大成标普 500 等权重指数证券投资基 金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2025 年 3 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ...... 6 2.5 信息披露方式 ...... 6 2.6 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16 §5 托管人报告 ...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16 §6 审计报告 ...... 16 §7 年度财务报表 ......18 7.1 资产负债表 ...... 18 7.2 利润表 ...... 20 7.3 净资产变动表 ...... 21 7.4 报表附注 ...... 23 §8 投资组合报告 ......51 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 51 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ...... 52 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ...... 52 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ...... 52 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ......101 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ......103 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......103 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......103 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......103 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......103 8.11 投资组合报告附注 ......103 §9 基金份额持有人信息...... 104 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......104 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......105 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......105 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ......105 §10 开放式基金份额变动...... 105 §11 重大事件揭示...... 106 11.1 基金份额持有人大会决议 ......106 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......106 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......106 11.4 基金投资策略的改变 ......106 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......106 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......107 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......107 11.8 其他重大事件 ......108 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 111 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......111 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......112 §13 备查文件目录...... 112 13.1 备查文件目录 ......112 13.2 存放地点 ......112 13.3 查阅方式 ......112 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 基金简称 大成标普 500 等权重指数（QDII） 基金主代码 096001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 321,984,645.37 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 大成标普 500 等权重指数(QDII)A 大成标普 500 等权重指数(QDII)C 金简称 下属分级基金的交 096001 008401 易代码 报告期末下属分级 285,403,996.15 份 36,580,649.22 份 基金的份额总额 注：根据 2021 年 9 月 4 日基金管理人披露的《大成基金管理有限公司关于大成标普 500 等权重指 数证券投资基金增设基金份额并修订基金合同、托管协议的公告》，自 2021 年 9 月 7 日起大成标 普 500 等权重指数证券投资基金增加美元基金份额。本基金份额含人民币份额及美元份额（如有）。 2.2 基金产品说明 投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组 合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特 殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票 时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500 等权重指数 相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立，达到 节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。 业绩比较基准 标普 500 等权重指数（全收益指数）收益率 风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混合 型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 段皓静 许俊 负责人 联系电话 0755-83183388 010-66596688 电子邮箱 office@dcfund.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区复兴门内大街 1 号 1236 号大成基金总部大厦 5 层、 27-33 层 办公地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区复兴门内大街 1 号 1236 号大成基金总部大厦 5 层、 27-33 层 邮政编码 518054 100818 法定代表人 吴庆斌 葛海蛟 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 - Bank of China (Hong Kong) Limited 名称 中文 - 中国银行（香港）有限公司 注册地址 - 香港花园道 1 号中银大厦 办公地址 - 香港花园道 1 号中银大厦 邮政编码 - 999000 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.dcfund.com.cn 址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 合伙） 1001-1 至 1001-26 注册登记机构 大成基金管理有限公司 广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基 金总部大厦 5 层、27-33 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2023年8月30 日(基金合同 3.1.1 期间数 2024 年 2023 年 生效日) - 2022 年 据和指标 2023 年 12 月 31 日 大成标普 500 大成标普 500 大成标普 500 大成标普 500 大成标普 500 等权重指数 等权重指数 等权重指数 等权重指数 等权重指数 (QDII)A (QDII)C (QDII)A (QDII)C (QDII)A 本期已实现收 32,218,201.1 2,576,201.08 8,266,278.39 -17,179.03 22,412,144.7 益 9 4 本期利润 68,890,479.8 2,923,199.24 49,265,014.9 658,422.73 -14,630,980. 7 9 20 加权平均基金 0.2648 0.1511 0.2822 0.3938 -0.0903 份额本期利润 本期加权平均 10.64% 6.01% 12.76% 16.84% -4.19% 净值利润率 本期基金份额 11.63% 11.34% 13.30% 3.78% -3.91% 净值增长率 3.1.2 期末数 2024 年末 2023 年末 2022 年末 据和指标 期末可供分配 212,635,159. 26,923,050.1 126,645,751. 5,786,784.04 117,034,390. 利润 50 6 79 82 期末可供分配 0.7450 0.7360 0.6939 0.6921 0.7183 基金份额利润 期末基金资产 738,651,461. 94,516,503.3 435,937,264. 19,994,894.9 355,103,657. 净值 55 0 25 9 13 期末基金份额 2.5881 2.5838 2.3890 2.3910 2.1790 净值 3.1.3 累计期 2024 年末 2023 年末 2022 年末 末指标 基金份额累计 245.61% 15.54% 209.60% 3.78% 173.26% 净值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成标普 500 等权重指数(QDII)A 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 0.26% 0.72% -1.87% 0.76% 2.13% -0.04% 过去六个月 7.14% 0.76% 7.55% 0.80% -0.41% -0.04% 过去一年 11.63% 0.68% 13.01% 0.72% -1.38% -0.04% 过去三年 21.53% 1.00% 13.96% 1.04% 7.57% -0.04% 过去五年 50.25% 1.35% 66.68% 1.42% -16.43% -0.07% 自基金合同生效 -121.33 245.61% 1.09% 366.94% 1.15% -0.06% 起至今 % 大成标普 500 等权重指数(QDII)C 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 0.18% 0.72% -1.87% 0.76% 2.05% -0.04% 过去六个月 6.97% 0.76% 7.55% 0.80% -0.58% -0.04% 过去一年 11.34% 0.68% 13.01% 0.72% -1.67% -0.04% 自基金合同生效 15.54% 0.72% 19.55% 0.76% -4.01% -0.04% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、本基金自 2023 年 8 月 30 日起增设 C 类基金份额类别，C 类的净值增长率和业绩比较基准 收益率自 2023 年 9 月 4 日有份额之日开始计算。 3、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 大成标普 500 等权重指数(QDII)A 年度 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注 份额分红数 总额 放总额 合计 2024 年 0.6940 11,332,568.5 5,852,471.19 17,185,039.7 - 9 8 2023 年 0.7190 6,849,710.71 4,977,348.44 11,827,059.1 - 5 2022 年 0.6460 6,885,645.16 3,924,155.16 10,809,800.3 - 2 合计 2.0590 25,067,924.4 14,753,974.7 39,821,899.2 - 6 9 5 大成标普 500 等权重指数(QDII)C 年度 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注 份额分红数 总额 放总额 合计 2024 年 0.6922 610,155.69 52,129.22 662,284.91 - 2023 年 - - - - - 合计 0.6922 610,155.69 52,129.22 662,284.91 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司成立于 1999 年 4 月 12 日，注册资本人民币 2 亿元，是中国首批获准 成立的“老十家”基金管理公司之一。公司总部位于深圳，同时设置了北方、华东和南方营销总部，在北京、上海等地开设有 5 家分公司。2009 年，公司在香港设立大成国际资产管理有限公司，大力拓展国际业务；2013 年，设立大成创新资本管理有限公司，开拓专户及专项管理业务。 公司业务资质齐全，全面覆盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理等业务,还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格，是首批首家完成备案的能够提供港股通投资顾问服务的香港机构。 历经二十余年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心的竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司目前已形成权益投资、固收投资、指数与期货投资、跨境投资、混合资产投资、大类资产配置六大投资团队，全面覆盖各类投资领域，综合实力不断提升，各项业务迅猛发展，管理资产种类位居同业前列。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 英国曼彻斯特大学商学院金融学硕士。 2003 年 4 月至 2004 年 6 月就职于国信证 券研究部，任研究员。2004 年 6 月至 2005 年 9 月就职于华西证券研究部，任高级研 究员。2005 年 9 月加入大成基金管理有限 公司，曾担任金融工程师、境外市场研究 员及基金经理助理，现任国际业务部基金 经理。2011 年 8 月 26 日起任大成标普 500 等权重指数型证券投资基金基金经理。 2014 年 11 月 13 日起任大成纳斯达克 100 冉凌 本基金基 2011 年 8 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 浩 金经理 月 26 日 - 21 年 （QDII）（转型前为大成纳斯达克 100 指数 证券投资基金）基金经理。2016 年 12 月 2 日至 2023 年 3 月 14 日任大成恒生综合中 小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。 2016 年 12 月 29 日至 2020 年 7 月 7 日任 大成海外中国机会混合型证券投资基金 （LOF）基金经理。2017 年 8 月 10 日起任 大成恒生指数证券投资基金（LOF）基金经 理。2019 年 3 月 20 日起任大成中华沪深 港 300 指数证券投资基金（LOF）基金经 理。2021 年 5 月 18 日起任大成恒生科技 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 基金经理。2021 年 9 月 9 日起任大成恒生 科技交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金基金经理。2023 年 7 月 12 日 起任大成纳斯达克 100 交易型开放式指数 证券投资基金(QDII)基金经理。2024 年 5 月 29 日起任大成全球美元债债券型证券 投资基金（QDII）基金经理。2024 年 6 月 18日起任大成恒生医疗保健交易型开放式 指数证券投资基金（QDII）基金经理。具 有基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.1.4 基金经理薪酬机制 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下 所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内、5 日内及 10 日内股票及债券交易同向交易价差进 行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 无。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3 次，为完全按照指数的构成比例进行投资的组合和其他组合发生的反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年，国际经济形势相对较为稳定，美股也取得了较好的涨势。全年美股市场的主要焦点依然围绕着通货膨胀水平、美联储货币政策与经济增长预期展开。 从整体来看，全年美国宏观经济韧性较强，经济软着陆迹象明显。美国 2024 年 4 季度 GDP 同比增速为 2.5%，保持在较佳增长区间。 分项来看，个人消费仍然是经济增长的主要支柱。最新公布的美国 4 季度个人消费实际增长 季环比折年率为 4.2%，同样位于较佳增长区间，也仍然是 GDP 增长的重要支柱。 较好的消费是由较好的劳动力市场推动的。美国 4 季度劳动力市场虽然也出现边际降温的迹 象，但 2024 年 12 月份失业率为 4.1%，仍然处于低位；同月的非农就业增加人数也远超市场预期， 这也为消费的增长提供更多的支撑。 美国总体通胀增速趋稳，但也并未出现大幅下降趋势。美国 12 月份 CPI 同比为 2.9%，同时 其工资增速仍然保持在较高位置，这对核心通胀的进一步下降形成了阻碍。 2024 年，美联储开启了降息进程，全年累计降息 100bp，降息行为有效的支持了美股的上行 走势。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成标普 500 等权重指数(QDII)A 的基金份额净值为 2.5881 元，本报告期基 金份额净值增长率为 11.63%，同期业绩比较基准收益率为 13.01%；截至本报告期末大成标普 500等权重指数(QDII)C 的基金份额净值为 2.5838 元，本报告期基金份额净值增长率为 11.34%，同期业绩比较基准收益率为 13.01%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2025 年，预计美国宏观经济能够实现软着陆，全年 GDP 增速有望在 2%左右。同时，总 体通胀中枢仍有望轻微下行，美联储也有望会继续降息，但降息次数及幅度较此前的市场预期有所减少。 美股指数涨跌的核心决定因素是上市公司盈利的变动。在经济软着陆的背景下，预期 2025 年美股上市公司盈利仍有较好的增长。但当前美股估值水平稍高于历史平均水平，因此虽然上市公司盈利增长有望推动美股指数的持续走强，但美股增幅有可能低于盈利增速。 本基金的投资目标是要复制基准指数的收益率，因此本基金将坚持被动化的投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。 （一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。 （二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。 （三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对 本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。 （四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。 （五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由公司分管领导、各投研部门、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。 各投研部门、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管人沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管人的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管人沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内，大成标普 500 等 权重指数(QDII)A 已分配利润 17,185,039.78 元，每十份基金份额分红 0.6940 元；大成标普 500 等权重指数(QDII)C 已分配利润 662,284.91 元，每十份基金份额分红 0.6922 元；符合基金合同 规定的分红比例。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成标普 500 等权重指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 大成标普 500 等权重指数证券投资基金全体基金份额持有人 我们审计了大成标普 500 等权重指数证券投资基金财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利 润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 审计意见 计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以 下简称“中国基金业协会”）发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制，公允反映了大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经 营成果和净资产变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 形成审计意见的基础 业道德守则，我们独立于大成标普 500 等权重指数证券投资 基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 大成标普 500 等权重指数证券投资基金的基金管理人大成基 金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）管理层对其他信 息负责。其他信息包括大成标普 500 等权重指数证券投资基 金 2024 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们 的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们 其他信息 也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信 息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审 计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错 报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重 大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项 需要报告。 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中 国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重 管理层和治理层对财务报表的责 大错报。 任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估大成标 普 500 等权重指数证券投资基金的持续经营能力，披露与持 续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非基 金管理人管理层计划清算大成标普 500 等权重指数证券投资 基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督大成标普 500 等权重指数证 券投资基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业 判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 注册会计师对财务报表审计的责 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程 任 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得 出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大成标 普 500 等权重指数证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑 的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得 出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报 告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露 不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至 审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导 致大成标普 500 等权重指数证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排 和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 陈熹 陶文欣 会计师事务所的地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26 审计报告日期 2025 年 3 月 28 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 61,453,622.90 31,359,238.59 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 770,025,843.25 420,451,075.44 其中：股票投资 770,025,843.25 420,451,075.44 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 - 5,516,281.79 应收股利 789,805.31 534,003.68 应收申购款 8,850,413.32 2,992,256.40 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - - 资产总计 841,119,684.78 460,852,855.90 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 6,852,047.19 4,264,000.73 应付管理人报酬 705,755.73 369,415.03 应付托管费 176,438.93 92,353.74 应付销售服务费 21,863.15 3,070.83 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 195,614.93 191,856.33 负债合计 7,951,719.93 4,920,696.66 净资产： 实收基金 7.4.7.10 321,984,645.37 190,869,817.52 未分配利润 7.4.7.12 511,183,319.48 265,062,341.72 净资产合计 833,167,964.85 455,932,159.24 负债和净资产总计 841,119,684.78 460,852,855.90 注： 报告截止日 2024 年 12 月 31 日,基金份额总额 321,984,645.37 份，其中大成标普 500 等权 重指数(QDII)A 基金份额总额为 285,403,996.15 份，基金份额净值 2.5881 元。大成标普 500 等 权重指数(QDII)C 基金份额总额为 36,580,649.22 份，基金份额净值 2.5838 元。 7.2 利润表 会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 81,121,653.21 55,188,293.79 1.利息收入 140,357.06 59,027.89 其中：存款利息收入 7.4.7.13 140,357.06 59,027.89 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 45,844,828.18 13,201,988.08 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 34,771,688.93 6,393,039.13 基金投资收益 7.4.7.15 - - 债券投资收益 7.4.7.16 - - 资产支持证券投资 7.4.7.17 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.18 - - 衍生工具收益 7.4.7.19 - - 股利收益 7.4.7.20 11,073,139.25 6,808,948.95 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.21 37,019,276.84 41,674,338.36 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” -2,107,993.93 101,354.01 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.22 225,185.06 151,585.45 号填列） 减：二、营业总支出 9,307,974.10 5,264,856.07 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 6,950,982.95 3,864,170.04 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 7.4.10.2.2 1,737,745.74 966,042.50 3．销售服务费 7.4.10.2.3 145,531.36 3,650.32 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 7.4.7.23 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 7.4.7.24 473,714.05 430,993.21 三、利润总额（亏损总额 71,813,679.11 49,923,437.72 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 71,813,679.11 49,923,437.72 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 71,813,679.11 49,923,437.72 7.3 净资产变动表 会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 190,869,817.52 - 265,062,341.72 455,932,159.24 资产 二、本期期初净 190,869,817.52 - 265,062,341.72 455,932,159.24 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 131,114,827.85 - 246,120,977.76 377,235,805.61 号填列） （一）、综合收益 - - 71,813,679.11 71,813,679.11 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 131,114,827.85 - 192,154,623.34 323,269,451.19 净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 269,685,517.17 - 398,278,540.18 667,964,057.35 购款 2.基金赎 -138,570,689.3 -206,123,916.8 回款 - -344,694,606.16 2 4 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - -17,847,324.69 -17,847,324.69 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 321,984,645.37 - 511,183,319.48 833,167,964.85 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 162,940,929.31 - 192,162,727.82 355,103,657.13 资产 二、本期期初净 162,940,929.31 - 192,162,727.82 355,103,657.13 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 27,928,888.21 - 72,899,613.90 100,828,502.11 号填列） （一）、综合收益 - - 49,923,437.72 49,923,437.72 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 27,928,888.21 - 34,803,235.33 62,732,123.54 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 103,031,498.91 - 126,596,269.92 229,627,768.83 购款 2.基金赎 -75,102,610.70 - -91,793,034.59 -166,895,645.29 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - -11,827,059.15 -11,827,059.15 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 190,869,817.52 - 265,062,341.72 455,932,159.24 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 范瑛 梁靖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 大成标普 500 等权重指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 1876 号《关于核准大成标普 500 等权重指数证券投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 822,469,878.87 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 091 号验资报告予以验证。经向中国证监 会备案，《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》于 2011 年 3 月 23 日正式生效，基金 合同生效日的基金份额总额为 822,754,222.26 份基金份额，其中认购资金利息折合 284,343.39份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。 根据本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2021 年 9 月 4 日发布的《关于大成标普 500 等权重指数证券投资基金增设基金份额并修订基金合同、托管协议的公告》以及更新的《大 成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》，自 2021 年 9 月 7 日起，本基金增加美元基金份 额，现有的基金份额变更为人民币基金份额。其中，以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为人民币基金份额；以美元计价并进行申购、赎回的份额类别，称为美元基金份额。各类基金份额分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 根据本基金的基金管理人于 2023 年 8 月 28 日发布的《关于大成标普 500 等权重指数证券投 资基金增设 C 类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告》，自 2023 年 8 月 30 日起，本基 金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原人民币基金份额转为 A 类人民币基金份额，原美元基金份额转为 A 类美元基金份额。其中，在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。各类基金份额分别计算并公布基金份 额净值和基金份额累计净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为标普 500等权重指数成份股、备选成份股，与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于标普 500 等权重指数成份股、备选成份股以及与标普 500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的 80%-95%，其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的 5%-20%，其中投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：标普 500 等权重指数（全收益指数）收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2025 年 3 月 28 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2024 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2)金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融工具，自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位， 并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。 可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。 本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。 本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金 管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用。 (2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。 (3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分 部。本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结 算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4)如基金取得源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 如基金取得源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (5)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (6)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 活期存款 61,453,622.90 31,359,238.59 等于：本金 61,447,993.62 31,357,220.48 加：应计利息 5,629.28 2,018.11 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 61,453,622.90 31,359,238.59 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 657,530,916.75 - 770,025,843.25 112,494,926.50 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 657,530,916.75 - 770,025,843.25 112,494,926.50 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 344,975,425.78 - 420,451,075.44 75,475,649.66 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 344,975,425.78 - 420,451,075.44 75,475,649.66 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 无。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.8 其他资产 无。 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 16,677.84 7,977.14 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 - - 其中：交易所市场 - - 银行间市场 - - 应付利息 - - 其他 3,937.09 3,879.19 预提费用 175,000.00 180,000.00 合计 195,614.93 191,856.33 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 大成标普 500 等权重指数(QDII)A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 182,508,938.23 182,508,938.23 本期申购 196,334,636.96 196,334,636.96 本期赎回（以“-”号填列） -93,439,579.04 -93,439,579.04 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 285,403,996.15 285,403,996.15 大成标普 500 等权重指数(QDII)C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 8,360,879.29 8,360,879.29 本期申购 73,350,880.21 73,350,880.21 本期赎回（以“-”号填列） -45,131,110.28 -45,131,110.28 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 36,580,649.22 36,580,649.22 注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。 7.4.7.11 其他综合收益 无。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 大成标普 500 等权重指数(QDII)A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 126,645,751.79 126,782,574.23 253,428,326.02 本期期初 126,645,751.79 126,782,574.23 253,428,326.02 本期利润 32,218,201.19 36,672,278.68 68,890,479.87 本期基金份额交易产 70,956,246.30 77,157,452.99 148,113,699.29 生的变动数 其中：基金申购款 134,309,321.93 151,894,271.20 286,203,593.13 基金赎回款 -63,353,075.63 -74,736,818.21 -138,089,893.84 本期已分配利润 -17,185,039.78 - -17,185,039.78 本期末 212,635,159.50 240,612,305.90 453,247,465.40 大成标普 500 等权重指数(QDII)C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,786,784.04 5,847,231.66 11,634,015.70 本期期初 5,786,784.04 5,847,231.66 11,634,015.70 本期利润 2,576,201.08 346,998.16 2,923,199.24 本期基金份额交易产 19,222,349.95 24,818,574.10 44,040,924.05 生的变动数 其中：基金申购款 49,806,447.22 62,268,499.83 112,074,947.05 基金赎回款 -30,584,097.27 -37,449,925.73 -68,034,023.00 本期已分配利润 -662,284.91 - -662,284.91 本期末 26,923,050.16 31,012,803.92 57,935,854.08 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 140,305.70 59,027.89 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - - 其他 51.36 - 合计 140,357.06 59,027.89 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 34,771,688.93 6,393,039.13 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 34,771,688.93 6,393,039.13 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年 1月 1 日至 2024年12 月 31 2023年1月1 日至 2023年12 日 月 31 日 卖出股票成交总 159,345,257.25 70,683,906.77 额 减：卖出股票成本 124,394,736.99 64,234,606.63 总额 减：交易费用 178,831.33 56,261.01 买卖股票差价收 34,771,688.93 6,393,039.13 入 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.15 基金投资收益 无。 7.4.7.16 债券投资收益 7.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 无。 7.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 7.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.17 资产支持证券投资收益 7.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 7.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 7.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.18 贵金属投资收益 7.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.19 衍生工具收益 7.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利 11,073,139.25 6,808,948.95 收益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利 - - 收益 合计 11,073,139.25 6,808,948.95 7.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 37,019,276.84 41,674,338.36 股票投资 37,019,276.84 41,674,338.36 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 37,019,276.84 41,674,338.36 7.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 224,437.39 151,585.45 其他 747.67 - 合计 225,185.06 151,585.45 7.4.7.23 信用减值损失 无。 7.4.7.24 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 55,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 指数使用费 275,778.84 240,022.60 银行划款手续费 22,935.21 9,533.22 其他 - 1,437.39 合计 473,714.05 430,993.21 7.4.7.25 分部报告 无。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于 2025 年 1 月 16 日宣告 2024 年度第 1 次分红，向截至 2025 年 1 月 20 日止在本基金注册登记人登记在册的全体持有人，A 类基金按每 10 份基金份额派发红利 0.7451 元，C 类基金按每 10 份基金份额派发红利 0.7360 元。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行（香港）有限公司(“中银香 境外资产托管人 港”) 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国 基金管理人的子公司 际”) 大成创新资本管理有限公司(“大成创新 基金管理人的合营企业 资本”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 基金交易 无。 7.4.10.1.5 权证交易 无。 7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 6,950,982.95 3,864,170.04 其中：应支付销售机构的客户维护 1,972,271.54 1,431,353.05 费 应支付基金管理人的净管理费 4,978,711.41 2,432,816.99 应支付投资顾问的投资顾问费 - - 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,737,745.74 966,042.50 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成标普 500 等权重 大成标普 500 等权重 合计 指数(QDII)A 指数(QDII)C 大成基金 - 4,649.38 4,649.38 合计 - 4,649.38 4,649.38 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成标普 500 等权重 大成标普 500 等权重 合计 指数(QDII)A 指数(QDII)C 大成基金 - 21.75 21.75 合计 - 21.75 21.75 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.30%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 月 31 日 大成标普 500 等权重指数 大成标普 500 等权重指数 (QDII)A (QDII)C 基金合同生效日（ 2011 年 3 - - 月 23 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - 4,340.28 报告期间申购/买入总份额 - 0.00 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - 0.00 额 报告期末持有的基金份额 - 4,340.28 报告期末持有的基金份额 - 0.00% 占基金总份额比例 上年度可比期间 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2023 年 8 月 30 日（基金合同生 月 31 日 效日）至 2023 年 12 月 31 日 大成标普 500 等权重指数 大成标普 500 等权重指数 (QDII)A (QDII)C 基金合同生效日（ 2011 年 3 - - 月 23 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - 0.00 报告期间申购/买入总份额 - 4,340.28 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - 0.00 额 报告期末持有的基金份额 - 4,340.28 报告期末持有的基金份额 - 0.00% 占基金总份额比例 注：基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 47,770,589.76 140,305.70 19,756,173.95 59,027.89 中银香港 13,683,033.14 - 11,603,064.64 - 注：本基金的银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，按银行约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 大成标普 500 等权重指数(QDII)A 除息日 每10份基 现金形 再投资形 本期利 序 权益 金份额分 式 式 润分配 备注 号 登记日 场内 场外 红数 发放总 发放总额 合计 额 1 2024 年 1 - 2024 年 1 月 0.6940 11,332,56 5,852,471. 17,185,03 - 月 18 日 17 日 8.59 19 9.78 合 - - - 0.6940 11,332,56 5,852,471. 17,185,03 - 计 8.59 19 9.78 大成标普 500 等权重指数(QDII)C 除息日 每10份基 现金形 再投资形 本期利 序 权益 金份额分 式 式 润分配 备注 号 登记日 场内 场外 红数 发放总 发放总额 合计 额 1 2024 年 1 - 2024 年 1 月 0.6922 610,155.6 52,129.22 662,284.9 - 月 18 日 17 日 9 1 合 - - - 0.6922 610,155.6 52,129.22 662,284.9 - 计 9 1 7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行股份有限公司及境外资产托管人中国银行（香港）有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。 本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 月 31 日 资产 货币资金 47,770,589.76 - - 13,683,033.14 61,453,622.90 交易性金融资产 - - - 770,025,843.25 770,025,843.25 应收股利 - - - 789,805.31 789,805.31 应收申购款 125,381.69 - - 8,725,031.63 8,850,413.32 资产总计 47,895,971.45 - - 793,223,713.33 841,119,684.78 负债 应付赎回款 - - - 6,852,047.19 6,852,047.19 应付管理人报酬 - - - 705,755.73 705,755.73 应付托管费 - - - 176,438.93 176,438.93 应付销售服务费 - - - 21,863.15 21,863.15 其他负债 - - - 195,614.93 195,614.93 负债总计 - - - 7,951,719.93 7,951,719.93 利率敏感度缺口 47,895,971.45 - - 785,271,993.40 833,167,964.85 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 19,756,173.95 - - 11,603,064.64 31,359,238.59 交易性金融资产 - - - 420,451,075.44 420,451,075.44 应收股利 - - - 534,003.68 534,003.68 应收申购款 13,163.18 - - 2,979,093.22 2,992,256.40 应收清算款 - - - 5,516,281.79 5,516,281.79 资产总计 19,769,337.13 - - 441,083,518.77 460,852,855.90 负债 应付赎回款 - - - 4,264,000.73 4,264,000.73 应付管理人报酬 - - - 369,415.03 369,415.03 应付托管费 - - - 92,353.74 92,353.74 应付销售服务费 - - - 3,070.83 3,070.83 其他负债 - - - 191,856.33 191,856.33 负债总计 - - - 4,920,696.66 4,920,696.66 利率敏感度缺口 19,769,337.13 - - 436,162,822.11 455,932,159.24 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(上年度末：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 13,684,93 货币资金 - - 13,684,938.78 8.78 交易性金融资 770,025,8 产 - - 770,025,843.25 43.25 789,805.3 应收股利 - - 789,805.31 1 784,500,5 资产合计 - - 784,500,587.34 87.34 以外币计价的 负债 其他负债 3,937.09 - - 3,937.09 负债合计 3,937.09 - - 3,937.09 资产负债表外 784,496,6 汇风险敞口净 - - 784,496,650.25 额 50.25 项目 上年度末 2023 年 12 月 31 日 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 11,603,06 货币资金 - - 11,603,064.64 4.64 交易性金融资 420,451,0 产 - - 420,451,075.44 75.44 534,003.6 应收股利 - - 534,003.68 8 5,516,281 应收清算款 - - 5,516,281.79 .79 438,104,4 资产合计 - - 438,104,425.55 25.55 以外币计价的 负债 其他负债 3,879.19 - - 3,879.19 负债合计 3,879.19 - - 3,879.19 资产负债表外 438,100,5 汇风险敞口净 46.36 - - 438,100,546.36 额 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末（2024年12月31日） 31 日 ） 分析 所有外币相对人民 39,224,832.45 21,905,027.32 币升值 5% 所有外币相对人民 -39,224,832.45 -21,905,027.32 币贬值 5% 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普 500 等权重指数成份 股、备选成份股以及与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的 80%-95%，其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的 5%-20%，其中投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 12 月 31 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 770,025,843.25 92.42 420,451,075.44 92.22 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 770,025,843.25 92.42 420,451,075.44 92.22 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末（2024年12月31日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 38,501,754.10 21,130,686.25 5% 业绩比较基准下降 -38,501,754.10 -21,130,686.25 5% 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 770,025,843.25 420,451,075.44 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 770,025,843.25 420,451,075.44 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的 影响程度，确定相关投资的公允价值应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 无。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 无。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具(上年度末：同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债等，其 账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 770,025,843.25 91.55 其中：普通股 770,025,843.25 91.55 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 61,453,622.90 7.31 8 其他各项资产 9,640,218.63 1.15 9 合计 841,119,684.78 100.00 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 770,025,843.25 92.42 合计 770,025,843.25 92.42 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 8.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 通讯 36,940,195.53 4.43 非必需消费品 76,168,151.18 9.14 必需消费品 58,674,378.86 7.04 能源 37,111,374.40 4.45 金融 119,722,450.12 14.37 房地产 47,385,122.82 5.69 医疗保健 94,630,457.71 11.36 工业 110,163,639.35 13.22 材料 41,939,351.98 5.03 科技 98,389,551.20 11.81 公用事业 48,901,170.10 5.87 政府 - - 合计 770,025,843.25 92.42 注：以上分类采用彭博行业分类标准。 8.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合 无。 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 8.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司 公司名 所属国 占基金资 序号 名称 称（中 证券代 所在证 家（地 数量 公允价值 产净值比 （英 文） 码 券市场 区） （股） 例（%） 文） BROAD 博通股 AVGO 纳 斯 达 1 COM 份有限 US 克 证 券 美国 1,232 2,053,200.26 0.25 INC 公司 交易所 2 DARDE 达登餐 DRI US 美 国 纽 美国 1,382 1,854,647.31 0.22 N 饮公司 约 证 券 RESTA 交易所 URANT S INC DOLLA 美元树 DLTR 纳 斯 达 3 R TREE 公司 US 克 证 券 美国 3,239 1,744,845.08 0.21 INC 交易所 BOEIN 美 国 纽 4 G 波音 BA US 约 证 券 美国 1,357 1,726,574.61 0.21 CO/TH 交易所 E WEST PHARM 西氏医 美 国 纽 5 ACEUT 药服务 WST US 约 证 券 美国 729 1,716,526.95 0.21 ICAL 公司 交易所 SERVI CES APTIV 安波福 APTV 美 国 纽 6 PLC 公共有 US 约 证 券 美国 3,939 1,712,497.71 0.21 限公司 交易所 ENTER Enterg 美 国 纽 7 GY y 公司 ETR US 约 证 券 美国 3,138 1,710,286.84 0.21 CORP 交易所 JABIL 捷普集 美 国 纽 8 INC 团 JBL US 约 证 券 美国 1,649 1,705,743.34 0.20 交易所 TRANS TransD 美 国 纽 9 DIGM igm 集 TDG US 约 证 券 美国 186 1,694,407.09 0.20 GROUP 团公司 交易所 INC RALPH 拉夫劳 美 国 纽 10 LAURE 伦 RL US 约 证 券 美国 1,020 1,693,584.16 0.20 N CORP 交易所 CENTE Centen 美 国 纽 11 NE e 公司 CNC US 约 证 券 美国 3,875 1,687,458.93 0.20 CORP 交易所 ULTA Ulta ULTA 纳 斯 达 12 BEAUT 美容产 US 克 证 券 美国 539 1,685,156.99 0.20 Y INC 品公司 交易所 WILLI S 韦莱韬 纳 斯 达 13 TOWER 睿惠悦 WTW US 克 证 券 美国 748 1,684,267.42 0.20 S 公共有 交易所 WATSO 限公司 N PLC GLOBE Globe 美 国 纽 14 LIFE Life GL US 约 证 券 美国 2,098 1,681,862.47 0.20 INC 股份有 交易所 限公司 VERIS 威瑞信 VRSN 纳 斯 达 15 IGN 股份有 US 克 证 券 美国 1,130 1,681,113.73 0.20 INC 限公司 交易所 VISA INC-C 维萨公 美 国 纽 16 LASS A 司 V US 约 证 券 美国 739 1,678,876.41 0.20 SHARE 交易所 S SEMPR Sempra 美 国 纽 17 A 公司 SRE US 约 证 券 美国 2,654 1,673,523.35 0.20 交易所 ARTHU 亚瑟加 R J 拉格尔 美 国 纽 18 GALLA 有限公 AJG US 约 证 券 美国 818 1,669,069.56 0.20 GHER & 司 交易所 CO CHUBB 邱博保 美 国 纽 19 LTD 险集团 CB US 约 证 券 美国 840 1,668,370.13 0.20 交易所 EVERE Everes 美 国 纽 20 ST t 集团 EG US 约 证 券 美国 640 1,667,524.78 0.20 GROUP 有限公 交易所 LTD 司 PFIZE 辉瑞制 美 国 纽 21 R INC 药 PFE US 约 证 券 美国 8,739 1,666,599.41 0.20 交易所 COTER Coterr 美 国 纽 22 RA a 能源 CTRA 约 证 券 美国 9,069 1,664,993.45 0.20 ENERG 股份有 US 交易所 Y INC 限公司 LABCO Labcor RP p 控股 美 国 纽 23 HOLDI 股份有 LH US 约 证 券 美国 1,010 1,664,928.33 0.20 NGS 限公司 交易所 INC ALLST 好事达 美 国 纽 24 ATE 保险公 ALL US 约 证 券 美国 1,200 1,663,021.96 0.20 CORP 司 交易所 25 INTEL 英特尔 INTC 纳 斯 达 美国 11,532 1,662,077.41 0.20 CORP US 克 证 券 交易所 TAPES TPR-DR 美 国 纽 26 TRY S-RS TPR US 约 证 券 美国 3,539 1,661,978.71 0.20 INC 公司 交易所 TERAD 纳 斯 达 27 YNE 泰瑞达 TER US 克 证 券 美国 1,834 1,660,069.54 0.20 INC 交易所 GILEA D 吉利德 GILD 纳 斯 达 28 SCIEN 科学 US 克 证 券 美国 2,494 1,655,997.31 0.20 CES 交易所 INC GENER AL 通用动 美 国 纽 29 DYNAM 力 GD US 约 证 券 美国 874 1,655,418.50 0.20 ICS 交易所 CORP PAYCH Payche PAYX 纳 斯 达 30 EX INC x 公司 US 克 证 券 美国 1,642 1,655,066.13 0.20 交易所 CHURC 切迟杜 H & 威股份 美 国 纽 31 DWIGH 有限公 CHD US 约 证 券 美国 2,197 1,653,676.11 0.20 T CO 司 交易所 INC PALAN Palant TIR ir 科 纳 斯 达 32 TECHN 技股份 PLTR 克 证 券 美国 3,040 1,652,722.42 0.20 OLOGI 有限公 US 交易所 ES 司 INC-A CME 芝加哥 纳 斯 达 33 GROUP 商业交 CME US 克 证 券 美国 990 1,652,668.51 0.20 INC 易所 交易所 DECKE RS 德克斯 DECK 美 国 纽 34 OUTDO 户外用 US 约 证 券 美国 1,132 1,652,597.92 0.20 OR 品公司 交易所 CORP JACOB 嘉科解 S 决方案 美 国 纽 35 SOLUT 股份有 J US 约 证 券 美国 1,717 1,649,202.55 0.20 IONS 限公司 交易所 INC APPLE 苹果公 AAPL 纳 斯 达 36 INC 司 US 克 证 券 美国 916 1,648,909.12 0.20 交易所 EVERG Evergy EVRG 纳 斯 达 37 Y INC 股份有 US 克 证 券 美国 3,726 1,648,553.87 0.20 限公司 交易所 MATCH Match 纳 斯 达 38 GROUP 集团股 MTCH 克 证 券 美国 7,004 1,646,868.48 0.20 INC 份有限 US 交易所 公司 PRUDE NTIAL 保德信 美 国 纽 39 FINAN 金融集 PRU US 约 证 券 美国 1,932 1,646,143.31 0.20 CIAL 团 交易所 INC CLORO 美 国 纽 40 X 高乐氏 CLX US 约 证 券 美国 1,409 1,644,962.47 0.20 COMPA 公司 交易所 NY METLI 大都会 美 国 纽 41 FE INC 集团 MET US 约 证 券 美国 2,793 1,643,921.23 0.20 交易所 AMERI CAN 美国电 纳 斯 达 42 ELECT 力 AEP US 克 证 券 美国 2,478 1,642,879.64 0.20 RIC 交易所 POWER ROSS 罗斯百 纳 斯 达 43 STORE 货股份 ROST 克 证 券 美国 1,508 1,639,783.02 0.20 S INC 有限公 US 交易所 司 DUKE 杜克能 美 国 纽 44 ENERG 源 DUK US 约 证 券 美国 2,117 1,639,570.38 0.20 Y CORP 交易所 TRAVE LERS 旅行家 美 国 纽 45 COS 集团 TRV US 约 证 券 美国 946 1,638,106.54 0.20 INC/T 交易所 HE BERKS HIRE 伯克希 BRK/B 美 国 纽 46 HATHA 尔哈撒 US 约 证 券 美国 502 1,635,695.69 0.20 WAY 韦公司 交易所 INC-C L B APA APA 公 纳 斯 达 47 CORP 司 APA US 克 证 券 美国 9,852 1,635,236.50 0.20 交易所 JACK Jack HENRY Henry 纳 斯 达 48 & & JKHY 克 证 券 美国 1,297 1,634,384.10 0.20 ASSOC Associ US 交易所 IATES ates INC 公司 ANSYS ANSYS ANSS 纳 斯 达 49 INC 股份有 US 克 证 券 美国 674 1,634,357.64 0.20 限公司 交易所 ARIST Arista A 网络股 ANET 美 国 纽 50 NETWO 份有限 US 约 证 券 美国 2,056 1,633,561.60 0.20 RKS 公司 交易所 INC EXPED 亿客行 纳 斯 达 51 IA 集团股 EXPE 克 证 券 美国 1,219 1,632,746.36 0.20 GROUP 份有限 US 交易所 INC 公司 MCKES McKess 美 国 纽 52 SON on 公 MCK US 约 证 券 美国 398 1,630,502.94 0.20 CORP 司 交易所 VIATR VTRS 纳 斯 达 53 IS INC 晖致 US 克 证 券 美国 18,198 1,628,640.56 0.20 交易所 UNITE D 联合包 PARCE 裹服务 美 国 纽 54 L 股份有 UPS US 约 证 券 美国 1,796 1,627,997.20 0.20 SERVI 限公司 交易所 CE-CL B BECTO N 美 国 纽 55 DICKI 碧迪 BDX US 约 证 券 美国 997 1,625,939.81 0.20 NSON 交易所 AND CO SIMON 西蒙房 美 国 纽 56 PROPE 地产集 SPG US 约 证 券 美国 1,313 1,625,381.56 0.20 RTY 团公司 交易所 GROUP INC ASSUR 安信龙 美 国 纽 57 ANT 集团 AIZ US 约 证 券 美国 1,060 1,624,673.29 0.19 INC 交易所 KROGE 克罗格 美 国 纽 58 R CO 公司 KR US 约 证 券 美国 3,695 1,624,213.59 0.19 交易所 THERM O Thermo FISHE Fisher 美 国 纽 59 R Scient TMO US 约 证 券 美国 434 1,622,995.66 0.19 SCIEN ific 交易所 TIFIC 公司 INC EXELO Exelon 纳 斯 达 60 N CORP 公司 EXC US 克 证 券 美国 5,998 1,622,887.11 0.19 交易所 GENER 美 国 纽 61 AL 通用汽 GM US 约 证 券 美国 4,236 1,622,074.82 0.19 MOTOR 车公司 交易所 S CO INTER NATIO 国际纸 美 国 纽 62 NAL 业 IP US 约 证 券 美国 4,185 1,619,091.49 0.19 PAPER 交易所 CO DELL 美 国 纽 63 TECHN 戴尔科 DELL 约 证 券 美国 1,954 1,618,676.44 0.19 OLOGI 技公司 US 交易所 ES INC CONOC 康菲石 美 国 纽 64 OPHIL 油 COP US 约 证 券 美国 2,270 1,618,223.14 0.19 LIPS 交易所 PEPSI 百事可 纳 斯 达 65 CO INC 乐 PEP US 克 证 券 美国 1,480 1,617,740.79 0.19 交易所 KLA KLA 公 KLAC 纳 斯 达 66 CORP 司 US 克 证 券 美国 357 1,617,051.00 0.19 交易所 OCCID ENTAL 西方石 美 国 纽 67 PETRO 油 OXY US 约 证 券 美国 4,548 1,615,353.38 0.19 LEUM 交易所 CORP Cencor 美 国 纽 68 CENCO a 股份 COR US 约 证 券 美国 1,000 1,615,089.71 0.19 RA INC 有限公 交易所 司 ELI 美 国 纽 69 LILLY 礼来 LLY US 约 证 券 美国 291 1,614,888.44 0.19 & CO 交易所 ABBVI 艾伯维 ABBV 美 国 纽 70 E INC 股份有 US 约 证 券 美国 1,264 1,614,606.65 0.19 限公司 交易所 P G & E 太平洋 美 国 纽 71 CORP 煤气电 PCG US 约 证 券 美国 11,130 1,614,539.08 0.19 力 交易所 YUM! 百胜餐 美 国 纽 72 BRAND 饮集团 YUM US 约 证 券 美国 1,674 1,614,398.48 0.19 S INC 交易所 EQUIN Equini EQIX 纳 斯 达 73 IX INC x 有限 US 克 证 券 美国 238 1,613,133.17 0.19 公司 交易所 F5 股 FFIV 纳 斯 达 74 F5 INC 份有限 US 克 证 券 美国 892 1,612,438.92 0.19 公司 交易所 CELAN 塞拉尼 美 国 纽 75 ESE 斯公司 CE US 约 证 券 美国 3,240 1,611,929.69 0.19 CORP 交易所 TAKE- TWO Take-T INTER wo 互 纳 斯 达 76 ACTIV 动软件 TTWO 克 证 券 美国 1,218 1,611,707.14 0.19 E 股份有 US 交易所 SOFTW 限公司 ARE, INC. VERIS K Verisk VRSK 纳 斯 达 77 ANALY 分析公 US 克 证 券 美国 814 1,611,639.42 0.19 TICS 司 交易所 INC KINDE 特拉华 美 国 纽 78 R 州金德 KMI US 约 证 券 美国 8,181 1,611,347.43 0.19 MORGA 摩根公 交易所 N INC 司 79 ACCEN 埃森哲 ACN US 美 国 纽 美国 637 1,610,850.21 0.19 TURE 公司 约 证 券 PLC-C 交易所 L A LOCKH 美 国 纽 80 EED 洛克希 LMT US 约 证 券 美国 460 1,606,840.30 0.19 MARTI 德马丁 交易所 N CORP EDWAR DS 爱德华 美 国 纽 81 LIFES 生命科 EW US 约 证 券 美国 3,015 1,604,454.11 0.19 CIENC 学公司 交易所 ES CORP DAVIT DaVita 美 国 纽 82 A INC 股份有 DVA US 约 证 券 美国 1,492 1,603,937.63 0.19 限公司 交易所 EQT EQT 公 美 国 纽 83 CORP 司 EQT US 约 证 券 美国 4,837 1,603,258.11 0.19 交易所 ERIE INDEM 纳 斯 达 84 NITY 伊利赔 ERIE 克 证 券 美国 541 1,603,131.31 0.19 COMPA 偿公司 US 交易所 NY-CL A NISOU NiSour 美 国 纽 85 RCE ce 公 NI US 约 证 券 美国 6,065 1,602,649.47 0.19 INC 司 交易所 ROCKW ELL 罗克韦 美 国 纽 86 AUTOM 尔自动 ROK US 约 证 券 美国 780 1,602,410.81 0.19 ATION 化 交易所 INC EOG 美 国 纽 87 RESOU EOG 资 EOG US 约 证 券 美国 1,818 1,601,938.10 0.19 RCES 源 交易所 INC CISCO CSCO 纳 斯 达 88 SYSTE 思科 US 克 证 券 美国 3,763 1,601,356.99 0.19 MS INC 交易所 CENTE RPOIN 中点能 美 国 纽 89 T 源 CNP US 约 证 券 美国 7,019 1,600,949.19 0.19 ENERG 交易所 Y INC BLACK 贝莱德 美 国 纽 90 ROCK 股份有 BLK US 约 证 券 美国 217 1,599,051.46 0.19 FINAN 限公司 交易所 CE INC MONST ER 怪兽饮 MNST 纳 斯 达 91 BEVER 料公司 US 克 证 券 美国 4,232 1,598,943.99 0.19 AGE 交易所 CORP CARDI 嘉德诺 美 国 纽 92 NAL 健康集 CAH US 约 证 券 美国 1,880 1,598,323.49 0.19 HEALT 团 交易所 H INC KIMCO Kimco 美 国 纽 93 REALT Realty KIM US 约 证 券 美国 9,489 1,598,177.35 0.19 Y CORP 公司 交易所 FORTI 福迪威 美 国 纽 94 VE 公司 FTV US 约 证 券 美国 2,964 1,597,981.32 0.19 CORP 交易所 ESSEX 埃塞克 PROPE 斯房地 美 国 纽 95 RTY 产信托 ESS US 约 证 券 美国 778 1,596,344.67 0.19 TRUST 公司 交易所 INC FISER Fiserv 美 国 纽 96 V INC 公司 FI US 约 证 券 美国 1,081 1,596,249.06 0.19 交易所 SMURF Smurfi IT t 美 国 纽 97 WESTR WestRo SW US 约 证 券 美国 4,122 1,595,903.30 0.19 OCK ck 公 交易所 PLC 共有限 公司 GLOBA L 环汇有 美 国 纽 98 PAYME 限公司 GPN US 约 证 券 美国 1,981 1,595,759.10 0.19 NTS 交易所 INC REPUB LIC 公共服 美 国 纽 99 SERVI 务公司 RSG US 约 证 券 美国 1,103 1,595,117.03 0.19 CES 交易所 INC 100 ALTRI 高特利 MO US 美 国 纽 美国 4,242 1,594,489.05 0.19 A 约 证 券 GROUP 交易所 INC LULUL Lulule EMON mon 纳 斯 达 101 ATHLE Athlet LULU 克 证 券 美国 580 1,594,371.31 0.19 TICA ica 股 US 交易所 INC 份有限 公司 STRYK 美 国 纽 102 ER 史赛克 SYK US 约 证 券 美国 616 1,594,320.99 0.19 CORP 交易所 MARRI OTT 纳 斯 达 103 INTER 万豪国 MAR US 克 证 券 美国 795 1,594,080.18 0.19 NATIO 际 交易所 NAL -CL A ZEBRA TECHN 纳 斯 达 104 OLOGI 斑马技 ZBRA 克 证 券 美国 574 1,593,598.41 0.19 ES 术公司 US 交易所 CORP- CL A AMERI 美国自 CAN 来水股 美 国 纽 105 WATER 份有限 AWK US 约 证 券 美国 1,780 1,592,893.37 0.19 WORKS 公司 交易所 CO INC KELLA Kellan 美 国 纽 106 NOVA ova 公 K US 约 证 券 美国 2,734 1,591,310.34 0.19 司 交易所 SNAP- 美 国 纽 107 ON INC 实耐宝 SNA US 约 证 券 美国 652 1,591,087.36 0.19 交易所 TE TE CONNE Connec 美 国 纽 108 CTIVI tivity TEL US 约 证 券 美国 1,548 1,590,919.15 0.19 TY PLC 公共有 交易所 限公司 KIMBE 美 国 纽 109 RLY-C 金佰利 KMB US 约 证 券 美国 1,688 1,590,041.88 0.19 LARK 交易所 CORP CORTE 科迪华 CTVA 美 国 纽 110 VA INC 公司 US 约 证 券 美国 3,881 1,589,080.36 0.19 交易所 TJX 美 国 纽 111 COMPA TJX 公 TJX US 约 证 券 美国 1,829 1,588,359.57 0.19 NIES 司 交易所 INC AUTOZ AutoZo 美 国 纽 112 ONE ne 股 AZO US 约 证 券 美国 69 1,588,190.72 0.19 INC 份有限 交易所 公司 HCA HCA 医 美 国 纽 113 HEALT 疗保健 HCA US 约 证 券 美国 736 1,587,992.32 0.19 HCARE 有限公 交易所 INC 司 JUNIP 瞻博网 ER 络股份 JNPR 美 国 纽 114 NETWO 有限公 US 约 证 券 美国 5,896 1,587,236.10 0.19 RKS 司 交易所 INC SOUTH 美 国 纽 115 WEST 西南航 LUV US 约 证 券 美国 6,566 1,586,831.54 0.19 AIRLI 空 交易所 NES CO SYSCO Sysco 美 国 纽 116 CORP 公司 SYY US 约 证 券 美国 2,887 1,586,767.56 0.19 交易所 AGILE NT 美 国 纽 117 TECHN 安捷伦 A US 约 证 券 美国 1,643 1,586,628.10 0.19 OLOGI 交易所 ES INC CONAG 康尼格 美 国 纽 118 RA 拉品牌 CAG US 约 证 券 美国 7,951 1,586,050.37 0.19 BRAND 股份有 交易所 S INC 限公司 MOODY 美 国 纽 119 'S 穆迪 MCO US 约 证 券 美国 466 1,585,692.18 0.19 CORP 交易所 FEDEX 联邦快 美 国 纽 120 CORP 递 FDX US 约 证 券 美国 784 1,585,493.06 0.19 交易所 121 DIAMO Diamon FANG 纳 斯 达 美国 1,345 1,583,973.64 0.19 NDBAC dback US 克 证 券 K 能源股 交易所 ENERG 份有限 Y INC 公司 LOEWS 罗斯公 美 国 纽 122 CORP 司 L US 约 证 券 美国 2,601 1,583,451.34 0.19 交易所 NORFO LK 诺福克 美 国 纽 123 SOUTH 南方 NSC US 约 证 券 美国 938 1,582,516.20 0.19 ERN 交易所 CORP BRIST OL-MY 百时美 美 国 纽 124 ERS 施贵宝 BMY US 约 证 券 美国 3,892 1,582,393.42 0.19 SQUIB 公司 交易所 B CO PHILI P 菲利普 MORRI 莫里斯 美 国 纽 125 S 国际集 PM US 约 证 券 美国 1,829 1,582,311.69 0.19 INTER 团公司 交易所 NATIO NAL DTE ENERG DTE 能 美 国 纽 126 Y 源 DTE US 约 证 券 美国 1,822 1,581,494.72 0.19 COMPA 交易所 NY CORNI 康宁公 美 国 纽 127 NG INC 司 GLW US 约 证 券 美国 4,629 1,581,232.92 0.19 交易所 CMS CMS 能 美 国 纽 128 ENERG 源 CMS US 约 证 券 美国 3,299 1,580,573.53 0.19 Y CORP 交易所 SYNOP 新思科 SNPS 纳 斯 达 129 SYS 技公司 US 克 证 券 美国 453 1,580,499.71 0.19 INC 交易所 MERCK 美 国 纽 130 & CO. 默克 MRK US 约 证 券 美国 2,210 1,580,375.49 0.19 INC. 交易所 DIGIT 数字房 美 国 纽 131 AL 地产信 DLR US 约 证 券 美国 1,239 1,579,376.81 0.19 REALT 托有限 交易所 Y 公司 TRUST INC CF INDUS CF 工 美 国 纽 132 TRIES 业控股 CF US 约 证 券 美国 2,575 1,579,284.29 0.19 HOLDI 股份有 交易所 NGS 限公司 INC HORME 荷美尔 美 国 纽 133 L 食品有 HRL US 约 证 券 美国 7,003 1,579,177.26 0.19 FOODS 限公司 交易所 CORP REGEN Regenc CY y 纳 斯 达 134 CENTE Center REG US 克 证 券 美国 2,971 1,578,903.52 0.19 RS s 公司 交易所 CORP FEDER 联邦房 AL 地产投 美 国 纽 135 REALT 资信托 FRT US 约 证 券 美国 1,962 1,578,902.59 0.19 Y INVS 公司 交易所 TRUST TELED Teledy YNE ne 科 美 国 纽 136 TECHN 技股份 TDY US 约 证 券 美国 473 1,578,094.54 0.19 OLOGI 有限公 交易所 ES INC 司 FACTS FactSe ET t 研究 美 国 纽 137 RESEA 系统股 FDS US 约 证 券 美国 457 1,577,767.25 0.19 RCH 份有限 交易所 SYSTE 公司 MS INC AON 怡安集 美 国 纽 138 PLC-C 团 AON US 约 证 券 美国 611 1,577,471.09 0.19 LASS A 交易所 QUANT Quanta A 服务股 美 国 纽 139 SERVI 份有限 PWR US 约 证 券 美国 694 1,576,694.31 0.19 CES 公司 交易所 INC 3M 公 美 国 纽 140 3M CO 司 MMM US 约 证 券 美国 1,699 1,576,587.99 0.19 交易所 NXP SEMIC 恩智浦 NXPI 纳 斯 达 141 ONDUC 半导体 US 克 证 券 美国 1,055 1,576,284.93 0.19 TORS 公司 交易所 NV CONST ELLAT 美国联 纳 斯 达 142 ION 合能源 CEG US 克 证 券 美国 980 1,575,954.62 0.19 ENERG 公司 交易所 Y ATMOS Atmos 美 国 纽 143 ENERG 能源公 ATO US 约 证 券 美国 1,574 1,575,776.21 0.19 Y CORP 司 交易所 阿美特 美 国 纽 144 AMETE 克股份 AME US 约 证 券 美国 1,216 1,575,669.68 0.19 K INC 有限公 交易所 司 AMERE N Ameren 美 国 纽 145 CORPO 公司 AEE US 约 证 券 美国 2,459 1,575,663.21 0.19 RATIO 交易所 N TARGE 塔吉特 美 国 纽 146 T CORP 公司 TGT US 约 证 券 美国 1,621 1,575,170.95 0.19 交易所 美 国 纽 147 HP INC 惠普 HPQ US 约 证 券 美国 6,715 1,575,053.56 0.19 交易所 COCA- 美 国 纽 148 COLA 可口可 KO US 约 证 券 美国 3,519 1,574,927.69 0.19 CO/TH 乐 交易所 E 纳斯达 纳 斯 达 149 NASDA 克股份 NDAQ 克 证 券 美国 2,830 1,572,730.63 0.19 Q INC 有限公 US 交易所 司 DOMIN Domini ION on 能 美 国 纽 150 ENERG 源股份 D US 约 证 券 美国 4,062 1,572,673.26 0.19 Y INC 有限公 交易所 司 AFLAC 家庭人 美 国 纽 151 INC 寿保险 AFL US 约 证 券 美国 2,115 1,572,646.52 0.19 交易所 SKYWO RKS 思佳讯 SWKS 纳 斯 达 152 SOLUT 解决方 US 克 证 券 美国 2,466 1,571,994.39 0.19 IONS 案公司 交易所 INC SBA COMMU SBA 通 SBAC 纳 斯 达 153 NICAT 信公司 US 克 证 券 美国 1,073 1,571,940.62 0.19 IONS 交易所 CORP PPL PPL 公 美 国 纽 154 CORP 司 PPL US 约 证 券 美国 6,736 1,571,747.69 0.19 交易所 CROWD STRIK CrowdS E trike CRWD 纳 斯 达 155 HOLDI 控股股 US 克 证 券 美国 639 1,571,673.50 0.19 NGS 份有限 交易所 INC - 公司 A DEERE 美 国 纽 156 & CO 迪尔 DE US 约 证 券 美国 516 1,571,594.14 0.19 交易所 FIRST 第一能 美 国 纽 157 ENERG 源 FE US 约 证 券 美国 5,495 1,571,320.26 0.19 Y CORP 交易所 CINCI NNATI 辛辛那 CINF 纳 斯 达 158 FINAN 提金融 US 克 证 券 美国 1,521 1,571,152.05 0.19 CIAL 交易所 CORP T-MOB T-Mobi 纳 斯 达 159 ILE US le US TMUS 克 证 券 美国 990 1,570,828.58 0.19 INC 股份有 US 交易所 限公司 XCEL Xcel 纳 斯 达 160 ENERG 能源 XEL US 克 证 券 美国 3,236 1,570,627.45 0.19 Y INC 交易所 BOSTO N 波士顿 美 国 纽 161 SCIEN 科学 BSX US 约 证 券 美国 2,446 1,570,498.05 0.19 TIFIC 交易所 CORP 162 ABBOT 雅培制 ABT US 美 国 纽 美国 1,931 1,570,057.33 0.19 T 药 约 证 券 LABOR 交易所 ATORI ES MARSH Marsh & & 美 国 纽 163 MCLEN McLenn MMC US 约 证 券 美国 1,028 1,569,640.91 0.19 NAN an 股 交易所 COS 份有限 公司 PACKA GING 美 国 纽 164 CORP 美国包 PKG US 约 证 券 美国 969 1,568,156.43 0.19 OF 装公司 交易所 AMERI CA KEYSI GHT 是德科 KEYS 美 国 纽 165 TECHN 技公司 US 约 证 券 美国 1,358 1,568,045.52 0.19 OLOGI 交易所 ES INC WASTE 美 国 纽 166 MANAG 废品管 WM US 约 证 券 美国 1,081 1,568,041.56 0.19 EMENT 理 交易所 INC RTX RTX 公 美 国 纽 167 CORP 司 RTX US 约 证 券 美国 1,885 1,568,021.51 0.19 交易所 KKR & KKR & 美 国 纽 168 CO INC Co 有 KKR US 约 证 券 美国 1,474 1,567,210.22 0.19 限公司 交易所 GENER 通用电 美 国 纽 169 AL 气航空 GE US 约 证 券 美国 1,307 1,567,031.88 0.19 ELECT 航天 交易所 RIC STATE 道富集 美 国 纽 170 STREE 团 STT US 约 证 券 美国 2,221 1,567,007.58 0.19 T CORP 交易所 SOUTH 美 国 纽 171 ERN 南方公 SO US 约 证 券 美国 2,648 1,566,951.59 0.19 CO/TH 司 交易所 E 172 AMERI 美国国 AIG US 美 国 纽 美国 2,994 1,566,806.67 0.19 CAN 际集团 约 证 券 INTER 交易所 NATIO NAL GROUP THE 信诺集 美 国 纽 173 CIGNA 团 CI US 约 证 券 美国 789 1,566,168.77 0.19 GROUP 交易所 ZIMME R 捷迈邦 BIOME 美控股 美 国 纽 174 T 股份有 ZBH US 约 证 券 美国 2,062 1,565,698.65 0.19 HOLDI 限公司 交易所 NGS INC PUBLI C SERVI CE 公共服 美 国 纽 175 ENTER 务企业 PEG US 约 证 券 美国 2,577 1,565,135.58 0.19 PRISE 集团 交易所 GROUP INCOR PORAT ED LEIDO S Leidos LDOS 美 国 纽 176 HOLDI 控股公 US 约 证 券 美国 1,511 1,564,732.53 0.19 NGS 司 交易所 INC INTL BUSIN 国际商 美 国 纽 177 ESS 业机器 IBM US 约 证 券 美国 990 1,564,423.71 0.19 MACHI 公司 交易所 NES CORP BIO-T Bio-te TECH 纳 斯 达 178 ECHNE chne US 克 证 券 美国 3,020 1,563,696.97 0.19 CORP 公司 交易所 HUNTI Huntin NGTON gton 美 国 纽 179 INGAL Ingall HII US 约 证 券 美国 1,151 1,563,509.13 0.19 LS s 工业 交易所 INDUS 公司 TRIES MASTE 万事达 美 国 纽 180 RCARD 股份有 MA US 约 证 券 美国 413 1,563,285.86 0.19 INC - 限公司 交易所 A INTUI Intuit INTU 纳 斯 达 181 T INC 股份有 US 克 证 券 美国 346 1,563,196.65 0.19 限公司 交易所 HUNT JB (JB) Hunt 纳 斯 达 182 TRANS 运输服 JBHT 克 证 券 美国 1,274 1,562,907.97 0.19 PRT 务股份 US 交易所 SVCS 有限公 INC 司 JOHNS 美 国 纽 183 ON & 强生 JNJ US 约 证 券 美国 1,503 1,562,498.37 0.19 JOHNS 交易所 ON AT&T 美国电 美 国 纽 184 INC 话电报 T US 约 证 券 美国 9,546 1,562,488.02 0.19 公司 交易所 EQUIT Y 公寓物 美 国 纽 185 RESID 业权益 EQR US 约 证 券 美国 3,029 1,562,478.10 0.19 ENTIA 信托 交易所 L UBER 优步技 美 国 纽 186 TECHN 术股份 UBER 约 证 券 美国 3,603 1,562,276.25 0.19 OLOGI 有限公 US 交易所 ES INC 司 HONEY WELL 纳 斯 达 187 INTER 霍尼韦 HON US 克 证 券 美国 962 1,562,083.74 0.19 NATIO 尔 交易所 NAL INC NORTH ROP 诺斯洛 美 国 纽 188 GRUMM 普格鲁 NOC US 约 证 券 美国 463 1,561,904.68 0.19 AN 门公司 交易所 CORP BEST 美 国 纽 189 BUY CO 百思买 BBY US 约 证 券 美国 2,532 1,561,648.27 0.19 INC 交易所 190 MORGA 摩根士 MS US 美 国 纽 美国 1,728 1,561,637.92 0.19 N 丹利 约 证 券 STANL 交易所 EY OTIS 奥的斯 美 国 纽 191 WORLD 电梯公 OTIS 约 证 券 美国 2,343 1,559,776.63 0.19 WIDE 司 US 交易所 CORP JPMOR 美 国 纽 192 GAN 摩根大 JPM US 约 证 券 美国 905 1,559,433.88 0.19 CHASE 通 交易所 & CO PARAM OUNT 派拉蒙 PARA 纳 斯 达 193 GLOBA 全球 US 克 证 券 美国 20,735 1,559,078.42 0.19 L-CLA 交易所 SS B WEC WEC 能 ENERG 源集团 美 国 纽 194 Y 股份有 WEC US 约 证 券 美国 2,306 1,558,849.40 0.19 GROUP 限公司 交易所 INC PROGR 前进保 美 国 纽 195 ESSIV 险公司 PGR US 约 证 券 美国 904 1,557,060.92 0.19 E CORP 交易所 PROCT ER & 美 国 纽 196 GAMBL 宝洁 PG US 约 证 券 美国 1,292 1,557,034.76 0.19 E 交易所 CO/TH E MSCI MSCI MSCI 美 国 纽 197 INC 明晟 US 约 证 券 美国 361 1,557,033.39 0.19 交易所 GARTN Gartne 美 国 纽 198 ER INC r 公司 IT US 约 证 券 美国 447 1,556,706.17 0.19 交易所 KRAFT 纳 斯 达 199 HEINZ 卡夫亨 KHC US 克 证 券 美国 7,046 1,555,445.11 0.19 CO/TH 氏公司 交易所 E ARCH 纳 斯 达 200 CAPIT 阿契资 ACGL 克 证 券 美国 2,343 1,555,397.60 0.19 AL 本集团 US 交易所 GROUP LTD AMERI 美 国 纽 201 CAN 美国运 AXP US 约 证 券 美国 729 1,555,281.58 0.19 EXPRE 通 交易所 SS CO UNITE D 美国联 AIRLI 合航空 纳 斯 达 202 NES 控股股 UAL US 克 证 券 美国 2,228 1,555,129.83 0.19 HOLDI 份有限 交易所 NGS 公司 INC WELLS 富国银 美 国 纽 203 FARGO 行 WFC US 约 证 券 美国 3,079 1,554,627.79 0.19 & CO 交易所 EBAY eBay EBAY 纳 斯 达 204 INC 股份有 US 克 证 券 美国 3,490 1,554,171.62 0.19 限公司 交易所 CATER 卡特彼 美 国 纽 205 PILLA 勒 CAT US 约 证 券 美国 596 1,554,167.73 0.19 R INC 交易所 HALLI 哈利伯 美 国 纽 206 BURTO 顿 HAL US 约 证 券 美国 7,946 1,553,066.33 0.19 N CO 交易所 思泰瑞 美 国 纽 207 STERI 医疗公 STE US 约 证 券 美国 1,051 1,553,007.53 0.19 S PLC 共有限 交易所 公司 WELLT Wellto WELL 美 国 纽 208 OWER wer 公 US 约 证 券 美国 1,714 1,552,805.25 0.19 INC 司 交易所 UDR UDR 公 美 国 纽 209 INC 司 UDR US 约 证 券 美国 4,976 1,552,753.06 0.19 交易所 COLGA 美 国 纽 210 TE-PA 高露洁 CL US 约 证 券 美国 2,376 1,552,709.93 0.19 LMOLI 棕榄 交易所 VE CO BROWN Brown & & 美 国 纽 211 BROWN Brown BRO US 约 证 券 美国 2,117 1,552,524.32 0.19 INC 股份有 交易所 限公司 212 ALLEG 安朗杰 ALLE 美 国 纽 美国 1,652 1,551,855.95 0.19 ION 公共有 US 约 证 券 PLC 限公司 交易所 RESME 瑞思迈 美 国 纽 212 D INC 股份有 RMD US 约 证 券 美国 944 1,551,855.95 0.19 限公司 交易所 ALLIA Allian 纳 斯 达 214 NT t 能源 LNT US 克 证 券 美国 3,649 1,551,270.09 0.19 ENERG 公司 交易所 Y CORP WABTE 西屋制 美 国 纽 215 C CORP 动公司 WAB US 约 证 券 美国 1,138 1,550,921.88 0.19 交易所 EDISO N 爱迪生 美 国 纽 216 INTER 国际 EIX US 约 证 券 美国 2,702 1,550,736.85 0.19 NATIO 交易所 NAL MCDON 美 国 纽 217 ALD'S 麦当劳 MCD US 约 证 券 美国 744 1,550,380.89 0.19 CORP 交易所 CITIG 花旗集 美 国 纽 218 ROUP 团 C US 约 证 券 美国 3,064 1,550,357.88 0.19 INC 交易所 ANALO 纳 斯 达 219 G 亚德诺 ADI US 克 证 券 美国 1,015 1,550,156.18 0.19 DEVIC 半导体 交易所 ES INC TEXAS 纳 斯 达 220 INSTR 德州仪 TXN US 克 证 券 美国 1,150 1,550,081.42 0.19 UMENT 器 交易所 S INC WILLI 美 国 纽 221 AMS 威廉姆 WMB US 约 证 券 美国 3,980 1,548,364.11 0.19 COS 斯公司 交易所 INC WARNE 华纳兄 R BROS 弟探索 纳 斯 达 222 DISCO 股份有 WBD US 克 证 券 美国 20,377 1,548,272.74 0.19 VERY 限公司 交易所 INC IQVIA 美 国 纽 223 HOLDI 艾昆纬 IQV US 约 证 券 美国 1,096 1,548,201.36 0.19 NGS 交易所 INC MID-A MERIC MID-AM A ERICA APART APARTM 美 国 纽 224 MENT ENT MAA US 约 证 券 美国 1,392 1,546,666.50 0.19 COMMU COMM 交易所 NITIE 公司 S, INC. CDW 特拉华 纳 斯 达 225 CORP 公司 CDW US 克 证 券 美国 1,236 1,546,321.45 0.19 交易所 UNION 美 国 纽 226 PACIF 联合太 UNP US 约 证 券 美国 943 1,545,805.90 0.19 IC 平洋 交易所 CORP PARKE R 派克汉 美 国 纽 227 HANNI 尼汾公 PH US 约 证 券 美国 338 1,545,348.86 0.19 FIN 司 交易所 CORP AUTOM ATIC ADP 公 纳 斯 达 228 DATA 司 ADP US 克 证 券 美国 734 1,544,527.08 0.19 PROCE 交易所 SSING DANAH 美 国 纽 229 ER 丹纳赫 DHR US 约 证 券 美国 936 1,544,491.00 0.19 CORP 交易所 HEWLE TT 美 国 纽 230 PACKA 慧与公 HPE US 约 证 券 美国 10,063 1,544,392.16 0.19 RD 司 交易所 ENTER PRISE COOPE 库柏股 美 国 纽 231 R COS 份有限 COO US 约 证 券 美国 2,337 1,544,358.80 0.19 INC/T 公司 交易所 HE NORTH 纳 斯 达 232 ERN 北美信 NTRS 克 证 券 美国 2,096 1,544,355.86 0.19 TRUST 托 US 交易所 CORP 233 PPG PPG 工 PPG US 美 国 纽 美国 1,798 1,543,860.58 0.19 INDUS 业 约 证 券 TRIES 交易所 INC THE CAMPB 金宝汤 美 国 纽 234 ELL'S 公司 CPB US 约 证 券 美国 5,127 1,543,484.33 0.19 COMPA 交易所 NY PUBLI 美 国 纽 235 C 公共存 PSA US 约 证 券 美国 717 1,543,338.55 0.19 STORA 储 交易所 GE GENER 美 国 纽 236 AL 通用磨 GIS US 约 证 券 美国 3,366 1,542,988.77 0.19 MILLS 坊 交易所 INC APOLL O 阿波罗 GLOBA 全球管 美 国 纽 237 L 理股份 APO US 约 证 券 美国 1,299 1,542,219.75 0.19 MANAG 有限公 交易所 EMENT 司 INC CADEN Cadenc CE e 设计 CDNS 纳 斯 达 238 DESIG 系统股 US 克 证 券 美国 714 1,542,116.24 0.19 N SYS 份有限 交易所 INC 公司 EPAM EPAM EPAM 美 国 纽 239 SYSTE 系统公 US 约 证 券 美国 917 1,541,285.98 0.18 MS INC 司 交易所 JM SMUCK JM 斯 美 国 纽 240 ER 马克公 SJM US 约 证 券 美国 1,946 1,540,427.54 0.18 CO/TH 司 交易所 E DISCO VER Discov 美 国 纽 241 FINAN er 金 DFS US 约 证 券 美国 1,237 1,540,369.96 0.18 CIAL 融服务 交易所 SERVI 公司 CES 242 AVALO Avalon AVB US 美 国 纽 美国 974 1,540,120.31 0.18 NBAY Bay 社 约 证 券 COMMU 区股份 交易所 NITIE 有限公 S INC 司 LYOND 利安德 ELLBA 巴塞尔 美 国 纽 243 SELL 工业公 LYB US 约 证 券 美国 2,884 1,539,717.04 0.18 INDU- 司 交易所 CL A TRUIS T Truist 美 国 纽 244 FINAN 金融公 TFC US 约 证 券 美国 4,937 1,539,518.49 0.18 CIAL 司 交易所 CORP WALT DISNE 华特迪 美 国 纽 245 Y 士尼公 DIS US 约 证 券 美国 1,923 1,539,223.70 0.18 CO/TH 司 交易所 E BIOGE 渤健公 BIIB 纳 斯 达 246 N INC 司 US 克 证 券 美国 1,400 1,538,950.18 0.18 交易所 SCHLU 斯伦贝 美 国 纽 247 MBERG 谢公众 SLB US 约 证 券 美国 5,582 1,538,417.37 0.18 ER LTD 有限公 交易所 司 TYLER Tyler 美 国 纽 248 TECHN 科技公 TYL US 约 证 券 美国 371 1,537,839.14 0.18 OLOGI 司 交易所 ES INC MODER 莫德纳 MRNA 纳 斯 达 249 NA INC 公司 US 克 证 券 美国 5,144 1,537,509.05 0.18 交易所 MARTI Martin N Mariet 美 国 纽 250 MARIE ta 材 MLM US 约 证 券 美国 414 1,537,102.76 0.18 TTA 料股份 交易所 MATER 有限公 IALS 司 VENTA Ventas 美 国 纽 251 S INC 公司 VTR US 约 证 券 美国 3,631 1,537,092.62 0.18 交易所 EQUIF Equifa 美 国 纽 252 AX INC x 股份 EFX US 约 证 券 美国 839 1,537,017.58 0.18 有限公 交易所 司 PRINC IPAL 信安金 纳 斯 达 253 FINAN 融 PFG US 克 证 券 美国 2,761 1,536,369.62 0.18 CIAL 交易所 GROUP LOWE' 美 国 纽 254 S COS 劳氏 LOW US 约 证 券 美国 866 1,536,368.11 0.18 INC 交易所 US 美国合 美 国 纽 255 BANCO 众银行 USB US 约 证 券 美国 4,468 1,536,193.00 0.18 RP 交易所 REGEN 再生元 ERON 制药股 REGN 纳 斯 达 256 PHARM 份有限 US 克 证 券 美国 300 1,536,153.89 0.18 ACEUT 公司 交易所 ICALS NEXTE 新纪元 美 国 纽 257 RA 能源公 NEE US 约 证 券 美国 2,980 1,535,702.46 0.18 ENERG 司 交易所 Y INC MOLIN Molina A Health 美 国 纽 258 HEALT care MOH US 约 证 券 美国 734 1,535,662.92 0.18 HCARE 股份有 交易所 INC 限公司 QUEST Quest DIAGN Diagno 美 国 纽 259 OSTIC stics DGX US 约 证 券 美国 1,416 1,535,569.91 0.18 S INC 股份有 交易所 限公司 HESS 赫斯公 美 国 纽 260 CORP 司 HES US 约 证 券 美国 1,606 1,535,543.31 0.18 交易所 TELEF 泰利福 美 国 纽 261 LEX 公司 TFX US 约 证 券 美国 1,200 1,535,269.72 0.18 INC 交易所 BROAD 布罗德 RIDGE 里奇金 美 国 纽 262 FINAN 融解决 BR US 约 证 券 美国 944 1,534,212.74 0.18 CIAL 方案股 交易所 SOLUT 份有限 IONS 公司 263 WR WR WRB US 美 国 纽 美国 3,647 1,534,165.87 0.18 BERKL Berkle 约 证 券 EY y 公司 交易所 CORP HARTF ORD 哈特福 美 国 纽 264 INSUR 德金融 HIG US 约 证 券 美国 1,950 1,533,501.37 0.18 ANCE 服务 交易所 GROUP INC VALER 美 国 纽 265 O Valero VLO US 约 证 券 美国 1,740 1,533,333.16 0.18 ENERG 能源 交易所 Y CORP C.H. ROBIN 罗宾逊 纳 斯 达 266 SON 全球物 CHRW 克 证 券 美国 2,064 1,532,944.13 0.18 WORLD 流有限 US 交易所 WIDE 公司 INC DOW 陶氏公 美 国 纽 267 INC 司 DOW US 约 证 券 美国 5,312 1,532,355.25 0.18 交易所 DEXCO Dexcom DXCM 纳 斯 达 268 M INC 股份有 US 克 证 券 美国 2,740 1,531,774.72 0.18 限公司 交易所 MOTOR 摩托罗 OLA 拉解决 美 国 纽 269 SOLUT 方案股 MSI US 约 证 券 美国 461 1,531,761.99 0.18 IONS 份有限 交易所 INC 公司 VERAL Veralt VLTO 美 国 纽 270 TO o 公司 US 约 证 券 美国 2,092 1,531,633.83 0.18 CORP 交易所 MOSAI 美 国 纽 271 C Mosaic MOS US 约 证 券 美国 8,667 1,531,379.79 0.18 CO/TH 公司 交易所 E GOLDM AN 美 国 纽 272 SACHS 高盛 GS US 约 证 券 美国 372 1,531,234.44 0.18 GROUP 交易所 INC 273 BAKER 贝克休 BKR US 纳 斯 达 美国 5,192 1,530,955.53 0.18 HUGHE 斯公司 克 证 券 S CO 交易所 AMERI PRISE 阿默普 美 国 纽 274 FINAN 莱斯金 AMP US 约 证 券 美国 400 1,530,927.92 0.18 CIAL 融公司 交易所 INC KEURI Keurig G DR Dr 纳 斯 达 275 PEPPE Pepper KDP US 克 证 券 美国 6,629 1,530,579.14 0.18 R INC 有限公 交易所 司 REALT Realty 美 国 纽 276 Y Income O US 约 证 券 美国 3,985 1,529,970.79 0.18 INCOM 公司 交易所 E CORP CHEVR 美 国 纽 277 ON 雪佛龙 CVX US 约 证 券 美国 1,469 1,529,475.58 0.18 CORP 交易所 S&P 标普全 SPGI 美 国 纽 278 GLOBA 球 US 约 证 券 美国 427 1,528,676.59 0.18 L INC 交易所 MOLSO N 莫尔森 美 国 纽 279 COORS 库尔斯 TAP US 约 证 券 美国 3,710 1,528,665.02 0.18 BEVER 饮料公 交易所 AGE CO 司 - B NVR NVR 股 美 国 纽 280 INC 份有限 NVR US 约 证 券 美国 26 1,528,623.32 0.18 公司 交易所 CBOE GLOBA Cboe CBOE 巴 兹 全 281 L 环球市 US 球市场 美国 1,088 1,528,219.34 0.18 MARKE 场公司 TS INC BANK OF NEW 纽约梅 美 国 纽 282 YORK 隆银行 BK US 约 证 券 美国 2,767 1,528,171.96 0.18 MELLO 交易所 N CORP COSTC 纳 斯 达 283 O 开市客 COST 克 证 券 美国 232 1,528,071.54 0.18 WHOLE US 交易所 SALE CORP NVIDI NVDA 纳 斯 达 284 A CORP 英伟达 US 克 证 券 美国 1,582 1,527,152.43 0.18 交易所 INTUI TIVE 直觉外 ISRG 纳 斯 达 285 SURGI 科手术 US 克 证 券 美国 407 1,527,087.31 0.18 CAL 公司 交易所 INC MEDTR 美 国 纽 286 ONIC 美敦力 MDT US 约 证 券 美国 2,659 1,526,822.77 0.18 PLC 交易所 FORTI Fortin 纳 斯 达 287 NET et 股 FTNT 克 证 券 美国 2,248 1,526,751.75 0.18 INC 份有限 US 交易所 公司 CAMDE Camden N 房地产 美 国 纽 288 PROPE 信托公 CPT US 约 证 券 美国 1,830 1,526,479.74 0.18 RTY 司 交易所 TRUST TEXAS 德克萨 PACIF 斯州太 美 国 纽 289 IC 平洋土 TPL US 约 证 券 美国 192 1,526,415.91 0.18 LAND 地公司 交易所 CORP INTL FLAVO 国际香 美 国 纽 290 RS & 料 IFF US 约 证 券 美国 2,510 1,525,525.84 0.18 FRAGR 交易所 ANCES WATER 沃特世 美 国 纽 291 S CORP 公司 WAT US 约 证 券 美国 572 1,525,382.51 0.18 交易所 ONEOK Oneok 美 国 纽 292 INC 股份有 OKE US 约 证 券 美国 2,113 1,524,984.56 0.18 限公司 交易所 CONSO LIDAT 联合爱 美 国 纽 293 ED 迪生 ED US 约 证 券 美国 2,377 1,524,657.56 0.18 EDISO 交易所 N INC 294 HILTO 希尔顿 HLT US 美 国 纽 美国 858 1,524,395.68 0.18 N 全球控 约 证 券 WORLD 股股份 交易所 WIDE 有限公 HOLDI 司 NGS INC MARKE TAXES Market 纳 斯 达 295 S Axess MKTX 克 证 券 美国 938 1,524,124.25 0.18 HOLDI 控股公 US 交易所 NGS 司 INC RAYMO Raymon ND d 美 国 纽 296 JAMES James RJF US 约 证 券 美国 1,365 1,524,123.74 0.18 FINAN 金融股 交易所 CIAL 份有限 INC 公司 LIVE NATIO Live N Nation 美 国 纽 297 ENTER 娱乐公 LYV US 约 证 券 美国 1,637 1,523,879.70 0.18 TAINM 司 交易所 ENT INC COGNI ZANT 高知特 纳 斯 达 298 TECH 科技解 CTSH 克 证 券 美国 2,756 1,523,483.62 0.18 SOLUT 决方案 US 交易所 IONS- 公司 A AUTOD ADSK 纳 斯 达 299 ESK 欧特克 US 克 证 券 美国 717 1,523,392.25 0.18 INC 交易所 EXXON 埃克森 美 国 纽 300 MOBIL 美孚石 XOM US 约 证 券 美国 1,970 1,523,314.69 0.18 CORP 油公司 交易所 QUALC 高通公 QCOM 纳 斯 达 301 OMM 司 US 克 证 券 美国 1,379 1,522,804.89 0.18 INC 交易所 KENVU Kenvue KVUE 美 国 纽 302 E INC 公司 US 约 证 券 美国 9,922 1,522,752.56 0.18 交易所 303 INVIT 邀请家 INVH 美 国 纽 美国 6,623 1,522,052.48 0.18 ATION 园公司 US 约 证 券 HOMES 交易所 INC BALL BALL 美 国 纽 304 CORP 波尔 US 约 证 券 美国 3,840 1,521,778.53 0.18 交易所 METTL 梅特勒 ER-TO -托利 美 国 纽 305 LEDO 多国际 MTD US 约 证 券 美国 173 1,521,760.13 0.18 INTER 股份有 交易所 NATIO 限公司 NAL CSX CSX 公 纳 斯 达 306 CORP 司 CSX US 克 证 券 美国 6,560 1,521,721.02 0.18 交易所 HUMAN Humana 美 国 纽 307 A INC 股份有 HUM US 约 证 券 美国 834 1,521,023.32 0.18 限公司 交易所 NIKE 耐克公 美 国 纽 308 INC 司 NKE US 约 证 券 美国 2,796 1,520,873.65 0.18 -CL B 交易所 CAPIT AL ONE 第一资 美 国 纽 309 FINAN 本金融 COF US 约 证 券 美国 1,185 1,518,975.05 0.18 CIAL 交易所 CORP STANL EY 史丹利 美 国 纽 310 BLACK 百得公 SWK US 约 证 券 美国 2,631 1,518,499.11 0.18 & 司 交易所 DECKE R INC TARGA Targa 美 国 纽 311 RESOU 资源公 TRGP 约 证 券 美国 1,183 1,517,942.08 0.18 RCES 司 US 交易所 CORP EVERS Everso 美 国 纽 312 OURCE urce ES US 约 证 券 美国 3,675 1,517,149.56 0.18 ENERG 能源公 交易所 Y 司 Revvit 美 国 纽 313 REVVI y 股份 RVTY 约 证 券 美国 1,890 1,516,341.94 0.18 TY INC 有限公 US 交易所 司 314 GE 通用电 GEV US 美 国 纽 美国 641 1,515,631.94 0.18 VERNO 气 约 证 券 VA INC Vernov 交易所 a 股份 有限公 司 HERSH 美 国 纽 315 EY 好时公 HSY US 约 证 券 美国 1,245 1,515,607.65 0.18 CO/TH 司 交易所 E AKAMA I 阿卡迈 AKAM 纳 斯 达 316 TECHN 技术公 US 克 证 券 美国 2,204 1,515,405.29 0.18 OLOGI 司 交易所 ES INC WW 固安捷 美 国 纽 317 GRAIN 股份有 GWW US 约 证 券 美国 200 1,515,386.60 0.18 GER 限公司 交易所 INC Gen GEN Digita 纳 斯 达 318 DIGIT l 股份 GEN US 克 证 券 美国 7,694 1,514,320.71 0.18 AL INC 有限公 交易所 司 ELEVA Elevan NCE ce 健 美 国 纽 319 HEALT 康股份 ELV US 约 证 券 美国 571 1,514,178.23 0.18 H INC 有限公 交易所 司 TRIMB 天宝股 TRMB 纳 斯 达 320 LE INC 份有限 US 克 证 券 美国 2,981 1,514,146.32 0.18 公司 交易所 ARCHE Archer R-DAN -Danie 美 国 纽 321 IELS- ls-Mid ADM US 约 证 券 美国 4,166 1,512,916.09 0.18 MIDLA land 交易所 ND CO 公司 美国网 纳 斯 达 322 NETAP 域存储 NTAP 克 证 券 美国 1,813 1,512,820.63 0.18 P INC 技术有 US 交易所 限公司 HOLOG 豪洛捷 HOLX 纳 斯 达 323 IC INC 公司 US 克 证 券 美国 2,919 1,512,660.12 0.18 交易所 324 INSUL Insule PODD 纳 斯 达 美国 806 1,512,600.52 0.18 ET t 股份 US 克 证 券 CORP 有限公 交易所 司 ECOLA 艺康集 美 国 纽 325 B INC 团 ECL US 约 证 券 美国 898 1,512,578.53 0.18 交易所 POOL Pool POOL 纳 斯 达 326 CORP 公司 US 克 证 券 美国 617 1,512,151.68 0.18 交易所 CHARL 查理斯 ES 河实验 美 国 纽 327 RIVER 室国际 CRL US 约 证 券 美国 1,139 1,511,428.67 0.18 LABOR 有限公 交易所 ATORI 司 ES BANK OF 美国银 美 国 纽 328 AMERI 行公司 BAC US 约 证 券 美国 4,784 1,511,409.98 0.18 CA 交易所 CORP PINNA CLE Pinnac 美 国 纽 329 WEST le 西 PNW US 约 证 券 美国 2,480 1,511,214.46 0.18 CAPIT 部资本 交易所 AL CBRE 美 国 纽 330 GROUP 世邦魏 CBRE 约 证 券 美国 1,601 1,510,967.82 0.18 INC - 理仕 US 交易所 A HEALT Health HPEAK peak 美 国 纽 331 PROPE Proper DOC US 约 证 券 美国 10,366 1,510,418.13 0.18 RTIES ties 交易所 INC 公司 CHART ER Charte 纳 斯 达 332 COMMU r 通信 CHTR 克 证 券 美国 613 1,510,412.30 0.18 NICAT 公司 US 交易所 IONS INC-A DELTA 达美航 美 国 纽 333 AIR 空有限 DAL US 约 证 券 美国 3,473 1,510,401.45 0.18 LINES 公司 交易所 INC AMGEN 安进公 AMGN 纳 斯 达 334 INC 司 US 克 证 券 美国 806 1,510,109.17 0.18 交易所 INCYT 因赛特 INCY 纳 斯 达 335 E CORP 公司 US 克 证 券 美国 3,041 1,509,864.98 0.18 交易所 AMAZO 亚马逊 AMZN 纳 斯 达 336 N.COM 公司 US 克 证 券 美国 957 1,509,249.36 0.18 INC 交易所 VERIZ ON Verizo 美 国 纽 337 COMMU n 通信 VZ US 约 证 券 美国 5,250 1,509,186.61 0.18 NICAT 股份有 交易所 IONS 限公司 INC FASTE 法思诺 FAST 纳 斯 达 338 NAL CO 公司 US 克 证 券 美国 2,919 1,508,883.19 0.18 交易所 LKQ LKQ 公 纳 斯 达 339 CORP 司 LKQ US 克 证 券 美国 5,710 1,508,431.83 0.18 交易所 WALMA 沃尔玛 美 国 纽 340 RT INC 股份有 WMT US 约 证 券 美国 2,321 1,507,424.37 0.18 限公司 交易所 FORD 福特汽 美 国 纽 341 MOTOR 车 F US 约 证 券 美国 21,180 1,507,278.09 0.18 CO 交易所 TESLA 特斯拉 TSLA 纳 斯 达 342 INC 公司 US 克 证 券 美国 519 1,506,638.03 0.18 交易所 APPLI ED 应用材 AMAT 纳 斯 达 343 MATER 料 US 克 证 券 美国 1,288 1,505,735.75 0.18 IALS 交易所 INC NETFL 奈飞公 NFLX 纳 斯 达 344 IX INC 司 US 克 证 券 美国 235 1,505,683.70 0.18 交易所 DOLLA R 达乐公 美 国 纽 345 GENER 司 DG US 约 证 券 美国 2,762 1,505,357.64 0.18 AL 交易所 CORP 346 DOVER 都福 DOV US 美 国 纽 美国 1,116 1,504,974.93 0.18 CORP 约 证 券 交易所 INVES 景顺有 美 国 纽 347 CO LTD 限公司 IVZ US 约 证 券 美国 11,976 1,504,823.11 0.18 交易所 LINDE Linde 纳 斯 达 348 PLC 公司 LIN US 克 证 券 美国 500 1,504,783.71 0.18 交易所 ORACL ORCL 美 国 纽 349 E CORP 甲骨文 US 约 证 券 美国 1,256 1,504,530.97 0.18 交易所 WALGR EENS 沃博联 纳 斯 达 350 BOOTS 股份有 WBA US 克 证 券 美国 22,431 1,504,397.19 0.18 ALLIA 限公司 交易所 NCE INC GENUI 美 国 纽 351 NE 原配部 GPC US 约 证 券 美国 1,792 1,504,057.11 0.18 PARTS 件 交易所 CO SYNCH 美 国 纽 352 RONY 同步金 SYF US 约 证 券 美国 3,217 1,503,130.38 0.18 FINAN 融公司 交易所 CIAL PNC FINAN 美 国 纽 353 CIAL PNC 财 PNC US 约 证 券 美国 1,084 1,502,730.71 0.18 SERVI 务服务 交易所 CES GROUP UNITE DHEAL 联合健 美 国 纽 354 TH 康集团 UNH US 约 证 券 美国 413 1,501,801.82 0.18 GROUP 交易所 INC MONOL ITHIC 芯源系 MPWR 纳 斯 达 355 POWER 统有限 US 克 证 券 美国 353 1,501,441.83 0.18 SYSTE 公司 交易所 MS INC AVERY 艾利丹 美 国 纽 356 DENNI 尼森 AVY US 约 证 券 美国 1,116 1,501,204.47 0.18 SON 交易所 CORP GODAD GoDadd DY INC y 股份 GDDY 美 国 纽 357 - 有限公 US 约 证 券 美国 1,058 1,501,063.43 0.18 CLASS 司 交易所 A AES 爱伊斯 美 国 纽 358 CORP 公司 AES US 约 证 券 美国 16,224 1,500,958.62 0.18 交易所 FIDEL ITY 繁德信 NATIO 息技术 美 国 纽 359 NAL 有限公 FIS US 约 证 券 美国 2,585 1,500,869.27 0.18 INFO 司 交易所 SERVI CES WORKD Workda 纳 斯 达 360 AY y 股份 WDAY 克 证 券 美国 809 1,500,551.69 0.18 INC-C 有限公 US 交易所 LASS A 司 EMERS 美 国 纽 361 ON 艾默生 EMR US 约 证 券 美国 1,684 1,500,205.57 0.18 ELECT 电气 交易所 RIC CO CITIZ 公民金 ENS 融集团 美 国 纽 362 FINAN 股份有 CFG US 约 证 券 美国 4,769 1,500,157.55 0.18 CIAL 限公司 交易所 GROUP AIRBN 爱彼迎 纳 斯 达 363 B 股份有 ABNB 克 证 券 美国 1,588 1,500,068.70 0.18 INC-C 限公司 US 交易所 LASS A MONDE LEZ 纳 斯 达 364 INTER 亿滋国 MDLZ 克 证 券 美国 3,493 1,499,765.42 0.18 NATIO 际 US 交易所 NAL INC-A HOME 美 国 纽 365 DEPOT 家得宝 HD US 约 证 券 美国 536 1,498,771.62 0.18 INC 交易所 366 ROLLI Rollin ROL US 美 国 纽 美国 4,498 1,498,654.17 0.18 NS INC s 公司 约 证 券 交易所 IDEXX 爱德士 纳 斯 达 367 LABOR 股份有 IDXX 克 证 券 美国 504 1,497,873.94 0.18 ATORI 限公司 US 交易所 ES INC COMCA ST 康卡斯 CMCSA 纳 斯 达 368 CORP- 特公司 US 克 证 券 美国 5,552 1,497,822.18 0.18 CLASS 交易所 A NRG NRG 能 美 国 纽 369 ENERG 源股份 NRG US 约 证 券 美国 2,309 1,497,472.97 0.18 Y INC 有限公 交易所 司 GE GE HEALT Health 纳 斯 达 370 HCARE Care GEHC 克 证 券 美国 2,664 1,497,138.99 0.18 TECHN Techno US 交易所 OLOGI logies ES INC 公司 MICRO MSFT 纳 斯 达 371 SOFT 微软 US 克 证 券 美国 494 1,496,775.84 0.18 CORP 交易所 AMPHE 美 国 纽 372 NOL 安费诺 APH US 约 证 券 美国 2,998 1,496,704.67 0.18 CORP- 公司 交易所 CL A VISTR Vistra 美 国 纽 373 A CORP 公司 VST US 约 证 券 美国 1,510 1,496,507.71 0.18 交易所 PROLO 美 国 纽 374 GIS 安博 PLD US 约 证 券 美国 1,969 1,496,073.53 0.18 INC 交易所 ALEXA NDRIA 亚历山 REAL 大房地 美 国 纽 375 ESTAT 产股份 ARE US 约 证 券 美国 2,132 1,495,018.99 0.18 E 有限公 交易所 EQUIT 司 IES,I NC AIR 空气产 美 国 纽 376 PRODU 品公司 APD US 约 证 券 美国 717 1,494,890.18 0.18 CTS & 交易所 CHEMI CALS INC LAS 拉斯维 美 国 纽 377 VEGAS 加斯金 LVS US 约 证 券 美国 4,049 1,494,875.51 0.18 SANDS 沙公司 交易所 CORP ROPER 纳 斯 达 378 TECHN 儒博技 ROP US 克 证 券 美国 400 1,494,755.90 0.18 OLOGI 术公司 交易所 ES INC HOST Host HOTEL 酒店及 纳 斯 达 379 S & 度假股 HST US 克 证 券 美国 11,859 1,493,531.57 0.18 RESOR 份有限 交易所 TS INC 公司 HOWME Howmet T 航空航 美 国 纽 380 AEROS 天股份 HWM US 约 证 券 美国 1,899 1,492,984.89 0.18 PACE 有限公 交易所 INC 司 SALES Salesf 美 国 纽 381 FORCE orce CRM US 约 证 券 美国 621 1,492,447.92 0.18 INC 股份有 交易所 限公司 DEVON 戴文能 美 国 纽 382 ENERG 源 DVN US 约 证 券 美国 6,343 1,492,357.77 0.18 Y CORP 交易所 FIFTH 纳 斯 达 383 THIRD 五三银 FITB 克 证 券 美国 4,910 1,492,274.46 0.18 BANCO 行 US 交易所 RP INTER CONTI NENTA 洲际交 美 国 纽 384 L 易所 ICE US 约 证 券 美国 1,393 1,492,102.87 0.18 EXCHA (ICE) 交易所 NGE INC CUMMI 美 国 纽 385 NS INC 康明斯 CMI US 约 证 券 美国 595 1,490,996.36 0.18 交易所 386 UNIVE Univer UHS US 美 国 纽 美国 1,156 1,490,942.59 0.18 RSAL sal 保 约 证 券 HEALT 健服务 交易所 H 股份有 SERVI 限公司 CES-B BAXTE R 美 国 纽 387 INTER 百特 BAX US 约 证 券 美国 7,112 1,490,772.95 0.18 NATIO 交易所 NAL INC XYLEM 赛莱默 美 国 纽 388 INC 公司 XYL US 约 证 券 美国 1,787 1,490,354.73 0.18 交易所 PAYPA Paypal L 控股股 PYPL 纳 斯 达 389 HOLDI 份有限 US 克 证 券 美国 2,429 1,490,264.22 0.18 NGS 公司 交易所 INC CARMA CarMax 美 国 纽 390 X INC 股份有 KMX US 约 证 券 美国 2,534 1,489,291.56 0.18 限公司 交易所 ROYAL 皇家加 CARIB 勒比国 美 国 纽 391 BEAN 际游轮 RCL US 约 证 券 美国 898 1,489,146.21 0.18 CRUIS 有限公 交易所 ES LTD 司 JOHNS ON 江森自 CONTR 控国际 美 国 纽 392 OLS 有限公 JCI US 约 证 券 美国 2,624 1,488,806.20 0.18 INTER 司 交易所 NATIO NAL AMCOR 安姆科 AMCR 美 国 纽 393 PLC 公司 US 约 证 券 美国 22,004 1,488,413.14 0.18 交易所 MGM RESOR 美高梅 美 国 纽 394 TS 国际酒 MGM US 约 证 券 美国 5,968 1,486,497.86 0.18 INTER 店集团 交易所 NATIO NAL 395 EXTRA Extra EXR US 美 国 纽 美国 1,382 1,486,181.57 0.18 SPACE Space 约 证 券 STORA Storag 交易所 GE INC e 有限 公司 MCCOR MICK & 味好美 美 国 纽 396 CO-NO 股份有 MKC US 约 证 券 美国 2,710 1,485,198.20 0.18 N VTG 限公司 交易所 SHRS SOLVE Solven SOLV 美 国 纽 397 NTUM tum 公 US 约 证 券 美国 3,127 1,484,905.06 0.18 CORP 司 交易所 TRANE 特灵科 美 国 纽 398 TECHN 技公共 TT US 约 证 券 美国 559 1,484,164.87 0.18 OLOGI 有限公 交易所 ES PLC 司 CARNI 嘉年华 美 国 纽 399 VAL 公司 CCL US 约 证 券 美国 8,285 1,484,132.88 0.18 CORP 交易所 KEYCO KeyCor 美 国 纽 400 RP p 公司 KEY US 约 证 券 美国 12,041 1,483,561.69 0.18 交易所 SMITH AO 史 美 国 纽 401 (A.O. 密斯公 AOS US 约 证 券 美国 3,025 1,483,220.31 0.18 ) CORP 司 交易所 HUNTI 俄亥俄 NGTON 州亨廷 HBAN 纳 斯 达 402 BANCS 顿银行 US 克 证 券 美国 12,679 1,482,875.84 0.18 HARES 控股公 交易所 INC 司 NORWE GIAN 挪威邮 美 国 纽 403 CRUIS 轮控股 NCLH 约 证 券 美国 8,017 1,482,804.53 0.18 E LINE 有限公 US 交易所 HOLDI 司 NGS OMNIC Omnico 美 国 纽 404 OM m 集团 OMC US 约 证 券 美国 2,394 1,480,664.91 0.18 GROUP 交易所 GARMI 佳明有 GRMN 美 国 纽 405 N LTD 限公司 US 约 证 券 美国 998 1,479,714.03 0.18 交易所 VICI VICI VICI 美 国 纽 406 PROPE Proper US 约 证 券 美国 7,042 1,478,631.02 0.18 RTIES ties 交易所 INC 股份有 限公司 HUBBE 哈贝尔 HUBB 美 国 纽 407 LL INC 公司 US 约 证 券 美国 491 1,478,474.10 0.18 交易所 MICRO 微芯科 CHIP 技股份 MCHP 纳 斯 达 408 TECHN 有限公 US 克 证 券 美国 3,584 1,477,520.99 0.18 OLOGY 司 交易所 INC TEXTR 美 国 纽 409 ON INC 德事隆 TXT US 约 证 券 美国 2,684 1,475,772.48 0.18 交易所 INGER 英格索 美 国 纽 410 SOLL- 兰股份 IR US 约 证 券 美国 2,269 1,475,445.98 0.18 RAND 有限公 交易所 INC 司 INTER PUBLI Interp 美 国 纽 411 C ublic IPG US 约 证 券 美国 7,325 1,475,393.94 0.18 GROUP 集团 交易所 OF COS INC DUPON 美 国 纽 412 T DE 杜邦公 DD US 约 证 券 美国 2,691 1,474,978.81 0.18 NEMOU 司 交易所 RS INC O'REI O'Reil LLY ly 汽 ORLY 纳 斯 达 413 AUTOM 车股份 US 克 证 券 美国 173 1,474,652.82 0.18 OTIVE 有限公 交易所 INC 司 ILLIN 伊利诺 美 国 纽 414 OIS 伊工具 ITW US 约 证 券 美国 809 1,474,556.78 0.18 TOOL 股份有 交易所 WORKS 限公司 M & T M&T 银 美 国 纽 415 BANK 行 MTB US 约 证 券 美国 1,091 1,474,476.77 0.18 CORP 交易所 BXP 波士顿 美 国 纽 416 INC 地产公 BXP US 约 证 券 美国 2,756 1,473,163.09 0.18 司 交易所 417 TRACT 拖拉机 TSCO 纳 斯 达 美国 3,861 1,472,649.12 0.18 OR 供应公 US 克 证 券 SUPPL 司 交易所 Y COMPA NY IRON 美 国 纽 418 MOUNT 美国铁 IRM US 约 证 券 美国 1,949 1,472,611.24 0.18 AIN 山公司 交易所 INC T ROWE 纳 斯 达 419 PRICE 普徕仕 TROW 克 证 券 美国 1,811 1,472,227.38 0.18 GROUP US 交易所 INC ADVAN CED AMD 公 纳 斯 达 420 MICRO 司 AMD US 克 证 券 美国 1,694 1,470,877.90 0.18 DEVIC 交易所 ES DAYFO Dayfor 美 国 纽 421 RCE ce 股 DAY US 约 证 券 美国 2,816 1,470,417.70 0.18 INC 份有限 交易所 公司 TYSON 美 国 纽 422 FOODS 泰森食 TSN US 约 证 券 美国 3,560 1,469,930.04 0.18 INC-C 品公司 交易所 L A ON 安森美 纳 斯 达 423 SEMIC 半导体 ON US 克 证 券 美国 3,243 1,469,820.41 0.18 ONDUC 公司 交易所 TOR CORPA Corpay CPAY 美 国 纽 424 Y INC 股份有 US 约 证 券 美国 604 1,469,349.79 0.18 限公司 交易所 STARB SBUX 纳 斯 达 425 UCKS 星巴克 US 克 证 券 美国 2,240 1,469,308.96 0.18 CORP 交易所 CARRI 美 国 纽 426 ER 开利全 CARR 约 证 券 美国 2,991 1,467,624.43 0.18 GLOBA 球公司 US 交易所 L CORP REGIO NS Region 美 国 纽 427 FINAN s 金融 RF US 约 证 券 美国 8,680 1,467,537.74 0.18 CIAL 公司 交易所 CORP LENNO X 雷诺士 美 国 纽 428 INTER 国际有 LII US 约 证 券 美国 335 1,467,263.86 0.18 NATIO 限公司 交易所 NAL INC ENPHA Enphas 纳 斯 达 429 SE e 能源 ENPH 克 证 券 美国 2,970 1,466,286.96 0.18 ENERG 股份有 US 交易所 Y INC 限公司 AXON Axon ENTER Enterp AXON 纳 斯 达 430 PRISE rise US 克 证 券 美国 343 1,465,367.99 0.18 INC 股份有 交易所 限公司 META Meta PLATF 平台股 META 纳 斯 达 431 ORMS 份有限 US 克 证 券 美国 348 1,464,690.27 0.18 INC-C 公司 交易所 LASS A BOOKI Bookin NG g 控股 BKNG 纳 斯 达 432 HOLDI 股份有 US 克 证 券 美国 41 1,464,314.60 0.18 NGS 限公司 交易所 INC LAM 纳 斯 达 433 RESEA 泛林集 LRCX 克 证 券 美国 2,818 1,463,156.70 0.18 RCH 团 US 交易所 CORP SERVI Servic 美 国 纽 434 CENOW eNow NOW US 约 证 券 美国 192 1,463,148.79 0.18 INC 公司 交易所 SEAGA Seagat TE e TECHN Techno 纳 斯 达 435 OLOGY logy STX US 克 证 券 美国 2,358 1,462,975.84 0.18 HOLDI 控股公 交易所 NGS 共有限 公司 ESTEE LAUDE 雅诗兰 美 国 纽 436 R 黛 EL US 约 证 券 美国 2,714 1,462,808.63 0.18 COMPA 交易所 NIES- CL A COSTA CoStar 纳 斯 达 437 R 集团股 CSGP 克 证 券 美国 2,842 1,462,543.09 0.18 GROUP 份有限 US 交易所 INC 公司 FIRST 福思第 FSLR 纳 斯 达 438 SOLAR 一太阳 US 克 证 券 美国 1,154 1,461,983.69 0.18 INC 能公司 交易所 CONST ELLAT 星座品 美 国 纽 439 ION 牌股份 STZ US 约 证 券 美国 919 1,459,956.85 0.18 BRAND 有限公 交易所 S 司 INC-A Pentai 美 国 纽 440 PENTA r 公共 PNR US 约 证 券 美国 2,018 1,459,903.08 0.18 IR PLC 有限公 交易所 司 EXPED 华盛顿 ITORS 康捷国 EXPD 纳 斯 达 441 INTL 际物流 US 克 证 券 美国 1,831 1,457,950.35 0.17 WASH 公司 交易所 INC CHIPO Chipot TLE le MEXIC Mexica 美 国 纽 442 AN n CMG US 约 证 券 美国 3,362 1,457,294.27 0.17 GRILL Grill 交易所 INC 股份有 限公司 VULCA N Vulcan 美 国 纽 443 MATER 材料 VMC US 约 证 券 美国 788 1,457,068.84 0.17 IALS 交易所 CO ZOETI 硕腾股 美 国 纽 444 S INC 份有限 ZTS US 约 证 券 美国 1,244 1,456,980.28 0.17 公司 交易所 EASTM 美 国 纽 445 AN 伊士曼 EMN US 约 证 券 美国 2,219 1,456,650.76 0.17 CHEMI 化工 交易所 CAL CO 446 L3HAR L3Harr LHX US 美 国 纽 美国 963 1,455,648.41 0.17 RIS is 约 证 券 TECHN Techno 交易所 OLOGI logies ES INC 股份有 限公司 AMERI 美国发 美 国 纽 447 CAN 射塔公 AMT US 约 证 券 美国 1,104 1,455,540.59 0.17 TOWER 司 交易所 CORP DOMIN 达美乐 美 国 纽 448 O'S 披萨公 DPZ US 约 证 券 美国 482 1,454,388.14 0.17 PIZZA 司 交易所 INC MARAT HON 马拉松 美 国 纽 449 PETRO 石油公 MPC US 约 证 券 美国 1,450 1,454,033.61 0.17 LEUM 司 交易所 CORP BUNGE Bunge 美 国 纽 450 GLOBA Global BG US 约 证 券 美国 2,600 1,453,321.96 0.17 L SA SA 公 交易所 司 IDEX 艺达思 美 国 纽 451 CORP 集团 IEX US 约 证 券 美国 966 1,453,308.59 0.17 交易所 EATON 美 国 纽 452 CORP 伊顿 ETN US 约 证 券 美国 609 1,452,839.11 0.17 PLC 交易所 COPAR Copart CPRT 纳 斯 达 453 T INC 股份有 US 克 证 券 美国 3,521 1,452,561.35 0.17 限公司 交易所 CROWN 冠城股 美 国 纽 454 CASTL 份有限 CCI US 约 证 券 美国 2,223 1,450,327.85 0.17 E INC 公司 交易所 MASCO 美 国 纽 455 CORP 马斯可 MAS US 约 证 券 美国 2,778 1,449,177.56 0.17 交易所 PALO Palo ALTO Alto 纳 斯 达 456 NETWO Networ PANW 克 证 券 美国 1,106 1,446,649.40 0.17 RKS ks 股 US 交易所 INC 份有限 公司 457 SHERW 宣伟公 SHW US 美 国 纽 美国 592 1,446,583.26 0.17 IN-WI 司 约 证 券 LLIAM 交易所 S CO/TH E BORGW 博格华 美 国 纽 458 ARNER 纳股份 BWA US 约 证 券 美国 6,328 1,446,069.73 0.17 INC 有限公 交易所 司 WEYER 美 国 纽 459 HAEUS 惠好 WY US 约 证 券 美国 7,137 1,444,196.64 0.17 ER CO 交易所 PTC PTC 公 纳 斯 达 460 INC 司 PTC US 克 证 券 美国 1,092 1,443,330.37 0.17 交易所 DR 霍顿房 美 国 纽 461 HORTO 屋公司 DHI US 约 证 券 美国 1,434 1,441,287.71 0.17 N INC 交易所 MOHAW Mohawk K 工业股 美 国 纽 462 INDUS 份有限 MHK US 约 证 券 美国 1,683 1,441,243.94 0.17 TRIES 公司 交易所 INC HENRY 亨利香 HSIC 纳 斯 达 463 SCHEI 恩公司 US 克 证 券 美国 2,896 1,440,578.36 0.17 N INC 交易所 PHILL Philli 美 国 纽 464 IPS 66 ps 66 PSX US 约 证 券 美国 1,759 1,440,575.99 0.17 公司 交易所 FRANK LIN 富兰克 美 国 纽 465 RESOU 林资源 BEN US 约 证 券 美国 9,847 1,436,210.91 0.17 RCES 交易所 INC OLD Old DOMIN Domini ION on ODFL 纳 斯 达 466 FREIG Freigh US 克 证 券 美国 1,132 1,435,414.22 0.17 HT t Line 交易所 LINE 股份有 限公司 WYNN 永利度 WYNN 纳 斯 达 467 RESOR 假村有 US 克 证 券 美国 2,315 1,433,801.14 0.17 TS LTD 限公司 交易所 468 VERTE 福泰制 VRTX 纳 斯 达 美国 495 1,432,910.50 0.17 X 药 US 克 证 券 PHARM 交易所 ACEUT ICALS INC FAIR 费埃哲 FICO 美 国 纽 469 ISAAC 公司 US 约 证 券 美国 100 1,431,160.12 0.17 CORP 交易所 GENER AC Genera GNRC 美 国 纽 470 HOLDI c 控股 US 约 证 券 美国 1,283 1,429,982.30 0.17 NGS 公司 交易所 INC CAESA RS 纳 斯 达 471 ENTER 凯撒娱 CZR US 克 证 券 美国 5,941 1,427,244.02 0.17 TAINM 乐集团 交易所 ENT INC STEEL Steel DYNAM Dynami STLD 纳 斯 达 472 ICS cs 股 US 克 证 券 美国 1,737 1,424,306.63 0.17 INC 份有限 交易所 公司 SCHWA B 嘉信理 SCHW 美 国 纽 473 (CHAR 财 US 约 证 券 美国 2,675 1,423,136.07 0.17 LES) 交易所 CORP PACCA PCAR 纳 斯 达 474 R INC 帕卡 US 克 证 券 美国 1,903 1,422,944.21 0.17 交易所 BLACK 黑石集 美 国 纽 475 STONE 团股份 BX US 约 证 券 美国 1,145 1,419,140.40 0.17 INC 有限公 交易所 司 PULTE Pulte 美 国 纽 476 GROUP 集团公 PHM US 约 证 券 美国 1,808 1,415,332.70 0.17 INC 司 交易所 ELECT 纳 斯 达 477 RONIC 电子艺 EA US 克 证 券 美国 1,345 1,414,486.63 0.17 ARTS 界 交易所 INC 478 LAMB 蓝威斯 LW US 美 国 纽 美国 2,941 1,412,858.67 0.17 WESTO 顿控股 约 证 券 N 股份有 交易所 HOLDI 限公司 NGS INC UNITE 美 国 纽 479 D 联合租 URI US 约 证 券 美国 279 1,412,799.22 0.17 RENTA 赁公司 交易所 LS INC NUCOR 纽柯公 美 国 纽 480 CORP 司 NUE US 约 证 券 美国 1,676 1,406,093.88 0.17 交易所 FREEP 自由港 ORT-M 迈克墨 美 国 纽 481 CMORA 伦股份 FCX US 约 证 券 美国 5,127 1,403,435.61 0.17 N INC 有限公 交易所 司 NEWMO 纽蒙黄 美 国 纽 482 NT 金公司 NEM US 约 证 券 美国 5,214 1,395,017.42 0.17 CORP 交易所 ALIGN Align 纳 斯 达 483 TECHN 科技股 ALGN 克 证 券 美国 920 1,378,945.02 0.17 OLOGY 份有限 US 交易所 INC 公司 HASBR 纳 斯 达 484 O INC 孩之宝 HAS US 克 证 券 美国 3,424 1,376,117.39 0.17 交易所 CVS CVS 健 美 国 纽 485 HEALT 康公司 CVS US 约 证 券 美国 4,259 1,374,325.11 0.16 H CORP 交易所 CINTA Cintas CTAS 纳 斯 达 486 S CORP 公司 US 克 证 券 美国 1,045 1,372,420.11 0.16 交易所 LENNA 美 国 纽 487 R Lennar LEN US 约 证 券 美国 1,394 1,366,513.26 0.16 CORP- 公司 交易所 A FMC FMC 公 美 国 纽 488 CORP 司 FMC US 约 证 券 美国 3,905 1,364,516.82 0.16 交易所 WESTE 纳 斯 达 489 RN 西部数 WDC US 克 证 券 美国 3,177 1,361,802.92 0.16 DIGIT 据公司 交易所 AL CORP PAYCO Paycom M 软件股 PAYC 美 国 纽 490 SOFTW 份有限 US 约 证 券 美国 917 1,351,113.62 0.16 ARE 公司 交易所 INC BROWN -FORM 美 国 纽 491 AN 百富门 BF/B 约 证 券 美国 4,901 1,338,048.63 0.16 CORP- 公司 US 交易所 CLASS B NORDS 诺信公 NDSN 纳 斯 达 492 ON 司 US 克 证 券 美国 883 1,328,121.02 0.16 CORP 交易所 BUILD Builde ERS rs 美 国 纽 493 FIRST FirstS BLDR 约 证 券 美国 1,280 1,315,120.66 0.16 SOURC ource US 交易所 E INC 股份有 限公司 ALBEM 雅保公 美 国 纽 494 ARLE 司 ALB US 约 证 券 美国 2,123 1,313,664.57 0.16 CORP 交易所 MICRO 美光科 N 技股份 纳 斯 达 495 TECHN 有限公 MU US 克 证 券 美国 2,160 1,306,747.61 0.16 OLOGY 司 交易所 INC ADOBE ADBE 纳 斯 达 496 INC 奥多比 US 克 证 券 美国 400 1,278,615.08 0.15 交易所 SUPER Super MICRO Micro 纳 斯 达 497 COMPU Comput SMCI 克 证 券 美国 5,758 1,261,591.80 0.15 TER er 股 US 交易所 INC 份有限 公司 NEWS 纳 斯 达 498 CORP - 新闻集 NWSA 克 证 券 美国 5,717 1,131,786.12 0.14 CLASS 团 US 交易所 A 499 FOX 福克斯 FOXA 纳 斯 达 美国 3,054 1,066,494.89 0.13 CORP - 公司 US 克 证 券 CLASS 交易所 A ALPHA Alphab 纳 斯 达 500 BET et 公 GOOGL 克 证 券 美国 620 843,673.75 0.10 INC-C 司 US 交易所 L A ALPHA Alphab 纳 斯 达 501 BET et 公 GOOG 克 证 券 美国 505 691,324.24 0.08 INC-C 司 US 交易所 L C FOX 纳 斯 达 502 CORP - 福克斯 FOX US 克 证 券 美国 1,822 599,068.89 0.07 CLASS 公司 交易所 B NEWS 纳 斯 达 503 CORP - 新闻集 NWS US 克 证 券 美国 1,689 369,456.95 0.04 CLASS 团 交易所 B 8.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 无。 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 SUPER MICRO SMCI US 2,407,244.96 0.53 COMPUTER INC 2 CROWDSTRIKE CRWD US 2,051,729.81 0.45 HOLDINGS INC - A 3 VISTRA CORP VST US 2,026,583.50 0.44 4 ERIE INDEMNITY ERIE US 1,907,147.59 0.42 COMPANY-CL A 5 MODERNA INC MRNA US 1,872,157.37 0.41 6 COOPER COS INC/THE COO US 1,865,474.81 0.41 7 HEALTHPEAK DOC US 1,846,016.96 0.40 PROPERTIES INC 8 CONOCOPHILLIPS COP US 1,823,728.21 0.40 9 DECKERS OUTDOOR DECK US 1,764,581.13 0.39 CORP 10 EXXON MOBIL CORP XOM US 1,742,328.88 0.38 11 INTEL CORP INTC US 1,733,985.00 0.38 12 TEXAS PACIFIC LAND TPL US 1,733,053.94 0.38 CORP 13 DELL TECHNOLOGIES DELL US 1,643,749.52 0.36 INC 14 CELANESE CORP CE US 1,642,510.27 0.36 15 WALGREENS BOOTS WBA US 1,627,647.88 0.36 ALLIANCE INC 16 PALANTIR PLTR US 1,623,061.60 0.36 TECHNOLOGIES INC-A 17 DOLLAR TREE INC DLTR US 1,606,823.34 0.35 18 APOLLO GLOBAL APO US 1,599,098.46 0.35 MANAGEMENT INC 19 WORKDAY INC-CLASS A WDAY US 1,545,551.56 0.34 20 AMENTUM HOLDINGS AMTM US 1,535,558.07 0.34 INC 注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 CATALENT INC CTLT US 2,209,062.53 0.48 2 BATH & BODY WORKS BBWI US 1,823,734.31 0.40 INC 3 NVIDIA CORP NVDA US 1,794,860.19 0.39 4 PALANTIR PLTR US 1,589,219.27 0.35 TECHNOLOGIES INC-A 5 UNITED AIRLINES UAL US 1,579,060.81 0.35 HOLDINGS INC 6 BIO-RAD BIO US 1,555,843.52 0.34 LABORATORIES-A 7 AXON ENTERPRISE INC AXON US 1,490,847.90 0.33 8 EXXON MOBIL CORP XOM US 1,455,220.14 0.32 9 TESLA INC TSLA US 1,421,154.12 0.31 10 HEALTHPEAK PEAK US 1,365,555.60 0.30 PROPERTIES INC 11 GE VERNOVA INC GEV US 1,333,272.61 0.29 12 COOPER COS INC/THE COO US 1,292,530.13 0.28 13 MARATHON OIL CORP MRO US 1,252,342.42 0.27 14 AMERICAN AIRLINES AAL US 1,235,840.16 0.27 GROUP INC 15 ZIONS BANCORP NA ZION US 1,227,950.31 0.27 16 CONOCOPHILLIPS COP US 1,184,633.27 0.26 17 VISTRA CORP VST US 1,180,942.91 0.26 18 AMENTUM HOLDINGS AMTM US 1,139,218.91 0.25 INC 19 COMERICA INC CMA US 1,131,777.06 0.25 20 ETSY INC ETSY US 1,129,982.16 0.25 注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 436,950,227.96 卖出收入（成交）总额 159,345,257.25 注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 无。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 无。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 789,805.31 4 应收利息 - 5 应收申购款 8,850,413.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,640,218.63 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 大成标普 500 等 权 87,826 3,249.65 89,478,008.32 31.35 195,925,987.83 68.65 重 指 数 (QDII)A 大成标普 500 等 权 38,949 939.19 3,360,081.28 9.19 33,220,567.94 90.81 重 指 数 (QDII)C 合计 126,775 2,539.81 92,838,089.60 28.83 229,146,555.77 71.17 注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 大成标普 500 等权重指数 27,542.92 0.0097 理人所 (QDII)A 有从业 人员持 大成标普 500 等权重指数 530.65 0.0015 有本基 (QDII)C 金 合计 28,073.57 0.0087 注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 大成标普 500 等权重指数 0~10 基金投资和研究部门 (QDII)A 负责人持有本开放式 大成标普 500 等权重指数 0 基金 (QDII)C 合计 0~10 大成标普 500 等权重指数 0 本基金基金经理持有 (QDII)A 本开放式基金 大成标普 500 等权重指数 0 (QDII)C 合计 0 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 无。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成标普 500 等权重指数(QDII)A 大成标普 500 等权重指数(QDII)C 基金合同生效日 （2011 年 3 月 23 日） 822,754,222.26 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 182,508,938.23 8,360,879.29 额总额 本报告期基金总申购 196,334,636.96 73,350,880.21 份额 减：本报告期基金总 93,439,579.04 45,131,110.28 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 285,403,996.15 36,580,649.22 额总额 注：大成标普 500 等权重指数(QDII)A 份额变动含 A 类人民币份额及 A 类美元份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 无。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 2024 年 10 月 10 日，公司召开大成基金管理有限公司 2024 年第一次临时股东会，会议审议 通过《关于卢锋先生辞去公司第八届董事会独立董事职务的议案》，同意卢锋先生自股东会决议作出之日起辞去公司第八届董事会独立董事及董事会下属审计委员会主任委员、合规与风险管理委员会委员、战略与提名薪酬考核委员会委员职务，不再履行上述职责。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供 审计服务，自 2024 年 12 月 11 日起，改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审 计服务至今，本年度应支付的审计费用为 55,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) Morgan 1 491,387,469. 83.59 150,602.87 86.06 - Stanley 08 CLSA 1 96,480,444.7 16.41 24,395.04 13.94 新增 Limited 1 1 个 Daiwa Capital Markets 1 - - - - - Hong Kong Limited 注：本基金采用托管人结算模式，本基金管理人负责选择证券经纪商，租用其交易单元作为本基金的交易单元。证券经纪商的选择标准和流程如下: （一）筛选标准 大成基金管理有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》要求制定了证券公司筛选标准，建立了证券公司尽职调查、证券公司负面筛查、备选池筛选机制，选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易。 （二）筛选流程 1、经公司尽调符合条件的证券公司进入备选池，由股票投委会以公平、公正、公开为原则，结合定性及定量办法科学评估证券公司研究服务能力，形成证券公司白名单，并定期及不定期进行动态调整。 2、公司按照白名单与证券公司进行协议签署。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 大成基金管理有限公司关于提请投资 中国证监会基金电子披 1 者及时更新已过期身份证件及其他身 露网站、规定报刊及本 2024 年 12 月 31 日 份基本信息的公告 公司网站 大成基金管理有限公司提醒投资者谨 中国证监会基金电子披 2 防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2024 年 12 月 12 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 3 基金改聘会计师事务所的公告 露网站、规定报刊及本 2024 年 12 月 12 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于暂停武汉 中国证监会基金电子披 4 佰鲲基金销售有限公司办理相关销售 露网站、规定报刊及本 2024 年 10 月 28 日 业务的公告 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 5 金 2024 年第 3 季度报告 露网站、规定报刊及本 2024 年 10 月 25 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 6 金 2024 年中期报告 露网站、规定报刊及本 2024 年 8 月 30 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 7 基金增加深圳前海微众银行股份有限 露网站、规定报刊及本 2024 年 8 月 29 日 公司为代销机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 8 基金增加华泰证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2024 年 8 月 29 日 售机构的公告 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 9 金人民币 A、C 类份额增加中国民生银 露网站、规定报刊及本 2024 年 8 月 16 日 行股份有限公司为代销机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 10 基金增加中国中金财富证券有限公司 露网站、规定报刊及本 2024 年 8 月 15 日 为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 11 基金增加中银国际证券股份有限公司 露网站、规定报刊及本 2024 年 8 月 8 日 为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 12 基金增加国联证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2024 年 8 月 8 日 售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 13 基金增加国海证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2024 年 8 月 8 日 售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 14 基金增加部分代销机构的公告 露网站、规定报刊及本 2024 年 8 月 8 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 15 基金增加中邮证券有限责任公司为销 露网站、规定报刊及本 2024 年 8 月 8 日 售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 16 基金增加长城证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2024 年 8 月 8 日 售机构的公告 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 17 金（人民币）A 类份额增加瑞银基金 露网站、规定报刊及本 2024 年 8 月 5 日 销售（深圳）有限公司为代销机构的 公司网站 公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 18 基金增加长江证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2024 年 8 月 1 日 售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 19 基金增加华宝证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2024 年 7 月 24 日 售机构的公告 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 20 金 2024 年第 2 季度报告 露网站、规定报刊及本 2024 年 7 月 19 日 公司网站 关于大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会基金电子披 21 资基金暂停大额申购（含定期定额申 露网站、规定报刊及本 2024 年 7 月 10 日 购）业务的公告 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 22 金(人民币 A 类份额)基金产品资料概 露网站、规定报刊及本 2024 年 6 月 28 日 要更新 公司网站 大成基金管理有限公司关于提请投资 中国证监会基金电子披 23 者及时更新已过期身份证件及其他身 露网站、规定报刊及本 2024 年 6 月 28 日 份基本信息的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 24 基金增加东兴证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2024 年 6 月 28 日 售机构的公告 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 25 金(美元 C 类份额)基金产品资料概要 露网站、规定报刊及本 2024 年 6 月 28 日 更新 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 26 金(人民币 C 类份额)基金产品资料概 露网站、规定报刊及本 2024 年 6 月 28 日 要更新 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 27 金(美元 A 类份额)基金产品资料概要 露网站、规定报刊及本 2024 年 6 月 28 日 更新 公司网站 28 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 2024 年 6 月 13 日 基金增加部分代销机构的公告 露网站、规定报刊及本 公司网站 大成基金管理有限公司关于暂停海银 中国证监会基金电子披 29 基金销售有限公司办理相关销售业务 露网站、规定报刊及本 2024 年 6 月 12 日 的公告 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 30 金更新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2024 年 4 月 23 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 31 金 2024 年第 1 季度报告 露网站、规定报刊及本 2024 年 4 月 19 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 32 基金增加国信证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2024 年 4 月 15 日 售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司提醒投资者谨 中国证监会基金电子披 33 防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2024 年 4 月 2 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 34 基金增加山西证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2024 年 4 月 1 日 售机构的公告 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 35 金（人民币）C 类份额增加财信证券 露网站、规定报刊及本 2024 年 4 月 1 日 股份有限公司为代销机构的公告 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 36 金 2023 年年度报告 露网站、规定报刊及本 2024 年 3 月 29 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 37 金更新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2024 年 3 月 21 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于调整旗下 中国证监会基金电子披 38 部分基金基金份额净值的小数点保留 露网站、规定报刊及本 2024 年 3 月 19 日 位数并相应修订基金合同和托管协议 公司网站 的公告 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 39 金基金合同 露网站、规定报刊及本 2024 年 3 月 19 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 40 金托管协议 露网站、规定报刊及本 2024 年 3 月 19 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 41 基金增加上海万得基金销售有限公司 露网站、规定报刊及本 2024 年 3 月 4 日 为销售机构的公告 公司网站 42 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 2024 年 2 月 28 日 基金增加华西证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 售机构的公告 公司网站 大成标普 500 等权重指数(QDII)C 人 中国证监会基金电子披 43 民币类份额增加兴业证券股份有限公 露网站、规定报刊及本 2024 年 2 月 22 日 司为代销机构的公告 公司网站 关于大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会基金电子披 44 资基金暂停大额申购（含定期定额申 露网站、规定报刊及本 2024 年 2 月 7 日 购）业务的公告 公司网站 关于大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会基金电子披 45 资基金暂停大额申购（含定期定额申 露网站、规定报刊及本 2024 年 2 月 1 日 购）业务的公告 公司网站 大成基金管理有限公司提醒投资者谨 中国证监会基金电子披 46 防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2024 年 1 月 23 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 47 金(人民币)C 类份额增加上海华夏财 露网站、规定报刊及本 2024 年 1 月 22 日 富投资管理有限公司为销售机构的公 公司网站 告 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 48 金 2023 年第 4 季度报告 露网站、规定报刊及本 2024 年 1 月 19 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于大成标普 中国证监会基金电子披 49 500 等权重指数证券投资基金 2023 年 露网站、规定报刊及本 2024 年 1 月 16 日 度第 1 次分红的公告 公司网站 关于大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会基金电子披 50 资基金暂停大额申购（含定期定额申 露网站、规定报刊及本 2024 年 1 月 10 日 购）业务的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 51 基金 2024 年境外（地区）主要市场节 露网站、规定报刊及本 2024 年 1 月 5 日 假日暂停申购赎回安排的公告 公司网站 关于大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会基金电子披 52 资基金恢复大额申购（含定期定额申 露网站、规定报刊及本 2024 年 1 月 4 日 购）业务的公告 公司网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 机构 1 20240110-202 - 63,391,5 - 63,391,512.89 19.69 41223 12.89 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成标普 500 等权重指数证券投资基金的文件； 2、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》； 3、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 13.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 2025 年 3 月 31 日