易方达货币市场基金 2020 年第 1 季度报告 2020 年 3 月 31 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年四月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 17 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达货币 基金主代码 110006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 2 月 2 日 报告期末基金份额总额 38,320,199,899.42 份 投资目标 在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。 投资策略 在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。 业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率)) 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风 险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 易方达货币 A 易方达货币 B 易方达货币 E 称 易货币、易方达货币 下属分级基金场内简称 - - ETF 下属分级基金的交易代 110006 110016 511800 码 报告期末下属分级基金 1,380,961,373.09 份 36,435,096,022.57份 504,142,503.76 份 的份额总额 注：1.易方达货币市场基金 E 类基金份额上市交易。 2.自 2014 年 11 月 21 日起，易方达货币市场基金增设 E 类份额类别，基金份额面值 为 100 元，本表所列 E 类份额数据面值已折算为 1 元。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日) 主要财务指标 易方达货币 A 易方达货币 B 易方达货币 E 1.本期已实现收益 7,416,610.07 255,712,445.21 2,730,698.42 2.本期利润 7,416,610.07 255,712,445.21 2,730,698.42 3.期末基金资产净值 1,380,961,373.09 36,435,096,022. 504,142,503.76 57 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 2.本基金自成立起至 2014 年 11 月 20 日，利润分配是按月结转份额；自 2014 年 11 月 21 日起至今，利润分配是按日结转份额。 3.根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》，本基金于 2006 年 7 月 18 日实施分级，分级后本基金设两级基金份额：A 级基金份额和 B 级基金份额，升 级后的 B 级基金份额从 2006 年 7 月 19 日起享受 B 级基金收益。 4.自 2014 年 11 月 21 日起，本基金增设 E 类份额类别。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达货币 A 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个 0.5223% 0.0013% 0.0871% 0.0000% 0.4352% 0.0013% 月 易方达货币 B 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个 0.5823% 0.0013% 0.0871% 0.0000% 0.4952% 0.0013% 月 易方达货币 E 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个 0.5223% 0.0013% 0.0871% 0.0000% 0.4352% 0.0013% 月 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 易方达货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达货币 A （2005 年 2 月 2 日至 2020 年 3 月 31 日） 易方达货币 B （2006 年 7 月 19 日至 2020 年 3 月 31 日） 易方达货币 E （2014 年 11 月 27 日至 2020 年 3 月 31 日） 注：1.根据 2008 年 12 月 25 日《易方达基金管理有限公司关于变更易方达货币市场 基金业绩比较基准的公告》，自 2009 年 1 月 1 日起，本基金原约定的业绩比较基准“一 年期银行定期储蓄存款的税后利率：（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率”,变更为：“税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))”。 2.根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》，本基金于 2006 年 7 月 18 日实施分级，分级后本基金设两级基金份额：A 级基金份额和 B 级基金份额，升 级后的 B 级基金份额从 2006 年 7 月 19 日起享受 B 级基金收益。 3.自 2014 年 11 月 21 日起，本基金增设 E 类份额类别，份额申购首次确认日为 2014 年 11 月 27 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 4.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值收益率为 57.2650%，同期业绩比较基准收益率为 14.4769%。B 类基金份额净值收益率为 57.5639%，同期业绩比较基准收益率为 11.8036%。E 类基金份额净值收益率为 16.2549%，同期业绩比较基准收益率为 1.8882%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理、易方 达月月利理财债券型证 硕士研究生，具有基金从业 券投资基金的基金经理、 资格。曾任南方基金管理有 易方达天天理财货币市 限公司交易管理部交易员， 石 场基金的基金经理、易方 易方达基金管理有限公司 大 达保证金收益货币市场 2013- - 11 年 集中交易室债券交易员、固 怿 基金的基金经理、易方达 04-22 定收益部基金经理助理、易 易理财货币市场基金的 方达双月利理财债券型证 基金经理、易方达财富快 券投资基金基金经理、易方 线货币市场基金的基金 达新鑫灵活配置混合型证 经理、易方达天天增利货 券投资基金基金经理助理。 币市场基金的基金经理、 易方达龙宝货币市场基 金的基金经理、易方达现 金增利货币市场基金的 基金经理、易方达天天发 货币市场基金的基金经 理、易方达掌柜季季盈理 财债券型证券投资基金 的基金经理、易方达安瑞 短债债券型证券投资基 金的基金经理、易方达恒 安定期开放债券型发起 式证券投资基金的基金 经理助理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 17 次，全部为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年一季度，新冠病毒疫情爆发并迅速蔓延至全球，防控疫情对所有国家来说都是异常严峻的挑战。疫情的爆发在短期内不仅对整个社会的经济活动和居民的生产生活方式产生巨大的冲击，疫情蔓延所引发的一系列社会动荡甚至将对国际政治格局产生深远的影响。世界各国的金融市场在一季度均剧烈震荡。国内货币政策在一季度延续了去年末加大边际宽松的基调。中国人民银行在 1 月宣布降准并投放 MLF（中期借贷便利）3000 亿；2 月，随着疫情爆发，货币政策进入“危机模式”，中国人民银行在春节后立即 下调公开市场操作利率，月中再度投放 MLF2000 亿，随后分别下调 1 年和 5 年期 LPR （贷款基础利率）10BP 和 5BP，并于 3 月起开展存量浮动利率个人贷款定价基准转换工作，进一步推动全社会融资成本的下行；3 月，海外疫情爆发，美联储和欧洲各国央行均开启危机应对模式，通过大幅降息和超预期的量化宽松来稳定金融市场，而我国由于疫情已得到初步控制，中国人民银行坚持以精准滴灌和灵活适度的操作来支持疫情防控、复工复产和实体经济发展，包括实施定向降准和再次大幅下调公开市场 7 天逆回购利率 20BP。国内金融市场在一季度避险情绪上升，债券市场收益率整体大幅震荡下行。 总体来看，国内债券市场收益率在 2020 年一季度显著下行。国内货币市场流动性充裕，市场利率已达到近 5 年以来的最低点。受此影响，货币市场基金收益率较前一季度继续下行。 操作方面，报告期内基金以同业存单、短期存款和短期逆回购为主要配置资产。在一季度组合保持了较低的剩余期限和杠杆率。总体来看，组合在一季度保持了较好的流动性和较稳定的收益率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内 A 类基金份额净值收益率为 0.5223%；B 类基金份额净值收益率 为 0.5823%；E 类基金份额净值收益率为 0.5223%；同期业绩比较基准收益率为 0.0871%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额（元） 的比例（%） 1 固定收益投资 12,002,925,402.12 25.47 其中：债券 12,002,925,402.12 25.47 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 20,856,254,034.77 44.26 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 12,473,038,843.30 26.47 4 其他资产 1,791,561,582.88 3.80 5 合计 47,123,779,863.07 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 11.15 其中：买断式回购融资 - 项目 占基金资产净值 序号 金额 的比例（％） 报告期末债券回购融资余额 1,275,276,602.35 3.33 2 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资 原因 调整期 产净值的比例（%） 1 2020-01-02 29.87 遭遇大额赎回 发生日后 1 个交易 日 2 2020-03-27 20.63 遭遇大额赎回 发生日后 1 个交易 日 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 58 报告期内投资组合平均剩余期限最 58 高值 报告期内投资组合平均剩余期限最 25 低值 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 序号 平均剩余期限 产净值的比例（%） 产净值的比例（％） 1 30天以内 86.68 22.90 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 2.99 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 2.98 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 3.36 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 23.82 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 合计 119.83 22.90 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 摊余成本（元） 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 12,002,925,402.12 31.32 8 其他 - - 9 合计 12,002,925,402.12 31.32 剩余存续期超过 397 天的浮 10 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 债券数量 占基金资 序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） （张） 产净值比 例（％） 1 112017037 20 光大银行 6,000,000 588,372,965.99 1.54 CD037 2 111907159 19 招商银行 5,000,000 491,522,201.59 1.28 CD159 3 111915448 19 民生银行 5,000,000 490,534,622.20 1.28 CD448 4 111903203 19 农业银行 4,000,000 396,742,418.01 1.04 CD203 5 111908205 19 中信银行 3,500,000 343,410,933.50 0.90 CD205 6 111907079 19 招商银行 3,000,000 298,094,421.87 0.78 CD079 7 111906278 19 交通银行 3,000,000 297,451,991.02 0.78 CD278 8 111912068 19 北京银行 3,000,000 296,400,875.40 0.77 CD068 9 112003019 20 农业银行 3,000,000 293,837,399.24 0.77 CD019 10 112008010 20 中信银行 3,000,000 293,093,331.20 0.76 CD010 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 1 次 报告期内偏离度的最高值 0.3009% 报告期内偏离度的最低值 0.1153% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1516% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下： （1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； （2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； （3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 5.9.2 19 北京银行 CD068（代码：111912068）是易方达货币市场基金的前十大持仓证券。 2019 年 9 月 3 日，北京银保监局对北京银行作出“责令改正，并给予合计 110 万元罚款 的行政处罚”的行政处罚，违法违规事由：个人消费贷款被挪用于支付购房首付款或投资股权、个别个人商办用房贷款违反房地产调控政策、同业投资通过信托通道违规发放 土地储备贷款。2019 年 9 月 25 日，北京银保监局对北京银行作出“责令改正，并给予合 计 100 万元罚款的行政处罚”的行政处罚，违法违规事由：员工大额消费贷款违规行为长期未有效整改、同业业务专营部门制改革不到位、同业投资违规接受第三方金融机构信用担保。 19 交通银行 CD278（代码：111906278）是易方达货币市场基金的前十大持仓证券。2019年 7 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心的如下违法违规行为作出“处以责令改正，并处罚款 40 万元”的行政处罚 决定：2017 年 6 月至 10 月期间在办理部分客户信用卡业务时未遵守总授信额度管理制 度。2019 年 12 月 27 日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司如下违 法违规行为作出“罚款 150 万元”的行政处罚：1、授信审批不审慎；2、总行对分支机构管控不力承担管理责任。 19 招商银行 CD159（代码：111907159）、19 招商银行 CD079（代码：111907079）是易 方达货币市场基金的前十大持仓证券。2019 年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会 上海监管局针对招商银行股份有限公司信用卡中心在为部分客户办理信用卡业务时未 遵守总授信额度管理制度的行为，对招商银行股份有限公司处以责令改正，并处罚款 20万元。 19 农业银行 CD203（代码：111903203）、20 农业银行 CD019（代码：112003019）是易 方达货币市场基金的前十大持仓证券。2019 年 5 月 7 日，中国银保监会上海监管局针对 中国农业银行股份有限公司中心部分信用卡资金违规用于非消费领域的违法违规行为， 作出“责令改正，并处罚款 50 万元”的行政处罚决定。2019 年 7 月 25 日，中国银行保险 监督管理委员会上海监管局针对中国农业银行股份有限公司信用卡中心的如下违法违 规行为作出“责令改正，并处罚款 20 万元”的行政处罚决定：2017 年 5 月至 2018 年 6 月 在办理部分客户信用卡业务时未遵守总授信额度管理制度的违法违规事实。2020 年 1月 19 日，国家税务总局北京市海淀区税务局对中国农业银行股份有限公司未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料的违法违规事实，作出罚款 50 万元的行政处罚决定。 2020 年 3 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司的如下违 法违规行为作出罚款 50 万元的行政处罚决定：可回溯制度执行不到位、可回溯基础管理不到位、部分可回溯视频质检结果未反馈给保险公司、可回溯资料不符合监管规定。19 中信银行 CD205（代码：111908205）、20 中信银行 CD010（代码：112008010）是易 方达货币市场基金的前十大持仓证券。2019 年 7 月 3 日，中国银行保险监督管理委员会 针对中信银行股份有限公司的如下违法违规行为，作出“没收违法所得 33.6677 万元，罚款 2190 万元，合计 2223.6677 万元”的行政处罚决定：（一）未按规定提供报表且逾期未改正;（二）错报、漏报银行业监管统计资料；（三）未向监管部门报告重要信息系统运营中断事件;（四）信息系统控制存在较大安全漏洞，未做到有效的安全控制;（五）未按企业划型标准将多家企业划分为小微型企业，报送监管数据不真实;（六）向关系人发放信用贷款、向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件;（七）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;（八）贷后管理不到位导致贷款资金被挪用;（九）以流动资金贷款名义发放房地产开发贷款;（十）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;（十一）投资同一家银行机构同期非保本理财产品采用风险权重不一致;（十二）购买非保本理财产品签订可提前赎回协议，未准确计量风险加权资产;（十 三）未按规定计提资产支持证券业务的风险加权资产。2020 年 2 月 20 日，北京银保监 局对中信银行股份有限公司的如下违法违规行为，作出“责令中信银行股份有限公司改 正，并给予合计 2020 万元罚款”的行政处罚决定：中信银行股份有限公司违规发放土地储备贷款；受托支付不符合监管规定；信托消费贷款业务开展不审慎；流动资金贷款被挪用于股权投资；信贷资金被挪用流入房地产开发公司；个人经营性贷款资金被挪用于购房；非真实转让不良信贷资产；未对融资人交易材料合理性进行必要的审查，资金被用于缴纳土地竞买保证金；违规为房地产开发企业发放流动资金性质融资；签署抽屉协议互投涉房信贷资产腾挪信贷规模；卖出回购信贷资产收益权，实现信贷规模阶段性出表；理财资金违规投向未上市房地产企业股权；理财资金被挪用于支付土地出让价款；违规向资本金不足的房地产开发项目提供融资；并购贷款真实性审核不足，借款人变相用于置换项目公司缴纳的土地出让价款；协助合作机构签署抽屉协议，规避相关监管规定；理财资金实际用于置换项目前期股东支付的土地出让金；违规为房地产企业支付土地购置费用提供融资；违规向四证不全的商业性房地产开发项目提供融资。 20 光大银行 CD037（代码：112017037）是易方达货币市场基金的前十大持仓证券。2019年 12 月 27 日，中国银行保险监督管理委员会对中国光大银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“罚款 180 万元”的行政处罚决定：1、授信审批不审慎；2、为还款来源不 清晰的项目办理业务；3、总行对分支机构管控不力承担管理责任。2020 年 2 月 10 日， 中国人民银行对中国光大银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“罚款 1820 万元”的行政处罚决定：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易。 19 民生银行 CD448（代码：111915448）是易方达货币市场基金的前十大持仓证券。2019 年 4 月 2 日，银保监局大连监管局对民生银行作出“罚款 100 万元”的行政处罚，违法违 规事由：贷后管理不到位，以贷收贷，掩盖资产真实质量；贴现资金回流作银行承兑汇 票保证金，滚动循环签发银行承兑汇票。2019 年 4 月 2 日，银保监局大连监管局对民生 银行作出“罚款 100 万元”的行政处罚，违法违规事由：以贷收贷，掩盖资产真实质量； 以贷转存，虚增存贷款规模。2019 年 4 月 2 日，中国银行保险监督管理委员会大连监管 局针对中国民生银行股份有限公司贷后管理不到位，银行承兑汇票保证金来源审查不严格，贷款回流作银行承兑汇票保证金的违法违规事实，处以罚款 50 万元的行政处罚。 2019 年 12 月 14 日，中国银行保险监督管理委员会北京监管局对中国民生银行股份有限 公司如下违法违规行为作出“责令改正，并给予合计 700 万元罚款的行政处罚”的决定：1、总行同业票据业务管理失控；2、总行违反内控指引要求计量转贴现卖断业务信用风险加权资产；3、总行案件风险信息报送管理不到位；4、总行未有效管理承兑业务；5、总行办理无真实贸易背景承兑业务；6、总行承兑业务质押资金来源为本行贷款；7、银川分行为已注销法人公司办理票据贴现业务；8、杭州分行为票据中介办理票据贴现业务；9、上海自贸区分行为票据中介办理票据贴现业务；10、福州分行、苏州分行、郑 州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实。2020 年 2 月 10 日，中国人民银行对中 国民生银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“罚款 2360 万元”的行政处罚决定：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易。 本基金投资 19 北京银行 CD068、19 交通银行 CD278、19 招商银行 CD159、19 招商银 行 CD079、19 农业银行 CD203、20 农业银行 CD019、19 中信银行 CD205、20 中信银 行 CD010、20 光大银行 CD037、19 民生银行 CD448 的投资决策程序符合公司投资制度 的规定。 除 19 北京银行 CD068、19 交通银行 CD278、19 招商银行 CD159、19 招商银行 CD079、 19 农业银行 CD203、20 农业银行 CD019、19 中信银行 CD205、20 中信银行 CD010、 20 光大银行 CD037、19 民生银行 CD448 外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期 没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,673.75 2 应收证券清算款 587,264,592.00 3 应收利息 45,043,147.22 4 应收申购款 1,159,234,669.91 5 其他应收款 12,500.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,791,561,582.88 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达货币A 易方达货币B 易方达货币E 报告期期初基金份额总额 1,400,581,958.20 19,257,108,184.88 548,934,560.41 报告期基金总申购份额 3,046,864,533.20 120,334,254,465.23 2,856,262.10 报告期基金总赎回份额 3,066,485,118.31 103,156,266,627.54 47,648,318.75 报告期期末基金份额总额 1,380,961,373.09 36,435,096,022.57 504,142,503.76 注：A 类和 B 类总申购份额含因份额升降级等原因导致的强制调增份额, 总赎回份 额含因份额升降级等原因导致的强制调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2020-02-06 500,000,000.00 500,000,000.00 - 2 申购 2020-02-06 500,000,000.00 500,000,000.00 - 3 红利再投资 2020-02-17 672,786.55 672,786.55 - 4 赎回 2020-02-17 -210,000,000.00 -210,000,000.00 - 5 赎回 2020-02-25 -200,000,000.00 -200,000,000.00 - 6 赎回 2020-03-09 -590,672,786.55 -591,555,883.99 - 合计 0.00 -883,097.44 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 投资 情况 者类 持有基金份额比 份额 别 序号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比 20%的时间区间 机构 1 2020年01月23日 - 11,833,11 11,833,11 - - ~2020 年 02 月 11 8,052.11 8,052.11 日 2020年01月07日 ~2020 年 01 月 08 日,2020年01月17 21,053,34 10,700,00 10,353,343, 27.02 2 日~2020 年 01 月 - 3,678.11 0,000.00 678.11 % 21日,2020年02月 12 日~2020 年 03 月 31 日 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准易方达货币市场基金设立的文件； 2.《易方达货币市场基金基金合同》； 3.《易方达货币市场基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年四月二十一日