久期，替换为利率久期，总久期水平先升后降，在出现政策转向后积极降低组合总久期至基准以下。权益方面组合保持了相对偏高的股票和可转债仓位，在 9 月最后一周的反弹行情中获得了较好的收益。总体看本组合在三季度积极进行总量和结构层面的调整，既把握了部分利率下行带来的资本利得收益，保持了较好的流动性，降低了信用利差扩大带来的损失，同时保留权益仓位获取了较好的收益弹性，组合净值在三季度总体获得了较好的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.3726 元，本报告期份额净值增长 率为 2.56%，同期业绩比较基准收益率为 2.40%；B 类基金份额净值为 1.3864 元，本 报告期份额净值增长率为 2.63%，同期业绩比较基准收益率为 2.40%；C 类基金份额净值为 1.3744 元，本报告期份额净值增长率为 2.55%，同期业绩比较基准收益率为2.40%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 6,123,459,395.62 14.73 其中：股票 6,123,459,395.62 14.73 2 固定收益投资 33,819,854,224.30 81.36 其中：债券 33,621,454,812.06 80.89 资产支持证券 198,399,412.24 0.48 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 51,607,383.24 0.12 7 其他资产 1,570,742,147.77 3.78 8 合计 41,565,663,150.93 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 101,880,240.22 0.27 B 采矿业 176,434,812.00 0.46 C 制造业 3,927,279,984.65 10.22 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - D 业 E 建筑业 95,527,793.21 0.25 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 982,733,043.27 2.56 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 304,301,209.10 0.79 J 金融业 62,914,276.46 0.16 K 房地产业 75,069,842.40 0.20 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 397,318,194.31 1.03 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,123,459,395.62 15.93 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600660 福耀玻璃 5,125,649 298,312,771.80 0.78 2 300347 泰格医药 4,105,121 283,212,297.79 0.74 3 002472 双环传动 9,580,688 264,043,761.28 0.69 4 601598 中国外运 39,409,390 217,539,832.80 0.57 5 600873 梅花生物 19,763,833 215,425,779.70 0.56 6 601298 青岛港 23,125,507 212,754,664.40 0.55 7 000333 美的集团 2,777,500 211,256,650.00 0.55 8 600150 中国船舶 4,936,738 206,207,546.26 0.54 9 600018 上港集团 31,154,850 202,506,525.00 0.53 10 603596 伯特利 4,101,294 200,635,302.48 0.52 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 5,381,094,443.73 14.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 17,672,587,311.14 45.99 其中：政策性金融债 3,843,177,708.25 10.00 4 企业债券 502,683,550.69 1.31 5 企业短期融资券 213,179,971.67 0.55 6 中期票据 2,167,253,334.90 5.64 7 可转债（可交换债） 7,684,656,199.93 20.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 33,621,454,812.06 87.49 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 230023 23 附息国债 23 14,000,000 1,616,513,442.62 4.21 2 2128042 21 兴业银行二级 10,800,000 1,142,000,734.43 2.97 02 3 240205 24 国开 05 8,800,000 924,339,737.70 2.41 4 2228003 22 兴业银行二级 8,000,000 839,105,573.77 2.18 01 5 230026 23 附息国债 26 7,200,000 757,050,847.83 1.97 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 199272 23 北辰 A 400,000 41,234,082.19 0.11 2 260271 23 和远 A2 500,000 38,149,381.19 0.10 3 199666 23 海创优 300,000 30,138,834.68 0.08 4 199204 23 华兴优 300,000 25,185,064.80 0.07 5 180900 萧经开 1B 200,000 20,158,969.86 0.05 6 135655 新源 4 优 100,000 10,328,819.73 0.03 7 199430 23 济建优 100,000 10,116,054.80 0.03 8 260180 23 即旅 A2 110,000 10,071,731.02 0.03 9 144162 24 光水 05 100,000 10,002,304.11 0.03 10 261957 太泽 5A3 30,000 3,014,169.86 0.01 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局福建监管局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,314,618.91 2 应收证券清算款 1,307,429,750.07 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 261,997,778.79 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,570,742,147.77 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 127045 牧原转债 343,042,205.28 0.89 2 123107 温氏转债 306,320,723.38 0.80 3 127049 希望转 2 305,990,671.08 0.80 4 113045 环旭转债 179,413,797.53 0.47 5 110093 神马转债 159,652,456.89 0.42 6 118034 晶能转债 152,160,537.50 0.40 7 113051 节能转债 138,239,953.70 0.36 8 127040 国泰转债 137,774,165.59 0.36 9 127061 美锦转债 128,141,616.17 0.33 10 127086 恒邦转债 120,389,097.78 0.31 11 123158 宙邦转债 117,619,549.09 0.31 12 127052 西子转债 112,536,937.77 0.29 13 113632 鹤 21 转债 111,729,840.35 0.29 14 127067 恒逸转 2 108,777,621.00 0.28 15 128109 楚江转债 108,334,692.78 0.28 16 127039 北港转债 103,099,848.42 0.27 17 127074 麦米转 2 95,057,258.66 0.25 18 118031 天 23 转债 91,913,102.02 0.24 19 113637 华翔转债 89,140,930.61 0.23 20 127070 大中转债 83,314,139.30 0.22 21 110095 双良转债 81,982,946.24 0.21 22 113640 苏利转债 80,766,200.68 0.21 23 113659 莱克转债 80,093,394.05 0.21 24 123216 科顺转债 79,684,432.19 0.21 25 113675 新 23 转债 75,097,020.32 0.20 26 113663 新化转债 73,473,822.38 0.19 27 118013 道通转债 72,810,474.25 0.19 28 123120 隆华转债 69,572,111.37 0.18 29 123169 正海转债 67,207,925.71 0.17 30 127030 盛虹转债 64,649,186.54 0.17 31 113064 东材转债 62,863,576.89 0.16 32 123146 中环转 2 61,975,122.29 0.16 33 110087 天业转债 59,797,197.14 0.16 34 113058 友发转债 59,612,517.04 0.16 35 110068 龙净转债 58,837,208.68 0.15 36 123212 立中转债 57,113,948.86 0.15 37 128119 龙大转债 55,513,005.86 0.14 38 127100 神码转债 54,562,364.00 0.14 39 113666 爱玛转债 54,099,931.22 0.14 40 110064 建工转债 52,636,836.16 0.14 41 123144 裕兴转债 51,657,463.00 0.13 42 127060 湘佳转债 51,476,146.33 0.13 43 127082 亚科转债 50,836,451.14 0.13 44 123119 康泰转 2 50,812,140.28 0.13 45 111001 山玻转债 50,512,393.23 0.13 46 123184 天阳转债 50,430,511.68 0.13 47 110094 众和转债 49,726,924.58 0.13 48 127071 天箭转债 48,921,640.52 0.13 49 113629 泉峰转债 48,556,521.58 0.13 50 110090 爱迪转债 48,227,185.48 0.13 51 127055 精装转债 47,617,813.44 0.12 52 113068 金铜转债 47,537,811.67 0.12 53 111000 起帆转债 47,104,801.78 0.12 54 123063 大禹转债 45,982,744.46 0.12 55 110086 精工转债 44,893,755.04 0.12 56 123147 中辰转债 42,764,836.15 0.11 57 113609 永安转债 42,293,557.65 0.11 58 127068 顺博转债 40,717,640.13 0.11 59 113069 博 23 转债 40,419,188.88 0.11 60 123190 道氏转 02 39,415,549.69 0.10 61 118038 金宏转债 39,135,153.57 0.10 62 127091 科数转债 39,008,660.35 0.10 63 128063 未来转债 38,716,196.98 0.10 64 113658 密卫转债 38,577,481.31 0.10 65 113532 海环转债 38,089,552.81 0.10 66 123182 广联转债 37,452,498.00 0.10 67 111004 明新转债 37,452,269.60 0.10 68 111002 特纸转债 37,231,513.25 0.10 69 123149 通裕转债 36,973,214.81 0.10 70 113644 艾迪转债 34,823,921.20 0.09 71 123217 富仕转债 33,970,305.53 0.09 72 127043 川恒转债 32,746,825.70 0.09 73 128144 利民转债 32,683,445.23 0.09 74 123076 强力转债 32,481,003.00 0.08 75 123172 漱玉转债 31,474,782.39 0.08 76 113044 大秦转债 30,841,466.83 0.08 77 123168 惠云转债 30,523,440.97 0.08 78 110084 贵燃转债 30,468,369.01 0.08 79 128132 交建转债 30,452,441.73 0.08 80 128081 海亮转债 29,934,046.52 0.08 81 128105 长集转债 28,887,774.66 0.08 82 113656 嘉诚转债 28,529,656.80 0.07 83 127101 豪鹏转债 28,432,538.60 0.07 84 123178 花园转债 28,311,355.44 0.07 85 111009 盛泰转债 28,076,614.38 0.07 86 127079 华亚转债 27,764,080.59 0.07 87 113677 华懋转债 27,284,594.19 0.07 88 111015 东亚转债 27,258,238.18 0.07 89 127078 优彩转债 27,042,519.12 0.07 90 128141 旺能转债 26,995,178.90 0.07 91 123160 泰福转债 26,784,569.11 0.07 92 123163 金沃转债 25,852,038.22 0.07 93 127027 能化转债 25,677,640.66 0.07 94 118003 华兴转债 25,474,492.34 0.07 95 123186 志特转债 25,301,795.19 0.07 96 113679 芯能转债 24,544,616.12 0.06 97 118036 力合转债 23,129,999.45 0.06 98 110081 闻泰转债 22,871,463.95 0.06 99 127087 星帅转 2 22,685,738.12 0.06 100 123085 万顺转 2 22,055,653.75 0.06 101 118041 星球转债 21,214,307.78 0.06 102 127083 山路转债 20,984,457.72 0.05 103 118030 睿创转债 20,702,208.07 0.05 104 118012 微芯转债 20,283,628.54 0.05 105 113030 东风转债 19,093,709.85 0.05 106 123162 东杰转债 18,805,400.62 0.05 107 123035 利德转债 18,527,929.31 0.05 108 123235 亿田转债 18,378,485.02 0.05 109 111018 华康转债 18,028,982.70 0.05 110 123170 南电转债 17,937,798.51 0.05 111 128121 宏川转债 17,635,185.10 0.05 112 113039 嘉泽转债 16,960,899.19 0.04 113 127069 小熊转债 16,173,062.11 0.04 114 118018 瑞科转债 16,153,563.89 0.04 115 113065 齐鲁转债 15,957,055.27 0.04 116 123150 九强转债 15,933,433.53 0.04 117 123179 立高转债 15,560,255.43 0.04 118 127042 嘉美转债 15,335,680.80 0.04 119 113673 岱美转债 15,328,282.59 0.04 120 113631 皖天转债 15,022,938.20 0.04 121 127099 盛航转债 14,872,088.52 0.04 122 123219 宇瞳转债 14,867,344.60 0.04 123 127050 麒麟转债 14,192,903.38 0.04 124 123183 海顺转债 13,256,203.26 0.03 125 123211 阳谷转债 12,995,514.14 0.03 126 127076 中宠转 2 12,982,405.99 0.03 127 123230 金钟转债 12,653,955.07 0.03 128 123103 震安转债 12,551,140.50 0.03 129 123228 震裕转债 12,531,410.26 0.03 130 118043 福立转债 12,438,789.71 0.03 131 127075 百川转 2 12,405,805.65 0.03 132 113647 禾丰转债 12,399,584.27 0.03 133 123188 水羊转债 12,239,271.79 0.03 134 123092 天壕转债 12,094,477.82 0.03 135 113648 巨星转债 11,960,538.40 0.03 136 123208 孩王转债 11,831,656.05 0.03 137 123240 楚天转债 11,789,706.65 0.03 138 118045 盟升转债 11,763,971.93 0.03 139 123199 山河转债 11,699,616.35 0.03 140 111008 沿浦转债 11,695,717.92 0.03 141 128130 景兴转债 11,681,406.24 0.03 142 123145 药石转债 11,662,532.97 0.03 143 123227 雅创转债 11,608,676.20 0.03 144 123177 测绘转债 11,425,707.68 0.03 145 113623 凤 21 转债 11,284,710.42 0.03 146 123201 纽泰转债 11,254,893.56 0.03 147 127103 东南转债 11,221,673.19 0.03 148 113674 华设转债 11,196,202.48 0.03 149 123087 明电转债 10,923,906.87 0.03 150 123229 艾录转债 10,746,385.84 0.03 151 128083 新北转债 10,624,307.91 0.03 152 118020 芳源转债 10,512,974.53 0.03 153 113681 镇洋转债 10,375,322.54 0.03 154 127077 华宏转债 10,153,503.25 0.03 155 113061 拓普转债 9,993,355.29 0.03 156 113672 福蓉转债 9,896,745.32 0.03 157 113033 利群转债 9,855,866.44 0.03 158 113676 荣 23 转债 9,791,297.22 0.03 159 123213 天源转债 9,670,712.28 0.03 160 127031 洋丰转债 9,610,594.10 0.03 161 111007 永和转债 9,551,785.42 0.02 162 127035 濮耐转债 9,268,901.60 0.02 163 123202 祥源转债 9,005,916.71 0.02 164 123132 回盛转债 8,601,404.23 0.02 165 113628 晨丰转债 8,576,723.29 0.02 166 113662 豪能转债 8,549,175.05 0.02 167 123191 智尚转债 8,419,785.92 0.02 168 123189 晓鸣转债 8,122,641.84 0.02 169 113627 太平转债 7,943,517.35 0.02 170 113665 汇通转债 7,874,682.58 0.02 171 123185 能辉转债 7,388,697.85 0.02 172 113569 科达转债 7,026,379.85 0.02 173 110052 贵广转债 6,880,645.34 0.02 174 127081 中旗转债 6,011,289.16 0.02 175 127015 希望转债 5,883,859.40 0.02 176 113651 松霖转债 5,837,449.80 0.02 177 111011 冠盛转债 5,542,919.13 0.01 178 127032 苏行转债 5,479,112.07 0.01 179 127098 欧晶转债 5,397,812.79 0.01 180 132026 G 三峡 EB2 5,365,125.30 0.01 181 111012 福新转债 5,283,848.88 0.01 182 123204 金丹转债 4,966,358.68 0.01 183 113636 甬金转债 4,880,130.02 0.01 184 123193 海能转债 4,568,671.03 0.01 185 123048 应急转债 4,485,629.56 0.01 186 123133 佩蒂转债 4,392,442.67 0.01 187 123237 佳禾转债 4,161,662.27 0.01 188 113549 白电转债 3,915,278.90 0.01 189 113664 大元转债 3,881,449.25 0.01 190 128128 齐翔转 2 3,863,764.54 0.01 191 113062 常银转债 3,702,264.08 0.01 192 127051 博杰转债 3,701,776.57 0.01 193 113050 南银转债 3,671,815.44 0.01 194 123233 凯盛转债 3,227,390.47 0.01 195 123155 中陆转债 2,918,170.12 0.01 196 123130 设研转债 2,333,819.76 0.01 197 123203 明电转 02 2,244,836.77 0.01 198 127053 豪美转债 1,745,403.02 0.00 199 123187 超达转债 1,483,477.92 0.00 200 127054 双箭转债 1,226,397.05 0.00 201 123224 宇邦转债 1,166,891.36 0.00 202 123151 康医转债 1,155,669.37 0.00 203 123236 家联转债 1,059,383.32 0.00 204 118037 上声转债 888,467.51 0.00 205 123171 共同转债 884,274.52 0.00 206 123196 正元转 02 815,523.63 0.00 207 123225 翔丰转债 785,257.85 0.00 208 123142 申昊转债 743,029.34 0.00 209 113649 丰山转债 445,579.20 0.00 210 123025 精测转债 134,819.50 0.00 211 132020 19 蓝星 EB 79,871.57 0.00 212 113667 春 23 转债 33,419.79 0.00 213 113608 威派转债 17,385.24 0.00 214 127104 姚记转债 1,833.05 0.00 215 127025 冀东转债 414.15 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益债 项目 债券A 债券B 券C 报告期期初基金份 额总额 7,088,072,149.77 25,711,708,179.48 459,280,061.60 报告期期间基金总 申购份额 298,786,141.56 863,922,724.98 681,639.67 减：报告期期间基 金总赎回份额 1,070,564,791.57 5,197,580,632.66 372,766,681.15 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 - - - 减少以“-”填列） 报告期期末基金份 额总额 6,316,293,499.76 21,378,050,271.80 87,195,020.12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会批准易方达月月收益中短期债券投资基金募集的文件； 2.中国证监会核准易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会决议 的批复； 3.《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》； 4.《易方达稳健收益债券型证券投资基金托管协议》； 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二四年十月二十五日