大成标普 500 等权重指数证券投资基 金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2022 年 3 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 03 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ...... 6 2.5 信息披露方式 ...... 6 2.6 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ...... 10 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 审计报告 ...... 15 §7 年度财务报表 ......17 7.1 资产负债表 ...... 17 7.2 利润表 ...... 18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 19 7.4 报表附注 ...... 21 §8 投资组合报告 ......43 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 43 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ...... 43 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ...... 43 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ...... 44 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ...... 93 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ...... 94 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...... 95 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ...... 95 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ...... 95 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...... 95 8.11 投资组合报告附注 ...... 95 §9 基金份额持有人信息...... 96 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 96 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 96 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 96 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ...... 96 §10 开放式基金份额变动...... 96 §11 重大事件揭示...... 97 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 97 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 97 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 97 11.4 基金投资策略的改变 ...... 97 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 97 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 97 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 98 11.8 其他重大事件 ...... 98 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 101 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......101 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......101 §13 备查文件目录...... 101 13.1 备查文件目录 ......101 13.2 存放地点 ......101 13.3 查阅方式 ......101 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 基金简称 大成标普 500 等权重指数 QDII 基金主代码 096001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 168,582,964.25 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组 合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特 殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票 时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。本基金 还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500 等权重指数相关的 公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立，达到节约交 易成本和有效追踪标的指数表现的目的。 业绩比较基准 标普 500 等权重指数（全收益指数） 风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混合 型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 赵冰 许俊 负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594319 电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招 北京市西城区复兴门内大街 1 号 商银行大厦 32 层 办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招 北京市西城区复兴门内大街 1 号 商银行大厦 32 层 邮政编码 518040 100818 法定代表人 吴庆斌 刘连舸 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited 名称 中文 中国银行（香港）有限公司 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.dcfund.com.cn 址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 (特殊普通合伙) 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间数据和 2021 年 2020 年 2019 年 指标 本期已实 21,808,738.98 5,584,537.97 5,615,278.53 现收益 本期利润 60,436,126.60 4,806,772.16 43,451,252.78 加权平均 基金份额 0.3922 0.0374 0.4319 本期利润 本期加权 平均净值 17.92% 2.13% 23.62% 利润率 本期基金 份额净值 22.67% 0.78% 26.98% 增长率 3.1.2 期 末数据和 2021 年末 2020 年末 2019 年末 指标 期末可供 108,719,563.02 62,650,677.05 70,433,834.44 分配利润 期末可供 0.6449 0.5571 0.5765 分配基金 份额利润 期末基金 393,391,795.17 220,063,390.01 244,379,635.95 资产净值 期末基金 2.334 1.957 2.000 份额净值 3.1.3 累 计期末指 2021 年末 2020 年末 2019 年末 标 基金份额 累计净值 184.38% 131.82% 130.02% 增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、根据 2021 年 9 月 4 日基金管理人披露的《大成基金管理有限公司关于大成标普 500 等权 重指数证券投资基金增设基金份额并修订基金合同、托管协议的公告》，自 2021 年 9 月 7 日起大 成标普 500 等权重指数证券投资基金增加美元基金份额。截至本报告期末，本基金美元份额无份额持有人。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去三个月 6.24% 0.90% 9.01% 0.95% -2.77% -0.05% 过去六个月 6.04% 0.82% 8.76% 0.85% -2.72% -0.03% 过去一年 22.67% 0.86% 29.63% 0.88% -6.96% -0.02% 过去三年 56.99% 1.51% 89.03% 1.58% -32.04 -0.07% % 过去五年 64.29% 1.27% 107.59% 1.32% -43.30 -0.05% % 自基金合同生效起 184.38% 1.13% 309.75% 1.19% -125.3 -0.06% 至今 7% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每 10 份基金份额分 现金形式发放总额 再投资形式发放总 年度利润分配合计 备注 红数 额 2021 年 0.558 2,964,070.69 3,177,393.59 6,141,464.28 - 2020 年 0.580 2,487,553.99 4,779,031.88 7,266,585.87 - 2019 年 0.577 2,826,145.96 3,203,063.51 6,029,209.47 - 合计 1.7150 8,277,770.64 11,159,488.98 19,437,259.62 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正 式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格。 历经 22 年的发展，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有良好职 业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 英国曼彻斯特大学商学院金融学硕士。 2003 年 4 月至 2004 年 6 月就职于国信证 券研究部，任研究员。2004 年 6 月至 2005 年 9 月就职于华西证券研究部，任高级研 究员。2005 年 9 月加入大成基金管理有限 公司，曾担任金融工程师、境外市场研究 员及基金经理助理，现任国际业务部基金 经理。2011 年 8 月 26 日起任大成标普 500 等权重指数型证券投资基金基金经理。 2014 年 11 月 13 日起任大成纳斯达克 100 指数证券投资基金基金经理。2016 年 12 冉 凌 本基金基 2011 年 8 - 18 年 月 2 日起任大成恒生综合中小型股指数基 浩 金经理 月 26 日 金(QDII-LOF)基金经理。2016 年 12 月 29 日至2020年7月7日任大成海外中国机会 混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017 年8月10日起任大成恒生指数证券投资基 金（LOF）基金经理。2019 年 3 月 20 日起 任大成中华沪深港 300 指数证券投资基金 （LOF）基金经理。2021 年 5 月 18 日起任 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资 基金（QDII）基金经理。2021 年 9 月 9 日 起任大成恒生科技交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金基金经理。具有 基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.1.4 基金经理薪酬机制 无 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 无。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.4.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.4.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 无。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在 4 笔同日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 11 笔同 日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年，总体上来看，全球经济状况要好于 2020 年，其根本原因是新冠疫苗得以在发达国 家广泛接种，因此新冠病毒对经济的拖累明显减弱，使得以美国为首的发达国家的宏观经济出现了报复性反弹。 2021 年，为了推动经济的恢复，美国政府推出了多项经济刺激政策，这些政策有一部分已经 对经济增长起到了较好的短期刺激作用，另外一部分有望在未来较长的时间内对美国经济产生长期的积极作用。与此同时，美联储也基本保持了宽松的货币政策，一定程度上促进了经济的繁荣。 在上述两种因素的叠加作用下，2021 年美国宏观经济获得了较为快速的增长，其全年 GDP 同 比增速为 5.5%，其四个季度的 GDP 环比增速折年率分别为 6.3%、6.7%、2.3%及 6.9%。宏观经济 的各个分项指标也基本上都有较好的表现，消费快速增长、失业率持续下降、PMI 指标也持续保持在较高的水平区间。 在 2021 年，美国还遭遇了 Delta 变异病毒疫情及 Omicron 变异病毒疫情。这两轮疫情虽然较 为严重，但是其对经济的负面影响程度却显著小于 2020 年的新冠疫情，影响时间也相对较短。 在宏观经济持续向好的同时，受宽松的货币政策推动，美国的通胀水平也在不断提升，4 季 度以来的 CPI 同比增速都超过了 6%。为了应对不断提高的通胀率，美联储的货币政策立场也迅速转为鹰派，这也导致了年末美股市场的震荡。 在良好的宏观经济环境下，美国企业盈利也取得了高速增长，而美股上市公司盈利的超预期增长也是全年美股得以持续上行并屡创新高的核心动力。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.334 元；本报告期基金份额净值增长率为 22.67%，业绩 比较基准收益率为 29.63%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022 年，新冠疫情可能还会出现反复，但是其对经济的影响程度及时间长度有望得到控制。因此，总体来看，美国宏观经济仍然有望保持较好的增长速度，上市公司盈利水平也有望继续提升。 2022 年，美联储的货币政策可能会成为市场关注的焦点。美联储将从 2022 年 3 月起停止量 化宽松政策，并在年内择机进行缩表，同时市场预期年内美联储将会有 3-4 次的加息行为。这些 货币政策有可能在短期引起美股市场的波动，但是，从长期来看，美股上市公司盈利的变动才是决定美股走势的最关键因素。 本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。 （一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。 （二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。 （三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。 （四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。 （五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部 门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、权益专户投资部、指数与期货投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、权益专户投资部、指数与期货投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普 500 等权重指数证券投资基金已分配利润 6,141,464.28 元（每十份基金份额分红 0.5580 元），符合基金合同规定的分红比例。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成标普 500 等权重指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 大成标普 500 等权重指数证券投资基金全体基金份额持有人 (一)我们审计的内容 我们审计了大成标普 500 等权重指数证券投资基金(以下简 称“大成标普 500 等权重指数 QDII 基金”)的财务报表，包 括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表和 所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制，公允反映了大成标普 500 等权重指数 QDII 基 金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果 和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大成标普500 等权重指数 QDII 基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 大成标普500等权重指数QDII基金的基金管理人大成基金管 理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业 会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映， 并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 管理层和治理层对财务报表的责 由于舞弊或错误导致的重大错报。 任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估大成标普500 等权重指数 QDII 基金的持续经营能力，披露与持续经营相关 的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管 理层计划清算大成标普 500 等权重指数 QDII 基金、终止运营 或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督大成标普500等权重指数QDII基 金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 注册会计师对财务报表审计的责 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 任 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大成标普 500 等权重指数 QDII 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项 或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提 请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大成标 普 500 等权重指数 QDII 基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张振波 赵钰 会计师事务所的地址 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 审计报告日期 2022 年 3 月 28 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金 报告截止日：2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 25,789,733.91 14,491,186.45 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 371,193,451.91 208,686,583.77 其中：股票投资 371,193,451.91 208,686,583.77 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 499.87 423.34 应收股利 381,084.98 253,532.40 应收申购款 1,015,822.23 856,800.52 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - 196,351.92 资产总计 398,380,592.90 224,484,878.40 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 4,499,883.43 3,992,648.84 应付管理人报酬 328,450.39 187,436.06 应付托管费 82,112.59 46,858.97 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 78,351.32 194,544.52 负债合计 4,988,797.73 4,421,488.39 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 168,582,964.25 112,448,859.42 未分配利润 7.4.7.10 224,808,830.92 107,614,530.59 所有者权益合计 393,391,795.17 220,063,390.01 负债和所有者权益总计 398,380,592.90 224,484,878.40 注： 报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.334 元，基金份额总额 168,582,964.25 份。 7.2 利润表 会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 12 月 31 日 一、收入 65,148,658.01 8,129,633.68 1.利息收入 36,772.58 46,096.21 其中：存款利息收入 7.4.7.11 36,772.58 46,096.21 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 26,728,338.39 9,302,664.30 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 21,149,765.98 4,748,763.64 基金投资收益 7.4.7.13 - - 债券投资收益 7.4.7.14 - - 资产支持证券投资收 7.4.7.14.5 - - 益 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 5,578,572.41 4,553,900.66 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.18 38,627,387.62 -777,765.81 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 -566,803.32 -883,299.28 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.19 322,962.74 441,938.26 填列） 减：二、费用 4,712,531.41 3,322,861.52 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,356,787.70 2,265,819.16 2．托管费 7.4.10.2.2 839,197.00 566,454.83 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.20 88,271.10 84,403.98 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.21 428,275.61 406,183.55 三、利润总额（亏损总额以“-” 60,436,126.60 4,806,772.16 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 60,436,126.60 4,806,772.16 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 112,448,859.42 107,614,530.59 220,063,390.01 权益（基金净值） 二、本期经营活 - 60,436,126.60 60,436,126.60 动产生的基金净 值变动数（本期 净利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 56,134,104.83 62,899,638.01 119,033,742.84 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 183,558,840.42 211,130,499.36 394,689,339.78 购款 2.基金赎 -127,424,735.59 -148,230,861.35 -275,655,596.94 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - -6,141,464.28 -6,141,464.28 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 168,582,964.25 224,808,830.92 393,391,795.17 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 122,182,590.21 122,197,045.74 244,379,635.95 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 4,806,772.16 4,806,772.16 值变动数（本期 净利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -9,733,730.79 -12,122,701.44 -21,856,432.23 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 201,071,418.43 137,521,082.67 338,592,501.10 购款 2.基金赎 -210,805,149.22 -149,643,784.11 -360,448,933.33 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - -7,266,585.87 -7,266,585.87 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 112,448,859.42 107,614,530.59 220,063,390.01 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 温智敏 刘亚林 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 大成标普 500 等权重指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 1876 号《关于核准大成标普 500 等权重指数证券投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 822,469,878.87 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 091 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》于 2011 年 3 月 23 日正式生效，基金合同 生效日的基金份额总额为 822,754,222.26 份基金份额，其中认购资金利息折合 284,343.39 份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。 根据本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2021 年 9 月 4 日发布的《关于大成标普 500 等权重指数证券投资基金增设基金份额并修订基金合同、托管协议的公告》以及更新的《大 成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》，自 2021 年 9 月 7 日起，本基金增加美元基金份 额，现有的基金份额变更为人民币基金份额。其中，以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为人民币基金份额；以美元计价并进行申购、赎回的份额类别，称为美元基金份额。各类基金份额分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为标普 500等权重指数成份股、备选成份股，与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于标普 500 等权重指数成份股、备选成份股以及与标普 500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的 80%-95%， 其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的 5%-20%，其中投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：标普 500 等权重指数(全收益指数)。 本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2022 年 3 月 28 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，本基金于 2021 年 1 月 1 日起执行。本基金在编制 2021 年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 活期存款 25,789,733.91 14,491,186.45 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 25,789,733.91 14,491,186.45 注：于本期末，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 3,365,108.52 元，折合人民币21,454,922.39 元(上年度末：活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 1,039,070.10 元，折合人民币 6,779,828.50 元)。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 300,349,015.67 371,193,451.91 70,844,436.24 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 300,349,015.67 371,193,451.91 70,844,436.24 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 176,469,535.15 208,686,583.77 32,217,048.62 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 176,469,535.15 208,686,583.77 32,217,048.62 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 499.87 423.34 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 - - 合计 499.87 423.34 7.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 其他应收款 - - 待摊费用 - 196,351.92 合计 - 196,351.92 7.4.7.7 应付交易费用 无。 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 14,859.35 12,366.83 应付证券出借违约金 - - 其他 3,491.97 2,177.69 预提费用 60,000.00 180,000.00 合计 78,351.32 194,544.52 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 112,448,859.42 112,448,859.42 本期申购 183,558,840.42 183,558,840.42 本期赎回（以“-”号填列） -127,424,735.59 -127,424,735.59 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 168,582,964.25 168,582,964.25 注：注：申购含红利再投份额(如有)。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 62,650,677.05 44,963,853.54 107,614,530.59 本期利润 21,808,738.98 38,627,387.62 60,436,126.60 本期基金份额交易 30,401,611.27 32,498,026.74 62,899,638.01 产生的变动数 其中：基金申购款 102,438,213.52 108,692,285.84 211,130,499.36 基金赎回款 -72,036,602.25 -76,194,259.10 -148,230,861.35 本期已分配利润 -6,141,464.28 - -6,141,464.28 本期末 108,719,563.02 116,089,267.90 224,808,830.92 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日2020年1 月1 日至 2020年12 月 31 日 活期存款利息收入 33,147.80 46,012.57 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - - 其他 3,624.78 83.64 合计 36,772.58 46,096.21 7.4.7.12 股票投资收益 项目 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 日 月 31 日 卖出股票成交总额 97,440,671.03 147,869,045.25 减：卖出股票成本总 76,290,905.05 143,120,281.61 额 买卖股票差价收入 21,149,765.98 4,748,763.64 7.4.7.13 基金投资收益 无。 7.4.7.14 债券投资收益 无。 7.4.7.15 贵金属投资收益 无。 7.4.7.16 衍生工具收益 无。 7.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 日 股票投资产生的股利收 5,578,572.41 4,553,900.66 益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利收 - - 益 合计 5,578,572.41 4,553,900.66 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 38,627,387.62 -777,765.81 股票投资 38,627,387.62 -777,765.81 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 38,627,387.62 -777,765.81 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 31 日 12 月 31 日 基金赎回费收入 322,962.74 441,938.26 合计 322,962.74 441,938.26 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 7.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 88,271.10 84,403.98 银行间市场交易费用 - - 合计 88,271.10 84,403.98 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 31 日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 指数使用费 232,829.74 211,630.16 银行划款手续费 13,486.96 12,425.31 其他 1,958.91 2,128.08 合计 428,275.61 406,183.55 注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数数据使用费及标的指数许可使用费，其中标的指数数据使用费按每年 8,400 美元收取，按年支付；标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提，逐日累计，按年支付，标的指数许可使用费的收取下限为每年 25,000.00 美元。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于 2022 年 1 月 18 日宣告 2021 年度第 1 次分红，向截至 2022 年 1 月 20 日止在本基金注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每 10 份基金份额派发红利 0.6460 元。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行（香港）有限公司(“中国银行 境外资产托管人 （香港）有限公司”) 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国 基金管理人的子公司 际”) 大成创新资本管理有限公司(“大成创新 基金管理人的合营企业 资本”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 基金交易 无。 7.4.10.1.5 权证交易 无。 7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,356,787.70 2,265,819.16 其中：支付销售机构的客户维护费 1,134,836.60 917,176.36 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 839,197.00 566,454.83 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 无。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020年1月1日至2020年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 4,335,222.05 33,147.80 7,711,770.39 46,012.57 中银香港 21,454,511.86 - 6,779,416.06 - 注：本基金的银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，存放于基金托管人的银行存款按银行同业利率计息，存放于境外资产托管人的银行存款不计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 权益 除息日 每10份 序号 登记 基金份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备注 日 场内 场外 额分红 发放总额 发放总额 合计 数 1 2021 - 2021 0.5580 2,964,070.69 3,177,393.59 6,141,464.28 - 年 01 年1月 月 18 15 日 日 合计 - - - 0.5580 2,964,070.69 3,177,393.59 6,141,464.28 - 7.4.12 期末(2021 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的 基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行及境外次托管人中银香港，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。 本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 4,335,222.05 - - 21,454,511.86 25,789,733.91 交易性金融资产 - - - 371,193,451.91 371,193,451.91 应收利息 - - - 499.87 499.87 应收股利 - - - 381,084.98 381,084.98 应收申购款 - - - 1,015,822.23 1,015,822.23 资产总计 4,335,222.05 - - 394,045,370.85 398,380,592.90 负债 应付赎回款 - - - 4,499,883.43 4,499,883.43 应付管理人报酬 - - - 328,450.39 328,450.39 应付托管费 - - - 82,112.59 82,112.59 其他负债 - - - 78,351.32 78,351.32 负债总计 - - - 4,988,797.73 4,988,797.73 利率敏感度缺口 4,335,222.05 - - 389,056,573.12 393,391,795.17 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 7,711,770.39 - - 6,779,416.06 14,491,186.45 交易性金融资产 - - - 208,686,583.77 208,686,583.77 应收利息 - - - 423.34 423.34 应收股利 - - - 253,532.40 253,532.40 应收申购款 - - - 856,800.52 856,800.52 其他资产 - - - 196,351.92 196,351.92 资产总计 7,711,770.39 - - 216,773,108.01 224,484,878.40 负债 应付赎回款 - - - 3,992,648.84 3,992,648.84 应付管理人报酬 - - - 187,436.06 187,436.06 应付托管费 - - - 46,858.97 46,858.97 其他负债 - - - 194,544.52 194,544.52 负债总计 - - - 4,421,488.39 4,421,488.39 利率敏感度缺口 7,711,770.39 - - 212,351,619.62 220,063,390.01 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 21,454,92 银行存款 - - 21,454,922.39 2.39 交易性金融资 371,193,4 产 - - 371,193,451.91 51.91 381,084.9 应收股利 - - 381,084.98 8 393,029,4 资产合计 - - 393,029,459.28 59.28 以外币计价的 负债 其他负债 3,491.97 - - 3,491.97 负债合计 3,491.97 - - 3,491.97 资产负债表外 393,025,9 汇风险敞口净 - - 393,025,967.31 额 67.31 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 6,779,828 银行存款 - - 6,779,828.50 .50 交易性金融资 208,686,5 产 - - 208,686,583.77 83.77 253,532.4 应收股利 - - 253,532.40 0 应收利息 1.83 - - 1.83 215,719,9 资产合计 - - 215,719,946.50 46.50 以外币计价的 负债 其他负债 2,177.69 - - 2,177.69 负债合计 2,177.69 - - 2,177.69 资产负债表外 215,717,7 汇风险敞口净 68.81 - - 215,717,768.81 额 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2020 年 12 月 本期末（2021年12月31日） 31 日 ） 美元相对人民币升 19,651,298.37 10,785,888.44 值 5% 分析 美元相对人民币贬 -19,651,298.37 -10,785,888.44 值 5% 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普 500 等权重指数成份股、 备选成份股以及与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的 80%-95%，其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的 5%-20%，其中投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 371,193,451.91 94.36 208,686,583.77 94.83 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 371,193,451.91 94.36 208,686,583.77 94.83 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2020 年 12 月 本期末（2021年12月31日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 18,714,551.54 10,417,531.48 5% 分析 业绩比较基准下降 -18,714,551.54 -10,417,531.48 5% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于本期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 371,193,451.91元，无属于第二或第三层次的余额(上年度末：第一层次 208,686,583.77元，无第二或第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列 报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。截至 2021 年 12 月 31 日，本基金已完成了执行新金融工具准 则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。 本基金将自 2022 年 1 月 1 日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整 期初所有者权益，2021 年的比较数据将不作重述。 (3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要 事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 371,193,451.91 93.18 其中：普通股 371,193,451.91 93.18 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 25,789,733.91 6.47 8 其他各项资产 1,397,407.08 0.35 9 合计 398,380,592.90 100.00 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 371,193,451.91 94.36 合计 371,193,451.91 94.36 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 8.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 金融 49,231,870.56 12.51 通信服务 17,088,316.94 4.34 房地产 22,212,520.03 5.65 能源 14,845,010.23 3.77 公用事业 21,167,892.13 5.38 非日常生活消费品 43,654,837.14 11.10 工业 52,468,642.80 13.34 日常消费品 24,238,382.27 6.16 信息技术 56,062,441.67 14.25 医疗保健 48,726,841.09 12.39 原材料 20,955,927.65 5.33 合计 370,652,682.51 94.22 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 8.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 金融 - - 通信服务 - - 房地产 - - 能源 - - 公用事业 - - 非日常生活消费品 - - 工业 540,769.40 0.14 日常消费品 - - 信息技术 - - 医疗保健 - - 原材料 - - 合计 540,769.40 0.14 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 8.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司 公司名 所属国 占基金资 序号 名称 称（中 证券代 所在证 家（地 数量 公允价值 产净值比 （英 文） 码 券市场 区） （股） 例（%） 文） CERNE 塞纳公 CERN 纳 斯 达 1 R CORP 司 UQ 克 证 券 美国 1,486 879,877.33 0.22 交易所 CF INDUS CF 工 美 国 纽 2 TRIES 业控股 CF UN 约 证 券 美国 1,906 860,124.52 0.22 HOLDI 股份有 交易所 NGS 限公司 INC ABIOM Abiome ABMD 纳 斯 达 3 ED INC d 股份 UQ 克 证 券 美国 371 849,575.22 0.22 有限公 交易所 司 ELI 美 国 纽 4 LILLY 礼来 LLY UN 约 证 券 美国 479 843,564.91 0.21 & CO 交易所 CITRI 纳 斯 达 5 X 思杰系 CTXS 克 证 券 美国 1,393 840,086.91 0.21 SYSTE 统 UQ 交易所 MS INC ARIST Arista A 网络股 ANET 美 国 纽 6 NETWO 份有限 UN 约 证 券 美国 905 829,438.72 0.21 RKS 公司 交易所 INC ACTIV 动视暴 ISION 雪股份 ATVI 纳 斯 达 7 BLIZZ 有限公 UQ 克 证 券 美国 1,938 822,051.77 0.21 ARD 司 交易所 INC SBA COMMU SBA 通 SBAC 纳 斯 达 8 NICAT 信公司 UQ 克 证 券 美国 331 820,970.96 0.21 IONS 交易所 CORP COGNI ZANT 高知特 纳 斯 达 9 TECH 科技公 CTSH 克 证 券 美国 1,451 820,761.20 0.21 SOLUT 司 UQ 交易所 IONS- A PUBLI 美 国 纽 10 C 公共存 PSA UN 约 证 券 美国 342 816,724.11 0.21 STORA 储公司 交易所 GE FORTI 飞塔股 FTNT 纳 斯 达 11 NET 份有限 UQ 克 证 券 美国 356 815,747.86 0.21 INC 公司 交易所 INCYT 因赛特 INCY 纳 斯 达 12 E CORP 公司 UQ 克 证 券 美国 1,736 812,407.00 0.21 交易所 PFIZE 辉瑞制 美 国 纽 13 R INC 药 PFE UN 约 证 券 美国 2,151 809,819.42 0.21 交易所 14 AMERI 美源伯 ABC UN 美 国 纽 美国 951 805,750.70 0.20 SOURC 根 约 证 券 EBERG 交易所 EN CORP PROGR 前进保 美 国 纽 15 ESSIV 险公司 PGR UN 约 证 券 美国 1,231 805,647.16 0.20 E CORP 交易所 IRON 美 国 纽 16 MOUNT 美国铁 IRM UN 约 证 券 美国 2,412 804,740.60 0.20 AIN 山公司 交易所 INC MONDE LEZ 纳 斯 达 17 INTER 亿滋国 MDLZ 克 证 券 美国 1,903 804,536.39 0.20 NATIO 际 UQ 交易所 NAL INC-A DOLLA R 达乐公 美 国 纽 18 GENER 司 DG UN 约 证 券 美国 535 804,416.01 0.20 AL 交易所 CORP LAMB WESTO 蓝威斯 美 国 纽 19 N 顿控股 LW UN 约 证 券 美国 1,990 804,142.81 0.20 HOLDI 股份有 交易所 NGS 限公司 INC LIVE NATIO Live N Nation 美 国 纽 20 ENTER 娱乐公 LYV UN 约 证 券 美国 1,053 803,552.23 0.20 TAINM 司 交易所 ENT INC NRG NRG 能 美 国 纽 21 ENERG 源股份 NRG UN 约 证 券 美国 2,922 802,571.59 0.20 Y INC 有限公 交易所 司 BIO-T BIO-TE TECH 纳 斯 达 22 ECHNE CHNE UQ 克 证 券 美国 243 801,512.33 0.20 交易所 BRIST 百时美 美 国 纽 23 OL-MY 施贵宝 BMY UN 约 证 券 美国 2,015 801,012.66 0.20 ERS 公司 交易所 SQUIB B CO CISCO CSCO 纳 斯 达 24 SYSTE 思科-T UQ 克 证 券 美国 1,973 797,147.46 0.20 MS INC 交易所 ARCHE Archer R-DAN -Danie 美 国 纽 25 IELS- ls-Mid ADM UN 约 证 券 美国 1,847 795,934.29 0.20 MIDLA land 交易所 ND CO 公司 PAYCH Payche PAYX 纳 斯 达 26 EX INC x 公司 UQ 克 证 券 美国 914 795,438.71 0.20 交易所 PPG 美 国 纽 27 INDUS PPG 工 PPG UN 约 证 券 美国 723 794,884.79 0.20 TRIES 业 交易所 INC ATMOS 美国阿 美 国 纽 28 ENERG 特摩斯 ATO UN 约 证 券 美国 1,188 793,562.72 0.20 Y CORP 能源公 交易所 司 REALT Realty 美 国 纽 29 Y Income O UN 约 证 券 美国 1,738 793,286.40 0.20 INCOM 公司 交易所 E CORP WESTE RN 西部数 纳 斯 达 30 DIGIT 据公司 WDC UQ 克 证 券 美国 1,908 793,268.93 0.20 AL 交易所 CORP WATER 沃特世 美 国 纽 31 S CORP 公司 WAT UN 约 证 券 美国 333 791,070.08 0.20 交易所 CIGNA 信诺集 美 国 纽 32 CORP 团 CI UN 约 证 券 美国 540 790,588.08 0.20 交易所 BAXTE R 美 国 纽 33 INTER 百特 BAX UN 约 证 券 美国 1,444 790,286.89 0.20 NATIO 交易所 NAL INC 34 ACCEN 埃森哲 ACN UN 美 国 纽 美国 299 790,270.88 0.20 TURE 公司 约 证 券 PLC-C 交易所 L A METTL 梅特勒 ER-TO -托利 美 国 纽 35 LEDO 多国际 MTD UN 约 证 券 美国 73 789,925.83 0.20 INTER 股份有 交易所 NATIO 限公 NAL ALLST 全州保 美 国 纽 36 ATE 险 ALL UN 约 证 券 美国 1,051 788,356.26 0.20 CORP 交易所 MICRO 美光科 N 技股份 纳 斯 达 37 TECHN 有限公 MU UQ 克 证 券 美国 1,327 788,100.60 0.20 OLOGY 司 交易所 INC QUEST Quest DIAGN Diagno 美 国 纽 38 OSTIC stics DGX UN 约 证 券 美国 714 787,584.74 0.20 S INC 股份有 交易所 限公 FREEP 自由港 ORT-M 迈克墨 美 国 纽 39 CMORA 伦股份 FCX UN 约 证 券 美国 2,960 787,531.56 0.20 N INC 有限公 交易所 司 WEST PHARM 西氏医 美 国 纽 40 ACEUT 药服务 WST UN 约 证 券 美国 263 786,440.24 0.20 ICAL 公司 交易所 SERVI CES EXTRA 额外空 美 国 纽 41 SPACE 间仓储 EXR UN 约 证 券 美国 544 786,385.98 0.20 STORA 公司 交易所 GE INC BERKS HIRE 伯克希 美 国 纽 42 HATHA 尔哈撒 BRK/B 约 证 券 美国 412 785,409.73 0.20 WAY 韦公司 UN 交易所 INC-C L B 43 PUBLI 公共服 PEG UN 美 国 纽 美国 1,844 784,530.65 0.20 C 务企业 约 证 券 SERVI 集团 交易所 CE ENTER PRISE GP KIMBE 美 国 纽 44 RLY-C 金佰利 KMB UN 约 证 券 美国 860 783,644.94 0.20 LARK 交易所 CORP EXPED 亿客行 纳 斯 达 45 IA 集团股 EXPE 克 证 券 美国 680 783,507.22 0.20 GROUP 份有限 UQ 交易所 INC 公司 COLGA 美 国 纽 46 TE-PA 高露洁 CL UN 约 证 券 美国 1,436 781,330.81 0.20 LMOLI 棕榄 交易所 VE CO ABBVI 艾伯维 ABBV 美 国 纽 47 E INC 生物制 UN 约 证 券 美国 905 781,259.15 0.20 药公司 交易所 CROWN 美 国 纽 48 CASTL 冠城国 CCI UN 约 证 券 美国 587 781,216.94 0.20 E INTL 际公司 交易所 CORP IDEXX 爱德士 纳 斯 达 49 LABOR 股份有 IDXX 克 证 券 美国 186 780,854.68 0.20 ATORI 限公司 UQ 交易所 ES INC AT&T 美国电 美 国 纽 50 INC 话电报 T UN 约 证 券 美国 4,972 779,819.52 0.20 公司 交易所 EASTM 美 国 纽 51 AN 伊士曼 EMN UN 约 证 券 美国 1,010 778,594.75 0.20 CHEMI 化工 交易所 CAL CO DAVIT DaVita 美 国 纽 52 A INC 股份有 DVA UN 约 证 券 美国 1,073 778,246.51 0.20 限公司 交易所 HEWLE TT 美 国 纽 53 PACKA 慧与 HPE UN 约 证 券 美国 7,732 777,412.31 0.20 RD 交易所 ENTER PRISE GLOBA L 环汇有 美 国 纽 54 PAYME 限公司 GPN UN 约 证 券 美国 902 777,404.15 0.20 NTS 交易所 INC KIMCO Kimco 美 国 纽 55 REALT 房地产 KIM UN 约 证 券 美国 4,946 777,318.33 0.20 Y CORP 公司 交易所 LABOR ATORY 美国实 美 国 纽 56 CRP OF 验控股 LH UN 约 证 券 美国 388 777,283.77 0.20 AMER 交易所 HLDGS ANTHE Anthem ANTM 美 国 纽 57 M INC 股份有 UN 约 证 券 美国 263 777,268.09 0.20 限公司 交易所 DOMIN 达美乐 美 国 纽 58 O'S 披萨公 DPZ UN 约 证 券 美国 216 777,167.74 0.20 PIZZA 司 交易所 INC MONST ER 怪兽饮 MNST 纳 斯 达 59 BEVER 料公司 UQ 克 证 券 美国 1,268 776,424.59 0.20 AGE 交易所 CORP ROLLI Rollin 美 国 纽 60 NS INC s 公司 ROL UN 约 证 券 美国 3,559 776,263.09 0.20 交易所 TAKE- TWO Take-T INTER wo 互 TTWO 纳 斯 达 61 ACTIV 动软件 UQ 克 证 券 美国 685 776,166.24 0.20 E 股份有 交易所 SOFTW 限公司 RE AMERI 美国发 美 国 纽 62 CAN 射塔公 AMT UN 约 证 券 美国 416 775,795.18 0.20 TOWER 司 交易所 CORP CHURC 切迟杜 H & 威股份 美 国 纽 63 DWIGH 有限公 CHD UN 约 证 券 美国 1,187 775,715.48 0.20 T CO 司 交易所 INC EXELO Exelon 纳 斯 达 64 N CORP 公司 EXC UQ 克 证 券 美国 2,106 775,556.47 0.20 交易所 AMERI 美国自 CAN 来水股 美 国 纽 65 WATER 份有限 AWK UN 约 证 券 美国 644 775,449.87 0.20 WORKS 公司 交易所 CO INC MGM RESOR 美高梅 美 国 纽 66 TS 国际酒 MGM UN 约 证 券 美国 2,710 775,443.24 0.20 INTER 店集团 交易所 NATIO NAL NEXTE 新纪元 美 国 纽 67 RA 能源公 NEE UN 约 证 券 美国 1,302 774,996.43 0.20 ENERG 司 交易所 Y INC MOSAI 美 国 纽 68 C Mosaic MOS UN 约 证 券 美国 3,091 774,299.37 0.20 CO/TH 公司 交易所 E BROAD RIDGE 布罗德 FINAN 里奇金 美 国 纽 69 CIAL 融解决 BR UN 约 证 券 美国 664 773,962.03 0.20 SOLUT 方案股 交易所 IONS 份有 INC CELAN 塞拉尼 美 国 纽 70 ESE 斯公司 CE UN 约 证 券 美国 722 773,623.10 0.20 CORP 交易所 NORTO 诺顿 NLIFE LifeLo NLOK 纳 斯 达 71 LOCK ck 股 UQ 克 证 券 美国 4,670 773,542.00 0.20 INC 份有限 交易所 公司 HILTO 希尔顿 N 全球控 美 国 纽 72 WORLD 股股份 HLT UN 约 证 券 美国 777 772,761.81 0.20 WIDE 有限公 交易所 HLDGS 司 INC 73 ESSEX 埃塞克 ESS UN 美 国 纽 美国 344 772,525.21 0.20 PROPE 斯房地 约 证 券 RTY 产信托 交易所 TRUST 公司 INC MCCOR 味好美 MICK & 股份有 美 国 纽 74 CO-NO 限公司 MKC UN 约 证 券 美国 1,254 772,409.30 0.20 N VTG /马里 交易所 SHRS 兰州 MCKES McKess 美 国 纽 75 SON on 公 MCK UN 约 证 券 美国 487 771,801.37 0.20 CORP 司 交易所 DUKE 杜克房 美 国 纽 76 REALT 地产公 DRE UN 约 证 券 美国 1,844 771,715.75 0.20 Y CORP 司 交易所 Viatr Viatri VTRS 纳 斯 达 77 is Inc s Inc UQ 克 证 券 美国 8,942 771,365.72 0.20 交易所 CONST ELLAT 美 国 纽 78 ION 星座公 STZ UN 约 证 券 美国 482 771,252.74 0.20 BRAND 司 交易所 S INC-A NISOU NiSour 美 国 纽 79 RCE ce 公 NI UN 约 证 券 美国 4,380 771,024.88 0.20 INC 司 交易所 PINNA CLE Pinnac 美 国 纽 80 WEST le 西 PNW UN 约 证 券 美国 1,713 770,953.92 0.20 CAPIT 部资本 交易所 AL MARKE TAXES Market 纳 斯 达 81 S Axess MKTX 克 证 券 美国 294 770,907.44 0.20 HOLDI 控股公 UQ 交易所 NGS 司 INC ABBOT T 雅培制 美 国 纽 82 LABOR 药 ABT UN 约 证 券 美国 859 770,794.46 0.20 ATORI 交易所 ES 83 CONAG 康尼格 CAG UN 美 国 纽 美国 3,540 770,764.75 0.20 RA 拉品牌 约 证 券 BRAND 股份有 交易所 S INC 限公司 F5 股 FFIV 纳 斯 达 84 F5 INC 份有限 UQ 克 证 券 美国 494 770,737.59 0.20 公司 交易所 CDW 特拉华 纳 斯 达 85 CORP/ CDW 公 CDW UQ 克 证 券 美国 590 770,313.35 0.20 DE 司 交易所 PACKA GING 美 国 纽 86 CORP 美国包 PKG UN 约 证 券 美国 886 769,093.68 0.20 OF 装公司 交易所 AMERI CA CHART ER 纳 斯 达 87 COMMU 查特通 CHTR 克 证 券 美国 185 769,001.55 0.20 NICAT 信公司 UQ 交易所 IONS INC-A CARDI 美 国 纽 88 NAL 康德乐 CAH UN 约 证 券 美国 2,342 768,842.99 0.20 HEALT 公司 交易所 H INC HORME 荷美尔 美 国 纽 89 L 食品有 HRL UN 约 证 券 美国 2,469 768,347.66 0.20 FOODS 限公司 交易所 CORP VALER 美 国 纽 90 O Valero VLO UN 约 证 券 美国 1,603 767,642.76 0.20 ENERG 能源 交易所 Y CORP NEWMO 纽蒙公 美 国 纽 91 NT 司 NEM UN 约 证 券 美国 1,941 767,511.99 0.20 CORP 交易所 Host Hotel 豪斯特 纳 斯 达 92 s & 酒店及 HST UQ 克 证 券 美国 6,920 767,244.09 0.20 Resor 度假村 交易所 ts Inc Signa Signat SBNY 纳 斯 达 93 ture ure UQ 克 证 券 美国 372 767,193.34 0.20 Bank Bank 交易所 Organ Organo 美 国 纽 94 on & n & Co OGN UN 约 证 券 美国 3,951 767,047.40 0.19 Co 交易所 STERI STERIS 美 国 纽 95 S PLC PLC STE UN 约 证 券 美国 494 766,643.11 0.19 交易所 Penn Penn Natio 国家博 PENN 纳 斯 达 96 nal 彩股份 UQ 克 证 券 美国 2,319 766,615.12 0.19 Gamin 有限公 交易所 g Inc 司 MID-A Mid-Am MERIC erica 美 国 纽 97 A Apartm MAA UN 约 证 券 美国 524 766,528.48 0.19 APART ent 交易所 MENT Commun COMM ROBER 罗致恒 美 国 纽 98 T HALF 富国际 RHI UN 约 证 券 美国 1,077 765,766.45 0.19 INTL 公司 交易所 INC DIGIT AL 数字房 美 国 纽 99 REALT 地产信 DLR UN 约 证 券 美国 679 765,687.97 0.19 Y 托有限 交易所 TRUST 公司 INC PROLO 美 国 纽 100 GIS 安博 PLD UN 约 证 券 美国 713 765,343.36 0.19 INC 交易所 VENTA Ventas 美 国 纽 101 S INC 公司 VTR UN 约 证 券 美国 2,348 765,273.74 0.19 交易所 SOUTH 美 国 纽 102 ERN 南方公 SO UN 约 证 券 美国 1,748 764,305.14 0.19 CO/TH 司 交易所 E JOHNS ON 江森自 CONTR 控国际 美 国 纽 103 OLS 有限公 JCI UN 约 证 券 美国 1,474 764,133.64 0.19 INTER 司 交易所 NATIO N AKAMA I 阿卡迈 AKAM 纳 斯 达 104 TECHN 技术公 UQ 克 证 券 美国 1,024 764,121.01 0.19 OLOGI 司 交易所 ES INC PHILI P 菲利普 MORRI 莫里斯 美 国 纽 105 S 国际集 PM UN 约 证 券 美国 1,261 763,776.98 0.19 INTER 团公司 交易所 NATIO NAL MARSH Marsh & & 美 国 纽 106 MCLEN McLenn MMC UN 约 证 券 美国 689 763,566.46 0.19 NAN an 股 交易所 COS 份有限 公司 HCA HCA 医 美 国 纽 107 HEALT 疗保健 HCA UN 约 证 券 美国 466 763,328.90 0.19 HCARE 有限公 交易所 INC 司 CMS CMS 能 美 国 纽 108 ENERG 源 CMS UN 约 证 券 美国 1,840 763,120.28 0.19 Y CORP 交易所 VERTE X 纳 斯 达 109 PHARM 福泰制 VRTX 克 证 券 美国 545 763,056.53 0.19 ACEUT 药 UQ 交易所 ICALS INC NUCOR 纽柯公 美 国 纽 110 CORP 司 NUE UN 约 证 券 美国 1,048 762,719.89 0.19 交易所 IQVIA IQVIA 美 国 纽 111 HOLDI 控股股 IQV UN 约 证 券 美国 424 762,708.16 0.19 NGS 份有限 交易所 INC 公司 JOHNS 美 国 纽 112 ON & 强生 JNJ UN 约 证 券 美国 699 762,393.01 0.19 JOHNS 交易所 ON 113 ZOETI 硕腾股 ZTS UN 美 国 纽 美国 490 762,372.41 0.19 S INC 份有限 约 证 券 公司 交易所 MERCK 美 国 纽 114 & CO. 默克 MRK UN 约 证 券 美国 1,560 762,268.49 0.19 INC. 交易所 AMERE N Ameren 美 国 纽 115 CORPO 公司 AEE UN 约 证 券 美国 1,343 762,153.92 0.19 RATIO 交易所 N LINCO LN 林肯国 美 国 纽 116 NATIO 民 LNC UN 约 证 券 美国 1,751 762,044.45 0.19 NAL 交易所 CORP ROPER 美 国 纽 117 TECHN 儒博技 ROP UN 约 证 券 美国 243 762,036.29 0.19 OLOGI 术公司 交易所 ES INC WASTE 美 国 纽 118 MANAG 废品管 WM UN 约 证 券 美国 716 761,898.70 0.19 EMENT 理 交易所 INC EVERG Evergy EVRG 美 国 纽 119 Y INC 股份有 UN 约 证 券 美国 1,741 761,577.43 0.19 限公司 交易所 LOEWS 美 国 纽 120 CORP 罗斯 L UN 约 证 券 美国 2,068 761,562.57 0.19 交易所 Charl es River 查理斯 Labor 河实验 美 国 纽 121 atori 室国际 CRL UN 约 证 券 美国 317 761,508.89 0.19 es 有限公 交易所 Inter 司 natio nal Inc. PROCT ER & 美 国 纽 122 GAMBL 宝洁 PG UN 约 证 券 美国 730 761,344.01 0.19 E 交易所 CO/TH E KRAFT 纳 斯 达 123 HEINZ 卡夫亨 KHC UQ 克 证 券 美国 3,325 761,051.37 0.19 CO/TH 氏公司 交易所 E Caesa rs 纳 斯 达 124 Enter 凯撒娱 CZR UQ 克 证 券 美国 1,276 760,903.33 0.19 tainm 乐集团 交易所 ent, Inc. ALTRI 美 国 纽 125 A 高特利 MO UN 约 证 券 美国 2,518 760,799.66 0.19 GROUP 交易所 INC CENTE RPOIN 中点能 美 国 纽 126 T 源 CNP UN 约 证 券 美国 4,274 760,540.29 0.19 ENERG 交易所 Y INC ALEXA NDRIA 亚历山 REAL 大房地 美 国 纽 127 ESTAT 产股份 ARE UN 约 证 券 美国 535 760,516.45 0.19 E 有限公 交易所 EQUIT 司 IES INC JUNIP 瞻博网 ER 络股份 JNPR 美 国 纽 128 NETWO 有限公 UN 约 证 券 美国 3,340 760,438.66 0.19 RKS 司 交易所 INC EXPED 华盛顿 ITORS 康捷国 EXPD 纳 斯 达 129 INTL 际物流 UQ 克 证 券 美国 888 760,299.16 0.19 WASH 公司 交易所 INC FEDEX 联邦快 美 国 纽 130 CORP 递 FDX UN 约 证 券 美国 461 760,194.09 0.19 交易所 CENTE Centen 美 国 纽 131 NE e 公司 CNC UN 约 证 券 美国 1,447 760,192.56 0.19 CORP 交易所 132 FIRST 第一能 FE UN 美 国 纽 美国 2,866 759,963.93 0.19 ENERG 源 约 证 券 Y CORP 交易所 INTL FLAVO 国际香 美 国 纽 133 RS & 料 IFF UN 约 证 券 美国 791 759,754.87 0.19 FRAGR 交易所 ANCES HUNTI NGTON 杭庭顿 HBAN 纳 斯 达 134 BANCS 银行 UQ 克 证 券 美国 7,725 759,470.20 0.19 HARES 交易所 INC BROAD 博通股 AVGO 纳 斯 达 135 COM 份有限 UQ 克 证 券 美国 179 759,399.36 0.19 INC 公司 交易所 ELECT 纳 斯 达 136 RONIC 电子艺 EA UQ 克 证 券 美国 903 759,382.21 0.19 ARTS 界 交易所 INC SEAGA 纳 斯 达 137 TE 希捷科 STX UQ 克 证 券 美国 1,054 759,224.22 0.19 TECHN 技公司 交易所 OLOGY ENTER Enterg 美 国 纽 138 GY y 公司 ETR UN 约 证 券 美国 1,057 759,161.29 0.19 CORP 交易所 SIMON PROPE 西蒙房 美 国 纽 139 RTY 地产集 SPG UN 约 证 券 美国 745 758,890.96 0.19 GROUP 团公司 交易所 INC PVH PVH 公 美 国 纽 140 CORP 司 PVH UN 约 证 券 美国 1,116 758,844.74 0.19 交易所 UNITE DHEAL 联合健 美 国 纽 141 TH 康 UNH UN 约 证 券 美国 237 758,754.08 0.19 GROUP 交易所 INC COOPE 库柏股 美 国 纽 142 R COS 份有限 COO UN 约 证 券 美国 284 758,574.16 0.19 INC/T 公司 交易所 HE 143 DENTS 登士柏 XRAY 纳 斯 达 美国 2,131 757,997.35 0.19 PLY 西诺德 UQ 克 证 券 SIRON 公司 交易所 A INC RAYTH EON 美 国 纽 144 TECHN 雷神技 RTX UN 约 证 券 美国 1,381 757,744.68 0.19 OLOGI 术公司 交易所 ES CORP PERKI 珀金埃 美 国 纽 145 NELME 尔默 PKI UN 约 证 券 美国 591 757,601.86 0.19 R INC 交易所 CBRE 美 国 纽 146 GROUP 世邦魏 CBRE 约 证 券 美国 1,095 757,550.79 0.19 INC - 理仕 UN 交易所 A CATAL 康泰伦 美 国 纽 147 ENT 特股份 CTLT 约 证 券 美国 928 757,508.65 0.19 INC 有限公 UN 交易所 司 FEDER 联邦房 AL 地产投 美 国 纽 148 REALT 资信托 FRT UN 约 证 券 美国 871 757,016.95 0.19 Y INVS 公司 交易所 TRUST KLA KLA 公 KLAC 纳 斯 达 149 CORP 司 UQ 克 证 券 美国 276 756,861.64 0.19 交易所 BROWN 美 国 纽 150 & 布朗保 BRO UN 约 证 券 美国 1,689 756,814.21 0.19 BROWN 险经纪 交易所 INC EDWAR DS 爱德华 美 国 纽 151 LIFES 生命科 EW UN 约 证 券 美国 915 755,764.32 0.19 CIENC 学公司 交易所 ES CORP FIDEL ITY 繁德信 美 国 纽 152 NATIO 息技术 FIS UN 约 证 券 美国 1,086 755,755.71 0.19 NAL 有限公 交易所 INFO 司 SERV CARNI 嘉年华 美 国 纽 153 VAL 公司 CCL UN 约 证 券 美国 5,890 755,563.80 0.19 CORP 交易所 HARTF ORD 哈特福 美 国 纽 154 FINAN 德金融 HIG UN 约 证 券 美国 1,716 755,346.01 0.19 CIAL 服务 交易所 SVCS GRP DXC 美 国 纽 155 TECHN DXC 技 DXC UN 约 证 券 美国 3,680 755,260.32 0.19 OLOGY 术公司 交易所 CO 纳斯达 纳 斯 达 156 NASDA 克股份 NDAQ 克 证 券 美国 564 755,173.87 0.19 Q INC 有限公 UQ 交易所 司 NORTH ROP 诺斯洛 美 国 纽 157 GRUMM 普格鲁 NOC UN 约 证 券 美国 306 755,159.71 0.19 AN 门公司 交易所 CORP CVS CVS 保 美 国 纽 158 HEALT 健公司 CVS UN 约 证 券 美国 1,148 755,059.36 0.19 H CORP 交易所 SEMPR 美 国 纽 159 A 桑普拉 SRE UN 约 证 券 美国 895 754,822.95 0.19 ENERG 能源 交易所 Y TYLER Tyler 美 国 纽 160 TECHN 科技公 TYL UN 约 证 券 美国 220 754,557.72 0.19 OLOGI 司 交易所 ES INC PNC FINAN 美 国 纽 161 CIAL PNC 财 PNC UN 约 证 券 美国 590 754,288.66 0.19 SERVI 务服务 交易所 CES GROUP EQUIT Y 公寓物 美 国 纽 162 RESID 业权益 EQR UN 约 证 券 美国 1,307 754,140.11 0.19 ENTIA 信托 交易所 L GAP Gap 公 美 国 纽 163 INC/T 司 GPS UN 约 证 券 美国 6,700 753,958.40 0.19 HE 交易所 MASTE 万事达 美 国 纽 164 RCARD 股份有 MA UN 约 证 券 美国 329 753,711.54 0.19 INC - 限公司 交易所 A AFLAC 家庭人 美 国 纽 165 INC 寿保险 AFL UN 约 证 券 美国 2,024 753,488.90 0.19 交易所 YUM! 百胜全 美 国 纽 166 BRAND 球餐饮 YUM UN 约 证 券 美国 851 753,415.58 0.19 S INC 交易所 SCHWA B 嘉信理 SCHW 美 国 纽 167 (CHAR 财 UN 约 证 券 美国 1,405 753,355.90 0.19 LES) 交易所 CORP GENER 美 国 纽 168 AL 通用磨 GIS UN 约 证 券 美国 1,753 753,079.45 0.19 MILLS 坊 交易所 INC AUTOM ATIC ADP 公 纳 斯 达 169 DATA 司 ADP UQ 克 证 券 美国 479 753,045.53 0.19 PROCE 交易所 SSING Facts et 美 国 纽 170 Resea 辉盛研 FDS UN 约 证 券 美国 243 752,972.91 0.19 rch 究系统 交易所 Sytem s Inc GENUI 美 国 纽 171 NE 原配部 GPC UN 约 证 券 美国 842 752,641.18 0.19 PARTS 件 交易所 CO HENRY 亨利香 HSIC 纳 斯 达 172 SCHEI 恩公司 UQ 克 证 券 美国 1,522 752,336.81 0.19 N INC 交易所 ECOLA 艺康集 美 国 纽 173 B INC 团 ECL UN 约 证 券 美国 503 752,324.76 0.19 交易所 174 COMCA 康卡斯 CMCSA 纳 斯 达 美国 2,344 752,163.77 0.19 ST 特 UQ 克 证 券 CORP- 交易所 CLASS A INGER 英格索 美 国 纽 175 SOLL- 兰股份 IR UN 约 证 券 美国 1,905 751,454.98 0.19 RAND 有限公 交易所 INC 司 METLI 大都会 美 国 纽 176 FE INC 集团 MET UN 约 证 券 美国 1,886 751,415.39 0.19 交易所 BOSTO N 波士顿 美 国 纽 177 PROPE 地产公 BXP UN 约 证 券 美国 1,023 751,243.25 0.19 RTIES 司 交易所 INC COCA- 美 国 纽 178 COLA 可口可 KO UN 约 证 券 美国 1,990 751,235.34 0.19 CO/TH 乐 交易所 E AMPHE 美 国 纽 179 NOL 安费诺 APH UN 约 证 券 美国 1,347 751,112.42 0.19 CORP- 公司 交易所 CL A DOW Dow 美 国 纽 180 INC Inc DOW UN 约 证 券 美国 2,077 751,104.90 0.19 交易所 LINDE Linde 美 国 纽 181 PLC PLC LIN UN 约 证 券 美国 340 750,969.48 0.19 交易所 TRANE 特灵科 美 国 纽 182 TECHN 技公共 TT UN 约 证 券 美国 583 750,952.20 0.19 OLOGI 有限公 交易所 ES PLC 司 VERIS 威瑞信 VRSN 纳 斯 达 183 IGN 股份有 UQ 克 证 券 美国 464 750,882.00 0.19 INC 限公司 交易所 WELLT Wellto 美 国 纽 184 OWER wer 股 WELL 约 证 券 美国 1,373 750,816.52 0.19 INC 份有限 UN 交易所 公司 KELLO 美 国 纽 185 GG CO 家乐氏 K UN 约 证 券 美国 1,827 750,390.18 0.19 交易所 CLORO 美 国 纽 186 X 高乐氏 CLX UN 约 证 券 美国 675 750,375.26 0.19 COMPA 公司 交易所 NY 高德纳 美 国 纽 187 GARTN 咨询股 IT UN 约 证 券 美国 352 750,296.46 0.19 ER INC 份有限 交易所 公司 SEALE 希悦尔 美 国 纽 188 D AIR 包装 SEE UN 约 证 券 美国 1,744 750,213.83 0.19 CORP 交易所 TYSON 美 国 纽 189 FOODS 泰森食 TSN UN 约 证 券 美国 1,350 750,203.12 0.19 INC-C 品公司 交易所 L A HERSH 美 国 纽 190 EY 好时食 HSY UN 约 证 券 美国 608 749,972.06 0.19 CO/TH 品 交易所 E DTE ENERG DTE 能 美 国 纽 191 Y 源 DTE UN 约 证 券 美国 984 749,956.76 0.19 COMPA 交易所 NY LKQ LKQ 公 纳 斯 达 192 CORP 司 LKQ UQ 克 证 券 美国 1,959 749,774.48 0.19 交易所 SYSCO Sysco 美 国 纽 193 CORP 公司 SYY UN 约 证 券 美国 1,497 749,714.42 0.19 交易所 TERAD 纳 斯 达 194 YNE 泰瑞达 TER UQ 克 证 券 美国 719 749,642.50 0.19 INC 交易所 GENER AL 通用动 美 国 纽 195 DYNAM 力 GD UN 约 证 券 美国 564 749,636.19 0.19 ICS 交易所 CORP BOOKI Bookin NG g 控股 BKNG 纳 斯 达 196 HOLDI 股份有 UQ 克 证 券 美国 49 749,541.76 0.19 NGS 限公司 交易所 INC 197 VERIZ Verizo VZ UN 美 国 纽 美国 2,262 749,358.46 0.19 ON n 通信 约 证 券 COMMU 股份有 交易所 NICAT 限公司 IONS INC JPMOR 美 国 纽 198 GAN 摩根大 JPM UN 约 证 券 美国 742 749,117.33 0.19 CHASE 通 交易所 & CO DANAH 美 国 纽 199 ER 丹纳赫 DHR UN 约 证 券 美国 357 748,867.85 0.19 CORP 交易所 THERM O Thermo FISHE Fisher 美 国 纽 200 R Scient TMO UN 约 证 券 美国 176 748,725.48 0.19 SCIEN ific 交易所 TIFIC 公司 INC AUTOZ AutoZo 美 国 纽 201 ONE ne 公 AZO UN 约 证 券 美国 56 748,493.41 0.19 INC 司 交易所 KROGE 克罗格 美 国 纽 202 R CO 公司 KR UN 约 证 券 美国 2,593 748,246.92 0.19 交易所 WILLI S 韦莱韬 纳 斯 达 203 TOWER 睿惠悦 WLTW 克 证 券 美国 494 747,997.51 0.19 S 公共有 UQ 交易所 WATSO 限公司 N PLC ALLIA Allian 纳 斯 达 204 NT t 能源 LNT UQ 克 证 券 美国 1,908 747,772.44 0.19 ENERG 公司 交易所 Y CORP O'REI O'Reil LLY ly 汽 ORLY 纳 斯 达 205 AUTOM 车股份 UQ 克 证 券 美国 166 747,449.96 0.19 OTIVE 有限公 交易所 INC 司 CONSO 美 国 纽 206 LIDAT 联合爱 ED UN 约 证 券 美国 1,374 747,421.27 0.19 ED 迪生 交易所 EDISO N INC BOSTO N 波士顿 美 国 纽 207 SCIEN 科学 BSX UN 约 证 券 美国 2,758 746,975.99 0.19 TIFIC 交易所 CORP BIOGE BIIB 纳 斯 达 208 N INC 百健 UQ 克 证 券 美国 488 746,473.08 0.19 交易所 TRANS TransD 美 国 纽 209 DIGM igm 集 TDG UN 约 证 券 美国 184 746,438.39 0.19 GROUP 团公司 交易所 INC AMERI CAN 美 国 纽 210 INTER 美国国 AIG UN 约 证 券 美国 2,059 746,433.42 0.19 NATIO 际集团 交易所 NAL GROUP IPG 纳 斯 达 211 PHOTO IPG 光 IPGP 克 证 券 美国 680 746,308.84 0.19 NICS 子公司 UQ 交易所 CORP COPAR Copart CPRT 纳 斯 达 212 T INC 股份有 UQ 克 证 券 美国 772 746,279.77 0.19 限公司 交易所 HEALT Health HPEAK peak PEAK 美 国 纽 213 PROPE 物业股 UN 约 证 券 美国 3,242 745,981.00 0.19 RTIES 份有限 交易所 INC 公司 AMERI CAN 美国电 纳 斯 达 214 ELECT 力 AEP UQ 克 证 券 美国 1,315 745,928.53 0.19 RIC 交易所 POWER AVALO Avalon NBAY Bay 社 美 国 纽 215 COMMU 区股份 AVB UN 约 证 券 美国 463 745,632.82 0.19 NITIE 有限公 交易所 S INC 司 NETAP 网域存 NTAP 纳 斯 达 216 P INC 储技术 UQ 克 证 券 美国 1,271 745,442.32 0.19 交易所 APPLI ED 应用材 AMAT 纳 斯 达 217 MATER 料 UQ 克 证 券 美国 743 745,437.15 0.19 IALS 交易所 INC 阿美特 美 国 纽 218 AMETE 克股份 AME UN 约 证 券 美国 795 745,298.93 0.19 K INC 有限公 交易所 司 FIRST 第一共 REPUB 和银行 美 国 纽 219 LIC /加州 FRC UN 约 证 券 美国 566 745,221.53 0.19 BANK/ 旧金山 交易所 CA REPUB LIC 公共服 美 国 纽 220 SERVI 务公司 RSG UN 约 证 券 美国 838 745,058.56 0.19 CES 交易所 INC TRAVE St LERS Paul 美 国 纽 221 COS Travel TRV UN 约 证 券 美国 747 745,021.01 0.19 INC/T ers 交易所 HE COMER Comeri 美 国 纽 222 ICA ca 公 CMA UN 约 证 券 美国 1,343 744,943.16 0.19 INC 司 交易所 SERVI Servic 美 国 纽 223 CENOW eNow NOW UN 约 证 券 美国 180 744,935.51 0.19 INC 公司 交易所 AIR PRODU 美 国 纽 224 CTS & 空气产 APD UN 约 证 券 美国 384 744,910.27 0.19 CHEMI 品公司 交易所 CALS INC WEYER 美 国 纽 225 HAEUS 惠好 WY UN 约 证 券 美国 2,837 744,858.11 0.19 ER CO 交易所 REGEN Regenc CY y 纳 斯 达 226 CENTE Center REG UQ 克 证 券 美国 1,550 744,633.94 0.19 RS s 公司 交易所 CORP PACCA PCAR 纳 斯 达 227 R INC 帕卡 UQ 克 证 券 美国 1,323 744,477.61 0.19 交易所 RAYMO Raymon ND d 美 国 纽 228 JAMES James RJF UN 约 证 券 美国 1,163 744,459.89 0.19 FINAN 金融股 交易所 CIAL 份有限 INC 公 PEPSI 百事可 纳 斯 达 229 CO INC 乐 PEP UQ 克 证 券 美国 672 744,255.35 0.19 交易所 HUNT JB (JB) Hunt 纳 斯 达 230 TRANS 运输服 JBHT 克 证 券 美国 571 744,123.25 0.19 PRT 务股份 UQ 交易所 SVCS 有限公 INC 司 NORFO LK 诺福克 美 国 纽 231 SOUTH 南方 NSC UN 约 证 券 美国 392 744,058.98 0.19 ERN 交易所 CORP INTL BUSIN 美 国 纽 232 ESS 国际商 IBM UN 约 证 券 美国 873 743,949.70 0.19 MACHI 业机器 交易所 NES CORP WALGR Walgre EENS ens 纳 斯 达 233 BOOTS Boots WBA UQ 克 证 券 美国 2,237 743,928.92 0.19 ALLIA Allian 交易所 NCE ce 公 INC 司 UDR UDR 公 美 国 纽 234 INC 司 UDR UN 约 证 券 美国 1,945 743,920.18 0.19 交易所 C.H. ROBIN 罗宾逊 纳 斯 达 235 SON 全球物 CHRW 克 证 券 美国 1,084 743,858.78 0.19 WORLD 流有限 UQ 交易所 WIDE 公司 INC MARRI OTT 纳 斯 达 236 INTER 万豪国 MAR UQ 克 证 券 美国 706 743,785.59 0.19 NATIO 际 交易所 NAL -CL A STRYK 美 国 纽 237 ER 史赛克 SYK UN 约 证 券 美国 436 743,375.51 0.19 CORP 交易所 SMITH AO 史 美 国 纽 238 (A.O. 密斯公 AOS UN 约 证 券 美国 1,358 743,306.52 0.19 ) CORP 司 交易所 WEC WEC 能 ENERG 源集团 美 国 纽 239 Y 股份有 WEC UN 约 证 券 美国 1,201 743,285.93 0.19 GROUP 限公司 交易所 INC DOLLA Dollar DLTR 纳 斯 达 240 R TREE Tree UQ 克 证 券 美国 829 742,712.18 0.19 INC 公司 交易所 LYOND ELLBA 利安德 SELL 巴塞尔 美 国 纽 241 INDUS 工业公 LYB UN 约 证 券 美国 1,263 742,682.91 0.19 TRIES 司 交易所 NV-CL A BECTO N 美 国 纽 242 DICKI 碧迪 BDX UN 约 证 券 美国 463 742,356.16 0.19 NSON 交易所 AND CO Monol ithic 芯源系 MPWR 纳 斯 达 243 Power 统有限 UQ 克 证 券 美国 236 742,296.48 0.19 Syste 公司 交易所 ms INTUI TIVE 直觉外 ISRG 纳 斯 达 244 SURGI 科手术 UQ 克 证 券 美国 324 742,215.64 0.19 CAL 公司 交易所 INC 245 UNITE 联合包 UPS UN 美 国 纽 美国 543 742,046.17 0.19 D 裹服务 约 证 券 PARCE 股份有 交易所 L 限公司 SERVI CE-CL B BORGW 博格华 美 国 纽 246 ARNER 纳股份 BWA UN 约 证 券 美国 2,581 741,657.57 0.19 INC 有限公 交易所 司 AMGEN AMGEN- AMGN 纳 斯 达 247 INC T UQ 克 证 券 美国 517 741,554.42 0.19 交易所 HOLOG 豪洛捷 HOLX 纳 斯 达 248 IC INC 公司 UQ 克 证 券 美国 1,519 741,459.74 0.19 交易所 MOTOR 摩托罗 OLA 拉解决 美 国 纽 249 SOLUT 方案股 MSI UN 约 证 券 美国 428 741,414.85 0.19 IONS 份有限 交易所 INC 公司 BANK 纽约梅 OF NEW 隆银行 美 国 纽 250 YORK 股份有 BK UN 约 证 券 美国 2,002 741,341.91 0.19 MELLO 限公司 交易所 N CORP BLACK 贝莱德 美 国 纽 251 ROCK 有限公 BLK UN 约 证 券 美国 127 741,341.66 0.19 INC 司 交易所 TEXTR 美 国 纽 252 ON INC 德事隆 TXT UN 约 证 券 美国 1,506 741,259.28 0.19 交易所 ESTEE LAUDE 美 国 纽 253 R 雅诗兰 EL UN 约 证 券 美国 314 741,129.22 0.19 COMPA 黛 交易所 NIES- CL A INTER NATIO 国际纸 美 国 纽 254 NAL 业 IP UN 约 证 券 美国 2,474 741,038.17 0.19 PAPER 交易所 CO 255 DELTA 达美航 DAL UN 美 国 纽 美国 2,974 741,008.85 0.19 AIR 空有限 约 证 券 LINES 公司 交易所 INC CSX CSX 公 纳 斯 达 256 CORP 司 CSX UQ 克 证 券 美国 3,091 740,994.06 0.19 交易所 KEYSI GHT 是德科 KEYS 美 国 纽 257 TECHN 技公司 UN 约 证 券 美国 562 739,954.94 0.19 OLOGI 交易所 ES INC LUMEN 美 国 纽 258 TECHN 世纪电 LUMN 约 证 券 美国 9,244 739,658.98 0.19 OLOGI 信公司 UN 交易所 ES INC MASCO 美 国 纽 259 CORP 马斯可 MAS UN 约 证 券 美国 1,652 739,603.13 0.19 交易所 JM SMUCK JM 斯 美 国 纽 260 ER 马克公 SJM UN 约 证 券 美国 854 739,519.23 0.19 CO/TH 司 交易所 E TELEF 泰利福 美 国 纽 261 LEX 公司 TFX UN 约 证 券 美国 353 739,284.35 0.19 INC 交易所 SOUTH 美 国 纽 262 WEST 西南航 LUV UN 约 证 券 美国 2,706 739,103.28 0.19 AIRLI 空 交易所 NES CO STARB SBUX 纳 斯 达 263 UCKS 星巴克 UQ 克 证 券 美国 991 739,053.74 0.19 CORP 交易所 AGILE NT 美 国 纽 264 TECHN 安捷伦 A UN 约 证 券 美国 726 738,981.25 0.19 OLOGI 交易所 ES INC ULTA Ulta ULTA 纳 斯 达 265 BEAUT 美容产 UQ 克 证 券 美国 281 738,736.67 0.19 Y INC 品公司 交易所 ZIMME 捷迈邦 美 国 纽 266 R 美控股 ZBH UN 约 证 券 美国 912 738,691.66 0.19 BIOME 股份有 交易所 T 限公司 HOLDI NGS INC Meta Meta 纳 斯 达 267 Platf 平台股 FB UQ 克 证 券 美国 344 737,696.54 0.19 orms 份有限 交易所 Inc 公司 WHIRL 美 国 纽 268 POOL 惠而浦 WHR UN 约 证 券 美国 493 737,588.03 0.19 CORP 交易所 DOVER 美 国 纽 269 CORP 多佛 DOV UN 约 证 券 美国 637 737,535.88 0.19 交易所 ROYAL 皇家加 CARIB 勒比海 美 国 纽 270 BEAN 游轮有 RCL UN 约 证 券 美国 1,504 737,398.16 0.19 CRUIS 限公司 交易所 ES LTD INTEL INTC 纳 斯 达 271 CORP 英特尔 UQ 克 证 券 美国 2,245 737,142.49 0.19 交易所 WR WR 美 国 纽 272 BERKL Berkle WRB UN 约 证 券 美国 1,403 736,987.37 0.19 EY y 公司 交易所 CORP 美 国 纽 273 HP INC 惠普 HPQ UN 约 证 券 美国 3,068 736,849.60 0.19 交易所 CATER 卡特彼 美 国 纽 274 PILLA 勒 CAT UN 约 证 券 美国 559 736,824.73 0.19 R INC 交易所 EDISO N 爱迪生 美 国 纽 275 INTER 国际 EIX UN 约 证 券 美国 1,693 736,694.60 0.19 NATIO 交易所 NAL TRACT OR 拖拉机 纳 斯 达 276 SUPPL 供应公 TSCO 克 证 券 美国 484 736,281.14 0.19 Y 司 UQ 交易所 COMPA NY 277 WESTR WestRo WRK UN 美 国 纽 美国 2,603 736,196.21 0.19 OCK CO ck 公 约 证 券 司 交易所 PULTE Pulte 美 国 纽 278 GROUP 集团公 PHM UN 约 证 券 美国 2,020 736,158.72 0.19 INC 司 交易所 CAMPB 美 国 纽 279 ELL 金宝汤 CPB UN 约 证 券 美国 2,656 735,945.52 0.19 SOUP 交易所 CO JACOB S ENGIN 雅各布 美 国 纽 280 EERIN 工程集 J UN 约 证 券 美国 829 735,893.94 0.19 G 团 交易所 GROUP INC SYNOP 新思科 SNPS 纳 斯 达 281 SYS 技公司 UQ 克 证 券 美国 313 735,376.43 0.19 INC 交易所 TJX 美 国 纽 282 COMPA TJX 公 TJX UN 约 证 券 美国 1,519 735,261.54 0.19 NIES 司 交易所 INC FMC FMC 公 美 国 纽 283 CORP 司 FMC UN 约 证 券 美国 1,049 734,956.33 0.19 交易所 ILLUM Illumi ILMN 纳 斯 达 284 INA na 公 UQ 克 证 券 美国 303 734,948.11 0.19 INC 司 交易所 ILLIN 美 国 纽 285 OIS 伊利诺 ITW UN 约 证 券 美国 467 734,835.13 0.19 TOOL 伊工具 交易所 WORKS COSTC O 好市多 COST 纳 斯 达 286 WHOLE 批发 UQ 克 证 券 美国 203 734,755.43 0.19 SALE 交易所 CORP MATCH MATCH MTCH 纳 斯 达 287 GROUP 公司 UQ 克 证 券 美国 871 734,415.29 0.19 INC 交易所 MARAT Marath 美 国 纽 288 HON on 石 MRO UN 约 证 券 美国 7,015 734,393.29 0.19 OIL 油公司 交易所 CORP SHERW IN-WI 美 国 纽 289 LLIAM 宣威威 SHW UN 约 证 券 美国 327 734,202.15 0.19 S 廉斯 交易所 CO/TH E UNION 美 国 纽 290 PACIF 联合太 UNP UN 约 证 券 美国 457 734,047.16 0.19 IC 平洋 交易所 CORP EATON 美 国 纽 291 CORP 伊顿 ETN UN 约 证 券 美国 666 733,831.08 0.19 PLC 交易所 WALT DISNE 华特迪 美 国 纽 292 Y 士尼公 DIS UN 约 证 券 美国 743 733,736.40 0.19 CO/TH 司 交易所 E LAM 纳 斯 达 293 RESEA 泛林集 LRCX 克 证 券 美国 160 733,613.54 0.19 RCH 团 UQ 交易所 CORP EVERE 安富来 美 国 纽 294 ST RE 集团有 RE UN 约 证 券 美国 420 733,501.33 0.19 GROUP 限公司 交易所 LTD EQUIN Equini EQIX 纳 斯 达 295 IX INC x 有限 UQ 克 证 券 美国 136 733,423.80 0.19 公司 交易所 LOWE' 美 国 纽 296 S COS 劳氏 LOW UN 约 证 券 美国 445 733,355.97 0.19 INC 交易所 Trimb 天宝股 TRMB 纳 斯 达 297 le Inc 份有限 UQ 克 证 券 美国 1,319 733,228.52 0.19 公司 交易所 VORNA DO 沃那多 美 国 纽 298 REALT 房地产 VNO UN 约 证 券 美国 2,747 733,138.05 0.19 Y 信托 交易所 TRUST DUKE 杜克能 美 国 纽 299 ENERG 源 DUK UN 约 证 券 美国 1,096 733,016.78 0.19 Y CORP 交易所 300 WABTE 西屋制 WAB UN 美 国 纽 美国 1,248 732,907.63 0.19 C CORP 动公司 约 证 券 交易所 AMERI PRISE 阿默普 美 国 纽 301 FINAN 莱斯金 AMP UN 约 证 券 美国 381 732,774.89 0.19 CIAL 融公司 交易所 INC TELED Teledy YNE ne 科 美 国 纽 302 TECHN 技股份 TDY UN 约 证 券 美国 263 732,581.13 0.19 OLOGI 有限公 交易所 ES INC 司 BIO-R 伯乐生 AD 命医学 美 国 纽 303 LABOR 产品有 BIO UN 约 证 券 美国 152 732,227.72 0.19 ATORI 限公司 交易所 ES-A OTIS Otis 美 国 纽 304 WORLD Worldw OTIS 约 证 券 美国 1,319 732,219.37 0.19 WIDE ide UN 交易所 CORP Corp PRUDE NTIAL 保德信 美 国 纽 305 FINAN 金融集 PRU UN 约 证 券 美国 1,061 732,202.22 0.19 CIAL 团 交易所 INC INTER PUBLI Interp 美 国 纽 306 C ublic IPG UN 约 证 券 美国 3,066 732,068.71 0.19 GROUP 集团 交易所 OF COS INC FORTU NE Fortun BRAND e 美 国 纽 307 S HOME Brands FBHS 约 证 券 美国 1,074 731,997.94 0.19 & 家居与 UN 交易所 SECUR 安全有 ITY 限 INC CADEN Cadenc 纳 斯 达 308 CE e 设计 CDNS 克 证 券 美国 616 731,876.80 0.19 DESIG 系统股 UQ 交易所 N SYS 份有限 INC 公司 MCDON 美 国 纽 309 ALD'S 麦当劳 MCD UN 约 证 券 美国 428 731,509.31 0.19 CORP 交易所 Gener ac Genera GNRC 美 国 纽 310 Holdi c 控股 UN 约 证 券 美国 326 731,458.05 0.19 ngs 公司 交易所 Inc PEOPL E'S 人民联 纳 斯 达 311 UNITE 合金融 PBCT 克 证 券 美国 6,438 731,453.20 0.19 D 股份有 UQ 交易所 FINAN 限公司 CIAL NORTH 纳 斯 达 312 ERN 北美信 NTRS 克 证 券 美国 959 731,330.98 0.19 TRUST 托 UQ 交易所 CORP T-MOB T-Mobi 纳 斯 达 313 ILE US le US TMUS 克 证 券 美国 989 731,319.70 0.19 INC 有限公 UQ 交易所 司 ALLEG 安朗杰 ALLE 美 国 纽 314 ION 公共有 UN 约 证 券 美国 866 731,248.42 0.19 PLC 限公司 交易所 DISH NETWO DISH DISH 纳 斯 达 315 RK 网络公 UQ 克 证 券 美国 3,534 730,929.12 0.19 CORP- 司 交易所 A CHUBB 安达保 美 国 纽 316 LTD 险有限 CB UN 约 证 券 美国 593 730,864.53 0.19 公司 交易所 UNIVE Univer RSAL sal 美 国 纽 317 HEALT Health UHS UN 约 证 券 美国 884 730,779.16 0.19 H Servic 交易所 SERVI es 公 CES-B HASBR 纳 斯 达 318 O INC 孩之宝 HAS UQ 克 证 券 美国 1,126 730,682.51 0.19 交易所 319 VERIS Verisk VRSK 纳 斯 达 美国 501 730,615.24 0.19 K 分析公 UQ 克 证 券 ANALY 司 交易所 TICS INC LEIDO S Leidos LDOS 美 国 纽 320 HOLDI 控股公 UN 约 证 券 美国 1,289 730,604.85 0.19 NGS 司 交易所 INC VULCA N Vulcan 美 国 纽 321 MATER 材料 VMC UN 约 证 券 美国 552 730,554.23 0.19 IALS 交易所 CO M & T M&T 银 美 国 纽 322 BANK 行 MTB UN 约 证 券 美国 746 730,468.28 0.19 CORP 交易所 JACK Jack HENRY Henry 纳 斯 达 323 & & JKHY 克 证 券 美国 686 730,369.21 0.19 ASSOC Associ UQ 交易所 IATES ates INC 公司 DUPON 美 国 纽 324 T DE 杜邦公 DD UN 约 证 券 美国 1,418 730,311.19 0.19 NEMOU 司 交易所 RS INC WW 美 国 纽 325 GRAIN 固安捷 GWW UN 约 证 券 美国 221 730,215.55 0.19 GER 公司 交易所 INC ALASK 阿拉斯 美 国 纽 326 A AIR 加航空 ALK UN 约 证 券 美国 2,198 730,118.39 0.19 GROUP 集团公 交易所 INC 司 XCEL Xcel 纳 斯 达 327 ENERG 能源 XEL UQ 克 证 券 美国 1,691 729,894.60 0.19 Y INC 交易所 INTER CONTI 洲际交 美 国 纽 328 NENTA 易所 ICE UN 约 证 券 美国 837 729,867.76 0.19 L (ICE) 交易所 EXCHA NGE INC APACH 纳 斯 达 329 E CORP 阿帕契 APA UQ 克 证 券 美国 4,255 729,488.15 0.19 交易所 PPL PPL 公 美 国 纽 330 CORP 司 PPL UN 约 证 券 美国 3,806 729,433.38 0.19 交易所 CBOE GLOBA Cboe CBOE 巴 兹 全 331 L 环球市 UF 球市场 美国 877 729,130.15 0.19 MARKE 场公司 TS INC ANSYS ANSYS ANSS 纳 斯 达 332 INC 股份有 UQ 克 证 券 美国 285 728,864.92 0.19 限公司 交易所 TE 美 国 纽 333 CONNE 泰科电 TEL UN 约 证 券 美国 708 728,288.05 0.19 CTIVI 子公司 交易所 TY LTD CERID CERIDI IAN AN HCM CDAY 美 国 纽 334 HCM HOLDIN UN 约 证 券 美国 1,093 727,944.14 0.19 HOLDI G 交易所 NG FISER Fiserv FISV 纳 斯 达 335 V INC 公司 UQ 克 证 券 美国 1,100 727,907.29 0.19 交易所 VF VF 公 美 国 纽 336 CORP 司 VFC UN 约 证 券 美国 1,559 727,786.03 0.19 交易所 KEYCO KeyCor 美 国 纽 337 RP p 公司 KEY UN 约 证 券 美国 4,935 727,764.16 0.18 交易所 GILEA D 吉利德 GILD 纳 斯 达 338 SCIEN 科学 UQ 克 证 券 美国 1,572 727,741.02 0.18 CES 交易所 INC TESLA 特斯拉 TSLA 纳 斯 达 339 INC 公司 UQ 克 证 券 美国 108 727,672.92 0.18 交易所 NXP 恩智浦 NXPI 纳 斯 达 340 SEMIC 半导体 UQ 克 证 券 美国 501 727,580.73 0.18 ONDUC 公司 交易所 TORS NV HUMAN Humana 美 国 纽 341 A INC 公司 HUM UN 约 证 券 美国 246 727,528.32 0.18 交易所 AMCOR Amcor AMCR 美 国 纽 342 PLC PLC UN 约 证 券 美国 9,501 727,512.06 0.18 交易所 NIELS 尼尔森 EN 控股公 NLSN 美 国 纽 343 HOLDI 开有限 UN 约 证 券 美国 5,563 727,449.07 0.18 NGS 公司 交易所 PLC MARAT HON 马拉松 美 国 纽 344 PETRO 石油公 MPC UN 约 证 券 美国 1,783 727,430.20 0.18 LEUM 司 交易所 CORP ASSUR 安信龙 美 国 纽 345 ANT 集团 AIZ UN 约 证 券 美国 732 727,400.55 0.18 INC 交易所 PRINC IPAL 信安金 纳 斯 达 346 FINAN 融 PFG UQ 克 证 券 美国 1,577 727,240.46 0.18 CIAL 交易所 GROUP PTC PTC 公 纳 斯 达 347 Inc 司 PTC UQ 克 证 券 美国 941 726,843.51 0.18 交易所 OLD Old DOMIN Domini 纳 斯 达 348 ION on ODFL 克 证 券 美国 318 726,605.63 0.18 FREIG Freigh UQ 交易所 HT t Line LINE 股 FLEET FleetC COR or 技 美 国 纽 349 TECHN 术股份 FLT UN 约 证 券 美国 509 726,412.57 0.18 OLOGI 有限公 交易所 ES INC 司 HUNTI Huntin 美 国 纽 350 NGTON gton HII UN 约 证 券 美国 610 726,264.91 0.18 INGAL Ingall 交易所 LS s 工业 INDUS 公司 TRIE EVERS Everso 美 国 纽 351 OURCE urce ES UN 约 证 券 美国 1,252 726,236.60 0.18 ENERG 能源公 交易所 Y 司 3M 公 美 国 纽 352 3M CO 司 MMM UN 约 证 券 美国 641 725,942.49 0.18 交易所 Pool Pool POOL 纳 斯 达 353 Corp 公司 UQ 克 证 券 美国 201 725,337.89 0.18 交易所 QUALC 高通公 QCOM 纳 斯 达 354 OMM 司 UQ 克 证 券 美国 622 725,204.89 0.18 INC 交易所 T ROWE 纳 斯 达 355 PRICE 普信集 TROW 克 证 券 美国 578 724,648.80 0.18 GROUP 团公司 UQ 交易所 INC MARTI Martin N Mariet 美 国 纽 356 MARIE ta 材 MLM UN 约 证 券 美国 258 724,624.83 0.18 TTA 料股份 交易所 MATER 有限 IALS IHS IHS 美 国 纽 357 MARKI Markit INFO 约 证 券 美国 855 724,576.63 0.18 T LTD 有限公 UN 交易所 司 CHIPO Chipot TLE le 美 国 纽 358 MEXIC Mexica CMG UN 约 证 券 美国 65 724,510.64 0.18 AN n 交易所 GRILL Grill INC 股份 AON Aon 美 国 纽 359 PLC-C PLC AON UN 约 证 券 美国 378 724,353.99 0.18 LASS A 交易所 GARMI 佳明有 GRMN 美 国 纽 360 N LTD 限公司 UN 约 证 券 美国 834 724,061.34 0.18 交易所 CME 芝加哥 纳 斯 达 361 GROUP 商业交 CME UQ 克 证 券 美国 497 723,926.43 0.18 INC 易所集 交易所 团股份 有限 ADVAN CED AMD 公 纳 斯 达 362 MICRO 司 AMD UQ 克 证 券 美国 789 723,878.49 0.18 DEVIC 交易所 ES PAYPA Paypal L 控股股 PYPL 纳 斯 达 363 HOLDI 份有限 UQ 克 证 券 美国 602 723,802.36 0.18 NGS 公司 交易所 INC ARTHU 亚瑟加 R J 拉格尔 美 国 纽 364 GALLA 有限公 AJG UN 约 证 券 美国 669 723,700.80 0.18 GHER & 司 交易所 CO BANK OF 美国银 美 国 纽 365 AMERI 行控股 BAC UN 约 证 券 美国 2,551 723,603.63 0.18 CA 公司 交易所 CORP LAS 拉斯维 美 国 纽 366 VEGAS 加斯金 LVS UN 约 证 券 美国 3,015 723,543.76 0.18 SANDS 沙集团 交易所 CORP PHILL Philli 美 国 纽 367 IPS 66 ps 66 PSX UN 约 证 券 美国 1,566 723,465.73 0.18 交易所 ADVAN CE 领先汽 美 国 纽 368 AUTO 车配件 AAP UN 约 证 券 美国 473 723,407.58 0.18 PARTS 公司 交易所 INC FASTE 快扣公 FAST 纳 斯 达 369 NAL CO 司 UQ 克 证 券 美国 1,771 723,324.82 0.18 交易所 FORTI 福迪威 美 国 纽 370 VE 公司 FTV UN 约 证 券 美国 1,487 723,280.00 0.18 CORP 交易所 MICRO 微芯科 纳 斯 达 371 CHIP 技股份 MCHP 克 证 券 美国 1,303 723,254.18 0.18 TECHN 有限公 UQ 交易所 OLOGY 司 INC ZIONS ZB NA- ZION 纳 斯 达 372 BANCO 用于基 UQ 克 证 券 美国 1,796 723,229.82 0.18 RP NA 本面 交易所 IDEX 艺达思 美 国 纽 373 CORP 集团 IEX UN 约 证 券 美国 480 723,218.60 0.18 交易所 CUMMI 美 国 纽 374 NS INC 康明斯 CMI UN 约 证 券 美国 520 723,213.50 0.18 交易所 LOCKH 美 国 纽 375 EED 洛克希 LMT UN 约 证 券 美国 319 722,850.02 0.18 MARTI 德马丁 交易所 N CORP DOMIN Domini 美 国 纽 376 ION on 能 D UN 约 证 券 美国 1,443 722,762.61 0.18 ENERG 源公司 交易所 Y INC HOME 美 国 纽 377 DEPOT 家得宝 HD UN 约 证 券 美国 273 722,352.34 0.18 INC 交易所 AMERI CAN 美国航 纳 斯 达 378 AIRLI 空集团 AAL UQ 克 证 券 美国 6,306 722,084.75 0.18 NES 公司 交易所 GROUP INC PARKE R 派克汉 美 国 纽 379 HANNI 尼汾 PH UN 约 证 券 美国 356 722,052.62 0.18 FIN 交易所 CORP CITIZ ENS 公民金 美 国 纽 380 FINAN 融集团 CFG UN 约 证 券 美国 2,396 721,799.37 0.18 CIAL 交易所 GROUP MORGA 美 国 纽 381 N 摩根士 MS UN 约 证 券 美国 1,153 721,592.03 0.18 STANL 丹利 交易所 EY AES 美 国 纽 382 CORP 爱伊斯 AES UN 约 证 券 美国 4,655 721,196.87 0.18 交易所 OMNIC 奥姆尼 美 国 纽 383 OM 康 OMC UN 约 证 券 美国 1,543 720,808.65 0.18 GROUP 交易所 RESME 瑞思迈 美 国 纽 384 D INC 股份有 RMD UN 约 证 券 美国 434 720,762.17 0.18 限公司 交易所 AUTOD ADSK 纳 斯 达 385 ESK 欧特克 UQ 克 证 券 美国 402 720,698.80 0.18 INC 交易所 FIFTH 纳 斯 达 386 THIRD 五三银 FITB 克 证 券 美国 2,595 720,532.20 0.18 BANCO 行 UQ 交易所 RP INVES 景顺有 美 国 纽 387 CO LTD 限公司 IVZ UN 约 证 券 美国 4,908 720,340.36 0.18 交易所 CITIG 花旗集 美 国 纽 388 ROUP 团 C UN 约 证 券 美国 1,870 720,003.34 0.18 INC 交易所 STATE 道富集 美 国 纽 389 STREE 团 STT UN 约 证 券 美国 1,214 719,829.28 0.18 T CORP 交易所 MOODY 美 国 纽 390 'S 穆迪 MCO UN 约 证 券 美国 289 719,673.84 0.18 CORP 交易所 GOLDM AN 美 国 纽 391 SACHS 高盛 GS UN 约 证 券 美国 295 719,512.09 0.18 GROUP 交易所 INC EBAY eBay EBAY 纳 斯 达 392 INC 公司 UQ 克 证 券 美国 1,697 719,500.93 0.18 交易所 HOWME Howmet T 航空航 美 国 纽 393 AEROS 天股份 HWM UN 约 证 券 美国 3,544 719,214.15 0.18 PACE 有限公 交易所 INC 司 LENNA 美 国 纽 394 R Lennar LEN UN 约 证 券 美国 971 719,123.87 0.18 CORP- 公司 交易所 A 395 S&P 标普全 SPGI 美 国 纽 美国 239 719,123.30 0.18 GLOBA 球 UN 约 证 券 L INC 交易所 ROCKW ELL 罗克韦 美 国 纽 396 AUTOM 尔自动 ROK UN 约 证 券 美国 323 718,404.63 0.18 ATION 化 交易所 INC NIKE 耐克公 美 国 纽 397 INC 司 NKE UN 约 证 券 美国 676 718,343.23 0.18 -CL B 交易所 GLOBE Globe 美 国 纽 398 LIFE Life GL UN 约 证 券 美国 1,202 718,231.79 0.18 INC 股份有 交易所 限公司 BROWN -FORM 美 国 纽 399 AN 布朗福 BF/B 约 证 券 美国 1,546 718,168.79 0.18 CORP- 曼 UN 交易所 CLASS B CHEVR 美 国 纽 400 ON 雪佛龙 CVX UN 约 证 券 美国 959 717,512.67 0.18 CORP 交易所 MOLSO N 莫尔森 美 国 纽 401 COORS 库尔斯 TAP UN 约 证 券 美国 2,428 717,507.25 0.18 BEVER 饮料公 交易所 AGE CO 司 - B EQUIF Equifa 美 国 纽 402 AX INC x 公司 EFX UN 约 证 券 美国 384 716,828.62 0.18 交易所 CORNI 康宁公 美 国 纽 403 NG INC 司 GLW UN 约 证 券 美国 3,019 716,611.91 0.18 交易所 SYNCH 美 国 纽 404 RONY 同步金 SYF UN 约 证 券 美国 2,422 716,351.85 0.18 FINAN 融公司 交易所 CIAL NVR NVR 股 美 国 纽 405 INC 份有限 NVR UN 约 证 券 美国 19 715,790.47 0.18 公司 交易所 BALL 美 国 纽 406 CORP 波尔 BLL UN 约 证 券 美国 1,166 715,677.55 0.18 交易所 DR 霍顿房 美 国 纽 407 HORTO 屋公司 DHI UN 约 证 券 美国 1,035 715,645.23 0.18 N INC 交易所 APPLE 苹果公 AAPL 纳 斯 达 408 INC 司 UQ 克 证 券 美国 632 715,508.09 0.18 交易所 EOG 美 国 纽 409 RESOU EOG 资 EOG UN 约 证 券 美国 1,263 715,304.38 0.18 RCES 源 交易所 INC DEERE 美 国 纽 410 & CO 迪尔 DE UN 约 证 券 美国 327 714,875.55 0.18 交易所 PAYCO Paycom M 软件股 PAYC 美 国 纽 411 SOFTW 份有限 UN 约 证 券 美国 270 714,724.26 0.18 ARE 公司 交易所 INC DARDE N 达登饭 美 国 纽 412 RESTA 店 DRI UN 约 证 券 美国 744 714,563.97 0.18 URANT 交易所 S INC US 美国合 美 国 纽 413 BANCO 众银行 USB UN 约 证 券 美国 1,995 714,455.52 0.18 RP 交易所 PIONE ER Pionee NATUR r 自然 美 国 纽 414 AL 资源公 PXD UN 约 证 券 美国 616 714,321.19 0.18 RESOU 司 交易所 RCES CO Modern 纳 斯 达 415 MODER a 股份 MRNA 克 证 券 美国 441 714,111.43 0.18 NA INC 有限公 UQ 交易所 司 ROSS Ross ROST 纳 斯 达 416 STORE 商店有 UQ 克 证 券 美国 980 714,042.70 0.18 S INC 限公司 交易所 DISCO Discov 美 国 纽 417 VER er 金 DFS UN 约 证 券 美国 969 713,935.84 0.18 FINAN 融服务 交易所 CIAL 公司 SERVI CES CORTE Cortev CTVA 美 国 纽 418 VA INC a Inc UN 约 证 券 美国 2,368 713,817.25 0.18 交易所 TRUIS T Truist 美 国 纽 419 FINAN 金融公 TFC UN 约 证 券 美国 1,912 713,744.31 0.18 CIAL 司 交易所 CORP STANL EY 史丹利 美 国 纽 420 BLACK 百得公 SWK UN 约 证 券 美国 593 713,132.63 0.18 & 司 交易所 DECKE R INC DEVON 戴文能 美 国 纽 421 ENERG 源 DVN UN 约 证 券 美国 2,536 712,234.55 0.18 Y CORP 交易所 FRANK LIN 富兰克 美 国 纽 422 RESOU 林资源 BEN UN 约 证 券 美国 3,335 712,096.51 0.18 RCES 交易所 INC BAKER 贝克休 纳 斯 达 423 HUGHE 斯公司 BKR UQ 克 证 券 美国 4,637 711,312.75 0.18 S CO 交易所 QORVO Qorvo QRVO 纳 斯 达 424 INC 股份有 UQ 克 证 券 美国 713 710,929.25 0.18 限公司 交易所 NETFL 奈飞公 NFLX 纳 斯 达 425 IX INC 司 UQ 克 证 券 美国 185 710,580.69 0.18 交易所 ETSY Etsy ETSY 纳 斯 达 426 INC 股份有 UQ 克 证 券 美国 509 710,510.94 0.18 限公司 交易所 TEXAS 纳 斯 达 427 INSTR 德州仪 TXN UQ 克 证 券 美国 591 710,162.25 0.18 UMENT 器 交易所 S INC REGIO 美 国 纽 428 NS 地区金 RF UN 约 证 券 美国 5,109 710,101.24 0.18 FINAN 融公司 交易所 CIAL CORP MICRO MSFT 纳 斯 达 429 SOFT 微软 UQ 克 证 券 美国 331 709,755.17 0.18 CORP 交易所 MOHAW Mohawk K 工业股 美 国 纽 430 INDUS 份有限 MHK UN 约 证 券 美国 611 709,691.79 0.18 TRIES 公司 交易所 INC CINCI NNATI 辛辛那 CINF 纳 斯 达 431 FINAN 提金融 UQ 克 证 券 美国 976 708,950.30 0.18 CIAL 交易所 CORP WALMA 沃尔玛 美 国 纽 432 RT INC 股份有 WMT UN 约 证 券 美国 768 708,480.03 0.18 限公司 交易所 AMERI 美 国 纽 433 CAN 美国运 AXP UN 约 证 券 美国 679 708,240.81 0.18 EXPRE 通 交易所 SS CO NEWEL 纽威尔 纳 斯 达 434 L 品牌公 NWL UQ 克 证 券 美国 5,086 708,201.53 0.18 BRAND 司 交易所 S INC WILLI 美 国 纽 435 AMS 威廉姆 WMB UN 约 证 券 美国 4,263 707,757.02 0.18 COS 斯公司 交易所 INC TAPES TPR-DR 美 国 纽 436 TRY S-RS TPR UN 约 证 券 美国 2,734 707,705.25 0.18 INC 交易所 APTIV Aptiv APTV 美 国 纽 437 PLC 公共有 UN 约 证 券 美国 672 706,723.39 0.18 限公司 交易所 XYLEM Xylem 美 国 纽 438 INC 公司/ XYL UN 约 证 券 美国 924 706,466.32 0.18 纽约 交易所 CONOC 康菲石 美 国 纽 439 OPHIL 油 COP UN 约 证 券 美国 1,534 705,943.77 0.18 LIPS 交易所 NVIDI NVDA 纳 斯 达 440 A CORP 英伟达 UQ 克 证 券 美国 376 705,059.08 0.18 交易所 TARGE 塔吉特 美 国 纽 441 T CORP 公司 TGT UN 约 证 券 美国 477 703,857.39 0.18 交易所 VISA INC-C 维萨公 美 国 纽 442 LASS A 司 V UN 约 证 券 美国 509 703,274.08 0.18 SHARE 交易所 S MSCI MSCI MSCI 美 国 纽 443 INC 明晟 UN 约 证 券 美国 180 703,138.97 0.18 交易所 EXXON 埃克森 美 国 纽 444 MOBIL 美孚石 XOM UN 约 证 券 美国 1,802 703,012.61 0.18 CORP 油 交易所 AVERY 美 国 纽 445 DENNI 艾利丹 AVY UN 约 证 券 美国 509 702,819.74 0.18 SON 尼森 交易所 CORP WYNN 永利渡 WYNN 纳 斯 达 446 RESOR 假村有 UQ 克 证 券 美国 1,296 702,677.63 0.18 TS LTD 限公司 交易所 AMAZO 亚马逊 AMZN 纳 斯 达 447 N.COM 公司 UQ 克 证 券 美国 33 701,538.80 0.18 INC 交易所 FORD 福特汽 美 国 纽 448 MOTOR 车 F UN 约 证 券 美国 5,294 701,048.89 0.18 CO 交易所 KINDE 特拉华 美 国 纽 449 R 州金德 KMI UN 约 证 券 美国 6,928 700,549.67 0.18 MORGA 摩根公 交易所 N INC 司 RALPH Ralph 美 国 纽 450 LAURE Lauren RL UN 约 证 券 美国 924 700,221.71 0.18 N CORP 公司 交易所 VIACO 维亚康 MCBS 姆哥伦 VIAC 纳 斯 达 451 INC - 比亚广 UQ 克 证 券 美国 3,637 699,826.54 0.18 CLASS 播公司 交易所 B SCHLU 斯伦贝 美 国 纽 452 MBERG 谢公众 SLB UN 约 证 券 美国 3,664 699,648.92 0.18 ER LTD 有限公 交易所 司 453 ZEBRA 斑马技 ZBRA 纳 斯 达 美国 184 698,246.26 0.18 TECHN 术公司 UQ 克 证 券 OLOGI 交易所 ES CORP- CL A QUANT Quanta A 服务股 美 国 纽 454 SERVI 份有限 PWR UN 约 证 券 美国 955 698,141.06 0.18 CES 公司 交易所 INC CINTA CINTAS CTAS 纳 斯 达 455 S CORP 公司 UQ 克 证 券 美国 247 697,903.19 0.18 交易所 NORWE GIAN 挪威邮 美 国 纽 456 CRUIS 轮控股 NCLH 约 证 券 美国 5,272 697,127.20 0.18 E LINE 有限公 UN 交易所 HLDGS 司 LTD SALES Salesf FORCE orce.c 美 国 纽 457 .COM om 股 CRM UN 约 证 券 美国 430 696,710.36 0.18 INC 份有限 交易所 公司 UNITE D 美国联 AIRLI 合航空 纳 斯 达 458 NES 控股股 UAL UQ 克 证 券 美国 2,495 696,424.72 0.18 HOLDI 份有限 交易所 NGS 公司 INC SVB 硅谷银 纳 斯 达 459 FINAN 行金融 SIVB 克 证 券 美国 161 696,205.02 0.18 CIAL 集团 UQ 交易所 GROUP SNAP- Snap-O 美 国 纽 460 ON INC n 公司 SNA UN 约 证 券 美国 506 694,838.32 0.18 交易所 CAPIT AL ONE 第一资 美 国 纽 461 FINAN 本金融 COF UN 约 证 券 美国 751 694,712.79 0.18 CIAL 交易所 CORP 462 ANALO 模拟器 ADI UQ 纳 斯 达 美国 619 693,686.55 0.18 G 件 克 证 券 DEVIC 交易所 ES INC HALLI 哈利伯 美 国 纽 463 BURTO 顿 HAL UN 约 证 券 美国 4,746 692,024.98 0.18 N CO 交易所 WELLS 富国银 美 国 纽 464 FARGO 行 WFC UN 约 证 券 美国 2,262 691,959.57 0.18 & CO 交易所 EMERS 美 国 纽 465 ON 艾默生 EMR UN 约 证 券 美国 1,167 691,737.88 0.18 ELECT 电气 交易所 RIC CO SKYWO RKS 思佳讯 SWKS 纳 斯 达 466 SOLUT 解决方 UQ 克 证 券 美国 699 691,399.14 0.18 IONS 案公司 交易所 INC XILIN XLNX 纳 斯 达 467 X INC 赛灵思 UQ 克 证 券 美国 511 690,790.07 0.18 交易所 EPAM EPAM EPAM 美 国 纽 468 Syste System UN 约 证 券 美国 162 690,417.54 0.18 ms Inc s Inc 交易所 DEXCO DexCom DXCM 纳 斯 达 469 M INC 股份有 UQ 克 证 券 美国 201 688,109.86 0.17 限公司 交易所 TWITT 推特公 TWTR 美 国 纽 470 ER INC 司 UN 约 证 券 美国 2,492 686,689.92 0.17 交易所 UNITE 美 国 纽 471 D 联合租 URI UN 约 证 券 美国 324 686,420.36 0.17 RENTA 赁公司 交易所 LS INC ONEOK Oneok 美 国 纽 472 INC 股份有 OKE UN 约 证 券 美国 1,831 685,958.76 0.17 限公司 交易所 INTUI Intuit INTU 纳 斯 达 473 T INC 公司 UQ 克 证 券 美国 167 684,863.28 0.17 交易所 Honey 纳 斯 达 474 well 霍尼韦 HON UQ 克 证 券 美国 515 684,639.56 0.17 Intl 尔 交易所 Inc REGEN 再生元 ERON 制药股 REGN 纳 斯 达 475 PHARM 份有限 UQ 克 证 券 美国 170 684,484.95 0.17 ACEUT 公司 交易所 ICALS OCCID ENTAL 西方石 美 国 纽 476 PETRO 油 OXY UN 约 证 券 美国 3,691 682,213.23 0.17 LEUM 交易所 CORP DIAMO Diamon NDBAC dback FANG 纳 斯 达 477 K 能源股 UQ 克 证 券 美国 989 680,055.43 0.17 ENERG 份有限 交易所 Y INC 公司 L3HAR L3Harr RIS is 美 国 纽 478 TECHN Techno LHX UN 约 证 券 美国 500 679,777.13 0.17 OLOGI logies 交易所 ES INC 股份有 BEST 美 国 纽 479 BUY CO 百思买 BBY UN 约 证 券 美国 1,049 679,511.90 0.17 INC 交易所 ALIGN Align 纳 斯 达 480 TECHN 科技股 ALGN 克 证 券 美国 162 678,777.17 0.17 OLOGY 份有限 UQ 交易所 INC 公司 CARRI Carrie 美 国 纽 481 ER r CARR 约 证 券 美国 1,960 677,803.22 0.17 GLOBA Global UN 交易所 L CORP Corp HESS 赫斯公 美 国 纽 482 CORP 司 HES UN 约 证 券 美国 1,434 676,838.06 0.17 交易所 GENER 美 国 纽 483 AL 通用电 GE UN 约 证 券 美国 1,123 676,396.80 0.17 ELECT 气 交易所 RIC CO BOEIN 美 国 纽 484 G 波音 BA UN 约 证 券 美国 526 675,150.42 0.17 CO/TH 交易所 E 485 PENTA Pentai PNR UN 美 国 纽 美国 1,445 672,817.10 0.17 IR PLC r 公共 约 证 券 有限公 交易所 司 GENER 美 国 纽 486 AL 通用汽 GM UN 约 证 券 美国 1,796 671,357.89 0.17 MOTOR 车公司 交易所 S CO MEDTR 美 国 纽 487 ONIC 美敦力 MDT UN 约 证 券 美国 1,010 666,161.83 0.17 PLC 交易所 BATH& 蕾碧裳 BBWI 美 国 纽 488 BODY 股份有 UN 约 证 券 美国 1,485 660,765.75 0.17 WORKS 限公司 交易所 Coter 卡伯特 美 国 纽 489 ra 石油天 CTRA 约 证 券 美国 5,431 657,902.11 0.17 Energ 然气公 UN 交易所 y Inc 司 Solar SolarE Edge dge SEDG 纳 斯 达 490 Techn Techno UQ 克 证 券 美国 367 656,500.66 0.17 ologi logies 交易所 es Inc Inc ALBEM 雅保公 美 国 纽 491 ARLE 司 ALB UN 约 证 券 美国 432 643,873.27 0.16 CORP 交易所 ADOBE ADBE 纳 斯 达 492 INC 奥多比 UQ 克 证 券 美国 177 639,926.59 0.16 交易所 CARMA CarMax 美 国 纽 493 X INC 股份有 KMX UN 约 证 券 美国 759 630,203.32 0.16 限公司 交易所 ORACL ORCL 美 国 纽 494 E CORP 甲骨文 UN 约 证 券 美国 1,106 614,963.43 0.16 交易所 Enpha Enphas 纳 斯 达 495 se e 能源 ENPH 克 证 券 美国 514 599,514.47 0.15 Energ 公司 UQ 交易所 y Inc NEWS 纳 斯 达 496 CORP - 新闻集 NWSA 克 证 券 美国 3,873 550,902.75 0.14 CLASS 团 UQ 交易所 A FOX 福克斯 FOXA 纳 斯 达 497 CORP - 公司 UQ 克 证 券 美国 2,152 506,286.69 0.13 CLASS 交易所 A DISCO 探索通 DISCK 纳 斯 达 498 VERY 信公司 UQ 克 证 券 美国 3,208 468,379.32 0.12 INC-C 交易所 ALPHA Alphab 纳 斯 达 499 BET et 公 GOOGL 克 证 券 美国 20 369,413.16 0.09 INC-C 司 UQ 交易所 L A ALPHA Alphab 纳 斯 达 500 BET et 公 GOOG 克 证 券 美国 19 350,524.57 0.09 INC-C 司 UQ 交易所 L C UNDER ARMOU 安徳玛 美 国 纽 501 R 公司 UAA UN 约 证 券 美国 2,573 347,615.09 0.09 INC-C 交易所 LASS A UNDER ARMOU 安徳玛 美 国 纽 502 R 公司 UA UN 约 证 券 美国 2,658 305,716.86 0.08 INC-C 交易所 LASS C DISCO 纳 斯 达 503 VERY 探索通 DISCA 克 证 券 美国 1,786 268,049.98 0.07 INC - 信公司 UQ 交易所 A FOX 纳 斯 达 504 CORP - 福克斯 FOX UQ 克 证 券 美国 1,036 226,361.07 0.06 CLASS 公司 交易所 B NEWS 纳 斯 达 505 CORP - 新闻集 NWS UQ 克 证 券 美国 1,249 179,173.11 0.05 CLASS 团 交易所 B 8.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 公司 公司名 所属国 占基金资 序号 名称 称（中 证券代 所在证 家（地 数量 公允价值 产净值比 （英 文） 码 券市场 区） （股） 例（%） 文） Canad 加拿大 美 国 纽 1 ian 太平洋 CP UN 约 证 券 美国 1,179 540,769.40 0.14 Pacif 铁路 交易所 ic Railw ay Limit ed 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Penn National PENN UQ 1,136,259.34 0.52 Gaming Inc 2 MODERNA INC MRNA UQ 1,113,635.51 0.51 Charles River 3 Laboratories CRL UN 932,810.81 0.42 International Inc. 4 Enphase Energy Inc ENPH UQ 928,989.46 0.42 5 TELEDYNE TDY UN 864,303.50 0.39 TECHNOLOGIES INC 6 PTC Inc PTC UQ 855,496.22 0.39 7 Organon & Co OGN UN 824,703.26 0.37 8 MATCH GROUP INC MTCH UQ 824,350.07 0.37 9 BIO-TECHNE TECH UQ 816,995.27 0.37 10 Generac Holdings GNRC UN 794,761.22 0.36 Inc Caesars 11 Entertainment, CZR UQ 786,682.98 0.36 Inc. 12 Trimble Inc TRMB UQ 773,969.43 0.35 13 CONOCOPHILLIPS COP UN 769,681.29 0.35 14 Monolithic Power MPWR UQ 760,391.03 0.35 Systems 15 NXP SEMICONDUCTORS NXPI UQ 760,168.94 0.35 NV 16 CERIDIAN HCM CDAY UN 758,062.93 0.34 HOLDING 17 ANALOG DEVICES INC ADI UQ 754,601.27 0.34 18 Signature Bank SBNY UQ 740,171.10 0.34 19 Factset Research FDS UN 720,006.55 0.33 Sytems Inc 20 BROWN & BROWN INC BRO UN 708,269.96 0.32 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 ANALOG DEVICES INC ADI UQ 826,867.72 0.38 2 PERRIGO CO PLC PRGO UN 749,982.83 0.34 3 KANSAS CITY KSU UN 690,744.89 0.31 SOUTHERN 4 CONOCOPHILLIPS COP UN 684,282.17 0.31 5 NVIDIA CORP NVDA UQ 674,108.57 0.31 6 LEGGETT & PLATT INC LEG UN 666,457.69 0.30 7 HANESBRANDS INC HBI UN 662,431.57 0.30 8 VARIAN MEDICAL VAR UN 651,726.67 0.30 SYSTEMS INC ALEXION 9 PHARMACEUTICALS ALXN UQ 643,312.60 0.29 INC 10 WESTERN UNION CO WU UN 629,894.60 0.29 11 MAXIM INTEGRATED MXIM UQ 626,926.49 0.28 PRODUCTS 12 FLIR SYSTEMS INC FLIR UQ 617,615.16 0.28 13 HOLLYFRONTIER CORP HFC UN 599,584.41 0.27 14 NOV INC NOV UN 579,412.25 0.26 15 ARISTA NETWORKS INC ANET UN 573,841.50 0.26 16 UNUM GROUP UNM UN 572,869.25 0.26 17 XEROX HOLDINGS CORP XRX UN 562,233.32 0.26 18 DEVON ENERGY CORP DVN UN 551,198.49 0.25 19 SL GREEN REALTY SLG UN 542,260.88 0.25 CORP 20 FLOWSERVE CORP FLS UN 542,257.62 0.25 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 200,170,333.80 卖出收入（成交）总额 97,440,671.03 注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 无。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 无。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 381,084.98 4 应收利息 499.87 5 应收申购款 1,015,822.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,397,407.08 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 42,450 3,971.33 39,043,878.13 23.16 129,539,086.12 76.84 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 23,610.27 0.0140 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 无。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011 年 3 月 23 日） 822,754,222.26 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 112,448,859.42 本报告期基金总申购份额 183,558,840.42 减：本报告期基金总赎回份额 127,424,735.59 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 168,582,964.25 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 无。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1.2021 年 9 月 3 日,经大成基金管理有限公司 2021 年第四次临时股东会审议通过，选举陈勇 先生担任公司股东监事，许国平先生不再担任公司股东监事。 2.2021 年 9 月 3 日，经大成基金管理有限公司第七届监事会第六次会议审议通过，选举陈勇 先生担任公司第七届监事会监事会主席。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 无 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，本年度应支付的审计费用为 60,000.00 元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 交总额的比例 总量的比例 摩根士丹 1 291,570,563. 100.00% 88,271.10 100.00% - 利 76 注：1、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商，具体选择标准如下： （一）具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件； （二）资历雄厚，信誉良好； （三）财务状况良好，经营行为规范； （四）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度)，能满足各投资组合运作高度保密的要求； （五）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息服务，并能根据各投资组合投资的特定要求，提供专题研究报告； （六）具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达的交易指令。 （七）具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交收等后台清算业务。 （八）能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。 （九）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 交易管理部在每半年 15 个交易日内，汇总上半年境外券商综合服务评价结果，作为当次境外券商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划，报部门及公司分管领导批准； 交易量分配计划获批后，作为选择交易券商的依据，供交易员在交易时进行券商选择。 券商服务出现重大失误或其他异常情况时，及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商的合作，并对其失误所造成的损失进行追偿。 2、本报告期内本基金无新增或退租境外交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于再次提请投资者及时更新已过期 中国证监会基金电子披 1 身份证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本 2021 年 12 月 31 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 2 基金于 2021 年底及 2022 年境外（地 露网站、规定报刊及本 2021 年 12 月 28 日 区）主要市场节假日（含非港股通交 公司网站 易日）暂停申购赎回安排的公告 关于旗下部分公开募集证券投资基金 中国证监会基金电子披 3 可投资北京证券交易所股票及相关风 露网站、规定报刊及本 2021 年 11 月 16 日 险提示的公告 公司网站 关于终止晋城银行股份有限公司办理 中国证监会基金电子披 4 本公司旗下基金销售业务的公告 露网站、规定报刊及本 2021 年 11 月 12 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 5 金 2021 年第 3 季度报告 露网站、规定报刊及本 2021 年 10 月 27 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 6 金(人民币份额)基金产品资料概要更 露网站、规定报刊及本 2021 年 09 月 07 日 新 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 7 金(美元份额)基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2021 年 09 月 07 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 8 金托管协议 露网站、规定报刊及本 2021 年 09 月 04 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 9 金基金合同 露网站、规定报刊及本 2021 年 09 月 04 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 10 金更新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2021 年 09 月 04 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于大成标普 中国证监会基金电子披 11 500 等权重指数证券投资基金增设基 露网站、规定报刊及本 2021 年 09 月 04 日 金份额并修订基金合同、托管协议的 公司网站 公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 12 基金增加西部证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2021 年 09 月 01 日 售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司旗下 122 只公 中国证监会基金电子披 13 募基金 2021 年中期报告提示性公告 露网站、规定报刊及本 2021 年 08 月 31 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 14 金 2021 年中期报告 露网站、规定报刊及本 2021 年 08 月 31 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 15 金基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2021 年 08 月 27 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于变更分红 中国证监会基金电子披 16 方式业务规则的公告 露网站、规定报刊及本 2021 年 08 月 14 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 17 金 2021 年第 2 季度报告 露网站、规定报刊及本 2021 年 07 月 21 日 公司网站 关于提请投资者及时更新已过期身份 中国证监会基金电子披 18 证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本 2021 年 06 月 30 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 19 基金增加平安银行股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2021 年 06 月 28 日 售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 20 基金增加海银基金销售有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2021 年 05 月 27 日 售机构的公告 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 21 金更新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2021 年 04 月 23 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 22 金 2021 年第 1 季度报告 露网站、规定报刊及本 2021 年 04 月 22 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 23 金 2020 年年度报告 露网站、规定报刊及本 2021 年 03 月 30 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 24 金基金合同 露网站、规定报刊及本 2021 年 03 月 30 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 25 金基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2021 年 03 月 30 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 26 金更新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2021 年 03 月 30 日 公司网站 大成基金管理有限公司提醒投资者谨 中国证监会基金电子披 27 防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2021 年 03 月 23 日 公司网站 关于大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会基金电子披 28 资基金恢复大额申购（含定期定额申 露网站、规定报刊及本 2021 年 03 月 11 日 购）业务的公告 公司网站 29 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 2021 年 03 月 11 日 基金增加鼎信汇金（北京）投资管理 露网站、规定报刊及本 有限公司为销售机构的公告 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 30 金第四季度报告 露网站、规定报刊及本 2021 年 01 月 22 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 31 基金增加江苏银行股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2021 年 01 月 16 日 售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于大成标普 中国证监会基金电子披 32 500 等权重指数证券投资基金 2020 年 露网站、规定报刊及本 2021 年 01 月 14 日 度第一次分红的公告 公司网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成标普 500 等权重指数证券投资基金的文件； 2、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》； 3、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 13.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 2022 年 3 月 29 日