易方达上证50指数增强型证券投资基金 更新的招募说明书 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 二〇二三年十一月 重要提示 本基金经中国证监会2004年2月13日证监基金字[2004]13号文件“关于同意易方达50指数证券投资基金设立的批复”批准募集。本基金的基金合同于2004年3月22日正式生效,并于2021年2月5日,基金名称由“易方达50指数证券投资基金”变更为“易方达上证50指数增强型证券投资基金”。本基金类型为契约型开放式。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金标的指数为上证50指数。 (1)指数样本空间 上证180指数样本。 (2)选样方法 对样本空间内的证券按照过去一年的日均总市值、日均成交金额进行综合排名,选取排名前50位的证券组成样本。 (3)指数计算 指数计算公式为:报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000。其中,调整市值=Σ(证券价格×调整股本数)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址:www.csindex.com.cn。 投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金有关财务数据截止日为2023年9月30日,净值表现截止日为2022年12月31日,主要人员情况截止日为2023年10月31日,除非另有说明,本招募说明书其他所载内容截止日为2023年9月16日。(本报告中财务数据未经审计) 目录 一、绪言............................................................ 1 二、释义............................................................ 2 三、基金管理人...................................................... 5 (一)基金管理人基本情况.................................................................................. 5 (二)主要人员情况............................................................................................. 5 (三)基金管理人的职责.....................................................................................12 (四)基金管理人的承诺.....................................................................................12 (五)基金管理人的内部控制制度.......................................................................13 四、基金托管人..................................................... 16 五、相关服务机构.................................................. 19 (一)基金份额销售机构.....................................................................................19 (二)注册登记机构............................................................................................19 (三)律师事务所和经办律师..............................................................................19 (四)会计师事务所和经办注册会计师................................................................19 六、基金份额的申购、赎回和转换.................................... 21 (一)投资者范围...............................................................................................21 (二)申购、赎回和转换场所..............................................................................21 (三)申购、赎回和转换的开放日期及办理时间..................................................21 (四)申购、赎回和转换的原则..........................................................................21 (五)申购、赎回和转换的程序..........................................................................22 (六)申购、赎回和转换的数额限制...................................................................22 (七)申购份额、赎回金额和转换份额的计算方式..............................................23 (八)申购、赎回和转换的注册登记...................................................................26 (九)巨额赎回的认定及处理方式.......................................................................27 (十)拒绝或暂停申购、赎回和转换的情形及处理方式.......................................27 (十一)定期定额投资计划.................................................................................29 七、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押.......................... 30 八、基金的投资..................................................... 32 (一)投资目标...................................................................................................32 I (二)目标指数...................................................................................................32 (三)投资方向和投资对象.................................................................................32 (四)投资理念...................................................................................................32 (五)业绩比较基准............................................................................................32 (六)基金的风险收益特征.................................................................................33 (七)投资策略...................................................................................................33 (八)投资程序...................................................................................................35 (九)基金投资限制............................................................................................36 (十)禁止行为...................................................................................................36 (十一)基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法...........36 (十二)基金投资组合报告(未经审计)................................................................37 九、基金的业绩..................................................... 43 十、基金的财产..................................................... 45 (一)基金财产的构成........................................................................................45 (二)基金财产的账户........................................................................................45 (三)基金财产的保管与处分..............................................................................45 十一、基金资产的估值.............................................. 46 (一)估值目的...................................................................................................46 (二)估值日......................................................................................................46 (三)估值对象...................................................................................................46 (四)估值方法...................................................................................................46 (五)估值程序...................................................................................................47 (六)暂停估值的情形........................................................................................47 (七)基金份额净值的确认.................................................................................47 (八)估值错误的处理........................................................................................48 (九)特殊情形的处理........................................................................................48 十二、基金的收益分配.............................................. 49 (一)收益的构成...............................................................................................49 (二)收益分配原则............................................................................................49 (三)收益分配方案的确定与公告.......................................................................49 (四)收益分配中发生的费用..............................................................................49 II 十三、基金的费用与税收............................................ 50 (一)与基金运作有关的费用..............................................................................50 (二)与基金销售有关的费用..............................................................................51 (三)基金的税收...............................................................................................52 十四、基金的会计与审计............................................ 53 (一)基金会计政策............................................................................................53 (二)基金的审计...............................................................................................53 十五、基金的信息披露.............................................. 54 (一)信息披露的形式........................................................................................54 (二)信息披露的种类、披露时间和披露形式.....................................................54 (三)信息披露事务管理.....................................................................................56 (四)信息披露文件的存放与查阅.......................................................................57 十六、风险揭示..................................................... 58 (一)市场风险...................................................................................................58 (二)本基金特有的风险.....................................................................................58 (三)目标指数变更的风险.................................................................................61 (四)流动性风险...............................................................................................61 (五)管理风险...................................................................................................62 (六)本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险..........................................................................................................62 (七)其他风险...................................................................................................63 十七、基金合同的终止与清算........................................ 64 (一)基金合同的终止........................................................................................64 (二)基金财产的清算........................................................................................64 十八、基金合同的内容摘要.......................................... 66 (一)基金管理人的权利和义务..........................................................................66 (二)基金托管人的权利和义务..........................................................................68 (三)基金份额持有人的权利和义务...................................................................70 (四)基金份额持有人大会.................................................................................71 (五)基金合同的终止........................................................................................76 (六)争议的处理...............................................................................................76 III (七)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式...........................................77 十九、基金托管协议的内容摘要...................................... 78 (一)托管协议当事人........................................................................................78 (二)基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查.......................................78 (三)基金财产的保管........................................................................................79 (四)基金资产净值计算与复核..........................................................................81 (五)基金份额持有人名册的登记与保管............................................................82 (六)争议解决方式............................................................................................82 (七)托管协议的修改与终止..............................................................................82 二十、对基金份额持有人的服务...................................... 83 二十一、其他应披露事项............................................ 84 二十二、招募说明书的存放及查阅方式................................ 85 二十三、备查文件.................................................. 86 IV 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称《指数基金指引》)、《易方达上证50指数增强型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)及其它有关规定等编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同、招募说明书等基金法律文件的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。 二、释义 本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语有如下含义: 《基金合同》: 指《易方达上证50指数增强型证券投资基金基金合同》及对 该合同的任何修订和补充 《托管协议》: 指《易方达上证50指数增强型证券投资基金托管协议》及对 该协议的任何修订和补充 《销售代理协议》: 指《易方达上证50指数增强型证券投资基金销售代理协议》 及对该协议的任何修订和补充 《信托法》: 指《中华人民共和国信托法》 《证券法》: 指《中华人民共和国证券法》 《基金法》: 指《中华人民共和国证券投资基金法》 《运作办法》: 指《证券投资基金运作管理办法》 《销售办法》: 指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机 关对其不时做出的修订 《信息披露办法》: 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对 其不时做出的修订 《管理规定》: 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁 布机关对其不时做出的修订 《指数基金指引》: 指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的 《公开募集证券投资基金运作指引第3 号——指数基金指 引》及颁布机关对其不时做出的修订 元: 指人民币元 基金或本基金: 指依据《基金合同》所募集的易方达上证50指数增强型证券 投资基金 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会 基金管理人: 指易方达基金管理有限公司 基金发起人: 指易方达基金管理有限公司 基金托管人: 指交通银行 基金非直销销售机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基 金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议, 办理基金销售业务的机构 基金注册登记机构: 指基金管理人或接受基金管理人委托代为办理本基金注册与 过户登记业务的机构 个人投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投 资于证券投资基金的自然人投资者 机构投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投 资于证券投资基金的法人、社会团体、其它组织或投资主体 募集期: 指自《招募说明书》公告的份额发售开始之日起到基金合同 生效日止的时间段,最长不超过3个月 基金合同生效日: 指基金合同达到生效条件后,基金管理人宣布基金合同生效 的日期 存续期限: 指基金合同生效并存续的不定期之期限 工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日 T日: 指申购、赎回或其他交易的申请日 认购: 指在募集期内购买基金份额的行为 申购: 指在基金合同生效后,基金投资者购买基金份额的行为 赎回: 指在基金合同生效后,基金投资者卖出基金份额的行为 转换: 基金转换是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其 持有的某一基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一 只基金的基金份额的行为 基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银 行存款利息以及其他收益 基金资产总值: 指基金所购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的 申购款项以及其他投资所形成的价值总和 基金资产净值: 指基金资产总值减去负债后的价值 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和 基金份额净值的过程 更新的招募说明书: 指基金合同生效后,基金管理人根据《信息披露办法》规定 不定期对原招募说明书进行的内容更新 基金份额持有人服务: 指基金管理人承诺为基金份额持有人提供的一系列服务 销售机构: 指依据有关规定办理本基金申购、赎回和其他业务的机构, 包括基金管理人和基金非直销销售机构 基金销售网点: 指基金管理人的直销网点及基金非直销销售机构的销售网点 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国 证监会基金电子披露网站)等媒介 流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理 价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以 上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的 银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债 券等 A类基金份额: 在投资人申购基金时收取申购费用,并不再从本类别基金资 产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额 C类基金份额: 从本类基金资产中计提销售服务费,并不收取申购费用的基 金份额,称为C类基金份额 基金产品资料概要: 指《易方达上证50指数增强型证券投资基金基金产品资料概 要》及其更新 三、基金管理人 (一)基金管理人基本情况 1、基金管理人:易方达基金管理有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼 设立日期:2001年4月17日 法定代表人:刘晓艳 联系电话:400 881 8088 联系人:闵俊杰 注册资本:13,244.2万元人民币 批准设立机关及文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字[2001]4号 经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理 2、股权结构: 股东名称 出资比例 广东粤财信托有限公司 22.6514% 广发证券股份有限公司 22.6514% 盈峰集团有限公司 22.6514% 广东省广晟控股集团有限公司 15.1010% 广州市广永国有资产经营有限公司 7.5505% 珠海祺荣宝投资合伙企业(有限合伙) 1.5087% 珠海祺泰宝投资合伙企业(有限合伙) 1.6205% 珠海祺丰宝投资合伙企业(有限合伙) 1.5309% 珠海聚莱康投资合伙企业(有限合伙) 1.7558% 珠海聚宁康投资合伙企业(有限合伙) 1.4396% 珠海聚弘康投资合伙企业(有限合伙) 1.5388% 总 计 100% (二)主要人员情况 1、董事、监事及高级管理人员 詹余引先生,工商管理博士。现任易方达基金管理有限公司董事长,易方达国际控股有限公司董事长。曾任中国平安保险公司证券部研究咨询室总经理助理,平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理(主持工作)、国债部副总经理(主持工作)、资产管理部副总经理、资产管理部总经理,中国平安保险股份有限公司投资管理部副总经理(主持工作),全国社会保障基金理事会投资部资产配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、投资部主任、证券投资部主任。 刘晓艳女士,经济学博士。现任易方达基金管理有限公司董事长(联席)、总经理,易方达国际控股有限公司董事,广州投资顾问学院管理有限公司董事。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副经理、基金经理、基金投资理财部副总经理,易方达基金管理有限公司督察员、监察部总经理、总裁助理、市场总监、副总经理、副董事长,易方达资产管理有限公司董事,易方达资产管理(香港)有限公司董事长。 周泽群先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。现任易方达基金管理有限公司董事,广东粤财投资控股有限公司董事、总经理,中航通用飞机有限责任公司副董事长。曾任珠海粤财实业有限公司董事长,粤财控股(北京)有限公司总经理、董事长,广东粤财投资控股有限公司总经理助理、办公室主任,广东粤财投资控股有限公司副总经理。 易阳方先生,经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司董事,广发证券股份有限公司副总经理。曾任江西省永修县第二中学考研室教师,江西省永修县招商开发局招商办科员,广发证券有限责任公司投资银行总部、投资理财总部、投资自营部业务员、副经理,广发基金管理有限公司筹备组成员、投资管理部职员、基金经理、投资管理部总经理、公司总经理助理、公司投资总监、公司副总经理、公司常务副总经理,广发国际资产管理有限公司董事、董事会主席及副主席,瑞元资本管理有限公司董事。 苏斌先生,管理学硕士。现任易方达基金管理有限公司董事,盈峰集团有限公司董事、联席总裁,广东民营投资股份有限公司董事,宁波盈峰股权投资基金管理有限公司经理、执行董事,北京百纳千成影视股份有限公司董事,南京柯勒复合材料有限责任公司总经理,盈峰环境科技集团股份有限公司董事,广州华艺国际拍卖有限公司董事,珠海澳斐盈峰私募基金管理有限公司董事长、经理,深圳弘峰企业管理有限公司副董事长,大自然家居(中国)有限公司董事。曾任中富证券有限责任公司投行部经理,鸿商产业控股集团有限公司产业投资部执行董事,名力中国成长基金合伙人,复星能源环境与智能装备集团总裁,盈合(深圳)机器人与自动化科技有限公司董事长。 刘韧先生,经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司董事,广东省广晟资本投资有限公司董事。曾任湖南证券股份有限公司投资银行部经理助理,湘财证券有限责任公司投资银行总部副总经理,二十三冶建设集团有限公司副总裁兼矿业事业部部长、党委委员,广东省广晟控股集团有限公司资本运营部负责人、总经理助理兼资本运营部部长、战略委员会委员,东江环保股份有限公司党委书记、董事长,广东风华高新科技股份有限公司党委委员、副总裁、财务负责人。 王承志先生,法学博士。现任易方达基金管理有限公司独立董事,中山大学法学院副教授、博士生导师,广东省法学会国际法学研究会秘书长,中国国际私法学会理事,江苏凯强医学检验有限公司董事,广东茉莉数字科技集团股份有限公司独立董事,广东神朗律师事务所兼职律师,深圳市美之高科技股份有限公司独立董事,广东凯金新能源科技股份有限公司独立董事,艾尔玛科技股份有限公司独立董事,祥鑫科技股份有限公司独立董事。曾任美国天普大学法学院访问副教授。 高建先生,工学博士。现任易方达基金管理有限公司独立董事,清华大学经济管理学院教授、博士生导师、学术委员会副主任,固生堂控股有限公司非执行董事,南通苏锡通控股集团有限公司创业投资决策委员会外聘专家委员。曾任重庆建筑工程学院建筑管理工程系助教、讲师、教研室副主任,清华大学经济管理学院讲师、副教授、技术经济与管理系主任、创新创业与战略系主任、院长助理、副院长、党委书记,山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事,中融人寿保险股份有限公司独立董事,深圳市力合科创股份有限公司独立董事。 刘劲先生,工商管理博士。现任易方达基金管理有限公司独立董事,长江商学院会计与金融教授、投资研究中心主任、教授管理委员会主席。曾任哥伦比亚大学经济学讲师,加州大学洛杉矶分校安德森管理学院助理教授、副教授、终身教授,长江商学院行政副院长、DBA项目副院长、创创社区项目发起人兼副院长,云南白药集团股份有限公司独立董事,瑞士银行(中国)有限公司独立董事,秦川机床工具集团股份公司独立董事,浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事,中国天伦燃气控股有限公司独立非执行董事。 刘发宏先生,工商管理硕士。现任易方达基金管理有限公司监事会主席,广东粤财融资担保集团有限公司监事长,广东省融资再担保有限责任公司监事。曾任天津商学院团总支书记兼政治辅导员、人事处干部,海南省三亚国际奥林匹克射击娱乐中心会计主管,三英(珠海)纺织有限公司财务主管,珠海市饼业食品有限公司财务部长、审计部长,珠海市国弘财务顾问有限公司项目经理,珠海市迪威有限公司会计师,珠海市卡都九洲食品有限公司财务总监,珠海格力集团(派驻下属企业)财务总监,珠海市国资委(派驻国有企业)财务总监,珠海港置业开发有限公司总经理,酒鬼酒股份有限公司副总经理,广东粤财投资控股有限公司审计部总经理、党委办主任、人力资源部总经理,广东粤财信托有限公司党委委员、副书记、董事。 危勇先生,经济学博士。现任易方达基金管理有限公司监事,广州市广永国有资产经营有限公司董事长,广州银行股份有限公司董事,广州广永科技发展有限公司董事长、总经理。曾任中国水利水电第八工程局三产实业开发部秘书,中国人民银行广州分行统计研究处干部、货币信贷管理处主任科员、营管部综合处助理调研员,广州金融控股集团有限公司行政办公 室主任,广州市广永国有资产经营有限公司总裁,广州金融资产交易中心有限公司董事,广 州股权交易中心有限公司董事,广州广永丽都酒店有限公司董事长,万联证券股份有限公司 监事,广州广永股权投资基金管理有限公司董事长,广州赛马娱乐总公司董事,广州广永投 资管理有限公司董事长。 廖智先生,经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司监事、总裁助理、党群工作部联席总经理,易方达资产管理有限公司监事,易方达私募基金管理有限公司监事,广东粤财互联网金融股份有限公司董事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管,易方达基金管理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理、互联网金融部总经理、综合管理部总经理、行政管理部总经理。 刘炜先生,工商管理硕士(EMBA)、法学硕士。现任易方达基金管理有限公司监事、人力资源部总经理,易方达资产管理有限公司董事。曾任易方达基金管理有限公司监察部监察员、上海分公司销售经理、市场部总经理助理、人力资源部副总经理、综合管理部总经理。 付浩先生,经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司监事、权益投资管理部总经理、权益投资决策委员会委员、基金经理。曾任广东粤财信托投资有限公司国际金融部职员,深圳和君创业研究咨询有限公司管理咨询项目经理,湖南证券投资银行总部项目经理,融通基金管理有限公司研究策划部研究员,易方达基金管理有限公司权益投资总部副总经理、养老金与专户权益投资部副总经理、公募基金投资部总经理、基金经理助理、投资经理。 吴欣荣先生,工学硕士。现任易方达基金管理有限公司执行总经理、权益投资决策委员会委员,易方达资产管理(香港)有限公司董事。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经理、基金经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、总裁助理、公募基金投资部总经理、权益投资总部总经理、权益投资总监、副总经理级高级管理人员,易方达国际控股有限公司董事。 马骏先生,工商管理硕士(EMBA)。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、固定收益投资决策委员会委员、基础设施资产管理委员会委员,易方达资产管理(香港)有限公司董事长、QFI业务负责人、市场及产品委员会委员。曾任君安证券有限公司营业部职员,深圳众大投资有限公司投资部副总经理,广发证券有限责任公司研究员,易方达基金管理有限公司基金经理、固定收益部总经理、现金管理部总经理、固定收益总部总经理、总裁助理、固定收益投资总监、固定收益首席投资官,易方达资产管理有限公司董事。 娄利舟女士,工商管理硕士(EMBA)、经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、FOF投资决策委员会委员,易方达资产管理有限公司董事长,易方达资产管理(香港)有限公司董事。曾任联合证券有限责任公司证券营业部分析师、研究所策略研究员、经纪业务部高级经理,易方达基金管理有限公司销售支持中心经理、市场部总经理助理、市场部副总经理、广州分公司总经理、北京分公司总经理、总裁助理,易方达资产管理有限公司总经理。 陈彤先生,经济学博士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员,易方达国际控股有限公司董事。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员,易方达基金管理有限公司市场拓展部主管、基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理、南京分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监。 张南女士,经济学博士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、发展研究中心总经理。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长,易方达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理、督察长。 范岳先生,工商管理硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、基础设施资产管理委员会委员,易方达资产管理有限公司副董事长,易方达资产管理(香港)有限公司董事。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员,深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理,深圳证券交易所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。 高松凡先生,工商管理硕士(EMBA)。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员(首席养老金业务官)。曾任招商银行总行人事部高级经理、企业年金中心副主任,浦东发展银行总行企业年金部总经理,长江养老保险公司首席市场总监,易方达基金管理有限公司养老金业务总监。 关秀霞女士,工商管理硕士、金融学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员(首席国际业务官)。曾任中国银行(香港)有限公司分析员,Daniel Dennis高级审计师,美国道富银行公司内部审计部高级审计师、美国共同基金业务风险经理、亚洲区(除日本外)机构服务主管、亚洲区(除日本外)副总裁、大中华地区董事总经理、大中华地区高级副总裁、中国区行长。 陈荣女士,经济学博士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员,易方达国际控股有限公司董事。曾任中国人民银行广州分行统计研究处科员,易方达基金管理有限公司运作支持部经理、核算部总经理助理、核算部副总经理、核算部总经理、投资风险管理部总经理、总裁助理、董事会秘书、公司财务中心主任,易方达资产管理(香港)有限公司董事,易方达私募基金管理有限公司监事,易方达资产管理有限公司监事。 张坤先生,理学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、权益投资决策委员会委员、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、研究部总经理助理。 胡剑先生,经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、固定收益投资决策委员会委员、基础设施资产管理委员会委员、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、固定收益研究部总经理、固定收益投资部总经理、固定收益投资业务总部总经理。 张清华先生,物理学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、固定收益投资决策委员会委员、基金经理。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、混合资产投资部总经理、多资产投资业务总部总经理。 冯波先生,经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、研究部总经理、权益投资决策委员会委员、基金经理。曾任广东发展银行行员,易方达基金管理有限公司市场拓展部研究员、市场拓展部副经理、市场部大区销售经理、北京分公司副总经理、行业研究员、基金经理助理、研究部总经理助理、研究部副总经理。 陈皓先生,管理学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、投资一部总经理、权益投资决策委员会委员、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资一部总经理助理、投资一部副总经理、投资经理。 萧楠先生,经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、投资三部总经理、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资经理、研究部副总经理。 管勇先生,理学硕士。现任易方达基金管理有限公司首席信息官、信息安全与运维中心总经理。曾任长城证券有限责任公司信息技术中心职员、营业部电脑部经理,金鹰基金管理有限公司运作保障部经理、总监助理、副总监、总监,国泰基金管理有限公司信息技术部副总监(主持工作)、总监,易方达基金管理有限公司信息技术部副总经理、系统研发部副总经理、技术运营部总经理、数据平台研发中心总经理、规划与支持中心总经理。 杨冬梅女士,工商管理硕士、经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、董事会秘书、宣传策划部总经理、全球投资客户部总经理,易方达国际控股有限公司董事。曾任广发证券有限责任公司投资理财部职员、发展研究中心市场研究部负责人,南方证券股份有限公司研究所高级研究员,招商基金管理有限公司机构理财部高级经理、股票投资部高级经理,易方达基金管理有限公司宣传策划专员、市场部总经理助理、市场部副总经理,易方达资产管理(香港)有限公司董事。 刘世军先生,理学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员(首席数据与风险监测官)、投资风险管理部总经理。曾任易方达基金管理有限公司金融工程研究员、绩效与风险评估研究员、投资发展部总经理助理、投资风险管理部总经理助理、投资风险管理部副总经理、投资风险管理与数据服务总部总经理。 王玉女士,法学硕士。现任易方达基金管理有限公司督察长、内审稽核部总经理,易方达国际控股有限公司董事。曾在北京市国枫律师事务所、中国证监会工作,曾任易方达基金管理有限公司公司法律事务部总经理,易方达资产管理有限公司董事。 王骏先生,会计硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员(首席市场官)、渠道与营销管理部总经理、产品设计与业务创新部总经理。曾在普华永道中天会计师事务所、证监会广东监管局工作,曾任易方达资产管理有限公司副总经理、合规风控负责人、常务副总经理、董事。 2、基金经理 张胜记先生,管理学硕士,本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司基本面指数增强部联席总经理、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、指数及增强投资部副总经理、指数投资部总经理、指数增强投资部联席总经理。张胜记历任基金经理的基金如下: 历任基金经理的基金 任职时间 离任时间 易方达上证50增强 2012-09-28 - 易方达沪深300精选增强 2020-12-30 - 易方达沪深300ETF发起式联接 2011-01-01 2013-11-14 易方达上证中盘ETF 2010-03-29 2018-08-11 易方达上证中盘ETF联接 2010-03-31 2018-08-11 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF) 2016-12-03 2018-08-11 易方达标普500指数(QDII-LOF) 2016-12-06 2018-08-11 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF) 2016-12-15 2018-08-11 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF) 2016-12-15 2018-08-11 易方达恒生国企(QDII-ETF) 2012-08-09 2020-03-18 易方达恒生国企联接(QDII) 2012-08-21 2020-03-18 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 2016-11-02 2020-03-18 易方达原油(QDII-LOF-FOF) 2016-12-19 2020-03-18 易方达标普消费品指数增强(QDII) 2014-09-13 2021-05-29 本基金历任基金经理情况:王守章,管理时间为2004年3月22日至2006年4月7日;马骏,管理时间为2004年3月22日至2007年12月31日;梁天喜,管理时间为2006年4月8日至2007年12月31日;林飞,管理时间为2007年2月10日至2015年6月5日。 3、权益投资决策委员会成员 本公司权益投资决策委员会成员包括:吴欣荣先生、冯波先生、陈皓先生、张坤先生、付浩先生、李剑锋先生。 吴欣荣先生,同上。 冯波先生,同上。 陈皓先生,同上。 张坤先生,同上。 付浩先生,同上。 李剑锋先生,易方达基金管理有限公司国际权益投资部总经理、基金经理,易方达资产管理(香港)有限公司首席投资官(国际权益)、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、证券交易负责人员(RO)、投资决策委员会委员。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。(三)基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度报告、中期报告和年度报告; 7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。(四)基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人禁止利用基金资产从事以下投资或活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股 票或者债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金 托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和《基金合同》的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人 谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定, 不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。(五)基金管理人的内部控制制度 为保证公司规范化运作,有效地防范和化解经营风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持有人利益,维护公司及公司股东的合法权益,本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。 1、公司内部控制的总体目标 (1)保证公司经营管理活动的合法合规性; (2)保证各类基金份额持有人及委托人的合法权益不受侵犯; (3)防范和化解经营风险,提高经营管理效率,确保业务稳健经营运行和受托资产安全完整,实现公司的持续、健康发展,促进公司实现发展战略; (4)督促公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责; (5)维护公司的声誉,保持公司的良好形象。 2、公司内部控制遵循的原则 (1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。 (3)独立性原则。公司机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,除非法律法规另有规定,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 (4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当体现权责分明、相互制衡。 (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制的制度体系 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司章程;第二个层面是公司内部控制大纲,它是公司制定各项规章制度的基础和依据;第三个层面是公司基本管理制度;第四个层面是部门和业务管理制度。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序,每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验,结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求,不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。 4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 (1)授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权,健全公司逐级授权制度,确保公司各项规章制度的贯彻执行;各项经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程,经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式,授权书应当明确授权内容。公司授权应适当,对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 (2)公司研究业务 研究工作应保持独立、客观,不受任何部门及个人的不正当影响;建立严谨的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法;建立投资产品备选库制度,研究部门根据投资产品的特征,在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度,保持畅通的交流渠道;建立研究报告质量评价体系,不断提高研究水平。 (3)基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念,根据风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限范围内;建立科学的投资业绩评价体系,及时回顾分析和评估投资结果。 (4)交易业务 建立集中交易部门和集中交易制度,投资指令通过集中交易部门完成;建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施;集中交易部门应对交易指令进行审核,建立公平的交易分配制度,确保公平对待不同基金;完善交易记录,并及时进行反馈、核对和存档保管;建立科学的投资交易绩效评价体系。 (5)基金会计核算 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度,并根据风险控制点建立健全规范的系统和流程,以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算。通过合理的估值方法和估值程序等会计措施,真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时建立会计档案保管制度,确保档案真实完整。 (6)信息披露 公司建立了完备的信息披露制度,指定了信息披露负责人,并建立了相应的制度流程规范相关信息的收集、组织、审核和发布,努力确保公开披露的信息真实、准确、完整、及时。 (7)监察与合规管理 公司设立督察长,由董事会聘任,向董事会负责。根据公司监察与合规管理工作的需要和董事会授权,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案资料,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会对督察长的报告进行审议。 公司设立监察合规管理部门,并保障其独立性。监察合规管理部门按照公司规定和督察长的安排履行监察与合规管理职责。 监察合规管理部门通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,督促公司和旗下基金的管理运作规范进行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察与合规管理工作,对违反法律、法规和公司内部控制制度的,追究有关部门和人员的责任。 5、基金管理人关于内部控制制度声明书 (1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确; (2)本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 1、基金托管人概况 公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行) 公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人:任德奇 住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号 办公地址:上海市长宁区仙霞路18号 邮政编码:200336 注册时间:1987年3月30日 注册资本:742.63亿元 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号 联系人:陆志俊 电 话:95559 交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。交通银行连续14年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强,营业收入排名第161位;列《银行家》(The Banker)杂志全球千家大银行一级资本排名第9位。 截至2023年6月30日,交通银行资产总额为人民币13.81万亿元。2023年二季度,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币460.4亿元。 交通银行总行设资产托管部(下文简称“托管部”)。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 2、主要人员情况 任德奇先生,董事长、执行董事,高级经济师。 任先生2020年1月起任本行董事长(其中:2019年12月至2020年7月代为履行行长职责)、执行董事,2018年8月至2020年1月任本行副董事长(其中:2019年4月至2020年1月代为履行董事长职责)、执行董事,2018年8月至2019年12月任本行行长; 2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长,其中:2015年10月至2018年6月兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事,2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁;2014年7月至2016年11月任中国银行副行长,2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理;1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行,中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。 刘珺先生,副董事长、执行董事、行长,高级经济师。 刘先生2020年7月起担任本行行长;2016年11月至2020年5月任中国投资有限责任公司副总经理;2014年12月至2016年11月任中国光大集团股份公司副总经理;2014年6月至2014年12月任中国光大(集团)总公司执行董事、副总经理(2014年6月至2016年11月期间先后兼任光大永明人寿保险有限公司董事长、中国光大集团有限公司副董事长、中国光大控股有限公司执行董事兼副主席、中国光大国际有限公司执行董事兼副主席、中国光大实业(集团)有限责任公司董事长);2009年9月至2014年6月历任中国光大银行行长助理、副行长(期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融市场中心总经理);1993年7月至2009年9月先后在中国光大银行国际业务部、香港代表处、资金部、投行业务部工作。刘先生2003年于香港理工大学获工商管理博士学位。 徐铁先生,资产托管部总经理。 徐铁先生2022年4月起任本行资产托管部总经理;2014年12月至2022年4月任本行资产托管部副总经理;2000年7月至2014年12月,历任交通银行资产托管部客户经理、保险与养老金部副高级经理、高级经理、保险保障业务部高级经理、总经理助理。徐先生2000年于复旦大学获经济学硕士学位。 3、基金托管业务经营情况 截至2023年6月30日,交通银行共托管证券投资基金839只。此外,交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业年金基金、期货公司资产管理计划、QFI证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、QDIE、QDLP和QFLP等产品。 二、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,托管部业务制度健全并确保贯彻执行各项规章,通过对各种风险的识别、评估、控制及缓释,有效地实现对各项业务的风险管控,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。 2、内部控制原则 1)合法性原则:托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动始终。 2)全面性原则:托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。 3)独立性原则:托管部独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,分账管理。 4)制衡性原则:托管部贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织架构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。 5)有效性原则:托管部在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障各项内控管理目标被有效执行。 6)效益性原则:托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。 3、内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》《、中华人民共和国商业银行法》《、商业银行资产托管业务指引》等法律法规,托管部制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务运营档案管理办法》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理,技术系统管理规范,业务管理制度健全,核心作业区实行封闭管理,落实各项安全隔离措施,相关信息披露由专人负责。 托管部通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流程、全链条的风险管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行按规定报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,有权立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。 五、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 1、直销机构:易方达基金管理有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼 法定代表人:刘晓艳 电话:020-85102506 传真:4008818099 联系人:梁美 网址:www.efunds.com.cn 直销机构网点信息: 本公司直销中心和网上直销系统销售本基金,网点具体信息详见本公司网站。 2、非直销销售机构 本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示。(二)注册登记机构 易方达基金管理有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼 法定代表人:刘晓艳 电话:4008818088 传真:020-38799249 联系人:余贤高(三)律师事务所和经办律师 律师事务所:北京市天元律师事务所 地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层 负责人:王立华 电话:010-88092188 传真:010-88092150 经办律师:王振强、高爱国 联系人:王立华(四)会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 主要经营场所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人:毛鞍宁 电话:010-58153000 传真:010-85188298 经办注册会计师:赵雅、李飘飘 联系人:赵雅 六、基金份额的申购、赎回和转换 本基金根据所收取费用的差异,将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金时收取申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类基金资产中计提销售服务费,并不收取申购费用的基金份额,称为C类基金份额。本基金两类基金份额分别设置代码,分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。 投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 (一)投资者范围 依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者。 (二)申购、赎回和转换场所 1、基金管理人的直销中心、网上交易系统(www.efunds.com.cn); 2、受本公司委托、具有销售本基金资格的销售机构的非直销销售机构网点; 基金管理人可根据情况变更基金销售机构,并在基金管理人网站公示。 投资者还可通过基金管理人或者指定的基金销售机构以电话或互联网或其他电子交易方式进行申购、赎回和转换,具体以各销售机构的规定为准。 (三)申购、赎回和转换的开放日期及办理时间 本基金A类基金份额已于2004年5月10日开始办理日常申购业务,于2004年5月21日开始办理赎回业务,并于2004年5月24日开始办理转换业务。本基金C类基金份额已于2017年6月6日开放日常申购、赎回和转换业务。 申购、赎回和转换的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或其它原因,基金管理人将视情况进行相应的调整并公告。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 (四)申购、赎回和转换的原则 1、未知价原则,即本基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算,其中:C类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值;转换价格以转换申请提出当日有关转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计算; 2、本基金采用金额申购、份额赎回、份额转换原则,即申购以金额申请,赎回和转换以份额申请; 3、基金份额持有人赎回或转换时,基金管理人按先进先出的原则(除指定赎回外),对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即注册日期在先的基金份额先赎回或转出,注册日期在后的基金份额后赎回或转出;如果转换申请当日,同时有赎回和转换申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则; 4、投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态; 5、基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算; 6、当日的申购、赎回和转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销; 7、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但应最迟在新的原则实施前三个工作日予以公告。 (五)申购、赎回和转换的程序 1、申购、赎回和转换的申请方式 基金投资者必须根据基金管理人和基金销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时间内提出申购、赎回和转换的申请。 投资者在提交申购申请时,须按销售机构规定的方式备足申购资金;提交赎回和转换申请时,账户中必须有足够的基金份额余额。 2、申购、赎回和转换申请的确认与通知 基金管理人应当于受理基金投资人申购、赎回申请之日起三个工作日内,对申请的有效性进行确认。正常情况下,投资者可在T+2工作日及之后到其提出申请的网点或按销售机构规定的其他方式进行成交查询。 3、申购、赎回款项和转换份额的支付方式与时间 申购采用全额缴款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效,投资者已缴付的申购款项本金将退还给投资者。 投资者赎回申请成功后,赎回金额将由基金管理人通常在T+3个工作日但不超过T+7个工作日之内从基金托管人划出。正常情况下,转换申请注册登记机构于T+1工作日确认,转入份额于T+2工作日可进行赎回。在发生巨额赎回并延期支付时,款项和份额的支付办法参照有关巨额赎回的条款处理。 (六)申购、赎回和转换的数额限制 1、申请申购基金的金额限制 投资者通过直销中心首次申购的单笔最低金额为50000元人民币,追加申购单笔最低金额为1000元人民币;通过非直销销售机构或本公司网上交易系统首次申购的单笔最低金额为1元人民币,追加申购单笔最低金额为1元人民币。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。(以上金额均含申购费) 已在直销中心有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。但对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形,基金管理人有权采取控制措施。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。法 律法规、中国证监会另有规定的除外。 2、申请赎回、转换基金的份额限制 投资者可将其全部或部分基金份额赎回或转换。每类基金份额单笔赎回或转换不得少于1份,在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对赎回、转换份额限制有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定;若某笔赎回或转换将导致投资者在销售机构托管的该类基金份额余额不足1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。 基金管理人可根据市场情况制定或调整上述申购、赎回和转换的程序及有关限制,或者新增基金规模控制措施,但应最迟在调整生效前三个工作日在中国证监会指定的媒介公告。(七)申购份额、赎回金额和转换份额的计算方式 1、申购份额的计算 (1)A类基金份额 A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 申购费用=申购金额/(1+申购费率)×申购费率 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份数=净申购金额÷T日该类份额的基金份额净值 举例说明: 通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体: 申购金额 申购费率 申购费 净申购金额 基金份额净值 申购份数 50,000元 0.15% 74.89元 49,925.11元 1.0000元 49,925.11份 8,000,000元 0.03% 2,399.28元 7,997,600.72元 1.0000元 7,997,600.72份 10,000,000元 固 定 1000元 9,999,000元 1.0000元 9,999,000份 1000元/笔 其他投资者申购本基金A类基金份额: 申购金额 申购费率 申购费 净申购金额 基金份额净值 申购份数 10,000元 1.5% 147.78元 9,852.22元 1.0000元 9,852.22份 8,000,000元 0.3% 23,928.22元 7,976,071.78元 1.0000元 7,976,071.78份 10,000,000元 固 定 1000元 9,999,000元 1.0000元 9,999,000份 1000元/笔 (2)C类基金份额 申购份额=申购金额/T日该类份额的基金份额净值 例三:某投资人投资100,000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额的基金份额净值为1.040元,则其可得到的申购份额为: 申购份额=100,000/1.040=96,153.85份 申购费用以人民币元为单位,四舍五入,保留至小数点后二位;申购份数保留至小数点后两位,小数点后两位以下舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。 2、赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,其中: 赎回总额=赎回数量?T日该类份额的基金份额净值 赎回费用=赎回总额?赎回费率 赎回金额=赎回总额?赎回费用 举例说明(以A类基金份额为例):赎回份额 基金份额净值 持有时间 赎回费率 赎回费 赎回金额 10,000 1.0000元 100天 0.5% 50元 9,950元 10,000 1.0000元 500天 0.25% 25元 9,975元 10,000 1.0000元 800天 0% 0 10,000元 赎回总额、赎回费用以人民币元为单位,四舍五入,保留小数点后两位。 3、转换份额的计算 计算公式: A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E H=B×C×D J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G 其中,A为转入的基金份额;B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率,G为对应的申购补差费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;F为货币市场基金全部转出时注册登记机构已支付的未付收益;H为转出基金赎回费;J为申购补差费。 注:当投资者在全部转换转出某类货币市场基金份额时,如其未付收益为正,基金份额对应的未付收益是否与转换转出份额对应的款项一并划转到转换转入的基金,以销售机构和注册登记机构的具体规定为准。当投资者在全部转换转出某类货币市场基金份额时,如其未付收益为负,基金份额对应的未付收益与转换转出份额对应的款项一并划转到转换转入的基金。 说明: (1)基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成。 (2)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用(注:对通过直销中心申购实施差别申购费率的投资群体基金份额的申购费,以除上述投资群体之外的其他投资者申购费为比较标准)。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定并见相关公告。 (3)转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费按照各基金的基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 (4)投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。 举例说明:假定某投资者(其他投资者)在T日转出10,000份易方达50指数基金A类基金份额至易方达策略成长二号混合型基金份额,转出基金T日的基金份额净值为1.1000元,转入易方达策略成长二号混合型基金T日的基金份额净值为1.020元,假设该转出基金的赎回费率为0.5%,申购补差费率为0.5%,则可获得转入基金的易方达策略成长二号混合型基金基金份额计算如下: 转换金额=转出基金申请份额×转出基金份额净值=10,000×1.1000=11,000.00元 转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=11,000.00×0.5%=55.00元 申购补差费=(转换金额-转出基金赎回费)×申购补差费率÷(1+申购补差费率)=(11,000.00-55.00)×0.5%÷(1+0.5%)=54.45元 转换费=转出基金赎回费+申购补差费=55.00+54.45=109.45元 转入金额=转换金额—转换费=11,000.00-109.45=10,890.55元 转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10,890.55÷1.020=10,677.01份转出份额 转出基 转换金额 转换费 转入金额 转入基金 转入份额 金份额 转出基金 申购补差 份额净值 净值 赎回费 费 10,000 1.1000 11,000.00元 55.00元 54.45元 10,890.55元 1.020元 10,677.01 份 元 份 注:本基金开通与易方达旗下其它开放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务)之间的转换业务,各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以销售机构的规定为准。转入本基金时转入份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点两位以后舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。 4、T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告。其计算公式为: 基金份额净值=计算日基金资产净值÷计算日基金总份额 5、本基金A类基金份额的申购费由申购人承担,不计入基金财产,C类基金份额不收取申购费;本基金的赎回费由赎回人承担,其中对持续持有期大于7天(含)的A类基金份额的投资者收取的赎回费的25%归入基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费,对C类基金份额的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。对持续持有期少于7天(不含)的A类基金份额、C类基金份额的投资者收取的赎回费调整为1.5%,并将上述对持续持有期少于7天(不含)的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。本基金的转换费用由投资者承担,基金转换费用由转出基金赎回费用和基金申购补差费用构成,其中转出基金赎回费按照各基金的基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 (八)申购、赎回和转换的注册登记 1、正常情况下,投资者申购基金份额成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为投资者增加权益并办理注册登记手续,投资者自T+2工作日起有权赎回该部分基金份额。 2、投资者赎回基金份额成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。 3、投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。 4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟于开始实施前三个工作日予以公告。 (九)巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 单个开放日中,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总数扣除申购申请总数的余额)与净转出申请(基金转换出申请总数扣除转换入申请总数后的余额)之和超过前一日基金总份额数的10%,即认为发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定相应的处理方式: (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的赎回申请时,按正常赎回程序执 行。 (2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者 的赎回申请可能会对该基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人可在当日接受赎回比例 不低于该基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应 当按单个帐户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定其当日受理的赎回份额;投资者的赎 回申请未能受理部分,除投资者在提交赎回申请时明确作出不参加顺延下一个开放日赎回的 表示外,将自动顺延至下一个开放日赎回处理。转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权 并将以下一个开放日该类基金份额的基金份额净值为准进行计算,以此类推,直到其赎回申 请全部得到满足为止。投资者在提出赎回申请时也可选择将当日未获受理部分予以撤销。 若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额10%的,基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的赎回申请实施延期办理,对该单个基金份额持有人剩余赎回申请与其他账户赎回申请按前述条款处理。 (3)当发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基 金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的 比例确认(另有公告的除外);但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下,对未确认 的转换申请将不予顺延。 (4)当发生巨额赎回并部分顺延赎回或接受部分转换时,基金管理人应立即向中国证监 会备案并在3个工作日内通过指定媒介刊登公告,并说明有关处理方法。 (5)本基金连续两日以上(含本数)发生巨额赎回时,如基金管理人认为有必要,可暂停 接受赎回和转出申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时 间20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 (十)拒绝或暂停申购、赎回和转换的情形及处理方式 1、除出现如下情形,基金管理人不得拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请: (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作; (2)证券交易场所在交易时间非正常停市; (3)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩 产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益;(4)当基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购;(5)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的 比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时;(6)当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金 总规模上限时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人规定的当 日申购金额或净申购比例上限时;或该投资人累计持有的份额超过单个投资人累 计持有的份额上限时;或该投资人当日申购金额超过单个投资人单日或单笔申购 金额上限时;(7)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基 金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施;(8)法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。 如发生上述拒绝申购的情形,被拒绝的申购款项应全额退还投资者。基金管理人拒绝或暂停接受申购的方式包括: (1)拒绝接受、暂停接受某笔或某数笔申购申请; (2)拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的全部申购申请; (3)按比例拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的申购申请。 2、除下列情形外,基金管理人不得拒绝接受或暂停接受投资者的赎回申请: (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作; (2)证券交易场所交易时间非正常停市; (3)因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困 难;(4)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基 金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施;(5)法律、法规规定或中国证监会认定的其它情形。 发生上述情形之一的,基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能支付时,将按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,其余部分由基金管理人按照相应的处理办法在后续开放日予以兑付。 3、除下列情形外,基金管理人不得拒绝接受或暂停接受投资者的转换申请: (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作; (2)证券交易场所交易时间非正常停市; (3)当基金管理人认为某笔转换会有损于现有基金份额持有人利益; (4)因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困 难;(5)法律、法规规定或中国证监会认定的其它情形。发生上述情形之一的,基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。4、发生《基金合同》或《招募说明书》中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停接受基金申购、赎回、转换申请的,应当报经中国证监会批准。 5、基金暂停申购、赎回和转换,基金管理人应立即在指定媒介公告。暂停期间结束基金重新开放时,基金管理人应当公告最新的基金份额净值。 如果发生暂停的时间为1天,基金管理人应于重新开放日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公告最新的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过1天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前1个工作日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最新的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前3个工作日在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最新的基金份额净值。 (十一)定期定额投资计划 本基金A类基金份额已于2004年9月8日开始办理定期定额投资业务,本基金C类基金份额已于2017年6月6日开始办理定期定额投资业务,具体实施办法参见相关公告。 七、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 (一) 非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为,包括继承、捐赠、遗赠、自愿离婚、分家析产、国有资产无偿划转、机构合并或分立、资产售卖、机构清算、企业破产清算、强制执行,及基金注册登记机构认可的其它行为。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是适格的个人投资者或机构投资者。其中: 1“、继承”是指基金持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人或受遗赠人继承。 2、“捐赠”仅指基金持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或其他具有社会公益性质的社会团体。 3、“遗赠”指基金持有人立遗嘱将其持有的基金份额赠给法定继承人以外的其他人; 4、“自愿离婚”指原属夫妻共同财产的基金份额因基金持有人自愿离婚而使原在某一方名下的部分或全部基金份额划转至另一方名下; 5、“分家析产”指原属家庭共有(如父子共有、兄弟共有等)的基金份额从某一家庭成员名下划转至其他家庭成员名下的行为; 6、“国有资产无偿划转”指因管理体制改革、组织形式调整或资产重组等原因引起的作为国有资产的基金份额在不同国有产权主体之间的无偿转移; 7、“机构合并或分立”指因机构的合并或分立而导致的基金份额的划转; 8、“资产售卖”指一企业出售它的下属部门(独立部门、分支机构或生产线)的整体资产给另一企业的交易,在这种交易中,前者持有的基金份额随其他经营性资产一同转让给后者,由后者一并支付对价; 9、“机构清算”是指机构因组织文件规定的期限届满或出现其他解散事由,或因其权力机关作出解散决议,或依法被责令关闭或撤销而导致解散,或因其他原因解散,从而进入清算程序(破产清算程序除外),清算组(或类似组织,下同)将该机构持有的基金份额分配给该机构的债权人以清偿债务,或将清偿债务后的剩余财产中的基金份额分配给机构的股东、成员、出资者或开办人; 10、“企业破产清算”是指一企业法人根据《中华人民共和国企业破产法(试行)》或《中华人民共和国民事诉讼法》第十九章的有关规定被宣告破产,清算组依法将破产企业持有的基金份额直接分配给该破产企业的债权人所导致的基金份额的划转; 11、“强制执行”是指国家有权机关依据生效的法律文书将基金持有人持有的基金份额强制执行划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 (二) 办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,其中,因继承、捐赠、遗赠、自愿离婚、分家析产原因导致的非交易过户向基金销售网点申请办理,因国有资产无偿划转、机构合并或分立、资产售卖、机构清算、企业破产清算、强制执行原因导致的非交易过户直接向基金注册登记机构统一申请办理。 (三) 符合条件的非交易过户申请自申请受理日起,二个月内办理;申请人按基金注册登记机构规定的标准缴纳过户费用。 (四) 基金份额持有人可以办理其基金份额在不同销售机构的转托管手续,转托管业务由各销售机构负责受理。 (五) 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金帐户或基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益(包括现金分红和红利再投资)一并冻结。 八、基金的投资 (一)投资目标 在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越指数的投资收益,追求长期资本增值。 (二)目标指数 本基金为以上证50指数为目标指数的纯股票指数增强型基金。 如果基金所跟踪的目标指数被相关的交易所停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数,或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出,本基金管理人可以依据维护投资者的合法权益的原则,变更基金的跟踪目标和投资对象。 (三)投资方向和投资对象 本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票(含存托凭证)和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金主要投资于目标指数的成分股票,包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发),以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。 (四)投资理念 指数增强型投资是追求投资风险、收益和成本最佳匹配的有效途径。将深入的基本面研究与数量化投资技术相结合可以弥补纯指数化投资的缺陷,在控制与目标指数偏离风险的前提下实现超越指数的收益。 (五)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:上证50指数。 本基金主要投资于目标指数的成分股票,包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票,所以本基金选择上证50指数作为业绩比较基准。 未来若出现标的指数不符合法律法规及监管的要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。 (六)基金的风险收益特征 本基金为股票基金,其预期风险、收益水平高于混合基金、债券基金及货币市场基金。本基金在控制与目标指数偏离风险的同时,力争获得超越基准的收益。长期来看,本基金具有与目标指数相近的风险水平。 (七)投资策略 本基金为增强型指数基金,以上证50指数作为目标指数。资产配置上追求充分投资,不根据对市场时机的判断主动调整股票仓位,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的偏离风险,追求超越业绩比较基准的收益水平。 1、资产配置策略 本基金追求基金资产在股票市场上的充分投资,基金管理人不在国债、股票、现金等各类资产之间进行主动配置。在目前的法律法规限制下,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,正常情况下股票投资占基金净资产的比例不低于90%。 在实际运作过程中,由于受市场价格波动、股票交易的零股限制、基金申购赎回情况等因素的影响,基金的资产配置比例可能会在规定比例上下小幅波动,基金经理将及时进行调整。 2、股票投资策略 本基金以指数化投资为主,辅以有限度的增强操作及一级市场股票投资。本基金所跟踪的目标指数为上证50指数。基金将基本依据目标指数的成分股构成权重,基于基本面研究进行有限度的优化调整,并借助数量化投资分析技术构造和调整指数化投资组合。在投资组合建立后,基金定期对比检验组合与比较基准的偏离程度,适时对投资组合进行调整,使指数优化组合与目标指数的跟踪误差控制在限定的范围内。此外,本基金将利用所持有股票市值参与一级市场股票投资,以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。 (1)优化的依据 本基金进行优化的根本依据是国内股票市场的非完全有效性和指数编制本身的局限性及时效性,本基金主要基于对上市公司及行业的基本面分析对指数化投资组合进行优化,主要考虑以下因素: 1)公司基本面及竞争优势。本基金主要根据研究员的深度调研,分析上市公司的基本面状况和竞争优势,对每只股票的盈利增长能力和盈利的可持续性进行分析判断和预测。 2)股票相对价值。本基金主要基于不同行业的特点,并通过同行业比较、历史比较和成长性分析,努力发现那些与其同类个股或其本身所具有的盈利预期相比价格被相对低估的上市公司。 3)个股的市场机会和趋势。本基金还将基于对上市公司的深度调研和对股价可能产生显著影响的市场信息的充分挖掘,分析个股的短期投资机会。 4)股票的流动性。本基金主要根据对当时市场成交活跃程度及股票过往的平均换手率、交易量等因素的分析,对个股的流动性进行分析预测。 5)提前或延后指数成分股的变更。本基金将根据指数编制人制定的指数编制规则,预测指数成分股可能发生的变动以及对股价的影响,提前或延后调整成分股。 6)非成分股的投资。本基金将及时把握市场上比较明确的一级市场盈利机会,在不增加额外风险的前提下提高收益水平。经研究,个别基本面较好、股价远远被低估,本基金也将适度参与这些非成分股的二级市场投资机会。 (2)构造指数优化组合的主要步骤 1)根据上证50指数成分股名单及权重,考虑本基金资产规模及需保留现金比例等因素,拟定本基金指数化投资的初始方案; 2)在指数化投资初始方案基础上,根据上述优化操作的依据调整部分成分股的投资权重,形成指数优化组合初始方案; 3)借助相关数量化分析工具,根据组合的风险暴露结构及对跟踪误差的影响进行调整优化,最终确定指数优化组合构建方案; 4)在组合构建的过程中,基金经理还将根据实际交易情况、申购赎回情况、以及对跟踪误差的监控结果等,对投资组合进行动态调整。 5)本基金在目标指数成分股定期调整信息公布前一个月内,根据对调整方案的分析预测以及成分股调整对股价影响的分析,决定采取提前调整还是事后调整的策略,增持可能进入目标指数的股票,剔除可能被调整出目标指数的股票。并在目标指数成分股定期调整信息公布后一个月内按照调整后的指数成分股及权重构建投资组合。 6)当发生新股申购时,研究部提供拟发行新股企业的研究报告,基金管理人根据研究报告和市场判断决定是否参与新股配售申购。配售获得的新股将根据市场状况在短时间内出售。 7)本基金力求将指数化投资组合的日跟踪误差控制在0.25%以内,年跟踪误差控制在4%以内,同时争取获得超过指数的回报。 3、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算。 4、融资及转融通证券出借 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资及转融通证券出借业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会审议。 (1)融资策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,参与融资业务。基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。 (2)转融通证券出借策略 本基金可根据风险管理的原则,参与转融通证券出借交易。转融通证券出借策略按照分散化投资原则,分批、分期进行转融通证券出借交易,以分散风险。本基金在任何交易日日终,参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%,证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算。 (3)法律法规或监管部门取消上述组合限制,本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制进行变更的,本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致,基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更,该变更无须召开基金份额持有人大会审议。 5、其它投资策略 本基金将审慎投资于中国证监会批准的其它金融工具,以减少基金资产的风险并提高基金的收益。 (八)投资程序 1、投资决策程序 (1)投资决策依据 1)国家有关法律、法规和《基金合同》的规定。 2)政治形势、政策趋势和宏观经济形势。 3)行业和上市公司基本面。 4)证券市场发展趋势。 5)目标指数的编制方法。 (2)投资决策流程 1)基金经理拟定资产配置计划,按照公司制度提交审议并实施; 2)基金经理根据指数成份股名单及权重,参考有关研究报告,进行投资组合构建; 3)指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整; 4)基金经理根据指数成份股或权重变化情况、基金申购赎回情况、指数成份股派息情况等,参考有关研究报告及投资风险管理部的报告,适时进行投资组合调整。 2、投资交易程序 基金管理人设置独立的集中交易室,基金经理下达的投资指令通过集中交易室实施。集中交易室接到基金经理的投资指令后,根据有关规定对投资指令的合规性、合理性和有效性进行检查,确保投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。 3、投资风险的监控和管理 (1)监察合规管理部门对基金的日常投资和交易是否遵守法律法规、基金合同进行独立监督检查。 (2)投资风险管理部定期出具基金绩效评估和风险管理报告,供基金经理调整投资组合时参考。 (九)基金投资限制 除法律法规和本《基金合同》规定的关于基金投资的限制外,本基金对投资运作不设另外的限制。 (十)禁止行为 基金资产不得用于下列投资或者活动: 1、买卖其他证券投资基金份额,但法律法规另有规定的除外; 2、将基金资产用于向他人贷款或提供担保; 3、承销证券; 4、从事可能使基金资产承担无限责任的投资; 5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金托管人、基金管理人发行的股票或债券; 6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券; 7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 8、当时有效的法律、法规、规章、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 对上述事项,法律法规另有规定时从其规定。(十一)基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金资产的安全与增值; 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金投资者的利益。 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金投资者的利益。 (十二)基金投资组合报告(未经审计) 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人交通银行根据本基金合同的规定,复核了本报告的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告有关数据的期间为2023年7月1日至2023年9月30日。 1、报告期末基金资产组合情况 序 占基金总资 项目 金额(元) 号 产的比例(%) 1 权益投资 18,689,748,378.52 90.76 其中:股票 18,689,748,378.52 90.76 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 6 1,881,347,380.41 9.14 计 7 其他资产 20,591,705.76 0.10 8 合计 20,591,687,464.69 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 1)积极投资按行业分类的股票投资组合 占基金资 代 行业类别 公允价值(元) 产净值比例 码 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 216,047,354.18 1.05 C 制造业 1,969,157,766.14 9.58 电力、热力、燃气及水生产 D 33,563.97 0.00 和供应业 E 建筑业 11,369.83 0.00 F 批发和零售业 131,674.95 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术 I 208,925,853.88 1.02 服务业 J 金融业 740,134,841.60 3.60 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00 水利、环境和公共设施管理 N 25,950.09 0.00 业 居民服务、修理和其他服务 O - - 业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,134,522,369.34 15.26 2)指数投资按行业分类的股票投资组合 占基金资 代 行业类别 公允价值(元) 产净值比例 码 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,617,244,758.30 12.74 C 制造业 8,774,719,068.89 42.71 D 电力、热力、燃气及水生产 356,639,842.26 1.74 和供应业 E 建筑业 740,996,360.38 3.61 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 422,645,024.61 2.06 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术 I 298,229,339.52 1.45 服务业 J 金融业 2,216,589,415.38 10.79 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 72,214,316.20 0.35 M 科学研究和技术服务业 55,947,883.64 0.27 水利、环境和公共设施管理 N - - 业 居民服务、修理和其他服务 O - - 业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 15,555,226,009.18 75.71 3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 (1)期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基 序 股票 股票名 金资产净 数量(股) 公允价值(元) 号 代码 称 值比例 (%) 60051 贵州茅 3,437,991,274.2 16.7 1 1,911,535 9 台 5 3 60088 伊利股 1,805,993,881.4 2 68,073,648 8.79 7 份 4 3 60003 招商银 32,451,980 1,069,941,780.6 5.21 6 行 0 60080 山西汾 4 4,019,789 962,739,465.50 4.69 9 酒 60122 陕西煤 5 48,799,775 900,843,846.50 4.38 5 业 60185 中国石 110,623,30 6 882,773,941.98 4.30 7 油 1 60069 海尔智 7 36,805,246 868,603,805.60 4.23 0 家 60166 中国建 131,093,38 8 724,946,424.58 3.53 8 筑 6 60027 恒瑞医 9 13,594,382 610,931,527.08 2.97 6 药 1 60116 兴业银 36,802,702 599,516,015.58 2.92 0 6 行 (2)期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 占基 序 股票 金资产净 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 号 代码 值比例 (%) 00085 1,173,100,866 1 五粮液 7,515,060 5.71 8 .00 00000 740,134,841.6 2 平安银行 66,083,468 3.60 1 0 00066 384,568,937.0 3 长春高新 2,766,683 1.87 1 0 60348 378,143,102.5 4 科沃斯 7,796,765 1.84 6 0 60093 216,047,354.1 5 中国海油 10,219,837 1.05 8 8 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体中,平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局常州监管分局、中国人民银行的处罚。中国建筑股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到衡水市交通运输局、晋安区城市管理局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (3)其他资产构成 序 名称 金额(元) 号 1 存出保证金 981,454.26 2 应收证券清算款 2,193,800.34 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 17,416,451.16 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 20,591,705.76 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 2)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 九、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为2004年3月22日,本基金的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: 1、易方达上证50指数A类基金份额最近10个完整会计年度(截至2022年12月31日)的净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益率 准收益率标 ①-③ ②-④ ② ③ 准差④ 2013年1月1日至 -11.35% 1.45% -15.23% 1.57% 3.88% -0.12% 2013年12月31日 2014年1月1日至 60.94% 1.31% 63.93% 1.42% -2.99% -0.11% 2014年12月31日 2015年1月1日至 3.81% 2.27% -6.23% 2.53% 10.04% -0.26% 2015年12月31日 2016年1月1日至 -0.76% 1.19% -5.53% 1.27% 4.77% -0.08% 2016年12月31日 2017年1月1日至 41.29% 0.73% 25.08% 0.70% 16.21% 0.03% 2017年12月31日 2018年1月1日至 -16.66% 1.45% -19.83% 1.37% 3.17% 0.08% 2018年12月31日 2019年1月1日至 51.11% 1.23% 33.58% 1.21% 17.53% 0.02% 2019年12月31日 2020年1月1日至 43.82% 1.33% 18.85% 1.39% 24.97% -0.06% 2020年12月31日 2021年1月1日至 -12.97% 1.38% -10.06% 1.22% -2.91% 0.16% 2021年12月31日 2022年1月1日至 -18.36% 1.32% -19.52% 1.31% 1.16% 0.01% 2022年12月31日 2、易方达上证50指数C类基金份额截至2022年12月31日的净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ④ 2017年6月7日至 27.95% 0.84% 15.99% 0.77% 11.96% 0.07% 2017年12月31日 2018年1月1日至 -16.84% 1.45% -19.83% 1.37% 2.99% 0.08% 2018年12月31日 2019年1月1日至 50.66% 1.23% 33.58% 1.21% 17.08% 0.02% 2019年12月31日 2020年1月1日至 43.46% 1.33% 18.85% 1.39% 24.61% -0.06% 2020年12月31日 2021年1月1日至 -13.19% 1.38% -10.06% 1.22% -3.13% 0.16% 2021年12月31日 2022年1月1日至 -18.57% 1.33% -19.52% 1.31% 0.95% 0.02% 2022年12月31日 2017年6月7日至 62.58% 1.30% 6.86% 1.26% 55.72% 0.04% 2022年12月31日 本基金历任基金经理情况:王守章,管理时间为2004年3月22日至2006年4月7日;马骏,管理时间为2004年3月22日至2007年12月31日;梁天喜,管理时间为2006年4月8日至2007年12月31日;林飞,管理时间为2007年2月10日至2015年6月5日。 注:自2017年6月6日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2017年6月7日。 十、基金的财产 (一)基金财产的构成 基金资产总值是指所购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 (二)基金财产的账户 本基金按有关规定开立基金专用银行存款账户以及证券账户,与基金管理人、基金托管人、基金销售机构、注册与过户登记机构自有的财产账户以及其它基金财产账户相互独立。(三)基金财产的保管与处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产;基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益,归入基金财产。基金管理人、基金托管人以其自有的财产承担自身相应的法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤消或被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。非因基金财产本身承担的债务不得对基金财产强制执行。除依据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵消;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵消。 十一、基金资产的估值 (一)估值目的 基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算。 (二)估值日 本基金的估值日为上海和深圳证券交易所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 (三)估值对象 基金所持有的金融资产和金融负债。(四)估值方法 1、股票估值方法 (1)上市流通股票的估值 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。 (2)未上市股票的估值 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。 首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。 (3)有明确锁定期股票的估值 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的收盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 2、固定收益证券的估值办法 (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的,按最近交易日的收盘净价估值。 (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值,估值日没有交易的,按有交易的最近交易日所采用的净价估值。 (3)未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。 (4)在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。 (5)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。 (6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 3、权证估值: (1)配股权证的估值: 因持有股票而享有的配股权,采用估值技术进行估值。 (2)认沽/认购权证的估值: 从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估值,估值日没有交易的,按最近交易日的收盘价估值;未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值;停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。 4、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。 5、其他资产按国家有关规定进行估值。 6、在任何情况下,基金管理人采用上述1-5项规定的方法对基金财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7、国家有最新规定的,按其规定进行估值。(五)估值程序 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后盖章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的; 4、中国证监会认定的其他情形。(七)基金份额净值的确认 用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布。本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值。 基金份额净值的计算精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 (八)估值错误的处理 1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位(含第四位)内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。 2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到或超过基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到或超过基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中国证监会备案。 3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,按其规定处理。(九)特殊情形的处理 1、基金管理人按本条第(四)款有关估值方法规定的第6项条款进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 十二、基金的收益分配 (一)收益的构成 基金收益包括:基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收入。因运用基金资产带来的成本或费用的节约计入收益。 基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用等项目后的余额。 (二)收益分配原则 1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资(简称“再投资方式”);如果投资者没有明示选择,则视为选择现金方式; 2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值; 5、如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配; 6、基金收益分配比例按照有关规定执行; 7、在符合基金分红条件的前提下,本基金每年至少分红一次。基金合同生效当年不满3个月,收益可不分配。 法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。(三)收益分配方案的确定与公告 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人核实后确定,并按有关规定公告。 (四)收益分配中发生的费用 1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 2、收益分配时发生的银行转帐等手续费由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转帐等手续费,注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值转为对应类别的基金份额。 十三、基金的费用与税收 (一)与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 (1) 基金管理人的管理费; (2) 基金托管人的托管费; (3) 销售服务费; (4) 基金信息披露费用; (5) 基金份额持有人大会费用; (6) 与基金相关的会计师费和律师费; (7) 证券交易费; (8) 按照国家有关规定和《基金合同》的规定可以列入的其他费用;法律法规另有规定时从其规定。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1) 基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计算。计算方法如下: H=E×1.2%÷当年天数;H为每日应支付的基金管理费;E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 (2) 基金托管人的托管费 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计算。计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数;H为每日应计提的基金托管费;E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 (3) 销售服务费本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,按C类份额前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管 人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性 支付。 (4) 上述1款中(4)至(8)项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。 3、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费或销售服务费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 (二)与基金销售有关的费用 1、申购费率: (1)A类基金份额 对于A类基金份额,本基金对通过本公司直销中心申购的特定投资群体与除此之外的 其他投资者实施差别的申购费率。 特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业 年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金 单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以 投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的 新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。 通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体申购费率为: 申购金额M(元)(含申购费) 申购费率 M≥1000万 按笔收取,1000元/笔 500万≤M<1000万 0.03% 100万≤M<500万 0.12% M<100万 0.15% 其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率为: 申购金额M(元)(含申购费) 申购费率 M≥1000万 按笔收取,1000元/笔 500万≤M<1000万 0.3% 100万≤M<500万 1.2% M<100万 1.5% 本基金的申购费由申购人承担,不计入基金财产。 (2)C类基金份额不收取申购费。 2、赎回费率: (1)A类基金份额 持有期(天) 赎回费率 0-6 1.5% 7-364 0.50% 365-729 0.25% 730及以上 0.00% (2)C类基金份额 持有时间(天) C类基金份额赎回费率 0-6 1.5% 7及以上 0% 本基金的赎回费由赎回人承担,其中对持续持有期大于7天(含)的A类基金份额的投资者收取的赎回费的25%归入基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费,对C类基金份额的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。对持续持有期少于7天(不含)的A类基金份额、C类基金份额的投资者收取的赎回费调整为1.5%,并将上述对持续持有期少于7天(不含)的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。 3、转换费率: 目前,基金管理人已开通了本基金与旗下部分开放式基金之间的转换业务,具体实施办法和转换费率详见相关公告。本基金的转换费用由投资者承担,基金转换费用由转出基金赎回费用和基金申购补差费用构成,其中转出基金赎回费按照各基金的基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费,转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。 4、投资者通过本公司网上交易系统(www.efunds.com.cn)进行申购、赎回和转换的交易费率,请具体参照我公司网站上的相关说明。 5、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率,上述费率如发生变更,基金管理人应最迟于新的费率实施前3个工作日在指定媒介公告。 6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。 (三)基金的税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日; 3、基金核算以人民币为记帐本位币,记帐单位是人民币元; 4、会计制度执行国家有关的会计制度; 5、本基金独立建帐、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计帐目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 (二)基金的审计 1、本基金管理人聘请安永华明会计师事务所及其注册会计师对基金年度财务报表进行审计; 2、会计师事务所更换经办注册会计师时,须事先征得基金管理人同意; 3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人(或基金管理人)同意后可以更换。基金管理人应当在更换会计师事务所后在2日内在指定媒介公告。 十五、基金的信息披露 (一)信息披露的形式 本基金的信息披露严格按照《基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》、基金合同及其它有关规定进行。本基金的信息披露事项须在中国证监会指定的媒介上公告。 (二)信息披露的种类、披露时间和披露形式 1、招募说明书、基金产品资料概要 本基金管理人依据《基金法》及相关法律法规、实施准则编制并公告《招募说明书》。 基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 2、份额发售公告 本基金管理人按照《基金法》及相关法律法规、实施准则的有关规定编制并发布份额发售公告。 3、定期报告 本基金定期报告由基金管理人和基金托管人按照《暂行办法》、《试点办法》和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式的相关文件进行的规定编制,包括季度报告、中期报告、年度报告、基金净值信息、招募说明书、基金产品资料概要,并在指定媒介公告。 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金净值信息:《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开始办理基金份额申购或赎回之后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 4、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。 (1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项; (2)基金合同终止、基金清算; (3)转换基金运作方式、基金合并; (4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; (5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; (6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (7)基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; (8)基金募集期延长或提前结束募集; (9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动; (10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; (11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; (12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; (13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外; (14)基金收益分配事项; (15)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; (17)本基金开始办理申购、赎回; (18)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; (19)基金变更标的指数; (20)调整基金份额类别的设置; (21)基金推出新业务或服务; (22)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 5、澄清公告 在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 6、中国证监会规定的其他信息 若本基金参与融资及转融通证券出借业务,基金管理人将按相关法律法规要求进行披露。 7、清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (三)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 (四)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司办公场所,供社会公众查阅、复制。 十六、风险揭示 (一)市场风险 基金主要投资于证券市场,而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动,从而导致基金收益水平发生变化,产生风险。主要的风险因素包括: 1、政策风险。因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。 2、经济周期风险。随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,基金投资的收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票,其收益水平可能会受到利率变化的影响。 4、上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素的影响,如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全避免。 5、购买力风险。基金持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 (二)本基金特有的风险 作为一只指数增强型基金,本基金特有的风险主要包括被动跟踪指数的风险及主动增强投资的风险。 1、被动跟踪指数的风险 主要表现在以下几方面: (1)指数下跌风险:即在市场下跌的情况下由于本基金跟踪指数而对基金净值造成损失的不确定性; (2)目标指数的风险:即目标指数因为编制方法的缺陷有可能导致目标指数的表现与总体市场表现的差异,因目标指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大,增加基金投资成本,并有可能因此而增加跟踪误差,影响投资收益。 (3)跟踪偏离风险:即基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与目标指数表现之间产生差异的不确定性,可能包括: 1)基金在跟踪指数过程中由于买入和卖出证券时均存在交易成本例如印花税、交易佣金经手费、证管费、过户费等交易成本,导致本基金在跟踪指数时可能产生收益上的偏离; 2)受市场流动性风险的影响本基金在实际管理过程中由于投资者申购而增加的资金可能不能及时地转化为目标指数的成分股票、或在面临投资者赎回时无法以赎回价格将股票及时地转化为现金,这些情况使得本基金在跟踪指数时存在一定的跟踪偏离风险; 3)在本基金实行指数化投资过程中,管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数的技术手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对目标指数的跟踪程度。 (4)跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力求将指数化投资组合的日跟踪误差控制在0.25%以内,年跟踪误差控制在4%以内,同时争取获得超过指数的回报,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 (5)标的指数编制方案带来的风险 本基金标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,指数编制机构有权停止编制标的指数、变更标的指数编制方案。而指数编制方案基于其样本空间仅能选取部分证券予以构建,其表征性与可投资性可能存在不成熟或不完备之处。 当指数编制机构变更标的指数编制方案,导致指数成份股样本与权重发生调整,基金管理人需调整投资组合,从而可能增加基金运作难度、跟踪误差和组合调整的风险与成本,并可能导致基金风险收益特征发生较大变化;此外,当市场环境发生变化,但指数编制机构未能及时对指数编制方案进行调整时,可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异,从而影响投资收益。投资人需关注并承担上述风险,谨慎作出投资决策。 (6)标的指数值计算出错的风险 尽管中证指数有限公司将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。因此,如果标的指数值出现错误,投资人参考指数值 进行投资决策,则可能导致损失。 (7)指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。 (8)成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面临如下风险: 1)基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 2)在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回价格,由此基金管理人可能采取暂停赎回的措施,投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。 2、主动增强投资的风险 根据本基金的投资策略,基金经理为了获得超越指数的投资回报,可以在被动跟踪指数的基础上进行一些优化调整,如在一定幅度内减少或增强成分股的权重,甚至从投资组合中剔除个别成分股。尽管基金经理为了控制风险,总是基于对基本面的深度研究才会作出优化调整指数成分股权重的决策,但最终结果总是存在一定的不确定性,其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。 3、投资于存托凭证的风险 本基金的投资范围包括存托凭证,本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 4、本基金可投资科创板股票,可能面临退市风险、市场风险、流动性风险等特有风险,从而可能给基金净值带来不利影响或损失。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。 科创板股票在发行、上市、交易、退市等方面的规则与其他板块存在差异,基金投资科创板股票的风险包括但不限于: (1)科创板企业退市风险 科创板退市制度较主板更为严格,退市时间更短,退市速度更快,退市情形更多,且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节。一旦所投资的科创板股票进入退市流程,将面临退出难度较大、成本较高的风险。 (2)市场风险 科创板企业相对集中于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域,大多数企业为初创型公司,上市门槛略低于A股其他板块,企业未来盈利、现金流、估值等均存在不确定性,个股投资风险加大。此外,科创板企业普遍具有前景不确定、业绩波动大、风险高的特征,市场可比公司较少,估值与发行定价难度较大。同时,科创板竞价交易较主板设置了更宽的涨跌幅限制(上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%)、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,可能导致较大的股票价格波动。 (3)流动性风险 科创板投资门槛较高,由此可能导致整体流动性相对较弱。此外,科创板股票网下发行时,获配账户存在被随机抽中设置一定期限限售期的可能,由此可能导致基金面临无法及时变现及其他相关流动性风险。 (4)监管规则变化的风险 科创板股票相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则,可能根据市场情况进行修改完善,或者补充制定新的法律法规和业务规则,导致基金投资运作产生相应调整变化。 (三)目标指数变更的风险 尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如果基金所跟踪的目标指数被相关的交易所停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数,或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出,本基金管理人可以依据维护投资者的合法权益的原则,变更基金的跟踪目标和投资对象。若目标指数发生变更,本基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化,且投资组合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须承担因目标指数变更而产生的风险与成本。 (四)流动性风险 (1)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金为以上证50指数为标的指数的指数基金,主要投资于标的指数的成分股票,包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票,一般情况下,上述投资标的流动性较好,但不排除在特定阶段、特定市场环境下特定投资标的出现流动性较差的情况。因此,本基金投资于上述资产时,可能存在以下流动性风险:一是基金管理人建仓时或为实现收益而进行组合调整时,可能由于市场流动性相对不足而无法按预期的价格将股票或债券买进或卖出;二是为应付投资者的赎回,基金管理人的现金支付出现困难,被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券。两者均可能使基金净值受到不利影响。对本基金而言,根据该基金主动积极的投资策略,有可能持股集中度相对较高、或进行积极主动的行业轮换,市场流动性不足可能给实施上述策略带来困难,进而使基金运作面临风险。 (2)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当本基金发生巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回;此外,如出现连续两日以上(含本数)发生巨额赎回或在一段时间内三次以上发生巨额赎回时,可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;当本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额10%的,基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的赎回申请实施延期办理。具体情形、程序见招募说明书“六、基金份额的申购、赎回和转换”之“(九)巨额赎回的认定及处理方式”。 发生上述情形时,投资人面临无法全部赎回或无法及时获得赎回资金的风险。在本基金暂停或延期办理投资者赎回申请的情况下,投资者未能赎回的基金份额还将面临净值波动的风险。 (3)除场外份额巨额赎回情形外实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 除场外份额巨额赎回情形外,本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停基金估值以及证监会认定的其他措施。 暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项等工具的情形、程序见招募说明书“六、基金份额的申购、赎回和转换”之“(十)拒绝或暂停申购、赎回和转换的情形及处理方式”的相关规定。若本基金暂停赎回申请,投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。若本基金延缓支付赎回款项,赎回款支付时间将后延,可能对投资者的资金安排带来不利影响。 短期赎回费适用于持续持有期少于7日的投资者,费率为1.5%。短期赎回费由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,并全额计入基金财产。短期赎回费的收取将使得投资者在持续持有期限少于7日时会承担较高的赎回费。 暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“十一、基金资产的估值”之“(六)暂停估值的情形”的相关规定。若本基金暂停基金估值,一方面投资者将无法知晓本基金的基金份额净值,另一方面基金将暂停接受申购赎回申请或延缓支付赎回款项,将导致投资者无法申购或赎回本基金,或赎回款支付时间将后延,可能对投资者的资金安排带来不利影响。 (五)管理风险 1、在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平; 2、基金管理人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。(六)本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险 本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况的表述仅为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述;而本基金各销售机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》及内部评级标准,将基金产品按照风险由低到高顺序进行风险级别评定划分,其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广,与本基金法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应关系。同时,不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异,对同一产品风险级别的评定也可能各有不同;销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运作情况等适时调整对本基金的风险评级。敬请投资人知悉,在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验,并须及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情况,谨慎作出投资决策。 (七)其他风险 1、因技术因素而产生的风险,如电脑等技术系统的故障或差错产生的风险; 2、因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金托管人、基金销售机构等机构无法正常工作,从而影响基金运作的风险; 3、因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身控制能力的因素出现,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。 4、因固定收益类金融工具主要在场外市场进行交易,场外市场交易现阶段自动化程度较场内市场低,本基金在投资运作过程中可能面临操作风险。 十七、基金合同的终止与清算 (一)基金合同的终止 有下列情形之一的,基金合同经中国证监会批准后将终止: 1、存续期间内,基金份额持有人数量连续60个工作日达不到100人,或连续60个工作日基金资产净值低于人民币5000万元,基金管理人将宣布本基金合同终止; 2、基金合同经持有人大会表决终止的; 3、因重大违法、违规行为,基金被中国证监会责令终止的; 4、基金管理人因解散、破产、撤销、丧失基金管理机构资格、停止营业等事由,不能继续担任本基金管理人的职务,而无其它基金管理公司承受其原有权利及义务; 5、基金托管人因解散、破产、撤销、丧失基金托管机构资格、停止营业等事由,不能继续担任本基金托管人的职务,而无其它托管机构承受其原有权利及义务; 6、由于投资方向变更引起的基金合并、撤销; 7、中国证监会允许的其他情况。 基金合同终止后,基金管理人和基金托管人依照《基金法》、《信托法》、《基金合同》及其他有关规定,行使请求给付报酬,从基金资产中获得补偿的权利时,可以留置基金资产或者对基金资产的权利归属人提出请求。 (二)基金财产的清算 1、基金财产清算小组 (1)自基金合同终止之日起30个工作日内成立基金财产清算小组,基金财产清算小组在中国证监会的监督下进行基金财产清算。 (2)基金财产清算小组成员由基金发起人、基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、具有从事证券法律业务资格的律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。基金财产清算小组在成立后五个工作日内应当公告。 (3)基金财产清算小组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法以基金的名义进行必要的民事活动。 2、清算程序 (1)基金合同终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金资产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金资产进行估值和变现; (4)将基金财产清算结果报告中国证监会; (5)公布基金财产清算公告; (6)对基金资产进行分配。 3、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金资产中支付。 4、基金清算剩余财产的分配 (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金资产未按前款(1)至(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人 5、基金财产清算的公告 基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果由基金财产清算小组经中国证监会批准后3个工作日内公告。 6、清算帐册及文件的保存 基金财产清算帐册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 十八、基金合同的内容摘要 (一)基金管理人的权利和义务 1、基金管理人的权利 (1)自本基金合同生效之日起,基金管理人根据《基金合同》的规定,独立运用并 管理基金资产; (2)根据《基金合同》的规定获得基金管理费; (3)在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,制订和调整开放式基金业务规 则,决定基金的相关费率结构和收费方式; (4)根据《基金合同》规定销售基金份额,并收取基金认购费、赎回费及其他法律 法规规定的费用; (5)担任基金的注册登记人并获得《基金合同》规定的注册登记费用;选择和更换 注册登记代理机构,并对其注册登记代理行为进行必要的监督; (6)根据有关法律法规和基金合同的规定,决定开展认购、赎回、基金转换等业务; (7)在基金存续期内,根据有关法律法规和基金合同的规定,决定拒绝和暂停受理 基金份额的申购、赎回和转换申请; (8)依据《基金合同》的规定,决定基金收益的分配方案; (9)提议召开基金份额持有人大会; (10) 在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (11) 依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违 反了本基金合同或国家有关法律规定对基金资产或基金份额持有人利益造成重大损 失的,应呈报中国证监会和中国银监会,并有权提议召开基金份额持有人大会,由基 金份额持有人大会表决更换基金托管人,或采取其它必要措施保护基金投资者的利益; (12) 选择、更换基金代销机构,对基金代销机构行为进行必要的监督和检查; 如果基金管理人认为基金代销机构的作为或不作为违反了法律法规、《基金合同》或 基金销售代理协议,基金管理人应行使法律法规、《基金合同》或基金销售代理协议 赋予、给予、规定的基金管理人的任何及所有权利和救济措施,以保护基金资产的安 全和基金投资者的利益; (13) 以基金资产负担因处理基金事务所支出的其他费用以及对第三人所负的 债务,若基金管理人以其自有财产先行支付的,对基金资产有优先受偿的权利; (14) 按照《试点办法》,代表基金对其所投资的企业依法行使股东权利或行使 因投资于其他证券产生的权利; (15) 本基金终止时,组建或参加清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、 变现和分配; (16) 法律、法规、本《基金合同》以及依据本《基金合同》制定的其他法律文 件所规定的其他权利。 2、基金管理人的义务 (1) 基金管理人将遵守《信托法》、《试点办法》、《基金合同》及其他有关规定, 为基金份额持有人的最大利益处理基金事务; 基金管理人保证恪尽职守,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,谨慎、有效管理和运用基金资产; (2) 设置相应的部门并配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决 策,以专业化的经营方式管理和运作基金资产; (3) 设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购、赎回 和其它业务或委托其它机构代理这些业务; (4) 设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金的注册与过户登记工作 或委托其它机构代理该项业务; (5) 建立健全内部控制制度,保证所管理的基金资产和基金管理人的固有资产 相互独立,确保分别管理、分别计帐;保证本基金与基金管理人管理的其他基金之间 在资产运作、财务管理等方面相互独立,确保分别管理、分别计帐。 (6) 除依据《信托法》、《试点办法》、《基金合同》及其他有关规定外,不为自 己及任何第三方谋取利益,基金管理人违反此义务,利用基金资产为自己及任何第三 方谋取利益,所得利益归于基金资产,造成基金资产损失的,承担赔偿责任; 基金管理人不得将基金资产转为其自有财产,违背此款规定的,将承担相应的责任,包括但不限于恢复基金资产的原状、承担赔偿责任; (7) 除依据《信托法》、《试点办法》、《基金合同》及其他有关规定外,基金管 理人不得委托第三人管理、运作基金资产; (8) 接受基金托管人依据法律法规、本《基金合同》和《托管协议》对基金管 理人履行本《基金合同》和托管协议的情况进行的监督; (9) 按规定计算并公告基金净值信息; (10) 按照法律和本《基金合同》的规定受理认、申购和赎回申请,及时、足额 支付赎回款项; (11) 严格按照《信托法》、《试点办法》、《基金合同》及其他有关规定履行信息 披露及报告义务; (12) 保守基金的商业秘密,不泄露基金投资计划等;除法律法规、《基金合同》、 及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,但因 遵守和服从司法机构、中国证监会或其他监管机构的判决、裁决、决定、命令而作出 的披露不应视为基金管理人违反本《基金合同》规定的保密义务; (13) 依据《基金合同》规定决定基金收益分配方案并向基金份额持有人分配基 金收益; (14) 不谋求对基金资产所投资的公司的控股和直接管理; (15) 依据《试点办法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会, 执行基金份额持有人大会决议; (16) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (17) 保存基金财产管理业务活动的记录、帐册、报表和其他相关资料15年以 上; (18) 参加基金财产清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配; (19) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理基金管理事 务的行为承担责任; (20) 面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国 证监会并通知基金托管人; (21) 监督基金托管人按法律法规和合同规定履行自己的义务,基金托管人因过 错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金向基金托管人追偿,但不连带承担基金 托管人的责任; (22) 基金管理人因违反《基金合同》规定的信托目的处分基金资产或者因违背 《基金合同》规定的管理职责、处理基金事务不当而致使基金资产或基金份额持有人 利益受到损失的,应当承担赔偿责任,其过错责任不因其退任而免除; (23) 确保向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间内发出;保证投资人 能够按照本《基金合同》规定的时间和方式,查阅到与基金有关的公开资料,并得到 有关资料的复印件; (24) 负责为基金聘请注册会计师和律师; (25) 不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动; (26) 根据有关法律法规的要求办理基金备案手续; (27) 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为; (28) 法律、法规、本《基金合同》以及依据本《基金合同》制定的其他法律文 件所规定的其他义务。(二)基金托管人的权利和义务 1、基金托管人的权利 (1)依法持有并保管基金的资产; (2)依照《基金合同》的约定获得基金托管费; (3)监督基金的投资运作,如认为基金管理人违反基金合同或有关法律法规的规定,可呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (5)法律、法规、《基金合同》以及依据《基金合同》制定的其他法律文件所规定的其他权利。 2、基金托管人的义务 (1)基金托管人将遵守《信托法》、《试点办法》、《基金合同》及其他有关规定,依法持有基金资产,为基金份额持有人的最大利益处理基金事务; (2)基金托管人保证恪尽职守,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,谨慎、有效地持有并保管基金资产; (3)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金资产托管事宜; (4)建立健全内部风险监控制度、监察与稽核、财务管理及人事管理制度,确保基金资产的安全与完整,保证其托管的基金资产与基金托管人自有资产相互独立,保证其托管的本基金与其托管的其他基金资产之间相互独立;对不同的基金分别设置帐户,独立核算,分帐管理,保证不同基金之间在名册登记、帐户设置、资金划拨、帐册记录等方面相互独立; (5)除依据《信托法》、《试点办法》、《基金合同》及其他有关规定外,不为自己及任何第三人谋取利益,基金托管人违反此义务,利用基金资产为自己及任何第三方谋取利益,所得利益归于基金资产,造成基金资产损失的,承担赔偿责任; 基金托管人不得将基金资产转为其自有财产,违背此款规定的,将承担相应的责任,包括但不限于恢复基金资产的原状、承担赔偿责任; (6)除依据《信托法》、《试点办法》、《基金合同》及其他有关规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金资产; (7)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (8)按法律法规、基金合同的规定为基金设立证券帐户、银行存款帐户等基金资产帐户;根据基金管理人的投资指令,负责及时办理基金投资于证券的清算交割及执行,并负责办理基金名下的资金往来; (9)保守基金商业秘密。除《信托法》、《试点办法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;但因遵守和服从司法机构、中国证监会或其他监管机构的判决、裁决、决定、命令而作出的披露不应视为基金托管人违反本《基金合同》规定的保密义务; (10)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎回价格; (11)按规定出具基金管理人履行基金合同情况和基金托管情况的报告,并报中国证监会; (12)负责基金申购和赎回的资金保管和清算; (13)采取适当、合理的措施,使基金份额的认购、申购和赎回等事项符合《基金合同》等有关法律文件的规定; (14)采取适当、合理的措施,使基金管理人用以计算开放式基金份额申购和赎回价格的方法符合法律法规和《基金合同》等法律文件的规定; (15)监督基金管理人的投资运作,发现基金管理人的投资指令违法、违规的,不予执行,向中国证监会报告; (16)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见; (17)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;在定期报告内出具基金托管人意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照本《基金合同》的规定进行,如果基金管理人有未执行本《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (18)按有关规定,保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料的完整记录等15年以上; (19)按规定制作相关帐册并与基金管理人核对; (20)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金分红和赎回款项; (21)参加基金财产清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配; (22)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会和中国银监会,并通知基金管理人; (23)基金管理人因过错造成基金资产损失时,基金托管人应为基金向基金管理人追偿,但不连带承担基金管理人的责任 (24)因过错导致基金资产的损失或因违背托管职责或者处理基金事务不当对第三人所负债务或者自己受到的损失,应以其自有财产承担,其责任不因其退任而免除; (25)不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动; (26)依据《试点办法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会,执行基金份额持有人大会决议; (27)法律、法规、本《基金合同》和依据本《基金合同》制定的其他法律文件所规定的其他义务。 (三)基金份额持有人的权利和义务 1、基金份额持有人权利 基金份额持有人有权按法律法规、本《基金合同》以及依据本《基金合同》制定的其他法律文件的规定: (1)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,并行使表决权; (2)取得基金收益; (3)监督基金经营情况,查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (4)按规定申购或赎回基金份额,并在规定的时间内取得有效申请的基金份额或款项 (5)取得基金财产清算后的剩余资产; (6)要求基金管理人或基金托管人按法律法规、本《基金合同》以及依据本《基金合同》制定的其他法律文件的规定履行其义务; (7)按照有关法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会; (8)对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其利益的行为,依法提起诉讼; (9)法律、法规、本《基金合同》以及依据本《基金合同》制定的其他法律文件规定的其他权利。 2、基金份额持有人义务 (1)遵守本《基金合同》及根据本《基金合同》制订的相关业务规则; (2)缴纳基金认购、申购款项及规定的费用; (3)以其投资额为限承担基金亏损或者终止的有限责任; (4)返还持有基金过程中获得的不当得利; (5)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人利益的活动; (6)法律、法规、本《基金合同》以及依据本《基金合同》制定的其他法律文件所规定的其他义务。 (四)基金份额持有人大会 1、基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一基金 份额拥有平等的投票权。 2、召开事由 (1)有以下事由情形之一的,应当召开基金份额持有人大会: 1)提前终止基金合同; 2)更换基金托管人; 3)更换基金管理人; 4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; 5)转换基金运作方式; 6)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 7)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就涉及本基金的同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; 8)法律法规和本基金合同规定的其他情形。 (2)需要决定下列事项之一时,不需召开基金份额持有人大会: 1)调低基金管理费、基金托管费或销售服务费率; 2)在本基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率或收费方式、调整基金份额类别; 3)因相应的法律、法规发生变动必须对基金合同进行修改; 4)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; 5)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其它情形。 3、召集 在正常情况下,基金份额持有人大会由基金管理人召集,开会时间及地点由基金管理人选择确定。 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。 代表基金份额10%(含10%)以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%(含10%)以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开。 代表基金总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集或均无法行使召集权的,代表基金总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集。基金份额持有人自行召集基金份额持有人大会的,应当至少提前三十日向中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 4、通知 召开基金份额持有人大会,召集人应当至少提前三十日通过指定媒介公告会议通知。 基金份额持有人大会通知将至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点、方式; (2)会议拟审议的主要事项、议事程序、表决方式; (3)权益登记日; (4)投票委托书送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名、电话; (6)其他注意事项。 如采用通讯方式开会并进行表决的情况下,会议通知应报中国证监会备案,且除上述内容外还要在会议通知中说明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见的寄交和收取的方式等。 5、召开方式 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会,具体由召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必须采取现场开会方式。 (1)现场开会 1)本《基金合同》所指现场开会系指由基金份额持有人本人出席或出具授权委托书委派其代理人出席参加基金份额持有人大会。现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席。 2)基金份额持有人本人在出席基金份额持有人大会时,应向召集人出具符合法律、法规和规章、本《基金合同》及会议通知规定的有关证明文件。基金份额持有人的代理人在出席基金份额持有人大会时,除应向召集人提交上述证明文件外,还应提交有关基金份额持有人出具的有效书面授权书。 3)现场开会须符合以下条件时,方可进行基金份额持有人大会议程:经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,到会的基金份额持有人代表的基金份额不少于基金总份额50%。 如上述条件未能满足,则召集人应当将会议至少推迟15个工作日后重新召集,并公告重新开会的时间和地点,再次开会日期的提前通知期限为10天,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。重新以现场开会方式再次召集基金份额持有人大会的,仍应满足上述条件。 (2)通讯方式开会 1)本《基金合同》所指通讯方式开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 2)召集人按本《基金合同》规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告。 3)基金份额持有人本人在以书面通讯方式进行表决时,应向召集人以书面方式提交符合法律、法规和规章、本《基金合同》及会议通知规定的有关证明文件。基金份额持有人的代理人在以书面通讯方式进行表决时,应向召集人以书面方式提交有关基金份额持有人出具的有效的书面授权委托书和基金份额持有人应当提交的上述有关证明文件。不能满足上述要求的基金份额持有人或基金份额持有人的代理人所提交的书面表决意见被视为无效,其代表的基金份额不计入参加表决的总份额。 召集人在公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;在表决截止日以前实际送达召集人指定的地址的投票视为有效投票,本条款不适用本《基金合同》中有关“视为送达”的规定。 4)以通讯方式开会须符合下列条件方视为有效:本人直接或委托授权代表出具有效书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额不少于基金份额总数的50%。 如上述条件未能满足,则召集人应当将会议至少推迟15个工作日后重新召集,并公告重新开会的时间和地点,再次开会日期的提前通知期限为10天,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。重新以通讯方式再次召集基金份额持有人大会的,仍应满足上述条件。 6、内容与程序 (1)议事内容: 1)议事内容包括“召开事由”所规定的事项; 2)基金管理人、基金托管人、单独或合计持有本基金10%以上(含10%)基金总份额的基金份额持有人可以在基金份额持有人大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需审议表决的议案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案。临时提案最迟应当在大会召开日前15日提交召集人;召集人对于临时提案应当最迟在大会召开日前10日公告,否则会议的召开日期应当顺延并保证至少有10天的间隔期。 3)基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开日前10天公告,否则会议的召开日期应当顺延并保证至少有10天的间隔期。 4)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经律师或公证员见证后形成大会决议。 基金份额持有人大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人或其代理人以所代表的基金份额50%以上多数(不含50%)选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。 2)通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,公告会议通知时应当同时公布提案;在通知载明的表决截止日期后第二天在公证机构监督下统计全部有效表决,形成决议,报中国证监会备案。 7、表决 (1)基金份额持有人所持每一份基金份额具有一票表决权,基金份额持有人可以委托代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权; (2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议。 1)一般决议 一般决议须经参加会议的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上通过方为有效。 除下列2)所规定的须以特别决议通过的事项以外的其他事项均应以一般决议的方式通过。法律法规另有规定时从其规定。 2)特别决议 须经基金份额持有人大会通过的特别决议应当经参加会议的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。涉及转换本基金运作方式、本基金的终止、更换基金管理人、更换基金托管人等事由必须以特别决议通过方为有效。 (3)与某一表决事项有利害关系的基金份额持有人不得就该事项行使表决权;该基金份额持有人持有的基金份额所代表的表决权份额不计入有效的表决权总额;但是,上述有利害关系的基金份额持有人所代表的基金份额仍应计算入出席基金份额持有人大会之基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数。 (4)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 (5)采取书面通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律、法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为无效表决。 (6)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 8、计票 (1)现场开会 1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名代表担任监票人。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 3)如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如果大会主持人未进行重新清点,而出席会议的基金份额持有人或者代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。 (2)通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。 9、生效与公告 基金份额持有人大会的召集人自决议事项通过之日起五日内报中国证监会核准或备案,经中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。 (五)基金合同的终止 本基金出现下列情形之一的,经中国证监会批准后将终止: 1、存续期间内,基金份额持有人数量连续60个工作日达不到100人,或连续60个工作日基金资产净值低于人民币5000万元,基金管理人将宣布本基金终止; 2、经基金份额持有人大会表决终止的; 3、因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的; 4、基金管理人因解散、破产、撤销、丧失基金管理资格、停止营业等事由,不能继续担任本基金管理人的职务,而无其它基金管理公司承受其原有权利及义务; 5、基金托管人因解散、破产、撤销、丧失基金托管资格、停止营业等事由,不能继续担任本基金托管人的职务,而无其它托管机构承受其原有权利及义务; 6、中国证监会允许的其他情况。 基金终止后,基金管理人和基金托管人依照《信托法》、《试点办法》、《基金合同》及其他有关规定,行使请求给付报酬、从基金资产中获得补偿的权利时,可以留置基金资产或者对基金资产的权利归属人提出请求。 (六)争议的处理 基金发起人、基金管理人、基金托管人之间因本《基金合同》产生的或与本《基金合同》有关的争议可首先通过友好协商解决,自一方书面要求协商解决争议之日起60日内如果争议未能以协商方式解决,则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。除提交仲裁的争议之外,各方当事人仍应履行本《基金合同》的其他规定。 基金份额持有人或基金投资者作为一方当事人与基金发起人、基金管理人、基金托管人的一方或数方作为另一方当事人之间发生争议,首先通过友好协商解决,自一方书面要求协商解决争议之日起60日内如果争议未能以协商方式解决,则任何一方有权向有管辖权的人民法院起诉,也可将事后达成的仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。 (七)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》、《招募说明书》和更新的招募说明书等文本存放在基金管理人、基金托管人和基金代销机构处,投资者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人应保证其所提供的文本与所公告文本的内容完全一致。 十九、基金托管协议的内容摘要 (一)托管协议当事人 1、基金管理人(或简称“管理人”) 名称:易方达基金管理有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼 法定代表人:刘晓艳 注册资本:13,244.2万元人民币 经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理 组织形式:有限责任公司 营业期限:持续经营 2、基金托管人(或简称“托管人”) 名称:交通银行 办公地址:上海市长宁区仙霞路18号 法定代表人:任德奇 注册资本:742.63亿元 经营范围:人民币存款、贷款、结算业务;居民储蓄业务;信托贷款、投资业务;金融租赁业务;外汇存款;外汇汇款;外汇投资;在境内、外发行或代理发行外币有价证券;贸易、非贸易结算;外币票据贴现;外汇放款;买卖或代理买卖外汇及外币有价证券;境内、外外汇借款;外汇及外币票据兑换;外汇担保;保管箱业务;征信调查、咨询服务;基金托管业务。 组织形式:股份有限公司 营业期限:持续经营(二)基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查 1、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查 根据《试点办法》、《基金合同》和有关证券法规的规定,托管人应对基金管理人就基金资产的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购赎回、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 (1)基金托管人发现基金管理人有违反《试点办法》、《基金合同》和有关法律、法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正并通知担保人,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。 在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (2)如基金托管人认为基金管理人的作为或不作为违反了法律法规、《基金合同》或本托管协议,基金托管人应呈报中国证监会和其他监管部门,有权利并有义务行使法律法规、《基金合同》或本托管协议赋予、给予、规定的基金托管人的任何及所有权利和救济措施,以保护基金资产的安全和基金投资者的利益,包括但不限于就更换基金管理人事宜召集基金份额持有人大会、代表基金对因基金管理人的过错造成的基金资产的损失向基金管理人索赔。 2、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查 根据《试点办法》、《基金合同》及其他有关规定,基金管理人就基金托管人是否及时执行基金管理人的指令、是否将基金资产和自有资产分账管理、是否擅自动用基金资产、是否按时将分配给基金份额持有人的收益划入分红派息账户等事项,对基金托管人进行监督和核查。 (1)基金管理人定期对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、因基金托管人的过错导致基金资产灭失、减损、或处于危险状态的,基金管理人应立即以书面的方式要求基金托管人予以纠正和采取必要的补救措施。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 (2)基金管理人发现基金托管人的行为违反《试点办法》、《基金合同》和有关法律、法规的规定,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。 (3)如基金管理人认为基金托管人的作为或不作为违反了法律法规、《基金合同》或本托管协议,基金管理人应呈报中国证监会和其他监管部门,有权利并有义务行使法律法规、《基金合同》或本托管协议赋予、给予、规定的基金管理人的任何及所有权利和救济措施,以保护基金资产的安全和基金投资者的利益,包括但不限于就更换基金托管人事宜召集基金份额持有人大会、代表基金对因基金托管人的过错造成的基金资产的损失向基金托管人索赔。 (4)基金管理人和基金托管人有义务配合和协助对方依照本协议对基金业务执行监督、核查。基金管理人或基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经监督方提出警告仍不改正的,监督方应报告中国证监会。 (三)基金财产的保管 1、基金资产保管的原则 (1)易方达上证50指数增强型证券投资基金所有资产的保管责任,由基金托管人承担。基金托管人将遵守《信托法》、《试点办法》、《基金合同》及其他有关规定,为基金份额持有人的最大利益处理基金事务。基金托管人保证恪尽职守,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,谨慎、有效的持有并保管基金资产。 (2)基金托管人应当设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金资产托管事宜;建立健全内部风险监控制度,对负责基金资产托管的部门和人员的行为进行事先控制和事后监督,防范和减少风险。 (3)基金托管人应当购置并保持对于基金资产的托管所必要的设备和设施(包括硬件和软件),并对设备和设施进行维修、维护和更换,以保持设备和设施的正常运行。 (4)除依据《信托法》、《试点办法》、本《基金合同》及其他有关规定外,不为自己及任何第三人谋取利益,基金托管人违反此义务,利用基金资产为自己及任何第三方谋取利益,所得利益归于基金资产;基金托管人不得将基金资产转为其固有财产,不得将固有资产与基金资产进行交易,或将不同基金资产进行相互交易;违背此款规定的,将承担相应的责任,包括但不限于恢复基金资产的原状、承担赔偿责任。 (5)基金托管人必须将基金资产与自有资产严格分开,并与其托管的其他基金资产严格分开;基金托管人应当为基金设立独立的账户,建立独立的账簿,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面具有实质的独立性。 (6)除依据《信托法》、《试点办法》、本《基金合同》及其他有关规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金资产; (7)基金托管人应安全、完整地保管基金资产;未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。 2、基金成立时募集资金的验证 基金设立募集期满或基金发起人宣布停止募集时,基金发起人应将设立募集的全部资金存入其指定的验资专户;由基金发起人聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有 效。 3、基金的银行账户的开设和管理 (1)基金托管人应负责易方达上证50指数增强型证券投资基金银行账户的开设和管理。 (2)基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴,由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益,均需通过本基金的银行账户进行。 (3)本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行基金业务以外的活动。 (4)基金银行账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币银行账户结算管理办法》、《现金管理条例》、《中国银监会利率管理的有关规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及其他有关规定。 4、基金证券账户的开设和管理 (1)基金托管人应当代表易方达上证50指数增强型证券投资基金,以托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开设证券账户。 (2)本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经另一方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。 (3)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 5、国债托管专户的开设和管理 (1)基金合同生效后,基金管理人负责以易方达上证50指数增强型证券投资基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设债券托管帐户,并代表本基金进行债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国银监会进行报备。 (2)基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,协议正本由基金托管人保管,协议副本由基金管理人保存。 6、基金资产投资的有关实物证券的保管 实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库,但要与非基金的其他实物证券分开保管;也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司的代保管库。保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令 办理。 7、与基金资产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。(四)基金资产净值计算与复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。本基金各类基金份额将分分别计算基金单位资产净值。 2、基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》的规定。用于信息披露的基金资产净值和基金份额资产净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算得出当日的基金份额资产净值,并在盖章后以加密传真方式发送给基金托管人。基金托管人应在收到上述传真后马上对净值计算结果进行复核,并在盖章后以加密传真方式将复核结果传送给基金管理人;如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能达成一致,基金管理人有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公布,基金托管人有权将相关情况报中国证监会备案。 (五)基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册,包括基金设立募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每月最后一个交易日的基金份额持有人名册,由基金管理人从注册与过户登记人处取得,并负责保管。(六)争议解决方式 基金管理人、基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点在上海,根据提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。除提交仲裁的争议之外,各方当事人仍应履行本协议的其他规定。争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 (七)托管协议的修改与终止 1、本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突并在报中国证监会批准后生效。因法律、法规及国家有权机关颁布之规定的变更和调整而导致本协议的部分条款与之不符的,则本协议自行适用法律、法规及国家有权机关颁布之新规定。 2、发生以下情况,本托管协议终止: 1)易方达上证50指数增强型证券投资基金合同终止; 2)因基金托管人解散、依法被撤销、破产或其他事由造成易方达上证50指数增强型证券投资基金更换基金托管人; 3)因基金管理人解散、依法被撤销、破产或其他事由造成易方达上证50指数增强型证券投资基金更换基金管理人; 4)发生《试点办法》或其他法律法规规定的终止事项。 二十、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加、修改这些服务项目: (一) 基金份额持有人投资交易确认服务 注册登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金交易记录。 本公司根据在直销网点进行交易的投资人的要求提供成交确认单。非直销销售机构基金份额持有人投资交易确认服务请参照各销售机构实际业务流程及规定。 (二) 基金份额持有人交易记录查询服务 本基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心查询历史交易记录。 (三) 基金份额持有人的对账单服务 1、基金份额持有人可登录本公司网站(http://www.efunds.com.cn)查阅对账单。 2、本公司至少每年度以电子邮件、短信或其他形式向通过易方达直销系统持有本公司基金份额的持有人提供基金保有情况信息,基金份额持有人也可以向本公司定制电子邮件形式的月度对账单。 具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线咨询。 (四) 资讯服务 1、客户服务电话 投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息,或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况,可拨打如下电话:4008818088。投资者如果认为自己不能准确理解本基金《招募说明书》、《基金合同》的具体内容,也可拨打上述电话详询。 2、互联网站及电子信箱 网址:http://www.efunds.com.cn 电子信箱:service@efunds.com.cn 二十一、其他应披露事项 公告事项 披露日期 易方达基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-26 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 2022-12-23 易方达基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-20 易方达基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-30 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2023-03-31 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-21 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-04-22 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 2023-06-15 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-20 易方达基金管理有限公司董事长(联席)任职公告 2023-08-23 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-08-23 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30 易方达基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基 2023-09-02 金销售业务的公告 注:以上公告事项披露在规定媒介及基金管理人网站上。 二十二、招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构处,投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 二十三、备查文件 1、中国证监会批准易方达50指数证券投资基金设立的文件; 2、《易方达上证50指数增强型证券投资基金基金合同》; 3、《易方达上证50指数增强型证券投资基金托管协议》 4、《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点:基金管理人、基金托管人处 查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 2023年11月1日