易方达稳健收益债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年七月十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达稳健收益债券 基金主代码 110007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 1 月 29 日 报告期末基金份额 33,259,060,390.85 份 总额 投资目标 通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类资产 的投资价值，确定各类资产的配置比例。2、本基金在固 定收益投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构 配置和信用债券投资四个层次进行投资管理；本基金将 选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资；本基金 将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投 资，降低流动性风险。3、本基金通过对新股发行公司的 行业景气度、财务稳健性等因素的分析，判断一、二级 市场价差的大小，制定新股申购策略；本基金二级市场 股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略，选择价值 被市场低估的企业进行投资。4、本基金可选择投资价值 高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率 *10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低 于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益 金简称 债券 A 债券 B 债券 C 下属分级基金的交 110007 110008 008008 易代码 报告期末下属分级 7,088,072,149.77 25,711,708,179.48 459,280,061.60 份 基金的份额总额 份 份 注：自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益 债券 A 债券 B 债券 C 1.本期已实现收益 87,634,030.61 341,206,186.59 3,747,827.93 2.本期利润 128,177,326.25 471,620,704.32 -4,150,897.75 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0175 0.0181 -0.0130 4.期末基金资产净值 9,487,005,513.04 34,732,960,859.27 615,508,074.23 5.期末基金份额净值 1.3384 1.3509 1.3402 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达稳健收益债券 A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 1.32% 0.27% 1.36% 0.08% -0.04% 0.19% 月 过去六个 2.66% 0.30% 3.51% 0.09% -0.85% 0.21% 月 过去一年 1.52% 0.25% 4.31% 0.09% -2.79% 0.16% 过去三年 6.24% 0.24% 9.70% 0.11% -3.46% 0.13% 过去五年 24.28% 0.25% 15.60% 0.12% 8.68% 0.13% 自基金合 同生效起 206.25% 0.28% 29.62% 0.12% 176.63% 0.16% 至今 易方达稳健收益债券 B 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 1.40% 0.27% 1.36% 0.08% 0.04% 0.19% 月 过去六个 2.83% 0.30% 3.51% 0.09% -0.68% 0.21% 月 过去一年 1.82% 0.25% 4.31% 0.09% -2.49% 0.16% 过去三年 7.21% 0.24% 9.70% 0.11% -2.49% 0.13% 过去五年 26.17% 0.25% 15.60% 0.12% 10.57% 0.13% 自基金合 同生效起 221.80% 0.28% 29.62% 0.12% 192.18% 0.16% 至今 易方达稳健收益债券 C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 1.35% 0.27% 1.36% 0.08% -0.01% 0.19% 月 过去六个 2.70% 0.30% 3.51% 0.09% -0.81% 0.21% 月 过去一年 1.55% 0.25% 4.31% 0.09% -2.76% 0.16% 过去三年 6.32% 0.24% 9.70% 0.11% -3.38% 0.13% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 21.61% 0.25% 15.20% 0.12% 6.41% 0.13% 至今 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达稳健收益债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达稳健收益债券 A （2008 年 1 月 29 日至 2024 年 6 月 30 日） 易方达稳健收益债券 B （2008 年 1 月 29 日至 2024 年 6 月 30 日） 易方达稳健收益债券 C （2019 年 10 月 24 日至 2024 年 6 月 30 日） 注：1.本基金转型日期为 2008 年 1 月 29 日。 2.自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.自 2020 年 7 月 9 日起，本基金业绩比较基准由“中债总指数（全价）”调整为“中 债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。 4.自基金转型至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 206.25%，同期业绩比较基准收益率为 29.62%；B 类基金份额净值增长率为 221.80%，同期业绩比较基准收益率为 29.62%；C 类基金份额净值增长率为 21.61%，同期业绩比较基准收益率为15.20%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 胡 本基金的基金经理，易方 2012- - 18 年 硕士研究生，具有基金从业 剑 达信用债债券（自 2013 02-29 资格。曾任易方达基金管理 年 04 月 24 日至 2024 年 有限公司债券研究员、基金 06 月 03 日）、易方达裕惠 经理助理、固定收益研究部 定开混合发起式、易方达 负责人、固定收益总部总经 岁丰添利债券（LOF）、易 理助理、固定收益研究部总 方达恒利 3 个月定开债券 经理、固定收益投资部总经 发起式、易方达恒益定开 理、固定收益投资业务总部 债券发起式、易方达恒盛 总经理，易方达中债新综指 3 个月定开混合发起式、 发起式（LOF）、易方达纯 易方达恒信定开债券发 债债券、易方达永旭定期开 起式、易方达高等级信用 放债券、易方达纯债 1 年定 债债券的基金经理，副总 期开放债券、易方达裕惠回 经理级高级管理人员、固 报债券、易方达瑞财混合、 定收益投资决策委员会 易方达裕景添利 6 个月定 委员、基础设施资产管理 期开放债券、易方达高等级 委员会委员 信用债债券、易方达丰惠混 合、易方达瑞富混合、易方 达瑞智混合、易方达瑞兴混 合、易方达瑞祥混合、易方 达瑞祺混合、易方达 3 年封 闭战略配售混合（LOF）、 易方达富惠纯债债券、易方 达中债 3-5 年期国债指数、 易方达中债 7-10 年期国开 行债券指数、易方达恒惠定 开债券发起式、易方达科润 混合（LOF）的基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 21 次，其中 18 次为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度经济基本面整体保持平稳，边际上有所走弱。首先，一季度表现比较好的出口数据在 4、5 月份有所走平，显示海外补库需求有所放缓。其次，在产销率大幅下降之后，企业二季度生产动能明显减弱，工业增加值数据持续低于历史同期水平。第三，经济结构转型继续推进，具体表现为制造业投资持续强劲，但是地产投资持续低迷，基建投资也在 4 月份之后有显著走弱。第四，消费端表现为以价补量，整体居民消费恢复仍然偏慢。经济依然表现出结构化转型过程中需求相对不足的特点。 二季度货币政策和财政政策保持平稳，地产政策则继续放松。4 月份政治局会议 提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”，5 月 17 日央行连发 3 条重 磅房地产新政，此后各地政府在首付比例、房贷利率等方面都进行了较大力度的放松，目前政策效果初显但持续性还有待观察。 从债券市场的表现来看，二季度大部分品种的收益率出现 20-40BP 的下行，其中信用类品种下行 30-40BP，利率品种下行 20-30BP，30 年国债表现相对较弱，收益率 仅下行 6BP。从节奏上看，除了 4 月下旬出现过 20BP 左右的回调以外，收益率在整 个区间呈现较为平稳的下行走势。 权益市场先涨后跌，整体下行，且结构分化较大。二季度沪深 300 指数下跌 2.14%， 而创业板指数下跌达到 7.41%。行业方面，银行、公用事业、电子、煤炭、交通运输行业取得了正收益，但综合、传媒、商贸零售和社会服务等行业下跌较多，二季度跌幅达到 15%以上。中证转债指数二季度上涨 0.75%。 操作上，本组合在二季度保持了相对较高的权益仓位，边际上跟随市场上涨适度减仓了转债，权益部分对组合净值的影响总体不大。组合债券部分保持了相对偏长的久期，是二季度组合收益的主要来源。综合来看组合在二季度积极进行资产配置调整，在控制波动风险的同时获得了相对较好的持有期收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.3384 元，本报告期份额净值增长 率为 1.32%，同期业绩比较基准收益率为 1.36%；B 类基金份额净值为 1.3509 元，本 报告期份额净值增长率为 1.40%，同期业绩比较基准收益率为 1.36%；C 类基金份额净值为 1.3402 元，本报告期份额净值增长率为 1.35%，同期业绩比较基准收益率为1.36%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 7,572,877,928.12 13.89 其中：股票 7,572,877,928.12 13.89 2 固定收益投资 46,757,179,223.47 85.74 其中：债券 46,420,367,850.20 85.12 资产支持证券 336,811,373.27 0.62 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 149,675,657.38 0.27 7 其他资产 54,112,679.91 0.10 8 合计 54,533,845,488.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 113,406,303.20 0.25 B 采矿业 263,596,401.90 0.59 C 制造业 4,777,642,907.37 10.66 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - D 业 E 建筑业 101,525,998.01 0.23 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,331,279,905.39 2.97 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 440,434,514.80 0.98 J 金融业 133,129,980.02 0.30 K 房地产业 54,425,908.00 0.12 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 357,436,009.43 0.80 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,572,877,928.12 16.89 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600660 福耀玻璃 6,820,899 326,721,062.10 0.73 2 600150 中国船舶 7,988,538 325,213,381.98 0.73 3 601298 青岛港 30,999,503 296,355,248.68 0.66 4 600026 中远海能 18,439,056 287,833,664.16 0.64 5 002472 双环传动 12,797,188 281,794,079.76 0.63 6 600685 中船防务 9,884,612 275,780,674.80 0.62 7 601088 中国神华 5,940,870 263,596,401.90 0.59 8 000333 美的集团 4,013,910 258,897,195.00 0.58 9 600018 上港集团 44,514,850 257,295,833.00 0.57 10 600873 梅花生物 25,661,633 257,129,562.66 0.57 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 1,772,231,650.06 3.95 2 央行票据 - - 3 金融债券 27,075,897,488.83 60.39 其中：政策性金融债 7,123,976,250.77 15.89 4 企业债券 1,754,668,917.05 3.91 5 企业短期融资券 271,130,676.89 0.60 6 中期票据 5,040,629,513.14 11.24 7 可转债（可交换债） 10,505,809,604.23 23.43 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 46,420,367,850.20 103.53 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 240205 24 国开 05 15,200,000 1,579,850,207.65 3.52 2 212480009 24上海银行债01 12,300,000 1,245,239,464.11 2.78 3 230026 23 附息国债 26 11,100,000 1,153,161,807.07 2.57 4 2128042 21 兴业银行二级 10,800,000 1,141,158,806.56 2.55 02 5 230210 23 国开 10 9,500,000 991,315,890.41 2.21 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 260271 23 和远 A2 500,000 46,603,341.72 0.10 2 199272 23 北辰 A 400,000 42,089,698.63 0.09 3 260418 G 黄河优 400,000 41,618,687.12 0.09 4 135099 22 金泰优 400,000 40,249,094.50 0.09 5 199694 G23XH 优 300,000 30,482,122.52 0.07 6 199666 23 海创优 300,000 30,310,767.89 0.07 7 199204 23 华兴优 300,000 25,114,683.22 0.06 8 193933 和皖 A 200,000 20,499,554.10 0.05 9 199049 甬城投 A 200,000 20,255,589.21 0.05 10 261121 岳阳 2 优 100,000 10,186,767.12 0.02 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局上海监管局、国家外汇管理局上海市分局的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,965,808.54 2 应收证券清算款 35,686,278.03 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 15,460,593.34 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 54,112,679.91 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 127045 牧原转债 318,576,547.24 0.71 2 127049 希望转 2 299,161,463.20 0.67 3 127030 盛虹转债 231,438,299.75 0.52 4 113641 华友转债 220,034,263.22 0.49 5 113059 福莱转债 210,449,655.31 0.47 6 127073 天赐转债 190,991,875.87 0.43 7 118034 晶能转债 157,182,990.81 0.35 8 127061 美锦转债 155,847,377.58 0.35 9 113051 节能转债 155,052,691.98 0.35 10 110093 神马转债 153,993,686.98 0.34 11 127083 山路转债 148,639,565.02 0.33 12 127040 国泰转债 137,773,400.70 0.31 13 110089 兴发转债 131,320,528.48 0.29 14 113623 凤 21 转债 130,902,918.83 0.29 15 113045 环旭转债 128,223,296.31 0.29 16 113049 长汽转债 126,442,334.91 0.28 17 110064 建工转债 119,615,434.52 0.27 18 127067 恒逸转 2 119,106,337.61 0.27 19 110085 通 22 转债 112,489,565.09 0.25 20 113632 鹤 21 转债 110,798,756.21 0.25 21 127052 西子转债 107,904,646.46 0.24 22 113659 莱克转债 104,546,689.36 0.23 23 110087 天业转债 103,226,390.68 0.23 24 113048 晶科转债 102,624,987.68 0.23 25 127039 北港转债 101,738,430.07 0.23 26 128109 楚江转债 100,166,782.50 0.22 27 127074 麦米转 2 94,614,728.66 0.21 28 127086 恒邦转债 93,532,298.80 0.21 29 113065 齐鲁转债 92,888,677.80 0.21 30 113064 东材转债 89,630,663.30 0.20 31 118031 天 23 转债 88,399,016.26 0.20 32 110095 双良转债 87,667,418.01 0.20 33 127070 大中转债 86,315,726.91 0.19 34 113637 华翔转债 83,654,942.56 0.19 35 113061 拓普转债 80,001,671.26 0.18 36 113640 苏利转债 78,446,707.26 0.17 37 123216 科顺转债 77,383,308.93 0.17 38 113054 绿动转债 75,808,402.76 0.17 39 128127 文科转债 73,810,221.52 0.16 40 127066 科利转债 73,461,683.27 0.16 41 113675 新 23 转债 72,277,295.14 0.16 42 123108 乐普转 2 70,685,724.73 0.16 43 118013 道通转债 70,577,039.18 0.16 44 110086 精工转债 68,966,987.33 0.15 45 123169 正海转债 67,759,099.33 0.15 46 123165 回天转债 67,646,008.99 0.15 47 113663 新化转债 65,577,485.82 0.15 48 127026 超声转债 64,995,785.06 0.14 49 123128 首华转债 64,794,176.15 0.14 50 123120 隆华转债 64,344,566.17 0.14 51 113619 世运转债 64,118,103.97 0.14 52 113666 爱玛转债 63,701,812.42 0.14 53 113655 欧 22 转债 61,170,234.26 0.14 54 123115 捷捷转债 61,079,108.37 0.14 55 123071 天能转债 60,489,626.73 0.13 56 111001 山玻转债 59,716,321.24 0.13 57 123212 立中转债 59,179,162.63 0.13 58 123146 中环转 2 58,340,413.89 0.13 59 123161 强联转债 55,166,269.89 0.12 60 128121 宏川转债 53,171,708.98 0.12 61 113638 台 21 转债 52,421,546.91 0.12 62 127091 科数转债 51,301,739.29 0.11 63 128119 龙大转债 51,096,281.01 0.11 64 123144 裕兴转债 50,912,762.66 0.11 65 111004 明新转债 50,328,677.83 0.11 66 123184 天阳转债 50,307,804.93 0.11 67 127060 湘佳转债 49,544,349.08 0.11 68 127071 天箭转债 49,507,433.38 0.11 69 110090 爱迪转债 49,485,047.77 0.11 70 118026 利元转债 49,452,993.76 0.11 71 113058 友发转债 49,343,405.55 0.11 72 128105 长集转债 49,133,190.91 0.11 73 113068 金铜转债 48,677,334.05 0.11 74 127044 蒙娜转债 47,823,416.96 0.11 75 118033 华特转债 47,682,959.42 0.11 76 127082 亚科转债 46,917,032.26 0.10 77 111000 起帆转债 46,657,068.38 0.10 78 127031 洋丰转债 46,541,706.73 0.10 79 123119 康泰转 2 44,961,423.34 0.10 80 123063 大禹转债 43,958,682.86 0.10 81 127055 精装转债 43,175,389.35 0.10 82 118023 广大转债 42,573,396.97 0.09 83 118027 宏图转债 41,966,461.25 0.09 84 123147 中辰转债 41,804,073.98 0.09 85 113644 艾迪转债 41,619,802.78 0.09 86 113609 永安转债 41,206,557.00 0.09 87 123215 铭利转债 41,145,716.32 0.09 88 113629 泉峰转债 40,957,158.79 0.09 89 127068 顺博转债 40,187,762.57 0.09 90 113606 荣泰转债 39,944,855.75 0.09 91 132020 19 蓝星 EB 39,660,476.32 0.09 92 113600 新星转债 39,431,265.82 0.09 93 123090 三诺转债 39,112,800.16 0.09 94 113610 灵康转债 39,000,403.83 0.09 95 113608 威派转债 38,741,692.01 0.09 96 118020 芳源转债 38,654,075.49 0.09 97 110094 众和转债 38,531,872.49 0.09 98 118010 洁特转债 38,162,576.49 0.09 99 118038 金宏转债 37,857,566.50 0.08 100 123182 广联转债 37,680,785.90 0.08 101 113532 海环转债 37,443,020.43 0.08 102 111002 特纸转债 37,077,977.80 0.08 103 123149 通裕转债 36,595,732.46 0.08 104 123190 道氏转 02 36,398,547.53 0.08 105 123217 富仕转债 36,337,739.87 0.08 106 128063 未来转债 36,036,941.28 0.08 107 113602 景 20 转债 35,958,961.58 0.08 108 127027 能化转债 34,859,302.10 0.08 109 123107 温氏转债 34,493,983.90 0.08 110 123172 漱玉转债 33,077,501.70 0.07 111 123208 孩王转债 32,651,754.23 0.07 112 127043 川恒转债 31,988,570.89 0.07 113 113656 嘉诚转债 31,343,868.49 0.07 114 123168 惠云转债 30,203,662.81 0.07 115 123076 强力转债 29,759,999.31 0.07 116 110084 贵燃转债 29,553,044.88 0.07 117 128132 交建转债 28,865,160.64 0.06 118 111009 盛泰转债 28,766,458.19 0.06 119 113677 华懋转债 28,522,782.55 0.06 120 127101 豪鹏转债 28,076,828.99 0.06 121 127078 优彩转债 27,998,017.82 0.06 122 113661 福 22 转债 27,964,002.99 0.06 123 123154 火星转债 27,589,005.55 0.06 124 128144 利民转债 27,518,039.18 0.06 125 127079 华亚转债 27,360,576.24 0.06 126 123121 帝尔转债 27,142,041.18 0.06 127 123160 泰福转债 26,801,164.63 0.06 128 123163 金沃转债 26,296,545.90 0.06 129 123091 长海转债 25,552,986.04 0.06 130 127050 麒麟转债 25,428,371.21 0.06 131 113679 芯能转债 25,240,725.53 0.06 132 123166 蒙泰转债 25,185,195.13 0.06 133 118032 建龙转债 24,630,832.00 0.05 134 118003 华兴转债 24,380,491.88 0.05 135 123082 北陆转债 24,353,457.85 0.05 136 118036 力合转债 24,090,220.02 0.05 137 127019 国城转债 24,001,040.86 0.05 138 128141 旺能转债 23,744,684.02 0.05 139 123186 志特转债 23,029,668.07 0.05 140 118042 奥维转债 22,216,544.25 0.05 141 111015 东亚转债 22,049,148.21 0.05 142 123170 南电转债 21,299,916.81 0.05 143 118041 星球转债 21,162,211.42 0.05 144 128081 海亮转债 20,702,913.44 0.05 145 123179 立高转债 20,484,082.05 0.05 146 118012 微芯转债 20,474,431.60 0.05 147 118035 国力转债 20,140,663.72 0.04 148 123085 万顺转 2 20,131,165.50 0.04 149 123157 科蓝转债 20,038,852.00 0.04 150 123235 亿田转债 19,836,234.10 0.04 151 123109 昌红转债 19,626,328.60 0.04 152 127087 星帅转 2 19,318,682.06 0.04 153 118030 睿创转债 19,264,742.45 0.04 154 113030 东风转债 19,101,387.43 0.04 155 123183 海顺转债 18,370,300.04 0.04 156 113669 景 23 转债 18,231,936.68 0.04 157 113636 甬金转债 18,213,858.53 0.04 158 123162 东杰转债 18,202,241.84 0.04 159 113625 江山转债 18,084,150.31 0.04 160 127069 小熊转债 18,005,062.70 0.04 161 123178 花园转债 17,977,110.80 0.04 162 123219 宇瞳转债 17,973,403.71 0.04 163 118015 芯海转债 17,133,099.96 0.04 164 123035 利德转债 16,844,555.62 0.04 165 128134 鸿路转债 16,836,669.45 0.04 166 123150 九强转债 16,729,778.80 0.04 167 113639 华正转债 16,554,669.86 0.04 168 123158 宙邦转债 16,449,052.64 0.04 169 118006 阿拉转债 16,094,706.84 0.04 170 118011 银微转债 15,680,935.83 0.03 171 113673 岱美转债 15,496,988.41 0.03 172 113631 皖天转债 15,329,932.88 0.03 173 118018 瑞科转债 15,312,151.02 0.03 174 118044 赛特转债 15,274,967.65 0.03 175 127042 嘉美转债 15,250,525.54 0.03 176 127038 国微转债 14,061,828.08 0.03 177 127099 盛航转债 13,640,831.01 0.03 178 123124 晶瑞转 2 13,509,951.90 0.03 179 118043 福立转债 13,489,222.84 0.03 180 118005 天奈转债 13,152,480.23 0.03 181 123132 回盛转债 13,092,982.00 0.03 182 113647 禾丰转债 12,973,094.20 0.03 183 123159 崧盛转债 12,852,029.87 0.03 184 127076 中宠转 2 12,738,354.62 0.03 185 113643 风语转债 12,524,142.36 0.03 186 123228 震裕转债 12,375,500.37 0.03 187 127075 百川转 2 11,781,956.71 0.03 188 128130 景兴转债 11,574,839.75 0.03 189 123211 阳谷转债 11,356,492.03 0.03 190 111008 沿浦转债 11,216,299.74 0.03 191 113670 金 23 转债 10,951,976.00 0.02 192 127022 恒逸转债 10,755,101.76 0.02 193 123220 易瑞转债 10,505,546.39 0.02 194 123229 艾录转债 10,322,332.82 0.02 195 113627 太平转债 10,002,742.67 0.02 196 113676 荣 23 转债 9,819,122.12 0.02 197 127077 华宏转债 9,583,717.33 0.02 198 111007 永和转债 9,393,154.93 0.02 199 123049 维尔转债 9,291,971.56 0.02 200 113569 科达转债 9,146,493.59 0.02 201 118040 宏微转债 9,059,873.82 0.02 202 113628 晨丰转债 8,616,563.55 0.02 203 123189 晓鸣转债 8,612,638.81 0.02 204 123202 祥源转债 8,173,733.37 0.02 205 128083 新北转债 8,065,320.70 0.02 206 123185 能辉转债 7,411,721.81 0.02 207 113665 汇通转债 7,214,315.77 0.02 208 113033 利群转债 6,935,177.91 0.02 209 123195 蓝晓转 02 6,544,562.10 0.01 210 127062 垒知转债 5,539,676.30 0.01 211 123103 震安转债 5,340,430.54 0.01 212 123173 恒锋转债 4,966,714.58 0.01 213 111014 李子转债 4,926,649.98 0.01 214 123193 海能转债 4,748,738.02 0.01 215 123133 佩蒂转债 4,400,166.66 0.01 216 127085 韵达转债 4,114,584.98 0.01 217 113657 再 22 转债 4,037,669.69 0.01 218 127015 希望转债 3,928,897.44 0.01 219 123201 纽泰转债 3,849,215.10 0.01 220 123151 康医转债 3,702,973.32 0.01 221 111003 聚合转债 3,554,014.62 0.01 222 123233 凯盛转债 3,444,755.23 0.01 223 118009 华锐转债 3,018,507.24 0.01 224 123155 中陆转债 2,761,383.06 0.01 225 110081 闻泰转债 2,637,110.78 0.01 226 123130 设研转债 2,429,237.99 0.01 227 113549 白电转债 1,883,692.23 0.00 228 127053 豪美转债 1,784,456.31 0.00 229 123048 应急转债 1,328,940.45 0.00 230 113664 大元转债 1,229,930.38 0.00 231 123236 家联转债 1,117,592.21 0.00 232 128128 齐翔转 2 802,394.06 0.00 233 123196 正元转 02 772,520.74 0.00 234 123142 申昊转债 729,894.60 0.00 235 113653 永 22 转债 453,395.77 0.00 236 113649 丰山转债 429,935.40 0.00 237 111012 福新转债 134,913.75 0.00 238 127016 鲁泰转债 11,665.52 0.00 239 127025 冀东转债 413.94 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益债 项目 债券A 债券B 券C 报告期期初基金份 额总额 7,376,496,430.29 25,857,968,091.57 123,332,928.70 报告期期间基金总 申购份额 864,686,282.51 3,492,507,308.83 388,976,627.20 减：报告期期间基 金总赎回份额 1,153,110,563.03 3,638,767,220.92 53,029,494.30 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 - - - 减少以“-”填列） 报告期期末基金份 额总额 7,088,072,149.77 25,711,708,179.48 459,280,061.60 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会批准易方达月月收益中短期债券投资基金募集的文件； 2.中国证监会核准易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会决议的批复； 3.《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》； 4.《易方达稳健收益债券型证券投资基金托管协议》； 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二四年七月十八日