易方达稳健收益债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年一月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达稳健收益债券 基金主代码 110007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 1 月 29 日 报告期末基金份额 39,667,780,640.79 份 总额 投资目标 通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类资产 的投资价值，确定各类资产的配置比例。2、本基金在固 定收益投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构 配置和信用债券投资四个层次进行投资管理；本基金将 选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资；本基金 将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投 资，降低流动性风险。3、本基金通过对新股发行公司的 行业景气度、财务稳健性等因素的分析，判断一、二级 市场价差的大小，制定新股申购策略；本基金二级市场 股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略，选择价值 被市场低估的企业进行投资。4、本基金可选择投资价值 高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率 *10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种， 其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型 基金，高于货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益 金简称 债券 A 债券 B 债券 C 下属分级基金的交 110007 110008 008008 易代码 报告期末下属分级 8,914,611,252.93 30,584,865,525.71 168,303,862.15 份 基金的份额总额 份 份 注：自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日) 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益 债券 A 债券 B 债券 C 1.本期已实现收益 -31,837,718.33 -75,774,375.57 -548,306.66 2.本期利润 -189,735,703.61 -655,529,272.77 -5,445,955.45 3.加权平均基金份额 本期利润 -0.0201 -0.0195 -0.0245 4.期末基金资产净值 11,621,540,727.99 40,180,709,580.10 219,639,182.18 5.期末基金份额净值 1.3037 1.3137 1.3050 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达稳健收益债券 A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -1.29% 0.24% 0.54% 0.09% -1.83% 0.15% 月 过去六个 -1.12% 0.21% 0.77% 0.09% -1.89% 0.12% 月 过去一年 1.89% 0.22% 3.12% 0.09% -1.23% 0.13% 过去三年 7.69% 0.23% 8.13% 0.12% -0.44% 0.11% 过去五年 31.39% 0.26% 11.26% 0.12% 20.13% 0.14% 自基金合 同生效起 198.31% 0.28% 25.22% 0.12% 173.09% 0.16% 至今 易方达稳健收益债券 B 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④ 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -1.22% 0.24% 0.54% 0.09% -1.76% 0.15% 月 过去六个 -0.98% 0.21% 0.77% 0.09% -1.75% 0.12% 月 过去一年 2.18% 0.22% 3.12% 0.09% -0.94% 0.13% 过去三年 8.65% 0.23% 8.13% 0.12% 0.52% 0.11% 过去五年 33.34% 0.26% 11.26% 0.12% 22.08% 0.14% 自基金合 同生效起 212.94% 0.28% 25.22% 0.12% 187.72% 0.16% 至今 易方达稳健收益债券 C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -1.29% 0.24% 0.54% 0.09% -1.83% 0.15% 月 过去六个 -1.12% 0.21% 0.77% 0.09% -1.89% 0.12% 月 过去一年 1.90% 0.22% 3.12% 0.09% -1.22% 0.13% 过去三年 7.74% 0.23% 8.13% 0.12% -0.39% 0.11% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 18.42% 0.25% 11.29% 0.13% 7.13% 0.12% 至今 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达稳健收益债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达稳健收益债券 A （2008 年 1 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日） 易方达稳健收益债券 B （2008 年 1 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日） 易方达稳健收益债券 C （2019 年 10 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日） 注：1.本基金转型日期为 2008 年 1 月 29 日。 2.自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.自 2020 年 7 月 9 日起，本基金业绩比较基准由“中债总指数（全价）”调整为“中 债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。 4.自基金转型至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 198.31%，同期业绩比较基准收益率为 25.22%；B 类基金份额净值增长率为 212.94%，同期业绩比较基准收益率为 25.22%；C 类基金份额净值增长率为 18.42%，同期业绩比较基准收益率为11.29%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 胡 本基金的基金经理，易方 2012- - 17 年 硕士研究生，具有基金从业 剑 达信用债债券、易方达裕 02-29 资格。曾任易方达基金管理 惠定开混合发起式、易方 有限公司债券研究员、基金 达岁丰添利债券（LOF）、 经理助理、固定收益研究部 易方达恒利 3 个月定开债 负责人、固定收益总部总经 券发起式、易方达恒益定 理助理、固定收益研究部总 开债券发起式、易方达恒 经理、固定收益投资部总经 盛 3 个月定开混合发起 理、固定收益投资业务总部 式、易方达恒信定开债券 总经理，易方达中债新综指 发起式、易方达高等级信 发起式（LOF）、易方达纯 用债债券的基金经理，副 债债券、易方达永旭定期开 总经理级高级管理人员、 放债券、易方达纯债 1 年定 固定收益投资决策委员 期开放债券、易方达裕惠回 会委员、基础设施资产管 报债券、易方达瑞财混合、 理委员会委员 易方达裕景添利 6 个月定 期开放债券、易方达高等级 信用债债券、易方达丰惠混 合、易方达瑞富混合、易方 达瑞智混合、易方达瑞兴混 合、易方达瑞祥混合、易方 达瑞祺混合、易方达 3 年封 闭战略配售混合（LOF）、 易方达富惠纯债债券、易方 达中债 3-5 年期国债指数、 易方达中债 7-10 年期国开 行债券指数、易方达恒惠定 开债券发起式、易方达科润 混合（LOF）的基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12 次，其中 11 次为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 经济基本面四季度并未延续三季度的回升势头，边际动能有所减弱，整体呈现弱势振荡格局。结构上看，基建投资和制造业投资是支撑经济的主要需求侧因素，其中制造业投资表现更好一些。社会消费品零售总额数据表现较为中性，但逐月有所走低。地产数据则维持偏弱的水平。外需方面，年底受全球制造业周期回升、电子周期回升和圣诞季购物需求增加的影响，出口在 10 月份数据下滑后于 11 月份有所抬升，但是向上的弹性较为有限。 经济整体表现为需求相对不足的情况。我们认为主要来自几个方面的影响。第一，在行业仍处于下行周期的阶段，地产及其上下产业链需求的下滑尚未找到可以替代的增长动能。第二，在逆全球化的大背景下，外需对国内经济的提振作用较为有限。第三，部分中端制造业处于投资相对过剩的状态，这使得经济向上的弹性较低。 政策方面，四季度财政部大幅增加了地方政府债和国债的发行，在防范化解地方政府债务风险和“宽财政”方面有比较明显的发力，但目前看对经济的刺激作用尚待观察。货币政策保持了相对稳健的风格，大量政府债券的发行导致银行间资金面紧张，中短端债券收益率一度出现明显抬升。 四季度债券收益率先上后下，整体下行。债券市场主要表现为两个特点，一是平 坦化。具体来看，四季度初至年底，1 年期国开债收益率下行 3BP，2-10 年国开债收 益率下行 5-10BP，20 年国开债和 30 年国债收益率分别下行 16BP 和 17BP。中长期 限的信用债券同样出现利差平坦化压缩的情况，3-10 年的 AAA 信用债券收益率下行16-20BP。4-10 年的二级资本债收益率下行幅度在 20BP 以上。二是城投利差的大幅度压缩，尤其是低等级城投主体。四季度初至年底，2-3 年 AA（2）城投收益率下行 25-45BP，1 年 AA（-）城投收益率下行 56BP，2 年 AA（-）城投收益率下行幅度高 达 127BP。 权益市场继续震荡下跌。四季度沪深 300 指数下跌 7%，创业板指数下跌 5.62%。 行业方面，煤炭、电子、农林牧渔、综合行业表现相对较好，上涨 0-4%，而美容护理、地产、建筑材料等行业下跌较大，跌幅达到 14%以上。可转债年底波动也相对较大，四季度中证转债指数下跌 3.22%。 操作上，组合债券资产积极调整，增加了长久期利率债的配置比例，及时拉长了平层久期，在 12 月份收益率下行的过程中获得一定的资本利得收益的增厚。权益方面，组合基本保持了股票的仓位，但是跟随转债市场的下跌逐步增加了一些可转债的仓位，虽然给组合净值带来一定的波动，但是总体回撤幅度有限。我们认为随着转债债性估值的提升，可转债资产进一步下跌的空间已经较为有限，存在比较好的投资价值。总体看在面临大幅下跌的市场环境下，本组合积极操作，在控制波动性的同时保持了向上的弹性空间，业绩表现相对稳健。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.3037 元，本报告期份额净值增长 率为-1.29%，同期业绩比较基准收益率为 0.54%；B 类基金份额净值为 1.3137 元，本报告期份额净值增长率为-1.22%，同期业绩比较基准收益率为 0.54%；C 类基金份额净值为 1.3050 元，本报告期份额净值增长率为-1.29%，同期业绩比较基准收益率为0.54%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 8,645,960,151.69 12.02 其中：股票 8,645,960,151.69 12.02 2 固定收益投资 62,424,246,613.94 86.76 其中：债券 61,860,595,904.57 85.97 资产支持证券 563,650,709.37 0.78 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 309,935,533.20 0.43 7 其他资产 573,974,866.13 0.80 8 合计 71,954,117,164.96 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 74,947,517.64 0.14 B 采矿业 286,269,201.90 0.55 C 制造业 5,122,494,145.66 9.85 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - D 业 E 建筑业 115,047,237.69 0.22 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,443,639,629.96 2.78 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 793,431,511.18 1.53 J 金融业 374,218,587.87 0.72 K 房地产业 90,754,086.58 0.17 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 322,457,181.83 0.62 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 22,701,051.38 0.04 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,645,960,151.69 16.62 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600018 上港集团 69,408,300 340,100,670.00 0.65 2 600150 中国船舶 11,492,859 338,349,768.96 0.65 3 600941 中国移动 3,244,865 322,799,170.20 0.62 4 600660 福耀玻璃 8,500,874 317,847,678.86 0.61 5 601298 青岛港 48,810,399 301,648,265.82 0.58 6 601598 中国外运 56,210,920 294,545,220.80 0.57 7 601088 中国神华 9,131,394 286,269,201.90 0.55 8 600519 贵州茅台 165,319 285,340,594.00 0.55 9 600873 梅花生物 29,588,133 282,566,670.15 0.54 10 600685 中船防务 10,992,912 280,868,901.60 0.54 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 5,831,551,608.98 11.21 2 央行票据 - - 3 金融债券 27,240,638,689.22 52.36 其中：政策性金融债 6,270,031,907.38 12.05 4 企业债券 3,966,978,372.74 7.63 5 企业短期融资券 387,307,798.91 0.74 6 中期票据 10,727,349,490.39 20.62 7 可转债（可交换债） 13,706,769,944.33 26.35 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 61,860,595,904.57 118.91 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 230026 23 附息国债 26 41,000,000 4,152,127,445.05 7.98 2 230009 23 附息国债 09 14,100,000 1,511,376,688.52 2.91 3 2128042 21 兴业银行二级 10,800,000 1,106,057,862.30 2.13 02 4 230205 23 国开 05 10,400,000 1,089,126,076.50 2.09 5 232380076 23 建行二级资本 10,200,000 1,037,868,393.44 2.00 债 03A 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 135099 22 金泰优 1,700,000 171,540,513.77 0.33 2 260271 23 和远 A2 500,000 50,082,109.59 0.10 3 199272 23 北辰 A 400,000 40,786,082.19 0.08 4 260418 G 黄河优 400,000 40,575,853.15 0.08 5 199057 耘睿 083A 400,000 40,206,673.97 0.08 6 199694 G23XH 优 300,000 30,952,696.44 0.06 7 112152 信保 03 优 300,000 30,755,082.74 0.06 8 199666 23 海创优 300,000 30,179,440.18 0.06 9 199204 23 华兴优 300,000 29,835,318.23 0.06 10 136324 21 大悦 A 300,000 29,236,278.51 0.06 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会的处罚。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,982,817.68 2 应收证券清算款 482,527,946.26 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 89,464,102.19 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 573,974,866.13 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 113050 南银转债 483,534,368.40 0.93 2 118031 天 23 转债 457,086,913.20 0.88 3 110079 杭银转债 433,620,893.89 0.83 4 127045 牧原转债 360,946,940.02 0.69 5 127049 希望转 2 301,828,212.14 0.58 6 113062 常银转债 257,011,898.46 0.49 7 113065 齐鲁转债 216,091,929.68 0.42 8 113059 福莱转债 209,396,770.07 0.40 9 127073 天赐转债 199,254,395.12 0.38 10 127018 本钢转债 184,582,986.71 0.35 11 113641 华友转债 172,019,980.80 0.33 12 127030 盛虹转债 164,488,193.22 0.32 13 110093 神马转债 160,813,426.00 0.31 14 127061 美锦转债 158,484,958.09 0.30 15 127083 山路转债 145,142,338.89 0.28 16 118022 锂科转债 139,735,332.03 0.27 17 127040 国泰转债 138,880,389.53 0.27 18 118034 晶能转债 133,949,073.33 0.26 19 110064 建工转债 127,213,756.61 0.24 20 110089 兴发转债 124,054,068.37 0.24 21 113049 长汽转债 121,088,197.09 0.23 22 113051 节能转债 120,994,192.93 0.23 23 113048 晶科转债 118,552,611.87 0.23 24 127067 恒逸转 2 116,286,545.52 0.22 25 113623 凤 21 转债 115,641,888.01 0.22 26 110085 通 22 转债 115,314,001.64 0.22 27 113045 环旭转债 112,950,103.81 0.22 28 127039 北港转债 106,681,996.36 0.21 29 128109 楚江转债 106,382,486.08 0.20 30 110087 天业转债 104,428,014.18 0.20 31 127052 西子转债 102,589,616.33 0.20 32 113064 东材转债 101,899,034.77 0.20 33 123128 首华转债 101,744,203.71 0.20 34 118019 金盘转债 100,438,111.17 0.19 35 127025 冀东转债 99,930,845.92 0.19 36 113659 莱克转债 95,308,703.03 0.18 37 127074 麦米转 2 92,398,350.60 0.18 38 113619 世运转债 91,455,474.78 0.18 39 113640 苏利转债 91,441,314.06 0.18 40 113637 华翔转债 88,313,848.56 0.17 41 127070 大中转债 85,775,162.33 0.16 42 128127 文科转债 83,202,306.60 0.16 43 127075 百川转 2 78,175,217.69 0.15 44 110086 精工转债 77,475,674.92 0.15 45 118026 利元转债 75,288,065.58 0.14 46 113054 绿动转债 74,922,893.99 0.14 47 123119 康泰转 2 73,299,878.34 0.14 48 123108 乐普转 2 73,188,179.15 0.14 49 123169 正海转债 73,056,400.52 0.14 50 127066 科利转债 72,526,778.11 0.14 51 113663 新化转债 71,919,311.73 0.14 52 123165 回天转债 70,927,667.54 0.14 53 113666 爱玛转债 69,987,201.96 0.13 54 118013 道通转债 69,583,075.07 0.13 55 123146 中环转 2 68,799,971.95 0.13 56 123120 隆华转债 68,519,489.20 0.13 57 113061 拓普转债 67,552,113.26 0.13 58 127026 超声转债 67,516,693.15 0.13 59 127033 中装转 2 67,036,272.60 0.13 60 123071 天能转债 66,041,135.24 0.13 61 127027 能化转债 65,876,663.25 0.13 62 123161 强联转债 65,465,830.04 0.13 63 110045 海澜转债 64,343,523.47 0.12 64 128119 龙大转债 62,425,527.42 0.12 65 118027 宏图转债 62,011,723.22 0.12 66 111001 山玻转债 61,163,930.08 0.12 67 128121 宏川转债 61,028,793.46 0.12 68 123144 裕兴转债 59,961,094.39 0.12 69 123115 捷捷转债 59,781,846.96 0.11 70 113655 欧 22 转债 59,625,084.31 0.11 71 118023 广大转债 59,548,257.36 0.11 72 127060 湘佳转债 58,363,427.46 0.11 73 111004 明新转债 57,731,566.04 0.11 74 128105 长集转债 56,710,928.12 0.11 75 127050 麒麟转债 55,902,923.41 0.11 76 113638 台 21 转债 54,438,699.02 0.10 77 118020 芳源转债 54,381,679.75 0.10 78 127071 天箭转债 52,279,095.49 0.10 79 110072 广汇转债 51,362,891.77 0.10 80 118033 华特转债 51,226,498.95 0.10 81 127082 亚科转债 50,459,286.08 0.10 82 127044 蒙娜转债 50,203,780.42 0.10 83 113600 新星转债 49,642,922.61 0.10 84 113596 城地转债 48,736,392.69 0.09 85 123147 中辰转债 48,641,712.43 0.09 86 123184 天阳转债 48,393,596.95 0.09 87 123087 明电转债 48,067,854.59 0.09 88 123063 大禹转债 47,830,595.69 0.09 89 123090 三诺转债 47,283,459.25 0.09 90 113629 泉峰转债 47,247,580.32 0.09 91 113609 永安转债 46,442,625.00 0.09 92 127031 洋丰转债 46,122,173.65 0.09 93 127055 精装转债 46,122,017.51 0.09 94 113632 鹤 21 转债 45,817,378.81 0.09 95 127068 顺博转债 44,713,779.32 0.09 96 113610 灵康转债 44,185,822.51 0.08 97 113058 友发转债 43,964,837.47 0.08 98 113644 艾迪转债 42,415,119.03 0.08 99 127081 中旗转债 41,955,015.81 0.08 100 113608 威派转债 41,622,658.65 0.08 101 123149 通裕转债 41,603,827.15 0.08 102 113606 荣泰转债 41,099,461.63 0.08 103 123190 道氏转 02 40,733,780.47 0.08 104 118010 洁特转债 40,501,490.45 0.08 105 111000 起帆转债 40,481,549.68 0.08 106 113532 海环转债 40,047,072.35 0.08 107 132020 19 蓝星 EB 38,990,849.27 0.07 108 128063 未来转债 38,162,740.77 0.07 109 123172 漱玉转债 38,085,754.85 0.07 110 123182 广联转债 36,280,205.47 0.07 111 123114 三角转债 35,002,296.52 0.07 112 123076 强力转债 34,648,107.23 0.07 113 113033 利群转债 34,584,121.07 0.07 114 113656 嘉诚转债 34,285,499.32 0.07 115 113505 杭电转债 34,218,624.75 0.07 116 127043 川恒转债 34,121,634.50 0.07 117 123162 东杰转债 33,171,432.81 0.06 118 113661 福 22 转债 33,111,445.15 0.06 119 123168 惠云转债 32,435,640.60 0.06 120 111009 盛泰转债 32,142,073.56 0.06 121 127078 优彩转债 31,691,054.10 0.06 122 110084 贵燃转债 31,502,443.61 0.06 123 123160 泰福转债 30,782,077.76 0.06 124 111002 特纸转债 30,485,376.43 0.06 125 127079 华亚转债 30,474,739.83 0.06 126 123166 蒙泰转债 30,340,481.59 0.06 127 123163 金沃转债 29,149,508.40 0.06 128 123186 志特转债 28,408,787.99 0.05 129 123121 帝尔转债 28,338,477.36 0.05 130 113662 豪能转债 28,270,768.68 0.05 131 123082 北陆转债 28,202,728.88 0.05 132 111011 冠盛转债 28,028,651.20 0.05 133 123154 火星转债 27,924,516.49 0.05 134 123106 正丹转债 27,714,764.77 0.05 135 123167 商络转债 26,901,275.64 0.05 136 118032 建龙转债 26,319,772.84 0.05 137 127019 国城转债 26,051,746.80 0.05 138 118025 奕瑞转债 26,040,373.39 0.05 139 123157 科蓝转债 25,955,356.74 0.05 140 123091 长海转债 24,874,792.40 0.05 141 123085 万顺转 2 24,280,439.89 0.05 142 118035 国力转债 23,503,947.17 0.05 143 127087 星帅转 2 22,341,174.63 0.04 144 118012 微芯转债 21,844,282.94 0.04 145 113639 华正转债 21,585,106.48 0.04 146 123109 昌红转债 21,510,708.41 0.04 147 123179 立高转债 21,445,246.88 0.04 148 113504 艾华转债 21,203,949.16 0.04 149 113601 塞力转债 21,008,661.39 0.04 150 123183 海顺转债 20,753,953.76 0.04 151 110043 无锡转债 20,643,728.48 0.04 152 123170 南电转债 20,119,887.32 0.04 153 118018 瑞科转债 19,619,289.40 0.04 154 128144 利民转债 19,504,023.21 0.04 155 123191 智尚转债 19,173,497.65 0.04 156 110063 鹰 19 转债 18,935,710.77 0.04 157 113625 江山转债 18,426,011.10 0.04 158 123150 九强转债 18,307,632.88 0.04 159 113636 甬金转债 18,073,558.31 0.03 160 127005 长证转债 17,889,895.37 0.03 161 110047 山鹰转债 17,688,271.58 0.03 162 128134 鸿路转债 17,354,691.99 0.03 163 118011 银微转债 17,309,980.16 0.03 164 123035 利德转债 17,182,303.40 0.03 165 118006 阿拉转债 17,048,074.12 0.03 166 123152 润禾转债 16,815,953.67 0.03 167 123178 花园转债 16,490,085.92 0.03 168 127042 嘉美转债 16,188,143.29 0.03 169 113055 成银转债 16,182,096.27 0.03 170 113516 苏农转债 15,903,877.49 0.03 171 123113 仙乐转债 15,668,490.51 0.03 172 127038 国微转债 14,846,940.63 0.03 173 113643 风语转债 14,772,460.73 0.03 174 128141 旺能转债 14,657,762.97 0.03 175 128048 张行转债 14,518,706.71 0.03 176 123124 晶瑞转 2 14,467,110.99 0.03 177 113647 禾丰转债 14,246,831.42 0.03 178 123132 回盛转债 13,945,592.67 0.03 179 118005 天奈转债 13,668,679.00 0.03 180 123159 崧盛转债 13,657,670.98 0.03 181 113658 密卫转债 13,242,474.49 0.03 182 123049 维尔转债 12,901,041.53 0.02 183 127076 中宠转 2 12,649,472.09 0.02 184 110081 闻泰转债 11,866,822.45 0.02 185 123010 博世转债 11,861,709.36 0.02 186 128130 景兴转债 11,716,735.31 0.02 187 127077 华宏转债 11,685,887.31 0.02 188 127047 帝欧转债 11,363,856.48 0.02 189 113670 金 23 转债 11,264,514.80 0.02 190 123130 设研转债 11,084,510.14 0.02 191 118015 芯海转债 11,013,243.89 0.02 192 111008 沿浦转债 11,000,846.99 0.02 193 128123 国光转债 10,958,901.04 0.02 194 118004 博瑞转债 10,849,969.01 0.02 195 127022 恒逸转债 10,691,328.43 0.02 196 113569 科达转债 10,682,622.79 0.02 197 123189 晓鸣转债 10,592,134.48 0.02 198 128132 交建转债 10,357,857.96 0.02 199 111007 永和转债 10,356,806.92 0.02 200 113627 太平转债 10,320,699.44 0.02 201 123199 山河转债 9,983,916.75 0.02 202 113628 晨丰转债 9,472,191.25 0.02 203 113665 汇通转债 9,185,949.79 0.02 204 127069 小熊转债 7,951,784.38 0.02 205 123185 能辉转债 7,531,756.85 0.01 206 111013 新港转债 7,359,621.86 0.01 207 123131 奥飞转债 7,011,261.07 0.01 208 113577 春秋转债 5,951,983.02 0.01 209 118003 华兴转债 5,868,068.99 0.01 210 127062 垒知转债 5,824,544.25 0.01 211 113667 春 23 转债 5,729,645.59 0.01 212 123103 震安转债 5,586,993.35 0.01 213 127054 双箭转债 5,334,882.83 0.01 214 111014 李子转债 5,328,004.93 0.01 215 123193 海能转债 5,005,222.15 0.01 216 111003 聚合转债 4,834,721.84 0.01 217 123133 佩蒂转债 4,418,207.08 0.01 218 113657 再 22 转债 4,357,790.83 0.01 219 127085 韵达转债 4,093,849.71 0.01 220 128083 新北转债 4,055,743.08 0.01 221 123151 康医转债 3,988,793.45 0.01 222 123142 申昊转债 3,944,978.45 0.01 223 128097 奥佳转债 3,746,707.01 0.01 224 118009 华锐转债 3,455,574.52 0.01 225 123155 中陆转债 3,280,884.58 0.01 226 113545 金能转债 3,255,922.30 0.01 227 127035 濮耐转债 3,248,202.92 0.01 228 123173 恒锋转债 2,977,671.63 0.01 229 128042 凯中转债 2,438,203.49 0.00 230 113621 彤程转债 1,752,343.85 0.00 231 123048 应急转债 1,322,229.42 0.00 232 128044 岭南转债 707,504.93 0.00 233 123126 瑞丰转债 579,516.69 0.00 234 113653 永 22 转债 478,748.45 0.00 235 113042 上银转债 126,627.76 0.00 236 132018 G 三峡 EB1 98,920.07 0.00 237 127016 鲁泰转债 11,315.35 0.00 238 128037 岩土转债 1,230.13 0.00 239 128108 蓝帆转债 1,023.07 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益债 项目 债券A 债券B 券C 报告期期初基金份 额总额 10,047,745,086.60 34,314,954,933.97 274,718,058.05 报告期期间基金总 申购份额 577,695,960.07 4,529,736,101.64 9,500,929.62 减：报告期期间基 金总赎回份额 1,710,829,793.74 8,259,825,509.90 115,915,125.52 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 - - - 减少以“-”填列） 报告期期末基金份 额总额 8,914,611,252.93 30,584,865,525.71 168,303,862.15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会批准易方达月月收益中短期债券投资基金募集的文件； 2.中国证监会核准易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会决议 的批复； 3.《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》； 4.《易方达稳健收益债券型证券投资基金托管协议》； 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二四年一月十九日