易方达稳健收益债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 2022 年 3 月 31 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达稳健收益债券 基金主代码 110007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 1 月 29 日 报告期末基金份额 55,166,574,803.67 份 总额 投资目标 通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类资产 的投资价值，确定各类资产的配置比例。2、本基金在固 定收益投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构 配置和信用债券投资四个层次进行投资管理；本基金将 选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资；本基金 将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投 资，降低流动性风险。3、本基金通过对新股发行公司的 行业景气度、财务稳健性等因素的分析，判断一、二级 市场价差的大小，制定新股申购策略；本基金二级市场 股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略，选择价值 被市场低估的企业进行投资。4、本基金可选择投资价值 高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率 *10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种， 其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型 基金，高于货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益 金简称 债券 A 债券 B 债券 C 下属分级基金的交 110007 110008 008008 易代码 报告期末下属分级 15,332,273,078.37 39,564,691,246.14 269,610,479.16 份 基金的份额总额 份 份 注：自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日) 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益 债券 A 债券 B 债券 C 1.本期已实现收益 97,242,083.12 259,828,576.63 1,768,624.69 2.本期利润 -582,816,013.72 -1,392,884,132.13 -10,359,739.17 3.加权平均基金份额 本期利润 -0.0359 -0.0351 -0.0359 4.期末基金资产净值 20,627,421,193.31 53,341,759,107.82 362,962,892.77 5.期末基金份额净值 1.3454 1.3482 1.3462 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达稳健收益债券 A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -2.33% 0.30% -0.82% 0.16% -1.51% 0.14% 月 过去六个 -0.51% 0.23% 0.43% 0.13% -0.94% 0.10% 月 过去一年 3.86% 0.20% 2.74% 0.12% 1.12% 0.08% 过去三年 18.38% 0.26% 6.13% 0.13% 12.25% 0.13% 过去五年 35.05% 0.26% 9.63% 0.12% 25.42% 0.14% 自基金合 同生效起 194.01% 0.28% 19.63% 0.13% 174.38% 0.15% 至今 易方达稳健收益债券 B 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④ 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -2.26% 0.30% -0.82% 0.16% -1.44% 0.14% 月 过去六个 -0.36% 0.23% 0.43% 0.13% -0.79% 0.10% 月 过去一年 4.16% 0.20% 2.74% 0.12% 1.42% 0.08% 过去三年 19.43% 0.26% 6.13% 0.13% 13.30% 0.13% 过去五年 37.00% 0.26% 9.63% 0.12% 27.37% 0.14% 自基金合 同生效起 206.82% 0.28% 19.63% 0.13% 187.19% 0.15% 至今 易方达稳健收益债券 C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -2.33% 0.30% -0.82% 0.16% -1.51% 0.14% 月 过去六个 -0.50% 0.23% 0.43% 0.13% -0.93% 0.10% 月 过去一年 3.87% 0.20% 2.74% 0.12% 1.13% 0.08% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 16.67% 0.26% 6.32% 0.14% 10.35% 0.12% 至今 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达稳健收益债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达稳健收益债券 A （2008 年 1 月 29 日至 2022 年 3 月 31 日） 易方达稳健收益债券 B （2008 年 1 月 29 日至 2022 年 3 月 31 日） 易方达稳健收益债券 C （2019 年 10 月 24 日至 2022 年 3 月 31 日） 注：1.本基金转型日期为 2008 年 1 月 29 日。 2.自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.自 2020 年 7 月 9 日起，本基金业绩比较基准由“中债总指数（全价）”变更为“中 债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%”。基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分别根据相应的指标计算。 4.自基金转型至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 194.01%，同期业绩比较基准收益率为 19.63%；B 类基金份额净值增长率为 206.82%，同期业绩比较基准收益率为 19.63%；C 类基金份额净值增长率为 16.67%，同期业绩比较基准收益率为 6.32%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 胡 本基金的基金经理、易方 2012- - 16 年 硕士研究生，具有基金从业 剑 达信用债债券型证券投 02-29 资格。曾任易方达基金管理 资基金的基金经理、易方 有限公司债券研究员、基金 达裕惠回报定期开放式 经理助理、固定收益研究部 混合型发起式证券投资 负责人、固定收益总部总经 基金的基金经理、易方达 理助理、固定收益研究部总 岁丰添利债券型证券投 经理、固定收益投资部总经 资基金的基金经理、易方 理、易方达中债新综合债券 达恒利 3 个月定期开放债 指数发起式证券投资基金 券型发起式证券投资基 （LOF）基金经理、易方达 金的基金经理、易方达恒 裕惠回报债券型证券投资 益定期开放债券型发起 基金基金经理、易方达纯债 式证券投资基金的基金 债券型证券投资基金基金 经理、易方达恒盛 3 个月 经理、易方达永旭添利定期 定期开放混合型发起式 开放债券型证券投资基金 证券投资基金的基金经 基金经理、易方达纯债 1 理、易方达富惠纯债债券 年定期开放债券型证券投 型证券投资基金的基金 资基金基金经理、易方达裕 经理、易方达中债 3-5 年 景添利 6 个月定期开放债 期国债指数证券投资基 券型证券投资基金基金经 金的基金经理、易方达中 理、易方达瑞智灵活配置混 债 7-10 年期国开行债券 合型证券投资基金基金经 指数证券投资基金的基 理、易方达瑞兴灵活配置混 金经理、易方达恒惠定期 合型证券投资基金基金经 开放债券型发起式证券 理、易方达瑞祥灵活配置混 投资基金的基金经理、易 合型证券投资基金基金经 方达恒信定期开放债券 理、易方达高等级信用债债 型发起式证券投资基金 券型证券投资基金基金经 的基金经理、副总经理级 理、易方达瑞祺灵活配置混 高级管理人员、固定收益 合型证券投资基金基金经 投资业务总部总经理、固 理、易方达瑞财灵活配置混 定收益投资决策委员会 合型证券投资基金基金经 委员 理、易方达丰惠混合型证券 投资基金基金经理、易方达 瑞富灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、易方达 3 年封闭运作战略配售灵 活配置混合型证券投资基 金（LOF）基金经理、易方 达科润混合型证券投资基 金（LOF）基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10 次，其中 7 次为指 数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 经济基本面自四季度以来延续了小幅改善的走势。其中生产端恢复更快，体现为工业增加值数据的大幅好转。1-2 月需求方面数据超出市场预期，出口持续较好，制造业投资和基建投资有显著恢复，零售数据也在边际好转。但是实体经济的体感较差，一方面房地产市场依然低迷，虽然政策回暖但销售和投资都依然疲弱，另一方面 3 月份开始的疫情又使得政策刺激的力度被削弱。 １、２月份金融数据波动较大， “宽信用”政策刺激下融资总量虽实现了增长，但从融资结构看实际有效的融资需求依然不足，尤其是房地产市场持续低迷导致居民 中长期贷款走低。在较弱的经济预期和终端需求环境下，CPI（消费者物价指数）基本保持平稳，但上游商品价格波动加剧。 宏观政策明确了稳增长的方向，但是力度上不及市场预期，在 1 月份降低政策利率后，货币政策保持平稳，未有进一步降息降准操作。财政方面，基建投资回升的力度可能也难以弥补地产下滑和疫情的影响。我们认为后续经济企稳可能还有赖于更强有力的政策支持。 资本市场一季度出现了大幅波动，经济下行、疫情冲击以及地缘政治冲突等因素较大程度地影响了投资者预期。债券市场处于经济增速和政策不确定性加大后的观望阶段，既害怕“宽信用”兑现导致收益率上行，又担心经济持续不振或货币政策进一步放松而错失收益率进一步下行的机会。无风险利率在小幅区间震荡，而信用债券受房地产信用风险加剧以及股票市场波动带来的赎回压力影响，整体利差有所扩大。权益市场一季度持续走熊。沪深 300 指数下跌 14.53%，创业板指数下跌 19.96%。行业方面，仅煤炭行业表现较好，一季度收益达到 20%以上，另外房地产、综合和银行也均获得了正收益，而电子、国防军工、汽车、家用电器和食品饮料表现较差，跌幅均在20%以上。 我们认为虽然国际局势的复杂多变使得整体投资环境不确定性有所上升，但是中国政府的政策方向和决心以及历史上所表现出来的掌控能力，使我们对未来经济企稳回升完全有信心。另一方面，年初以来市场预期的调整使得大部分资产已凸显了非常好的长期投资价值。因此我们会选择将目光看得更加长远一些，在尽量降低短期波动的前提下逐步布局一些长期可获得超额回报的优良资产。 操作上，组合跟随权益市场下跌增加了股票和可转债仓位。债券方面，组合在１月份保持了偏高的有效久期，１月底开始降低有效久期至偏低水平，有效规避了２-３月收益率的大幅上升。３月中旬之后组合开始增加有效久期，并提升杠杆至110-120%的水平。同时组合持续进行个券和结构调整，跟随信用利差扩大，提升信用债券中枢占比，提升组合长期收益水平。整体看组合一季度的操作以获取长期有竞争力的投资回报为目标，积极进行资产结构和个券、个股以及久期的调整，虽然净值出现一定程度的回撤，但是整体波动处于预期范围之内，资产结构调整有利于组合取得长期有竞争力的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.3454 元，本报告期份额净值增长 率为-2.33%，同期业绩比较基准收益率为-0.82%；B 类基金份额净值为 1.3482 元，本报告期份额净值增长率为-2.26%，同期业绩比较基准收益率为-0.82%；C 类基金份额净值为 1.3462 元，本报告期份额净值增长率为-2.33%，同期业绩比较基准收益率为-0.82%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 12,546,036,693.09 14.21 其中：股票 12,546,036,693.09 14.21 2 固定收益投资 73,729,325,351.15 83.50 其中：债券 72,571,633,739.28 82.19 资产支持证券 1,157,691,611.87 1.31 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 272,908,690.37 0.31 7 其他资产 1,746,130,654.40 1.98 8 合计 88,294,401,389.01 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 606,746,236.80 0.82 B 采矿业 230,177,640.00 0.31 C 制造业 7,289,552,108.97 9.81 电力、热力、燃气及水生产和供应 312,611,804.06 0.42 D 业 E 建筑业 501,944,712.86 0.68 F 批发和零售业 3,279,011.67 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 805,577,374.85 1.08 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 384,219,150.70 0.52 J 金融业 1,439,588,952.72 1.94 K 房地产业 330,159,268.31 0.44 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 596,939,836.80 0.80 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 45,240,595.35 0.06 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,546,036,693.09 16.88 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600036 招商银行 14,413,807 674,566,167.60 0.91 2 002714 牧原股份 10,670,880 606,746,236.80 0.82 3 300347 泰格医药 5,547,768 596,939,836.80 0.80 4 000333 美的集团 8,740,682 498,218,874.00 0.67 5 600660 福耀玻璃 12,188,879 433,680,314.82 0.58 6 600519 贵州茅台 246,019 422,906,661.00 0.57 7 600346 恒力石化 20,268,309 421,378,144.11 0.57 8 600585 海螺水泥 10,267,343 405,457,375.07 0.55 9 000977 浪潮信息 14,347,220 389,527,023.00 0.52 10 601111 中国国航 42,570,400 387,816,344.00 0.52 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 373,148,454.39 0.50 2 央行票据 - - 3 金融债券 28,658,195,191.83 38.55 其中：政策性金融债 8,586,285,830.13 11.55 4 企业债券 10,939,624,273.72 14.72 5 企业短期融资券 2,629,936,126.57 3.54 6 中期票据 22,861,190,015.49 30.76 7 可转债（可交换债） 7,088,953,047.14 9.54 8 同业存单 - - 9 其他 20,586,630.14 0.03 10 合计 72,571,633,739.28 97.63 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 2128046 21 浦发银行 02 21,000,000 2,122,577,358.90 2.86 2 210207 21 国开 07 20,000,000 2,065,742,465.75 2.78 3 210203 21 国开 03 15,400,000 1,573,451,753.42 2.12 4 2120071 21 上海银行 12,300,000 1,255,923,547.40 1.69 5 210216 21 国开 16 11,400,000 1,150,102,273.97 1.55 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 193398 PR 产 3A 3,400,000 340,277,729.58 0.46 2 YA0371 22 金泰优 1,700,000 170,091,026.86 0.23 3 169548 建花 15A 700,000 71,324,610.96 0.10 4 193797 21 工鑫 8A 600,000 60,779,996.71 0.08 5 193256 明远 03A3 500,000 50,315,753.43 0.07 6 135010 东八1 优A 500,000 50,041,643.84 0.07 7 136693 荟享 082A 400,000 40,333,150.68 0.05 8 135027 东八2 优A 400,000 40,033,315.07 0.05 9 169296 智禾 05A 300,000 30,699,805.48 0.04 10 193415 裕泽 2A2 300,000 30,363,090.41 0.04 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局、中国银行保险监督管理委员会上海监管局、中国银行保险监督管理委员会的处罚。国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。华夏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,848,951.33 2 应收证券清算款 1,741,281,703.07 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,746,130,654.40 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 113044 大秦转债 202,225,290.71 0.27 2 113011 光大转债 198,927,720.20 0.27 3 110079 杭银转债 187,450,484.06 0.25 4 110053 苏银转债 167,572,960.02 0.23 5 113050 南银转债 165,876,035.44 0.22 6 127018 本钢转债 158,815,618.17 0.21 7 127012 招路转债 149,805,510.40 0.20 8 127005 长证转债 126,558,269.23 0.17 9 127032 苏行转债 115,209,892.63 0.15 10 113024 核建转债 73,542,680.46 0.10 11 113619 世运转债 70,657,659.94 0.10 12 128129 青农转债 70,535,064.36 0.09 13 113017 吉视转债 68,381,920.33 0.09 14 113037 紫银转债 68,313,993.95 0.09 15 113051 节能转债 63,859,267.23 0.09 16 128119 龙大转债 62,314,474.63 0.08 17 132018 G 三峡 EB1 62,196,674.64 0.08 18 113596 城地转债 61,964,428.74 0.08 19 110052 贵广转债 60,460,301.37 0.08 20 113609 永安转债 58,769,874.87 0.08 21 132020 19 蓝星 EB 58,435,664.80 0.08 22 128127 文科转债 57,796,992.33 0.08 23 127027 靖远转债 57,681,230.74 0.08 24 128081 海亮转债 57,609,467.01 0.08 25 128048 张行转债 57,484,699.09 0.08 26 110080 东湖转债 57,341,674.92 0.08 27 110081 闻泰转债 57,262,104.63 0.08 28 127026 超声转债 56,851,897.23 0.08 29 110068 龙净转债 56,841,414.92 0.08 30 127025 冀东转债 56,721,089.05 0.08 31 110057 现代转债 56,543,941.10 0.08 32 113013 国君转债 55,948,657.54 0.08 33 123115 捷捷转债 54,967,749.47 0.07 34 113601 塞力转债 54,872,455.43 0.07 35 128013 洪涛转债 53,017,865.12 0.07 36 110073 国投转债 52,315,478.08 0.07 37 127033 中装转 2 52,249,049.55 0.07 38 128132 交建转债 52,239,738.78 0.07 39 123075 贝斯转债 52,137,305.77 0.07 40 113047 旗滨转债 52,082,597.26 0.07 41 110062 烽火转债 51,660,550.73 0.07 42 110071 湖盐转债 51,372,583.61 0.07 43 127043 川恒转债 51,354,370.04 0.07 44 110064 建工转债 51,347,758.89 0.07 45 127030 盛虹转债 51,319,378.55 0.07 46 113505 杭电转债 50,188,348.49 0.07 47 113049 长汽转债 49,930,211.88 0.07 48 128116 瑞达转债 49,587,884.67 0.07 49 127039 北港转债 49,378,880.79 0.07 50 127031 洋丰转债 49,000,912.00 0.07 51 123107 温氏转债 48,828,510.49 0.07 52 123063 大禹转债 48,710,623.32 0.07 53 123077 汉得转债 48,377,875.66 0.07 54 128034 江银转债 48,195,414.80 0.06 55 110045 海澜转债 47,687,862.06 0.06 56 113625 江山转债 47,062,890.09 0.06 57 113599 嘉友转债 46,027,397.88 0.06 58 113588 润达转债 45,455,107.22 0.06 59 123082 北陆转债 45,297,528.29 0.06 60 123087 明电转债 44,914,516.28 0.06 61 110043 无锡转债 43,027,018.83 0.06 62 118001 金博转债 42,304,578.09 0.06 63 123116 万兴转债 41,336,043.32 0.06 64 113600 新星转债 39,881,215.67 0.05 65 120002 18 中原 EB 39,793,282.49 0.05 66 128037 岩土转债 39,318,588.04 0.05 67 123044 红相转债 39,221,751.43 0.05 68 128135 洽洽转债 39,191,495.94 0.05 69 113532 海环转债 39,124,582.49 0.05 70 113608 威派转债 38,142,184.71 0.05 71 113516 苏农转债 38,085,346.32 0.05 72 128139 祥鑫转债 37,536,283.19 0.05 73 110047 山鹰转债 36,667,322.77 0.05 74 127040 国泰转债 36,393,177.95 0.05 75 128124 科华转债 36,226,528.30 0.05 76 113610 灵康转债 35,139,697.10 0.05 77 110067 华安转债 35,123,459.41 0.05 78 123010 博世转债 35,116,323.84 0.05 79 110076 华海转债 34,285,126.97 0.05 80 113578 全筑转债 34,271,604.04 0.05 81 123059 银信转债 34,095,666.64 0.05 82 110077 洪城转债 33,738,795.57 0.05 83 123122 富瀚转债 33,593,310.10 0.05 84 128145 日丰转债 33,264,489.64 0.04 85 113048 晶科转债 32,899,894.79 0.04 86 113527 维格转债 31,442,468.88 0.04 87 132017 19 新钢 EB 31,252,851.81 0.04 88 113606 荣泰转债 29,984,514.30 0.04 89 123103 震安转债 29,443,865.69 0.04 90 113519 长久转债 29,119,042.11 0.04 91 128022 众信转债 27,472,349.54 0.04 92 123098 一品转债 25,388,569.86 0.03 93 127045 牧原转债 25,265,555.51 0.03 94 123050 聚飞转债 24,611,516.52 0.03 95 128033 迪龙转债 24,506,119.20 0.03 96 128121 宏川转债 24,434,112.50 0.03 97 123076 强力转债 24,339,246.43 0.03 98 132014 18 中化 EB 24,085,219.78 0.03 99 128071 合兴转债 22,861,496.63 0.03 100 128044 岭南转债 22,211,799.86 0.03 101 113043 财通转债 22,126,156.08 0.03 102 113565 宏辉转债 20,963,691.95 0.03 103 123088 威唐转债 20,370,432.23 0.03 104 123002 国祯转债 19,771,139.82 0.03 105 113594 淳中转债 19,750,645.83 0.03 106 128049 华源转债 17,668,169.15 0.02 107 113549 白电转债 17,086,486.67 0.02 108 123096 思创转债 16,340,321.92 0.02 109 113033 利群转债 14,890,196.50 0.02 110 113535 大业转债 14,619,525.90 0.02 111 123105 拓尔转债 14,435,993.44 0.02 112 127019 国城转债 14,287,729.44 0.02 113 113591 胜达转债 13,593,052.10 0.02 114 123049 维尔转债 13,421,098.04 0.02 115 128107 交科转债 13,240,238.36 0.02 116 110072 广汇转债 13,092,132.25 0.02 117 127029 中钢转债 12,711,139.73 0.02 118 128130 景兴转债 12,672,582.07 0.02 119 123120 隆华转债 12,420,810.84 0.02 120 127022 恒逸转债 10,828,316.24 0.01 121 128035 大族转债 10,663,035.82 0.01 122 110070 凌钢转债 10,403,061.51 0.01 123 123061 航新转债 9,714,557.45 0.01 124 128108 蓝帆转债 7,885,073.13 0.01 125 128075 远东转债 6,654,976.48 0.01 126 123106 正丹转债 6,651,262.91 0.01 127 128063 未来转债 6,157,475.68 0.01 128 128123 国光转债 5,681,123.43 0.01 129 123126 瑞丰转债 4,830,473.01 0.01 130 123023 迪森转债 2,997,110.34 0.00 131 128079 英联转债 2,862,120.88 0.00 132 128143 锋龙转债 285,493.36 0.00 133 113530 大丰转债 158,651.54 0.00 134 113042 上银转债 120,457.58 0.00 135 127021 特发转 2 43,585.74 0.00 136 128117 道恩转债 33,005.70 0.00 137 128015 久其转债 24,826.22 0.00 138 127016 鲁泰转债 11,180.60 0.00 139 128072 翔鹭转债 10,434.33 0.00 140 123071 天能转债 4,605.81 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益债 项目 债券A 债券B 券C 报告期期初基金份 13,948,099,071.67 35,984,470,209.11 242,834,074.10 额总额 报告期期间基金总 申购份额 6,610,614,970.94 12,135,453,501.27 95,426,448.92 减：报告期期间基 金总赎回份额 5,226,440,964.24 8,555,232,464.24 68,650,043.86 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 - - - 减少以“-”填列） 报告期期末基金份 额总额 15,332,273,078.37 39,564,691,246.14 269,610,479.16 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会批准易方达月月收益中短期债券投资基金募集的文件； 2.中国证监会核准易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会决议 的批复； 3.《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》； 4.《易方达稳健收益债券型证券投资基金托管协议》； 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日