易方达稳健收益债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 2022 年 9 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达稳健收益债券 基金主代码 110007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 1 月 29 日 报告期末基金份额 44,202,600,183.54 份 总额 投资目标 通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类资产 的投资价值，确定各类资产的配置比例。2、本基金在固 定收益投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构 配置和信用债券投资四个层次进行投资管理；本基金将 选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资；本基金 将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投 资，降低流动性风险。3、本基金通过对新股发行公司的 行业景气度、财务稳健性等因素的分析，判断一、二级 市场价差的大小，制定新股申购策略；本基金二级市场 股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略，选择价值 被市场低估的企业进行投资。4、本基金可选择投资价值 高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率 *10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种， 其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型 基金，高于货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益 金简称 债券 A 债券 B 债券 C 下属分级基金的交 110007 110008 008008 易代码 报告期末下属分级 10,348,860,056.19 33,616,504,320.70 237,235,806.65 份 基金的份额总额 份 份 注：自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日) 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益 债券 A 债券 B 债券 C 1.本期已实现收益 137,324,626.40 428,348,998.24 2,794,376.32 2.本期利润 -228,212,818.29 -700,688,135.32 -5,123,204.27 3.加权平均基金份额 本期利润 -0.0206 -0.0215 -0.0224 4.期末基金资产净值 14,092,036,258.36 45,941,778,251.51 323,289,205.35 5.期末基金份额净值 1.3617 1.3666 1.3627 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达稳健收益债券 A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -1.54% 0.17% -0.30% 0.10% -1.24% 0.07% 月 过去六个 1.21% 0.24% 1.30% 0.12% -0.09% 0.12% 月 过去一年 0.70% 0.24% 1.74% 0.12% -1.04% 0.12% 过去三年 18.21% 0.26% 7.42% 0.14% 10.79% 0.12% 过去五年 31.95% 0.27% 12.70% 0.12% 19.25% 0.15% 自基金合 同生效起 197.57% 0.28% 21.19% 0.13% 176.38% 0.15% 至今 易方达稳健收益债券 B 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④ 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -1.47% 0.17% -0.30% 0.10% -1.17% 0.07% 月 过去六个 1.36% 0.24% 1.30% 0.12% 0.06% 0.12% 月 过去一年 1.00% 0.23% 1.74% 0.12% -0.74% 0.11% 过去三年 19.27% 0.26% 7.42% 0.14% 11.85% 0.12% 过去五年 33.86% 0.27% 12.70% 0.12% 21.16% 0.15% 自基金合 同生效起 211.01% 0.28% 21.19% 0.13% 189.82% 0.15% 至今 易方达稳健收益债券 C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -1.54% 0.17% -0.30% 0.10% -1.24% 0.07% 月 过去六个 1.23% 0.24% 1.30% 0.12% -0.07% 0.12% 月 过去一年 0.72% 0.23% 1.74% 0.12% -1.02% 0.11% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 18.10% 0.26% 7.71% 0.14% 10.39% 0.12% 至今 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达稳健收益债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达稳健收益债券 A （2008 年 1 月 29 日至 2022 年 9 月 30 日） 易方达稳健收益债券 B （2008 年 1 月 29 日至 2022 年 9 月 30 日） 易方达稳健收益债券 C （2019 年 10 月 24 日至 2022 年 9 月 30 日） 注：1.本基金转型日期为 2008 年 1 月 29 日。 2.自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.自 2020 年 7 月 9 日起，本基金业绩比较基准由“中债总指数（全价）”变更为“中 债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%”。基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分别根据相应的指标计算。 4.自基金转型至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 197.57%，同期业绩比较基准收益率为 21.19%；B 类基金份额净值增长率为 211.01%，同期业绩比较基准收益率为 21.19%；C 类基金份额净值增长率为 18.10%，同期业绩比较基准收益率为 7.71%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 胡 本基金的基金经理，易方 2012- - 16 年 硕士研究生，具有基金从业 剑 达信用债债券、易方达裕 02-29 资格。曾任易方达基金管理 惠定开混合发起式、易方 有限公司债券研究员、基金 达岁丰添利债券（LOF）、 经理助理、固定收益研究部 易方达恒利 3 个月定开债 负责人、固定收益总部总经 券发起式、易方达恒益定 理助理、固定收益研究部总 开债券发起式、易方达恒 经理、固定收益投资部总经 盛 3 个月定开混合发起 理、固定收益投资业务总部 式、易方达恒惠定开债券 总经理，易方达中债新综指 发起式（自 2020 年 07 月 发起式（LOF）、易方达纯 09 日至 2022 年 09 月 07 债债券、易方达永旭定期开 日）、易方达恒信定开债 放债券、易方达纯债 1 年定 券发起式、易方达高等级 期开放债券、易方达裕惠回 信用债债券的基金经理， 报债券、易方达瑞财混合、 副总经理级高级管理人 易方达裕景添利 6 个月定 员、固定收益投资决策委 期开放债券、易方达高等级 员会委员、基础设施资产 信用债债券、易方达丰惠混 管理委员会委员 合、易方达瑞富混合、易方 达瑞智混合、易方达瑞兴混 合、易方达瑞祥混合、易方 达瑞祺混合、易方达 3 年封 闭战略配售混合（LOF）、 易方达富惠纯债债券、易方 达中债 3-5 年期国债指数、 易方达中债 7-10 年期国开 行债券指数、易方达科润混 合（LOF）的基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程， 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8 次，其中 4 次为指 数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，4 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度国内经济整体延续了低位企稳的态势，各项经济指标相较二季度都有小幅恢复，但节奏上有所反复。7 月份固定资产投资、社会消费品零售总额、出口、社会融资等数据相较 6 月份全面走低，使得市场对经济复苏的预期再度转差。进入 8 月份后，随着政策性开发性金融工具积极发挥作用，基建投资、制造业投资数据调头向上并带动整体经济指标和金融指标都出现了小幅改善，9 月份数据仍然延续这一趋势。 从更加深入的结构层面看，三季度经济出现了一些重要的趋势值得关注。首先，出口数据自 7 月份开始有所走弱，8 月份下滑明显。疫情爆发以来，由于我国良好的管控政策保证了供应链的持续完整，出口一直是过去两年宏观经济增长重要的支撑力量，但是后续随着欧美等主要经济体供给修复而增长放缓，出口对经济增长的支撑作用大概率会持续下降甚至构成拖累。其次，美国通胀数据高涨，美联储快速加息并带动美元出现了大幅快速的升值，全球资本市场受此影响出现了大幅调整，多国市场出现了股债汇普跌行情，然而美国最新的通胀和就业数据显示，加息步伐还在路上。第三，稳定房地产市场的政策正逐步加码。9 月底央行发布了部分城市可以调整、取消符合条件地区首套房贷款利率下限的政策，财政部则推出了买卖房屋个人所得税减免的政策，此外各地也都配套出台了稳定房地产市场的政策。我们认为这一系列政策推出，既反映了当前房地产市场的状态，也彰显了决策层清晰的意愿和决心，但后续发展还有待观察。第四，国际形势动荡加剧，俄乌战争形势波诡云谲且战争的底线似乎 正在不断被突破，此外欧洲的能源安全和经济形势也越来越令人担忧。 三季度债券市场收益率先下后上，呈现震荡走低的行情，期限利差小幅扩大。具 体来看，10 年国债收益率在 8 月份降息之后从 2.75%附近最低下探至 2.58%，之后又 回升至 2.76%，整体较二季度末仍然下行 6BP。中短端信用债表现相对更好，3 年 AAA中票收益率从季度初 2.95%下行至 2.67%，下行 28BP。权益市场在三季度震荡走低。沪深 300 指数下跌 15.16%，创业板指数下跌 18.56%。行业方面，除了煤炭行业获得正收益以外，其他行业均下跌。其中建筑材料、电力设备、电子、汽车等行业跌幅较大，综合、公用事业和石油石化等行业跌幅较小。可转债先涨后跌，中证转债指数整体下跌 3.82%。 操作上，组合在三季度持续降低了股票和可转债的仓位，在三季度权益市场下跌的行情中较好地降低了组合波动。同时，组合增加了债券的仓位和有效久期，配置以中短端高等级信用债和利率债券为主，获取了较好的持有期收益，并对权益仓位形成一定的对冲。整体看本基金在过去一个季度坚持以获取长期有竞争力的投资回报为目标，积极进行资产结构调整，组合净值虽然出现一定程度下跌，但总体表现较为稳健。 展望未来，国内稳增长政策正在不断加码，基建投资和制造业投资有望维持目前的增长态势，但考虑到疫情对经济的影响持续加深，而房地产市场虽有政策托底但效果尚待观察，外部环境的风险因素显著上升，我们认为经济基本面仍将处于偏弱的状态，从投资角度看也应防范海外的尾部风险事件发生。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.3617 元，本报告期份额净值增长 率为-1.54%，同期业绩比较基准收益率为-0.30%；B 类基金份额净值为 1.3666 元，本报告期份额净值增长率为-1.47%，同期业绩比较基准收益率为-0.30%；C 类基金份额净值为 1.3627 元，本报告期份额净值增长率为-1.54%，同期业绩比较基准收益率为-0.30%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 7,115,952,011.91 9.43 其中：股票 7,115,952,011.91 9.43 2 固定收益投资 67,672,980,580.65 89.67 其中：债券 66,851,494,595.23 88.58 资产支持证券 821,485,985.42 1.09 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 527,319,468.84 0.70 7 其他资产 153,266,804.81 0.20 8 合计 75,469,518,866.21 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 104,306,246.48 0.17 B 采矿业 66,458,893.96 0.11 C 制造业 4,447,394,108.55 7.37 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - D 业 E 建筑业 191,545,287.54 0.32 F 批发和零售业 2,239,282.12 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 446,083,551.76 0.74 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 882,527,175.90 1.46 J 金融业 637,473,104.09 1.06 K 房地产业 190,136,713.96 0.32 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 110,874,059.38 0.18 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 36,913,588.17 0.06 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,115,952,011.91 11.79 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600941 中国移动 7,141,469 487,976,576.77 0.81 2 601728 中国电信 102,227,371 391,530,830.93 0.65 3 601799 星宇股份 2,128,971 324,433,890.69 0.54 4 601111 中国国航 29,659,000 310,529,730.00 0.51 5 600660 福耀玻璃 7,919,679 283,603,704.99 0.47 6 600873 梅花生物 27,369,779 277,255,861.27 0.46 7 600519 贵州茅台 148,019 277,165,577.50 0.46 8 002415 海康威视 8,340,434 253,716,002.28 0.42 9 600346 恒力石化 14,067,405 238,020,492.60 0.39 10 600690 海尔智家 7,889,016 195,410,926.32 0.32 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 2,276,838,925.25 3.77 2 央行票据 - - 3 金融债券 35,462,570,352.27 58.75 其中：政策性金融债 13,468,467,879.44 22.31 4 企业债券 7,974,679,204.02 13.21 5 企业短期融资券 148,809,463.01 0.25 6 中期票据 16,870,304,854.33 27.95 7 可转债（可交换债） 4,097,571,357.99 6.79 8 同业存单 - - 9 其他 20,720,438.36 0.03 10 合计 66,851,494,595.23 110.76 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 220205 22 国开 05 46,100,000 4,695,853,356.16 7.78 2 2128046 21 浦发银行 02 22,600,000 2,339,695,896.99 3.88 3 220206 22 国开 06 17,500,000 1,760,968,904.11 2.92 4 200212 20 国开 12 15,000,000 1,548,943,561.64 2.57 5 2120071 21 上海银行 14,300,000 1,452,292,642.19 2.41 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 193398 PR 产 3A 2,200,000 221,610,421.12 0.37 2 135099 22 金泰优 1,700,000 172,343,019.19 0.29 3 193797 21 工鑫 8A 600,000 62,595,583.56 0.10 4 193256 明远 03A3 500,000 50,714,082.19 0.08 5 135010 东八 1 优A 500,000 50,438,219.18 0.08 6 136693 荟享 082A 400,000 40,371,463.01 0.07 7 135027 东八 2 优A 400,000 40,350,575.34 0.07 8 136324 21 大悦 A 300,000 30,370,827.85 0.05 9 193933 和皖 A 200,000 20,674,263.01 0.03 10 112006 耘睿 031A 200,000 20,009,398.36 0.03 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局、上海市市场监督管理局、中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。华夏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,878,968.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 150,387,835.94 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 153,266,804.81 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 127005 长证转债 102,916,610.66 0.17 2 113037 紫银转债 82,278,488.63 0.14 3 110081 闻泰转债 70,584,794.34 0.12 4 113017 吉视转债 62,723,796.19 0.10 5 111001 山玻转债 62,312,148.15 0.10 6 128132 交建转债 62,277,019.94 0.10 7 113625 江山转债 61,772,002.55 0.10 8 128119 龙大转债 60,999,502.82 0.10 9 113048 晶科转债 60,463,010.01 0.10 10 113609 永安转债 60,073,370.87 0.10 11 128127 文科转债 59,739,394.42 0.10 12 113596 城地转债 59,613,708.60 0.10 13 127026 超声转债 58,146,105.37 0.10 14 123077 汉得转债 57,159,175.35 0.09 15 123075 贝斯转债 56,190,143.68 0.09 16 113619 世运转债 54,432,909.52 0.09 17 123115 捷捷转债 54,419,664.04 0.09 18 113601 塞力转债 53,960,683.32 0.09 19 110057 现代转债 53,198,441.02 0.09 20 113640 苏利转债 52,301,910.01 0.09 21 110072 广汇转债 51,939,093.49 0.09 22 123128 首华转债 51,678,068.49 0.09 23 113600 新星转债 50,172,517.64 0.08 24 110064 建工转债 48,772,173.47 0.08 25 127031 洋丰转债 47,683,218.70 0.08 26 113054 绿动转债 47,101,298.67 0.08 27 113638 台 21 转债 46,198,973.25 0.08 28 123087 明电转债 45,471,676.78 0.08 29 127033 中装转 2 45,080,798.36 0.07 30 113013 国君转债 43,942,388.93 0.07 31 113610 灵康转债 42,304,779.64 0.07 32 123127 耐普转债 42,268,718.58 0.07 33 118003 华兴转债 41,625,452.75 0.07 34 110068 龙净转债 40,266,493.65 0.07 35 123116 万兴转债 40,015,643.21 0.07 36 123063 大禹转债 39,916,237.65 0.07 37 120002 18 中原 EB 39,830,414.84 0.07 38 127052 西子转债 39,745,756.04 0.07 39 113608 威派转债 39,223,965.93 0.06 40 128044 岭南转债 39,015,830.90 0.06 41 123142 申昊转债 38,594,565.24 0.06 42 132020 19 蓝星 EB 38,357,811.68 0.06 43 127049 希望转 2 37,841,858.98 0.06 44 113532 海环转债 37,817,447.41 0.06 45 110047 山鹰转债 36,430,854.66 0.06 46 127055 精装转债 35,938,838.98 0.06 47 110067 华安转债 35,036,903.51 0.06 48 110076 华海转债 33,806,075.98 0.06 49 123059 银信转债 33,775,346.36 0.06 50 123090 三诺转债 33,676,726.45 0.06 51 113578 全筑转债 33,676,358.42 0.06 52 123105 拓尔转债 33,494,165.93 0.06 53 123044 红相转债 32,490,203.70 0.05 54 127050 麒麟转债 32,363,507.86 0.05 55 113049 长汽转债 32,223,022.78 0.05 56 113505 杭电转债 32,057,818.76 0.05 57 110073 国投转债 31,586,436.02 0.05 58 127040 国泰转债 31,280,240.73 0.05 59 113606 荣泰转债 29,379,400.66 0.05 60 113051 节能转债 28,071,623.53 0.05 61 127039 北港转债 25,482,967.90 0.04 62 123082 北陆转债 24,951,381.38 0.04 63 123050 聚飞转债 24,492,623.49 0.04 64 113570 百达转债 23,201,720.36 0.04 65 110080 东湖转债 22,710,836.53 0.04 66 123106 正丹转债 22,129,994.24 0.04 67 113043 财通转债 21,919,456.73 0.04 68 127029 中钢转债 21,373,493.85 0.04 69 113577 春秋转债 19,246,159.86 0.03 70 123122 富瀚转债 19,078,393.55 0.03 71 123131 奥飞转债 18,027,361.02 0.03 72 113549 白电转债 16,165,973.37 0.03 73 113516 苏农转债 15,465,177.57 0.03 74 123103 震安转债 15,295,384.77 0.03 75 123132 回盛转债 14,760,613.53 0.02 76 127019 国城转债 14,751,576.86 0.02 77 113636 甬金转债 14,437,061.04 0.02 78 128071 合兴转债 13,982,826.01 0.02 79 123098 一品转债 13,779,079.37 0.02 80 118005 天奈转债 13,397,637.90 0.02 81 123049 维尔转债 13,347,452.69 0.02 82 123120 隆华转债 12,495,034.97 0.02 83 123010 博世转债 11,957,385.60 0.02 84 128130 景兴转债 11,689,093.13 0.02 85 127022 恒逸转债 10,963,356.02 0.02 86 128135 洽洽转债 10,862,234.07 0.02 87 113033 利群转债 10,072,456.19 0.02 88 123076 强力转债 9,777,156.54 0.02 89 132021 19 中电 EB 7,844,688.39 0.01 90 113637 华翔转债 7,670,346.07 0.01 91 128108 蓝帆转债 7,390,429.42 0.01 92 127054 双箭转债 6,287,650.65 0.01 93 123129 锦鸡转债 6,009,257.92 0.01 94 128123 国光转债 5,831,643.41 0.01 95 127025 冀东转债 5,219,432.20 0.01 96 123118 惠城转债 5,129,324.13 0.01 97 127042 嘉美转债 5,098,376.72 0.01 98 123126 瑞丰转债 4,766,842.88 0.01 99 128049 华源转债 3,467,930.49 0.01 100 128063 未来转债 1,712,552.42 0.00 101 128121 宏川转债 1,615,821.15 0.00 102 128075 远东转债 970,504.93 0.00 103 128069 华森转债 697,653.10 0.00 104 113591 胜达转债 388,152.84 0.00 105 127045 牧原转债 340,805.98 0.00 106 110045 海澜转债 215,930.81 0.00 107 123107 温氏转债 215,567.90 0.00 108 123002 国祯转债 178,300.56 0.00 109 113530 大丰转债 161,579.08 0.00 110 113042 上银转债 122,643.59 0.00 111 132018 G 三峡 EB1 91,418.74 0.00 112 127032 苏行转债 63,473.67 0.00 113 110083 苏租转债 59,640.43 0.00 114 127021 特发转 2 45,114.51 0.00 115 128015 久其转债 25,443.81 0.00 116 128048 张行转债 17,458.28 0.00 117 127016 鲁泰转债 11,827.86 0.00 118 128072 翔鹭转债 10,655.82 0.00 119 127012 招路转债 7,788.61 0.00 120 127047 帝欧转债 4,693.15 0.00 121 123071 天能转债 4,172.10 0.00 122 127030 盛虹转债 2,583.99 0.00 123 113631 皖天转债 2,312.27 0.00 124 128033 迪龙转债 1,430.21 0.00 125 128037 岩土转债 1,271.04 0.00 126 128081 海亮转债 623.04 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益债 项目 债券A 债券B 券C 报告期期初基金份 额总额 12,006,664,262.54 32,937,606,220.02 235,860,895.89 报告期期间基金总 申购份额 546,274,991.28 4,394,252,622.64 32,663,779.14 减：报告期期间基 金总赎回份额 2,204,079,197.63 3,715,354,521.96 31,288,868.38 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 - - - 减少以“-”填列） 报告期期末基金份 额总额 10,348,860,056.19 33,616,504,320.70 237,235,806.65 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会批准易方达月月收益中短期债券投资基金募集的文件； 2.中国证监会核准易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会决议的批复； 3.《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》； 4.《易方达稳健收益债券型证券投资基金托管协议》； 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日