易方达积极成长证券投资基金 2017年第3季度报告 2017年9月30日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年十月二十六日 第1页共12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月 23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达积极成长混合 基金主代码 110005 交易代码 110005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年9月9日 报告期末基金份额总额 3,092,901,951.43份 投资目标 本基金主要投资超速成长公司，以实现基金资产 的长期最大化增值。 投资策略 本基金采取主动投资管理模式，一方面主动地进 行资产配置，以控制或规避市场的系统性风险； 另一方面采取自下而上的选股策略，主要投资于 利用“易方达成长公司评价体系”严格筛选的、具 第2页共12页 有良好成长性且价格合理的上市公司，其中投资 的重点是“超速成长”公司的股票，以争取尽可能 高的投资回报。 业绩比较基准 上证A股指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低 于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2017年7月1日-2017年9月30日) 1.本期已实现收益 160,171,369.34 2.本期利润 210,193,746.79 3.加权平均基金份额本期利润 0.0653 4.期末基金资产净值 2,560,993,675.55 5.期末基金份额净值 0.8280 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.本基金于2007年2月7日进行份额拆分，份额折算比例为 2.521248538，折算后基金份额净值为1.0000人民币元。 3.2 基金净值表现 第3页共12页 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个 8.53% 0.81% 4.89% 0.52% 3.64% 0.29% 月 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达积极成长证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2004年9月9日至2017年9月30日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为540.99%，同期 业绩比较基准收益率为155.32%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 第4页共12页 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 硕士研究生，曾任上海尚 雅投资管理有限公司行业 研究员，易方达基金管理 有限公司行业研究员、基 金经理助理、易方达黄金 本基金的基金经理、易 主题证券投资基金 方达资源行业混合型证 （LOF）基金经理、易方 王 券投资基金的基金经理、 2014- - 7年 达新利灵活配置混合型证 超 易方达环保主题灵活配 11-22 券投资基金基金经理、易 置混合型证券投资基金 方达新鑫灵活配置混合型 的基金经理 证券投资基金基金经理、 易方达新益灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、 易方达瑞景灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集第5页共12页 中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共7次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年三季度，A股市场呈现稳步上涨趋势。其中上证综指上涨了 4.90%，深证成指上涨了5.30%，中小板指和创业板指分别上涨了8.86%和2.69%。 前期受风格因素调整较多但成长性优异的中小板股票反弹最多。市场仍然延续了上半年以来的蓝筹股风格，以白酒、家电为代表的低估值价值股稳步上行，创业板小市值股票仍然处于降估值的过程。 本基金在三季度的反弹中取得较好收益，主要原因是增持了部分跌幅较大的周期股和成长股，延续了本基金在前两个季度中对于市场风格的预判操作。 现阶段市场的上涨动能仍在，基本面的支撑改善也在继续，未来一个阶段本基金将以更乐观积极的策略参与到市场中去。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.8280元，本报告期份额净值增长率为 8.53%，同期业绩比较基准收益率为4.89%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额（元） 的比例（%） 1 权益投资 2,008,228,997.87 77.22 第6页共12页 其中：股票 2,008,228,997.87 77.22 2 固定收益投资 109,647,000.00 4.22 其中：债券 109,647,000.00 4.22 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 346,322,159.48 13.32 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 132,924,266.51 5.11 7 其他资产 3,487,114.46 0.13 8 合计 2,600,609,538.32 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 78,439,378.08 3.06 C 制造业 1,242,841,228.57 48.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供 78,226,557.44 3.05 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 118,909,377.94 4.64 G 交通运输、仓储和邮政业 26,753,571.91 1.04 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 17,468.03 0.00 业 J 金融业 228,274,262.00 8.91 K 房地产业 52,497,401.25 2.05 L 租赁和商务服务业 80,479,324.72 3.14 第7页共12页 M 科学研究和技术服务业 81,588.27 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 43,651,243.66 1.70 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.00 R 文化、体育和娱乐业 57,942,296.01 2.26 S 综合 - - 合计 2,008,228,997.87 78.42 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 000823 超声电子 8,999,771 137,966,489.43 5.39 2 600183 生益科技 8,400,000 128,772,000.00 5.03 3 600563 法拉电子 2,099,748 121,365,434.40 4.74 4 601688 华泰证券 5,200,000 117,624,000.00 4.59 5 600196 复星医药 3,400,000 116,246,000.00 4.54 6 600885 宏发股份 2,201,478 91,405,366.56 3.57 7 600584 长电科技 5,000,000 86,500,000.00 3.38 8 002466 天齐锂业 1,199,867 84,338,651.43 3.29 9 002027 分众传媒 8,000,000 80,400,000.00 3.14 10 603993 洛阳钼业 9,999,947 78,399,584.48 3.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 公允价值(元) 占基金资产净 序号 债券品种 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 109,647,000.00 4.28 其中：政策性金融债 109,647,000.00 4.28 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 第8页共12页 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 109,647,000.00 4.28 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 170410 17农发 600,000 59,802,000.00 2.34 10 2 170207 17国开 500,000 49,845,000.00 1.95 07 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1华泰证券（代码：601688）为易方达积极成长证券投资基金的前十大重 仓证券之一。根据华泰证券股份有限公司董事会2016年11月29日发布的《关 于收到中国证监会的公告》，因公司未按规定审查、了解客户真实身份等违法违规行为，被中国证监会予以行政处罚。 本基金投资华泰证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除华泰证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管第9页共12页 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,002,623.49 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,053,763.23 5 应收申购款 1,430,727.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,487,114.46 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例 （%） 情况说明 （元） 1 600584 长电科技 86,500,000.00 3.38 重大事项 停牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,335,890,769.29 报告期基金总申购份额 178,879,457.45 减：报告期基金总赎回份额 421,868,275.31 报告期基金拆分变动份额 - 第10页共12页 报告期期末基金份额总额 3,092,901,951.43 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会批准易方达积极成长证券投资基金设立的文件； 2.《易方达积极成长证券投资基金基金合同》； 3.《易方达积极成长证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 第11页共12页 二〇一七年十月二十六日 第12页共12页