易方达稳健收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二〇二一年八月二十八日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 §5 托管人报告......17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......17 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......17 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......17 6.1 资产负债表......17 6.2 利润表......19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......20 6.4 报表附注......21 §7 投资组合报告......43 7.1 期末基金资产组合情况......43 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......48 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......48 7.12 投资组合报告附注......49 §8 基金份额持有人信息......52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......52 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......53 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......53 §9 开放式基金份额变动......53 §10 重大事件揭示......54 10.1 基金份额持有人大会决议......54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54 10.4 基金投资策略的改变......54 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......54 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......54 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......54 10.8 其他重大事件......56 §11 备查文件目录......57 11.1 备查文件目录......57 11.2 存放地点......57 11.3 查阅方式......57 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达稳健收益债券型证券投资基金 基金简称 易方达稳健收益债券 基金主代码 110007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 1 月 29 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 18,664,513,669.90 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达稳健收益债 易方达稳健收益债 易方达稳健收益债 券 A 券 B 券 C 下属分级基金的交易代码 110007 110008 008008 报告期末下属分级基金的 份额总额 4,469,487,551.63 份 14,146,853,911.57 份 48,172,206.70 份 注：自 2019 年 10 月 23 日起,本基金增设 C 类份额类别,份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日。 2.2 基金产品说明 投资目标 通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增值。 本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固定收益品种、可转换债 券、股票主动投资以及新股（含增发）申购之间的配置：1、主要基于对 投资策略 利率走势、利率期限结构等因素的分析，预测固定收益品种 的投资收益和风险；2、基于新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅 等，预测新股申购的收益率以及风险；3、股票市场走势的预测；4、可转 换债券发行公司的成长性和转债价值的判断。 业绩比较基准 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险 和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 张南 许俊 信 息 披 露 联系电话 020-85102688 010-66594319 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400 881 8088 95566 传真 020-38798812 010-66594942 广东省珠海市横琴新区宝华路 注册地址 6号105室－42891（集中办公 北京市西城区复兴门内大街1 区） 号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区复兴门内大街1 路30号广州银行大厦40-43楼 号 邮政编码 510620 100818 法定代表人 刘晓艳 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦 43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 银行大厦 40-43 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 易方达稳健收益债券 易方达稳健收益债券 易方达稳健收益债券 A B C 本期已实现收益 100,354,536.83 407,285,817.75 952,529.82 本期利润 176,049,002.92 682,828,795.83 1,562,375.14 加权平均基金份额本期利润 0.0530 0.0543 0.0488 本期加权平均净值利润率 3.91% 4.00% 3.59% 本期基金份额净值增长率 4.06% 4.22% 4.06% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 易方达稳健收益债券 A 易方达稳健收益债券 B 易方达稳健收益债券 C 期末可供分配利润 271,102,186.40 897,062,069.11 2,957,608.58 期末可供分配基金份额利润 0.0607 0.0634 0.0614 期末基金资产净值 6,153,341,633.18 19,527,542,378.27 66,354,423.98 期末基金份额净值 1.3767 1.3803 1.3774 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 易方达稳健收益债券 易方达稳健收益债券 易方达稳健收益债券 A B C 基金份额累计净值增长率 188.26% 200.16% 14.38% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达稳健收益债券 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.17% 0.13% -0.02% 0.09% 0.19% 0.04% 过去三个月 1.83% 0.14% 1.48% 0.10% 0.35% 0.04% 过去六个月 4.06% 0.23% 2.04% 0.14% 2.02% 0.09% 过去一年 9.38% 0.27% 2.98% 0.14% 6.40% 0.13% 过去三年 28.87% 0.30% 8.23% 0.13% 20.64% 0.17% 自基金合同生 188.26% 0.29% 18.16% 0.13% 170.10% 0.16% 效起至今 易方达稳健收益债券 B 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.20% 0.13% -0.02% 0.09% 0.22% 0.04% 过去三个月 1.90% 0.14% 1.48% 0.10% 0.42% 0.04% 过去六个月 4.22% 0.23% 2.04% 0.14% 2.18% 0.09% 过去一年 9.70% 0.27% 2.98% 0.14% 6.72% 0.13% 过去三年 29.99% 0.30% 8.23% 0.13% 21.76% 0.17% 自基金合同生 200.16% 0.29% 18.16% 0.13% 182.00% 0.16% 效起至今 易方达稳健收益债券 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.18% 0.13% -0.02% 0.09% 0.20% 0.04% 过去三个月 1.83% 0.14% 1.48% 0.10% 0.35% 0.04% 过去六个月 4.06% 0.23% 2.04% 0.14% 2.02% 0.09% 过去一年 9.39% 0.27% 2.98% 0.14% 6.41% 0.13% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 14.38% 0.28% 5.01% 0.15% 9.37% 0.13% 效起至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 易方达稳健收益债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 易方达稳健收益债券 A （2008 年 1 月 29 日至 2021 年 6 月 30 日） 易方达稳健收益债券 B （2008 年 1 月 29 日至 2021 年 6 月 30 日） 易方达稳健收益债券 C （2019 年 10 月 24 日至 2021 年 6 月 30 日） 注：1.本基金转型日期为 2008 年 1 月 29 日。 2.自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日， 增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.自 2020 年 7 月 9 日起，本基金业绩比较基准由“中债总指数(全价)”变更为“中债新综合财富指 数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%”。本基金是债券型基金，投资于债券等固定收益品种不低 于基金资产的 80%，投资于股票等权益类品种不高于基金资产的 20%。在业绩比较基准中增加股票 部分的基准，能够更加真实、客观地反映本基金的风险收益特征；而将债券部分的基准由反映利率 债走势的中债总指数修改为反映境内债券市场走势的中债新综合指数，更贴近本基金的投资范围与 投资策略，并可提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。基金业绩比较基准收益率在变更前后 期间分别根据相应的指标计算。 4.自基金转型至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 188.26%，B 类基金份额净值增长率为 200.16%，同期业绩比较基准收益率为 18.16%。C 类基金份额净值增长率为 14.38%，同期业绩比较 基准收益率为 5.01%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资 本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养 老保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投 资、FOF 投资等领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理、易方达恒信定 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 期开放债券型发起式证券投资基金 任易方达基金管理有限公司债券研 的基金经理、易方达恒惠定期开放 究员、基金经理助理、固定收益研究 债券型发起式证券投资基金的基金 部负责人、固定收益总部总经理助 经理、易方达中债 3-5 年期国债指 理、固定收益研究部总经理、固定收 胡 数证券投资基金的基金经理、易方 2012- 益投资部总经理、易方达中债新综合 剑 达中债7-10年期国开行债券指数证 02-29 - 15 年 债 券 指 数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 券投资基金的基金经理、易方达富 （LOF）基金经理、易方达裕惠回报 惠纯债债券型证券投资基金的基金 债券型证券投资基金基金经理、易方 经理、易方达恒盛 3 个月定期开放 达纯债债券型证券投资基金基金经 混合型发起式证券投资基金的基金 理、易方达永旭添利定期开放债券型 经理、易方达恒益定期开放债券型 证券投资基金基金经理、易方达纯债 发起式证券投资基金的基金经理、 1 年定期开放债券型证券投资基金基 易方达恒利 3 个月定期开放债券型 金经理、易方达裕景添利 6 个月定期 发起式证券投资基金的基金经理、 开放债券型证券投资基金基金经理、 易方达岁丰添利债券型证券投资基 易方达瑞智灵活配置混合型证券投 金的基金经理、易方达 3 年封闭运 资基金基金经理、易方达瑞兴灵活配 作战略配售灵活配置混合型证券投 置混合型证券投资基金基金经理、易 资基金（LOF）的基金经理、易方 方达瑞祥灵活配置混合型证券投资 达瑞富灵活配置混合型证券投资基 基金基金经理、易方达高等级信用债 金的基金经理（自 2017 年 05 月 12 债券型证券投资基金基金经理、易方 日至 2021 年 06 月 08 日）、易方达 达瑞祺灵活配置混合型证券投资基 裕惠回报定期开放式混合型发起式 金基金经理、易方达瑞财灵活配置混 证券投资基金的基金经理、易方达 合型证券投资基金基金经理、易方达 信用债债券型证券投资基金的基金 丰惠混合型证券投资基金基金经理。 经理、副总经理级高级管理人员、 固定收益投资业务总部总经理、固 定收益投资决策委员会委员 本基金的基金经理助理、易方达信 用债债券型证券投资基金的基金经 理、易方达 3 年封闭运作战略配售 灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）的基金经理、易方达瑞财 纪 灵活配置混合型证券投资基金的基 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 玲 金经理、易方达恒利 3 个月定期开 2015- - 12 年 任易方达基金管理有限公司固定收 云 放债券型发起式证券投资基金的基 02-17 益研究员、投资经理助理、固定收益 金经理、易方达恒盛 3 个月定期开 研究部总经理助理、投资经理。 放混合型发起式证券投资基金的基 金经理、易方达恒裕一年定期开放 债券型发起式证券投资基金的基金 经理、固定收益分类资产研究管理 部负责人 本基金的基金经理助理、易方达永 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 旭添利定期开放债券型证券投资基 任瑞银证券有限公司研究员，中国国 金的基金经理、易方达纯债 1 年定 际金融有限公司研究员，易方达基金 期开放债券型证券投资基金的基金 管理有限公司固定收益研究员、固定 经理、易方达裕如灵活配置混合型 收益投资部总经理助理、易方达瑞景 证券投资基金的基金经理、易方达 灵活配置混合型证券投资基金基金 李 恒信定期开放债券型发起式证券投 经理、易方达新利灵活配置混合型证 一 资基金的基金经理（自 2018 年 03 2015- - 13 年 券投资基金基金经理、易方达新享灵 硕 月 27 日至 2021 年 06 月 29 日）、易 02-17 活配置混合型证券投资基金基金经 方达安源中短债债券型证券投资基 理、易方达富惠纯债债券型证券投资 金的基金经理、易方达年年恒夏纯 基金基金经理、易方达聚盈分级债券 债一年定期开放债券型发起式证券 型发起式证券投资基金基金经理、易 投资基金的基金经理、易方达年年 方达恒惠定期开放债券型发起式证 恒秋纯债一年定期开放债券型发起 券投资基金基金经理、易方达恒益定 式证券投资基金的基金经理、易方 期开放债券型发起式证券投资基金 达年年恒春纯债一年定期开放债券 基金经理。 型发起式证券投资基金的基金经 理、易方达年年恒实纯债一年定期 开放债券型发起式证券投资基金的 基金经理、易方达稳鑫 30 天滚动持 有短债债券型证券投资基金的基金 经理、易方达恒益定期开放债券型 发起式证券投资基金的基金经理助 理、易方达裕惠回报定期开放式混 合型发起式证券投资基金的基金经 理助理、易方达信用债债券型证券 投资基金的基金经理助理、易方达 中债新综合债券指数发起式证券投 资基金（LOF）的基金经理助理、 易方达瑞富灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理助理（自 2018 年 03 月 01 日至 2021 年 06 月 09 日）、 易方达恒兴 3 个月定期开放债券型 发起式证券投资基金的基金经理助 理、易方达富惠纯债债券型证券投 资基金的基金经理助理、易方达恒 惠定期开放债券型发起式证券投资 基金的基金经理助理、易方达恒安 定期开放债券型发起式证券投资基 金的基金经理助理、固定收益特定 策略投资部负责人 本基金的基金经理助理、易方达双 债增强债券型证券投资基金的基金 经理、易方达恒盛 3 个月定期开放 混合型发起式证券投资基金的基金 经理助理、易方达瑞财灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达裕惠回报定期开放式混 合型发起式证券投资基金的基金经 胡 理助理、易方达裕如灵活配置混合 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 文 型证券投资基金的基金经理助理、 2018- - 7 年 任易方达基金管理有限公司固定收 伯 易方达瑞富灵活配置混合型证券投 07-31 益研究员。 资基金的基金经理助理（自 2018 年 07 月 31 日至 2021 年 06 月 09 日）、 易方达鑫转添利混合型证券投资基 金的基金经理助理（自 2018 年 11 月 15 日至 2021 年 02 月 10 日）、易 方达安盈回报混合型证券投资基金 的基金经理助理（自 2018 年 11 月 23 日至 2021 年 02 月 10 日）、易方 达瑞和灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理助理（自 2018 年 11 月 23 日至 2021 年 02 月 10 日）、易 方达瑞信灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理助理（自 2018 年 11 月 23 日至 2021 年 02 月 10 日）、 易方达中债新综合债券指数发起式 证券投资基金（LOF）的基金经理 助理、易方达永旭添利定期开放债 券型证券投资基金的基金经理助 理、易方达裕祥回报债券型证券投 资基金的基金经理助理、易方达高 等级信用债债券型证券投资基金的 基金经理助理、易方达纯债 1 年定 期开放债券型证券投资基金的基金 经理助理、易方达安源中短债债券 型证券投资基金的基金经理助理、 易方达信用债债券型证券投资基金 的基金经理助理、易方达年年恒夏 纯债一年定期开放债券型发起式证 券投资基金的基金经理助理、易方 达恒益定期开放债券型发起式证券 投资基金的基金经理助理、易方达 恒信定期开放债券型发起式证券投 资基金的基金经理助理、易方达恒 利 3 个月定期开放债券型发起式证 券投资基金的基金经理助理、易方 达恒惠定期开放债券型发起式证券 投资基金的基金经理助理、易方达 裕景添利 6 个月定期开放债券型证 券投资基金的基金经理助理、易方 达富惠纯债债券型证券投资基金的 基金经理助理、易方达年年恒秋纯 债一年定期开放债券型发起式证券 投资基金的基金经理助理、易方达 增强回报债券型证券投资基金的基 金经理助理 本基金的基金经理助理、易方达年 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 刘 年恒夏纯债一年定期开放债券型发 2019- - 9 年 任中债资信评估有限责任公司公用 柱 起式证券投资基金的基金经理助理 09-21 事业二部信用评级分析师，易方达基 金管理有限公司固定收益研究员。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 15 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 经济基本面上半年整体呈现温和复苏的走势，但是复苏力度不及预期，且季度环比有所走弱。生产端可能受到芯片短缺、环保督查以及大宗商品价格大幅波动的负面影响，工业增加值自 3 月份开始连续三个月月度环比负增长。需求端，出口数据保持了较高的增速，但是消费和制造业投资回升速度相对偏慢。基建投资持续保持低位。房地产销售和投资高位平稳，但是在融资持续收紧的情况下，销售在 6 月份出现显著下滑。 政策层面上看，货币政策相对温和，但是针对房地产和地方政府债务的结构性政策相对偏紧，上半年财政支出偏慢，地方政府专项债发行偏慢。二季度之后，随着经济环比走弱和降准措施的实施，维持平稳货币政策的定位更加明确。 债券市场方面，基本面走势对收益率的影响不大，收益率变化主要跟随资金面的变化。除了 1月下旬资金利率极度收紧导致收益率快速上行以外，收益率在 3-6 月份基本呈现逐步下降的走势。 无风险利率先上后下整体变化不大，截至 6 月底 10 年国开债收益率下行 4BP。随着信用风险厌恶情 绪的逐步缓解，信用利差和级别利差出现明显压缩，AAA 品种信用债与国开债利差压缩 10-20BP，AA 与 AAA 品种信用债利差压缩 20-40BP。 权益市场上半年呈现明显的波动分化行情。年初至 6 月底，沪深 300 指数上涨 0.24%，而创业 板指数上涨 17.22%。行业方面，电气设备、钢铁、化工、综合、采掘等行业表现较好，涨幅达到 17-27%；家用电器、非银金融、房地产、国防军工、农林牧渔、传媒等行业表现较差，下跌达到 6-14%。中证转债指数上涨 4.04%。 操作上，组合债券资产在一季度保持了偏低的仓位，久期跟随收益率下行从偏高水平有所下降，但是整体保持了相对偏长的水平。二季度之后考虑到资金面持续保持稳定，组合积极增加了中短端债券的配置比例，并逐步提高信用债券的占比。股票和可转债资产跟随市场上涨仓位有所下降。整体操作和业绩表现都较为稳健，获取了较好的持有期收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.3767 元，本报告期份额净值增长率为 4.06%，同 期业绩比较基准收益率为 2.04%；B 类基金份额净值为 1.3803 元，本报告期份额净值增长率为 4.22%， 同期业绩比较基准收益率为 2.04%；C 类基金份额净值为 1.3774 元，本报告期份额净值增长率为 4.06%，同期业绩比较基准收益率为 2.04%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们认为经济基本面将大概率保持平稳，债券市场收益率将呈现区间窄幅振荡行情。 从供给层面来看，过去五年中国经济持续面临供给侧改革、中美贸易摩擦、新冠疫情等因素的负面影响，整体投资水平不足，这使得经济基本面的供需关系较为健康，体现为企业产能利用率持续高位。因此基本面出现大幅下行的概率不高。 从需求层面来看，去年下半年疫情逐步恢复以来，出口增速持续在较高水平，并带动制造业投资恢复上行。我们认为后续若伴随疫情进一步缓解，该趋势有望维持。海外需求的持续恢复将对出口的高增长形成较好的支撑。制造业投资中，受海外疫情负面影响更高的行业，其投资增速依然在 较低的水平，后续有望恢复。另一方面，国内消费端恢复持续偏慢，也使得下半年仍有一定的增长空间。 主要的不确定性来源于国内针对房地产和地方政府债务的收紧政策。今年以来针对房地产行业的融资政策持续收紧。虽然相对稳定的销售和偏低的库存水平使得房地产销售和投资在上半年维持高位，但是随着开发商资金紧张程度不断升级，并伴随部分尾部房企打折销售回笼资金，房地产销售预期有所走弱，后续走势需要持续关注。基建方面，在持续压降地方政府隐性债务和严格地方政府专项债项目审批的大环境下，即使下半年专项债发行和财政支出水平提速，基建投资也难有显著正贡献。 政策上大概率延续上半年宽货币紧信用的思路，有利于债券市场获取稳定的票息收益和杠杆收益。而权益市场将大概率延续分化的走势，主要从个股选择上获取更多的超额收益。 组合操作方面，组合后续将继续回归相对中性的债券仓位和久期水平，提升静态收益，权益方面将积极进行个股和转债个券选择，获取相对稳健的持有期收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达稳健收益债券 A:本报告期内实施的利润分配金额为 28,212,985.50 元。 易方达稳健收益债券 B:本报告期内实施的利润分配金额为 142,985,658.14 元。 易方达稳健收益债券 C:本报告期内实施的利润分配金额为 136,305.11 元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达稳健收益债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达稳健收益债券型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 2,091,222.07 3,845,729.57 结算备付金 78,099,910.68 275,830,506.86 存出保证金 389,629.98 834,509.73 交易性金融资产 6.4.7.2 27,353,440,853.61 21,459,555,254.80 其中：股票投资 3,395,141,234.29 3,478,813,831.45 基金投资 - - 债券投资 23,611,184,019.32 17,278,773,723.35 资产支持证券投资 347,115,600.00 701,967,700.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 499,921,149.88 247,000,490.50 应收证券清算款 349,861,993.57 101,401,308.22 应收利息 6.4.7.5 296,846,666.01 240,609,850.12 应收股利 - - 应收申购款 71,859,255.29 150,334,228.83 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 28,652,510,681.09 22,479,411,878.63 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 2,474,999,495.75 4,488,176,990.23 应付证券清算款 350,038,357.61 332,404.08 应付赎回款 59,662,619.68 86,561,432.96 应付管理人报酬 12,530,928.66 9,264,780.17 应付托管费 4,176,976.22 3,088,260.07 应付销售服务费 1,445,685.99 921,624.95 应付交易费用 6.4.7.7 110,606.94 683,336.56 应交税费 2,115,283.95 2,522,985.78 应付利息 52,551.37 -458,264.26 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 139,739.49 254,440.66 负债合计 2,905,272,245.66 4,591,347,991.20 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 18,664,513,669.90 13,382,880,535.02 未分配利润 6.4.7.10 7,082,724,765.53 4,505,183,352.41 所有者权益合计 25,747,238,435.43 17,888,063,887.43 负债和所有者权益总计 28,652,510,681.09 22,479,411,878.63 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.3767 元，B 类基金份额净值 1.3803 元， C 类基金份额净值 1.3774 元；基金份额总额 18,664,513,669.90 份，下属分级基金的份额总额分别为： A 类基金份额总额 4,469,487,551.63 份，B 类基金份额总额 14,146,853,911.57 份，C 类基金份额总额 48,172,206.70 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达稳健收益债券型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 969,947,258.30 257,657,451.97 1.利息收入 300,011,761.18 412,576,268.17 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,015,869.36 2,630,477.60 债券利息收入 288,903,587.27 403,394,397.73 资产支持证券利息收入 8,628,081.70 6,466,555.47 买入返售金融资产收入 1,464,222.85 84,837.37 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 315,333,820.78 421,853,993.96 其中：股票投资收益 6.4.7.12 242,690,930.73 9,230,247.46 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 38,887,396.33 347,674,787.70 资产支持证券投资收益 1,519,997.53 - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 32,235,496.19 64,948,958.80 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 填列） 351,847,289.49 -584,979,530.68 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 2,754,386.85 8,206,720.52 减：二、费用 109,507,084.41 167,220,098.32 1．管理人报酬 64,192,271.92 70,926,709.83 2．托管费 21,397,423.97 23,642,236.55 3．销售服务费 6,727,889.35 7,279,922.30 4．交易费用 6.4.7.18 1,513,002.04 6,894,250.71 5．利息支出 14,709,265.21 57,098,258.73 其中：卖出回购金融资产支出 14,709,265.21 57,098,258.73 6．税金及附加 782,865.37 1,183,422.43 7．其他费用 6.4.7.19 184,366.55 195,297.77 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 860,440,173.89 90,437,353.65 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 860,440,173.89 90,437,353.65 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达稳健收益债券型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 13,382,880,535.02 4,505,183,352.41 17,888,063,887.43 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 860,440,173.89 860,440,173.89 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 5,281,633,134.88 1,888,436,187.98 7,170,069,322.86 其中：1.基金申购款 11,010,837,874.41 3,930,974,129.53 14,941,812,003.94 2.基金赎回款 -5,729,204,739.53 -2,042,537,941.55 -7,771,742,681.08 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - -171,334,948.75 -171,334,948.75 五、期末所有者权益（基 金净值） 18,664,513,669.90 7,082,724,765.53 25,747,238,435.43 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 11,741,978,006.39 3,987,431,613.90 15,729,409,620.29 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 90,437,353.65 90,437,353.65 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 5,765,306,774.35 1,952,609,220.22 7,717,915,994.57 其中：1.基金申购款 16,332,718,539.32 5,230,149,530.21 21,562,868,069.53 2.基金赎回款 -10,567,411,764.97 -3,277,540,309.99 -13,844,952,074.96 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - -645,123,043.14 -645,123,043.14 五、期末所有者权益（基 金净值） 17,507,284,780.74 5,385,355,144.63 22,892,639,925.37 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达稳健收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据原易方达月月收益中短期债券投 资基金(以下简称“原易方达月月收益基金”)基金份额持有人大会 2007 年 12 月 21 日审议通过的《关 于易方达月月收益中短期债券投资基金转型的议案》及经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]101 号《关于核准易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》核准，由原易方达月月收益基金转型而来。 根据《易方达月月收益中短期债券投资基金转型方案说明书》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致并经中国证监会核准，基金管理人易方达基金管理有限公司将《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》修订为《易方达稳健收益债券型证券投资 基金基金合同》。《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》自 2008 年 1 月 29 日起生效， 原《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》同日失效。 本基金自 2008 年 1 月 29 日起，根据申购费用和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。不收取申购费用、收取销售服务费的基金份额类别称为 A 类；收取申购费用、不收取 销售服务费的基金份额类别称为 B 类。本基金 A 类、B 类两种收费模式并存，由于基金费用的不同， 本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取 得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 2,091,222.07 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 2,091,222.07 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,712,869,170.92 3,395,141,234.29 682,272,063.37 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 债券 交易所市场 5,989,195,793.74 6,156,413,519.32 167,217,725.58 银行间市场 17,479,471,581.39 17,454,770,500.00 -24,701,081.39 合计 23,468,667,375.13 23,611,184,019.32 142,516,644.19 资产支持证券 344,897,000.00 347,115,600.00 2,218,600.00 基金 - - - 其他 - - - 合计 26,526,433,546.05 27,353,440,853.61 827,007,307.56 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 499,921,149.88 - 合计 499,921,149.88 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 6,239.46 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 31,630.50 应收债券利息 289,782,276.39 应收资产支持证券利息 6,911,640.35 应收买入返售证券利息 114,721.54 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 157.77 合计 296,846,666.01 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 222.74 银行间市场应付交易费用 110,384.20 合计 110,606.94 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 22,212.57 应付证券出借违约金 - 预提费用 117,526.92 合计 139,739.49 6.4.7.9 实收基金 易方达稳健收益债券 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,680,634,088.51 2,680,634,088.51 本期申购 3,172,423,337.02 3,172,423,337.02 本期赎回（以“-”号填列） -1,383,569,873.90 -1,383,569,873.90 本期末 4,469,487,551.63 4,469,487,551.63 易方达稳健收益债券 B 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 10,690,402,088.18 10,690,402,088.18 本期申购 7,792,195,852.32 7,792,195,852.32 本期赎回（以“-”号填列） -4,335,744,028.93 -4,335,744,028.93 本期末 14,146,853,911.57 14,146,853,911.57 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 易方达稳健收益债券 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 11,844,358.33 11,844,358.33 本期申购 46,218,685.07 46,218,685.07 本期赎回（以“-”号填列） -9,890,836.70 -9,890,836.70 本期末 48,172,206.70 48,172,206.70 6.4.7.10 未分配利润 易方达稳健收益债券 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 112,462,616.06 782,515,858.25 894,978,474.31 本期利润 100,354,536.83 75,694,466.09 176,049,002.92 本期基金份额交易产生的 86,498,019.01 554,541,570.81 641,039,589.82 变动数 其中：基金申购款 149,567,443.53 979,866,387.26 1,129,433,830.79 基金赎回款 -63,069,424.52 -425,324,816.45 -488,394,240.97 本期已分配利润 -28,212,985.50 - -28,212,985.50 本期末 271,102,186.40 1,412,751,895.15 1,683,854,081.55 易方达稳健收益债券 B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 477,207,336.49 3,129,036,180.56 3,606,243,517.05 本期利润 407,285,817.75 275,542,978.08 682,828,795.83 本期基金份额交易产生的 155,554,573.01 1,079,047,238.95 1,234,601,811.96 变动数 其中：基金申购款 369,057,466.07 2,416,113,991.96 2,785,171,458.03 基金赎回款 -213,502,893.06 -1,337,066,753.01 -1,550,569,646.07 本期已分配利润 -142,985,658.14 - -142,985,658.14 本期末 897,062,069.11 4,483,626,397.59 5,380,688,466.70 易方达稳健收益债券 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 504,320.15 3,457,040.90 3,961,361.05 本期利润 952,529.82 609,845.32 1,562,375.14 本期基金份额交易产生的 1,637,063.72 11,157,722.48 12,794,786.20 变动数 其中：基金申购款 2,148,855.54 14,219,985.17 16,368,840.71 基金赎回款 -511,791.82 -3,062,262.69 -3,574,054.51 本期已分配利润 -136,305.11 - -136,305.11 本期末 2,957,608.58 15,224,608.70 18,182,217.28 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 80,155.32 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 930,515.27 其他 5,198.77 合计 1,015,869.36 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 568,747,501.46 减：卖出股票成本总额 326,056,570.73 买卖股票差价收入 242,690,930.73 6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 13,186,365,758.40 交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 12,953,631,205.49 成本总额 减：应收利息总额 193,847,156.58 买卖债券差价收入 38,887,396.33 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出资产支持证券成交总额 416,371,065.58 减：卖出资产支持证券成本总额 405,816,000.00 减：应收利息总额 9,035,068.05 资产支持证券投资收益 1,519,997.53 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 32,235,496.19 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 32,235,496.19 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 351,847,289.49 ——股票投资 -29,680,472.31 ——债券投资 380,563,861.80 ——资产支持证券投资 963,900.00 ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 351,847,289.49 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 2,754,386.85 其他 - 合计 2,754,386.85 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,369,114.54 银行间市场交易费用 143,887.50 合计 1,513,002.04 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 58,019.55 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 51,659.63 银行间账户维护费 14,580.00 其他 600.00 合计 184,366.55 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 64,192,271.92 70,926,709.83 其中：支付销售机构的客户维护费 7,593,604.23 6,810,082.84 注：基金管理费按基金前一日的资产净值乘以 0.6%的管理费年费率来计算，具体计算方法如下： 每日应付的基金管理费=前一日该基金资产净值×年管理费率÷当年天数 基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。基金管理人应于次月前两个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次日从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 21,397,423.97 23,642,236.55 注：本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以 0.2%的托管费年费率来计算。计算方法如下： 每日应支付的基金托管费=前一日该基金资产净值×年托管费率÷当年天数 基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。基金管理人应于次月前两个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次日从基金资产中一次性支付给基金托管人。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2021年1月1日至2021年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达稳健收益债 易方达稳健收益债 易方达稳健收益债 合计 券 A 券 B 券 C 易方达基金管理有限 1,101,778.44 - 41,120.73 1,142,899.17 公司 中国银行 171,111.43 - - 171,111.43 广发证券 212,065.80 - - 212,065.80 合计 1,484,955.67 - 41,120.73 1,526,076.40 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达稳健收益债 易方达稳健收益债 易方达稳健收益债 合计 券A 券B 券C 易方达基金管理有限 1,372,787.92 - 9,264.37 1,382,052.29 公司 中国银行 249,163.10 - - 249,163.10 广发证券 121,011.23 - - 121,011.23 合计 1,742,962.25 - 9,264.37 1,752,226.62 注：本基金 A 类基金份额的销售服务年费率为 0.3%，B 类基金份额不计提销售服务费，C 类基 金份额的销售服务年费率为 0.28%。A 类/C 类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： 每日应支付的A类/C类基金销售服务费＝前一日A类/C类基金份额的基金资产净值×R÷当年天数 R 为 A 类/C 类基金份额的年销售服务费率 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，基金管理人应于次月前两个工 作日内向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次日从基金资产中一次性 支付给基金销售机构。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 - - - - - - - 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 中国银行 52,618,237.98 - - - - - 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达稳健收益债券 A 无。 易方达稳健收益债券 B 无。 易方达稳健收益债券 C 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期存款 2,091,222.07 80,155.32 135,293,311. 170,132.17 68 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中国银行、广 200212 20 国开 12 分销 1,000,000 102,920,000.00 发证券 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 易方达稳健收益债券 A 单位：人民币元 除息日 每 10 份 再投资形 权益登记 现金形式 利润分配合 序号 基金份额 式发放总 备注 日 场 场 发放总额 计 分红数 额 内 外 1 2021-01-12 - 2021- 0.110 16,279,948.0 11,933,037.4 28,212,985.5 - 01-12 4 6 0 16,279,948.0 11,933,037.4 28,212,985.5 合计 0.110 - 4 6 0 易方达稳健收益债券 B 单位：人民币元 权益登记 每 10 份 现金形式 再投资形 利润分配合 序号 除息日 备注 日 基金份额 发放总额 式发放总 计 场 场 分红数 额 内 外 1 2021-01-12 - 2021- 0.130 100,491,666. 42,493,991.4 142,985,658. - 01-12 67 7 14 100,491,666. 42,493,991.4 142,985,658. 合计 0.130 - 67 7 14 易方达稳健收益债券 C 单位：人民币元 除息日 每 10 份 再投资形 权益登记 现金形式 利润分配合 序号 基金份额 式发放总 备注 日 场 场 发放总额 计 分红数 额 内 外 1 2021-01-12 - 2021- 0.110 105,948.61 30,356.50 136,305.11 - 01-12 合计 0.110 105,948.61 30,356.50 136,305.11 - 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 可流 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 通日 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 非公 60187 招商 2020-0 2022-0 开发 5,820, 25,999 25,204 2 轮船 1-10 1-10 行流 5.36 4.33 896 ,998.5 ,479.6 - 通受 6 8 限 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 可流 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 通日 型 价格 值单价 位：张) 总额 总额 备注 11305 南银 2021-0 2021-0 新发 100.00 100.00 7,010 700,99 700,99 - 0 转债 6-17 7-01 流通 3.85 3.85 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 528,499,495.75 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 210202 21 国开 02 2021-07-01 100.09 5,580,000 558,502,200.00 合计 5,580,000 558,502,200.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 1,946,500,000.00 元，于 2021 年 7 月 1 日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期 内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高 于货币市场基金。本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的 比例为 61.24%(2020 年 12 月 31 日：82.39%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 20,419,441.10 19,995,939.72 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 1,351,647,967.13 1,021,516,946.12 合计 1,372,067,408.23 1,041,512,885.84 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 11,364,204,620.67 11,048,000,899.65 AAA 以下 3,204,005,080.77 2,949,275,268.65 未评级 7,960,689,186.04 2,471,764,008.16 合计 22,528,898,887.48 16,469,040,176.46 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 354,027,240.35 710,674,619.40 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 354,027,240.35 710,674,619.40 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 于 2021 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担 的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合 变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021年 6月 30日 资产 银行存款 2,091,222.07 - - - 2,091,222.07 结算备付金 78,099,910.68 - - - 78,099,910.68 存出保证金 389,629.98 - - - 389,629.98 交易性金融资产 2,472,650,739.60 19,316,008,381.25 2,169,640,498.47 3,395,141,234.29 27,353,440,85 3.61 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 499,921,149.88 - - - 499,921,149.8 产 8 应收证券清算款 - - - 349,861,993.57 349,861,993.5 7 应收利息 - - - 296,846,666.01 296,846,666.0 1 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 71,859,255.29 71,859,255.29 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 3,053,152,652.21 19,316,008,381.25 2,169,640,498.47 4,113,709,149.16 28,652,510,68 1.09 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 2,474,999,495.75 - - -2,474,999,495. 产款 75 应付证券清算款 - - - 350,038,357.61 350,038,357.6 1 应付赎回款 - - - 59,662,619.68 59,662,619.68 应付管理人报酬 - - - 12,530,928.66 12,530,928.66 应付托管费 - - - 4,176,976.22 4,176,976.22 应付销售服务费 - - - 1,445,685.99 1,445,685.99 应付交易费用 - - - 110,606.94 110,606.94 应交税费 - - - 2,115,283.95 2,115,283.95 应付利息 - - - 52,551.37 52,551.37 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 139,739.49 139,739.49 负债总计 2,474,999,495.75 - - 430,272,749.91 2,905,272,2 45.66 利率敏感度缺口 578,153,156.46 19,316,008,381.25 2,169,640,498.47 3,683,436,399.25 25,747,238,43 5.43 上年度末 2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 3,845,729.57 - - - 3,845,729.57 结算备付金 275,830,506.86 - - - 275,830,506.8 6 存出保证金 834,509.73 - - - 834,509.73 交易性金融资产 2,593,201,680.30 12,314,091,163.26 3,073,448,579.79 3,478,813,831.45 21,459,555,25 4.80 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 247,000,490.50 - - - 247,000,490.5 产 0 应收证券清算款 - - - 101,401,308.22 101,401,308.2 2 应收利息 - - - 240,609,850.12 240,609,850.1 2 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 150,334,228.83 150,334,228.8 3 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 3,120,712,916.96 12,314,091,163.26 3,971,159,218.62 22,479,411,87 3,073,448,579.79 8.63 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 4,488,176,990.23 - - - 4,488,176,990. 产款 23 应付证券清算款 - - - 332,404.08 332,404.08 应付赎回款 - - - 86,561,432.96 86,561,432.96 应付管理人报酬 - - - 9,264,780.17 9,264,780.17 应付托管费 - - - 3,088,260.07 3,088,260.07 应付销售服务费 - - - 921,624.95 921,624.95 应付交易费用 - - - 683,336.56 683,336.56 应交税费 - - - 2,522,985.78 2,522,985.78 应付利息 - - - -458,264.26 -458,264.26 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 254,440.66 254,440.66 负债总计 4,488,176,990.23 - - 103,171,000.974,591,347,991. 20 利率敏感度缺口 -1,367,464,073.27 17,888,063,88 12,314,091,163.26 3,073,448,579.79 3,867,988,217.65 7.43 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 1.市场利率下降25个基点 163,155,158.69 179,097,558.33 2.市场利率上升25个基点 -159,310,697.15 -171,944,852.16 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 3,395,141,234.29 13.19 3,478,813,831.45 19.45 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,395,141,234.29 13.19 3,478,813,831.45 19.45 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 分析 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 268,422,245.91 260,565,794.98 2.业绩比较基准下降 5% -268,422,245.91 -260,565,794.98 注：股票投资业绩基准取上证 A 指。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 6,073,157,101.52 元，属于第二层次的余额为 21,280,283,752.09 元，无属于第三层 次的余额(2020 年 12 月 31 日：第一层次 5,625,584,525.86 元，第二层次 15,833,970,728.94 元，无属 于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日： 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,395,141,234.29 11.85 其中：股票 3,395,141,234.29 11.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 23,958,299,619.32 83.62 其中：债券 23,611,184,019.32 82.41 资产支持证券 347,115,600.00 1.21 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 499,921,149.88 1.74 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 80,191,132.75 0.28 8 其他各项资产 718,957,544.85 2.51 9 合计 28,652,510,681.09 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 34,454,611.40 0.13 B 采矿业 95,590,567.32 0.37 C 制造业 1,766,390,115.51 6.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,990,025.63 0.08 E 建筑业 150,815,827.20 0.59 F 批发和零售业 1,623,129.30 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 272,673,931.83 1.06 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,873,009.80 0.02 J 金融业 892,009,263.63 3.46 K 房地产业 128,425,958.05 0.50 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 29,294,794.62 0.11 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,395,141,234.29 13.19 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例(％) 1 600036 招商银行 5,287,401 286,524,260.19 1.11 2 002142 宁波银行 6,225,164 242,594,641.08 0.94 3 601012 隆基股份 2,345,245 208,351,565.80 0.81 4 000401 冀东水泥 15,624,576 192,963,513.60 0.75 5 600703 三安光电 4,411,916 141,401,907.80 0.55 6 600519 贵州茅台 67,091 137,986,059.70 0.54 7 601636 旗滨集团 7,351,498 136,443,802.88 0.53 8 002415 海康威视 2,049,074 132,165,273.00 0.51 9 000333 美的集团 1,689,703 120,594,103.11 0.47 10 002250 联化科技 4,263,468 118,950,757.20 0.46 11 000001 平安银行 5,004,906 113,210,973.72 0.44 12 600115 中国东航 21,480,717 109,122,042.36 0.42 13 600690 海尔智家 3,626,716 93,968,211.56 0.36 14 600585 海螺水泥 2,256,725 92,638,561.25 0.36 15 000402 金融街 12,426,219 83,876,978.25 0.33 16 603806 福斯特 794,934 83,571,411.42 0.32 17 601111 中国国航 10,659,800 82,933,244.00 0.32 18 601318 中国平安 1,280,537 82,312,918.36 0.32 19 601117 中国化学 8,609,836 75,422,163.36 0.29 20 002375 亚厦股份 9,519,402 75,393,663.84 0.29 21 601398 工商银行 14,542,832 75,186,441.44 0.29 22 601601 中国太保 2,293,522 66,443,332.34 0.26 23 601088 中国神华 3,108,100 60,670,112.00 0.24 24 002202 金风科技 4,561,207 55,464,277.12 0.22 25 000703 恒逸石化 3,715,878 44,404,742.10 0.17 26 002179 中航光电 556,525 43,976,605.50 0.17 27 300124 汇川技术 488,208 36,254,326.08 0.14 28 600029 南方航空 5,777,357 34,779,689.14 0.14 29 300511 雪榕生物 4,121,365 34,454,611.40 0.13 30 600028 中国石化 7,093,987 30,929,783.32 0.12 31 601877 正泰电器 886,341 29,586,062.58 0.11 32 300015 爱尔眼科 412,719 29,294,794.62 0.11 33 000002 万科 A 1,199,771 28,566,547.51 0.11 34 601872 招商轮船 5,916,831 25,647,699.38 0.10 35 600426 华鲁恒升 669,832 20,731,300.40 0.08 36 600009 上海机场 419,515 20,191,256.95 0.08 37 000858 五粮液 59,150 17,620,193.50 0.07 38 002572 索菲亚 720,600 17,438,520.00 0.07 39 000656 金科股份 2,760,351 15,982,432.29 0.06 40 000651 格力电器 266,825 13,901,582.50 0.05 41 600837 海通证券 1,153,071 13,260,316.50 0.05 42 601328 交通银行 2,546,200 12,476,380.00 0.05 43 600183 生益科技 509,016 11,916,064.56 0.05 44 600011 华能国际 1,935,026 8,165,809.72 0.03 45 600027 华电国际 1,840,100 6,329,944.00 0.02 46 000591 太阳能 848,217 5,284,391.91 0.02 47 601222 林洋能源 634,200 5,257,518.00 0.02 48 000778 新兴铸管 1,249,567 4,648,389.24 0.02 49 600583 海油工程 886,816 3,990,672.00 0.02 50 002230 科大讯飞 57,310 3,873,009.80 0.02 51 600887 伊利股份 100,428 3,698,763.24 0.01 52 600062 华润双鹤 206,007 2,453,543.37 0.01 53 000501 鄂武商 A 138,729 1,623,129.30 0.01 54 600905 三峡能源 33,000 209,880.00 0.00 55 688425 铁建重工 500 3,060.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 79,801,064.49 0.45 2 601012 隆基股份 59,991,270.32 0.34 3 600585 海螺水泥 49,955,897.37 0.28 4 300511 雪榕生物 42,202,243.70 0.24 5 002415 海康威视 19,987,374.00 0.11 6 603806 福斯特 19,984,741.00 0.11 7 600905 三峡能源 87,450.00 0.00 8 605499 东鹏饮料 46,270.00 0.00 9 688538 和辉光电 5,300.00 0.00 10 688425 铁建重工 1,435.00 0.00 11 003035 南网能源 1,400.00 0.00 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 000001 平安银行 80,079,717.83 0.45 2 002142 宁波银行 50,051,413.73 0.28 3 002415 海康威视 50,030,271.70 0.28 4 600690 海尔智家 50,021,617.82 0.28 5 601012 隆基股份 50,017,109.10 0.28 6 600036 招商银行 50,004,293.95 0.28 7 603806 福斯特 41,854,554.58 0.23 8 601636 旗滨集团 40,003,719.00 0.22 9 300124 汇川技术 30,004,206.00 0.17 10 000333 美的集团 30,002,335.35 0.17 11 601872 招商轮船 26,217,893.18 0.15 12 000591 太阳能 25,169,932.62 0.14 13 000778 新兴铸管 25,013,067.60 0.14 14 002250 联化科技 19,998,941.00 0.11 15 605499 东鹏饮料 260,448.00 0.00 16 003035 南网能源 10,100.00 0.00 17 688538 和辉光电 7,880.00 0.00 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 272,064,445.88 卖出股票收入（成交）总额 568,747,501.46 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不 考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 序号 债券品种 公允价值 (％) 1 国家债券 1,985,289,000.00 7.71 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,547,217,000.00 25.43 其中：政策性金融债 6,376,782,000.00 24.77 4 企业债券 3,542,398,731.20 13.76 5 企业短期融资券 50,111,000.00 0.19 6 中期票据 8,322,696,500.00 32.32 7 可转债（可交换债） 3,143,371,788.12 12.21 8 同业存单 - - 9 其他 20,100,000.00 0.08 10 合计 23,611,184,019.32 91.70 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例(％) 1 210202 21 国开 02 25,300,000 2,532,277,000.00 9.84 2 190207 19 国开 07 7,600,000 764,560,000.00 2.97 3 200207 20 国开 07 7,100,000 711,988,000.00 2.77 4 200004 20 附息国 6,900,000 654,120,000.00 2.54 债 04 5 200303 20 进出 03 6,500,000 642,850,000.00 2.50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 比例(％) 1 169548 建花 15A 700,000 70,847,000.00 0.28 2 137094 厚德 05A 400,000 40,360,000.00 0.16 3 165644 PR 安吉 4A 1,500,000 39,690,000.00 0.15 4 169296 智禾 05A 300,000 30,294,000.00 0.12 5 169382 长治 02A 200,000 20,176,000.00 0.08 6 136054 永熙优 37 200,000 20,010,000.00 0.08 7 179460 璀璨 16A 200,000 19,834,000.00 0.08 8 169272 博雅 1A 160,000 16,089,600.00 0.06 9 169236 东借 06A1 100,000 10,138,000.00 0.04 10 169843 益辰 02A1 100,000 10,115,000.00 0.04 11 137087 厚德 08A 100,000 10,094,000.00 0.04 12 137061 桂语 6A1 100,000 10,063,000.00 0.04 13 169745 弘德 03A 100,000 10,054,000.00 0.04 14 169280 光借 6A 100,000 10,037,000.00 0.04 15 169667 长治 03A 100,000 10,034,000.00 0.04 16 189392 威新 09 优 100,000 9,998,000.00 0.04 17 165814 PR 安吉 5A 300,000 9,282,000.00 0.04 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 2020 年 7 月 28 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对招商银行股份有限公司信 用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款共计 100 万元”的行政处罚决定：1.2019 年 7 月，该中心对某客户个人信息未尽安全保护义务；2.2014 年 12 月至 2019 年 5 月，该中心对某信 用卡申请人资信水平调查严重不审慎。2020 年 9 月 29 日，国家外汇管理局深圳市分局对招商银行 股份有限公司涉嫌违反法律法规的行为处以责令整改，并处以罚款人民币 120 万元。2020 年 11 月 27 日，国家外汇管理局深圳市分局对招商银行股份有限公司违反规定办理结汇、售汇的行为，作出 “责令改正、罚款人民币 55 万元，没收违法所得 128.82 万元人民币”的行政处罚决定。2021 年 5 月 17日，中国银行保险监督管理委员会对招商银行股份有限公司的如下违法违规行为罚款7170万元：一、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；二、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；三、理财产品之间风险隔离不到位；四、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准；五、同业投资接受第三方金融机构信用担保；六、理财资金池化运作；七、利用理财产品准备金调节收益；八、高净值客户认定不审慎；九、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售门槛；十、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准；十一、投资集合资金信托计划人数超限；十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品；十三、信贷资产非真实转让；十四、全权委托业务不规范；十五、未按要求向监管机构报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务；十六、通过关联机构引入非合格投资者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权；十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失；十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯；十九、贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目；二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保；二十一、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证不全的房地产项目；二十二、理财资金认购商业银行增发的股票；二十三、违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产；二十四、为定制公募基金提供投资顾问；二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持；二十六、协助发行人以非市场化的价格发行债券；二十七、瞒报案件信息。 本基金投资招商银行的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除招商银行外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 389,629.98 2 应收证券清算款 349,861,993.57 3 应收股利 - 4 应收利息 296,846,666.01 5 应收申购款 71,859,255.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 718,957,544.85 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 公允价值 比例（％） 1 132014 18 中化 EB 208,742,298.90 0.81 2 113011 光大转债 202,091,630.00 0.78 3 110059 浦发转债 197,245,353.80 0.77 4 110053 苏银转债 168,001,075.20 0.65 5 127012 招路转债 131,545,007.44 0.51 6 132018 G 三峡 EB1 129,028,099.20 0.50 7 113026 核能转债 123,933,534.10 0.48 8 110045 海澜转债 116,827,492.80 0.45 9 113024 核建转债 84,317,439.50 0.33 10 128081 海亮转债 75,138,430.90 0.29 11 128129 青农转债 71,749,009.80 0.28 12 127018 本钢转债 69,752,957.76 0.27 13 110064 建工转债 61,541,060.80 0.24 14 113037 紫银转债 59,655,989.10 0.23 15 128035 大族转债 59,408,126.40 0.23 16 132017 19 新钢 EB 57,720,123.00 0.22 17 113014 林洋转债 57,342,516.00 0.22 18 110041 蒙电转债 54,874,648.80 0.21 19 110061 川投转债 53,750,436.60 0.21 20 110073 国投转债 52,840,371.80 0.21 21 123086 海兰转债 44,230,916.80 0.17 22 123076 强力转债 43,164,290.40 0.17 23 127007 湖广转债 40,019,731.50 0.16 24 113009 广汽转债 35,247,147.00 0.14 25 132020 19 蓝星 EB 33,940,512.00 0.13 26 110043 无锡转债 33,206,796.00 0.13 27 123010 博世转债 32,914,131.88 0.13 28 113525 台华转债 32,111,330.40 0.12 29 113530 大丰转债 31,888,701.60 0.12 30 127016 鲁泰转债 25,501,200.00 0.10 31 113017 吉视转债 24,711,526.80 0.10 32 110034 九州转债 24,560,738.40 0.10 33 128116 瑞达转债 23,770,652.80 0.09 34 127025 冀东转债 23,255,278.00 0.09 35 110048 福能转债 23,074,609.20 0.09 36 123085 万顺转 2 23,063,089.66 0.09 37 113036 宁建转债 21,562,312.80 0.08 38 128037 岩土转债 16,901,961.90 0.07 39 113519 长久转债 16,629,258.00 0.06 40 113603 东缆转债 16,523,255.60 0.06 41 113012 骆驼转债 16,487,713.20 0.06 42 123071 天能转债 16,477,405.08 0.06 43 128013 洪涛转债 16,415,918.40 0.06 44 127021 特发转 2 15,639,226.00 0.06 45 128117 道恩转债 15,618,562.40 0.06 46 113528 长城转债 15,104,039.40 0.06 47 113033 利群转债 13,694,334.00 0.05 48 110056 亨通转债 13,530,698.20 0.05 49 113535 大业转债 13,059,300.00 0.05 50 127014 北方转债 11,726,283.80 0.05 51 128026 众兴转债 11,413,513.44 0.04 52 113039 嘉泽转债 11,263,203.60 0.04 53 113608 威派转债 10,849,484.10 0.04 54 128063 未来转债 10,675,864.32 0.04 55 128015 久其转债 9,704,707.00 0.04 56 113549 白电转债 9,516,415.60 0.04 57 113610 灵康转债 7,231,604.80 0.03 58 128044 岭南转债 7,207,717.32 0.03 59 113601 塞力转债 6,507,271.10 0.03 60 120002 18 中原 EB 6,286,000.00 0.02 61 113578 全筑转债 5,122,191.60 0.02 62 113532 海环转债 5,091,162.00 0.02 63 123028 清水转债 5,023,665.40 0.02 64 128069 华森转债 4,941,144.00 0.02 65 128023 亚太转债 4,908,928.50 0.02 66 113505 杭电转债 4,413,325.80 0.02 67 110071 湖盐转债 4,284,800.00 0.02 68 123023 迪森转债 4,283,248.65 0.02 69 128072 翔鹭转债 3,958,653.28 0.02 70 113611 福 20 转债 3,483,101.60 0.01 71 123044 红相转债 3,140,100.00 0.01 72 110052 贵广转债 3,056,542.00 0.01 73 127022 恒逸转债 2,816,663.60 0.01 74 113567 君禾转债 2,399,440.00 0.01 75 113044 大秦转债 1,744,324.50 0.01 76 123039 开润转债 1,511,927.98 0.01 77 110051 中天转债 807,254.90 0.00 78 128070 智能转债 368,050.00 0.00 79 128140 润建转债 75,375.88 0.00 80 113030 东风转债 30,878.40 0.00 81 128131 崇达转 2 8,224.00 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 易方达稳健收益 3,589,627,192. 290,113 15,406.02 879,860,359.63 19.69% 80.31% 债券 A 00 易方达稳健收益 11,960,059,910 2,186,794,001. 82,622 171,223.81 84.54% 15.46% 债券 B .28 29 易方达稳健收益 750 64,229.61 17,461,183.49 36.25% 30,711,023.21 63.75% 债券 C 合计 12,857,381,453 5,807,132,216. 373,485 49,973.93 68.89% 31.11% .40 50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 易方达稳健收益债券 A 80,169.77 0.0018% 基金管理人所有从业人 易方达稳健收益债券 B 2,309,432.22 0.0163% 员持有本基金 易方达稳健收益债券 C 1,304.35 0.0027% 合计 2,390,906.34 0.0128% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 易方达稳健收益债券 A 0 金投资和研究部门负责人 易方达稳健收益债券 B >100 持有本开放式基金 易方达稳健收益债券 C 0 合计 >100 易方达稳健收益债券 A 0 易方达稳健收益债券 B 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 易方达稳健收益债券 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达稳健收益债券 A 易方达稳健收益债券 B 易方达稳健收益债券 C 基 金 合 同 生 效 日 （2008年1月29日） 297,851,306.81 384,810,820.32 - 基金份额总额 本报告期期初基金 份额总额 2,680,634,088.51 10,690,402,088.18 11,844,358.33 本报告期基金总申 购份额 3,172,423,337.02 7,792,195,852.32 46,218,685.07 减：本报告期基金总 赎回份额 1,383,569,873.90 4,335,744,028.93 9,890,836.70 本报告期基金拆分 变动份额 - - - 本报告期期末基金 4,469,487,551.63 14,146,853,911.57 48,172,206.70 份额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2021 年 1 月 23 日发布公告，自 2021 年 1 月 23 日起聘任娄利舟女士担任公司 副总经理级高级管理人员。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局对公司及相关人员的监管措施。公司已及时按要求改正并报告。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国泰君安 1 209,732,973.18 24.95% 167,786.38 24.16% - 国联证券 1 258,119,187.63 30.70% 206,495.35 29.73% - 东吴证券 1 - - - - - 华福证券 1 268,328.00 0.03% 214.66 0.03% - 长江证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 平安证券 1 167,273,518.88 19.90% 155,782.16 22.43% - 中泰证券 1 - - - - - 国盛证券 1 205,276,084.65 24.42% 164,219.16 23.65% - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 回购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 国泰君安 805,724,410. 26.71% 13,948,300, 12.58% - - 00 000.00 国联证券 1,025,352,60 33.99% 38,644,500, 34.87% - - 2.00 000.00 东吴证券 16,745,891.4 0.56% 1,750,000,0 1.58% - - 0 00.00 华福证券 460,689,010. 15.27% 49,525,300, 44.68% - - 60 000.00 长江证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 平安证券 529,521,270. 17.55% 20,000,000. 0.02% - - 18 00 中泰证券 - - - - - - 国盛证券 178,800,304. 5.93% 6,949,300,0 6.27% - - 58 00.00 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 易方达稳健收益债券型证券投资基金暂停机 中国证券报、基金管理人 1 构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的 网站及中国证监会基金 2021-01-09 公告 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 中国证券报、基金管理人 2 金增加东方财富证券为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-01-12 电子披露网站 易方达稳健收益债券型证券投资基金分红公 中国证券报、基金管理人 3 告 网站及中国证监会基金 2021-01-12 电子披露网站 易方达稳健收益债券型证券投资基金恢复机 中国证券报、基金管理人 4 构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的 网站及中国证监会基金 2021-01-12 公告 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 中国证券报、基金管理人 5 金增加基煜基金为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-01-19 电子披露网站 6 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 中国证券报 2021-01-21 4 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、基金管理人 7 公告 网站及中国证监会基金 2021-01-23 电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于终止包商银行 8 股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务 基金管理人网站 2021-02-08 的公告 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 中国证券报、基金管理人 9 金增加英大证券为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-02-10 电子披露网站 10 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020 年年 中国证券报 2021-03-30 度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、基金管理人 11 时提供或更新身份信息资料的公告 网站及中国证监会基金 2021-04-02 电子披露网站 12 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 中国证券报 2021-04-19 1 季度报告提示性公告 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会批准易方达月月收益中短期债券投资基金募集的文件； 2.中国证监会核准易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会决议的批复； 3.《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》； 4.《易方达稳健收益债券型证券投资基金托管协议》； 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年八月二十八日