大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...... 6 2.5 信息披露方式...... 6 2.6 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 12 §5 托管人报告...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计)...... 12 6.1 资产负债表 ...... 12 6.2 利润表......14 6.3 净资产(基金净值)变动表 ...... 15 6.4 报表附注...... 17 §7 投资组合报告 ...... 36 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 36 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布......37 7.3 期末按行业分类的权益投资组合......37 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......37 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动......76 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 78 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 78 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 78 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 78 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 78 7.11 投资组合报告附注...... 78 §8 基金份额持有人信息...... 79 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 79 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 80 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 80 §9 开放式基金份额变动...... 80 §10 重大事件揭示...... 80 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 80 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 80 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 80 10.4 基金投资策略的改变 ...... 81 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 81 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 81 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 81 10.8 其他重大事件...... 82 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 83 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 83 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 83 §12 备查文件目录...... 83 12.1 备查文件目录 ...... 83 12.2 存放地点......83 12.3 查阅方式......84 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 基金简称 大成标普 500 等权重指数 QDII 基金主代码 096001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 170,287,624.62 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实现基金投资组 合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。 投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特 殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票 时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500 等权重指数 相关的公募基金、上市交易型基金,以优化投资组合的建立,达到 节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。 业绩比较基准 标普 500 等权重指数(全收益指数) 风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金,风险与预期收益高于混合 型基金、债券基金以及货币市场基金,属于预期风险较高的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 段皓静 许俊 负责人 联系电话 0755-83183388 010-66596688 电子邮箱 office@dcfund.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区复兴门内大街 1 号 1236 号大成基金总部大厦 5 层、 27-33 层 办公地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区复兴门内大街 1 号 1236 号大成基金总部大厦 5 层、 27-33 层 邮政编码 518054 100818 法定代表人 吴庆斌 葛海蛟 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited 名称 中文 中国银行(香港)有限公司 注册地址 香港花园道 1 号中银大厦 办公地址 香港花园道 1 号中银大厦 邮政编码 - 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.dcfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广东省深圳市南山区海德三道 注册登记机构 大成基金管理有限公司 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 5,416,342.63 本期利润 35,054,703.56 加权平均基金份额本期利润 0.2033 本期加权平均净值利润率 9.44% 本期基金份额净值增长率 9.70% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 115,427,959.34 期末可供分配基金份额利润 0.6778 期末基金资产净值 393,910,389.70 期末基金份额净值 2.313 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 199.75% 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4.根据 2021 年 9 月 4 日基金管理人披露的《大成基金管理有限公司关于大成标普 500 等权重 指数证券投资基金增设基金份额并修订基金合同、托管协议的公告》,自 2021 年 9 月 7 日起大成 标普 500 等权重指数证券投资基金增加美元基金份额。截至本报告期末,本基金份额总额包含人民币份额(份额代码:096001)及美元份额(份额代码:013404)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④ 率① 准差② ④ 过去一个月 9.26% 0.70% 7.72% 0.75% 1.54% -0.05% 过去三个月 8.54% 0.88% 3.99% 0.89% 4.55% -0.01% 过去六个月 9.70% 0.99% 7.03% 1.02% 2.67% -0.03% 过去一年 19.69% 1.17% 13.76% 1.20% 5.93% -0.03% 过去三年 47.98% 1.11% 55.37% 1.15% -7.39% -0.04% 自基金合同生效起 199.75% 1.15% 288.37% 1.20% -88.62 -0.05% 至今 % 注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准,于 1999 年 4 月 12 日正 式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2 亿元人民币,注册地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全,是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一,全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务,旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格。 历经 24 年的发展,大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势,打造了一支具有良好职 业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置等六大投资团队,全面覆盖各类投资领域。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 (助理)期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 英国曼彻斯特大学商学院金融学硕士。 2003 年 4 月至 2004 年 6 月就职于国信证 券研究部,任研究员。2004 年 6 月至 2005 年 9 月就职于华西证券研究部,任高级研 究员。2005 年 9 月加入大成基金管理有限 公司,曾担任金融工程师、境外市场研究 员及基金经理助理,现任国际业务部基金 冉凌 本基金基 2011 年 8 经理。2011 年 8 月 26 日起任大成标普 500 浩 金经理 月 26 日 - 20 年 等权重指数型证券投资基金基金经理。 2014 年 11 月 13 日起任大成纳斯达克 100 指数证券投资基金基金经理。2016 年 12 月 2 日至 2023 年 3 月 14 日任大成恒生综 合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经 理。2016 年 12 月 29 日至 2020 年 7 月 7 日任大成海外中国机会混合型证券投资基 金(LOF)基金经理。2017 年 8 月 10 日起 任大成恒生指数证券投资基金(LOF)基金 经理。2019 年 3 月 20 日起任大成中华沪 深港 300 指数证券投资基金(LOF)基金经 理。2021 年 5 月 18 日起任大成恒生科技 交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 基金经理。2021 年 9 月 9 日起任大成恒生 科技交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金基金经理。2023 年 7 月 12 日 起任大成纳斯达克 100 交易型开放式指数 证券投资基金(QDII)基金经理。具有基金 从业资格。国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具,对旗下 所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差进行分析, 针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析,包括对不同时间窗下(同日、3 日、5 日、10 日)反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,同时结合交易价差专项统计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价,未发生成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的股票同日反向交易;主动投资组合间债券交易存在 1 笔同日反向交易,原因为流动性需要。投资组合间相邻交易日反向 交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年,国际经济形势相对较为稳定,美股也取得了较好的涨势。在上半年,美股市场的主要焦点依然围绕着通货膨胀水平、美联储货币政策与经济增长预期展开。 从整体来看,上半年美国宏观经济韧性较强,并未陷入经济衰退,其 1 季度 GDP 环比增速折 年率终值为 2.0%,2 季度 GDP 环比增速折年率为 2.4%,不仅没有出现负增长,而且还位于较好的 增长水平区间。分项来看,个人消费是经济增长的较大支柱,企业固定资产投资也对经济增长起到了正面作用。值得注意的是,此前处于下行通道美国房地产市场在今年出现了边际修复的迹象,具体表现为房屋销售明显反弹、房贷利率高位回落,同时新屋开工也出现明显反弹,这也有效的支持了宏观经济的增长。 美国 CPI 增速下降趋势已经确定,最新的美国 6 月份 CPI 同比为 3.0%,较本轮高点有大幅下 降。但是工资增速仍然保持在高位水平,这对核心通胀的进一步下降形成了一定的阻碍。 由于通胀水平的持续下降,美联储对未来加息态度有所软化,多次暗示本轮加息周期接近尾声,但由于核心通胀居高不下,降息可能要等至明年。 在 3 月份,美国出现了一次银行业风波。由于出现巨额挤兑风波,数家银行都被监管当局关闭并被联邦存款保险公司接管。为了防范系统性风险,美财政部、美联储、美国联邦存款保险公司快速采取行动,对所有符合条件的存款机构提供额外资金保障,解除金融市场流动性危机。因此这次美国中小银行流动性问题没有引发美国金融行业系统性危机。 本基金为被动型指数基金,其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念,持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法,以期更好地跟踪指数,力争将跟踪误差控制在较低的水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.313 元;本报告期基金份额净值增长率为 9.70%,业绩 比较基准收益率为 7.03%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从美国宏观经济来看,长期看来,美国非政府部门资产负债表依然相对较为健康,这是保持经济长期增长的保障;短期看来,当前美国通胀下降的势头已经明显确定,美联储加息进程已经进入尾声,同时美国多项宏观经济数据表现尚可,市场也开始预期美国能够实现经济软着陆而不陷入经济衰退。 今年美股虽然出现了显著上涨,但标普 500 指数估值水平仍位于历史平均水平区间。如果上 述宏观经济预测能够实现,即通胀缓解、加息结束且经济软着陆,则美股长期前景可期;如果美国还是会陷入短期经济衰退,则美股具有一定的短期波动风险。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益总部、混合资产投资部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资部、国际业务部、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括八名投资组合经理。 股票投资部、固定收益总部、混合资产投资部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资部、国际业务部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况,协助反馈其市场交易信息;基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,投资组合经理作为估值小组成员,对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普 500 等权重指数证券投资基金已分配利润 11,827,059.15 元(每十份基金份额分红 0.7190 元),符合基金 合同规定的分红比例。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在大成标普 500 等权重指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:大成标普 500 等权重指数证券投资基金 报告截止日:2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 27,533,551.76 32,041,386.10 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 370,317,251.42 327,379,544.73 其中:股票投资 370,317,251.42 327,379,544.73 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中:债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 2,748,416.34 - 应收股利 466,467.83 492,356.13 应收申购款 1,224,360.72 1,467,159.69 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 134,342.84 - 资产总计 402,424,390.91 361,380,446.65 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 4,586,987.52 应付赎回款 8,006,686.80 1,129,909.94 应付管理人报酬 316,034.44 298,097.94 应付托管费 79,008.59 74,524.52 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 112,271.38 187,269.60 负债合计 8,514,001.21 6,276,789.52 净资产: 实收基金 6.4.7.10 170,287,624.62 162,940,929.31 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 223,622,765.08 192,162,727.82 净资产合计 393,910,389.70 355,103,657.13 负债和净资产总计 402,424,390.91 361,380,446.65 注: 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额净值 2.313 元,基金份额总额 170,287,624.62 份。 6.2 利润表 会计主体:大成标普 500 等权重指数证券投资基金 本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 37,555,418.21 -43,361,250.11 1.利息收入 28,727.54 18,159.07 其中:存款利息收入 6.4.7.13 28,727.54 18,159.07 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-” 7,338,281.63 13,428,635.62 填列) 其中:股票投资收益 6.4.7.14 4,181,854.61 10,626,563.14 基金投资收益 6.4.7.15 - - 债券投资收益 6.4.7.16 - - 资产支持证券投资 6.4.7.17 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.18 - - 衍生工具收益 6.4.7.19 - - 股利收益 6.4.7.20 3,156,427.02 2,802,072.48 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益(损 6.4.7.21 29,638,360.93 -57,246,988.05 失以“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-” 478,460.24 332,974.77 号填列) 5.其他收入(损失以“-” 6.4.7.22 71,587.87 105,968.48 号填列) 减:二、营业总支出 2,500,714.65 2,412,723.42 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,841,206.01 1,772,793.35 2.托管费 6.4.10.2.2 460,301.49 443,198.36 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产 - - 支出 6.信用减值损失 6.4.7.23 - - 7.税金及附加 - - 8.其他费用 6.4.7.24 199,207.15 196,731.71 三、利润总额(亏损总额 35,054,703.56 -45,773,973.53 以“-”号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” 35,054,703.56 -45,773,973.53 号填列) 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 35,054,703.56 -45,773,973.53 6.3 净资产(基金净值)变动表 会计主体:大成标普 500 等权重指数证券投资基金 本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 162,940,929.31 - 192,162,727.82 355,103,657.13 资产(基金净值) 加:会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 162,940,929.31 - 192,162,727.82 355,103,657.13 资产(基金净值) 三、本期增减变 动额(减少以“-” 7,346,695.31 - 31,460,037.26 38,806,732.57 号填列) (一)、综合收益 - - 35,054,703.56 35,054,703.56 总额 (二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 7,346,695.31 - 8,232,392.85 15,579,088.16 ( 净 值 减 少 以 “-”号填列) 其中:1.基金申 43,277,947.47 - 50,121,201.43 93,399,148.90 购款 2.基金赎 -35,931,252.16 - -41,888,808.58 -77,820,060.74 回款 (三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - -11,827,059.15 -11,827,059.15 金净值变动(净 值减少以“-”号 填列) (四)、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 170,287,624.62 - 223,622,765.08 393,910,389.70 资产(基金净值) 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 168,582,964.25 - 224,808,830.92 393,391,795.17 资产(基金净值) 加:会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 168,582,964.25 - 224,808,830.92 393,391,795.17 资产(基金净值) 三、本期增减变 动额(减少以“-” -1,548,694.27 - -58,322,138.48 -59,870,832.75 号填列) (一)、综合收益 - - -45,773,973.53 -45,773,973.53 总额 (二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -1,548,694.27 - -1,738,364.63 -3,287,058.90 ( 净 值 减 少 以 “-”号填列) 其中:1.基金申 43,925,163.30 - 50,143,565.25 94,068,728.55 购款 2.基金赎 -45,473,857.57 - -51,881,929.88 -97,355,787.45 回款 (三)、本期向基 金份额持有人分 - - -10,809,800.32 -10,809,800.32 配利润产生的基 金净值变动(净 值减少以“-”号 填列) (四)、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 167,034,269.98 - 166,486,692.44 333,520,962.42 资产(基金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: 谭晓冈 范瑛 孙蕊 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 大成标普 500 等权重指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 1876 号《关于核准大成标普 500 等权重指数证券投资基金募集的批复》核准,由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 822,469,878.87 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 091 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案,《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》于 2011 年 3 月 23 日正式生效,基金合同 生效日的基金份额总额为 822,754,222.26 份基金份额,其中认购资金利息折合 284,343.39 份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司,境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。 根据本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2021 年 9 月 4 日发布的《关于大成标普 500 等权重指数证券投资基金增设基金份额并修订基金合同、托管协议的公告》以及更新的《大 成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》,自 2021 年 9 月 7 日起,本基金增加美元基金份 额,现有的基金份额变更为人民币基金份额。其中,以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别,称为人民币基金份额;以美元计价并进行申购、赎回的份额类别,称为美元基金份额。各类基金份额分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为标普 500 等权重指数成份股、备选成份股,与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等,固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于标普 500 等权重指数成份股、备选成份股以及与标普 500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的 80%-95%,其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过10%;投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的 5%-20%,其中投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:标普 500 等权重指数(全收益指数)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利 息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得 的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或 地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或 地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 27,533,551.76 等于:本金 27,532,827.87 加:应计利息 723.89 减:坏账准备 - 定期存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 减:坏账准备 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 减:坏账准备 - 合计 27,533,551.76 注:于本期末,活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 2,867,298.56 元,折合人民币20,718,525.94 元。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 306,877,579.19 - 370,317,251.42 63,439,672.23 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 306,877,579.19 - 370,317,251.42 63,439,672.23 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 单位:人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应收利息 - 其他应收款 - 待摊费用 134,342.84 合计 134,342.84 6.4.7.9 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 19,053.66 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中:交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 其他 3,957.57 预提费用 89,260.15 合计 112,271.38 6.4.7.10 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 162,940,929.31 162,940,929.31 本期申购 43,277,947.47 43,277,947.47 本期赎回(以“-”号填列) -35,931,252.16 -35,931,252.16 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 170,287,624.62 170,287,624.62 注:申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有);赎回含转换出份额(如有)。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 117,034,390.82 75,128,337.00 192,162,727.82 本期利润 5,416,342.63 29,638,360.93 35,054,703.56 本期基金份额交易产 4,804,285.04 3,428,107.81 8,232,392.85 生的变动数 其中:基金申购款 28,216,512.74 21,904,688.69 50,121,201.43 基金赎回款 -23,412,227.70 -18,476,580.88 -41,888,808.58 本期已分配利润 -11,827,059.15 - -11,827,059.15 本期末 115,427,959.34 108,194,805.74 223,622,765.08 6.4.7.13 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 28,727.54 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 28,727.54 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 4,181,854.61 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 4,181,854.61 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 46,100,454.45 减:卖出股票成本总额 41,887,654.72 减:交易费用 30,945.12 买卖股票差价收入 4,181,854.61 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 基金投资收益 无。 6.4.7.16 债券投资收益 6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 资产支持证券投资收益 6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 贵金属投资收益 6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.19 衍生工具收益 6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.20 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 3,156,427.02 其中:证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,156,427.02 6.4.7.21 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 29,638,360.93 股票投资 29,638,360.93 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 29,638,360.93 6.4.7.22 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 71,587.87 合计 71,587.87 注:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 6.4.7.23 信用减值损失 无。 6.4.7.24 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 指数使用费 105,679.76 银行划款手续费 4,267.24 合计 199,207.15 注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数数据使用费及标的指数许可使用费,其中标的指数数据使用费按每年 8,400 美元收取,按年支付;标的指数许可使用费按前一日基金资产净值 的 0.03%的年费率计提,逐日累计,按年支付,标的指数许可使用费的收取下限为每年 25,000.00美元。以上指数使用费包含标的指数许可使用费。 6.4.7.25 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行(香港)有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 基金交易 无。 6.4.10.1.5 权证交易 无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,841,206.01 1,772,793.35 其中:支付销售机构的客户维护费 681,627.14 579,404.59 注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 460,301.49 443,198.36 注:支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 9,047,647.51 28,727.54 16,705,341.92 18,081.25 中国银行(香港) 18,485,904.25 - 7,120,615.87 - 有限公司 注:本基金由基金托管人保管的银行存款,按银行约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位:人民币元 权益 除息日 每 10 序号 登记 份基金 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备注 日 场内 场外 份额分 发放总额 发放总额 合计 红数 2023 2023 1 年1月 - 年1月 0.719 6,849,710.71 4,977,348.44 11,827,059.15 - 13 日 13 日 合计 - - - 0.719 6,849,710.71 4,977,348.44 11,827,059.15 - 6.4.12 期末(2023 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,对公司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行;在管理层层面设立投资风险控制委员会,通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题,形成正式决议提交投委会;在业务操作层面,监察稽核部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行股份有限公司及境外资产托管人中国银行(香港)有限公司,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算,在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对 手完成证券交收和款项清算,违约风险发生的可能性很小;在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本期末,本基金无债券投资(上年度末:同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。于本期末,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。 本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券,除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 资产 银行存款 9,047,647.51 - - 18,485,904.25 27,533,551.76 交易性金融资产 - - - 370,317,251.42 370,317,251.42 应收股利 - - - 466,467.83 466,467.83 应收申购款 1,758.87 - - 1,222,601.85 1,224,360.72 应收清算款 - - - 2,748,416.34 2,748,416.34 其他资产 - - - 134,342.84 134,342.84 资产总计 9,049,406.38 - - 393,374,984.53 402,424,390.91 负债 应付赎回款 - - - 8,006,686.80 8,006,686.80 应付管理人报酬 - - - 316,034.44 316,034.44 应付托管费 - - - 79,008.59 79,008.59 其他负债 - - - 112,271.38 112,271.38 负债总计 - - - 8,514,001.21 8,514,001.21 利率敏感度缺口 9,049,406.38 - - 384,860,983.32 393,910,389.70 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 银行存款 32,041,386.10 - - - 32,041,386.10 交易性金融资产 - - - 327,379,544.73 327,379,544.73 应收股利 - - - 492,356.13 492,356.13 应收申购款 - - - 1,467,159.69 1,467,159.69 资产总计 32,041,386.10 - - 329,339,060.55 361,380,446.65 负债 应付赎回款 - - - 1,129,909.94 1,129,909.94 应付管理人报酬 - - - 298,097.94 298,097.94 应付托管费 - - - 74,524.52 74,524.52 应付清算款 - - - 4,586,987.52 4,586,987.52 其他负债 - - - 187,269.60 187,269.60 负债总计 - - - 6,276,789.52 6,276,789.52 利率敏感度缺口 32,041,386.10 - - 323,062,271.03 355,103,657.13 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位:人民币元 本期末 2023 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 20,718,53 银行存款 - - 20,718,532.44 2.44 交易性金融资 370,317,2 产 - - 370,317,251.42 51.42 466,467.8 应收股利 - - 466,467.83 3 2,748,416 应收清算款 - - 2,748,416.34 .34 394,250,6 资产合计 - - 394,250,668.03 68.03 以外币计价的 负债 其他负债 3,957.57 - - 3,957.57 负债合计 3,957.57 - - 3,957.57 资产负债表外 394,246,7 汇风险敞口净 - - 394,246,710.46 额 10.46 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 7,295,068 银行存款 - - 7,295,068.25 .25 交易性金融资 327,379,5 产 - - 327,379,544.73 44.73 492,356.1 应收股利 - - 492,356.13 3 335,166,9 资产合计 - - 335,166,969.11 69.11 以外币计价的 负债 4,586,987 应付清算款 - - 4,586,987.52 .52 其他负债 3,814.51 - - 3,814.51 负债合计 4,590,802 - - 4,590,802.03 .03 资产负债表外 330,576,1 汇风险敞口净 67.08 - - 330,576,167.08 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除市场汇率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 影响金额(单位:人民币元) 动 本期末 (2023 年 6 月 30 日) 上年度末 (2022 年 12 月 31 日 ) 市场汇率相对人民 19,712,731.24 16,528,808.35 币升值 5% 市场汇率相对人民 -19,712,731.31 -16,528,808.35 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普 500 等权重指数成份股、 备选成份股以及与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的 80%-95%,其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%;投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的 5%-20%,其中投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 比例(%) 交易性金融资 370,317,251.42 94.01 327,379,544.73 92.19 产-股票投资 交易性金融资 - - - - 产-基金投资 交易性金融资 产-贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - -权证投资 其他 - - - - 合计 370,317,251.42 94.01 327,379,544.73 92.19 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额(单位:人民币元) 动 上年度末 (2022 年 12 月 本期末 (2023 年 6 月 30 日) 31 日 ) 分析 业绩比较基准上升 17,980,081.56 16,792,934.21 5% 业绩比较基准下降 -17,980,081.56 -16,792,934.21 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位:人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 370,317,251.42 327,379,544.73 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 370,317,251.42 327,379,544.73 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层 次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 370,317,251.42 92.02 其中:普通股 370,317,251.42 92.02 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 27,533,551.76 6.84 8 其他各项资产 4,573,587.73 1.14 9 合计 402,424,390.91 100.00 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 370,317,251.42 94.01 合计 370,317,251.42 94.01 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 7.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 通讯 16,057,359.74 4.08 非必需消费品 40,289,179.77 10.23 必需消费品 26,916,330.08 6.83 能源 18,708,514.90 4.75 金融 42,474,709.50 10.78 房地产 21,640,547.12 5.49 医疗保健 48,501,116.96 12.31 工业 52,920,179.55 13.43 材料 21,582,743.11 5.48 科技 59,832,271.17 15.19 公用事业 21,394,299.52 5.43 政府 - - 合计 370,317,251.42 94.01 注:以上分类采用彭博行业分类标准。 7.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合 无。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位:人民币元 公司名 公司名称 所在证券 所属国家 占基金资产 序号 称(英 (中文)证券代码 市场 (地区)数量(股) 公允价值 净值比例 文) (%) CARNIVA 嘉年华公 美 国 纽 约 1 L CORP 司 CCL US 证 券 交 易美国 7,636 1,038,968.01 0.26 所 NORWEGI 挪威邮轮 美 国 纽 约 2 AN 控股有限 NCLH US 证 券 交 易美国 5,821 915,676.28 0.23 CRUISE 公司 所 LINE HOLDIN GENERAC Generac 美 国 纽 约 3 HOLDING 控股公司 GNRC US 证 券 交 易美国 838 903,015.02 0.23 S INC 所 OLD Old DOMINIO Dominion 纳 斯 达 克 4 N Freight ODFL US 证 券 交 易美国 326 870,987.09 0.22 FREIGHT Line 所 LINE DELTA 美 国 纽 约 5 AIR 达美航空 DAL US 证 券 交 易美国 2,493 856,381.73 0.22 LINES 有限公司 所 INC SOUTHWE 美 国 纽 约 6 ST 西南航空 LUV US 证 券 交 易美国 3,264 854,013.26 0.22 AIRLINE 所 S CO PALO Palo ALTO Alto 纳 斯 达 克 7 NETWORK Networks PANW US 证 券 交 易美国 454 838,203.93 0.21 S INC 股份有限 所 公司 UNIVERS Universa AL l 保健服 美 国 纽 约 8 HEALTH 务股份有 UHS US 证 券 交 易美国 732 834,490.59 0.21 SERVICE 限公司 所 S-B POOL Pool 公 纳 斯 达 克 9 CORP 司 POOL US 证 券 交 易美国 306 828,364.56 0.21 所 AMERICA N 美国航空 纳 斯 达 克 10 AIRLINE 集团公司 AAL US 证 券 交 易美国 6,374 826,267.05 0.21 S GROUP 所 INC UNITED 联合租赁 美 国 纽 约 11 RENTALS 公司 URI US 证 券 交 易美国 256 823,847.56 0.21 INC 所 ROYAL CARIBBE 皇家加勒 美 国 纽 约 12 AN 比国际游 RCL US 证 券 交 易美国 1,095 820,816.92 0.21 CRUISES 轮 所 LTD 13 DOMINO' 达美乐披 DPZ US 美 国 纽 约美国 335 815,732.48 0.21 S PIZZA 萨公司 证 券 交 易 INC 所 NUCOR 美 国 纽 约 14 CORP 纽柯公司 NUE US 证 券 交 易美国 686 812,832.27 0.21 所 EDWARDS 爱德华生 美 国 纽 约 15 LIFESCI 命科学公 EW US 证 券 交 易美国 1,188 809,752.34 0.21 ENCES 司 所 CORP NXP 纳 斯 达 克 16 SEMICON 恩智浦半 NXPI US 证 券 交 易美国 546 807,521.30 0.21 DUCTORS 导体公司 所 NV CATALEN 康泰伦特 美 国 纽 约 17 T INC 股份有限 CTLT US 证 券 交 易美国 2,575 806,775.02 0.20 公司 所 LINCOLN 林肯国民 美 国 纽 约 18 NATIONA 公司 LNC US 证 券 交 易美国 4,327 805,413.10 0.20 L CORP 所 ALIGN Align 科 纳 斯 达 克 19 TECHNOL 技股份有 ALGN US 证 券 交 易美国 315 804,929.55 0.20 OGY INC 限公司 所 HCA HCA 医疗 美 国 纽 约 20 HEALTHC 保健有限 HCA US 证 券 交 易美国 367 804,789.08 0.20 ARE INC 公司 所 ESTEE 美 国 纽 约 21 LAUDER 雅诗兰黛 EL US 证 券 交 易美国 566 803,155.47 0.20 COMPANI 所 ES-CL A STANLEY 美 国 纽 约 22 BLACK & 史丹利百 SWK US 证 券 交 易美国 1,185 802,398.72 0.20 DECKER 得公司 所 INC FORTINE Fortinet 纳 斯 达 克 23 T INC 股份有限 FTNT US 证 券 交 易美国 1,469 802,365.19 0.20 公司 所 FORTIVE 福迪威公 美 国 纽 约 24 CORP 司 FTV US 证 券 交 易美国 1,485 802,305.50 0.20 所 COSTAR CoStar 纳 斯 达 克 25 GROUP 集团股份 CSGP US 证 券 交 易美国 1,247 801,940.96 0.20 INC 有限公司 所 26 TRANSDI TransDig TDG US 美 国 纽 约美国 124 801,175.60 0.20 GM GROUPm 集团公 证 券 交 易 INC 司 所 DOLLAR 美 国 纽 约 27 GENERAL 达乐公司 DG US 证 券 交 易美国 653 801,098.00 0.20 CORP 所 LABORAT 美 国 纽 约 28 ORY CRP 美国实验 LH US 证 券 交 易美国 459 800,405.26 0.20 OF AMER 控股公司 所 HLDGS WABTEC 西屋制动 美 国 纽 约 29 CORP 公司 WAB US 证 券 交 易美国 1,009 799,585.57 0.20 所 ULTA Ulta 美 纳 斯 达 克 30 BEAUTY 容产品公 ULTA US 证 券 交 易美国 235 799,099.99 0.20 INC 司 所 FEDEX 美 国 纽 约 31 CORP 联邦快递 FDX US 证 券 交 易美国 446 798,909.02 0.20 所 ADVANCE 领先汽车 美 国 纽 约 32 AUTO 配件股份 AAP US 证 券 交 易美国 1,572 798,534.72 0.20 PARTS 有限公司 所 INC SHERWIN 美 国 纽 约 33 -WILLIA 宣伟公司 SHW US 证 券 交 易美国 415 796,216.68 0.20 MS 所 CO/THE STRYKER 美 国 纽 约 34 CORP 史赛克 SYK US 证 券 交 易美国 361 795,831.48 0.20 所 FORD 美 国 纽 约 35 MOTOR CO福特汽车 F US 证 券 交 易美国 7,275 795,349.23 0.20 所 AON 美 国 纽 约 36 PLC-CLA 怡安集团 AON US 证 券 交 易美国 318 793,202.08 0.20 SS A 所 WEST PHARMAC 西氏医药 美 国 纽 约 37 EUTICAL 服务公司 WST US 证 券 交 易美国 287 793,168.05 0.20 SERVICE 所 S STEEL Steel 纳 斯 达 克 38 DYNAMIC Dynamics STLD US 证 券 交 易美国 1,007 792,616.14 0.20 S INC 股份有限 所 公司 39 NRG NRG 能源 NRG US 美 国 纽 约美国 2,933 792,416.42 0.20 ENERGY 股份有限 证 券 交 易 INC 公司 所 LENNAR Lennar 美 国 纽 约 40 CORP-A 公司 LEN US 证 券 交 易美国 875 792,281.87 0.20 所 TAKE-TW O Take-Two 纳 斯 达 克 41 INTERAC 互动软件 TTWO US 证 券 交 易美国 745 792,194.80 0.20 TIVE 股份有限 所 SOFTWAR 公司 E NETAPP 美国网域 纳 斯 达 克 42 INC 存储技术 NTAP US 证 券 交 易美国 1,433 791,089.25 0.20 有限公司 所 PENTAIR Pentair 美 国 纽 约 43 PLC 公共有限 PNR US 证 券 交 易美国 1,689 788,402.70 0.20 公司 所 INTUITI 纳 斯 达 克 44 VE 直觉外科 ISRG US 证 券 交 易美国 319 788,182.03 0.20 SURGICA 手术公司 所 L INC IQVIA 美 国 纽 约 45 HOLDING 艾昆纬 IQV US 证 券 交 易美国 485 787,709.39 0.20 S INC 所 CARDINA 嘉德诺健 美 国 纽 约 46 L HEALTH 康集团 CAH US 证 券 交 易美国 1,152 787,212.18 0.20 INC 所 VULCAN Vulcan 美 国 纽 约 47 MATERIA 材料 VMC US 证 券 交 易美国 483 786,799.44 0.20 LS CO 所 BEST BUY 美 国 纽 约 48 CO INC 百思买 BBY US 证 券 交 易美国 1,328 786,380.92 0.20 所 WW 固安捷股 美 国 纽 约 49 GRAINGE 份有限公 GWW US 证 券 交 易美国 138 786,350.72 0.20 R INC 司 所 DOLLAR 美元树公 纳 斯 达 克 50 TREE INC 司 DLTR US 证 券 交 易美国 758 785,971.94 0.20 所 NVIDIA 纳 斯 达 克 51 CORP 英伟达 NVDA US 证 券 交 易美国 257 785,561.08 0.20 所 52 IDEXX 爱德士股 IDXX US 纳 斯 达 克美国 216 783,866.92 0.20 LABORAT 份有限公 证 券 交 易 ORIES 司 所 INC AMPHENO 美 国 纽 约 53 L 安费诺公 APH US 证 券 交 易美国 1,277 783,863.09 0.20 CORP-CL 司 所 A BAXTER 美 国 纽 约 54 INTERNA 百特 BAX US 证 券 交 易美国 2,381 783,842.93 0.20 TIONAL 所 INC GENUINE 美 国 纽 约 55 PARTS CO原配部件 GPC US 证 券 交 易美国 641 783,828.99 0.20 所 TRANE 特灵科技 美 国 纽 约 56 TECHNOL 公共有限 TT US 证 券 交 易美国 567 783,597.69 0.20 OGIES 公司 所 PLC STERIS 思泰瑞医 美 国 纽 约 57 PLC 疗公共有 STE US 证 券 交 易美国 482 783,568.35 0.20 限公司 所 EMERSON 艾默生电 美 国 纽 约 58 ELECTRI 气 EMR US 证 券 交 易美国 1,199 783,114.93 0.20 C CO 所 HENRY 亨利香恩 纳 斯 达 克 59 SCHEIN 公司 HSIC US 证 券 交 易美国 1,335 782,326.53 0.20 INC 所 ORACLE 美 国 纽 约 60 CORP 甲骨文 ORCL US 证 券 交 易美国 909 782,213.15 0.20 所 MICROCH 微芯科技 纳 斯 达 克 61 IP 股份有限 MCHP US 证 券 交 易美国 1,208 782,010.18 0.20 TECHNOL 公司 所 OGY INC META PLATFOR Meta 平 纳 斯 达 克 62 MS 台股份有 META US 证 券 交 易美国 377 781,769.85 0.20 INC-CLA 限公司 所 SS A MASTERC 万事达股 美 国 纽 约 63 ARD INC 份有限公 MA US 证 券 交 易美国 275 781,524.46 0.20 - A 司 所 LIVE Live 美 国 纽 约 64 NATION Nation LYV US 证 券 交 易美国 1,187 781,452.71 0.20 ENTERTA 娱乐公司 所 INMENT IN COOPER 库柏股份 美 国 纽 约 65 COS 有限公司 COO US 证 券 交 易美国 282 781,305.96 0.20 INC/THE 所 CUMMINS 美 国 纽 约 66 INC 康明斯 CMI US 证 券 交 易美国 441 781,221.41 0.20 所 MCKESSO McKesson 美 国 纽 约 67 N CORP 公司 MCK US 证 券 交 易美国 253 781,177.12 0.20 所 FISERV Fiserv 美 国 纽 约 68 INC 公司 FI US 证 券 交 易美国 855 779,362.14 0.20 所 PULTEGR Pulte 集 美 国 纽 约 69 OUP INC 团公司 PHM US 证 券 交 易美国 1,388 779,084.60 0.20 所 RAYMOND Raymond 美 国 纽 约 70 JAMES James 金 RJF US 证 券 交 易美国 1,039 779,064.30 0.20 FINANCI 融股份有 所 AL INC 限公司 HOWMET Howmet 美 国 纽 约 71 AEROSPA 航空航天 HWM US 证 券 交 易美国 2,175 778,890.66 0.20 CE INC 股份有限 所 公司 AMERISO 美 国 纽 约 72 URCEBER 美源伯根 ABC US 证 券 交 易美国 560 778,657.99 0.20 GEN CORP 所 DIGITAL 数字房地 美 国 纽 约 73 REALTY 产信托有 DLR US 证 券 交 易美国 946 778,370.55 0.20 TRUST 限公司 所 INC AMETEK 阿美特克 美 国 纽 约 74 INC 股份有限 AME US 证 券 交 易美国 665 777,858.82 0.20 公司 所 TE 美 国 纽 约 75 CONNECT 泰科电子 TEL US 证 券 交 易美国 768 777,805.92 0.20 IVITY 公司 所 LTD ADOBE 纳 斯 达 克 76 INC 奥多比 ADBE US 证 券 交 易美国 220 777,335.67 0.20 所 77 MARTIN Martin MLM US 美 国 纽 约美国 233 777,306.55 0.20 MARIETT Marietta 证 券 交 易 A 材料股份 所 MATERIA 有限公司 LS BROADCO 博通股份 纳 斯 达 克 78 M INC 有限公司 AVGO US 证 券 交 易美国 124 777,216.59 0.20 所 CDW 特拉华 纳 斯 达 克 79 CORP/DE CDW 公司 CDW US 证 券 交 易美国 586 776,997.50 0.20 所 SNAP-ON 美 国 纽 约 80 INC 实耐宝 SNA US 证 券 交 易美国 373 776,736.43 0.20 所 BROADRI DGE 布罗德里 美 国 纽 约 81 FINANCI 奇金融解 BR US 证 券 交 易美国 649 776,729.21 0.20 AL 决公司 所 SOLUTIO N BROWN & Brown & 美 国 纽 约 82 BROWN Brown 股 BRO US 证 券 交 易美国 1,561 776,478.98 0.20 INC 份有限公 所 司 WEYERHA 美 国 纽 约 83 EUSER CO 惠好 WY US 证 券 交 易美国 3,205 776,047.67 0.20 所 ZEBRA TECHNOL 斑马技术 纳 斯 达 克 84 OGIES 公司 ZBRA US 证 券 交 易美国 363 775,951.85 0.20 CORP-CL 所 A TARGA Targa 资 美 国 纽 约 85 RESOURC 源公司 TRGP US 证 券 交 易美国 1,411 775,885.45 0.20 ES CORP 所 CARRIER 开利全球 美 国 纽 约 86 GLOBAL 公司 CARR US 证 券 交 易美国 2,159 775,500.96 0.20 CORP 所 HASBRO 纳 斯 达 克 87 INC 孩之宝 HAS US 证 券 交 易美国 1,657 775,500.96 0.20 所 QUANTA Quanta 美 国 纽 约 88 SERVICE 服务股份 PWR US 证 券 交 易美国 546 775,051.59 0.20 S INC 有限公司 所 89 EATON 伊顿 ETN US 美 国 纽 约美国 533 774,506.77 0.20 CORP PLC 证 券 交 易 所 APPLE 纳 斯 达 克 90 INC 苹果公司 AAPL US 证 券 交 易美国 552 773,676.81 0.20 所 TESLA 特斯拉公 纳 斯 达 克 91 INC 司 TSLA US 证 券 交 易美国 409 773,622.55 0.20 所 ALASKA 美 国 纽 约 92 AIR 阿拉斯加 ALK US 证 券 交 易美国 2,013 773,531.57 0.20 GROUP 航空集团 所 INC TYLER 美 国 纽 约 93 TECHNOL Tyler 科 TYL US 证 券 交 易美国 257 773,397.53 0.20 OGIES 技公司 所 INC PARKER 派克汉尼 美 国 纽 约 94 HANNIFI 汾公司 PH US 证 券 交 易美国 274 772,228.18 0.20 N CORP 所 ZIMMER 捷迈邦美 美 国 纽 约 95 BIOMET 控股股份 ZBH US 证 券 交 易美国 734 772,224.14 0.20 HOLDING 有限公司 所 S INC CORNING 美 国 纽 约 96 INC 康宁公司 GLW US 证 券 交 易美国 3,049 771,982.51 0.20 所 ALLEGIO 安朗杰公 美 国 纽 约 97 N PLC 共有限公 ALLE US 证 券 交 易美国 890 771,844.06 0.20 司 所 REVVITY Revvity 美 国 纽 约 98 INC 股份有限 RVTY US 证 券 交 易美国 899 771,659.15 0.20 公司 所 REPUBLI 美 国 纽 约 99 C 公共服务 RSG US 证 券 交 易美国 697 771,422.72 0.20 SERVICE 公司 所 S INC GE GE HEALTHC HealthCa 纳 斯 达 克 100 ARE re GEHC US 证 券 交 易美国 1,314 771,349.53 0.20 TECHNOL Technolo 所 OGY gy NORDSON 纳 斯 达 克 101 CORP 诺信公司 NDSN US 证 券 交 易美国 430 771,118.59 0.20 所 102 EQT CORPEQT 公司 EQT US 美 国 纽 约美国 2,593 770,632.22 0.20 证 券 交 易 所 INTEL 纳 斯 达 克 103 CORP 英特尔 INTC US 证 券 交 易美国 3,189 770,560.47 0.20 所 BORGWAR 博格华纳 美 国 纽 约 104 NER INC 股份有限 BWA US 证 券 交 易美国 2,180 770,442.25 0.20 公司 所 LEIDOS Leidos 美 国 纽 约 105 HOLDING 控股公司 LDOS US 证 券 交 易美国 1,205 770,403.23 0.20 S INC 所 WATERS 沃特世公 美 国 纽 约 106 CORP 司 WAT US 证 券 交 易美国 400 770,385.89 0.20 所 DR 霍顿房屋 美 国 纽 约 107 HORTON 公司 DHI US 证 券 交 易美国 876 770,273.46 0.20 INC 所 PACCAR 纳 斯 达 克 108 INC 帕卡 PCAR US 证 券 交 易美国 1,274 770,054.23 0.20 所 DEERE & 美 国 纽 约 109 CO 迪尔 DE US 证 券 交 易美国 263 770,017.16 0.20 所 CHARTER 纳 斯 达 克 110 COMMUNI Charter CHTR US 证 券 交 易美国 290 769,817.22 0.20 CATIONS 通信公司 所 INC-A COGNIZA 纳 斯 达 克 111 NT TECH 高知特科 CTSH US 证 券 交 易美国 1,632 769,814.77 0.20 SOLUTIO 技公司 所 NS-A WASTE 美 国 纽 约 112 MANAGEM 废品管理 WM US 证 券 交 易美国 614 769,402.32 0.20 ENT INC 所 CHURCH & 切迟杜威 美 国 纽 约 113 DWIGHT 股份有限 CHD US 证 券 交 易美国 1,062 769,144.93 0.20 CO INC 公司 所 BOSTON 波士顿地 美 国 纽 约 114 PROPERT 产公司 BXP US 证 券 交 易美国 1,847 768,599.17 0.20 IES INC 所 VIATRIS 纳 斯 达 克 115 INC 晖致 VTRS US 证 券 交 易美国 10,656 768,441.29 0.20 所 116 HEWLETT 慧与 HPE US 美 国 纽 约美国 6,330 768,420.48 0.20 PACKARD 证 券 交 易 ENTERPR 所 ISE EPAM EPAM 系 美 国 纽 约 117 SYSTEMS 统公司 EPAM US 证 券 交 易美国 473 768,151.31 0.20 INC 所 COPART Copart 纳 斯 达 克 118 INC 股份有限 CPRT US 证 券 交 易美国 1,165 767,810.98 0.19 公司 所 PRINCIP 纳 斯 达 克 119 AL 信安金融 PFG US 证 券 交 易美国 1,400 767,206.54 0.19 FINANCI 所 AL GROUP CARMAX CarMax 美 国 纽 约 120 INC 股份有限 KMX US 证 券 交 易美国 1,268 766,885.72 0.19 公司 所 NORFOLK 诺福克南 美 国 纽 约 121 SOUTHER 方 NSC US 证 券 交 易美国 468 766,828.49 0.19 N CORP 所 ON 安森美半 纳 斯 达 克 122 SEMICON 导体公司 ON US 证 券 交 易美国 1,122 766,792.94 0.19 DUCTOR 所 JOHNSON CONTROL 江森自控 美 国 纽 约 123 S 国际有限 JCI US 证 券 交 易美国 1,557 766,613.88 0.19 INTERNA 公司 所 TION APPLIED 纳 斯 达 克 124 MATERIA 应用材料 AMAT US 证 券 交 易美国 734 766,602.17 0.19 LS INC 所 ROSS 罗斯百货 纳 斯 达 克 125 STORES 股份有限 ROST US 证 券 交 易美国 946 766,476.59 0.19 INC 公司 所 UNITED 美国联合 AIRLINE 航空控股 纳 斯 达 克 126 S 股份有限 UAL US 证 券 交 易美国 1,933 766,395.16 0.19 HOLDING 公司 所 S INC ARTHUR J 亚瑟加拉 美 国 纽 约 127 GALLAGH 格尔有限 AJG US 证 券 交 易美国 483 766,312.78 0.19 ER & CO 公司 所 PPG 美 国 纽 约 128 INDUSTR PPG 工业 PPG US 证 券 交 易美国 715 766,184.09 0.19 IES INC 所 BALL 美 国 纽 约 129 CORP 波尔 BALL US 证 券 交 易美国 1,821 765,937.76 0.19 所 INTUIT Intuit 纳 斯 达 克 130 INC 股份有限 INTU US 证 券 交 易美国 231 764,792.33 0.19 公司 所 SKYWORK 思佳讯解 纳 斯 达 克 131 S 决方案公 SWKS US 证 券 交 易美国 956 764,631.55 0.19 SOLUTIO 司 所 NS INC MOLINA Molina 美 国 纽 约 132 HEALTHC Healthca MOH US 证 券 交 易美国 351 764,021.70 0.19 ARE INC re 股份 所 有限公司 AVERY 艾利丹尼 美 国 纽 约 133 DENNISO 森 AVY US 证 券 交 易美国 615 763,456.35 0.19 N CORP 所 LOWE'S 美 国 纽 约 134 COS INC 劳氏 LOW US 证 券 交 易美国 468 763,243.91 0.19 所 HONEYWE LL 纳 斯 达 克 135 INTERNA 霍尼韦尔 HON US 证 券 交 易美国 509 763,170.93 0.19 TIONAL 所 INC T-MOBIL T-Mobile 纳 斯 达 克 136 E US INC US 股份 TMUS US 证 券 交 易美国 760 762,784.35 0.19 有限公司 所 CERIDIA Ceridian 美 国 纽 约 137 N HCM 人力资本 CDAY US 证 券 交 易美国 1,575 762,161.13 0.19 HOLDING 管理 所 INC FASTENA 法思诺公 纳 斯 达 克 138 L CO 司 FAST US 证 券 交 易美国 1,788 762,134.90 0.19 所 纳 斯 达 克 139 CSX CORPCSX 公司 CSX US 证 券 交 易美国 3,093 762,114.52 0.19 所 AMAZON. 亚马逊公 纳 斯 达 克 140 COM INC 司 AMZN US 证 券 交 易美国 809 762,041.83 0.19 所 LAM 纳 斯 达 克 141 RESEARC 泛林集团 LRCX US 证 券 交 易美国 164 761,809.16 0.19 H CORP 所 ROCKWEL 美 国 纽 约 142 L 罗克韦尔 ROK US 证 券 交 易美国 320 761,772.74 0.19 AUTOMAT 自动化 所 ION INC BOSTON 波士顿科 美 国 纽 约 143 SCIENTI 学 BSX US 证 券 交 易美国 1,949 761,754.02 0.19 FIC CORP 所 PAYCOM Paycom 美 国 纽 约 144 SOFTWAR 软件股份 PAYC US 证 券 交 易美国 328 761,358.85 0.19 E INC 有限公司 所 MONOLIT HIC 芯源系统 纳 斯 达 克 145 POWER 有限公司 MPWR US 证 券 交 易美国 195 761,200.82 0.19 SYSTEMS 所 INC PHILIP 美 国 纽 约 146 MORRIS 菲利普莫 PM US 证 券 交 易美国 1,079 761,107.82 0.19 INTERNA 里斯国际 所 TIONAL MARSH & Marsh & 美 国 纽 约 147 MCLENNA McLennan MMC US 证 券 交 易美国 560 761,055.94 0.19 N COS 股份有限 所 公司 AMERIPR 阿默普莱 美 国 纽 约 148 ISE 斯金融公 AMP US 证 券 交 易美国 317 760,838.59 0.19 FINANCI 司 所 AL INC VERTEX 纳 斯 达 克 149 PHARMAC 福泰制药 VRTX US 证 券 交 易美国 299 760,306.55 0.19 EUTICAL 所 S INC WILLIAM 威廉姆斯 美 国 纽 约 150 S COS 公司 WMB US 证 券 交 易美国 3,222 759,676.25 0.19 INC 所 ECOLAB 美 国 纽 约 151 INC 艺康集团 ECL US 证 券 交 易美国 563 759,478.33 0.19 所 C.H. ROBINSO 罗宾逊全 纳 斯 达 克 152 N 球物流有 CHRW US 证 券 交 易美国 1,114 759,474.21 0.19 WORLDWI 限公司 所 DE INC MEDTRON 美 国 纽 约 153 IC PLC 美敦力 MDT US 证 券 交 易美国 1,193 759,455.43 0.19 所 SERVICE ServiceN 美 国 纽 约 154 NOW INC ow 公司 NOW US 证 券 交 易美国 187 759,347.69 0.19 所 O'REILL O'Reilly 纳 斯 达 克 155 Y 汽车股份 ORLY US 证 券 交 易美国 110 759,308.74 0.19 AUTOMOT 有限公司 所 IVE INC ELI 美 国 纽 约 156 LILLY & 礼来 LLY US 证 券 交 易美国 224 759,081.27 0.19 CO 所 EQUINIX Equinix 纳 斯 达 克 157 INC 有限公司 EQIX US 证 券 交 易美国 134 759,055.55 0.19 所 UNITED 联合包裹 美 国 纽 约 158 PARCEL 服务股份 UPS US 证 券 交 易美国 586 759,001.64 0.19 SERVICE 有限公司 所 -CL B PAYPAL Paypal 纳 斯 达 克 159 HOLDING 控股股份 PYPL US 证 券 交 易美国 1,574 758,947.60 0.19 S INC 有限公司 所 ABBOTT 美 国 纽 约 160 LABORAT 雅培制药 ABT US 证 券 交 易美国 963 758,609.72 0.19 ORIES 所 VISA 美 国 纽 约 161 INC-CLA 维萨公司 V US 证 券 交 易美国 442 758,464.48 0.19 SS A 所 SHARES EQUIFAX Equifax 美 国 纽 约 162 INC 股份有限 EFX US 证 券 交 易美国 446 758,302.91 0.19 公司 所 ROLLINS Rollins 美 国 纽 约 163 INC 公司 ROL US 证 券 交 易美国 2,450 758,228.48 0.19 所 ORGANON Organon 美 国 纽 约 164 & CO & Co OGN US 证 券 交 易美国 5,040 757,859.25 0.19 所 METLIFE 大都会集 美 国 纽 约 165 INC 团 MET US 证 券 交 易美国 1,855 757,720.15 0.19 所 AIR PRODUCT 空气产品 美 国 纽 约 166 S & 公司 APD US 证 券 交 易美国 350 757,520.36 0.19 CHEMICA 所 LS INC TELEDYN E Teledyne 美 国 纽 约 167 TECHNOL 科技股份 TDY US 证 券 交 易美国 255 757,502.65 0.19 OGIES 有限公司 所 INC ARCH 纳 斯 达 克 168 CAPITAL 阿契资本 ACGL US 证 券 交 易美国 1,399 756,650.73 0.19 GROUP 集团 所 LTD FLEETCO R FleetCor 美 国 纽 约 169 TECHNOL 技术股份 FLT US 证 券 交 易美国 417 756,543.86 0.19 OGIES 有限公司 所 INC BIO-RAD 伯乐生命 美 国 纽 约 170 LABORAT 医学产品 BIO US 证 券 交 易美国 276 756,086.90 0.19 ORIES-A 有限公司 所 TJX 美 国 纽 约 171 COMPANI TJX 公司 TJX US 证 券 交 易美国 1,234 756,041.67 0.19 ES INC 所 WHIRLPO 美 国 纽 约 172 OL CORP 惠而浦 WHR US 证 券 交 易美国 703 755,814.13 0.19 所 INGERSO 英格索兰 美 国 纽 约 173 LL-RAND 股份有限 IR US 证 券 交 易美国 1,600 755,645.26 0.19 INC 公司 所 CAESARS 纳 斯 达 克 174 ENTERTA 凯撒娱乐 CZR US 证 券 交 易美国 2,051 755,381.30 0.19 INMENT 集团 所 INC NETFLIX 纳 斯 达 克 175 INC 奈飞公司 NFLX US 证 券 交 易美国 237 754,345.56 0.19 所 FAIR 费埃哲公 美 国 纽 约 176 ISAAC 司 FICO US 证 券 交 易美国 129 754,287.46 0.19 CORP 所 VENTAS Ventas 美 国 纽 约 177 INC 公司 VTR US 证 券 交 易美国 2,207 753,830.79 0.19 所 PRUDENT 美 国 纽 约 178 IAL 保德信金 PRU US 证 券 交 易美国 1,182 753,477.81 0.19 FINANCI 融集团 所 AL INC 179 JACK Jack JKHY US 纳 斯 达 克美国 623 753,265.01 0.19 HENRY & Henry & 证 券 交 易 ASSOCIA Associat 所 TES INC es S&P 美 国 纽 约 180 GLOBAL 标普全球 SPGI US 证 券 交 易美国 260 753,155.25 0.19 INC 所 NIKE INC 美 国 纽 约 181 -CL B 耐克公司 NKE US 证 券 交 易美国 944 752,850.90 0.19 所 JPMORGA 美 国 纽 约 182 N CHASE 摩根大通 JPM US 证 券 交 易美国 716 752,458.97 0.19 & CO 所 APTIV Aptiv 公 美 国 纽 约 183 PLC 共有限公 APTV US 证 券 交 易美国 1,020 752,435.56 0.19 司 所 ARCHER- Archer-D 美 国 纽 约 184 DANIELS aniels-M ADM US 证 券 交 易美国 1,378 752,362.44 0.19 -MIDLAN idland 所 D CO WILLIS 韦莱韬睿 纳 斯 达 克 185 TOWERS 惠悦公共 WTW US 证 券 交 易美国 442 752,140.75 0.19 WATSON 有限公司 所 PLC MASCO 美 国 纽 约 186 CORP 马斯可 MAS US 证 券 交 易美国 1,814 752,114.16 0.19 所 WR WR 美 国 纽 约 187 BERKLEY Berkley WRB US 证 券 交 易美国 1,747 751,854.03 0.19 CORP 公司 所 GEN Gen 纳 斯 达 克 188 DIGITAL Digital GEN US 证 券 交 易美国 5,609 751,822.45 0.19 INC 股份有限 所 公司 BIO-TEC Bio-tech 纳 斯 达 克 189 HNE CORP ne 公司 TECH US 证 券 交 易美国 1,274 751,458.78 0.19 所 MOHAWK Mohawk 美 国 纽 约 190 INDUSTR 工业股份 MHK US 证 券 交 易美国 1,008 751,376.84 0.19 IES INC 有限公司 所 IDEX 艺达思集 美 国 纽 约 191 CORP 团 IEX US 证 券 交 易美国 483 751,270.62 0.19 所 192 FREEPOR 自由港迈 FCX US 美 国 纽 约美国 2,598 750,905.14 0.19 T-MCMOR 克墨伦股 证 券 交 易 AN INC 份有限公 所 司 COSTCO 纳 斯 达 克 193 WHOLESA 开市客 COST US 证 券 交 易美国 193 750,813.66 0.19 LE CORP 所 MICROSO 纳 斯 达 克 194 FT CORP 微软公司 MSFT US 证 券 交 易美国 305 750,505.55 0.19 所 ROPER 纳 斯 达 克 195 TECHNOL 儒博技术 ROP US 证 券 交 易美国 216 750,419.56 0.19 OGIES 公司 所 INC TARGET 塔吉特公 美 国 纽 约 196 CORP 司 TGT US 证 券 交 易美国 787 750,076.34 0.19 所 纳 斯 达 克 197 KLA CORPKLA 公司 KLAC US 证 券 交 易美国 214 749,996.71 0.19 所 AGILENT 美 国 纽 约 198 TECHNOL 安捷伦 A US 证 券 交 易美国 863 749,862.81 0.19 OGIES 所 INC TERADYN 纳 斯 达 克 199 E INC 泰瑞达 TER US 证 券 交 易美国 932 749,745.83 0.19 所 L3HARRI S L3Harris 美 国 纽 约 200 TECHNOL Technolo LHX US 证 券 交 易美国 530 749,735.28 0.19 OGIES gies 所 INC JUNIPER 瞻博网络 美 国 纽 约 201 NETWORK 股份有限 JNPR US 证 券 交 易美国 3,311 749,558.46 0.19 S INC 公司 所 CATERPI 美 国 纽 约 202 LLAR INC卡特彼勒 CAT US 证 券 交 易美国 421 748,499.31 0.19 所 SMITH AO 史密 美 国 纽 约 203 (A.O.) 斯公司 AOS US 证 券 交 易美国 1,423 748,346.77 0.19 CORP 所 TEXTRON 美 国 纽 约 204 INC 德事隆 TXT US 证 券 交 易美国 1,531 748,170.39 0.19 所 205 SEALED 希悦尔公 SEE US 美 国 纽 约美国 2,588 748,014.82 0.19 AIR CORP 司 证 券 交 易 所 PROCTER 美 国 纽 约 206 & GAMBLE 宝洁 PG US 证 券 交 易美国 682 747,774.05 0.19 CO/THE 所 TRIMBLE 天宝股份 纳 斯 达 克 207 INC 有限公司 TRMB US 证 券 交 易美国 1,954 747,471.15 0.19 所 ACTIVIS 动视暴雪 纳 斯 达 克 208 ION 股份有限 ATVI US 证 券 交 易美国 1,227 747,408.57 0.19 BLIZZAR 公司 所 D INC CINTAS CINTAS 纳 斯 达 克 209 CORP 公司 CTAS US 证 券 交 易美国 208 747,094.54 0.19 所 SBA 纳 斯 达 克 210 COMMUNI SBA 通信 SBAC US 证 券 交 易美国 446 746,894.53 0.19 CATIONS 公司 所 CORP ROBERT 美 国 纽 约 211 HALF INC罗致恒富 RHI US 证 券 交 易美国 1,374 746,802.90 0.19 所 VALERO Valero 美 国 纽 约 212 ENERGY 能源 VLO US 证 券 交 易美国 881 746,723.57 0.19 CORP 所 HUNTING Huntingt TON on 美 国 纽 约 213 INGALLS Ingalls HII US 证 券 交 易美国 454 746,644.80 0.19 INDUSTR 工业公司 所 IES SCHLUMB 斯伦贝谢 美 国 纽 约 214 ERGER 公众有限 SLB US 证 券 交 易美国 2,103 746,420.52 0.19 LTD 公司 所 MOODY'S 美 国 纽 约 215 CORP 穆迪 MCO US 证 券 交 易美国 297 746,228.89 0.19 所 LINDE Linde 美 国 纽 约 216 PLC PLC LIN US 证 券 交 易美国 271 746,227.73 0.19 所 GENERAL 美 国 纽 约 217 ELECTRI 通用电气 GE US 证 券 交 易美国 940 746,128.88 0.19 C CO 所 MOTOROL 摩托罗拉 美 国 纽 约 218 A 解决方案 MSI US 证 券 交 易美国 352 745,952.28 0.19 SOLUTIO 股份有限 所 NS INC 公司 COMCAST 康卡斯特 纳 斯 达 克 219 CORP-CL 公司 CMCSA US 证 券 交 易美国 2,484 745,776.26 0.19 ASS A 所 DEXCOM Dexcom 纳 斯 达 克 220 INC 股份有限 DXCM US 证 券 交 易美国 803 745,655.81 0.19 公司 所 WYNN 永利渡假 纳 斯 达 克 221 RESORTS 村有限公 WYNN US 证 券 交 易美国 977 745,565.05 0.19 LTD 司 所 BAKER 贝克休斯 纳 斯 达 克 222 HUGHES 公司 BKR US 证 券 交 易美国 3,263 745,293.80 0.19 CO 所 爱伊斯公 美 国 纽 约 223 AES CORP 司 AES US 证 券 交 易美国 4,975 745,209.40 0.19 所 DARDEN 达登餐饮 美 国 纽 约 224 RESTAUR 公司 DRI US 证 券 交 易美国 617 744,895.87 0.19 ANTS INC 所 MARATHO 美 国 纽 约 225 N 马拉松石 MPC US 证 券 交 易美国 884 744,795.00 0.19 PETROLE 油公司 所 UM CORP ONEOK Oneok 股 美 国 纽 约 226 INC 份有限公 OKE US 证 券 交 易美国 1,670 744,780.55 0.19 司 所 ILLINOI 伊利诺伊 美 国 纽 约 227 S TOOL 工具股份 ITW US 证 券 交 易美国 412 744,733.72 0.19 WORKS 有限公司 所 QUEST Quest 美 国 纽 约 228 DIAGNOS Diagnost DGX US 证 券 交 易美国 733 744,477.64 0.19 TICS INCics 股份 所 有限公司 SCHWAB 美 国 纽 约 229 (CHARLE 嘉信理财 SCHW US 证 券 交 易美国 1,817 744,167.51 0.19 S) CORP 所 DAVITA DaVita 美 国 纽 约 230 INC 股份有限 DVA US 证 券 交 易美国 1,025 744,125.53 0.19 公司 所 EXTRA Extra 美 国 纽 约 231 SPACE Space EXR US 证 券 交 易美国 691 743,212.19 0.19 STORAGE Storage 所 INC 有限公司 232 ELECTRO 电子艺界 EA US 纳 斯 达 克美国 793 743,188.70 0.19 NIC ARTS 证 券 交 易 INC 所 美 国 纽 约 233 DOW INC 陶氏公司 DOW US 证 券 交 易美国 1,931 743,137.83 0.19 所 VERISK Verisk 纳 斯 达 克 234 ANALYTI 分析公司 VRSK US 证 券 交 易美国 455 743,127.65 0.19 CS INC 所 EXPEDIT 华盛顿康 纳 斯 达 克 235 ORS INTL 捷国际物 EXPD US 证 券 交 易美国 849 743,096.72 0.19 WASH INC 流 所 RALPH 美 国 纽 约 236 LAUREN 拉夫劳伦 RL US 证 券 交 易美国 834 743,044.91 0.19 CORP 所 INTERCO NTINENT 洲际交易 美 国 纽 约 237 AL 所(ICE) ICE US 证 券 交 易美国 909 742,737.96 0.19 EXCHANG 所 E IN BECTON 美 国 纽 约 238 DICKINS 碧迪 BDX US 证 券 交 易美国 389 742,088.87 0.19 ON AND 所 CO CHIPOTL E Chipotle 美 国 纽 约 239 MEXICAN Mexican CMG US 证 券 交 易美国 48 741,887.34 0.19 GRILL Grill 所 INC HOLOGIC 豪洛捷公 纳 斯 达 克 240 INC 司 HOLX US 证 券 交 易美国 1,268 741,872.60 0.19 所 纳 斯 达 克 241 PTC INC PTC 公司 PTC US 证 券 交 易美国 721 741,354.80 0.19 所 XYLEM 赛莱默公 美 国 纽 约 242 INC 司 XYL US 证 券 交 易美国 911 741,344.10 0.19 所 KIMBERL 美 国 纽 约 243 Y-CLARK 金佰利 KMB US 证 券 交 易美国 743 741,212.30 0.19 CORP 所 PIONEER Pioneer 美 国 纽 约 244 NATURAL 自然资源 PXD US 证 券 交 易美国 495 741,035.42 0.19 RESOURC 公司 所 ES CO NEWELL 纽威尔品 纳 斯 达 克 245 BRANDS 牌公司 NWL US 证 券 交 易美国 11,787 740,983.39 0.19 INC 所 WALMART 沃尔玛股 美 国 纽 约 246 INC 份有限公 WMT US 证 券 交 易美国 652 740,509.81 0.19 司 所 ANALOG 亚德诺半 纳 斯 达 克 247 DEVICES 导体 ADI US 证 券 交 易美国 526 740,428.16 0.19 INC 所 MERCK & 美 国 纽 约 248 CO. INC. 默克 MRK US 证 券 交 易美国 888 740,401.14 0.19 所 DUPONT 美 国 纽 约 249 DE 杜邦公司 DD US 证 券 交 易美国 1,434 740,246.79 0.19 NEMOURS 所 INC QORVO Qorvo 股 纳 斯 达 克 250 INC 份有限公 QRVO US 证 券 交 易美国 1,004 740,197.37 0.19 司 所 DISCOVE R Discover 美 国 纽 约 251 FINANCI 金融服务 DFS US 证 券 交 易美国 875 738,792.89 0.19 AL 公司 所 SERVICE S 纳 斯 达 克 252 APA CORP APA APA US 证 券 交 易美国 2,991 738,494.61 0.19 所 HOME 美 国 纽 约 253 DEPOT 家得宝 HD US 证 券 交 易美国 329 738,480.81 0.19 INC 所 纳 斯 达 克 254 LKQ CORP LKQ 公司 LKQ US 证 券 交 易美国 1,753 738,096.03 0.19 所 VERISIG 威瑞信股 纳 斯 达 克 255 N INC 份有限公 VRSN US 证 券 交 易美国 452 738,031.94 0.19 司 所 CF INDUSTR CF 工业 美 国 纽 约 256 IES 控股股份 CF US 证 券 交 易美国 1,470 737,374.10 0.19 HOLDING 有限公司 所 S INC 257 CADENCE Cadence CDNS US 纳 斯 达 克美国 435 737,148.66 0.19 DESIGN 设计系统 证 券 交 易 SYS INC 股份有限 所 公司 DENTSPL 登士柏西 纳 斯 达 克 258 Y SIRONA诺德公司 XRAY US 证 券 交 易美国 2,549 737,110.94 0.19 INC 所 CISCO 思科系统 纳 斯 达 克 259 SYSTEMS 股份有限 CSCO US 证 券 交 易美国 1,971 736,883.76 0.19 INC 公司 所 GENERAL 通用汽车 美 国 纽 约 260 MOTORS 公司 GM US 证 券 交 易美国 2,644 736,689.39 0.19 CO 所 ZOETIS 硕腾股份 美 国 纽 约 261 INC 有限公司 ZTS US 证 券 交 易美国 592 736,658.17 0.19 所 HALLIBU 美 国 纽 约 262 RTON CO 哈利伯顿 HAL US 证 券 交 易美国 3,090 736,591.55 0.19 所 INCYTE 因赛特公 纳 斯 达 克 263 CORP 司 INCY US 证 券 交 易美国 1,637 736,332.50 0.19 所 MCDONAL 美 国 纽 约 264 D'S CORP 麦当劳 MCD US 证 券 交 易美国 341 735,281.58 0.19 所 KROGER 克罗格公 美 国 纽 约 265 CO 司 KR US 证 券 交 易美国 2,165 735,261.28 0.19 所 LYONDEL 利安德巴 美 国 纽 约 266 LBASELL 塞尔工业 LYB US 证 券 交 易美国 1,108 735,208.10 0.19 INDUSTR 公司 所 IES OTIS 奥的斯电 美 国 纽 约 267 WORLDWI 梯公司 OTIS US 证 券 交 易美国 1,143 735,141.55 0.19 DE CORP 所 TRACTOR 拖拉机供 纳 斯 达 克 268 SUPPLY 应公司 TSCO US 证 券 交 易美国 460 734,907.21 0.19 COMPANY 所 CONSTEL 星座品牌 美 国 纽 约 269 LATION 股份有限 STZ US 证 券 交 易美国 413 734,514.78 0.19 BRANDS 公司 所 INC-A BROWN-F 美 国 纽 约 270 ORMAN 百富门公 BF/B US 证 券 交 易美国 1,522 734,424.24 0.19 CORP-CL 司 所 ASS B INTL FLAVORS 美 国 纽 约 271 & 国际香料 IFF US 证 券 交 易美国 1,277 734,404.52 0.19 FRAGRAN 所 CES BERKSHI RE 伯克希尔 美 国 纽 约 272 HATHAWA 哈撒韦公BRK/B US 证 券 交 易美国 298 734,271.34 0.19 Y INC-CL 司 所 B NVR 股份 美 国 纽 约 273 NVR INC 有限公司 NVR US 证 券 交 易美国 16 734,212.96 0.19 所 GARTNER Gartner 美 国 纽 约 274 INC 公司 IT US 证 券 交 易美国 290 734,068.30 0.19 所 YUM! 百胜餐饮 美 国 纽 约 275 BRANDS 集团 YUM US 证 券 交 易美国 733 733,831.65 0.19 INC 所 Globe 美 国 纽 约 276 GLOBE Life 股 GL US 证 券 交 易美国 926 733,477.37 0.19 LIFE INC 份有限公 所 司 CORTEVA 科迪华公 美 国 纽 约 277 INC 司 CTVA US 证 券 交 易美国 1,771 733,261.90 0.19 所 KEYSIGH 美 国 纽 约 278 T 是德科技 KEYS US 证 券 交 易美国 606 733,235.89 0.19 TECHNOL 公司 所 OGIES IN MGM 美高梅国 美 国 纽 约 279 RESORTS 际酒店集 MGM US 证 券 交 易美国 2,309 732,777.63 0.19 INTERNA 团 所 TIONAL ANSYS ANSYS 股 纳 斯 达 克 280 INC 份有限公 ANSS US 证 券 交 易美国 307 732,644.74 0.19 司 所 RESMED 瑞思迈股 美 国 纽 约 281 INC 份有限公 RMD US 证 券 交 易美国 464 732,580.51 0.19 司 所 CME 芝加哥商 纳 斯 达 克 282 GROUP 业交易所 CME US 证 券 交 易美国 547 732,361.06 0.19 INC 所 283 AUTOMAT ADP 公司 ADP US 纳 斯 达 克美国 461 732,141.11 0.19 IC DATA 证 券 交 易 PROCESS 所 ING CLOROX 高乐氏公 美 国 纽 约 284 COMPANY 司 CLX US 证 券 交 易美国 637 732,034.81 0.19 所 JOHNSON 美 国 纽 约 285 & 强生 JNJ US 证 券 交 易美国 612 731,960.82 0.19 JOHNSON 所 TYSON 泰森食品 美 国 纽 约 286 FOODS 公司 TSN US 证 券 交 易美国 1,984 731,708.79 0.19 INC-CL A 所 IRON 美国铁山 美 国 纽 约 287 MOUNTAI 公司 IRM US 证 券 交 易美国 1,782 731,635.66 0.19 N INC 所 AMGEN 纳 斯 达 克 288 INC 安进公司 AMGN US 证 券 交 易美国 456 731,548.08 0.19 所 FRANKLI 美 国 纽 约 289 N 富兰克林 BEN US 证 券 交 易美国 3,790 731,474.24 0.19 RESOURC 资源 所 ES INC INSULET Insulet 纳 斯 达 克 290 CORP 股份有限 PODD US 证 券 交 易美国 351 731,304.00 0.19 公司 所 HUNT JB Hunt (JB) 运输服务 纳 斯 达 克 291 TRANSPR 股份有限 JBHT US 证 券 交 易美国 559 731,220.39 0.19 T SVCS 公司 所 INC AFLAC 家庭人寿 美 国 纽 约 292 INC 保险 AFL US 证 券 交 易美国 1,449 730,818.86 0.19 所 CHARLES 查理斯河 美 国 纽 约 293 RIVER 实验室国 CRL US 证 券 交 易美国 481 730,746.96 0.19 LABORAT 际 所 ORIES GENERAL 美 国 纽 约 294 DYNAMIC 通用动力 GD US 证 券 交 易美国 470 730,676.51 0.19 S CORP 所 AMERICA 美 国 纽 约 295 N 美国国际 AIG US 证 券 交 易美国 1,757 730,512.34 0.19 INTERNA 集团 所 TIONAL GROUP LAMB 蓝威斯顿 美 国 纽 约 296 WESTON 控股股份 LW US 证 券 交 易美国 879 730,102.42 0.19 HOLDING 有限公司 所 S INC PROGRES 前进保险 美 国 纽 约 297 SIVE 公司 PGR US 证 券 交 易美国 763 729,793.59 0.19 CORP 所 METTLER 梅特勒- 美 国 纽 约 298 -TOLEDO 托利多国 MTD US 证 券 交 易美国 77 729,778.92 0.19 INTERNA 际股份有 所 TIONAL 限公司 INVESCO 景顺有限 美 国 纽 约 299 LTD 公司 IVZ US 证 券 交 易美国 6,005 729,401.52 0.19 所 美 国 纽 约 300 HP INC 惠普 HPQ US 证 券 交 易美国 3,286 729,177.59 0.19 所 AUTODES 纳 斯 达 克 301 K INC 欧特克 ADSK US 证 券 交 易美国 493 728,886.17 0.19 所 PUBLIC 美 国 纽 约 302 SERVICE 公共服务 PEG US 证 券 交 易美国 1,610 728,375.81 0.18 ENTERPR 企业集团 所 ISE GP COMERIC Comerica 美 国 纽 约 303 A INC 公司 CMA US 证 券 交 易美国 2,375 726,951.61 0.18 所 FIRSTEN 美 国 纽 约 304 ERGY 第一能源 FE US 证 券 交 易美国 2,587 726,789.46 0.18 CORP 所 OMNICOM Omnicom 美 国 纽 约 305 GROUP 集团 OMC US 证 券 交 易美国 1,057 726,724.36 0.18 所 MATCH Match 集 纳 斯 达 克 306 GROUP 团股份有 MTCH US 证 券 交 易美国 2,403 726,666.55 0.18 INC 限公司 所 AMERICA 纳 斯 达 克 307 N 美国电力 AEP US 证 券 交 易美国 1,194 726,444.36 0.18 ELECTRI 所 C POWER US 美国合众 美 国 纽 约 308 BANCORP 银行 USB US 证 券 交 易美国 3,042 726,248.39 0.18 所 MARRIOT T 纳 斯 达 克 309 INTERNA 万豪国际 MAR US 证 券 交 易美国 547 726,037.04 0.18 TIONAL 所 -CL A BUNGE 邦吉有限 美 国 纽 约 310 LTD 公司 BG US 证 券 交 易美国 1,064 725,386.50 0.18 所 INTERNA 美 国 纽 约 311 TIONAL 国际纸业 IP US 证 券 交 易美国 3,155 725,185.26 0.18 PAPER CO 所 EDISON 爱迪生国 美 国 纽 约 312 INTERNA 际 EIX US 证 券 交 易美国 1,445 725,146.97 0.18 TIONAL 所 HESS 美 国 纽 约 313 CORP 赫斯公司 HES US 证 券 交 易美国 738 724,972.46 0.18 所 AVALONB AvalonBa 美 国 纽 约 314 AY y 社区股 AVB US 证 券 交 易美国 530 724,842.40 0.18 COMMUNI 份有限公 所 TIES INC 司 PROLOGI 美 国 纽 约 315 S INC 安博 PLD US 证 券 交 易美国 818 724,829.68 0.18 所 MONSTER 怪兽饮料 纳 斯 达 克 316 BEVERAG 公司 MNST US 证 券 交 易美国 1,746 724,677.22 0.18 E CORP 所 INVITAT 美 国 纽 约 317 ION 邀请家园 INVH US 证 券 交 易美国 2,915 724,574.32 0.18 HOMES 公司 所 INC TEXAS 纳 斯 达 克 318 INSTRUM 德州仪器 TXN US 证 券 交 易美国 557 724,539.20 0.18 ENTS INC 所 DXC DXC 技术 美 国 纽 约 319 TECHNOL 公司 DXC US 证 券 交 易美国 3,752 724,411.31 0.18 OGY CO 所 P G & E 太平洋煤 美 国 纽 约 320 CORP 气电力 PCG US 证 券 交 易美国 5,801 724,323.44 0.18 所 COCA-CO 美 国 纽 约 321 LA 可口可乐 KO US 证 券 交 易美国 1,664 724,069.09 0.18 CO/THE 所 322 THERMO Thermo TMO US 美 国 纽 约美国 192 723,851.74 0.18 FISHER Fisher 证 券 交 易 SCIENTI Scientif 所 FIC INC ic 公司 THE 美 国 纽 约 323 CIGNA 信诺集团 CI US 证 券 交 易美国 357 723,838.73 0.18 GROUP 所 NISOURC NiSource 美 国 纽 约 324 E INC 公司 NI US 证 券 交 易美国 3,661 723,507.43 0.18 所 BANK OF 纽约梅隆 美 国 纽 约 325 NEW YORK银行股份 BK US 证 券 交 易美国 2,249 723,486.69 0.18 MELLON 有限公司 所 CORP ALTRIA 美 国 纽 约 326 GROUP 高特利 MO US 证 券 交 易美国 2,210 723,396.52 0.18 INC 所 AXON Axon 纳 斯 达 克 327 ENTERPR Enterpri AXON US 证 券 交 易美国 513 723,277.72 0.18 ISE INC se 股份 所 有限公司 NEXTERA 新纪元能 美 国 纽 约 328 ENERGY 源公司 NEE US 证 券 交 易美国 1,349 723,272.23 0.18 INC 所 美 国 纽 约 329 3M CO 3M 公司 MMM US 证 券 交 易美国 1,000 723,230.32 0.18 所 SIMON 西蒙房地 美 国 纽 约 330 PROPERT 产集团公 SPG US 证 券 交 易美国 866 722,621.04 0.18 Y GROUP 司 所 INC FIDELIT Y 繁德信息 美 国 纽 约 331 NATIONA 技术有限 FIS US 证 券 交 易美国 1,828 722,519.30 0.18 L INFO 公司 所 SERVICE 美国电话 美 国 纽 约 332 AT&T INC电报公司 T US 证 券 交 易美国 6,267 722,281.21 0.18 所 TELEFLE 泰利福公 美 国 纽 约 333 X INC 司 TFX US 证 券 交 易美国 413 722,279.33 0.18 所 SYSCO Sysco 公 美 国 纽 约 334 CORP 司 SYY US 证 券 交 易美国 1,347 722,199.92 0.18 所 CROWN 冠城股份 美 国 纽 约 335 CASTLE 有限公司 CCI US 证 券 交 易美国 877 722,040.81 0.18 INC 所 美 国 纽 约 336 RTX CORPRTX 公司 RTX US 证 券 交 易美国 1,020 721,996.16 0.18 所 BOOKING Booking 纳 斯 达 克 337 HOLDING 控股股份 BKNG US 证 券 交 易美国 37 721,945.65 0.18 S INC 有限公司 所 AMERICA 美国发射 美 国 纽 约 338 N TOWER 塔公司 AMT US 证 券 交 易美国 515 721,706.40 0.18 CORP 所 MONDELE Z 纳 斯 达 克 339 INTERNA 亿滋国际 MDLZ US 证 券 交 易美国 1,369 721,531.25 0.18 TIONAL 所 INC-A UNION 联合太平 美 国 纽 约 340 PACIFIC 洋 UNP US 证 券 交 易美国 488 721,529.08 0.18 CORP 所 美 国 纽 约 341 VF CORP VF 公司 VFC US 证 券 交 易美国 5,230 721,428.93 0.18 所 KEURIG Keurig 纳 斯 达 克 342 DR Dr KDP US 证 券 交 易美国 3,192 721,234.85 0.18 PEPPER Pepper 所 INC 有限公司 ESSEX 埃塞克斯 美 国 纽 约 343 PROPERT 房地产信 ESS US 证 券 交 易美国 426 721,220.10 0.18 Y TRUST 托 所 INC REGENCY Regency 纳 斯 达 克 344 CENTERS Centers REG US 证 券 交 易美国 1,615 720,835.33 0.18 CORP 公司 所 AUTOZON AutoZone 美 国 纽 约 345 E INC 股份有限 AZO US 证 券 交 易美国 40 720,660.83 0.18 公司 所 MOSAIC Mosaic 美 国 纽 约 346 CO/THE 公司 MOS US 证 券 交 易美国 2,849 720,520.65 0.18 所 VERIZON Verizon 美 国 纽 约 347 COMMUNI 通信股份 VZ US 证 券 交 易美国 2,681 720,458.43 0.18 CATIONS 有限公司 所 INC CELANES 塞拉尼斯 美 国 纽 约 348 E CORP 公司 CE US 证 券 交 易美国 861 720,439.72 0.18 所 NEWMONT 纽蒙黄金 美 国 纽 约 349 CORP 公司 NEM US 证 券 交 易美国 2,337 720,386.39 0.18 所 ACCENTU 埃森哲公 美 国 纽 约 350 RE 司 ACN US 证 券 交 易美国 323 720,205.17 0.18 PLC-CL A 所 ARISTA Arista 美 国 纽 约 351 NETWORK 网络股份 ANET US 证 券 交 易美国 615 720,173.09 0.18 S INC 有限公司 所 DOVER 美 国 纽 约 352 CORP 都福 DOV US 证 券 交 易美国 675 720,150.32 0.18 所 AMCOR 安姆科公 美 国 纽 约 353 PLC 司 AMCR US 证 券 交 易美国 9,986 720,125.25 0.18 所 WELLTOW Welltowe 美 国 纽 约 354 ER INC r Inc WELL US 证 券 交 易美国 1,232 720,097.79 0.18 所 CBOE Cboe 环 355 GLOBAL 球市场公 CBOE US 巴 兹 全 球美国 722 720,001.98 0.18 MARKETS 司 市场 INC EQUITY 公寓物业 美 国 纽 约 356 RESIDEN 权益信托 EQR US 证 券 交 易美国 1,510 719,795.90 0.18 TIAL 所 WELLS 美 国 纽 约 357 FARGO & 富国银行 WFC US 证 券 交 易美国 2,333 719,490.54 0.18 CO 所 KIMCO Kimco 美 国 纽 约 358 REALTY Realty KIM US 证 券 交 易美国 5,048 719,303.53 0.18 CORP Corp 所 PEPSICO 纳 斯 达 克 359 INC 百事可乐 PEP US 证 券 交 易美国 537 718,700.76 0.18 所 COLGATE 高露洁棕 美 国 纽 约 360 -PALMOL 榄 CL US 证 券 交 易美国 1,291 718,668.24 0.18 IVE CO 所 LOCKHEE 洛克希德 美 国 纽 约 361 D MARTIN 马丁 LMT US 证 券 交 易美国 216 718,548.58 0.18 CORP 所 362 SEMPRA Sempra SRE US 美 国 纽 约美国 683 718,518.88 0.18 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 363 PPL CORPPPL 公司 PPL US 证 券 交 易美国 3,754 717,744.78 0.18 所 AMERICA 美 国 纽 约 364 N 美国运通 AXP US 证 券 交 易美国 570 717,478.59 0.18 EXPRESS 所 CO WEC WEC 能源 美 国 纽 约 365 ENERGY 集团股份 WEC US 证 券 交 易美国 1,125 717,305.17 0.18 GROUP 有限公司 所 INC PUBLIC 公共存储 美 国 纽 约 366 STORAGE 公司 PSA US 证 券 交 易美国 340 717,082.61 0.18 所 AMEREN Ameren 美 国 纽 约 367 CORPORA 公司 AEE US 证 券 交 易美国 1,215 717,009.27 0.18 TION 所 EASTMAN 伊士曼化 美 国 纽 约 368 CHEMICA 工 EMN US 证 券 交 易美国 1,185 716,858.61 0.18 L CO 所 CAMPBEL 美 国 纽 约 369 L SOUP 金宝汤 CPB US 证 券 交 易美国 2,170 716,732.16 0.18 CO 所 FIFTH 纳 斯 达 克 370 THIRD 五三银行 FITB US 证 券 交 易美国 3,784 716,645.02 0.18 BANCORP 所 HILTON 希尔顿全 WORLDWI 球控股股 美 国 纽 约 371 DE 份有限公 HLT US 证 券 交 易美国 681 716,218.04 0.18 HOLDING 司 所 S IN OCCIDEN 美 国 纽 约 372 TAL 西方石油 OXY US 证 券 交 易美国 1,685 715,917.81 0.18 PETROLE 所 UM CORP LOEWS 美 国 纽 约 373 CORP 罗斯公司 L US 证 券 交 易美国 1,668 715,685.43 0.18 所 MOLSON 莫尔森库 美 国 纽 约 374 COORS 尔斯饮料 TAP US 证 券 交 易美国 1,504 715,522.99 0.18 BEVERAG 公司 所 E CO - B ATMOS Atmos 能 美 国 纽 约 375 ENERGY 源公司 ATO US 证 券 交 易美国 851 715,392.79 0.18 CORP 所 MORGAN 摩根士丹 美 国 纽 约 376 STANLEY 利 MS US 证 券 交 易美国 1,159 715,199.57 0.18 所 NORTHER 纳 斯 达 克 377 N TRUST 北美信托 NTRS US 证 券 交 易美国 1,335 715,187.28 0.18 CORP 所 STATE 美 国 纽 约 378 STREET 道富集团 STT US 证 券 交 易美国 1,352 714,916.03 0.18 CORP 所 EXPEDIA 亿客行集 纳 斯 达 克 379 GROUP 团股份有 EXPE US 证 券 交 易美国 904 714,548.96 0.18 INC 限公司 所 GARMIN 佳明有限 美 国 纽 约 380 LTD 公司 GRMN US 证 券 交 易美国 948 714,392.59 0.18 所 美 国 纽 约 381 UDR INC UDR 公司 UDR US 证 券 交 易美国 2,301 714,277.27 0.18 所 FIRST 福思第一 纳 斯 达 克 382 SOLAR 太阳能公 FSLR US 证 券 交 易美国 520 714,247.21 0.18 INC 司 所 SYNOPSY 新思科技 纳 斯 达 克 383 S INC 公司 SNPS US 证 券 交 易美国 227 714,184.13 0.18 所 BLACKRO 贝莱德有 美 国 纽 约 384 CK INC 限公司 BLK US 证 券 交 易美国 143 714,147.64 0.18 所 QUALCOM 纳 斯 达 克 385 M INC 高通公司 QCOM US 证 券 交 易美国 830 713,932.16 0.18 所 FEDERAL 联邦房地 美 国 纽 约 386 REALTY 产投资信 FRT US 证 券 交 易美国 1,021 713,924.72 0.18 INVS 托 所 TRUST JACOBS Jacobs 美 国 纽 约 387 SOLUTIO Solution J US 证 券 交 易美国 831 713,891.63 0.18 NS INC s Inc 所 PARAMOU 纳 斯 达 克 388 NT 派拉蒙全 PARA US 证 券 交 易美国 6,208 713,687.06 0.18 GLOBAL- 球 所 CLASS B INTL BUSINES 国际商业 美 国 纽 约 389 S 机器 IBM US 证 券 交 易美国 738 713,560.61 0.18 MACHINE 所 S CORP SEAGATE Seagate TECHNOL Technolo 纳 斯 达 克 390 OGY gy 控股 STX US 证 券 交 易美国 1,596 713,508.15 0.18 HOLDING 公司 所 S PINNACL Pinnacle 美 国 纽 约 391 E WEST 西部资本 PNW US 证 券 交 易美国 1,212 713,399.77 0.18 CAPITAL 所 美 国 纽 约 392 FMC CORPFMC 公司 FMC US 证 券 交 易美国 946 713,227.21 0.18 所 DTE 美 国 纽 约 393 ENERGY DTE 能源 DTE US 证 券 交 易美国 897 713,099.32 0.18 COMPANY 所 DANAHER 美 国 纽 约 394 CORP 丹纳赫 DHR US 证 券 交 易美国 411 712,752.91 0.18 所 CENTERP 美 国 纽 约 395 OINT 中点能源 CNP US 证 券 交 易美国 3,382 712,357.66 0.18 ENERGY 所 INC SYNCHRO 美 国 纽 约 396 NY 同步金融 SYF US 证 券 交 易美国 2,906 712,258.09 0.18 FINANCI 公司 所 AL MSCI 明 美 国 纽 约 397 MSCI INC 晟 MSCI US 证 券 交 易美国 210 712,109.09 0.18 所 CBRE 世邦魏理 美 国 纽 约 398 GROUP 仕 CBRE US 证 券 交 易美国 1,221 712,080.26 0.18 INC - A 所 SOUTHER 美 国 纽 约 399 N CO/THE南方公司 SO US 证 券 交 易美国 1,402 711,672.65 0.18 所 COTERRA Coterra 美 国 纽 约 400 ENERGY 能源股份 CTRA US 证 券 交 易美国 3,892 711,507.18 0.18 INC 有限公司 所 401 MODERNA 莫德纳公 MRNA US 纳 斯 达 克美国 810 711,127.11 0.18 INC 司 证 券 交 易 所 HUNTING 俄亥俄州 纳 斯 达 克 402 TON 亨廷顿银 HBAN US 证 券 交 易美国 9,128 711,017.56 0.18 BANCSHA 行 所 RES INC KINDER 特拉华州 美 国 纽 约 403 MORGAN 金德摩根 KMI US 证 券 交 易美国 5,707 710,112.17 0.18 INC 公司 所 KELLOGG 美 国 纽 约 404 CO 家乐氏 K US 证 券 交 易美国 1,458 710,073.59 0.18 所 TAPESTR TAPESTRY 美 国 纽 约 405 Y INC INC TPR US 证 券 交 易美国 2,294 709,452.17 0.18 所 HARTFOR D 哈特福德 美 国 纽 约 406 FINANCI 金融服务 HIG US 证 券 交 易美国 1,363 709,308.08 0.18 AL SVCS 所 GRP ASSURAN 安信龙集 美 国 纽 约 407 T INC 团 AIZ US 证 券 交 易美国 780 708,573.51 0.18 所 CONSTEL 美国联合 纳 斯 达 克 408 LATION 能源公司 CEG US 证 券 交 易美国 1,071 708,490.05 0.18 ENERGY 所 EXXON 埃克森美 美 国 纽 约 409 MOBIL 孚石油公 XOM US 证 券 交 易美国 914 708,319.88 0.18 CORP 司 所 SALESFO Salesfor 美 国 纽 约 410 RCE INC ce 股份 CRM US 证 券 交 易美国 464 708,306.44 0.18 有限公司 所 PAYCHEX Paychex 纳 斯 达 克 411 INC 公司 PAYX US 证 券 交 易美国 876 708,114.82 0.18 所 CAPITAL 美 国 纽 约 412 ONE 第一资本 COF US 证 券 交 易美国 896 708,096.03 0.18 FINANCI 金融 所 AL CORP T ROWE 纳 斯 达 克 413 PRICE 普徕仕 TROW US 证 券 交 易美国 873 706,635.98 0.18 GROUP 所 INC 414 PNC PNC 财务 PNC US 美 国 纽 约美国 775 705,319.37 0.18 FINANCI 服务 证 券 交 易 AL 所 SERVICE S GROUP STARBUC 星巴克公 纳 斯 达 克 415 KS CORP 司 SBUX US 证 券 交 易美国 985 705,050.93 0.18 所 F5 股份 纳 斯 达 克 416 F5 INC 有限公司 FFIV US 证 券 交 易美国 667 704,915.95 0.18 所 NORTHRO 诺斯洛普 美 国 纽 约 417 P 格鲁门公 NOC US 证 券 交 易美国 214 704,813.20 0.18 GRUMMAN 司 所 CORP ALBEMAR 美 国 纽 约 418 LE CORP 雅保公司 ALB US 证 券 交 易美国 437 704,445.63 0.18 所 ABBVIE 艾伯维公 美 国 纽 约 419 INC 司 ABBV US 证 券 交 易美国 723 703,863.66 0.18 所 INTERPU 美 国 纽 约 420 BLIC Interpub IPG US 证 券 交 易美国 2,522 703,061.38 0.18 GROUP OF lic 集团 所 COS INC ALLSTAT 好事达保 美 国 纽 约 421 E CORP 险公司 ALL US 证 券 交 易美国 892 702,807.90 0.18 所 AMERICA 美国自来 美 国 纽 约 422 N WATER 水股份有 AWK US 证 券 交 易美国 681 702,439.89 0.18 WORKS CO 限公司 所 INC VICI VICI 美 国 纽 约 423 PROPERT Properti VICI US 证 券 交 易美国 3,091 701,987.41 0.18 IES INC es 股份 所 有限公司 LAS 拉斯维加 美 国 纽 约 424 VEGAS 斯金沙集 LVS US 证 券 交 易美国 1,674 701,567.37 0.18 SANDS 团 所 CORP CHEVRON 美 国 纽 约 425 CORP 雪佛龙 CVX US 证 券 交 易美国 617 701,516.43 0.18 所 AKAMAI 阿卡迈技 纳 斯 达 克 426 TECHNOL 术公司 AKAM US 证 券 交 易美国 1,080 701,333.26 0.18 OGIES 所 INC WALT 华特迪士 美 国 纽 约 427 DISNEY 尼公司 DIS US 证 券 交 易美国 1,087 701,244.81 0.18 CO/THE 所 EXELON Exelon 纳 斯 达 克 428 CORP 公司 EXC US 证 券 交 易美国 2,382 701,211.00 0.18 所 BOEING 美 国 纽 约 429 CO/THE 波音 BA US 证 券 交 易美国 459 700,342.17 0.18 所 PACKAGI 美 国 纽 约 430 NG CORP 美国包装 PKG US 证 券 交 易美国 733 699,986.95 0.18 OF 公司 所 AMERICA XCEL Xcel 能 纳 斯 达 克 431 ENERGY 源 XEL US 证 券 交 易美国 1,558 699,897.20 0.18 INC 所 GOLDMAN 美 国 纽 约 432 SACHS 高盛 GS US 证 券 交 易美国 300 699,182.86 0.18 GROUP 所 INC JM JM 斯马 美 国 纽 约 433 SMUCKER 克公司 SJM US 证 券 交 易美国 654 697,840.16 0.18 CO/THE 所 FACTSET FactSet RESEARC 研究系统 美 国 纽 约 434 H 股份有限 FDS US 证 券 交 易美国 241 697,699.04 0.18 SYSTEMS 公司 所 INC ALLIANT Alliant 纳 斯 达 克 435 ENERGY 能源公司 LNT US 证 券 交 易美国 1,839 697,367.16 0.18 CORP 所 REGIONS 地区金融 美 国 纽 约 436 FINANCI 公司 RF US 证 券 交 易美国 5,412 696,869.45 0.18 AL CORP 所 MICRON 美光科技 纳 斯 达 克 437 TECHNOL 股份有限 MU US 证 券 交 易美国 1,527 696,342.90 0.18 OGY INC 公司 所 HORMEL 荷美尔食 美 国 纽 约 438 FOODS 品有限公 HRL US 证 券 交 易美国 2,396 696,329.54 0.18 CORP 司 所 EOG 美 国 纽 约 439 RESOURC EOG 资源 EOG US 证 券 交 易美国 842 696,267.10 0.18 ES INC 所 MID-AME Mid-Amer 美 国 纽 约 440 RICA ica MAA US 证 券 交 易美国 634 695,694.53 0.18 APARTME Apartmen 所 NT COMM t EVERGY Evergy 纳 斯 达 克 441 INC 股份有限 EVRG US 证 券 交 易美国 1,648 695,672.28 0.18 公司 所 CVS CVS 健康 美 国 纽 约 442 HEALTH 公司 CVS US 证 券 交 易美国 1,392 695,331.22 0.18 CORP 所 KRAFT 卡夫亨氏 纳 斯 达 克 443 HEINZ 公司 KHC US 证 券 交 易美国 2,710 695,158.09 0.18 CO/THE 所 MCCORMI 味好美股 美 国 纽 约 444 CK & 份有限公 MKC US 证 券 交 易美国 1,102 694,597.80 0.18 CO-NON 司 所 VTG SHRS WESTROC WestRock 美 国 纽 约 445 K CO 公司 WRK US 证 券 交 易美国 3,306 694,438.54 0.18 所 DOMINIO Dominion 美 国 纽 约 446 N ENERGY 能源股份 D US 证 券 交 易美国 1,852 693,063.19 0.18 INC 有限公司 所 EVERSOU Eversour 美 国 纽 约 447 RCE ce 能源 ES US 证 券 交 易美国 1,352 692,837.45 0.18 ENERGY 公司 所 BRISTOL 美 国 纽 约 448 -MYERS 百时美施 BMY US 证 券 交 易美国 1,499 692,672.78 0.18 SQUIBB 贵宝公司 所 CO ENPHASE Enphase 纳 斯 达 克 449 ENERGY 能源股份 ENPH US 证 券 交 易美国 572 692,221.23 0.18 INC 有限公司 所 CENTENE Centene 美 国 纽 约 450 CORP 公司 CNC US 证 券 交 易美国 1,419 691,592.52 0.18 所 CHUBB 邱博保险 美 国 纽 约 451 LTD 集团 CB US 证 券 交 易美国 496 690,134.42 0.18 所 eBay 公 纳 斯 达 克 452 EBAY INC 司 EBAY US 证 券 交 易美国 2,137 690,082.18 0.18 所 453 GILEAD 吉利德科 GILD US 纳 斯 达 克美国 1,239 689,989.69 0.18 SCIENCE 学 证 券 交 易 S INC 所 CONSOLI 美 国 纽 约 454 DATED 联合爱迪 ED US 证 券 交 易美国 1,056 689,792.21 0.18 EDISON 生 所 INC HERSHEY 美 国 纽 约 455 CO/THE 好时公司 HSY US 证 券 交 易美国 382 689,235.82 0.17 所 CINCINN 纳 斯 达 克 456 ATI 辛辛那提 CINF US 证 券 交 易美国 980 689,150.56 0.17 FINANCI 金融 所 AL CORP ENTERGY Entergy 美 国 纽 约 457 CORP 公司 ETR US 证 券 交 易美国 979 688,801.05 0.17 所 WESTERN 西部数据 纳 斯 达 克 458 DIGITAL 公司 WDC US 证 券 交 易美国 2,512 688,475.38 0.17 CORP 所 SOLARED SolarEdg GE e 科技股 纳 斯 达 克 459 TECHNOL 份有限公 SEDG US 证 券 交 易美国 354 688,211.93 0.17 OGIES 司 所 INC DIAMOND Diamondb 纳 斯 达 克 460 BACK ack 能源 FANG US 证 券 交 易美国 725 688,156.29 0.17 ENERGY 股份有限 所 INC 公司 DUKE 美 国 纽 约 461 ENERGY 杜克能源 DUK US 证 券 交 易美国 1,061 687,998.33 0.17 CORP 所 UNITEDH 美 国 纽 约 462 EALTH 联合健康 UNH US 证 券 交 易美国 198 687,655.69 0.17 GROUP 集团 所 INC CONOCOP 美 国 纽 约 463 HILLIPS 康菲石油 COP US 证 券 交 易美国 918 687,274.60 0.17 所 CONAGRA 康尼格拉 美 国 纽 约 464 BRANDS 品牌股份 CAG US 证 券 交 易美国 2,815 685,885.94 0.17 INC 有限公司 所 HOST Host 酒 纳 斯 达 克 465 HOTELS & 店及度假 HST US 证 券 交 易美国 5,637 685,516.78 0.17 RESORTS 股份有限 所 INC 公司 REGENER ON 再生元制 纳 斯 达 克 466 PHARMAC 药股份有 REGN US 证 券 交 易美国 132 685,347.48 0.17 EUTICAL 限公司 所 S CMS 美 国 纽 约 467 ENERGY CMS 能源 CMS US 证 券 交 易美国 1,613 684,743.90 0.17 CORP 所 MARATHO Marathon 美 国 纽 约 468 N OIL 石油公司 MRO US 证 券 交 易美国 4,111 683,815.17 0.17 CORP 所 TRAVELE 旅行家集 美 国 纽 约 469 RS COS 团 TRV US 证 券 交 易美国 544 682,628.84 0.17 INC/THE 所 MARKETA MarketAx 纳 斯 达 克 470 XESS ess 控股 MKTX US 证 券 交 易美国 361 681,917.68 0.17 HOLDING 公司 所 S INC EVEREST 安富来集 美 国 纽 约 471 RE GROUP 团有限公 RE US 证 券 交 易美国 276 681,778.51 0.17 LTD 司 所 GLOBAL 环汇有限 美 国 纽 约 472 PAYMENT 公司 GPN US 证 券 交 易美国 957 681,274.73 0.17 S INC 所 CAMDEN Camden 美 国 纽 约 473 PROPERT 房地产信 CPT US 证 券 交 易美国 864 679,685.34 0.17 Y TRUST 托公司 所 ALEXAND 亚历山大 美 国 纽 约 474 RIA REAL 房地产股 ARE US 证 券 交 易美国 828 679,006.40 0.17 ESTATE 份有限公 所 EQUITY 司 CITIGRO 美 国 纽 约 475 UP INC 花旗集团 C US 证 券 交 易美国 2,038 677,993.35 0.17 所 BANK OF 美国银行 美 国 纽 约 476 AMERICA 公司 BAC US 证 券 交 易美国 3,255 674,788.20 0.17 CORP 所 REALTY Realty 美 国 纽 约 477 INCOME Income O US 证 券 交 易美国 1,559 673,535.68 0.17 CORP 公司 所 TRUIST Truist 美 国 纽 约 478 FINANCI 金融公司 TFC US 证 券 交 易美国 3,063 671,725.18 0.17 AL CORP 所 479 PHILLIP Phillips PSX US 美 国 纽 约美国 973 670,588.49 0.17 S 66 66 证 券 交 易 所 Etsy 股 纳 斯 达 克 480 ETSY INC 份有限公 ETSY US 证 券 交 易美国 1,095 669,455.56 0.17 司 所 M & T 美 国 纽 约 481 BANK M&T 银行 MTB US 证 券 交 易美国 748 668,910.23 0.17 CORP 所 HEALTHP Healthpe 美 国 纽 约 482 EAK ak PEAK US 证 券 交 易美国 4,601 668,242.71 0.17 PROPERT Properti 所 IES INC es ELEVANC Elevance 美 国 纽 约 483 E HEALTH 健康股份 ELV US 证 券 交 易美国 208 667,752.94 0.17 INC 有限公司 所 DEVON 美 国 纽 约 484 ENERGY 戴文能源 DVN US 证 券 交 易美国 1,904 665,058.01 0.17 CORP 所 BIOGEN 纳 斯 达 克 485 INC 渤健公司 BIIB US 证 券 交 易美国 323 664,820.93 0.17 所 CITIZEN 公民金融 美 国 纽 约 486 S 集团股份 CFG US 证 券 交 易美国 3,527 664,659.14 0.17 FINANCI 有限公司 所 AL GROUP PFIZER 美 国 纽 约 487 INC 辉瑞制药 PFE US 证 券 交 易美国 2,502 663,135.94 0.17 所 ILLUMIN Illumina 纳 斯 达 克 488 A INC 公司 ILMN US 证 券 交 易美国 488 661,125.44 0.17 所 GENERAL 美 国 纽 约 489 MILLS 通用磨坊 GIS US 证 券 交 易美国 1,189 658,966.22 0.17 INC 所 ADVANCE 纳 斯 达 克 490 D MICRO AMD 公司 AMD US 证 券 交 易美国 800 658,472.70 0.17 DEVICES 所 WALGREE 沃博联股 纳 斯 达 克 491 NS BOOTS份有限公 WBA US 证 券 交 易美国 3,181 654,850.34 0.17 ALLIANC 司 所 E INC BATH & Bath & 美 国 纽 约 492 BODY Body BBWI US 证 券 交 易美国 2,367 641,380.07 0.16 WORKS Works 股 所 INC 份有限公 司 ZIONS 纳 斯 达 克 493 BANCORP 锡安银行 ZION US 证 券 交 易美国 3,238 628,447.19 0.16 NA 所 HUMANA Humana 美 国 纽 约 494 INC 股份有限 HUM US 证 券 交 易美国 194 626,789.16 0.16 公司 所 KeyCorp 美 国 纽 约 495 KEYCORP 公司 KEY US 证 券 交 易美国 9,359 624,866.66 0.16 所 NASDAQ 纳斯达克 纳 斯 达 克 496 INC 股份有限 NDAQ US 证 券 交 易美国 1,728 622,436.19 0.16 公司 所 WARNER 华纳兄弟 纳 斯 达 克 497 BROS 探索股份 WBD US 证 券 交 易美国 6,868 622,320.00 0.16 DISCOVE 有限公司 所 RY INC NEWS 纳 斯 达 克 498 CORP - 新闻集团 NWSA US 证 券 交 易美国 3,967 558,962.60 0.14 CLASS A 所 FOX CORP福克斯公 纳 斯 达 克 499 - CLASS 司 FOXA US 证 券 交 易美国 1,979 486,195.18 0.12 A 所 ALPHABE Alphabet 纳 斯 达 克 500 T INC-CL 公司 GOOGL US 证 券 交 易美国 438 378,838.58 0.10 A 所 ALPHABE Alphabet 纳 斯 达 克 501 T INC-CL 公司 GOOG US 证 券 交 易美国 377 329,537.59 0.08 C 所 FOX CORP福克斯公 纳 斯 达 克 502 - CLASS 司 FOX US 证 券 交 易美国 961 221,443.96 0.06 B 所 NEWS 纳 斯 达 克 503 CORP - 新闻集团 NWS US 证 券 交 易美国 1,222 174,126.17 0.04 CLASS B 所 7.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 无。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 STEEL DYNAMICS INC STLD US 866,913.38 0.24 2 PALO ALTO NETWORKS PANW US 806,095.73 0.23 INC 3 INSULET CORP PODD US 761,671.72 0.21 4 AXON ENTERPRISE INC AXON US 698,578.60 0.20 5 BUNGE LTD BG US 694,859.59 0.20 6 FAIR ISAAC CORP FICO US 655,958.80 0.18 7 ADVANCE AUTO PARTS AAP US 540,688.83 0.15 INC 8 GE HEALTHCARE GEHC US 535,125.02 0.15 TECHNOLOGY 9 CATALENT INC CTLT US 448,522.53 0.13 10 NEWELL BRANDS INC NWL US 357,175.09 0.10 11 COMERICA INC CMA US 344,480.69 0.10 12 EPAM SYSTEMS INC EPAM US 342,348.92 0.10 13 ENPHASE ENERGY INC ENPH US 337,752.69 0.10 14 DOLLAR GENERAL CORP DG US 332,857.13 0.09 15 VF CORP VFC US 325,713.65 0.09 16 ZIONS BANCORP NA ZION US 314,142.77 0.09 17 ESTEE LAUDER EL US 301,142.92 0.08 COMPANIES-CL A 18 ORGANON & CO OGN US 288,790.84 0.08 19 US BANCORP USB US 287,027.76 0.08 20 CITIZENS FINANCIAL CFG US 285,244.08 0.08 GROUP 注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 NVIDIA CORP NVDA US 795,129.53 0.22 2 META PLATFORMS META US 788,930.31 0.22 INC-CLASS A 3 VORNADO REALTY VNO US 624,995.61 0.18 TRUST 4 ALIGN TECHNOLOGY ALGN US 525,253.23 0.15 INC 5 ADVANCED MICRO AMD US 485,948.70 0.14 DEVICES 6 GENERAL ELECTRIC CO GE US 469,865.58 0.13 7 PULTEGROUP INC PHM US 466,848.44 0.13 8 SALESFORCE INC CRM US 451,313.88 0.13 9 DISH NETWORK CORP-A DISH US 442,812.85 0.12 10 CATALENT INC CTLT US 408,290.38 0.11 11 ROYAL CARIBBEAN RCL US 402,259.38 0.11 CRUISES LTD 12 CARNIVAL CORP CCL US 380,559.31 0.11 13 LUMEN TECHNOLOGIES LUMN US 359,964.05 0.10 INC WEST 14 PHARMACEUTICAL WST US 351,951.10 0.10 SERVICES 15 ELI LILLY & CO LLY US 331,680.65 0.09 16 ORACLE CORP ORCL US 318,842.34 0.09 17 BROADCOM INC AVGO US 305,338.08 0.09 18 SERVICENOW INC NOW US 296,892.40 0.08 19 NETFLIX INC NFLX US 295,645.65 0.08 20 AMAZON.COM INC AMZN US 295,095.64 0.08 注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本(成交)总额 55,187,000.48 卖出收入(成交)总额 46,100,454.45 注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 无。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 无。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 2,748,416.34 3 应收股利 466,467.83 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,224,360.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 134,342.84 8 其他 - 9 合计 4,573,587.73 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例(%) 持有份额 (%) 43,490 3,915.56 20,414,429.19 11.99 149,873,195.43 88.01 注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人员持有本基金 14,126.85 0.0083 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0~10 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011 年 3 月 23 日) 822,754,222.26 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 162,940,929.31 本报告期基金总申购份额 43,277,947.47 减:本报告期基金总赎回份额 35,931,252.16 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 170,287,624.62 注:大成标普 500 等权重指数证券投资基金份额变动包含人民币份额及美元份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 无。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 经大成基金管理有限公司第八届董事会第二次会议审议通过,自 2023 年 3 月 25 日起,温智 敏先生不再担任公司副总经理职务;聘请石国武先生担任公司副总经理,任期自 2023 年 3 月 25 日起,至公司第八届董事会任期届满之日止。具体详见我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 摩根士丹 1 101,287,454. 100.00 30,945.12 100.00 - 利 93 大和资本 1 - - - - - 注:1、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商,具体选择标准如下: (一)具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件; (二)资历雄厚,信誉良好; (三)财务状况良好,经营行为规范; (四)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度),能满足各投资组合运作高度保密的要求; (五)证券研究或市场研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息服务,并能根据各投资组合投资的特定要求,提供专题研究报告; (六)具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达的交易指令。 (七)具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交 收等后台清算业务。 (八)能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。 (九)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 交易管理部在每半年 15 个交易日内,汇总上半年境外券商综合服务评价结果,作为当次境外 券商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划,报部门及公司分管领导批准; 交易量分配计划获批后,作为选择交易券商的依据,供交易员在交易时进行券商选择。 券商服务出现重大失误或其他异常情况时,及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商的合作,并对其失误所造成的损失进行追偿。 2、本报告期内本基金无新增或退租境外交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于再次提请投资者及时更新已过期 中国证监会基金电子披 1 身份证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 30 日 公司网站 大成基金管理有限公司提醒投资者谨 中国证监会基金电子披 2 防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 27 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 3 金更新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 22 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 4 金 2023 年第 1 季度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 21 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 5 金 2022 年年度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 30 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 6 基金增加上海中欧财富基金销售有限 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 27 日 公司为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会基金电子披 7 人员变更的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 27 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会基金电子披 8 人员变更的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 27 日 公司网站 9 大成基金管理有限公司关于养老金客 中国证监会基金电子披 2023 年 3 月 24 日 户通过直销柜台申购旗下基金费率优 露网站、规定报刊及本 惠的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 10 基金估值调整情况的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 16 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 11 基金增加深圳前海微众银行股份有限 露网站、规定报刊及本 2023 年 2 月 23 日 公司为销售机构的公告 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 12 金 2022 年第 4 季度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 1 月 18 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于大成标普 中国证监会基金电子披 13 500 等权重指数证券投资基金 2022 年 露网站、规定报刊及本 2023 年 1 月 13 日 度第 1 次分红的公告 公司网站 关于大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会基金电子披 14 资基金暂停大额申购(含定期定额申 露网站、规定报刊及本 2023 年 1 月 12 日 购)业务的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 15 基金 2023 年境外(地区)主要市场节 露网站、规定报刊及本 2023 年 1 月 6 日 假日(含非港股通交易日)暂停申购 公司网站 赎回安排的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成标普 500 等权重指数证券投资基金的文件; 2、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》; 3、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日