易方达稳健收益债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年七月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达稳健收益债券 基金主代码 110007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 1 月 29 日 报告期末基金份额 39,947,298,956.32 份 总额 投资目标 通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类资产 的投资价值，确定各类资产的配置比例。2、本基金在固 定收益投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构 配置和信用债券投资四个层次进行投资管理；本基金将 选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资；本基金 将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投 资，降低流动性风险。3、本基金通过对新股发行公司的 行业景气度、财务稳健性等因素的分析，判断一、二级 市场价差的大小，制定新股申购策略；本基金二级市场 股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略，选择价值 被市场低估的企业进行投资。4、本基金可选择投资价值 高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率 *10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种， 其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型 基金，高于货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益 金简称 债券 A 债券 B 债券 C 下属分级基金的交 110007 110008 008008 易代码 报告期末下属分级 9,906,989,519.00 29,819,464,450.73 220,844,986.59 份 基金的份额总额 份 份 注：自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益 债券 A 债券 B 债券 C 1.本期已实现收益 113,094,146.17 360,161,762.01 2,656,276.17 2.本期利润 33,850,149.28 124,596,323.66 651,709.81 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0034 0.0044 0.0028 4.期末基金资产净值 13,677,074,890.17 41,409,385,457.20 305,164,748.64 5.期末基金份额净值 1.3805 1.3887 1.3818 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达稳健收益债券 A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.25% 0.23% 0.99% 0.08% -0.74% 0.15% 月 过去六个 3.04% 0.23% 2.33% 0.08% 0.71% 0.15% 月 过去一年 -0.18% 0.23% 2.22% 0.10% -2.40% 0.13% 过去三年 14.47% 0.25% 8.30% 0.12% 6.17% 0.13% 过去五年 34.87% 0.28% 13.82% 0.12% 21.05% 0.16% 自基金合 同生效起 201.68% 0.28% 24.26% 0.13% 177.42% 0.15% 至今 易方达稳健收益债券 B 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④ 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.33% 0.23% 0.99% 0.08% -0.66% 0.15% 月 过去六个 3.20% 0.23% 2.33% 0.08% 0.87% 0.15% 月 过去一年 0.12% 0.23% 2.22% 0.10% -2.10% 0.13% 过去三年 15.50% 0.25% 8.30% 0.12% 7.20% 0.13% 过去五年 36.87% 0.28% 13.82% 0.12% 23.05% 0.16% 自基金合 同生效起 216.04% 0.28% 24.26% 0.13% 191.78% 0.15% 至今 易方达稳健收益债券 C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.26% 0.23% 0.99% 0.08% -0.73% 0.15% 月 过去六个 3.05% 0.23% 2.33% 0.08% 0.72% 0.15% 月 过去一年 -0.16% 0.23% 2.22% 0.10% -2.38% 0.13% 过去三年 14.53% 0.25% 8.30% 0.12% 6.23% 0.13% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 19.75% 0.25% 10.44% 0.13% 9.31% 0.12% 至今 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达稳健收益债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达稳健收益债券 A （2008 年 1 月 29 日至 2023 年 6 月 30 日） 易方达稳健收益债券 B （2008 年 1 月 29 日至 2023 年 6 月 30 日） 易方达稳健收益债券 C （2019 年 10 月 24 日至 2023 年 6 月 30 日） 注：1.本基金转型日期为 2008 年 1 月 29 日。 2.自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.自 2020 年 7 月 9 日起，本基金业绩比较基准由“中债总指数（全价）”调整为“中 债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。 4.自基金转型至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 201.68%，同期业绩比较基准收益率为 24.26%；B 类基金份额净值增长率为 216.04%，同期业绩比较基准收益率为 24.26%；C 类基金份额净值增长率为 19.75%，同期业绩比较基准收益率为10.44%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 胡 本基金的基金经理，易方 2012- - 17 年 硕士研究生，具有基金从业 剑 达信用债债券、易方达裕 02-29 资格。曾任易方达基金管理 惠定开混合发起式、易方 有限公司债券研究员、基金 达岁丰添利债券（LOF）、 经理助理、固定收益研究部 易方达恒利 3 个月定开债 负责人、固定收益总部总经 券发起式、易方达恒益定 理助理、固定收益研究部总 开债券发起式、易方达恒 经理、固定收益投资部总经 盛 3 个月定开混合发起 理、固定收益投资业务总部 式、易方达恒信定开债券 总经理，易方达中债新综指 发起式、易方达高等级信 发起式（LOF）、易方达纯 用债债券的基金经理，副 债债券、易方达永旭定期开 总经理级高级管理人员、 放债券、易方达纯债 1 年定 固定收益投资决策委员 期开放债券、易方达裕惠回 会委员、基础设施资产管 报债券、易方达瑞财混合、 理委员会委员 易方达裕景添利 6 个月定 期开放债券、易方达高等级 信用债债券、易方达丰惠混 合、易方达瑞富混合、易方 达瑞智混合、易方达瑞兴混 合、易方达瑞祥混合、易方 达瑞祺混合、易方达 3 年封 闭战略配售混合（LOF）、 易方达富惠纯债债券、易方 达中债 3-5 年期国债指数、 易方达中债 7-10 年期国开 行债券指数、易方达恒惠定 开债券发起式、易方达科润 混合（LOF）的基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 15 次，其中 14 次为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 在经历了一季度的平稳复苏之后，国内经济基本面在二季度出现了显著的边际走弱。首先，以社会消费品零售总额数据为代表的消费端复苏呈现边际趋缓的迹象。社会消费品零售总额的环比增速在 3 月份表现出向上修复动力不足的情况，4-5 月份则进一步回落，较疫情之前的增长缺口重新扩大。结构上看限额以下的零售恢复情况更差，表明中低端的消费意愿恢复不足，后续还存在较多的恢复空间。其次，地产数据 4-5 月份出现显著下行，同比 2019 年的数据基本回到 2022 年四季度的低点，新开工 和投资数据同样大幅下滑。第三，我们在 4 月份看到工业生产的数据较需求下滑更快，虽然 5 月份有所恢复，但是产能利用率偏低、库存偏高、利润率低等问题没有改善，这使得未来一段时间，经济可能持续面临企业去库存的不利影响。第四，基建和制造业投资增速在 4-5 月份也出现边际回落的情况。 政策面延续了相对平稳的节奏，围绕推动高质量发展、加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系推出相关政策。银行间资金面整体保持平稳宽松。央行降息，引导金融体系利率水平下行，加大对实体经济的支持力度。 从债券市场的表现来看，二季度收益率下行以利率债为主导，呈现小幅陡峭化的 走势。1-5 年国开收益率下行 28-29BP，7-10 年国开收益率下行 24-25BP，超长端 20 年国开收益率下行 14BP。信用债收益率基本跟随利率债下行，级别利差略有扩大。 4-5 年的 AA+信用债收益率仅下行 13-16BP，较 AAA 信用债的利差扩大 8-14BP，1 年、2 年 AA(2)的城投收益率也仅分别下行 18BP 和 22BP。权益市场振荡下跌。沪深 300 指数下跌 5.15%，创业板指数下跌 7.69%。行业方面，通信继续上涨 16.3%，传媒、家用电器、公用事业、机械设备、国防军工、汽车获取正收益，其余行业均为负收益，其中商贸零售、食品饮料、建筑材料、美容护理、农林牧渔、基础化工等行业下跌较多，跌幅达到 10%以上。可转债表现相对较好，中证转债指数仅下跌 0.15%。 操作上，组合可转债仓位继续维持，在 5 月中旬主动降低了股票仓位，权益市场波动对组合净值的负面影响相对有限。同时组合债券部分提升了有效久期至中性偏长水平，获取了较好的资本利得收益，对权益市场的波动形成一定的对冲。组合整体在二季度获得了较为稳健的持有期收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.3805 元，本报告期份额净值增长 率为 0.25%，同期业绩比较基准收益率为 0.99%；B 类基金份额净值为 1.3887 元，本 报告期份额净值增长率为 0.33%，同期业绩比较基准收益率为 0.99%；C 类基金份额净值为 1.3818 元，本报告期份额净值增长率为 0.26%，同期业绩比较基准收益率为0.99%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 8,012,230,097.74 10.60 其中：股票 8,012,230,097.74 10.60 2 固定收益投资 66,320,032,865.20 87.70 其中：债券 65,367,636,563.65 86.45 资产支持证券 952,396,301.55 1.26 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 621,719,356.89 0.82 7 其他资产 663,554,124.83 0.88 8 合计 75,617,536,444.66 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 93,946,364.70 0.17 B 采矿业 54,878,418.00 0.10 C 制造业 5,106,416,877.28 9.22 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - D 业 E 建筑业 144,191,504.52 0.26 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,246,539,158.61 2.25 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 719,722,037.15 1.30 J 金融业 464,411,864.69 0.84 K 房地产业 68,435,629.52 0.12 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 80,861,068.82 0.15 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 32,827,174.45 0.06 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,012,230,097.74 14.46 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600018 上港集团 79,526,900 417,516,225.00 0.75 2 600150 中国船舶 9,722,959 319,982,580.69 0.58 3 600660 福耀玻璃 8,529,123 305,769,059.55 0.55 4 600941 中国移动 3,256,165 303,800,194.50 0.55 5 601298 青岛港 42,991,699 299,652,142.03 0.54 6 601598 中国外运 61,695,120 287,499,259.20 0.52 7 601799 星宇股份 2,324,618 287,322,784.80 0.52 8 601728 中国电信 48,685,050 274,096,831.50 0.49 9 600519 贵州茅台 154,219 260,784,329.00 0.47 10 600873 梅花生物 26,247,133 234,386,897.69 0.42 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 114,720,232.24 0.21 2 央行票据 - - 3 金融债券 34,080,934,458.09 61.53 其中：政策性金融债 11,330,216,586.37 20.45 4 企业债券 5,106,902,781.31 9.22 5 企业短期融资券 819,858,174.49 1.48 6 中期票据 13,060,579,794.58 23.58 7 可转债（可交换债） 12,184,641,122.94 22.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 65,367,636,563.65 118.01 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 230210 23 国开 10 38,500,000 3,877,265,573.77 7.00 2 220208 22 国开 08 13,600,000 1,369,659,344.26 2.47 3 220220 22 国开 20 12,200,000 1,233,142,575.34 2.23 4 2028013 20 农业银行二级 10,400,000 1,052,162,316.94 1.90 01 5 230301 23 进出 01 9,300,000 938,847,196.72 1.69 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 135099 22 金泰优 1,700,000 172,351,246.00 0.31 2 135909 济建 4 优 800,000 80,979,419.18 0.15 3 193797 21 工鑫 8A 600,000 61,646,709.04 0.11 4 135010 东八 1 优A 500,000 50,258,219.18 0.09 5 199272 23 北辰 A 400,000 40,620,054.80 0.07 6 143041 荟享 102A 400,000 40,279,406.03 0.07 7 135027 东八 2 优A 400,000 40,206,575.34 0.07 8 199057 耘睿 083A 400,000 40,184,712.33 0.07 9 135947 荟享 101A 400,000 40,134,972.06 0.07 10 112152 信保 03 优 300,000 30,374,741.92 0.05 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局、上海市市场监督管理局、中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,488,313.67 2 应收证券清算款 443,810,661.80 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 218,255,149.36 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 663,554,124.83 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 110079 杭银转债 357,623,636.83 0.65 2 113050 南银转债 347,247,898.78 0.63 3 127049 希望转 2 278,679,691.81 0.50 4 127045 牧原转债 277,637,682.70 0.50 5 127018 本钢转债 230,669,508.04 0.42 6 113059 福莱转债 229,677,565.60 0.41 7 113044 大秦转债 225,660,827.12 0.41 8 113062 常银转债 212,372,723.53 0.38 9 118024 冠宇转债 188,404,884.92 0.34 10 113065 齐鲁转债 166,273,761.98 0.30 11 118022 锂科转债 157,275,494.34 0.28 12 127061 美锦转债 155,874,550.03 0.28 13 110081 闻泰转债 154,017,274.60 0.28 14 127073 天赐转债 139,941,923.70 0.25 15 127039 北港转债 138,033,193.93 0.25 16 127040 国泰转债 133,100,063.74 0.24 17 110080 东湖转债 129,618,121.11 0.23 18 110064 建工转债 129,563,053.62 0.23 19 113641 华友转债 128,799,076.18 0.23 20 113060 浙 22 转债 126,806,702.37 0.23 21 127050 麒麟转债 126,103,758.89 0.23 22 110085 通 22 转债 121,600,793.89 0.22 23 113049 长汽转债 121,575,159.23 0.22 24 127067 恒逸转 2 120,205,794.99 0.22 25 127052 西子转债 117,159,288.83 0.21 26 113048 晶科转债 115,481,199.73 0.21 27 110089 兴发转债 110,828,277.83 0.20 28 123128 首华转债 105,100,757.69 0.19 29 113659 莱克转债 104,302,251.24 0.19 30 127025 冀东转债 103,425,615.79 0.19 31 127074 麦米转 2 102,910,329.42 0.19 32 110087 天业转债 101,319,405.56 0.18 33 128109 楚江转债 100,898,025.45 0.18 34 127005 长证转债 96,901,117.44 0.17 35 113619 世运转债 95,550,804.72 0.17 36 113640 苏利转债 94,250,226.28 0.17 37 113637 华翔转债 90,619,897.41 0.16 38 113045 环旭转债 89,516,356.84 0.16 39 110086 精工转债 87,846,078.40 0.16 40 118013 道通转债 86,652,006.27 0.16 41 110045 海澜转债 83,884,418.80 0.15 42 113058 友发转债 83,255,304.19 0.15 43 113054 绿动转债 82,218,503.92 0.15 44 113013 国君转债 82,069,961.60 0.15 45 128127 文科转债 80,771,931.63 0.15 46 127075 百川转 2 80,132,603.31 0.14 47 127066 科利转债 79,485,695.23 0.14 48 123169 正海转债 79,100,179.96 0.14 49 110043 无锡转债 78,087,887.03 0.14 50 123120 隆华转债 75,880,528.53 0.14 51 118023 广大转债 75,065,478.94 0.14 52 123165 回天转债 74,575,726.43 0.13 53 123146 中环转 2 74,324,184.77 0.13 54 123119 康泰转 2 72,300,930.88 0.13 55 113037 紫银转债 72,115,037.11 0.13 56 113056 重银转债 71,937,324.24 0.13 57 118026 利元转债 71,531,383.08 0.13 58 128134 鸿路转债 69,633,733.33 0.13 59 110088 淮 22 转债 65,032,627.20 0.12 60 123158 宙邦转债 64,572,659.89 0.12 61 123063 大禹转债 63,619,394.69 0.11 62 123144 裕兴转债 63,227,375.57 0.11 63 128119 龙大转债 62,743,759.60 0.11 64 111004 明新转债 62,572,763.86 0.11 65 113017 吉视转债 62,263,754.58 0.11 66 111001 山玻转债 62,096,069.23 0.11 67 123147 中辰转债 62,040,757.17 0.11 68 128121 宏川转债 61,957,364.47 0.11 69 127060 湘佳转债 61,885,359.61 0.11 70 110084 贵燃转债 61,671,094.90 0.11 71 127033 中装转 2 61,626,327.48 0.11 72 113519 长久转债 61,336,476.23 0.11 73 127026 超声转债 61,093,041.13 0.11 74 128105 长集转债 58,989,189.81 0.11 75 118020 芳源转债 58,842,958.37 0.11 76 113655 欧 22 转债 56,829,266.88 0.10 77 123115 捷捷转债 55,668,472.05 0.10 78 113061 拓普转债 55,278,948.98 0.10 79 110067 华安转债 53,931,063.01 0.10 80 113051 节能转债 53,719,157.66 0.10 81 127044 蒙娜转债 52,654,256.70 0.10 82 110072 广汇转债 51,582,572.39 0.09 83 110073 国投转债 50,648,678.75 0.09 84 113644 艾迪转债 50,076,674.94 0.09 85 113600 新星转债 49,841,831.54 0.09 86 127068 顺博转债 49,725,914.21 0.09 87 113629 泉峰转债 49,349,192.97 0.09 88 123087 明电转债 48,993,841.75 0.09 89 113601 塞力转债 47,942,528.20 0.09 90 113596 城地转债 47,905,370.15 0.09 91 113064 东材转债 47,668,644.22 0.09 92 123127 耐普转债 47,009,987.82 0.08 93 113638 台 21 转债 46,535,455.48 0.08 94 127055 精装转债 46,477,181.42 0.08 95 123161 强联转债 46,148,373.72 0.08 96 110090 爱迪转债 45,449,247.61 0.08 97 127031 洋丰转债 45,405,119.47 0.08 98 123172 漱玉转债 44,633,913.14 0.08 99 113610 灵康转债 43,104,575.52 0.08 100 123121 帝尔转债 42,877,105.73 0.08 101 113052 兴业转债 42,357,390.24 0.08 102 113608 威派转债 42,347,682.67 0.08 103 118010 洁特转债 41,843,407.30 0.08 104 113609 永安转债 41,651,082.30 0.08 105 113606 荣泰转债 41,541,536.62 0.07 106 113033 利群转债 41,474,658.94 0.07 107 123149 通裕转债 41,052,045.00 0.07 108 113632 鹤 21 转债 39,822,298.20 0.07 109 123090 三诺转债 39,516,373.97 0.07 110 132020 19 蓝星 EB 39,481,116.32 0.07 111 118028 会通转债 38,682,212.43 0.07 112 113532 海环转债 37,728,940.62 0.07 113 123162 东杰转债 37,341,640.31 0.07 114 113662 豪能转债 36,254,933.11 0.07 115 127030 盛虹转债 35,592,610.94 0.06 116 111009 盛泰转债 33,882,340.91 0.06 117 113656 嘉诚转债 32,805,620.41 0.06 118 123168 惠云转债 32,166,136.67 0.06 119 123166 蒙泰转债 31,980,784.23 0.06 120 113505 杭电转债 31,591,242.08 0.06 121 123163 金沃转债 31,401,324.55 0.06 122 123154 火星转债 31,125,658.83 0.06 123 127019 国城转债 30,054,954.64 0.05 124 123160 泰福转债 29,979,734.19 0.05 125 127078 优彩转债 29,845,372.28 0.05 126 113631 皖天转债 29,418,706.34 0.05 127 123082 北陆转债 27,292,163.55 0.05 128 123106 正丹转债 27,104,779.50 0.05 129 127063 贵轮转债 25,467,260.21 0.05 130 111002 特纸转债 23,910,734.72 0.04 131 113625 江山转债 23,190,406.67 0.04 132 123167 商络转债 22,851,796.69 0.04 133 123109 昌红转债 21,582,752.92 0.04 134 118012 微芯转债 21,073,014.24 0.04 135 113021 中信转债 19,865,331.72 0.04 136 110047 山鹰转债 18,215,773.30 0.03 137 113549 白电转债 17,962,394.39 0.03 138 113063 赛轮转债 17,855,219.19 0.03 139 118006 阿拉转债 17,848,605.39 0.03 140 118011 银微转债 17,770,311.57 0.03 141 128144 利民转债 17,070,357.11 0.03 142 127042 嘉美转债 16,218,387.75 0.03 143 127071 天箭转债 15,141,540.06 0.03 144 113647 禾丰转债 14,641,133.35 0.03 145 123132 回盛转债 14,566,956.48 0.03 146 113658 密卫转债 14,378,298.95 0.03 147 113636 甬金转债 14,042,247.68 0.03 148 123159 崧盛转债 14,036,341.12 0.03 149 118005 天奈转债 13,855,023.94 0.03 150 123049 维尔转债 11,890,035.10 0.02 151 128130 景兴转债 11,805,921.74 0.02 152 123010 博世转债 11,796,483.52 0.02 153 127047 帝欧转债 11,340,422.91 0.02 154 123099 普利转债 11,121,404.36 0.02 155 127022 恒逸转债 11,007,721.51 0.02 156 113516 苏农转债 11,003,521.76 0.02 157 128135 洽洽转债 10,610,185.47 0.02 158 123113 仙乐转债 9,921,751.50 0.02 159 113665 汇通转债 9,519,221.18 0.02 160 113055 成银转债 9,224,415.94 0.02 161 110063 鹰 19 转债 8,862,668.58 0.02 162 128141 旺能转债 8,078,294.58 0.01 163 123129 锦鸡转债 6,800,295.31 0.01 164 123142 申昊转债 6,436,667.38 0.01 165 127062 垒知转债 6,199,535.34 0.01 166 123103 震安转债 5,855,238.52 0.01 167 128049 华源转债 5,667,579.38 0.01 168 128129 青农转债 5,620,779.74 0.01 169 123152 润禾转债 5,595,264.91 0.01 170 113577 春秋转债 5,488,288.18 0.01 171 128026 众兴转债 5,403,695.51 0.01 172 118015 芯海转债 5,004,443.44 0.01 173 127076 中宠转 2 4,968,405.55 0.01 174 113030 东风转债 4,771,582.37 0.01 175 113657 再 22 转债 4,428,735.97 0.01 176 123151 康医转债 4,187,420.28 0.01 177 128123 国光转债 4,184,266.91 0.01 178 113628 晨丰转债 3,602,803.68 0.01 179 113604 多伦转债 3,495,158.33 0.01 180 123155 中陆转债 3,421,818.11 0.01 181 118004 博瑞转债 3,302,528.50 0.01 182 113545 金能转债 2,290,696.31 0.00 183 123002 国祯转债 1,909,402.18 0.00 184 128063 未来转债 1,662,657.60 0.00 185 123076 强力转债 867,334.75 0.00 186 123126 瑞丰转债 575,992.73 0.00 187 113653 永 22 转债 478,835.85 0.00 188 113042 上银转债 124,448.59 0.00 189 132018 G 三峡 EB1 90,791.01 0.00 190 128048 张行转债 16,588.19 0.00 191 127016 鲁泰转债 11,749.51 0.00 192 132026 G 三峡 EB2 5,533.83 0.00 193 128033 迪龙转债 1,519.97 0.00 194 128037 岩土转债 1,232.59 0.00 195 128108 蓝帆转债 1,002.52 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例(%) 情况说明 (元) 1 601298 青岛港 299,652,142.03 0.54 重大事项 停牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益债 项目 债券A 债券B 券C 报告期期初基金份 额总额 10,038,823,176.78 27,464,658,497.00 219,492,539.13 报告期期间基金总 申购份额 1,249,434,208.47 5,299,789,818.78 33,269,838.73 减：报告期期间基 金总赎回份额 1,381,267,866.25 2,944,983,865.05 31,917,391.27 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 - - - 减少以“-”填列） 报告期期末基金份 额总额 9,906,989,519.00 29,819,464,450.73 220,844,986.59 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会批准易方达月月收益中短期债券投资基金募集的文件； 2.中国证监会核准易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会决议 的批复； 3.《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》； 4.《易方达稳健收益债券型证券投资基金托管协议》； 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二三年七月二十日