大成标普500等权重指数证券投资基金(人民币A类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年6月3日 送出日期:2024年6月28日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 大成标普 500 等权重指数 基金代码 096001 (QDII) 下属基金简称 大成标普 500 等权重指数 下属基金交易代码 096001 (QDII)A人民币 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外托管人 中国银行(香港)有限公司 基金合同生效日 2011年3月23日 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 2011年8月26日 基金经理 冉凌浩 金经理的日期 证券从业日期 2003年4月1日 本基金基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净 其他 值低于五千万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当向中国 证监会说明原因及报送解决方案。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《大成标普500等权重指数证券投资基金更新招募说明书》第四部分“基金的投资”。 投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实现基金投资组合对标的指数的有效 跟踪,追求跟踪误差最小化。 本基金跟踪标的指数为:标普500等权重指数。 本基金主要投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股,与标普500等权重指数相 关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等,固定收益类证券、银行存款、现金等 货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。 投资范围 本基金投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股以及与标普500等权重指数相关 的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的80%—95%,其中投 资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超 过10%;投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他 金融工具的比例为基金资产净值的5%—20%,其中投资于现金或者到期日在一年以内的 政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在 履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份 股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致 无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上 市交易型基金以及结构性产品,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪 标的指数表现的目的。 本基金在投资的过程中,由于必须保有一定比例的现金资产,导致在市场上涨的过程中, 基金投资组合的表现可能会落后于标的指数的表现。另外,由于基金投资组合权重与目 标指数成份股权重的不一致、股票买卖价格与股票收盘价的差异、指数成份股的调整与 主要投资策略 指数成份股权重的调整所产生的交易费用、基金运作过程中的各项费用与开支都会使基 金投资组合产生跟踪误差。 基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析,为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标 指数偏离风险的控制提供量化决策依据。在正常情况下,本基金力争控制净值增长率与 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%(以 美元资产计价)。 未来,随着跟踪标普500等权重指数投资工具的增加,本基金可相应调整和更新相关投 资策略,并在招募说明书更新中公告。 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管 理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中 的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。 业绩比较基准 标普500等权重指数(全收益指数)收益率 风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金,风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以 及货币市场基金,属于预期风险较高的产品。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:1、基金的过往业绩不代表未来表现。 2、如合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) 申购费 M<100万元 1.5% (前收费) 100万元≤M<500万元 1% M≥500万元 1,000元/笔 N<7天 1.5% 赎回费 7天≤N<1年 0.5% 1年≤N<2年 0.25% N≥2年 0.0 注:养老金客户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后,可享受申购费率一折优惠,申购费为固定金 额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 1% 基金管理人和销售机构 托管费 0.25% 基金托管人 审 计 费 60,000.00美元 会计师事务所 用 信 息 披 120,000.00美元 规定披露报刊 露费 指 数 许 年下限金额: 可 使 用 0.04% 25,000.00美元 指数编制公司 费 因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续 其 他 费 费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);基金份额持有人大会费用;基金 用 合同生效以后的律师费;基金的资金汇划费用;基金进行外汇兑换交易的相关费用;与基金缴纳 税收有关的手续费、汇款费等;基金合同生效以后的基金的指数使用费与指数数据费;按照国家 有关规定可以列入的其他费用。 注:(1)本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 (2)审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 基金运作综合费率(年化) 1.36% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金为投资于美国市场的股票型指数基金,其主要面临以下三类风险:一是境外投资的特殊风险,包括海外市场风险,汇率风险、政府管制风险、法律风险、政治风险以及税务风险;二是指数化投资的特殊风险,包括对指数编制方法的认知风险、指数授权风险、金融模型风险、跟踪误差风险;三是开放式基金投资的一般风险,包括上市公司经营风险、流动性风险、信用风险、利率风险、大宗交易风险、会计核算风险、交易结算风险、操作或技术风险以及不可抗力风险。 (二)重要提示 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 大成标普500等权重指数证券投资基金经中国证监会2010年12月20日证监许可【2010】1876号文核准募集。 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558] 1. 大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同、大成标普500等权重指数证券投资基金托管协议、大成标普500等权重指数证券投资基金招募说明书 2. 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3. 基金份额净值 4. 基金销售机构及联系方式 5. 其他重要资料