大成标普 500 等权重指数证券投资基 金 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2024 年 3 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ...... 6 2.5 信息披露方式 ...... 6 2.6 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 17 §5 托管人报告 ...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17 §6 审计报告 ...... 17 §7 年度财务报表 ...... 20 7.1 资产负债表 ...... 20 7.2 利润表 ...... 21 7.3 净资产变动表 ...... 22 7.4 报表附注 ...... 24 §8 投资组合报告 ...... 52 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 52 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ...... 52 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ...... 52 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ...... 53 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ...... 101 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ...... 103 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...... 103 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ...... 103 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ...... 103 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...... 103 8.11 投资组合报告附注 ...... 103 §9 基金份额持有人信息 ...... 104 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 104 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 104 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 105 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ...... 105 §10 开放式基金份额变动 ...... 105 §11 重大事件揭示 ...... 106 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 106 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 106 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 106 11.4 基金投资策略的改变 ...... 106 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 106 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 106 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 107 11.8 其他重大事件 ...... 107 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 110 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......110 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 110 §13 备查文件目录 ...... 110 13.1 备查文件目录 ...... 110 13.2 存放地点 ...... 111 13.3 查阅方式 ...... 111 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 基金简称 大成标普 500 等权重指数 QDII 基金主代码 096001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 190,869,817.52 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 大成标普 500 等权重指数(QDII)A 大成标普 500 等权重指数(QDII)C 金简称 下属分级基金的交 096001 008401 易代码 报告期末下属分级 182,508,938.23 份 8,360,879.29 份 基金的份额总额 注：根据 2021 年 9 月 4 日基金管理人披露的《大成基金管理有限公司关于大成标普 500 等权重指 数证券投资基金增设基金份额并修订基金合同、托管协议的公告》，自 2021 年 9 月 7 日起大成标 普 500 等权重指数证券投资基金增加美元基金份额。截至本报告期末，本基金 A 份额总额包含人民币 A 份额（份额代码：096001）及美元 A 份额（份额代码：013404）。 2.2 基金产品说明 投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组 合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特 殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票 时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500 等权重指数 相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立，达到 节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。 业绩比较基准 标普 500 等权重指数（全收益指数） 风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混合 型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 段皓静 许俊 信息披露 联系电话 0755-83183388 010-66596688 负责人 电子邮箱 office@dcfund.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区复兴门内大街 1 号 1236 号大成基金总部大厦 5 层、 27-33 层 办公地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区复兴门内大街 1 号 1236 号大成基金总部大厦 5 层、 27-33 层 邮政编码 518054 100818 法定代表人 吴庆斌 葛海蛟 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 - Bank of China (Hong Kong) Limited 名称 中文 - 中国银行（香港）有限公司 注册地址 - 香港花园道 1 号中银大厦 办公地址 - 香港花园道 1 号中银大厦 邮政编码 - 999000 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.dcfund.com.cn 址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 (特殊普通合伙) 注册登记机构 大成基金管理有限公司 广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基 金总部大厦 5 层、27-33 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 2023 年 8 月 30 期间 2023 年 日(基金合同生 2022 年 2021 年 数据 效日)-2023 年 和指 12 月 31 日 标 大成标普 500 等 大成标普 500 大成标普 500 等 大成标 大成标普 500 等 大成标 权重指数 等权重指数 权重指数 普 500 权重指数 普 500 (QDII)A (QDII)C (QDII)A 等权重 (QDII)A 等权重 指数 指数 (QDII)C (QDII)C 本期 已实 8,266,278.39 -17,179.03 22,412,144.74 - 21,808,738.98 - 现收 益 本期 49,265,014.99 658,422.73 -14,630,980.20 - 60,436,126.60 - 利润 加权 平均 基金 0.2822 0.3938 -0.0903 - 0.3922 - 份额 本期 利润 本期 加权 平均 12.76% 16.84% -4.19% - 17.92% - 净值 利润 率 本期 基金 份额 13.30% 3.78% -3.91% - 22.67% - 净值 增长 率 3.1.2 期末 数据 2023 年末 2022 年末 2021 年末 和指 标 期末 可供 126,645,751.79 5,786,784.04 117,034,390.82 - 108,719,563.02 - 分配 利润 期末 可供 分配 0.6939 0.6921 0.7183 - 0.6449 - 基金 份额 利润 期末 基金 435,937,264.25 19,994,894.99 355,103,657.13 - 393,391,795.17 - 资产 净值 期末 基金 2.389 2.391 2.179 - 2.334 - 份额 净值 3.1.3 累计 2023 年末 2022 年末 2021 年末 期末 指标 基金 份额 累计 209.60% 3.78% 173.26% - 184.38% - 净值 增长 率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成标普 500 等权重指数(QDII)A 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 9.34% 0.86% 11.56% 0.91% -2.22% -0.05% 过去六个月 3.29% 0.74% 6.39% 0.79% -3.10% -0.05% 过去一年 13.30% 0.87% 13.87% 0.91% -0.57% -0.04% 过去三年 33.55% 1.05% 30.72% 1.09% 2.83% -0.04% 过去五年 70.91% 1.37% 90.61% 1.43% -19.70% -0.06% 自基金合同生效 -103.59 209.60% 1.13% 313.19% 1.17% -0.04% 起至今 % 大成标普 500 等权重指数(QDII)C 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 9.43% 0.86% 11.56% 0.91% -2.13% -0.05% 自基金合同生效 3.78% 0.83% 5.79% 0.88% -2.01% -0.05% 起至今 注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、本基金自 2023 年 8 月 30 日起增设 C 类基金份额类别，C 类的净值增长率和业绩比较基准 收益率自 2023 年 9 月 4 日有份额之日开始计算 3、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 大成标普 500 等权重指数(QDII)A 年度 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注 份额分红数 总额 放总额 合计 2023 年 0.7190 6,849,710.71 4,977,348.44 11,827,059.1 - 5 2022 年 0.6460 6,885,645.16 3,924,155.16 10,809,800.3 - 2 2021 年 0.5580 2,964,070.69 3,177,393.59 6,141,464.28 - 合计 1.9230 16,699,426.5 12,078,897.1 28,778,323.7 - 6 9 5 大成标普 500 等权重指数(QDII)C 年度 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注 份额分红数 总额 放总额 合计 2023 年 - - - - - 合计 - - - - - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司成立于 1999 年 4 月 12 日，注册资本人民币 2 亿元，是中国首批获准 成立的“老十家”基金管理公司之一。公司总部位于深圳，同时设置了北方、华东和南方营销总部，在北京、上海等地开设有 5 家分公司。2009 年，公司在香港设立大成国际资产管理有限公司， 大力拓展国际业务；2013 年，设立大成创新资本管理有限公司，开拓专户及专项管理业务。 公司业务资质齐全，全面覆盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理等业务,还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格，是首批首家完成备案的能够提供港股通投资顾问服务的香港机构。 历经二十余年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心的竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司目前已形成权益投资、固收投资、指数与期货投资、跨境投资、混合资产投资、大类资产配置六大投资团队，全面覆盖各类投资领域，综合实力不断提升，各项业务迅猛发展，管理资产种类位居同业前列。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 英国曼彻斯特大学商学院金融学硕士。 2003 年 4 月至 2004 年 6 月就职于国信证 券研究部，任研究员。2004 年 6 月至 2005 年 9 月就职于华西证券研究部，任高级研 究员。2005 年 9 月加入大成基金管理有限 公司，曾担任金融工程师、境外市场研究 员及基金经理助理，现任国际业务部基金 经理。2011 年 8 月 26 日起任大成标普 500 等权重指数型证券投资基金基金经理。 2014 年 11 月 13 日起任大成纳斯达克 100 指数证券投资基金基金经理。2016 年 12 月 2 日至 2023 年 3 月 14 日任大成恒生综 冉凌 本基金基 2011 年 8 - 20 年 合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经 浩 金经理 月 26 日 理。2016 年 12 月 29 日至 2020 年 7 月 7 日任大成海外中国机会混合型证券投资基 金（LOF）基金经理。2017 年 8 月 10 日起 任大成恒生指数证券投资基金（LOF）基金 经理。2019 年 3 月 20 日起任大成中华沪 深港 300 指数证券投资基金（LOF）基金经 理。2021 年 5 月 18 日起任大成恒生科技 交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 基金经理。2021 年 9 月 9 日起任大成恒生 科技交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金基金经理。2023 年 7 月 12 日 起任大成纳斯达克 100 交易型开放式指数 证券投资基金(QDII)基金经理。具有基金 从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.1.4 基金经理薪酬机制 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下 所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差进行分析， 针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较 大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 无。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价，未发生成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的股票同日反向交易；主动投资组合间债券交易存在 1 笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年，国际经济形势相对较为稳定，美股也取得了较好的涨势。全年美股市场的主要焦点 依然围绕着通货膨胀水平、美联储货币政策与经济增长预期展开。 从整体来看，2023 年美国宏观经济韧性较强，并未如此前的预期那般陷入经济衰退。美国 4 季度 GDP 同比为 3.1%，不仅没有出现负增长，而且还位于较好的增长水平区间。分项来看，个人消费仍然是经济增长的重要支柱，国内私人投资总额也出现回暖迹象。最新公布的美国 4 季度个人消费实际增长季环比折年率为 2.8%，保持在较好的水平区间内，仍然是 GDP 增长的重要支柱。较好的消费是由强劲的劳动力市场推动的，美国全年的失业率都在 4%以下，始终保持在低位水平区间，同时工资增速也保持稳健增长。 受到相关政策的影响，美国制造业及建筑投资增速在 2023 年出现高增长，其主要贡献行业分 别为计算机、电子电力设备和化工行业，显示出制造业回流美国的趋势仍然在持续。 2023 年，美国 CPI 增速持续下降，其 12 月份 CPI 同比增速已经低至 3.1%，较本轮高点有大 幅降低。美国工资增速也有所下降，但工资增速仍然相对较高，这对核心通胀的进一步快速下降形成了阻碍。 由于通胀水平的持续下降，美联储的本轮加息周期基本已经结束，预计 2024 年会进入降息通 道，但具体何时开始降息还有一定的不确定性。 美股上市公司盈利在 2023 年上半年出现了一定程度的下降，但从 3 季度起已经出现止跌回升 的趋势，而且 4 季度盈利上升的趋势更加明显，这也是美股今年走势较好的主要原因。当前，指数成份股中多数核心企业经营情况稳定，盈利水平持续提升，因此，如果美国经济能实现软着陆，则美股中长期前景可期。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成标普 500 等权重指数(QDII)A 的基金份额净值为 2.389 元，本报告期基 金份额净值增长率为 13.30%，同期业绩比较基准收益率为 13.87%；截至本报告期末大成标普 500等权重指数(QDII)C 的基金份额净值为 2.391 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.78%，同期业绩比较基准收益率为 5.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2024 年，预计美国宏观经济有所放缓但不会陷入经济衰退，全年 GDP 增速有望在 1%-2% 左右并实现经济软着陆。美国通胀问题会持续缓解，至 2024 年底 CPI 增速有望降至 2.7%左右的 水平。同时，我们认为美联储升息过程已经结束，并在 2024 年中期左右开启降息周期，当前市场预计 2024 年末美联储利率有望降至 4.35%左右的水平。 在美股市场，上市公司盈利的变化与股票指数的涨跌形成显著的正相关关系。展望 2024 年， 在宏观经济软着陆且美联储降息的背景下，预计全年美股上市公司盈利还有较好的增长。根据彭 博的一致预期，标普 500 指数盈利增长 12%，纳斯达克 100 指数盈利增长 21%，因此 2024 年上市 公司盈利增长有望成为美股继续上涨的主要驱动力，从而推动美股指数持续走强。 本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。 （一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。 （二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行 投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。 （三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。 （四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。 （五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由公司各投研部门、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括八名投资组合经理。 各投研部门、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估 值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内，大成标普 500 等 权重指数(QDII)A 已分配利润 11,827,059.15 元，每十份基金份额分红 0.719 元。符合基金合同 规定的分红比例。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成标普 500 等权重指数证券 投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 大成标普 500 等权重指数证券投资基金全体基金份额持有人 (一)我们审计的内容 我们审计了大成标普 500 等权重指数证券投资基金(以 下简称“大成标普 500 等权重指数 QDII 基金”)的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表 和净资产变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以 下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制，公允反映了大成标普 500 等权重指数 QDII 基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成 果和净资产变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 形成审计意见的基础 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大成标 普 500 等权重指数 QDII 基金，并履行了职业道德方面的其他 责任。 大成标普500等权重指数QDII基金的基金管理人大成基金管 理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负 责。其他信息包括大成标普 500 等权重指数 QDII 基金 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计 报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们 其他信息 也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信 息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审 计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错 报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在 重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事 项需要报告。 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中 国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要 管理层和治理层对财务报表的责 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重 任 大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估大成标 普 500 等权重指数 QDII 基金的持续经营能力，披露与持续经 营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管 理人管理层计划清算大成标普 500 等权重指数 QDII 基金、终 止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督大成标普 500 等权重指数 QDII 基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业 判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 注册会计师对财务报表审计的责 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程 任 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得 出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大成标 普500等权重指数QDII基金持续经营能力产生重大疑虑的事 项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结 论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中 提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充 分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计 报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大 成标普 500 等权重指数 QDII 基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排 和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 陈熹 徐翘楚 会计师事务所的地址 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 审计报告日期 2024 年 3 月 28 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 31,359,238.59 32,041,386.10 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 420,451,075.44 327,379,544.73 其中：股票投资 420,451,075.44 327,379,544.73 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 5,516,281.79 - 应收股利 534,003.68 492,356.13 应收申购款 2,992,256.40 1,467,159.69 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - - 资产总计 460,852,855.90 361,380,446.65 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 4,586,987.52 应付赎回款 4,264,000.73 1,129,909.94 应付管理人报酬 369,415.03 298,097.94 应付托管费 92,353.74 74,524.52 应付销售服务费 3,070.83 - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 191,856.33 187,269.60 负债合计 4,920,696.66 6,276,789.52 净资产： 实收基金 7.4.7.10 190,869,817.52 162,940,929.31 未分配利润 7.4.7.12 265,062,341.72 192,162,727.82 净资产合计 455,932,159.24 355,103,657.13 负债和净资产总计 460,852,855.90 361,380,446.65 注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 190,869,817.52 份。其中大成标普 500 等权 重人民币 A 类基金份额总额为 181,512,451.49 份，基金份额净值 2.389 元；大成标普 500 等权重 美元 A 类基金份额总额为 996,486.74 份，基金份额净值 0.337 元；大成标普 500 等权重人民币 C 类基金份额总额为 8,360,879.29 份，基金份额净值 2.391 元；无大成标普 500 等权重美元 C 类基 金份额。 7.2 利润表 会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 一、营业总收入 55,188,293.79 -9,853,606.99 1.利息收入 59,027.89 47,777.96 其中：存款利息收入 7.4.7.13 59,027.89 47,777.96 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 13,201,988.08 25,969,051.40 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 6,393,039.13 20,242,513.42 基金投资收益 7.4.7.15 - - 债券投资收益 7.4.7.16 - - 资产支持证券投 7.4.7.17 - - 资收益 贵金属投资收益 7.4.7.18 - - 衍生工具收益 7.4.7.19 - - 股利收益 7.4.7.20 6,808,948.95 5,726,537.98 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.21 41,674,338.36 -37,043,124.94 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” 101,354.01 975,129.19 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.22 151,585.45 197,559.40 号填列） 减：二、营业总支出 5,264,856.07 4,777,373.21 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,864,170.04 3,494,425.94 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 7.4.10.2.2 966,042.50 873,606.56 3．销售服务费 7.4.10.2.3 3,650.32 - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 7.4.7.23 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 7.4.7.24 430,993.21 409,340.71 三、利润总额（亏损总 49,923,437.72 -14,630,980.20 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 49,923,437.72 -14,630,980.20 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 49,923,437.72 -14,630,980.20 7.3 净资产变动表 会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 162,940,929.31 - 192,162,727.82 355,103,657.13 资产 二、本期期初净 162,940,929.31 - 192,162,727.82 355,103,657.13 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 27,928,888.21 - 72,899,613.90 100,828,502.11 号填列） （一）、综合收益 - - 49,923,437.72 49,923,437.72 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 27,928,888.21 - 34,803,235.33 62,732,123.54 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 103,031,498.91 - 126,596,269.92 229,627,768.83 购款 2.基金赎 -75,102,610.70 - -91,793,034.59 -166,895,645.29 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - -11,827,059.15 -11,827,059.15 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 190,869,817.52 - 265,062,341.72 455,932,159.24 资产 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 168,582,964.25 - 224,808,830.92 393,391,795.17 资产 二、本期期初净 168,582,964.25 - 224,808,830.92 393,391,795.17 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -5,642,034.94 - -32,646,103.10 -38,288,138.04 号填列） （一）、综合收益 - - -14,630,980.20 -14,630,980.20 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -5,642,034.94 - -7,205,322.58 -12,847,357.52 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 87,543,241.00 - 100,971,357.62 188,514,598.62 购款 2.基金赎 -93,185,275.94 - -108,176,680.2 -201,361,956.14 回款 0 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - -10,809,800.32 -10,809,800.32 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 162,940,929.31 - 192,162,727.82 355,103,657.13 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 范瑛 梁靖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 大成标普 500 等权重指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 1876 号《关于核准大成标普 500 等权重指数证券投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 822,469,878.87 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 091 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》于 2011 年 3 月 23 日正式生效，基金合同 生效日的基金份额总额为 822,754,222.26 份基金份额，其中认购资金利息折合 284,343.39 份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。 根据本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2021 年 9 月 4 日发布的《关于大成标普 500 等权重指数证券投资基金增设基金份额并修订基金合同、托管协议的公告》以及更新的《大 成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》，自 2021 年 9 月 7 日起，本基金增加美元基金份 额，现有的基金份额变更为人民币基金份额。其中，以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为人民币基金份额；以美元计价并进行申购、赎回的份额类别，称为美元基金份额。各类基金份额分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 根据本基金的基金管理人于 2023 年 8 月 28 日发布的《关于大成标普 500 等权重指数证券投 资基金增设 C 类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告》，自 2023 年 8 月 30 日起，本基 金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原人民币基金份额转为 A 类人民币基金份额，原美元基金份额转为 A 类美元基金份额。其中，在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。各类基金份额分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为标普 500等权重指数成份股、备选成份股，与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于标普 500 等权重指数成份股、备选成份股以及与标普 500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的 80%-95%，其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的 5%-20%，其中投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：标普 500 等权重指数(全收益指数)。 本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2024 年 3 月 28 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2)金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比 例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。 可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。 本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。 本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损 益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利 息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得 的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 活期存款 31,359,238.59 32,041,386.10 等于：本金 31,357,220.48 32,039,475.32 加：应计利息 2,018.11 1,910.78 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 31,359,238.59 32,041,386.10 注：于本期末，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 1,638,226.19 元，折合人民币11,603,064.64 元(上年度末：活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 1,047,449.71 元，折合人民币 7,295,068.25 元)。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 344,975,425.78 - 420,451,075.44 75,475,649.66 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 344,975,425.78 - 420,451,075.44 75,475,649.66 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 293,578,233.43 - 327,379,544.73 33,801,311.30 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 293,578,233.43 - 327,379,544.73 33,801,311.30 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 无。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.8 其他资产 无。 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 7,977.14 3,455.09 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 - - 其中：交易所市场 - - 银行间市场 - - 应付利息 - - 其他 3,879.19 3,814.51 预提费用 180,000.00 180,000.00 合计 191,856.33 187,269.60 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 大成标普 500 等权重指数(QDII)A 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 162,940,929.31 162,940,929.31 本期申购 94,161,892.13 94,161,892.13 本期赎回（以“-”号填列） -74,593,883.21 -74,593,883.21 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 182,508,938.23 182,508,938.23 大成标普 500 等权重指数(QDII)C 本期 项目 2023 年 8 月 30 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 8,869,606.78 8,869,606.78 本期赎回（以“-”号填列） -508,727.49 -508,727.49 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 8,360,879.29 8,360,879.29 注：申购含红利再投份额(如有)。 7.4.7.11 其他综合收益 无。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 大成标普 500 等权重指数(QDII)A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 117,034,390.82 75,128,337.00 192,162,727.82 本期期初 117,034,390.82 75,128,337.00 192,162,727.82 本期利润 8,266,278.39 40,998,736.60 49,265,014.99 本期基金份额交易产 13,172,141.73 10,655,500.63 23,827,642.36 生的变动数 其中：基金申购款 63,027,566.30 51,936,100.57 114,963,666.87 基金赎回款 -49,855,424.57 -41,280,599.94 -91,136,024.51 本期已分配利润 -11,827,059.15 - -11,827,059.15 本期末 126,645,751.79 126,782,574.23 253,428,326.02 大成标普 500 等权重指数(QDII)C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期期初 - - - 本期利润 -17,179.03 675,601.76 658,422.73 本期基金份额交易产 5,803,963.07 5,171,629.90 10,975,592.97 生的变动数 其中：基金申购款 6348935.64 5283667.41 11,632,603.05 基金赎回款 -544,972.57 -112,037.51 -657,010.08 本期已分配利润 - - - 本期末 5,786,784.04 5,847,231.66 11,634,015.70 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 59,027.89 47,669.34 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - - 其他 - 108.62 合计 59,027.89 47,777.96 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 6,393,039.13 20,242,513.42 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 6,393,039.13 20,242,513.42 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 日 月 31 日 卖出股票成交总 70,683,906.77 125,880,816.49 额 减：卖出股票成本 64,234,606.63 105,569,846.46 总额 减：交易费用 56,261.01 68,456.61 买卖股票差价收 6,393,039.13 20,242,513.42 入 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.15 基金投资收益 无。 7.4.7.16 债券投资收益 7.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 无。 7.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 7.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.17 资产支持证券投资收益 7.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 7.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 7.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.18 贵金属投资收益 7.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.19 衍生工具收益 7.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利 6,808,948.95 5,726,537.98 收益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利 - - 收益 合计 6,808,948.95 5,726,537.98 7.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 41,674,338.36 -37,043,124.94 股票投资 41,674,338.36 -37,043,124.94 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 41,674,338.36 -37,043,124.94 7.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 151,585.45 197,559.40 合计 151,585.45 197,559.40 注：本基金对持续持有基金份额少于 7 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续 持有基金份额长于 7 日（含 7 日）的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%归入基金 财产。 7.4.7.23 信用减值损失 无。 7.4.7.24 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 指数使用费 240,022.60 226,905.62 银行划款手续费 9,533.22 2,435.09 其他 1,437.39 - 合计 430,993.21 409,340.71 注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数数据使用费及标的指数许可使用费，其中标的指数数据使用费按每年 8,400 美元收取，按年支付；标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提，逐日累计，按年支付，标的指数许可使用费的收取下限为每年 25,000.00美元。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于 2024 年 1 月 16 日宣告 2023 年度第 1 次分红，向截至 2024 年 1 月 18 日止在本基金注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的全体持有人，A 类基金按每 10 份基金 份额派发红利 0.6940 元，C 类基金按每 10 份基金份额派发红利 0.6922 元。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行（香港）有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国 基金管理人的子公司 际”) 大成创新资本管理有限公司(“大成创新 基金管理人的合营企业 资本”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 基金交易 无。 7.4.10.1.5 权证交易 无。 7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,864,170.04 3,494,425.94 其中：应支付销售机构的客户维护 1,431,353.05 1,195,092.16 费 应支付基金管理人的净管理费 2,432,816.99 2,299,333.78 应支付投资顾问的投资顾问费 - - 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 966,042.50 873,606.56 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 大成标普 500 等权重 大成标普 500 等权重 合计 指数(QDII)A 指数(QDII)C 大成基金 - 21.75 21.75 合计 - 21.75 21.75 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 获得销售服务费的各关联 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成标普 500 等权重 大成标普 500 等权重 合计 指数(QDII)A 指数(QDII)C 合计 - - - 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。其计 算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.30%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2023 年 8 月 30 日（基金合同生 月 31 日 效日）至 2023 年 12 月 31 日 大成标普 500 等权重指数 大成标普 500 等权重指数 (QDII)A (QDII)C 基金合同生效日（ 2011 年 3 - - 月 23 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - 0.00 报告期间申购/买入总份额 - 4,340.28 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - 0.00 额 报告期末持有的基金份额 - 4,340.28 报告期末持有的基金份额 - 0.00% 占基金总份额比例 上年度可比期间 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 - 月 31 日 大成标普 500 等权重指数 大成标普 500 等权重指数 (QDII)A (QDII)C 基金合同生效日（ 2011 年 3 - - 月 23 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 注：1.期间申购/买入总份额含红利再投(如有)、转换入份额(如有)，期间赎回/卖出总份额含转换出份额(如有)。 2.基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 19,756,173.95 59,027.89 24,746,766.37 47,669.34 中银香港 11,603,064.64 - 7,294,619.73 - 注：本基金的银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，存放于基金托管人的银行存款按银行同业利率计息，存放于境外资产托管人的银行存款不计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 大成标普 500 等权重指数(QDII)A 除息日 每10份基 现金形 再投资形 本期利 序 权益 金份额分 式 式 润分配 备注 号 登记日 场内 场外 红数 发放总 发放总额 合计 额 1 2023 年 1 - 2023 年 1 月 0.719 6,849,710 4,977,348. 11,827,05 - 月 16 日 13 日 .71 44 9.15 合 - - - 0.719 6,849,710 4,977,348. 11,827,05 - 计 .71 44 9.15 7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行股份有限公司及境外资产托管人中国银行（香港）有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。 本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 19,756,173.95 - - 11,603,064.64 31,359,238.59 交易性金融资产 - - -420,451,075.44 420,451,075.44 应收股利 - - - 534,003.68 534,003.68 应收申购款 13,163.18 - - 2,979,093.22 2,992,256.40 应收清算款 - - - 5,516,281.79 5,516,281.79 资产总计 19,769,337.13 - -441,083,518.77 460,852,855.90 负债 应付赎回款 - - - 4,264,000.73 4,264,000.73 应付管理人报酬 - - - 369,415.03 369,415.03 应付托管费 - - - 92,353.74 92,353.74 应付销售服务费 - - - 3,070.83 3,070.83 其他负债 - - - 191,856.33 191,856.33 负债总计 - - - 4,920,696.66 4,920,696.66 利率敏感度缺口 19,769,337.13 - -436,162,822.11 455,932,159.24 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 货币资金 32,041,386.10 - - - 32,041,386.10 交易性金融资产 - - -327,379,544.73 327,379,544.73 应收股利 - - - 492,356.13 492,356.13 应收申购款 - - - 1,467,159.69 1,467,159.69 资产总计 32,041,386.10 - -329,339,060.55 361,380,446.65 负债 应付赎回款 - - - 1,129,909.94 1,129,909.94 应付管理人报酬 - - - 298,097.94 298,097.94 应付托管费 - - - 74,524.52 74,524.52 应付清算款 - - - 4,586,987.52 4,586,987.52 其他负债 - - - 187,269.60 187,269.60 负债总计 - - - 6,276,789.52 6,276,789.52 利率敏感度缺口 32,041,386.10 - -323,062,271.03 355,103,657.13 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(上年度末：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 11,603,06 货币资金 - - 11,603,064.64 4.64 交易性金融资 420,451,0 产 - - 420,451,075.44 75.44 534,003.6 应收股利 - - 534,003.68 8 5,516,281 应收清算款 - - 5,516,281.79 .79 438,104,4 资产合计 - - 438,104,425.55 25.55 以外币计价的 负债 其他负债 3,879.19 - - 3,879.19 负债合计 3,879.19 - - 3,879.19 资产负债表外 438,100,5 汇风险敞口净 - - 438,100,546.36 额 46.36 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 7,295,068 货币资金 - - 7,295,068.25 .25 交易性金融资 327,379,5 产 - - 327,379,544.73 44.73 492,356.1 应收股利 - - 492,356.13 3 335,166,9 资产合计 - - 335,166,969.11 69.11 以外币计价的 负债 4,586,987 应付清算款 - - 4,586,987.52 .52 其他负债 3,814.51 - - 3,814.51 负债合计 4,590,802 - - 4,590,802.03 .03 资产负债表外 330,576,1 汇风险敞口净 67.08 - - 330,576,167.08 额 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除市场汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末（2023 年12 月31日） 31 日 ） 分析 所有外币相对人民 21,905,027.32 16,528,808.35 币升值 5% 所有外币相对人民 -21,905,027.32 -16,528,808.35 币贬值 5% 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普 500 等权重指数成份股、 备选成份股以及与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的 80%-95%，其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的 5%-20%，其中投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对 基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时 可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 420,451,075.44 92.22 327,379,544.73 92.19 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 420,451,075.44 92.22 327,379,544.73 92.19 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末（2023年 12 月 31日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 21,130,686.25 16,792,934.21 5% 业绩比较基准下降 -21,130,686.25 -16,792,934.21 5% 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 420,451,075.44 327,379,544.73 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 420,451,075.44 327,379,544.73 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是 第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 无。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 无。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 420,451,075.44 91.23 其中：普通股 420,451,075.44 91.23 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 31,359,238.59 6.80 8 其他各项资产 9,042,541.87 1.96 9 合计 460,852,855.90 100.00 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 420,451,075.44 92.22 合计 420,451,075.44 92.22 注：股票的国家（地区）类别根据其所在证券交易所确定。 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 8.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 通讯 18,791,136.37 4.12 非必需消费品 44,827,349.58 9.83 必需消费品 31,329,773.98 6.87 能源 20,905,445.07 4.59 金融 49,727,180.70 10.91 房地产 25,671,554.89 5.63 医疗保健 54,799,686.88 12.02 工业 59,103,478.76 12.96 材料 23,501,784.63 5.15 科技 67,791,079.24 14.87 公用事业 24,002,605.34 5.26 政府 - - 合计 420,451,075.44 92.22 注：以上分类采用彭博行业分类标准。 8.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合 无。 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 8.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司 公司名 所属国 占基金资 序号 名称 称（中 证券代 所在证 家（地 数量 公允价值 产净值比 （英 文） 码 券市场 区） （股） 例（%） 文） ENPHA Enphas 纳 斯 达 1 SE e 能源 ENPH 克 证 券 美国 1,098 1,027,626.96 0.23 ENERG 股份有 US 交易所 Y INC 限公司 ANSYS ANSYS ANSS 纳 斯 达 2 INC 股份有 US 克 证 券 美国 393 1,010,076.88 0.22 限公司 交易所 MODER 莫德纳 MRNA 纳 斯 达 3 NA INC 公司 US 克 证 券 美国 1,408 991,759.32 0.22 交易所 ALIGN Align 纳 斯 达 4 TECHN 科技股 ALGN 克 证 券 美国 511 991,677.16 0.22 OLOGY 份有限 US 交易所 INC 公司 ILLUM Illumi ILMN 纳 斯 达 5 INA na 公 US 克 证 券 美国 1,001 987,181.34 0.22 INC 司 交易所 BROAD 博通股 AVGO 纳 斯 达 6 COM 份有限 US 克 证 券 美国 124 980,351.92 0.22 INC 公司 交易所 CATAL 康泰伦 CTLT 美 国 纽 7 ENT 特股份 US 约 证 券 美国 3,043 968,360.84 0.21 INC 有限公 交易所 司 Revvit 美 国 纽 8 REVVI y 股份 RVTY 约 证 券 美国 1,243 962,342.95 0.21 TY INC 有限公 US 交易所 司 EXTRA Extra SPACE Space 美 国 纽 9 STORA Storag EXR US 约 证 券 美国 843 957,284.91 0.21 GE INC e 有限 交易所 公司 FIRST 福思第 FSLR 纳 斯 达 10 SOLAR 一太阳 US 克 证 券 美国 778 949,321.48 0.21 INC 能公司 交易所 INTEL INTC 纳 斯 达 11 CORP 英特尔 US 克 证 券 美国 2,649 942,794.13 0.21 交易所 TERAD 纳 斯 达 12 YNE 泰瑞达 TER US 克 证 券 美国 1,226 942,321.50 0.21 INC 交易所 INVES 景顺有 美 国 纽 13 CO LTD 限公司 IVZ US 约 证 券 美国 7,439 939,957.58 0.21 交易所 COMER Comeri 美 国 纽 14 ICA ca 公 CMA US 约 证 券 美国 2,375 938,803.03 0.21 INC 司 交易所 FRANK LIN 富兰克 美 国 纽 15 RESOU 林资源 BEN US 约 证 券 美国 4,425 933,646.83 0.20 RCES 交易所 INC WATER 沃特世 美 国 纽 16 S CORP 公司 WAT US 约 证 券 美国 400 932,734.93 0.20 交易所 BLACK 黑石集 美 国 纽 17 STONE 团股份 BX US 约 证 券 美国 1,005 931,903.42 0.20 INC 有限公 交易所 司 VERTE X 纳 斯 达 18 PHARM 福泰制 VRTX 克 证 券 美国 323 930,847.18 0.20 ACEUT 药 US 交易所 ICALS INC 19 UNITE 联合租 URI US 美 国 纽 美国 229 930,051.86 0.20 D 赁公司 约 证 券 RENTA 交易所 LS INC ZEBRA TECHN 纳 斯 达 20 OLOGI 斑马技 ZBRA 克 证 券 美国 479 927,302.99 0.20 ES 术公司 US 交易所 CORP- CL A THE 信诺集 美 国 纽 21 CIGNA 团 CI US 约 证 券 美国 437 926,839.64 0.20 GROUP 交易所 DOLLA 美元树 DLTR 纳 斯 达 22 R TREE 公司 US 克 证 券 美国 918 923,597.54 0.20 INC 交易所 MICRO 美光科 N 技股份 纳 斯 达 23 TECHN 有限公 MU US 克 证 券 美国 1,527 922,976.24 0.20 OLOGY 司 交易所 INC INCYT 因赛特 INCY 纳 斯 达 24 E CORP 公司 US 克 证 券 美国 2,068 919,686.61 0.20 交易所 ADVAN CED AMD 公 纳 斯 达 25 MICRO 司 AMD US 克 证 券 美国 877 915,641.33 0.20 DEVIC 交易所 ES CARMA CarMax 美 国 纽 26 X INC 股份有 KMX US 约 证 券 美国 1,683 914,754.93 0.20 限公司 交易所 CITIZ 公民金 ENS 融集团 美 国 纽 27 FINAN 股份有 CFG US 约 证 券 美国 3,894 914,002.32 0.20 CIAL 限公司 交易所 GROUP CATER 卡特彼 美 国 纽 28 PILLA 勒 CAT US 约 证 券 美国 436 913,045.87 0.20 R INC 交易所 RALPH 拉夫劳 美 国 纽 29 LAURE 伦 RL US 约 证 券 美国 893 912,043.53 0.20 N CORP 交易所 30 MATCH Match MTCH 纳 斯 达 美国 3,524 911,019.37 0.20 GROUP 集团股 US 克 证 券 INC 份有限 交易所 公司 LAM 纳 斯 达 31 RESEA 泛林集 LRCX 克 证 券 美国 164 909,805.68 0.20 RCH 团 US 交易所 CORP WESTE RN 西部数 纳 斯 达 32 DIGIT 据公司 WDC US 克 证 券 美国 2,452 909,498.29 0.20 AL 交易所 CORP TRIMB 天宝股 TRMB 纳 斯 达 33 LE INC 份有限 US 克 证 券 美国 2,412 908,840.73 0.20 公司 交易所 MORGA 美 国 纽 34 N 摩根士 MS US 约 证 券 美国 1,375 908,134.94 0.20 STANL 丹利 交易所 EY INTER CONTI 洲际交 美 国 纽 35 NENTA 易所 ICE US 约 证 券 美国 998 907,811.90 0.20 L (ICE) 交易所 EXCHA NGE IN KEYSI GHT 是德科 KEYS 美 国 纽 36 TECHN 技公司 US 约 证 券 美国 805 907,063.33 0.20 OLOGI 交易所 ES IN BUILD Builde ERS rs 美 国 纽 37 FIRST FirstS BLDR 约 证 券 美国 766 905,707.63 0.20 SOURC ource US 交易所 E INC 股份有 限公司 BIO-T Bio-te TECH 纳 斯 达 38 ECHNE chne US 克 证 券 美国 1,656 905,005.87 0.20 CORP 公司 交易所 ALBEM 雅保公 美 国 纽 39 ARLE 司 ALB US 约 证 券 美国 884 904,604.71 0.20 CORP 交易所 FMC FMC 公 美 国 纽 40 CORP 司 FMC US 约 证 券 美国 2,024 903,846.01 0.20 交易所 COOPE 库柏股 美 国 纽 41 R COS 份有限 COO US 约 证 券 美国 337 903,287.04 0.20 INC/T 公司 交易所 HE ZIONS 锡安银 ZION 纳 斯 达 42 BANCO 行 US 克 证 券 美国 2,906 902,946.65 0.20 RP NA 交易所 WEYER 美 国 纽 43 HAEUS 惠好 WY US 约 证 券 美国 3,665 902,562.98 0.20 ER CO 交易所 COSTC O COST 纳 斯 达 44 WHOLE 开市客 US 克 证 券 美国 193 902,303.68 0.20 SALE 交易所 CORP CBRE 美 国 纽 45 GROUP 世邦魏 CBRE 约 证 券 美国 1,368 901,961.45 0.20 INC - 理仕 US 交易所 A APTIV Aptiv APTV 美 国 纽 46 PLC 公共有 US 约 证 券 美国 1,417 900,446.60 0.20 限公司 交易所 AGILE NT 美 国 纽 47 TECHN 安捷伦 A US 约 证 券 美国 914 900,022.91 0.20 OLOGI 交易所 ES INC GE GE HEALT HEALTH GEHC 纳 斯 达 48 HCARE CARE US 克 证 券 美国 1,642 899,215.63 0.20 TECHN TECHNO 交易所 OLOGY LOGY FORTI Fortin 纳 斯 达 49 NET et 股 FTNT 克 证 券 美国 2,169 899,159.88 0.20 INC 份有限 US 交易所 公司 AMERI 美 国 纽 50 CAN 美国运 AXP US 约 证 券 美国 677 898,293.03 0.20 EXPRE 通 交易所 SS CO MOHAW Mohawk 美 国 纽 51 K 工业股 MHK US 约 证 券 美国 1,225 897,997.83 0.20 INDUS 份有限 交易所 TRIES 公司 INC WALGR EENS 沃博联 纳 斯 达 52 BOOTS 股份有 WBA US 克 证 券 美国 4,847 896,352.30 0.20 ALLIA 限公司 交易所 NCE INC MARKE TAXES Market 纳 斯 达 53 S Axess MKTX 克 证 券 美国 432 896,040.88 0.20 HOLDI 控股公 US 交易所 NGS 司 INC DENTS 登士柏 纳 斯 达 54 PLY 西诺德 XRAY 克 证 券 美国 3,549 894,608.12 0.20 SIRON 公司 US 交易所 A INC FREEP 自由港 ORT-M 迈克墨 美 国 纽 55 CMORA 伦股份 FCX US 约 证 券 美国 2,965 893,978.75 0.20 N INC 有限公 交易所 司 GOLDM AN 美 国 纽 56 SACHS 高盛 GS US 约 证 券 美国 327 893,459.87 0.20 GROUP 交易所 INC MSCI MSCI MSCI 美 国 纽 57 INC 明晟 US 约 证 券 美国 223 893,411.42 0.20 交易所 INSUL Insule 纳 斯 达 58 ET t 股份 PODD 克 证 券 美国 581 892,883.27 0.20 CORP 有限公 US 交易所 司 ROCKW ELL 罗克韦 美 国 纽 59 AUTOM 尔自动 ROK US 约 证 券 美国 406 892,808.90 0.20 ATION 化 交易所 INC BATH & Bath & BODY Body BBWI 美 国 纽 60 WORKS Works US 约 证 券 美国 2,920 892,612.85 0.20 INC 股份有 交易所 限公司 PUBLI Public 美 国 纽 61 C Storag PSA US 约 证 券 美国 413 892,172.31 0.20 STORA e 交易所 GE PROLO 美 国 纽 62 GIS 安博 PLD US 约 证 券 美国 944 891,252.97 0.20 INC 交易所 HILTO 希尔顿 N 全球控 美 国 纽 63 WORLD 股股份 HLT US 约 证 券 美国 691 891,174.99 0.20 WIDE 有限公 交易所 HOLDI 司 NGS IN REGIO NS 地区金 美 国 纽 64 FINAN 融公司 RF US 约 证 券 美国 6,488 890,560.57 0.20 CIAL 交易所 CORP CAPIT AL ONE 第一资 美 国 纽 65 FINAN 本金融 COF US 约 证 券 美国 958 889,678.91 0.20 CIAL 交易所 CORP UNIVE Univer RSAL sal 保 美 国 纽 66 HEALT 健服务 UHS US 约 证 券 美国 823 888,582.23 0.19 H 股份有 交易所 SERVI 限公司 CES-B NXP SEMIC 恩智浦 NXPI 纳 斯 达 67 ONDUC 半导体 US 克 证 券 美国 546 888,207.98 0.19 TORS 公司 交易所 NV CINTA CINTAS CTAS 纳 斯 达 68 S CORP 公司 US 克 证 券 美国 208 887,839.68 0.19 交易所 VENTA Ventas 美 国 纽 69 S INC 公司 VTR US 约 证 券 美国 2,515 887,799.45 0.19 交易所 CHARL 查理斯 美 国 纽 70 ES 河实验 CRL US 约 证 券 美国 530 887,405.65 0.19 RIVER 室国际 交易所 LABOR 有限公 ATORI 司 ES FORD 福特汽 美 国 纽 71 MOTOR 车 F US 约 证 券 美国 10,277 887,296.79 0.19 CO 交易所 PAYCO Paycom M 软件股 PAYC 美 国 纽 72 SOFTW 份有限 US 约 证 券 美国 606 887,266.26 0.19 ARE 公司 交易所 INC BLACK 贝莱德 美 国 纽 73 ROCK 有限公 BLK US 约 证 券 美国 154 885,459.32 0.19 INC 司 交易所 SCHWA B 嘉信理 SCHW 美 国 纽 74 (CHAR 财 US 约 证 券 美国 1,817 885,405.49 0.19 LES) 交易所 CORP METTL 梅特勒 ER-TO -托利 美 国 纽 75 LEDO 多国际 MTD US 约 证 券 美国 103 884,876.27 0.19 INTER 股份有 交易所 NATIO 限公司 NAL ALLEG 安朗杰 ALLE 美 国 纽 76 ION 公共有 US 约 证 券 美国 986 884,744.96 0.19 PLC 限公司 交易所 FIFTH 纳 斯 达 77 THIRD 五三银 FITB 克 证 券 美国 3,620 884,302.01 0.19 BANCO 行 US 交易所 RP IRON 美 国 纽 78 MOUNT 美国铁 IRM US 约 证 券 美国 1,782 883,243.57 0.19 AIN 山公司 交易所 INC EDWAR DS 爱德华 美 国 纽 79 LIFES 生命科 EW US 约 证 券 美国 1,635 882,991.36 0.19 CIENC 学公司 交易所 ES CORP VIATR VTRS 纳 斯 达 80 IS INC 晖致 US 克 证 券 美国 11,510 882,881.93 0.19 交易所 FLEET FleetC COR or 技 美 国 纽 81 TECHN 术股份 FLT US 约 证 券 美国 441 882,724.05 0.19 OLOGI 有限公 交易所 ES INC 司 PNC FINAN 美 国 纽 82 CIAL PNC 财 PNC US 约 证 券 美国 804 881,791.90 0.19 SERVI 务服务 交易所 CES GROUP KLA KLA 公 KLAC 纳 斯 达 83 CORP 司 US 克 证 券 美国 214 881,075.13 0.19 交易所 DEERE 美 国 纽 84 & CO 迪尔 DE US 约 证 券 美国 311 880,801.53 0.19 交易所 AVERY 美 国 纽 85 DENNI 艾利丹 AVY US 约 证 券 美国 615 880,580.76 0.19 SON 尼森 交易所 CORP CELAN 塞拉尼 美 国 纽 86 ESE 斯公司 CE US 约 证 券 美国 800 880,351.28 0.19 CORP 交易所 DR 霍顿房 美 国 纽 87 HORTO 屋公司 DHI US 约 证 券 美国 817 879,442.29 0.19 N INC 交易所 ON 安森美 纳 斯 达 88 SEMIC 半导体 ON US 克 证 券 美国 1,486 879,144.25 0.19 ONDUC 公司 交易所 TOR OLD Old DOMIN Domini 纳 斯 达 89 ION on ODFL 克 证 券 美国 306 878,474.22 0.19 FREIG Freigh US 交易所 HT t Line LINE 思泰瑞 美 国 纽 90 STERI 医疗公 STE US 约 证 券 美国 564 878,222.22 0.19 S PLC 共有限 交易所 公司 BANK 纽约梅 美 国 纽 91 OF NEW 隆银行 BK US 约 证 券 美国 2,382 878,135.10 0.19 YORK 股份有 交易所 MELLO 限公司 N CORP ESSEX 埃塞克 PROPE 斯房地 美 国 纽 92 RTY 产信托 ESS US 约 证 券 美国 500 878,042.32 0.19 TRUST 公司 交易所 INC RESME 瑞思迈 美 国 纽 93 D INC 股份有 RMD US 约 证 券 美国 720 877,223.56 0.19 限公司 交易所 BOSTO N 波士顿 美 国 纽 94 PROPE 地产公 BXP US 约 证 券 美国 1,765 877,192.75 0.19 RTIES 司 交易所 INC INGER 英格索 美 国 纽 95 SOLL- 兰股份 IR US 约 证 券 美国 1,600 876,441.63 0.19 RAND 有限公 交易所 INC 司 T ROWE 纳 斯 达 96 PRICE 普徕仕 TROW 克 证 券 美国 1,149 876,383.62 0.19 GROUP US 交易所 INC ESTEE LAUDE 美 国 纽 97 R 雅诗兰 EL US 约 证 券 美国 846 876,324.76 0.19 COMPA 黛 交易所 NIES- CL A MONOL ITHIC 芯源系 MPWR 纳 斯 达 98 POWER 统有限 US 克 证 券 美国 196 875,654.60 0.19 SYSTE 公司 交易所 MS INC WHIRL 美 国 纽 99 POOL 惠而浦 WHR US 约 证 券 美国 1,015 875,397.28 0.19 CORP 交易所 ROSS 罗斯百 纳 斯 达 100 STORE 货股份 ROST 克 证 券 美国 893 875,296.14 0.19 S INC 有限公 US 交易所 司 AXON Axon AXON 纳 斯 达 101 ENTER Enterp US 克 证 券 美国 478 874,584.12 0.19 PRISE rise 交易所 INC 股份有 限公司 CSX CSX 公 纳 斯 达 102 CORP 司 CSX US 克 证 券 美国 3,559 873,938.11 0.19 交易所 VERAL Veralt VLTO 美 国 纽 103 TO o Corp US 约 证 券 美国 1,500 873,934.35 0.19 CORP 交易所 BORGW 博格华 美 国 纽 104 ARNER 纳股份 BWA US 约 证 券 美国 3,439 873,212.98 0.19 INC 有限公 交易所 司 LIVE NATIO Live 美 国 纽 105 N Nation LYV US 约 证 券 美国 1,317 873,092.93 0.19 ENTER 娱乐公 交易所 TAINM 司 ENT IN MARTI Martin N Mariet 美 国 纽 106 MARIE ta 材 MLM US 约 证 券 美国 247 872,806.57 0.19 TTA 料股份 交易所 MATER 有限公 IALS 司 DISCO VER Discov 美 国 纽 107 FINAN er 金 DFS US 约 证 券 美国 1,095 871,724.55 0.19 CIAL 融服务 交易所 SERVI 公司 CES MOODY 美 国 纽 108 'S 穆迪 MCO US 约 证 券 美国 315 871,359.08 0.19 CORP 交易所 AMPHE 美 国 纽 109 NOL 安费诺 APH US 约 证 券 美国 1,241 871,316.09 0.19 CORP- 公司 交易所 CL A TAPES TPR-DR 美 国 纽 110 TRY S-RS TPR US 约 证 券 美国 3,342 871,306.81 0.19 INC 交易所 HUNTI 俄亥俄 纳 斯 达 111 NGTON 州亨廷 HBAN 克 证 券 美国 9,667 870,918.82 0.19 BANCS 顿银行 US 交易所 HARES 控股公 INC 司 QUALC 高通公 QCOM 纳 斯 达 112 OMM 司 US 克 证 券 美国 850 870,715.27 0.19 INC 交易所 EMERS 美 国 纽 113 ON 艾默生 EMR US 约 证 券 美国 1,263 870,660.66 0.19 ELECT 电气 交易所 RIC CO KEYCO KeyCor 美 国 纽 114 RP p 公司 KEY US 约 证 券 美国 8,533 870,288.18 0.19 交易所 INTUI TIVE 直觉外 ISRG 纳 斯 达 115 SURGI 科手术 US 克 证 券 美国 364 869,748.76 0.19 CAL 公司 交易所 INC DUPON 美 国 纽 116 T DE 杜邦公 DD US 约 证 券 美国 1,596 869,615.89 0.19 NEMOU 司 交易所 RS INC TEXAS 纳 斯 达 117 INSTR 德州仪 TXN US 克 证 券 美国 720 869,268.27 0.19 UMENT 器 交易所 S INC NETFL 奈飞公 NFLX 纳 斯 达 118 IX INC 司 US 克 证 券 美国 252 869,003.09 0.19 交易所 TARGE 塔吉特 美 国 纽 119 T CORP 公司 TGT US 约 证 券 美国 861 868,506.31 0.19 交易所 THERM O Thermo FISHE Fisher 美 国 纽 120 R Scient TMO US 约 证 券 美国 231 868,427.48 0.19 SCIEN ifc 公 交易所 TIFIC 司 INC SKYWO RKS 思佳讯 SWKS 纳 斯 达 121 SOLUT 解决方 US 克 证 券 美国 1,090 867,898.48 0.19 IONS 案公司 交易所 INC 122 UDR UDR 公 UDR US 美 国 纽 美国 3,199 867,557.87 0.19 INC 司 约 证 券 交易所 WYNN 永利度 WYNN 纳 斯 达 123 RESOR 假村有 US 克 证 券 美国 1,344 867,289.65 0.19 TS LTD 限公司 交易所 HOST Host HOTEL 酒店及 纳 斯 达 124 S & 度假股 HST US 克 证 券 美国 6,289 867,254.16 0.19 RESOR 份有限 交易所 TS INC 公司 SYNCH 美 国 纽 125 RONY 同步金 SYF US 约 证 券 美国 3,206 867,185.53 0.19 FINAN 融公司 交易所 CIAL Equifa 美 国 纽 126 EQUIF x 股份 EFX US 约 证 券 美国 495 866,983.04 0.19 AX INC 有限公 交易所 司 QUANT Quanta A 服务股 美 国 纽 127 SERVI 份有限 PWR US 约 证 券 美国 567 866,629.26 0.19 CES 公司 交易所 INC NRG NRG 能 美 国 纽 128 ENERG 源股份 NRG US 约 证 券 美国 2,366 866,371.45 0.19 Y INC 有限公 交易所 司 TELED Teledy YNE ne 科 美 国 纽 129 TECHN 技股份 TDY US 约 证 券 美国 274 866,097.06 0.19 OLOGI 有限公 交易所 ES INC 司 SHERW IN-WI 美 国 纽 130 LLIAM 宣伟公 SHW US 约 证 券 美国 392 865,964.90 0.19 S 司 交易所 CO/TH E KIMCO Kimco 美 国 纽 131 REALT Realty KIM US 约 证 券 美国 5,737 865,898.82 0.19 Y CORP Corp 交易所 BIOGE 渤健公 BIIB 纳 斯 达 132 N INC 司 US 克 证 券 美国 472 865,077.01 0.19 交易所 133 SALES Salesf CRM US 美 国 纽 美国 464 864,776.14 0.19 FORCE orce 约 证 券 INC 股份有 交易所 限公司 MGM RESOR 美高梅 美 国 纽 134 TS 国际酒 MGM US 约 证 券 美国 2,731 864,238.70 0.19 INTER 店集团 交易所 NATIO NAL Pentai 美 国 纽 135 PENTA r 公共 PNR US 约 证 券 美国 1,678 864,141.67 0.19 IR PLC 有限公 交易所 司 POOL Pool POOL 纳 斯 达 136 CORP 公司 US 克 证 券 美国 306 864,126.66 0.19 交易所 WASTE 美 国 纽 137 MANAG 废品管 WM US 约 证 券 美国 681 863,856.38 0.19 EMENT 理 交易所 INC TELEF 泰利福 美 国 纽 138 LEX 公司 TFX US 约 证 券 美国 489 863,574.20 0.19 INC 交易所 DOW 陶氏公 美 国 纽 139 INC 司 DOW US 约 证 券 美国 2,222 863,058.73 0.19 交易所 JPMOR 美 国 纽 140 GAN 摩根大 JPM US 约 证 券 美国 716 862,613.37 0.19 CHASE 通 交易所 & CO TRUIS T Truist 美 国 纽 141 FINAN 金融公 TFC US 约 证 券 美国 3,296 861,881.86 0.19 CIAL 司 交易所 CORP ROYAL 皇家加 CARIB 勒比国 美 国 纽 142 BEAN 际游轮 RCL US 约 证 券 美国 939 861,193.35 0.19 CRUIS 有限公 交易所 ES LTD 司 XYLEM 赛莱默 美 国 纽 143 INC 公司 XYL US 约 证 券 美国 1,063 861,006.16 0.19 交易所 144 L3HAR L3Harr LHX US 美 国 纽 美国 577 860,744.52 0.19 RIS is 约 证 券 TECHN Techno 交易所 OLOGI logies ES INC 公司 ANALO 纳 斯 达 145 G 亚德诺 ADI US 克 证 券 美国 612 860,680.64 0.19 DEVIC 半导体 交易所 ES INC NUCOR 纽柯公 美 国 纽 146 CORP 司 NUE US 约 证 券 美国 698 860,405.83 0.19 交易所 IQVIA 美 国 纽 147 HOLDI 艾昆纬 IQV US 约 证 券 美国 525 860,367.44 0.19 NGS 交易所 INC COGNI ZANT 高知特 纳 斯 达 148 TECH 科技公 CTSH 克 证 券 美国 1,608 860,209.78 0.19 SOLUT 司 US 交易所 IONS- A SIMON PROPE 西蒙房 美 国 纽 149 RTY 地产集 SPG US 约 证 券 美国 851 859,745.16 0.19 GROUP 团公司 交易所 INC NORWE GIAN 挪威邮 美 国 纽 150 CRUIS 轮控股 NCLH 约 证 券 美国 6,057 859,714.27 0.19 E LINE 有限公 US 交易所 HOLDI 司 N HESS 赫斯公 美 国 纽 151 CORP 司 HES US 约 证 券 美国 841 858,696.35 0.19 交易所 WABTE 西屋制 美 国 纽 152 C CORP 动公司 WAB US 约 证 券 美国 955 858,348.87 0.19 交易所 PULTE Pulte 美 国 纽 153 GROUP 集团公 PHM US 约 证 券 美国 1,174 858,283.57 0.19 INC 司 交易所 US 美国合 美 国 纽 154 BANCO 众银行 USB US 约 证 券 美国 2,798 857,696.84 0.19 RP 交易所 LOWE' 美 国 纽 155 S COS 劳氏 LOW US 约 证 券 美国 544 857,482.66 0.19 INC 交易所 DOVER 美 国 纽 156 CORP 都福 DOV US 约 证 券 美国 787 857,350.00 0.19 交易所 JABIL 捷普集 美 国 纽 157 INC 团 JBL US 约 证 券 美国 950 857,219.18 0.19 交易所 NORFO LK 诺福克 美 国 纽 158 SOUTH 南方 NSC US 约 证 券 美国 512 857,194.82 0.19 ERN 交易所 CORP BAXTE R 美 国 纽 159 INTER 百特 BAX US 约 证 券 美国 3,130 857,047.78 0.19 NATIO 交易所 NAL INC HONEY WELL 纳 斯 达 160 INTER 霍尼韦 HON US 克 证 券 美国 577 857,025.61 0.19 NATIO 尔 交易所 NAL INC FORTI 福迪威 美 国 纽 161 VE 公司 FTV US 约 证 券 美国 1,642 856,301.69 0.19 CORP 交易所 MONST ER 怪兽饮 MNST 纳 斯 达 162 BEVER 料公司 US 克 证 券 美国 2,098 856,056.06 0.19 AGE 交易所 CORP DOLLA R 达乐公 美 国 纽 163 GENER 司 DG US 约 证 券 美国 889 856,011.93 0.19 AL 交易所 CORP UNION 美 国 纽 164 PACIF 联合太 UNP US 约 证 券 美国 492 855,909.16 0.19 IC 平洋 交易所 CORP 165 QORVO Qorvo QRVO 纳 斯 达 美国 1,073 855,806.39 0.19 INC 股份有 US 克 证 券 限公司 交易所 ZOETI 硕腾股 美 国 纽 166 S INC 份有限 ZTS US 约 证 券 美国 612 855,522.45 0.19 公司 交易所 WELLS 富国银 美 国 纽 167 FARGO 行 WFC US 约 证 券 美国 2,454 855,490.15 0.19 & CO 交易所 LENNA 美 国 纽 168 R Lennar LEN US 约 证 券 美国 810 855,040.54 0.19 CORP- 公司 交易所 A NORDS 诺信公 NDSN 纳 斯 达 169 ON 司 US 克 证 券 美国 457 855,031.48 0.19 CORP 交易所 HUBBE 哈贝尔 HUBB 美 国 纽 170 LL INC 公司 US 约 证 券 美国 367 855,004.49 0.19 交易所 AMERI 美国发 美 国 纽 171 CAN 射塔公 AMT US 约 证 券 美国 559 854,718.42 0.19 TOWER 司 交易所 CORP INTUI Intuit INTU 纳 斯 达 172 T INC 股份有 US 克 证 券 美国 193 854,391.70 0.19 限公司 交易所 SCHLU 斯伦贝 美 国 纽 173 MBERG 谢公众 SLB US 约 证 券 美国 2,318 854,377.04 0.19 ER LTD 有限公 交易所 司 BANK OF 美国银 美 国 纽 174 AMERI 行公司 BAC US 约 证 券 美国 3,582 854,215.69 0.19 CA 交易所 CORP REALT Realty 美 国 纽 175 Y Income O US 约 证 券 美国 2,100 854,046.13 0.19 INCOM 公司 交易所 E CORP AKAMA I 阿卡迈 AKAM 纳 斯 达 176 TECHN 技术公 US 克 证 券 美国 1,018 853,325.82 0.19 OLOGI 司 交易所 ES INC 177 CDW 特拉华 CDW US 纳 斯 达 美国 530 853,320.86 0.19 CORP/ CDW 公 克 证 券 DE 司 交易所 纳斯达 纳 斯 达 178 NASDA 克股份 NDAQ 克 证 券 美国 2,072 853,225.10 0.19 Q INC 有限公 US 交易所 司 BOEIN 美 国 纽 179 G 波音 BA US 约 证 券 美国 462 852,933.58 0.19 CO/TH 交易所 E AVALO Avalon NBAY Bay 社 美 国 纽 180 COMMU 区股份 AVB US 约 证 券 美国 643 852,632.85 0.19 NITIE 有限公 交易所 S INC 司 META Meta PLATF 平台股 META 纳 斯 达 181 ORMS 份有限 US 克 证 券 美国 340 852,377.45 0.19 INC-C 公司 交易所 LASS A DANAH 美 国 纽 182 ER 丹纳赫 DHR US 约 证 券 美国 520 852,026.15 0.19 CORP 交易所 BIO-R 伯乐生 AD 命医学 美 国 纽 183 LABOR 产品有 BIO US 约 证 券 美国 372 850,739.08 0.19 ATORI 限公司 交易所 ES-A CORTE 科迪华 CTVA 美 国 纽 184 VA INC 公司 US 约 证 券 美国 2,506 850,543.88 0.19 交易所 TAKE- TWO Take-T INTER wo 互 TTWO 纳 斯 达 185 ACTIV 动软件 US 克 证 券 美国 746 850,410.58 0.19 E 股份有 交易所 SOFTW 限公司 RE ALEXA 亚历山 NDRIA 大房地 美 国 纽 186 REAL 产股份 ARE US 约 证 券 美国 947 850,286.56 0.19 ESTAT 有限公 交易所 E 司 EQUIT LAS 拉斯维 美 国 纽 187 VEGAS 加斯金 LVS US 约 证 券 美国 2,439 850,088.25 0.19 SANDS 沙集团 交易所 CORP CAESA RS 纳 斯 达 188 ENTER 凯撒娱 CZR US 克 证 券 美国 2,560 850,014.66 0.19 TAINM 乐集团 交易所 ENT INC DEXCO Dexcom DXCM 纳 斯 达 189 M INC 股份有 US 克 证 券 美国 967 849,888.80 0.19 限公司 交易所 COSTA CoStar 纳 斯 达 190 R 集团股 CSGP 克 证 券 美国 1,373 849,828.17 0.19 GROUP 份有限 US 交易所 INC 公司 GENER 美 国 纽 191 AL 通用电 GE US 约 证 券 美国 940 849,727.10 0.19 ELECT 气 交易所 RIC CO M & T M&T 银 美 国 纽 192 BANK 行 MTB US 约 证 券 美国 875 849,534.45 0.19 CORP 交易所 CAMDE Camden N 房地产 美 国 纽 193 PROPE 信托公 CPT US 约 证 券 美国 1,208 849,515.47 0.19 RTY 司 交易所 TRUST BAKER 贝克休 纳 斯 达 194 HUGHE 斯公司 BKR US 克 证 券 美国 3,509 849,482.18 0.19 S CO 交易所 EDISO N 爱迪生 美 国 纽 195 INTER 国际 EIX US 约 证 券 美国 1,677 849,135.91 0.19 NATIO 交易所 NAL SEAGA Seagat TE e 纳 斯 达 196 TECHN Techno STX US 克 证 券 美国 1,404 848,928.74 0.19 OLOGY logy 交易所 HOLDI 控股公 NGS 共公司 197 IDEX 艺达思 IEX US 美 国 纽 美国 552 848,824.20 0.19 CORP 集团 约 证 券 交易所 TEXTR 美 国 纽 198 ON INC 德事隆 TXT US 约 证 券 美国 1,490 848,690.19 0.19 交易所 JM SMUCK JM 斯 美 国 纽 199 ER 马克公 SJM US 约 证 券 美国 948 848,565.82 0.19 CO/TH 司 交易所 E PARKE R 派克汉 美 国 纽 200 HANNI 尼汾公 PH US 约 证 券 美国 260 848,379.97 0.19 FIN 司 交易所 CORP VALER 美 国 纽 201 O Valero VLO US 约 证 券 美国 921 848,011.67 0.19 ENERG 能源 交易所 Y CORP MID-A MERIC Mid-Am 美 国 纽 202 A erica MAA US 约 证 券 美国 890 847,582.46 0.19 APART Apartm 交易所 MENT ent COMM ROBER 罗致恒 美 国 纽 203 T HALF 富 RHI US 约 证 券 美国 1,361 847,509.65 0.19 INC 交易所 OCCID ENTAL 西方石 美 国 纽 204 PETRO 油 OXY US 约 证 券 美国 2,003 847,084.76 0.19 LEUM 交易所 CORP 3M 公 美 国 纽 205 3M CO 司 MMM US 约 证 券 美国 1,094 847,063.16 0.19 交易所 KRAFT 纳 斯 达 206 HEINZ 卡夫亨 KHC US 克 证 券 美国 3,234 847,043.61 0.19 CO/TH 氏公司 交易所 E SMITH AO 史 美 国 纽 207 (A.O. 密斯公 AOS US 约 证 券 美国 1,450 846,651.79 0.19 ) CORP 司 交易所 208 EBAY eBay EBAY 纳 斯 达 美国 2,740 846,515.80 0.19 INC 公司 US 克 证 券 交易所 GLOBA L 环汇有 美 国 纽 209 PAYME 限公司 GPN US 约 证 券 美国 941 846,432.23 0.19 NTS 交易所 INC HEALT Health HPEAK peak PEAK 美 国 纽 210 PROPE Proper US 约 证 券 美国 6,034 846,192.83 0.19 RTIES ties 交易所 INC F5 股 FFIV 纳 斯 达 211 F5 INC 份有限 US 克 证 券 美国 667 845,530.32 0.19 公司 交易所 CHART ER Charte 纳 斯 达 212 COMMU r 通信 CHTR 克 证 券 美国 307 845,141.48 0.19 NICAT 公司 US 交易所 IONS INC-A BOSTO N 波士顿 美 国 纽 213 SCIEN 科学 BSX US 约 证 券 美国 2,064 845,106.63 0.19 TIFIC 交易所 CORP NORTH 纳 斯 达 214 ERN 北美信 NTRS 克 证 券 美国 1,414 845,060.45 0.19 TRUST 托 US 交易所 CORP ROLLI Rollin 美 国 纽 215 NS INC s 公司 ROL US 约 证 券 美国 2,731 844,702.42 0.19 交易所 EPAM EPAM EPAM 美 国 纽 216 SYSTE 系统公 US 约 证 券 美国 401 844,493.98 0.19 MS INC 司 交易所 INTL FLAVO 国际香 美 国 纽 217 RS & 料 IFF US 约 证 券 美国 1,472 844,171.71 0.19 FRAGR 交易所 ANCES LABOR 美国实 美 国 纽 218 ATORY 验控股 LH US 约 证 券 美国 524 843,549.29 0.19 CRP OF 交易所 AMER HLDGS LKQ LKQ 公 纳 斯 达 219 CORP 司 LKQ US 克 证 券 美国 2,492 843,497.72 0.19 交易所 HENRY 亨利香 HSIC 纳 斯 达 220 SCHEI 恩公司 US 克 证 券 美国 1,573 843,491.70 0.19 N INC 交易所 TJX 美 国 纽 221 COMPA TJX 公 TJX US 约 证 券 美国 1,269 843,159.24 0.18 NIES 司 交易所 INC CITIG 花旗集 美 国 纽 222 ROUP 团 C US 约 证 券 美国 2,314 843,069.08 0.18 INC 交易所 NVR NVR 股 美 国 纽 223 INC 份有限 NVR US 约 证 券 美国 17 842,895.48 0.18 公司 交易所 APPLI ED 应用材 AMAT 纳 斯 达 224 MATER 料 US 克 证 券 美国 734 842,553.60 0.18 IALS 交易所 INC ARIST Arista A 网络股 ANET 美 国 纽 225 NETWO 份有限 US 约 证 券 美国 505 842,363.57 0.18 RKS 公司 交易所 INC STEEL Steel DYNAM Dynami STLD 纳 斯 达 226 ICS cs 股 US 克 证 券 美国 1,007 842,322.14 0.18 INC 份有限 交易所 公司 HUNTI Huntin NGTON gton 美 国 纽 227 INGAL Ingall HII US 约 证 券 美国 458 842,240.12 0.18 LS s 工业 交易所 INDUS 公司 TRIE CVS CVS 健 美 国 纽 228 HEALT 康公司 CVS US 约 证 券 美国 1,506 842,230.49 0.18 H CORP 交易所 229 YUM! 百胜餐 YUM US 美 国 纽 美国 910 842,137.28 0.18 BRAND 饮集团 约 证 券 S INC 交易所 TRAVE LERS 旅行家 美 国 纽 230 COS 集团 TRV US 约 证 券 美国 624 841,890.52 0.18 INC/T 交易所 HE MERCK 美 国 纽 231 & CO. 默克 MRK US 约 证 券 美国 1,090 841,649.99 0.18 INC. 交易所 HCA HCA 医 美 国 纽 232 HEALT 疗保健 HCA US 约 证 券 美国 439 841,626.76 0.18 HCARE 有限公 交易所 INC 司 AES 爱伊斯 美 国 纽 233 CORP 公司 AES US 约 证 券 美国 6,172 841,502.67 0.18 交易所 PTC PTC 公 纳 斯 达 234 INC 司 PTC US 克 证 券 美国 679 841,409.46 0.18 交易所 BECTO N 美 国 纽 235 DICKI 碧迪 BDX US 约 证 券 美国 487 841,036.70 0.18 NSON 交易所 AND CO HASBR 纳 斯 达 236 O INC 孩之宝 HAS US 克 证 券 美国 2,323 840,095.90 0.18 交易所 阿美特 美 国 纽 237 AMETE 克股份 AME US 约 证 券 美国 719 839,695.94 0.18 K INC 有限公 交易所 司 REGEN Regenc CY y 纳 斯 达 238 CENTE Center REG US 克 证 券 美国 1,769 839,462.85 0.18 RS s 公司 交易所 CORP CADEN Cadenc CE e 设计 CDNS 纳 斯 达 239 DESIG 系统股 US 克 证 券 美国 435 839,165.02 0.18 N SYS 份有限 交易所 INC 公司 HEWLE 美 国 纽 240 TT 慧与 HPE US 约 证 券 美国 6,976 838,963.38 0.18 PACKA 交易所 RD ENTER PRISE SNAP- 美 国 纽 241 ON INC 实耐宝 SNA US 约 证 券 美国 410 838,764.50 0.18 交易所 MASCO 美 国 纽 242 CORP 马斯可 MAS US 约 证 券 美国 1,768 838,737.87 0.18 交易所 PRINC IPAL 信安金 纳 斯 达 243 FINAN 融 PFG US 克 证 券 美国 1,505 838,579.99 0.18 CIAL 交易所 GROUP CORNI 康宁公 美 国 纽 244 NG INC 司 GLW US 约 证 券 美国 3,887 838,302.35 0.18 交易所 TYSON 美 国 纽 245 FOODS 泰森食 TSN US 约 证 券 美国 2,202 838,290.67 0.18 INC-C 品公司 交易所 L A AUTOD ADSK 纳 斯 达 246 ESK 欧特克 US 克 证 券 美国 486 838,104.96 0.18 INC 交易所 FACTS FactSe ET t 研究 美 国 纽 247 RESEA 系统股 FDS US 约 证 券 美国 248 837,942.90 0.18 RCH 份有限 交易所 SYSTE 公司 MS INC INTER PUBLI Interp 美 国 纽 248 C ublic IPG US 约 证 券 美国 3,624 837,793.88 0.18 GROUP 集团 交易所 OF COS INC WALMA 沃尔玛 美 国 纽 249 RT INC 股份有 WMT US 约 证 券 美国 750 837,440.74 0.18 限公司 交易所 VICI VICI PROPE Proper VICI 美 国 纽 250 RTIES ties US 约 证 券 美国 3,708 837,253.33 0.18 INC 股份有 交易所 限公司 KENVU Kenvue KVUE 美 国 纽 251 E INC Inc US 约 证 券 美国 5,490 837,173.02 0.18 交易所 HOLOG 豪洛捷 HOLX 纳 斯 达 252 IC INC 公司 US 克 证 券 美国 1,654 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KELLA Kellan 美 国 纽 264 NOVA ova K US 约 证 券 美国 2,107 834,358.85 0.18 交易所 EQT EQT 公 美 国 纽 265 CORP 司 EQT US 约 证 券 美国 3,047 834,320.95 0.18 交易所 APA 纳 斯 达 266 CORP APA APA US 克 证 券 美国 3,282 834,045.72 0.18 交易所 ROPER 纳 斯 达 267 TECHN 儒博技 ROP US 克 证 券 美国 216 834,035.52 0.18 OLOGI 术公司 交易所 ES INC GENUI 美 国 纽 268 NE 原配部 GPC US 约 证 券 美国 850 833,810.86 0.18 PARTS 件 交易所 CO HOWME Howmet T 航空航 美 国 纽 269 AEROS 天股份 HWM US 约 证 券 美国 2,175 833,711.70 0.18 PACE 有限公 交易所 INC 司 WELLT Wellto WELL 美 国 纽 270 OWER wer US 约 证 券 美国 1,305 833,434.41 0.18 INC Inc 交易所 IDEXX 爱德士 纳 斯 达 271 LABOR 股份有 IDXX 克 证 券 美国 212 833,425.56 0.18 ATORI 限公司 US 交易所 ES INC 272 STATE 道富集 STT US 美 国 纽 美国 1,519 833,362.81 0.18 STREE 团 约 证 券 T CORP 交易所 FASTE 法思诺 FAST 纳 斯 达 273 NAL CO 公司 US 克 证 券 美国 1,816 833,083.61 0.18 交易所 EQUIT Y 公寓物 美 国 纽 274 RESID 业权益 EQR US 约 证 券 美国 1,923 833,001.16 0.18 ENTIA 信托 交易所 L CARRI 美 国 纽 275 ER 开利全 CARR 约 证 券 美国 2,047 832,926.58 0.18 GLOBA 球公司 US 交易所 L CORP COPAR Copart CPRT 纳 斯 达 276 T INC 股份有 US 克 证 券 美国 2,399 832,578.47 0.18 限公司 交易所 AIR PRODU 美 国 纽 277 CTS & 空气产 APD US 约 证 券 美国 429 831,935.36 0.18 CHEMI 品公司 交易所 CALS INC SBA COMMU SBA 通 SBAC 纳 斯 达 278 NICAT 信公司 US 克 证 券 美国 463 831,923.11 0.18 IONS 交易所 CORP CF INDUS CF 工 美 国 纽 279 TRIES 业控股 CF US 约 证 券 美国 1,477 831,661.26 0.18 HOLDI 股份有 交易所 NGS 限公司 INC PPG 美 国 纽 280 INDUS PPG 工 PPG US 约 证 券 美国 785 831,485.96 0.18 TRIES 业 交易所 INC MEDTR 美 国 纽 281 ONIC 美敦力 MDT US 约 证 券 美国 1,425 831,448.78 0.18 PLC 交易所 CUMMI 美 国 纽 282 NS INC 康明斯 CMI US 约 证 券 美国 490 831,433.20 0.18 交易所 KEURI Keurig G DR Dr 纳 斯 达 283 PEPPE Pepper KDP US 克 证 券 美国 3,523 831,412.37 0.18 R INC 有限公 交易所 司 MARAT HON 马拉松 美 国 纽 284 PETRO 石油公 MPC US 约 证 券 美国 791 831,174.39 0.18 LEUM 司 交易所 CORP ZIMME R 捷迈邦 BIOME 美控股 美 国 纽 285 T 股份有 ZBH US 约 证 券 美国 964 830,933.86 0.18 HOLDI 限公司 交易所 NGS INC ABBVI 艾伯维 ABBV 美 国 纽 286 E INC 公司 US 约 证 券 美国 757 830,887.76 0.18 交易所 BROWN -FORM 美 国 纽 287 AN 百富门 BF/B 约 证 券 美国 2,054 830,683.14 0.18 CORP- 公司 US 交易所 CLASS B EATON 美 国 纽 288 CORP 伊顿 ETN US 约 证 券 美国 487 830,654.38 0.18 PLC 交易所 ONEOK Oneok 美 国 纽 289 INC 股份有 OKE US 约 证 券 美国 1,670 830,569.81 0.18 限公司 交易所 VF VF 公 美 国 纽 290 CORP 司 VFC US 约 证 券 美国 6,237 830,486.24 0.18 交易所 DARDE N 达登餐 美 国 纽 291 RESTA 饮公司 DRI US 约 证 券 美国 713 829,709.27 0.18 URANT 交易所 S INC AMAZO 亚马逊 AMZN 纳 斯 达 292 N.COM 公司 US 克 证 券 美国 771 829,708.13 0.18 INC 交易所 293 MCKES McKess MCK US 美 国 纽 美国 253 829,624.56 0.18 SON on 公 约 证 券 CORP 司 交易所 CONOC 康菲石 美 国 纽 294 OPHIL 油 COP US 约 证 券 美国 1,009 829,487.79 0.18 LIPS 交易所 HALLI 哈利伯 美 国 纽 295 BURTO 顿 HAL US 约 证 券 美国 3,239 829,312.28 0.18 N CO 交易所 STRYK 美 国 纽 296 ER 史赛克 SYK US 约 证 券 美国 391 829,305.27 0.18 CORP 交易所 ILLIN 伊利诺 美 国 纽 297 OIS 伊工具 ITW US 约 证 券 美国 447 829,293.37 0.18 TOOL 股份有 交易所 WORKS 限公司 TYLER Tyler 美 国 纽 298 TECHN 科技公 TYL US 约 证 券 美国 280 829,197.19 0.18 OLOGI 司 交易所 ES INC LAMB WESTO 蓝威斯 美 国 纽 299 N 顿控股 LW US 约 证 券 美国 1,083 829,111.27 0.18 HOLDI 股份有 交易所 NGS 限公司 INC BOOKI Bookin NG g 控股 BKNG 纳 斯 达 300 HOLDI 股份有 US 克 证 券 美国 33 829,088.54 0.18 NGS 限公司 交易所 INC RTX RTX 公 美 国 纽 301 CORP 司 RTX US 约 证 券 美国 1,391 828,950.28 0.18 交易所 TE 美 国 纽 302 CONNE 泰科电 TEL US 约 证 券 美国 833 828,934.42 0.18 CTIVI 子公司 交易所 TY LTD EVERS Everso 美 国 纽 303 OURCE urce ES US 约 证 券 美国 1,896 828,825.49 0.18 ENERG 能源公 交易所 Y 司 AMERI 阿默普 美 国 纽 304 PRISE 莱斯金 AMP US 约 证 券 美国 308 828,588.36 0.18 FINAN 融公司 交易所 CIAL INC EASTM 美 国 纽 305 AN 伊士曼 EMN US 约 证 券 美国 1,302 828,290.88 0.18 CHEMI 化工 交易所 CAL CO CHEVR 美 国 纽 306 ON 雪佛龙 CVX US 约 证 券 美国 784 828,261.14 0.18 CORP 交易所 AMERI CAN 美 国 纽 307 INTER 美国国 AIG US 约 证 券 美国 1,726 828,226.15 0.18 NATIO 际集团 交易所 NAL GROUP COTER Coterr 美 国 纽 308 RA a 能源 CTRA 约 证 券 美国 4,581 828,018.06 0.18 ENERG 股份有 US 交易所 Y INC 限公司 OMNIC Omnico 美 国 纽 309 OM m 集团 OMC US 约 证 券 美国 1,351 827,790.63 0.18 GROUP 交易所 MASTE 万事达 美 国 纽 310 RCARD 股份有 MA US 约 证 券 美国 274 827,710.81 0.18 INC - 限公司 交易所 A MARRI OTT 纳 斯 达 311 INTER 万豪国 MAR US 克 证 券 美国 518 827,359.79 0.18 NATIO 际 交易所 NAL -CL A PPL PPL 公 美 国 纽 312 CORP 司 PPL US 约 证 券 美国 4,307 826,690.62 0.18 交易所 GARMI 佳明有 GRMN 美 国 纽 313 N LTD 限公司 US 约 证 券 美国 908 826,652.51 0.18 交易所 BROAD 布罗德 RIDGE 里奇金 美 国 纽 314 FINAN 融解决 BR US 约 证 券 美国 567 826,269.55 0.18 CIAL 方案股 交易所 SOLUT 份有限 IO 公司 INVIT 美 国 纽 315 ATION 邀请家 INVH 约 证 券 美国 3,420 826,240.87 0.18 HOMES 园公司 US 交易所 INC CHIPO Chipot TLE le 美 国 纽 316 MEXIC Mexica CMG US 约 证 券 美国 51 826,090.43 0.18 AN n 交易所 GRILL Grill INC PHILI P 菲利普 MORRI 莫里斯 美 国 纽 317 S 国际集 PM US 约 证 券 美国 1,239 825,595.78 0.18 INTER 团公司 交易所 NATIO NAL Gen GEN Digita 纳 斯 达 318 DIGIT l 股份 GEN US 克 证 券 美国 5,108 825,591.81 0.18 AL INC 有限公 交易所 司 CONST ELLAT 星座品 美 国 纽 319 ION 牌股份 STZ US 约 证 券 美国 482 825,300.99 0.18 BRAND 有限公 交易所 S 司 INC-A TRANS TransD 美 国 纽 320 DIGM igm 集 TDG US 约 证 券 美国 115 823,958.82 0.18 GROUP 团公司 交易所 INC GENER AL 通用动 美 国 纽 321 DYNAM 力 GD US 约 证 券 美国 448 823,945.79 0.18 ICS 交易所 CORP FIDEL ITY 繁德信 美 国 纽 322 NATIO 息技术 FIS US 约 证 券 美国 1,936 823,686.28 0.18 NAL 有限公 交易所 INFO 司 SERV 323 JOHNS 江森自 JCI US 美 国 纽 美国 2,017 823,433.85 0.18 ON 控国际 约 证 券 CONTR 有限公 交易所 OLS 司 INTER NATIO N PRUDE NTIAL 保德信 美 国 纽 324 FINAN 金融集 PRU US 约 证 券 美国 1,121 823,426.98 0.18 CIAL 团 交易所 INC STANL EY 史丹利 美 国 纽 325 BLACK 百得公 SWK US 约 证 券 美国 1,185 823,353.25 0.18 & 司 交易所 DECKE R INC DEVON 戴文能 美 国 纽 326 ENERG 源 DVN US 约 证 券 美国 2,566 823,291.63 0.18 Y CORP 交易所 VULCA N Vulcan 美 国 纽 327 MATER 材料 VMC US 约 证 券 美国 512 823,215.99 0.18 IALS 交易所 CO GENER 美 国 纽 328 AL 通用汽 GM US 约 证 券 美国 3,235 823,018.24 0.18 MOTOR 车公司 交易所 S CO WEST PHARM 西氏医 美 国 纽 329 ACEUT 药服务 WST US 约 证 券 美国 330 823,006.91 0.18 ICAL 公司 交易所 SERVI CES LYOND 利安德 ELLBA 巴塞尔 美 国 纽 330 SELL 工业公 LYB US 约 证 券 美国 1,222 822,923.05 0.18 INDU- 司 交易所 CL A PHILL Philli 美 国 纽 331 IPS 66 ps 66 PSX US 约 证 券 美国 872 822,287.87 0.18 交易所 332 LOEWS 罗斯公 L US 美 国 纽 美国 1,668 822,132.34 0.18 CORP 司 约 证 券 交易所 WW 固安捷 美 国 纽 333 GRAIN 股份有 GWW US 约 证 券 美国 140 821,710.77 0.18 GER 限公司 交易所 INC KROGE 克罗格 美 国 纽 334 R CO 公司 KR US 约 证 券 美国 2,538 821,678.05 0.18 交易所 REGEN 再生元 ERON 制药股 REGN 纳 斯 达 335 PHARM 份有限 US 克 证 券 美国 132 821,127.72 0.18 ACEUT 公司 交易所 ICALS GENER AC Genera GNRC 美 国 纽 336 HOLDI c 控股 US 约 证 券 美国 897 821,085.23 0.18 NGS 公司 交易所 INC GILEA D 吉利德 GILD 纳 斯 达 337 SCIEN 科学 US 克 证 券 美国 1,431 821,064.19 0.18 CES 交易所 INC T-MOB T-Mobi 纳 斯 达 338 ILE US le US TMUS 克 证 券 美国 723 821,016.60 0.18 INC 股份有 US 交易所 限公司 RAYMO Raymon ND d 美 国 纽 339 JAMES James RJF US 约 证 券 美国 1,039 820,520.17 0.18 FINAN 金融股 交易所 CIAL 份有限 INC 公 VERIS K Verisk VRSK 纳 斯 达 340 ANALY 分析公 US 克 证 券 美国 485 820,510.26 0.18 TICS 司 交易所 INC CARNI 嘉年华 美 国 纽 341 VAL 公司 CCL US 约 证 券 美国 6,248 820,445.24 0.18 CORP 交易所 342 PEPSI 百事可 PEP US 纳 斯 达 美国 682 820,395.37 0.18 CO INC 乐 克 证 券 交易所 PACCA PCAR 纳 斯 达 343 R INC 帕卡 US 克 证 券 美国 1,186 820,268.03 0.18 交易所 HORME 荷美尔 美 国 纽 344 L 食品有 HRL US 约 证 券 美国 3,605 819,868.92 0.18 FOODS 限公司 交易所 CORP QUEST Quest DIAGN Diagno 美 国 纽 345 OSTIC stics DGX US 约 证 券 美国 839 819,336.09 0.18 S INC 股份有 交易所 限公司 C.H. ROBIN 罗宾逊 纳 斯 达 346 SON 全球物 CHRW 克 证 券 美国 1,339 819,299.89 0.18 WORLD 流有限 US 交易所 WIDE 公司 INC EXPED 华盛顿 ITORS 康捷国 EXPD 纳 斯 达 347 INTL 际物流 US 克 证 券 美国 909 818,935.77 0.18 WASH 公司 交易所 INC XCEL Xcel 纳 斯 达 348 ENERG 能源 XEL US 克 证 券 美国 1,867 818,660.75 0.18 Y INC 交易所 ATMOS Atmos 美 国 纽 349 ENERG 能源公 ATO US 约 证 券 美国 997 818,422.28 0.18 Y CORP 司 交易所 美 国 纽 350 HP INC 惠普 HPQ US 约 证 券 美国 3,840 818,374.82 0.18 交易所 BRIST OL-MY 百时美 美 国 纽 351 ERS 施贵宝 BMY US 约 证 券 美国 2,249 817,316.59 0.18 SQUIB 公司 交易所 B CO NVIDI NVDA 纳 斯 达 352 A CORP 英伟达 US 克 证 券 美国 233 817,246.26 0.18 交易所 MCCOR 味好美 美 国 纽 353 MICK & 股份有 MKC US 约 证 券 美国 1,686 817,032.79 0.18 CO-NO 限公司 交易所 N VTG /马里 SHRS 兰州 TESLA 特斯拉 TSLA 纳 斯 达 354 INC 公司 US 克 证 券 美国 464 816,597.91 0.18 交易所 JACOB Jacobs S Soluti 美 国 纽 355 SOLUT ons J US 约 证 券 美国 888 816,369.00 0.18 IONS Inc 交易所 INC HUNT JB (JB) Hunt 纳 斯 达 356 TRANS 运输服 JBHT 克 证 券 美国 577 816,281.03 0.18 PRT 务股份 US 交易所 SVCS 有限公 INC 司 OTIS 奥的斯 美 国 纽 357 WORLD 电梯公 OTIS 约 证 券 美国 1,288 816,191.65 0.18 WIDE 司 US 交易所 CORP FAIR 费埃哲 FICO 美 国 纽 358 ISAAC 公司 US 约 证 券 美国 99 816,189.03 0.18 CORP 交易所 MONDE LEZ 纳 斯 达 359 INTER 亿滋国 MDLZ 克 证 券 美国 1,591 816,182.94 0.18 NATIO 际 US 交易所 NAL INC-A CME 芝加哥 纳 斯 达 360 GROUP 商业交 CME US 克 证 券 美国 547 815,914.29 0.18 INC 易所 交易所 APPLE 苹果公 AAPL 纳 斯 达 361 INC 司 US 克 证 券 美国 598 815,452.07 0.18 交易所 NEXTE 新纪元 美 国 纽 362 RA 能源公 NEE US 约 证 券 美国 1,895 815,235.06 0.18 ENERG 司 交易所 Y INC CHURC 切迟杜 H & 威股份 美 国 纽 363 DWIGH 有限公 CHD US 约 证 券 美国 1,217 815,073.72 0.18 T CO 司 交易所 INC VISA INC-C 维萨公 美 国 纽 364 LASS A 司 V US 约 证 券 美国 442 815,039.58 0.18 SHARE 交易所 S JUNIP 瞻博网 ER 络股份 JNPR 美 国 纽 365 NETWO 有限公 US 约 证 券 美国 3,903 814,938.58 0.18 RKS 司 交易所 INC JACK Jack HENRY Henry 纳 斯 达 366 & & JKHY 克 证 券 美国 704 814,798.34 0.18 ASSOC Associ US 交易所 IATES ates INC EOG 美 国 纽 367 RESOU EOG 资 EOG US 约 证 券 美国 951 814,676.59 0.18 RCES 源 交易所 INC Cencor 美 国 纽 368 CENCO a 股份 COR US 约 证 券 美国 560 814,601.16 0.18 RA INC 有限公 交易所 司 REPUB LIC 公共服 美 国 纽 369 SERVI 务公司 RSG US 约 证 券 美国 697 814,101.62 0.18 CES 交易所 INC ELECT 纳 斯 达 370 RONIC 电子艺 EA US 克 证 券 美国 840 813,946.72 0.18 ARTS 界 交易所 INC AUTOM ATIC ADP 公 纳 斯 达 371 DATA 司 ADP US 克 证 券 美国 493 813,477.91 0.18 PROCE 交易所 SSING JOHNS 美 国 纽 372 ON & 强生 JNJ US 约 证 券 美国 732 812,624.24 0.18 JOHNS 交易所 ON 373 BALL 波尔 BALL 美 国 纽 美国 1,994 812,349.43 0.18 CORP US 约 证 券 交易所 CONST ELLAT 美国联 纳 斯 达 374 ION 合能源 CEG US 克 证 券 美国 981 812,166.76 0.18 ENERG 公司 交易所 Y ULTA Ulta ULTA 纳 斯 达 375 BEAUT 美容产 US 克 证 券 美国 234 812,085.81 0.18 Y INC 品公司 交易所 TRACT OR 拖拉机 纳 斯 达 376 SUPPL 供应公 TSCO 克 证 券 美国 533 811,755.26 0.18 Y 司 US 交易所 COMPA NY KIMBE 美 国 纽 377 RLY-C 金佰利 KMB US 约 证 券 美国 943 811,563.60 0.18 LARK 交易所 CORP CHUBB 邱博保 美 国 纽 378 LTD 险集团 CB US 约 证 券 美国 507 811,549.93 0.18 交易所 S&P 标普全 SPGI 美 国 纽 379 GLOBA 球 US 约 证 券 美国 260 811,218.46 0.18 L INC 交易所 EVERG Evergy EVRG 纳 斯 达 380 Y INC 股份有 US 克 证 券 美国 2,194 811,158.97 0.18 限公司 交易所 DTE ENERG DTE 能 美 国 纽 381 Y 源 DTE US 约 证 券 美国 1,038 810,614.17 0.18 COMPA 交易所 NY ETSY Etsy ETSY 纳 斯 达 382 INC 股份有 US 克 证 券 美国 1,412 810,562.60 0.18 限公司 交易所 EQUIN Equini EQIX 纳 斯 达 383 IX INC x 有限 US 克 证 券 美国 142 810,015.68 0.18 公司 交易所 NISOU NiSour 美 国 纽 384 RCE ce 公 NI US 约 证 券 美国 4,302 808,972.54 0.18 INC 司 交易所 385 PROCT 宝洁 PG US 美 国 纽 美国 779 808,523.21 0.18 ER & 约 证 券 GAMBL 交易所 E CO/TH E WESTR WestRo 美 国 纽 386 OCK CO ck 公 WRK US 约 证 券 美国 2,749 808,408.61 0.18 司 交易所 BERKS HIRE 伯克希 美 国 纽 387 HATHA 尔哈撒 BRK/B 约 证 券 美国 320 808,357.05 0.18 WAY 韦公司 US 交易所 INC-C L B INTER NATIO 国际纸 美 国 纽 388 NAL 业 IP US 约 证 券 美国 3,155 807,804.95 0.18 PAPER 交易所 CO HOME 美 国 纽 389 DEPOT 家得宝 HD US 约 证 券 美国 329 807,533.69 0.18 INC 交易所 PIONE ER Pionee NATUR r 自然 美 国 纽 390 AL 资源公 PXD US 约 证 券 美国 507 807,528.09 0.18 RESOU 司 交易所 RCES CO CLORO 美 国 纽 391 X 高乐氏 CLX US 约 证 券 美国 799 806,927.83 0.18 COMPA 公司 交易所 NY UNITE D 美国联 AIRLI 合航空 纳 斯 达 392 NES 控股股 UAL US 克 证 券 美国 2,761 806,853.11 0.18 HOLDI 份有限 交易所 NGS 公司 INC NEWMO 纽蒙黄 美 国 纽 393 NT 金公司 NEM US 约 证 券 美国 2,752 806,756.93 0.18 CORP 交易所 394 BEST 百思买 BBY US 美 国 纽 美国 1,455 806,701.11 0.18 BUY CO 约 证 券 INC 交易所 CINCI NNATI 辛辛那 CINF 纳 斯 达 395 FINAN 提金融 US 克 证 券 美国 1,100 806,053.76 0.18 CIAL 交易所 CORP CENTE Centen 美 国 纽 396 NE e 公司 CNC US 约 证 券 美国 1,533 805,755.79 0.18 CORP 交易所 LOCKH 美 国 纽 397 EED 洛克希 LMT US 约 证 券 美国 251 805,750.90 0.18 MARTI 德马丁 交易所 N CORP SERVI Servic 美 国 纽 398 CENOW eNow NOW US 约 证 券 美国 161 805,620.93 0.18 INC 公司 交易所 COCA- 美 国 纽 399 COLA 可口可 KO US 约 证 券 美国 1,930 805,550.18 0.18 CO/TH 乐 交易所 E UNITE D 联合包 PARCE 裹服务 美 国 纽 400 L 股份有 UPS US 约 证 券 美国 723 805,142.14 0.18 SERVI 限公司 交易所 CE-CL B ALLST 好事达 美 国 纽 401 ATE 保险公 ALL US 约 证 券 美国 812 805,046.31 0.18 CORP 司 交易所 AMERI 美国自 CAN 来水股 美 国 纽 402 WATER 份有限 AWK US 约 证 券 美国 861 804,902.04 0.18 WORKS 公司 交易所 CO INC EXXON 埃克森 美 国 纽 403 MOBIL 美孚石 XOM US 约 证 券 美国 1,136 804,433.80 0.18 CORP 油公司 交易所 MICRO MSFT 纳 斯 达 404 SOFT 微软 US 克 证 券 美国 302 804,340.31 0.18 CORP 交易所 ASSUR 安信龙 美 国 纽 405 ANT 集团 AIZ US 约 证 券 美国 674 804,327.42 0.18 INC 交易所 HERSH 美 国 纽 406 EY 好时公 HSY US 约 证 券 美国 609 804,183.64 0.18 CO/TH 司 交易所 E ABBOT T 雅培制 美 国 纽 407 LABOR 药 ABT US 约 证 券 美国 1,031 803,760.17 0.18 ATORI 交易所 ES MARAT Marath 美 国 纽 408 HON on 石 MRO US 约 证 券 美国 4,697 803,741.40 0.18 OIL 油公司 交易所 CORP FISER Fiserv 美 国 纽 409 V INC 公司 FI US 约 证 券 美国 854 803,499.45 0.18 交易所 DOMIN 达美乐 美 国 纽 410 O'S 披萨公 DPZ US 约 证 券 美国 275 802,917.89 0.18 PIZZA 司 交易所 INC ADOBE ADBE 纳 斯 达 411 INC 奥多比 US 克 证 券 美国 190 802,852.38 0.18 交易所 ACCEN 美 国 纽 412 TURE 埃森哲 ACN US 约 证 券 美国 323 802,781.05 0.18 PLC-C 公司 交易所 L A P G & E 太平洋 美 国 纽 413 CORP 煤气电 PCG US 约 证 券 美国 6,285 802,601.29 0.18 力 交易所 MOSAI 美 国 纽 414 C Mosaic MOS US 约 证 券 美国 3,171 802,468.71 0.18 CO/TH 公司 交易所 E WEC WEC 能 ENERG 源集团 美 国 纽 415 Y 股份有 WEC US 约 证 券 美国 1,345 801,822.91 0.18 GROUP 限公司 交易所 INC PFIZE 辉瑞制 美 国 纽 416 R INC 药 PFE US 约 证 券 美国 3,931 801,573.88 0.18 交易所 417 ENTER Enterg ETR US 美 国 纽 美国 1,118 801,268.83 0.18 GY y 公司 约 证 券 CORP 交易所 O'REI O'Reil LLY ly 汽 ORLY 纳 斯 达 418 AUTOM 车股份 US 克 证 券 美国 119 800,766.66 0.18 OTIVE 有限公 交易所 INC 司 Ceridi CERID an 人 IAN 力资本 CDAY 美 国 纽 419 HCM 管理控 US 约 证 券 美国 1,684 800,558.15 0.18 HOLDI 股股份 交易所 NG INC 有限公 司 CBOE GLOBA Cboe CBOE 巴 兹 全 420 L 环球市 US 球市场 美国 633 800,546.82 0.18 MARKE 场公司 TS INC AFLAC 家庭人 美 国 纽 421 INC 寿保险 AFL US 约 证 券 美国 1,370 800,522.17 0.18 交易所 AMERI CAN 美国航 纳 斯 达 422 AIRLI 空集团 AAL US 克 证 券 美国 8,223 800,231.92 0.18 NES 公司 交易所 GROUP INC MCDON 美 国 纽 423 ALD'S 麦当劳 MCD US 约 证 券 美国 381 800,134.81 0.18 CORP 交易所 UBER 优步技 美 国 纽 424 TECHN 术股份 UBER 约 证 券 美国 1,833 799,338.01 0.18 OLOGI 有限公 US 交易所 ES INC 司 LEIDO S Leidos LDOS 美 国 纽 425 HOLDI 控股公 US 约 证 券 美国 1,042 798,829.97 0.18 NGS 司 交易所 INC GARTN Gartne 美 国 纽 426 ER INC r 公司 IT US 约 证 券 美国 250 798,769.20 0.18 交易所 427 GLOBE Globe GL US 美 国 纽 美国 926 798,310.38 0.18 LIFE Life 约 证 券 INC 股份有 交易所 限公司 GENER 美 国 纽 428 AL 通用磨 GIS US 约 证 券 美国 1,728 797,242.31 0.17 MILLS 坊 交易所 INC FEDER 联邦房 AL 地产投 美 国 纽 429 REALT 资信托 FRT US 约 证 券 美国 1,092 797,020.48 0.17 Y INVS 公司 交易所 TRUST STARB SBUX 纳 斯 达 430 UCKS 星巴克 US 克 证 券 美国 1,171 796,291.74 0.17 CORP 交易所 PACKA GING 美 国 纽 431 CORP 美国包 PKG US 约 证 券 美国 690 796,151.43 0.17 OF 装公司 交易所 AMERI CA SOUTH 美 国 纽 432 WEST 西南航 LUV US 约 证 券 美国 3,892 796,102.28 0.17 AIRLI 空 交易所 NES CO WILLI S 韦莱韬 纳 斯 达 433 TOWER 睿惠悦 WTW US 克 证 券 美国 466 796,089.81 0.17 S 公共有 交易所 WATSO 限公司 N PLC CONSO LIDAT 联合爱 美 国 纽 434 ED 迪生 ED US 约 证 券 美国 1,235 795,726.83 0.17 EDISO 交易所 N INC CENTE RPOIN 中点能 美 国 纽 435 T 源 CNP US 约 证 券 美国 3,932 795,650.97 0.17 ENERG 交易所 Y INC AT&T 美国电 美 国 纽 436 INC 话电报 T US 约 证 券 美国 6,687 794,734.61 0.17 公司 交易所 437 CROWN 冠城股 CCI US 美 国 纽 美国 974 794,643.95 0.17 CASTL 份有限 约 证 券 E INC 公司 交易所 WR WR 美 国 纽 438 BERKL Berkle WRB US 约 证 券 美国 1,586 794,409.23 0.17 EY y 公司 交易所 CORP DOMIN Domini ION on 能 美 国 纽 439 ENERG 源股份 D US 约 证 券 美国 2,382 792,936.60 0.17 Y INC 有限公 交易所 司 PROGR 前进保 美 国 纽 440 ESSIV 险公司 PGR US 约 证 券 美国 702 791,948.98 0.17 E CORP 交易所 SEMPR 美 国 纽 441 A Sempra SRE US 约 证 券 美国 1,496 791,818.10 0.17 交易所 PALO Palo ALTO Alto 纳 斯 达 442 NETWO Networ PANW 克 证 券 美国 379 791,559.15 0.17 RKS ks 股 US 交易所 INC 份有限 公司 ECOLA 艺康集 美 国 纽 443 B INC 团 ECL US 约 证 券 美国 563 790,932.55 0.17 交易所 美国网 纳 斯 达 444 NETAP 域存储 NTAP 克 证 券 美国 1,265 789,879.70 0.17 P INC 技术有 US 交易所 限公司 VERIZ ON Verizo 美 国 纽 445 COMMU n 通信 VZ US 约 证 券 美国 2,958 789,838.62 0.17 NICAT 股份有 交易所 IONS 限公司 INC SYSCO Sysco 美 国 纽 446 CORP 公司 SYY US 约 证 券 美国 1,523 788,849.81 0.17 交易所 AMERI CAN 美国电 纳 斯 达 447 ELECT 力 AEP US 克 证 券 美国 1,371 788,677.20 0.17 RIC 交易所 POWER LINDE Linde 美 国 纽 448 PLC PLC LIN US 约 证 券 美国 271 788,321.58 0.17 交易所 METLI 大都会 美 国 纽 449 FE INC 集团 MET US 约 证 券 美国 1,683 788,281.77 0.17 交易所 COLGA 美 国 纽 450 TE-PA 高露洁 CL US 约 证 券 美国 1,395 787,564.01 0.17 LMOLI 棕榄 交易所 VE CO AUTOZ AutoZo 美 国 纽 451 ONE ne 股 AZO US 约 证 券 美国 43 787,463.30 0.17 INC 份有限 交易所 公司 DUKE 杜克能 美 国 纽 452 ENERG 源 DUK US 约 证 券 美国 1,145 786,964.46 0.17 Y CORP 交易所 MOLSO N 莫尔森 美 国 纽 453 COORS 库尔斯 TAP US 约 证 券 美国 1,815 786,860.70 0.17 BEVER 饮料公 交易所 AGE CO 司 - B AMCOR 安姆科 AMCR 美 国 纽 454 PLC 公司 US 约 证 券 美国 11,524 786,826.78 0.17 交易所 NORTH ROP 诺斯洛 美 国 纽 455 GRUMM 普格鲁 NOC US 约 证 券 美国 237 785,819.76 0.17 AN 门公司 交易所 CORP SOUTH 美 国 纽 456 ERN 南方公 SO US 约 证 券 美国 1,582 785,682.78 0.17 CO/TH 司 交易所 E MOLIN Molina A Health 美 国 纽 457 HEALT care MOH US 约 证 券 美国 307 785,628.45 0.17 HCARE 股份有 交易所 INC 限公司 ARCHE Archer 美 国 纽 458 R-DAN -Danie ADM US 约 证 券 美国 1,534 784,660.32 0.17 IELS- ls-Mid 交易所 MIDLA land ND CO CMS CMS 能 美 国 纽 459 ENERG 源 CMS US 约 证 券 美国 1,904 783,100.71 0.17 Y CORP 交易所 PUBLI C SERVI 公共服 美 国 纽 460 CE 务企业 PEG US 约 证 券 美国 1,808 783,057.65 0.17 ENTER 集团 交易所 PRISE GP ALTRI 美 国 纽 461 A 高特利 MO US 约 证 券 美国 2,739 782,576.45 0.17 GROUP 交易所 INC DIGIT AL 数字房 美 国 纽 462 REALT 地产信 DLR US 约 证 券 美国 820 781,615.61 0.17 Y 托有限 交易所 TRUST 公司 INC DAVIT DaVita 美 国 纽 463 A INC 股份有 DVA US 约 证 券 美国 1,051 779,824.82 0.17 限公司 交易所 WALT DISNE 华特迪 美 国 纽 464 Y 士尼公 DIS US 约 证 券 美国 1,219 779,546.82 0.17 CO/TH 司 交易所 E WILLI 美 国 纽 465 AMS 威廉姆 WMB US 约 证 券 美国 3,151 777,321.58 0.17 COS 斯公司 交易所 INC FIRST 第一能 美 国 纽 466 ENERG 源 FE US 约 证 券 美国 2,992 776,878.13 0.17 Y CORP 交易所 AIRBN 爱彼迎 纳 斯 达 467 B 股份有 ABNB 克 证 券 美国 804 775,247.98 0.17 INC-C 限公司 US 交易所 LASS A CAMPB 美 国 纽 468 ELL 金宝汤 CPB US 约 证 券 美国 2,527 773,729.80 0.17 SOUP 交易所 CO BUNGE 邦吉有 美 国 纽 469 GLOBA 限公司 BG US 约 证 券 美国 1,082 773,628.45 0.17 L SA 交易所 MOTOR 摩托罗 OLA 拉解决 美 国 纽 470 SOLUT 方案股 MSI US 约 证 券 美国 348 771,697.84 0.17 IONS 份有限 交易所 INC 公司 SYNOP 新思科 SNPS 纳 斯 达 471 SYS 技公司 US 克 证 券 美国 211 769,507.10 0.17 INC 交易所 ARTHU 亚瑟加 R J 拉格尔 美 国 纽 472 GALLA 有限公 AJG US 约 证 券 美国 483 769,301.91 0.17 GHER & 司 交易所 CO KINDE 特拉华 美 国 纽 473 R 州金德 KMI US 约 证 券 美国 6,156 769,123.43 0.17 MORGA 摩根公 交易所 N INC 司 TARGA Targa 美 国 纽 474 RESOU 资源公 TRGP 约 证 券 美国 1,249 768,477.41 0.17 RCES 司 US 交易所 CORP UNITE DHEAL 联合健 美 国 纽 475 TH 康集团 UNH US 约 证 券 美国 205 764,409.96 0.17 GROUP 交易所 INC PINNA CLE Pinnac 美 国 纽 476 WEST le 西 PNW US 约 证 券 美国 1,502 764,249.39 0.17 CAPIT 部资本 交易所 AL ALLIA Allian 纳 斯 达 477 NT t 能源 LNT US 克 证 券 美国 2,100 763,019.27 0.17 ENERG 公司 交易所 Y CORP DELTA 达美航 美 国 纽 478 AIR 空有限 DAL US 约 证 券 美国 2,669 760,496.91 0.17 LINES 公司 交易所 INC 479 WARNE 华纳兄 WBD US 纳 斯 达 美国 9,416 758,940.20 0.17 R BROS 弟探索 克 证 券 DISCO 股份有 交易所 VERY 限公司 INC CARDI 嘉德诺 美 国 纽 480 NAL 健康集 CAH US 约 证 券 美国 1,059 756,058.39 0.17 HEALT 团 交易所 H INC VERIS 威瑞信 VRSN 纳 斯 达 481 IGN 股份有 US 克 证 券 美国 516 752,716.49 0.17 INC 限公司 交易所 FEDEX 联邦快 美 国 纽 482 CORP 递 FDX US 约 证 券 美国 420 752,518.46 0.17 交易所 MARSH Marsh & & 美 国 纽 483 MCLEN McLenn MMC US 约 证 券 美国 560 751,497.13 0.16 NAN an 股 交易所 COS 份有限 公司 ELEVA Elevan NCE ce 健 美 国 纽 484 HEALT 康股份 ELV US 约 证 券 美国 225 751,481.55 0.16 H INC 有限公 交易所 司 NIKE 耐克公 美 国 纽 485 INC 司 NKE US 约 证 券 美国 976 750,513.49 0.16 -CL B 交易所 ELI 美 国 纽 486 LILLY 礼来 LLY US 约 证 券 美国 181 747,285.19 0.16 & CO 交易所 PAYCH Payche PAYX 纳 斯 达 487 EX INC x 公司 US 克 证 券 美国 884 745,760.43 0.16 交易所 CONAG 康尼格 美 国 纽 488 RA 拉品牌 CAG US 约 证 券 美国 3,663 743,553.04 0.16 BRAND 股份有 交易所 S INC 限公司 ORACL ORCL 美 国 纽 489 E CORP 甲骨文 US 约 证 券 美国 995 742,995.42 0.16 交易所 AMERE 美 国 纽 490 N Ameren AEE US 约 证 券 美国 1,450 742,925.65 0.16 CORPO 公司 交易所 RATIO N HUMAN Humana 美 国 纽 491 A INC 股份有 HUM US 约 证 券 美国 227 736,054.51 0.16 限公司 交易所 ARCH CAPIT 阿契资 ACGL 纳 斯 达 492 AL 本集团 US 克 证 券 美国 1,399 735,918.95 0.16 GROUP 交易所 LTD BROWN Brown & & 美 国 纽 493 BROWN Brown BRO US 约 证 券 美国 1,457 733,819.21 0.16 INC 股份有 交易所 限公司 EXELO Exelon 纳 斯 达 494 N CORP 公司 EXC US 克 证 券 美国 2,885 733,565.86 0.16 交易所 AON 怡安集 美 国 纽 495 PLC-C 团 AON US 约 证 券 美国 349 719,361.37 0.16 LASS A 交易所 EVERE Everes 美 国 纽 496 ST t 集团 EG US 约 证 券 美国 287 718,734.41 0.16 GROUP 有限公 交易所 LTD 司 PARAM OUNT 派拉蒙 PARA 纳 斯 达 497 GLOBA 全球 US 克 证 券 美国 6,715 703,417.29 0.15 L-CLA 交易所 SS B NEWS 纳 斯 达 498 CORP - 新闻集 NWSA 克 证 券 美国 3,858 670,830.14 0.15 CLASS 团 US 交易所 A FOX 纳 斯 达 499 CORP - 福克斯 FOXA 克 证 券 美国 2,520 529,562.15 0.12 CLASS 公司 US 交易所 A ALPHA Alphab 纳 斯 达 500 BET et 公 GOOGL 克 证 券 美国 452 447,200.83 0.10 INC-C 司 US 交易所 L A ALPHA Alphab GOOG 纳 斯 达 501 BET et 公 US 克 证 券 美国 377 376,308.17 0.08 INC-C 司 交易所 L C FOX 纳 斯 达 502 CORP - 福克斯 FOX US 克 证 券 美国 1,345 263,400.30 0.06 CLASS 公司 交易所 B NEWS 纳 斯 达 503 CORP - 新闻集 NWS US 克 证 券 美国 1,222 222,608.13 0.05 CLASS 团 交易所 B 8.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 无。 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 INSULET CORP PODD US 1,025,297.65 0.29 2 BUILDERS BLDR US 871,819.30 0.25 FIRSTSOURCE INC 3 JABIL INC JBL US 871,791.23 0.25 4 STEEL DYNAMICS INC STLD US 866,913.38 0.24 5 BUNGE GLOBAL SA BG US 845,440.03 0.24 6 PALO ALTO NETWORKS PANW US 806,095.73 0.23 INC 7 UBER TECHNOLOGIES UBER US 803,465.76 0.23 INC 8 CATALENT INC CTLT US 756,237.24 0.21 9 LULULEMON LULU US 748,240.09 0.21 ATHLETICA INC 10 KENVUE INC KVUE US 740,205.51 0.21 11 HUBBELL INC HUBB US 729,958.87 0.21 12 ENPHASE ENERGY INC ENPH US 724,335.22 0.20 13 AXON ENTERPRISE INC AXON US 698,578.60 0.20 14 AIRBNB INC-CLASS A ABNB US 694,366.33 0.20 15 GE HEALTHCARE GEHC US 691,180.61 0.19 TECHNOLOGY 16 VERALTO CORP VLTO US 681,114.23 0.19 17 BLACKSTONE INC BX US 679,777.92 0.19 18 FAIR ISAAC CORP FICO US 655,958.80 0.18 19 MODERNA INC MRNA US 640,234.47 0.18 20 FMC CORP FMC US 639,944.68 0.18 注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 ACTIVISION ATVI US 948,244.60 0.27 BLIZZARD INC 2 ALASKA AIR GROUP ALK US 877,110.89 0.25 INC 3 LINCOLN NATIONAL LNC US 875,770.61 0.25 CORP 4 META PLATFORMS META US 874,379.38 0.25 INC-CLASS A 5 NVIDIA CORP NVDA US 865,195.10 0.24 6 SEALED AIR CORP SEE US 861,397.62 0.24 7 NEWELL BRANDS INC NWL US 785,397.24 0.22 8 ADVANCE AUTO PARTS AAP US 723,088.24 0.20 INC 9 DXC TECHNOLOGY CO DXC US 691,162.77 0.19 10 VORNADO REALTY VNO US 624,995.61 0.18 TRUST 11 PULTEGROUP INC PHM US 622,567.64 0.18 12 ADVANCED MICRO AMD US 609,804.88 0.17 DEVICES 13 ORGANON & CO OGN US 563,620.06 0.16 14 ALIGN TECHNOLOGY ALGN US 557,322.87 0.16 INC 15 ROYAL CARIBBEAN RCL US 537,245.80 0.15 CRUISES LTD 16 CATALENT INC CTLT US 535,952.21 0.15 17 CARNIVAL CORP CCL US 528,661.58 0.15 18 ELI LILLY & CO LLY US 502,365.08 0.14 19 SOLAREDGE SEDG US 488,164.12 0.14 TECHNOLOGIES INC 20 GENERAL ELECTRIC CO GE US 469,865.58 0.13 注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 115,528,531.09 卖出收入（成交）总额 70,683,906.77 注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 无。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 无。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 5,516,281.79 3 应收股利 534,003.68 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,992,256.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,042,541.87 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 大成标普 500 等 权 48,924 3,730.46 24,883,091.84 13.63 157,625,846.39 86.37 重 指 数 (QDII)A 大成标普 500 等 权 481 17,382.29 6,779,898.71 81.09 1,580,980.58 18.91 重 指 数 (QDII)C 合计 49,405 3,863.37 31,662,990.55 16.59 159,206,826.97 83.41 注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 大成标普 500 等权重指数 15,407.50 0.0084 理人所 (QDII)A 有从业 人员持 大成标普 500 等权重指数 - - 有本基 (QDII)C 金 合计 15,407.50 0.0081 注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 大成标普 500 等权重指数 0~10 基金投资和研究部门 (QDII)A 负责人持有本开放式 大成标普 500 等权重指数 0 基金 (QDII)C 合计 0~10 大成标普 500 等权重指数 0 本基金基金经理持有 (QDII)A 本开放式基金 大成标普 500 等权重指数 0 (QDII)C 合计 0 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 无。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成标普 500 等权重指数(QDII)A 大成标普 500 等权重指数(QDII)C 基金合同生效日 （2011 年 3 月 23 日） 822,754,222.26 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 162,940,929.31 - 额总额 本报告期基金总申购 94,161,892.13 8,869,606.78 份额 减：本报告期基金总 74,593,883.21 508,727.49 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 182,508,938.23 8,360,879.29 额总额 注：大成标普 500 等权重指数(QDII)A 份额变动含 A 类人民币份额及 A 类美元份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 无。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理 有限公司第八届董事会第二次会议审议通过并履行必要程序，自 2023 年 3 月 25 日起，温智敏先 生因个人原因辞去公司副总经理职务。聘请石国武先生担任公司副总经理，任期自公司八届二次 董事会决议作出之日起，至本届董事会任期届满之日止。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)， 本年度应支付的审计费用为 60,000.00 元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服 务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) Morgan 1 186,212,437. 100.00 55,466.85 100.00 - Stanley 86 Daiwa Capital Markets 1 - - - - - Hong Kong Limited 注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于再次提请投资者及时更新已过期 中国证监会基金电子披 1 身份证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 12 月 29 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 2 基金增加上海中正达广基金销售有限 露网站、规定报刊及本 2023 年 12 月 7 日 公司为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于终止和谐 中国证监会基金电子披 3 保险销售有限公司办理旗下基金相关 露网站、规定报刊及本 2023 年 11 月 29 日 销售业务的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 4 基金增加贵州银行股份有限公司为代 露网站、规定报刊及本 2023 年 11 月 22 日 销机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 5 基金增加上海好买基金销售有限公司 露网站、规定报刊及本 2023 年 11 月 6 日 为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 6 基金增加招商银行股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2023 年 11 月 1 日 售机构的公告 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 7 金 2023 年第 3 季度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 10 月 25 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 8 基金增加东方证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2023 年 10 月 16 日 售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 9 基金增加代销机构的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 9 月 12 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 10 基金增加上海大智慧基金销售有限公 露网站、规定报刊及本 2023 年 9 月 12 日 司为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于终止凤凰 中国证监会基金电子披 11 金信（海口）基金销售有限公司办理 露网站、规定报刊及本 2023 年 9 月 6 日 旗下基金相关销售业务的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 12 基金增加上海中欧财富基金销售有限 露网站、规定报刊及本 2023 年 9 月 5 日 公司为销售机构的公告 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 13 金(人民币 A 类份额)基金产品资料概 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 30 日 要更新 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 14 金(美元 A 类份额)基金产品资料概要 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 30 日 更新 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 15 金(美元 C 类份额)基金产品资料概要 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 30 日 更新 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 16 金 2023 年中期报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 30 日 公司网站 17 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 2023 年 8 月 30 日 金(人民币 C 类份额)基金产品资料概 露网站、规定报刊及本 要更新 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 18 金更新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 30 日 公司网站 关于大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会基金电子披 19 资基金增设 C 类基金份额并相应修订 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 28 日 基金合同和托管协议的公告 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 20 金托管协议 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 28 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 21 金基金合同 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 28 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 22 金(人民币份额)基金产品资料概要更 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 26 日 新 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 23 金(美元份额)基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 26 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 24 基金增加国联证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2023 年 7 月 28 日 售机构的公告 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 25 金 2023 年第 2 季度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 7 月 20 日 公司网站 大成基金管理有限公司提醒投资者谨 中国证监会基金电子披 26 防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 7 月 13 日 公司网站 关于再次提请投资者及时更新已过期 中国证监会基金电子披 27 身份证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 30 日 公司网站 大成基金管理有限公司提醒投资者谨 中国证监会基金电子披 28 防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 27 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 29 金更新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 22 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 30 金 2023 年第 1 季度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 21 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 31 金 2022 年年度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 30 日 公司网站 32 大成基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会基金电子披 2023 年 3 月 27 日 人员变更的公告 露网站、规定报刊及本 公司网站 大成基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会基金电子披 33 人员变更的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 27 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 34 基金增加上海中欧财富基金销售有限 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 27 日 公司为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于养老金客 中国证监会基金电子披 35 户通过直销柜台申购旗下基金费率优 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 24 日 惠的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 36 基金估值调整情况的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 16 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 37 基金增加深圳前海微众银行股份有限 露网站、规定报刊及本 2023 年 2 月 23 日 公司为销售机构的公告 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 38 金 2022 年第 4 季度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 1 月 18 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于大成标普 中国证监会基金电子披 39 500 等权重指数证券投资基金 2022 年 露网站、规定报刊及本 2023 年 1 月 13 日 度第 1 次分红的公告 公司网站 关于大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会基金电子披 40 资基金暂停大额申购（含定期定额申 露网站、规定报刊及本 2023 年 1 月 12 日 购）业务的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 41 基金 2023 年境外（地区）主要市场节 露网站、规定报刊及本 2023 年 1 月 6 日 假日（含非港股通交易日）暂停申购 公司网站 赎回安排的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成标普 500 等权重指数证券投资基金的文件； 2、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》； 3、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 13.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2024 年 3 月 29 日