易方达稳健收益债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达稳健收益债券 基金主代码 110007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 1 月 29 日 报告期末基金份额 18,664,513,669.90 份 总额 投资目标 通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固定收 益品种、可转换债券、股票主动投资以及新股（含增发） 申购之间的配置：1、主要基于对利率走势、利率期限结 构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和风险； 2、基于新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等， 预测新股申购的收益率以及风险；3、股票市场走势的预 测；4、可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断。 业绩比较基准 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率 *10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种， 其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型 基金，高于货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益 金简称 债券 A 债券 B 债券 C 下属分级基金的交 110007 110008 008008 易代码 报告期末下属分级 4,469,487,551.63 14,146,853,911.5748,172,206.70 份 基金的份额总额 份 份 注：自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益 债券 A 债券 B 债券 C 1.本期已实现收益 59,670,808.36 220,906,711.99 682,952.56 2.本期利润 94,678,312.07 352,172,239.26 1,111,085.35 3.加权平均基金份额 0.0249 0.0262 0.0251 本期利润 4.期末基金资产净值 6,153,341,633.18 19,527,542,378.27 66,354,423.98 5.期末基金份额净值 1.3767 1.3803 1.3774 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达稳健收益债券 A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 1.83% 0.14% 1.48% 0.10% 0.35% 0.04% 月 过去六个 4.06% 0.23% 2.04% 0.14% 2.02% 0.09% 月 过去一年 9.38% 0.27% 2.98% 0.14% 6.40% 0.13% 过去三年 28.87% 0.30% 8.23% 0.13% 20.64% 0.17% 过去五年 36.74% 0.26% 5.25% 0.12% 31.49% 0.14% 自基金合 同生效起 188.26% 0.29% 18.16% 0.13% 170.10% 0.16% 至今 易方达稳健收益债券 B 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 1.90% 0.14% 1.48% 0.10% 0.42% 0.04% 月 过去六个 4.22% 0.23% 2.04% 0.14% 2.18% 0.09% 月 过去一年 9.70% 0.27% 2.98% 0.14% 6.72% 0.13% 过去三年 29.99% 0.30% 8.23% 0.13% 21.76% 0.17% 过去五年 38.75% 0.26% 5.25% 0.12% 33.50% 0.14% 自基金合 同生效起 200.16% 0.29% 18.16% 0.13% 182.00% 0.16% 至今 易方达稳健收益债券 C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 1.83% 0.14% 1.48% 0.10% 0.35% 0.04% 月 过去六个 4.06% 0.23% 2.04% 0.14% 2.02% 0.09% 月 过去一年 9.39% 0.27% 2.98% 0.14% 6.41% 0.13% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 14.38% 0.28% 5.01% 0.15% 9.37% 0.13% 至今 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达稳健收益债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达稳健收益债券 A （2008 年 1 月 29 日至 2021 年 6 月 30 日） 易方达稳健收益债券 B （2008 年 1 月 29 日至 2021 年 6 月 30 日） 易方达稳健收益债券 C （2019 年 10 月 24 日至 2021 年 6 月 30 日） 注：1.本基金转型日期为 2008 年 1 月 29 日。 2.自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.自 2020 年 7 月 9 日起，本基金业绩比较基准由“中债总指数（全价）”变更为“中 债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%”。本基金是债券型基金，投资于债券等固定收益品种不低于基金资产的 80%，投资于股票等权益类品种不高于基金资产的 20%。在业绩比较基准中增加股票部分的基准，能够更加真实、客观地反映本基金的风险收益特征；而将债券部分的基准由反映利率债走势的中债总指数修改为反映境内债券市场走势的中债新综合指数，更贴近本基金的投资范围与投资策略，并可提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分别根据相应的指标计算。 4.自基金转型至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 188.26%，B 类基金份额 净值增长率为 200.16%，同期业绩比较基准收益率为 18.16%。C 类基金份额净值增长率为 14.38%，同期业绩比较基准收益率为 5.01%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理、易方 达恒信定期开放债券型 发起式证券投资基金的 硕士研究生，具有基金从业 基金经理、易方达恒惠定 资格。曾任易方达基金管理 期开放债券型发起式证 有限公司债券研究员、基金 券投资基金的基金经理、 经理助理、固定收益研究部 易方达中债 3-5 年期国债 负责人、固定收益总部总经 指数证券投资基金的基 理助理、固定收益研究部总 金经理、易方达中债 7-10 经理、固定收益投资部总经 年期国开行债券指数证 理、易方达中债新综合债券 券投资基金的基金经理、 指数发起式证券投资基金 易方达富惠纯债债券型 （LOF）基金经理、易方达 证券投资基金的基金经 裕惠回报债券型证券投资 理、易方达恒盛 3 个月定 基金基金经理、易方达纯债 期开放混合型发起式证 债券型证券投资基金基金 券投资基金的基金经理、 经理、易方达永旭添利定期 易方达恒益定期开放债 开放债券型证券投资基金 券型发起式证券投资基 基金经理、易方达纯债 1 胡 金的基金经理、易方达恒 2012- 年定期开放债券型证券投 剑 利 3 个月定期开放债券型 02-29 - 15 年 资基金基金经理、易方达裕 发起式证券投资基金的 景添利 6 个月定期开放债 基金经理、易方达岁丰添 券型证券投资基金基金经 利债券型证券投资基金 理、易方达瑞智灵活配置混 的基金经理、易方达 3 年 合型证券投资基金基金经 封闭运作战略配售灵活 理、易方达瑞兴灵活配置混 配置混合型证券投资基 合型证券投资基金基金经 金（LOF）的基金经理、 理、易方达瑞祥灵活配置混 易方达瑞富灵活配置混 合型证券投资基金基金经 合型证券投资基金的基 理、易方达高等级信用债债 金经理（自 2017 年 05 月 券型证券投资基金基金经 12 日至 2021 年 06 月 08 理、易方达瑞祺灵活配置混 日）、易方达裕惠回报定 合型证券投资基金基金经 期开放式混合型发起式 理、易方达瑞财灵活配置混 证券投资基金的基金经 合型证券投资基金基金经 理、易方达信用债债券型 理、易方达丰惠混合型证券 证券投资基金的基金经 投资基金基金经理。 理、副总经理级高级管理 人员、固定收益投资业务 总部总经理、固定收益投 资决策委员会委员 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 经济基本面在二季度延续了温和复苏的走势，但各项经济指标表现差异较大，市场对经济后续走势的判断分歧增加。生产端可能受到芯片短缺、环保督查以及大宗商品价格大幅波动的负面影响，整体有所走弱，工业增加值连续三个月月度环比负增长。进出口数据持续保持较高的水平，显示疫情控制后的全球总需求复苏仍在进行中。制 造业投资和消费需求仍然在恢复，但是整体恢复的节奏低于预期。房地产销售和投资在相对偏紧的政策环境下依然保持了高位振荡的走势。基建投资保持低位。社融环比增速持续在偏低的水平，这使得全社会的信用扩张不足。不过银行表内信贷数据相对稳健，且企业和居民中长期贷款数据持续表现较好，显示经济微观主体的资金需求不弱。通胀数据保持平稳，主要受食品价格偏低影响，但是非食品价格增长持续高于预期，显示价格上涨正在逐步传导。 政策层多次讲话提到货币政策的连续性和稳定性，且二季度资金面整体维持了相对稳定的走势，显示二季度以来政策层面对经济的担忧有所增加，政策进一步收紧的预期有所下降。 债券市场方面，受益于持续宽松的资金面，收益率曲线呈现陡峭化下行，3 年以下国开债收益率下行 20-25BP，5-10 年国开债收益率下行 5-10BP。信用风险厌恶情绪逐步缓解，级别利差出现显著压缩，AA 与 AAA 信用债券利差压缩 10-30BP。 权益市场二季度整体振荡上行，板块间差异较大。沪深 300 指数上涨 2.54%，创 业板指上涨 25.47%。行业方面，电器设备、电子、综合、汽车等板块涨幅靠前，上涨 18-30%；农林牧渔、房地产、家用电器、休闲服务等板块表现较差，下跌 7-9%。中证转债指数上涨 4.35%。 操作上，组合保持了相对中性的久期，积极增加了债券部分的仓位，以中短端国开债仓位增加为主，在二季度获取了较好的中短端债券收益率下行带来的资本利得收益。股票和可转债仓位跟随市场上涨有小幅下降。组合整体获取了稳健的持有期收益。4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.3767 元，本报告期份额净值增长 率为 1.83%，同期业绩比较基准收益率为 1.48%；B 类基金份额净值为 1.3803 元，本 报告期份额净值增长率为 1.90%，同期业绩比较基准收益率为 1.48%；C 类基金份额净值为 1.3774 元，本报告期份额净值增长率为 1.83%，同期业绩比较基准收益率为1.48%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 3,395,141,234.29 11.85 其中：股票 3,395,141,234.29 11.85 2 固定收益投资 23,958,299,619.32 83.62 其中：债券 23,611,184,019.32 82.41 资产支持证券 347,115,600.00 1.21 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 499,921,149.88 1.74 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 80,191,132.75 0.28 7 其他资产 718,957,544.85 2.51 8 合计 28,652,510,681.09 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 34,454,611.40 0.13 B 采矿业 95,590,567.32 0.37 C 制造业 1,766,390,115.51 6.86 电力、热力、燃气及水生产和供应 19,990,025.63 0.08 D 业 E 建筑业 150,815,827.20 0.59 F 批发和零售业 1,623,129.30 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 272,673,931.83 1.06 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,873,009.80 0.02 J 金融业 892,009,263.63 3.46 K 房地产业 128,425,958.05 0.50 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 29,294,794.62 0.11 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,395,141,234.29 13.19 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600036 招商银行 5,287,401 286,524,260.19 1.11 2 002142 宁波银行 6,225,164 242,594,641.08 0.94 3 601012 隆基股份 2,345,245 208,351,565.80 0.81 4 000401 冀东水泥 15,624,576 192,963,513.60 0.75 5 600703 三安光电 4,411,916 141,401,907.80 0.55 6 600519 贵州茅台 67,091 137,986,059.70 0.54 7 601636 旗滨集团 7,351,498 136,443,802.88 0.53 8 002415 海康威视 2,049,074 132,165,273.00 0.51 9 000333 美的集团 1,689,703 120,594,103.11 0.47 10 002250 联化科技 4,263,468 118,950,757.20 0.46 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 1,985,289,000.00 7.71 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,547,217,000.00 25.43 其中：政策性金融债 6,376,782,000.00 24.77 4 企业债券 3,542,398,731.20 13.76 5 企业短期融资券 50,111,000.00 0.19 6 中期票据 8,322,696,500.00 32.32 7 可转债（可交换债） 3,143,371,788.12 12.21 8 同业存单 - - 9 其他 20,100,000.00 0.08 10 合计 23,611,184,019.32 91.70 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 210202 21 国开 02 25,300,000 2,532,277,000.00 9.84 2 190207 19 国开 07 7,600,000 764,560,000.00 2.97 3 200207 20 国开 07 7,100,000 711,988,000.00 2.77 4 200004 20 附息国债 04 6,900,000 654,120,000.00 2.54 5 200303 20 进出 03 6,500,000 642,850,000.00 2.50 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 169548 建花 15A 700,000 70,847,000.00 0.28 2 137094 厚德 05A 400,000 40,360,000.00 0.16 3 165644 PR安吉4A 1,500,000 39,690,000.00 0.15 4 169296 智禾 05A 300,000 30,294,000.00 0.12 5 169382 长治 02A 200,000 20,176,000.00 0.08 6 136054 永熙优 37 200,000 20,010,000.00 0.08 7 179460 璀璨 16A 200,000 19,834,000.00 0.08 8 169272 博雅 1A 160,000 16,089,600.00 0.06 9 169236 东借 06A1 100,000 10,138,000.00 0.04 10 169843 益辰 02A1 100,000 10,115,000.00 0.04 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 2020 年 7 月 28 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对招商银行股份 有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款共计 100 万元”的行政处罚决定：1.2019 年 7 月，该中心对某客户个人信息未尽安全保护义务；2.2014 年 12 月至 2019 年 5 月，该中心对某信用卡申请人资信水平调查严重不审慎。2020 年 9 月 29 日，国家外汇管理局深圳市分局对招商银行股份有限公司涉嫌违反法律法 规的行为处以责令整改，并处以罚款人民币 120 万元。2020 年 11 月 27 日，国家外汇 管理局深圳市分局对招商银行股份有限公司违反规定办理结汇、售汇的行为，作出“责令改正、罚款人民币 55 万元，没收违法所得 128.82 万元人民币”的行政处罚决定。2021年 5 月 17 日，中国银行保险监督管理委员会对招商银行股份有限公司的如下违法违规行为罚款 7170 万元：一、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；二、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；三、理财产品之间风险隔离不到位；四、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准；五、同业投资接受第三方金融机构信用担保；六、理财资金池化运作；七、利用理财产品准备金调节收益；八、高净值客户认定不审慎；九、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售门槛；十、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准；十一、投资集合资金信托计划人数超限；十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品；十三、信贷资产非真实转让；十四、全权委托业务不规范；十五、未按要求向监管机构报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务；十六、通过关联机构引入非合格投资者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权；十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失；十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯；十九、贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目；二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保；二十一、同业投资、理 财资金等违规投向地价款或四证不全的房地产项目；二十二、理财资金认购商业银行增发的股票；二十三、违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产；二十四、为定制公募基金提供投资顾问；二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持；二十六、协助发行人以非市场化的价格发行债券；二十七、瞒报案件信息。 本基金投资招商银行的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除招商银行外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 389,629.98 2 应收证券清算款 349,861,993.57 3 应收股利 - 4 应收利息 296,846,666.01 5 应收申购款 71,859,255.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 718,957,544.85 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 132014 18 中化 EB 208,742,298.90 0.81 2 113011 光大转债 202,091,630.00 0.78 3 110059 浦发转债 197,245,353.80 0.77 4 110053 苏银转债 168,001,075.20 0.65 5 127012 招路转债 131,545,007.44 0.51 6 132018 G 三峡 EB1 129,028,099.20 0.50 7 113026 核能转债 123,933,534.10 0.48 8 110045 海澜转债 116,827,492.80 0.45 9 113024 核建转债 84,317,439.50 0.33 10 128081 海亮转债 75,138,430.90 0.29 11 128129 青农转债 71,749,009.80 0.28 12 127018 本钢转债 69,752,957.76 0.27 13 110064 建工转债 61,541,060.80 0.24 14 113037 紫银转债 59,655,989.10 0.23 15 128035 大族转债 59,408,126.40 0.23 16 132017 19 新钢 EB 57,720,123.00 0.22 17 113014 林洋转债 57,342,516.00 0.22 18 110041 蒙电转债 54,874,648.80 0.21 19 110061 川投转债 53,750,436.60 0.21 20 110073 国投转债 52,840,371.80 0.21 21 123086 海兰转债 44,230,916.80 0.17 22 123076 强力转债 43,164,290.40 0.17 23 127007 湖广转债 40,019,731.50 0.16 24 113009 广汽转债 35,247,147.00 0.14 25 132020 19 蓝星 EB 33,940,512.00 0.13 26 110043 无锡转债 33,206,796.00 0.13 27 123010 博世转债 32,914,131.88 0.13 28 113525 台华转债 32,111,330.40 0.12 29 113530 大丰转债 31,888,701.60 0.12 30 127016 鲁泰转债 25,501,200.00 0.10 31 113017 吉视转债 24,711,526.80 0.10 32 110034 九州转债 24,560,738.40 0.10 33 128116 瑞达转债 23,770,652.80 0.09 34 127025 冀东转债 23,255,278.00 0.09 35 110048 福能转债 23,074,609.20 0.09 36 123085 万顺转 2 23,063,089.66 0.09 37 113036 宁建转债 21,562,312.80 0.08 38 128037 岩土转债 16,901,961.90 0.07 39 113519 长久转债 16,629,258.00 0.06 40 113603 东缆转债 16,523,255.60 0.06 41 113012 骆驼转债 16,487,713.20 0.06 42 123071 天能转债 16,477,405.08 0.06 43 128013 洪涛转债 16,415,918.40 0.06 44 127021 特发转 2 15,639,226.00 0.06 45 128117 道恩转债 15,618,562.40 0.06 46 113528 长城转债 15,104,039.40 0.06 47 113033 利群转债 13,694,334.00 0.05 48 110056 亨通转债 13,530,698.20 0.05 49 113535 大业转债 13,059,300.00 0.05 50 127014 北方转债 11,726,283.80 0.05 51 128026 众兴转债 11,413,513.44 0.04 52 113039 嘉泽转债 11,263,203.60 0.04 53 113608 威派转债 10,849,484.10 0.04 54 128063 未来转债 10,675,864.32 0.04 55 128015 久其转债 9,704,707.00 0.04 56 113549 白电转债 9,516,415.60 0.04 57 113610 灵康转债 7,231,604.80 0.03 58 128044 岭南转债 7,207,717.32 0.03 59 113601 塞力转债 6,507,271.10 0.03 60 120002 18 中原 EB 6,286,000.00 0.02 61 113578 全筑转债 5,122,191.60 0.02 62 113532 海环转债 5,091,162.00 0.02 63 123028 清水转债 5,023,665.40 0.02 64 128069 华森转债 4,941,144.00 0.02 65 128023 亚太转债 4,908,928.50 0.02 66 113505 杭电转债 4,413,325.80 0.02 67 110071 湖盐转债 4,284,800.00 0.02 68 123023 迪森转债 4,283,248.65 0.02 69 128072 翔鹭转债 3,958,653.28 0.02 70 113611 福 20 转债 3,483,101.60 0.01 71 123044 红相转债 3,140,100.00 0.01 72 110052 贵广转债 3,056,542.00 0.01 73 127022 恒逸转债 2,816,663.60 0.01 74 113567 君禾转债 2,399,440.00 0.01 75 113044 大秦转债 1,744,324.50 0.01 76 123039 开润转债 1,511,927.98 0.01 77 110051 中天转债 807,254.90 0.00 78 128070 智能转债 368,050.00 0.00 79 128140 润建转债 75,375.88 0.00 80 113030 东风转债 30,878.40 0.00 81 128131 崇达转 2 8,224.00 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益债 项目 债券A 债券B 券C 报告期期初基金份 3,335,016,550.48 12,130,107,748.31 38,657,215.24 额总额 报告期期间基金总 申购份额 1,705,259,813.80 4,095,338,909.85 17,260,529.12 减：报告期期间基 金总赎回份额 570,788,812.65 2,078,592,746.59 7,745,537.66 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 - - - 减少以“-”填列） 报告期期末基金份 额总额 4,469,487,551.63 14,146,853,911.57 48,172,206.70 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会批准易方达月月收益中短期债券投资基金募集的文件； 2.中国证监会核准易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会决议 的批复； 3.《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》； 4.《易方达稳健收益债券型证券投资基金托管协议》； 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日