易方达稳健收益债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 18 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达稳健收益债券 基金主代码 110007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 1 月 29 日 报告期末基金份额 45,180,131,378.45 份 总额 投资目标 通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类资产 的投资价值，确定各类资产的配置比例。2、本基金在固 定收益投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构 配置和信用债券投资四个层次进行投资管理；本基金将 选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资；本基金 将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投 资，降低流动性风险。3、本基金通过对新股发行公司的 行业景气度、财务稳健性等因素的分析，判断一、二级 市场价差的大小，制定新股申购策略；本基金二级市场 股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略，选择价值 被市场低估的企业进行投资。4、本基金可选择投资价值 高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率 *10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种， 其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型 基金，高于货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益 金简称 债券 A 债券 B 债券 C 下属分级基金的交 110007 110008 008008 易代码 报告期末下属分级 12,006,664,262.54 32,937,606,220.02 235,860,895.89 份 基金的份额总额 份 份 注：自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日) 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益 债券 A 债券 B 债券 C 1.本期已实现收益 98,456,609.69 297,610,833.97 1,840,898.99 2.本期利润 469,873,340.88 1,294,654,798.82 9,007,354.84 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0341 0.0357 0.0360 4.期末基金资产净值 16,605,321,226.58 45,683,944,076.01 326,429,360.13 5.期末基金份额净值 1.3830 1.3870 1.3840 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达稳健收益债券 A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 2.79% 0.30% 1.61% 0.14% 1.18% 0.16% 月 过去六个 0.40% 0.30% 0.78% 0.15% -0.38% 0.15% 月 过去一年 4.84% 0.24% 2.88% 0.13% 1.96% 0.11% 过去三年 22.65% 0.26% 8.42% 0.14% 14.23% 0.12% 过去五年 36.71% 0.27% 12.57% 0.12% 24.14% 0.15% 自基金合 同生效起 202.22% 0.28% 21.56% 0.13% 180.66% 0.15% 至今 易方达稳健收益债券 B 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④ 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 2.88% 0.30% 1.61% 0.14% 1.27% 0.16% 月 过去六个 0.55% 0.30% 0.78% 0.15% -0.23% 0.15% 月 过去一年 5.16% 0.24% 2.88% 0.13% 2.28% 0.11% 过去三年 23.76% 0.26% 8.42% 0.14% 15.34% 0.12% 过去五年 38.70% 0.27% 12.57% 0.12% 26.13% 0.15% 自基金合 同生效起 215.65% 0.28% 21.56% 0.13% 194.09% 0.15% 至今 易方达稳健收益债券 C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 2.81% 0.30% 1.61% 0.14% 1.20% 0.16% 月 过去六个 0.41% 0.30% 0.78% 0.15% -0.37% 0.15% 月 过去一年 4.86% 0.24% 2.88% 0.13% 1.98% 0.11% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 19.94% 0.26% 8.03% 0.14% 11.91% 0.12% 至今 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达稳健收益债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达稳健收益债券 A （2008 年 1 月 29 日至 2022 年 6 月 30 日） 易方达稳健收益债券 B （2008 年 1 月 29 日至 2022 年 6 月 30 日） 易方达稳健收益债券 C （2019 年 10 月 24 日至 2022 年 6 月 30 日） 注：1.本基金转型日期为 2008 年 1 月 29 日。 2.自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.自 2020 年 7 月 9 日起，本基金业绩比较基准由“中债总指数（全价）”变更为“中 债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%”。基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分别根据相应的指标计算。 4.自基金转型至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 202.22%，同期业绩比较基准收益率为 21.56%；B 类基金份额净值增长率为 215.65%，同期业绩比较基准收益率为 21.56%；C 类基金份额净值增长率为 19.94%，同期业绩比较基准收益率为 8.03%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 胡 本基金的基金经理、易方 2012- - 16 年 硕士研究生，具有基金从业 剑 达信用债债券型证券投 02-29 资格。曾任易方达基金管理 资基金的基金经理、易方 有限公司债券研究员、基金 达裕惠回报定期开放式 经理助理、固定收益研究部 混合型发起式证券投资 负责人、固定收益总部总经 基金的基金经理、易方达 理助理、固定收益研究部总 岁丰添利债券型证券投 经理、固定收益投资部总经 资基金的基金经理、易方 理、固定收益投资业务总部 达恒利 3 个月定期开放债 总经理、易方达中债新综合 券型发起式证券投资基 债券指数发起式证券投资 金的基金经理、易方达恒 基金（LOF）基金经理、易 益定期开放债券型发起 方达裕惠回报债券型证券 式证券投资基金的基金 投资基金基金经理、易方达 经理、易方达恒盛 3 个月 纯债债券型证券投资基金 定期开放混合型发起式 基金经理、易方达永旭添利 证券投资基金的基金经 定期开放债券型证券投资 理、易方达富惠纯债债券 基金基金经理、易方达纯债 型证券投资基金的基金 1 年定期开放债券型证券 经理（自 2019 年 11 月 02 投资基金基金经理、易方达 日至2022年06月08日）、 裕景添利 6 个月定期开放 易方达中债 3-5 年期国债 债券型证券投资基金基金 指数证券投资基金的基 经理、易方达瑞智灵活配置 金经理（自 2020 年 03 月 混合型证券投资基金基金 10 日至 2022 年 05 月 16 经理、易方达瑞兴灵活配置 日）、易方达中债 7-10 年 混合型证券投资基金基金 期国开行债券指数证券 经理、易方达瑞祥灵活配置 投资基金的基金经理（自 混合型证券投资基金基金 2020年03月10日至2022 经理、易方达高等级信用债 年 06 月 17 日）、易方达 债券型证券投资基金基金 恒惠定期开放债券型发 经理、易方达瑞祺灵活配置 起式证券投资基金的基 混合型证券投资基金基金 金经理、易方达恒信定期 经理、易方达瑞财灵活配置 开放债券型发起式证券 混合型证券投资基金基金 投资基金的基金经理、易 经理、易方达丰惠混合型证 方达高等级信用债债券 券投资基金基金经理、易方 型证券投资基金的基金 达瑞富灵活配置混合型证 经理、副总经理级高级管 券投资基金基金经理、易方 理人员、固定收益投资决 达 3 年封闭运作战略配售 策委员会委员 灵活配置混合型证券投资 基金（LOF）基金经理、易 方达科润混合型证券投资 基金（LOF）基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12 次，其中 7 次为指 数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，5 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度突如其来的新冠疫情，导致经济在稳增长的政策基调下出现了显著下行。3 月份开始各项经济指标已经出现一定下滑，而 4 月份随着疫情的发酵，工业生产、社会消费品零售额、地产投资、基建投资、出口等数据均出现断崖式下行，市场预期大幅走弱。在此期间决策层不断强化稳增长政策力度，并伴随着疫情逐步得到控制，物流和生产逐步放开，各项经济指标自 5 月份开始恢复，其中工业增加值和零售数据恢复较快，出口增速也回到历史同期高点。但固定资产投资的数据仍然较弱，其中制造业投资相对平稳，而地产和基建投资数据依然较差。金融数据在“宽信用”政策下体 现出供给意愿较强但需求不足的特征。虽然在政策刺激下，我们看到金融数据呈现震荡向上态势，但是在内生增长动力不足的情况下，可能很难回到持续高增的状态。从五月份后各项经济指标反弹的顺序、结构和力度看，稳增长政策正在发挥作用，但是内生性增长动力依然不足，我们认为只有真正激发出经济内生性的活力才能使经济真正回到正常增长轨道上来。因而，就业、消费、民间投资等更能代表经济内生性活力的指标未来更值得关注。 为应对突发疫情的负面影响，宏观刺激政策不断推出，但我们认为整体看仍保持了较为克制的态度。财政政策通过加速专项债的发行使用，提升基建对冲力度；货币政策保持宽松但仍有定力，整体实现了实体经济融资成本的下行，但并未出现资本市场大水漫灌的情况。 在上述基本面和政策组合下，债券市场收益率呈现窄幅波动的特点。整体运行较为平稳，短端品种收益率有所下行，信用债表现相对较好。具体来看，10 年国债收益 率在 2.7-2.85%之间震荡，较 1 季度末小幅上行 3BP；1 年以内品种收益率普遍下行 20-30BP；信用债券收益率也普遍下行 20-30BP。权益市场在二季度出现见底回升的走势。股票资产在 4 月份继续下跌之后，于 5-6 月份走出一波显著的反弹行情。沪深300 指数二季度整体上涨 6.21%，创业板指数上涨 5.68%。行业方面汽车、食品饮料、电力设备、美容护理等板块表现较好。可转债表现也较为突出，中证转债指数整体上涨 4.68%。 操作上，组合在二季度基本保持了相对偏高的股票仓位，并在 4 月份进一步增加可转债的仓位，在 5-6 月份权益市场上涨的行情中获取了较好的收益。债券方面，组 合在 4 月份继续小幅增加有效久期，并在 5 月下旬减持，较好地获取了 4-5 月份收益 率下行的资本利得收益。同时组合持续进行债券结构调整，增加信用债券持仓，减少利率债券持仓，有效提升了组合的静态收益水平。整体看本基金在过去一个季度坚持以获取长期有竞争力的投资回报为目标，积极进行资产配置结构、个股、个券的调整，获取了较好的投资收益，组合净值出现显著回升。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.3830 元，本报告期份额净值增长 率为 2.79%，同期业绩比较基准收益率为 1.61%；B 类基金份额净值为 1.3870 元，本 报告期份额净值增长率为 2.88%，同期业绩比较基准收益率为 1.61%；C 类基金份额 净值为 1.3840 元，本报告期份额净值增长率为 2.81%，同期业绩比较基准收益率为1.61%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 11,078,334,134.31 14.26 其中：股票 11,078,334,134.31 14.26 2 固定收益投资 65,309,638,947.20 84.04 其中：债券 64,214,057,376.15 82.63 资产支持证券 1,095,581,571.05 1.41 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,151,195,423.00 1.48 7 其他资产 175,857,095.95 0.23 8 合计 77,715,025,600.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 177,663,977.98 0.28 B 采矿业 88,447,676.20 0.14 C 制造业 6,831,727,618.07 10.91 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - D 业 E 建筑业 282,282,798.69 0.45 F 批发和零售业 3,066,141.90 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 622,982,865.21 0.99 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 315,577,735.13 0.50 J 金融业 1,858,126,556.94 2.97 K 房地产业 283,315,122.65 0.45 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 559,539,297.45 0.89 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 55,604,344.09 0.09 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,078,334,134.31 17.69 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 300347 泰格医药 4,888,941 559,539,297.45 0.89 2 600036 招商银行 12,703,707 536,096,435.40 0.86 3 601799 星宇股份 2,695,871 460,993,941.00 0.74 4 601111 中国国航 37,491,800 435,279,798.00 0.70 5 600660 福耀玻璃 10,089,479 421,841,116.99 0.67 6 600346 恒力石化 17,915,409 398,438,696.16 0.64 7 600873 梅花生物 34,823,979 392,814,483.12 0.63 8 600519 贵州茅台 187,819 384,089,855.00 0.61 9 002415 海康威视 10,600,934 383,753,810.80 0.61 10 601398 工商银行 66,715,277 318,231,871.29 0.51 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 80,971,220.07 0.13 2 央行票据 - - 3 金融债券 23,598,686,853.14 37.69 其中：政策性金融债 3,415,953,202.75 5.46 4 企业债券 9,967,502,799.47 15.92 5 企业短期融资券 81,197,671.24 0.13 6 中期票据 20,943,574,414.71 33.45 7 可转债（可交换债） 9,521,652,335.33 15.21 8 同业存单 - - 9 其他 20,472,082.19 0.03 10 合计 64,214,057,376.15 102.55 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 2128046 21 浦发银行 02 22,000,000 2,248,784,668.49 3.59 2 210216 21 国开 16 11,400,000 1,158,435,205.48 1.85 3 2128035 21 华夏银行 02 9,300,000 954,341,590.68 1.52 4 2120071 21 上海银行 8,300,000 857,738,145.21 1.37 5 2228019 22 兴业银行 01 8,000,000 811,493,698.63 1.30 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 193398 PR 产 3A 3,400,000 341,640,764.21 0.55 2 135099 22 金泰优 1,700,000 172,413,375.90 0.28 3 169548 建花 15A 700,000 71,938,923.29 0.11 4 193797 21 工鑫 8A 600,000 61,820,403.29 0.10 5 193256 明远 03A3 500,000 50,994,712.33 0.08 6 135010 东八 1 优A 500,000 50,253,219.18 0.08 7 136693 荟享 082A 400,000 40,396,306.85 0.06 8 135027 东八 2 优A 400,000 40,202,575.34 0.06 9 169296 智禾 05A 300,000 30,891,082.19 0.05 10 156659 PR 产 1A 300,000 30,343,651.66 0.05 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局、中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。华夏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会的处罚。上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局福建省分局、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会的处罚。中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会苏州监管分局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,896,262.85 2 应收证券清算款 170,960,833.10 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 175,857,095.95 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 110079 杭银转债 363,986,747.03 0.58 2 110053 苏银转债 347,088,583.42 0.55 3 113050 南银转债 328,609,167.39 0.52 4 113052 兴业转债 223,891,375.73 0.36 5 127018 本钢转债 162,948,314.69 0.26 6 127012 招路转债 149,700,092.06 0.24 7 113049 长汽转债 145,188,713.36 0.23 8 127005 长证转债 128,850,560.95 0.21 9 110083 苏租转债 123,803,203.74 0.20 10 127032 苏行转债 120,070,687.19 0.19 11 110064 建工转债 94,176,765.21 0.15 12 113047 旗滨转债 93,321,788.34 0.15 13 128132 交建转债 91,615,877.11 0.15 14 113619 世运转债 90,427,282.36 0.14 15 123107 温氏转债 87,684,564.37 0.14 16 110080 东湖转债 87,436,174.76 0.14 17 113051 节能转债 82,455,150.67 0.13 18 113037 紫银转债 82,117,984.64 0.13 19 110068 龙净转债 80,671,059.29 0.13 20 123128 首华转债 79,433,493.05 0.13 21 110081 闻泰转债 79,399,532.02 0.13 22 127045 牧原转债 77,296,314.50 0.12 23 127030 盛虹转债 73,635,982.72 0.12 24 113024 核建转债 72,996,279.53 0.12 25 128127 文科转债 72,585,453.05 0.12 26 111001 山玻转债 69,773,743.50 0.11 27 118001 金博转债 69,252,537.37 0.11 28 123075 贝斯转债 68,171,620.79 0.11 29 132020 19 蓝星 EB 67,007,645.56 0.11 30 113017 吉视转债 66,704,677.00 0.11 31 113048 晶科转债 65,970,653.12 0.11 32 123063 大禹转债 65,185,344.35 0.10 33 128119 龙大转债 64,725,831.29 0.10 34 113609 永安转债 64,372,442.76 0.10 35 128081 海亮转债 61,665,354.14 0.10 36 113625 江山转债 61,654,255.04 0.10 37 123105 拓尔转债 61,651,330.70 0.10 38 113596 城地转债 60,683,383.32 0.10 39 110052 贵广转债 59,727,300.50 0.10 40 128048 张行转债 59,599,932.46 0.10 41 123077 汉得转债 59,526,254.27 0.10 42 127026 超声转债 58,316,745.59 0.09 43 127052 西子转债 58,096,323.63 0.09 44 127025 冀东转债 57,487,149.74 0.09 45 113601 塞力转债 57,154,931.72 0.09 46 113013 国君转债 56,798,164.39 0.09 47 128139 祥鑫转债 56,626,596.61 0.09 48 123115 捷捷转债 56,448,294.09 0.09 49 110057 现代转债 55,951,138.29 0.09 50 113600 新星转债 53,710,226.01 0.09 51 110072 广汇转债 53,028,441.95 0.08 52 113505 杭电转债 52,960,407.73 0.08 53 110073 国投转债 52,491,979.36 0.08 54 110062 烽火转债 51,419,357.67 0.08 55 127040 国泰转债 51,075,347.62 0.08 56 127031 洋丰转债 50,032,420.90 0.08 57 123087 明电转债 50,026,957.51 0.08 58 113631 皖天转债 49,907,187.36 0.08 59 127049 希望转 2 49,454,175.31 0.08 60 127033 中装转 2 49,029,846.67 0.08 61 123127 耐普转债 47,437,702.56 0.08 62 132018 G 三峡 EB1 45,778,430.44 0.07 63 113591 胜达转债 45,601,113.60 0.07 64 123044 红相转债 45,167,190.85 0.07 65 110045 海澜转债 44,562,805.05 0.07 66 113610 灵康转债 43,885,517.54 0.07 67 127027 靖远转债 43,822,980.69 0.07 68 128135 洽洽转债 41,717,152.55 0.07 69 123116 万兴转债 41,715,958.98 0.07 70 128044 岭南转债 41,696,961.38 0.07 71 113532 海环转债 40,983,245.72 0.07 72 113599 嘉友转债 40,713,995.79 0.07 73 120002 18 中原 EB 39,593,983.41 0.06 74 113608 威派转债 38,939,139.79 0.06 75 113516 苏农转债 38,621,559.49 0.06 76 110047 山鹰转债 36,722,248.12 0.06 77 128121 宏川转债 36,323,817.56 0.06 78 110067 华安转债 35,399,723.35 0.06 79 110076 华海转债 35,263,251.76 0.06 80 123059 银信转债 35,057,110.22 0.06 81 113578 全筑转债 33,833,018.20 0.05 82 113636 甬金转债 31,122,806.59 0.05 83 113606 荣泰转债 30,323,070.21 0.05 84 113630 赛伍转债 30,149,440.67 0.05 85 123085 万顺转 2 29,655,991.33 0.05 86 113635 升 21 转债 29,138,281.54 0.05 87 123098 一品转债 28,856,137.47 0.05 88 127039 北港转债 27,119,392.31 0.04 89 123082 北陆转债 26,199,616.84 0.04 90 128033 迪龙转债 25,897,645.77 0.04 91 113570 百达转债 25,460,969.86 0.04 92 123076 强力转债 24,644,416.72 0.04 93 123106 正丹转债 23,626,755.71 0.04 94 127029 中钢转债 23,436,301.87 0.04 95 113043 财通转债 22,918,116.45 0.04 96 123103 震安转债 21,862,675.12 0.03 97 123050 聚飞转债 21,301,227.60 0.03 98 123122 富瀚转债 21,206,591.86 0.03 99 128037 岩土转债 21,033,923.24 0.03 100 123002 国祯转债 20,848,833.00 0.03 101 113577 春秋转债 20,780,565.55 0.03 102 123131 奥飞转债 19,923,198.69 0.03 103 123010 博世转债 19,745,290.15 0.03 104 113574 华体转债 19,353,391.59 0.03 105 113519 长久转债 19,321,015.64 0.03 106 113637 华翔转债 17,221,712.46 0.03 107 113549 白电转债 16,912,070.93 0.03 108 113033 利群转债 14,955,723.21 0.02 109 128071 合兴转债 14,927,819.79 0.02 110 127019 国城转债 14,541,709.19 0.02 111 123090 三诺转债 14,063,989.92 0.02 112 123120 隆华转债 13,795,489.65 0.02 113 123049 维尔转债 13,538,942.05 0.02 114 127022 恒逸转债 12,708,237.92 0.02 115 128130 景兴转债 12,305,576.69 0.02 116 123061 航新转债 10,297,292.09 0.02 117 128108 蓝帆转债 7,495,585.00 0.01 118 123129 锦鸡转债 6,407,174.46 0.01 119 128123 国光转债 6,074,925.74 0.01 120 127042 嘉美转债 5,340,720.54 0.01 121 123118 惠城转债 5,053,254.74 0.01 122 123126 瑞丰转债 4,980,366.27 0.01 123 128049 华源转债 3,507,412.68 0.01 124 128063 未来转债 1,721,990.17 0.00 125 123023 迪森转债 1,558,466.29 0.00 126 128075 远东转债 1,032,661.48 0.00 127 113530 大丰转债 166,119.58 0.00 128 113042 上银转债 120,836.58 0.00 129 127021 特发转 2 47,824.49 0.00 130 128015 久其转债 24,283.76 0.00 131 127016 鲁泰转债 12,014.12 0.00 132 128072 翔鹭转债 10,759.72 0.00 133 127047 帝欧转债 4,991.58 0.00 134 123071 天能转债 4,954.68 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益债 项目 债券A 债券B 券C 报告期期初基金份 额总额 15,332,273,078.37 39,564,691,246.14 269,610,479.16 报告期期间基金总 - - - 申购份额 减：报告期期间基 金总赎回份额 3,325,608,815.83 6,627,085,026.12 33,749,583.27 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 - - - 减少以“-”填列） 报告期期末基金份 额总额 12,006,664,262.54 32,937,606,220.02 235,860,895.89 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会批准易方达月月收益中短期债券投资基金募集的文件； 2.中国证监会核准易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会决议 的批复； 3.《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》； 4.《易方达稳健收益债券型证券投资基金托管协议》； 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二二年七月二十日