大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 29 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ...... 6 2.5 信息披露方式......6 2.6 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13 §5 托管人报告...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 14 6.1 资产负债表......14 6.2 利润表......15 6.3 净资产变动表......16 6.4 报表附注......18 §7 投资组合报告...... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 40 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ...... 40 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 41 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 89 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 91 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 91 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 91 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 91 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 91 7.11 投资组合报告附注 ...... 91 §8 基金份额持有人信息...... 92 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 92 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 93 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 93 §9 开放式基金份额变动...... 93 §10 重大事件揭示...... 94 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 94 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 94 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 94 10.4 基金投资策略的改变 ...... 94 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 94 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 94 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 94 10.8 其他重大事件......95 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 97 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 97 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 98 §12 备查文件目录...... 98 12.1 备查文件目录......98 12.2 存放地点......98 12.3 查阅方式......98 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 基金简称 大成标普 500 等权重指数（QDII） 基金主代码 096001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 277,456,503.38 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 大成标普 500 等权重指数(QDII)A 大成标普 500 等权重指数(QDII)C 金简称 下属分级基金的交 096001 008401 易代码 报告期末下属分级 260,278,386.48 份 17,178,116.90 份 基金的份额总额 注：根据 2021 年 9 月 4 日基金管理人披露的《大成基金管理有限公司关于大成标普 500 等权重指 数证券投资基金增设基金份额并修订基金合同、托管协议的公告》，自 2021 年 9 月 7 日起大成标 普 500 等权重指数证券投资基金增加美元基金份额。本基金份额含人民币份额及美元份额（如有）。2.2 基金产品说明 投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资 组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组 合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但 在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数 量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替 代。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500 等权重指 数相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立， 达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。 业绩比较基准 标普 500 等权重指数（全收益指数）收益率 风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混 合型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产 品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 段皓静 许俊 负责人 联系电话 0755-83183388 010-66596688 电子邮箱 office@dcfund.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区复兴门内大街 1 1236 号大成基金总部大厦 5 层、 号 27-33 层 办公地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区复兴门内大街 1 1236 号大成基金总部大厦 5 层、 号 27-33 层 邮政编码 518054 100818 法定代表人 吴庆斌 葛海蛟 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 - Bank of China (Hong Kong) 名称 Limited 中文 - 中国银行（香港）有限公司 注册地址 - 香港花园道 1 号中银大厦 办公地址 - 香港花园道 1 号中银大厦 邮政编码 - 999000 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.dcfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广东省深圳市南山区海德三 注册登记机构 大成基金管理有限公司 道 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 据和指标 大成标普 500 等权重指数(QDII)A 大成标普 500 等权重指数(QDII)C 本期已实现收益 16,036,320.58 947,331.57 本期利润 25,772,605.25 1,376,452.23 加权平均基金份 0.1017 0.0884 额本期利润 本期加权平均净 4.25% 3.69% 值利润率 本期基金份额净 4.19% 4.08% 值增长率 3.1.2 期末数 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 178,682,796.52 11,704,451.82 润 期末可供分配基 0.6865 0.6814 金份额利润 期末基金资产净 628,754,275.19 41,491,446.49 值 期末基金份额净 2.4157 2.4154 值 3.1.3 累计期 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 222.59% 8.01% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成标普 500 等权重指数(QDII)A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -0.32% 0.38% -0.45% 0.41% 0.13% -0.03% 过去三个月 -2.44% 0.61% -2.63% 0.67% 0.19% -0.06% 过去六个月 4.19% 0.58% 5.08% 0.64% -0.89% -0.06% 过去一年 7.62% 0.66% 11.79% 0.72% -4.17% -0.06% 过去三年 20.29% 1.01% 15.25% 1.05% 5.04% -0.04% - 自基金合同生效 222.59% 1.12% 334.17% 1.16% 111.58 -0.04% 起至今 % 大成标普 500 等权重指数(QDII)C 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -0.34% 0.38% -0.45% 0.41% 0.11% -0.03% 过去三个月 -2.50% 0.61% -2.63% 0.67% 0.13% -0.06% 过去六个月 4.08% 0.58% 5.08% 0.64% -1.00% -0.06% 自基金合同生效 8.01% 0.69% 11.15% 0.74% -3.14% -0.05% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、本基金自 2023 年 8 月 30 日起增设 C 类基金份额类别，C 类的净值增长率和业绩比较基准 收益率自 2023 年 9 月 4 日有份额之日开始计算。 3、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司成立于 1999 年 4 月 12 日，注册资本人民币 2 亿元，是中国首批获准 成立的“老十家”基金管理公司之一。公司总部位于深圳，同时设置了北方、华东和南方营销总部，在北京、上海等地开设有 5 家分公司。2009 年，公司在香港设立大成国际资产管理有限公司，大力拓展国际业务；2013 年，设立大成创新资本管理有限公司，开拓专户及专项管理业务。 公司业务资质齐全，全面覆盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理等业务,还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格，是首批首家完成备案的能够提供港股通投资顾问服务的香港机构。 历经二十余年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心的竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司目前已形成权益投资、固收投资、指数与期货投资、跨境投资、混合资产投资、大类资产配置六大投资团队，全面覆盖各类投资领域，综 合实力不断提升，各项业务迅猛发展，管理资产种类位居同业前列。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 英国曼彻斯特大学商学院金融学硕士。 2003 年 4 月至 2004 年 6 月就职于国信证 券研究部，任研究员。2004 年 6 月至 2005 年 9 月就职于华西证券研究部，任高级研 究员。2005 年 9 月加入大成基金管理有 限公司，曾担任金融工程师、境外市场研 究员及基金经理助理，现任国际业务部基 金经理。2011 年 8 月 26 日起任大成标普 500 等权重指数型证券投资基金基金经 理。2014 年 11 月 13 日起任大成纳斯达 克 100 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金（QDII）（转型前为大成纳斯达 克 100 指数证券投资基金）基金经理。 2016 年 12 月 2 日至 2023 年 3 月 14 日任 大成恒生综合中小型股指数基金(QDII- LOF)基金经理。2016年12月29日至2020 冉凌 本基金基 2011 年 8 - 21 年 年 7 月 7 日任大成海外中国机会混合型 浩 金经理 月 26 日 证券投资基金（LOF）基金经理。2017 年 8 月 10 日起任大成恒生指数证券投资基 金（LOF）基金经理。2019 年 3 月 20 日 起任大成中华沪深港 300 指数证券投资 基金（LOF）基金经理。2021 年 5 月 18 日 起任大成恒生科技交易型开放式指数证 券投资基金（QDII）基金经理。2021 年 9 月 9 日起任大成恒生科技交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金基金 经理。2023 年 7 月 12 日起任大成纳斯达 克 100 交易型开放式指数证券投资基金 (QDII)基金经理。2024 年 5 月 29 日起任 大成全球美元债债券型证券投资基金 （QDII）基金经理。2024 年 6 月 18 日起 任大成恒生医疗保健交易型开放式指数 证券投资基金（QDII）基金经理。具有基 金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下 所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内、5 日内及 10 日内股票及债券交易同向交易价差进 行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下投资组合间存在证券同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情形。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，国际经济形势相对较为稳定，美股也继续保持升势并创出了历史新高。 从整体来看，上半年美国宏观经济韧性较强，并没有陷入经济衰退，但经济增速有所放缓。 美国 2024 年 1 季度及 2 季度的 GDP 环比增速折年率分别为 1.4%及 2.8%，保持在正增长区间。 分项来看，个人消费仍然是经济增长的主要支柱。最新公布的美国 2 季度个人消费实际增长 季环比折年率为 2.3%，保持在较为健康的水平区间内，也仍然是 GDP 增长的重要支柱。较好的消 费是由较好的劳动力市场推动的，美国 24 年 6 月份失业率为 4.1%，持续保持在低位水平区间， 但较 2023 年的平均失业率水平有一定程度的上升。 从生产方面来看，美国 2 季度的 ISM 制造业 PMI 指数继续降至 50 以下的水平，这说明 3 月份 PMI 回到经济扩张区间只是昙花一现，而实际美国制造业景气程度仍然较低。 上半年，美国通胀水平继续在中等水平区间保持稳定，6 月份 CPI 为 3.0%，没有出现明显反 弹。美国工资增速虽然有所下降，但仍然保持在高位，这对通胀的进一步下降形成了阻碍。同期，美联储既没有加息也没有降息，维持联邦基金目标利率区间不变。 本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成标普 500 等权重指数(QDII)A 的基金份额净值为 2.4157 元，本报告期基 金份额净值增长率为 4.19%，同期业绩比较基准收益率为 5.08%；截至本报告期末大成标普 500 等权重指数(QDII)C 的基金份额净值为 2.4154 元，本报告期基金份额净值增长率为 4.08%，同期业绩比较基准收益率为 5.08%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从美国宏观经济来看，长期看来，美国非政府部门资产负债表依然相对较为健康，这是保持经济长期增长的保障。从近期看来，当前市场一致预计今年下半年美联储会开始降息，但具体降息时间以及今年能有多大的降息空间则还有一定的不确定性。 今年以来，本基金基准指数成份股中多数核心企业经营情况稳定，市场预计 2024 年盈利水平 持续提升，因此，如果美国经济能保持稳定的正增长，则美股中长期前景依然可期。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由公司各投研部门、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括八名投资组合经理。 各投研部门、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟 通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内，大成标普 500 等 权重指数(QDII)A 已分配利润 17,185,039.78 元，每十份基金份额分红 0.6940 元；大成标普 500 等权重指数(QDII)C 已分配利润 662,284.91 元，每十份基金份额分红 0.6922 元；符合基金合同 规定的分红比例。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成标普 500 等权重指数证券 投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 49,216,536.02 31,359,238.59 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 623,112,175.79 420,451,075.44 其中：股票投资 623,112,175.79 420,451,075.44 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 5,516,281.79 应收股利 626,188.20 534,003.68 应收申购款 2,385,646.60 2,992,256.40 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 171,858.62 - 资产总计 675,512,405.23 460,852,855.90 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 4,467,580.35 4,264,000.73 应付管理人报酬 549,375.81 369,415.03 应付托管费 137,343.97 92,353.74 应付销售服务费 10,475.70 3,070.83 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 101,907.72 191,856.33 负债合计 5,266,683.55 4,920,696.66 净资产： 实收基金 6.4.7.10 277,456,503.38 190,869,817.52 未分配利润 6.4.7.12 392,789,218.30 265,062,341.72 净资产合计 670,245,721.68 455,932,159.24 负债和净资产总计 675,512,405.23 460,852,855.90 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日,基金份额总额 277,456,503.38 份，其中大成标普 500 等权 重指数(QDII)A 基金份额总额为 260,278,386.48 份，基金份额净值 2.4157 元。大成标普 500 等 权重指数(QDII)C 基金份额总额为 17,178,116.90 份，基金份额净值 2.4154 元。 6.2 利润表 会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 31,408,854.81 37,555,418.21 1.利息收入 65,137.95 28,727.54 其中：存款利息收入 6.4.7.13 65,137.95 28,727.54 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 22,687,879.61 7,338,281.63 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 17,499,839.51 4,181,854.61 基金投资收益 6.4.7.15 - - 债券投资收益 6.4.7.16 - - 资产支持证券投 6.4.7.17 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.18 - - 衍生工具收益 6.4.7.19 - - 股利收益 6.4.7.20 5,188,040.10 3,156,427.02 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 6.4.7.21 10,165,405.33 29,638,360.93 列） 4.汇兑收益（损失以 -1,602,562.57 478,460.24 “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.22 92,994.49 71,587.87 “-”号填列） 减：二、营业总支出 4,259,797.33 2,500,714.65 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,199,730.93 1,841,206.01 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 799,932.72 460,301.49 3．销售服务费 6.4.10.2.3 55,860.34 - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．信用减值损失 6.4.7.23 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.24 204,273.34 199,207.15 三、利润总额（亏损总 27,149,057.48 35,054,703.56 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 27,149,057.48 35,054,703.56 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 27,149,057.48 35,054,703.56 6.3 净资产变动表 会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 190,869,817.52 - 265,062,341.72 455,932,159.24 资产 二、本期期初净 190,869,817.52 - 265,062,341.72 455,932,159.24 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 86,586,685.86 - 127,726,876.58 214,313,562.44 号填列） （一）、综合收益 - - 27,149,057.48 27,149,057.48 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 86,586,685.86 - 118,425,143.79 205,011,829.65 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 142,709,415.53 - 196,215,958.18 338,925,373.71 购款 2.基金赎 -56,122,729.67 - -77,790,814.39 -133,913,544.06 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - -17,847,324.69 -17,847,324.69 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 277,456,503.38 - 392,789,218.30 670,245,721.68 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 162,940,929.31 - 192,162,727.82 355,103,657.13 资产 二、本期期初净 162,940,929.31 - 192,162,727.82 355,103,657.13 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 7,346,695.31 - 31,460,037.26 38,806,732.57 号填列） （一）、综合收益 - - 35,054,703.56 35,054,703.56 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 7,346,695.31 - 8,232,392.85 15,579,088.16 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 43,277,947.47 - 50,121,201.43 93,399,148.90 购款 2.基金赎 -35,931,252.16 - -41,888,808.58 -77,820,060.74 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - -11,827,059.15 -11,827,059.15 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 170,287,624.62 - 223,622,765.08 393,910,389.70 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 范瑛 梁靖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 大成标普 500 等权重指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 1876 号《关于核准大成标普 500 等权重指数证券投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 822,469,878.87 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 091 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》于 2011 年 3 月 23 日正式生效，基金合同 生效日的基金份额总额为 822,754,222.26 份基金份额，其中认购资金利息折合 284,343.39 份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。 根据本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2021 年 9 月 4 日发布的《关于大成标普 500 等权重指数证券投资基金增设基金份额并修订基金合同、托管协议的公告》以及更新的《大成 标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》，自 2021 年 9 月 7 日起，本基金增加美元基金份额， 现有的基金份额变更为人民币基金份额。其中，以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为人民币基金份额；以美元计价并进行申购、赎回的份额类别，称为美元基金份额。各类基金份 额分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 根据本基金的基金管理人于 2023 年 8 月 28 日发布的《关于大成标普 500 等权重指数证券投 资基金增设 C 类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告》，自 2023 年 8 月 30 日起，本基 金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原人民币基金份额转为 A 类人民币基金份额，原美元基金份额转为 A 类美元基金份额。其中，在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。各类基金份额分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为标普 500等权重指数成份股、备选成份股，与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于标普 500 等权重指数成份股、备选成份股以及与标普 500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的 80%-95%，其中投资于与标普 500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的 5%-20%，其中投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：标普500 等权重指数(全收益指数)。 本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2024 年 8 月 29 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 06 月 30 日的财 务状况以及自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况等 有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利 息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取 得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的非货物 期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 49,216,536.02 等于：本金 49,213,049.24 加：应计利息 3,486.78 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 49,216,536.02 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 537,471,120.80 - 623,112,175.79 85,641,054.99 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 债券 场 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 537,471,120.80 - 623,112,175.79 85,641,054.99 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应收利息 - 其他应收款 - 待摊费用 171,858.62 合计 171,858.62 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 8,496.77 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 其他 3,903.35 预提费用 89,507.60 合计 101,907.72 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 大成标普 500 等权重指数(QDII)A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 182,508,938.23 182,508,938.23 本期申购 119,066,880.46 119,066,880.46 本期赎回（以“-”号填列） -41,297,432.21 -41,297,432.21 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 260,278,386.48 260,278,386.48 大成标普 500 等权重指数(QDII)C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 8,360,879.29 8,360,879.29 本期申购 23,642,535.07 23,642,535.07 本期赎回（以“-”号填列） -14,825,297.46 -14,825,297.46 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 17,178,116.90 17,178,116.90 注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 大成标普 500 等权重指数(QDII)A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 126,645,751.79 126,782,574.23 253,428,326.02 本期期初 126,645,751.79 126,782,574.23 253,428,326.02 本期利润 16,036,320.58 9,736,284.67 25,772,605.25 本期基金份额交易产 53,185,763.93 53,274,233.29 106,459,997.22 生的变动数 其中：基金申购款 80,122,171.26 83,515,828.45 163,637,999.71 基金赎回款 -26,936,407.33 -30,241,595.16 -57,178,002.49 本期已分配利润 -17,185,039.78 - -17,185,039.78 本期末 178,682,796.52 189,793,092.19 368,475,888.71 大成标普 500 等权重指数(QDII)C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,786,784.04 5,847,231.66 11,634,015.70 本期期初 5,786,784.04 5,847,231.66 11,634,015.70 本期利润 947,331.57 429,120.66 1,376,452.23 本期基金份额交易产 5,632,621.12 6,332,525.45 11,965,146.57 生的变动数 其中：基金申购款 15,235,513.15 17,342,445.32 32,577,958.47 基金赎回款 -9,602,892.03 -11,009,919.87 -20,612,811.90 本期已分配利润 -662,284.91 - -662,284.91 本期末 11,704,451.82 12,608,877.77 24,313,329.59 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 65,137.95 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 65,137.95 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 17,499,839.51 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 17,499,839.51 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 86,174,636.25 减：卖出股票成本总额 68,570,377.84 减：交易费用 104,418.90 买卖股票差价收入 17,499,839.51 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 基金投资收益 无。 6.4.7.16 债券投资收益 6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 资产支持证券投资收益 6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 贵金属投资收益 6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.19 衍生工具收益 6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 5,188,040.10 其中：证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,188,040.10 6.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 10,165,405.33 股票投资 10,165,405.33 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 10,165,405.33 6.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 92,246.82 其他 747.67 合计 92,994.49 6.4.7.23 信用减值损失 无。 6.4.7.24 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 29,835.26 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 指数使用费 103,828.22 银行划款手续费 10,937.52 合计 204,273.34 6.4.7.25 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行（香港）有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 基金交易 无。 6.4.10.1.5 权证交易 无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,199,730.93 1,841,206.01 其中：应支付销售机构的客户维 900,940.45 681,627.14 护费 应支付基金管理人的净管理费 2,298,790.48 1,159,578.87 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 799,932.72 460,301.49 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 大成标普 500 等权重 大成标普 500 等权重 合计 指数(QDII)A 指数(QDII)C 大成基金 - 1,160.39 1,160.39 合计 - 1,160.39 1,160.39 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成标普 500 等权重 大成标普 500 等权重 合计 指数(QDII)A 指数(QDII)C 合计 - - - 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.30%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 月 30 日 大成标普 500 等权重指数 大成标普 500 等权重指数 (QDII)A (QDII)C 基金合同生效日（ 2011 年 3 - - 月 23 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - 4,340.28 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 - 4,340.28 报告期末持有的基金份额 - 0.00% 占基金总份额比例 上年度可比期间 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 - 月 30 日 大成标普 500 等权重指数 大成标普 500 等权重指数 (QDII)A (QDII)C 基金合同生效日（ 2011 年 3 - - 月 23 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 注：基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 35,271,367.46 65,137.95 9,047,647.51 28,727.54 中银香港 13,945,168.56 - 18,485,904.25 - 注：本基金的银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，按银行约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 大成标普 500 等权重指数(QDII)A 序 权益 除息日 每 10 份 现金形 再投资形 本期利 号 登记日 场内 场外 基金份额 式 式 润分配 备注 分红数 发放总 发放总额 合计 额 1 2024 年 1 - 2024 年 1 0.6940 11,332,5 5,852,471. 17,185,0 - 月 18 日 月 17 日 68.59 19 39.78 合 - - - 0.6940 11,332,5 5,852,471. 17,185,0 - 计 68.59 19 39.78 大成标普 500 等权重指数(QDII)C 除息日 每 10 份 现金形 再投资形 本期利 序 权益 基金份额 式 式 润分配 备注 号 登记日 场内 场外 分红数 发放总 发放总额 合计 额 1 2024 年 1 - 2024 年 1 0.6922 610,155. 52,129.22 662,284. - 月 18 日 月 17 日 69 91 合 - - - 0.6922 610,155. 52,129.22 662,284. - 计 69 91 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、 公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行股份有限公司及境外资产托管人中国银行（香港）有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非正常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。 本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 35,271,367.46 - - 13,945,168.56 49,216,536.02 交易性金融资产 - - - 623,112,175.79 623,112,175.79 应收股利 - - - 626,188.20 626,188.20 应收申购款 39,124.15 - - 2,346,522.45 2,385,646.60 其他资产 - - - 171,858.62 171,858.62 资产总计 35,310,491.61 - - 640,201,913.62 675,512,405.23 负债 应付赎回款 - - - 4,467,580.35 4,467,580.35 应付管理人报酬 - - - 549,375.81 549,375.81 应付托管费 - - - 137,343.97 137,343.97 应付销售服务费 - - - 10,475.70 10,475.70 其他负债 - - - 101,907.72 101,907.72 负债总计 - - - 5,266,683.55 5,266,683.55 利率敏感度缺口 35,310,491.61 - - 634,935,230.07 670,245,721.68 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 19,756,173.95 - - 11,603,064.64 31,359,238.59 交易性金融资产 - - - 420,451,075.44 420,451,075.44 应收股利 - - - 534,003.68 534,003.68 应收申购款 13,163.18 - - 2,979,093.22 2,992,256.40 应收清算款 - - - 5,516,281.79 5,516,281.79 资产总计 19,769,337.13 - - 441,083,518.77 460,852,855.90 负债 应付赎回款 - - - 4,264,000.73 4,264,000.73 应付管理人报酬 - - - 369,415.03 369,415.03 应付托管费 - - - 92,353.74 92,353.74 应付销售服务费 - - - 3,070.83 3,070.83 其他负债 - - - 191,856.33 191,856.33 负债总计 - - - 4,920,696.66 4,920,696.66 利率敏感度缺口 19,769,337.13 - - 436,162,822.11 455,932,159.24 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(上年度末：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 13,947,05 货币资金 - - 13,947,057.45 7.45 交易性金融资 623,112,1 产 - - 623,112,175.79 75.79 626,188.2 应收股利 - - 626,188.20 0 146,479.6 其他资产 - - 146,479.61 1 637,831,9 资产合计 - - 637,831,901.05 01.05 以外币计价的 负债 其他负债 3,903.35 - - 3,903.35 负债合计 3,903.35 - - 3,903.35 资产负债表外 637,827,9 汇风险敞口净 - - 637,827,997.70 额 97.70 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 货币资金 11,603,06 - - 11,603,064.64 4.64 交易性金融资 420,451,0 产 - - 420,451,075.44 75.44 534,003.6 应收股利 - - 534,003.68 8 5,516,281 应收清算款 - - 5,516,281.79 .79 438,104,4 资产合计 - - 438,104,425.55 25.55 以外币计价的 负债 其他负债 3,879.19 - - 3,879.19 负债合计 3,879.19 - - 3,879.19 资产负债表外 438,100,5 汇风险敞口净 46.36 - - 438,100,546.36 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 所有外币相对人民 31,891,400.11 21,905,027.32 币升值 5% 所有外币相对人民 -31,891,400.11 -21,905,027.32 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的 指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普 500 等权重指数成份股、备选成份股以及与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的 80%-95%，其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的 5%-20%，其中投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对 基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时 可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 623,112,175.79 92.97 420,451,075.44 92.22 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 623,112,175.79 92.97 420,451,075.44 92.22 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 分析 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 30,865,811.60 21,130,686.25 5% 业绩比较基准下降 -30,865,811.60 -21,130,686.25 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 623,112,175.79 420,451,075.44 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 623,112,175.79 420,451,075.44 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中 采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二 层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 623,112,175.79 92.24 其中：普通股 623,112,175.79 92.24 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 49,216,536.02 7.29 8 其他各项资产 3,183,693.42 0.47 9 合计 675,512,405.23 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 623,112,175.79 92.97 合计 623,112,175.79 92.97 注：股票的国家（地区）类别根据其所在证券交易所确定。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 7.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 通讯 30,190,382.32 4.50 非必需消费品 64,780,115.41 9.67 必需消费品 47,335,679.76 7.06 能源 30,711,555.73 4.58 金融 95,199,589.54 14.20 房地产 38,651,446.70 5.77 医疗保健 77,188,738.67 11.52 工业 89,602,478.21 13.37 材料 34,204,310.51 5.10 科技 77,362,281.03 11.54 公用事业 37,885,597.91 5.65 政府 - - 合计 623,112,175.79 92.97 注：以上分类采用彭博行业分类标准。 7.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合 无。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司 公司名 所属国 占基金资 序号 名称 称（中 证券代 所在证 家（地 数量 公允价值 产净值比 （英 文） 码 券市场 区） （股） 例（%） 文） CARNI 嘉年华 美 国 纽 1 VAL 公司 CCL US 约 证 券 美国 11,311 1,509,042.32 0.23 CORP 交易所 FEDEX 联邦快 美 国 纽 2 CORP 递 FDX US 约 证 券 美国 694 1,483,008.40 0.22 交易所 SYNCH 美 国 纽 3 RONY 同步金 SYF US 约 证 券 美国 4,302 1,446,821.50 0.22 FINAN 融公司 交易所 CIAL DIAMO Diamon NDBAC dback FANG 纳 斯 达 4 K 能源股 US 克 证 券 美国 989 1,411,020.24 0.21 ENERG 份有限 交易所 Y INC 公司 BAKER 贝克休 纳 斯 达 5 HUGHE 斯公司 BKR US 克 证 券 美国 5,622 1,409,151.80 0.21 S CO 交易所 NORWE GIAN 挪威邮 CRUIS 轮控股 NCLH 美 国 纽 6 E 有限公 US 约 证 券 美国 10,477 1,403,002.02 0.21 LINE 司 交易所 HOLDI N DISCO VER Discov 美 国 纽 7 FINAN er 金 DFS US 约 证 券 美国 1,486 1,385,333.47 0.21 CIAL 融服务 交易所 SERVI 公司 CES TESLA 特斯拉 TSLA 纳 斯 达 8 INC 公司 US 克 证 券 美国 981 1,383,456.41 0.21 交易所 MGM RESOR 美高梅 美 国 纽 9 TS 国际酒 MGM US 约 证 券 美国 4,354 1,378,977.08 0.21 INTER 店集团 交易所 NATIO NAL SALES Salesf 美 国 纽 10 FORCE orce CRM US 约 证 券 美国 748 1,370,560.61 0.20 INC 股份有 交易所 限公司 EOG 美 国 纽 11 RESOU EOG 能 EOG US 约 证 券 美国 1,527 1,369,795.83 0.20 RCES 源公司 交易所 INC M & T 制造商 美 国 纽 12 BANK 和贸易 MTB US 约 证 券 美国 1,267 1,366,728.67 0.20 CORP 商银行 交易所 TYSON 美 国 纽 13 FOODS 泰森食 TSN US 约 证 券 美国 3,350 1,364,204.93 0.20 INC- 品公司 交易所 CL A CAESA RS 纳 斯 达 14 ENTER 西泽娱 CZR US 克 证 券 美国 4,815 1,363,699.64 0.20 TAINM 乐公司 交易所 ENT INC 15 AT&T 美国电 T US 美 国 纽 美国 10,002 1,362,203.87 0.20 INC 话电报 约 证 券 公司 交易所 PRUDE NTIAL 美国保 美 国 纽 16 FINAN 德信金 PRU US 约 证 券 美国 1,628 1,359,688.82 0.20 CIAL 融集团 交易所 INC SCHLU 美 国 纽 17 MBERG 斯伦贝 SLB US 约 证 券 美国 4,035 1,356,738.18 0.20 ER 谢公司 交易所 LTD AVALO NBAY 艾芙隆 美 国 纽 18 COMMU 海湾社 AVB US 约 证 券 美国 920 1,356,506.56 0.20 NITIE 区 交易所 S INC AUTOD 欧特克 ADSK 纳 斯 达 19 ESK 有限公 US 克 证 券 美国 768 1,354,388.47 0.20 INC 司 交易所 AMAZO 亚马逊 AMZN 纳 斯 达 20 N.COM 公司 US 克 证 券 美国 981 1,351,086.27 0.20 INC 交易所 IRON 美 国 纽 21 MOUNT 铁山公 IRM US 约 证 券 美国 2,114 1,350,219.87 0.20 AIN 司 交易所 INC CHEVR 雪佛龙 美 国 纽 22 ON 公司 CVX US 约 证 券 美国 1,209 1,347,761.83 0.20 CORP 交易所 WELLS 富国银 美 国 纽 23 FARGO 行 WFC US 约 证 券 美国 3,176 1,344,275.83 0.20 & CO 交易所 TARGA Targa 美 国 纽 24 RESOU 资源公 TRGP 约 证 券 美国 1,458 1,338,136.81 0.20 RCES 司 US 交易所 CORP ROCKW ELL 罗克韦 美 国 纽 25 AUTOM 尔自动 ROK US 约 证 券 美国 682 1,337,992.27 0.20 ATION 化公司 交易所 INC TRUIS T Truist 美 国 纽 26 FINAN 金融公 TFC US 约 证 券 美国 4,831 1,337,588.83 0.20 CIAL 司 交易所 CORP OCCID ENTAL 西方石 美 国 纽 27 PETRO 油公司 OXY US 约 证 券 美国 2,975 1,336,376.56 0.20 LEUM 交易所 CORP MCCOR MICK 味好美 美 国 纽 28 & CO- 有限公 MKC US 约 证 券 美国 2,643 1,336,235.23 0.20 NON 司 交易所 VTG SHRS BANK OF NEW 纽约梅 美 国 纽 29 YORK 隆银行 BK US 约 证 券 美国 3,130 1,335,959.28 0.20 MELLO 交易所 N CORP SERVI Servic 美 国 纽 30 CENOW eNow NOW US 约 证 券 美国 238 1,334,332.66 0.20 INC 公司 交易所 UDR UDR 不 美 国 纽 31 INC 动产信 UDR US 约 证 券 美国 4,549 1,334,075.31 0.20 托公司 交易所 AFLAC 家庭人 美 国 纽 32 INC 寿保险 AFL US 约 证 券 美国 2,095 1,333,455.99 0.20 公司 交易所 PNC FINAN PNC 金 美 国 纽 33 CIAL 融服务 PNC US 约 证 券 美国 1,203 1,333,014.06 0.20 SERVI 集团公 交易所 CES 司 GROUP MOODY 穆迪公 美 国 纽 34 'S 司 MCO US 约 证 券 美国 444 1,331,948.46 0.20 CORP 交易所 CUMMI 康明斯 美 国 纽 35 NS 公司 CMI US 约 证 券 美国 673 1,328,249.44 0.20 INC 交易所 EVERG Evergy EVRG 纳 斯 达 36 Y INC 公司 US 克 证 券 美国 3,516 1,327,313.19 0.20 交易所 FORD 福特汽 美 国 纽 37 MOTOR 车公司 F US 约 证 券 美国 14,850 1,327,145.57 0.20 CO 交易所 ROYAL 皇家加 CARIB 勒比国 美 国 纽 38 BEAN 际游轮 RCL US 约 证 券 美国 1,168 1,327,111.65 0.20 CRUIS 有限公 交易所 ES 司 LTD DEVON 美 国 纽 39 ENERG 戴文能 DVN US 约 证 券 美国 3,927 1,326,581.13 0.20 Y 源公司 交易所 CORP CITIG 花旗集 美 国 纽 40 ROUP 团 C US 约 证 券 美国 2,924 1,322,427.91 0.20 INC 交易所 LOCKH EED 洛克希 美 国 纽 41 MARTI 德马丁 LMT US 约 证 券 美国 397 1,321,584.53 0.20 N 公司 交易所 CORP ELEVA Elevan 美 国 纽 42 NCE ce 健 ELV US 约 证 券 美国 342 1,320,710.92 0.20 HEALT 康公司 交易所 H INC CORPA Corpay CPAY 美 国 纽 43 Y INC 公司 US 约 证 券 美国 695 1,319,562.30 0.20 交易所 PALO Palo ALTO Alto PANW 纳 斯 达 44 NETWO Networ US 克 证 券 美国 546 1,319,166.83 0.20 RKS ks 公 交易所 INC 司 ARIST A ARISTA ANET 美 国 纽 45 NETWO 网络公 US 约 证 券 美国 528 1,318,838.86 0.20 RKS 司 交易所 INC HUNTI NGTON 亨廷顿 HBAN 纳 斯 达 46 BANCS 银行 US 克 证 券 美国 14,027 1,317,573.28 0.20 HARES 交易所 INC JPMOR 美 国 纽 47 GAN 摩根大 JPM US 约 证 券 美国 914 1,317,500.44 0.20 CHASE 通 交易所 & CO 48 MOSAI 美盛公 MOS US 美 国 纽 美国 6,388 1,315,701.35 0.20 C 司 约 证 券 CO/TH 交易所 E L3HAR RIS L3 哈 美 国 纽 49 TECHN 里斯科 LHX US 约 证 券 美国 822 1,315,641.20 0.20 OLOGI 技公司 交易所 ES INC FAIR Fair FICO 美 国 纽 50 ISAAC Isaac US 约 证 券 美国 124 1,315,563.38 0.20 CORP 公司 交易所 KEYCO 科凯国 美 国 纽 51 RP 际集团 KEY US 约 证 券 美国 12,987 1,315,217.23 0.20 交易所 TYLER TECHN 泰勒科 美 国 纽 52 OLOGI 技公司 TYL US 约 证 券 美国 367 1,315,038.99 0.20 ES 交易所 INC REPUB LIC 共和废 美 国 纽 53 SERVI 品处理 RSG US 约 证 券 美国 949 1,314,386.17 0.20 CES 公司 交易所 INC ALLST 好事达 美 国 纽 54 ATE 保险公 ALL US 约 证 券 美国 1,155 1,314,233.95 0.20 CORP 司 交易所 TE CONNE 泰科电 美 国 纽 55 CTIVI 子有限 TEL US 约 证 券 美国 1,224 1,312,231.46 0.20 TY 公司 交易所 LTD HESS 赫斯公 美 国 纽 56 CORP 司 HES US 约 证 券 美国 1,248 1,312,079.23 0.20 交易所 DIGIT AL 数字房 美 国 纽 57 REALT 地产信 DLR US 约 证 券 美国 1,210 1,311,192.23 0.20 Y 托公司 交易所 TRUST INC COCA- 可口可 美 国 纽 58 COLA 乐公司 KO US 约 证 券 美国 2,890 1,310,964.17 0.20 CO/TH 交易所 E UNITE DHEAL 联合健 美 国 纽 59 TH 康集团 UNH US 约 证 券 美国 361 1,310,211.29 0.20 GROUP 公司 交易所 INC EPAM 美 国 纽 60 SYSTE 亿盘系 EPAM 约 证 券 美国 977 1,309,788.03 0.20 MS 统公司 US 交易所 INC APA 阿帕奇 纳 斯 达 61 CORP 公司 APA US 克 证 券 美国 6,237 1,308,603.63 0.20 交易所 COGNI ZANT 高知特 纳 斯 达 62 TECH 科技公 CTSH 克 证 券 美国 2,700 1,308,480.48 0.20 SOLUT 司 US 交易所 IONS- A ACCEN 美 国 纽 63 TURE 埃森哲 ACN US 约 证 券 美国 605 1,308,217.14 0.20 PLC- 公司 交易所 CL A EDWAR DS 爱德华 美 国 纽 64 LIFES 兹生命 EW US 约 证 券 美国 1,987 1,308,047.10 0.20 CIENC 科学公 交易所 ES 司 CORP NISOU 尼索思 美 国 纽 65 RCE 公司 NI US 约 证 券 美国 6,369 1,307,702.87 0.20 INC 交易所 ONEOK 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CTVA 美 国 纽 78 VA 公司 US 约 证 券 美国 3,390 1,303,182.42 0.19 INC 交易所 C.H. 罗宾升 纳 斯 达 79 ROBIN 国际联 CHRW 克 证 券 美国 2,075 1,303,128.25 0.19 SON 运股份 US 交易所 WORLD 有限公 WIDE 司 INC HILTO N WORLD 希尔顿 美 国 纽 80 WIDE 全球控 HLT US 约 证 券 美国 836 1,300,036.65 0.19 HOLDI 股公司 交易所 NGS IN BORGW 博格华 美 国 纽 81 ARNER 纳公司 BWA US 约 证 券 美国 5,658 1,300,027.53 0.19 INC 交易所 DOLLA R 达乐公 美 国 纽 82 GENER 司 DG US 约 证 券 美国 1,379 1,299,537.56 0.19 AL 交易所 CORP FMC 富美实 美 国 纽 83 CORP 公司 FMC US 约 证 券 美国 3,166 1,298,526.48 0.19 交易所 MARAT 马拉松 美 国 纽 84 HON 石油公 MRO US 约 证 券 美国 6,355 1,298,487.64 0.19 OIL 司 交易所 CORP INTUI 财捷公 INTU 纳 斯 达 85 T INC 司 US 克 证 券 美国 277 1,297,413.77 0.19 交易所 CARMA 车美仕 美 国 纽 86 X INC 公司 KMX US 约 证 券 美国 2,481 1,296,767.87 0.19 交易所 TARGE 塔吉特 美 国 纽 87 T 公司 TGT US 约 证 券 美国 1,229 1,296,658.26 0.19 CORP 交易所 MID- AMERI 美 国 纽 88 CA MAA 房 MAA US 约 证 券 美国 1,275 1,295,850.01 0.19 APART 产信托 交易所 MENT COMM UNITE 美国联 D 合租赁 美 国 纽 89 RENTA 有限公 URI US 约 证 券 美国 281 1,295,161.42 0.19 LS 司 交易所 INC 90 O'REI 奥莱利 ORLY 纳 斯 达 美国 172 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US 约 证 券 美国 401 1,283,344.68 0.19 INC 交易所 ARCH CAPIT 艾奇资 ACGL 纳 斯 达 116 AL 本集团 US 克 证 券 美国 1,784 1,282,736.77 0.19 GROUP 交易所 LTD UBER TECHN UBER 美 国 纽 117 OLOGI 优步 US 约 证 券 美国 2,476 1,282,508.14 0.19 ES 交易所 INC VERIZ ON 威瑞森 美 国 纽 118 COMMU 电信公 VZ US 约 证 券 美国 4,354 1,279,680.80 0.19 NICAT 司 交易所 IONS INC CHURC H & 丘奇& 美 国 纽 119 DWIGH 德怀特 CHD US 约 证 券 美国 1,731 1,279,047.37 0.19 T CO 公司 交易所 INC HOLOG 豪洛捷 HOLX 纳 斯 达 120 IC 公司 US 克 证 券 美国 2,416 1,278,462.40 0.19 INC 交易所 WILLI 美 国 纽 121 AMS 威廉姆 WMB US 约 证 券 美国 4,214 1,276,374.25 0.19 COS 斯公司 交易所 INC LKQ LKQ 公 纳 斯 达 122 CORP 司 LKQ US 克 证 券 美国 4,306 1,276,313.95 0.19 交易所 HUNTI NGTON 亨廷顿 美 国 纽 123 INGAL 英戈尔 HII US 约 证 券 美国 727 1,276,280.96 0.19 LS 斯工业 交易所 INDUS 公司 TRIE PHILL 菲利浦 美 国 纽 124 IPS 66 PSX US 约 证 券 美国 1,268 1,275,722.57 0.19 66 交易所 METLI 大都会 美 国 纽 125 FE 人寿保 MET US 约 证 券 美国 2,550 1,275,586.73 0.19 INC 险公司 交易所 S&P 标普全 SPGI 美 国 纽 126 GLOBA 球公司 US 约 证 券 美国 401 1,274,599.67 0.19 L INC 交易所 HARTF ORD 哈特福 美 国 纽 127 FINAN 德金融 HIG US 约 证 券 美国 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1,270,205.00 0.19 SOUP 汤公司 交易所 CO DANAH 丹纳赫 美 国 纽 140 ER 公司 DHR US 约 证 券 美国 713 1,269,589.89 0.19 CORP 交易所 JACK HENRY 纳 斯 达 141 & 杰克亨 JKHY 克 证 券 美国 1,073 1,269,564.30 0.19 ASSOC 利公司 US 交易所 IATES INC GLOBA L 环汇有 美 国 纽 142 PAYME 限公司 GPN US 约 证 券 美国 1,842 1,269,435.59 0.19 NTS 交易所 INC MOLSO N 莫尔森 美 国 纽 143 COORS 库尔斯 TAP US 约 证 券 美国 3,503 1,268,980.12 0.19 BEVER 饮料公 交易所 AGE 司 CO - B HALLI 哈利伯 美 国 纽 144 BURTO 顿公司 HAL US 约 证 券 美国 5,270 1,268,717.21 0.19 N CO 交易所 BOEIN 美 国 纽 145 G 波音公 BA US 约 证 券 美国 978 1,268,611.59 0.19 CO/TH 司 交易所 E WILLI S 韦莱韬 纳 斯 达 146 TOWER 悦股份 WTW US 克 证 券 美国 679 1,268,520.94 0.19 S 有限公 交易所 WATSO 司 N PLC NEWMO 纽蒙特 美 国 纽 147 NT 公司 NEM US 约 证 券 美国 4,250 1,268,196.24 0.19 CORP 交易所 EVERE 艾弗再 美 国 纽 148 ST 保险有 EG US 约 证 券 美国 467 1,268,116.71 0.19 GROUP 限公司 交易所 LTD COLGA TE- 高露洁 美 国 纽 149 PALMO 公司 CL US 约 证 券 美国 1,833 1,267,674.70 0.19 LIVE 交易所 CO CBRE 世邦魏 美 国 纽 150 GROUP 理仕集 CBRE 约 证 券 美国 1,996 1,267,598.02 0.19 INC - 团公司 US 交易所 A LAM 纳 斯 达 151 RESEA 拉姆研 LRCX 克 证 券 美国 167 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交易所 ORACL 甲骨文 ORCL 美 国 纽 164 E 公司 US 约 证 券 美国 1,256 1,263,918.02 0.19 CORP 交易所 OMNIC 宏盟集 美 国 纽 165 OM 团 OMC US 约 证 券 美国 1,977 1,263,844.62 0.19 GROUP 交易所 166 OLD 统领货 ODFL 纳 斯 达 美国 1,004 1,263,627.25 0.19 DOMIN 运线公 US 克 证 券 ION 司 交易所 FREIG HT LINE INTL BUSIN 美 国 纽 167 ESS IBM 公 IBM US 约 证 券 美国 1,025 1,263,394.56 0.19 MACHI 司 交易所 NES CORP RAYMO ND 美 国 纽 168 JAMES 瑞杰金 RJF US 约 证 券 美国 1,434 1,263,273.33 0.19 FINAN 融公司 交易所 CIAL INC ELECT 纳 斯 达 169 RONIC 艺电公 EA US 克 证 券 美国 1,272 1,263,066.80 0.19 ARTS 司 交易所 INC NUCOR 纽柯钢 美 国 纽 170 CORP 铁公司 NUE US 约 证 券 美国 1,121 1,262,923.69 0.19 交易所 MICRO CHIP 微芯科 MCHP 纳 斯 达 171 TECHN 技公司 US 克 证 券 美国 1,936 1,262,469.86 0.19 OLOGY 交易所 INC PTC 参数科 纳 斯 达 172 INC 技公司 PTC US 克 证 券 美国 975 1,262,357.61 0.19 交易所 ARTHU 亚瑟加 R J 拉格尔 美 国 纽 173 GALLA 有限公 AJG US 约 证 券 美国 683 1,262,218.50 0.19 GHER 司 交易所 & CO NETAP 美国网 NTAP 纳 斯 达 174 P INC 存公司 US 克 证 券 美国 1,375 1,262,156.28 0.19 交易所 GARMI 佳明公 GRMN 美 国 纽 175 N LTD 司 US 约 证 券 美国 1,087 1,262,113.80 0.19 交易所 176 CLORO 高乐氏 CLX US 美 国 纽 美国 1,297 1,261,454.93 0.19 X 公司 约 证 券 COMPA 交易所 NY TRIMB 天宝公 TRMB 纳 斯 达 177 LE 司 US 克 证 券 美国 3,165 1,261,349.53 0.19 INC 交易所 EXPED ITORS 康捷国 EXPD 纳 斯 达 178 INTL 际物流 US 克 证 券 美国 1,418 1,261,103.08 0.19 WASH 公司 交易所 INC MARAT HON 马拉松 美 国 纽 179 PETRO 原油公 MPC US 约 证 券 美国 1,020 1,261,084.41 0.19 LEUM 司 交易所 CORP GENER 通用电 AL 气航空 美 国 纽 180 ELECT 航天公 GE US 约 证 券 美国 1,113 1,260,970.45 0.19 RIC 司 交易所 CO REGIO NS 地区金 美 国 纽 181 FINAN 融公司 RF US 约 证 券 美国 8,828 1,260,824.42 0.19 CIAL 交易所 CORP PFIZE 辉瑞制 美 国 纽 182 R INC 药有限 PFE US 约 证 券 美国 6,320 1,260,257.70 0.19 公司 交易所 VERIS Verisk K Analyt VRSK 纳 斯 达 183 ANALY ics 公 US 克 证 券 美国 656 1,260,194.98 0.19 TICS 司 交易所 INC CONST ELLAT 美 国 纽 184 ION 星座品 STZ US 约 证 券 美国 687 1,259,671.59 0.19 BRAND 牌公司 交易所 S INC-A FORTI Fortiv 美 国 纽 185 VE e 公司 FTV US 约 证 券 美国 2,385 1,259,508.67 0.19 CORP 交易所 GE 奇异医 GEHC 纳 斯 达 186 HEALT 疗保健 US 克 证 券 美国 2,268 1,259,466.34 0.19 HCARE 科技公 交易所 TECHN 司 OLOGY UNION 联合太 美 国 纽 187 PACIF 平洋公 UNP US 约 证 券 美国 781 1,259,370.13 0.19 IC 司 交易所 CORP MONOL ITHIC 芯源系 纳 斯 达 188 POWER 统有限 MPWR 克 证 券 美国 215 1,259,029.04 0.19 SYSTE 公司 US 交易所 MS INC WASTE 美国废 美 国 纽 189 MANAG 物管理 WM US 约 证 券 美国 828 1,258,917.29 0.19 EMENT 公司 交易所 INC MARSH & 威达信 美 国 纽 190 MCLEN 集团 MMC US 约 证 券 美国 838 1,258,474.29 0.19 NAN 交易所 COS BERKS HIRE 波克夏 美 国 纽 191 HATHA 海瑟威 BRK/B 约 证 券 美国 434 1,258,245.09 0.19 WAY 公司 US 交易所 INC- CL B NORTH 纳 斯 达 192 ERN 北美信 NTRS 克 证 券 美国 2,102 1,258,065.21 0.19 TRUST 托公司 US 交易所 CORP MORGA 美 国 纽 193 N 摩根士 MS US 约 证 券 美国 1,816 1,257,859.10 0.19 STANL 丹利 交易所 EY ABBVI 艾伯维 ABBV 美 国 纽 194 E INC 公司 US 约 证 券 美国 1,029 1,257,838.01 0.19 交易所 DOVER 都福公 美 国 纽 195 CORP 司 DOV US 约 证 券 美国 978 1,257,738.38 0.19 交易所 HUNT JB 亨 纳 斯 达 196 (JB) 特运输 JBHT 克 证 券 美国 1,103 1,257,737.66 0.19 TRANS 服务公 US 交易所 PRT 司 SVCS INC INTEL 英特尔 INTC 纳 斯 达 197 CORP 公司 US 克 证 券 美国 5,698 1,257,645.44 0.19 交易所 DARDE N 达登饭 美 国 纽 198 RESTA 店集团 DRI US 约 证 券 美国 1,166 1,257,446.32 0.19 URANT 公司 交易所 S INC ZOETI 硕腾公 美 国 纽 199 S INC 司 ZTS US 约 证 券 美国 1,017 1,256,505.58 0.19 交易所 ARCHE R- 阿彻丹 美 国 纽 200 DANIE 尼尔斯 ADM US 约 证 券 美国 2,916 1,256,256.71 0.19 LS- 米德兰 交易所 MIDLA 公司 ND CO DAVIT 达维塔 美 国 纽 201 A INC 公司 DVA US 约 证 券 美国 1,272 1,256,177.18 0.19 交易所 CHUBB 丘博保 美 国 纽 202 LTD 险有限 CB US 约 证 券 美国 691 1,256,171.76 0.19 公司 交易所 GODAD DY GoDadd GDDY 美 国 纽 203 INC - y 公司 US 约 证 券 美国 1,261 1,255,559.07 0.19 CLASS 交易所 A ALLEG 安朗杰 ALLE 美 国 纽 204 ION 有限公 US 约 证 券 美国 1,491 1,255,468.85 0.19 PLC 司 交易所 ADVAN CED 美国超 纳 斯 达 205 MICRO 威半导 AMD US 克 证 券 美国 1,086 1,255,457.52 0.19 DEVIC 体公司 交易所 ES STEEL 纳 斯 达 206 DYNAM 钢铁动 STLD 克 证 券 美国 1,360 1,255,172.02 0.19 ICS 态公司 US 交易所 INC LEIDO 雷多斯 LDOS 美 国 纽 207 S 控股公 US 约 证 券 美国 1,207 1,254,866.70 0.19 HOLDI 司 交易所 NGS INC IDEX IDEX 美 国 纽 208 CORP 公司 IEX US 约 证 券 美国 875 1,254,673.14 0.19 交易所 TJX 美 国 纽 209 COMPA TJX 公 TJX US 约 证 券 美国 1,599 1,254,672.43 0.19 NIES 司 交易所 INC CBOE 芝加哥 GLOBA 选择权 210 L 交易所 CBOE 巴 兹 全 美国 1,035 1,254,403.03 0.19 MARKE 全球市 US 球市场 TS 场公司 INC PUBLI C 公共服 SERVI 务企业 美 国 纽 211 CE 集团公 PEG US 约 证 券 美国 2,388 1,254,285.44 0.19 ENTER 司 交易所 PRISE GP KINDE 美 国 纽 212 R 金德摩 KMI US 约 证 券 美国 8,857 1,254,235.48 0.19 MORGA 根公司 交易所 N INC FACTS ET RESEA 辉盛研 美 国 纽 213 RCH 究系统 FDS US 约 证 券 美国 431 1,254,062.87 0.19 SYSTE 公司 交易所 MS INC MOHAW K 莫霍克 美 国 纽 214 INDUS 工业公 MHK US 约 证 券 美国 1,548 1,253,157.41 0.19 TRIES 司 交易所 INC BANK OF 美国银 美 国 纽 215 AMERI 行 BAC US 约 证 券 美国 4,421 1,253,056.57 0.19 CA 交易所 CORP 216 NORDS 诺信公 NDSN 纳 斯 达 美国 758 1,252,966.41 0.19 ON 司 US 克 证 券 CORP 交易所 INVIT 美 国 纽 217 ATION 邀请回 INVH 约 证 券 美国 4,898 1,252,814.61 0.19 HOMES 家公司 US 交易所 INC STATE 美 国 纽 218 STREE 道富公 STT US 约 证 券 美国 2,375 1,252,535.10 0.19 T 司 交易所 CORP GENER 美 国 纽 219 AL 通用磨 GIS US 约 证 券 美国 2,778 1,252,437.32 0.19 MILLS 坊公司 交易所 INC 3M 公 美 国 纽 220 3M CO 司 MMM US 约 证 券 美国 1,719 1,251,926.54 0.19 交易所 SMURF SMURFI IT T 美 国 纽 221 WESTR WESTRO SW US 约 证 券 美国 3,494 1,251,526.23 0.19 OCK CK 公 交易所 PLC 司 ZIMME R BIOME 齐默尔 美 国 纽 222 T 控股公 ZBH US 约 证 券 美国 1,618 1,251,477.06 0.19 HOLDI 司 交易所 NGS INC GENUI 美 国 纽 223 NE 通用配 GPC US 约 证 券 美国 1,269 1,250,953.52 0.19 PARTS 件公司 交易所 CO REGEN 再生元 ERON 制药股 REGN 纳 斯 达 224 PHARM 份有限 US 克 证 券 美国 167 1,250,910.26 0.19 ACEUT 公司 交易所 ICALS CF INDUS CF 实 美 国 纽 225 TRIES 业控股 CF US 约 证 券 美国 2,368 1,250,868.57 0.19 HOLDI 公司 交易所 NGS INC 226 GOLDM 高盛集 GS US 美 国 纽 美国 388 1,250,754.54 0.19 AN 团 约 证 券 SACHS 交易所 GROUP INC COPAR 科帕特 CPRT 纳 斯 达 227 T INC 公司 US 克 证 券 美国 3,240 1,250,599.46 0.19 交易所 AKAMA I 阿卡迈 纳 斯 达 228 TECHN 技术公 AKAM 克 证 券 美国 1,947 1,249,939.23 0.19 OLOGI 司 US 交易所 ES INC EXPED 纳 斯 达 229 IA 亿客行 EXPE 克 证 券 美国 1,392 1,249,884.50 0.19 GROUP US 交易所 INC DUPON T DE 杜邦公 美 国 纽 230 NEMOU 司 DD US 约 证 券 美国 2,178 1,249,379.50 0.19 RS 交易所 INC FREEP ORT- 自由港 美 国 纽 231 MCMOR 麦克莫 FCX US 约 证 券 美国 3,606 1,248,983.10 0.19 AN 兰公司 交易所 INC WALMA 沃尔玛 美 国 纽 232 RT 公司 WMT US 约 证 券 美国 2,588 1,248,853.97 0.19 INC 交易所 CAMDE N 卡姆登 美 国 纽 233 PROPE 物业信 CPT US 约 证 券 美国 1,606 1,248,833.87 0.19 RTY 托 交易所 TRUST TELEF 泰利福 美 国 纽 234 LEX 公司 TFX US 约 证 券 美国 833 1,248,650.21 0.19 INC 交易所 MICRO 微软公 MSFT 纳 斯 达 235 SOFT 司 US 克 证 券 美国 392 1,248,646.72 0.19 CORP 交易所 SYSCO 西斯科 美 国 纽 236 CORP 公司 SYY US 约 证 券 美国 2,454 1,248,551.65 0.19 交易所 237 HOST 豪斯特 HST US 纳 斯 达 美国 9,737 1,247,697.86 0.19 HOTEL 酒店及 克 证 券 S & 度假村 交易所 RESOR 公司 TS INC UNITE D PARCE 联合包 美 国 纽 238 L 裹服务 UPS US 约 证 券 美国 1,279 1,247,412.00 0.19 SERVI 公司 交易所 CE-CL B SOUTH WEST 西南航 美 国 纽 239 AIRLI 空公司 LUV US 约 证 券 美国 6,113 1,246,426.93 0.19 NES 交易所 CO BRIST OL- 百时美 美 国 纽 240 MYERS 施贵宝 BMY US 约 证 券 美国 4,211 1,246,354.95 0.19 SQUIB 公司 交易所 B CO LYOND 利安德 ELLBA 巴塞尔 美 国 纽 241 SELL 工业公 LYB US 约 证 券 美国 1,828 1,246,238.43 0.19 INDU- 司 交易所 CL A NETFL 奈飞公 NFLX 纳 斯 达 242 IX 司 US 克 证 券 美国 259 1,245,721.31 0.19 INC 交易所 WYNN 纳 斯 达 243 RESOR 永利度 WYNN 克 证 券 美国 1,953 1,245,718.32 0.19 TS 假公司 US 交易所 LTD GE 奇异维 美 国 纽 244 VERNO 诺瓦公 GEV US 约 证 券 美国 1,019 1,245,541.50 0.19 VA 司 交易所 INC TEXTR 德事隆 美 国 纽 245 ON 集团 TXT US 约 证 券 美国 2,035 1,245,230.84 0.19 INC 交易所 INTL FLAVO 国际香 美 国 纽 246 RS & 料香精 IFF US 约 证 券 美国 1,835 1,245,125.72 0.19 FRAGR 公司 交易所 ANCES DOLLA 纳 斯 达 247 R 美元树 DLTR 克 证 券 美国 1,636 1,244,878.92 0.19 TREE US 交易所 INC ILLIN 伊利诺 美 国 纽 248 OIS 伊工具 ITW US 约 证 券 美国 737 1,244,620.93 0.19 TOOL 集团 交易所 WORKS KENVU Kenvue KVUE 美 国 纽 249 E INC 公司 US 约 证 券 美国 9,602 1,244,085.28 0.19 交易所 INSUL Insule PODD 纳 斯 达 250 ET t 公司 US 克 证 券 美国 865 1,244,032.83 0.19 CORP 交易所 NVR NVR 公 美 国 纽 251 INC 司 NVR US 约 证 券 美国 23 1,243,889.44 0.19 交易所 ROLLI 罗林斯 美 国 纽 252 NS 公司 ROL US 约 证 券 美国 3,577 1,243,782.18 0.19 INC 交易所 SCHWA B 嘉信理 SCHW 美 国 纽 253 (CHAR 财公司 US 约 证 券 美国 2,368 1,243,611.78 0.19 LES) 交易所 CORP KEYSI GHT 是德科 KEYS 美 国 纽 254 TECHN 技公司 US 约 证 券 美国 1,276 1,243,576.71 0.19 OLOGI 交易所 ES IN AXON 纳 斯 达 255 ENTER 泰瑟国 AXON 克 证 券 美国 593 1,243,514.85 0.19 PRISE 际公司 US 交易所 INC WR W.R.柏 美 国 纽 256 BERKL 克利公 WRB US 约 证 券 美国 2,220 1,243,253.16 0.19 EY 司 交易所 CORP CINTA 信达思 CTAS 纳 斯 达 257 S 公司 US 克 证 券 美国 249 1,242,662.63 0.19 CORP 交易所 SYNOP 新思科 SNPS 纳 斯 达 258 SYS 技公司 US 克 证 券 美国 293 1,242,575.97 0.19 INC 交易所 STERI 思泰瑞 美 国 纽 259 S PLC 有限公 STE US 约 证 券 美国 794 1,242,306.43 0.19 司 交易所 MCDON 麦当劳 美 国 纽 260 ALD'S 公司 MCD US 约 证 券 美国 684 1,242,276.50 0.19 CORP 交易所 BOOKI NG 缤客控 BKNG 纳 斯 达 261 HOLDI 股公司 US 克 证 券 美国 44 1,242,244.00 0.19 NGS 交易所 INC SHERW IN- 美 国 纽 262 WILLI 宣伟公 SHW US 约 证 券 美国 584 1,242,080.94 0.19 AMS 司 交易所 CO/TH E AMERI CAN 美国航 纳 斯 达 263 AIRLI 空集团 AAL US 克 证 券 美国 15,382 1,242,044.88 0.19 NES 公司 交易所 GROUP INC AVERY 艾利丹 美 国 纽 264 DENNI 尼森公 AVY US 约 证 券 美国 797 1,241,945.03 0.19 SON 司 交易所 CORP CENTE RPOIN 中点能 美 国 纽 265 T 源公司 CNP US 约 证 券 美国 5,624 1,241,713.20 0.19 ENERG 交易所 Y INC JOHNS 美 国 纽 266 ON & 强生公 JNJ US 约 证 券 美国 1,192 1,241,650.48 0.19 JOHNS 司 交易所 ON CONOC 康菲石 美 国 纽 267 OPHIL 油公司 COP US 约 证 券 美国 1,522 1,240,678.67 0.19 LIPS 交易所 EQUIF 艾可菲 美 国 纽 268 AX 公司 EFX US 约 证 券 美国 718 1,240,678.10 0.19 INC 交易所 BOSTO 波士顿 美 国 纽 269 N 科学公 BSX US 约 证 券 美国 2,260 1,240,366.80 0.19 SCIEN 司 交易所 TIFIC CORP COSTA 纳 斯 达 270 R 科斯塔 CSGP 克 证 券 美国 2,347 1,240,110.09 0.19 GROUP 集团 US 交易所 INC PARKE R 帕克汉 美 国 纽 271 HANNI 尼汾公 PH US 约 证 券 美国 344 1,240,053.51 0.19 FIN 司 交易所 CORP KELLA 家乐氏 美 国 纽 272 NOVA 公司 K US 约 证 券 美国 3,016 1,239,798.65 0.18 交易所 AMERI CAN 美国国 美 国 纽 273 INTER 际集团 AIG US 约 证 券 美国 2,343 1,239,666.38 0.18 NATIO 公司 交易所 NAL GROUP CDW CDW 公 纳 斯 达 274 CORP/ 司 CDW US 克 证 券 美国 777 1,239,519.28 0.18 DE 交易所 MSCI MSCI MSCI 美 国 纽 275 INC 明晟 US 约 证 券 美国 361 1,239,434.26 0.18 交易所 TEXAS 纳 斯 达 276 INSTR 德州仪 TXN US 克 证 券 美国 894 1,239,420.51 0.18 UMENT 器公司 交易所 S INC ABBOT T 雅培制 美 国 纽 277 LABOR 药公司 ABT US 约 证 券 美国 1,673 1,238,933.10 0.18 ATORI 交易所 ES ETSY Etsy ETSY 纳 斯 达 278 INC 公司 US 克 证 券 美国 2,947 1,238,738.04 0.18 交易所 APTIV 安波福 APTV 美 国 纽 279 PLC 有限公 US 约 证 券 美国 2,468 1,238,613.32 0.18 司 交易所 PAYCO Paycom 美 国 纽 280 M 软件公 PAYC 约 证 券 美国 1,215 1,238,592.23 0.18 SOFTW 司 US 交易所 ARE INC WELLT WELLTO 美 国 纽 281 OWER WER 房 WELL 约 证 券 美国 1,667 1,238,529.16 0.18 INC 地产信 US 交易所 托 SBA COMMU SBA 通 SBAC 纳 斯 达 282 NICAT 信公司 US 克 证 券 美国 885 1,238,106.89 0.18 IONS 交易所 CORP MARKE TAXES Market 纳 斯 达 283 S Axess MKTX 克 证 券 美国 866 1,237,632.82 0.18 HOLDI 控股公 US 交易所 NGS 司 INC SEMPR 美 国 纽 284 A 桑普拉 SRE US 约 证 券 美国 2,283 1,237,533.04 0.18 交易所 NXP SEMIC 恩智浦 NXPI 纳 斯 达 285 ONDUC 半导体 US 克 证 券 美国 645 1,236,949.14 0.18 TORS 公司 交易所 NV HORME 荷美尔 美 国 纽 286 L 食品公 HRL US 约 证 券 美国 5,692 1,236,849.58 0.18 FOODS 司 交易所 CORP T- T- 纳 斯 达 287 MOBIL Mobile TMUS 克 证 券 美国 985 1,236,765.63 0.18 E US 美国公 US 交易所 INC 司 PROLO 美 国 纽 288 GIS 安博 PLD US 约 证 券 美国 1,545 1,236,634.85 0.18 INC 交易所 CAPIT AL 第一资 美 国 纽 289 ONE 本金融 COF US 约 证 券 美国 1,253 1,236,341.94 0.18 FINAN 公司 交易所 CIAL CORP ENTER 安特吉 美 国 纽 290 GY 公司 ETR US 约 证 券 美国 1,621 1,236,122.08 0.18 CORP 交易所 291 ATMOS ATMOS ATO US 美 国 纽 美国 1,485 1,234,541.71 0.18 ENERG 能源公 约 证 券 Y 司 交易所 CORP AMERI CAN 美国水 美 国 纽 292 WATER 业股份 AWK US 约 证 券 美国 1,341 1,234,387.13 0.18 WORKS 有限公 交易所 CO 司 INC AGILE NT 安捷伦 美 国 纽 293 TECHN 科技有 A US 约 证 券 美国 1,336 1,234,259.70 0.18 OLOGI 限公司 交易所 ES INC KLA 科天半 KLAC 纳 斯 达 294 CORP 导体公 US 克 证 券 美国 210 1,233,984.75 0.18 司 交易所 CINCI NNATI 辛辛那 CINF 纳 斯 达 295 FINAN 提金融 US 克 证 券 美国 1,466 1,233,895.67 0.18 CIAL 公司 交易所 CORP HEALT Health HPEAK peak 美 国 纽 296 PROPE Proper DOC US 约 证 券 美国 8,830 1,233,421.02 0.18 RTIES ties 交易所 INC 公司 TRANE TECHN 特灵科 美 国 纽 297 OLOGI 技有限 TT US 约 证 券 美国 526 1,233,058.84 0.18 ES 公司 交易所 PLC CME 芝加哥 纳 斯 达 298 GROUP 交易所 CME US 克 证 券 美国 880 1,232,993.41 0.18 INC 集团 交易所 FASTE FAST 纳 斯 达 299 NAL 快扣 US 克 证 券 美国 2,752 1,232,478.00 0.18 CO 交易所 AMERI CAN 美国电 纳 斯 达 300 ELECT 力公司 AEP US 克 证 券 美国 1,971 1,232,477.01 0.18 RIC 交易所 POWER 301 REGEN Regenc REG US 纳 斯 达 美国 2,780 1,232,337.75 0.18 CY y 克 证 券 CENTE Center 交易所 RS s 公司 CORP SIMON PROPE 西蒙地 美 国 纽 302 RTY 产集团 SPG US 约 证 券 美国 1,139 1,232,225.15 0.18 GROUP 交易所 INC FISER 费哲金 美 国 纽 303 V INC 融服务 FI US 约 证 券 美国 1,160 1,232,126.80 0.18 公司 交易所 INGER 美 国 纽 304 SOLL- 英格索 IR US 约 证 券 美国 1,903 1,231,999.37 0.18 RAND 兰公司 交易所 INC FIRST 美 国 纽 305 ENERG 第一能 FE US 约 证 券 美国 4,516 1,231,705.74 0.18 Y 源公司 交易所 CORP SNAP- 实耐宝 美 国 纽 306 ON 公司 SNA US 约 证 券 美国 661 1,231,359.88 0.18 INC 交易所 ADOBE 奥多比 ADBE 纳 斯 达 307 INC 公司 US 克 证 券 美国 311 1,231,318.19 0.18 交易所 APPLI ED 应用材 AMAT 纳 斯 达 308 MATER 料 US 克 证 券 美国 732 1,231,116.79 0.18 IALS 交易所 INC KRAFT 纳 斯 达 309 HEINZ 卡夫亨 KHC US 克 证 券 美国 5,358 1,230,333.41 0.18 CO/TH 氏公司 交易所 E FIFTH 纳 斯 达 310 THIRD 五三银 FITB 克 证 券 美国 4,730 1,230,069.29 0.18 BANCO 行 US 交易所 RP SEAGA TE 希捷科 纳 斯 达 311 TECHN 技有限 STX US 克 证 券 美国 1,670 1,229,094.34 0.18 OLOGY 公司 交易所 HOLDI NGS MERCK 默克集 美 国 纽 312 & CO. 团 MRK US 约 证 券 美国 1,393 1,229,040.89 0.18 INC. 交易所 SKYWO RKS 思佳讯 SWKS 纳 斯 达 313 SOLUT 解决方 US 克 证 券 美国 1,618 1,228,991.29 0.18 IONS 案公司 交易所 INC CROWD STRIK Crowds E trike CRWD 纳 斯 达 314 HOLDI 控股公 US 克 证 券 美国 450 1,228,913.32 0.18 NGS 司 交易所 INC - A MONDE LEZ 亿滋国 纳 斯 达 315 INTER 际有限 MDLZ 克 证 券 美国 2,634 1,228,439.10 0.18 NATIO 公司 US 交易所 NAL INC-A PARAM OUNT 纳 斯 达 316 GLOBA 派拉蒙 PARA 克 证 券 美国 16,588 1,228,299.13 0.18 L- 全球 US 交易所 CLASS B GENER AL 通用动 美 国 纽 317 DYNAM 力公司 GD US 约 证 券 美国 594 1,228,255.23 0.18 ICS 交易所 CORP AON 美 国 纽 318 PLC- 怡安保 AON US 约 证 券 美国 587 1,228,171.85 0.18 CLASS 险集团 交易所 A WW 美 国 纽 319 GRAIN 固安捷 GWW US 约 证 券 美国 191 1,228,146.05 0.18 GER 公司 交易所 INC IQVIA 艾昆纬 美 国 纽 320 HOLDI 控股公 IQV US 约 证 券 美国 815 1,228,115.83 0.18 NGS 司 交易所 INC 321 GENER 通用汽 GM US 美 国 纽 美国 3,709 1,228,091.17 0.18 AL 车公司 约 证 券 MOTOR 交易所 S CO SMITH 美 国 纽 322 (A.O. A.O.史 AOS US 约 证 券 美国 2,107 1,228,022.19 0.18 ) 密斯 交易所 CORP XCEL 埃克西 纳 斯 达 323 ENERG 尔能源 XEL US 克 证 券 美国 3,226 1,227,952.34 0.18 Y INC 公司 交易所 WALT DISNE 华特迪 美 国 纽 324 Y 斯尼公 DIS US 约 证 券 美国 1,735 1,227,720.65 0.18 CO/TH 司 交易所 E BROWN 布朗保 美 国 纽 325 & 险经纪 BRO US 约 证 券 美国 1,926 1,227,261.04 0.18 BROWN 公司 交易所 INC QUEST 奎斯特 美 国 纽 326 DIAGN 诊疗公 DGX US 约 证 券 美国 1,258 1,227,199.61 0.18 OSTIC 司 交易所 S INC HOME 家得宝 美 国 纽 327 DEPOT 公司 HD US 约 证 券 美国 500 1,226,664.82 0.18 INC 交易所 MASTE 美 国 纽 328 RCARD 万事达 MA US 约 证 券 美国 390 1,226,183.04 0.18 INC - 卡公司 交易所 A FORTI 飞塔公 FTNT 纳 斯 达 329 NET 司 US 克 证 券 美国 2,854 1,225,885.00 0.18 INC 交易所 EMERS ON 艾默生 美 国 纽 330 ELECT 电气集 EMR US 约 证 券 美国 1,561 1,225,522.82 0.18 RIC 团 交易所 CO KROGE 克罗格 美 国 纽 331 R CO 公司 KR US 约 证 券 美国 3,444 1,225,516.83 0.18 交易所 PHILI 菲利普 美 国 纽 332 P 莫里斯 PM US 约 证 券 美国 1,697 1,225,503.22 0.18 MORRI 国际公 交易所 S 司 INTER NATIO NAL AUTOZ 汽车地 美 国 纽 333 ONE 带 AZO US 约 证 券 美国 58 1,225,223.78 0.18 INC 交易所 APPLE 苹果公 AAPL 纳 斯 达 334 INC 司 US 克 证 券 美国 816 1,224,854.04 0.18 交易所 ECOLA 艺康化 美 国 纽 335 B INC 工公司 ECL US 约 证 券 美国 722 1,224,640.80 0.18 交易所 BAXTE R 百特国 美 国 纽 336 INTER 际有限 BAX US 约 证 券 美国 5,136 1,224,378.54 0.18 NATIO 公司 交易所 NAL INC KIMBE 美 国 纽 337 RLY- 金佰利 KMB US 约 证 券 美国 1,243 1,224,260.23 0.18 CLARK 公司 交易所 CORP KIMCO 美 国 纽 338 REALT 金克地 KIM US 约 证 券 美国 8,827 1,224,194.81 0.18 Y 产公司 交易所 CORP NRG NRG 能 美 国 纽 339 ENERG 源公司 NRG US 约 证 券 美国 2,206 1,224,093.18 0.18 Y INC 交易所 REALT Y Realty 美 国 纽 340 INCOM Income O US 约 证 券 美国 3,251 1,223,798.56 0.18 E 公司 交易所 CORP MCKES 麦克森 美 国 纽 341 SON 公司 MCK US 约 证 券 美国 294 1,223,726.86 0.18 CORP 交易所 COSTC O 好市多 COST 纳 斯 达 342 WHOLE 公司 US 克 证 券 美国 202 1,223,657.16 0.18 SALE 交易所 CORP ANSYS 安西斯 ANSS 纳 斯 达 343 INC 公司 US 克 证 券 美国 534 1,223,536.15 0.18 交易所 BROWN - FORMA 百富门 BF/B 美 国 纽 344 N 公司 US 约 证 券 美国 3,974 1,223,223.00 0.18 CORP- 交易所 CLASS B INTER PUBLI C 埃培智 美 国 纽 345 GROUP 集团 IPG US 约 证 券 美国 5,897 1,222,557.85 0.18 OF 交易所 COS INC PROCT ER & 美 国 纽 346 GAMBL 宝洁公 PG US 约 证 券 美国 1,040 1,222,365.93 0.18 E 司 交易所 CO/TH E PPG 美 国 纽 347 INDUS PPG 工 PPG US 约 证 券 美国 1,362 1,221,976.66 0.18 TRIES 业公司 交易所 INC META PLATF Meta 纳 斯 达 348 ORMS 平台公 META 克 证 券 美国 340 1,221,781.53 0.18 INC- 司 US 交易所 CLASS A PACKA GING 美 国 纽 349 CORP 美国包 PKG US 约 证 券 美国 939 1,221,703.42 0.18 OF 装公司 交易所 AMERI CA DOMIN 达美乐 美 国 纽 350 O'S 比萨公 DPZ US 约 证 券 美国 332 1,221,687.17 0.18 PIZZA 司 交易所 INC CADEN CE 铿腾电 CDNS 纳 斯 达 351 DESIG 子公司 US 克 证 券 美国 557 1,221,652.89 0.18 N SYS 交易所 INC WEST West PHARM Pharma ACEUT ceutic 美 国 纽 352 ICAL al WST US 约 证 券 美国 520 1,220,698.26 0.18 SERVI Servic 交易所 CES es 公 司 TRAVE LERS 旅行者 美 国 纽 353 COS 集团 TRV US 约 证 券 美国 842 1,220,195.68 0.18 INC/T 交易所 HE TRANS TransD 美 国 纽 354 DIGM igm 集 TDG US 约 证 券 美国 134 1,220,106.31 0.18 GROUP 团公司 交易所 INC ANALO G 亚德诺 纳 斯 达 355 DEVIC 公司 ADI US 克 证 券 美国 750 1,220,072.53 0.18 ES 交易所 INC AMPHE 美 国 纽 356 NOL 安费诺 APH US 约 证 券 美国 2,541 1,220,016.72 0.18 CORP- 公司 交易所 CL A CATAL 康泰伦 CTLT 美 国 纽 357 ENT 特公司 US 约 证 券 美国 3,044 1,219,852.45 0.18 INC 交易所 SOUTH 美 国 纽 358 ERN 南方电 SO US 约 证 券 美国 2,206 1,219,533.88 0.18 CO/TH 力公司 交易所 E HP 惠普公 美 国 纽 359 INC 司 HPQ US 约 证 券 美国 4,886 1,219,450.50 0.18 交易所 LOWE' 劳氏公 美 国 纽 360 S COS 司 LOW US 约 证 券 美国 776 1,219,231.28 0.18 INC 交易所 CHARL ES 查尔斯 美 国 纽 361 RIVER 河实验 CRL US 约 证 券 美国 828 1,219,026.60 0.18 LABOR 室国际 交易所 ATORI 公司 ES 362 VERIS 威瑞信 VRSN 纳 斯 达 美国 962 1,218,993.53 0.18 IGN 公司 US 克 证 券 INC 交易所 RALPH 美 国 纽 363 LAURE 拉夫劳 RL US 约 证 券 美国 977 1,218,922.40 0.18 N 伦 交易所 CORP WABTE 美国西 美 国 纽 364 C 屋制动 WAB US 约 证 券 美国 1,082 1,218,754.78 0.18 CORP 公司 交易所 EQUIN 易昆尼 EQIX 纳 斯 达 365 IX 克斯公 US 克 证 券 美国 226 1,218,622.93 0.18 INC 司 交易所 CROWN 冠城国 美 国 纽 366 CASTL 际公司 CCI US 约 证 券 美国 1,750 1,218,504.63 0.18 E INC 交易所 ULTA ULTA ULTA 纳 斯 达 367 BEAUT 美妆公 US 克 证 券 美国 443 1,218,258.11 0.18 Y INC 司 交易所 PPL PPL 公 美 国 纽 368 CORP 司 PPL US 约 证 券 美国 6,179 1,217,609.15 0.18 交易所 FIDEL ITY 富达国 美 国 纽 369 NATIO 民信息 FIS US 约 证 券 美国 2,266 1,217,013.42 0.18 NAL 服务公 交易所 INFO 司 SERV EASTM AN 伊士曼 美 国 纽 370 CHEMI 化工公 EMN US 约 证 券 美国 1,743 1,216,984.55 0.18 CAL 司 交易所 CO CONSO LIDAT 爱迪生 美 国 纽 371 ED 联合电 ED US 约 证 券 美国 1,909 1,216,564.57 0.18 EDISO 气公司 交易所 N INC HOWME T Howmet 美 国 纽 372 AEROS 航天公 HWM US 约 证 券 美国 2,198 1,216,051.16 0.18 PACE 司 交易所 INC WATER 沃特世 美 国 纽 373 S 公司 WAT US 约 证 券 美国 588 1,215,764.80 0.18 CORP 交易所 XYLEM 赛莱默 美 国 纽 374 INC 公司 XYL US 约 证 券 美国 1,257 1,215,026.11 0.18 交易所 DAYFO Dayfor 美 国 纽 375 RCE ce 公 DAY US 约 证 券 美国 3,436 1,214,589.17 0.18 INC 司 交易所 INVES 景顺集 美 国 纽 376 CO 团 IVZ US 约 证 券 美国 11,390 1,214,366.81 0.18 LTD 交易所 AMCOR 安姆科 AMCR 美 国 纽 377 PLC 公开有 US 约 证 券 美国 17,421 1,214,245.51 0.18 限公司 交易所 EATON 伊顿公 美 国 纽 378 CORP 司 ETN US 约 证 券 美国 543 1,213,392.22 0.18 PLC 交易所 VISTR 维斯达 美 国 纽 379 A 能源公 VST US 约 证 券 美国 1,980 1,213,269.28 0.18 CORP 司 交易所 KEURI 克里格 纳 斯 达 380 G DR 胡椒博 KDP US 克 证 券 美国 5,097 1,213,265.01 0.18 PEPPE 士公司 交易所 R INC CARDI 卡地纳 美 国 纽 381 NAL 健康公 CAH US 约 证 券 美国 1,731 1,212,923.78 0.18 HEALT 司 交易所 H INC EDISO N 爱迪生 美 国 纽 382 INTER 国际公 EIX US 约 证 券 美国 2,370 1,212,907.95 0.18 NATIO 司 交易所 NAL CVS 西维斯 美 国 纽 383 HEALT 健康公 CVS US 约 证 券 美国 2,881 1,212,638.28 0.18 H 司 交易所 CORP CARRI ER 开利全 CARR 美 国 纽 384 GLOBA 球 US 约 证 券 美国 2,696 1,212,009.83 0.18 L 交易所 CORP BLACK 贝莱德 美 国 纽 385 ROCK 集团 BLK US 约 证 券 美国 216 1,211,991.59 0.18 INC 交易所 386 HEWLE 慧与 HPE US 美 国 纽 美国 8,033 1,211,973.70 0.18 TT 约 证 券 PACKA 交易所 RD ENTER PRISE CMS 美 国 纽 387 ENERG CMS 能 CMS US 约 证 券 美国 2,855 1,211,257.74 0.18 Y 源公司 交易所 CORP FEDER AL 美 国 纽 388 REALT FRT 信 FRT US 约 证 券 美国 1,683 1,211,075.01 0.18 Y 托 交易所 INVS TRUST GENER AC Genera GNRC 美 国 纽 389 HOLDI c 控股 US 约 证 券 美国 1,285 1,210,862.56 0.18 NGS 公司 交易所 INC UNITE D 美国联 AIRLI 合航空 纳 斯 达 390 NES 控股公 UAL US 克 证 券 美国 3,491 1,210,644.20 0.18 HOLDI 司 交易所 NGS INC WEYER 惠好公 美 国 纽 391 HAEUS 司 WY US 约 证 券 美国 5,983 1,210,539.50 0.18 ER CO 交易所 INTER CONTI NENTA 洲际交 美 国 纽 392 L 易所集 ICE US 约 证 券 美国 1,240 1,209,728.69 0.18 EXCHA 团公司 交易所 NGE IN TAKE- TWO TAKE- INTER TWO 互 TTWO 纳 斯 达 393 ACTIV 动软件 US 克 证 券 美国 1,091 1,208,987.43 0.18 E 公司 交易所 SOFTW RE 394 HCA HCA 医 HCA US 美 国 纽 美国 528 1,208,960.70 0.18 HEALT 疗保健 约 证 券 HCARE 公司 交易所 INC DEXCO 德康医 DXCM 纳 斯 达 395 M INC 疗公司 US 克 证 券 美国 1,496 1,208,822.73 0.18 交易所 ESSEX PROPE 埃塞克 美 国 纽 396 RTY 斯信托 ESS US 约 证 券 美国 623 1,208,567.02 0.18 TRUST 公司 交易所 INC STARB SBUX 纳 斯 达 397 UCKS 星巴克 US 克 证 券 美国 2,178 1,208,400.97 0.18 CORP 交易所 JM SMUCK 斯马克 美 国 纽 398 ER 公司 SJM US 约 证 券 美国 1,555 1,208,400.25 0.18 CO/TH 交易所 E NORFO LK 诺福克 美 国 纽 399 SOUTH 南方公 NSC US 约 证 券 美国 789 1,207,211.57 0.18 ERN 司 交易所 CORP LULUL EMON 露露乐 LULU 纳 斯 达 400 ATHLE 蒙公司 US 克 证 券 美国 567 1,207,015.52 0.18 TICA 交易所 INC AUTOM ATIC 自动数 纳 斯 达 401 DATA 据处理 ADP US 克 证 券 美国 709 1,206,076.99 0.18 PROCE 公司 交易所 SSING VICI VICI 美 国 纽 402 PROPE 房地产 VICI 约 证 券 美国 5,908 1,205,891.05 0.18 RTIES 公司 US 交易所 INC DTE ENERG DTE 能 美 国 纽 403 Y 源公司 DTE US 约 证 券 美国 1,524 1,205,706.61 0.18 COMPA 交易所 NY 404 HENRY 亨利香 HSIC 纳 斯 达 美国 2,636 1,204,198.29 0.18 SCHEI 恩公司 US 克 证 券 N INC 交易所 DELTA 达美航 美 国 纽 405 AIR 空有限 DAL US 约 证 券 美国 3,561 1,203,957.69 0.18 LINES 公司 交易所 INC CATER 卡特彼 美 国 纽 406 PILLA 勒公司 CAT US 约 证 券 美国 507 1,203,586.10 0.18 R INC 交易所 PRINC IPAL 信安金 纳 斯 达 407 FINAN 融集团 PFG US 克 证 券 美国 2,151 1,202,618.64 0.18 CIAL 公司 交易所 GROUP VERTE X 纳 斯 达 408 PHARM 福泰制 VRTX 克 证 券 美国 360 1,202,570.53 0.18 ACEUT 药公司 US 交易所 ICALS INC PAYCH 沛齐公 PAYX 纳 斯 达 409 EX 司 US 克 证 券 美国 1,423 1,202,368.70 0.18 INC 交易所 DOMIN 道明尼 美 国 纽 410 ION 资源公 D US 约 证 券 美国 3,440 1,201,293.41 0.18 ENERG 司 交易所 Y INC JACOB 雅各布 S 布解决 美 国 纽 411 SOLUT 方案公 J US 约 证 券 美国 1,206 1,200,796.38 0.18 IONS 司 交易所 INC ASSUR 美国艾 美 国 纽 412 ANT 斯兰公 AIZ US 约 证 券 美国 1,013 1,200,233.30 0.18 INC 司 交易所 WESTE RN 西部数 纳 斯 达 413 DIGIT 据公司 WDC US 克 证 券 美国 2,221 1,199,334.75 0.18 AL 交易所 CORP SOLVE Solven SOLV 美 国 纽 414 NTUM tum 公 US 约 证 券 美国 3,180 1,198,431.29 0.18 CORP 司 交易所 T 普信集 TROW 纳 斯 达 415 ROWE 团有限 US 克 证 券 美国 1,458 1,198,171.73 0.18 PRICE 公司 交易所 GROUP INC HUBBE 哈贝尔 HUBB 美 国 纽 416 LL 公司 US 约 证 券 美国 460 1,198,163.32 0.18 INC 交易所 NEXTE 新纪元 美 国 纽 417 RA 能源公 NEE US 约 证 券 美国 2,374 1,198,036.03 0.18 ENERG 司 交易所 Y INC LAMB WESTO 蓝威斯 美 国 纽 418 N 顿控股 LW US 约 证 券 美国 1,999 1,197,843.47 0.18 HOLDI 公司 交易所 NGS INC PULTE 普尔特 美 国 纽 419 GROUP 房屋有 PHM US 约 证 券 美国 1,526 1,197,392.20 0.18 INC 限公司 交易所 MOLIN A 莫利纳 美 国 纽 420 HEALT 医疗保 MOH US 约 证 券 美国 565 1,197,120.67 0.18 HCARE 健公司 交易所 INC SUPER MICRO 超威电 SMCI 纳 斯 达 421 COMPU 脑公司 US 克 证 券 美国 205 1,197,065.43 0.18 TER 交易所 INC JUNIP ER 瞻博网 JNPR 美 国 纽 422 NETWO 络公司 US 约 证 券 美国 4,605 1,196,577.60 0.18 RKS 交易所 INC CELAN 塞拉尼 美 国 纽 423 ESE 斯公司 CE US 约 证 券 美国 1,244 1,195,899.56 0.18 CORP 交易所 BIO- RAD BIO 美 国 纽 424 LABOR RAD 实 BIO US 约 证 券 美国 614 1,195,089.81 0.18 ATORI 验室 交易所 ES-A BEST 美 国 纽 425 BUY 百思买 BBY US 约 证 券 美国 1,989 1,194,828.05 0.18 CO 集团 交易所 INC LINDE 林德公 纳 斯 达 426 PLC 开有限 LIN US 克 证 券 美国 382 1,194,632.84 0.18 公司 交易所 IDEXX LABOR IDEXX IDXX 纳 斯 达 427 ATORI 实验室 US 克 证 券 美国 344 1,194,428.87 0.18 ES 公司 交易所 INC BECTO N 美 国 纽 428 DICKI 碧迪公 BDX US 约 证 券 美国 717 1,194,238.37 0.18 NSON 司 交易所 AND CO LENNA 美 国 纽 429 R 莱纳房 LEN US 约 证 券 美国 1,118 1,194,128.55 0.18 CORP- 产公司 交易所 A AMERE N 阿曼瑞 美 国 纽 430 CORPO 恩公司 AEE US 约 证 券 美国 2,356 1,193,989.58 0.18 RATIO 交易所 N PACCA 帕卡公 PCAR 纳 斯 达 431 R INC 司 US 克 证 券 美国 1,625 1,192,153.29 0.18 交易所 MASCO 马斯可 美 国 纽 432 CORP 木业公 MAS US 约 证 券 美国 2,509 1,192,135.68 0.18 司 交易所 科尔伯 KKR & 格-克 美 国 纽 433 CO 拉维斯 KKR US 约 证 券 美国 1,589 1,191,788.82 0.18 INC -罗伯 交易所 茨公司 MEDTR 美敦力 美 国 纽 434 ONIC 公司 MDT US 约 证 券 美国 2,124 1,191,458.71 0.18 PLC 交易所 TRACT OR 拖拉机 纳 斯 达 435 SUPPL 供应公 TSCO 克 证 券 美国 619 1,191,102.08 0.18 Y 司 US 交易所 COMPA NY 436 RTX 雷神技 RTX US 美 国 纽 美国 1,664 1,190,524.53 0.18 CORP 术公司 约 证 券 交易所 CENTE 圣丁公 美 国 纽 437 NE 司 CNC US 约 证 券 美国 2,517 1,189,299.72 0.18 CORP 交易所 INTER NATIO 国际纸 美 国 纽 438 NAL 业公司 IP US 约 证 券 美国 3,865 1,188,570.29 0.18 PAPER 交易所 CO BROAD 布罗德 RIDGE 里奇金 美 国 纽 439 FINAN 融解决 BR US 约 证 券 美国 845 1,186,362.76 0.18 CIAL 方案公 交易所 SOLUT 司 IO ALEXA NDRIA 亚历山 美 国 纽 440 REAL 大房地 ARE US 约 证 券 美国 1,422 1,185,410.19 0.18 ESTAT 产公司 交易所 E EQUIT METTL ER- 梅特勒 TOLED -托利 美 国 纽 441 O 多国际 MTD US 约 证 券 美国 119 1,185,280.99 0.18 INTER 公司 交易所 NATIO NAL THE 信诺保 美 国 纽 442 CIGNA 险集团 CI US 约 证 券 美国 503 1,185,020.86 0.18 GROUP 交易所 JOHNS ON 江森自 CONTR 控国际 美 国 纽 443 OLS 有限公 JCI US 约 证 券 美国 2,499 1,183,822.27 0.18 INTER 司 交易所 NATIO N MARRI OTT 纳 斯 达 444 INTER 万豪国 MAR US 克 证 券 美国 687 1,183,732.90 0.18 NATIO 际 交易所 NAL - CL A 445 CHIPO 墨式烧 CMG US 美 国 纽 美国 2,650 1,183,209.15 0.18 TLE 烤公司 约 证 券 MEXIC 交易所 AN GRILL INC P G & 太平洋 美 国 纽 446 E 煤气与 PCG US 约 证 券 美国 9,507 1,182,993.35 0.18 CORP 电力公 交易所 司 STANL EY 史丹利 美 国 纽 447 BLACK 百得公 SWK US 约 证 券 美国 2,076 1,181,991.47 0.18 & 司 交易所 DECKE R INC BXP 波士顿 美 国 纽 448 INC 地产公 BXP US 约 证 券 美国 2,690 1,180,172.42 0.18 司 交易所 WEC ENERG WEC 能 美 国 纽 449 Y 源集团 WEC US 约 证 券 美国 2,106 1,177,609.34 0.18 GROUP 交易所 INC ON 纳 斯 达 450 SEMIC 安森美 ON US 克 证 券 美国 2,410 1,177,386.56 0.18 ONDUC 半导体 交易所 TOR VISA INC- 美 国 纽 451 CLASS VISA V US 约 证 券 美国 629 1,176,589.28 0.18 A 公司 交易所 SHARE S HASBR 孩之宝 纳 斯 达 452 O INC 公司 HAS US 克 证 券 美国 2,821 1,176,125.11 0.18 交易所 REVVI Revvit RVTY 美 国 纽 453 TY y 公司 US 约 证 券 美国 1,573 1,175,528.46 0.18 INC 交易所 TELED YNE 得立达 美 国 纽 454 TECHN 科技公 TDY US 约 证 券 美国 424 1,172,383.69 0.17 OLOGI 司 交易所 ES INC VERAL Veralt VLTO 美 国 纽 455 TO o 公司 US 约 证 券 美国 1,722 1,171,641.22 0.17 CORP 交易所 DR 霍顿房 美 国 纽 456 HORTO 屋公司 DHI US 约 证 券 美国 1,162 1,167,089.47 0.17 N INC 交易所 DECKE RS 德克斯 DECK 美 国 纽 457 OUTDO 户外用 US 约 证 券 美国 169 1,165,827.24 0.17 OR 品公司 交易所 CORP ALIGN 纳 斯 达 458 TECHN 阿莱技 ALGN 克 证 券 美国 677 1,164,861.99 0.17 OLOGY 术公司 US 交易所 INC STRYK 史赛克 美 国 纽 459 ER 公司 SYK US 约 证 券 美国 480 1,163,948.98 0.17 CORP 交易所 阿美特 美 国 纽 460 AMETE 克股份 AME US 约 证 券 美国 979 1,163,158.54 0.17 K INC 有限公 交易所 司 YUM! 百胜餐 美 国 纽 461 BRAND 饮集团 YUM US 约 证 券 美国 1,232 1,163,027.62 0.17 S INC 交易所 CENCO 森科拉 美 国 纽 462 RA 公司 COR US 约 证 券 美国 724 1,162,503.66 0.17 INC 交易所 EQT EQT 能 美 国 纽 463 CORP 源公司 EQT US 约 证 券 美国 4,410 1,162,251.37 0.17 交易所 AIR PRODU 空气化 美 国 纽 464 CTS & 工产品 APD US 约 证 券 美国 630 1,158,614.57 0.17 CHEMI 有限公 交易所 CALS 司 INC HERSH 美 国 纽 465 EY 好时公 HSY US 约 证 券 美国 884 1,158,145.77 0.17 CO/TH 司 交易所 E NVIDI 英伟达 NVDA 纳 斯 达 466 A 公司 US 克 证 券 美国 1,315 1,157,785.01 0.17 CORP 交易所 PENTA 滨特尔 美 国 纽 467 IR 集团 PNR US 约 证 券 美国 2,118 1,157,300.10 0.17 PLC 交易所 EVERS 美 国 纽 468 OURCE 能源方 ES US 约 证 券 美国 2,863 1,157,112.45 0.17 ENERG 案公司 交易所 Y MATCH Match MTCH 纳 斯 达 469 GROUP Group US 克 证 券 美国 5,335 1,155,092.50 0.17 INC 公司 交易所 ESTEE LAUDE 美 国 纽 470 R 雅诗兰 EL US 约 证 券 美国 1,523 1,154,877.98 0.17 COMPA 黛公司 交易所 NIES- CL A COOPE 美 国 纽 471 R COS 库珀医 COO US 约 证 券 美国 1,856 1,154,746.85 0.17 INC/T 疗公司 交易所 HE CONST ELLAT 星座能 纳 斯 达 472 ION 源公司 CEG US 克 证 券 美国 807 1,151,818.38 0.17 ENERG 交易所 Y MICRO N 美光科 纳 斯 达 473 TECHN 技公司 MU US 克 证 券 美国 1,227 1,150,175.08 0.17 OLOGY 交易所 INC DOW 陶氏公 美 国 纽 474 INC 司 DOW US 约 证 券 美国 3,039 1,148,975.21 0.17 交易所 AMERI 美 国 纽 475 CAN 美国电 AMT US 约 证 券 美国 829 1,148,419.82 0.17 TOWER 塔公司 交易所 CORP QUANT A 广达服 美 国 纽 476 SERVI 务公司 PWR US 约 证 券 美国 634 1,148,078.02 0.17 CES 交易所 INC EXELO 爱克斯 纳 斯 达 477 N 龙电力 EXC US 克 证 券 美国 4,654 1,147,948.88 0.17 CORP 公司 交易所 BIO- Bio- 纳 斯 达 478 TECHN Techne TECH 克 证 券 美国 2,248 1,147,907.97 0.17 E 公司 US 交易所 CORP LABCO RP 美国控 美 国 纽 479 HOLDI 股实验 LH US 约 证 券 美国 791 1,147,246.68 0.17 NGS 室公司 交易所 INC BUILD Builde ERS rs BLDR 美 国 纽 480 FIRST FirstS US 约 证 券 美国 1,160 1,144,247.65 0.17 SOURC ource 交易所 E INC 公司 BROAD 博通公 AVGO 纳 斯 达 481 COM 司 US 克 证 券 美国 100 1,144,229.12 0.17 INC 交易所 VULCA N 火神材 美 国 纽 482 MATER 料公司 VMC US 约 证 券 美国 645 1,143,128.74 0.17 IALS 交易所 CO QUALC 高通公 QCOM 纳 斯 达 483 OMM 司 US 克 证 券 美国 805 1,142,710.40 0.17 INC 交易所 BALL 波尔公 BALL 美 国 纽 484 CORP 司 US 约 证 券 美国 2,670 1,142,093.93 0.17 交易所 ALBEM 雅保公 美 国 纽 485 ARLE 司 ALB US 约 证 券 美国 1,676 1,140,940.24 0.17 CORP 交易所 THERM O FISHE 赛默飞 美 国 纽 486 R 世尔科 TMO US 约 证 券 美国 287 1,131,101.55 0.17 SCIEN 技公司 交易所 TIFIC INC BATH Bath & & Body BBWI 美 国 纽 487 BODY Works US 约 证 券 美国 4,050 1,127,121.24 0.17 WORKS 公司 交易所 INC 488 JABIL 捷普公 JBL US 美 国 纽 美国 1,452 1,125,771.28 0.17 INC 司 约 证 券 交易所 AES 爱依斯 美 国 纽 489 CORP 电力公 AES US 约 证 券 美国 8,971 1,123,329.57 0.17 司 交易所 RESME 瑞思迈 美 国 纽 490 D INC 公司 RMD US 约 证 券 美国 819 1,117,289.67 0.17 交易所 POOL 普尔公 POOL 纳 斯 达 491 CORP 司 US 克 证 券 美国 508 1,112,661.96 0.17 交易所 MARTI N 马丁- 美 国 纽 492 MARIE 玛丽埃 MLM US 约 证 券 美国 288 1,112,054.47 0.17 TTA 塔材料 交易所 MATER 公司 IALS MODER 莫德纳 MRNA 纳 斯 达 493 NA 公司 US 克 证 券 美国 1,239 1,048,574.99 0.16 INC 交易所 FIRST 第一太 FSLR 纳 斯 达 494 SOLAR 阳能公 US 克 证 券 美国 634 1,018,716.48 0.15 INC 司 交易所 NIKE 耐克公 美 国 纽 495 INC - 司 NKE US 约 证 券 美国 1,857 997,481.82 0.15 CL B 交易所 NEWS CORP 新闻集 NWSA 纳 斯 达 496 - 团公司 US 克 证 券 美国 4,973 977,124.26 0.15 CLASS 交易所 A WALGR EENS 沃尔格 纳 斯 达 497 BOOTS 林联合 WBA US 克 证 券 美国 11,158 961,804.49 0.14 ALLIA 博姿集 交易所 NCE 团 INC ENPHA Enphas 纳 斯 达 498 SE e 能源 ENPH 克 证 券 美国 1,320 938,009.46 0.14 ENERG 公司 US 交易所 Y INC FOX CORP 福斯公 FOXA 纳 斯 达 499 - 司 US 克 证 券 美国 3,413 836,007.92 0.12 CLASS 交易所 A ALPHA 谷歌 纳 斯 达 500 BET (Alpha GOOGL 克 证 券 美国 533 691,912.15 0.10 INC- bet) US 交易所 CL A ALPHA 谷歌 纳 斯 达 501 BET (Alpha GOOG 克 证 券 美国 443 579,088.56 0.09 INC- bet) US 交易所 CL C FOX CORP 福斯公 纳 斯 达 502 - 司 FOX US 克 证 券 美国 2,186 498,845.50 0.07 CLASS 交易所 B NEWS CORP 新闻集 纳 斯 达 503 - 团公司 NWS US 克 证 券 美国 1,500 303,494.78 0.05 CLASS 交易所 B 7.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 无。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 HEALTHPEAK DOC US 1,624,320.51 0.36 PROPERTIES INC 2 VISTRA CORP VST US 1,571,164.09 0.34 3 COOPER COS COO US 1,460,997.00 0.32 INC/THE 4 EXXON MOBIL CORP XOM US 1,431,061.46 0.31 5 SUPER MICRO SMCI US 1,357,364.45 0.30 COMPUTER INC 6 DECKERS OUTDOOR DECK US 1,316,103.04 0.29 CORP 7 GODADDY INC - GDDY US 1,244,039.11 0.27 CLASS A 8 KKR & CO INC KKR US 1,232,871.30 0.27 9 CROWDSTRIKE CRWD US 1,217,055.57 0.27 HOLDINGS INC - A 10 SOLVENTUM CORP SOLV US 1,175,089.82 0.26 11 EPAM SYSTEMS INC EPAM US 1,032,061.47 0.23 12 LULULEMON LULU US 971,851.34 0.21 ATHLETICA INC 13 GLOBE LIFE INC GL US 948,572.63 0.21 14 WALGREENS BOOTS WBA US 935,206.80 0.21 ALLIANCE INC 15 WARNER BROS WBD US 931,194.02 0.20 DISCOVERY INC 16 GE VERNOVA INC GEV US 920,915.84 0.20 17 3M CO MMM US 910,993.58 0.20 18 PARAMOUNT GLOBAL- PARA US 883,632.24 0.19 CLASS B 19 HUMANA INC HUM US 825,462.86 0.18 20 ARCHER-DANIELS- ADM US 816,322.20 0.18 MIDLAND CO 注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 NVIDIA CORP NVDA US 1,644,117.89 0.36 2 EXXON MOBIL CORP XOM US 1,455,220.14 0.32 3 HEALTHPEAK PEAK US 1,365,555.60 0.30 PROPERTIES INC 4 ZIONS BANCORP NA ZION US 1,227,950.31 0.27 5 COOPER COS COO US 1,204,165.08 0.26 INC/THE 6 COMERICA INC CMA US 1,131,777.06 0.25 7 WHIRLPOOL CORP WHR US 1,093,398.68 0.24 8 PIONEER NATURAL PXD US 1,084,501.24 0.24 RESOURCES CO 9 ILLUMINA INC ILMN US 1,078,977.00 0.24 10 ROBERT HALF INC RHI US 1,038,826.72 0.23 11 DENTSPLY SIRONA XRAY US 1,027,132.09 0.23 INC 12 VF CORP VFC US 971,981.08 0.21 13 FIRST SOLAR INC FSLR US 902,568.23 0.20 14 BROADCOM INC AVGO US 885,328.13 0.19 15 MICRON TECHNOLOGY MU US 854,766.31 0.19 INC 16 CONSTELLATION CEG US 827,218.27 0.18 ENERGY 17 NRG ENERGY INC NRG US 760,172.62 0.17 18 GENERAL ELECTRIC GE US 721,266.44 0.16 CO 19 WESTERN DIGITAL WDC US 701,602.24 0.15 CORP 20 TERADYNE INC TER US 695,134.98 0.15 注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 261,066,072.86 卖出收入（成交）总额 86,174,636.25 注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 无。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 无。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 626,188.20 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,385,646.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 171,858.62 8 其他 - 9 合计 3,183,693.42 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 大成标普 500 等权 54,977 4,734.31 89,297,682.05 34.31 170,980,704.43 65.69 重 指 数 (QDII)A 大成标普 500 等权 3,231 5,316.66 11,362,437.83 66.14 5,815,679.07 33.86 重 指 数 (QDII)C 合计 58,208 4,766.64 100,660,119.88 36.28 176,796,383.50 63.72 注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各 自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 基金管 大成标普 500 等权重指数 18,702.93 0.0072 理人所 (QDII)A 有从业 人员持 大成标普 500 等权重指数 - - 有本基 (QDII)C 金 合计 18,702.93 0.0067 注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人 大成标普 500 等权重指数 0~10 员、基金投资和研究 (QDII)A 部门负责人持有本开 大成标普 500 等权重指数 0 放式基金 (QDII)C 合计 0~10 大成标普 500 等权重指数 0 本基金基金经理持有 (QDII)A 本开放式基金 大成标普 500 等权重指数 0 (QDII)C 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成标普 500 等权重指数(QDII)A 大成标普 500 等权重指数(QDII)C 基金合同生效日 （2011 年 3 月 23 822,754,222.26 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金 182,508,938.23 8,360,879.29 份额总额 本报告期基金总申 119,066,880.46 23,642,535.07 购份额 减：本报告期基金 41,297,432.21 14,825,297.46 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 260,278,386.48 17,178,116.90 份额总额 注：大成标普 500 等权重指数 QDII 份额变动含人民币份额及美元份额（如有）。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 无。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 无。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公 司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。 该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 元数量 占当期股票成 占当期佣金 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) Morgan 1 342,551,754 100.00 102,766.55 100.00 - Stanley .75 Daiwa Capital Markets 1 - - - - - Hong Kong Limited 注：本基金采用托管人结算模式，本基金管理人负责选择证券经纪商，租用其交易单元作为本基金的交易单元。证券经纪商的选择标准如下: （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用交易单元的使用流程为：首先根据证券经纪商选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行本基金交易单元选择。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 大成标普 500 等权重指数证券投资 中国证监会基金电子披 1 基金(人民币 A 类份额)基金产品资 露网站、规定报刊及本 2024 年 6 月 28 日 料概要更新 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资 中国证监会基金电子披 2 基金(美元 A 类份额)基金产品资料 露网站、规定报刊及本 2024 年 6 月 28 日 概要更新 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资 中国证监会基金电子披 3 基金(人民币 C 类份额)基金产品资 露网站、规定报刊及本 2024 年 6 月 28 日 料概要更新 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资 中国证监会基金电子披 4 基金(美元 C 类份额)基金产品资料 露网站、规定报刊及本 2024 年 6 月 28 日 概要更新 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 5 分基金增加东兴证券股份有限公司 露网站、规定报刊及本 2024 年 6 月 28 日 为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于提请投 中国证监会基金电子披 6 资者及时更新已过期身份证件及其 露网站、规定报刊及本 2024 年 6 月 28 日 他身份基本信息的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 7 分基金增加部分代销机构的公告 露网站、规定报刊及本 2024 年 6 月 13 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于暂停海 中国证监会基金电子披 8 银基金销售有限公司办理相关销售 露网站、规定报刊及本 2024 年 6 月 12 日 业务的公告 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资 中国证监会基金电子披 9 基金更新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2024 年 4 月 23 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资 中国证监会基金电子披 10 基金 2024 年第 1 季度报告 露网站、规定报刊及本 2024 年 4 月 19 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 11 分基金增加国信证券股份有限公司 露网站、规定报刊及本 2024 年 4 月 15 日 为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司提醒投资者 中国证监会基金电子披 12 谨防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2024 年 4 月 2 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资 中国证监会基金电子披 13 基金（人民币）C 类份额增加财信证 露网站、规定报刊及本 2024 年 4 月 1 日 券股份有限公司为代销机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 14 分基金增加山西证券股份有限公司 露网站、规定报刊及本 2024 年 4 月 1 日 为销售机构的公告 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资 中国证监会基金电子披 15 基金 2023 年年度报告 露网站、规定报刊及本 2024 年 3 月 29 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资 中国证监会基金电子披 16 基金更新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2024 年 3 月 21 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资 中国证监会基金电子披 17 基金托管协议 露网站、规定报刊及本 2024 年 3 月 19 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资 中国证监会基金电子披 18 基金基金合同 露网站、规定报刊及本 2024 年 3 月 19 日 公司网站 19 大成基金管理有限公司关于调整旗 中国证监会基金电子披 2024 年 3 月 19 日 下部分基金基金份额净值的小数点 露网站、规定报刊及本 保留位数并相应修订基金合同和托 公司网站 管协议的公告 大成基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 20 分基金增加上海万得基金销售有限 露网站、规定报刊及本 2024 年 3 月 4 日 公司为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 21 分基金增加华西证券股份有限公司 露网站、规定报刊及本 2024 年 2 月 28 日 为销售机构的公告 公司网站 大成标普 500 等权重指数(QDII)C 人 中国证监会基金电子披 22 民币类份额增加兴业证券股份有限 露网站、规定报刊及本 2024 年 2 月 22 日 公司为代销机构的公告 公司网站 关于大成标普 500 等权重指数证券 中国证监会基金电子披 23 投资基金暂停大额申购（含定期定 露网站、规定报刊及本 2024 年 2 月 7 日 额申购）业务的公告 公司网站 关于大成标普 500 等权重指数证券 中国证监会基金电子披 24 投资基金暂停大额申购（含定期定 露网站、规定报刊及本 2024 年 2 月 1 日 额申购）业务的公告 公司网站 大成基金管理有限公司提醒投资者 中国证监会基金电子披 25 谨防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2024 年 1 月 23 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资 中国证监会基金电子披 26 基金(人民币)C 类份额增加上海华夏 露网站、规定报刊及本 2024 年 1 月 22 日 财富投资管理有限公司为销售机构 公司网站 的公告 大成标普 500 等权重指数证券投资 中国证监会基金电子披 27 基金 2023 年第 4 季度报告 露网站、规定报刊及本 2024 年 1 月 19 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于大成标 中国证监会基金电子披 28 普 500 等权重指数证券投资基金 露网站、规定报刊及本 2024 年 1 月 16 日 2023 年度第 1 次分红的公告 公司网站 关于大成标普 500 等权重指数证券 中国证监会基金电子披 29 投资基金暂停大额申购（含定期定 露网站、规定报刊及本 2024 年 1 月 10 日 额申购）业务的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 30 分基金 2024 年境外（地区）主要市 露网站、规定报刊及本 2024 年 1 月 5 日 场节假日暂停申购赎回安排的公告 公司网站 关于大成标普 500 等权重指数证券 中国证监会基金电子披 31 投资基金恢复大额申购（含定期定 露网站、规定报刊及本 2024 年 1 月 4 日 额申购）业务的公告 公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 类别 持有基金份 份额 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比 或者超过 20% 份额 份额 份额 （%） 的时间区间 机构 1 20240110- - 63,391, - 63,391,512.89 22.85 20240630 512.89 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值 剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成标普 500 等权重指数证券投资基金的文件； 2、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》； 3、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日