易方达稳健收益债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达稳健收益债券 基金主代码 110007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 1 月 29 日 报告期末基金份额 36,618,744,643.20 份 总额 投资目标 通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类资产 的投资价值，确定各类资产的配置比例。2、本基金在固 定收益投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构 配置和信用债券投资四个层次进行投资管理；本基金将 选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资；本基金 将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投 资，降低流动性风险。3、本基金通过对新股发行公司的 行业景气度、财务稳健性等因素的分析，判断一、二级 市场价差的大小，制定新股申购策略；本基金二级市场 股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略，选择价值 被市场低估的企业进行投资。4、本基金可选择投资价值 高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率 *10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种， 其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型 基金，高于货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益 金简称 债券 A 债券 B 债券 C 下属分级基金的交 110007 110008 008008 易代码 报告期末下属分级 10,108,672,863.03 26,304,685,284.67 205,386,495.50 份 基金的份额总额 份 份 注：自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日) 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益 债券 A 债券 B 债券 C 1.本期已实现收益 -64,257,886.08 -157,268,563.30 -1,374,632.14 2.本期利润 -222,903,897.05 -637,231,306.76 -4,872,740.69 3.加权平均基金份额 本期利润 -0.0216 -0.0205 -0.0215 4.期末基金资产净值 13,543,907,257.64 35,398,679,442.01 275,405,805.79 5.期末基金份额净值 1.3398 1.3457 1.3409 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达稳健收益债券 A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -1.61% 0.27% 0.20% 0.13% -1.81% 0.14% 月 过去六个 -3.12% 0.22% -0.10% 0.11% -3.02% 0.11% 月 过去一年 -2.74% 0.26% 0.67% 0.13% -3.41% 0.13% 过去三年 12.17% 0.26% 6.73% 0.14% 5.44% 0.12% 过去五年 30.67% 0.28% 14.56% 0.13% 16.11% 0.15% 自基金合 同生效起 192.78% 0.28% 21.44% 0.13% 171.34% 0.15% 至今 易方达稳健收益债券 B 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④ 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -1.53% 0.27% 0.20% 0.13% -1.73% 0.14% 月 过去六个 -2.98% 0.22% -0.10% 0.11% -2.88% 0.11% 月 过去一年 -2.44% 0.26% 0.67% 0.13% -3.11% 0.13% 过去三年 13.18% 0.26% 6.73% 0.14% 6.45% 0.12% 过去五年 32.59% 0.28% 14.56% 0.13% 18.03% 0.15% 自基金合 同生效起 206.25% 0.28% 21.44% 0.13% 184.81% 0.15% 至今 易方达稳健收益债券 C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -1.60% 0.27% 0.20% 0.13% -1.80% 0.14% 月 过去六个 -3.11% 0.22% -0.10% 0.11% -3.01% 0.11% 月 过去一年 -2.71% 0.26% 0.67% 0.13% -3.38% 0.13% 过去三年 12.23% 0.26% 6.73% 0.14% 5.50% 0.12% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 16.21% 0.26% 7.92% 0.14% 8.29% 0.12% 至今 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达稳健收益债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达稳健收益债券 A （2008 年 1 月 29 日至 2022 年 12 月 31 日） 易方达稳健收益债券 B （2008 年 1 月 29 日至 2022 年 12 月 31 日） 易方达稳健收益债券 C （2019 年 10 月 24 日至 2022 年 12 月 31 日） 注：1.本基金转型日期为 2008 年 1 月 29 日。 2.自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.自 2020 年 7 月 9 日起，本基金业绩比较基准由“中债总指数（全价）”变更为“中 债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%”。基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分别根据相应的指标计算。 4.自基金转型至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 192.78%，同期业绩比较基准收益率为 21.44%；B 类基金份额净值增长率为 206.25%，同期业绩比较基准收益率为 21.44%；C 类基金份额净值增长率为 16.21%，同期业绩比较基准收益率为 7.92%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 胡 本基金的基金经理，易方 2012- - 16 年 硕士研究生，具有基金从业 剑 达信用债债券、易方达裕 02-29 资格。曾任易方达基金管理 惠定开混合发起式、易方 有限公司债券研究员、基金 达岁丰添利债券（LOF）、 经理助理、固定收益研究部 易方达恒利 3 个月定开债 负责人、固定收益总部总经 券发起式、易方达恒益定 理助理、固定收益研究部总 开债券发起式、易方达恒 经理、固定收益投资部总经 盛 3 个月定开混合发起 理、固定收益投资业务总部 式、易方达恒信定开债券 总经理，易方达中债新综指 发起式、易方达高等级信 发起式（LOF）、易方达纯 用债债券的基金经理，副 债债券、易方达永旭定期开 总经理级高级管理人员、 放债券、易方达纯债 1 年定 固定收益投资决策委员 期开放债券、易方达裕惠回 会委员、基础设施资产管 报债券、易方达瑞财混合、 理委员会委员 易方达裕景添利 6 个月定 期开放债券、易方达高等级 信用债债券、易方达丰惠混 合、易方达瑞富混合、易方 达瑞智混合、易方达瑞兴混 合、易方达瑞祥混合、易方 达瑞祺混合、易方达 3 年封 闭战略配售混合（LOF）、 易方达富惠纯债债券、易方 达中债 3-5 年期国债指数、 易方达中债 7-10 年期国开 行债券指数、易方达恒惠定 开债券发起式、易方达科润 混合（LOF）的基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12 次，其中 9 次为指 数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度受到疫情影响国内经济再度出现下行压力。8、9 月份经济企稳的走势在10 月份被打破，工业生产、社会消费品零售额和固定资产投资均出现较为明显的下滑。基建投资边际走弱，而房地产投资则继续向下探底，但制造业投资却表现出较强的韧性。出口数据在海外货币政策收紧需求边际走弱的背景下，10-11 月份呈现持续回落状态。11 月份下旬随着疫情管控政策的调整，感染病例在全国范围内急剧攀升，使得人流量大幅下降，经济供需双方均走弱。 但是，偏弱的经济现实并没有影响市场对疫情管控政策放开后的乐观预期。债券市场收益率出现较为明显的上升，10 年国债收益率先下后上，较三季度末上行 8BP。而中短端信用债券品种，由于叠加了银行理财赎回的影响，收益率出现更大幅度的上 行，截止四季度末 3 年 AAA 中票收益率较三季度末上升 50BP，4 年 AAA-银行二级 资本债收益率较三季度末上升 63BP。权益市场在四季度出现见底回升。沪深 300 指数上涨 1.75%，创业板指数上涨 2.53%。行业方面，社会服务上涨 21.8%，计算机、传媒、综合、医药生物、美容护理和商贸零售上涨 10-14%，而煤炭、石油化工、电力设备和有色金属下跌相对较大。可转债则跟随债券市场的调整也出现下跌，中证转债指数下跌 2.48%。 当下我们正处于后疫情时代的起点，且是二十大会议后的首年，我们认为未来几 个重要的方向是相对确定的。首先，疫情管控政策放开的大趋势不会发生变化，而由此带来的消费端恢复是大概率事件。这使得未来一段时间经济基本面的变化方向不利于债券市场，而有利于股票市场。第二，稳定房地产市场的政策态度非常明确，在此环境下行业走势较大概率出现改善，但是改善的幅度可能还需要需求端政策的配合，这一点需要持续关注。第三，二十大以后决策层提出的实施扩大内需战略将会让未来五年的经济增长更加值得期待。第四，随着美联储加息进入深水区，未来海外需求走弱从而给出口增长带来压力也是较为确定的负面因素。最后，市值化管理后的理财市场首次面临经济周期的拐点，理财市场规模的波动将放大债券市场的波动，因此管理好组合的净值波动仍是下一阶段我们需要面对的重大挑战。 操作上，基于对疫情管控放开后经济基本面走势的判断，组合积极调整大类资产配置，增加了权益的风险敞口和可转债配置比例，降低了债券的久期和仓位。组合自10 月下旬开始逐步增加股票和可转债仓位，11 月份之后加仓至偏高水平。债券方面，组合在 10 月份之后观察到央行利率中枢水平的抬升，将组合有效久期从偏高水平下降至基准指数附近，11 月防疫政策变化之后继续降低债券仓位和久期至偏低水平。整体看本基金在过去一个季度坚持以获取长期有竞争力的投资回报为目标，积极进行资产结构调整，组合净值出现一定波动，但总体表现仍然较为稳健。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.3398 元，本报告期份额净值增长 率为-1.61%，同期业绩比较基准收益率为 0.20%；B 类基金份额净值为 1.3457 元，本报告期份额净值增长率为-1.53%，同期业绩比较基准收益率为 0.20%；C 类基金份额净值为 1.3409 元，本报告期份额净值增长率为-1.60%，同期业绩比较基准收益率为0.20%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 8,593,536,308.62 15.96 其中：股票 8,593,536,308.62 15.96 2 固定收益投资 44,131,286,465.12 81.95 其中：债券 43,561,096,871.01 80.89 资产支持证券 570,189,594.11 1.06 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 726,744,576.16 1.35 7 其他资产 398,982,302.92 0.74 8 合计 53,850,549,652.82 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 100,091,452.50 0.20 B 采矿业 66,847,245.68 0.14 C 制造业 5,462,236,491.31 11.10 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - D 业 E 建筑业 220,216,924.56 0.45 F 批发和零售业 2,816,004.80 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 497,355,529.52 1.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,010,160,568.70 2.05 J 金融业 728,213,092.50 1.48 K 房地产业 226,193,031.75 0.46 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 201,980,096.80 0.41 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 77,425,870.50 0.16 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,593,536,308.62 17.46 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600941 中国移动 7,821,839 529,303,845.13 1.08 2 601728 中国电信 113,988,733 477,612,791.27 0.97 3 600660 福耀玻璃 10,811,184 379,148,222.88 0.77 4 002415 海康威视 9,606,657 333,158,864.76 0.68 5 601111 中国国航 31,230,900 331,047,540.00 0.67 6 300059 东方财富 16,536,609 320,810,214.60 0.65 7 600519 贵州茅台 181,219 312,965,213.00 0.64 8 601799 星宇股份 2,446,922 311,664,455.14 0.63 9 600346 恒力石化 20,056,405 311,475,969.65 0.63 10 600873 梅花生物 28,726,779 292,438,610.22 0.59 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 20,708,290.41 0.04 2 央行票据 - - 3 金融债券 14,091,468,391.78 28.63 其中：政策性金融债 3,093,690,824.68 6.29 4 企业债券 5,429,921,264.09 11.03 5 企业短期融资券 261,595,141.36 0.53 6 中期票据 13,359,337,135.06 27.14 7 可转债（可交换债） 10,377,680,757.90 21.09 8 同业存单 - - 9 其他 20,385,890.41 0.04 10 合计 43,561,096,871.01 88.51 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 220206 22 国开 06 17,200,000 1,738,026,542.47 3.53 2 2120071 21 上海银行 9,000,000 913,679,161.64 1.86 3 220211 22 国开 11 6,000,000 603,230,630.14 1.23 4 2228007 22 浦发银行 01 4,800,000 490,898,393.42 1.00 5 2128046 21 浦发银行 02 4,800,000 482,636,396.71 0.98 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 135099 22 金泰优 1,700,000 171,567,372.05 0.35 2 193797 21 工鑫 8A 600,000 60,770,669.59 0.12 3 193256 明远 03A3 500,000 50,907,205.48 0.10 4 135010 东八 1 优A 500,000 50,113,219.18 0.10 5 136693 荟享 082A 400,000 40,227,463.01 0.08 6 135027 东八 2 优A 400,000 40,090,575.34 0.08 7 136324 21 大悦 A 300,000 29,737,384.95 0.06 8 193933 和皖 A 200,000 20,016,485.19 0.04 9 112006 耘睿 031A 200,000 19,768,573.15 0.04 10 180926 铁托 7 优 200,000 19,670,459.18 0.04 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局、上海市市场监督管理局、中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。中国电信股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到浙江省杭州市西湖区综合行政执法局、浙江省杭州市拱墅区人民政府武林街道办事处、浙江省舟山市市场监督管理局新城分局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,675,205.74 2 应收证券清算款 375,894,401.45 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 20,412,695.73 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 398,982,302.92 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 113050 南银转债 319,599,703.79 0.65 2 110079 杭银转债 292,008,343.14 0.59 3 127049 希望转 2 224,240,005.15 0.46 4 127045 牧原转债 210,826,964.36 0.43 5 127018 本钢转债 210,133,337.25 0.43 6 110053 苏银转债 196,893,196.57 0.40 7 127061 美锦转债 155,263,284.48 0.32 8 113048 晶科转债 129,562,073.02 0.26 9 110064 建工转债 124,310,216.80 0.25 10 110080 东湖转债 120,264,244.03 0.24 11 127050 麒麟转债 119,769,727.59 0.24 12 127039 北港转债 112,654,705.44 0.23 13 113058 友发转债 110,353,306.25 0.22 14 127052 西子转债 108,672,793.02 0.22 15 113619 世运转债 102,239,074.28 0.21 16 110043 无锡转债 99,046,192.83 0.20 17 127005 长证转债 97,815,389.27 0.20 18 123128 首华转债 97,007,343.51 0.20 19 113640 苏利转债 96,121,189.28 0.20 20 127025 冀东转债 92,764,090.70 0.19 21 113059 福莱转债 89,093,278.80 0.18 22 123120 隆华转债 87,880,174.02 0.18 23 113052 兴业转债 86,907,739.66 0.18 24 128127 文科转债 82,492,691.81 0.17 25 113013 国君转债 82,255,096.00 0.17 26 113637 华翔转债 81,632,594.45 0.17 27 128132 交建转债 80,672,146.61 0.16 28 123146 中环转 2 79,254,065.94 0.16 29 111004 明新转债 79,225,934.68 0.16 30 127040 国泰转债 75,930,706.73 0.15 31 123077 汉得转债 74,696,075.30 0.15 32 123119 康泰转 2 74,402,445.72 0.15 33 110081 闻泰转债 74,024,374.42 0.15 34 110084 贵燃转债 73,627,255.70 0.15 35 113609 永安转债 73,365,440.03 0.15 36 128109 楚江转债 72,502,367.56 0.15 37 127063 贵轮转债 71,883,498.22 0.15 38 113045 环旭转债 71,789,568.18 0.15 39 127033 中装转 2 71,117,997.43 0.14 40 113037 紫银转债 69,988,540.58 0.14 41 123144 裕兴转债 69,121,187.88 0.14 42 127026 超声转债 68,140,766.97 0.14 43 127044 蒙娜转债 68,120,630.21 0.14 44 110086 精工转债 66,355,771.95 0.13 45 128134 鸿路转债 66,252,556.93 0.13 46 127060 湘佳转债 65,607,617.59 0.13 47 113049 长汽转债 64,339,908.41 0.13 48 113017 吉视转债 64,031,296.29 0.13 49 128119 龙大转债 64,005,907.16 0.13 50 123075 贝斯转债 62,609,700.21 0.13 51 113625 江山转债 61,832,127.16 0.13 52 111001 山玻转债 61,732,768.54 0.13 53 123147 中辰转债 59,746,000.68 0.12 54 113060 浙 22 转债 59,148,794.36 0.12 55 123063 大禹转债 58,559,732.51 0.12 56 113519 长久转债 56,665,565.75 0.12 57 128105 长集转债 56,183,949.96 0.11 58 123115 捷捷转债 56,120,641.32 0.11 59 128121 宏川转债 54,736,323.05 0.11 60 113054 绿动转债 54,734,140.89 0.11 61 128044 岭南转债 54,419,401.45 0.11 62 113601 塞力转债 54,046,609.94 0.11 63 113051 节能转债 53,223,737.01 0.11 64 110067 华安转债 52,970,115.47 0.11 65 110072 广汇转债 52,586,963.43 0.11 66 110057 现代转债 52,070,277.04 0.11 67 127029 中钢转债 51,787,588.46 0.11 68 113596 城地转债 50,162,059.83 0.10 69 113644 艾迪转债 49,546,789.49 0.10 70 123142 申昊转债 49,403,004.26 0.10 71 110073 国投转债 49,179,485.71 0.10 72 113632 鹤 21 转债 48,323,542.79 0.10 73 113600 新星转债 47,223,749.24 0.10 74 110087 天业转债 46,670,046.48 0.09 75 127055 精装转债 45,181,986.44 0.09 76 123087 明电转债 44,548,356.63 0.09 77 113033 利群转债 44,490,271.40 0.09 78 113638 台 21 转债 44,424,404.56 0.09 79 113610 灵康转债 43,877,869.94 0.09 80 127031 洋丰转债 43,643,088.58 0.09 81 118003 华兴转债 42,579,232.89 0.09 82 123127 耐普转债 41,822,937.54 0.08 83 123044 红相转债 41,349,603.27 0.08 84 123090 三诺转债 40,588,501.73 0.08 85 113606 荣泰转债 40,094,824.55 0.08 86 123109 昌红转债 39,703,289.55 0.08 87 120002 18 中原 EB 38,146,766.47 0.08 88 113608 威派转债 37,521,087.76 0.08 89 110047 山鹰转债 37,248,152.85 0.08 90 113532 海环转债 36,766,095.50 0.07 91 132020 19 蓝星 EB 36,731,212.93 0.07 92 110061 川投转债 35,694,756.61 0.07 93 123050 聚飞转债 35,169,240.02 0.07 94 123059 银信转债 33,728,930.59 0.07 95 113643 风语转债 33,638,800.91 0.07 96 127043 川恒转债 33,500,347.87 0.07 97 113647 禾丰转债 33,151,819.99 0.07 98 113578 全筑转债 32,191,628.05 0.07 99 113505 杭电转债 31,359,868.16 0.06 100 123105 拓尔转债 30,252,989.18 0.06 101 111002 特纸转债 28,554,820.38 0.06 102 113631 皖天转债 28,337,828.84 0.06 103 123082 北陆转债 28,152,840.14 0.06 104 123130 设研转债 25,752,718.63 0.05 105 123106 正丹转债 24,828,996.86 0.05 106 127019 国城转债 24,632,577.09 0.05 107 127030 盛虹转债 21,459,861.43 0.04 108 113604 多伦转债 20,482,240.09 0.04 109 128026 众兴转债 19,656,482.00 0.04 110 128075 远东转债 19,617,100.59 0.04 111 123131 奥飞转债 17,095,468.27 0.03 112 113549 白电转债 15,909,964.92 0.03 113 127062 垒知转债 15,735,563.75 0.03 114 123103 震安转债 15,351,264.53 0.03 115 127054 双箭转债 13,983,900.04 0.03 116 128071 合兴转债 13,964,157.02 0.03 117 113636 甬金转债 13,494,276.97 0.03 118 123132 回盛转债 13,403,314.65 0.03 119 123049 维尔转债 12,905,237.14 0.03 120 127047 帝欧转债 12,770,617.33 0.03 121 123010 博世转债 11,844,857.30 0.02 122 118005 天奈转债 11,582,763.81 0.02 123 128130 景兴转债 11,335,278.75 0.02 124 113516 苏农转债 11,194,182.79 0.02 125 127022 恒逸转债 11,048,967.61 0.02 126 128135 洽洽转债 10,520,409.60 0.02 127 113577 春秋转债 10,052,794.69 0.02 128 123149 通裕转债 6,038,980.08 0.01 129 123129 锦鸡转债 5,980,579.18 0.01 130 127042 嘉美转债 5,130,128.89 0.01 131 128123 国光转债 3,811,914.35 0.01 132 128063 未来转债 1,703,845.27 0.00 133 132014 18 中化 EB 907,976.77 0.00 134 123076 强力转债 858,831.98 0.00 135 123126 瑞丰转债 566,993.15 0.00 136 110045 海澜转债 217,765.86 0.00 137 123107 温氏转债 204,758.31 0.00 138 123002 国祯转债 176,426.22 0.00 139 113530 大丰转债 164,394.18 0.00 140 113042 上银转债 120,747.61 0.00 141 132018 G 三峡 EB1 84,980.87 0.00 142 110083 苏租转债 61,539.00 0.00 143 127021 特发转 2 46,728.29 0.00 144 128048 张行转债 16,581.80 0.00 145 127016 鲁泰转债 11,440.75 0.00 146 128072 翔鹭转债 10,291.25 0.00 147 127012 招路转债 7,615.98 0.00 148 123071 天能转债 3,581.14 0.00 149 128033 迪龙转债 1,455.48 0.00 150 128037 岩土转债 1,283.72 0.00 151 128108 蓝帆转债 1,000.08 0.00 152 128049 华源转债 553.92 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益债 项目 债券A 债券B 券C 报告期期初基金份 额总额 10,348,860,056.19 33,616,504,320.70 237,235,806.65 报告期期间基金总 申购份额 1,478,432,317.57 2,718,274,366.62 11,774,701.62 减：报告期期间基 金总赎回份额 1,718,619,510.73 10,030,093,402.65 43,624,012.77 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 - - - 减少以“-”填列） 报告期期末基金份 额总额 10,108,672,863.03 26,304,685,284.67 205,386,495.50 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会批准易方达月月收益中短期债券投资基金募集的文件； 2.中国证监会核准易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会决议 的批复； 3.《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》； 4.《易方达稳健收益债券型证券投资基金托管协议》； 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日