易方达稳健收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年 6月 30日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二〇一七年八月二十九日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共48页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 §5托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表......14 6.2 利润表......16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......17 6.4 报表附注......18 §7投资组合报告......35 7.1 期末基金资产组合情况......35 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......40 7.12 投资组合报告附注......41 第3页共48页 §8基金份额持有人信息......42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......42 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......42 §9开放式基金份额变动......43 §10重大事件揭示......43 10.1 基金份额持有人大会决议......43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......43 10.4 基金投资策略的改变......43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......44 10.8 其他重大事件......45 §11备查文件目录......47 11.1 备查文件目录......47 11.2 存放地点......48 11.3 查阅方式......48 第4页共48页 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达稳健收益债券型证券投资基金 基金简称 易方达稳健收益债券 基金主代码 110007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年1月29日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,210,439,281.82份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B 下属分级基金的交易代码 110007 110008 报告期末下属分级基金的份额总额 1,762,168,342.48份 6,448,270,939.34份 2.2 基金产品说明 投资目标 通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增值。 本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固定收益品种、可转换 债券、股票主动投资以及新股（含增发）申购之间的配置：1、主要基于 投资策略 对利率走势、利率期限结构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收 益和风险；2、基于新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等，预测 新股申购的收益率以及风险；3、股票市场走势的预测；4、可转换债券 发行公司的成长性和转债价值的判断。 业绩比较基准 中债总指数（全价） 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、 股票型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 张南 王永民 联系电话 020-85102688 010-66594896 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008818088 95566 传真 020-85104666 010-66594942 第5页共48页 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路 北京市西城区复兴门内大街1 3号4004-8室 号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区复兴门内大街1 路30号广州银行大厦40-43楼 号 邮政编码 510620 100818 法定代表人 刘晓艳 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 银行大厦43楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广 州银行大厦40-43楼 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 3.1.1期间数据和指标 易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B 本期已实现收益 74,400,045.35 253,515,529.98 本期利润 76,997,246.49 256,277,609.63 加权平均基金份额本期利润 0.0360 0.0398 本期加权平均净值利润率 2.84% 3.13% 本期基金份额净值增长率 3.15% 3.31% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B 期末可供分配利润 149,604,686.24 580,128,602.48 期末可供分配基金份额利润 0.0849 0.0900 期末基金资产净值 2,264,926,225.98 8,323,379,073.31 第6页共48页 期末基金份额净值 1.2853 1.2908 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B 基金份额累计净值增长率 121.07% 127.58% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达稳健收益债券A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 2.37% 0.13% 0.87% 0.10% 1.50% 0.03% 过去三个月 1.55% 0.15% -1.04% 0.11% 2.59% 0.04% 过去六个月 3.15% 0.13% -2.48% 0.11% 5.63% 0.02% 过去一年 4.86% 0.16% -3.81% 0.13% 8.67% 0.03% 过去三年 53.66% 0.32% 3.18% 0.13% 50.48% 0.19% 自基金合同生 121.07% 0.29% 7.99% 0.13% 113.08% 0.16% 效起至今 易方达稳健收益债券B 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 2.39% 0.13% 0.87% 0.10% 1.52% 0.03% 过去三个月 1.61% 0.15% -1.04% 0.11% 2.65% 0.04% 过去六个月 3.31% 0.13% -2.48% 0.11% 5.79% 0.02% 过去一年 5.19% 0.16% -3.81% 0.13% 9.00% 0.03% 过去三年 54.99% 0.32% 3.18% 0.13% 51.81% 0.19% 自基金合同生 127.58% 0.29% 7.99% 0.13% 119.59% 0.16% 效起至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 易方达稳健收益债券型证券投资基金 第7页共48页 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2008年1月29日至2017年6月30日） 易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B 注：1.本基金转型日期为2008年1月29日。 2.自基金转型至报告期末，A级基金份额净值增长率为121.07%，B级基金份额净值增长率为 第8页共48页 127.58%，同期业绩比较基准收益率为7.99%。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立 于2001年4月17日，旗下设有北京、广州、上海、成都、大连等分公司和易方达国际控股有限公 司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持在“诚信规范”的前提下，通过“专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012年10月，易方达获得管理保险委托资产业务资格。2016年12月，易方达获得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。截至2017年6月30日，易方达的总资产管理规模达到11000亿元，其中公募基金管理规模4842亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理 证券 姓 职务 （助理）期 从业 说明 名 限 年限 任职 离任 日期 日期 本基金的基金经理、易方达裕景添 硕士研究生，曾任易方达基金管理 利6个月定期开放债券型证券投资 有限公司固定收益部债券研究员、 基金的基金经理、易方达裕惠回报 基金经理助理兼债券研究员、固定 定期开放式混合型发起式证券投资 收益研究部负责人、固定收益总部 基金的基金经理、易方达信用债债 总经理助理、易方达中债新综合债 胡 券型证券投资基金的基金经理、易 2012- 券指数发起式证券投资基金 剑 方达瑞智灵活配置混合型证券投资 02-29 - 11年（LOF） 基金经理、易方达纯债1 基金的基金经理、易方达瑞兴灵活 年定期开放债券型证券投资基金基 配置混合型证券投资基金的基金经 金经理、易方达永旭添利定期开放 理、易方达瑞富灵活配置混合型证 债券型证券投资基金基金经理、易 券投资基金的基金经理、易方达瑞 方达纯债债券型证券投资基金基金 财灵活配置混合型证券投资基金的 经理。 基金经理、易方达高等级信用债债 第9页共48页 券型证券投资基金的基金经理、易 方达丰惠混合型证券投资基金的基 金经理、固定收益研究部总经理 纪 本基金的基金经理助理、易方达信 2015- 硕士研究生，曾任易方达基金管理 玲 用债债券型证券投资基金的基金经 02-17 - 8年有限公司固定收益研究员、投资经 云 理、固定收益研究部总经理助理 理助理兼固定收益研究员。 本基金的基金经理助理、易方达纯 债1年定期开放债券型证券投资基 金的基金经理、易方达永旭添利定 期开放债券型证券投资基金的基金 经理、易方达新享灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理、易方达 新利灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理、易方达瑞景灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理、 易方达富惠纯债债券型证券投资基 金的基金经理、易方达中债新综合 硕士研究生，曾任瑞银证券有限公 李 债券指数发起式证券投资基金 2015- 司研究员，中国国际金融有限公司 一 (LOF)的基金经理助理、易方达新 02-17 - 9年研究员，易方达基金管理有限公司 硕 享灵活配置混合型证券投资基金的 研究员。 基金经理助理（自2016年9月9 日至2017年3月6日）、易方达新 利灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理助理（自2016年9月9 日至2017年3月6日）、易方达裕 如灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理助理、易方达裕惠回报定 期开放式混合型发起式证券投资基 金的基金经理助理、易方达信用债 债券型证券投资基金的基金经理助 理 本基金的基金经理助理、易方达信 轩 用债债券型证券投资基金的基金经 2015- 硕士研究生，曾任易方达基金管理 璇 理助理、易方达裕惠回报定期开放 02-17 - 5年 有限公司研究员。 式混合型发起式证券投资基金的基 金经理助理 本基金的基金经理助理、易方达信 苏 用债债券型证券投资基金的基金经 2015- 硕士研究生，曾任易方达基金管理 宁 理助理、易方达裕惠回报定期开放 02-17 - 6年 有限公司交易员、研究员。 式混合型发起式证券投资基金的基 金经理助理 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 第10页共48页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有16次，其中14次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；2次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年基本面维持震荡格局。一季度经济整体呈现回升走势，房地产和基建投资连续 三个月大幅走高，成为拉动投资的主要力量；4、5月这两项投资都有所回落，拉动经济数据略有 走低。基建投资在6月再度发力带动各项经济数据再度好转。制造业投资持续表现偏弱，显示经济 内生增长动力并不强。融资数据表现平稳，广义社融略有下滑，不过自去年底以来的各项金融监管升级，使得银行在表外理财、非标、同业投资方面的扩张迅速收缩，很多表外的融资渠道大幅减少，在一定程度上将增加实体经济中部分主体的融资难度。物价数据则在3月之后持续保持稳定，对市场影响不大。货币政策方面，央行保持了中性偏紧的态度，但是在维护月末、季末资金面稳定 第11页共48页 方面态度较为明确，尤其在二季度银监会出台更加严厉的银行监管措施之后，央行对待资金面的态度较一季度环比改善。 债券市场收益率受资金面波动、经济回升、监管收紧等因素影响，1月份快速上行，之后10 年期国开债收益率基本在4.1%-4.3%之间震荡，在3月中下旬和6月中下旬分别出现两拨较为明显 的冲高回落。信用利差一季度相对稳定，4月中旬受银监会加强银行监管、委外赎回预期增强影 响，出现较为明显的回升，6月开始市场情绪逐步缓解，利差再度回落，基本回到3月底的低点， 高等级利差略有上行。 权益类资产分化严重，大盘蓝筹股表现较好，沪深300指数、上证50指数分别上涨10.8%和 11.5%，但创业板指数下跌7.3%。 操作上，本组合在一季度维持了相对偏短的久期和仓位，3月中旬开始逐步增加久期至3-3.5 年左右的中性水平，4月略有减持，及时避免了一波利率水平的上行，并在5月的高点加回。权益 类资产一季度保持了较高的仓位，二季度之后随着市场上涨适当进行了减持，目前回到相对中性的仓位水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A级基金份额净值为1.2853元，本报告期份额净值增长率为3.15%；B 级基金份额净值为1.2908元，本报告期份额净值增长率为3.31%；同期业绩比较基准收益率为- 2.48%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们认为基本面在下半年出现走低的概率上升，但是短期1-2个月可能仍然维持相 对较好的态势。债券市场有望维持区间震荡的行情，等待基本面的变化后确定方向。 经济方面，我们认为今年以来经济上行的推动力主要来自基建投资的支撑，而这一推动力有望在下半年出现下滑。首先，上半年财政支出进度显着快于往年，在赤字率一定的情况下，下半年的支出空间大幅减少；其次，随着经济的走好，针对地方政府债务的限制提到了前所未有的高度，财政部相继发文严控各类“政府隐性担保”的融资，这将在很大程度上限制地方政府的投资能力；第三，在经济走好的大环境下，财政刺激的必要性下降，因此政策层面主动推动基建投资项目的积极性也会下降。另一方面，我们观察到今年以来制造业投资一直处于偏弱的水平，说明经济实际的内生动力不强。从融资环境上来讲，自2016四季度以来的金融监管升级不断推动金融机构“去杠杆”，各类同业、非标、通道业务增速下降，这必然在一定程度上增加实体企业的融资难度，最终表现到企业的融资成本上，对经济造成负面影响。 第12页共48页 监管层面，我们认为政策协调能力逐步加强，市场预期相对充分，下半年继续出现流动性冲击的可能性较小，这使得债券市场再次出现预期外大幅度上升的可能性下降。 但是短期来看，我们看到上述负面因素尚未对经济产生明显的负面冲击，微观价格、企业生产情况仍然延续上半年的相对较好的走势。房地产板块受到三、四线城市快速去库存的影响，投资可能在短期也有一定的提振。这些因素使得债市短期出现快速上涨的可能性也不大。 实际操作中，本组合计划维持目前相对偏中性的久期水平，根据市场情况适度调整结构，优选一些性价比高的个券，同时积极调整组合的流动性和灵活性，等待经济下行信号进一步增加久期和仓位。权益方面，考虑到下半年经济下滑压力，且经历了上半年的上涨之后，大盘蓝筹股票的估值有所回升，未来这一类资产的性价比有所降低，我们将维持适度偏谨慎的权益仓位，主要从自下而上的角度，选择真正具备投资价值的品种。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司常务副总裁担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达稳健收益债券A：本报告期内实施的利润分配金额为198,646,265.24元。 易方达稳健收益债券B：本报告期内实施的利润分配金额为567,740,105.02元。 第13页共48页 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达稳健收益债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达稳健收益债券型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 5,565,101.00 11,229,384.22 结算备付金 23,403,019.48 95,653,109.02 存出保证金 1,857,352.12 1,053,879.40 交易性金融资产 6.4.7.2 11,610,457,239.81 11,230,238,116.18 第14页共48页 其中：股票投资 1,118,459,783.01 1,798,483,656.88 基金投资 - - 债券投资 10,491,997,456.80 9,431,754,459.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 19,690,149.54 应收证券清算款 - 15,935,992.96 应收利息 6.4.7.5 175,060,252.06 213,025,001.38 应收股利 - - 应收申购款 9,512,105.72 2,330,782.93 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 2,984.20 2,984.20 资产总计 11,825,858,054.39 11,589,159,399.83 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1,220,894,389.66 1,300,108,463.83 应付证券清算款 250,530.97 - 应付赎回款 6,293,432.62 105,137,312.25 应付管理人报酬 5,223,962.37 6,875,066.51 应付托管费 1,741,320.82 2,291,688.83 应付销售服务费 579,444.17 836,631.13 应付交易费用 6.4.7.7 937,213.22 2,618,635.35 应交税费 976,646.00 976,646.00 应付利息 197,358.76 506,770.22 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 458,456.51 663,625.63 负债合计 1,237,552,755.10 1,420,014,839.75 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 8,210,439,281.82 7,581,244,150.94 未分配利润 6.4.7.10 2,377,866,017.47 2,587,900,409.14 所有者权益合计 10,588,305,299.29 10,169,144,560.08 负债和所有者权益总计 11,825,858,054.39 11,589,159,399.83 注：报告截止日2017年6月30日，A级基金份额净值1.2853元，B级基金份额净值1.2908 元；基金份额总额8,210,439,281.82份，下属分级基金的份额总额分别为：A级基金份额总额 1,762,168,342.48份，B级基金份额总额6,448,270,939.34份。 第15页共48页 6.2 利润表 会计主体：易方达稳健收益债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 402,733,166.93 58,064,194.05 1.利息收入 260,708,813.70 291,956,726.69 其中：存款利息收入 6.4.7.11 382,040.27 1,632,260.01 债券利息收入 255,668,175.00 290,315,797.50 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 4,658,598.43 8,669.18 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 135,503,245.20 -27,807,632.87 其中：股票投资收益 6.4.7.12 232,305,136.03 -105,446,945.43 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -120,459,159.28 66,415,286.43 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 23,657,268.45 11,224,026.13 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 填列） 5,359,280.79 -210,369,805.16 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,161,827.24 4,284,905.39 减：二、费用 69,458,310.81 103,918,330.31 1．管理人报酬 32,423,839.48 33,653,310.01 2．托管费 10,807,946.46 11,217,769.92 3．销售服务费 4,051,205.74 4,861,410.60 4．交易费用 6.4.7.18 4,088,131.09 3,392,211.84 5．利息支出 17,822,534.65 50,528,171.45 其中：卖出回购金融资产支出 17,822,534.65 50,528,171.45 6．其他费用 6.4.7.19 264,653.39 265,456.49 三、利润总额（亏损总额以 “-”号 填列） 333,274,856.12 -45,854,136.26 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 333,274,856.12 -45,854,136.26 第16页共48页 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达稳健收益债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 7,581,244,150.94 2,587,900,409.14 10,169,144,560.08 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 333,274,856.12 333,274,856.12 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 629,195,130.88 223,077,122.47 852,272,253.35 其中：1.基金申购款 3,087,909,240.02 878,337,955.34 3,966,247,195.36 2.基金赎回款 -2,458,714,109.14 -655,260,832.87 -3,113,974,942.01 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - -766,386,370.26 -766,386,370.26 五、期末所有者权益（基 金净值） 8,210,439,281.82 2,377,866,017.47 10,588,305,299.29 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 9,072,802,436.01 4,662,956,695.28 13,735,759,131.29 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -45,854,136.26 -45,854,136.26 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -2,034,691,375.15 -546,417,405.18 -2,581,108,780.33 其中：1.基金申购款 5,612,555,016.76 1,685,455,075.77 7,298,010,092.53 2.基金赎回款 -7,647,246,391.91 -2,231,872,480.95 -9,879,118,872.86 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - -1,833,203,583.33 -1,833,203,583.33 五、期末所有者权益（基 金净值） 7,038,111,060.86 2,237,481,570.51 9,275,592,631.37 第17页共48页 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达稳健收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据原易方达月月收益中短期债券投资基金(以下简称“原易方达月月收益基金”)基金份额持有人大会2007年12月21日审议通过的《关于易方达月月收益中短期债券投资基金转型的议案》及经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]101号《关于核准易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》核准，由原易方达月月收益基金转型而来。 根据《易方达月月收益中短期债券投资基金转型方案说明书》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致并经中国证监会核准，基金管理人易方达基金管理有限公司将《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》修订为《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》。《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》自2008年1月29日起生效，原《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》同日失效。 本基金自2008年1月29日起，根据申购费用和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的级别。不收取申购费用、收取销售服务费的基金份额等级称为A级；收取申购费用、不收取 销售服务费的基金份额等级称为B级。本基金A级、B级两种收费模式并存，由于基金费用的不 同，本基金A级基金份额和B级基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资 产净值除以计算日发售在外的该级别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一级别的基金份额，但各级别基金份额之间不能相互转换。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 第18页共48页 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入 应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁 后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 第19页共48页 活期存款 5,565,101.00 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 存款期限3个月-1年 - 存款期限1个月以内 - 其他存款 - 合计 5,565,101.00 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,043,721,524.41 1,118,459,783.01 74,738,258.60 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 1,895,129,818.11 1,860,757,956.80 -34,371,861.31 债券 银行间市场 8,695,372,316.00 8,631,239,500.00 -64,132,816.00 合计 10,590,502,134.11 10,491,997,456.80 -98,504,677.31 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 11,634,223,658.52 11,610,457,239.81 -23,766,418.71 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 2,207.43 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 9,521.44 应收债券利息 175,047,770.97 第20页共48页 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 752.22 合计 175,060,252.06 6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 其他应收款 2,984.20 待摊费用 - 合计 2,984.20 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 828,930.99 银行间市场应付交易费用 108,282.23 合计 937,213.22 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 3,653.20 预提费用 204,803.31 其他应付款 - 合计 458,456.51 6.4.7.9 实收基金 易方达稳健收益债券A 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,221,454,633.79 2,221,454,633.79 本期申购 467,310,053.46 467,310,053.46 本期赎回（以“-”号填列） -926,596,344.77 -926,596,344.77 第21页共48页 本期末 1,762,168,342.48 1,762,168,342.48 易方达稳健收益债券B 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,359,789,517.15 5,359,789,517.15 本期申购 2,620,599,186.56 2,620,599,186.56 本期赎回（以“-”号填列） -1,532,117,764.37 -1,532,117,764.37 本期末 6,448,270,939.34 6,448,270,939.34 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 易方达稳健收益债券A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 306,191,512.73 438,860,461.05 745,051,973.78 本期利润 74,400,045.35 2,597,201.14 76,997,246.49 本期基金份额交易产生的 -32,340,606.60 -88,304,464.93 -120,645,071.53 变动数 其中：基金申购款 30,282,921.35 95,546,748.71 125,829,670.06 基金赎回款 -62,623,527.95 -183,851,213.64 -246,474,741.59 本期已分配利润 -198,646,265.24 - -198,646,265.24 本期末 149,604,686.24 353,153,197.26 502,757,883.50 易方达稳健收益债券B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 781,944,342.43 1,060,904,092.93 1,842,848,435.36 本期利润 253,515,529.98 2,762,079.65 256,277,609.63 本期基金份额交易产生的 112,408,835.09 231,313,358.91 343,722,194.00 变动数 其中：基金申购款 219,611,937.07 532,896,348.21 752,508,285.28 基金赎回款 -107,203,101.98 -301,582,989.30 -408,786,091.28 本期已分配利润 -567,740,105.02 - -567,740,105.02 本期末 580,128,602.48 1,294,979,531.49 1,875,108,133.97 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 第22页共48页 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 113,101.99 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 262,871.47 其他 6,066.81 合计 382,040.27 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 1,607,223,338.58 减：卖出股票成本总额 1,374,918,202.55 买卖股票差价收入 232,305,136.03 6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 12,200,260,959.54 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 12,000,649,147.19 付）成本总额 减：应收利息总额 320,070,971.63 买卖债券差价收入 -120,459,159.28 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 23,657,268.45 基金投资产生的股利收益 - 合计 23,657,268.45 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 5,359,280.79 ——股票投资 933,395.60 第23页共48页 ——债券投资 4,425,885.19 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 5,359,280.79 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 1,161,827.24 其他 - 合计 1,161,827.24 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 3,957,766.09 银行间市场交易费用 130,365.00 合计 4,088,131.09 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 56,035.79 信息披露费 148,767.52 银行汇划费 41,050.08 银行间账户维护费 18,000.00 其他 800.00 合计 264,653.39 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 第24页共48页 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 32,423,839.48 33,653,310.01 其中：支付销售机构的客户维护费 1,530,753.34 1,875,831.63 注：基金管理费按基金前一日的资产净值乘以0.6%的管理费年费率来计算，具体计算方法如 下： 每日应付的基金管理费=前一日该基金资产净值×年管理费率÷当年天数 基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。基金管理人应于次月前两个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次日从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月 第25页共48页 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 10,807,946.46 11,217,769.92 注：本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以0.2%的托管费年费率来计算。计算方法如 下： 每日应支付的基金托管费=前一日该基金资产净值×年托管费率÷当年天数 基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。基金管理人应于次月前两个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次日从基金资产中一次性支付给基金托管人。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达稳健收益债 易方达稳健收益债券B 合计 券A 易方达基金管理有限 2,187,067.91 - 2,187,067.91 公司 中国银行 207,606.24 - 207,606.24 广发证券 15,054.53 - 15,054.53 合计 2,409,728.68 - 2,409,728.68 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达稳健收益债 易方达稳健收益债券B 合计 券A 易方达基金管理有限 2,333,321.70 - 2,333,321.70 公司 中国银行 320,497.69 - 320,497.69 广发证券 20,098.78 - 20,098.78 合计 2,673,918.17 - 2,673,918.17 注：本基金A级基金份额的销售服务年费率为0.30%，B级基金份额不计提销售服务费。A级 基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： 每日应支付的A级基金销售服务费＝前一日A级基金份额的基金资产净值×R÷当年天数 R为A级基金份额的年销售服务费率 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付给基金销售机构,于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 第26页共48页 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 中国银行 153,249,123.28 - - - - - 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 中国银行 - - - - 1,199,350,000. 68,889.30 00 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达稳健收益债券A 无。 易方达稳健收益债券B 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期存款 5,565,101.00 113,101.99 32,286,828.2 400,515.41 7 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 第27页共48页 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） - - - - - - 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 广发证券 1680038 16普兰店债 分销 300,000 30,000,000.00 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 易方达稳健收益债券A 单位：人民币元 除息日 每10份 再投资形 权益登记 现金形式 利润分配合 序号 基金份额 式发放总 备注 日 场 场 发放总额 计 分红数 额 内 外 1 2017-01-12 - 2017- 0.900 95,265,889.4 103,380,375. 198,646,265. - 01-12 0 84 24 95,265,889.4 103,380,375. 198,646,265. 合计 0.900 - 0 84 24 易方达稳健收益债券B 单位：人民币元 每10份 再投资形 权益登记 除息日 现金形式 利润分配合 序号 基金份额 式发放总 备注 日 发放总额 计 分红数 额 第28页共48页 场 场 内 外 1 2017-01-12 - 2017- 0.950 412,608,774. 155,131,330. 567,740,105.- 01-12 38 64 02 412,608,774. 155,131,330. 567,740,105. 合计 0.950 - 38 64 02 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额820,894,389.66元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 160213 16国开13 2017-07-03 90.70 2,600,000 235,820,000.00 170210 17国开10 2017-07-04 98.75 2,020,000 199,475,000.00 170204 17国开04 2017-07-05 99.57 1,064,000 105,942,480.00 160213 16国开13 2017-07-07 90.70 1,110,000 100,677,000.00 170210 17国开10 2017-07-07 98.75 2,000,000 197,500,000.00 合计 8,794,000 839,414,480.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额400,000,000.00元，于2017年7月3日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期 内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 第29页共48页 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险，本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于2017年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为61.37%(2016年12月31日：84.75%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 A-1 315,014,212.60 324,637,052.99 A-1以下 0.00 0.00 未评级 1,977,023,236.19 1,615,578,878.36 合计 2,292,037,448.79 1,940,215,931.35 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的 短期融资券、同业存单。 3.债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 AAA 1,748,170,700.52 1,989,727,147.07 AAA以下 3,660,258,086.69 5,304,705,488.47 未评级 2,966,578,991.77 410,048,393.44 合计 8,375,007,778.98 7,704,481,028.98 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3.债券投资以全价列示。 第30页共48页 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购等固定收益品种，银行存款、股票，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所持大部分证券在银行间同 业市场交易，期末除6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年6月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 5,565,101.00 - - - 5,565,101.00 结算备付金 23,403,019.48 - - -23,403,019.48 存出保证金 1,857,352.12 - - - 1,857,352.12 交易性金融资产 2,562,305,531.60 4,333,758,635.103,595,933,290.101,118,459,783.0111,610,457,23 9.81 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 175,060,252.06175,060,252.0 6 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 9,512,105.72 9,512,105.72 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 2,984.20 2,984.20 资产总计 2,593,131,004.20 4,333,758,635.103,595,933,290.101,303,035,124.9911,825,858,05 4.39 第31页共48页 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 1,220,894,389.66 - - -1,220,894,389. 产款 66 应付证券清算款 - - - 250,530.97 250,530.97 应付赎回款 - - - 6,293,432.62 6,293,432.62 应付管理人报酬 - - - 5,223,962.37 5,223,962.37 应付托管费 - - - 1,741,320.82 1,741,320.82 应付销售服务费 - - - 579,444.17 579,444.17 应付交易费用 - - - 937,213.22 937,213.22 应交税费 - - - 976,646.00 976,646.00 应付利息 - - - 197,358.76 197,358.76 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 458,456.51 458,456.51 负债总计 1,220,894,389.66 - - 16,658,365.441,237,552,7 55.10 利率敏感度缺口 1,372,236,614.54 4,333,758,635.103,595,933,290.101,286,376,759.5510,588,305,29 9.29 上年度末 2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 11,229,384.22 - - -11,229,384.22 结算备付金 95,653,109.02 - - -95,653,109.02 存出保证金 1,053,879.40 - - - 1,053,879.40 交易性金融资产 2,210,402,100.00 5,989,511,852.501,231,840,506.801,798,483,656.8811,230,238,11 6.18 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 19,690,149.54 - - -19,690,149.54 产 应收证券清算款 - - - 15,935,992.9615,935,992.96 应收利息 - - - 213,025,001.38213,025,001.3 8 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 2,330,782.93 2,330,782.93 递延所得税资产 - - - - - 第32页共48页 其他资产 - - - 2,984.20 2,984.20 资产总计 2,338,028,622.18 5,989,511,852.50 2,029,778,418.3511,589,159,39 1,231,840,506.80 9.83 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 1,300,108,463.83 - - - 1,300,108,463. 产款 83 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 105,137,312.25 105,137,312.2 5 应付管理人报酬 - - - 6,875,066.51 6,875,066.51 应付托管费 - - - 2,291,688.83 2,291,688.83 应付销售服务费 - - - 836,631.13 836,631.13 应付交易费用 - - - 2,618,635.35 2,618,635.35 应交税费 - - - 976,646.00 976,646.00 应付利息 - - - 506,770.22 506,770.22 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 663,625.63 663,625.63 负债总计 1,300,108,463.83 - - 119,906,375.921,420,014,839. 75 利率敏感度缺口 1,037,920,158.35 10,169,144,56 5,989,511,852.501,231,840,506.801,909,872,042.43 0.08 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 分析 2017年6月30日 2016年12月31日 1.市场利率下降25个基 92,983,851.12 55,812,559.73 点 2.市场利率上升25个基 -91,176,225.10 -54,940,854.17 点 6.4.13.4.2外汇风险 第33页共48页 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指 标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 1,118,459,783.01 10.56 1,798,483,656.88 17.69 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,118,459,783.01 10.56 1,798,483,656.88 17.69 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2017年6月30日 2016年12月31日 1.业绩比较基准上升5% 71,805,836.04 101,557,167.48 2.业绩比较基准下降5% -71,805,836.04 -101,557,167.48 注：股票投资业绩基准取上证A指。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 第34页共48页 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为1,164,790,881.01元，属于第二层次的余额为10,445,666,358.80元，无属于 第三层次的余额(2016年 12月 31日：第一层次 1,814,223,797.28元，第二层次 9,416,014,318.90元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第35页共48页 §7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 1,118,459,783.01 9.46 其中：股票 1,118,459,783.01 9.46 2 固定收益投资 10,491,997,456.80 88.72 其中：债券 10,491,997,456.80 88.72 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 28,968,120.48 0.24 7 其他各项资产 186,432,694.10 1.58 8 合计 11,825,858,054.39 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 2,065,000.00 0.02 B 采矿业 - - C 制造业 691,851,661.48 6.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 89,566,960.67 0.85 F 批发和零售业 30,846,680.88 0.29 第36页共48页 G 交通运输、仓储和邮政业 141,362,715.00 1.34 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,259,791.30 0.06 J 金融业 101,785,438.12 0.96 K 房地产业 54,721,535.56 0.52 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,118,459,783.01 10.56 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 数量 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 公允价值 （股） 值比例(％) 1 601012 隆基股份 7,144,220 122,166,162.00 1.15 2 300068 南都电源 6,226,952 104,861,871.68 0.99 3 600104 上汽集团 2,872,153 89,180,350.65 0.84 4 601318 中国平安 1,628,963 80,812,854.43 0.76 5 000333 美的集团 1,411,215 60,738,693.60 0.57 6 002375 亚厦股份 6,767,567 60,299,021.97 0.57 7 600019 宝钢股份 8,888,057 59,638,862.47 0.56 8 603806 福斯特 1,803,445 57,728,274.45 0.55 9 000402 金融街 4,669,073 54,721,535.56 0.52 10 600887 伊利股份 2,510,347 54,198,391.73 0.51 11 600125 铁龙物流 5,968,731 53,479,829.76 0.51 12 601111 中国国航 5,121,261 49,932,294.75 0.47 13 600332 白云山 1,046,142 30,379,963.68 0.29 14 000498 山东路桥 4,093,418 29,267,938.70 0.28 15 000858 五粮液 449,040 24,993,566.40 0.24 16 000651 格力电器 576,921 23,751,837.57 0.22 17 002250 联化科技 1,517,081 21,694,258.30 0.20 18 601398 工商银行 3,990,313 20,949,143.25 0.20 第37页共48页 19 601006 大秦铁路 2,353,391 19,744,950.49 0.19 20 600115 东方航空 2,677,300 18,205,640.00 0.17 21 000501 鄂武商Ａ 799,946 14,767,003.16 0.14 22 600519 贵州茅台 25,487 12,026,040.95 0.11 23 000759 中百集团 1,328,226 11,661,824.28 0.11 24 600500 中化国际 1,046,048 10,000,218.88 0.09 25 300195 长荣股份 559,936 7,995,886.08 0.08 26 603766 隆鑫通用 940,868 6,849,519.04 0.06 27 002230 科大讯飞 156,887 6,259,791.30 0.06 28 002572 索菲亚 137,004 5,617,164.00 0.05 29 600697 欧亚集团 156,884 4,417,853.44 0.04 30 002458 益生股份 100,000 2,065,000.00 0.02 31 002876 三利谱 500 30,600.00 0.00 32 601878 浙商证券 1,000 17,010.00 0.00 33 002807 江阴银行 500 6,265.00 0.00 34 601288 农业银行 47 165.44 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601111 中国国航 112,921,187.77 1.11 2 600500 中化国际 108,437,175.43 1.07 3 000858 五粮液 73,858,948.46 0.73 4 600887 伊利股份 68,931,419.40 0.68 5 600125 铁龙物流 67,350,043.42 0.66 6 000402 金融街 62,990,215.16 0.62 7 000498 山东路桥 61,956,859.29 0.61 8 600332 白云山 52,470,519.95 0.52 9 002250 联化科技 27,280,389.17 0.27 10 300068 南都电源 24,965,187.11 0.25 11 600104 上汽集团 19,925,918.70 0.20 12 000501 鄂武商Ａ 6,174,080.74 0.06 13 603806 福斯特 4,660,476.48 0.05 14 002458 益生股份 2,004,742.00 0.02 15 603811 诚意药业 15,760.00 0.00 16 002876 三利谱 9,560.00 0.00 17 601878 浙商证券 8,450.00 0.00 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 第38页共48页 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 000858 五粮液 173,480,106.65 1.71 2 600519 贵州茅台 172,706,402.02 1.70 3 000333 美的集团 125,283,502.46 1.23 4 601006 大秦铁路 108,181,683.80 1.06 5 601009 南京银行 99,908,523.60 0.98 6 600500 中化国际 93,583,406.12 0.92 7 601012 隆基股份 89,200,815.61 0.88 8 601111 中国国航 82,369,360.34 0.81 9 601318 中国平安 81,892,494.48 0.81 10 002375 亚厦股份 77,734,764.95 0.76 11 600019 宝钢股份 74,375,838.87 0.73 12 600104 上汽集团 63,584,531.88 0.63 13 600887 伊利股份 51,756,887.89 0.51 14 603806 福斯特 44,410,796.62 0.44 15 600221 海航控股 36,941,035.35 0.36 16 600332 白云山 29,421,088.52 0.29 17 000786 北新建材 29,081,295.48 0.29 18 000498 山东路桥 24,463,158.18 0.24 19 600005 武钢股份(退市) 20,393,235.65 0.20 20 002271 东方雨虹 19,096,056.95 0.19 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 693,960,933.08 卖出股票收入（成交）总额 1,607,223,338.58 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 第39页共48页 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,304,049,000.00 31.20 其中：政策性金融债 3,304,049,000.00 31.20 4 企业债券 3,921,500,751.00 37.04 5 企业短期融资券 1,352,927,000.00 12.78 6 中期票据 1,025,576,000.00 9.69 7 可转债（可交换债） 75,601,705.80 0.71 8 同业存单 - - 9 其他 812,343,000.00 7.67 10 合计 10,491,997,456.80 99.09 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 值比例(％) 1 170210 17国开10 14,300,000 1,412,125,000.0 13.34 0 2 160213 16国开13 7,700,000 698,390,000.00 6.60 3 170204 17国开04 3,000,000 298,710,000.00 2.82 4 160210 16国开10 3,100,000 284,859,000.00 2.69 17远洋集 5 101759016 团 2,000,000 200,420,000.00 1.89 MTN001B 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 第40页共48页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,857,352.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 175,060,252.06 5 应收申购款 9,512,105.72 6 其他应收款 2,984.20 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 186,432,694.10 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值 值比例（％） 第41页共48页 1 113009 广汽转债 15,571,244.50 0.15 2 110032 三一转债 13,392,324.00 0.13 3 132004 15国盛EB 5,494,557.80 0.05 4 110033 国贸转债 2,689,318.20 0.03 5 132005 15国资EB 1,926,941.00 0.02 6 120001 16以岭EB 1,169,151.00 0.01 7 127003 海印转债 900,619.00 0.01 8 113010 江南转债 698,302.20 0.01 9 132003 15清控EB 631,974.00 0.01 10 128013 洪涛转债 178,288.00 0.00 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 易方达稳健收益 1,071,062,703. 53,178 33,137.17 691,105,638.93 39.22% 60.78% 债券A 55 易方达稳健收益 5,807,885,024. 41,243 156,348.25 90.07% 640,385,914.68 9.93% 债券B 66 合计 6,498,990,663. 1,711,448,618. 94,421 86,955.65 79.16% 20.84% 59 23 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 易方达稳健收益债券A 611,980.98 0.0347% 员持有本基金 易方达稳健收益债券B 720.86 0.0000% 合计 612,701.84 0.0075% 第42页共48页 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 易方达稳健收益债券A 0 金投资和研究部门负责人 易方达稳健收益债券B 0 持有本开放式基金 合计 0 易方达稳健收益债券A 0 本基金基金经理持有本开 易方达稳健收益债券B 0 放式基金 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B 基金合同生效日（2008年1月29 297,851,306.81 384,810,820.32 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 2,221,454,633.79 5,359,789,517.15 本报告期基金总申购份额 467,310,053.46 2,620,599,186.56 减：本报告期基金总赎回份额 926,596,344.77 1,532,117,764.37 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,762,168,342.48 6,448,270,939.34 §10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2017年3月10日发布公告，自2017年3月10日起聘任关秀霞女士担任公司 首席国际业务官（副总经理级）；于2017年4月19日发布公告，自2017年4月19日起聘任高松 凡先生担任公司首席养老金业务官（副总经理级）。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 第43页共48页 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国泰君安 1 1,521,150,890.70 66.10% 1,416,648.00 66.10%- 平安证券 1 779,999,610.96 33.90% 726,415.09 33.90%- 注：a)本报告期内本基金无减少交易单元,无新增交易单元。 b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易 单元的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能 力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型 第44页共48页 的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c)基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 国泰君安 790,861,745. 87.96% 30,612,50 99.28% - - 54 0,000.00 平安证券 108,247,568. 12.04% 221,000,0 0.72% - - 00 00.00 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达稳健收益债券型证券投资基金分红公中国证券报、上海证券 1 告 报、证券时报及基金管 2017-01-09 理人网站 易方达基金管理有限公司关于在东海期货开中国证券报、上海证券 2 通旗下部分开放式基金定期定额投资业务、报、证券时报及基金管 2017-01-13 参加东海期货申购及定期定额投资费率优惠 理人网站 活动的公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及中国证券报、上海证券 3 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管 2017-02-09 理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分中国证券报、上海证券 4 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管 2017-02-14 理人网站 5 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 2017-02-15 式基金增加九江银行为销售机构、参加九江报、证券时报及基金管 第45页共48页 银行申购与定期定额投资费率优惠活动的公 理人网站 告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 6 式基金参加龙江银行网上银行、手机银行申报、证券时报及基金管 2017-02-16 购费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 7 式基金增加青岛银行为销售机构、参加青岛报、证券时报及基金管 2017-02-17 银行申购与定期定额投资费率优惠活动的公 理人网站 告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 8 式基金参加交通银行手机银行申购及定期定报、证券时报及基金管 2017-02-23 额投资费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 9 式基金增加肯特瑞为销售机构、参加肯特瑞报、证券时报及基金管 2017-03-02 费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 10 式基金参加龙江银行申购及定期定额投资费报、证券时报及基金管 2017-03-10 率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更中国证券报、上海证券 11 公告 报、证券时报及基金管 2017-03-10 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 12 式基金增加朝阳永续为销售机构、参加朝阳报、证券时报及基金管 2017-03-15 永续申购费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 13 式基金参加中信期货费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-03-20 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 14 式基金参加中信证券（山东）费率优惠活动报、证券时报及基金管 2017-03-20 的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 15 式基金参加华龙证券定期定额投资费率优惠报、证券时报及基金管 2017-03-22 活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 16 式基金参加宜信普泽费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-03-22 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 17 式基金参加济安财富费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-03-27 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 18 式基金增加华林证券为销售机构、参加华林报、证券时报及基金管 2017-03-30 证券费率优惠活动的公告 理人网站 19 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 2017-03-30 式基金参加中国工商银行个人电子银行申购报、证券时报及基金管 第46页共48页 费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 20 式基金增加汇丰银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管 2017-03-31 理人网站 易方达基金管理有限公司关于易方达稳健收中国证券报、上海证券 21 益债券型证券投资基金增加福建海峡银行为报、证券时报及基金管 2017-03-31 销售机构、参加福建海峡银行申购与定期定 理人网站 额投资费率优惠活动的公告 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 22 式基金参加泛华普益费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-04-05 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 23 式基金参加广发证券申购费率优惠活动的公报、证券时报及基金管 2017-04-10 告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 24 式基金增加瑞安农商银行为销售机构、参加报、证券时报及基金管 2017-04-13 瑞安农商银行申购与定期定额投资费率优惠 理人网站 活动的公告 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更中国证券报、上海证券 25 公告 报、证券时报及基金管 2017-04-19 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 26 式基金参加交通银行手机银行申购及定期定报、证券时报及基金管 2017-04-22 额投资费率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 27 式基金参加深圳新兰德费率优惠活动的公告报、证券时报及基金管 2017-05-02 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 28 式基金参加中证金牛费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-05-05 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 29 式基金参加财通证券申购及定期定额投资费报、证券时报及基金管 2017-05-15 率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 30 式基金参加川财证券费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管 2017-05-15 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 31 式基金参加江苏银行申购及定期定额投资费报、证券时报及基金管 2017-06-12 率优惠活动的公告 理人网站 易方达基金管理有限公司关于在中银国际证中国证券报、上海证券 32 券开通旗下部分开放式基金定期定额投资业报、证券时报及基金管 2017-06-19 务、参加中银国际证券定期定额投资费率优 理人网站 惠活动的公告 33 关于易方达基金管理有限公司上海直销中心中国证券报、上海证券 2017-06-23 第47页共48页 办公地址变更的公告 报、证券时报及基金管 理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券 34 式基金参加佛山农商银行申购与定期定额投报、证券时报及基金管 2017-06-30 资费率优惠活动的公告 理人网站 §11备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会决议的批复； 2.《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达稳健收益债券型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.中国证监会批准易方达月月收益中短期债券投资基金募集的文件； 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一七年八月二十九日 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