易方达稳健收益债券型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二〇二四年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告 ......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......16 §5 托管人报告 ......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......17 6.1 资产负债表......17 6.2 利润表......18 6.3 净资产变动表......19 6.4 报表附注......21 §7 投资组合报告 ......45 7.1 期末基金资产组合情况......45 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......52 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......52 7.12 投资组合报告附注......52 §8 基金份额持有人信息 ......58 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......58 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......59 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......59 §9 开放式基金份额变动 ......60 §10 重大事件揭示 ......60 10.1 基金份额持有人大会决议......60 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......60 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......60 10.4 基金投资策略的改变......60 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......61 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......61 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......61 10.8 其他重大事件......63 §11 备查文件目录 ......63 11.1 备查文件目录......63 11.2 存放地点......63 11.3 查阅方式......64 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达稳健收益债券型证券投资基金 基金简称 易方达稳健收益债券 基金主代码 110007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 1 月 29 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 33,259,060,390.85 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达稳健收益债 易方达稳健收益债 易方达稳健收益债 券 A 券 B 券 C 下属分级基金的交易代码 110007 110008 008008 报告期末下属分级基金的 份额总额 7,088,072,149.77 份 25,711,708,179.48 份 459,280,061.60 份 注：自 2019 年 10 月 23 日起,本基金增设 C 类份额类别,份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日。 2.2 基金产品说明 投资目标 通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增值。 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类资产的投资价值，确 定各类资产的配置比例。2、本基金在固定收益投资上主要通过久期配置、 类属配置、期限结构配置和信用债券投资四个层次进行投资管理；本基金 将选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资；本基金将严格控制资产 投资策略 支持证券的总体投资规模并进行分散投资，降低流动性风险。3、本基金 通过对新股发行公司的行业景气度、财务稳健性等因素的分析，判断一、 二级市场价差的大小，制定新股申购策略；本基金二级市场股票投资部分 主要采取“自下而上”的投资策略，选择价值被市场低估的企业进行投资。 4、本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股 票型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 王玉 许俊 联系电话 020-85102688 010-66596688 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400 881 8088 95566 传真 020-38798812 010-66594942 注册地址 广东省珠海市横琴新区荣粤道 北京市西城区复兴门内大街1 188号6层 号 广州市天河区珠江新城珠江东 办公地址 路30号广州银行大厦40-43楼； 北京市西城区复兴门内大街1 广东省珠海市横琴新区荣粤道 号 188号6层 邮政编码 510620；519031 100818 法定代表人 刘晓艳 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 银行大厦 40-43 楼；广东省珠海市横琴新区 荣粤道 188 号 6 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 易方达稳健收益债券 易方达稳健收益债券 易方达稳健收益债券 A B C 本期已实现收益 157,471,663.52 617,015,865.07 4,962,415.25 本期利润 249,045,512.35 930,029,744.50 -2,440,341.63 加权平均基金份额本期利润 0.0326 0.0345 -0.0106 本期加权平均净值利润率 2.46% 2.58% -0.80% 本期基金份额净值增长率 2.66% 2.83% 2.70% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 易方达稳健收益债券 A 易方达稳健收益债券 B 易方达稳健收益债券 C 期末可供分配利润 296,253,229.00 1,371,926,352.90 19,904,041.64 期末可供分配基金份额利润 0.0418 0.0534 0.0433 期末基金资产净值 9,487,005,513.04 34,732,960,859.27 615,508,074.23 期末基金份额净值 1.3384 1.3509 1.3402 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 易方达稳健收益债券 易方达稳健收益债券 易方达稳健收益债券 A B C 基金份额累计净值增长率 206.25% 221.80% 21.61% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达稳健收益债券 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -1.09% 0.29% 0.44% 0.05% -1.53% 0.24% 过去三个月 1.32% 0.27% 1.36% 0.08% -0.04% 0.19% 过去六个月 2.66% 0.30% 3.51% 0.09% -0.85% 0.21% 过去一年 1.52% 0.25% 4.31% 0.09% -2.79% 0.16% 过去三年 6.24% 0.24% 9.70% 0.11% -3.46% 0.13% 自基金合同生 206.25% 0.28% 29.62% 0.12% 176.63% 0.16% 效起至今 易方达稳健收益债券 B 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -1.05% 0.29% 0.44% 0.05% -1.49% 0.24% 过去三个月 1.40% 0.27% 1.36% 0.08% 0.04% 0.19% 过去六个月 2.83% 0.30% 3.51% 0.09% -0.68% 0.21% 过去一年 1.82% 0.25% 4.31% 0.09% -2.49% 0.16% 过去三年 7.21% 0.24% 9.70% 0.11% -2.49% 0.13% 自基金合同生 221.80% 0.28% 29.62% 0.12% 192.18% 0.16% 效起至今 易方达稳健收益债券 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -1.08% 0.29% 0.44% 0.05% -1.52% 0.24% 过去三个月 1.35% 0.27% 1.36% 0.08% -0.01% 0.19% 过去六个月 2.70% 0.30% 3.51% 0.09% -0.81% 0.21% 过去一年 1.55% 0.25% 4.31% 0.09% -2.76% 0.16% 过去三年 6.32% 0.24% 9.70% 0.11% -3.38% 0.13% 自基金合同生 21.61% 0.25% 15.20% 0.12% 6.41% 0.13% 效起至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 易方达稳健收益债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 易方达稳健收益债券 A （2008 年 1 月 29 日至 2024 年 6 月 30 日） 易方达稳健收益债券 B （2008 年 1 月 29 日至 2024 年 6 月 30 日） 易方达稳健收益债券 C （2019 年 10 月 24 日至 2024 年 6 月 30 日） 注：1.本基金转型日期为 2008 年 1 月 29 日。 2.自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日， 增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.自 2020 年 7 月 9 日起，本基金业绩比较基准由“中债总指数(全价)”调整为“中债新综合财富指 数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应 的指标计算。 4.自基金转型至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 206.25%，同期业绩比较基准收益率为 29.62%；B 类基金份额净值增长率为 221.80%，同期业绩比较基准收益率为 29.62%；C 类基金份额 净值增长率为 21.61%，同期业绩比较基准收益率为 15.20%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资 本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有包括公募、社保、基本养老保险、年金、特定客户资产 管理、QDII、投资顾问等在内的多类业务资格，在主动权益、指数投资、债券、多资产、另类资产 等投资领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 任易方达基金管理有限公司债券研 本基金的基金经理，易方达信用债 究员、基金经理助理、固定收益研究 债券（自 2013 年 04 月 24 日至 2024 部负责人、固定收益总部总经理助 年 06 月 03 日）、易方达裕惠定开混 理、固定收益研究部总经理、固定收 合发起式、易方达岁丰添利债券 益投资部总经理、固定收益投资业务 （LOF）、易方达恒利 3 个月定开债 总部总经理，易方达中债新综指发起 胡 券发起式、易方达恒益定开债券发 2012- - 18 年 式（LOF）、易方达纯债债券、易方 剑 起式、易方达恒盛 3 个月定开混合 02-29 达永旭定期开放债券、易方达纯债 1 发起式、易方达恒信定开债券发起 年定期开放债券、易方达裕惠回报债 式、易方达高等级信用债债券的基 券、易方达瑞财混合、易方达裕景添 金经理，副总经理级高级管理人员、 利 6 个月定期开放债券、易方达高等 固定收益投资决策委员会委员、基 级信用债债券、易方达丰惠混合、易 础设施资产管理委员会委员 方达瑞富混合、易方达瑞智混合、易 方达瑞兴混合、易方达瑞祥混合、易 方达瑞祺混合、易方达 3 年封闭战略 配售混合（LOF）、易方达富惠纯债 债券、易方达中债 3-5 年期国债指数、 易方达中债 7-10 年期国开行债券指 数、易方达恒惠定开债券发起式、易 方达科润混合（LOF）的基金经理。 本基金的基金经理助理，易方达信 用债债券、易方达瑞财混合、易方 达恒利 3 个月定开债券发起式、易 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 方达恒盛 3 个月定开混合发起式、 任易方达基金管理有限公司固定收 纪 易方达恒裕一年定开债券发起式、 2015- 益研究员、投资经理助理、固定收益 玲 易方达裕华利率债 3 个月定开债 02-17 - 15 年 研究部总经理助理、固定收益分类资 云 券、易方达裕兴 3 个月定开债券、 产研究管理部负责人、投资经理，易 易方达恒固 18 个月封闭式债券、易 方达 3 年封闭战略配售混合（LOF）、 方达兴利 180 天持有债券的基金经 易方达科润混合（LOF）的基金经理。 理，固定收益分类资产研究管理部 总经理 本基金的基金经理助理，易方达双 债增强债券的基金经理，易方达瑞 财混合、易方达裕景添利 6 个月定 期开放债券、易方达恒盛 3 个月定 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 开混合发起式、易方达裕惠定开混 任普特南投资管理公司量化分析师， 田 合发起式、易方达裕如混合、易方 2023- - 7 年 上海壹账通金融科技有限公司高级 鑫 达裕祥回报债券、易方达增强回报 01-14 数据挖掘工程师，易方达基金管理有 债券、易方达安益 90 天持有债券、 限公司投资经理助理。 易方达岁丰添利债券（LOF）的基 金经理助理，固定收益分类资产研 究管理部总经理助理、固定收益研 究员 本基金的基金经理助理，易方达信 用债债券、易方达富财纯债债券、 易方达恒裕一年定开债券发起式、 易方达裕兴 3 个月定开债券、易方 达裕华利率债 3 个月定开债券、易 方达恒久 1 年定期债券、易方达富 华纯债债券、易方达中债 3-5 年期 高 国债指数、易方达中债 7-10 年期国 2023- 大学本科，具有基金从业资格。曾任 梦 开行债券指数、易方达岁丰添利债 04-11 - 12 年 易方达基金管理有限公司固定收益 文 券（LOF）、易方达裕惠定开混合发 交易员。 起式、易方达裕如混合、易方达恒 益定开债券发起式、易方达恒安定 开债券发起式、易方达恒信定开债 券发起式、易方达裕浙 3 个月定开 债券、易方达中债新综指发起式 （LOF）、易方达中债 1-3 年国开行 债券指数、易方达中债 3-5 年国开 行债券指数、易方达中债 1-3 年政 金债指数、易方达恒茂 39 个月定开 债券发起式、易方达恒智 63 个月定 开债券发起式、易方达纯债债券的 基金经理助理，投资支持经理 本基金的基金经理助理，易方达信 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 赖 用债债券、易方达瑞财混合、易方 2023- 任广发期货有限公司业务经理，中信 科 达恒盛 3 个月定开混合发起式、易 05-04 - 10 年 期货有限公司研究员，华泰长城期货 方达恒裕一年定开债券发起式的基 有限公司研究员。 金经理助理，固定收益策略研究员 本基金的基金经理助理，易方达纯 债债券的基金经理，易方达信用债 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 李 债券、易方达瑞财混合、易方达恒 2023- 任恒泰证券股份有限公司投资经理 冠 盛 3 个月定开混合发起式、易方达 05-25 - 10 年 助理，易方达基金管理有限公司固定 霖 恒裕一年定开债券发起式、易方达 收益交易员、投资经理助理、投资经 优选投资级信用指数发起式的基金 理。 经理助理 李 本基金的基金经理助理，固定收益 2023- 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 昭 策略研究员 10-12 - 9 年 任民生证券股份有限公司固定收益 函 分析师。 本基金的基金经理助理，易方达裕 惠定开混合发起式、易方达瑞财混 合、易方达裕景添利 6 个月定期开 鲍 放债券、易方达恒盛 3 个月定开混 昀 合发起式、易方达双债增强债券、 2023- - 7 年 硕士研究生，具有基金从业资格。 骁 易方达裕如混合、易方达裕祥回报 11-17 债券、易方达安益 90 天持有债券、 易方达增强回报债券、易方达安泽 180 天持有债券的基金经理助理， 固定收益策略研究员 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 31 次，其中 26 次为指数量化投资组合因投资策略 需要和其他组合发生的反向交易，5 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年，全球经济在复杂多变的国际环境中展现出一定的韧性。一季度得益于亮眼的出口表现，经济增长势头较好，为上半年整体经济的增长奠定了基础。然而，随着内需的逐渐放缓，经济增长的步伐开始放缓，居民和企业的信心受挫，企业盈利能力疲软，物价水平也呈现缓慢下行趋势。这些因素共同作用，导致市场的有效需求不足，经济增长面临挑战。 有效需求不足的现象是多因素叠加的结果。首先，外部环境的不利影响日益增多，客观上影响了国内企业对外部需求的预期；其次，国内新旧产能转换正处于阵痛期，新兴行业从体量上还无法替代传统周期性行业的下行；房地产市场持续下行带来的影响日益深远，地方政府基金收入下降同时化解地方政府债务问题又迫在眉睫；而部分行业“内卷式”竞争加剧导致产品价格持续下行，企业盈利疲弱。我们不仅需要面临外部压力，也要应对经济结构转型和宏观周期性的挑战，这些因素交织在一起，使得二季度以来经济的疲弱显得格外复杂。面对如此错综复杂的经济局面，宏观经济政策的取向尤为关键。 决策层显然对经济下行的风险已有明确认识，因此二季度以来也出台了较多稳增长的政策。财政政策延续“开前门、堵后门”的方向，在保持一定的基建投资增速和化解地方政府债务风险之间取得平衡，中央发行的特别国债也将部分资金用途调整用于增强内需动能。货币政策保持了整体稳健， 7 月 22 日央行将 LPR（贷款市场报价利率）跟随 7 天期逆回购操作利率同幅调低，在引导实际融资 成本下行的同时，央行也强化了短端利率水平的稳定性。房地产方面，5 月 17 日央行连发 3 条重磅 房地产新政，此后各地政府在首付比例、房贷利率等方面都进行了较大力度的放松，当前房地产政策方向已转为坚持消化存量和优化增量相结合，积极支持收购存量商品房用作保障性住房，未来政策走向及前期政策效果持续性还有待观察。展望三四季度，稳增长的任务加重，政策在保持战略定力的要求下，面对各方压力如何实现稳定市场预期、增强社会信心、增强经济持续回升向好态势，将是市场关注的焦点。 在前述经济增长趋势和政策面的环境下，债券市场收益率水平出现较为显著的下行。截至上半年末，10 年国债收益率较去年底下行 35BP，绝对收益水平创历史新低。信用债利率下行幅度更大， 上半年 3 年 AAA 信用债与国开债利差压缩 18BP，5 年 AAA-二级资本债和 10 年 AA+产业债则分别 压缩31BP和46BP。权益市场底部震荡，结构分化。截至上半年末，沪深300指数较去年底上涨0.89%，但创业板指数仍然下跌 10.99%。行业方面，银行、煤炭、公用事业等行业上涨超过 10%，但综合、计算机、商贸零售、社会服务等行业跌幅达到 20%以上。上半年中证转债指数先跌后涨，整体下行0.07%。 操作上，组合在 1 月份保持了偏高的有效久期，在 2 月之后跟随收益率下行逐步降低风险敞口， 但整体在二季度依然保持了相对偏长的久期，提供了较好的收益来源。权益方面，组合保持了偏高的权益仓位，二季度跟随上涨适度减持了可转债，整体来看权益仓位的负贡献在可控范围内，且权益仓位与债券部分的较长久期形成一定的对冲效应，组合净值表现虽然有一定的波动，但依然获取了一个相对稳健的投资回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.3384 元，本报告期份额净值增长率为 2.66%，同 期业绩比较基准收益率为 3.51%；B 类基金份额净值为 1.3509 元，本报告期份额净值增长率为 2.83%， 同期业绩比较基准收益率为 3.51%；C 类基金份额净值为 1.3402 元，本报告期份额净值增长率为 2.70%，同期业绩比较基准收益率为 3.51%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们认为下半年宏观经济依然处于结构化转型的压力期，在地产行业和地方政府债 务风险管控的大背景下，经济基本面呈现转型期有效需求不足的特征。 从结构上看，出口有望维持上半年的良好状态，但边际上可能受到国际政治经济局势的影响，出现波动的风险将显著上升。而基建投资会随着下半年政府债券发行规模上升而有所提振。房地产市场依旧低迷，考虑到稳定房地产的政策不断出台，进一步大幅下滑的风险不大，但房地产的低迷对经济的溢出效应在不断增强。消费则继续呈现以价换量的特点，二季度消费动力显著减弱，但仍然存在一定的韧性，未来提振消费的政策也有望逐步加码。综合来看，我们认为宏观经济在下半年可能延续平稳偏弱的状态，宏观政策的取向和力度仍是最需要关注的焦点。 在此基本面背景下，虽然上半年收益率中枢已经下行不少，但是我们对下半年债券市场的走势依然不悲观。考虑到债券收益率各类利差水平已经压缩至低位，而央行持续大幅降息的可能性较低，债券资产获取资本利得收益的空间可能小于上半年。股票市场目前仍然处于估值低但预期弱的矛盾中，大的趋势性行情需要经济预期的好转，但我们依然对阶段性和结构性行情保持乐观。另外，可转债在经历近期的大幅下跌之后，投资性价比提升，长期看具备较好的配置价值。 综上，资本市场目前债市偏牛、权益偏熊的大格局预计难有大幅改变，但在债券市场震荡下行的大环境中，权益市场阶段性企稳、可转债估值修复的行情依然可以期待。在实际投资中，本基金将继续坚持稳健的投资风格，积极调整资产配置，把握市场的投资机会，也将密切关注各项风险。权益方面，组合将继续深耕个股，精选主体，积极挖掘有安全边际且有增长潜力的品种长期持有。对于可转债品种，组合将保持仓位，并积极进行结构调整。债券方面，组合会积极管理好久期和流动性，寻找高性价比品种积极配置，提升久期策略对组合超额收益的贡献。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达稳健收益债券 A:本报告期内未实施利润分配。 易方达稳健收益债券 B:本报告期内未实施利润分配。 易方达稳健收益债券 C:本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达稳健收益债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达稳健收益债券型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资产： 货币资金 6.4.7.1 11,011,592.07 2,763,563.40 结算备付金 138,664,065.31 307,171,969.80 存出保证金 2,965,808.54 1,982,817.68 交易性金融资产 6.4.7.2 54,330,057,151.59 71,070,206,765.63 其中：股票投资 7,572,877,928.12 8,645,960,151.69 基金投资 - - 债券投资 46,420,367,850.20 61,860,595,904.57 资产支持证券投资 336,811,373.27 563,650,709.37 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 35,686,278.03 482,527,946.26 应收股利 - - 应收申购款 15,460,593.34 89,464,102.19 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 54,533,845,488.88 71,954,117,164.96 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 9,431,648,886.45 19,056,361,260.31 应付清算款 92,364,879.34 - 应付赎回款 139,635,915.22 831,141,420.16 应付管理人报酬 22,568,215.18 28,130,923.19 应付托管费 7,522,738.38 9,376,974.41 应付销售服务费 2,551,368.37 3,126,802.20 应付投资顾问费 - - 应交税费 944,617.32 1,948,319.00 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 1,134,422.08 2,141,975.42 负债合计 9,698,371,042.34 19,932,227,674.69 净资产： 实收基金 6.4.7.7 33,259,060,390.85 39,667,780,640.79 未分配利润 6.4.7.8 11,576,414,055.69 12,354,108,849.48 净资产合计 44,835,474,446.54 52,021,889,490.27 负债和净资产总计 54,533,845,488.88 71,954,117,164.96 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.3384 元，B 类基金份额净值 1.3509 元， C 类基金份额净值 1.3402 元；基金份额总额 33,259,060,390.85 份，下属分级基金的份额总额分别为： A 类基金份额总额 7,088,072,149.77 份，B 类基金份额总额 25,711,708,179.48 份，C 类基金份额总额 459,280,061.60 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达稳健收益债券型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 1,509,229,815.24 1,901,658,588.65 1.利息收入 1,658,054.63 4,803,467.37 其中：存款利息收入 6.4.7.9 1,658,054.63 2,921,757.19 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 1,881,710.18 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,108,376,395.16 1,187,417,756.80 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -172,982,305.57 162,035,965.30 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 1,166,376,451.76 928,027,774.97 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 9,231,889.16 12,845,848.42 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 - - 股利收益 6.4.7.14 105,750,359.81 84,508,168.11 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 397,184,971.38 708,574,869.81 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 2,010,394.07 862,494.67 减：二、营业总支出 332,594,900.02 351,313,775.77 1．管理人报酬 138,565,950.12 156,530,623.29 2．托管费 46,188,649.99 52,176,874.39 3．销售服务费 15,500,002.87 20,904,909.56 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 131,470,555.90 120,178,124.32 其中：卖出回购金融资产支出 131,470,555.90 120,178,124.32 6. 信用减值损失 6.4.7.17 - - 7．税金及附加 674,505.00 1,326,087.93 8．其他费用 6.4.7.18 195,236.14 197,156.28 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 1,176,634,915.22 1,550,344,812.88 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,176,634,915.22 1,550,344,812.88 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 1,176,634,915.22 1,550,344,812.88 6.3 净资产变动表 会计主体：易方达稳健收益债券型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 39,667,780,640.79 12,354,108,849.48 52,021,889,490.27 产 二、本期期初净资 39,667,780,640.79 12,354,108,849.48 52,021,889,490.27 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” -6,408,720,249.94 -777,694,793.79 -7,186,415,043.73 号填列） （一）、综合收益 - 1,176,634,915.22 1,176,634,915.22 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -6,408,720,249.94 -1,954,329,709.01 -8,363,049,958.95 净资产变动数（净 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 7,603,602,859.38 2,587,096,611.71 10,190,699,471.09 款 2.基金赎回 -14,012,323,109.32 -4,541,426,320.72 -18,553,749,430.04 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 33,259,060,390.85 11,576,414,055.69 44,835,474,446.54 产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 36,618,744,643.20 12,599,247,862.24 49,217,992,505.44 产 二、本期期初净资 36,618,744,643.20 12,599,247,862.24 49,217,992,505.44 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” 3,328,554,313.12 2,845,078,277.45 6,173,632,590.57 号填列） （一）、综合收益 - 1,550,344,812.88 1,550,344,812.88 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 3,328,554,313.12 1,294,733,464.57 4,623,287,777.69 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 14,686,668,755.26 5,597,373,962.50 20,284,042,717.76 款 2.基金赎回 -11,358,114,442.14 -4,302,640,497.93 -15,660,754,940.07 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 39,947,298,956.32 15,444,326,139.69 55,391,625,096.01 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达稳健收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据原易方达月月收益中短期债券投 资基金(以下简称“原易方达月月收益基金”)基金份额持有人大会 2007 年 12 月 21 日审议通过的《关 于易方达月月收益中短期债券投资基金转型的议案》及经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]101 号《关于核准易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》核准，由原易方达月月收益基金转型而来。 根据《易方达月月收益中短期债券投资基金转型方案说明书》以及相关法律法规的规定,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致并经中国证监会核准,基金管理人易方达基金管理有限公司将《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》修订为《易方达稳健收益债券型证券投资基 金基金合同》。《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》自 2008 年 1 月 29 日起生效,原《易 方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》同日失效。本基金自 2008 年 1 月 29 日起,根据申购费 用和销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。不收取申购费用、收取销售服务费的 基金份额类别称为 A 类;收取申购费用、不收取销售服务费的基金份额类别称为 B 类。本基金 A 类、 B 类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额分别计算基金份 额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。 自 2019 年 10 月 23 日起,本基金增设 C 类份额类别,份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 11,011,592.07 等于：本金 11,000,559.60 加：应计利息 11,032.47 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 11,011,592.07 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 8,362,785,395.31 - 7,572,877,928.12 -789,907,467.19 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 13,905,933,402.5 59,959,048.70 债券 市场 6 12,758,537,619.42 -1,207,354,831.84 银 行 间 32,671,777,361.8 371,995,834.78 33,661,830,230.78 618,057,034.14 市场 6 46,577,710,764.4 431,954,883.48 合计 46,420,367,850.20 -589,297,797.70 2 资产支持证券 328,590,000.00 2,713,173.27 336,811,373.27 5,508,200.00 基金 - - - - 其他 - - - - 55,269,086,159.7 434,668,056.75 合计 3 54,330,057,151.59 -1,373,697,064.89 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 14.34 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,016,555.46 其中：交易所市场 524,934.63 银行间市场 491,620.83 应付利息 - 预提费用 117,852.28 合计 1,134,422.08 6.4.7.7 实收基金 易方达稳健收益债券 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 8,914,611,252.93 8,914,611,252.93 本期申购 1,217,471,921.40 1,217,471,921.40 本期赎回（以“-”号填列） -3,044,011,024.56 -3,044,011,024.56 本期末 7,088,072,149.77 7,088,072,149.77 易方达稳健收益债券 B 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 30,584,865,525.71 30,584,865,525.71 本期申购 5,986,825,678.37 5,986,825,678.37 本期赎回（以“-”号填列） -10,859,983,024.60 -10,859,983,024.60 本期末 25,711,708,179.48 25,711,708,179.48 易方达稳健收益债券 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 168,303,862.15 168,303,862.15 本期申购 399,305,259.61 399,305,259.61 本期赎回（以“-”号填列） -108,329,060.16 -108,329,060.16 本期末 459,280,061.60 459,280,061.60 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 易方达稳健收益债券 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 188,166,380.41 2,518,763,094.65 2,706,929,475.06 本期期初 188,166,380.41 2,518,763,094.65 2,706,929,475.06 本期利润 157,471,663.52 91,573,848.83 249,045,512.35 本期基金份额交易产生的 -49,384,814.93 -507,656,809.21 -557,041,624.14 变动数 其中：基金申购款 40,318,284.34 369,089,463.10 409,407,747.44 基金赎回款 -89,703,099.27 -876,746,272.31 -966,449,371.58 本期已分配利润 - - - 本期末 296,253,229.00 2,102,680,134.27 2,398,933,363.27 易方达稳健收益债券 B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 932,703,192.35 8,663,140,862.04 9,595,844,054.39 本期期初 932,703,192.35 8,663,140,862.04 9,595,844,054.39 本期利润 617,015,865.07 313,013,879.43 930,029,744.50 本期基金份额交易产生的 -177,792,704.52 -1,326,828,414.58 -1,504,621,119.10 变动数 其中：基金申购款 253,206,442.57 1,782,011,802.62 2,035,218,245.19 基金赎回款 -430,999,147.09 -3,108,840,217.20 -3,539,839,364.29 本期已分配利润 - - - 本期末 1,371,926,352.90 7,649,326,326.89 9,021,252,679.79 易方达稳健收益债券 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,795,147.48 47,540,172.55 51,335,320.03 本期期初 3,795,147.48 47,540,172.55 51,335,320.03 本期利润 4,962,415.25 -7,402,756.88 -2,440,341.63 本期基金份额交易产生的 11,146,478.91 96,186,555.32 107,333,034.23 变动数 其中：基金申购款 14,756,805.87 127,713,813.21 142,470,619.08 基金赎回款 -3,610,326.96 -31,527,257.89 -35,137,584.85 本期已分配利润 - - - 本期末 19,904,041.64 136,323,970.99 156,228,012.63 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 110,220.38 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,524,703.20 其他 23,131.05 合计 1,658,054.63 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -172,982,305.57 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -172,982,305.57 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,137,963,829.41 减：卖出股票成本总额 2,307,574,855.04 减：交易费用 3,371,279.94 买卖股票差价收入 -172,982,305.57 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 595,587,340.21 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 570,789,111.55 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,166,376,451.76 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 60,387,705,918.56 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 59,175,550,268.19 成本总额 减：应计利息总额 640,670,491.93 减：交易费用 696,046.89 买卖债券差价收入 570,789,111.55 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 资产支持证券投资收益——利息收入 7,742,143.58 资产支持证券投资收益——买卖资产 1,489,745.58 支持证券差价收入 资产支持证券投资收益——赎回差价 - 收入 资产支持证券投资收益——申购差价 - 收入 合计 9,231,889.16 6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出资产支持证券成交总额 248,766,505.15 减：卖出资产支持证券成本总额 240,716,899.43 减：应计利息总额 6,559,860.14 减：交易费用 - 资产支持证券投资收益 1,489,745.58 6.4.7.13 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资产生的股利收益 105,750,359.81 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 105,750,359.81 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 1.交易性金融资产 397,184,971.38 ——股票投资 289,311,164.21 ——债券投资 105,325,707.74 ——资产支持证券投资 2,548,099.43 ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 397,184,971.38 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金赎回费收入 2,010,394.07 合计 2,010,394.07 6.4.7.17 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 审计费用 58,179.94 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费 58,783.86 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 195,236.14 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 占当期股票成 占当期股票成 成交金额 成交金额 交总额的比例 交总额的比例 广发证券 - - 19,532.00 0.00% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 - - - - - 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券 11.72 0.00% 8.03 0.00% 注：1.上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定。本报告期及上年度可比期间该类佣金协议的服务范围包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 2.根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管理人 管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 138,565,950.12 156,530,623.29 其中：应支付销售机构的客户维护费 16,973,584.52 20,422,555.49 应支付基金管理人的净管理费 121,592,365.60 136,108,067.80 注：基金管理费按基金前一日的资产净值乘以 0.6％的管理费年费率来计算，具体计算方法如下： 每日应付的基金管理费=前一日该基金的资产净值×年管理费率÷当年天数 基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，基金管理人应于次月前两个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次日从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 46,188,649.99 52,176,874.39 注：本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以 0.2%的托管费年费率来计算。计算方法如下： 每日应支付的基金托管费=前一日该基金资产净值×年托管费率÷当年天数 基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。基金管理人应于次月前两个工作日 内向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次日从基金资产中一次性支付给基 金托管人。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达稳健收益债 易方达稳健收益债 易方达稳健收益债 合计 券 A 券 B 券 C 易方达基金管理有限 4,317,816.29 - 317,601.01 4,635,417.30 公司 中国银行 227,767.27 - - 227,767.27 广发证券 298,994.71 - - 298,994.71 合计 4,844,578.27 - 317,601.01 5,162,179.28 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达稳健收益债 易方达稳健收益债 易方达稳健收益债 合计 券A 券B 券C 易方达基金管理有限 5,148,251.83 - 249,861.52 5,398,113.35 公司 中国银行 260,526.65 - - 260,526.65 广发证券 562,863.32 - - 562,863.32 合计 5,971,641.80 - 249,861.52 6,221,503.32 注：在通常情况下，本基金 A 类基金份额的销售服务年费率为 0.3%，B 类基金份额不计提销售 服务费，C 类基金份额的销售服务年费率为 0.28%。 A 类/C 类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： 每日应支付的A类/C类基金销售服务费＝前一日A类/C类基金份额的基金资产净值×R÷当年天数 R 为 A 类/C 类基金份额的年销售服务费率 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，基金管理人应于次月前两个工 作日内向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次日从基金资产中一次性 支付给基金销售机构。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 中国银行 40,004,949.32 - - - 43,207,232,00 3,988,872 0.00 .85 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 中国银行 98,476,793.15 - - - 18,305,210,00 1,468,438 0.00 .57 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达稳健收益债券 A 无。 易方达稳健收益债券 B 份额单位：份 本期末 上年度末 关联方名称 2024年6月30日 2023年12月31日 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 广发证券股份有限 14,657,725.00 0.0570% - - 公司 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规定支付。 易方达稳健收益债券 C 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期存款 11,011,592.07 110,220.38 1,318,088.11 119,459.22 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 易方达稳健收益债券 A 本报告期内未发生利润分配。 易方达稳健收益债券 B 本报告期内未发生利润分配。 易方达稳健收益债券 C 本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末估 数量(单 期末 期末 代码 名称 认购日 期 受 价格 值单价 位：张) 成本 估值 备注 限类 总额 总额 型 11368 升 24 2024-0 1 个月 新发 5,956, 5,956, 5 转债 6-17 内 流通 100.00 100.01 59,560 000.00 365.51 - （含） 受限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 8,529,686,886.45 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 102480204 24 江西交投 2024-07-01 105.95 31,000 3,284,553.33 MTN002 24 兖矿能源 102480413 MTN001(科创 2024-07-01 102.56 211,000 21,641,093.93 票据) 102480835 24 江西交投 2024-07-01 104.59 1,600,000 167,342,115.07 MTN003 170022 17 附息国债 2024-07-01 133.74 1,200,000 160,484,262.30 22 190010 19 附息国债 2024-07-01 127.78 600,000 76,666,384.62 10 2128028 21 邮储银行 2024-07-01 105.77 768,000 81,234,037.51 二级 01 2128042 21 兴业银行 2024-07-01 105.66 556,000 58,748,545.97 二级 02 2128052 21 工商银行 2024-07-01 111.74 438,000 48,940,717.44 二级 03 220215 22 国开 15 2024-07-01 107.77 1,302,000 140,319,812.79 220332 22 进出 32 2024-07-01 101.80 106,000 10,791,153.34 2228004 22 工商银行 2024-07-01 104.36 701,000 73,155,387.03 二级 01 230026 23 附息国债 2024-07-01 103.89 1,088,000 113,030,634.78 26 232380076 23 建行二级 2024-07-01 106.57 6,222,000 663,107,100.00 资本债 03A 240205 24 国开 05 2024-07-01 103.94 15,200,000 1,579,850,207.65 240306 24 进出 06 2024-07-01 100.05 3,200,000 320,152,460.27 2420016 24 北京银行 2024-07-01 100.69 1,000,000 100,688,246.58 02 2420018 24 北京银行 2024-07-01 100.66 878,000 88,381,524.66 03 242380013 23 建行永续 2024-07-01 107.18 200,000 21,435,949.73 债 01 282380005 23 太平人寿 2024-07-01 105.77 1,411,000 149,244,477.05 永续债 01 092280134 22 工行二级 2024-07-02 104.64 3,176,000 332,350,697.70 资本债 04A 092280139 22 交行二级 2024-07-02 104.73 3,900,000 408,433,957.38 资本债 02A 102381715 23 长发集团 2024-07-02 112.69 100,000 11,268,786.89 MTN001 102480405 24 蜀道投资 2024-07-02 103.35 1,000,000 103,354,590.16 MTN002 102480538 24 中冶 2024-07-02 104.45 100,000 10,444,781.42 MTN002 102480674 24 诚通控股 2024-07-02 104.66 200,000 20,931,350.14 MTN007A 102480687 24 苏交通 2024-07-02 103.32 500,000 51,660,789.04 MTN001 102480979 24 中节能 2024-07-02 104.81 400,000 41,923,419.18 MTN001B 102481454 24 渝高速 2024-07-02 103.84 48,000 4,984,188.49 MTN003 102481459 24 中节能 2024-07-02 103.72 200,000 20,743,572.60 MTN002 2128025 21 建设银行 2024-07-02 105.89 3,464,000 366,797,281.31 二级 01 2128032 21 兴业银行 2024-07-02 106.48 1,369,000 145,775,084.86 二级 01 2420012 24 浙商银行 2024-07-02 102.30 700,000 71,607,690.96 小微债 02 2420013 24 北京银行 2024-07-02 101.57 637,000 64,702,163.30 01 242400008 24 江苏银行 2024-07-02 101.00 2,000 202,006.85 永续债 01 22 华夏银行 092280069 二级资本债 2024-07-03 105.49 178,000 18,776,743.39 01 22 光大银行 092280081 二级资本债 2024-07-03 109.97 500,000 54,983,989.07 01B 092280131 22 建行二级 2024-07-03 104.66 1,090,000 114,083,867.21 资本债 02A 102480253 24 诚通控股 2024-07-03 112.23 6,000 673,383.48 MTN003B 212480009 24 上海银行 2024-07-03 101.24 4,002,000 405,158,401.25 债 01 2128032 21 兴业银行 2024-07-03 106.48 173,000 18,421,541.04 二级 01 2128049 21 建设银行 2024-07-03 105.17 1,100,000 115,688,442.62 二级 05 220303 22 进出 03 2024-07-03 100.99 650,000 65,642,110.96 2228004 22 工商银行 2024-07-03 104.36 85,000 8,870,482.02 二级 01 2228014 22 交通银行 2024-07-03 104.63 878,000 91,863,124.92 二级 01 2228017 22 邮储银行 2024-07-03 104.81 2,200,000 230,587,002.74 二级 01 232380015 23 工行二级 2024-07-03 105.50 2,160,000 227,884,201.64 资本债 01A 232380052 23 农行二级 2024-07-03 106.78 1,800,000 192,198,983.61 资本债 02A 232480006 24 建行二级 2024-07-03 103.41 1,243,000 128,543,112.95 资本债 01A 240301 24 进出 01 2024-07-03 101.09 929,000 93,912,406.94 282380005 23 太平人寿 2024-07-03 105.77 2,289,000 242,112,408.20 永续债 01 212480009 24 上海银行 2024-07-04 101.24 2,342,000 237,101,693.09 债 01 2128025 21 建设银行 2024-07-04 105.89 1,233,000 130,560,348.69 二级 01 2128028 21 邮储银行 2024-07-04 105.77 1,189,000 125,764,675.26 二级 01 2128030 21 交通银行 2024-07-04 106.17 2,000 212,335.85 二级 2128032 21 兴业银行 2024-07-04 106.48 3,158,000 336,272,986.12 二级 01 2128042 21 兴业银行 2024-07-04 105.66 2,812,000 297,123,941.12 二级 02 2228003 22 兴业银行 2024-07-04 104.85 4,195,000 439,864,318.03 二级 01 2228004 22 工商银行 2024-07-04 104.36 2,810,000 293,247,699.78 二级 01 2228041 22 农业银行 2024-07-04 103.88 1,238,000 128,598,013.15 二级 01 合计 90,770,000 9,531,825,237.46 注：期末估值总额=期末估值单价（保留小数点后无限位）×数量。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 901,962,000.00 元，于 2024 年 7 月 1 日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内 持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场 主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票 据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 84.06%(2023 年 12 月 31 日：96.73%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 10,266,431.69 30,306,865.58 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 2,726,732,988.26 3,209,515,704.04 合计 2,736,999,419.95 3,239,822,569.62 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 23,798,502,471.65 29,963,571,807.95 AAA 以下 10,289,764,702.13 13,102,744,368.07 未评级 9,595,101,256.47 15,554,457,158.93 合计 43,683,368,430.25 58,620,773,334.95 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 326,624,606.15 553,632,824.44 AAA 以下 10,186,767.12 10,017,884.93 未评级 0.00 0.00 合计 336,811,373.27 563,650,709.37 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2024 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计 息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受 限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比 例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金 资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024年 6月 30日 资产 货币资金 11,011,592.07 - - - 11,011,592.07 结算备付金 138,664,065.31 - - - 138,664,065.3 1 存出保证金 2,965,808.54 - - - 2,965,808.54 交易性金融资产 3,571,149,885.85 19,875,558,621.09 23,310,470,716.5 7,572,877,928.12 54,330,057,15 3 1.59 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - 35,686,278.03 35,686,278.03 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 15,460,593.34 15,460,593.34 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 3,723,791,351.77 19,875,558,621.09 23,310,470,716.5 7,624,024,799.49 54,533,845,48 3 8.88 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 9,431,648,886.45 - - -9,431,648,886. 产款 45 应付清算款 - - - 92,364,879.34 92,364,879.34 应付赎回款 - - - 139,635,915.22 139,635,915.2 2 应付管理人报酬 - - - 22,568,215.18 22,568,215.18 应付托管费 - - - 7,522,738.38 7,522,738.38 应付销售服务费 - - - 2,551,368.37 2,551,368.37 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 944,617.32 944,617.32 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 1,134,422.08 1,134,422.08 负债总计 9,431,648,886.45 - - 266,722,155.89 9,698,371,0 42.34 利率敏感度缺口 -5,707,857,534.68 19,875,558,621.09 23,310,470,716.5 7,357,302,643.60 44,835,474,44 3 6.54 上年度末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 2,763,563.40 - - - 2,763,563.40 结算备付金 307,171,969.80 - - - 307,171,969.8 0 存出保证金 1,982,817.68 - - - 1,982,817.68 交易性金融资产 5,072,163,114.61 27,953,696,099.45 29,398,387,399.8 8,645,960,151.69 71,070,206,76 8 5.63 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - 482,527,946.26 482,527,946.2 6 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 89,464,102.19 89,464,102.19 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 5,384,081,465.49 27,953,696,099.45 29,398,387,399.8 9,217,952,200.14 71,954,117,16 8 4.96 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 19,056,361,260.31 - - - 19,056,361,26 产款 0.31 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 831,141,420.16 831,141,420.1 6 应付管理人报酬 - - - 28,130,923.19 28,130,923.19 应付托管费 - - - 9,376,974.41 9,376,974.41 应付销售服务费 - - - 3,126,802.20 3,126,802.20 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 1,948,319.00 1,948,319.00 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 2,141,975.42 2,141,975.42 负债总计 19,056,361,260.31 - - 875,866,414.38 19,932,227,67 4.69 利率敏感度缺口 -13,672,279,794.82 29,398,387,399.8 52,021,889,49 27,953,696,099.45 8,342,085,785.76 8 0.27 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 1.市场利率下降25个基点 387,182,751.88 462,328,215.20 2.市场利率上升25个基点 -379,262,745.51 -451,534,039.16 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 7,572,877,928.12 16.89 8,645,960,151.69 16.62 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 7,572,877,928.12 16.89 8,645,960,151.69 16.62 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 7,128,372,379.58 7,012,271,226.94 2.业绩比较基准下降 5% -7,128,372,379.58 -7,012,271,226.94 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 6 月 30 日 第一层次 18,033,070,690.52 第二层次 36,296,986,461.07 第三层次 - 合计 54,330,057,151.59 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产、其他各类应收款项、卖出回购金融资产款和其他各类应付款项，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,572,877,928.12 13.89 其中：股票 7,572,877,928.12 13.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 46,757,179,223.47 85.74 其中：债券 46,420,367,850.20 85.12 资产支持证券 336,811,373.27 0.62 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 149,675,657.38 0.27 8 其他各项资产 54,112,679.91 0.10 9 合计 54,533,845,488.88 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 113,406,303.20 0.25 B 采矿业 263,596,401.90 0.59 C 制造业 4,777,642,907.37 10.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 101,525,998.01 0.23 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,331,279,905.39 2.97 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 440,434,514.80 0.98 J 金融业 133,129,980.02 0.30 K 房地产业 54,425,908.00 0.12 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 357,436,009.43 0.80 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,572,877,928.12 16.89 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例(％) 1 600660 福耀玻璃 6,820,899 326,721,062.10 0.73 2 600150 中国船舶 7,988,538 325,213,381.98 0.73 3 601298 青岛港 30,999,503 296,355,248.68 0.66 4 600026 中远海能 18,439,056 287,833,664.16 0.64 5 002472 双环传动 12,797,188 281,794,079.76 0.63 6 600685 中船防务 9,884,612 275,780,674.80 0.62 7 601088 中国神华 5,940,870 263,596,401.90 0.59 8 000333 美的集团 4,013,910 258,897,195.00 0.58 9 600018 上港集团 44,514,850 257,295,833.00 0.57 10 600873 梅花生物 25,661,633 257,129,562.66 0.57 11 300347 泰格医药 5,283,421 256,774,260.60 0.57 12 601598 中国外运 44,078,290 248,160,772.70 0.55 13 600690 海尔智家 7,965,416 226,058,506.08 0.50 14 603596 伯特利 5,738,064 223,210,689.60 0.50 15 600519 贵州茅台 148,779 218,316,816.81 0.49 16 002906 华阳集团 7,643,366 204,536,474.16 0.46 17 000786 北新建材 6,881,116 204,093,900.56 0.46 18 600941 中国移动 1,763,839 189,612,692.50 0.42 19 000933 神火股份 9,085,626 183,802,213.98 0.41 20 600346 恒力石化 12,206,343 170,278,484.85 0.38 21 601728 中国电信 26,766,450 164,613,667.50 0.37 22 688007 光峰科技 9,945,837 160,127,975.70 0.36 23 600585 海螺水泥 6,415,043 151,330,864.37 0.34 24 002415 海康威视 4,514,681 139,548,789.71 0.31 25 601975 招商南油 35,259,096 126,580,154.64 0.28 26 002714 牧原股份 2,601,062 113,406,303.20 0.25 27 601799 星宇股份 972,116 108,915,876.64 0.24 28 603348 文灿股份 3,734,230 103,400,828.70 0.23 29 603259 药明康德 2,568,557 100,661,748.83 0.22 30 600703 三安光电 8,491,586 99,521,387.92 0.22 31 002493 荣盛石化 9,755,721 94,240,264.86 0.21 32 002821 凯莱英 1,399,855 92,110,459.00 0.21 33 002410 广联达 8,994,460 86,166,926.80 0.19 34 002920 德赛西威 951,499 82,866,047.91 0.18 35 603806 福斯特 5,034,875 74,012,662.50 0.17 36 300059 东方财富 6,871,602 72,564,117.12 0.16 37 603713 密尔克卫 1,270,012 67,971,042.24 0.15 38 601601 中国太保 2,173,900 60,564,854.00 0.14 39 600383 金地集团 16,007,620 54,425,908.00 0.12 40 002532 天山铝业 6,619,400 53,683,334.00 0.12 41 002375 亚厦股份 16,032,485 52,105,576.25 0.12 42 002402 和而泰 4,796,242 51,367,751.82 0.11 43 601117 中国化学 5,997,624 49,420,421.76 0.11 44 603565 中谷物流 5,385,201 47,066,656.74 0.10 45 000858 五粮液 366,752 46,958,926.08 0.10 46 603486 科沃斯 972,730 45,893,401.40 0.10 47 002179 中航光电 1,166,726 44,393,924.30 0.10 48 300760 迈瑞医疗 152,120 44,253,229.20 0.10 49 002202 金风科技 6,226,418 41,841,528.96 0.09 50 601989 中国重工 8,365,800 41,243,394.00 0.09 51 603456 九洲药业 2,187,400 30,011,128.00 0.07 52 300124 汇川技术 554,948 28,468,832.40 0.06 53 603187 海容冷链 2,225,520 25,949,563.20 0.06 54 603305 旭升集团 1,985,461 20,966,468.16 0.05 55 603730 岱美股份 1,105,910 10,992,745.40 0.02 56 600741 华域汽车 603,200 9,880,416.00 0.02 57 601689 拓普集团 164,500 8,818,845.00 0.02 58 601636 旗滨集团 887,500 5,724,375.00 0.01 59 000625 长安汽车 392,400 5,269,932.00 0.01 60 873806 云星宇 4,400 41,228.00 0.00 61 600029 南方航空 2,807 16,533.23 0.00 62 688653 康希通信 500 6,440.00 0.00 63 688472 阿特斯 500 5,090.00 0.00 64 601096 宏盛华源 500 2,045.00 0.00 65 301526 国际复材 500 1,665.00 0.00 66 301029 怡合达 78 1,533.48 0.00 67 601398 工商银行 177 1,008.90 0.00 68 601238 广汽集团 18 139.32 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300347 泰格医药 181,964,807.08 0.35 2 603596 伯特利 146,254,204.83 0.28 3 002906 华阳集团 114,978,209.74 0.22 4 603806 福斯特 95,977,841.97 0.18 5 002472 双环传动 92,106,409.30 0.18 6 601975 招商南油 59,841,252.50 0.12 7 601598 中国外运 52,983,451.82 0.10 8 002714 牧原股份 29,991,871.97 0.06 9 600703 三安光电 26,004,440.93 0.05 10 002920 德赛西威 24,986,078.65 0.05 11 002402 和而泰 19,991,543.00 0.04 12 603713 密尔克卫 19,138,218.50 0.04 13 002410 广联达 14,985,880.20 0.03 14 600741 华域汽车 10,058,264.00 0.02 15 002415 海康威视 9,998,536.00 0.02 16 603730 岱美股份 9,997,958.00 0.02 17 601689 拓普集团 9,995,149.00 0.02 18 600026 中远海能 8,579,441.00 0.02 19 000625 长安汽车 6,998,888.92 0.01 20 601636 旗滨集团 5,994,366.00 0.01 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600941 中国移动 152,236,988.29 0.29 2 600018 上港集团 138,197,502.48 0.27 3 601728 中国电信 128,278,798.00 0.25 4 600150 中国船舶 127,663,238.63 0.25 5 601298 青岛港 127,072,385.62 0.24 6 601088 中国神华 123,649,896.83 0.24 7 601598 中国外运 122,914,337.35 0.24 8 601799 星宇股份 92,837,522.28 0.18 9 600660 福耀玻璃 75,197,579.05 0.14 10 600026 中远海能 71,517,558.12 0.14 11 601398 工商银行 61,841,909.00 0.12 12 600030 中信证券 57,542,680.08 0.11 13 600104 上汽集团 55,235,001.72 0.11 14 601238 广汽集团 52,796,362.60 0.10 15 601111 中国国航 48,988,528.10 0.09 16 600036 招商银行 47,654,909.00 0.09 17 601633 长城汽车 44,155,222.56 0.08 18 600873 梅花生物 41,362,359.00 0.08 19 600690 海尔智家 32,891,235.77 0.06 20 601166 兴业银行 29,192,641.04 0.06 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 945,181,467.26 卖出股票收入（成交）总额 2,137,963,829.41 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 序号 债券品种 公允价值 (％) 1 国家债券 1,772,231,650.06 3.95 2 央行票据 - - 3 金融债券 27,075,897,488.83 60.39 其中：政策性金融债 7,123,976,250.77 15.89 4 企业债券 1,754,668,917.05 3.91 5 企业短期融资券 271,130,676.89 0.60 6 中期票据 5,040,629,513.14 11.24 7 可转债（可交换债） 10,505,809,604.23 23.43 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 46,420,367,850.20 103.53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(％) 1 240205 24 国开 05 15,200,000 1,579,850,207.65 3.52 2 212480009 24 上海银 12,300,000 1,245,239,464.11 2.78 行债 01 3 230026 23 附息国 11,100,000 1,153,161,807.07 2.57 债 26 4 2128042 21 兴业银 10,800,000 1,141,158,806.56 2.55 行二级 02 5 230210 23 国开 10 9,500,000 991,315,890.41 2.21 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 比例(％) 1 260271 23 和远 A2 500,000 46,603,341.72 0.10 2 199272 23 北辰 A 400,000 42,089,698.63 0.09 3 260418 G 黄河优 400,000 41,618,687.12 0.09 4 135099 22 金泰优 400,000 40,249,094.50 0.09 5 199694 G23XH 优 300,000 30,482,122.52 0.07 6 199666 23 海创优 300,000 30,310,767.89 0.07 7 199204 23 华兴优 300,000 25,114,683.22 0.06 8 193933 和皖 A 200,000 20,499,554.10 0.05 9 199049 甬城投 A 200,000 20,255,589.21 0.05 10 261121 岳阳 2 优 100,000 10,186,767.12 0.02 11 199430 23 济建优 100,000 10,153,178.08 0.02 12 144162 24 光水 05 100,000 10,037,712.33 0.02 13 135921 诚至金通 200,000 6,183,619.02 0.01 1A 14 261957 太泽 5A3 30,000 3,026,557.81 0.01 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局上海监管局、国家外汇管理局上海市分局的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,965,808.54 2 应收清算款 35,686,278.03 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 15,460,593.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 54,112,679.91 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 公允价值 比例（％） 1 127045 牧原转债 318,576,547.24 0.71 2 127049 希望转 2 299,161,463.20 0.67 3 127030 盛虹转债 231,438,299.75 0.52 4 113641 华友转债 220,034,263.22 0.49 5 113059 福莱转债 210,449,655.31 0.47 6 127073 天赐转债 190,991,875.87 0.43 7 118034 晶能转债 157,182,990.81 0.35 8 127061 美锦转债 155,847,377.58 0.35 9 113051 节能转债 155,052,691.98 0.35 10 110093 神马转债 153,993,686.98 0.34 11 127083 山路转债 148,639,565.02 0.33 12 127040 国泰转债 137,773,400.70 0.31 13 110089 兴发转债 131,320,528.48 0.29 14 113623 凤 21 转债 130,902,918.83 0.29 15 113045 环旭转债 128,223,296.31 0.29 16 113049 长汽转债 126,442,334.91 0.28 17 110064 建工转债 119,615,434.52 0.27 18 127067 恒逸转 2 119,106,337.61 0.27 19 110085 通 22 转债 112,489,565.09 0.25 20 113632 鹤 21 转债 110,798,756.21 0.25 21 127052 西子转债 107,904,646.46 0.24 22 113659 莱克转债 104,546,689.36 0.23 23 110087 天业转债 103,226,390.68 0.23 24 113048 晶科转债 102,624,987.68 0.23 25 127039 北港转债 101,738,430.07 0.23 26 128109 楚江转债 100,166,782.50 0.22 27 127074 麦米转 2 94,614,728.66 0.21 28 127086 恒邦转债 93,532,298.80 0.21 29 113065 齐鲁转债 92,888,677.80 0.21 30 113064 东材转债 89,630,663.30 0.20 31 118031 天 23 转债 88,399,016.26 0.20 32 110095 双良转债 87,667,418.01 0.20 33 127070 大中转债 86,315,726.91 0.19 34 113637 华翔转债 83,654,942.56 0.19 35 113061 拓普转债 80,001,671.26 0.18 36 113640 苏利转债 78,446,707.26 0.17 37 123216 科顺转债 77,383,308.93 0.17 38 113054 绿动转债 75,808,402.76 0.17 39 128127 文科转债 73,810,221.52 0.16 40 127066 科利转债 73,461,683.27 0.16 41 113675 新 23 转债 72,277,295.14 0.16 42 123108 乐普转 2 70,685,724.73 0.16 43 118013 道通转债 70,577,039.18 0.16 44 110086 精工转债 68,966,987.33 0.15 45 123169 正海转债 67,759,099.33 0.15 46 123165 回天转债 67,646,008.99 0.15 47 113663 新化转债 65,577,485.82 0.15 48 127026 超声转债 64,995,785.06 0.14 49 123128 首华转债 64,794,176.15 0.14 50 123120 隆华转债 64,344,566.17 0.14 51 113619 世运转债 64,118,103.97 0.14 52 113666 爱玛转债 63,701,812.42 0.14 53 113655 欧 22 转债 61,170,234.26 0.14 54 123115 捷捷转债 61,079,108.37 0.14 55 123071 天能转债 60,489,626.73 0.13 56 111001 山玻转债 59,716,321.24 0.13 57 123212 立中转债 59,179,162.63 0.13 58 123146 中环转 2 58,340,413.89 0.13 59 123161 强联转债 55,166,269.89 0.12 60 128121 宏川转债 53,171,708.98 0.12 61 113638 台 21 转债 52,421,546.91 0.12 62 127091 科数转债 51,301,739.29 0.11 63 128119 龙大转债 51,096,281.01 0.11 64 123144 裕兴转债 50,912,762.66 0.11 65 111004 明新转债 50,328,677.83 0.11 66 123184 天阳转债 50,307,804.93 0.11 67 127060 湘佳转债 49,544,349.08 0.11 68 127071 天箭转债 49,507,433.38 0.11 69 110090 爱迪转债 49,485,047.77 0.11 70 118026 利元转债 49,452,993.76 0.11 71 113058 友发转债 49,343,405.55 0.11 72 128105 长集转债 49,133,190.91 0.11 73 113068 金铜转债 48,677,334.05 0.11 74 127044 蒙娜转债 47,823,416.96 0.11 75 118033 华特转债 47,682,959.42 0.11 76 127082 亚科转债 46,917,032.26 0.10 77 111000 起帆转债 46,657,068.38 0.10 78 127031 洋丰转债 46,541,706.73 0.10 79 123119 康泰转 2 44,961,423.34 0.10 80 123063 大禹转债 43,958,682.86 0.10 81 127055 精装转债 43,175,389.35 0.10 82 118023 广大转债 42,573,396.97 0.09 83 118027 宏图转债 41,966,461.25 0.09 84 123147 中辰转债 41,804,073.98 0.09 85 113644 艾迪转债 41,619,802.78 0.09 86 113609 永安转债 41,206,557.00 0.09 87 123215 铭利转债 41,145,716.32 0.09 88 113629 泉峰转债 40,957,158.79 0.09 89 127068 顺博转债 40,187,762.57 0.09 90 113606 荣泰转债 39,944,855.75 0.09 91 132020 19 蓝星 EB 39,660,476.32 0.09 92 113600 新星转债 39,431,265.82 0.09 93 123090 三诺转债 39,112,800.16 0.09 94 113610 灵康转债 39,000,403.83 0.09 95 113608 威派转债 38,741,692.01 0.09 96 118020 芳源转债 38,654,075.49 0.09 97 110094 众和转债 38,531,872.49 0.09 98 118010 洁特转债 38,162,576.49 0.09 99 118038 金宏转债 37,857,566.50 0.08 100 123182 广联转债 37,680,785.90 0.08 101 113532 海环转债 37,443,020.43 0.08 102 111002 特纸转债 37,077,977.80 0.08 103 123149 通裕转债 36,595,732.46 0.08 104 123190 道氏转 02 36,398,547.53 0.08 105 123217 富仕转债 36,337,739.87 0.08 106 128063 未来转债 36,036,941.28 0.08 107 113602 景 20 转债 35,958,961.58 0.08 108 127027 能化转债 34,859,302.10 0.08 109 123107 温氏转债 34,493,983.90 0.08 110 123172 漱玉转债 33,077,501.70 0.07 111 123208 孩王转债 32,651,754.23 0.07 112 127043 川恒转债 31,988,570.89 0.07 113 113656 嘉诚转债 31,343,868.49 0.07 114 123168 惠云转债 30,203,662.81 0.07 115 123076 强力转债 29,759,999.31 0.07 116 110084 贵燃转债 29,553,044.88 0.07 117 128132 交建转债 28,865,160.64 0.06 118 111009 盛泰转债 28,766,458.19 0.06 119 113677 华懋转债 28,522,782.55 0.06 120 127101 豪鹏转债 28,076,828.99 0.06 121 127078 优彩转债 27,998,017.82 0.06 122 113661 福 22 转债 27,964,002.99 0.06 123 123154 火星转债 27,589,005.55 0.06 124 128144 利民转债 27,518,039.18 0.06 125 127079 华亚转债 27,360,576.24 0.06 126 123121 帝尔转债 27,142,041.18 0.06 127 123160 泰福转债 26,801,164.63 0.06 128 123163 金沃转债 26,296,545.90 0.06 129 123091 长海转债 25,552,986.04 0.06 130 127050 麒麟转债 25,428,371.21 0.06 131 113679 芯能转债 25,240,725.53 0.06 132 123166 蒙泰转债 25,185,195.13 0.06 133 118032 建龙转债 24,630,832.00 0.05 134 118003 华兴转债 24,380,491.88 0.05 135 123082 北陆转债 24,353,457.85 0.05 136 118036 力合转债 24,090,220.02 0.05 137 127019 国城转债 24,001,040.86 0.05 138 128141 旺能转债 23,744,684.02 0.05 139 123186 志特转债 23,029,668.07 0.05 140 118042 奥维转债 22,216,544.25 0.05 141 111015 东亚转债 22,049,148.21 0.05 142 123170 南电转债 21,299,916.81 0.05 143 118041 星球转债 21,162,211.42 0.05 144 128081 海亮转债 20,702,913.44 0.05 145 123179 立高转债 20,484,082.05 0.05 146 118012 微芯转债 20,474,431.60 0.05 147 118035 国力转债 20,140,663.72 0.04 148 123085 万顺转 2 20,131,165.50 0.04 149 123157 科蓝转债 20,038,852.00 0.04 150 123235 亿田转债 19,836,234.10 0.04 151 123109 昌红转债 19,626,328.60 0.04 152 127087 星帅转 2 19,318,682.06 0.04 153 118030 睿创转债 19,264,742.45 0.04 154 113030 东风转债 19,101,387.43 0.04 155 123183 海顺转债 18,370,300.04 0.04 156 113669 景 23 转债 18,231,936.68 0.04 157 113636 甬金转债 18,213,858.53 0.04 158 123162 东杰转债 18,202,241.84 0.04 159 113625 江山转债 18,084,150.31 0.04 160 127069 小熊转债 18,005,062.70 0.04 161 123178 花园转债 17,977,110.80 0.04 162 123219 宇瞳转债 17,973,403.71 0.04 163 118015 芯海转债 17,133,099.96 0.04 164 123035 利德转债 16,844,555.62 0.04 165 128134 鸿路转债 16,836,669.45 0.04 166 123150 九强转债 16,729,778.80 0.04 167 113639 华正转债 16,554,669.86 0.04 168 123158 宙邦转债 16,449,052.64 0.04 169 118006 阿拉转债 16,094,706.84 0.04 170 118011 银微转债 15,680,935.83 0.03 171 113673 岱美转债 15,496,988.41 0.03 172 113631 皖天转债 15,329,932.88 0.03 173 118018 瑞科转债 15,312,151.02 0.03 174 118044 赛特转债 15,274,967.65 0.03 175 127042 嘉美转债 15,250,525.54 0.03 176 127038 国微转债 14,061,828.08 0.03 177 127099 盛航转债 13,640,831.01 0.03 178 123124 晶瑞转 2 13,509,951.90 0.03 179 118043 福立转债 13,489,222.84 0.03 180 118005 天奈转债 13,152,480.23 0.03 181 123132 回盛转债 13,092,982.00 0.03 182 113647 禾丰转债 12,973,094.20 0.03 183 123159 崧盛转债 12,852,029.87 0.03 184 127076 中宠转 2 12,738,354.62 0.03 185 113643 风语转债 12,524,142.36 0.03 186 123228 震裕转债 12,375,500.37 0.03 187 127075 百川转 2 11,781,956.71 0.03 188 128130 景兴转债 11,574,839.75 0.03 189 123211 阳谷转债 11,356,492.03 0.03 190 111008 沿浦转债 11,216,299.74 0.03 191 113670 金 23 转债 10,951,976.00 0.02 192 127022 恒逸转债 10,755,101.76 0.02 193 123220 易瑞转债 10,505,546.39 0.02 194 123229 艾录转债 10,322,332.82 0.02 195 113627 太平转债 10,002,742.67 0.02 196 113676 荣 23 转债 9,819,122.12 0.02 197 127077 华宏转债 9,583,717.33 0.02 198 111007 永和转债 9,393,154.93 0.02 199 123049 维尔转债 9,291,971.56 0.02 200 113569 科达转债 9,146,493.59 0.02 201 118040 宏微转债 9,059,873.82 0.02 202 113628 晨丰转债 8,616,563.55 0.02 203 123189 晓鸣转债 8,612,638.81 0.02 204 123202 祥源转债 8,173,733.37 0.02 205 128083 新北转债 8,065,320.70 0.02 206 123185 能辉转债 7,411,721.81 0.02 207 113665 汇通转债 7,214,315.77 0.02 208 113033 利群转债 6,935,177.91 0.02 209 123195 蓝晓转 02 6,544,562.10 0.01 210 127062 垒知转债 5,539,676.30 0.01 211 123103 震安转债 5,340,430.54 0.01 212 123173 恒锋转债 4,966,714.58 0.01 213 111014 李子转债 4,926,649.98 0.01 214 123193 海能转债 4,748,738.02 0.01 215 123133 佩蒂转债 4,400,166.66 0.01 216 127085 韵达转债 4,114,584.98 0.01 217 113657 再 22 转债 4,037,669.69 0.01 218 127015 希望转债 3,928,897.44 0.01 219 123201 纽泰转债 3,849,215.10 0.01 220 123151 康医转债 3,702,973.32 0.01 221 111003 聚合转债 3,554,014.62 0.01 222 123233 凯盛转债 3,444,755.23 0.01 223 118009 华锐转债 3,018,507.24 0.01 224 123155 中陆转债 2,761,383.06 0.01 225 110081 闻泰转债 2,637,110.78 0.01 226 123130 设研转债 2,429,237.99 0.01 227 113549 白电转债 1,883,692.23 0.00 228 127053 豪美转债 1,784,456.31 0.00 229 123048 应急转债 1,328,940.45 0.00 230 113664 大元转债 1,229,930.38 0.00 231 123236 家联转债 1,117,592.21 0.00 232 128128 齐翔转 2 802,394.06 0.00 233 123196 正元转 02 772,520.74 0.00 234 123142 申昊转债 729,894.60 0.00 235 113653 永 22 转债 453,395.77 0.00 236 113649 丰山转债 429,935.40 0.00 237 111012 福新转债 134,913.75 0.00 238 127016 鲁泰转债 11,665.52 0.00 239 127025 冀东转债 413.94 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 易方达稳健收益 2,574,540,354. 4,513,531,794. 524,289 13,519.40 36.32% 63.68% 债券 A 93 84 易方达稳健收益 23,037,593,325 2,674,114,854. 653,339 39,354.31 89.60% 10.40% 债券 B .08 40 易方达稳健收益 1,995 230,215.57 397,509,097.06 86.55% 61,770,964.54 13.45% 债券 C 合计 26,009,642,777 7,249,417,613. 1,179,623 28,194.65 78.20% 21.80% .07 78 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 易方达稳健收益债券 A 390,017.72 0.0055% 基金管理人所有从业人 易方达稳健收益债券 B 15,505,035.71 0.0603% 员持有本基金 易方达稳健收益债券 C 213,626.13 0.0465% 合计 16,108,679.56 0.0484% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 易方达稳健收益债券 A 0 金投资和研究部门负责人 易方达稳健收益债券 B >100 持有本开放式基金 易方达稳健收益债券 C 0 合计 >100 易方达稳健收益债券 A 0 易方达稳健收益债券 B >100 本基金基金经理持有本开 放式基金 易方达稳健收益债券 C 0 合计 >100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达稳健收益债券 A 易方达稳健收益债券 B 易方达稳健收益债券 C 基 金 合 同 生 效 日 （2008年1月29日） 297,851,306.81 384,810,820.32 - 基金份额总额 本报告期期初基金 份额总额 8,914,611,252.93 30,584,865,525.71 168,303,862.15 本报告期基金总申 购份额 1,217,471,921.40 5,986,825,678.37 399,305,259.61 减：本报告期基金总 赎回份额 3,044,011,024.56 10,859,983,024.60 108,329,060.16 本报告期基金拆分 变动份额 - - - 本报告期期末基金 7,088,072,149.77 25,711,708,179.48 459,280,061.60 份额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 财通证券 1 955,630,435.90 31.00% 573,378.31 27.24% - 长江证券 1 205,361,219.02 6.66% 123,216.74 5.85% - 东方财富 1 107,003,248.08 3.47% 64,202.86 3.05% - 东方证券 2 260,342,874.72 8.44% 173,060.68 8.22% - 东吴证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国联证券 1 547,989,666.84 17.77% 438,391.68 20.83% - 国盛证券 1 46,187,940.00 1.50% 36,950.50 1.76% - 国泰君安 1 366,832,612.11 11.90% 293,466.09 13.94% - 华福证券 1 - - - - - 摩根大通 1 79,245,387.08 2.57% 47,546.86 2.26% - 平安证券 1 - - - - - 信达证券 1 286,122,610.88 9.28% 171,674.47 8.16% - 粤开证券 1 - - - - - 中泰证券 1 228,408,930.04 7.41% 182,727.09 8.68% - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元，无新增交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。本报告期内基金交易单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 回购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 财通证券 3,000,256,54 25.65% 55,368,000, 31.09% - - 8.89 000.00 长江证券 107,425,115. 0.92% 925,000,000 0.52% - - 09 .00 东方财富 296,611,552. 2.54% 1,360,000,0 0.76% - - 56 00.00 东方证券 1,304,545,26 11.15% 17,872,000, 10.03% - - 3.60 000.00 东吴证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国联证券 3,517,042,27 30.07% 49,032,962, 27.53% - - 3.87 000.00 国盛证券 112,234,124. 0.96% 2,831,000,0 1.59% - - 52 00.00 国泰君安 1,580,029,03 13.51% 37,640,000, 21.13% - - 7.00 000.00 华福证券 - - - - - - 摩根大通 766,595,437. 6.55% 6,692,351,0 3.76% - - 45 00.00 平安证券 - - - - - - 信达证券 914,274,603. 7.82% 5,455,000,0 3.06% - - 15 00.00 粤开证券 - - - - - - 中泰证券 97,815,540.6 0.84% 932,000,000 0.52% - - 0 .00 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 易方达基金管理有限公司关于终止北京增财 中国证券报、基金管理人 1 基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售 网站及中国证监会基金 2024-01-13 业务的公告 电子披露网站 2 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 中国证券报 2024-01-19 4 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于终止北京中期 中国证券报、基金管理人 3 时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金 网站及中国证监会基金 2024-01-20 销售业务的公告 电子披露网站 4 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年年 中国证券报 2024-03-29 度报告提示性公告 5 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 中国证券报 2024-04-20 1 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、基金管理人 6 时提供或更新身份信息资料的公告 网站及中国证监会基金 2024-04-23 电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会批准易方达月月收益中短期债券投资基金募集的文件； 2.中国证监会核准易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会决议的批复； 3.《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》； 4.《易方达稳健收益债券型证券投资基金托管协议》； 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日