易方达稳健收益债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达稳健收益债券 基金主代码 110007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 1 月 29 日 报告期末基金份额 44,637,418,078.62 份 总额 投资目标 通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类资产 的投资价值，确定各类资产的配置比例。2、本基金在固 定收益投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构 配置和信用债券投资四个层次进行投资管理；本基金将 选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资；本基金 将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投 资，降低流动性风险。3、本基金通过对新股发行公司的 行业景气度、财务稳健性等因素的分析，判断一、二级 市场价差的大小，制定新股申购策略；本基金二级市场 股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略，选择价值 被市场低估的企业进行投资。4、本基金可选择投资价值 高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率 *10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种， 其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型 基金，高于货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益 金简称 债券 A 债券 B 债券 C 下属分级基金的交 110007 110008 008008 易代码 报告期末下属分级 10,047,745,086.60 34,314,954,933.97 274,718,058.05 份 基金的份额总额 份 份 注：自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日) 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益 债券 A 债券 B 债券 C 1.本期已实现收益 94,535,054.55 335,537,084.33 2,497,043.41 2.本期利润 18,432,370.10 51,778,003.17 -639,185.82 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0018 0.0016 -0.0023 4.期末基金资产净值 13,895,539,114.39 47,771,207,007.09 380,286,240.62 5.期末基金份额净值 1.3830 1.3921 1.3843 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达稳健收益债券 A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.18% 0.17% 0.23% 0.08% -0.05% 0.09% 月 过去六个 0.44% 0.20% 1.22% 0.08% -0.78% 0.12% 月 过去一年 1.56% 0.23% 2.77% 0.10% -1.21% 0.13% 过去三年 12.26% 0.23% 10.19% 0.12% 2.07% 0.11% 过去五年 32.61% 0.27% 13.88% 0.12% 18.73% 0.15% 自基金合 同生效起 202.22% 0.28% 24.54% 0.12% 177.68% 0.16% 至今 易方达稳健收益债券 B 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④ 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.24% 0.17% 0.23% 0.08% 0.01% 0.09% 月 过去六个 0.58% 0.20% 1.22% 0.08% -0.64% 0.12% 月 过去一年 1.87% 0.23% 2.77% 0.10% -0.90% 0.13% 过去三年 13.26% 0.23% 10.19% 0.12% 3.07% 0.11% 过去五年 34.55% 0.27% 13.88% 0.12% 20.67% 0.15% 自基金合 同生效起 216.81% 0.28% 24.54% 0.12% 192.27% 0.16% 至今 易方达稳健收益债券 C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.18% 0.17% 0.23% 0.08% -0.05% 0.09% 月 过去六个 0.44% 0.20% 1.22% 0.08% -0.78% 0.12% 月 过去一年 1.59% 0.23% 2.77% 0.10% -1.18% 0.13% 过去三年 12.31% 0.23% 10.19% 0.12% 2.12% 0.11% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 19.97% 0.25% 10.69% 0.13% 9.28% 0.12% 至今 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达稳健收益债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达稳健收益债券 A （2008 年 1 月 29 日至 2023 年 9 月 30 日） 易方达稳健收益债券 B （2008 年 1 月 29 日至 2023 年 9 月 30 日） 易方达稳健收益债券 C （2019 年 10 月 24 日至 2023 年 9 月 30 日） 注：1.本基金转型日期为 2008 年 1 月 29 日。 2.自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.自 2020 年 7 月 9 日起，本基金业绩比较基准由“中债总指数（全价）”调整为“中 债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。 4.自基金转型至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 202.22%，同期业绩比较基准收益率为 24.54%；B 类基金份额净值增长率为 216.81%，同期业绩比较基准收益率为 24.54%；C 类基金份额净值增长率为 19.97%，同期业绩比较基准收益率为10.69%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 胡 本基金的基金经理，易方 2012- - 17 年 硕士研究生，具有基金从业 剑 达信用债债券、易方达裕 02-29 资格。曾任易方达基金管理 惠定开混合发起式、易方 有限公司债券研究员、基金 达岁丰添利债券（LOF）、 经理助理、固定收益研究部 易方达恒利 3 个月定开债 负责人、固定收益总部总经 券发起式、易方达恒益定 理助理、固定收益研究部总 开债券发起式、易方达恒 经理、固定收益投资部总经 盛 3 个月定开混合发起 理、固定收益投资业务总部 式、易方达恒信定开债券 总经理，易方达中债新综指 发起式、易方达高等级信 发起式（LOF）、易方达纯 用债债券的基金经理，副 债债券、易方达永旭定期开 总经理级高级管理人员、 放债券、易方达纯债 1 年定 固定收益投资决策委员 期开放债券、易方达裕惠回 会委员、基础设施资产管 报债券、易方达瑞财混合、 理委员会委员 易方达裕景添利 6 个月定 期开放债券、易方达高等级 信用债债券、易方达丰惠混 合、易方达瑞富混合、易方 达瑞智混合、易方达瑞兴混 合、易方达瑞祥混合、易方 达瑞祺混合、易方达 3 年封 闭战略配售混合（LOF）、 易方达富惠纯债债券、易方 达中债 3-5 年期国债指数、 易方达中债 7-10 年期国开 行债券指数、易方达恒惠定 开债券发起式、易方达科润 混合（LOF）的基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12 次，其中 9 次为指 数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 基本面在三季度呈现筑底回升的走势。经济数据自 6 月份开始呈现企稳迹象，主要体现为工业增加值、社会消费品零售额、基建投资、制造业投资等指标的环比修复，金融数据也出现改善。这一趋势在 7 月份有所反复，但是在 8 月份得以延续。我们认为经济企稳主要有几方面的原因：一是全球需求恢复带动中国出口，尤其是电子品出口回升显著；二是随着地方债发行加速，三季度政府支出节奏加快带来基建投资和制造业投资增速的回升；三是新能源退税政策延续及各地加大汽车购置补贴使得汽车生产、零售等数据回暖；四是暑期档出行需求增加带来服务业生产活动强度回升。同时我们也观察到，地产相关政策虽然有所松动，但房地产销售数据改善不显著，地产投资也继续下行。房地产相关产业链条持续对经济造成负面拖累。 政策方面，三季度明显加大了逆周期调节的力度，各方面稳定经济稳定信心的政策陆续出台。央行在降息、降准的同时保持了银行间资金利率水平的稳定，非银资金成本甚至略有上行，债券市场整体杠杆率有所下降。另一方面财政支出发力后，信贷社融数据呈现显著改善。三季度政策积极程度整体强于二季度。后续随着地产政策的进一步放松、地方政府债务化解政策逐步推进，经济有望延续筑底回升的走势。 从债券市场的表现来看，三季度收益率先下后上，呈现平坦化特征。1-3 年国开 债收益率上行 8-16BP，4-5 年期国开债收益率上行 3-4BP，而超长端 20 年国开债收益 率则下行 8BP。信用债收益率跟随利率债变动，AAA 评级 1-3 年期限信用债收益率上 行 8-9BP，5 年期信用债收益率上行 2BP，10 年期信用债收益率反而下行 5BP。城投 行业信用利差出现显著压缩，1-5 年期限 AA（2）评级相对于 AAA 信用债的信用利差下行 10-20BP。 三季度权益市场继续震荡下跌。沪深300指数下跌3.98%，创业板指数下跌9.53%。行业方面，非银金融、煤炭、石油石化行业表现相对较好，上涨 4-5%，而电力设备、传媒、计算机、通信等行业下跌较大，跌幅达到 10%以上。可转债表现出一定的抗跌属性，中证转债指数下跌 0.52%。 操作上组合三季度进行了积极的资产配置调整。债券配置自 7 月中旬之后趋于谨慎。在 9 月份经济筑底趋势更为确定后，组合积极降低了债券久期，提升了股票和可转债仓位。本组合净值整体在三季度保持平稳。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.3830 元，本报告期份额净值增长 率为 0.18%，同期业绩比较基准收益率为 0.23%；B 类基金份额净值为 1.3921 元，本 报告期份额净值增长率为 0.24%，同期业绩比较基准收益率为 0.23%；C 类基金份额净值为 1.3843 元，本报告期份额净值增长率为 0.18%，同期业绩比较基准收益率为0.23%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 10,496,499,493.11 12.36 其中：股票 10,496,499,493.11 12.36 2 固定收益投资 73,911,928,568.17 87.02 其中：债券 72,950,452,056.16 85.88 资产支持证券 961,476,512.01 1.13 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 470,060,729.01 0.55 7 其他资产 61,637,608.37 0.07 8 合计 84,940,126,398.66 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 86,974,903.62 0.14 B 采矿业 263,608,612.80 0.42 C 制造业 6,373,024,605.62 10.27 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - D 业 E 建筑业 159,123,539.72 0.26 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,387,755,131.77 2.24 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 912,561,541.80 1.47 J 金融业 591,339,874.73 0.95 K 房地产业 260,304,441.76 0.42 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 429,059,050.06 0.69 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 32,747,791.23 0.05 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,496,499,493.11 16.92 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600018 上港集团 71,730,700 369,413,105.00 0.60 2 000786 北新建材 11,635,446 349,645,152.30 0.56 3 600941 中国移动 3,353,665 324,701,845.30 0.52 4 600660 福耀玻璃 8,784,623 324,328,281.16 0.52 5 601298 青岛港 50,363,599 320,312,489.64 0.52 6 600150 中国船舶 10,784,259 300,880,826.10 0.48 7 600873 梅花生物 30,579,133 294,171,259.46 0.47 8 601728 中国电信 50,145,950 290,345,050.50 0.47 9 601598 中国外运 58,087,320 288,693,980.40 0.47 10 600519 贵州茅台 158,819 285,643,912.45 0.46 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 38,560,258,044.36 62.15 其中：政策性金融债 6,192,317,265.92 9.98 4 企业债券 5,549,602,705.15 8.94 5 企业短期融资券 664,122,432.26 1.07 6 中期票据 14,100,074,854.86 22.72 7 可转债（可交换债） 14,076,394,019.53 22.69 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 72,950,452,056.16 117.57 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 2128042 21 兴业银行二级 10,700,000 1,117,610,895.89 1.80 02 2 2028013 20 农业银行二级 10,400,000 1,058,125,551.91 1.71 01 3 230301 23 进出 01 9,400,000 953,109,147.54 1.54 4 2028018 20 交通银行二级 9,000,000 917,027,114.75 1.48 5 230410 23 农发 10 8,900,000 894,337,412.57 1.44 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 135099 22 金泰优 1,700,000 170,417,664.11 0.27 2 135909 济建 4 优 800,000 81,480,153.42 0.13 3 193797 21 工鑫 8A 600,000 62,001,889.31 0.10 4 260271 23 和远 A2 500,000 49,828,493.15 0.08 5 199272 23 北辰 A 400,000 40,530,082.19 0.07 6 135947 荟享 101A 400,000 40,372,401.10 0.07 7 143041 荟享 102A 400,000 40,250,334.25 0.06 8 199057 耘睿 083A 400,000 40,215,693.15 0.06 9 260255 耘睿 101A 400,000 40,026,218.08 0.06 10 260418 G 黄河优 400,000 39,952,070.14 0.06 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,873,566.73 2 应收证券清算款 3,329,600.00 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 56,434,441.64 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 61,637,608.37 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 113050 南银转债 466,821,137.39 0.75 2 118031 天 23 转债 445,969,068.87 0.72 3 110079 杭银转债 357,679,509.16 0.58 4 127045 牧原转债 353,137,118.69 0.57 5 127049 希望转 2 302,736,330.20 0.49 6 113062 常银转债 243,830,955.00 0.39 7 113059 福莱转债 222,300,484.68 0.36 8 113065 齐鲁转债 221,508,726.50 0.36 9 127018 本钢转债 196,572,476.29 0.32 10 113056 重银转债 183,733,475.34 0.30 11 127073 天赐转债 176,989,634.10 0.29 12 113641 华友转债 175,378,765.82 0.28 13 110093 神马转债 163,823,057.45 0.26 14 127061 美锦转债 163,024,257.33 0.26 15 110043 无锡转债 158,938,968.95 0.26 16 127030 盛虹转债 154,156,468.03 0.25 17 118022 锂科转债 147,413,171.98 0.24 18 127040 国泰转债 138,320,825.92 0.22 19 110064 建工转债 131,037,306.77 0.21 20 110089 兴发转债 127,971,713.19 0.21 21 110085 通 22 转债 126,033,987.12 0.20 22 127067 恒逸转 2 124,455,329.94 0.20 23 113049 长汽转债 121,612,580.76 0.20 24 127039 北港转债 117,775,787.60 0.19 25 113048 晶科转债 116,462,302.62 0.19 26 113623 凤 21 转债 112,790,459.62 0.18 27 127052 西子转债 108,958,444.67 0.18 28 110087 天业转债 108,683,097.75 0.18 29 113045 环旭转债 106,972,681.85 0.17 30 128109 楚江转债 106,497,753.58 0.17 31 123128 首华转债 105,754,769.18 0.17 32 113659 莱克转债 104,019,548.39 0.17 33 127025 冀东转债 104,002,475.57 0.17 34 113640 苏利转债 94,777,518.17 0.15 35 113619 世运转债 92,499,010.37 0.15 36 110088 淮 22 转债 92,489,235.83 0.15 37 127070 大中转债 90,833,502.88 0.15 38 113064 东材转债 90,784,471.38 0.15 39 113637 华翔转债 88,212,159.77 0.14 40 113051 节能转债 87,273,991.52 0.14 41 110086 精工转债 84,808,324.24 0.14 42 128127 文科转债 84,400,053.22 0.14 43 127075 百川转 2 80,444,776.16 0.13 44 113054 绿动转债 77,792,982.12 0.13 45 118019 金盘转债 77,454,594.99 0.12 46 123119 康泰转 2 76,824,668.50 0.12 47 127066 科利转债 76,734,912.14 0.12 48 118013 道通转债 76,578,327.12 0.12 49 123169 正海转债 76,029,056.22 0.12 50 127074 麦米转 2 75,860,429.03 0.12 51 123165 回天转债 73,880,567.03 0.12 52 123120 隆华转债 72,454,589.70 0.12 53 123146 中环转 2 71,771,233.60 0.12 54 113663 新化转债 71,526,734.53 0.12 55 113060 浙 22 转债 71,322,536.39 0.11 56 127027 能化转债 71,180,216.31 0.11 57 118026 利元转债 70,927,587.74 0.11 58 127033 中装转 2 68,732,416.54 0.11 59 127026 超声转债 68,116,427.96 0.11 60 113655 欧 22 转债 67,853,393.73 0.11 61 118027 宏图转债 67,774,462.02 0.11 62 128121 宏川转债 67,152,943.70 0.11 63 123161 强联转债 66,152,160.03 0.11 64 123147 中辰转债 64,567,792.25 0.10 65 123158 宙邦转债 64,146,315.37 0.10 66 118023 广大转债 63,453,652.24 0.10 67 111004 明新转债 63,424,011.31 0.10 68 123144 裕兴转债 63,046,011.95 0.10 69 111001 山玻转债 62,422,102.48 0.10 70 113017 吉视转债 61,921,973.38 0.10 71 123115 捷捷转债 61,336,384.57 0.10 72 128119 龙大转债 61,031,744.38 0.10 73 127060 湘佳转债 59,670,843.59 0.10 74 127050 麒麟转债 58,167,334.59 0.09 75 127082 亚科转债 57,840,634.74 0.09 76 128105 长集转债 57,414,481.45 0.09 77 118020 芳源转债 56,528,328.62 0.09 78 127044 蒙娜转债 53,620,010.65 0.09 79 113638 台 21 转债 53,576,282.73 0.09 80 118033 华特转债 53,427,596.17 0.09 81 110072 广汇转债 53,024,239.97 0.09 82 127071 天箭转债 52,283,218.45 0.08 83 110045 海澜转债 51,276,891.37 0.08 84 113600 新星转债 50,421,549.37 0.08 85 113632 鹤 21 转债 49,792,192.53 0.08 86 123063 大禹转债 48,691,958.84 0.08 87 113596 城地转债 48,400,825.55 0.08 88 123087 明电转债 48,192,350.79 0.08 89 113629 泉峰转债 47,825,916.05 0.08 90 127068 顺博转债 47,373,941.02 0.08 91 127031 洋丰转债 45,997,384.80 0.07 92 113609 永安转债 45,825,786.10 0.07 93 127055 精装转债 45,797,851.72 0.07 94 123149 通裕转债 44,495,409.47 0.07 95 113604 多伦转债 44,326,590.32 0.07 96 113610 灵康转债 44,199,866.13 0.07 97 113644 艾迪转债 44,081,004.19 0.07 98 127081 中旗转债 42,945,032.95 0.07 99 123164 法本转债 42,748,468.38 0.07 100 113608 威派转债 42,618,924.89 0.07 101 113606 荣泰转债 42,517,364.89 0.07 102 118024 冠宇转债 42,509,212.00 0.07 103 113666 爱玛转债 41,831,186.81 0.07 104 118010 洁特转债 41,295,583.97 0.07 105 113058 友发转债 40,923,872.91 0.07 106 111000 起帆转债 39,976,990.16 0.06 107 132020 19 蓝星 EB 39,858,362.00 0.06 108 118028 会通转债 39,315,596.63 0.06 109 128034 江银转债 38,986,920.07 0.06 110 123090 三诺转债 38,654,206.74 0.06 111 113532 海环转债 38,570,335.29 0.06 112 123071 天能转债 38,515,106.68 0.06 113 128063 未来转债 38,210,651.14 0.06 114 123172 漱玉转债 37,837,869.98 0.06 115 123182 广联转债 37,443,208.42 0.06 116 113033 利群转债 37,006,190.93 0.06 117 123162 东杰转债 36,199,349.75 0.06 118 113505 杭电转债 35,038,802.83 0.06 119 123114 三角转债 34,575,832.17 0.06 120 127043 川恒转债 34,157,495.28 0.06 121 113656 嘉诚转债 33,414,948.55 0.05 122 111009 盛泰转债 33,192,398.03 0.05 123 123076 强力转债 32,836,677.52 0.05 124 110084 贵燃转债 32,745,687.75 0.05 125 113662 豪能转债 32,680,967.58 0.05 126 123168 惠云转债 32,508,622.51 0.05 127 118017 深科转债 32,385,015.80 0.05 128 127079 华亚转债 32,144,574.64 0.05 129 111002 特纸转债 31,279,149.75 0.05 130 123166 蒙泰转债 31,126,888.40 0.05 131 123160 泰福转债 31,104,388.51 0.05 132 127078 优彩转债 31,043,545.12 0.05 133 123163 金沃转债 30,837,140.69 0.05 134 123121 帝尔转债 30,564,384.57 0.05 135 123154 火星转债 29,942,599.34 0.05 136 123099 普利转债 28,390,449.45 0.05 137 123082 北陆转债 27,941,179.30 0.05 138 123106 正丹转债 27,716,776.83 0.04 139 118032 建龙转债 27,658,363.46 0.04 140 113639 华正转债 27,578,408.55 0.04 141 127019 国城转债 27,029,272.18 0.04 142 123167 商络转债 26,945,113.27 0.04 143 113061 拓普转债 26,731,136.96 0.04 144 123085 万顺转 2 26,157,890.44 0.04 145 123157 科蓝转债 25,631,806.00 0.04 146 123150 九强转债 23,509,233.97 0.04 147 113549 白电转债 23,314,835.21 0.04 148 118012 微芯转债 22,726,304.77 0.04 149 113667 春 23 转债 21,703,416.13 0.03 150 123170 南电转债 21,663,737.24 0.03 151 113601 塞力转债 21,527,508.36 0.03 152 123109 昌红转债 21,046,515.16 0.03 153 113021 中信转债 20,102,660.39 0.03 154 123091 长海转债 20,093,502.94 0.03 155 113066 平煤转债 20,038,961.90 0.03 156 128017 金禾转债 19,960,687.40 0.03 157 110063 鹰 19 转债 19,903,956.00 0.03 158 128134 鸿路转债 19,519,002.36 0.03 159 113636 甬金转债 18,950,934.10 0.03 160 127005 长证转债 18,596,996.90 0.03 161 110047 山鹰转债 18,337,158.08 0.03 162 113661 福 22 转债 17,933,757.29 0.03 163 127038 国微转债 17,388,008.41 0.03 164 118006 阿拉转债 17,236,691.61 0.03 165 118011 银微转债 17,110,220.50 0.03 166 128144 利民转债 16,926,171.27 0.03 167 123178 花园转债 16,626,514.53 0.03 168 123152 润禾转债 16,518,772.00 0.03 169 113516 苏农转债 16,279,875.18 0.03 170 127042 嘉美转债 16,213,897.56 0.03 171 113621 彤程转债 15,935,782.60 0.03 172 128048 张行转债 15,700,222.18 0.03 173 123124 晶瑞转 2 15,018,775.84 0.02 174 113647 禾丰转债 14,905,069.64 0.02 175 128141 旺能转债 14,888,401.11 0.02 176 113643 风语转债 14,635,724.89 0.02 177 123132 回盛转债 14,323,794.54 0.02 178 113658 密卫转债 13,855,650.04 0.02 179 118005 天奈转债 13,741,862.47 0.02 180 123159 崧盛转债 13,696,661.46 0.02 181 118018 瑞科转债 13,132,304.71 0.02 182 123049 维尔转债 12,780,230.97 0.02 183 128130 景兴转债 12,116,464.75 0.02 184 110081 闻泰转债 12,060,509.92 0.02 185 127047 帝欧转债 12,040,222.71 0.02 186 123010 博世转债 11,927,135.75 0.02 187 127022 恒逸转债 11,338,238.08 0.02 188 113030 东风转债 11,324,924.88 0.02 189 111007 永和转债 11,137,780.05 0.02 190 113627 太平转债 10,871,576.70 0.02 191 118015 芯海转债 10,734,181.32 0.02 192 128143 锋龙转债 10,518,519.83 0.02 193 127053 豪美转债 10,486,738.95 0.02 194 128135 洽洽转债 10,458,111.86 0.02 195 111008 沿浦转债 10,377,461.33 0.02 196 118004 博瑞转债 10,183,147.21 0.02 197 123113 仙乐转债 9,980,349.10 0.02 198 113665 汇通转债 9,534,638.91 0.02 199 113628 晨丰转债 9,442,982.46 0.02 200 128123 国光转债 9,370,775.53 0.02 201 113591 胜达转债 9,008,035.15 0.01 202 111011 冠盛转债 8,791,383.59 0.01 203 123129 锦鸡转债 7,019,825.65 0.01 204 128083 新北转债 6,980,113.71 0.01 205 123131 奥飞转债 6,815,695.23 0.01 206 127062 垒知转债 6,093,547.81 0.01 207 123103 震安转债 5,847,740.94 0.01 208 113577 春秋转债 5,485,763.00 0.01 209 128033 迪龙转债 5,483,172.48 0.01 210 127054 双箭转债 5,445,647.87 0.01 211 128026 众兴转债 5,081,028.70 0.01 212 123035 利德转债 4,971,516.47 0.01 213 111003 聚合转债 4,941,156.19 0.01 214 127076 中宠转 2 4,821,266.03 0.01 215 113657 再 22 转债 4,526,866.06 0.01 216 113631 皖天转债 4,121,478.93 0.01 217 123151 康医转债 4,095,721.67 0.01 218 128097 奥佳转债 3,865,372.03 0.01 219 118009 华锐转债 3,691,675.79 0.01 220 113625 江山转债 3,616,085.77 0.01 221 123155 中陆转债 3,423,140.80 0.01 222 128042 凯中转债 2,594,460.93 0.00 223 123002 国祯转债 1,873,259.97 0.00 224 123048 应急转债 1,358,788.64 0.00 225 128044 岭南转债 710,646.55 0.00 226 123126 瑞丰转债 581,573.36 0.00 227 113653 永 22 转债 474,960.11 0.00 228 113042 上银转债 125,428.92 0.00 229 132018 G 三峡 EB1 94,273.14 0.00 230 127016 鲁泰转债 11,645.73 0.00 231 128037 岩土转债 1,200.17 0.00 232 128108 蓝帆转债 1,018.54 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益债 项目 债券A 债券B 券C 报告期期初基金份 额总额 9,906,989,519.00 29,819,464,450.73 220,844,986.59 报告期期间基金总 申购份额 1,734,118,295.88 7,214,620,739.50 112,144,240.12 减：报告期期间基 金总赎回份额 1,593,362,728.28 2,719,130,256.26 58,271,168.66 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 - - - 减少以“-”填列） 报告期期末基金份 额总额 10,047,745,086.60 34,314,954,933.97 274,718,058.05 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会批准易方达月月收益中短期债券投资基金募集的文件； 2.中国证监会核准易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会决议的批复； 3.《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》； 4.《易方达稳健收益债券型证券投资基金托管协议》； 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二三年十月二十五日