大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...... 6 2.5 信息披露方式...... 6 2.6 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介...... 9 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 11 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 12 §5 托管人报告...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表......14 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15 6.4 报表附注......19 §7 投资组合报告 ...... 44 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 44 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 45 7.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 45 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 45 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 94 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 96 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 96 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 96 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 96 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 96 7.11 投资组合报告附注 ...... 96 §8 基金份额持有人信息......97 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......97 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......97 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......97 §9 开放式基金份额变动...... 98 §10 重大事件揭示...... 98 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 98 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 98 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 98 10.4 基金投资策略的改变 ...... 98 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 98 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 99 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 99 10.8 其他重大事件 ...... 100 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......101 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 101 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 101 §12 备查文件目录 ......101 12.1 备查文件目录 ...... 101 12.2 存放地点......101 12.3 查阅方式......101 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 基金简称 大成标普 500 等权重指数 QDII 基金主代码 096001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 167,034,269.98 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组 合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特 殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票 时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500 等权重指数 相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立，达到 节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。 业绩比较基准 标普 500 等权重指数（全收益指数） 风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混合 型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 段皓静 许俊 负责人 联系电话 0755-83183388 95566 电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区复兴门内大街 1 号 1236 号大成基金总部大厦 5 层、 27-33 层 办公地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区复兴门内大街 1 号 1236 号大成基金总部大厦 5 层、 27-33 层 邮政编码 518054 100818 法定代表人 吴庆斌 刘连舸 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited 名称 中文 中国银行（香港）有限公司 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.dcfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广东省深圳市南山区海德三道 注册登记机构 大成基金管理有限公司 1236号大成基金总部大厦5层、 27-33 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 11,473,014.52 本期利润 -45,773,973.53 加权平均基金份额本期利润 -0.2763 本期加权平均净值利润率 -12.84% 本期基金份额净值增长率 -11.94% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 108,604,444.80 期末可供分配基金份额利润 0.6502 期末基金资产净值 333,520,962.42 期末基金份额净值 1.997 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 150.44% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、根据 2021 年 9 月 4 日基金管理人披露的《大成基金管理有限公司关于大成标普 500 等权 重指数证券投资基金增设基金份额并修订基金合同、托管协议的公告》，自 2021 年 9 月 7 日起大 成标普 500 等权重指数证券投资基金增加美元基金份额。截至本报告期末，本基金美元份额无份额持有人。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -8.27% 1.71% -9.40% 1.80% 1.13% -0.09% 过去三个月 -9.06% 1.54% -14.36% 1.62% 5.30% -0.08% 过去六个月 -11.94% 1.39% -16.68% 1.44% 4.74% -0.05% 过去一年 -6.61% 1.13% -9.38% 1.18% 2.77% -0.05% 过去三年 17.76% 1.58% 32.14% 1.66% -14.38 -0.08% % 自基金合同生效起 150.44% 1.14% 241.39% 1.20% -90.95 -0.06% 至今 % 注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正 式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格。 历经 23 年的发展，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有良好职 业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 英国曼彻斯特大学商学院金融学硕士。 2003 年 4 月至 2004 年 6 月就职于国信证 券研究部，任研究员。2004 年 6 月至 2005 年 9 月就职于华西证券研究部，任高级研 究员。2005 年 9 月加入大成基金管理有限 公司，曾担任金融工程师、境外市场研究 员及基金经理助理，现任国际业务部基金 经理。2011 年 8 月 26 日起任大成标普 500 等权重指数型证券投资基金基金经理。 2014 年 11 月 13 日起任大成纳斯达克 100 指数证券投资基金基金经理。2016 年 12 冉 凌 本基金基 2011 年 8 - 19 年 月 2 日起任大成恒生综合中小型股指数基 浩 金经理 月 26 日 金(QDII-LOF)基金经理。2016 年 12 月 29 日至2020年7月7日任大成海外中国机会 混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017 年8月10日起任大成恒生指数证券投资基 金（LOF）基金经理。2019 年 3 月 20 日起 任大成中华沪深港 300 指数证券投资基金 （LOF）基金经理。2021 年 5 月 18 日起任 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资 基金（QDII）基金经理。2021 年 9 月 9 日 起任大成恒生科技交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金基金经理。具有 基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 无。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在 1 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2 笔同日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年，全球资本市场都出现了较大幅度的波动，美股也不例外，美股在上半年出现了大幅震荡并录得了显著的负收益。导致美股上半年下跌的因素有很多，但主要有以下几个方面。 首先，由于美联储实行了较长时间的量化宽松政策，美国的通胀水平不仅居高不下，还有持 续上升的势态。最新公布的美国 5 月份 CPI 同比升 8.6%，并创出了本轮通胀以来的新高。过高的 通胀数据会引发美联储严厉的紧缩性货币政策走向，所以引发了股票市场的剧烈波动。 其次，为了应对较高的通胀水平，美联储采取了较为严厉的紧缩性货币政策。美联储通过数次的加息行为，已经将联邦基金目标利率区间抬升至 2.25-2.50%，同时还采取了缩减资产负债表的货币政策。美联储的行为表明，为了坚定地致力于将通胀恢复到 2%的目标，美联储已经并将继续采取较为激进的紧缩性货币政策。 此外，上半年发生了俄罗斯及乌克兰地缘政治事件。由于俄乌冲突导致能源价格进一步上涨， 加剧了对通货膨胀的担忧，因此也导致美股出现过大幅波动。 6 月份以来，美股市场的关注焦点迅速从高通胀和快紧缩向弱增长切换，衰退担忧明显升温。 这是因为高通胀一方面会导致消费者实际可支配收入的边际减少，损害居民支出能力，另一方面会提高企业的经营成本，损害企业盈利能力，此外，高通胀还导致利率水平的大幅提升，也对经济增长有损害。 今年一季度美国 GDP 增速环比折年率为-1.6%，二季度季度美国 GDP 增速环比折年率为-0.9%， 已经出现连续两个季度的轻微负增长，表明美国经济面临的压力较大。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.997 元；本报告期基金份额净值增长率为-11.94%，业绩比较基准收益率为-16.68%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 最新公布的美国 PMI 数据表明，美国经济已经在开始走弱，但当前还尚未陷入深度衰退状态。美国经济是否会陷入衰退还需要进一步观察，但是当前美国非政府部门资产负债表依然相对较为健康，因此即便出现衰退，可能大概率也不会是深度衰退。 经过今年以来的下跌，美股估值水平得以大幅下降。来自彭博的一致预期数据显示，当前标普 500 指数的动态市盈率为 17.8 倍左右，基本位于历史平均水平区间。 本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益总部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资部、国际业务部、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括七名投资组合经理。 股票投资部、固定收益总部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资部、国际业务部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进 行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普 500 等权重指数证券投资基金已分配利润 10,809,800.32 元（每十份基金份额分红 0.6460 元），符合基金合同规定的分红比例。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成标普 500 等权重指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 23,825,957.79 25,789,733.91 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 310,100,456.34 371,193,451.91 其中：股票投资 310,100,456.34 371,193,451.91 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 405,105.17 381,084.98 应收申购款 1,833,810.13 1,015,822.23 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 120,838.16 499.87 资产总计 336,286,167.59 398,380,592.90 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 2,319,437.57 4,499,883.43 应付管理人报酬 278,553.22 328,450.39 应付托管费 69,638.30 82,112.59 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 97,576.08 78,351.32 负债合计 2,765,205.17 4,988,797.73 净资产： 实收基金 6.4.7.10 167,034,269.98 168,582,964.25 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 166,486,692.44 224,808,830.92 净资产合计 333,520,962.42 393,391,795.17 负债和净资产总计 336,286,167.59 398,380,592.90 注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.997 元，基金份额总额 167,034,269.98 份。 6.2 利润表 会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 -43,361,250.11 40,353,127.78 1.利息收入 18,159.07 15,309.88 其中：存款利息收入 6.4.7.13 18,159.07 15,309.88 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 13,428,635.62 11,531,232.12 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 10,626,563.14 9,177,014.00 基金投资收益 6.4.7.15 - - 债券投资收益 6.4.7.16 - - 资产支持证券投资 6.4.7.17 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.18 - - 衍生工具收益 6.4.7.19 - - 股利收益 6.4.7.20 2,802,072.48 2,354,218.12 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.21 -57,246,988.05 28,904,207.27 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” 332,974.77 -271,754.61 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.22 105,968.48 174,133.12 号填列） 减：二、营业总支出 2,412,723.42 2,073,136.11 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,772,793.35 1,444,707.51 2．托管费 6.4.10.2.2 443,198.36 361,176.95 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．信用减值损失 6.4.7.23 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.24 196,731.71 267,251.65 三、利润总额（亏损总额以 -45,773,973.53 38,279,991.67 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -45,773,973.53 38,279,991.67 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 -45,773,973.53 38,279,991.67 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 168,582,964.25 - 224,808,830.92 393,391,795.17 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 168,582,964.25 - 224,808,830.92 393,391,795.17 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -1,548,694.27 - -58,322,138.48 -59,870,832.75 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -45,773,973.53 -45,773,973.53 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -1,548,694.27 - -1,738,364.63 -3,287,058.90 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 43,925,163.30 - 50,143,565.25 94,068,728.55 购款 2 .基金赎 -45,473,857.57 - -51,881,929.88 -97,355,787.45 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - -10,809,800.32 -10,809,800.32 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 167,034,269.98 - 166,486,692.44 333,520,962.42 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 112,448,859.42 - 107,614,530.59 220,063,390.01 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 112,448,859.42 - 107,614,530.59 220,063,390.01 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 49,621,471.70 - 87,067,190.97 136,688,662.67 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 38,279,991.67 38,279,991.67 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 49,621,471.70 - 54,928,663.58 104,550,135.28 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 117,974,210.85 - 129,314,843.40 247,289,054.25 购款 2 .基金赎 -68,352,739.15 - -74,386,179.82 -142,738,918.97 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - -6,141,464.28 -6,141,464.28 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 162,070,331.12 - 194,681,721.56 356,752,052.68 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 范瑛 孙蕊 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 大成标普 500 等权重指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 1876 号《关于核准大成标普 500 等权重指数证券投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 822,469,878.87 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 091 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》于 2011 年 3 月 23 日正式生效，基金合同 生效日的基金份额总额为 822,754,222.26 份基金份额，其中认购资金利息折合 284,343.39 份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。 根据本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2021 年 9 月 4 日发布的《关于大成标普 500 等权重指数证券投资基金增设基金份额并修订基金合同、托管协议的公告》以及更新的《大 成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》，自 2021 年 9 月 7 日起，本基金增加美元基金份 额，现有的基金份额变更为人民币基金份额。其中，以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为人民币基金份额；以美元计价并进行申购、赎回的份额类别，称为美元基金份额。各类基金份额分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为标普 500等权重指数成份股、备选成份股，与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于标普 500 等权重指数成份股、备选成份股以及与标普 500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的 80%-95%，其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的 5%-20%，其中投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等) 或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：标普 500 等权重指数(全收益指数)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 06 月 30 日的财务状况以及 2022 年半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下文中涉及的变更外，本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余 成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.2.金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 新金融工具准则 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.3 收入/(损失)的确认和计量 新金融工具准则 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员 会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证 券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订 后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a) 金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初 留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 (i) 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工 具准则的规定进行分类和计量的结果对比表： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、应收利息、应收股利和应收申购 款，金额分别为 25,789,733.91 元、499.87 元、381,084.98 元和 1,015,822.23 元。新金融工具 准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、其他资产-应收利息、应收股利和应收申购款，金 额分别为 25,790,233.78 元、0.00 元、381,084.98 元和 1,015,822.23 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 371,193,451.91 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 371,193,451.91 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费 和其他负债-其他应付款，金额分别为 4,499,883.43 元、328,450.39 元、82,112.59 元和 18,351.32 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费 和其他负债-其他应付款，金额分别为 4,499,883.43 元、328,450.39 元、82,112.59 元和 18,351.32 元。 i) 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交 易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在 “应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的计量 类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、 “交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。 (b) 修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收 入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利 息及利息性质的收入为销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 23,825,957.79 等于：本金 23,824,552.65 加：应计利息 1,405.14 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 23,825,957.79 注：于本期末，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 1,060,973.25 元，折合人民币7,120,615.87 元。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 296,503,008.15 - 310,100,456.34 13,597,448.19 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 296,503,008.15 - 310,100,456.34 13,597,448.19 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应收利息 - 其他应收款 - 待摊费用 120,838.16 合计 120,838.16 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,640.10 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 其他 3,675.83 预提费用 89,260.15 合计 97,576.08 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 168,582,964.25 168,582,964.25 本期申购 43,925,163.30 43,925,163.30 本期赎回（以“-”号填列） -45,473,857.57 -45,473,857.57 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 167,034,269.98 167,034,269.98 注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 108,719,563.02 116,089,267.90 224,808,830.92 本期利润 11,473,014.52 -57,246,988.05 -45,773,973.53 本期基金份额交易 -778,332.42 -960,032.21 -1,738,364.63 产生的变动数 其中：基金申购款 27,439,845.04 22,703,720.21 50,143,565.25 基金赎回款 -28,218,177.46 -23,663,752.42 -51,881,929.88 本期已分配利润 -10,809,800.32 - -10,809,800.32 本期末 108,604,444.80 57,882,247.64 166,486,692.44 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 18,081.25 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 77.82 合计 18,159.07 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 10,626,563.14 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 10,626,563.14 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 61,215,161.89 减：卖出股票成本总额 50,555,791.26 减：交易费用 32,807.49 买卖股票差价收入 10,626,563.14 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 基金投资收益 无。 6.4.7.16 债券投资收益 6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 资产支持证券投资收益 6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 贵金属投资收益 6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.19 衍生工具收益 6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,802,072.48 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,802,072.48 6.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -57,246,988.05 股票投资 -57,246,988.05 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -57,246,988.05 6.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 105,968.48 合计 105,968.48 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 6.4.7.23 信用减值损失 无。 6.4.7.24 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 指数使用费 106,067.46 银行划款手续费 1,404.10 合计 196,731.71 注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数数据使用费及标的指数许可使用费，其中标的指数数据使用费按每年 8,400 美元收取，按年支付；标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提，逐日累计，按年支付，标的指数许可使用费的收取下限为每年 25,000.00美元。以上指数使用费包含标的指数许可使用费。 6.4.7.25 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行（香港）有限公司(“中国银行 境外资产托管人 （香港）有限公司”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 基金交易 无。 6.4.10.1.5 权证交易 无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,772,793.35 1,444,707.51 其中：支付销售机构的客户维护费 579,404.59 515,351.86 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 443,198.36 361,176.95 注：支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 16,705,341.92 18,081.25 5,537,696.78 15,309.88 中国银行（香港） 7,120,615.87 - 19,514,438.81 - 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，存放于基金托管人的银行存款按银 行同业利率计息，存放于境外资产托管人的银行存款不计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 权益 除息日 每 10 序号 登记 份基金 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备注 日 场内 场外 份额分 发放总额 发放总额 合计 红数 2022 2022 1 年 01 - 年1月 0.646 6,885,645.16 3,924,155.16 10,809,800.32 - 月 20 19 日 日 合计 - - - 0.646 6,885,645.16 3,924,155.16 10,809,800.32 - 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动 中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行 中国银行及境外次托管行中银香港，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。 本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30 日 资产 银行存款 16,705,341.92 - - 7,120,615.87 23,825,957.79 交易性金融资产 - - - 310,100,456.34 310,100,456.34 应收股利 - - - 405,105.17 405,105.17 应收申购款 11,300.00 - - 1,822,510.13 1,833,810.13 其他资产 - - - 120,838.16 120,838.16 资产总计 16,716,641.92 - - 319,569,525.67 336,286,167.59 负债 应付赎回款 - - - 2,319,437.57 2,319,437.57 应付管理人报酬 - - - 278,553.22 278,553.22 应付托管费 - - - 69,638.30 69,638.30 其他负债 - - - 97,576.08 97,576.08 负债总计 - - - 2,765,205.17 2,765,205.17 利率敏感度缺口 16,716,641.92 - - 316,804,320.50 333,520,962.42 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 4,335,222.05 - - 21,454,511.86 25,789,733.91 交易性金融资产 - - - 371,193,451.91 371,193,451.91 应收股利 - - - 381,084.98 381,084.98 应收申购款 - - - 1,015,822.23 1,015,822.23 其他资产 - - - 499.87 499.87 资产总计 4,335,222.05 - - 394,045,370.85 398,380,592.90 负债 应付赎回款 - - - 4,499,883.43 4,499,883.43 应付管理人报酬 - - - 328,450.39 328,450.39 应付托管费 - - - 82,112.59 82,112.59 其他负债 - - - 78,351.32 78,351.32 负债总计 - - - 4,988,797.73 4,988,797.73 利率敏感度缺口 4,335,222.05 - - 389,056,573.12 393,391,795.17 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 7,121,048 银行存款 - - 7,121,048.02 .02 交易性金融资 310,100,4 - - 310,100,456.34 产 56.34 405,105.1 应收股利 - - 405,105.17 7 317,626,6 资产合计 - - 317,626,609.53 09.53 以外币计价的 负债 其他负债 3,675.83 - - 3,675.83 负债合计 3,675.83 - - 3,675.83 资产负债表外 317,622,9 汇风险敞口净 - - 317,622,933.70 额 33.70 上年度末 2021 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 21,454,92 银行存款 - - 21,454,922.39 2.39 交易性金融资 371,193,4 产 - - 371,193,451.91 51.91 381,084.9 应收股利 - - 381,084.98 8 393,029,4 资产合计 - - 393,029,459.28 59.28 以外币计价的 负债 其他负债 3,491.97 - - 3,491.97 负债合计 3,491.97 - - 3,491.97 资产负债表外 393,025,9 汇风险敞口净 67.31 - - 393,025,967.31 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 美元相对人民币升 15,881,514.22 19,651,298.37 值 5% 分析 美元相对人民币贬 -15,881,514.31 -19,651,298.37 值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普 500 等权重指数成份股、备选成份股以及与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的 80%-95%，其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的 5%-20%，其中投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 310,100,456.34 92.98 371,193,451.91 94.36 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 310,100,456.34 92.98 371,193,451.91 94.36 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 15,871,120.19 18,714,551.54 5% 分析 业绩比较基准下降 -15,871,120.19 -18,714,551.54 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 310,100,456.34 371,193,451.91 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 310,100,456.34 371,193,451.91 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于 证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层 次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同) 。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 310,100,456.34 92.21 其中：普通股 310,100,456.34 92.21 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 23,825,957.79 7.09 8 其他各项资产 2,359,753.46 0.70 9 合计 336,286,167.59 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 310,100,456.34 92.98 合计 310,100,456.34 92.98 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 7.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 金融 41,743,508.11 12.52 通信服务 14,067,398.76 4.22 房地产 19,786,219.61 5.93 能源 10,862,014.33 3.26 公用事业 18,590,650.02 5.57 非日常生活消费品 34,795,745.43 10.43 工业 44,157,730.33 13.24 日常消费品 21,706,942.17 6.51 信息技术 46,629,886.98 13.98 医疗保健 41,259,270.10 12.37 原材料 16,501,090.50 4.95 合计 310,100,456.34 92.98 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS） 7.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合 无。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司 公司名 证券代 所在证 所属国 数量 占基金资 序号 名称 称（中 码 券市场 家（地 （股） 公允价值 产净值比 （英 文） 区） 例（%） 文） FedEx 联邦快 美 国 纽 1 Corp 递 FDX 约 证 券 美国 491 747,076.87 0.22 交易所 Duke 杜克房 美 国 纽 2 Realt 地产公 DRE 约 证 券 美国 1,952 719,880.87 0.22 y Corp 司 交易所 Cloro 美 国 纽 3 x 高乐氏 CLX 约 证 券 美国 760 719,091.61 0.22 Co/Th 公司 交易所 e Verte x 纳 斯 达 4 Pharm 福泰制 VRTX 克 证 券 美国 377 712,984.44 0.21 aceut 药 交易所 icals Inc Gener 美 国 纽 5 al 通用磨 GIS 约 证 券 美国 1,408 712,976.18 0.21 Mills 坊 交易所 Inc Molso 莫尔森 n 库尔斯 美 国 纽 6 Coors 饮料公 TAP 约 证 券 美国 1,948 712,653.23 0.21 Bever 司 交易所 age Co Globe Globe 美 国 纽 7 Life Life GL 约 证 券 美国 1,081 707,147.13 0.21 Inc 股份有 交易所 限公司 Unite dHeal 联合健 美 国 纽 8 th 康集团 UNH 约 证 券 美国 205 706,671.16 0.21 Group 交易所 Inc AbbVi 艾伯维 美 国 纽 9 e Inc 公司 ABBV 约 证 券 美国 687 706,179.68 0.21 交易所 Eli 美 国 纽 10 Lilly 礼来 LLY 约 证 券 美国 324 705,036.06 0.21 & Co 交易所 Repub 美 国 纽 11 lic 公共服 RSG 约 证 券 美国 800 702,656.73 0.21 Servi 务公司 交易所 ces Inc Hunti ngton Huntin Ingal gton 美 国 纽 12 ls Ingall HII 约 证 券 美国 480 701,701.03 0.21 Indus s 工业 交易所 tries 公司 Inc CBOE GLOBA Cboe 巴 兹 全 13 L 环球市 CBOE 球市场 美国 918 697,370.97 0.21 MARKE 场公司 TS INC Churc 切迟杜 h & 威股份 美 国 纽 14 Dwigh 有限公 CHD 约 证 券 美国 1,121 697,125.60 0.21 t Co 司 交易所 Inc Forti Fortin 纳 斯 达 15 net et 股 FTNT 克 证 券 美国 1,834 696,426.68 0.21 Inc 份有限 交易所 公司 Johns 美 国 纽 16 on & 强生 JNJ 约 证 券 美国 584 695,742.92 0.21 Johns 交易所 on Boein 美 国 纽 17 g 波音 BA 约 证 券 美国 758 695,527.62 0.21 Co/Th 交易所 e Lamb Westo 蓝威斯 美 国 纽 18 n 顿控股 LW 约 证 券 美国 1,446 693,496.75 0.21 Holdi 股份有 交易所 ngs 限公司 Inc Arthu 亚瑟加 r J 拉格尔 美 国 纽 19 Galla 有限公 AJG 约 证 券 美国 629 688,268.57 0.21 gher & 司 交易所 Co Monst 纳 斯 达 20 er 怪兽饮 MNST 克 证 券 美国 1,106 688,094.34 0.21 Bever 料公司 交易所 age Corp Caden Cadenc ce e 设计 纳 斯 达 21 Desig 系统股 CDNS 克 证 券 美国 683 687,720.45 0.21 n 份有限 交易所 Syste 公司 ms Inc Zoeti 硕腾股 美 国 纽 22 s Inc 份有限 ZTS 约 证 券 美国 596 687,559.04 0.21 公司 交易所 Moder 莫德纳 纳 斯 达 23 na Inc 公司 MRNA 克 证 券 美国 716 686,446.02 0.21 交易所 Aon 怡安集 美 国 纽 24 PLC 团 AON 约 证 券 美国 379 685,963.60 0.21 交易所 Amere Ameren 美 国 纽 25 n Corp 公司 AEE 约 证 券 美国 1,131 685,886.02 0.21 交易所 Evere 安富来 美 国 纽 26 st Re 集团有 RE 约 证 券 美国 364 684,709.91 0.21 Group 限公司 交易所 Ltd Quest Quest Diagn Diagno 美 国 纽 27 ostic stics DGX 约 证 券 美国 767 684,533.67 0.21 s Inc 股份有 交易所 限公司 FactS FactSe et t 研究 美 国 纽 28 Resea 系统股 FDS 约 证 券 美国 265 683,965.82 0.21 rch 份有限 交易所 Syste 公司 ms Inc Kimbe 美 国 纽 29 rly-C 金佰利 KMB 约 证 券 美国 753 683,005.42 0.20 lark 交易所 Corp Incyt 因赛特 纳 斯 达 30 e Corp 公司 INCY 克 证 券 美国 1,339 682,709.31 0.20 交易所 Unite 联合包 美 国 纽 31 d 裹服务 UPS 约 证 券 美国 556 681,155.02 0.20 Parce 股份有 交易所 l 限公司 Servi ce Inc Activ 动视暴 ision 雪股份 纳 斯 达 32 Blizz 有限公 ATVI 克 证 券 美国 1,303 680,882.13 0.20 ard 司 交易所 Inc Veris k Verisk 纳 斯 达 33 Analy 分析公 VRSK 克 证 券 美国 586 680,742.27 0.20 tics 司 交易所 Inc CMS CMS 能 美 国 纽 34 Energ 源 CMS 约 证 券 美国 1,501 679,982.27 0.20 y Corp 交易所 Conag 康尼格 美 国 纽 35 ra 拉品牌 CAG 约 证 券 美国 2,957 679,513.68 0.20 Brand 股份有 交易所 s Inc 限公司 Dolla r 达乐公 美 国 纽 36 Gener 司 DG 约 证 券 美国 412 678,665.36 0.20 al 交易所 Corp Human Humana 美 国 纽 37 a Inc 公司 HUM 约 证 券 美国 216 678,543.48 0.20 交易所 Kraft 纳 斯 达 38 Heinz 卡夫亨 KHC 克 证 券 美国 2,650 678,327.91 0.20 Co/Th 氏公司 交易所 e Pfize 辉瑞制 美 国 纽 39 r Inc 药 PFE 约 证 券 美国 1,927 678,070.26 0.20 交易所 Autom atic 纳 斯 达 40 Data ADP 公 ADP 克 证 券 美国 481 678,047.64 0.20 Proce 司 交易所 ssing Inc Danah 美 国 纽 41 er 丹纳赫 DHR 约 证 券 美国 398 677,186.70 0.20 Corp 交易所 42 Citri 思杰系 CTXS 纳 斯 达 美国 1,036 675,624.02 0.20 x 统 克 证 券 Syste 交易所 ms Inc Waste 美 国 纽 43 Manag 废品管 WM 约 证 券 美国 658 675,575.16 0.20 ement 理 交易所 Inc Colga 美 国 纽 44 te-Pa 高露洁 CL 约 证 券 美国 1,256 675,541.60 0.20 lmoli 棕榄 交易所 ve Co Merck 美 国 纽 45 & Co 默克 MRK 约 证 券 美国 1,104 675,513.69 0.20 Inc 交易所 Assur 安信龙 美 国 纽 46 ant 集团 AIZ 约 证 券 美国 582 675,158.12 0.20 Inc 交易所 Quant Quanta a 服务股 美 国 纽 47 Servi 份有限 PWR 约 证 券 美国 802 674,647.91 0.20 ces 公司 交易所 Inc IQVIA IQVIA 美 国 纽 48 Holdi 控股股 IQV 约 证 券 美国 463 674,270.00 0.20 ngs 份有限 交易所 Inc 公司 Cente Centen 美 国 纽 49 ne e 公司 CNC 约 证 券 美国 1,187 674,039.79 0.20 Corp 交易所 Labor atory Corp 美 国 纽 50 of 美国实 LH 约 证 券 美国 428 673,194.23 0.20 Ameri 验控股 交易所 ca Holdi ngs Proct er & 美 国 纽 51 Gambl 宝洁 PG 约 证 券 美国 697 672,627.45 0.20 e 交易所 Co/Th e Visa 维萨公 美 国 纽 52 Inc 司 V 约 证 券 美国 509 672,596.44 0.20 交易所 Oracl 美 国 纽 53 e Corp 甲骨文 ORCL 约 证 券 美国 1,434 672,439.19 0.20 交易所 McKes McKess 美 国 纽 54 son on 公 MCK 约 证 券 美国 307 672,123.02 0.20 Corp 司 交易所 Cigna 信诺集 美 国 纽 55 Corp 团 CI 约 证 券 美国 380 672,063.49 0.20 交易所 McDon 美 国 纽 56 ald's 麦当劳 MCD 约 证 券 美国 405 671,048.72 0.20 Corp 交易所 Duke 杜克能 美 国 纽 57 Energ 源 DUK 约 证 券 美国 932 670,601.21 0.20 y Corp 交易所 Mid-A meric Mid-Am a erica 美 国 纽 58 Apart Apartm MAA 约 证 券 美国 572 670,544.30 0.20 ment ent 交易所 Commu Commun nitie s Inc Inter natio nal 美 国 纽 59 Busin 国际商 IBM 约 证 券 美国 707 669,940.87 0.20 ess 业机器 交易所 Machi nes Corp O'Rei O'Reil lly ly 汽 纳 斯 达 60 Autom 车股份 ORLY 克 证 券 美国 158 669,919.06 0.20 otive 有限公 交易所 Inc 司 Domin 达美乐 美 国 纽 61 o's 披萨公 DPZ 约 证 券 美国 256 669,567.92 0.20 Pizza 司 交易所 Inc Abbot t 雅培制 美 国 纽 62 Labor 药 ABT 约 证 券 美国 918 669,399.73 0.20 atori 交易所 es Old Old Domin Domini ion on 纳 斯 达 63 Freig Freigh ODFL 克 证 券 美国 389 669,079.06 0.20 ht t Line 交易所 Line 股份有 Inc 限公司 Realt Realty 美 国 纽 64 y Income O 约 证 券 美国 1,460 668,855.44 0.20 Incom 公司 交易所 e Corp Xcel Xcel 纳 斯 达 65 Energ 能源 XEL 克 证 券 美国 1,407 668,182.42 0.20 y Inc 交易所 Sysco Sysco 美 国 纽 66 Corp 公司 SYY 约 证 券 美国 1,175 668,014.17 0.20 交易所 Marsh Marsh & & 美 国 纽 67 McLen McLenn MMC 约 证 券 美国 641 667,886.65 0.20 nan an 股 交易所 Cos 份有限 Inc 公司 Horme 荷美尔 美 国 纽 68 l 食品有 HRL 约 证 券 美国 2,101 667,806.85 0.20 Foods 限公司 交易所 Corp Goldm an 美 国 纽 69 Sachs 高盛 GS 约 证 券 美国 335 667,795.71 0.20 Group 交易所 Inc/T he Bio-T Bio-te 纳 斯 达 70 echne chne TECH 克 证 券 美国 287 667,688.19 0.20 Corp 公司 交易所 Truis t Truist 美 国 纽 71 Finan 金融公 TFC 约 证 券 美国 2,096 667,202.29 0.20 cial 司 交易所 Corp Ameri 纳 斯 达 72 can 美国电 AEP 克 证 券 美国 1,036 667,071.82 0.20 Elect 力 交易所 ric Power Co Inc Bioge 纳 斯 达 73 n Inc 百健 BIIB 克 证 券 美国 487 666,568.06 0.20 交易所 Regen eron 再生元 纳 斯 达 74 Pharm 制药股 REGN 克 证 券 美国 168 666,508.06 0.20 aceut 份有限 交易所 icals 公司 Inc Costc o 纳 斯 达 75 Whole 开市客 COST 克 证 券 美国 207 665,844.44 0.20 sale 交易所 Corp West Pharm aceut 西氏医 美 国 纽 76 ical 药服务 WST 约 证 券 美国 328 665,618.93 0.20 Servi 公司 交易所 ces Inc T-Mob T-Mobi 纳 斯 达 77 ile US le US TMUS 克 证 券 美国 737 665,475.44 0.20 Inc 股份有 交易所 限公司 Rolli Rollin 美 国 纽 78 ns Inc s 公司 ROL 约 证 券 美国 2,837 664,885.24 0.20 交易所 North rop 诺斯洛 美 国 纽 79 Grumm 普格鲁 NOC 约 证 券 美国 207 664,858.06 0.20 an 门公司 交易所 Corp Ameri sourc 美源伯 美 国 纽 80 eBerg 根 ABC 约 证 券 美国 700 664,670.21 0.20 en 交易所 Corp UDR UDR 公 美 国 纽 81 Inc 司 UDR 约 证 券 美国 2,151 664,643.63 0.20 交易所 82 Motor 摩托罗 MSI 美 国 纽 美国 472 663,966.86 0.20 ola 拉解决 约 证 券 Solut 方案股 交易所 ions 份有限 Inc 公司 Brown Brown & & 美 国 纽 83 Brown Brown BRO 约 证 券 美国 1,695 663,665.51 0.20 Inc 股份有 交易所 限公司 Therm o Thermo Fishe Fisher 美 国 纽 84 r Scient TMO 约 证 券 美国 182 663,602.83 0.20 Scien ific 交易所 tific 公司 Inc AutoZ AutoZo 美 国 纽 85 one ne 股 AZO 约 证 券 美国 46 663,485.78 0.20 Inc 份有限 交易所 公司 Crown Castl e 冠城国 美 国 纽 86 Inter 际公司 CCI 约 证 券 美国 587 663,348.47 0.20 natio 交易所 nal Corp DTE DTE 能 美 国 纽 87 Energ 源 DTE 约 证 券 美国 779 662,671.89 0.20 y Co 交易所 Kello 美 国 纽 88 gg Co 家乐氏 K 约 证 券 美国 1,384 662,647.13 0.20 交易所 Brown 美 国 纽 89 -Form 百富门 BF/B 约 证 券 美国 1,407 662,516.66 0.20 an 公司 交易所 Corp Brist ol-My 百时美 美 国 纽 90 ers 施贵宝 BMY 约 证 券 美国 1,282 662,509.14 0.20 Squib 公司 交易所 b Co Pepsi 百事可 纳 斯 达 91 Co Inc 乐 PEP 克 证 券 美国 592 662,164.98 0.20 交易所 92 Coca- 可口可 KO 美 国 纽 美国 1,568 662,031.82 0.20 Cola 乐 约 证 券 Co/Th 交易所 e Campb 美 国 纽 93 ell 金宝汤 CPB 约 证 券 美国 2,052 661,734.64 0.20 Soup 交易所 Co Progr essiv 前进保 美 国 纽 94 e 险公司 PGR 约 证 券 美国 848 661,723.64 0.20 Corp/ 交易所 The Equin Equini 纳 斯 达 95 ix Inc x 有限 EQIX 克 证 券 美国 150 661,428.60 0.20 公司 交易所 CME 芝加哥 纳 斯 达 96 Group 商业交 CME 克 证 券 美国 481 660,809.14 0.20 Inc 易所 交易所 Cardi 嘉德诺 美 国 纽 97 nal 健康集 CAH 约 证 券 美国 1,883 660,565.59 0.20 Healt 团 交易所 h Inc Monde lez 纳 斯 达 98 Inter 亿滋国 MDLZ 克 证 券 美国 1,584 660,069.95 0.20 natio 际 交易所 nal Inc J M Smuck JM 斯 美 国 纽 99 er 马克公 SJM 约 证 券 美国 768 659,809.01 0.20 Co/Th 司 交易所 e Extra 额外空 美 国 纽 100 Space 间仓储 EXR 约 证 券 美国 577 658,785.92 0.20 Stora 公司 交易所 ge Inc Rayth eon 美 国 纽 101 Techn 雷神技 RTX 约 证 券 美国 1,021 658,578.34 0.20 ologi 术公司 交易所 es Corp 102 Pinna Pinnac PNW 美 国 纽 美国 1,342 658,569.82 0.20 cle le 西 约 证 券 West 部资本 交易所 Capit al Corp First 第一共 Repub 和银行 美 国 纽 103 lic /加州 FRC 约 证 券 美国 680 658,093.04 0.20 Bank/ 旧金山 交易所 CA NiSou NiSour 美 国 纽 104 rce ce 公 NI 约 证 券 美国 3,323 657,685.46 0.20 Inc 司 交易所 Gilea d 吉利德 纳 斯 达 105 Scien 科学 GILD 克 证 券 美国 1,585 657,508.14 0.20 ces 交易所 Inc Allst 美 国 纽 106 ate 全州保 ALL 约 证 券 美国 773 657,464.11 0.20 Corp/ 险 交易所 The Ameri 美国发 美 国 纽 107 can 射塔公 AMT 约 证 券 美国 383 656,985.46 0.20 Tower 司 交易所 Corp Publi 美 国 纽 108 c 公共存 PSA 约 证 券 美国 313 656,815.93 0.20 Stora 储公司 交易所 ge Leido s Leidos 美 国 纽 109 Holdi 控股公 LDOS 约 证 券 美国 971 656,303.85 0.20 ngs 司 交易所 Inc NextE 新纪元 美 国 纽 110 ra 能源公 NEE 约 证 券 美国 1,262 656,069.69 0.20 Energ 司 交易所 y Inc Charl es 美 国 纽 111 Schwa 嘉信理 SCHW 约 证 券 美国 1,547 655,968.61 0.20 b 财 交易所 Corp/ The 112 Dexco Dexcom DXCM 纳 斯 达 美国 1,311 655,763.04 0.20 m Inc 股份有 克 证 券 限公司 交易所 Micro 纳 斯 达 113 soft 微软 MSFT 克 证 券 美国 380 655,001.77 0.20 Corp 交易所 AT&T 美国电 美 国 纽 114 Inc 话电报 T 约 证 券 美国 4,655 654,823.24 0.20 公司 交易所 Amgen AMGEN- 纳 斯 达 115 Inc T AMGN 克 证 券 美国 401 654,786.33 0.20 交易所 Atmos 美国阿 美 国 纽 116 Energ 特摩斯 ATO 约 证 券 美国 870 654,542.71 0.20 y Corp 能源公 交易所 司 WEC WEC 能 Energ 源集团 美 国 纽 117 y 股份有 WEC 约 证 券 美国 969 654,496.80 0.20 Group 限公司 交易所 Inc Broad ridge 布罗德 Finan 里奇金 美 国 纽 118 cial 融解决 BR 约 证 券 美国 684 654,389.69 0.20 Solut 方案股 交易所 ions 份有 Inc IDEXX 爱德士 纳 斯 达 119 Labor 股份有 IDXX 克 证 券 美国 278 654,381.23 0.20 atori 限公司 交易所 es Inc S&P 标普全 美 国 纽 120 Globa 球 SPGI 约 证 券 美国 289 653,759.76 0.20 l Inc 交易所 Healt Health hpeak peak 美 国 纽 121 Prope 物业股 PEAK 约 证 券 美国 3,757 653,313.65 0.20 rties 份有限 交易所 Inc 公司 Molin Molina a Health 美 国 纽 122 Healt care MOH 约 证 券 美国 348 653,047.94 0.20 hcare 股份有 交易所 Inc 限公 123 Union 联合太 UNP 美 国 纽 美国 456 652,721.77 0.20 Pacif 平洋 约 证 券 ic 交易所 Corp Camde Camden n 房地产 美 国 纽 124 Prope 信托公 CPT 约 证 券 美国 723 652,542.98 0.20 rty 司 交易所 Trust Tyson 泰森食 美 国 纽 125 Foods 品公司 TSN 约 证 券 美国 1,129 652,091.30 0.20 Inc 交易所 Intui Intuit 纳 斯 达 126 t Inc 公司 INTU 克 证 券 美国 252 651,884.19 0.20 交易所 Hersh 美 国 纽 127 ey 好时公 HSY 约 证 券 美国 451 651,255.20 0.20 Co/Th 司 交易所 e Jack Jack Henry Henry 纳 斯 达 128 & & JKHY 克 证 券 美国 539 651,212.38 0.20 Assoc Associ 交易所 iates ates Inc 公司 Princ ipal 纳 斯 达 129 Finan 信安金 PFG 克 证 券 美国 1,452 650,865.40 0.20 cial 融 交易所 Group Inc Exped itors Inter 华盛顿 纳 斯 达 130 natio 康捷国 EXPD 克 证 券 美国 994 650,168.49 0.19 nal of 际物流 交易所 Washi 公司 ngton Inc 纳斯达 纳 斯 达 131 Nasda 克股份 NDAQ 克 证 券 美国 635 650,085.67 0.19 q Inc 有限公 交易所 司 Faste 快扣公 纳 斯 达 132 nal Co 司 FAST 克 证 券 美国 1,940 649,964.19 0.19 交易所 Catal 康泰伦 美 国 纽 133 ent 特股份 CTLT 约 证 券 美国 902 649,499.63 0.19 Inc 有限公 交易所 司 M&T M&T 银 美 国 纽 134 Bank 行 MTB 约 证 券 美国 607 649,326.14 0.19 Corp 交易所 Lockh 美 国 纽 135 eed 洛克希 LMT 约 证 券 美国 225 649,267.55 0.19 Marti 德马丁 交易所 n Corp Cinci nnati 辛辛那 纳 斯 达 136 Finan 提金融 CINF 克 证 券 美国 813 649,198.69 0.19 cial 交易所 Corp Hartf ord Finan cial 哈特福 美 国 纽 137 Servi 德金融 HIG 约 证 券 美国 1,478 649,029.56 0.19 ces 服务 交易所 Group Inc/T he Ball 美 国 纽 138 Corp 波尔 BALL 约 证 券 美国 1,406 648,929.43 0.19 交易所 CBRE 世邦魏 美 国 纽 139 Group 理仕 CBRE 约 证 券 美国 1,313 648,656.34 0.19 Inc 交易所 Water 沃特世 美 国 纽 140 s Corp 公司 WAT 约 证 券 美国 292 648,631.04 0.19 交易所 ResMe 瑞思迈 美 国 纽 141 d Inc 股份有 RMD 约 证 券 美国 461 648,585.87 0.19 限公司 交易所 Yum! 百胜餐 美 国 纽 142 Brand 饮集团 YUM 约 证 券 美国 851 648,301.17 0.19 s Inc 交易所 Wellt Wellto 美 国 纽 143 ower wer 股 WELL 约 证 券 美国 1,173 648,298.09 0.19 Inc 份有限 交易所 公司 144 Prolo 安博 PLD 美 国 纽 美国 821 648,258.49 0.19 gis 约 证 券 Inc 交易所 Ameri 美国自 can 来水股 美 国 纽 145 Water 份有限 AWK 约 证 券 美国 649 647,997.28 0.19 Works 公司 交易所 Co Inc Sempr 美 国 纽 146 a 桑普拉 SRE 约 证 券 美国 642 647,471.17 0.19 Energ 能源 交易所 y MSCI MSCI 美 国 纽 147 Inc 明晟 MSCI 约 证 券 美国 234 647,268.22 0.19 交易所 Perki 珀金埃 美 国 纽 148 nElme 尔默 PKI 约 证 券 美国 678 647,147.82 0.19 r Inc 交易所 Bosto n 波士顿 美 国 纽 149 Scien 科学 BSX 约 证 券 美国 2,587 647,096.34 0.19 tific 交易所 Corp Loews 罗斯公 美 国 纽 150 Corp 司 L 约 证 券 美国 1,626 646,688.76 0.19 交易所 Chubb 邱博保 美 国 纽 151 Ltd 险集团 CB 约 证 券 美国 490 646,470.24 0.19 交易所 Allia Allian 纳 斯 达 152 nt t 能源 LNT 克 证 券 美国 1,643 646,282.52 0.19 Energ 公司 交易所 y Corp Equit y 公寓物 美 国 纽 153 Resid 业权益 EQR 约 证 券 美国 1,333 646,101.51 0.19 entia 信托 交易所 l W R WR 美 国 纽 154 Berkl Berkle WRB 约 证 券 美国 1,410 645,949.43 0.19 ey y 公司 交易所 Corp Conso 美 国 纽 155 lidat 联合爱 ED 约 证 券 美国 1,012 645,913.19 0.19 ed 迪生 交易所 Ediso n Inc Trave lers 旅行家 美 国 纽 156 Cos 集团 TRV 约 证 券 美国 569 645,871.38 0.19 Inc/T 交易所 he Edwar ds 爱德华 美 国 纽 157 Lifes 生命科 EW 约 证 券 美国 1,012 645,845.27 0.19 cienc 学公司 交易所 es Corp Walma 沃尔玛 美 国 纽 158 rt Inc 股份有 WMT 约 证 券 美国 791 645,433.86 0.19 限公司 交易所 Dolla Dollar 纳 斯 达 159 r Tree Tree DLTR 克 证 券 美国 617 645,364.53 0.19 Inc 公司 交易所 Avalo Avalon nBay Bay 社 美 国 纽 160 Commu 区股份 AVB 约 证 券 美国 495 645,326.28 0.19 nitie 有限公 交易所 s Inc 司 Eleva Elevan nce ce 健 美 国 纽 161 Healt 康股份 ELV 约 证 券 美国 199 644,518.69 0.19 h Inc 有限公 交易所 司 Keuri Keurig 纳 斯 达 162 g Dr 澎泉思 KDP 克 证 券 美国 2,713 644,382.12 0.19 Peppe 蓝宝公 交易所 r Inc 司 Domin Domini ion on 能 美 国 纽 163 Energ 源股份 D 约 证 券 美国 1,203 644,371.11 0.19 y Inc 有限公 交易所 司 Cinta CINTAS 纳 斯 达 164 s Corp 公司 CTAS 克 证 券 美国 257 644,275.68 0.19 交易所 Trane 特灵科 美 国 纽 165 Techn 技公共 TT 约 证 券 美国 739 644,119.43 0.19 ologi 有限公 交易所 es PLC 司 166 Equif Equifa EFX 美 国 纽 美国 525 644,022.59 0.19 ax Inc x 股份 约 证 券 有限公 交易所 司 PNC Finan cial 美 国 纽 167 Servi PNC 财 PNC 约 证 券 美国 608 643,785.41 0.19 ces 务服务 交易所 Group Inc/T he CH Robin 罗宾逊 纳 斯 达 168 son 全球物 CHRW 克 证 券 美国 946 643,596.55 0.19 World 流有限 交易所 wide 公司 Inc Newel 纽威尔 纳 斯 达 169 l 品牌公 NWL 克 证 券 美国 5,032 643,014.40 0.19 Brand 司 交易所 s Inc VICI VICI Prope Proper 美 国 纽 170 rties ties VICI 约 证 券 美国 3,216 642,983.26 0.19 Inc 股份有 交易所 限公司 Ecola 艺康集 美 国 纽 171 b Inc 团 ECL 约 证 券 美国 623 642,901.65 0.19 交易所 Moody 美 国 纽 172 's 穆迪 MCO 约 证 券 美国 352 642,505.41 0.19 Corp 交易所 CVS CVS 保 美 国 纽 173 Healt 健公司 CVS 约 证 券 美国 1,033 642,400.31 0.19 h Corp 交易所 L3Har L3Harr ris is 美 国 纽 174 Techn Techno LHX 约 证 券 美国 396 642,369.57 0.19 ologi logies 交易所 es Inc 股份有 Enpha Enphas 纳 斯 达 175 se e 能源 ENPH 克 证 券 美国 490 642,063.53 0.19 Energ 股份有 交易所 y Inc 限公司 176 Synop 新思科 SNPS 纳 斯 达 美国 315 642,049.44 0.19 sys 技公司 克 证 券 Inc 交易所 Tract 拖拉机 纳 斯 达 177 or 供应公 TSCO 克 证 券 美国 493 641,395.41 0.19 Suppl 司 交易所 y Co Chipo Chipot tle le 美 国 纽 178 Mexic Mexica CMG 约 证 券 美国 73 640,468.77 0.19 an n 交易所 Grill Grill Inc 股份 Alexa ndria 亚历山 Real 大房地 美 国 纽 179 Estat 产股份 ARE 约 证 券 美国 658 640,467.16 0.19 e 有限公 交易所 Equit 司 ies Inc Iron 美 国 纽 180 Mount 美国铁 IRM 约 证 券 美国 1,959 640,158.23 0.19 ain 山公司 交易所 Inc LKQ LKQ 公 纳 斯 达 181 Corp 司 LKQ 克 证 券 美国 1,943 640,145.88 0.19 交易所 Agile nt 美 国 纽 182 Techn 安捷伦 A 约 证 券 美国 803 640,081.72 0.19 ologi 交易所 es Inc Publi c Servi 公共服 美 国 纽 183 ce 务企业 PEG 约 证 券 美国 1,506 639,594.27 0.19 Enter 集团 交易所 prise Group Inc MetLi 大都会 美 国 纽 184 fe Inc 集团 MET 约 证 券 美国 1,517 639,277.16 0.19 交易所 185 Estee 雅诗兰 EL 美 国 纽 美国 374 639,237.90 0.19 Laude 黛 约 证 券 r Cos 交易所 Inc/T he ANSYS ANSYS 纳 斯 达 186 Inc 股份有 ANSS 克 证 券 美国 398 639,176.42 0.19 限公司 交易所 Norfo lk 诺福克 美 国 纽 187 South 南方 NSC 约 证 券 美国 419 639,156.89 0.19 ern 交易所 Corp VeriS 威瑞信 纳 斯 达 188 ign 股份有 VRSN 克 证 券 美国 569 638,997.56 0.19 Inc 限公司 交易所 T Rowe 纳 斯 达 189 Price 普徕仕 TROW 克 证 券 美国 838 638,960.05 0.19 Group 交易所 Inc South 美 国 纽 190 ern 南方公 SO 约 证 券 美国 1,335 638,917.56 0.19 Co/Th 司 交易所 e Becto n 美 国 纽 191 Dicki 碧迪 BDX 约 证 券 美国 386 638,660.72 0.19 nson 交易所 and Co Willi s 韦莱韬 纳 斯 达 192 Tower 睿惠悦 WTW 克 证 券 美国 482 638,535.88 0.19 s 公共有 交易所 Watso 限公司 n PLC Chart er 纳 斯 达 193 Commu 查特通 CHTR 克 证 券 美国 203 638,331.93 0.19 nicat 信公司 交易所 ions Inc Arist Arista a 网络股 美 国 纽 194 Netwo 份有限 ANET 约 证 券 美国 1,014 637,934.41 0.19 rks 公司 交易所 Inc 195 ABIOM Abiome ABMD 纳 斯 达 美国 384 637,877.23 0.19 ED Inc d 股份 克 证 券 有限公 交易所 司 Parke 美 国 纽 196 r-Han 派克汉 PH 约 证 券 美国 386 637,417.23 0.19 nifin 尼汾 交易所 Corp Teled Teledy yne ne 科 美 国 纽 197 Techn 技股份 TDY 约 证 券 美国 253 636,930.85 0.19 ologi 有限公 交易所 es Inc 司 Exelo Exelon 纳 斯 达 198 n Corp 公司 EXC 克 证 券 美国 2,093 636,608.24 0.19 交易所 Jacob s Engin 雅各布 美 国 纽 199 eerin 工程集 J 约 证 券 美国 746 636,502.33 0.19 g 团 交易所 Group Inc Tyler Tyler 美 国 纽 200 Techn 科技公 TYL 约 证 券 美国 285 635,950.79 0.19 ologi 司 交易所 es Inc Roper 美 国 纽 201 Techn 儒博技 ROP 约 证 券 美国 240 635,676.96 0.19 ologi 术公司 交易所 es Inc Veriz on Verizo 美 国 纽 202 Commu n 通信 VZ 约 证 券 美国 1,866 635,566.22 0.19 nicat 股份有 交易所 ions 限公司 Inc Digit al 数字房 美 国 纽 203 Realt 地产信 DLR 约 证 券 美国 729 635,207.63 0.19 y 托有限 交易所 Trust 公司 Inc Cente 中点能 美 国 纽 204 rPoin 源 CNP 约 证 券 美国 3,197 634,678.71 0.19 t 交易所 Energ y Inc SBA Commu SBA 通 纳 斯 达 205 nicat 信公司 SBAC 克 证 券 美国 295 633,655.15 0.19 ions 交易所 Corp Cisco 思科系 纳 斯 达 206 Syste 统股份 CSCO 克 证 券 美国 2,214 633,589.45 0.19 ms Inc 有限公 交易所 司 Black 贝莱德 美 国 纽 207 Rock 有限公 BLK 约 证 券 美国 155 633,564.21 0.19 Inc 司 交易所 Honey well 纳 斯 达 208 Inter 霍尼韦 HON 克 证 券 美国 543 633,414.08 0.19 natio 尔 交易所 nal Inc Texas 纳 斯 达 209 Instr 德州仪 TXN 克 证 券 美国 614 633,160.86 0.19 ument 器 交易所 s Inc IDEX 艺达思 美 国 纽 210 Corp 集团 IEX 约 证 券 美国 519 632,656.63 0.19 交易所 Genui 美 国 纽 211 ne 原配部 GPC 约 证 券 美国 708 631,972.27 0.19 Parts 件 交易所 Co Nords 诺信公 纳 斯 达 212 on 司 NDSN 克 证 券 美国 465 631,774.95 0.19 Corp 交易所 Intui tive 直觉外 纳 斯 达 213 Surgi 科手术 ISRG 克 证 券 美国 469 631,764.15 0.19 cal 公司 交易所 Inc Wells 富国银 美 国 纽 214 Fargo 行 WFC 约 证 券 美国 2,403 631,713.95 0.19 & Co 交易所 Venta Ventas 美 国 纽 215 s Inc 公司 VTR 约 证 券 美国 1,830 631,656.16 0.19 交易所 PPG 美 国 纽 216 Indus PPG 工 PPG 约 证 券 美国 823 631,554.95 0.19 tries 业 交易所 Inc Everg Evergy 美 国 纽 217 y Inc 股份有 EVRG 约 证 券 美国 1,442 631,478.98 0.19 限公司 交易所 CF Indus CF 工 美 国 纽 218 tries 业控股 CF 约 证 券 美国 1,097 631,179.05 0.19 Holdi 股份有 交易所 ngs 限公司 Inc Gener al 通用动 美 国 纽 219 Dynam 力 GD 约 证 券 美国 425 631,081.33 0.19 ics 交易所 Corp 美国网 纳 斯 达 220 NetAp 域存储 NTAP 克 证 券 美国 1,441 630,944.35 0.19 p Inc 技术有 交易所 限公司 F5 股 纳 斯 达 221 F5 Inc 份有限 FFIV 克 证 券 美国 614 630,647.17 0.19 公司 交易所 Citiz ens 美 国 纽 222 Finan 公民金 CFG 约 证 券 美国 2,632 630,442.61 0.19 cial 融集团 交易所 Group Inc Ameri can Inter 美国国 美 国 纽 223 natio 际集团 AIG 约 证 券 美国 1,837 630,373.68 0.19 nal 交易所 Group Inc Comer Comeri 美 国 纽 224 ica ca 公 CMA 约 证 券 美国 1,279 629,885.16 0.19 Inc 司 交易所 Bank 纽约梅 美 国 纽 225 of New 隆银行 BK 约 证 券 美国 2,250 629,848.11 0.19 York 股份有 交易所 Mello 限公司 n Corp/ The Amcor 安姆科 美 国 纽 226 PLC 公司 AMCR 约 证 券 美国 7,548 629,674.55 0.19 交易所 PTC PTC 公 纳 斯 达 227 Inc 司 PTC 克 证 券 美国 882 629,474.82 0.19 交易所 Charl es River 查理斯 Labor 河实验 美 国 纽 228 atori 室国际 CRL 约 证 券 美国 438 628,984.76 0.19 es 有限公 交易所 Inter 司 natio nal Inc Const ellat 星座公 美 国 纽 229 ion 司 STZ 约 证 券 美国 402 628,791.87 0.19 Brand 交易所 s Inc Mohaw Mohawk k 工业股 美 国 纽 230 Indus 份有限 MHK 约 证 券 美国 755 628,777.31 0.19 tries 公司 交易所 Inc Garmi 佳明有 美 国 纽 231 n Ltd 限公司 GRMN 约 证 券 美国 953 628,403.48 0.19 交易所 Illin ois 伊利诺 美 国 纽 232 Tool 伊工具 ITW 约 证 券 美国 513 627,477.31 0.19 Works 交易所 Inc Enter Enterg 美 国 纽 233 gy y 公司 ETR 约 证 券 美国 830 627,456.84 0.19 Corp 交易所 Paych Payche 纳 斯 达 234 ex Inc x 公司 PAYX 克 证 券 美国 821 627,430.46 0.19 交易所 235 Morga 摩根士 MS 美 国 纽 美国 1,229 627,366.50 0.19 n 丹利 约 证 券 Stanl 交易所 ey Keysi ght 是德科 美 国 纽 236 Techn 技公司 KEYS 约 证 券 美国 678 627,262.88 0.19 ologi 交易所 es Inc EPAM EPAM 美 国 纽 237 Syste 系统公 EPAM 约 证 券 美国 317 627,148.52 0.19 ms Inc 司 交易所 KeyCo KeyCor 美 国 纽 238 rp p 公司 KEY 约 证 券 美国 5,420 626,754.83 0.19 交易所 Air Produ cts 空气产 美 国 纽 239 and 品公司 APD 约 证 券 美国 388 626,215.50 0.19 Chemi 交易所 cals Inc Accen 埃森哲 美 国 纽 240 ture 公司 ACN 约 证 券 美国 336 626,109.19 0.19 PLC 交易所 AES 爱伊斯 美 国 纽 241 Corp/ 公司 AES 约 证 券 美国 4,439 625,927.92 0.19 The 交易所 Amazo 亚马逊 纳 斯 达 242 n.com 公司 AMZN 克 证 券 美国 878 625,854.02 0.19 Inc 交易所 Lumen Lumen 美 国 纽 243 Techn 科技股 LUMN 约 证 券 美国 8,546 625,749.86 0.19 ologi 份有限 交易所 es Inc 公司 Masco 美 国 纽 244 Corp 马斯可 MAS 约 证 券 美国 1,842 625,537.38 0.19 交易所 Medtr 美 国 纽 245 onic 美敦力 MDT 约 证 券 美国 1,038 625,237.38 0.19 PLC 交易所 PACCA 纳 斯 达 246 R Inc 帕卡 PCAR 克 证 券 美国 1,131 625,009.46 0.19 交易所 247 Copar Copart CPRT 纳 斯 达 美国 857 624,976.44 0.19 t Inc 股份有 克 证 券 限公司 交易所 Hunti ngton 纳 斯 达 248 Bancs 杭庭顿 HBAN 克 证 券 美国 7,736 624,590.27 0.19 hares 银行 交易所 Inc/O H Holog 豪洛捷 纳 斯 达 249 ic Inc 公司 HOLX 克 证 券 美国 1,342 624,164.23 0.19 交易所 Cogni zant Techn 高知特 纳 斯 达 250 ology 科技公 CTSH 克 证 券 美国 1,377 623,715.44 0.19 Solut 司 交易所 ions Corp Tesla 特斯拉 纳 斯 达 251 Inc 公司 TSLA 克 证 券 美国 138 623,703.56 0.19 交易所 Phili p Morri 菲利普 美 国 纽 252 s 莫里斯 PM 约 证 券 美国 941 623,585.30 0.19 Inter 国际集 交易所 natio 团公司 nal Inc Etsy Etsy 纳 斯 达 253 Inc 股份有 ETSY 克 证 券 美国 1,269 623,512.48 0.19 限公司 交易所 Otis 奥的斯 美 国 纽 254 World 电梯公 OTIS 约 证 券 美国 1,314 623,223.15 0.19 wide 司 交易所 Corp Hasbr 纳 斯 达 255 o Inc 孩之宝 HAS 克 证 券 美国 1,134 623,166.38 0.19 交易所 Zions 锡安银 纳 斯 达 256 Banco 行 ZION 克 证 券 美国 1,824 623,097.11 0.19 rp NA 交易所 Essex 埃塞克 美 国 纽 257 Prope 斯房地 ESS 约 证 券 美国 355 623,059.87 0.19 rty 产信托 交易所 Trust 公司 Inc North 纳 斯 达 258 ern 北美信 NTRS 克 证 券 美国 962 622,910.27 0.19 Trust 托 交易所 Corp Inter conti nenta 洲际交 美 国 纽 259 l 易所 ICE 约 证 券 美国 985 621,672.96 0.19 Excha (ICE) 交易所 nge Inc Zebra Techn 斑马技 纳 斯 达 260 ologi 术公司 ZBRA 克 证 券 美国 315 621,437.05 0.19 es 交易所 Corp JB JB Hunt Hunt Trans 运输服 纳 斯 达 261 port 务股份 JBHT 克 证 券 美国 588 621,424.36 0.19 Servi 有限公 交易所 ces 司 Inc Xylem 赛莱默 美 国 纽 262 Inc/N 公司 XYL 约 证 券 美国 1,184 621,241.55 0.19 Y 交易所 Solar SolarE Edge dge 科 纳 斯 达 263 Techn 技股份 SEDG 克 证 券 美国 338 620,830.27 0.19 ologi 有限公 交易所 es Inc 司 Apple 苹果公 纳 斯 达 264 Inc 司 AAPL 克 证 券 美国 676 620,285.84 0.19 交易所 Evers Everso 美 国 纽 265 ource urce ES 约 证 券 美国 1,094 620,201.68 0.19 Energ 能源公 交易所 y 司 QUALC 高通公 纳 斯 达 266 OMM 司 QCOM 克 证 券 美国 723 619,838.19 0.19 Inc 交易所 Twitt 推特公 美 国 纽 267 er Inc 司 TWTR 约 证 券 美国 2,470 619,819.94 0.19 交易所 CSX CSX 公 纳 斯 达 268 Corp 司 CSX 克 证 券 美国 3,178 619,815.78 0.19 交易所 Howme Howmet t 航空航 美 国 纽 269 Aeros 天股份 HWM 约 证 券 美国 2,935 619,500.81 0.19 pace 有限公 交易所 Inc 司 Textr 美 国 纽 270 on Inc 德事隆 TXT 约 证 券 美国 1,511 619,306.31 0.19 交易所 Avery 美 国 纽 271 Denni 艾利丹 AVY 约 证 券 美国 570 619,233.36 0.19 son 尼森 交易所 Corp Regen Regenc cy y 纳 斯 达 272 Cente Center REG 克 证 券 美国 1,555 618,972.62 0.19 rs s 公司 交易所 Corp PPL PPL 公 美 国 纽 273 Corp 司 PPL 约 证 券 美国 3,399 618,890.88 0.19 交易所 Kimco Kimco 美 国 纽 274 Realt 房地产 KIM 约 证 券 美国 4,664 618,839.94 0.19 y Corp 公司 交易所 Const ellat 美国联 纳 斯 达 275 ion 合能源 CEG 克 证 券 美国 1,610 618,714.57 0.19 Energ 公司 交易所 y Corp Norto 诺顿 nLife LifeLo 纳 斯 达 276 Lock ck 股 NLOK 克 证 券 美国 4,196 618,416.32 0.19 Inc 份有限 交易所 公司 Take- Two Take-T Inter wo 互 纳 斯 达 277 activ 动软件 TTWO 克 证 券 美国 752 618,405.58 0.19 e 股份有 交易所 Softw 限公司 are Inc 278 Raymo Raymon RJF 美 国 纽 美国 1,030 618,068.26 0.19 nd d 约 证 券 James James 交易所 Finan 金融股 cial 份有限 Inc 公 Bio-R 伯乐生 ad 命医学 美 国 纽 279 Labor 产品有 BIO 约 证 券 美国 186 617,918.60 0.19 atori 限公司 交易所 es Inc Pentai 美 国 纽 280 Penta r 公共 PNR 约 证 券 美国 2,011 617,740.54 0.19 ir PLC 有限公 交易所 司 Alleg 安朗杰 美 国 纽 281 ion 公共有 ALLE 约 证 券 美国 940 617,623.30 0.19 plc 限公司 交易所 Netfl 奈飞公 纳 斯 达 282 ix Inc 司 NFLX 克 证 券 美国 526 617,325.44 0.19 交易所 Carri 美 国 纽 283 er 开利全 CARR 约 证 券 美国 2,579 617,228.26 0.19 Globa 球公司 交易所 l Corp Intel 纳 斯 达 284 Corp 英特尔 INTC 克 证 券 美国 2,458 617,138.60 0.19 交易所 Mettl er-To 梅特勒 ledo -托利 美 国 纽 285 Inter 多国际 MTD 约 证 券 美国 80 616,788.40 0.18 natio 股份有 交易所 nal 限公 Inc KLA KLA 公 纳 斯 达 286 Corp 司 KLAC 克 证 券 美国 288 616,744.37 0.18 交易所 Rockw ell 罗克韦 美 国 纽 287 Autom 尔自动 ROK 约 证 券 美国 461 616,656.25 0.18 ation 化 交易所 Inc Arche Archer 美 国 纽 288 r-Dan -Danie ADM 约 证 券 美国 1,184 616,632.69 0.18 iels- ls-Mid 交易所 Midla land nd Co 公司 Inter natio nal 美 国 纽 289 Flavo 国际香 IFF 约 证 券 美国 771 616,385.18 0.18 rs & 料 交易所 Fragr ances Inc Servi Servic 美 国 纽 290 ceNow eNow NOW 约 证 券 美国 193 615,941.15 0.18 Inc 公司 交易所 Stanl ey 史丹利 美 国 纽 291 Black 百得公 SWK 约 证 券 美国 875 615,787.73 0.18 & 司 交易所 Decke r Inc Darde n 达登饭 美 国 纽 292 Resta 店 DRI 约 证 券 美国 811 615,705.98 0.18 urant 交易所 s Inc Packa ging 美 国 纽 293 Corp 美国包 PKG 约 证 券 美国 667 615,519.27 0.18 of 装公司 交易所 Ameri ca Organ Organo 美 国 纽 294 on & n & Co OGN 约 证 券 美国 2,716 615,200.48 0.18 Co 交易所 Niels 尼尔森 en 控股公 美 国 纽 295 Holdi 开有限 NLSN 约 证 券 美国 3,947 615,095.38 0.18 ngs 公司 交易所 PLC Disco ver Discov 美 国 纽 296 Finan er 金 DFS 约 证 券 美国 969 615,086.52 0.18 cial 融服务 交易所 Servi 公司 ces 297 Regio 地区金 RF 美 国 纽 美国 4,876 613,589.75 0.18 ns 融公司 约 证 券 Finan 交易所 cial Corp Frank lin 富兰克 美 国 纽 298 Resou 林资源 BEN 约 证 券 美国 3,921 613,411.96 0.18 rces 交易所 Inc Walt Disne 华特迪 美 国 纽 299 y 士尼公 DIS 约 证 券 美国 968 613,282.36 0.18 Co/Th 司 交易所 e Starb 纳 斯 达 300 ucks 星巴克 SBUX 克 证 券 美国 1,196 613,169.88 0.18 Corp 交易所 Aflac 家庭人 美 国 纽 301 Inc 寿保险 AFL 约 证 券 美国 1,651 613,085.25 0.18 交易所 Payco Paycom m 软件股 美 国 纽 302 Softw 份有限 PAYC 约 证 券 美国 326 612,879.14 0.18 are 公司 交易所 Inc Las 拉斯维 美 国 纽 303 Vegas 加斯金 LVS 约 证 券 美国 2,718 612,734.85 0.18 Sands 沙集团 交易所 Corp Westi nghou se Air 美 国 纽 304 Brake 西屋制 WAB 约 证 券 美国 1,112 612,569.34 0.18 Techn 动公司 交易所 ologi es Corp Lenna Lennar 美 国 纽 305 r Corp 公司 LEN 约 证 券 美国 1,293 612,395.18 0.18 交易所 McCor 味好美 mick & 股份有 美 国 纽 306 Co 限公司 MKC 约 证 券 美国 1,094 611,244.11 0.18 Inc/M /马里 交易所 D 兰州 Home 美 国 纽 307 Depot 家得宝 HD 约 证 券 美国 332 611,124.25 0.18 Inc/T 交易所 he Penn Natio 佩恩国 纳 斯 达 308 nal 民博彩 PENN 克 证 券 美国 2,992 610,849.08 0.18 Gamin 交易所 g Inc State 道富集 美 国 纽 309 Stree 团 STT 约 证 券 美国 1,476 610,706.53 0.18 t Corp 交易所 Dover 美 国 纽 310 Corp 都福 DOV 约 证 券 美国 750 610,670.29 0.18 交易所 Ulta Ulta 纳 斯 达 311 Beaut 美容产 ULTA 克 证 券 美国 236 610,558.07 0.18 y Inc 品公司 交易所 Ediso n 爱迪生 美 国 纽 312 Inter 国际 EIX 约 证 券 美国 1,437 609,904.38 0.18 natio 交易所 nal Pulte Pulte 美 国 纽 313 Group 集团公 PHM 约 证 券 美国 2,293 609,875.59 0.18 Inc 司 交易所 Junip 瞻博网 er 络股份 美 国 纽 314 Netwo 有限公 JNPR 约 证 券 美国 3,188 609,784.38 0.18 rks 司 交易所 Inc 3M 公 美 国 纽 315 3M Co 司 MMM 约 证 券 美国 702 609,702.64 0.18 交易所 Corni 康宁公 美 国 纽 316 ng Inc 司 GLW 约 证 券 美国 2,882 609,474.45 0.18 交易所 Targe 塔吉特 美 国 纽 317 t Corp 公司 TGT 约 证 券 美国 643 609,468.21 0.18 交易所 Fiser Fiserv 纳 斯 达 318 v Inc 公司 FISV 克 证 券 美国 1,020 609,055.52 0.18 交易所 319 Fifth 五三银 FITB 纳 斯 达 美国 2,699 608,632.70 0.18 Third 行 克 证 券 Banco 交易所 rp A O AO 史 美 国 纽 320 Smith 密斯公 AOS 约 证 券 美国 1,658 608,451.77 0.18 Corp 司 交易所 Snap- 美 国 纽 321 on Inc 实耐宝 SNA 约 证 券 美国 460 608,279.69 0.18 交易所 eBay eBay 纳 斯 达 322 Inc 公司 EBAY 克 证 券 美国 2,175 608,269.28 0.18 交易所 CDW 特拉华 纳 斯 达 323 Corp/ CDW 公 CDW 克 证 券 美国 575 608,032.71 0.18 DE 司 交易所 Cummi 美 国 纽 324 ns Inc 康明斯 CMI 约 证 券 美国 468 607,865.19 0.18 交易所 Ameri prise 阿默普 美 国 纽 325 Finan 莱斯金 AMP 约 证 券 美国 381 607,758.08 0.18 cial 融公司 交易所 Inc DR 霍顿房 美 国 纽 326 Horto 屋公司 DHI 约 证 券 美国 1,368 607,703.31 0.18 n Inc 交易所 Maste 万事达 美 国 纽 327 rcard 股份有 MA 约 证 券 美国 287 607,668.68 0.18 Inc 限公司 交易所 Coope 库柏股 美 国 纽 328 r Cos 份有限 COO 约 证 券 美国 289 607,325.86 0.18 Inc/T 公司 交易所 he Gartn Gartne 美 国 纽 329 er Inc r 公司 IT 约 证 券 美国 374 607,008.68 0.18 交易所 Feder al 联邦房 Realt 地产投 美 国 纽 330 y 资信托 FRT 约 证 券 美国 944 606,566.67 0.18 INVST 公司 交易所 MENT TRUST 331 Bank 美国银 BAC 美 国 纽 美国 2,903 606,511.84 0.18 of 行公司 约 证 券 Ameri 交易所 ca Corp CarMa CarMax 美 国 纽 332 x Inc 股份有 KMX 约 证 券 美国 998 606,032.98 0.18 限公司 交易所 Simon Prope 西蒙房 美 国 纽 333 rty 地产集 SPG 约 证 券 美国 951 605,830.83 0.18 Group 团公司 交易所 Inc Henry 亨利香 纳 斯 达 334 Schei 恩公司 HSIC 克 证 券 美国 1,176 605,678.62 0.18 n Inc 交易所 Fidel ity Natio nal 繁德信 美 国 纽 335 Infor 息技术 FIS 约 证 券 美国 984 605,390.29 0.18 matio 有限公 交易所 n 司 Servi ces Inc Lowe' 美 国 纽 336 s Cos 劳氏 LOW 约 证 券 美国 516 604,896.60 0.18 Inc 交易所 Berks hire 伯克希 美 国 纽 337 Hatha 尔哈撒 BRK/B 约 证 券 美国 330 604,674.32 0.18 way 韦公司 交易所 Inc Omnic 美 国 纽 338 om Omnico OMC 约 证 券 美国 1,416 604,507.61 0.18 Group m 集团 交易所 Inc Viatr 纳 斯 达 339 is Inc 晖致 VTRS 克 证 券 美国 8,599 604,237.61 0.18 交易所 DENTS 登士柏 纳 斯 达 340 PLY 西诺德 XRAY 克 证 券 美国 2,519 604,051.97 0.18 SIRON 公司 交易所 A Inc 341 TJX TJX 公 TJX 美 国 纽 美国 1,611 603,853.85 0.18 Cos 司 约 证 券 Inc/T 交易所 he VF VF 公 美 国 纽 342 Corp 司 VFC 约 证 券 美国 2,036 603,557.01 0.18 交易所 Corte 科迪华 美 国 纽 343 va Inc 公司 CTVA 约 证 券 美国 1,661 603,532.98 0.18 交易所 Inves 景顺有 美 国 纽 344 co Ltd 限公司 IVZ 约 证 券 美国 5,573 603,304.46 0.18 交易所 思泰瑞 美 国 纽 345 STERI 医疗公 STE 约 证 券 美国 436 603,230.03 0.18 S PLC 共有限 交易所 公司 Marke tAxes Market 纳 斯 达 346 s Axess MKTX 克 证 券 美国 351 603,083.12 0.18 Holdi 控股公 交易所 ngs 司 Inc Hewle tt Packa 美 国 纽 347 rd 慧与 HPE 约 证 券 美国 6,768 602,305.73 0.18 Enter 交易所 prise Co Eaton 美 国 纽 348 Corp 伊顿 ETN 约 证 券 美国 712 602,045.33 0.18 PLC 交易所 Qorvo Qorvo 纳 斯 达 349 Inc 股份有 QRVO 克 证 券 美国 951 602,001.30 0.18 限公司 交易所 Analo 纳 斯 达 350 g 亚德诺 ADI 克 证 券 美国 613 601,027.15 0.18 Devic 半导体 交易所 es Inc WW 美 国 纽 351 Grain 固安捷 GWW 约 证 券 美国 197 600,822.72 0.18 ger 公司 交易所 Inc 352 Inter 国际纸 IP 美 国 纽 美国 2,140 600,779.02 0.18 natio 业 约 证 券 nal 交易所 Paper Co 美 国 纽 353 HP Inc 惠普 HPQ 约 证 券 美国 2,728 600,159.16 0.18 交易所 Prude ntial 保德信 美 国 纽 354 Finan 金融集 PRU 约 证 券 美国 933 599,122.92 0.18 cial 团 交易所 Inc Kroge 美 国 纽 355 r 克罗格 KR 约 证 券 美国 1,885 598,771.31 0.18 Co/Th 公司 交易所 e DXC 美 国 纽 356 Techn DXC 技 DXC 约 证 券 美国 2,941 598,265.67 0.18 ology 术公司 交易所 Co Eastm 美 国 纽 357 an 伊士曼 EMN 约 证 券 美国 993 598,265.00 0.18 Chemi 化工 交易所 cal Co Weyer 美 国 纽 358 haeus 惠好 WY 约 证 券 美国 2,688 597,492.85 0.18 er Co 交易所 Sales Salesf 美 国 纽 359 force orce CRM 约 证 券 美国 539 597,023.06 0.18 Inc 股份有 交易所 限公司 Skywo rks 思佳讯 纳 斯 达 360 Solut 解决方 SWKS 克 证 券 美国 960 596,874.33 0.18 ions 案公司 交易所 Inc Terad 纳 斯 达 361 yne 泰瑞达 TER 克 证 券 美国 993 596,798.83 0.18 Inc 交易所 Citig 花旗集 美 国 纽 362 roup 团 C 约 证 券 美国 1,933 596,634.53 0.18 Inc 交易所 South 美 国 纽 363 west 西南航 LUV 约 证 券 美国 2,460 596,342.79 0.18 Airli 空 交易所 nes Co Linde 林德公 美 国 纽 364 PLC 共有限 LIN 约 证 券 美国 309 596,286.21 0.18 公司 交易所 Johns on Contr 江森自 美 国 纽 365 ols 控国际 JCI 约 证 券 美国 1,855 596,089.10 0.18 Inter 有限公 交易所 natio 司 nal plc Advan 领先汽 ce 车配件 美 国 纽 366 Auto 股份有 AAP 约 证 券 美国 513 595,939.90 0.18 Parts 限公司 交易所 Inc Occid ental 西方石 美 国 纽 367 Petro 油 OXY 约 证 券 美国 1,507 595,517.02 0.18 leum 交易所 Corp Forti 福迪威 美 国 纽 368 ve 公司 FTV 约 证 券 美国 1,628 594,164.54 0.18 Corp 交易所 Stryk 美 国 纽 369 er 史赛克 SYK 约 证 券 美国 445 594,118.97 0.18 Corp 交易所 Align Align 纳 斯 达 370 Techn 科技股 ALGN 克 证 券 美国 374 594,056.75 0.18 ology 份有限 交易所 Inc 公司 Fortu ne Fortun Brand e 美 国 纽 371 s Home Brands FBHS 约 证 券 美国 1,477 593,574.74 0.18 & 家居与 交易所 Secur 安全有 ity 限 Inc Autod 纳 斯 达 372 esk 欧特克 ADSK 克 证 券 美国 514 593,203.46 0.18 Inc 交易所 Bosto 波士顿 美 国 纽 373 n 地产公 BXP 约 证 券 美国 993 593,000.11 0.18 Prope 司 交易所 rties Inc Telef 泰利福 美 国 纽 374 lex 公司 TFX 约 证 券 美国 359 592,349.17 0.18 Inc 交易所 Seale 希悦尔 美 国 纽 375 d Air 公司 SEE 约 证 券 美国 1,528 591,919.71 0.18 Corp 交易所 Linco ln 林肯国 美 国 纽 376 Natio 民 LNC 约 证 券 美国 1,884 591,372.86 0.18 nal 交易所 Corp NVR NVR 股 美 国 纽 377 Inc 份有限 NVR 约 证 券 美国 22 591,214.47 0.18 公司 交易所 Wynn 永利渡 纳 斯 达 377 Resor 假村有 WYNN 克 证 券 美国 1,546 591,214.47 0.18 ts Ltd 限公司 交易所 Trimb 天宝股 纳 斯 达 378 le Inc 份有限 TRMB 克 证 券 美国 1,512 590,896.89 0.18 公司 交易所 Vorna do 沃那多 美 国 纽 379 Realt 房地产 VNO 约 证 券 美国 3,079 590,795.21 0.18 y 信托 交易所 Trust Tapes TPR-DR 美 国 纽 380 try S-RS TPR 约 证 券 美国 2,882 590,325.62 0.18 Inc 交易所 TE 美 国 纽 381 Conne 泰科电 TEL 约 证 券 美国 777 590,049.85 0.18 ctivi 子公司 交易所 ty Ltd Pool Pool 纳 斯 达 382 Corp 公司 POOL 克 证 券 美国 250 589,311.26 0.18 交易所 Comca 康卡斯 纳 斯 达 383 st 特 CMCSA 克 证 券 美国 2,237 589,125.89 0.18 Corp 交易所 MGM 美高梅 美 国 纽 384 Resor 国际酒 MGM 约 证 券 美国 3,030 588,713.94 0.18 ts 店集团 交易所 Inter natio nal Elect 纳 斯 达 385 ronic 电子艺 EA 克 证 券 美国 721 588,654.55 0.18 Arts 界 交易所 Inc 阿美特 美 国 纽 386 AMETE 克股份 AME 约 证 券 美国 798 588,537.57 0.18 K Inc 有限公 交易所 司 Akama i 阿卡迈 纳 斯 达 387 Techn 技术公 AKAM 克 证 券 美国 959 587,821.12 0.18 ologi 司 交易所 es Inc Ross Ross 纳 斯 达 388 Store 商店有 ROST 克 证 券 美国 1,247 587,763.00 0.18 s Inc 限公司 交易所 Match Match 纳 斯 达 389 Group Group MTCH 克 证 券 美国 1,256 587,453.14 0.18 Inc 股份有 交易所 限公司 Inger 英格索 美 国 纽 390 soll 兰股份 IR 约 证 券 美国 2,080 587,424.68 0.18 Rand 有限公 交易所 Inc 司 Zimme r 捷迈邦 Biome 美控股 美 国 纽 391 t 股份有 ZBH 约 证 券 美国 833 587,348.04 0.18 Holdi 限公司 交易所 ngs Inc Gener 美 国 纽 392 al 通用汽 GM 约 证 券 美国 2,751 586,386.83 0.18 Motor 车公司 交易所 s Co Inter publi c Interp 美 国 纽 393 Group ublic IPG 约 证 券 美国 3,173 586,258.84 0.18 of Cos 集团 交易所 Inc/T he 394 Whirl 惠而浦 WHR 美 国 纽 美国 564 586,218.51 0.18 pool 约 证 券 Corp 交易所 Ralph 拉夫劳 美 国 纽 395 Laure 伦 RL 约 证 券 美国 973 585,431.73 0.18 n Corp 交易所 Monol ithic 芯源系 纳 斯 达 396 Power 统有限 MPWR 克 证 券 美国 227 585,080.25 0.18 Syste 公司 交易所 ms Inc Sherw in-Wi 美 国 纽 397 lliam 宣伟 SHW 约 证 券 美国 389 584,569.58 0.18 s 交易所 Co/Th e Amphe 安费诺 美 国 纽 398 nol 公司 APH 约 证 券 美国 1,352 584,172.07 0.18 Corp 交易所 Warne r Bros 华纳兄 纳 斯 达 399 Disco 弟探索 WBD 克 证 券 美国 6,481 583,724.15 0.18 very 公司 交易所 Inc Broad 博通股 纳 斯 达 400 com 份有限 AVGO 克 证 券 美国 179 583,623.28 0.17 Inc 公司 交易所 Lam 纳 斯 达 401 Resea 泛林集 LRCX 克 证 券 美国 204 583,452.87 0.17 rch 团 交易所 Corp Illum Illumi 纳 斯 达 402 ina na 公 ILMN 克 证 券 美国 471 582,774.75 0.17 Inc 司 交易所 Lyond ellBa 利安德 美 国 纽 403 sell 巴塞尔 LYB 约 证 券 美国 992 582,283.21 0.17 Indus 工业公 交易所 tries 司 NV Adobe 纳 斯 达 404 Inc 奥多比 ADBE 克 证 券 美国 237 582,255.69 0.17 交易所 405 Altri 高特利 MO 美 国 纽 美国 2,074 581,415.16 0.17 a 约 证 券 Group 交易所 Inc Cerid Ceridi ian an 人 美 国 纽 406 HCM 力资本 CDAY 约 证 券 美国 1,839 581,073.82 0.17 Holdi 管理控 交易所 ng Inc 股股份 JPMor 美 国 纽 407 gan 摩根大 JPM 约 证 券 美国 768 580,431.94 0.17 Chase 通 交易所 & Co Best 美 国 纽 408 Buy Co 百思买 BBY 约 证 券 美国 1,326 580,146.44 0.17 Inc 交易所 First 第一能 美 国 纽 409 Energ 源 FE 约 证 券 美国 2,251 579,971.60 0.17 y Corp 交易所 US 美国合 美 国 纽 410 Banco 众银行 USB 约 证 券 美国 1,876 579,418.79 0.17 rp 交易所 Globa l 环汇有 美 国 纽 411 Payme 限公司 GPN 约 证 券 美国 779 578,445.90 0.17 nts 交易所 Inc Willi ams 威廉姆 美 国 纽 412 Cos 斯公司 WMB 约 证 券 美国 2,760 578,117.31 0.17 Inc/T 交易所 he Live Natio Live n Nation 美 国 纽 413 Enter 娱乐公 LYV 约 证 券 美国 1,043 578,059.19 0.17 tainm 司 交易所 ent Inc Gener 美 国 纽 414 al 通用电 GE 约 证 券 美国 1,352 577,729.66 0.17 Elect 气 交易所 ric Co DISH DISH 纳 斯 达 415 Netwo 网络公 DISH 克 证 券 美国 4,796 577,128.59 0.17 rk 司 交易所 Corp Appli ed 应用材 纳 斯 达 416 Mater 料 AMAT 克 证 券 美国 945 577,020.00 0.17 ials 交易所 Inc NVIDI 纳 斯 达 417 A Corp 英伟达 NVDA 克 证 券 美国 567 576,855.10 0.17 交易所 Deere 美 国 纽 418 & Co 迪尔 DE 约 证 券 美国 287 576,830.67 0.17 交易所 FMC FMC 公 美 国 纽 419 Corp 司 FMC 约 证 券 美国 803 576,704.09 0.17 交易所 Newmo 纽蒙黄 美 国 纽 420 nt 金公司 NEM 约 证 券 美国 1,440 576,675.70 0.17 Corp 交易所 SVB 硅谷银 纳 斯 达 421 Finan 行金融 SIVB 克 证 券 美国 217 575,253.09 0.17 cial 集团 交易所 Group BorgW 博格华 美 国 纽 422 arner 纳股份 BWA 约 证 券 美国 2,568 575,127.79 0.17 Inc 有限公 交易所 司 Seaga Seagat te e Techn Techno 纳 斯 达 423 ology logy STX 克 证 券 美国 1,199 574,875.44 0.17 Holdi 控股公 交易所 ngs 共有 PLC Signa ture Signat 纳 斯 达 424 Bank/ ure 银 SBNY 克 证 券 美国 477 573,711.75 0.17 New 行/纽 交易所 York 约 NY Fleet FleetC Cor or 技 美 国 纽 425 Techn 术股份 FLT 约 证 券 美国 406 572,513.70 0.17 ologi 有限公 交易所 es Inc 司 426 Rober 罗致恒 RHI 美 国 纽 美国 1,138 571,977.86 0.17 t Half 富国际 约 证 券 Inter 公司 交易所 natio nal Inc Mosai 美 国 纽 427 c Mosaic MOS 约 证 券 美国 1,804 571,830.88 0.17 Co/Th 公司 交易所 e Micro 美光科 n 技股份 纳 斯 达 428 Techn 有限公 MU 克 证 券 美国 1,538 570,607.52 0.17 ology 司 交易所 Inc Westr WestRo 美 国 纽 429 ock Co ck 公 WRK 约 证 券 美国 2,134 570,593.56 0.17 司 交易所 Meta Meta 纳 斯 达 430 Platf 平台股 META 克 证 券 美国 527 570,326.38 0.17 orms 份有限 交易所 Inc 公司 Albem 雅保公 美 国 纽 431 arle 司 ALB 约 证 券 美国 406 569,434.64 0.17 Corp 交易所 Vulca n Vulcan 美 国 纽 432 Mater 材料 VMC 约 证 券 美国 597 569,352.89 0.17 ials 交易所 Co Kinde 特拉华 美 国 纽 433 r 州金德 KMI 约 证 券 美国 5,061 569,276.79 0.17 Morga 摩根公 交易所 n Inc 司 Trans TransD 美 国 纽 434 Digm igm 集 TDG 约 证 券 美国 158 569,085.51 0.17 Group 团公司 交易所 Inc PayPa Paypal l 控股股 纳 斯 达 435 Holdi 份有限 PYPL 克 证 券 美国 1,214 569,031.15 0.17 ngs 公司 交易所 Inc Walgr 纳 斯 达 436 eens 沃博联 WBA 克 证 券 美国 2,237 569,007.93 0.17 Boots 公司 交易所 Allia nce Inc Emers 美 国 纽 437 on 艾默生 EMR 约 证 券 美国 1,064 567,989.54 0.17 Elect 电气 交易所 ric Co Param 纳 斯 达 438 ount 派拉蒙 PARA 克 证 券 美国 3,428 567,804.84 0.17 Globa 全球 交易所 l Unive rsal Univer Healt sal 保 美 国 纽 439 h 健服务 UHS 约 证 券 美国 839 567,084.37 0.17 Servi 股份有 交易所 ces 限公 Inc Synch 美 国 纽 440 rony 同步金 SYF 约 证 券 美国 3,056 566,487.26 0.17 Finan 融公司 交易所 cial Marti n Martin Marie Mariet 美 国 纽 441 tta ta 材 MLM 约 证 券 美国 282 566,346.05 0.17 Mater 料股份 交易所 ials 有限 Inc DuPon 美 国 纽 442 t de 杜邦公 DD 约 证 券 美国 1,516 565,497.73 0.17 Nemou 司 交易所 rs Inc Ford 福特汽 美 国 纽 443 Motor 车 F 约 证 券 美国 7,554 564,267.80 0.17 Co 交易所 Alask 阿拉斯 美 国 纽 444 a Air 加航空 ALK 约 证 券 美国 2,098 563,924.71 0.17 Group 集团公 交易所 Inc 司 Dow 陶氏公 美 国 纽 445 Inc 司 DOW 约 证 券 美国 1,625 562,859.95 0.17 交易所 Chevr 美 国 纽 446 on 雪佛龙 CVX 约 证 券 美国 579 562,600.69 0.17 Corp 交易所 Capit al One 第一资 美 国 纽 447 Finan 本金融 COF 约 证 券 美国 804 562,205.66 0.17 cial 交易所 Corp Nucor 纽柯公 美 国 纽 448 Corp 司 NUE 约 证 券 美国 801 561,290.56 0.17 交易所 NRG NRG 能 美 国 纽 449 Energ 源股份 NRG 约 证 券 美国 2,188 560,509.01 0.17 y Inc 有限公 交易所 司 PVH PVH 公 美 国 纽 450 Corp 司 PVH 约 证 券 美国 1,467 560,215.99 0.17 交易所 Micro 微芯科 chip 技股份 纳 斯 达 451 Techn 有限公 MCHP 克 证 券 美国 1,434 558,970.49 0.17 ology 司 交易所 Inc Marri ott Inter 万豪国 纳 斯 达 452 natio 际 MAR 克 证 券 美国 612 558,644.32 0.17 nal 交易所 Inc/M D ONEOK Oneok 美 国 纽 453 Inc 股份有 OKE 约 证 券 美国 1,498 557,979.08 0.17 限公司 交易所 Ameri can 美国航 纳 斯 达 454 Airli 空集团 AAL 克 证 券 美国 6,547 557,153.31 0.17 nes 公司 交易所 Group Inc Aptiv Aptiv 美 国 纽 455 PLC 公共有 APTV 约 证 券 美国 932 557,135.06 0.17 限公司 交易所 Unite 美国联 d 合航空 纳 斯 达 456 Airli 控股股 UAL 克 证 券 美国 2,339 556,021.91 0.17 nes 份有限 交易所 Holdi 公司 ngs Inc Baxte r 美 国 纽 457 Inter 百特 BAX 约 证 券 美国 1,288 555,222.31 0.17 natio 交易所 nal Inc DaVit DaVita 美 国 纽 458 a Inc 股份有 DVA 约 证 券 美国 1,033 554,352.78 0.17 限公司 交易所 Hilto n 希尔顿 World 全球控 美 国 纽 459 wide 股股份 HLT 约 证 券 美国 741 554,207.55 0.17 Holdi 有限公 交易所 ngs 司 Inc NIKE 耐克公 美 国 纽 460 Inc 司 NKE 约 证 券 美国 807 553,525.40 0.17 交易所 Cater 卡特彼 美 国 纽 461 pilla 勒 CAT 约 证 券 美国 460 551,875.74 0.17 r Inc 交易所 HCA HCA 医 美 国 纽 462 Healt 疗保健 HCA 约 证 券 美国 489 551,551.85 0.17 hcare 有限公 交易所 Inc 司 Exxon 埃克森 美 国 纽 463 Mobil 美孚石 XOM 约 证 券 美国 958 550,624.20 0.17 Corp 油 交易所 NXP Semic 恩智浦 纳 斯 达 464 onduc 半导体 NXPI 克 证 券 美国 554 550,392.65 0.17 tors 公司 交易所 NV Ameri 美 国 纽 465 can 美国运 AXP 约 证 券 美国 589 547,966.88 0.16 Expre 通 交易所 ss Co Norwe gian 挪威邮 美 国 纽 466 Cruis 轮控股 NCLH 约 证 券 美国 7,318 546,147.96 0.16 e Line 有限公 交易所 Holdi 司 ngs Ltd Caesa rs 纳 斯 达 467 Enter 凯撒娱 CZR 克 证 券 美国 2,116 543,910.65 0.16 tainm 乐集团 交易所 ent Inc Host Host Hotel 酒店及 纳 斯 达 468 s & 度假股 HST 克 证 券 美国 5,167 543,747.96 0.16 Resor 份有限 交易所 ts Inc 公司 ON Semic 安森美 纳 斯 达 469 onduc 半导体 ON 克 证 券 美国 1,601 540,578.50 0.16 tor 公司 交易所 Corp Weste rn 西部数 纳 斯 达 470 Digit 据公司 WDC 克 证 券 美国 1,782 536,154.01 0.16 al 交易所 Corp Hess 赫斯公 美 国 纽 471 Corp 司 HES 约 证 券 美国 754 536,098.31 0.16 交易所 Delta 达美航 美 国 纽 472 Air 空有限 DAL 约 证 券 美国 2,742 533,125.03 0.16 Lines 公司 交易所 Inc Exped 亿客行 纳 斯 达 473 ia 集团股 EXPE 克 证 券 美国 836 532,065.56 0.16 Group 份有限 交易所 Inc 公司 Pione er Pionee Natur r 自然 美 国 纽 474 al 资源公 PXD 约 证 券 美国 355 531,498.58 0.16 Resou 司 交易所 rces Co Booki Bookin ng g 控股 纳 斯 达 475 Holdi 股份有 BKNG 克 证 券 美国 45 528,217.72 0.16 ngs 限公司 交易所 Inc Unite 美 国 纽 476 d 联合租 URI 约 证 券 美国 324 528,206.24 0.16 Renta 赁公司 交易所 ls Inc Gener ac Genera 美 国 纽 477 Holdi c 控股 GNRC 约 证 券 美国 371 524,329.33 0.16 ngs 公司 交易所 Inc Celan 塞拉尼 美 国 纽 478 ese 斯公司 CE 约 证 券 美国 660 520,956.32 0.16 Corp 交易所 Advan ced AMD 公 纳 斯 达 479 Micro 司 AMD 克 证 券 美国 1,015 520,919.07 0.16 Devic 交易所 es Inc Bath & Bath & Body Body 美 国 纽 480 Works Works BBWI 约 证 券 美国 2,842 513,466.66 0.15 Inc 股份有 交易所 限公 Baker 贝克休 纳 斯 达 481 Hughe 斯公司 BKR 克 证 券 美国 2,630 509,583.85 0.15 s Co 交易所 Carni 嘉年华 美 国 纽 482 val 公司 CCL 约 证 券 美国 8,716 505,995.26 0.15 Corp 交易所 Diamo Diamon ndbac dback 纳 斯 达 483 k 能源股 FANG 克 证 券 美国 619 503,300.30 0.15 Energ 份有限 交易所 y Inc 公司 Halli 哈利伯 美 国 纽 484 burto 顿 HAL 约 证 券 美国 2,378 500,496.48 0.15 n Co 交易所 Phill Philli 美 国 纽 485 ips 66 ps 66 PSX 约 证 券 美国 905 497,992.26 0.15 交易所 Conoc 康菲石 美 国 纽 486 oPhil 油 COP 约 证 券 美国 824 496,666.69 0.15 lips 交易所 EOG EOG 资 美 国 纽 487 Resou 源 EOG 约 证 券 美国 668 495,126.29 0.15 rces 交易所 Inc Royal 皇家加 Carib 勒比国 美 国 纽 488 bean 际游轮 RCL 约 证 券 美国 2,105 493,190.92 0.15 Cruis 有限公 交易所 es Ltd 司 Marat hon 马拉松 美 国 纽 489 Petro 石油公 MPC 约 证 券 美国 889 490,500.59 0.15 leum 司 交易所 Corp Schlu 斯伦贝 美 国 纽 490 mberg 谢公众 SLB 约 证 券 美国 2,040 489,599.31 0.15 er NV 有限公 交易所 司 Valer 美 国 纽 491 o Valero VLO 约 证 券 美国 685 488,602.00 0.15 Energ 能源 交易所 y Corp Coter Coterr 美 国 纽 492 ra a 能源 CTRA 约 证 券 美国 2,807 485,855.23 0.15 Energ 股份有 交易所 y Inc 限公司 Devon 戴文能 美 国 纽 493 Energ 源 DVN 约 证 券 美国 1,300 480,824.83 0.14 y Corp 交易所 Marat Marath 美 国 纽 494 hon on 石 MRO 约 证 券 美国 3,179 479,622.95 0.14 Oil 油公司 交易所 Corp Freep 自由港 ort-M 迈克墨 美 国 纽 495 cMoRa 伦股份 FCX 约 证 券 美国 2,395 470,319.48 0.14 n Inc 有限公 交易所 司 News 新闻集 纳 斯 达 496 Corp 团 NWSA 克 证 券 美国 4,422 462,380.29 0.14 交易所 APA 纳 斯 达 497 Corp APA APA 克 证 券 美国 1,973 462,131.57 0.14 交易所 Fox 福克斯 纳 斯 达 498 Corp 公司 FOXA 克 证 券 美国 2,082 449,376.02 0.13 交易所 Alpha Alphab 纳 斯 达 499 bet et 公 GOOGL 克 证 券 美国 22 321,769.48 0.10 Inc 司 交易所 Alpha Alphab 纳 斯 达 500 bet et 公 GOOG 克 证 券 美国 20 293,617.04 0.09 Inc 司 交易所 Fox 福克斯 纳 斯 达 501 Corp 公司 FOX 克 证 券 美国 961 191,554.77 0.06 交易所 News 新闻集 纳 斯 达 502 Corp 团 NWS 克 证 券 美国 1,369 145,995.84 0.04 交易所 7.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 无。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Warner Bros WBD UQ 854,989.42 0.22 Discovery Inc 2 Molina Healthcare MOH UN 739,055.31 0.19 Inc 3 Camden Property CPT UN 735,779.56 0.19 Trust 4 Nordson Corp NDSN UQ 674,612.48 0.17 5 VICI Properties Inc VICI UN 640,803.27 0.16 6 Keurig Dr Pepper KDP UQ 633,430.67 0.16 Inc 7 EPAM Systems Inc EPAM UN 599,710.43 0.15 8 ON Semiconductor ON UQ 563,256.51 0.14 Corp 9 Etsy Inc ETSY UQ 528,870.44 0.13 10 Netflix Inc NFLX UQ 524,362.40 0.13 11 M&T Bank Corp MTB UN 490,649.34 0.12 12 Constellation CEG UQ 442,710.79 0.11 Energy Corp 13 Align Technology ALGN UQ 434,650.71 0.11 Inc 14 PayPal Holdings Inc PYPL UQ 402,390.58 0.10 15 Bath & Body Works BBWI UN 350,060.50 0.09 Inc 16 Carnival Corp CCL UN 345,810.53 0.09 17 Royal Caribbean RCL UN 329,462.16 0.08 Cruises Ltd 18 Dexcom Inc DXCM UQ 317,627.53 0.08 19 Zebra Technologies ZBRA UQ 313,596.73 0.08 Corp 20 Moderna Inc MRNA UQ 308,206.49 0.08 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Cerner Corp CERN UQ 927,689.78 0.24 2 Occidental OXY UN 772,361.18 0.20 Petroleum Corp 3 M&T Bank Corp MTB UN 729,724.23 0.19 4 People's United PBCT UQ 707,229.93 0.18 Financial Inc 5 Advanced Micro AMD UQ 624,721.60 0.16 Devices Inc 6 GAP INC/THE GPS UN 617,666.13 0.16 7 Valero Energy Corp VLO UN 605,794.50 0.15 8 IPG Photonics Corp IPGP UQ 579,729.21 0.15 9 S&P Global Inc SPGI UN 574,806.76 0.15 10 Canadian Pacific CP UN 573,853.17 0.15 Railway Limited 11 Mosaic Co/The MOS UN 566,478.84 0.14 12 APA Corp APA UQ 561,954.16 0.14 13 Marathon Oil Corp MRO UN 561,861.48 0.14 14 Discovery Inc DISCK UQ 532,767.71 0.14 15 Halliburton Co HAL UN 523,510.33 0.13 16 CF Industries CF UN 510,871.92 0.13 Holdings Inc 17 Phillips 66 PSX UN 485,279.58 0.12 18 Marathon Petroleum MPC UN 476,663.12 0.12 Corp 19 Devon Energy Corp DVN UN 447,011.14 0.11 20 ConocoPhillips COP UN 442,525.09 0.11 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 46,709,783.68 卖出收入（成交）总额 61,215,161.89 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 无。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 无。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 405,105.17 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,833,810.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 120,838.16 8 其他 - 9 合计 2,359,753.46 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 43,611 3,830.09 32,916,086.38 19.71 134,118,183.60 80.29 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 9,015.00 0.0054 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011 年 3 月 23 日） 822,754,222.26 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 168,582,964.25 本报告期基金总申购份额 43,925,163.30 减：本报告期基金总赎回份额 45,473,857.57 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 167,034,269.98 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 无。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1.根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管 理有限公司第七届董事会第十四次会议审议通过并履行必要程序，自 2022 年 4 月 15 日起，周立 新先生因工作安排离任公司副总经理。具体事宜详见公司公告。 2.根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管 理有限公司第七届董事会第十五次会议审议通过并履行必要程序，自 2022 年 6 月 1 日起，赵冰 女士担任公司副总经理，段皓静女士担任公司督察长。自同日起赵冰女士离任公司督察长。具体事宜详见公司公告。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 无 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 摩根士丹 1 107,237,560. 100.00 32,807.49 100.00 - 利 75 - 1 - - - - - 注：1、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商，具体选择标准如下： （一）具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件； （二）资历雄厚，信誉良好； （三）财务状况良好，经营行为规范； （四）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度)，能满足各投资组合运作高度保密的要求； （五）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息服务，并能根据各投资组合投资的特定要求，提供专题研究报告； （六）具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达的交易指令。 （七）具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交收等后台清算业务。 （八）能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。 （九）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 交易管理部在每半年 15 个交易日内，汇总上半年境外券商综合服务评价结果，作为当次境外 券商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划，报部门及公司分管领导批准； 交易量分配计划获批后，作为选择交易券商的依据，供交易员在交易时进行券商选择。 券商服务出现重大失误或其他异常情况时，及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商的合作，并对其失误所造成的损失进行追偿。 2、本报告期内本基金无新增或退租境外交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于再次提请投资者及时更新已过期 中国证监会基金电子披 1 身份证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 06 月 30 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会基金电子披 2 人员变更的公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 06 月 02 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 3 金更新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2022 年 04 月 23 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 4 金 2022 年第 1 季度报告 露网站、规定报刊及本 2022 年 04 月 22 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会基金电子披 5 人员变更的公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 04 月 16 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 6 基金增加宁波银行股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2022 年 03 月 29 日 售机构的公告 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 7 金 2021 年年度报告 露网站、规定报刊及本 2022 年 03 月 29 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 8 基金增加北京中植基金销售有限公司 露网站、规定报刊及本 2022 年 03 月 25 日 为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于公司固有 中国证监会基金电子披 9 资金拟申购旗下偏股型公募基金的公 露网站、规定报刊及本 2022 年 01 月 27 日 告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 10 基金增加中信百信银行股份有限公司 露网站、规定报刊及本 2022 年 01 月 25 日 为销售机构的公告 公司网站 关于大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会基金电子披 11 资基金恢复大额申购（含定期定额申 露网站、规定报刊及本 2022 年 01 月 21 日 购）业务的公告 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 12 金 2021 年第 4 季度报告 露网站、规定报刊及本 2022 年 01 月 21 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于大成标普 中国证监会基金电子披 13 500 等权重指数证券投资基金 2021 年 露网站、规定报刊及本 2022 年 01 月 18 日 度第 1 次分红的公告 公司网站 关于大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会基金电子披 14 资基金暂停大额申购（含定期定额申 露网站、规定报刊及本 2022 年 01 月 13 日 购）业务的公告 公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成标普 500 等权重指数证券投资基金的文件； 2、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》； 3、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 2022 年 8 月 30 日