基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2007年3月31日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年3月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 一、基金简介 (一)基金基本资料 1、基金名称: 易方达积极成长证券投资基金 2、基金简称: 易基积极 3、基金交易代码: 110005 4、基金运作方式: 契约型开放式 5、基金合同生效日: 2004年09月09日 6、报告期末基金份额总额: 1,054,908,662.04份 7、基金合同存续期: 不定期 8、基金份额上市的证券交易所: 无 9、上市日期: 无 (二)基金产品说明 1、投资目标: 本基金主要投资超速成长公司,以实现基金资产的长期最大化增值。 2、投资策略: 本基金采取主动投资管理模式,一方面主动地进行资产配置,以控制或规避市场的系统性风险;另一方面采取自下而上的选股策略,主要投资于利用"易方达成长公司评价体系"严格筛选的、具有良好成长性且价格合理的上市公司,其中投资的重点是"超速成长"公司的股票,以争取尽可能高的投资回报。 3、业绩比较基准: 上证A股指数。 4、风险收益特征: 本基金属于证券投资基金中的中等偏高风险水平的基金品种。 (三)基金管理人 1、名称: 易方达基金管理有限公司 2、信息披露负责人: 张南 3、客户服务与投诉电话?? 020-83918088 4、客户服务与投诉电话?? 40088-18088(免长途话费)或(020)83918088 5、传真: 020-38799488 6、电子邮箱: csc@efunds.com.cn (四)基金托管人 1、名称: 中国银行股份有限公司 2、信息披露负责人: 宁敏 3、联系电话: 010-66594977 4、传真: 010-66594942 5、电子邮箱: tgxxpl@bank-of-china.com (五)信息披露 登载年度报告正文的管理人互联网网址: http://www.efunds.com.cn 基金年度报告置备地点: 广州市体育西路189号城建大厦28楼 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 (单位:人民币元) 重要提示:下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (一)主要财务指标 序号 项目 2006年度 2005年度 2004年9月9日(基金合同生效日)至2004年12月31日 1 基金本期净收益 754,135,448.20 17,041,265.23 -1,156,319.67 2 基金份额本期净收益 0.5753 0.0138 -0.0010 3 期末可供分配基金份额收益 0.3478 -0.0059 -0.0010 5 期末基金资产净值 2,361,216,624.04 1,290,935,957.07 1,164,444,589.32 6 期末基金份额净值 2.2383 1.0332 1.0001 8 本期基金份额净值增长率 151.13% 5.31% 0.01% 注:本基金合同生效日为2004年9月9日,2004年度主要财务指标的计算期间为2004年9月9日至2004年12月31日。 (二)基金净值表现 1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表: 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 40.54% 1.53% 52.97% 1.37% -12.43% 0.16% 过去6个月 40.09% 1.44% 60.13% 1.32% -20.04% 0.12% 过去一年 151.13% 1.47% 130.57% 1.35% 20.56% 0.12% 自基金合同生效至今 164.48% 1.18% 104.97% 1.39% 59.51% -0.21% 2、基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注:(1)基金合同中关于基金投资比例的约定: 一般情况下,本基金将60%以上的资产投资于股票市场。而当股票市场系统性风险加大时,本基金可加大投资债券市场的比例,但股票资产占基金总资产的比重最低不低于40%。 因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述比例限制时,基金管理人应在合理的期限内进行调整,以符合有关限制规定。法律法规另有规定时从其规定。 本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。 (2)本基金于2006年1月1日免去刘超安先生易方达积极成长基金基金经理职务,于2006年9月26日免去梁天喜先生易方达积极成长基金基金经理职务,于2006年9月26日增聘伍卫先生易方达积极成长基金基金经理,但基金原有投资目标、投资范围、投资策略和选股标准等完全没有变化。 3、基金合同生效以来基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图 注:本基金合同生效日为2004年9月9日,2004年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。 (三)基金合同生效以来基金每年的收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数(元) 备注 2004年 - 本基金合同生效日为2004年9月9日 2005年 0.200 - 2006年 2.400 - 合计 2.600 - 三、管理人报告 (一)基金管理人及基金经理介绍 1、 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日,注册资本1.2亿元。目前公司的股东为广东粤财信托、广发证券、广东美的电器股份公司、重庆国际信托和广州市广永国有资产经营有限公司,其中广东粤财信托、广发证券和广东美的电器股份公司分别占出资额的25%,重庆国际信托占出资额的16.67%,广州市广永国有资产经营有限公司占出资额的8.33%。 公司下设基金投资部、研究部、集中交易室、市场部、注册登记部、核算部、信息技术部、监察部、人力资源部、综合管理部、机构理财部、固定收益部、投资发展部等部门。良好的治理结构和健全的内部控制保证了公司的合法规范经营,并逐步形成稳健、务实、规范、创新的经营风格。 自成立以来,易方达基金管理有限公司秉承"取信于市场,取信于社会"的宗旨,坚持"在诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长"的经营理念,努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务,为投资者创造最佳的回报。 截至2006年12月31日,公司旗下有基金科汇、基金科翔、基金科讯、基金科瑞四只封闭式基金和易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达月月收益中短期债券投资基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金等八只开放式基金和易方达深证100交易型开放式指数基金。 2、基金经理小组介绍 本报告期易方达积极成长证券投资基金经理小组2006年9月26日前由陈志民先生、梁天喜先生组成,自2006年9月26日起由陈志民和伍卫先生组成。 陈志民先生,男,1971年出生,法学硕士、公共管理硕士。曾任职于厦门国际信托投资公司和南方基金管理有限公司,在南方基金管理有限公司工作期间曾任研究员、基金经理助理、投资部副总经理(主管研究)。2000年12月开始参与易方达基金管理有限公司筹建工作,公司开业后,曾任科翔、科瑞和科汇基金基金经理,期间公派美国哥伦比亚大学国际关系学院学习并曾在美国Evergreen Investments 基金管理公司国际股票投资部工作。本报告期内任易方达基金管理有限公司机构理财部总经理、易方达积极成长基金基金经理。 梁天喜先生,男,1964年出生,工学硕士,曾在大鹏证券综合研究所从事行业和上市公司研究,先后任研究所市场部经理、投资研究部(行业与公司研究)经理、研究所副所长。2003年2月进入易方达基金管理有限公司,曾任投资管理部副总经理、科汇基金基金经理,本报告期内任易方达积极成长基金基金经理和易方达50指数基金基金经理。(根据相关公告,自2006年9月26日起梁天喜先生不再担任易方达积极成长基金基金经理。) 伍卫先生,男,1974年10月生,经济学硕士。曾任香港康瑞投资有限公司经理,广发证券有限责任公司投资银行部资深高级经理、投资银行销售与客户服务副总经理,中国人保资产管理有限公司投资经理。2006年4月进入易方达基金管理有限公司工作,曾任行业研究员,自2006年9月26日起任易方达积极成长基金基金经理。 (二)对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 (三)报告期内基金投资策略和业绩表现的解释和说明 (1)06年市场回顾 A股市场在2006年基本上处于单边上扬的状态,上证指数从2005年12月31日的1161.05点起步,至2006年底攀升至最高2675.47点的水平,年度涨幅高达130.44%,这是对长达四年半熊市的价值回归,也是对强劲增长的宏观经济带来上市公司业绩增长的反映。 全年的行情基本没有出现大的调整,进入9月之后更是出现了加速上涨的趋势,从行业表现上看,食品饮料、金融地产等与消费升级、人民币升值关系密切的行业获得了最大涨幅。 我们认为06年的市场呈现出以下几个特征: (一) 股权分制改革的完成被视为市场爆发的导火索,制度变革对上市公司的正面影响在逐步体现; (二) 人民币升值、消费升级的预期成为推动市场上升的主要因素,与预期最紧密相关的板块成为上升的主要动力,市场和H股的联动非常密切,但A股相对独立的估值体系正在构建; (三) 流动性较为充裕,人民币升值带来资产吸引力的提升,市场的走强进一步推动资金向股市流动。 (2)基金投资策略和业绩表现 06年市场的上扬与股权分制改革完成、宏观经济持续向好、人民币升值等因素在不断发挥作用有关。由于年初对市场的预判较为准确,因此本基金在全年的运作中基本保持满仓操作,并大量配置了食品饮料、商业、地产、金融等行业的优势上市公司,获得了较为满意的回报。本基金于2006年5月17日投资了非公开发行证券G综超520万股,占期末基金资产净值的3.50%,将于2007年5月17日上市。 在业绩表现上,截至报告期末,本基金份额净值为2.2383元,本报告期份额净值增长率为151.13%,同期业绩比较基准收益率为130.57%。 (四)宏观经济、证券市场及行业走势展望 从长期看,市场基本面没有大的改变,中国宏观经济长期稳健较快增长趋势不会改变。但由于指数连续上涨已经持续较长时间,在2007年股票市场出现振荡的可能性加大,不过由于支持市场走强的多种因素依然存在,我们仍然看好2007年的股票市场。 2007年我们仍将坚持价值投资的理念,挖掘持续成长的优势龙头企业,同时关注被低估的周期性行业。从长远看,具备持续增长潜力的中小市值企业仍将给基金带来超额回报。本基金将坚持自下而上的选股策略,致力于发掘被市场低估且基本面良好的企业。 四、托管人报告 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对易方达积极成长证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管合同的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管合同的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 五、审计报告 普华永道中天会计师事务所审计了易方达积极成长证券投资基金2006年12月31日的资产负债表和2006年度的经营业绩表、基金收益分配表及基金净值变动表,并出具了标准无保留意见的审计报告。 六、财务会计报告 (一) 基金会计报表 1、资产负债表 易方达积极成长证券投资基金 资产负债表 2006年12月31日 单位:人民币元 2006-12-31 2005-12-31 资产 银行存款 140,362,387.41 213,838,369.55 清算备付金 4,376,395.65 850,291.19 交易保证金 908,691.33 466,086.13 应收证券清算款 - 36,621,049.82 应收股利 - - 应收利息 53,736.94 446,464.16 应收申购款 6,271,938.19 383,513.02 其他应收款 - - 股票投资市值 2,223,167,225.84 1,053,180,196.05 其中:股票投资成本 1,272,411,953.05 984,494,580.62 债券投资市值 8,943,000.00 74,625,536.30 其中:债券投资成本 7,219,827.83 75,111,992.80 权证投资 25,037,240.50 - 其中:权证投资成本 - - 买入返售证券 - - 待摊费用 - - 其他资产 - 资产总计 2,409,120,615.86 1,380,411,506.22 负债 应付证券清算款 22,554,505.75 - 应付赎回款 18,845,759.66 86,453,791.12 应付赎回费 219,308.74 40,388.31 应付管理人报酬 2,677,720.56 1,665,434.00 应付托管费 446,286.78 277,572.31 应付佣金 2,164,990.33 645,943.41 应付利息 - - 应付收益 - - 未交税金 - - 其他应付款 752,420.00 252,420.00 卖出回购证券款 - - 短期借款 - - 预提费用 243,000.00 140,000.00 其他负债 - - 负债合计 47,903,991.82 89,475,549.15 持有人权益 实收基金 1,054,908,662.04 1,249,481,592.98 未实现利得 939,364,456.58 48,830,013.77 未分配收益 366,943,505.42 -7,375,649.68 持有人权益合计 2,361,216,624.04 1,290,935,957.07 负债及持有人权益总计 2,409,120,615.86 1,380,411,506.22 基金份额净值 2.2383 1.0332 所附附注为本会计报表的组成部分 2、经营业绩表及收益分配表 易方达积极成长证券投资基金 经营业绩表 2006年度 单位:人民币元 2006年度 2005年度 收入 789,460,213.58 39,599,955.34 股票差价收入 722,257,530.41 12,258,590.49 债券差价收入 1,709,627.81 2,580,053.87 权证差价收入 35,537,235.63 3,907,368.79 债券利息收入 147,152.92 1,096,044.33 存款利息收入 1,189,379.19 2,965,826.04 股利收入 26,370,278.65 15,975,136.22 买入返售证券收入 - 81,891.44 其他收入 2,249,008.97 735,044.16 费用 35,324,765.38 22,558,690.11 基金管理人报酬 29,916,364.60 18,958,884.88 基金托管费 4,986,060.87 3,159,814.21 卖出回购证券支出 - - 利息支出 - - 其他费用 422,339.91 439,991.02 其中:信息披露费 300,000.00 320,000.00 审计费用 103,000.00 100,000.00 基金净收益 754,135,448.20 17,041,265.23 加:未实现利得 909,316,526.53 66,673,210.47 基金经营业绩 1,663,451,974.73 83,714,475.70 所附附注为本会计报表的组成部分 易方达积极成长证券投资基金 收益分配表 2006年度 单位:人民币元 2006年度 2005年度 本期基金净收益 754,135,448.20 17,041,265.23 加:期初基金净收益 -7,375,649.68 -1,126,837.49 加:本期损益平准金 -61,736,163.02 2,906,957.59 可供分配基金净收益 685,023,635.50 18,821,385.33 减:本期已分配基金净收益 318,080,130.08 26,197,035.01 期末基金净收益 366,943,505.42 -7,375,649.68 所附附注为本会计报表的组成部分 3、基金净值变动表 易方达积极成长证券投资基金 净值变动表 2006年度 单位:人民币元 2006年度 2005年度 一、期初基金净值 1,290,935,957.07 1,164,444,589.32 二、本期经营活动: 基金净收益 754,135,448.20 17,041,265.23 未实现利得 909,316,526.53 66,673,210.47 经营活动产生的基金净值变动数 1,663,451,974.73 83,714,475.70 三、本期基金份额交易: 基金申购款 3,965,463,513.27 1,292,483,699.58 基金赎回款 -4,240,554,690.95 -1,223,509,772.52 基金份额交易产生的基金净值变动数 -275,091,177.68 68,973,927.06 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -318,080,130.08 -26,197,035.01 五、期末基金净值 2,361,216,624.04 1,290,935,957.07 所附附注为本会计报表的组成部分 (二)会计报表附注 附注1.本基金年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 附注2.重大会计差错的内容和更正金额 本基金2006年度并无重大会计差错。 附注3.关联方关系及关联方交易 (1)主要关联方关系 企业名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 中国银行股份有限公司(简称"中国银行") 基金托管人 广发证券股份有限公司(简称"广发证券") 基金管理人股东 广东粤财信托投资有限公司 基金管理人股东 广东美的电器股份有限公司 基金管理人股东 重庆国际信托投资有限公司 基金管理人股东 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2)通过主要关联方席位进行的交易 本报告期及2005年度均无通过主要关联方席位进行的交易。 (3)关联方报酬 A 基金管理人报酬 支付基金管理人易方达基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币29,916,364.60元(2005年度:人民币18,958,884.88元),其中已支付基金管理人人民币27,238,644.04元,尚余人民币2,677,720.56元未支付。 B 基金托管人报酬 支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币4,986,060.87元(2005年度:人民币3,159,814.21元),其中已支付基金托管人人民币4,539,774.09元,尚余人民币446,286.78元未支付。 (4)与关联方进行的银行间同业市场债券(含回购)交易 本报告期及2005年度均无通过关联方进行的银行间同业市场债券(含回购)交易。 (5) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为140,362,387.41元 (2005年:213,838,369.55元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,130,942.27元(2005年:2,929,397.92元)。 (6)关联方投资本基金的情况 A 基金管理人所持有的本基金份额 本报告期及2005年易方达基金管理有限公司均未持有本基金份额。 B 基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额 本报告期末及2005年12月31日基金管理公司的主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。 附注4. 本报告期末流通转让受到限制的基金资产 1)本基金截至2006年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票,该股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌,停牌期间按最近一个交易日的市场收盘价估值。 股票代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 年末成本总额 年末估值总额 方案沟通协商阶段停牌: 000895 S双汇 2006/06/01 31.17 未知 未知 1,803,856 34,824,246.80 56,226,191.52 合 计 34,824,246.80 56,226,191.52 2)本基金截至2006年12月31日投资的流通受限的股票情况如下: 股票代码 股票名称 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 占基金净值比例% 受限期限(上市流通日) 转让受限原因 估值方法 002024 苏宁电器 2,000,000 48,000,000.00 90,800,000.00 3.85% 2007/06/25(预计) 网下非公开发行未流通 按市价估值 600361 华联综超 5,200,000 67,184,000.00 120,068,000.00 5.09% 2007/05/17 网下非公开发行未流通 按市价估值 七、投资组合报告 1、 本报告期末基金资产组合情况 项目名称 金额(元) 占基金资产总值比例 股票 2,223,167,225.84 92.28% 债券 8,943,000.00 0.37% 权证 25,037,240.50 1.04% 资产支持证券 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金合计 144,738,783.06 6.01% 应收证券清算款 0.00 0.00% 其他资产 7,234,366.46 0.30% 总计 2,409,120,615.86 100.00% 2、本报告期末按行业分类的股票投资组合 行业类别 市值(元) 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 6,491,901.94 0.28% B 采掘业 31,920,900.00 1.35% C 制造业 1,038,789,068.41 44.00% C0 食品、饮料 310,314,604.52 13.14% C1 纺织、服装、皮毛 93,160,920.60 3.95% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 62,605,082.00 2.65% C5 电子 36,826,077.42 1.56% C6 金属、非金属 248,584,305.18 10.53% C7 机械、设备、仪表 221,957,510.61 9.40% C8 医药、生物制品 65,340,568.08 2.77% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 0.00 0.00% G 信息技术业 133,373,754.48 5.65% H 批发和零售贸易 407,601,059.22 17.26% I 金融、保险业 210,191,476.00 8.90% J 房地产业 142,175,291.79 6.02% K 社会服务业 147,687,100.00 6.25% L 传播与文化产业 68,511,674.00 2.90% M 综合类 36,425,000.00 1.54% 合计 2,223,167,225.84 94.15% 3、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占基金资产净值比例 1 002024 苏宁电器 5,008,900 227,404,060.00 9.63% 2 600519 贵州茅台 2,361,100 207,375,413.00 8.78% 3 600005 武钢股份 29,500,000 187,620,000.00 7.95% 4 000069 华侨城A 6,710,000 147,687,100.00 6.25% 5 600036 招商银行 9,000,000 147,240,000.00 6.24% 6 600361 华联综超 5,772,158 133,279,128.22 5.64% 7 002029 七匹狼 4,705,097 93,160,920.60 3.95% 8 000839 中信国安 3,600,000 82,116,000.00 3.48% 9 600686 金龙汽车 4,348,661 74,188,156.66 3.14% 10 600037 歌华有线 2,755,900 68,511,674.00 2.90% 4、本报告期股票投资组合的重大变动 (1)本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额(元) 占期初资产净值的比例 1 600036 招商银行 228,878,704.78 17.73% 2 600331 宏达股份 159,980,921.73 12.39% 3 000839 中信国安 132,513,470.13 10.26% 4 600361 华联综超 125,830,119.52 9.75% 5 600005 武钢股份 119,775,521.06 9.28% 6 600028 中国石化 109,019,923.29 8.45% 7 002024 苏宁电器 102,990,039.70 7.98% 8 600089 特变电工 97,736,462.63 7.57% 9 600549 厦门钨业 97,418,076.03 7.55% 10 000060 中金岭南 96,665,529.56 7.49% 11 000039 中集集团 85,441,833.03 6.62% 12 600030 中信证券 84,548,908.53 6.55% 13 600019 宝钢股份 83,984,711.24 6.51% 14 600150 沪东重机 83,198,380.93 6.44% 15 601398 工商银行 82,727,159.98 6.41% 16 600016 民生银行 73,342,014.02 5.68% 17 000402 金融街 65,861,883.54 5.10% 18 000069 华侨城A 64,389,038.89 4.99% 19 600686 金龙汽车 63,338,655.63 4.91% 20 000858 五粮液 59,755,432.79 4.63% 21 600315 上海家化 59,313,375.51 4.59% 22 600887 伊利股份 55,934,090.24 4.33% 23 600037 歌华有线 55,665,073.60 4.31% 24 600475 华光股份 54,376,870.33 4.21% 25 600325 华发股份 52,635,284.19 4.08% 26 600269 赣粤高速 51,621,800.73 4.00% 27 002029 七匹狼 51,394,405.96 3.98% 28 000001 S深发展A 46,753,493.79 3.62% 29 000970 中科三环 45,725,563.87 3.54% 30 600519 贵州茅台 45,713,360.32 3.54% 31 600596 新安股份 41,530,236.02 3.22% 32 600296 S兰铝 41,426,572.88 3.21% 33 600739 辽宁成大 41,285,851.15 3.20% 34 000629 新钢钒 40,168,478.85 3.11% 35 600761 安徽合力 38,207,823.28 2.96% 36 600900 长江电力 37,303,474.60 2.89% 37 000729 燕京啤酒 36,596,132.98 2.83% 38 000002 万科A 36,414,514.53 2.82% 39 600026 中海发展 35,007,785.00 2.71% 40 600104 上海汽车 34,303,077.94 2.66% 41 000825 太钢不锈 34,215,768.17 2.65% 42 600009 上海机场 34,117,271.86 2.64% 43 000759 武汉中百 33,468,846.14 2.59% 44 600289 亿阳信通 32,602,454.42 2.53% 45 000837 秦川发展 32,091,596.16 2.49% 46 000061 农产品 31,923,077.66 2.47% 47 000157 中联重科 31,788,131.55 2.46% 48 600535 天士力 31,252,043.07 2.42% 49 600879 火箭股份 30,850,714.65 2.39% 50 600808 马钢股份 30,605,278.05 2.37% 51 600236 桂冠电力 30,055,755.49 2.33% 52 600835 上海机电 29,913,212.07 2.32% 53 000528 柳工 29,432,182.97 2.28% 54 001696 宗申动力 28,766,880.32 2.23% 55 600750 江中药业 28,615,141.66 2.22% 56 000792 盐湖钾肥 28,248,416.33 2.19% 57 000063 中兴通讯 27,968,800.59 2.17% 58 601006 大秦铁路 27,959,155.05 2.17% 59 600031 三一重工 27,690,870.20 2.15% 60 600517 置信电气 27,118,470.71 2.10% 61 600360 华微电子 27,017,872.88 2.09% (2)本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额(元) 占期初资产净值的比例 1 600036 招商银行 220,750,119.18 17.10% 2 600331 宏达股份 189,551,916.45 14.68% 3 600009 上海机场 143,207,442.02 11.09% 4 600519 贵州茅台 141,023,584.91 10.92% 5 600549 厦门钨业 131,483,171.61 10.19% 6 000002 万科A 130,292,141.00 10.09% 7 600361 华联综超 120,685,450.47 9.35% 8 600089 特变电工 103,785,529.47 8.04% 9 600028 中国石化 103,601,700.58 8.03% 10 600694 大商股份 96,242,405.78 7.46% 11 600269 赣粤高速 94,918,794.87 7.35% 12 600150 沪东重机 92,526,648.30 7.17% 13 601398 工商银行 85,962,644.78 6.66% 14 000039 中集集团 83,530,524.31 6.47% 15 000060 中金岭南 82,634,667.40 6.40% 16 600900 长江电力 82,212,971.05 6.37% 17 600030 中信证券 77,349,046.51 5.99% 18 600887 伊利股份 72,685,888.12 5.63% 19 600016 民生银行 72,090,197.28 5.58% 20 000839 中信国安 66,554,525.79 5.16% 21 000970 中科三环 65,324,345.31 5.06% 22 000858 五粮液 64,135,298.64 4.97% 23 000528 柳工 62,698,240.54 4.86% 24 000063 中兴通讯 62,503,219.89 4.84% 25 000402 金融街 62,008,947.90 4.80% 26 600019 宝钢股份 59,899,551.94 4.64% 27 000069 华侨城A 59,598,469.92 4.62% 28 600739 辽宁成大 59,191,884.59 4.59% 29 000983 西山煤电 58,350,017.00 4.52% 30 600761 安徽合力 55,333,271.73 4.29% 31 600475 华光股份 55,058,161.19 4.26% 32 600037 歌华有线 53,903,191.73 4.18% 33 000001 S深发展A 53,063,984.21 4.11% 34 002024 苏宁电器 51,397,584.31 3.98% 35 000157 中联重科 49,347,577.67 3.82% 36 600600 青岛啤酒 48,254,941.70 3.74% 37 000729 燕京啤酒 42,911,109.72 3.32% 38 600879 火箭股份 41,230,282.91 3.19% 39 600315 上海家化 39,660,167.61 3.07% 40 600031 三一重工 38,876,772.00 3.01% 41 600104 上海汽车 36,397,142.08 2.82% 42 000629 新钢钒 36,162,113.41 2.80% 43 600026 中海发展 35,787,327.65 2.77% 44 600835 上海机电 35,476,455.82 2.75% 45 000825 太钢不锈 35,022,826.71 2.71% 46 600596 新安股份 34,440,953.53 2.67% 47 000061 农产品 34,009,275.74 2.63% 48 600535 天士力 32,980,709.23 2.55% 49 000792 盐湖钾肥 32,270,254.60 2.50% 50 600316 洪都航空 31,933,633.58 2.47% 51 600296 S兰铝 30,771,950.27 2.38% 52 000837 秦川发展 30,433,484.82 2.36% 53 600236 桂冠电力 30,383,754.13 2.35% 54 000869 张裕A 29,679,422.81 2.30% 55 601006 大秦铁路 27,745,960.55 2.15% 56 600415 小商品城 27,185,132.50 2.11% 57 000417 合肥百货 27,034,734.68 2.09% 58 000911 南宁糖业 26,776,198.18 2.07% (3)本报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项目 金额(元) 买入股票的成本总额 4,439,214,557.37 卖出股票的收入总额 4,868,174,171.04 5、本报告期末按券种分类的债券投资组合 券种 市值(元) 占基金资产净值比例 国 债 - - 金 融 债 - - 央行票据 - - 企 业 债 - - 可 转 债 8,943,000.00 0.38% 合计 8,943,000.00 0.38% 6、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例 1 华发转债 8,943,000.00 0.38% 注:本报告期末本基金仅持有以上一只债券。 7、投资组合报告附注 (1)投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站www.efunds.com.cn的年度报告正文。 (2)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。 (3)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (4)其他资产: 名称 金额(元) 交易保证金 908,691.33 应收股利 53,736.94 应收利息 0.00 应收申购款 6,271,938.19 待摊费用 0.00 其他应收款 0.00 合计 7,234,366.46 (4)本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 (5)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细 权证代码 权证名称 数量(份) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例 031001 侨城HQC1 1,782,010 25,037,240.50 1.06% (6)报告期内获得的权证明细 权证代码 权证名称 数量(份) 成本总额(元) 投资类别 031001 侨城HQC1 1,782,010 - 被动持有 580009 伊利CWB1 30,000 - 被动持有 580010 马钢CWB1 230,000 61,230.00 被动持有 580990 茅台JCP1 5,696,000 - 被动持有 038006 中集ZYP1 1,015,000 - 被动持有 038008 钾肥JTP1 600,000 - 被动持有 580996 沪场JTP1 5,137,275 - 被动持有 580997 招行CMP1 6,426,542 - 被动持有 038004 五粮YGP1 471,500 - 被动持有 030002 五粮YGC1 448,500 - 被动持有 合计 21,836,827 161,230.00 (7)报告期内投资资产支持证券的情况 报告期内本基金未投资资产支持证券。 (8)报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 八、基金份额持有人户数、持有人结构 1、报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数: 13,408户 报告期末平均每户持有的基金份额: 78,677.56份 2、报告期末基金份额持有人结构 项目 数量 占总份额的比例 基金份额总额: 1,054,908,662.04 100.00% 其中:机构投资者持有的基金份额 708,993,259.45 67.21% 个人投资者持有的基金份额 345,915,402.59 32.79% 九、开放式基金份额变动 本基金份额变动情况如下: (单位:份) 基金合同生效日的基金份额总额 1,158,459,840.28 本报告期期初基金份额总额 1,249,481,592.98 加:本报告期期间总申购份额 2,564,386,943.90 减:本报告期期间总赎回份额 2,758,959,874.84 本报告期期末基金份额总额 1,054,908,662.04 十、重大事件揭示 1、本报告期内未召开基金份额持有人大会。 2、本报告期内基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动: 基金管理人于2006年7月19日公布了关于聘任副总经理的公告,聘任刘晓艳女士为易方达基金管理有限公司副总经理。 3、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 4、本报告期内本基金的投资策略、本基金管理人的内部决策程序未有重大变化。 5、本报告期内基金收益分配情况; 分红公告日 权益登记日 每10份基金份额收益分配金额(元) 收益分配金额(元) 第1次分红 2006-3-28 2006-3-30 0.300 32,848,955.26 第2次分红 2006-5-16 2006-5-19 0.900 141,724,429.17 第3次分红 2006-5-23 2006-5-24 0.200 32,153,327.00 第4次分红 2006-11-18 2006-11-21 1.000 111,353,418.65 累计收益分配金额 - - 2.400 318,080,130.08 6、普华永道中天会计师事务所连续2年为本基金提供审计服务。本报告年度的审计费为100,300.00元。 7、本报告期内基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。 8、本基金租用专用交易席位的情况 本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字[1998]29号)的有关规定要求及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,决定租用长江证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、第一证券有限公司、西北证券有限责任公司、银河证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、泰阳证券有限责任公司、中原证券有限责任公司和广发证券股份有限公司各一个交易席位。本报告期内在中信证券股份有限公司、泰阳证券有限责任公司、中原证券有限责任公司和广发证券股份有限公司各新增一个席位,退租了西北证券一个席位。 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其席位作为本基金的专用交易席位。基金专用交易席位的选择标准如下: a. 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; b. 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; c. 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 基金专用交易席位的选择程序如下: a. 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 b. 基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 本报告期本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表: 券商名称 股票成交金额 比例 债券成交金额 比例 债券回购成交金额 比例 权证成交金额 比例 佣金 比例 国泰君安 1,989,009,310.21 21.79% 24,937,255.40 21.52% - - 654,490.00 1.82% 1,630,980.77 22.11% 银河证券 1,641,361,248.21 17.98% 24,267,927.66 20.93% - - 3,930,965.00 11.01% 1,284,378.04 17.42% 东方证券 1,301,739,897.89 14.26% - - - - 1,779,798.94 4.99% 1,018,622.62 13.81% 长江证券 973,799,666.14 10.67% 27,962,599.70 24.12% - - - - 798,510.57 10.83% 中信建投 887,387,287.17 9.72% 15,854,257.80 13.67% - - 13,650,439.07 38.24% 727,655.46 9.87% 西部证券 569,356,562.67 6.24% 6,405,179.00 5.52% - - - - 466,872.48 6.33% 泰阳证券 549,872,076.47 6.02% - - - - 15,685,667.98 43.94% 450,892.42 6.11% 长城证券 482,804,299.87 5.29% - - - - - - 395,898.42 5.37% 中原证券 424,765,122.75 4.65% 16,515,403.20 14.24% - - - - 348,307.23 4.72% 中信证券 308,414,619.37 3.38% - - - - - - 252,899.71 3.43% 两地合计 9,128,510,090.75 100.00% 115,942,622.76 100.00% - - 35,701,360.99 100.00% 7,375,017.72 100.00% 9、本报告期基金披露过的其他重要事项: 公告事项 披露日期 易方达基金管理有限公司关于持有科汇证券投资基金份额的公告 2006-1-4 增加光大证券1家代销机构 2006-1-4 关于更换易方达积极成长基金和易方达月月收益基金会计师事务所的公告 2006-1-14 易方达基金管理有限公司关于旗下基金代销机构华夏证券变更为中信建投证券的公告 2006-1-19 增加西部证券1家代销机构 2006-2-7 关于易方达积极成长基金暂停申购和转入业务的公告 2006-2-24 增加国联证券1家代销机构 2006-3-17 易方达积极成长证券投资基金分红公告 2006-3-28 易方达基金管理有限公司关于持有科翔证券投资基金份额的公告 2006-4-3 关于易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金和易方达积极成长基金暂停申购和转入业务的公告 2006-4-11 易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达积极成长基金恢复正常申购业务的公告 2006-4-17 易方达积极成长证券投资基金分红公告 2006-5-16 易方达积极成长证券投资基金分红公告 2006-5-23 易方达基金管理有限公司关于开通全国统一客户服务号码的公告 2006-6-16 易方达基金管理有限公司开通中国农业银行金穗借记卡基金网上交易的公告 2006-6-21 易方达基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告 2006-7-19 易方达基金管理有限公司开通中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易的公告 2006-8-1 增加国海证券1家代销机构 2006-8-29 关于易方达积极成长证券投资基金增加定期定额申购业务代销机构的公告 2006-9-20 增加广州证券1家代销机构 2006-9-20 增加上海银行1家代销机构 2006-9-20 易方达基金管理有限公司关于调整基金经理的公告 2006-9-26 增加第一创业证券1家代销机构 2006-10-20 易方达积极成长证券投资基金分红公告 2006-11-18 关于易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金和易方达积极成长基金暂停申购和转入业务的公告 2006-11-18 增加中原证券1家代销机构 2006-11-30 增加南京证券1家代销机构 2006-12-4 关于旗下基金代销机构天和证券变更为财通证券的公告 2006-12-6 注:上述公告均披露于中国证券报、上海证券报、证券时报 易方达基金管理有限公司 2007年3月31日